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信诚四季(550001)

信诚四季:2014年年度报告查看PDF公告

信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 
 1 
信诚四 季红混合型证券投 资基金 2014 年年度 报告 
 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信诚基金管 理有限公司


基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司


送出日 期:2015 年3 月27 日


信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 2 §1 重要提示 及目录 1.1 重要提示 基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其 内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签 字同意,并 由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月25 日 复核 了本 报告 中 的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的 招募说 明书 及其 更新 。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 1.2 目录 §1 重要提 示及 目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2 §2 基金简 介 .................................................................................................................................................. 4 2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................................. 4 2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................................. 4 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 4 2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................................. 5 2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................................. 5 §3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ................................................................................... 5 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 5 3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6 3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ....................................................................................................... 7 §4 管理人 报告 .............................................................................................................................................. 7 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 7 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................... 8 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................... 8 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................... 9 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................... 9 4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................................... 9 4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ......................................................................... 10 4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................................. 11 4.9 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ..................................... 11 §5 托管人 报告 ............................................................................................................................................ 11 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................................. 11 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ............. 11 5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................................. 11 §6 审计报 告 ................................................................................................................................................ 12 6.1 审计报 告基 本信 息......................................................................................................................... 12 6.2 审计报 告的 基本 内容..................................................................................................................... 12 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 3 §7 年度财 务报 表 ........................................................................................................................................ 13 7.1 资产负 债表 .................................................................................................................................... 13 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 7.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ................................................................................................. 15 7.4 报表附 注 ........................................................................................................................................ 16 §8 投资组 合报 告 ........................................................................................................................................ 32 8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 32 8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................................. 33 8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ..................................... 33 8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................................. 34 8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ......................................................................................... 38 8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ................................. 38 8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投 资 明细 ..................... 38 8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ............................. 38 8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ................................. 38 8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 38 8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 38 8.12 投资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 38 §9 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................ 39 9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ..................................................................................... 39 9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ......................................................................... 39 9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ..................................... 39 §10 开放式 基金 份额 变动......................................................................................................................... 40 §11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................................... 40 11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ......................................................................................................... 40 11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ......................................... 40 11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 40 11.4 基金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 40 11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ..................................................................................... 40 11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽 查 或处 罚等 情况 ..................................................... 41 11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ................................................................................. 41 11.8 其他重 大事 件............................................................................................................................. 42 §12 影响投 资者 决策 的 其 他重 要信息 ..................................................................................................... 43 §13 备查文 件目 录 .................................................................................................................................... 43 13.1 备查文 件名 称............................................................................................................................. 43 13.2 备查文 件存 放地 点 ..................................................................................................................... 44 13.3 备查文 件查 阅方 式 ..................................................................................................................... 44 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 基金简 称 信诚四 季红 混合 基金主 代码 550001 交易代 码 前端代 码:550001 后端代 码:551001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 4 月 29 日 基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司 基金 托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,864,511,048.73 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在 有 效 配 置资 产 的基 础 上,精 选 投 资 标的, 追 求在 稳 定分 红 的 基础上,实 现基 金资 产的 长 期稳定 增长 。 投资策 略 本 基 金 在 充 分借 鉴 英 国保诚 集 团 的 资 产配 置 理 念和方 法 的 基 础上, 建立 了适 合国 内市 场 的资产 配置 体系。 本基 金 的资产 配 置主要分为战略性资产配 置(SAA) 和战术性资产配置(TAA) 。 战略性 资产 配置(SAA) 即 决 定投资 组合 中股 票、 债 券 和现金 各 自 的 长 期 均 衡 比 重, 按 照 本 基 金 的 风 险 偏 好 以 及 对 资 本 市 场 各 大 类 资 产 在长 期 均 衡状态 下 的 期 望 回报 率 假 定而作 出 。 战 术性资产配置(TAA) 是 本基金 资 产 配 置 的 核心, 是 指 依据 特 定 市 场 情 况 对 在 一 定 时 段 持 有 某 类 资 产 的 预 期 回 报 作 出 预 测, 并 围 绕 基 金 资 产 的 战 略 性 资 产 配 置 基 准, 进 行 相 应 的 短 中 期 资产配 置的 过程 。 业绩比 较基 准 62.5% × 富 时中 国 全A 指数 收益率 +32. 5%× 中信 国债 指数收 益 率 +5% × 金 融同 业存 款利 率 风险收 益特 征 作为一 只混 合型 基金,本 基 金的资 产配 置中 线( 股票 62.5%, 债 券 32.5%) 确 立 了 本 基 金 在平 衡 型 基 金 中 的 中 等 风 险定 位, 因 此本基 金在 证券 投资 基 金 中属于 中等 风险。 同时,通 过严谨 的 研 究 和 稳 健 的 操 作, 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋 求基金 资产 的中 长期 稳定 增值。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 唐世春 林葛 联系电 话 021-68649788 010-66060069 电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话 400-666-0066 95599 传真 021-50120888 010-68121816 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 5 注册地 址 上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国 金中心 汇丰 银行 大 楼9 层 北京东 城区 建国 门内 大街 69号 办公地 址 上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国 金中心 汇丰 银行 大 楼9 层 北 京 复 兴门 内 大 街2 8 号凯 晨 世 贸中心 东座 9层 邮政编 码 200120 100 03 1 法定代 表人 张翔燕 刘士余 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 日报 登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com 基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 注:自2013 年1 月1 日起, 本基金 选定 的信 息披 露报 纸为: 上海 证券 报、 中国 证券报 、证 券日 报 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所( 特殊 普通合 伙) 北京市 东长 安街 1 号 东方 广场东 二办公 楼八 层 注册登 记机 构 信诚基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 世纪 大道 8 号 上海国 金中心 汇丰 银行 大 楼 9 层


§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 409,589,850.08 347,595,593.29 -623,456,773.13 本期利 润 459,016,518.42 340,912,226.01 -7,785,273.27 加权平均基金份额本 期利润 0.2043 0.1228 -0.0022 本期加权平均净值利 润率 23.41% 15.57% -0.30% 本期基金份额净值增 长率 26.46% 16.51% -2.13% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配利 润 41,968,535.37 -434,505,245.68 -961,205,018.67 期末可供分配基金份 额利润 0.0225 -0.1751 -0.2992 期末基 金资 产净 值 1,951,862,449.96 2,053,867,917.89 2,282,219,932.79 期末基 金份 额净 值 1.0468 0.8278 0.7105 3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 6 基金份额累计净值增 长率 187.29% 127.19% 94.99% 注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人 认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。


2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投 资收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相关 费 用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1


基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 13.23% 1.32% 15.73% 0.87% -2.50% 0.45% 过去六 个月 24.23% 1.11% 28.64% 0.72% -4.41% 0.39% 过去一 年 26.46% 1.14% 27.17% 0.70% -0.71% 0.44% 过去三 年 44.19% 1.19% 34.74% 0.80% 9.45% 0.39% 过去五 年 10.30% 1.22% 9.73% 0.85% 0.57% 0.37% 自 基 金 合 同 生效起 至今 187.29% 1.44% 148.04% 1.16% 39.25% 0.28% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准 为 62 .5% × 富 时中 国全A 指 数收益 率 +3 2.5% × 中 信国 债指数 收益 率 +5 %× 金融同 业存 款利 率 3.2.2


自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较


注:本 基金 建仓 期自2006 年4 月29 日至 2006 年10 月 29 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金基金 合同 规定 。 3.2.3


过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 7


注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1


基金管理人及其管理 基金 的经验 本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2 亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业 园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49%、2% 。 截 至2014 年12 月31 日,本 基金 管理 人 共管理 32 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券 投 资基 金、 信 诚 盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、 信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资 基 金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚 中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 分级 债券 型 证 券投资 基金 、信 诚周 期 轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、信 诚理 财 7 日盈 债券 型证券 投资 基金 、信 诚添 金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、 信诚新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基 金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费 股票型 证券 投资 基金 、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚3 个月 理财 债券 型证 券投 资 基金 和信 诚中 证 TMT 产业主 题指 数分 级证 券投 资基金 。 4.1.2


基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理(助理) 期限 证券从 说明 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 8 任职日 期 离任日 期 业年限 闾志刚 本基金基金 经理 2010 年 5 月 25 日 - 13 清华大 学MBA,13 年证 券、 基金从 业经 验。 曾先 后在 世纪证 券、 平安 证券 、 平 安资产管理有限公司从 事投资 研究 工作。 2008 年 加盟信诚基金管理有限 公司, 曾 担 任 保 诚 韩 国 中 国龙A 股基 金(QFII) 投资 经理( 该 基 金 由 信 诚 基 金 担任投资顾问), 现 任 信 诚四季红混合基金的基 金经理 。 注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。








2.证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚 四季红混 合型证 券投 资基 金基金合 同》 、 《 信诚四 季 红混合型 证券投 资基 金招 募说明书 》的约 定,本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 职的 原则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控 制 制 度,加 强内 部管 理,规 范基 金运作 。 本报 告期 内, 基金 运作合 法合 规, 没有 发生 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1


公平交易制度和控制 方法 为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投 资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易 管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包 括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场 交易等 投资 管理 活动 。 在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程 控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投 资授权 制度,设 立防 火墙, 确 保各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各 业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场 投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库,规 范二级 市场 、集 中 竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行 集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组合间的交易公 平 性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原则 上禁 止同 日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的 投资则需要 经过合理询价、逐笔审批 与公平分配。事后管理主 要包括: 定期对公司管理的 不同投资组合 的整体 收益 率差 异、 分投 资类别( 股票 、 债 券) 的 收益 率差异 进行 分析,对 连续 四 个季度 期间 内 、 不同 时间 窗下(日内 、 3 日 内、 5 日内) 公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易的 交易 价差,对 反 向交易 等进 行价 差分 析。 同时,合规、审 计会对公平交易的 执行情况做定期 检查。相 关人员对事后评 估报告、 合规审计报告进 行 审阅, 签字 确认, 如有 异常 情 况将及 时报 送相 关部 门并 做信息 披露 。 4.3.2


公平交易制度的执行 情况 根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 9 基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平 交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各 投 资 组 合享 有公 平 的投 资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易 相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完 善和改 进公 平交 易分 析系 统, 在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整 体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。 4.3.3


异常交易行为的专项 说明 本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报 告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的 交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1


报告期内基金投资策 略和 运作分析 回顾2014 年的 市场 运行 轨 迹,令 人难 以置 信的 是在 这 一年中 市场 会发 生这 么大 的跌宕 起伏。 从年 初 的计算机 、新能 源等 板块, 到年中的 军工板 块,然 后再 到下半年 的金融 地产 、 “ 一带一路 ”等主 题,在每 一阶段,市 场均 有鲜 明的 热 点,而 且这 些热 点板 块均 有 不菲的 涨幅 。对 于投 资者 来说, 可以 说, 2014 年是 一个投 资机 会较 多的 年份 。





那么, 为什 么在 2014 年会涌 现 如 此多 的投 资机 会和投 资主 题? 为什 么投 资 者的情 绪会 从上 半年 的悲 观 转 为 下半 年 的乐 观?我 想这 种 投 资者 情 绪的 转变 根本 上 还 是来 自于 新 一届 政府 的 反 腐和 改革, 这 带来 了投资者 信心的 恢 复 和场 外新增资 金的进 入。 当然, 较为宽松 的货币 政策 及预 期也为市 场的转 变创 造了 较好的 条件 。





2014 年 令人 印 象 深刻的 还 有 下 半 年巨 大 的 市场风 格 差 异, 最 后一 个 季 度内主 板 和 创 业 板的 收 益率 出现了 令人 惊诧 的差 异。 对 于投资 者来 说, 这种 类似2012 年 最后 两个 月的 市场 风格的 剧烈 变化 是一 个考 验,尊 重市 场、 抑或 坚守 固 有风格,这 种考 验在 帮助 我 们去思 考、 去如 何应 对 和 投资, 并促 使我 们成 长。





对 于本基 金来说, 在年 初较好地 把握了 计算机 和 新能源行 情,但在 2 月 中 旬开始回 撤的过 程中没 有 及时做出 调整, 另外也 错失 了年中启 动的军 工股 行 情 。在最后 一个季 度中, 组合 做了适当 的风格 均衡, 部 分回避了 小盘股 的调 整,整 体业绩中 规中矩,因此, 以 后尚需在 风格和 主题 的把 握方面增 强判断 、坚 决执 行,不 断提 高投 资的 功力 。 4.4.2


报告期内基金业绩的 表现 本年度,信 诚四 季红 份额 净 值增长 率 26.46%, 业绩 比 较基准 收益 率 27.17%, 基 金表现 落后 基准 0.71 个百分 点。 4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望 2015 年, 中国的 外围 挑战和机 遇并存, 关键是 我 们自身如 何应对; 国内则 面 临在经济 新常态 下 如何降 低经 济回 落风 险、 同时进 行结 构转 型和 产业 升级。 传统 产业 在原 有体 系下依 靠持 续的 输血 僵 而 不 死,需要 重新进 行整合 并释 放其新的 活力; 新兴产 业则 需要加大 投入和 引导, 这些 均离不开 资本市 场的 支 持,关于 这一点, 各方已 基 本取得共 识,因此,各种 投 资机会均 会出现, 也会 有适 合施展各 种投 资风格 的时 机,因此,2015 年值 得期 待 。 4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 2014 年 度内, 公司依 据相 关法律法 规的规 定及公 司 内部监察 稽核制度,在督 察 长的指导 和监察 稽核 部的努 力下,开 展了 一系 列 监察稽 核工 作, 取得 了较 好 的成效 。现 将全 年的 监察 稽核工 作总 结如 下: 1、对 公司 管理 制度 体系 不 断修订 和完 善 监察稽 核部负 责对公 司制 定的规 章制度 进行审 核和 修订,主 要包括 从业 人员投 资管理 、营销 活动 管 理、合规 手册、IT 采 购管 理、专户 产品审 批管理 等 方面。这 些制度 的修订 和 完善对确 保公司 各项业 务 顺利、 规范 地进 行起 到了 很好的 促进 作用 。





2、开 展各 类合 规监 控工 作 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 10 在投资 合规监 控方面,公司 严格遵 照 法律 法规和 公司 制度对 公司和 基金运 作的 合规情 况进行 监控 。 在基金日 常投资 运 作 过程 中, 监察 稽核部 和风险 管理 部对基金 投资进 行了 事前 、事中和 事后的 全方 位监 控,发 现问 题及 时与 相关 部 门沟通。 对销 售的 合规 监控 方面, 严格 审核 各类 宣传 推 介材料 和营 销活 动行 为, 确保各 项行 为的 合法 合规 性。 3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。





本 报 告 期内, 监 察稽 核部 及时 将 新 颁布 的 法律 法 规传递 给 各 相关 业 务部 门,并 对具 体 的 执行 和 合规 要求进行 提示。 在日 常工 作中通过 多种形 式加 强对 员工职业 操守的 教育 和监 督,并开 展法规 培训。 本年 度,监察 稽核部 根据 监 管部 门的要求,结合 自身实 际情 况,主要 采取课 堂讲授 的方 式为员工 提供多 种形 式 的培训 。 4、开 展各 类内 部审 计工 作,包括 4 次季 度常 规审 计、12 项专 项审 计及 3 次针 对 监管要 求进 行的 自 查工作 。 5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。 监察稽 核部 严格 按照 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露内 容与 格式准 则》 、 《 信息 披 露 编报规则 》 、 《深 圳证券 交 易所证券 投资基 金上 市规 则》的要 求进行 信息 披露 和公告, 包括基 金发行 时的 法律文 件 、 基 金季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 、 分 红公告 以及 在深 圳证 券交 易所进 行 LOF 基 金生 效、 开放申 赎、 上市 交易 及定 期报告 等内 容的 公告,并 报 监管机 关备 案。





6 、 牵头 开展 反洗 钱的 各项工 作, 进一 步完 善修 订 了反洗 钱制 度, 更新 了相 关 的客户 分类 标准,并 按照 相关规定 将相关 可疑 记录 及时上报 反洗钱 监测 中心 。根据人 民银行 及协 会下 发的规定, 制定 了客户 风险 评估指 标, 落实 客户 风险 等 级划分 措施 。





本 基金管 理人将 一如 既往地本 着诚实 信用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运 用 基金资产, 继续 加强内 部控 制和风 险管 理, 进一 步提 高 稽核监 察工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 1. 基金 估值 程序 为了向 基金投 资人提 供 更 好的证 券投资 管理服 务,本 基金管 理人对 估值和 定价 过程进 行了最 严格 的 控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分 管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部 负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、 流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、 投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。 估值政 策 和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或 投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。 在 每 个 估值 日, 本基 金管 理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方 法,确 定证 券投 资 基 金的 份 额净 值。 基 金 管 理人 对 基金 资 产进行 估 值 后,将 基 金份 额净 值结 果 发 送基 金 托管 人,基 金托 管 人 按照 托 管协 议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。 2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工 本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业 务 操 作需经 复核 方可 生效 。 3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年金 融从 业经 验和3 年本 基金 管理 公司 的基金 从业 和基 金估 值 经验 4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度 本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值 基金经 理持续 保持对 基金 估值所 采用估 值价格 的关 注,在认 为基金 估值 所采用 的估值 价格不 足够 公信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 11 允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金 管 理人 所 采用 的估值 政策 。 5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度 本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 采用 季度 结算 的收 益分配 机制:





1. 分红结 算日:每 季最 后一 个 工作日 作为 每季 分红 结算 日;





2. 分红前 提: 分红 结算 日基 金 份额净 值超 过 1.00 元,且 基金产 生已 实现 收益;





3. 分红比 例: 本基 金进 行收 益 分配, 至少 分配 基金 份额 净 值超 过1.00 元部 分的25%; 但分红 金额 不 得超过 已实 现收 益, 且分 配 后基金 份额 净值 不低 于 1.00 元;





4. 分红登记 日与除 权日:基 金 管理人于 每季分 红结算 日(T 日) 决定 是否分 红,若 确 定分红,经 基金 托管人 核实 后, 则T+1 日 为 权益登 记日 并进 行除 权,T+7 日内 实 现 派息;





若 基金 已实 现收 益不 足基金 份额 净值 超过 1.00 元部分 的 25%, 在 满足 法 律法规 的前 提下,基 金将 全 部分配 已实 现收 益( 每份 基 金份额 的最 小分 配单 位 为0.1 分)。





本 基金 约定 每季 度结 算收益,但 并不 保证 每季 度 实现分 红。 在 符合 有关 基金 分红条 件的 前提 下, 基金 收益分配 每年不 超过 4 次,基金合 同生效 后的下 一个 季度开始 分红结 算;基 金年 度收益分 配比例 不低 于 基金年 度已 实现 收益 的50%; 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。





本 基金 于本 期间 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。 4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明 本报告 期内,自 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》生 效日(2014 年 8 月 8 日) 之后,本 基金 未 出现过 连续 二十 个工 作日 基金资 产净 值低 于五 千万 元(基 金份 额持 有人 数量 不 满两百 人) 的情 形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 在托管本 基金的 过程中, 本 基金托管 人中国 农业银 行 股份有限 公司严 格遵守 《 证券投资 基金法 》相 关法律法 规的规 定以 及基 金合同、 托管协 议的 约定, 对本基金 基金管 理人- 信诚 基金管理 有限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金 的投 资运 作, 进 行了 认真、 独立 的会 计核算 和必 要的 投资 监督, 认真履 行了 托管 人的 义务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 5.2 托管人 对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配等情 况的 说 明 本托管 人认 为, 信诚 基金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资 产 净值 的计算 、 基 金份 额申 购 赎回价 格的 计算、 基金 费用 开支及 利润 分配 等问 题上, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为; 在报 告期 内,严 格遵 守了 《 证券 投资 基金法 》 等 有关 法律 法规, 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进 行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司的信 息披露 事 务符合《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及 其他相关 法律法 规的 规定, 基金管理 人所编 制和 披露 的本基金 年度报 告中 的财 务指标、 净值表 现、 收益 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等信 息真 实、准确 、完整, 未发 现有 损害基金 持有人 利益 的行 为。 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 12 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1500220 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 信诚四季红混合型证券投资基金全体基金份额持 有人 引言段 我们审 计了 后附 的 第 1 页 至第 29 页 的信 诚四 季红 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 信 诚 四 季 红 基 金”) 财务 报表, 包括 2014 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2014 年 度的 利润表 、 所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是信诚四季红基金管理 人 信 诚 基金 管理 有 限公 司管 理 层 的责 任,这 种 责任 包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中 国 证监 会 ”)和 中 国证券 投 资 基金 业 协 会发 布 的 有 关 基金 行业 实 务操 作的 规 定 编制 财务 报 表, 并 使其实 现公 允反 映;(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内 部控制,以 使 财务 报 表不 存在 由 于 舞弊 或错 误 导致 的重大 错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准 则的 规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准 则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获 取合 理保 证。 审 计 工 作涉 及实 施 审计 程序, 以 获取 有 关财 务 报表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程序 取决 于注 册 会 计 师的 判断, 包 括对 由于 舞 弊 或错 误导 致 的财 务 报 表 重大 错报 风 险的 评估 。 在 进行 风险 评 估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对内 部 控制 的有 效性 发表 意见。 审计 工作 还包 括评 价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策的 恰 当 性 和作 出会 计 估 计 的合 理 性, 以 及 评价 财 务报 表的总 体列 报。 我们相信, 我 们获 取 的 审计证 据 是 充 分 、适 当信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 13 的,为 发表 审计 意见 提供 了 基础。 审计意 见段 我们认为, 信 诚四 季 红基 金财 务 报 表在 所有 重 大方 面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则和在 财务 报表 附 注2 中 所列示 的中 国证 监会 和中 国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务 操作的 规定 编制,公 允反 映 了信诚 四季 红基 金 2014 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2014 年度 的经 营成 果及基 金净 值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 李莹 黄小熠 会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 北京市 东长 安 街 1 号 东方 广场东 二办 公楼 八层 审计报 告日 期 2015 年 3 月 26 日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2014 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 210,951,243.89 236,530,906.90 结算备 付金


5,837,238.70 5,379,082.26 存出保 证金


888,239.89 1,236,103.09 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,647,694,598.20 1,742,527,421.51 其中: 股票 投资


1,647,694,598.20 1,742,527,421.51








基金 投资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 105,000,357.50 97,290,336.65 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 95,516.73 167,274.70 应收股 利


- - 应收申 购款


624,535.08 93,092.80 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,971,091,729.99 2,083,224,217.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 14 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


4,111,334.87 19,407,806.25 应付赎 回款


3,993,230.38 1,370,590.07 应付管 理人 报酬


2,523,021.69 2,620,863.16 应付托 管费


420,503.59 436,810.52 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 5,886,952.51 3,137,574.70 应交税 费


207,196.00 207,196.00 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 2,087,040.99 2,175,459.32 负债合 计


19,229,280.03 29,356,300.02 所有者 权益 :





实收基 金 7.4.7.9 1,864,511,048.73 2,481,017,485.53 未分配 利润 7.4.7.10 87,351,401.23 -427,149,567.64 所有者 权益 合计


1,951,862,449.96 2,053,867,917.89 负债和 所有 者权 益总 计


1,971,091,729.99 2,083,224,217.91 注:截 止本 报告 期末,基 金 份额净 值 1.0468 元, 基金 份额总 额 1,864,511,048.73 份。 7.2 利润表 会计主 体: 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 一、收入


516,078,180.96 402,756,983.10 1.利息 收入


3,325,173.43 5,154,412.20 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,410,449.55 2,700,378.49 债券利 息收 入


6,127.69 - 资 产 支 持 证 券 利 息 收入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收入 908,596.19 2,454,033.71 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 463,256,483.16 404,212,805.29 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 451,892,803.88 387,770,555.75








基金 投资 收益


- - 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 15 债券投 资收 益 7.4.7.13 129,526.41 - 资 产 支 持 证 券 投 资 收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 11,234,152.87 16,442,249.54 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失以“-” 号填 列) 7.4.7.17 49,426,668.34 -6,683,367.28 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.18 69,856.03 73,132.89 减: 二、费用


57,061,662.54 61,844,757.09 1.管 理人 报酬


29,440,268.55 32,842,716.48 2.托 管费


4,906,711.37 5,473,786.01 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.19 22,201,051.09 23,026,804.90 5.利 息支 出


- - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支出 - - 6.其 他费 用 7.4.7.20 513,631.53 501,449.70 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以“- ”号 填列 ) 459,016,518.42 340,912,226.01 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列) 459,016,518.42 340,912,226.01 注:其 他利 息收 入指 结算 保证金 利息 收入 。 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日


单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 2,481,017,485.53 -427,149,567.64 2,053,867,917.89 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 459,016,518.42 459,016,518.42 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -616,506,436.80 55,484,450.45 -561,021,986.35 其中:1.基 金申 购款 77,429,744.95 -9,653,760.37 67,775,984.58 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 16 2.基金 赎回 款 -693,936,181.75 65,138,210.82 -628,797,970.93 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,864,511,048.73 87,351,401.23 1,951,862,449.96 项目 上年度可比期间 2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 3,212,171,597.22 -929,951,664.43 2,282,219,932.79 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 340,912,226.01 340,912,226.01 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -731,154,111.69 161,889,870.78 -569,264,240.91 其中:1.基 金申 购款 47,032,964.83 -9,887,448.55 37,145,516.28 2.基金 赎回 款 -778,187,076.52 171,777,319.33 -606,409,757.19 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 2,481,017,485.53 -427,149,567.64 2,053,867,917.89


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 张翔燕




















陈逸辛




















时慧














基金管 理 人 负责 人








主 管会 计工 作负 责人


会计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1


基金基本情况 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称“中 国证 监会 ”) 《关 于 同意信 诚四 季红 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 ( 证监基 金字[2006]42 号文) 和《 关于 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(基 金部 函[2006]96 号文) 批准, 由 信诚基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》及其配套规则和《信 诚四季红混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》发 售, 基金 合同 于 2006 年 4 月 29 日 生效 。本 基 金 为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募 集规模 为 3,006,323,520.62 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为信 诚 基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。





根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚四 季红 混 合型证 券投 资基 金基 金合同 》 和 《 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书(更新) 》 的 有关 规 定,本 基金 的投 资范 围 为国内 依法 公开 发行 上市 的股票 、 债券 及其 他中 国 证监会 批准 的投 资工 具 。 在正常 市场 情况 下, 本 基金投 资组 合的 比例 范围 为: 股 票资产 30%-95%; 债 券资产 0-65%(不包 括 到期 日在一 年以 内的 政府信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 17 债券); 现金 或者 到期 日在 一年内 的政 府债 券不 低于 5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为 :6 2.5% ×富时中 国全A 指数 收益 率 +3 2.5% × 中信 国债 指数 收益 率 +5 % × 金融 同业 存款 利率 。





根据《 证券投资基金信息披 露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二个 工作日,报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 7.4.2


会计报表的编制基础 本基金 按照中华人民共 和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁布的 企业会计准则、中国 证券业 协会2012 年颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算指 引》 、 《信诚 四季 红混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附 注7.4.4 所 列示 的基金 行业 实务 操作 的规 定编制 年度 财务 报 表 。 7.4.3


遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求, 真实、 完整 地反 映了 本基 金的财 务状 况、 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注7.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求 。 7.4.4


重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币 7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类 金 融资产 在初始 确认时 按 基金对金 融资产 的持有 意 图和持有 能力分 类为: 以公 允价值计 量且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 、 贷款和 应收 款项、 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资。 本基 金持 有 的 股 票 投资和债 券投资 划分 为以 公允价值 计量且 其变 动计 入当期损 益的金 融资 产;其 他金融资 产划分 为贷 款和 应收款 项, 暂无 金融 资产 划 分为可 供出 售金 融资 产或 持有至 到期 投资。 除衍 生工 具所产 生的 金融 资产 外, 以公允 价值 计量 且其 变动 计入损 益的 金融 资产 在资 产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。 衍 生工 具所 产 生 的金融 资产 在资 产负 债表 中以衍 生金 融 资 产列 示。





金 融负债 在初 始 确认 时按承担 负债的 目的分 类 为:以公允 价值 计量且 其变 动计入当 期损益 的金融 负 债及其 他金 融负 债。 本基 金目前 暂无 划分 为以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融负 债。 除 衍 生 工具所产 生的金 融负 债外, 以公允价 值计量 且其 公允 价值变动 计入损 益的 金融 负债在资 产负债 表中 以交 易性金 融负 债列 示。 衍生 工具所 产生 的金 融负 债在 资产负 债表 中以 衍生 金融 负债列 示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认 在初始确 认时,金 融资 产及 金融负债 均以公 允价值 计 量。对于 以公允 价值计 量 且其变动 计入当 期损 益的金融 资产或 金融 负债, 相关交易 费用直 接计 入当 期损益; 对于其 他类别 的金 融资产或 金融负 债,相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。初 始确 认后,金 融资 产 和金融 负债 的后 续计 量如 下:








- 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产和 金融 负债(包 括交 易 性金融 资产 或金 融负 债)


本基金 持有 为了 近期 内出 售或回 购的 金融 资产 和金 融负债 及衍 生工 具属 于此 类。 初 始 确 认后, 以 公允 价值 计量 且 其 变动 计 入当 期 损益的 金 融 资产 和 金融 负 债以公 允 价 值计 量,公允 价值变 动形 成的 利得 或损 失计入 当期 损益 。


-应收 款项


应收款 项是 指在 活跃 市场 中没有 报价 、回 收金 额固 定或可 确定 的非 衍生 金融 资产。


初始确 认后,应 收款 项以 实 际利率 法按 摊余 成本 计量 。


-其他 金融 负债


其他金 融负 债是 指除 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 负债 以外 的金融 负债 。


初始确 认后,采 用实 际利 率 法按摊 余成 本计 量。 当收取 某项金 融资产 的现 金流量 的合同 权利终 止或 将所有 权上几 乎所有 的风 险和报 酬转移 时,本基 金终止 确认 该金 融资 产。


信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 18 金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的, 本基 金将 下 列两项 金额 的差 额计 入当 期损 益:


-所转 移金 融资 产的 账面 价 值


-因转 移而 收到 的对 价,与 原直接 计入 所有 者权 益的 公允价 值变 动累 计额 之和 。


金融负 债的 现时 义 务 全部 或部分 已经 解除 的, 本基 金 终止确 认该 金融 负债 或其 一部分 。 7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则 公允价值 是指市 场参与 者 在计量日 发生的 有序交 易 中,出售一 项资 产所能 收到 或者转移 一项负 债所 需支付 的价 格。


本 基 金 估计 公 允 价值 时, 考虑 市 场 参与 者 在 计量 日 对相 关 资 产或 负 债 进行 定 价时 考 虑 的特 征( 包括 资产状 况及 所在 位置、 对资 产出售 或者 使用 的限 制等), 并采 用在 当前 情况 下适 用 并且有 足够 可利 用数 据 和其他 信息 支持 的估 值技 术。








本基金的 金融资 产和 金融 负债以上 述原则 确定 的公 允价值进 行估值, 另外 对金 融资产的 特殊情 况处 理如 下:





(a) 股票投 资





(i) 对因特 殊事 项长 期停 牌的 股票,2008 年 9 月 16 日 之前 按 停牌 前最 后交 易日 的收盘 价估 值; 自 2008 年9 月16 日起,如 该 停牌股 票对 基金 资产 净值 产生重 大影 响, 则采 用 《中 国证券 业协 会基 金估 值工 作小组关 于停牌 股票 估值 的参考方 法》提 供的 指数 收益法估 值。即 在估 值日, 以公开发 布的相 应行 业指 数的日 收益 率作 为该 股票 的收益 率计 算该 股票 当日 的公允 价值 。





(ii) 送 股、转 增股、 配股和公 开增发 新股等 未 上市的股 票, 按估 值日在 证 券交易所 上市的 同一股 票 的收盘 价估 值; 该日 无交 易 的,以 最近 一日 的收 盘 价 估 值。





(iii) 首 次公开 发行未 上市的股 票,采用 估值技 术 确定公允 价值,在 估值技 术 难以可靠 计量公 允价 值 的情况 下, 按成 本估 值。





(iv) 首 次公 开 发 行有明 确 锁 定 期的 股 票, 同一 股票 在 交 易 所上 市 后, 按交 易所 上 市 的 同一 股 票 的收 盘价估 值。





(v) 非公开发 行有明 确锁定 期 的股票,若 在证券 交易所 上 市的同一 股票的 收盘价 低 于非公开 发行 股 票 的 初 始投 资 成本, 按估 值日 证 券 交易 所 上市 的同 一股 票 的 收盘 价估 值; 若在 证券 交 易 所上 市的 同 一股 票的收盘 价高于 非公 开发 行股票的 初始投 资成 本,其 两者之间 的差价 按锁 定期 内已经过 交易 天 数占 锁定 期内总 交易 天数 的比 例确 认为估 值增 值。





(b) 债券投 资





(i) 交易所上 市实行 净价列 示 的债券按 估值原 则确认 的 相应交易 日的收 盘价估 值, 交易所上 市未 实 行 净 价 列示 的 债券 按 估值原 则 确 认的 相 应交 易 日的收 盘 价 减去 债 券收 盘 价中所 含 的 债券 应 收利 息 得到 的净价 进行 估值 。





(ii) 首 次公开 发行未 上市的债 券采用 估值技 术 确定公允 价值,在 估值技 术 难以可靠 计量公 允价值 的 情况下,按 成本 估值 。








(iii) 全国 银 行 间 债券 市 场 交 易 的 债券 根 据 行业 协 会 指 导 的 处理 标 准 或意 见 并 综 合 考 虑市 场 成交 价、市场 报价、 流动 性及 收益率曲 线等因 素确 定其 公允价值 进行估 值。 对全 国银行间 债券市 场未 上市, 且 中 央 国债 登 记结 算公 司未 提 供 估值 价 格的 债券, 在发 行 利 率与 二级 市 场利 率不 存 在 明显 差异, 未 上市 期间市 场利 率没 有发 生大 的变动 的情 况下,按 成本 估 值。





(c) 权证投 资





(i) 首 次 公 开 发 行未 上 市 的权证, 采 用 估 值 技术 确 定 公允价 值, 在 估 值 技术 难 以 可靠计 量 公 允 价值 的情况 下, 按成 本估 值。





(ii) 配 售及认 购分离 交易可转 债所获 得的权 证 自实际取 得日至 在交易 所 上市交易 前,采用 估值 技术 确定公 允价 值。 如估 值技 术难以 可靠 计量,则 按成 本 计 量。





(iii) 因 持有股 票而享 有的配股 权证以 及停止 交 易但未行 权的权 证按采 用 估 值技术 确定的 公允价 值 估值。 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 19





如 有确凿 证据表 明按 上述方法 进行估 值不能 客 观反映其 公允价 值的, 基金 管理人可 根据具 体情况 与 基金托 管人 商定 后, 按最 能 反映公 允价 值的 价格 估值 。





相 关法 律法 规以 及监 管部门 有强 制规 定的,从 其 规定。 如有 新增 事项,按 国 家最新 规定 估值 。 实际成 本与 估值 的差 异计 入“公 允价 值变 动损 益” 科目。





公 允价 值计 量结 果所 属层次 取决 于对 公允 价值 计量整 体而 言具 有重 要意 义的最 低层 次的 输入 值。 三 个层次 输入 值的 定义 如下: 第一层 次输 入值: 在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价; 第二层 次输 入值: 除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值; 第三层 次输 入值: 相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 本报告 期间 本基 金金 融工 具的第 一层 级与 第二 层级 之间没 有发 生重 大转 换。 本报告 期间 本基 金金 融工 具的公 允价 值的 估值 技术 并未发 生改 变。 7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 金融资产 和金融 负债在 资 产负债表 内分别 列示, 没有 相互抵销 。但是,同时 满足 下列条件 的,以 相互 抵销后 的净 额在 资产 负债 表内列 示:








- 本 基 金具 有抵 销已 确 认金额 的法 定权 利, 且该 种 法定权 利是 当前 可执 行的;


-本基 金计 划以 净额 结算, 或同时 变现 该金 融资 产和 清偿该 金融 负债 。 7.4.4.7 实收基金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额。 由于 基金 份 额 拆分引 起的 实收 基金 份额 变动于 基金 份额 拆分 日根 据拆分 前的 基金 份额 数及 确定的 拆分 比例 计算 认列 。 由于申 购和 赎回 引起 的实 收基金 份额 变动 分别 于基 金申购 确认 日及 基金 赎回 确认日 认列。 上述 申购 和 赎 回分别 包括 基金 转换 所引 起的转 入基 金的 实收 基金 增加和 转出 基金 的实 收基 金减少 。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准 金核 算 在基金 份 额发生变 动时, 申购、 赎回 、转入、 转出及 红利再 投 资等款项 中包含 的未 分配利润 和公允 价值 变动 损益,包 括已实 现损益 平准 金和未实 现损益 平准 金。 已实现损 益平准 金指 根据 交易申 请日 申购 或赎 回款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益占 基金 净值 比例计 算的 金额。 未实 现 损 益 平 准 金指 根 据交 易 申请日 申 购 或赎 回 款项 中 包含的 按 累 计未 分 配的 未 实现损 益 占 基金 净 值比 例 计算 的金额。 损益平 准金 于基 金申购确 认日或 基金 赎回 确认日进 行确认 和计 量,并 于会计期 末全额 转入 “未 分配利 润/( 累计 亏损 )” 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 收入是 本基 金在 日常 活动 中形成 的、 会 导致 所有 者权 益增加 且与 所有 者投 入资 本无关 的经 济利 益 的 总流入。 收入 在其 金额 及 相关成 本能 够可 靠计 量、 相关的 经济 利益 很可 能流 入本基 金、 并 且同 时满 足 以 下不同 类型 收入 的其 他确 认条件 时, 予以 确认 。


股票投 资收 益、 债 券投 资收 益和衍 生工 具收 益按 相关 金融资 产于 处置 日成 交金 额与其 成本 的差 额 确 认。








股 利 收 益 按上 市 公 司宣 告的 分 红 派 息比 例 计 算的 金额 扣 除 应 由上 市 公 司代 扣代 缴 的 个 人所 得 税后 的净额 确认 。





债券 利 息 收入 按 债 券投 资 的 票 面价 值 与 票面 利率 计 算 的 金额 扣 除 应由 发行 债 券 的 企业 代 扣 代缴 的 个人所得 税(适 用于企 业债 和可转债 等)后 的净额 确认,在债券 实际持 有期内 逐日 计提。贴 息债视 同到 期 一次性 还本 付息 的附 息债, 根据其 发行 价、 到 期价 和发 行期限 按直 线法 推算 内含 票面利 率后,逐 日计 提利 息收入 。如 票面 利率 与实 际利率 出现 重大 差异,按 实 际利率 计算 利息 收入 。











利 息收 入是 按借 出货 币资金 的时 间和 实际 利率 计算确 定。





买 入返售 金融资 产收 入按到期 应收或 实际收 到 的金额与 初始确 认金额 的 差额,在回 购期 内按实 际利 率法逐 日确 认, 直线 法与 实 际利率 法确 定的 收入 差异 较小的 可采 用直 线法 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 20





公允 价 值 变动 收 益 核算 基 金 持 有的 采 用 公允 价 值 模 式 计 量的 以 公 允价 值计 量 且 变 动计 入 当 期损 益 的金融 资产 、 衍 生金 融资 产、 以 公允 价值 计量 且变 动计入 当期 损益 的金 融负 债等公 允价 值变 动形 成 的 应 计入当 期损 益的 利得 或损 失。 7.4.4.10


费用的确认和计量 根据《信 诚四季 红混合 型 证券投资 基金基 金合同 》 的规定, 本 基金 的基金 管理 人报酬按 前一日 基金 资产净 值1.5% 的年 费率 逐 日计提 。





根 据《信 诚四季 红混 合型证券 投资基 金基金 合 同》的规 定, 本 基金的 基金 托管费按 前一日 基金资 产 净值0.25% 的年 费率 逐日 计提。





本 基金 的交 易费 用于 进行股 票、 债券 、权 证等 交易发 生时 按照 确定 的金 额确认 。





本 基金 的利 息支 出按 资金的 本金 和适 用利 率逐 日计提 。





卖 出回购 金融资 产利 息支出按 到期应 付或实 际 支付的金 额与初 始确认 金 额的差额, 在回 购期内 以实 际利率 法逐 日确 认, 直线 法 与实 际 利率 法确 定的 支出 差异较 小的 可采 用直 线法 。


本 基 金 的其 他 费用 如不 影响 估 值 日基 金 份额 净值 小数 点 后 第四 位,发 生 时直 接计 入 基 金损 益;如 果 影响 基金份 额净 值小 数点 后第 四位的,应 采用 待摊 或预 提 的方法,待 摊或 预提 计入 基 金损益 。 7.4.4.11


基金的收益分配政策 本 基 金 的每 份 基 金份 额 享有 同 等 分配 权 。 本基 金 收益 分 配 方式 分 为 两种: 现 金分 配 与 红利 再 投 资, 投资 人可 选择现 金红 利或 现金红利 按红利 发放 日的 基金份额 净值自 动转 为基 金份额进 行再投 资;若 投资 者不选 择, 本基 金默 认的 红 利分配 方法 是现 金红 利。 本 基金采 用季 度结 算的 收益 分配机 制: 分红 结算 日为 每季最后 一个工 作日, 分红 前提为分 红结算 日基金 份 额净值超 过 1.00 元,且基 金产生已 实现收 益;本基 金进行 收益 分配,至 少分 配 基金份 额净 值超 过1.00 部 分的25%; 但分 红金 额不 得 超过已 实现 收益,且 分配 后基金 份额 净值 不低 于1.00 元; 基金 管理 人于 每季 分 红结算 日(T 日)决 定是 否分 红,若 确定 分红, 经基 金 托管人 核实 后,则 T+1 日 为权益 登记 日并 进行 除权,T+7 日内 实现 派息;若 基金 已实现 收益 不足 基金 份额 净值超 过1.00 元 部分 的25%, 在满 足法 律法 规的 前提 下,基 金将 全部 分配 已实 现 收益( 每份 基金 份额 的最 小分配 单位 为0.1 分)。 本 基金约 定每 季度 结算 收益, 但并不 保证 每季 度实 现分 红。 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 基金 收益 分 配每年 不超 过 4 次, 基 金合 同生效 后的 下一 个季 度开 始分红 结算;基 金年 度收 益分配比 例不低 于基金 年 度已实现 收益 的 50% 。基 金当期收 益先弥 补上期 亏 损后,方可 进行 当期收 益分 配。 基 金收 益分 配后 每基 金份额 净值 不能 低于 面值 。 如果 基金 投资 当期 出现 亏损, 则可 不进 行收 益分 配 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 持有 人权 益转出 。 7.4.4.12 其他重要的会计政策 和会 计估计 合并财 务报 表的 合并 范围 以控制 为基 础予 以确 定。 控 制,是 指本 基金 拥有 对被 投 资方的 权力,通 过参 与被投资 方的相 关活 动而 享有可变 回报, 并且有 能力 运用对被 投资方 的权 力影 响其回报 金额。 在判 断本 基金是否 拥有对 被投 资方 的权力时,本基 金仅考 虑与 被投资方 相关的 实质 性权 利 (包括 本基金 自身所 享 有的及 其他 方所 享有 的实 质性权 利) 。


7.4.5


会计政策和会计估计 变 更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金 于2014 年7 月1 日 起执行 下述 财政 部新 颁布/ 修订的 企业 会计 准则:


(1) 《 企业 会计 准则 第2 号- 长 期股 权投 资》


(2) 《 企业 会计 准则 第9 号- 职 工薪 酬》


(3) 《 企业 会计 准则 第 30 号-财 务报 表列 报》


(4) 《 企业 会计 准则 第 33 号-合 并财 务报 表》


(5) 《 企业 会计 准则 第 39 号-公 允价 值计 量》


(6) 《 企业 会计 准则 第 40 号-合 营安 排》


(7) 《 企业 会计 准则 第 41 号-在 其他 主体 中权 益的 披 露》


信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 21





同时, 本基 金于2014 年 3 月17 日开 始 执 行财 政 部颁布 的《 金融 负债 与权 益工具 的区 分 及 相关 会计 处理规 定》 以及 在2014 年 度财务 报告 中开 始执 行财 政部修 订的 《企 业会 计准 则 第 37 号- 金 融工 具列 报》 。








采 用上 述企 业会 计准 则对本 基金 本报 告期 无重 大影响 。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金 本报 告其 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 未发 生重 大会计 差错 。 7.4.6


税项 根据财税字[1998]55 号 文《 财 政 部 、 国 家 税务 总 局关 于 证 券 投 资 基 金税 收 问题 的 通 知》 、 财 税字 [2002]128 号文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税[2004]78 号 文《 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总局 、 证 监会 关于实 施上 市公 司股 息红 利差别化 个人所 得税政 策 有关问题 的通知》 、财税[2005]103 号文 《关于 股权 分置试点 改革有 关税收 政 策问题 的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率相 关工作 的通 知 》 及 深圳 证 券交易 所 于2008 年9 月18 日发 布的 《 深圳 证券 交易 所关于 做好 证券 交易 印花 税征收 方式 调整 工作 的通 知》 、财税[2008]1 号文《 财政部、 国家税 务总局 关 于企业所 得税若 干优惠 政 策的通知 》及其 他相关税 务法规 和实 务操 作, 本基 金 适用的 主要 税项 列示 如下:





(1) 以发 行基 金方 式募 集资金,不 属于 营业 税征 收 范围, 不征 收营 业税 。


(2) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。


(3) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价,暂免 征收 印花税 、企 业所 得税 和个 人所 得 税。


(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基金 支 付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日起,对 所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限 差别化 计算 个人 所得 税的 应纳税 所得 额: 持股 期限 在1 个 月以 内( 含1 个月)的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的, 暂减 按25% 计 入应 纳 税所得 额, 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。


(5) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。


(6) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。 7.4.7


重要财务报表项 目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 活期存 款 210,951,243.89 236,530,906.90 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计 210,951,243.89 236,530,906.90 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元


项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允 价 值变 动 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 22 股票 1,567,514,557.56 1,647,694,598.20 80,180,040.64 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交 易 所 市 场 - - - 银 行 间 市 场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金





其他 - - - 合计 1,567,514,557.56 1,647,694,598.20 80,180,040.64 项目 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,711,774,049.21 1,742,527,421.51 30,753,372.30 贵金属投资- 金 交所黄 金合约 - - - 债券 交 易 所 市 场 - - - 银 行 间 市 场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金





其他 - - - 合计 1,711,774,049.21 1,742,527,421.51 30,753,372.30


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负债(上 年度末 余额:零) 。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1


各项买入返售金融资 产期 末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 银行间市场买入返售金 融资产 105,000,357.50 - 交易所市场买入返售金 融资产 - - 合计 105,000,357.50 - 项目 上年度 末 2013 年12 月 31 日 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 23 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 银行间市场买入返售金 融资产 97,290,336.65 - 交易所市场买入返售金 融资产 - - 合计 97,290,336.65 -


7.4.7.4.2


期末买断式逆回购交 易中 取得的债券 本基金 于本 报告 期末 未持 有买断 式逆 回购 债券(上 年 度末余 额: 零)。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 65,819.74 52,943.50 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 2,626.70 2,420.60 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 26,058.92 111,354.38 应收申 购款 利息 611.67 0.02 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 399.70 556.20 合计 95,516.73 167,274.70 注:其 他指 应收 结算 保证 金利息 。 7.4.7.6 其他资产 本基金 于本 报告 期末 未持 有其他 应收 款、 待摊 费用 等其他 资产(上 年度 末余 额:零) 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 5,872,699.21 3,120,839.04 银行间 市场 应付 交易 费用 14,253.30 16,735.66 合计 5,886,952.51 3,137,574.70 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 1,250,000.00 1,250,000.00 应付赎 回费 1,276.45 190.18 预提审 计费 160,000.00 150,000.00 预提信 息披 露费 400,000.00 500,000.00 应付后 端申 购费 500.20 4.80 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 24 其他 275,264.34 275,264.34 合计 2,087,040.99 2,175,459.32 注: 根据 2012 年 7 月下 发的《 关于 降低 证券 、期 货市场 监管 费手 费标 准等 问题的 通知 》( 发改 价 格[2012]2119 号)规定,自2012 年1 月1 日 期对 股票 交易监 管费 用按 交易 额的 0.04‰ 调整 为 0. 02‰ ; 对 基金和 债券 免收 交易 监管 费; 其 他指 中登 公司 退还 的2012 年1 月至2012 年8 月期间 多收 的交 易监 管 费 。 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 2,481,017,485.53 2,481,017,485.53 本期申 购 77,429,744.95 77,429,744.95 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -693,936,181.75 -693,936,181.75 本期末 1,864,511,048.73 1,864,511,048.73 注: 此处 申购 含转 换入 份 额,赎 回含 转换 出份 额。 7.4.7.10


未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -434,505,245.68 7,355,678.04 -427,149,567.64 本期利 润 409,589,850.08 49,426,668.34 459,016,518.42 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的变动 数 66,883,930.97 -11,399,480.52 55,484,450.45 其中: 基金 申购 款 -9,998,429.32 344,668.95 -9,653,760.37 基金赎 回款 76,882,360.29 -11,744,149.47 65,138,210.82 本期已 分配 利润 - - - 本期末 41,968,535.37 45,382,865.86 87,351,401.23 7.4.7.11


存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 2,253,188.77 2,576,058.21 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 142,473.22 106,602.33 其他 14,787.56 17,717.95 合计 2,410,449.55 2,700,378.49 注: 其他 指申 购款 利息 收 入,结 算保 证金 利息 收入 。 7.4.7.12


股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益—— 买 卖股 票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 25 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额


7,531,107,081.02 7,824,944,794.35 减: 卖 出股 票成 本总 额 7,079,214,277.14 7,437,174,238.60 买卖股 票差 价收 入 451,892,803.88 387,770,555.75 7.4.7.13


债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成 单位 : 人 民币 元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 债券投 资收益 —— 买卖债 券(、 债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 129,526.41 - 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 129,526.41 -


7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买 卖债 券差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付)成 交总 额 70,352,658.00 - 减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期兑付 )成 本总 额 70,043,977.60 - 减:应 收利 息总 额 179,153.99 - 买卖债 券差 价收 入 129,526.41 - 7.4.7.13.3


资产支持证券投资收 益 本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。 7.4.7.14


贵金属投资收益 本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。


7.4.7.15


衍生工具收益 本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。 7.4.7.16


股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 26 股票投 资产 生的 股利 收益 11,234,152.87 16,442,249.54 基金 投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 11,234,152.87 16,442,249.54 7.4.7.17


公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 49,426,668.34 -6,683,367.28 —— 股 票投 资 49,426,668.34 -6,683,367.28 —— 债 券投 资 - - —— 资 产支 持证 券投 资 - - ——基金 投资 - - —— 贵 金属 投资 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 49,426,668.34 -6,683,367.28 7.4.7.18


其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 基金赎 回费 收入 67,803.92 34,944.50 转换费 收入 2,052.11 38,188.39 合计 69,856.03 73,132.89 注:本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。 7.4.7.19


交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 22,201,051.09 23,026,655.90 银行间 市场 交易 费用 - 149.00 合计 22,201,051.09 23,026,804.90 7.4.7.20


其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 27 审计费 用 150,000.00 140,000.00 信息披 露 费 300,000.00 300,000.00 银行费 用 40,731.53 43,049.70 债券账 户维 护费 22,500.00 18,000.00 CFCA 证书 使用 费 400.00 400.00 合计 513,631.53 501,449.70


7.4.8


或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据 《 信诚 四季 红混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 、 《信诚 四季 红混 合型 证券 投资基 金基 金招 募说 明 书》 、 《 信诚 四季 红混 合型 证券投 资基 金 分 红公 告》 规定, 基金 管理 人信 诚基 金管理 有限 公司 于 2015 年 1 月5 日( 权益 登记 日)对 本基金 进行 了分 红除 权。 分红结 果如 下:


权益 登记 日2015 年1 月5 日, 除息日2015 年1 月5 日, 红利 发放日2015 年 1 月6 日, 每10 份基 金 份 额分0.12 元。 除以上 情况 外, 无其 他需 要 说明的 资产 负债 表日 后事 项。 7.4.9


关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人 中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东 英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东 中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东 信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构 中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司 7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。 7.4.10.1


通过关联方交易单元 进行 的交易 本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方的交 易单 元进 行过 交易 。 7.4.10.2


关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日 上年度 可比 期 间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 29,440,268.55 32,842,716.48 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,725,519.66 7,295,479.13 注:支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为:日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年 天数。 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 28 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,906,711.37 5,473,786.01 注:支付 基金托 管人农 业 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计 至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。 7.4.10.3


与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购) 交易 本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行债 券(含 回购) 交易 。 7.4.10.4


各关联方投资本基金 的情 况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资 金投资本基金 的情 况


份额 单位 : 份





项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29 日)持 有的 基金 份额 - - 报告 期 初持 有的 基金 份额 4,979,976.35 4,979,976.35 报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - - 报告 期 间因 拆分 变动 的份 额 - - 减:报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 4,979,976.35 - 报告 期 末持 有的 基金 份额 - 4,979,976.35 报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总份额 比例 - 0.20% 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 1、本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 它关 联方 在本 年末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。


2、除 基金 管理 人之 外的 其 他关联 方投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。 7.4.10.5


由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 210,951,243.89 2,253,188.77 236,530,906.90 2,576,058.21 注: 本基 金通 过 “中 国农 业银行 基金 托管 结算 资金 转用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 本 报 告 期 末 的 相 关 余 额 为 人 民 币 5,837,238.70 元。( 上 年 度 末 余 额: 5,379,082.26 元)。 7.4.10.6


本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间, 在承 销期 内均 未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。 7.4.10.7


其它关联交易事项的 说明


信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 29 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1


利润分配情况 本基金 在本 报告 期内 未进 行过利 润分 配。 7.4.12 期末(2014 年12 月 31 日)本基金持有的流通 受限 证券 7.4.12.1


因认购新发/增发证券而 于期末持有的流通受 限证 券 本基金 于本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限证 券。 7.4.12.2


期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 300183 东软载 波 2014-09-29 重大事 项 54.82 2015-01-05 47.42 3,247,987 133,459,708.85 178,054,647.34 - 002170 芭田股 份 2014-12-25 重大事 项 9.00 2015-01-05 9.38 6,736,919 62,853,673.18 60,632,271.00 - 600761 安徽合 力 2014-12-26 重大事 项 15.65 2015-01-06 16.60 2,499,840 29,864,240.27 39,122,496.00 - 002072 凯瑞德 2014-12-31 重大事 项 13.38 2015-02-10 14.72 2,400,041 41,039,712.51 32,112,548.58 - 300324 旋极信 息 2014-10-15 重大事 项 52.51 2015-01-15 50.00 308,625 11,773,980.20 16,205,898.75 - 002098 浔兴股 份 2014-12-18 非公开 发行 15.85 2015-01-19 14.27 100 1,345.00 1,585.00 - 7.4.12.3


期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购 于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1


风险管理政策和组织 架构 本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。 本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程, 通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。 本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管 理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风 险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风 险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负 责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长 报告工 作。 本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 7.4.13.2


信用风险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人 出 现违 约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金均 投资 于具有 良好 信用 等级 的证 券,且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。本 基金 投资 于一家 公司 发行 的证 券市 值不超 过基 金资 产净 值的信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 30 10%, 且 本基 金与 由本 基金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券不得 超过 该证 券 的 10% 。 本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算, 因此 违 约风险 发生 的可 能性 很小; 本基金 在进 行银 行间 同业 市场交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估以 控制 相应 的信用 风险 。 7.4.13.3


流动性风险 流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面 来自于 投资 品种 所处 的交 易市场 不活 跃而 带来 的变 现困难,另 一方 面来 自于 基 金份额 持有 人可 随时 要求 赎回其 持有 的基 金份 额。 本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市,其 余亦 可 于银行 间同 业市 场交 易, 因此除 在附 注7.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外,均 能及 时变 现。 此 外,本 基金 可通 过卖 出回 购 金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求, 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的 债券资 产的 公允 价值 。 本基金管 理人每 日预测 本 基金的流 动 性需 求,并 同时 通过独立 的风险 管理部 门 设定流动 性比例 要求, 对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。 7.4.13.4


市场风险 7.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险。 本基金 持有 的大 部 分 金融资 产和 金融 负债 不计 息, 因 此本 基金 的收 入及 经 营活动 的现 金流 量在 很大 程度上 独立 于市 场利 率变 化。 本基 金的 生息 资产 主 要为银 行存 款、 结 算备 付 金及债 券投 资等。 本基 金 管理人 每日 对本 基金 面临 的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2014 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 210,951,243.89 - - - - - 210,951,243.89 结算备付金 5,837,238.70 - - - - - 5,837,238.70 存出保证金 888,239.89 - - - - - 888,239.89 交易性金融资产 - - - - - 1,647,694,598.20 1,647,694,598.20 买入返售金融资 产 105,000,357.50 - - - - - 105,000,357.50 应收利息 - - - - - 95,516.73 95,516.73 应收申购款 - - - - - 624,535.08 624,535.08 资产总计 322,677,079.98 - - - - 1,648,414,650.01 1,971,091,729.99 负债











应付证券清算款 - - - - - 4,111,334.87 4,111,334.87 应付赎回款 - - - - - 3,993,230.38 3,993,230.38 应付管理人报酬 - - - - - 2,523,021.69 2,523,021.69 应付托管费 - - - - - 420,503.59 420,503.59 应付交易费用 - - - - - 5,886,952.51 5,886,952.51 应交税费 - - - - - 207,196.00 207,196.00 其他负债 - - - - - 2,087,040.99 2,087,040.99 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 31 负债总计 - - - - - 19,229,280.03 19,229,280.03 利率敏感度缺口 322,677,079.98 - - - - 1,629,185,369.98 1,951,862,449.96 上年度末 2013 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 236,530,906.90 - - - - - 236,530,906.90 结算备付金 5,379,082.26 - - - - - 5,379,082.26 存出保证金 1,236,103.09 - - - - - 1,236,103.09 交易性金融资产 - - - - - 1,742,527,421.51 1,742,527,421.51 买入返售金融资 产 97,290,336.65 - - - - - 97,290,336.65 应收利息 - - - - - 167,274.70 167,274.70 应收申购款 - - - - - 93,092.80 93,092.80 资产总计 340,436,428.90 - - - - 1,742,787,789.01 2,083,224,217.91 负债











应付证券清算款 - - - - - 19,407,806.25 19,407,806.25 应付赎回款 - - - - - 1,370,590.07 1,370,590.07 应付管理人报酬 - - - - - 2,620,863.16 2,620,863.16 应付托管费 - - - - - 436,810.52 436,810.52 应付交易费用 - - - - - 3,137,574.70 3,137,574.70 应交税费 - - - - - 207,196.00 207,196.00 其他负债 - - - - - 2,175,459.32 2,175,459.32 负债总计 - - - - - 29,356,300.02 29,356,300.02 利率敏感度缺口 340,436,428.90 - - - - 1,713,431,488.99 2,053,867,917.89 注 : 上 表统 计 了 本基 金 面临 的 利 率风 险 敞 口,表 中 所示 为 本 基金 资 产 及交 易 形成 负 债 的公 允 价 值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 本基金 于本 期末 及上 年度 末,未 持有 债券 等受 利率 波 动明显 的金 融资 产, 因此 可 认为市 场 利率的 变动 对本 基金 资产 净值无 重大 影响 。 7.4.13.4.2 其他价格风险 本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利 率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券 交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的 分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合 估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 公允价 值 占基金 资 产净值 比信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 32 (%) 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投资 1,647,694,598.20 84.42 1,742,527,421.51 84.84 交易性 金融 资产-基 金投资 - - - - 交易性 金融 资产-贵 金属投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,647,694,598.20 84.42 1,742,527,421.51 84.84 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感 性分 析 假设 1 、除 业绩 比较 基准 中的 股 票指数 以外 的其 他市 场变 量保持 不变; 2 、本 基金 持有 的股 票的 涨 跌幅与 业绩 比较 基准 中的 股票指 数的 涨跌 幅一 致。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单 位: 人民币 元


) 本期末(2014 年12 月 31 日) 上年度 末(2013 年 12 月 31 日) 业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票 指 数 上 升 5% 82,384,729.91 87,126,371.08 业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票 指 数 下 降 5% -82,384,729.91 -87,126,371.08 7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 无需要 说明 的此 类事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,647,694,598.20 83.59 其中: 股票 1,647,694,598.20 83.59 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 105,000,357.50 5.33 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 33 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 216,788,482.59 11.00 7 其他各项 资产 1,608,291.70 0.08 8 合计 1,971,091,729.99 100.00


8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 37,408,105.57 1.92 B 采矿业 - - C 制造业 587,901,402.04 30.12 D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和 供应业 - - E 建筑业 27,818,460.04 1.43 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,180,000.00 0.32 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 320,133,456.81 16.40 J 金融业 380,408,900.00 19.49 K 房地产 业 204,627,714.38 10.48 L 租赁和 商务 服务 业 83,216,559.36 4.26 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - - O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,647,694,598.20 84.42


8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 300183 东软载 波 3,247,987 178,054,647.34 9.12 2 601318 中国平 安 1,390,000 103,846,900.00 5.32 3 600563 法拉电 子 3,001,648 86,507,495.36 4.43 4 300058 蓝色光 标 3,940,178 83,216,559.36 4.26 5 002385 大北农 6,150,000 82,533,000.00 4.23 6 600048 保利地 产 7,299,988 78,985,870.16 4.05 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 34 7 002063 远光软 件 3,475,694 69,687,664.70 3.57 8 000002 万科A 4,499,941 62,549,179.90 3.20 9 002170 芭田股 份 6,736,919 60,632,271.00 3.11 10 601328 交通银 行 7,900,000 53,720,000.00 2.75 11 600000 浦发银 行 3,400,000 53,346,000.00 2.73 12 000661 长春高 新 614,296 53,259,463.20 2.73 13 601988 中国银 行 12,000,000 49,800,000.00 2.55 14 000625 长安汽 车 3,000,000 49,290,000.00 2.53 15 601628 中国人 寿 1,200,000 40,980,000.00 2.10 16 300166 东方国 信 1,416,307 39,741,574.42 2.04 17 600761 安徽合 力 2,499,840 39,122,496.00 2.00 18 000998 隆平高 科 1,899,853 37,408,105.57 1.92 19 000157 中联重 科 5,000,000 35,300,000.00 1.81 20 600096 云天化 2,899,856 35,059,259.04 1.80 21 002072 凯瑞德 2,400,041 32,112,548.58 1.65 22 601398 工商银 行 6,500,000 31,655,000.00 1.62 23 600376 首开股 份 2,499,916 25,199,153.28 1.29 24 600036 招商银 行 1,500,000 24,885,000.00 1.27 25 000001 平安银 行 1,400,000 22,176,000.00 1.14 26 600031 三一重 工 2,100,000 20,958,000.00 1.07 27 000401 冀东水 泥 1,599,890 20,910,562.30 1.07 28 600143 金发科 技 3,000,920 20,676,338.80 1.06 29 600533 栖霞建 设 3,500,000 17,500,000.00 0.90 30 600284 浦东建 设 1,500,000 17,430,000.00 0.89 31 002315 焦点科 技 300,067 16,443,671.60 0.84 32 300324 旋极信 息 308,625 16,205,898.75 0.83 33 000651 格力电 器 429,299 15,935,578.88 0.82 34 300210 森远股 份 1,049,991 14,542,375.35 0.75 35 002285 世联行 699,901 10,526,511.04 0.54 36 002060 粤水电 1,400,062 10,388,460.04 0.53 37 600683 京投银 泰 1,300,000 9,867,000.00 0.51 38 002374 丽鹏股 份 799,937 9,031,288.73 0.46 39 300236 上海新 阳 300,100 9,021,006.00 0.46 40 600012 皖通高 速 1,000,000 6,180,000.00 0.32 41 600486 扬农化 工 99,938 3,008,133.80 0.15 42 002098 浔兴股 份 100 1,585.00 - 8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期 初基金 资产净值 2%或前20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 35 1 601318 中国平 安 326,564,476.79 15.90 2 300183 东软载 波 185,425,756.63 9.03 3 600718 东软集 团 179,003,748.42 8.72 4 601988 中国银 行 137,349,300.57 6.69 5 600563 法拉电 子 127,462,663.88 6.21 6 601628 中国人 寿 126,827,383.49 6.18 7 002236 大华股 份 123,547,643.53 6.02 8 300058 蓝色光 标 122,098,882.79 5.94 9 600000 浦发银 行 121,095,945.21 5.90 10 300005 探路者 116,819,886.21 5.69 11 600519 贵州茅 台 93,799,803.79 4.57 12 600525 长园集 团 84,220,702.03 4.10 13 002385 大北农 77,778,035.56 3.79 14 600588 用友软 件 76,783,846.58 3.74 15 601398 工商银 行 76,370,393.07 3.72 16 300124 汇川技 术 75,904,169.90 3.70 17 002005 德豪润 达 72,568,737.50 3.53 18 600486 扬农化 工 71,265,127.43 3.47 19 600036 招商银 行 70,764,173.64 3.45 20 601328 交通银 行 69,101,971.91 3.36 21 000858 五 粮 液 68,167,585.21 3.32 22 000816 江淮动 力 67,236,877.86 3.27 23 600373 中文传 媒 66,817,002.74 3.25 24 002496 辉丰股 份 64,094,444.99 3.12 25 601601 中国太 保 63,820,157.60 3.11 26 002170 芭田股 份 62,853,673.18 3.06 27 002063 远光软 件 61,924,983.69 3.02 28 600048 保利地 产 61,440,696.00 2.99 29 600571 信雅达 61,112,922.82 2.98 30 002104 恒宝股 份 60,902,158.62 2.97 31 601939 建设银 行 59,480,795.13 2.90 32 002041 登海种 业 59,441,631.31 2.89 33 600594 益佰制 药 59,096,857.98 2.88 34 300195 长荣股 份 56,411,560.05 2.75 35 002072 凯瑞德 54,527,574.97 2.65 36 000002 万科A 54,109,644.56 2.63 37 300166 东方国 信 53,693,964.81 2.61 38 300133 华策影 视 53,177,058.98 2.59 39 000937 冀中能 源 52,838,018.04 2.57 40 000423 东阿阿 胶 52,682,167.47 2.57 41 600050 中国联 通 50,617,475.33 2.46 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 36 42 002266 浙富控 股 49,708,894.06 2.42 43 000625 长安汽 车 49,388,568.42 2.40 44 000998 隆平高 科 49,183,751.65 2.39 45 601699 潞安环 能 49,164,883.03 2.39 46 000425 徐工机 械 47,233,572.88 2.30 47 000776 广发证 券 46,463,518.13 2.26 48 300307 慈星股 份 46,141,804.26 2.25 49 000402 金 融 街 45,072,694.73 2.19 50 600741 华域汽 车 44,012,525.33 2.14 51 600284 浦东建 设 43,493,303.08 2.12 52 600409 三友化 工 42,810,590.90 2.08 53 601668 中国建 筑 42,550,152.48 2.07 54 600031 三一重 工 42,447,166.92 2.07 55 601998 中信银 行 42,249,403.55 2.06 56 600030 中信证 券 42,044,293.00 2.05 57 000728 国元证 券 41,874,358.35 2.04 58 601800 中国交 建 41,681,620.37 2.03 59 601688 华泰证 券 41,099,294.91 2.00 注:买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 264,281,542.43 12.87 2 600718 东软集 团 204,961,547.71 9.98 3 600588 用友软 件 172,841,021.38 8.42 4 300124 汇川技 术 154,884,591.96 7.54 5 300005 探路者 132,211,585.25 6.44 6 000915 山大华 特 124,413,340.43 6.06 7 600406 国电南 瑞 123,539,063.86 6.01 8 601628 中国人 寿 113,775,282.39 5.54 9 600332 白云山 110,562,962.24 5.38 10 300070 碧水源 107,368,084.44 5.23 11 002415 海康威 视 107,018,278.49 5.21 12 002236 大华股 份 104,655,111.00 5.10 13 600535 天士力 104,139,531.40 5.07 14 000581 威孚高 科 100,898,653.68 4.91 15 600571 信雅达 98,533,229.20 4.80 16 601988 中国银 行 95,269,957.75 4.64 17 600261 阳光照 明 94,636,578.71 4.61 18 600519 贵州茅 台 92,081,146.90 4.48 19 000919 金陵药 业 86,694,120.47 4.22 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 37 20 600525 长园集 团 85,891,644.60 4.18 21 002496 辉丰股 份 85,100,052.09 4.14 22 300133 华策影 视 84,754,658.13 4.13 23 002375 亚厦股 份 82,836,158.97 4.03 24 600763 通策医 疗 81,887,219.79 3.99 25 600557 康缘药 业 81,586,842.24 3.97 26 600486 扬农化 工 81,109,893.22 3.95 27 002005 德豪润 达 76,291,490.50 3.71 28 601601 中国太 保 76,282,129.47 3.71 29 002230 科大讯 飞 75,224,176.39 3.66 30 600000 浦发银 行 75,160,176.27 3.66 31 000816 江淮动 力 73,587,230.24 3.58 32 600373 中文传 媒 70,100,180.62 3.41 33 002104 恒宝股 份 70,071,562.51 3.41 34 000858 五 粮 液 68,205,138.69 3.32 35 601939 建设银 行 65,280,075.05 3.18 36 300183 东软载 波 64,384,944.21 3.13 37 002041 登海种 业 59,261,895.69 2.89 38 600594 益佰制 药 58,157,230.37 2.83 39 000400 许继电 气 58,125,846.22 2.83 40 300074 华平股 份 57,950,009.10 2.82 41 002223 鱼跃医 疗 57,793,086.91 2.81 42 300195 长荣股 份 57,167,115.42 2.78 43 002385 大北农 55,834,352.07 2.72 44 000937 冀中能 源 54,876,779.72 2.67 45 002266 浙富控 股 54,638,977.02 2.66 46 601800 中国交 建 54,430,468.09 2.65 47 000425 徐工机 械 52,379,248.81 2.55 48 601699 潞安环 能 51,282,872.63 2.50 49 600036 招商银 行 51,023,868.48 2.48 50 600050 中国联 通 50,560,903.85 2.46 51 300307 慈星股 份 49,849,844.82 2.43 52 000423 东阿阿 胶 49,461,279.11 2.41 53 000961 中南建 设 48,328,457.91 2.35 54 000402 金 融 街 47,949,690.59 2.33 55 000776 广发证 券 47,513,160.42 2.31 56 600030 中信证 券 47,247,013.64 2.30 57 601668 中国建 筑 46,693,772.63 2.27 58 601998 中信银 行 46,441,711.62 2.26 59 600741 华域汽 车 46,022,834.57 2.24 60 601398 工商银 行 45,884,291.58 2.23 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 38 61 601377 兴业证 券 45,219,771.27 2.20 62 300170 汉得信 息 45,000,737.23 2.19 63 600409 三友化 工 44,506,053.86 2.17 64 000728 国元证 券 43,831,272.29 2.13 65 002063 远光软 件 43,652,866.63 2.13 66 000596 古井贡 酒 42,748,683.04 2.08 67 601688 华泰证 券 41,721,300.53 2.03 68 600502 安徽水 利 41,136,391.87 2.00 注:卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3


买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 6,934,954,785.49 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 7,531,107,081.02 注: 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细 本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资。 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 8.11.1


本期国债期货投资 政策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 8.11.2


报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 8.11.3


本期国债期货投资 评价 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券 的发行主体均没有被监管 部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受 到公开 谴责 、处 罚。 8.12.2


本基 金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 8.12.3


期末 其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 39 1 存出保 证金 888,239.89 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 95,516.73 5 应收申 购款 624,535.08 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,608,291.70


8.12.4


期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


8.12.5


期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 金额单 位: 人民 币元





序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300183 东软载 波 178,054,647.34 9.12 重大事 项 2 002170 芭田股 份 60,632,271.00 3.11 重大事 项 8.12.6


投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份


持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 97,331 19,156.39 12,873,717.77 0.69% 1,851,637,330.96 99.31% 9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基 金 20,954.31 - 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和 研究部门负责人持有本开放式基 0 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 40 金 本基金基金经理持有本开放式基 金 0 注:1、 期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金的 基金 份额 。





2 、期 末本 基金 的基 金 经理未 持有 本基 金的 基金 份额。 §10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2006 年4 月 29 日) 基金 份额 总额 3,006,323,520.62 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,481,017,485.53 本报告 期基 金总 申购 份额 77,429,744.95 减: 本 报告 期基 金总 赎回 份额 693,936,181.75 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,864,511,048.73


§11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动: 经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第 41 次会 议审议 通过,解 聘黄 小坚先 生信诚 基金副 总经 理 职务。 本 基金 管理 人已 于2014 年3 月18 日在 《 中国 证券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报 》 及 公司 网站 上刊登了 《信诚 基金 管理 有限公司 关于公 司副 总经 理离任的 公告》 。上述 变更 事项已按 规定向 中国 证券 投资基 金业 协会 及中 国证 券监督 管理 委员 会上 海监 管局报 备。 经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第 46 次会 议审议 通过,解 聘王 俊锋先 生信诚 基金总 经理 职 务。 本基 金管 理人 已 于2014 年 11 月8 日 在 《中 国证 券报》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券时 报 》 及 公司 网站 上 刊登了 《信 诚基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 。 自 2014 年 11 月 5 日起, 由信 诚基 金董 事长 张 翔燕代 任信 诚基 金总 经理 职务。 上 述变 更事 项已 按有 关规定 向中 国证 券监 督管 理委员 会证 券基 金机 构 监 管部和 上海 证监 局报 告。 2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动 因中国 农业银 行股份 有限 公司(以 下简称 “本行 ”) 工作需 要,任命 余晓 晨先生 主持本 行托管 业务 部 /养老 金管 理中 心工 作。 余晓晨 先生 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国基 金业 协会 备案 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。 11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 的报酬 为人 民币 150,000.00 元。 该会 计师 事 务信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 41 所自本 基金 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况


报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金 总量的 比 例 国泰君 安 1 2,745,834,187.90 18.98% 2,429,790.74 18.70% - 申银万 国 1 1,742,428,915.47 12.05% 1,586,306.63 12.21% - 中投证 券 2 1,694,728,860.57 11.72% 1,523,455.66 11.72% - 光大证 券 1 1,234,439,925.32 8.53% 1,123,833.79 8.65% - 国信证 券 1 1,192,804,031.18 8.25% 1,055,511.39 8.12% - 联合证 券 1 1,184,345,790.68 8.19% 1,078,227.14 8.30% - 招商证 券 1 1,168,353,454.06 8.08% 1,063,668.08 8.19% - 中信证 券 2 1,124,455,211.06 7.77% 995,031.41 7.66% - 中金公 司 1 1,011,697,219.20 6.99% 895,252.69 6.89% - 银河证 券 1 810,632,136.20 5.60% 737,997.18 5.68% - 东方证 券 1 300,963,054.31 2.08% 273,995.50 2.11% - 瑞银证 券 1 206,108,065.39 1.42% 187,640.39 1.44% - 高华证 券 1 48,271,423.20 0.33% 43,946.70 0.34% - 中信建 投 1 - - - - - 注:1、本 基金根 据券 商的 研究实力 和服务 水平选 择 专用席位 。由研 究部牵 头 对席位候 选券商 的研 究实力 和服 务质 量进 行评 估, 并 综合 考虑 候选 券商 的 综合实 力, 由研 究总 监和 投 资总监 审核 批准 。


2、 本基 金本 期未 新增 交 易单元 。 11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 成交金 额 占当期 债券 成交 总 额的比 例 国泰君 安 - - 申银万 国 42,836,750.50 30.47% 中投证券 48,561,455.00 34.55% 光大证 券 49,171,456.40 34.98% 国信证 券 - - 联合证 券 - - 招商证 券 - - 中信证 券 - - 中金公 司 - - 银河证 券 - - 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 42 东方证 券 - - 瑞银证 券 - - 高华证 券 - - 中信建 投 - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 信诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金2013 年12 月31 日 基金资 产 净值和 基金 份额 净值 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证券日报 》及公司网 站 (www.xcfunds.com) 2014-01-02 2 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年第 四季 度报 告 同上 2014-01-21 3 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加光大证券手机客户端基 金申购 费率 优惠 活动 的公 告 同上 2014-03-14 4 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年 度报 告 同上 2014-03-28 5 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年 度报 告摘 要 同上 2014-03-28 6 信诚基金管理有限公司关于调整旗 下部分基金所持有停牌股票估值方 法的提 示性 公 告 同上 2014-03-29 7 信诚基金管理有限公司关于调整旗 下部分基金所持有停牌股票估值方 法的提 示性 公告 同上 2014-04-11 8 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年第 一季 度报 告 同上 2014-04-19 9 信诚基金管理有限公司关于调整旗 下部分基金所持有停牌股票估值方 法的提 示性 公告 同上 2014-04-26 10 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加天天基金相关费率优惠 活动的 公告 同上 2014-05-06 11 信诚四季红混合型证券投资基金招 募说明 书(2014 年第 1 次更 新) 同上 2014-06-12 12 信诚四季红混合型证券投资基金招 募说明 书摘 要 (2014 年第1 次更 新) 同上 2014-06-12 13 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加华夏银行手机银行基金 申购费 率优 惠活 动的 公告 同上 2014-06-27 14 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加交通银行网上银行、手 机银行基金申购费率优惠活动的公 同上 2014-07-01 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 43 告 15 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年第 二季 度报 告 同上 2014-07-21 16 信诚基金管理有限公司关于旗下 部 分基金增加和讯为销售机构并参加 基金申 购费 率优 惠活 动的 公告 同上 2014-08-09 17 信诚基金管理有限公司关于调整旗 下部分基金所持有停牌股票估值方 法的提 示性 公告 同上 2014-08-19 18 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年半 年度 报告 同上 2014-08-27 19 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年半 年度 报告 摘要 同上 2014-08-27 20 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金在信诚基金淘宝官方旗舰店 开展基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告 同上 2014-09-30 21 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加数米基金淘宝店申购费 率优惠 活动 的公 告 同上 2014-10-15 22 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加天天基金网上申购费率 优惠活 动的 公告 同上 2014-10-17 23 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年第 三季 度报 告 同上 2014-10-25 24 信诚四季红混合型证券投资基金招 募说明 书(2014 年第 2 次 更新) 同上 2014-12-12 25 信诚四季红混合型证券投资基金招 募说明 书摘 要 (2014 年第2 次更 新) 同上 2014-12-12 26 关于信诚四季红混合型证券投资基 金分红 结算 的提 示性 公告 同上 2014-12-27


§12


影响投资者决策的其 他重 要信息 §13


备查文件目录 13.1 备查文件名称 1、信 诚四 季红 混合 型证 券 投资基 金相 关批 准文 件


2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程


3、信 诚四 季红 混合 型证 券 投资基 金基 金合 同


信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告 44 4、信 诚四 季红 混合 型证 券 投资基 金招 募说 明书


5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告


13.2 备查文件存放地点 信诚基 金管 理有 限公 司办 公地点-上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。 13.3 备查文件查阅方式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件。 亦可通 过公 司网 站查 阅, 公司网 址 为www.xcfunds.com 。 信诚基 金管 理有 限公 司 2015 年3 月27 日