诺安中证 500交易型开放式指数证券投资
基金2014年年度报告
2014 年 12 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年 3月26 日
诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2014
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2014 年 2 月 7 日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................8
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ....................................................................................................................... 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 69
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 69
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 69
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 69
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 69 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 69
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 70
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 70
§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 71
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 71
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 71
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 71
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 71
§ 10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 72
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................... 72
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 72
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 72
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 72
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 73
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 73
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 74
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 75
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................... 75
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 75
13.2 存放地点 .................................................................................................................. 76
13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 76
诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 诺安中证 500ETF
场内简称 诺安 500
基金主代码 510520
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 2 月 7 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,090,964.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014-03-10
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资
产比例不低于基金资产净值的 95%且不低于非现金基
金资产的 80%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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邮政编码 518048 100818
法定代表人 秦维舟 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市延安东路 222 号外滩中心 30
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)-2014 年 12 月 31 日
本期已实现收益 5,709,417.63
本期利润 13,402,784.48
加权平均基金份额本期利润 0.0553
本期加权平均净值利润率 5.49%
本期基金份额净值增长率 33.80%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末
期末可供分配利润 16,767,531.92
期末可供分配基金份额利润 0.3282
期末基金资产净值 68,358,088.10
期末基金份额净值 1.3380
3.1.3 累计期末指标 2014 年末
基金份额累计净值增长率 33.80%
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 8.38% 1.41% 8.27% 1.45% 0.11% -0.04%
过去六个月 36.10% 1.18% 35.61% 1.22% 0.49% -0.04%
自基金合同
生效起至今
33.80% 1.11% 36.99% 1.23% -3.19% -0.12%
注：本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：①本基金的基金合同于 2014 年 2 月 7 日生效,截至 2014 年 12 月 31 日止,本基金成立未满 1
年。
②本基金的建仓期为 3 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。截至 2014 年 12 月
31 日,本基金建仓期结束未满 1 年。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金基金合同于 2014 年2 月7 日生效,2014 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益
率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于 2014 年 2 月 7 日生效,截止 2014年 12月 31日,本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2014 年 12 月，本基金管理人共管理 37 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货
币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证
券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券
型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安
主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源
股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中
小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信
用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺
安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安
优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、
诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活
配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
指数组副总监、
诺安中证 100 指
数证券投资基金
基金经理、诺安
中证创业成长指
数分级证券投资
基金基金经理及
诺安中证 500 交
易型开放式指数
证券投资基金基
金经理
2014 年 2 月 7
日
- 17
硕士,具有基金从业资格。曾任
职于长城证券公司、鹏华基金管
理有限公司； 2005 年 3 月加入诺
安基金管理有限公司，历任研究
员、基金经理助理、基金经理、
研究部副总监、指数组副总监。
曾于 2007 年 11 月至 2009 年 10
月担任诺安价值增长股票证券
投资基金基金经理，2009 年 3
月至2010年10月担任诺安成长
股票型证券投资基金基金经理，
2011 年 1 月至 2012 年 7 月担任
诺安全球黄金证券投资基金基
金经理，2011 年 9 月至 2012 年
12 月担任诺安油气能源股票证
券投资基金（LOF）基金经理，
2012 年 7 月起任诺安中证 100
指数证券投资基金及诺安中证
创业成长指数分级证券投资基
金基金经理， 2014 年 2 月起任诺
安中证500交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中国经济增长动力在 2014 年逐渐消退，全年经济增长速度仅 7.4%，创出多年以来的新低。
物价水平更是迭创新低，从 3%时代迈进 1%时代。通货紧缩苗头开始显现。从经济转型与改革的视
角来看，这样的增长速度当然可以接受。但是未来经济增长存在失速的风险，以及通货紧缩风险。
为了防止经济增长失速，杜绝通货紧缩，中国央行开始调整货币政策。从稳健货币政策转向
结构化宽松，直至全面宽松。央行在 2014 年的货币政策基调是结构化宽松，多次向实体经济的局
部领域注入流动性。11 月份央行宣布降息，由此拉开了全面宽松货币政策的帷幕。
尽管央行 2014 年货币政策宽松，但并未有效传导至实体经济领域，中小企业仍然面临融资难
和融资贵的问题。与实体经济领域形成鲜明对照的是，金融市场的流动性非常宽松。由此形成了
“股债双牛”的繁荣景象。2014 年 A 股市场牛冠全球。尤其在 11 月份央行降息以后，以金融股
为代表的大盘蓝筹板块，掀起了波澜壮阔的牛市行情。当然这也是大盘蓝筹股的估值修复行情。
中证 500 指数是中小市值股票的代表，行业布局重点是制造业和科技行业，缺少金融业。因
此在 2014 年底的大盘蓝筹行情中，中证 500 指数上涨较慢。但是全年涨幅仍然可观，接近 40%。
本基金于 2014 年 3 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市，此前一周内完成建仓。本基金完全
复制中证 500 指数，力求跟踪误差最小化，实现对该指数的紧密跟踪。本基金 2014 年实现收益率
33.8%，由此为基金持有人创造了满意的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.3380 元。本报告期基金份额净值增长率为 33.80%，同
期业绩比较基准收益率为 36.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从 2015 年开局情况来看，中国经济增长失速的风险在上升，通货紧缩“兵临城下”。1 月份
对外进出口出现了罕见的衰退。这并非偶然。对外出口呈现衰退，一方面原因是外部需求不足，
另一方面原因是各国货币竞相贬值，而人民币保持坚挺，由此导致人民币的实际有效汇率大幅升诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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值，当然抑制出口。这样的局面在 2015 年难以改观。
进口呈现衰退，主要原因在于 2014 年原油和铁矿石等国际大宗商品价格暴跌，由此导致中国
进口“量价齐跌”。这样的局面在 2015 年仍将持续。因为 2015 年国际大宗商品仍处于熊市。国
际大宗商品价格持续大幅度下跌，必然导致中国通缩压力上升。
由于经济增长失速以及通货紧缩的风险都在上升，中国央行 2015 年货币政策必须进一步宽
松。降息和降准都是货币政策未来的必须选项。但是宽松货币政策未必有效传导至实体经济领域。
宽松的流动性滞留在金融市场。这是 2014 年的老问题，2015 年可能会继续存在。
受益于宽松货币政策以及流动性，2015 年 A 股市场延续牛市的概率非常大。只不过市场波动
会扩大，风格转换更加频繁，大盘蓝筹股与小盘成长股都有机会。中证 500 指数作为中小市值股
票的代表，当然会分享 A 股牛市的硕果。
本基金在 2015 年仍然是完全复制中证 500 指数，力求跟踪误差最小化，保持对该指数的紧密
跟踪。由此分享 A 股牛市的收益，从而为基金持有人创造满意的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内本基金管理人共管理了三十七只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市
场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投
资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证
券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题
精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投
资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资
基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票
证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证
券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板
等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债
券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰
鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势
行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安
永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置
混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金。
在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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管理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、
公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤
勉尽责地管理基金资产。
本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下:
1、 报告期内， 在公司各部门的积极配合下， 根据最新颁布的法律法规及公司业务发展的需要，
监察稽核部对公司部分管理制度进行修订，推进了公司的制度化建设步伐，完善了公司的制度体
系，满足了法律法规及证监会的监管要求，对公司的业务运作也起到了较好的支持、指导作用，
有效地推进了相关业务的发展，防范了相关风险。
2、严格进行投资风险的管理和控制，防范相关风险发生。监察稽核部会同公司投资部门根据
法律法规及市场环境的变化，及时向公司投资决策委员会提出建议，对公司投资管理制度进行了
多次修订。在此基础上，对各类风险控制指标做进一步的细化和完善，通过对各项指标的监控来
引导投资部门分散投资、理性投资，起到了良好的效果。
3、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行
了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况，内部控制制
度、 业务操作流程执行情况;涵盖基金销售、 投资运作、 后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。
对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实
进行改善，并由监察稽核部跟踪问题的处理情况，确保了公司在各方面规范运作，切实地保障了
基金份额持有人的利益。
4、对公司基金销售活动进行监督、指导，确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规
定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题，不出现违法违规的情况。
同时，督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。
5、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料，都事先由监察稽核部进行合规性审查，确保
其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关要求。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，
保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 14 页 共 76 页
金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值
小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存
在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估
值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决
权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权；基金收益评价日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人有权进行收益分配；
在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 12 次，每次基金收益分配数额的确
定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；本基金收益分配采取
现金方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金的基金合同于 2014 年 2月 7 日生效，截止 2014 年 12月 31 日，本基金未进行利润分
配，符合合同约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。经过基金管
理人积极地持续营销，截至本报告期末，本基金资产净值已超过五千万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对诺安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。在本报告期内，不存在基金份额净
值增长率与同期业绩比较基准收益率差异较大的情况。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
德师报(审)字(15)第 P0543 号
诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金全体持有人：
我们审计了后附的诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“诺安中证
500ETF”)的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年 2 月 7 日(基金合同生效
日)至 2014 年 12 月 31 日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是诺安中证 500ETF 的基金管理人诺安基金管理有限公司管理层的
责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实
务操作的有关规定编制财务报表， 并使其实现公允反映； (2) 设计、 执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 16 页 共 76 页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为， 诺安中证 500ETF 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了诺安中证500ETF 2014 年 12
月31日的财务状况以及2014年2月7日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的经营成
果和基金净值变动情况。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师： 王明静
中国?上海
中国注册会计师： 洪锐明
2015年3月23日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,065,217.71
结算备付金
441.77
存出保证金
45,534.00
交易性金融资产 7.4.7.2 65,723,804.25
其中：股票投资
65,723,804.25
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 210.85
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
- 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
70,835,208.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
533,135.16
应付赎回款
-
应付管理人报酬
18,031.71
应付托管费
3,606.33
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 33,973.75
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 1,888,373.53
负债合计
2,477,120.48
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 51,090,964.00
未分配利润 7.4.7.10 17,267,124.10
所有者权益合计
68,358,088.10
负债和所有者权益总计
70,835,208.58
注： ①报告截止日 2014年 12月 31 日,基金份额净值 1.3380 元,基金份额总额 51,090,964.00 份。
②本会计期间为 2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014年 12月 31日。
7.2 利润表
会计主体：诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年2 月7 日(基金合同生效日)至2014 年 12
月 31 日
一、收入
17,218,606.64
1.利息收入
2,292,075.42
其中：存款利息收入 7.4.7.11 333,705.72
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
- 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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买入返售金融资产收入
1,958,369.70
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,796,243.47
其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,713,313.80
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 2,082,929.67
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 7,693,366.85
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 -563,079.10
减：二、费用
3,815,822.16
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,073,417.32
2．托管费 7.4.10.2.2 214,683.40
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.19 2,097,047.63
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.20 430,673.81
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
13,402,784.48
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
13,402,784.48
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初（基金合同生
效日）所有者权益（基
金净值）
879,090,964.00 - 879,090,964.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 13,402,784.48 13,402,784.48 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 19 页 共 76 页
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-828,000,000.00 3,864,339.62 -824,135,660.38
其中：1.基金申购款 22,000,000.00 7,198,422.66 29,198,422.66
2.基金赎回款 -850,000,000.00 -3,334,083.04 -853,334,083.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
51,090,964.00 17,267,124.10 68,358,088.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员
会(简称“中国证监会”)证监许可[2013]1513 号文《关于核准诺安中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》批准,于 2014 年 1月 6 日至 2014 年 1月 24 日向社会进行
公开募集,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本基金首次向社会公开募集且扣除认
购费后的有效认购资金人民币 733,792,000.00 元,有效认购金额产生的利息为人民币 14,000.00
元,折成基金份额的净认购金额和利息为人民币 733,806,000.00 元,折合 733,806,000.00 份基金
份额; 本基金首次向社会公开发售的有效股票认购数量为 17,223,500.00 股,按照网下股票认购
期最后一日 （2014 年1 月 24 日） 均价折合有效认购股票市值金额合计人民币 145,284,964.00 元,
折合 145,284,964.00 份基金份额。基金合同生效日为 2014 年 2 月 7 日,合同生效日基金份额为
879,090,964.00 份基金份额。
经上海证券交易所（以下简称：上交所）上证债字[2014]64 号文核准同意,本基金于 2014 年
3 月 10 日在上交所挂牌交易。上市交易前,本基金未进行份额折算。
本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为中国银行股份有限公司。 《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《诺
安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于 2015 年 3 月 23 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业
会计准则)及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的
若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 12月 31 日的财务状况以及 2014年 2月 7 日(基
金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月 31 日止。本会计期间为 2014 年 2
月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票
投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍
生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2)金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为
其他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他
金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一的金融资产， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融
资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是
放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负
债或其一部分。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投
资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获
得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
债券投资
买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值
不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债
券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行
期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数
量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离
交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
(2)贷款及应收款项
买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融
出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认
金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
(3)其他金融负债
卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产
所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认
金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(1)对存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采
用最近交易市价确定公允价值。
(2)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在 0.25%以上或基金管理人估值小组认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大
变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(3)当投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上或基金管理人估值小组认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
具体投资品种的估值方法如下：
股票投资 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的[2008]38号文
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在估值调整对
前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，经基金管理人估值小组同意，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按
交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易
所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非
公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价
值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按
中国证监会相关规定处理。
债券投资
交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市
但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后的净价为公允价
值。未上市流通的债券按成本估值。
全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难
以可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估
值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据
具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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体的重要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回等引起的实收基金的变动分别于上
述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据
交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为
已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1. 利息收入
(1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣
除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债
视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确
认债券利息收入。
(3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1)股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额
确认。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 25 页 共 76 页
(2)债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收
利息(若有)后的差额确认。
(3)衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差
额确认。
(4)股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公
允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。基金
管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》 ；
(2)本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行
收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后
有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
(3)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，基金份额每
次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)本基金收益分配采取现金分红方式；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 26 页 共 76 页
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政
策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所
得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 27 页 共 76 页
(5)对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年9 月 19 日起，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)
交易印花税，受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。
(6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 5,065,217.71
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 5,065,217.71
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 58,030,437.40 65,723,804.25 7,693,366.85
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 58,030,437.40 65,723,804.25 7,693,366.85
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 190.15
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.20
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 20.50
合计 210.85
注： 本报告期末“其他”为应收保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 33,973.75
银行间市场应付交易费用 -
合计 33,973.75
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 130,000.00
指数使用费 50,000.00
可退替代款
208,850.80
应付替代款 1,499,522.73
合计 1,888,373.53 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 879,090,964.00 879,090,964.00
本期申购 22,000,000.00 22,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -850,000,000.00 -850,000,000.00
本期末 51,090,964.00 51,090,964.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 5,709,417.63 7,693,366.85 13,402,784.48
本期基金份额交易
产生的变动数
11,058,114.29 -7,193,774.67 3,864,339.62
其中：基金申购款 7,239,075.07 -40,652.41 7,198,422.66
基金赎回款 3,819,039.22 -7,153,122.26 -3,334,083.04
本期已分配利润 - - -
本期末 16,767,531.92 499,592.18 17,267,124.10
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 301,432.58
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 26,317.24
其他 5,955.90
合计 333,705.72
注：本报告期内“其他”为保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
3,636,429.94
股票投资收益——赎回差价收入 2,076,883.86
诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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股票投资收益——申购差价收入 -
合计 5,713,313.80
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年2月7日(基金合同生效日)至2014年12 月31日
卖出股票成交总额 574,692,603.88
减：卖出股票成本总额 571,056,173.94
买卖股票差价收入 3,636,429.94
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月31
日
赎回基金份额对价总额 853,334,083.04
减：现金支付赎回款总额 417,381,605.04
减：赎回股票成本总额 433,875,594.14
赎回差价收入 2,076,883.86
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 2,082,929.67
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,082,929.67
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 7,693,366.85 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 31 页 共 76 页
——股票投资 7,693,366.85
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 7,693,366.85
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 -
替代损益 -693,277.20
其他 130,198.10
合计 -563,079.10
注： ①替代损益是指投资者采用现金替代股票方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额,或未补票强制退款的替代股票在强制退款日与申购确认日估值的差额。
②本报告期内“其他”为募集结束日至基金合同生效日收到的利息。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
2,097,047.63
银行间市场交易费用 -
合计
2,097,047.63
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
审计费用 60,000.00
信息披露费 100,000.00
开户费 900.00
上市费 80,000.00
银行汇划费 10,313.43
指数使用费 179,460.38
合计 430,673.81
注： (1)“上市费”为上交所向本基金征收，包括上市初费和上市年费。上市初费=基金总份额诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 32 页 共 76 页
×0.01%(最高不超过 30,000.00 元)。本基金实际支付的上市初费为 30,000.00 元。上市年费为每
月 5,000.00 元，本基金已支付 2014 年的上市年费 50,000.00 元。
(2)指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02%的
年费率计提，逐日计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
50,000.00 元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内不存在应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 33 页 共 76 页
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,073,417.32
其中： 支付销售机构的客
户维护费
-
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
214,683.40
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
5,065,217.71 301,432.58
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2014 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300168
万达信
息
2014 年12 月 31日
重大资产
重组
46.20 2015 年1月 8日 44.50 7,500 315,884.00 346,500.00 -
000982
中银绒
业
2014 年 8月 25日 重大事项 4.64 - - 44,100 229,175.42 204,624.00 -
600584
长电科
技
2014 年 11月 3日
重大资产
重组
11.13 2015 年 1月 14日 12.24 12,559 114,336.90 139,781.67 -
600490
鹏欣资
源
2014 年12 月 24日 重大事项 10.79 2015 年 1月 12日 11.87 12,600 96,854.03 135,954.00 -
002437
誉衡药
业
2014 年11 月 21日 重大事项 23.75 2015 年 1月 26日 26.13 5,440 106,322.90 129,200.00 -
000897
津滨发
展
2014 年12 月 26日 重大事项 7.55 2015 年 1月 21日 7.50 16,959 110,756.30 128,040.45 - 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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300144
宋城演
艺
2014 年12 月 18日
重大资产
重组
30.12 2015 年 3月 18日 33.13 4,200 114,114.00 126,504.00 -
002018
华信国
际
2014 年11 月 19日
重大资产
重组
13.99 2015 年3月 6日 15.39 9,000 74,443.59 125,910.00 -
000977
浪潮信
息
2014 年12 月 22日 重大事项 41.18 2015 年 1月 19日 45.30 3,000 88,727.95 123,540.00 -
002050
三花股
份
2014 年10 月 27日 重大事项 13.57 2015 年 1月 27日 14.93 8,740 90,889.61 118,601.80 -
600759
洲际油
气
2014 年12 月 24日
重大资产
重组
9.90 - - 11,928 127,058.56 118,087.20 -
002396
星网锐
捷
2014 年10 月 20日 重大事项 27.31 2015 年2月 9日 30.04 4,200 135,581.17 114,702.00 -
000616
亿城投
资
2014 年 12月 1日 重大事项 4.77 - - 22,500 70,905.72 107,325.00 -
002168
深圳惠
程
2014 年11 月 28日
重大资产
重组
10.13 2015 年 1月 28日 9.51 10,500 86,886.13 106,365.00 -
600428
中远航
运
2014 年12 月 22日 重大事项 8.00 2015 年1月 8日 8.30 12,000 39,248.33 96,000.00 -
000627
天茂集
团
2014 年10 月 22日 重大事项 4.10 2015 年 1月 16日 4.51 23,100 64,517.13 94,710.00 -
000612
焦作万
方
2014 年12 月 29日 重大事项 10.10 2015 年 1月 16日 10.20 8,980 49,704.97 90,698.00 -
600240
华业地
产
2014 年10 月 16日
重大资产
重组
7.19 2015 年 1月 22日 7.91 12,600 58,643.87 90,594.00 -
600761
安徽合
力
2014 年12 月 26日 重大事项 15.65 2015 年1月 6日 16.60 5,600 53,975.29 87,640.00 -
600580
卧龙电
气
2014 年 12月 8日
非公开发
行股票
10.48 2015 年 1月 14日 11.12 8,339 65,274.63 87,392.72 -
600704
物产中
大
2014 年10 月 13日
重大资产
重组
10.38 2015 年 2月 13日 11.42 8,400 89,791.73 87,192.00 -
600458
时代新
材
2014 年10 月 27日 重大事项 12.18 2015 年1月 5日 13.40 7,000 65,200.83 85,260.00 -
000506
中润资
源
2014 年 11月 4日
重大资产
重组
6.97 2015 年 2月 16日 6.27 11,400 45,872.94 79,458.00 -
600754
锦江股
份
2014 年11 月 10日
重大资产
重组
25.11 2015 年 1月 19日 27.00 2,800 42,366.24 70,308.00 -
002663
普邦园
林
2014 年 12月 9日
重大资产
重组
14.40 2015 年 3月 17日 15.84 4,859 69,371.70 69,969.60 -
601519 大智慧 2014 年 7月 21日
重大资产
重组
5.98 2015 年 1月 23日 6.58 11,220 80,650.15 67,095.60 -
600575
皖江物
流
2014 年 9月 9日
重大资产
重组
4.11 - - 16,100 54,481.93 66,171.00 -
000426 兴业矿 2014 年12 月 11日 重大资产 11.95 - - 4,500 33,582.35 53,775.00 - 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 36 页 共 76 页
业 重组
600844
丹化科
技
2014 年12 月 15日 重大事项 7.60 2015 年1月 7日 8.25 7,000 49,393.05 53,200.00 -
600487
亨通光
电
2014 年10 月 30日
重大资产
重组
18.95 2015 年 1月 19日 20.60 2,750 39,654.13 52,112.50 -
002482
广田股
份
2014 年12 月 10日 重大事项 15.13 2015 年1月 6日 16.64 3,211 48,761.40 48,582.43 -
002123
荣信股
份
2014 年12 月 22日
重大资产
重组
9.22 - - 5,200 44,966.40 47,944.00 -
000501
鄂武商
Ａ
2014 年12 月 24日 重大事项 15.82 2015 年 1月 16日 17.20 3,000 35,082.72 47,460.00 -
000719
大地传
媒
2014 年12 月 26日 重大事项 16.55 - - 2,800 39,080.36 46,340.00 -
002308
威创股
份
2014 年12 月 29日 重大事项 8.25 2015 年2月 4日 9.08 5,200 42,180.05 42,900.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款,无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设
定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制委
员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控；
第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 37 页 共 76 页
用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在
银行间同业市场交易,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金所持有金融负债的合约约
定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）的合约无固定期限且不计
息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证
券的流动性风险进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数
变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本
和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险
包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 38 页 共 76 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金
等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,065,217.71 - - - - 5,065,217.71
结算备付金 441.77 - - - - 441.77
存出保证金 45,534.00 - - - - 45,534.00
交易性金融资产 - - - - 65,723,804.25 65,723,804.25
应收利息 - - - - 210.85 210.85
资产总计 5,111,193.48 - - - 65,724,015.10 70,835,208.58
负债
应付证券清算款 - - - - 533,135.16 533,135.16
应付管理人报酬 - - - - 18,031.71 18,031.71
应付托管费 - - - - 3,606.33 3,606.33
应付交易费用 - - - - 33,973.75 33,973.75
其他负债 - - - - 1,888,373.53 1,888,373.53
负债总计 - - - - 2,477,120.48 2,477,120.48
利率敏感度缺口 5,111,193.48 - - - 63,246,894.62 68,358,088.10
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末无债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。 本基金主要投资于标的指数成份股、
备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 39 页 共 76 页
他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工具（权证、股指期货等） 、债券资产（国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、
资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金所面临的其他价格风
险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。 通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他
价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%且投资于
标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。于 2014年 12月 31 日，
本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 65,723,804.25 96.15
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 65,723,804.25 96.15
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014 年 12 月 31 日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 3,378,186.10
2.业绩比较基准下降 5% -3,378,186.10
注：本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照
VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设 置信度：95%
诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 40 页 共 76 页
观察期：一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2014 年 12 月 31 日）
基金投资组合的风险价值 1,377,132.30
合计 1,377,132.30
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5。
②各层级金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
62,233,866.28 元，属于第二层级的余额为 3,489,937.97 元，无属于第三层级的余额。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 41 页 共 76 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 65,723,804.25 92.78
其中：股票 65,723,804.25 92.78
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,065,659.48 7.15
7 其他各项资产 45,744.85 0.06
8 合计 70,835,208.58 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 1,242,458.74 1.82
B
采矿业 2,150,810.76 3.15
C
制造业 37,337,815.70 54.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,022,684.11 2.96
E
建筑业 1,943,838.11 2.84
F
批发和零售业 4,366,201.30 6.39
G
交通运输、仓储和邮政业 2,669,706.70 3.91
H
住宿和餐饮业 70,308.00 0.10
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,573,328.60 5.23
J
金融业 1,717,158.00 2.51
K
房地产业 5,271,971.46 7.71
L
租赁和商务服务业 1,022,662.48 1.50 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 42 页 共 76 页
M
科学研究和技术服务业 303,825.00 0.44
N
水利、环境和公共设施管理业 502,073.80 0.73
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 727,827.49 1.06
S
综合 706,424.00 1.03
合计 65,629,094.25 96.01
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 94,710.00 0.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 94,710.00 0.14 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 43 页 共 76 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601099 太平洋 57,200 813,384.00 1.19
2 300059 东方财富 20,000 559,200.00 0.82
3 600266 北京城建 15,600 369,096.00 0.54
4 600169 太原重工 41,600 362,752.00 0.53
5 600694 大商股份 7,500 359,475.00 0.53
6 000998 隆平高科 18,146 357,294.74 0.52
7 600881 亚泰集团 46,800 349,596.00 0.51
8 300168 万达信息 7,500 346,500.00 0.51
9 600879 航天电子 20,800 324,480.00 0.47
10 600755 厦门国贸 28,600 323,180.00 0.47
11 600811 东方集团 33,800 321,100.00 0.47
12 600158 中体产业 17,500 309,925.00 0.45
13 600410 华胜天成 15,000 305,550.00 0.45
14 600645 中源协和 7,500 303,825.00 0.44
15 600320 振华重工 41,355 303,132.15 0.44
16 600820 隧道股份 36,100 298,186.00 0.44
17 601872 招商轮船 46,400 291,856.00 0.43
18 000748 长城信息 7,500 291,750.00 0.43
19 000012 南
玻Ａ 32,500 288,925.00 0.42
20 600635 大众公用 33,804 288,348.12 0.42
21 000712 锦龙股份 10,400 282,880.00 0.41
22 600528 中铁二局 18,200 273,910.00 0.40
23 600418 江淮汽车 22,500 271,800.00 0.40
24 000997 新 大 陆 9,600 270,144.00 0.40
25 600312 平高电气 17,500 259,700.00 0.38
26 600601 方正科技 54,600 255,528.00 0.37
27 600219 南山铝业 28,600 253,682.00 0.37
28 600201 金宇集团 7,152 250,892.16 0.37
29 600643 爱建股份 18,200 249,704.00 0.37
30 601718 际华集团 38,900 247,015.00 0.36
31 600187 国中水务 32,200 246,974.00 0.36
32 600435 北方导航 10,000 244,700.00 0.36
33 601002 晋亿实业 12,500 242,625.00 0.35 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 44 页 共 76 页
34 600895 张江高科 18,200 242,424.00 0.35
35 000528 柳
工 19,200 241,536.00 0.35
36 600765 中航重机 12,470 237,553.50 0.35
37 600433 冠豪高新 20,000 236,000.00 0.35
38 600376 首开股份 23,400 235,872.00 0.35
39 600587 新华医疗 7,500 234,975.00 0.34
40 002405 四维图新 12,000 234,360.00 0.34
41 600675 中华企业 33,800 231,868.00 0.34
42 600511 国药股份 7,454 230,999.46 0.34
43 600522 中天科技 15,000 230,850.00 0.34
44 600967 北方创业 15,600 230,256.00 0.34
45 000511 烯碳新材 27,700 227,417.00 0.33
46 600037 歌华有线 15,600 226,044.00 0.33
47 600317 营口港 47,500 225,625.00 0.33
48 600787 中储股份 23,400 225,576.00 0.33
49 000758 中色股份 15,000 220,350.00 0.32
50 600816 安信信托 7,500 220,350.00 0.32
51 600611 大众交通 18,200 217,854.00 0.32
52 000661 长春高新 2,500 216,750.00 0.32
53 002250 联化科技 14,477 214,259.60 0.31
54 000540 中天城投 18,100 213,218.00 0.31
55 600525 长园集团 18,550 213,139.50 0.31
56 600499 科达洁能 11,500 212,290.00 0.31
57 002266 浙富控股 25,000 211,250.00 0.31
58 600872 中炬高新 19,965 207,236.70 0.30
59 600138 中青旅 12,538 206,375.48 0.30
60 002183 怡 亚 通 13,800 205,068.00 0.30
61 000939 凯迪电力 18,200 204,750.00 0.30
62 600737 中粮屯河 23,000 204,700.00 0.30
63 000982 中银绒业 44,100 204,624.00 0.30
64 002022 科华生物 9,603 203,583.60 0.30
65 002573 国电清新 7,200 199,296.00 0.29
66 600517 置信电气 18,660 198,542.40 0.29
67 600125 铁龙物流 22,401 198,472.86 0.29
68 600805 悦达投资 17,500 197,750.00 0.29
69 002424 贵州百灵 4,800 197,040.00 0.29
70 000656 金科股份 12,700 196,850.00 0.29
71 000777 中核科技 6,940 196,679.60 0.29
72 600478 科力远 10,050 194,065.50 0.28 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 45 页 共 76 页
73 600325 华发股份 15,600 192,504.00 0.28
74 002063 远光软件 9,600 192,480.00 0.28
75 000786 北新建材 7,565 191,243.20 0.28
76 000690 宝新能源 30,100 190,232.00 0.28
77 600654 飞乐股份 18,200 189,826.00 0.28
78 002701 奥瑞金 9,264 189,634.08 0.28
79 000988 华工科技 15,600 186,264.00 0.27
80 600422 昆明制药 7,500 186,150.00 0.27
81 002005 德豪润达 23,400 185,562.00 0.27
82 300134 大富科技 5,000 185,150.00 0.27
83 000652 泰达股份 25,300 184,690.00 0.27
84 002030 达安基因 9,200 184,644.00 0.27
85 601000 唐山港 20,000 184,200.00 0.27
86 000031 中粮地产 21,600 182,736.00 0.27
87 600521 华海药业 12,500 181,750.00 0.27
88 000680 山推股份 24,000 181,200.00 0.27
89 600017 日照港 38,900 180,885.00 0.26
90 600110 中科英华 28,600 180,466.00 0.26
91 600557 康缘药业 7,800 180,024.00 0.26
92 600200 江苏吴中 15,000 179,850.00 0.26
93 000887 中鼎股份 13,000 179,400.00 0.26
94 000088 盐 田 港 18,100 178,828.00 0.26
95 600639 浦东金桥 7,500 178,425.00 0.26
96 600432 吉恩镍业 12,516 178,102.68 0.26
97 000415 渤海租赁 13,000 177,710.00 0.26
98 002092 中泰化学 22,900 177,475.00 0.26
99 600098 广州发展 20,000 175,200.00 0.26
100 300253 卫宁软件 2,500 174,925.00 0.26
101 600978 宜华木业 28,985 174,489.70 0.26
102 002073 软控股份 14,400 174,384.00 0.26
103 600747 大连控股 26,400 173,976.00 0.25
104 300273 和佳股份 7,500 173,625.00 0.25
105 601001 大同煤业 20,000 173,400.00 0.25
106 600770 综艺股份 20,000 173,200.00 0.25
107 600175 美都能源 33,600 173,040.00 0.25
108 601666 平煤股份 28,600 172,458.00 0.25
109 002223 鱼跃医疗 6,900 172,224.00 0.25
110 002440 闰土股份 9,600 172,032.00 0.25
111 002155 辰州矿业 16,800 171,192.00 0.25 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 46 页 共 76 页
112 600685 广船国际 4,800 170,976.00 0.25
113 600151 航天机电 18,200 170,898.00 0.25
114 600426 华鲁恒升 15,600 170,664.00 0.25
115 600216 浙江医药 15,600 169,416.00 0.25
116 000422 湖北宜化 22,573 169,071.77 0.25
117 600067 冠城大通 20,800 168,480.00 0.25
118 002340 格林美 13,000 167,960.00 0.25
119 002240 威华股份 7,500 167,925.00 0.25
120 000671 阳 光 城 12,000 166,440.00 0.24
121 600183 生益科技 20,800 165,984.00 0.24
122 000933 神火股份 27,700 165,923.00 0.24
123 600720 祁连山 15,000 164,550.00 0.24
124 600536 中国软件 5,000 164,500.00 0.24
125 600056 中国医药 10,000 164,100.00 0.24
126 000006 深振业Ａ 22,900 161,445.00 0.24
127 000959 首钢股份 38,900 161,435.00 0.24
128 002358 森源电气 4,606 161,210.00 0.24
129 600122 宏图高科 22,400 160,608.00 0.23
130 002271 东方雨虹 4,800 160,032.00 0.23
131 000848 承德露露 7,250 159,427.50 0.23
132 000975 银泰资源 10,400 159,016.00 0.23
133 000685 中山公用 7,153 159,011.19 0.23
134 601717 郑煤机 20,800 158,704.00 0.23
135 002106 莱宝高科 12,500 158,500.00 0.23
136 002508 老板电器 4,850 158,110.00 0.23
137 601012 隆基股份 7,500 156,300.00 0.23
138 000735 罗 牛 山 20,500 156,210.00 0.23
139 300202 聚龙股份 5,000 154,450.00 0.23
140 000543 皖能电力 12,000 154,080.00 0.23
141 600582 天地科技 12,500 152,375.00 0.22
142 600062 华润双鹤 7,500 151,950.00 0.22
143 600797 浙大网新 20,800 151,424.00 0.22
144 600284 浦东建设 13,000 151,060.00 0.22
145 600572 康恩贝 10,000 150,900.00 0.22
146 000563 陕国投Ａ 12,000 150,840.00 0.22
147 000050 深天马Ａ 7,800 149,448.00 0.22
148 600651 飞乐音响 18,200 148,876.00 0.22
149 000877 天山股份 14,460 148,215.00 0.22
150 600545 新疆城建 13,000 148,070.00 0.22 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 47 页 共 76 页
151 600673 东阳光科 9,974 148,014.16 0.22
152 600160 巨化股份 22,500 146,700.00 0.21
153 601608 中信重工 20,800 146,224.00 0.21
154 000566 海南海药 9,579 145,792.38 0.21
155 002505 大康牧业 20,000 145,600.00 0.21
156 002219 恒康医疗 7,581 144,418.05 0.21
157 002285 世联行 9,600 144,384.00 0.21
158 600409 三友化工 23,400 144,378.00 0.21
159 000550 江铃汽车 4,760 144,228.00 0.21
160 000930 中粮生化 18,100 143,714.00 0.21
161 000669 金鸿能源 4,868 142,875.80 0.21
162 002191 劲嘉股份 10,400 142,584.00 0.21
163 600220 江苏阳光 36,400 141,960.00 0.21
164 600026 中海发展 15,600 141,960.00 0.21
165 600546 山煤国际 25,000 141,750.00 0.21
166 600835 上海机电 7,500 140,700.00 0.21
167 000078 海王生物 14,400 140,688.00 0.21
168 600064 南京高科 7,800 140,322.00 0.21
169 000667 美好集团 44,200 140,114.00 0.20
170 000926 福星股份 13,000 139,880.00 0.20
171 600584 长电科技 12,559 139,781.67 0.20
172 600702 沱牌舍得 7,500 139,725.00 0.20
173 600970 中材国际 10,400 139,464.00 0.20
174 002428 云南锗业 9,600 139,296.00 0.20
175 600259 广晟有色 2,500 138,950.00 0.20
176 600392 盛和资源 5,000 138,750.00 0.20
177 000090 天健集团 10,000 138,000.00 0.20
178 002048 宁波华翔 9,600 137,952.00 0.20
179 600171 上海贝岭 13,000 137,410.00 0.20
180 000830 鲁西化工 25,300 136,620.00 0.20
181 600490 鹏欣资源 12,600 135,954.00 0.20
182 601369 陕鼓动力 15,600 135,720.00 0.20
183 002309 中利科技 7,200 135,576.00 0.20
184 002004 华邦颖泰 7,800 135,564.00 0.20
185 600596 新安股份 13,000 134,940.00 0.20
186 000762 西藏矿业 10,075 134,904.25 0.20
187 600120 浙江东方 7,200 134,784.00 0.20
188 000718 苏宁环球 20,000 134,600.00 0.20
189 600161 天坛生物 5,200 134,212.00 0.20 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 48 页 共 76 页
190 001696 宗申动力 16,800 133,896.00 0.20
191 600825 新华传媒 12,500 133,750.00 0.20
192 000488 晨鸣纸业 21,600 133,272.00 0.19
193 600270 外运发展 8,100 132,435.00 0.19
194 600748 上实发展 10,400 132,184.00 0.19
195 000099 中信海直 9,600 132,000.00 0.19
196 002299 圣农发展 10,400 131,560.00 0.19
197 002315 焦点科技 2,400 131,520.00 0.19
198 600851 海欣股份 15,000 130,350.00 0.19
199 601311 骆驼股份 9,949 130,132.92 0.19
200 603766 隆鑫通用 9,672 129,991.68 0.19
201 002437 誉衡药业 5,440 129,200.00 0.19
202 002013 中航机电 5,200 128,960.00 0.19
203 600509 天富能源 13,000 128,310.00 0.19
204 000897 津滨发展 16,959 128,040.45 0.19
205 002028 思源电气 10,280 127,986.00 0.19
206 600086 东方金钰 5,000 127,950.00 0.19
207 600039 四川路桥 23,400 127,764.00 0.19
208 600198 大唐电信 7,800 127,686.00 0.19
209 600261 阳光照明 15,000 127,200.00 0.19
210 000697 炼石有色 7,200 126,936.00 0.19
211 300039 上海凯宝 10,000 126,800.00 0.19
212 300144 宋城演艺 4,200 126,504.00 0.19
213 000572 海马汽车 24,000 126,480.00 0.19
214 000979 中弘股份 27,719 126,121.45 0.18
215 600366 宁波韵升 7,800 125,970.00 0.18
216 002018 华信国际 9,000 125,910.00 0.18
217 002221 东华能源 7,600 125,324.00 0.18
218 300147 香雪制药 7,500 125,100.00 0.18
219 600729 重庆百货 5,000 124,950.00 0.18
220 000726 鲁
泰Ａ 10,400 124,696.00 0.18
221 600884 杉杉股份 7,500 124,425.00 0.18
222 600812 华北制药 19,980 123,676.20 0.18
223 000977 浪潮信息 3,000 123,540.00 0.18
224 000816 江淮动力 20,500 123,205.00 0.18
225 000028 国药一致 2,580 123,143.40 0.18
226 002273 水晶光电 7,200 123,120.00 0.18
227 002122 天马股份 16,100 122,843.00 0.18
228 600416 湘电股份 10,200 122,808.00 0.18 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 49 页 共 76 页
229 000541 佛山照明 12,000 122,520.00 0.18
230 600657 信达地产 14,994 122,351.04 0.18
231 600021 上海电力 15,600 121,836.00 0.18
232 002237 恒邦股份 7,500 121,575.00 0.18
233 002277 友阿股份 9,600 121,248.00 0.18
234 002174 游族网络 2,500 120,775.00 0.18
235 600176 中国玻纤 7,800 120,666.00 0.18
236 002204 大连重工 10,021 120,151.79 0.18
237 002371 七星电子 4,600 120,060.00 0.18
238 002595 豪迈科技 4,800 119,040.00 0.17
239 600006 东风汽车 20,000 119,000.00 0.17
240 600141 兴发集团 7,800 118,872.00 0.17
241 002050 三花股份 8,740 118,601.80 0.17
242 000900 现代投资 16,840 118,216.80 0.17
243 600759 洲际油气 11,928 118,087.20 0.17
244 600757 长江传媒 13,800 117,438.00 0.17
245 600073 上海梅林 12,500 117,250.00 0.17
246 000732 泰禾集团 7,127 117,239.15 0.17
247 600199 金种子酒 10,000 116,700.00 0.17
248 300088 长信科技 7,500 116,025.00 0.17
249 000829 天音控股 14,400 115,632.00 0.17
250 002181 粤 传 媒 7,500 115,200.00 0.17
251 000636 风华高科 13,000 115,180.00 0.17
252 601880 大连港 24,934 114,945.74 0.17
253 600874 创业环保 10,400 114,920.00 0.17
254 600823 世茂股份 7,800 114,738.00 0.17
255 002396 星网锐捷 4,200 114,702.00 0.17
256 002477 雏鹰农牧 13,000 113,880.00 0.17
257 000513 丽珠集团 2,300 113,712.00 0.17
258 600004 白云机场 10,400 113,672.00 0.17
259 600351 亚宝药业 13,000 113,490.00 0.17
260 600112 天成控股 10,088 113,187.36 0.17
261 002311 海大集团 9,200 112,976.00 0.17
262 002179 中航光电 4,800 112,704.00 0.16
263 002161 远 望 谷 13,800 111,780.00 0.16
264 600292 中电远达 5,000 111,400.00 0.16
265 600864 哈投股份 7,500 111,375.00 0.16
266 600059 古越龙山 12,458 111,374.52 0.16
267 000650 仁和药业 14,400 111,168.00 0.16 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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268 600859 王府井 5,000 110,900.00 0.16
269 600380 健康元 15,421 110,876.99 0.16
270 002056 横店东磁 5,020 110,189.00 0.16
271 000969 安泰科技 12,000 109,440.00 0.16
272 002052 同洲电子 12,000 109,440.00 0.16
273 600971 恒源煤电 12,500 109,125.00 0.16
274 000788 北大医药 7,800 109,044.00 0.16
275 002325 洪涛股份 10,000 108,500.00 0.16
276 000931 中 关 村 13,000 108,290.00 0.16
277 002646 青青稞酒 5,046 108,236.70 0.16
278 000973 佛塑科技 17,500 108,150.00 0.16
279 002444 巨星科技 9,655 108,136.00 0.16
280 600997 开滦股份 15,000 107,850.00 0.16
281 000417 合肥百货 13,000 107,770.00 0.16
282 000616 亿城投资 22,500 107,325.00 0.16
283 601101 昊华能源 12,467 107,216.20 0.16
284 002064 华峰氨纶 10,000 107,000.00 0.16
285 002168 深圳惠程 10,500 106,365.00 0.16
286 600300 维维股份 20,800 106,080.00 0.16
287 000587 金叶珠宝 9,600 105,984.00 0.16
288 600586 金晶科技 25,990 105,779.30 0.15
289 002714 牧原股份 2,400 105,600.00 0.15
290 002368 太极股份 2,400 105,360.00 0.15
291 603005 晶方科技 2,500 105,250.00 0.15
292 000681 视觉中国 5,000 104,900.00 0.15
293 600628 新世界 10,000 104,600.00 0.15
294 000021 长城开发 14,400 103,392.00 0.15
295 600289 亿阳信通 10,400 102,960.00 0.15
296 002727 一心堂 2,500 102,775.00 0.15
297 000961 中南建设 7,500 102,750.00 0.15
298 600790 轻纺城 12,500 102,625.00 0.15
299 002551 尚荣医疗 5,000 102,100.00 0.15
300 002414 高德红外 5,000 101,500.00 0.15
301 002431 棕榈园林 4,800 101,328.00 0.15
302 600750 江中药业 5,000 101,250.00 0.15
303 002390 信邦制药 5,000 101,100.00 0.15
304 600481 双良节能 10,000 100,900.00 0.15
305 600636 三爱富 7,402 100,371.12 0.15
306 600894 广日股份 7,800 100,230.00 0.15 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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307 000852 江钻股份 4,800 100,032.00 0.15
308 002503 搜于特 5,060 99,783.20 0.15
309 000850 华茂股份 13,000 99,710.00 0.15
310 600460 士兰微 17,450 99,639.50 0.15
311 600993 马应龙 4,903 99,432.84 0.15
312 000809 铁岭新城 9,680 99,316.80 0.15
313 000951 中国重汽 4,800 99,264.00 0.15
314 002276 万马股份 12,000 98,760.00 0.14
315 600239 云南城投 14,400 98,640.00 0.14
316 600826 兰生股份 5,000 97,950.00 0.14
317 000919 金陵药业 7,200 97,920.00 0.14
318 002665 首航节能 2,500 97,825.00 0.14
319 600699 均胜电子 4,991 97,374.41 0.14
320 002269 美邦服饰 9,200 97,060.00 0.14
321 600740 山西焦化 14,400 96,768.00 0.14
322 002251 步 步 高 6,900 96,669.00 0.14
323 000555 神州信息 2,500 96,250.00 0.14
324 600428 中远航运 12,000 96,000.00 0.14
325 600387 海越股份 7,500 95,925.00 0.14
326 601678 滨化股份 9,200 95,588.00 0.14
327 600337 美克家居 10,000 95,400.00 0.14
328 600482 风帆股份 7,500 95,325.00 0.14
329 600496 精工钢构 10,000 94,900.00 0.14
330 300115 长盈精密 5,200 94,276.00 0.14
331 002011 盾安环境 9,600 93,888.00 0.14
332 000886 海南高速 19,200 93,888.00 0.14
333 600885 宏发股份 5,000 93,400.00 0.14
334 002216 三全食品 4,784 92,857.44 0.14
335 002029 七 匹 狼 10,400 92,664.00 0.14
336 002244 滨江集团 11,500 92,460.00 0.14
337 600180 瑞茂通 7,500 92,400.00 0.14
338 600298 安琪酵母 5,000 92,300.00 0.14
339 002317 众生药业 4,800 92,160.00 0.13
340 600335 国机汽车 5,135 92,070.55 0.13
341 002672 东江环保 2,650 92,061.00 0.13
342 002203 海亮股份 10,400 91,624.00 0.13
343 600831 广电网络 10,000 91,300.00 0.13
344 600251 冠农股份 4,999 91,281.74 0.13
345 002025 航天电器 4,800 90,720.00 0.13 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 52 页 共 76 页
346 000612 焦作万方 8,980 90,698.00 0.13
347 600240 华业地产 12,600 90,594.00 0.13
348 002588 史丹利 2,320 90,364.00 0.13
349 600736 苏州高新 15,600 90,012.00 0.13
350 000860 顺鑫农业 4,800 89,664.00 0.13
351 600425 青松建化 13,000 89,570.00 0.13
352 000066 长城电脑 15,600 89,388.00 0.13
353 002463 沪电股份 18,660 89,381.40 0.13
354 002069 獐 子 岛 7,500 89,250.00 0.13
355 002254 泰和新材 7,800 89,232.00 0.13
356 600401 海润光伏 12,904 89,166.64 0.13
357 000596 古井贡酒 2,400 88,680.00 0.13
358 002281 光迅科技 2,372 88,143.52 0.13
359 600088 中视传媒 4,970 87,919.30 0.13
360 600761 安徽合力 5,600 87,640.00 0.13
361 002275 桂林三金 4,771 87,547.85 0.13
362 600580 卧龙电气 8,339 87,392.72 0.13
363 600850 华东电脑 2,450 87,318.00 0.13
364 600704 物产中大 8,400 87,192.00 0.13
365 600184 光电股份 2,423 86,840.32 0.13
366 601126 四方股份 5,000 86,500.00 0.13
367 600260 凯乐科技 10,000 86,400.00 0.13
368 601886 江河创建 10,400 86,320.00 0.13
369 002140 东华科技 4,792 86,208.08 0.13
370 600456 宝钛股份 4,999 85,882.82 0.13
371 600438 通威股份 9,200 85,560.00 0.13
372 002690 美亚光电 2,400 85,440.00 0.12
373 600458 时代新材 7,000 85,260.00 0.12
374 000620 新华联 11,500 84,755.00 0.12
375 600773 西藏城投 6,967 84,370.37 0.12
376 002342 巨力索具 13,800 84,180.00 0.12
377 600132 重庆啤酒 5,200 84,136.00 0.12
378 000962 东方钽业 7,200 83,808.00 0.12
379 002480 新筑股份 7,394 83,552.20 0.12
380 002345 潮宏基 9,920 83,328.00 0.12
381 601801 皖新传媒 5,000 83,100.00 0.12
382 600488 天药股份 13,800 81,420.00 0.12
383 600776 东方通信 10,000 81,300.00 0.12
384 603366 日出东方 5,000 81,150.00 0.12 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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385 000030 富奥股份 9,600 81,120.00 0.12
386 600551 时代出版 5,000 81,050.00 0.12
387 600612 老凤祥 2,490 80,501.70 0.12
388 000525 红 太 阳 5,051 80,159.37 0.12
389 002242 九阳股份 7,200 79,704.00 0.12
390 601233 桐昆股份 7,500 79,500.00 0.12
391 000506 中润资源 11,400 79,458.00 0.12
392 002233 塔牌集团 7,800 79,326.00 0.12
393 000927 一汽夏利 12,000 79,320.00 0.12
394 600195 中牧股份 5,000 79,250.00 0.12
395 000510 金路集团 14,400 78,912.00 0.12
396 000823 超声电子 7,200 78,624.00 0.12
397 002332 仙琚制药 7,200 78,480.00 0.11
398 002408 齐翔腾达 4,800 78,432.00 0.11
399 002384 东山精密 7,132 78,024.08 0.11
400 601908 京运通 6,900 77,625.00 0.11
401 600640 号百控股 5,000 77,200.00 0.11
402 002041 登海种业 2,400 76,920.00 0.11
403 002083 孚日股份 15,600 76,908.00 0.11
404 002393 力生制药 2,400 76,872.00 0.11
405 600830 香溢融通 7,500 76,575.00 0.11
406 000062 深圳华强 5,000 75,850.00 0.11
407 600329 中新药业 4,941 75,399.66 0.11
408 600439 瑞贝卡 15,600 74,568.00 0.11
409 002128 露天煤业 7,800 72,774.00 0.11
410 603077 和邦股份 7,500 72,750.00 0.11
411 600563 法拉电子 2,500 72,050.00 0.11
412 600280 中央商场 5,000 72,000.00 0.11
413 600537 亿晶光电 5,200 71,292.00 0.10
414 002574 明牌珠宝 6,914 70,799.36 0.10
415 000049 德赛电池 2,350 70,782.00 0.10
416 000703 恒逸石化 7,800 70,434.00 0.10
417 600616 金枫酒业 7,500 70,350.00 0.10
418 600754 锦江股份 2,800 70,308.00 0.10
419 600780 通宝能源 10,400 70,096.00 0.10
420 002663 普邦园林 4,859 69,969.60 0.10
421 002392 北京利尔 5,200 69,888.00 0.10
422 002327 富安娜 5,200 69,680.00 0.10
423 603369 今世缘 2,500 69,675.00 0.10 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
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424 002091 江苏国泰 4,800 69,456.00 0.10
425 002489 浙江永强 5,098 69,281.82 0.10
426 600614 鼎立股份 5,200 69,160.00 0.10
427 600507 方大特钢 13,000 68,900.00 0.10
428 600429 三元股份 7,800 68,874.00 0.10
429 600078 澄星股份 10,000 68,300.00 0.10
430 002078 太阳纸业 16,800 68,208.00 0.10
431 601519 大智慧 11,220 67,095.60 0.10
432 000519 江南红箭 5,000 66,600.00 0.10
433 601777 力帆股份 7,500 66,450.00 0.10
434 600468 百利电气 5,000 66,400.00 0.10
435 600575 皖江物流 16,100 66,171.00 0.10
436 600467 好当家 10,400 66,144.00 0.10
437 002479 富春环保 7,200 65,376.00 0.10
438 000921 海信科龙 7,800 65,130.00 0.10
439 601208 东材科技 7,579 64,800.45 0.09
440 002635 安洁科技 2,400 64,728.00 0.09
441 600162 香江控股 10,000 64,600.00 0.09
442 601566 九牧王 5,000 64,500.00 0.09
443 002419 天虹商场 4,715 64,076.85 0.09
444 002678 珠江钢琴 4,800 63,408.00 0.09
445 000418 小天鹅 A 4,800 62,784.00 0.09
446 000861 海印股份 7,800 62,634.00 0.09
447 002118 紫鑫药业 5,200 62,556.00 0.09
448 002293 罗莱家纺 2,400 61,824.00 0.09
449 002461 珠江啤酒 4,800 61,488.00 0.09
450 600197 伊力特 5,000 61,400.00 0.09
451 601965 中国汽研 5,000 61,200.00 0.09
452 600983 惠而浦 4,970 61,131.00 0.09
453 002093 国脉科技 10,025 60,952.00 0.09
454 600803 威远生化 5,000 60,950.00 0.09
455 002648 卫星石化 5,000 60,500.00 0.09
456 002226 江南化工 4,780 60,132.40 0.09
457 600743 华远地产 13,000 60,060.00 0.09
458 002612 朗姿股份 2,600 59,800.00 0.09
459 002249 大洋电机 5,200 59,592.00 0.09
460 000780 平庄能源 9,587 58,768.31 0.09
461 002698 博实股份 2,377 58,236.50 0.09
462 603328 依顿电子 2,500 58,225.00 0.09 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 55 页 共 76 页
463 000693 华泽钴镍 2,400 58,104.00 0.08
464 600510 黑牡丹 7,500 57,825.00 0.08
465 600333 长春燃气 7,500 57,675.00 0.08
466 000688 建新矿业 7,800 56,394.00 0.08
467 601515 东风股份 5,000 55,900.00 0.08
468 600801 华新水泥 5,200 55,068.00 0.08
469 002267 陕天然气 5,000 54,050.00 0.08
470 600397 安源煤业 10,000 54,000.00 0.08
471 000426 兴业矿业 4,500 53,775.00 0.08
472 002194 武汉凡谷 5,000 53,500.00 0.08
473 600844 丹化科技 7,000 53,200.00 0.08
474 600487 亨通光电 2,750 52,112.50 0.08
475 601999 出版传媒 4,931 51,726.19 0.08
476 002320 海峡股份 4,710 51,009.30 0.07
477 000552 靖远煤电 5,000 50,500.00 0.07
478 601010 文峰股份 5,000 50,250.00 0.07
479 600618 氯碱化工 5,000 49,750.00 0.07
480 002557 洽洽食品 2,570 48,598.70 0.07
481 002482 广田股份 3,211 48,582.43 0.07
482 002123 荣信股份 5,200 47,944.00 0.07
483 002225 濮耐股份 6,900 47,679.00 0.07
484 000501 鄂武商Ａ 3,000 47,460.00 0.07
485 000631 顺发恒业 7,500 47,175.00 0.07
486 000719 大地传媒 2,800 46,340.00 0.07
487 601388 怡球资源 4,967 46,193.10 0.07
488 002430 杭氧股份 5,200 45,552.00 0.07
489 603001 奥康国际 2,500 44,650.00 0.07
490 600869 智慧能源 4,951 43,667.82 0.06
491 002308 威创股份 5,200 42,900.00 0.06
492 603555 贵人鸟 2,500 41,900.00 0.06
493 002490 山东墨龙 4,800 41,424.00 0.06
494 601011 宝泰隆 3,985 39,531.20 0.06
495 002498 汉缆股份 4,600 37,582.00 0.05
496 002705 新宝股份 2,400 35,376.00 0.05
497 002238 天威视讯 2,300 32,246.00 0.05
498 002662 京威股份 2,600 31,460.00 0.05
499 000603 盛达矿业 2,300 28,198.00 0.04 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 56 页 共 76 页
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000627 天茂集团 23,100 94,710.00 0.14
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600388 龙净环保 5,754,618.99 8.42
2 600499 科达洁能 5,543,195.93 8.11
3 002008 大族激光 5,473,262.00 8.01
4 600594 益佰制药 5,016,920.79 7.34
5 002400 省广股份 4,950,545.30 7.24
6 601929 吉视传媒 4,860,038.20 7.11
7 002465 海格通信 4,736,369.21 6.93
8 600570 恒生电子 4,604,415.41 6.74
9 000997 新 大 陆 4,340,515.72 6.35
10 000559 万向钱潮 4,295,683.88 6.28
11 600312 平高电气 4,204,889.20 6.15
12 000998 隆平高科 4,184,947.91 6.12
13 002252 上海莱士 4,170,397.48 6.10
14 002022 科华生物 4,094,805.71 5.99
15 600557 康缘药业 4,076,909.72 5.96
16 000897 津滨发展 4,032,877.52 5.90
17 600879 航天电子 3,926,405.83 5.74
18 600418 江淮汽车 3,798,157.10 5.56
19 600770 综艺股份 3,724,509.00 5.45
20 600200 江苏吴中 3,719,739.66 5.44
21 600880 博瑞传播 3,715,308.02 5.44
22 002063 远光软件 3,617,060.63 5.29
23 600717 天津港 3,592,538.95 5.26
24 600643 爱建股份 3,582,525.11 5.24
25 002152 广电运通 3,563,747.82 5.21 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 57 页 共 76 页
26 600517 置信电气 3,561,810.00 5.21
27 600584 长电科技 3,560,988.14 5.21
28 002440 闰土股份 3,519,090.00 5.15
29 600522 中天科技 3,496,279.45 5.11
30 600645 中源协和 3,460,307.91 5.06
31 600422 昆明制药 3,423,089.78 5.01
32 600198 大唐电信 3,381,398.65 4.95
33 600872 中炬高新 3,378,549.28 4.94
34 600138 中青旅 3,356,395.20 4.91
35 002266 浙富控股 3,336,209.63 4.88
36 002410 广联达 3,311,171.91 4.84
37 600881 亚泰集团 3,275,046.00 4.79
38 600978 宜华木业 3,242,357.90 4.74
39 600654 飞乐股份 3,234,722.71 4.73
40 600805 悦达投资 3,211,897.08 4.70
41 002219 恒康医疗 3,184,431.64 4.66
42 600675 中华企业 3,164,785.00 4.63
43 002292 奥飞动漫 3,158,288.29 4.62
44 002340 格林美 3,118,033.47 4.56
45 600601 方正科技 3,117,880.73 4.56
46 000848 承德露露 3,079,555.24 4.51
47 600635 大众公用 3,044,013.62 4.45
48 600478 科力远 3,043,796.01 4.45
49 600151 航天机电 3,034,953.10 4.44
50 600759 洲际油气 3,016,350.44 4.41
51 600525 长园集团 2,981,364.68 4.36
52 000988 华工科技 2,972,821.44 4.35
53 600765 中航重机 2,931,653.30 4.29
54 000829 天音控股 2,928,607.92 4.28
55 000690 宝新能源 2,923,879.10 4.28
56 600797 浙大网新 2,908,870.89 4.26
57 002005 德豪润达 2,900,461.00 4.24
58 600704 物产中大 2,865,099.07 4.19
59 000712 锦龙股份 2,835,024.00 4.15
60 600596 新安股份 2,827,023.30 4.14
61 600110 中科英华 2,825,681.00 4.13 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 58 页 共 76 页
62 600521 华海药业 2,824,623.97 4.13
63 002250 联化科技 2,824,584.66 4.13
64 600511 国药股份 2,823,571.16 4.13
65 002317 众生药业 2,815,155.55 4.12
66 000762 西藏矿业 2,813,074.37 4.12
67 000735 罗 牛 山 2,748,946.63 4.02
68 600366 宁波韵升 2,747,248.00 4.02
69 002191 劲嘉股份 2,702,658.56 3.95
70 000788 北大医药 2,681,044.36 3.92
71 600158 中体产业 2,677,294.78 3.92
72 000977 浪潮信息 2,668,190.68 3.90
73 600787 中储股份 2,664,494.90 3.90
74 002004 华邦颖泰 2,658,933.58 3.89
75 600037 歌华有线 2,646,224.14 3.87
76 002073 软控股份 2,639,365.50 3.86
77 000939 凯迪电力 2,632,903.57 3.85
78 600171 上海贝岭 2,626,707.00 3.84
79 000413 东旭光电 2,606,126.41 3.81
80 000541 佛山照明 2,581,178.60 3.78
81 600755 厦门国贸 2,552,140.60 3.73
82 600320 振华重工 2,541,728.04 3.72
83 600161 天坛生物 2,537,208.29 3.71
84 600835 上海机电 2,529,661.17 3.70
85 000049 德赛电池 2,523,032.51 3.69
86 600490 鹏欣资源 2,509,620.28 3.67
87 600387 海越股份 2,447,368.22 3.58
88 600699 均胜电子 2,436,976.45 3.57
89 002273 水晶光电 2,430,070.20 3.55
90 000511 烯碳新材 2,420,301.00 3.54
91 002309 中利科技 2,399,035.60 3.51
92 600884 杉杉股份 2,379,461.51 3.48
93 002181 粤 传 媒 2,377,018.19 3.48
94 601216 内蒙君正 2,374,205.99 3.47
95 000587 金叶珠宝 2,372,532.07 3.47
96 600038 哈飞股份 2,358,335.50 3.45
97 600820 隧道股份 2,357,598.71 3.45 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 59 页 共 76 页
98 002428 云南锗业 2,347,091.15 3.43
99 002429 兆驰股份 2,338,651.59 3.42
100 002315 焦点科技 2,325,869.47 3.40
101 600270 外运发展 2,322,967.65 3.40
102 600067 冠城大通 2,316,038.98 3.39
103 600125 铁龙物流 2,309,265.66 3.38
104 600112 天成控股 2,308,260.22 3.38
105 002153 石基信息 2,302,136.02 3.37
106 600261 阳光照明 2,301,505.25 3.37
107 002092 中泰化学 2,285,544.17 3.34
108 600747 大连控股 2,281,913.54 3.34
109 000422 湖北宜化 2,274,906.69 3.33
110 000887 中鼎股份 2,272,571.60 3.32
111 600435 北方导航 2,261,496.00 3.31
112 601519 大智慧 2,259,136.00 3.30
113 600410 华胜天成 2,255,796.08 3.30
114 002028 思源电气 2,253,421.47 3.30
115 000652 泰达股份 2,234,222.99 3.27
116 600885 宏发股份 2,227,804.58 3.26
117 002701 奥瑞金 2,217,772.18 3.24
118 600651 飞乐音响 2,190,211.56 3.20
119 601311 骆驼股份 2,182,192.74 3.19
120 600289 亿阳信通 2,178,532.98 3.19
121 002049 同方国芯 2,166,603.33 3.17
122 600122 宏图高科 2,165,214.28 3.17
123 002277 友阿股份 2,161,014.74 3.16
124 000566 海南海药 2,150,963.90 3.15
125 002064 华峰氨纶 2,131,686.51 3.12
126 600183 生益科技 2,130,060.40 3.12
127 000979 中弘股份 2,110,928.89 3.09
128 000088 盐 田 港 2,105,785.00 3.08
129 600351 亚宝药业 2,103,928.95 3.08
130 000028 国药一致 2,100,881.47 3.07
131 600729 重庆百货 2,099,770.56 3.07
132 600825 新华传媒 2,095,705.38 3.07
133 000513 丽珠集团 2,095,065.27 3.06 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 60 页 共 76 页
134 000415 渤海租赁 2,086,627.21 3.05
135 000726 鲁
泰Ａ 2,084,595.66 3.05
136 600284 浦东建设 2,060,888.00 3.01
137 002271 东方雨虹 2,047,362.02 3.00
138 000616 亿城投资 2,040,777.64 2.99
139 000982 中银绒业 2,040,515.66 2.99
140 002437 誉衡药业 2,034,868.59 2.98
141 000759 中百集团 2,028,352.90 2.97
142 600503 华丽家族 2,019,542.29 2.95
143 600761 安徽合力 2,018,797.64 2.95
144 600580 卧龙电气 2,014,633.00 2.95
145 600874 创业环保 2,008,377.03 2.94
146 002332 仙琚制药 2,003,983.50 2.93
147 000550 江铃汽车 2,003,346.57 2.93
148 000860 顺鑫农业 1,999,128.94 2.92
149 002048 宁波华翔 1,994,043.36 2.92
150 600325 华发股份 1,989,597.00 2.91
151 000006 深振业Ａ 1,989,563.00 2.91
152 600056 中国医药 1,984,648.36 2.90
153 600611 大众交通 1,981,995.26 2.90
154 600720 祁连山 1,974,517.85 2.89
155 600373 中文传媒 1,966,111.36 2.88
156 600409 三友化工 1,957,841.50 2.86
157 600132 重庆啤酒 1,957,213.70 2.86
158 000975 银泰资源 1,954,451.96 2.86
159 002251 步 步 高 1,949,778.03 2.85
160 002384 东山精密 1,925,565.30 2.82
161 002690 美亚光电 1,923,359.66 2.81
162 600220 江苏阳光 1,914,920.68 2.80
163 000830 鲁西化工 1,899,266.00 2.78
164 600812 华北制药 1,893,998.80 2.77
165 600816 安信信托 1,890,644.53 2.77
166 600292 中电远达 1,890,310.00 2.77
167 600426 华鲁恒升 1,887,270.00 2.76
168 000969 安泰科技 1,882,978.00 2.75
169 002663 普邦园林 1,881,754.23 2.75 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 61 页 共 76 页
170 601588 北辰实业 1,876,737.50 2.75
171 000816 江淮动力 1,870,520.84 2.74
172 002161 远 望 谷 1,867,480.28 2.73
173 002029 七 匹 狼 1,858,634.00 2.72
174 000050 深天马Ａ 1,855,949.97 2.72
175 000540 中天城投 1,854,197.90 2.71
176 002056 横店东磁 1,851,898.01 2.71
177 601718 际华集团 1,845,370.00 2.70
178 002508 老板电器 1,841,036.92 2.69
179 000919 金陵药业 1,837,500.00 2.69
180 000926 福星股份 1,830,970.00 2.68
181 000488 晨鸣纸业 1,827,778.00 2.67
182 002414 高德红外 1,827,188.85 2.67
183 000973 佛塑科技 1,826,848.17 2.67
184 002306 中科云网 1,817,047.00 2.66
185 600894 广日股份 1,815,111.74 2.66
186 000572 海马汽车 1,810,543.86 2.65
187 002216 三全食品 1,807,436.44 2.64
188 002249 大洋电机 1,802,438.05 2.64
189 600073 上海梅林 1,798,756.00 2.63
190 002470 金正大 1,794,971.90 2.63
191 600776 东方通信 1,786,586.79 2.61
192 000921 海信科龙 1,780,816.46 2.61
193 002672 东江环保 1,780,145.00 2.60
194 000809 铁岭新城 1,769,851.54 2.59
195 600640 号百控股 1,769,789.00 2.59
196 600064 南京高科 1,767,187.00 2.59
197 600851 海欣股份 1,758,767.76 2.57
198 600628 新世界 1,755,468.40 2.57
199 600240 华业地产 1,740,721.00 2.55
200 000900 现代投资 1,738,377.87 2.54
201 600416 湘电股份 1,737,184.00 2.54
202 002140 东华科技 1,733,891.58 2.54
203 600458 时代新材 1,728,260.99 2.53
204 002477 雏鹰农牧 1,720,098.17 2.52
205 600545 新疆城建 1,720,083.76 2.52 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 62 页 共 76 页
206 002050 三花股份 1,719,795.50 2.52
207 000852 江钻股份 1,715,339.45 2.51
208 000697 炼石有色 1,710,728.55 2.50
209 002083 孚日股份 1,702,499.12 2.49
210 600017 日照港 1,701,781.72 2.49
211 600481 双良节能 1,700,038.87 2.49
212 600460 士兰微 1,696,696.40 2.48
213 000021 长城开发 1,694,038.81 2.48
214 000636 风华高科 1,691,585.13 2.47
215 600300 维维股份 1,676,606.62 2.45
216 002368 太极股份 1,674,612.42 2.45
217 002638 勤上光电 1,672,406.45 2.45
218 600748 上实发展 1,671,398.00 2.45
219 002168 深圳惠程 1,671,069.54 2.44
220 002646 青青稞酒 1,662,652.20 2.43
221 002183 怡 亚 通 1,659,399.69 2.43
222 000510 金路集团 1,658,548.68 2.43
223 600141 兴发集团 1,658,155.00 2.43
224 600757 长江传媒 1,650,036.83 2.41
225 002118 紫鑫药业 1,647,320.16 2.41
226 001696 宗申动力 1,643,436.89 2.40
227 002393 力生制药 1,634,316.31 2.39
228 000563 陕国投Ａ 1,633,398.10 2.39
229 600059 古越龙山 1,624,883.96 2.38
230 002285 世联行 1,618,674.52 2.37
231 002396 星网锐捷 1,618,343.88 2.37
232 002444 巨星科技 1,617,222.90 2.37
233 600537 亿晶光电 1,615,552.66 2.36
234 002635 安洁科技 1,607,826.30 2.35
235 600180 瑞茂通 1,606,604.00 2.35
236 000518 四环生物 1,604,580.00 2.35
237 600673 东阳光科 1,604,063.33 2.35
238 600993 马应龙 1,600,788.70 2.34
239 600311 荣华实业 1,599,029.67 2.34
240 600509 天富能源 1,594,766.53 2.33
241 000669 金鸿能源 1,594,499.32 2.33 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 63 页 共 76 页
242 600335 国机汽车 1,584,808.38 2.32
243 002648 卫星石化 1,581,697.37 2.31
244 000877 天山股份 1,569,442.56 2.30
245 002011 盾安环境 1,562,136.22 2.29
246 002179 中航光电 1,561,756.00 2.28
247 000417 合肥百货 1,557,317.10 2.28
248 600120 浙江东方 1,553,903.01 2.27
249 600844 丹化科技 1,553,538.85 2.27
250 002416 爱施德 1,552,772.48 2.27
251 000099 中信海直 1,551,934.69 2.27
252 600551 时代出版 1,550,469.40 2.27
253 002281 光迅科技 1,547,892.90 2.26
254 000667 美好集团 1,544,228.00 2.26
255 600004 白云机场 1,541,140.42 2.25
256 600636 三爱富 1,540,907.69 2.25
257 600702 沱牌舍得 1,532,558.07 2.24
258 000685 中山公用 1,531,799.62 2.24
259 600429 三元股份 1,529,395.02 2.24
260 600298 安琪酵母 1,525,771.01 2.23
261 000501 鄂武商Ａ 1,524,887.92 2.23
262 002091 江苏国泰 1,522,075.00 2.23
263 000031 中粮地产 1,519,333.00 2.22
264 002123 荣信股份 1,516,696.54 2.22
265 002013 中航机电 1,514,802.84 2.22
266 000650 仁和药业 1,513,809.32 2.21
267 000823 超声电子 1,507,069.50 2.20
268 600086 东方金钰 1,503,960.77 2.20
269 600380 健康元 1,494,134.64 2.19
270 600685 广船国际 1,493,660.62 2.19
271 600021 上海电力 1,487,321.07 2.18
272 002588 史丹利 1,486,003.06 2.17
273 600575 皖江物流 1,477,795.00 2.16
274 000931 中 关 村 1,476,614.00 2.16
275 600269 赣粤高速 1,460,646.00 2.14
276 600750 江中药业 1,459,596.01 2.14
277 002025 航天电器 1,451,903.00 2.12 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 64 页 共 76 页
278 600482 风帆股份 1,451,338.01 2.12
279 600831 广电网络 1,449,129.00 2.12
280 600586 金晶科技 1,447,820.90 2.12
281 000962 东方钽业 1,439,198.25 2.11
282 002254 泰和新材 1,439,074.97 2.11
283 600199 金种子酒 1,436,769.40 2.10
284 002405 四维图新 1,435,991.77 2.10
285 000612 焦作万方 1,428,304.80 2.09
286 002308 威创股份 1,423,662.32 2.08
287 000930 中粮生化 1,417,716.00 2.07
288 600595 中孚实业 1,413,132.71 2.07
289 600587 新华医疗 1,410,032.00 2.06
290 002573 国电清新 1,407,550.00 2.06
291 600106 重庆路桥 1,401,562.65 2.05
292 600088 中视传媒 1,385,602.92 2.03
293 600639 浦东金桥 1,384,868.65 2.03
294 601965 中国汽研 1,374,881.46 2.01
295 000680 山推股份 1,374,648.00 2.01
296 000886 海南高速 1,369,388.01 2.00
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002400
省广股份 19,666,779.61 28.77
2 600280
中央商场 16,948,212.61 24.79
3 000506
中润资源 10,518,193.46 15.39
4 600026
中海发展 6,875,308.78 10.06
5 000726
鲁
泰Ａ 6,475,289.79 9.47
6 600073
上海梅林 6,366,844.27 9.31
7 002203
海亮股份 5,548,538.42 8.12
8 002008
大族激光 5,386,905.89 7.88
9 002252
上海莱士 5,271,940.94 7.71
10 000541
佛山照明 5,027,143.31 7.35
11 000006
深振业Ａ 4,801,006.12 7.02
12 000829
天音控股 4,748,870.31 6.95 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 65 页 共 76 页
13 002465
海格通信 4,720,560.64 6.91
14 000848
承德露露 4,572,026.73 6.69
15 002424
贵州百灵 4,549,588.37 6.66
16 000998
隆平高科 4,508,838.30 6.60
17 000559
万向钱潮 4,496,378.58 6.58
18 002022
科华生物 3,974,292.85 5.81
19 000809
铁岭新城 3,845,399.49 5.63
20 000762
西藏矿业 3,636,053.44 5.32
21 000939
凯迪电力 3,610,576.80 5.28
22 002440
闰土股份 3,521,379.71 5.15
23 000897
津滨发展 3,513,740.40 5.14
24 002152
广电运通 3,461,775.79 5.06
25 002325
洪涛股份 3,423,022.14 5.01
26 000997
新 大 陆 3,412,210.50 4.99
27 002410
广联达 3,331,549.65 4.87
28 002063
远光软件 3,256,855.27 4.76
29 002384
东山精密 3,240,737.89 4.74
30 600894
广日股份 3,239,771.28 4.74
31 002219
恒康医疗 3,210,466.45 4.70
32 000988
华工科技 3,190,964.18 4.67
33 000511
烯碳新材 3,150,927.90 4.61
34 002292
奥飞动漫 3,079,632.04 4.51
35 000977
浪潮信息 3,000,318.21 4.39
36 000735
罗 牛 山 2,970,670.39 4.35
37 000028
国药一致 2,940,451.74 4.30
38 002340
格林美 2,876,356.57 4.21
39 002266
浙富控股 2,811,035.65 4.11
40 002005
德豪润达 2,793,787.43 4.09
41 002029
七 匹 狼 2,778,684.96 4.06
42 600261
阳光照明 2,762,259.81 4.04
43 002004
华邦颖泰 2,750,579.57 4.02
44 000413
东旭光电 2,746,397.03 4.02
45 002250
联化科技 2,740,859.17 4.01
46 000415
渤海租赁 2,644,277.10 3.87
47 002317
众生药业 2,592,518.55 3.79
48 002092
中泰化学 2,590,390.51 3.79
49 000712
锦龙股份 2,589,340.81 3.79
50 000690
宝新能源 2,587,374.00 3.79 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 66 页 共 76 页
51 000550
江铃汽车 2,534,631.01 3.71
52 000887
中鼎股份 2,527,692.48 3.70
53 000422
湖北宜化 2,525,392.47 3.69
54 000788
北大医药 2,504,739.62 3.66
55 000501
鄂武商Ａ 2,482,255.96 3.63
56 002428
云南锗业 2,478,937.80 3.63
57 000680
山推股份 2,453,637.23 3.59
58 002073
软控股份 2,437,914.00 3.57
59 002309
中利科技 2,435,732.39 3.56
60 600797
浙大网新 2,430,981.35 3.56
61 000049
德赛电池 2,426,268.09 3.55
62 002396
星网锐捷 2,406,559.96 3.52
63 601515
东风股份 2,376,570.44 3.48
64 002064
华峰氨纶 2,360,208.36 3.45
65 002273
水晶光电 2,312,966.88 3.38
66 000652
泰达股份 2,283,507.67 3.34
67 002049
同方国芯 2,269,117.43 3.32
68 002191
劲嘉股份 2,219,449.08 3.25
69 002249
大洋电机 2,211,394.46 3.24
70 002153
石基信息 2,189,004.73 3.20
71 000616
亿城投资 2,180,340.43 3.19
72 000979
中弘股份 2,159,462.01 3.16
73 000973
佛塑科技 2,158,298.21 3.16
74 002048
宁波华翔 2,152,384.29 3.15
75 000671
阳 光 城 2,148,012.58 3.14
76 002437
誉衡药业 2,135,416.50 3.12
77 000759
中百集团 2,119,113.38 3.10
78 000587
金叶珠宝 2,111,204.20 3.09
79 002371
七星电子 2,111,104.88 3.09
80 002429
兆驰股份 2,104,534.97 3.08
81 002181
粤 传 媒 2,097,252.89 3.07
82 000816
江淮动力 2,070,846.88 3.03
83 000697
炼石有色 2,038,976.29 2.98
84 002028
思源电气 2,009,987.48 2.94
85 000566
海南海药 2,004,627.22 2.93
86 002701
奥瑞金 2,001,720.80 2.93
87 002271
东方雨虹 1,996,371.71 2.92
88 000513
丽珠集团 1,995,603.42 2.92 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 67 页 共 76 页
89 000540
中天城投 1,994,486.00 2.92
90 002315
焦点科技 1,981,254.23 2.90
91 002277
友阿股份 1,961,305.21 2.87
92 000088
盐 田 港 1,942,290.48 2.84
93 000975
银泰资源 1,930,470.63 2.82
94 002306
中科云网 1,917,963.12 2.81
95 002690
美亚光电 1,904,485.37 2.79
96 000860
顺鑫农业 1,886,176.57 2.76
97 000926
福星股份 1,885,050.83 2.76
98 000612
焦作万方 1,870,730.86 2.74
99 000969
安泰科技 1,856,993.39 2.72
100 000627
天茂集团 1,849,735.31 2.71
101 002508
老板电器 1,848,231.56 2.70
102 000962
东方钽业 1,826,677.73 2.67
103 000518
四环生物 1,820,564.11 2.66
104 000050
深天马Ａ 1,817,192.62 2.66
105 002332
仙琚制药 1,804,630.38 2.64
106 000830
鲁西化工 1,786,590.90 2.61
107 002161
远 望 谷 1,770,546.44 2.59
108 002470
金正大 1,766,846.12 2.58
109 000636
风华高科 1,758,733.80 2.57
110 000510
金路集团 1,748,095.00 2.56
111 000031
中粮地产 1,736,038.54 2.54
112 002638
勤上光电 1,729,748.98 2.53
113 001696
宗申动力 1,713,309.03 2.51
114 002477
雏鹰农牧 1,709,525.37 2.50
115 002056
横店东磁 1,704,221.56 2.49
116 000488
晨鸣纸业 1,703,944.21 2.49
117 002251
步 步 高 1,703,039.90 2.49
118 002663
普邦园林 1,702,095.75 2.49
119 002050
三花股份 1,699,379.79 2.49
120 000982
中银绒业 1,699,259.67 2.49
121 000919
金陵药业 1,697,950.06 2.48
122 000572
海马汽车 1,688,968.40 2.47
123 002183
怡 亚 通 1,684,494.16 2.46
124 002216
三全食品 1,669,425.90 2.44
125 002091
江苏国泰 1,667,882.14 2.44
126 000877
天山股份 1,664,989.75 2.44 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 68 页 共 76 页
127 002672
东江环保 1,654,590.59 2.42
128 000852
江钻股份 1,644,969.48 2.41
129 002118
紫鑫药业 1,643,752.94 2.40
130 002646
青青稞酒 1,638,614.58 2.40
131 000900
现代投资 1,633,787.23 2.39
132 002414
高德红外 1,628,259.27 2.38
133 000563
陕国投Ａ 1,618,418.02 2.37
134 000921
海信科龙 1,598,784.45 2.34
135 000667
美好集团 1,569,305.20 2.30
136 002285
世联行 1,565,742.66 2.29
137 002140
东华科技 1,564,019.30 2.29
138 002083
孚日股份 1,553,424.30 2.27
139 000021
长城开发 1,533,649.19 2.24
140 002461
珠江啤酒 1,520,925.11 2.22
141 002368
太极股份 1,507,340.42 2.21
142 002179
中航光电 1,491,685.33 2.18
143 000823
超声电子 1,479,875.09 2.16
144 000930
中粮生化 1,473,372.99 2.16
145 600816
安信信托 1,468,674.00 2.15
146 002168
深圳惠程 1,467,385.06 2.15
147 600594
益佰制药 1,466,027.34 2.14
148 000099
中信海直 1,456,200.16 2.13
149 002648
卫星石化 1,453,820.45 2.13
150 000417
合肥百货 1,450,901.79 2.12
151 000078
海王生物 1,449,030.34 2.12
152 002254
泰和新材 1,448,730.32 2.12
153 002011
盾安环境 1,447,409.00 2.12
154 002276
万马股份 1,443,455.53 2.11
155 000683
远兴能源 1,441,276.98 2.11
156 002393
力生制药 1,436,234.65 2.10
157 600685
广船国际 1,428,760.00 2.09
158 002190
成飞集成 1,427,118.00 2.09
159 000931
中 关 村 1,422,488.72 2.08
160 002281
光迅科技 1,418,999.30 2.08
161 002392
北京利尔 1,413,603.87 2.07
162 002635
安洁科技 1,413,423.91 2.07
163 002444
巨星科技 1,410,373.27 2.06
164 002123
荣信股份 1,405,851.50 2.06 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 69 页 共 76 页
165 002308
威创股份 1,403,828.72 2.05
166 000685
中山公用 1,401,382.95 2.05
167 002283
天润曲轴 1,392,995.84 2.04
168 000669
金鸿能源 1,390,888.68 2.03
169 002025
航天电器 1,390,641.00 2.03
170 002275
桂林三金 1,389,460.16 2.03
171 000090
天健集团 1,384,578.22 2.03
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 903,280,665.48
卖出股票收入（成交）总额 574,692,603.88
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 70 页 共 76 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 45,534.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 210.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 45,744.85
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 300168 万达信息 346,500.00 0.51 重大资产重组 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 71 页 共 76 页
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000627 天茂集团 94,710.00 0.14 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
393 130,002.45 8,958,431.00 17.53% 42,132,533.00 82.47%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 裴一鸣 8,000,000.00 16.51%
2 南宁市宁泰资产管理有限公司 6,261,068.00 12.92%
3 吴志强 5,000,000.00 10.32%
4 列影芬 4,000,000.00 8.25%
5 王安成 4,000,000.00 8.25%
6 刘彩 2,000,000.00 4.13%
7 王丽萍 2,000,000.00 4.13%
8 李方 2,000,000.00 4.13%
9 李光英 1,790,000.00 3.69%
10 周桂章 600,000.00 1.24%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司从业人员未持有本基金份额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 72 页 共 76 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 2 月 7 日）基金份额总额
879,090,964.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 22,000,000.00
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 850,000,000.00
本报告期期末基金份额总额 51,090,964.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2014 年 2 月 14 日中国银行股份有限公司公告，自 2014年 2 月 13 日起，陈四清先生担任本
行行长。
报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 6 万元。截至本报告期末，该事务所已提
供审计服务的连续年限：2 年。
诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 73 页 共 76 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受
稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 958,515,026.01 64.86% 872,638.20 64.86% -
东北证券 1 449,642,972.29 30.43% 409,355.87 30.43% -
中银国际 1 69,574,356.10 4.71% 63,340.38 4.71% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期增加 3 个证券公司4 个交易单元：中信证券股份有限公司（2 个交易单元） ，东北证券股
份有限公司（1 个交易单元） ，中银国际证券股份有限公司（1 个交易单元） 。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - 800,000,000.00 50.00% - -
东北证券 - - - - - -
中银国际 - - 800,000,000.00 50.00% - - 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 74 页 共 76 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 诺安中证500交易型开放式指数证券投
资基金基金份额发售公告
《证券时报》 2014 年 1 月 3 日
2 诺安中证500交易型开放式指数证券投
资基金托管协议
基金管理人网站 2014 年 1 月 3 日
3 诺安中证500交易型开放式指数证券投
资基金基金合同
基金管理人网站 2014 年 1 月 3 日
4 诺安中证500交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书
《证券时报》 2014 年 1 月 3 日
5 诺安中证500交易型开放式指数证券投
资基金基金合同摘要
《证券时报》 2014 年 1 月 3 日
6 诺安基金管理有限公司关于诺安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金新
增网下现金发售机构和网下股票发售
机构的公告
《证券时报》 2014 年 1 月 6 日
7 诺安基金管理有限公司关于诺安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金新
增网下现金发售机构和网下股票发售
机构的公告
《证券时报》 2014 年 1 月 8 日
8 诺安基金管理有限公司关于诺安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金新
增网下现金发售机构和网下股票发售
机构的公告
《证券时报》 2014 年 1 月 14 日
9 诺安基金管理有限公司关于诺安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金新
增网下现金发售机构和网下股票发售
机构的公告
《证券时报》 2014 年 1 月 15 日
10 诺安基金管理有限公司关于诺安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金网
下股票认购清单的提示性公告
《证券时报》 2014 年 1 月 17 日
11 诺安基金管理有限公司关于增加东海
证券及西南证券为诺安中证500交易型
开放式指数证券投资基金网下现金发
售机构和网下股票发售机构的公告
《证券时报》 2014 年 1 月 17 日
12 诺安中证500交易型开放式指数证券投
资基金基金合同生效公告
《证券时报》 2014 年 2 月 11 日
13 诺安基金管理有限公司关于诺安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金调
整最小申购、赎回单位的公告
《证券时报》 2014 年 3 月 6 日
14 诺安中证500交易型开放式指数证券投
资基金上市交易公告书
《证券时报》 2014 年 3 月 6 日
15 诺安中证500交易型开放式指数证券投 《证券时报》 2014 年 3 月 6 日 诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 75 页 共 76 页
资基金开放日常申购、赎回业务的公告
16 诺安基金管理有限公司旗下基金 2014
年上半年最后一个交易日基金资产净
值、基金份额净值及份额累计净值公告
基金管理人网站 2014 年 7 月 3 日
17 诺安中证500指数型证券投资基金2014
年第 2 季度报告
《证券时报》 2014 年 7 月 19 日
18 诺安中证500交易型开放式指数证券投
资基金 2014 年半年度报告
基金管理人网站 2014 年 8 月 26 日
19 诺安中证500交易型开放式指数证券投
资基金 2014 年半年度报告摘要
《证券时报》 2014 年 8 月 26 日
20 诺安中证500交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书（更新）2014 年第 1
期
基金管理人网站 2014 年 9 月 20 日
21 诺安中证500交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书（更新）摘要 2014
年第 1 期
《证券时报》 2014 年 9 月 20 日
22 诺安中证500交易型开放式指数证券投
资基金 2014 年第 3 季度报告
《证券时报》 2014 年 10 月 24 日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更
名为托管业务部。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金公开募集的文
件。
②《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 。
③《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告正文。
⑥报告期内诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
诺安中证 500ETF2014 年年度报告
第 76 页 共 76 页
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年3 月 26日
