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泰达精选(162204)

泰达精选:2014年年度报告查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 行业 精 选 证 券投 资 基 金2014 年年
度报告 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年3 月27 日 
 
 
 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 
第 2 页 共 58 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经全体独立 董事签字 同意, 并由 董事 长签 发。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 3 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资 料已经审 计 ,普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。


本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 3 页 共 58 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合 报告 ..................................................................................................................................... 44 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 4 页 共 58 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 58 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 5 页 共 58 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 泰达宏 利行 业精 选证 券投 资基金 基金简 称 泰达宏 利精 选股 票 基金主 代码 162204 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 7 月 9 日 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 539,607,753.76 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 追 求 资本 的长 期持 续增 值, 为 投资 者寻 求高 于业 绩比 较基准 的投 资回 报。 投资策 略 全面引 进荷 兰银 行的 投资 管理流 程, 采用 “自 上而 下” 资产配 置和 行业 类别 与行 业配置 , “ 自下 而上” 精选 股 票的投 资策 略, 主要 投资 于 具有国 际、 国内 竞争 力比 较 优势和 长期 增值 潜力 的行 业和企 业的 股票 。 业绩比 较基 准 70%× 富时 中国A600 指数 收益率 +30% × 中 债国 债总 指 数(财 富) 风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高的 基金 品种


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈沛 王永民 联系电 话 010-66577808 010-66594896 电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-69-88888 95566 传真 010-66577666 010-66594942 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中心 南楼 三层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中心 南楼 三层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 邮政编 码 100033 100818 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 6 页 共 58 页


法定代 表人 弓劲梅 田国立


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http:// www.mfcteda.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊 普通合 伙) 中 国 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号星 展银 行大 厦6 楼 注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国 际金融 中心 南楼 三层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 474,370,544.48 345,893,751.84 -384,828,741.55 本期利 润 162,834,461.94 523,374,988.79 77,730,638.48 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2525 0.7076 0.0724 本期加 权平 均净 值利 润率 7.56% 19.35% 2.08% 本期基 金份 额净 值增 长率 9.76% 20.27% 2.12% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配利 润 1,112,574,638.91 1,258,794,620.45 1,759,674,245.86 期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.0618 2.0037 1.5450 期末基 金资 产净 值 1,886,398,356.25 2,500,534,098.33 3,769,247,092.20 期末基 金份 额净 值 3.4959 3.9802 3.3093 3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末


2013 年末


2012 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 506.33% 452.42% 359.31% 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实 际收益水 平要低 于所 列数 字; 3.期 末可 供分 配利 润等 于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 7 页 共 58 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 9.95% 1.61% 24.87% 1.08% -14.92% 0.53% 过去六 个月 20.59% 1.30% 37.72% 0.87% -17.13% 0.43% 过去一 年 9.76% 1.33% 34.25% 0.82% -24.49% 0.51% 过去三 年 34.80% 1.30% 37.40% 0.89% -2.60% 0.41% 过去五 年 15.51% 1.30% 8.10% 0.94% 7.41% 0.36% 自基金 合同 生效起 至今 506.33% 1.52% 176.04% 1.24% 330.29% 0.28% 本基金 业绩 比较 基准 : 70 % × 富时 中 国 A6 00+3 0%× 中 债国债 总指 数( 财富 ) 。 富 时中 国 A600 指数 是富时 指数 公司 编制 的包 含上海 、深 圳两 个证 券交 易所总 市值 最大 的 600 只 股票并 以流 通股 本 加 权的股票指数 ,具有良 好 的市场代表性 。中债国 债 总指数(财富 )是中央 国 债登记结算 有限责任 公司推出的中 国国债总 指 数,该指数基 于全市场 角 度编制的指数 ,价格选 取 上更侧重于 全国银行 间债券 市场 ,选 样广 泛, 全面而 细致 反映 债券 市场 变动。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 8 页 共 58 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值 增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 本基金 在建 仓期 末及 报告 期末已 满足 基金 合同 规定 的投资 比例 。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 9 页 共 58 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年 度 每10 份 基 金 份 额分红 数 现金 形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注 2014 7.2500 804,807,159.42 176,144,509.87 980,951,669.29


2013 - - - -


2012 8.4000 1,180,409,470.74 250,040,245.33 1,430,449,716.07


合 计 15.6500 1,985,216,630.16 426,184,755.20 2,411,401,385.36





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 10 页 共 58 页


泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告 期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有 限公司 :49 %。 目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列证 券 投资基金、泰 达宏利行 业 精选证券投资 基 金、泰达宏利 风险预算 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利货币市场 证券投资 基 金、泰达宏 利效率优 选混合型证券 投资基金 、 泰达宏利首选 企业股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 市值优选股 票型证券 投资基 金、 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 品质 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 泰达宏利红利 先锋股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 中证财富大盘 指数型证 券 投资基金、 泰达宏利 领先中小盘股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利聚利 分 级债券型证券 投资基金 、 泰达宏利全 球新格局 证券投 资基 金、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、泰 达宏 利逆 向策 略股票 型证 券投 资 基 金、泰达宏利 高票息定 期 开放债券型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资 基金、泰达宏 利瑞利分 级 债券型基金、 泰达宏利 养 老收益混合型 证券投资 基 金、泰达 宏 利淘利债 券型证 券投 资基 金、 泰达 宏利转 型机 遇股 票型 证券 投资基 金在 内的 二十 多只 证券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 梁辉 本 基 金 基 金 经 理 , 总 经 理 助 理 兼 投 资 总监 2013 年 2 月 21 日 - 13 毕 业 于 清 华 大 学 , 管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 ; 2002 年 3 月 加 入 湘 财 荷 银 基 金 管 理 有 限公司 ( 现 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公司) , 曾 担 任 公 司 研 究 部 行 业研究 员 、 基金 经 理 、 研泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 11 页 共 58 页


究部总 监 、 金 融 工 程 部 总 经 理 、 基 金 投 资 部 总 经 理 , 自2013 年 5 月 10 日 至 今 担 任 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 投 资 总监 ; 13 年 基 金 从 业 经 验 , 具 有 证 券 从业资 格 、 基 金 从业资 格。 李泉霖 本 基 金 基 金助理 2014 年 9 月 22 日 - 5 上 海 财 经 大 学 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 ; 曾 就 职 于 华安财 险 、 农 银 人寿, 2014 年 8 月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 为 基 金 经理助 理。 5 年证 券 从 业 经 验, 5 年证 券 投 资 管 理经验 。 刘欣 本 基 金 基 金助理 2014 年 9 月 22 日 - 8 理学硕 士; 2007 年 7 月至泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 12 页 共 58 页


2008 年12 月 就 职 于 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有限公 司; 2008 年12 月至 2011 年 7 月 就 职 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ; 2011 年 7 月 加 盟 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 产 品 与 金 融 工 程 部 高 级 研 究 员 。 具备 8 年 基 金 从 业 经验,8 年 证 券 投 资 管 理 经 验 , 具 有 基 金 从 业 资格。 证券从业的含 义遵从行 业 协会《证券业 从业人员 资 格管理办法》 的相关规 定 。表中的任 职日期和 离任日 期均 指公 司做 出决 定 的公 告日 期。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关 法律法 规的 规定 , 在 基金 管理运 作中 , 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、 信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ,本基金 没 有发生重大 违法违规 行为, 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易, 整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金 财产, 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下,努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 13 页 共 58 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ,严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活 动中,公平对 待不同投 资 组合,确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有 平等机会;在 交易环节 实 行集中交易制 度,交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优 先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ,确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续;对于 债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的 交 易, 交易部 按照 价格 优先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。 基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析, 对 连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日 内) 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同 向交易的交易 价差进行 分 析,并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定 期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易 溢价率和风格 相似的 基 金 的业绩等方面 ,对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告 期内,交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发, 未发现明 显 的非公平交 易指令; 基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易,严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输 送的同日反向 交易;场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致,场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差 异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后,处 于 正常范围之内 ;基金管 理 人管理的各 投资组合 的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。 本报告期内, 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未 发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的 情况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的 监控,风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控,对异常 交易发生 前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析,定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体 分析评估,定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发 现疑似异常交 易情况, 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常 交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 14 页 共 58 页


在本报告期内 ,本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均 不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% , 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为, 在 本 报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金致力于 在实现正 收 益的前提下战 胜比较基 准 ,为持有人带 来长期的 、 超额的回报。 从 本基金近五年 的业绩表 现 来看,本基金 实现了同 类 型基金中累计 相对较优 的 成绩,总体 来讲还是 令人满 意的 。当 然,2014 年的市 场出 现很 多 新 的变 化,也 给基 金操 作带 来了 相当大 的挑 战。 2014 年, 市场 风格 转换 频 繁, 上半 年小 市值 、 主题 概念股 表现 最好 , 白马 成 长表现 最差 , 大 市值股票表现 居中。下 半 年则完全逆转 ,大市值 股 票表现最优, 白马成长 次 之,小市值 股票表现 最差。 这样的 一种 表现 与中 国经 济新常 态下 , 经济 、 政 策 和投资 者结 构的 深刻 变化 密不可 分 。 首 先, 从2010 年 开始 , 我国 潜在 经济增 长持 续下 降 , 期 间 虽有小 的反 弹 , 但 是调 整 的趋势 从未 改变 。 在 整体调整的同 时,新兴 产 业,如互联网 、新能源 、 高端装备等产 业也在不 断 上升,孕育 着新的增 长动力。传统 产业虽然 增 长持续放缓, 但是 估值 已 经非常便宜, 新兴产业 代 表未来的希 望,但是 估值很 高 , 两 者的 此消 彼 长构成 了 2014 年的 经济 主 线。 其次 , 在政 策层 面 , 从年初 的市 场利 率下 行到年中的积 极财政政 策 的介入,再到 年底的流 动 性实质放松, 都为这种 风 格切换提供 了宏观基 础。再次,在 下半年沪 港 通、融资融券 、存量资 产 再配置等一系 列投资者 结 构变化过程 中,新资 金的投 资偏 好主 导了 市场 的风格 。市 场结 束了 从2010 年 以来 的权 重股 搭台 、 成长股 唱戏 的格 局, 变成了 权重 股唱 主角 的状 态。 本基金 在上 半年 的操 作不 是很成 功, 主要 是在 战术 层面。 在战 略上 , 本 基金 也认为 始 于 2010 年的成长股 牛 市进入到 了 中后期,市场 必然从业 绩 增长转向主题 ,进入泡 沫 阶段。但是 在战术层 面,本基金一 直以长期 持 有优质公司作 为核心投 资 理念,所以参 与这类股 票 不多,对这 类股票的 把握不 是很 成功 。 从结果上看, 指数化的 配 置可能是一个 不错的选 择 。另一方面, 在整个成 长 性行业进入泡 沫 阶段的时候, 确实有一 批 股票具备长期 上涨的动 力 ,即所谓风口 上的猪。 本 基金在年中 意识到这 样的一 种长 期机 会, 所以 大胆介 入如 东方 财富 等股 票,在 下半 年获 得了 不错 的回报 。 下半年本基金 在低估值 的 大市值股票上 寻找机会 ,3 季度果断增 持了证券 股 ,对全年业绩 的 改善帮 助很 大。 从全年来看, 本基金的 业 绩还是不够理 想,主要 原 因是对投资者 结构的变 化 估计不足,对 市泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 15 页 共 58 页


场的风格切换 估计不足 , 所以组合调整 不够彻底 , 存在患得患失 的心理。 这 都需要在今 后的投资 中加以 克服 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 3.4959 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为9.76% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为34.25% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年, 我 们有 如下 判断: (1) 经 济继 续延 续 下滑, 但是 降幅 趋缓; (2 ) 流动 性继 续宽 松,但 是其 对市 场的 影响 力减弱 ; (3 )投 资者 更加 多元。 基于上述三点 判断,我 们 认为市场将会 更加均衡 , 从长期来看, 成长股的 机 会优于周期股 , 因为前者代表 经济转型 的 方向,所不利 的地方就 是 成长股的估值 。周期股 有 估值修复的 机会。主 题方面 ,我 们将 关注 国企 改革、 一路 一带 、迪 斯尼 等。 另外, 新股 注册 制改 革、 十三五 规划 等也 将是 我们 关注的 政策 要点 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 在本报告期内 ,基金管 理 人为防范和化 解经营风 险 ,确保基金投 资的合法 合 规、切实维护 基 金份额持有人 的最大利 益 ,基金管理人 主要采取 了 如下监察稽核 措施:本 基 金管理人根 据《证券 投资基金法》 等相关法 律 、法规 、规章 和公司管 理 制度,督察长 、监察稽 核 部、风险管 理部定期 与不定期的对 基金的投 资 、交易、研发 、市场销 售 、信息披露等 方面进行 事 前、事中或 事后的监 督检查 。 同时,公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ;在证券投资 交易前由 研 究部门建立可 供 投资的基础库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 股进行维护更 新,通过 信 息技术建立 多级投资 交易预警系统 ,并把禁 选 股票排除在交 易系统之 外 ;设立专人负 责信息披 露 工作,信息 披露做到 真实、准确、 完整、及 时 ;引入外方股 东在风险 控 制方面的先进 经验,完 善 公司风险管 理指标及 流程,监控公 司各项业 务 的运作状 况和 风险程度 ; 独立于各业务 部门的内 部 监察人员日 常对公司 经营、基金运 作及员工 行 为的合规性进 行定期和 不 定期检查,发 现问题及 时 督促有关部 门整改, 并定期 制作 监察 稽核 报告 报公司 董事 会及 外部 监管 部门。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 16 页 共 58 页


员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告 期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员 包括督察长、 投资总监 、 研究部、 固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人 员,均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品 种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者 利益最 大化 为最 高准 则。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本 基金 合同 及基 金实 际运作 的情 况, 本基 金于2014 年6 月17 日按 每10 份基金 份额 派发 7.25 元进 行利 润分 配, 共 分配 980,951,669.29 元 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 自2014 年8 月8 日 至本 报 告期末 , 本 基金 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满 二百人 或基 金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 达宏 利行 业精选 证券 投资 基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法 》 及其 他有关 法律 法规 、 基 金合同和托管 协议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 17 页 共 58 页


5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2015) 第 20528 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 泰达宏 利行 业精 选证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 泰 达 宏 利 行 业 精 选 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “泰达 宏利 行业 精选 基金 ”) 的 财务 报表 , 包 括2014 年12 月31 日的资 产负 债表 、2014 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰达宏利行业精选基金 的基金管理 人泰达 宏利 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2) 设计、执行和维护必 要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 18 页 共 58 页


我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述泰达宏利 行业精选基金的财务报表 在所有重大 方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监 会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制 ,公允反映 了泰达 宏利 行业 精选 基金 2014 年 12 月 31 日 的财 务状况 以及 2014 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。 注册会 计师 的姓名 汪棣


王玚 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展 银行 大 厦 6 楼 审计报 告日 期 2015 年3 月27 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 72,969,155.46 300,607,668.01 结算备 付金


6,364,908.38 3,354,570.25 存出保 证金


1,120,706.10 834,193.69 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,803,556,086.99 2,156,725,869.30 其中: 股票 投资


1,763,504,086.99 2,156,725,869.30 基金投 资


- - 债券投 资


40,052,000.00 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


29,376,873.71 29,818,456.09 应收利 息 7.4.7.5 1,185,065.47 62,246.80 应收股 利


- - 应收申 购款


222,829.87 30,283,613.88 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,914,795,625.98 2,521,686,618.02 负债和所有者权益 附注号 本期 末 上年度末 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 19 页 共 58 页


2014 年 12 月31 日 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


15,941,263.28 15,100,518.81 应付赎 回款


3,157,804.05 687,948.87 应付管 理人 报酬


2,438,862.35 3,094,216.53 应付托 管费


406,477.05 515,702.73 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 6,339,949.25 1,345,550.15 应交税费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 112,913.75 408,582.60 负债合 计


28,397,269.73 21,152,519.69 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 539,607,753.76 628,235,943.42 未分配 利润 7.4.7.10 1,346,790,602.49 1,872,298,154.91 所有者 权益 合计


1,886,398,356.25 2,500,534,098.33 负债和 所有 者权 益总 计


1,914,795,625.98 2,521,686,618.02 注:报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 3.4959 元, 基金 份额 总 额 539,607,753.76 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金 本报告 期: 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 一、收入


222,409,859.01 588,118,304.93 1.利息 收入


5,415,461.40 4,479,928.06 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,821,853.27 1,632,883.81 债券利 息收 入


3,019,218.65 2,593,080.23 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


574,389.48 253,964.02 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


524,594,639.95 404,023,836.75 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 20 页 共 58 页


其中: 股票 投资 收 益 7.4.7.12 507,197,889.09 381,555,991.57 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 1,534,941.35 3,116,439.03 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 15,861,809.51 19,351,406.15 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -311,536,082.54 177,481,236.95 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 3,935,840.20 2,133,303.17 减: 二、费用


59,575,397.07 64,743,316.14 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 32,403,776.52 40,679,403.44 2.托 管费 7.4.10.2.2 5,400,629.41 6,779,900.47 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 21,129,691.07 16,821,041.89 5.利 息支 出


178,140.65 9,312.66 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


178,140.65 9,312.66 6.其 他费 用 7.4.7.20 463,159.42 453,657.68 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 162,834,461.94 523,374,988.79 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 162,834,461.94 523,374,988.79


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 628,235,943.42 1,872,298,154.91 2,500,534,098.33 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 162,834,461.94 162,834,461.94 三、本期基金份额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 -88,628,189.66 292,609,654.93 203,981,465.27 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 21 页 共 58 页


(净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) 其中:1. 基 金申 购款 1,008,555,708.98 2,582,533,997.72 3,591,089,706.70 2. 基金 赎回 款 -1,097,183,898.64 -2,289,924,342.79 -3,387,108,241.43 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -980,951,669.29 -980,951,669.29 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 539,607,753.76 1,346,790,602.49 1,886,398,356.25 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,138,980,055.57 2,630,267,036.63 3,769,247,092.20 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 523,374,988.79 523,374,988.79 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -510,744,112.15 -1,281,343,870.51 -1,792,087,982.66 其中:1. 基 金申 购款 333,181,912.58 872,332,622.65 1,205,514,535.23 2. 基金 赎回 款 -843,926,024.73 -2,153,676,493.16 -2,997,602,517.89 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 628,235,943.42 1,872,298,154.91 2,500,534,098.33


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘青 山______














______ 傅 国庆______














____ 王泉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 泰达宏 利行 业精 选证 券投 资基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”,原 湘财 荷银 行业 精选 证券投 资基 金, 后更名为泰 达荷银行 业精 选证券投资 基金)经中 国证 券监督管理 委员会(以 下简 称 “中国证 监会”) 证监基 金字[2004] 第58 号 《关 于同 意湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资基 金设 立的 批复 》 核 准, 由基 金泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 22 页 共 58 页


发起人 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年 4 月 27 日更 名为 泰达 荷银 基金管 理有 限公 司, 于 2010 年 3 月 9 日更 名为 泰 达宏利 基金 管理 有限 公司) 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《湘财荷银行 业精选证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放 式, 存续期限 不定, 首次 设立 募集 不包 括认购 资 金 利息 共募 集2,016,372,878.75 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2004) 第108 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 湘 财荷银 行业 精选 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2004 年7 月 9 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份 额总额 为 2,017,034,173.30 份基 金份 额, 其中 认购 资金利 息折 合 661,294.55 份基金 份额 。本 基 金的基金管理人为 泰达宏 利基金管理有限公 司,基 金托管人为中国银 行股份 有限公司( 以 下 简称 “中国 银行 ”) 。 经中国 证监 会同 意, 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为 泰达 荷银 行业 精选 证券 投资基 金。 根据 本基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 旗下 公募 基 金名称 的公 告》 ,本 基金 自 公告发 布之 日起 更名 为泰 达宏利 行业 精选 证券 投资 基金。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利行业精选 证券投资 基 金基金合同》 的 有关规定,本 基金的投 资 范围为国内依 法发行上 市 的股票、债券 ,以及法 律 法规或中国 证监会允 许基金投资的 其他金融 工 具。股票投资 比例为基 金 资产净值的 60%-95%,债 券投资比例为 基金资 产净值 的 0%-35% , 现 金及 现金等 价物 投资 比例 为基 金资产 净值 的 5%-30% 。 在 相关法 规允 许的 前 提 下, 股票 投资 范围 最高 可 以达到 基金 资产 净值 的100% 。 本基 金的 业绩 比较 基 准为 : 富 时中 国 A600 指数收 益率 ×70 %+ 中 债国 债总指 数( 财富) ×30 % 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年3 月27 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《泰达 宏利行业 精 选证券投资 基金基金 合同 》和在财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 23 页 共 58 页


7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账 本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以 衍生金融资产 列示外, 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以 交易性 金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 24 页 共 58 页


对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以 终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 25 页 共 58 页


金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净 值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收 益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 26 页 共 58 页


7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金 份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现部分 为正数,包括基金经营活动 产生的 未实现损益以及基 金份额 交易产生的未实 现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现 部分 为负 数, 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润, 即已 实现 部 分相抵 未实 现部 分 后的余 额。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组 成部 分:(1) 该组 成 部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用;(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的 经营成 果 , 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营 成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征,并且 满足一定 条件的 ,则 合并 为一 个经 营分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于证券交易所上市的 股票,若出现重大事项停 牌等情况,本基金根据中 国证监会公告 [2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ,根据具 体 情况采用《关 于发 布中基 协(AMAC) 基金 行业 股票估 值指 数的 通知 》提 供的指 数收 益法 等估 值技 术进行 估值 。 (2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有 明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 27 页 共 58 页


非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值; 若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定 期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。 (3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按 现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 —— 合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第 2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务 报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工 具列报 》 , 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 , 其 他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知 》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 28 页 共 58 页


(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 ,暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税,持股 时 间自解禁日 起计算; 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计 征个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 活期存 款 72,969,155.46 300,607,668.01 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 72,969,155.46 300,607,668.01


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,610,561,546.84 1,763,504,086.99 152,942,540.15 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 40,040,920.00 40,052,000.00 11,080.00 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 29 页 共 58 页


合计 40,040,920.00 40,052,000.00 11,080.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,650,602,466.84 1,803,556,086.99 152,953,620.15 项目 上年度 末 2013 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,692,236,166.61 2,156,725,869.30 464,489,702.69 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,692,236,166.61 2,156,725,869.30 464,489,702.69


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未进 行买 断式 逆回 购交易 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 12,928.13 59,760.60 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 2,864.22 1,509.70 应收债 券利 息 1,168,767.12 - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 1.60 601.10 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 30 页 共 58 页


其他 504.40 375.40 合计 1,185,065.47 62,246.80


7.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 6,339,734.25 1,343,435.57 银行间 市场 应付 交易 费用 215.00 2,114.58 合计 6,339,949.25 1,345,550.15


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 4,913.75 582.60 预提费 用 108,000.00 408,000.00 合计 112,913.75 408,582.60


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 628,235,943.42 628,235,943.42 本期申 购 1,008,555,708.98 1,008,555,708.98 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,097,183,898.64 -1,097,183,898.64 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 539,607,753.76 539,607,753.76 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 31 页 共 58 页


7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 1,258,794,620.45 613,503,534.46 1,872,298,154.91 本期利 润 474,370,544.48 -311,536,082.54 162,834,461.94 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 360,361,143.27 -67,751,488.34 292,609,654.93 其中: 基金 申购 款 2,165,749,117.22 416,784,880.50 2,582,533,997.72 基金赎 回款 -1,805,387,973.95 -484,536,368.84 -2,289,924,342.79 本期已 分配 利润 -980,951,669.29 - -980,951,669.29 本期末 1,112,574,638.91 234,215,963.58 1,346,790,602.49


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 1,608,991.17 1,507,379.35 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 89,606.41 75,216.67 其他 123,255.69 50,287.79 合计 1,821,853.27 1,632,883.81


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 7,121,947,347.11 6,235,155,948.21 减:卖 出股 票成 本总 额 6,614,749,458.02 5,853,599,956.64 买卖股 票差 价收 入 507,197,889.09 381,555,991.57


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 32 页 共 58 页


2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 2013年1月1 日至2013 年 12月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 债转 股及债 券到 期兑 付) 差价 收入 1,534,941.35 3,116,439.03 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 1,534,941.35 3,116,439.03


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年 12月31 日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到 期兑付 ) 成交总 额 431,079,905.13 140,575,689.14 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期 兑付) 成本 总额 417,854,632.63 133,881,645.50 减:应 收利 息总 额 11,690,331.15 3,577,604.61 买卖债 券差 价收 入 1,534,941.35 3,116,439.03


7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 债券 投资 收益- 赎回 差价 收入 。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 债券 投资 收益- 申购 差价 收入 。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 资产 支持 证券投 资收 益。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 贵金 属投 资收益 。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 买卖 贵金 属差价 收入 。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 贵金 属投 资赎回 差价 收入 。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 33 页 共 58 页


7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 贵金 属投 资申购 差价 收入 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 衍生 工具 收益- 买卖 权证 差价 收入 。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 衍生 工具 收益- 其他 投资 收益 。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 15,861,809.51 19,351,406.15 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 15,861,809.51 19,351,406.15


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -311,536,082.54 177,481,236.95 —— 股 票投 资 -311,547,162.54 177,478,391.45 —— 债 券投 资 11,080.00 2,845.50 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -311,536,082.54 177,481,236.95


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 34 页 共 58 页


月 31 日 日 基金赎 回费 收入 3,406,297.39 1,727,131.74 其他 527,871.60 406,171.43 印花税 手续 费返 还 1,671.21 - 合计 3,935,840.20 2,133,303.17 注:本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减, 赎回 费总 额的25% 归 入基 金资 产。 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 21,127,591.07 16,820,766.89 银行间 市场 交易 费用 2,100.00 275.00 合计 21,129,691.07 16,821,041.89


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 审计费 用 108,000.00 108,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 其他 400.00 400.00 帐户维 护费 22,500.00 18,000.00 银行费 用 32,259.42 27,257.68 合计 463,159.42 453,657.68


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 35 页 共 58 页


北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 股票 交易 。 7.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 交易 。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。 7.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基金 管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 32,403,776.52 40,679,403.44 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,069,432.88 3,674,144.40 注:支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年 费率计提,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付。其 计 算公式为:日 管理人报 酬 =前一日基 金资产净 值 X 1.50% / 当年 天数 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 36 页 共 58 页


月 31 日 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 5,400,629.41 6,779,900.47 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券( 含回购 )的 交易 。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 72,969,155.46 1,608,991.17 300,607,668.01 1,507,379.35 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 金额单 位: 人民 币元 序 号 权 益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 37 页 共 58 页


1 2014 年6 月17 日 - 2014 年 6 月 17 日 7.2500 804,807,159.42 176,144,509.87 980,951,669.29


合 计 - - 7.2500 804,807,159.42 176,144,509.87 980,951,669.29





7.4.12 期 末( 2014 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002437 誉衡 药业 2014 年11 月21 日 重大事 项 23.75 2015 年1 月26 日 26.13 577,676 13,596,978.36 13,719,805.00 - 600428 中远 航运 2014 年12 月22 日 重大事 项 8.00 2015 年1 月8 日 8.30 662,640 3,774,359.51 5,301,120.00 - 600649 城投 控股 2014 年11 月3 日 重大事 项 7.23 - - 527,387 3,764,600.40 3,813,008.01 - 600716 凤凰 股份 2014 年12 月12 日 重大事 项 9.58 2015 年1 月12 日 8.79 351,450 2,765,032.67 3,366,891.00 - 000977 浪潮 信息 2014 年12 月22 日 重大事 项 41.18 2015 年1 月19 日 45.30 81,144 3,223,602.74 3,341,509.92 - 002098 浔兴 股份 2014 年12 月18 日 重大事 项 15.85 2015 年1 月19 日 14.27 119,748 1,740,614.90 1,898,005.80 - 000663 永安 林业 2014 年12 月24 日 重大事 项 13.41 - - 88,830 1,304,792.32 1,191,210.30 - 002663 普邦 园林 2014 年12 月9 日 重大事 项 14.40 2015 年3 月17 日 15.84 55,299 768,109.09 796,305.60 - 注: 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 正回 购余 额。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 38 页 共 58 页


7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ,属于高风险 品种。本 基 金投资的 金融 工 具主要包括股 票投资、 债 券投资及权证 投资等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主 要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 , 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金 管理人在董事 会下设立 风 险 控制委员会 ,负责制 定 风险管理的宏 观政策, 审 议通过风险 控制的总 体措施等;在 管理层层 面 设立风险控制 委员会, 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制 措施;在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责,协 调并与各 部 门合作完成 运作风险 管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 风险 管理 部对公 司执 行总 裁负 责, 并由督 察长 分管 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发 ,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国银行,因而 与银行存 款 相关 的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能 性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 39 页 共 58 页


于2014 年12 月31 日, 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2013 年 12 月 31 日 :同)。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融 负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效 保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证 券交 易所 上市 , 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外,本基 金可通过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的 公允价 值。 于2014 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险 、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 40 页 共 58 页


7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持 有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2014 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 72,969,155.46 - - - 72,969,155.46 结算备 付金 6,364,908.38 - - - 6,364,908.38 存出保 证金 1,120,706.10 - - - 1,120,706.10 交易性 金融 资 产 40,052,000.00 - - 1,763,504,086.99 1,803,556,086.99 应收证 券清 算 款 - - - 29,376,873.71 29,376,873.71 应收利 息 - - - 1,185,065.47 1,185,065.47 应收申 购款 - - - 222,829.87 222,829.87 资产总 计 120,506,769.94 - - 1,794,288,856.04 1,914,795,625.98 负债








应付证 券清 算 款 - - - 15,941,263.28 15,941,263.28 应付赎 回款 - - - 3,157,804.05 3,157,804.05 应付管 理人 报 酬 - - - 2,438,862.35 2,438,862.35 应付托 管费 - - - 406,477.05 406,477.05 应付交 易费 用 - - - 6,339,949.25 6,339,949.25 其他负 债 - - - 112,913.75 112,913.75 负债总 计 - - - 28,397,269.73 28,397,269.73 利率敏 感度 缺 口 120,506,769.94 - - 1,765,891,586.31 1,886,398,356.25 上年度 末


1 年以 内 1-5 年 5 年以 不计息 合计 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 41 页 共 58 页


2013 年12 月31 日 上 资产








银行存 款 300,607,668.01 - - - 300,607,668.01 结算备 付金 3,354,570.25 - - - 3,354,570.25 存出保 证金 834,193.69 - - - 834,193.69 交易性 金融 资 产 - - - 2,156,725,869.30 2,156,725,869.30 应收证 券清 算 款 - - - 29,818,456.09 29,818,456.09 应收利 息 - - - 62,246.80 62,246.80 应收申 购款 30,008,728.60 - - 274,885.28 30,283,613.88 其他资 产 - - - - - 资产总 计 334,805,160.55 - - 2,186,881,457.47 2,521,686,618.02 负债








应付证 券清 算 款 - - - 15,100,518.81 15,100,518.81 应付赎 回款 - - - 687,948.87 687,948.87 应付管 理人 报 酬 - - - 3,094,216.53 3,094,216.53 应付托 管费 - - - 515,702.73 515,702.73 应付交 易费 用 - - - 1,345,550.15 1,345,550.15 其他负 债 - - - 408,582.60 408,582.60 负债总 计 - - - 21,152,519.69 21,152,519.69 利率敏 感度 缺 口 334,805,160.55 - - 2,165,728,937.78 2,500,534,098.33 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于 2014 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为 2.12% (2013 年 12 月 31 日 : 本 基 金未持 有交 易性 债券 投资) , 因此 市场 利率 的变 动对 于本基 金资 产净 值 无重大 影响(2013 年12 月31 日 :同) 。 7.4.13.4.2 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。 本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 42 页 共 58 页


观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资 产净值 的60%-95% , 债券 资产占 基金 资产 净值 的 0%-35%, 现金 占基 金资 产净 值的 5%-30% , 在相 关 法规允 许的 前提 下, 基金 股票投 资范 围最 高可 以达 到基金 资产 净值 的 100% 。 此外, 本基 金的 基金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 , 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风 险度量, 包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪 和控制 。 7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口 金额 单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,763,504,086.99 93.49 2,156,725,869.30 86.25 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,763,504,086.99 93.49 2,156,725,869.30 86.25


7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2013 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 72,690,000.00 70,080,000.00 业绩比 较基 准下 降 5% -72,690,000.00 -70,080,000.00





泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 43 页 共 58 页


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属 于第一 层次 的余 额 为1,709,415,357.14 元, 第 二层 次的余 额 为 94,140,729.85 元, 无属 于第 三层 次的余额(2013 年 12 月 31 日:第一层次的 余额 为 2,106,817,227.50 元 ,第二层次的余额 为 49,908,641.80 元, 无第 三层次)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可 观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2014 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31 日:同)。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 44 页 共 58 页


(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组 合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,763,504,086.99 92.10 其中: 股票 1,763,504,086.99 92.10 2 固定收 益投 资 40,052,000.00 2.09 其中: 债券 40,052,000.00 2.09








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 79,334,063.84 4.14 7 其他各 项资 产 31,905,475.15 1.67 8 合计 1,914,795,625.98 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 14,163,659.29 0.75 B 采矿业 11,069,556.72 0.59 C 制造业 808,251,122.62 42.85 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 18,566,454.33 0.98 E 建筑业 17,521,611.55 0.93 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 45 页 共 58 页


F 批发和 零售 业 13,108,759.03 0.69 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,493,724.35 0.77 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 58,604,759.32 3.11 J 金融业 666,645,362.94 35.34 K 房地产 业 130,476,826.67 6.92 L 租赁和 商务 服务 业 2,777,932.80 0.15 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,662,632.25 0.25 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 3,161,685.12 0.17 合计 1,763,504,086.99 93.49


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601688 华泰证 券 3,863,496 94,539,747.12 5.01 2 000783 长江证 券 4,367,712 73,464,915.84 3.89 3 600999 招商证 券 2,418,850 68,380,889.50 3.62 4 000728 国元证 券 2,086,709 65,042,719.53 3.45 5 002117 东港股 份 3,000,000 61,050,000.00 3.24 6 600271 航天信 息 1,980,420 60,422,614.20 3.20 7 000776 广发证 券 2,221,612 57,650,831.40 3.06 8 601377 兴业证 券 3,672,195 55,523,588.40 2.94 9 000024 招商地 产 1,745,783 46,071,213.37 2.44 10 600837 海通证 券 1,894,130 45,572,767.80 2.42 11 600143 金发科 技 6,304,506 43,438,046.34 2.30 12 600048 保利地 产 3,900,743 42,206,039.26 2.24 13 600038 哈飞股 份 1,000,092 37,623,461.04 1.99 14 000800 一汽轿 车 2,205,458 33,390,634.12 1.77 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 46 页 共 58 页


15 300059 东方财 富 1,148,060 32,099,757.60 1.70 16 600309 万华化 学 1,369,302 29,823,397.56 1.58 17 000039 中集集 团 1,351,696 29,588,625.44 1.57 18 002454 松芝股 份 2,002,891 28,080,531.82 1.49 19 601818 光大银 行 5,008,500 24,441,480.00 1.30 20 601318 中国平 安 314,693 23,510,714.03 1.25 21 300124 汇川技 术 779,158 22,743,622.02 1.21 22 002470 金正大 828,285 22,280,866.50 1.18 23 600486 扬农化 工 699,938 21,068,133.80 1.12 24 601299 中国北 车 2,814,833 20,660,874.22 1.10 25 002282 博深工 具 1,195,701 20,111,690.82 1.07 26 601628 中国人 寿 580,000 19,807,000.00 1.05 27 600559 老白干 酒 400,192 19,745,473.28 1.05 28 600352 浙江龙 盛 1,000,000 19,680,000.00 1.04 29 002465 海格通 信 1,000,000 19,320,000.00 1.02 30 000712 锦龙股 份 700,000 19,040,000.00 1.01 31 000002 万


科A 1,304,636 18,134,440.40 0.96 32 601233 桐昆股 份 1,671,502 17,717,921.20 0.94 33 601169 北京银 行 1,569,100 17,150,263.00 0.91 34 601222 林洋电 子 750,880 16,999,923.20 0.90 35 600036 招商银 行 995,352 16,512,889.68 0.88 36 000703 恒逸石 化 1,717,030 15,504,780.90 0.82 37 000848 承德露 露 699,974 15,392,428.26 0.82 38 002292 奥飞动 漫 508,551 15,002,254.50 0.80 39 601166 兴业银 行 890,800 14,698,200.00 0.78 40 002437 誉衡药 业 577,676 13,719,805.00 0.73 41 600016 民生银 行 1,216,080 13,230,950.40 0.70 42 600000 浦发银 行 815,870 12,801,000.30 0.68 43 601336 新华保 险 256,801 12,727,057.56 0.67 44 000997 新 大 陆 403,467 11,353,561.38 0.60 45 000858 五 粮 液 500,000 10,750,000.00 0.57 46 000625 长安汽 车 581,095 9,547,390.85 0.51 47 601390 中国中 铁 972,900 9,047,970.00 0.48 48 002038 双鹭药 业 221,526 8,772,429.60 0.47 49 601939 建设银 行 1,283,056 8,634,966.88 0.46 50 601601 中国太 保 251,005 8,107,461.50 0.43 51 600886 国投电 力 703,430 8,047,239.20 0.43 52 002202 金风科 技 566,556 8,005,436.28 0.42 53 600109 国金证 券 400,000 7,916,000.00 0.42 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 47 页 共 58 页


54 600030 中信证 券 232,800 7,891,920.00 0.42 55 000683 远兴能 源 1,529,950 7,588,552.00 0.40 56 600362 江西铜 业 390,828 7,206,868.32 0.38 57 600188 兖州煤 业 536,654 7,073,099.72 0.37 58 300242 明家科 技 233,458 7,052,766.18 0.37 59 002241 歌尔声 学 278,667 6,835,701.51 0.36 60 000063 中兴通 讯 367,687 6,640,427.22 0.35 61 600208 新湖中 宝 899,960 6,587,707.20 0.35 62 600782 新钢股 份 1,021,000 6,422,090.00 0.34 63 601618 中国中 冶 1,256,947 6,347,582.35 0.34 64 600674 川投能 源 305,781 6,338,840.13 0.34 65 002304 洋河股 份 80,046 6,327,636.30 0.34 66 002008 大族激 光 360,375 5,755,188.75 0.31 67 600594 益佰制 药 169,504 5,656,348.48 0.30 68 002299 圣农发 展 437,172 5,530,225.80 0.29 69 000862 银星能 源 715,160 5,442,367.60 0.29 70 600176 中国玻 纤 348,844 5,396,616.68 0.29 71 002353 杰瑞股 份 174,998 5,349,688.86 0.28 72 600150 中国船 舶 144,200 5,315,212.00 0.28 73 600351 亚宝药 业 607,747 5,305,631.31 0.28 74 600428 中远航 运 662,640 5,301,120.00 0.28 75 600533 栖霞建 设 1,058,941 5,294,705.00 0.28 76 600376 首开股 份 490,794 4,947,203.52 0.26 77 600600 青岛啤 酒 118,268 4,941,237.04 0.26 78 600585 海螺水 泥 219,970 4,856,937.60 0.26 79 600037 歌华有 线 328,600 4,761,414.00 0.25 80 000651 格力电 器 126,285 4,687,699.20 0.25 81 000538 云南白 药 73,743 4,656,870.45 0.25 82 000826 桑德环 境 169,655 4,640,064.25 0.25 83 600598 *ST 大荒 455,014 4,509,188.74 0.24 84 002721 金一文 化 196,600 4,496,242.00 0.24 85 000709 河北钢 铁 1,115,516 4,272,426.28 0.23 86 002407 多氟多 248,211 4,217,104.89 0.22 87 600900 长江电 力 383,600 4,093,012.00 0.22 88 002609 捷顺科 技 241,050 4,076,155.50 0.22 89 601857 中国石 油 369,700 3,996,457.00 0.21 90 002614 蒙发利 282,718 3,924,125.84 0.21 91 000060 中金岭 南 410,960 3,900,010.40 0.21 92 600649 城投控 股 527,387 3,813,008.01 0.20 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 48 页 共 58 页


93 600648 外高桥 115,210 3,729,347.70 0.20 94 601880 大连港 804,910 3,710,635.10 0.20 95 300207 欣旺达 142,260 3,657,504.60 0.19 96 300113 顺网科 技 179,785 3,624,465.60 0.19 97 600199 金种子 酒 306,530 3,577,205.10 0.19 98 002191 劲嘉股 份 245,858 3,370,713.18 0.18 99 600716 凤凰股 份 351,450 3,366,891.00 0.18 100 000977 浪潮信 息 81,144 3,341,509.92 0.18 101 000729 燕京啤 酒 411,963 3,291,584.37 0.17 102 000887 中鼎股 份 237,070 3,271,566.00 0.17 103 600887 伊利股 份 114,100 3,266,683.00 0.17 104 600597 光明乳 业 184,189 3,215,939.94 0.17 105 600066 宇通客 车 143,926 3,213,867.58 0.17 106 600256 广汇能 源 378,192 3,161,685.12 0.17 107 000581 威孚高 科 115,454 3,097,630.82 0.16 108 000768 中航飞 机 160,096 3,032,218.24 0.16 109 600739 辽宁成 大 140,095 3,010,641.55 0.16 110 300323 华灿光 电 325,140 2,965,276.80 0.16 111 600893 航空动 力 102,000 2,953,920.00 0.16 112 600009 上海机 场 143,800 2,821,356.00 0.15 113 002458 益生股 份 237,609 2,806,162.29 0.15 114 002024 苏宁云 商 310,004 2,790,036.00 0.15 115 002181 粤 传 媒 180,855 2,777,932.80 0.15 116 000530 大冷股 份 238,502 2,745,158.02 0.15 117 000828 东莞控 股 326,300 2,659,345.00 0.14 118 002104 恒宝股 份 217,707 2,634,254.70 0.14 119 300318 博晖创 新 130,501 2,288,987.54 0.12 120 002608 舜天船 舶 208,988 2,165,115.68 0.11 121 600335 国机汽 车 112,458 2,016,371.94 0.11 122 002450 康得新 68,075 1,972,132.75 0.10 123 002490 山东墨 龙 225,790 1,948,567.70 0.10 124 002098 浔兴股 份 119,748 1,898,005.80 0.10 125 600050 中国联 通 343,000 1,697,850.00 0.09 126 002551 尚荣医 疗 73,602 1,502,952.84 0.08 127 601933 永辉超 市 164,800 1,435,408.00 0.08 128 600031 三一重 工 135,200 1,349,296.00 0.07 129 002081 金 螳 螂 79,152 1,329,753.60 0.07 130 000663 永安林 业 88,830 1,191,210.30 0.06 131 002642 荣之联 35,438 991,555.24 0.05 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 49 页 共 58 页


132 002663 普邦园 林 55,299 796,305.60 0.04 133 000100 TCL 集团 167,700 637,260.00 0.03 134 600975 新五丰 10,332 121,710.96 0.01 135 600969 郴电国 际 5,100 87,363.00 0.00 136 600723 首商股 份 9,861 79,085.22 0.00 137 600802 福建水 泥 8,349 75,892.41 0.00 138 000903 云内动 力 7,020 47,525.40 0.00 139 600858 银座股 份 4,702 47,302.12 0.00 140 600683 京投银 泰 6,069 46,063.71 0.00 141 600593 大连圣 亚 1,300 22,568.00 0.00 142 600702 沱牌舍 得 1,189 22,151.07 0.00 143 600531 豫光金 铅 831 11,143.71 0.00 144 600239 云南城 投 1,300 8,905.00 0.00 145 000521 美菱电 器 1,349 8,781.99 0.00 146 002321 华英农 业 680 5,161.20 0.00 147 002627 宜昌交 运 89 1,268.25 0.00 148 600697 欧亚集 团 22 566.50 0.00 149 600322 天房发 展 92 432.40 0.00 150 000886 海南高 速 41 200.49 0.00 151 600616 金枫酒 业 20 187.60 0.00 152 600736 苏州高 新 3 17.31 0.00


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 233,182,786.85 9.33 2 002292 奥飞动 漫 174,484,508.31 6.98 3 002415 海康威 视 141,648,727.57 5.66 4 002475 立讯精 密 122,015,829.50 4.88 5 300059 东方财 富 106,193,632.92 4.25 6 600198 大唐电 信 102,555,140.17 4.10 7 601688 华泰证 券 94,648,357.53 3.79 8 002191 劲嘉股 份 92,655,516.98 3.71 9 000776 广发证 券 87,670,262.59 3.51 10 600048 保利地 产 87,414,465.58 3.50 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 50 页 共 58 页


11 601222 林洋电 子 82,709,742.85 3.31 12 600050 中国联 通 79,149,261.63 3.17 13 000783 长江证 券 77,845,783.31 3.11 14 600887 伊利股 份 76,348,438.85 3.05 15 600030 中信证 券 76,060,356.60 3.04 16 000959 首钢股 份 74,023,776.55 2.96 17 600999 招商证 券 73,659,379.65 2.95 18 300212 易华录 69,970,463.11 2.80 19 002117 东港股 份 68,976,771.16 2.76 20 002219 恒康医 疗 67,433,191.83 2.70 21 000728 国元证 券 64,552,201.95 2.58 22 000768 中航飞 机 63,169,413.24 2.53 23 601377 兴业证 券 54,139,722.10 2.17 24 600271 航天信 息 54,134,073.35 2.16 25 300182 捷成股 份 52,926,078.31 2.12 26 601390 中国中 铁 52,497,771.01 2.10 27 000046 泛海控 股 52,261,469.70 2.09 28 002063 远光软 件 50,305,950.93 2.01 注:“买入金 额”(或 “ 买入股票成本 ”)、“ 卖 出金额”(或 “卖出股 票 收入”)均 按买卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002415 海康威 视 321,435,700.49 12.85 2 002065 东华软 件 311,445,097.79 12.46 3 601318 中国平 安 221,184,074.91 8.85 4 600887 伊利股 份 160,425,010.46 6.42 5 002450 康得新 157,861,392.90 6.31 6 002292 奥飞动 漫 144,846,180.75 5.79 7 002353 杰瑞股 份 129,490,402.74 5.18 8 002241 歌尔声 学 124,137,015.97 4.96 9 002475 立讯精 密 119,495,762.67 4.78 10 002570 贝因美 109,714,708.66 4.39 11 002041 登海种 业 104,690,388.82 4.19 12 002358 森源电 气 100,876,891.05 4.03 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 51 页 共 58 页


13 002023 海特高 新 99,037,593.91 3.96 14 300059 东方财 富 96,001,699.56 3.84 15 300020 银江股 份 89,883,537.80 3.59 16 600198 大唐电 信 86,618,684.81 3.46 17 600050 中国联 通 81,674,846.97 3.27 18 000768 中航飞 机 79,518,049.41 3.18 19 002191 劲嘉股 份 78,891,282.56 3.15 20 600030 中信证 券 77,053,879.09 3.08 21 002236 大华股 份 75,266,709.90 3.01 22 300259 新天科 技 73,451,194.80 2.94 23 000959 首钢股 份 71,035,833.41 2.84 24 300212 易华录 66,824,616.53 2.67 25 002219 恒康医 疗 65,721,756.00 2.63 26 601222 林洋电 子 62,538,176.59 2.50 27 300058 蓝色光 标 61,328,830.34 2.45 28 300026 红日药 业 59,458,430.43 2.38 29 300070 碧水源 57,210,451.77 2.29 30 600585 海螺水 泥 56,596,297.08 2.26 31 002653 海思科 56,219,104.38 2.25 32 000046 泛海控 股 54,510,449.53 2.18 33 601390 中国中 铁 53,788,811.78 2.15 34 300133 华策影 视 53,206,331.43 2.13 35 000776 广发证 券 51,005,018.72 2.04 注: “ 买入 金额 ” ( 或 “ 买入 股票成 本” ) 、 “ 卖出 金额 ” ( 或 “ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 6,533,074,838.25 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 7,121,947,347.11 注: “ 买入 金额 ” ( 或 “ 买入 股票成 本” ) 、 “ 卖出 金额 ” ( 或 “ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 52 页 共 58 页


3 金融债 券 40,052,000.00 2.12 其中: 政策 性金 融债 40,052,000.00 2.12 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 40,052,000.00 2.12


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140212 14 国开 12 400,000 40,052,000.00 2.12 注:上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 53 页 共 58 页


8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 8.12.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,120,706.10 2 应收证 券清 算款 29,376,873.71 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,185,065.47 5 应收申 购款 222,829.87 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 31,905,475.15


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 54 页 共 58 页


( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 42,696 12,638.37 211,034,249.02 39.11% 328,573,504.74 60.89%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 189,651.74 0.0351%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 本基金 的基 金经 理同 时也 是基金 投资 部门 负责 人。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2004 年 7 月 9 日 ) 基金 份额 总 额 2,017,034,173.30 本报告 期期 初基 金份 额总 额 628,235,943.42 本报告 期基 金总 申购 份额 1,008,555,708.98 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,097,183,898.64 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 539,607,753.76


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。








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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、本 基金 管理 人于 2014 年 6 月 17 日 发布 《泰 达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于董事 长及 法定 代表人 变更 的公 告》 ,公 司 董事长 及法 定代 表人 变更 为弓劲 梅女 士。 2 、2014 年6 月20 日, 经 本基金 管理 人股 东会 批准 , 本 基金 管理 人独 立董 事 由孔晓 艳女 士变 更为杜 英华 女士 。本 变更 事项已 按规 定向 监管 部门 报备。 3 、2014 年2 月14 日, 本 基金托 管人 发布 公告 , 自 2014 年2 月13 日起 , 陈 四 清先生 担任 中 国银行 行长 。 4 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ,本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合 伙)审 计费 用为10.8 万元 ,该审 计机 构对 本基 金已 提供审 计服 务的 年限 为 11 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内 , 基 金管 理人 、 本基金 托管 人托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受监 管部 门 稽 查或处 罚的 情况 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 2 3,025,834,679.17 22.17% 2,754,723.33 22.17% - 广发证券 2 1,987,214,082.35 14.56% 1,809,160.77 14.56% - 天源证券 1 1,504,275,613.65 11.02% 1,369,495.35 11.02% - 中信证券 2 1,366,776,239.82 10.01% 1,244,312.52 10.01% - 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 56 页 共 58 页


光大证券 1 1,102,199,850.42 8.07% 1,003,444.39 8.07% - 中信建投 2 1,076,269,179.32 7.88% 979,836.18 7.88% - 中金公司 2 789,817,572.39 5.79% 719,046.50 5.79% - 招商证券 1 740,379,431.95 5.42% 674,042.06 5.42% - 国金证券 1 508,139,265.31 3.72% 462,610.12 3.72% - 银河证券 2 455,279,100.66 3.34% 414,482.85 3.34% - 西南证券 1 276,431,742.28 2.03% 251,664.64 2.03% - 华泰证券 1 274,235,754.06 2.01% 249,662.74 2.01% - 国泰君安 1 246,299,924.60 1.80% 224,232.60 1.80% - 湘财证券 1 195,412,282.53 1.43% 177,903.73 1.43% - 齐鲁证券 1 90,252,461.59 0.66% 82,165.32 0.66% - 申银万国 1 6,428,774.00 0.05% 5,852.64 0.05% - 安信证券 1 5,017,479.91 0.04% 4,568.00 0.04% - 中银国际 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 注:( 一)2014 年本 基金 撤 销中航 证券 交易 单元 ,无 新增交 易单 元。 (二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序 基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 , 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易单 元, 选择的 标准 是: (1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要 (3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 57 页 共 58 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 38,303,908.09 6.74% 68,787,000.00 16.18% - - 广发证券 - - 47,000,000.00 11.05% - - 天源证券 - - 20,000,000.00 4.70% - - 中信证券 19,652,246.58 3.46% 91,200,000.00 21.45% - - 光大证券 1,040.33 0.00% - - - - 中信建投 - - 58,000,000.00 13.64% - - 中金公司 - - 40,200,000.00 9.45% - - 招商证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华泰证券 1,039.62 0.00% - - - - 国泰君安 - - 100,000,000.00 23.52% - - 湘财证券 269,278,493.15 47.35% - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中银国际 241,468,153.96 42.46% - - - - 江海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关 《中国 证券 报》 、 《 上 2014 年 6 月 13 日 泰达宏利精选股票 2014 年年度 报告 第 58 页 共 58 页


于 泰达 宏利行 业精 选股票型 证券 投资基 金分 红公 告》 海证券 报》 、 《 证券 时 报》及 公司 网站


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 本 报告期 内,本 基金托 管人 中国银 行的专 门基金 托管 部门的 名称由 托管及 投资 者服务部更 名为托 管业 务部 。





§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件; 2 、基 金合 同; 3 、托 管协 议; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和 营 业执 照; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。


13.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 13.3 查 阅方 式 基金投资者可在营业时间 免费查阅,或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸( 《中国证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ) 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 (http://www.mfcteda.com ) 查阅。 投资者对本报 告书如有 疑 问,可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司:客户服务 中 心电话 :400-698-8888 ( 免长话 费) 或 010-66555662


网 址:http://www.mfcteda.com 泰达宏利基金管理有限公司 2015 年 3 月27 日