泰 达 宏 利 品质 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2014 年 年 度 报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月27 日
泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 2 页 共 56 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限 公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 （特殊普 通 合伙）为本基 金
出具了 无保 留意 见的 审计 报告， 请投 资者 注意 阅读 。
本 报告 期 自2014 年1 月 1 日起至 2014 年12 月31 日 止。
泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 3 页 共 56 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 4 页 共 56 页
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 5 页 共 56 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利品 质生 活混 合
基金主 代码 162211
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份 有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 233,707,381.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 随 着 中国 经济 增长 迈上 新的 台 阶， 广大 人民 群众 必然
更 加 注重 生活 品质 。本 基金 将 重点 把握 生活 品质 提高
的 这 一趋 势， 通过 投资 相关 的 受益 行业 和上 市公 司，
充 分 分享 中国 国民 经济 实力 的 全面 提升 ，力 争为 投资
者带来 长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 1.使用 MVPS 模 型进 行战 略性资 产配 置策 略， 确 定股 票
债券比 例。 主要 考虑M （宏 观经济 环境 ） 、V （ 价值 ） 、P
（政策 ） 、S （市 场气 氛） 四方面 因素 。
2. 股 票投 资策 略。 本基 金采 用 双主 线策 略， 对横 纵交
点 进 行重 点的 定性 分析 和定 量 分析 ，构 建实 际股 票投
资 组 合。 横向 上， 利用 “行 业 文档 ”分 析方 法， 确定
国 内 行业 与提 高生 活品 质有 关 行业 中具 有竞 争优 势和
比 较 优势 的行 业； 纵向 上， 努 力挖 掘市 场上 与本 基金
投资理 念相 一致 的投 资主 题。
3. 债 券投 资策 略。 本基 金将 结 合宏 观经 济变 化趋 势、
货 币 政策 及不 同债 券品 种的 收 益率 水平 、流 动性 和信
用 风 险等 因素 ，运 用利 率预 期 、久 期管 理、 收益 率曲
线等投 资管 理策 略。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数 收 益率 +40%× 上 证 国 债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 属于 较高 风 险 的混 合型证 券投 资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 中国建 设银 行股 份有 限公 司 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 6 页 共 56 页
司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 田青
联系电 话 010－66577808 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 弓劲梅 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司( 特 殊普 通合 伙）
中 国 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号星 展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 22,758,228.22 65,833,059.54 -12,442,870.28
本期利 润 14,846,016.67 58,512,384.12 11,480,476.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0234 0.2052 0.0311
本期加 权平 均净 值利 润率 2.13% 18.07% 3.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.36% 25.00% 0.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 7 页 共 56 页
期末可 供分 配利 润 9,852,642.84 11,023,839.69 3,674,633.72
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0422 0.0182 0.0135
期末基 金资 产净 值 243,560,023.99 617,680,003.75 275,486,854.93
期末基 金份 额净 值 1.042 1.018 1.014
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
2013 年末
2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 55.96% 52.37% 21.89%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 所 述基金业 绩指标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费 用后 实际收
益水平 要低 于所 列数 字；
3. 期 末 可 供 分 配 利 润 等 于 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低
数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -8.76% 1.67% 25.54% 0.99% -34.30% 0.68%
过去六 个月 -2.25% 1.35% 35.92% 0.79% -38.17% 0.56%
过去一 年 2.36% 1.41% 31.20% 0.73% -28.84% 0.68%
过去三 年 28.97% 1.23% 35.24% 0.78% -6.27% 0.45%
过去五 年 21.32% 1.19% 9.41% 0.82% 11.91% 0.37%
自基金 合同
生效起 至今
55.96% 1.22% 38.14% 0.87% 17.82% 0.35%
本 基金 的业 绩比 较基 准 ： 60% ×沪深 300 指 数收 益 率 +40% × 上 证国 债指 数收 益率。 沪深300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样 本编 制而 成的 成份 股指 数， 该 指数 的指 数样
本覆盖了沪深 两地市场 七 成左右的市值 ，具有良 好 的市场代表性 。上证国 债 指数是以上 海证券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ，具 有良 好的 市场代 表性 。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 8 页 共 56 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报 告期末， 由于证 券市场波动、 基金规模 变 动等原因，本 基金有个 别 投资比例超标 ，本基
金已按 照基 金合 同的 规定 进行调 整。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 9 页 共 56 页
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 - - - -
2013 2.500 294,758,118.43 8,386,147.56 303,144,265.99
2012 - - - -
合
计
2.500 294,758,118.43 8,386,147.56 303,144,265.99
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于 2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 10 页 共 56 页
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前 公司管理 着包括 泰达宏利价值 优化型系 列 证券投资基金 、泰达宏 利 行业精选证券 投资基
金、泰达宏利 风险预算 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利货币市场 证券投资 基 金、泰达宏 利效率优
选混合型证券 投资基金 、 泰达宏利首选 企业股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 市值优选股 票型证券
投资基 金、 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 品质 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
泰达宏利红利 先锋股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 中证财富大盘 指数型证 券 投资基金、 泰达宏利
领先中小盘股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利聚利 分 级债券型证券 投资基金 、 泰达宏利全 球新格局
证券投 资基 金、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、泰 达宏 利逆 向策 略股票 型证 券投 资 基
金、泰达宏利 高票息定 期 开放债券型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利瑞利分 级 债券型 证券投 资 基金、 泰 达宏利养老收 益混合型 证 券投资基金 、泰达宏
利淘利债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 转型机遇 股 票型证券投资 基金在内 的 二十多只证 券投资基
金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
焦云
本 基 金 基
金经理
2013 年 3 月
19 日
2014 年 1 月 3 日 9
北 京 大 学
金 融 学 硕
士。2004
年 8 月至
2007 年 4
月 就 职 于
大 成 基 金
管 理 有 限
公 司 任 研
究员；
2007 年 4
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
先 后 担 任
研 究 员 、
研究主
管， 9 年基
金 从 业 经
验， 9 年证泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 11 页 共 56 页
券 投 资 管
理 经 验 ，
具 有 基 金
从业资
格。
邓艺颖
本 基 金 基
金经理
2014 年1 月3
日
- 9
金 融 学 硕
士； 2004
年 5 月至
2005 年 4
月 就 职 于
中 国 工 商
银 行 广 东
省 分 行 公
司 业 务 部
职 员 ；
2005 年 4
月 加 盟 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
先 后 担 任
交 易 部 交
易 员 、 固
定 收 益 部
研 究 员 、
研 究 部 研
究 部 总 监
业 务 助 理
兼研究
员 ； 具 备
10 金 从业
经验，9
证 券 投 资
管理经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
陈炜
本 基 金 基
金经理
2014 年11 月
13 日
- 7
金 融 学 硕
士；2005
年 9 月至
2007 年10
月 就 职 于
中 国 电 信
北 京 研 究
院 ， 担 任泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 12 页 共 56 页
研 究 员 ，
从 事 市 场
策略研
究；2007
年10 月至
2009 年 6
月 就 职 于
中 国 民 族
证 券 ， 担
任研究
员 ， 从 事
通 信 行 业
研究；
2009 年 6
月至 2010
年 3 月就
职 于 新 华
资 产 管 理
股 份 有 限
公 司 ， 担
任研究
员 ， 从 事
TMT 行业
研究；
2010 年 3
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
先 后 担 任
助 理 研 究
员 、 研 究
员 、 高 级
研 究 员 等
职 ， 从 事
通 信 及 电
子 行 业 研
究； 7 年证
券 从 业 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
注：1. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《 证券 业从 业 人员资 格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 表 中的 任职
日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定的 公告 日期 。
泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 13 页 共 56 页
2. 基 金管 理人 分别 于 2014 年 11 月 15 日发 布 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于基 金经 理休
假事项 的公 告》 和 2015 年 3 月 20 日 发布 《泰 达宏 利基金 管理 有限 公司 关 于 基金经 理恢 复履 行职
责的公 告》 ，邓 艺颖 女士 自 2014 年 11 月 17 日开 始 休产假 ，已 于 2015 年 3 月 18 日 回岗 履职 。邓
艺颖女 士休 假期 间， 本基 金基金 经理 相关 职责 由共 同管理 该基 金的 基金 经理 陈炜先 生履 行。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易 ，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 14 页 共 56 页
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常 交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易 而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2014 年， 全年 经济 数 据持续 下滑 ， 市 场对 宏观 经济的 增速 预期 持续 下调 ， 为了 提振 经济 ，
2 季度开始政 府持续出 台 扩大铁路建设 、开工能 源 项目、加快水 利建设和 加 大长江经济 带交通运
输建设等定向 刺激措施 ， 通过定向基建 投资对冲 房 地产下行风险 ；下半年 ， 政府陆续放 松房地产
限购政 策 ， 财 政政 策持 续 放松; 货币 政策 方面 ， 由于 美国经 济复 苏 ， 日 欧经 济 乏力 ， 美 元指 数持 续
上行 ， 人 民币 面临 较大 的 贬值压 力 ， 货 币政 策前 三 季度来 看都 是偏 紧 ， 但 边 际上看 ， 是逐 季放 松，
直到 4 季度 ，在 经济 加速 下滑的 背景 下， 才不 得不 于年底 降息 ，由 于没 有同 时降低 准 备 金率 ， 实
体经济 利率 维持 在较 高位 置。全 年来 看， 货币 政策 只能说 是略 松。
从市场表现看 ， 前三季 度 经济的下滑,经 济转型的 需 求，货币的边 际放松等 客 观条件催生 了
前三季度小盘 股的行情 ；4 季度的降息 ，则催生 了 以券商股为代 表的低估 值 蓝筹估值修 复的大行
情。
报告 期内，本 基金严 格按照业绩基 准和行业 配 置等条件进行 组合配置 ， 取得较为平稳 的投资
收益。资产配 置坚持采 取 精选个股和高 个股集中 度 的方法来应对 市场的变 化 ，配置上根 据景气度
比较、产业发 展方向来 进 行组合配置， 重点配置 在 互联网金融、 移动医疗 、 券商、稀有 金属等领
域。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 止报 告期 末， 本基 金份额 净值 为 1.042 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 2.36% ，同 期业 绩
比较基 准增 长率 为31.20% 。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 15 页 共 56 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2015 年， 我们 认 为在美 联储 年中 加息 预期 明确的 背景 下 ， 人 民币 仍 然有贬 值压 力 ， 导 致
国内货币政策 仍然会保 持 偏紧的态势。 上半年市 场 以宽幅震荡为 主，指数 空 间不大，市 场的主战
场从大盘蓝筹 转向白马 成 长以及风口上 的成长板 块 ，下 半年根据 对货币政 策 预期的调整 ，酌情增
加大盘蓝筹的 配置。我 们 认为互联网金 融、大数 据 、移动医疗以 及其他移 动 互联网深入 改造的垂
直行业仍然是 长期的战 略 方向，我们仍 然会坚持 重 仓配置，看好 中国供给 占 主导的稀土 板块的阶
段性机 会， 同时 关注 石油 板块超 跌反 弹的 机会 ，力 争继续 为持 有人 提供 持续 、稳定 的回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本 报告期内 ，基金 管理人为防范 和化解经 营 风险，确保基 金投资的 合 法合规、切实 维护基
金份额持有人 的最大利 益 ，基金管理人 主要采取 了 如下监察稽核 措施：本 基 金管理人根 据《证券
投资基金法》 等 相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度，督察长 、监察稽 核 部、风险管 理部定期
与不定期的对 基金的投 资 、交易、研发 、市场销 售 、信息披露等 方面进行 事 前、事中或 事后的监
督检查 。
同时，公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ；在证券投资 交易前由 研 究部门建立可 供
投资的基础库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 股进行维护更 新，通过 信 息技术 建立 多级投资
交易预警系统 ，并把禁 选 股票排除在交 易系统之 外 ；设立专人负 责信息披 露 工作，信息 披露做到
真实、准确、 完整、及 时 ；引入外方股 东在风险 控 制方面的先进 经验，完 善 公司风险管 理指标及
流程，监控公 司各 项业 务 的运作状况和 风险程度 ； 独立于各业务 部门的内 部 监察人员日 常对公司
经营、基金运 作及员工 行 为的合规性进 行定期和 不 定期检查，发 现问题及 时 督促有关部 门整改，
并定期 制作 监察 稽核 报告 报公司 董事 会及 外部 监管 部门。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基 金管理人 按照相 关法律法规规 定，设有 估 值委员会，并 制定了相 关 制度及流程。 估值委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长 、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基 金经 理参 与估 值委 员 会对相 关停 牌品 种估 值的 讨论， 发表 相关 意见 和建 议， 但 涉及 停牌 品种
的基金 经理 不参 与最 终的 投票表 决。
本 报告 期内 ， 本 基金 管 理人参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突， 一 切以 投资 者利泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 16 页 共 56 页
益最大 化为 最高 准则 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润
分配安 排。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
自2014 年8 月8 日 至本 报 告期末 ， 本 基金 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满
二百人 或基 金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2015) 第 20535 号 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 17 页 共 56 页
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰达宏利品质生活灵活配 置混合型证券投资基金全 体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的泰达宏 利品质生活灵活配置混合 型证券投资
基金( 以下简称“ 泰 达 宏 利品 质 生 活 基 金 ”) 的 财 务 报表 ， 包 括
2014 年12 月 31 日 的资 产 负债表 、2014 年度 的利 润 表和所 有 者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰达宏利品质生活基金 的基金管理
人泰达 宏利 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注 册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述泰达宏利 品质生活基金的财务报表 在所有重大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监
会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制 ，公允反映
了泰达 宏利 品质 生活 基金 2014 年 12 月 31 日 的财 务状况 以及
2014 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 汪棣
王玚
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展 银行 大 厦 6 楼
审计报 告日 期 2015 年3 月27 日 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 18 页 共 56 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 16,423,210.01 120,674,123.29
结算备 付金
1,957,231.52 -
存出保 证金
452,066.18 97,291.82
交易性 金融 资产 7.4.7.2 234,592,970.35 494,146,944.11
其中： 股票 投资
192,041,370.35 346,110,706.11
基金投 资
- -
债券投 资
42,551,600.00 148,036,238.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 2,075,161.33 4,709,660.90
应收股 利
- -
应收申 购款
176,354.29 135,176.96
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
255,676,993.68 619,763,197.08
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
9,668,927.34 -
应付赎 回款
552,290.78 19,373.59
应付管 理人 报酬
501,142.81 979,711.21
应付托 管费
83,523.82 163,285.20
应付销 售服 务费
- - 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 19 页 共 56 页
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,144,864.64 479,406.24
应交税 费
81,360.00 81,360.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 84,860.30 360,057.09
负债合 计
12,116,969.69 2,083,193.33
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 233,707,381.15 606,656,164.06
未分配 利润 7.4.7.10 9,852,642.84 11,023,839.69
所有者 权益 合计
243,560,023.99 617,680,003.75
负债和 所有 者权 益总 计
255,676,993.68 619,763,197.08
注： 报告 截止 日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.042 元， 基金 份额 总额 233,707,381.15
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
一、收入
36,090,499.08 68,098,496.35
1.利息 收入
6,513,816.85 2,670,392.04
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 559,721.89 441,773.93
债券利 息收 入
5,793,616.10 2,180,815.63
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
160,478.86 47,802.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
36,206,227.87 71,848,677.96
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 36,214,510.26 69,202,277.29
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -3,397,735.74 1,038,933.54
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,389,453.35 1,607,467.13
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -7,912,211.55 -7,320,675.42
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,282,665.91 900,101.77 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 20 页 共 56 页
减： 二、费用
21,244,482.41 9,586,112.23
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 10,468,657.93 4,788,379.73
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,744,776.35 798,063.30
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 8,525,631.47 3,573,484.71
5．利 息支 出
71,747.59 40,397.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
71,747.59 40,397.84
6．其 他费 用 7.4.7.20 433,669.07 385,786.65
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
14,846,016.67 58,512,384.12
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
14,846,016.67 58,512,384.12
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
606,656,164.06 11,023,839.69 617,680,003.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 14,846,016.67 14,846,016.67
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-372,948,782.91 -16,017,213.52 -388,965,996.43
其中：1. 基 金申 购款 644,245,543.38 87,739,187.75 731,984,731.13
2. 基金 赎回 款 -1,017,194,326.29 -103,756,401.27 -1,120,950,727.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
233,707,381.15 9,852,642.84 243,560,023.99
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 21 页 共 56 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
271,812,221.21 3,674,633.72 275,486,854.93
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 58,512,384.12 58,512,384.12
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
334,843,942.85 251,981,087.84 586,825,030.69
其中：1. 基 金申 购款 1,098,011,554.51 293,423,614.59 1,391,435,169.10
2. 基金 赎回 款 -763,167,611.66 -41,442,526.75 -804,610,138.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -303,144,265.99 -303,144,265.99
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
606,656,164.06 11,023,839.69 617,680,003.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”， 原泰 达 荷银品 质生 活
灵活配置混合型证 券投资 基金) 经 中 国 证 券 监督 管 理委 员 会( 以下简称“中 国 证监 会 ”) 证 监 许可
[2008] 第1248 号《 关于 核 准泰达 荷银 品质 生活 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》核 准，
由泰达 荷银 基金 管理 有限 公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司) 依照 《 中 华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《泰达 荷银品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金 利 息共募集
1,294,571,230.82 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2009) 第 063
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《泰 达 荷银品 质生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》于2009 年 4 月 9 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 1,294,884,284.12 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 313,053.30 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 泰达 宏利 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 中国 建 设银行 ”) 。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 22 页 共 56 页
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公
司旗下 公募 基金 名称 的公 告》 ， 本 基金 自公 告之 日起 更名为 泰达 宏利 品质 生活 灵活配 置混 合型 券 投
资基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利品质生活 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为 国 内依法 发行 上市 的股 票 、 债券 、 货 币市 场工 具、
权证、资产支 持证券以 及 法律法规和中 国证监会 允 许基金投资的 其 他金融 工 具。其中股 票资产占
基金资 产 的30%-80% ， 债 券资产 占基 金资 产 的 15%-65%， 权证 占基 金资 产净 值 的 0%-3% ， 资产 支持
证券占 基金 资产 净值 的 0%-20%， 并保 持现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数 收益 率 × 60%+ 上证国 债指 数收 益 率
×40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《泰达 宏利品质 生 活灵活配置 混合型证 券投 资基金基金 合同》 和
在财务 报表 附 注7.4.4 所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 23 页 共 56 页
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负 债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值： 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 24 页 共 56 页
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基 金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量 且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 25 页 共 56 页
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一 基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日基金份 额净值自 动 转为基金份额 进行再投 资 。若期末未 分配利润
中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平
准金等，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分； 若 期末未分配 利润的未
实现部分为负 数，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ，即已实 现 部分相抵未 实现部分
后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管 理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策 和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌等情况， 本 基金根据 中 国证监会公 告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《关 于发泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 26 页 共 56 页
布中基 协(AMAC) 基金 行业 股票估 值指 数的 通知 》提 供的指 数收 益法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基 金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 27 页 共 56 页
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交 易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 16,423,210.01 120,674,123.29
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 16,423,210.01 120,674,123.29
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 192,079,348.57 192,041,370.35 -37,978.22
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 22,272,045.86 22,547,600.00 275,554.14
银行间 市场 20,035,040.00 20,004,000.00 -31,040.00
合计 42,307,085.86 42,551,600.00 244,514.14
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 234,386,434.43 234,592,970.35 206,535.92
项目
上年度 末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 334,949,774.84 346,110,706.11 11,160,931.27
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 52,791,477.96 52,637,238.00 -154,239.96 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 28 页 共 56 页
银行间 市场 98,286,943.84 95,399,000.00 -2,887,943.84
合计 151,078,421.80 148,036,238.00 -3,042,183.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 486,028,196.64 494,146,944.11 8,118,747.47
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未进 行买 断式 逆回购 交易 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,576.07 33,008.65
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 968.98 0.24
应收债 券利 息 2,069,391.78 4,676,603.62
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.76 0.21
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 223.74 48.18
合计 2,075,161.33 4,709,660.90
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 29 页 共 56 页
交易所 市场 应付 交易 费用 1,142,479.92 477,643.95
银行间 市场 应付 交易 费用 2,384.72 1,762.29
合计 1,144,864.64 479,406.24
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 860.30 57.09
预提费 用 84,000.00 360,000.00
合计 84,860.30 360,057.09
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 606,656,164.06 606,656,164.06
本期申 购 644,245,543.38 644,245,543.38
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,017,194,326.29 -1,017,194,326.29
- 基金 拆分/份 额折 算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 233,707,381.15 233,707,381.15
注： 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 52,024,857.81 -41,001,018.12 11,023,839.69
本期利 润 22,758,228.22 -7,912,211.55 14,846,016.67
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-43,179,567.31 27,162,353.79 -16,017,213.52
其中： 基金 申购 款 52,985,646.62 34,753,541.13 87,739,187.75
基金赎 回款 -96,165,213.93 -7,591,187.34 -103,756,401.27
本期已 分配 利润 - - -
本期末 31,603,518.72 -21,750,875.88 9,852,642.84 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 30 页 共 56 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 507,106.60 378,650.58
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 39,266.93 13,686.03
其他 13,348.36 49,437.32
合计 559,721.89 441,773.93
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 2,853,978,555.66 1,150,428,151.13
减：卖 出股 票成 本总 额 2,817,764,045.40 1,081,225,873.84
买卖股 票差 价收 入 36,214,510.26 69,202,277.29
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
-3,397,735.74 1,038,933.54
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -3,397,735.74 1,038,933.54
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 31 页 共 56 页
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
383,613,600.84 95,069,020.56
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
375,342,534.88 91,846,282.51
减：应 收利 息总 额 11,668,801.70 2,183,804.51
买卖债 券差 价收 入 -3,397,735.74 1,038,933.54
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未有 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未有 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未有 资 产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未有 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未有 买卖 贵金属 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未有 贵金 属投资 赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未有 贵金 属投资 申购 差价 收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 及上 年 度可 比期 间均 未有 衍生 工具收 益- 买卖 权证 差价 收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未有 衍生 工具收 益- 其他 投资 收益 。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 32 页 共 56 页
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,389,453.35 1,607,467.13
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,389,453.35 1,607,467.13
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -7,912,211.55 -7,320,675.42
—— 股 票投 资 -11,198,909.49 -4,516,420.37
—— 债 券投 资 3,286,697.94 -2,804,255.05
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -7,912,211.55 -7,320,675.42
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,056,713.91 875,946.58
基金转 换费 收入 225,952.00 3,550.13
其他 - 20,605.06
合计 1,282,665.91 900,101.77
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由 转出基 金赎 回费 用及 基金 申购补 差费 用构 成， 其中 赎回费 用 的 25% 的部
分归入 基金 资产 。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 33 页 共 56 页
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
8,522,731.47 3,572,534.71
银行间 市场 交易 费用 2,900.00 950.00
合计
8,525,631.47 3,573,484.71
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
审计费 用 84,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 400.00 400.00
银行费 用 26,769.07 7,386.65
债券帐 户维 护费 22,500.00 18,000.00
合计 433,669.07 385,786.65
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注： 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 34 页 共 56 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,468,657.93 4,788,379.73
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
412,027.41 331,212.00
注： 支付 基金 管理 人泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.5%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为： 日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,744,776.35 798,063.30
注：支付 基金托管 人中 国建设银行的 托管费按 前 一日基金资产 净值 0.25% 的年费率计提 ，逐日泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 35 页 共 56 页
累计至每月月 底，按月 支 付。其计算公 式为： 日 托 管费＝前一日 基金资产 净 值×0.25% / 当年 天
数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券 （含 回购 ） 的 交 易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 16,423,210.01 507,106.60 120,674,123.29 378,650.58
注： 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人中 国建 设银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基 金本 报告 期内 及 上年度 可比 期间 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 36 页 共 56 页
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300315
掌趣
科技
2014 年7 月14 日
重大事
项
19.59 2015 年2 月16 日 17.41 2,433,744 41,424,908.45 47,677,044.96 -
002329
皇氏
集团
2014 年12 月1 日
重大事
项
29.60 2015 年1 月30 日 27.61 652,508 17,850,284.39 19,314,236.80 -
002439
启明
星辰
2014 年12 月8 日
重大事
项
23.84 2015 年3 月12 日 28.86 704,925 18,845,064.51 16,805,412.00 -
注： 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 偏股型的 证 券投资基金， 属于较高 风 险品种。本基 金投资的 金 融工具主要包 括
股票投资、债 券投资及 权 证投资等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险
主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要 目标是争
取将相对风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和 收益之 间取得最 佳 的平衡以实 现“相对
收益高 、风 险适 中” 的风 险收益 目标 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 风险 管理 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 37 页 共 56 页
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本 基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA
- 19,018,000.00
AAA 以下
10,220,000.00 90,590,238.00
未评级
32,331,600.00 38,428,000.00
合计
42,551,600.00 148,036,238.00
注 ：以 上未 评级 的债 券 投资中 包括 国债 、 政策 性 金融债 及央 行票 据等 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控 并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 38 页 共 56 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值 的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间 同业市 场 交易，因此均 能以合理 价 格适时变现 。此外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 投资 的公 允价 值。
于2014 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承 担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年12 月31
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 39 页 共 56 页
日
资产
银行存 款 16,423,210.01 - - - 16,423,210.01
结算备 付金 1,957,231.52 - - - 1,957,231.52
存出保 证金 452,066.18 - - - 452,066.18
交易性 金融 资
产
20,004,000.00 12,327,600.00 10,220,000.00 192,041,370.35 234,592,970.35
应收利 息 - - - 2,075,161.33 2,075,161.33
应收申 购款 - - - 176,354.29 176,354.29
资产总 计 38,836,507.71 12,327,600.00 10,220,000.00 194,292,885.97 255,676,993.68
负债
应付证 券清 算
款
- - - 9,668,927.34 9,668,927.34
应付赎 回款 - - - 552,290.78 552,290.78
应付管 理人 报
酬
- - - 501,142.81 501,142.81
应付托 管费 - - - 83,523.82 83,523.82
应付交 易费 用 - - - 1,144,864.64 1,144,864.64
应交税 费 - - - 81,360.00 81,360.00
其他负 债 - - - 84,860.30 84,860.30
负债总 计 - - - 12,116,969.69 12,116,969.69
利率敏 感度 缺
口
38,836,507.71 12,327,600.00 10,220,000.00 182,175,916.28 243,560,023.99
上年度 末
2013 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 120,674,123.29 - - - 120,674,123.29
存出保 证金 97,291.82 - - - 97,291.82
交易性 金融 资
产
19,862,000.00 58,008,238.00 70,166,000.00 346,110,706.11 494,146,944.11
应收利 息 - - - 4,709,660.90 4,709,660.90
应收申 购款 397.62 - - 134,779.34 135,176.96
资产总 计 140,633,812.73 58,008,238.00 70,166,000.00 350,955,146.35 619,763,197.08
负债
应付赎 回款 - - - 19,373.59 19,373.59
应付管 理人 报
酬
- - - 979,711.21 979,711.21
应付托 管费 - - - 163,285.20 163,285.20
应付交 易费 用 - - - 479,406.24 479,406.24
应交税 费 - - - 81,360.00 81,360.00
其他负 债 - - - 360,057.09 360,057.09
负债总 计 - - - 2,083,193.33 2,083,193.33 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 40 页 共 56 页
利率敏 感度 缺
口
140,633,812.73 58,008,238.00 70,166,000.00 348,871,953.02 617,680,003.75
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
100,000.00 1,370,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-100,000.00 -1,350,000.00
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场 运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
30%-80% ， 债券 资产 占基 金 资产 的 15%-65% ，权 证占 基金资 产净 值 的 0%-3%， 资产支 持证 券占 基金
资产净 值 的0%-20%， 并保 持现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净
值的 5% 。 此外， 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种 定
量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 41 页 共 56 页
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 192,041,370.35 78.85 346,110,706.11 56.03
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 192,041,370.35 78.85 346,110,706.11 56.03
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 6,090,000.00 18,470,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -6,090,000.00 -18,470,000.00
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或 负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 42 页 共 56 页
于第一 层次 的余 额为 130,792,276.59 元， 第二 层次 的余额 为 103,800,693.76 元，无 属于 第三 层
次的余额(2013 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 的 余 额 为 398,747,944.11 元 ， 第 二 层 次 的 余 额 为
95,399,000.00 元， 无第 三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大 事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 192,041,370.35 75.11
其中： 股票 192,041,370.35 75.11
2 固定收 益投 资 42,551,600.00 16.64
其中： 债券 42,551,600.00 16.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,380,441.53 7.19 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 43 页 共 56 页
7 其他各 项资 产 2,703,581.80 1.06
8 合计 255,676,993.68 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 8,141,636.30 3.34
C
制造业 39,419,327.36 16.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
3,476,371.00 1.43
E
建筑业 8,114,400.00 3.33
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,506,489.54 1.85
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
92,207,767.84 37.86
J
金融业 20,605,034.00 8.46
K
房地产 业 15,570,344.31 6.39
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 192,041,370.35 78.85
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 44 页 共 56 页
比例（ ％）
1 300315 掌趣科 技 2,433,744 47,677,044.96 19.58
2 002329 皇氏集 团 652,508 19,314,236.80 7.93
3 002439 启明星 辰 704,925 16,805,412.00 6.90
4 600446 金证股 份 342,331 16,048,477.28 6.59
5 000150 宜华地 产 748,509 13,039,026.78 5.35
6 000831 五矿稀 土 323,116 9,690,248.84 3.98
7 600259 广晟有 色 146,485 8,141,636.30 3.34
8 000090 天健集 团 588,000 8,114,400.00 3.33
9 600010 包钢股 份 1,764,400 7,198,752.00 2.96
10 002268 卫 士 通 112,796 6,948,233.60 2.85
11 601336 新华保 险 130,700 6,477,492.00 2.66
12 601688 华泰证 券 200,200 4,898,894.00 2.01
13 601318 中国平 安 65,400 4,886,034.00 2.01
14 600392 盛和资 源 170,400 4,728,600.00 1.94
15 600221 海南航 空 1,317,687 4,506,489.54 1.85
16 600011 华能国 际 393,700 3,476,371.00 1.43
17 300242 明家科 技 105,966 3,201,232.86 1.31
18 000002 万
科Ａ 182,000 2,529,800.00 1.04
19 601166 兴业银 行 146,200 2,412,300.00 0.99
20 600369 西南证 券 86,600 1,930,314.00 0.79
21 300223 北京君 正 456 14,820.00 0.01
22 600383 金地集 团 133 1,517.53 0.00
23 600150 中国船 舶 1 36.86 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300101 振芯科 技 84,081,860.40 13.61
2 000851 高鸿股 份 71,727,045.60 11.61
3 600446 金证股 份 66,563,702.52 10.78
4 002292 奥飞动 漫 54,040,179.52 8.75
5 601166 兴业银 行 51,474,071.26 8.33
6 002030 达安基 因 51,022,935.30 8.26
7 600352 浙江龙 盛 43,984,636.25 7.12 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 45 页 共 56 页
8 600050 中国联 通 43,822,849.10 7.09
9 002414 高德红 外 43,797,143.58 7.09
10 300010 立思辰 43,539,504.63 7.05
11 002635 安洁科 技 42,959,839.59 6.96
12 300212 易华录 42,273,163.78 6.84
13 600332 白云山 42,022,133.33 6.80
14 300315 掌趣科 技 41,424,908.45 6.71
15 000538 云南白 药 41,217,714.83 6.67
16 600566 洪城股 份 40,850,573.90 6.61
17 000001 平安银 行 40,600,625.97 6.57
18 002223 鱼跃医 疗 39,220,334.87 6.35
19 002268 卫 士 通 38,262,396.31 6.19
20 600096 云天化 36,351,994.37 5.89
21 601318 中国平 安 35,889,832.28 5.81
22 600978 宜华木 业 35,756,470.91 5.79
23 601601 中国太 保 35,587,819.36 5.76
24 600048 保利地 产 35,101,868.01 5.68
25 000002 万
科Ａ 33,469,627.30 5.42
26 000788 北大医 药 32,961,388.72 5.34
27 600150 中国船 舶 32,678,681.19 5.29
28 300288 朗玛信 息 32,418,260.52 5.25
29 600259 广晟有 色 32,300,790.89 5.23
30 300038 梅泰诺 31,653,492.16 5.12
31 600309 万华化 学 31,118,237.80 5.04
32 601012 隆基股 份 31,115,107.46 5.04
33 002446 盛路通 信 30,134,345.85 4.88
34 300098 高新兴 29,538,310.43 4.78
35 601222 林洋电 子 29,472,139.07 4.77
36 000768 中航飞 机 28,597,777.08 4.63
37 002366 丹甫股 份 28,104,086.30 4.55
38 300219 鸿利光 电 27,090,852.14 4.39
39 600217 秦岭水 泥 26,219,394.97 4.24
40 000559 万向钱 潮 25,635,890.36 4.15
41 002005 德豪润 达 25,441,887.55 4.12
42 002139 拓邦股 份 25,175,715.77 4.08
43 600485 信威集 团 25,015,413.92 4.05 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 46 页 共 56 页
44 300009 安科生 物 24,688,378.51 4.00
45 002197 证通电 子 24,205,482.59 3.92
46 600390 金瑞科 技 23,963,809.00 3.88
47 600019 宝钢股 份 23,560,854.19 3.81
48 601766 中国南 车 23,493,567.04 3.80
49 300246 宝莱特 23,301,218.27 3.77
50 300369 绿盟科 技 23,118,225.32 3.74
51 000783 长江证 券 22,924,163.38 3.71
52 600995 文山电 力 22,866,040.15 3.70
53 000150 宜华地 产 22,460,300.12 3.64
54 000878 云南铜 业 21,666,019.86 3.51
55 600969 郴电国 际 21,412,139.08 3.47
56 300223 北京君 正 21,143,706.00 3.42
57 603019 中科曙 光 21,124,845.00 3.42
58 600832 东方明 珠 20,980,894.00 3.40
59 600549 厦门钨 业 20,728,721.37 3.36
60 002299 圣农发 展 20,248,517.85 3.28
61 300386 飞天诚 信 19,947,934.16 3.23
62 600122 宏图高 科 19,733,850.45 3.19
63 600765 中航重 机 19,458,127.00 3.15
64 300322 硕贝德 19,325,004.50 3.13
65 002439 启明星 辰 18,845,064.51 3.05
66 300199 翰宇药 业 18,830,418.29 3.05
67 600645 中源协 和 18,661,115.63 3.02
68 000547 闽福发 Ａ 18,391,006.24 2.98
69 300077 国民技 术 18,384,569.05 2.98
70 002410 广联达 18,108,741.25 2.93
71 300363 博腾股 份 18,065,560.25 2.92
72 300229 拓尔思 18,014,367.08 2.92
73 002577 雷柏科 技 17,919,564.83 2.90
74 002329 皇氏集 团 17,850,284.39 2.89
75 002008 大族激 光 17,609,500.56 2.85
76 002261 拓维信 息 17,016,823.83 2.75
77 000090 天健集 团 16,854,806.70 2.73
78 300291 华录百 纳 16,548,305.82 2.68
79 002148 北纬通 信 15,980,243.03 2.59 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 47 页 共 56 页
80 600637 百视通 15,295,191.20 2.48
81 002253 川大智 胜 14,846,371.80 2.40
82 300348 长亮科 技 14,108,580.00 2.28
83 600111 包钢稀 土 14,066,507.77 2.28
84 300380 安硕信 息 12,983,160.00 2.10
85 300367 东方网 力 12,898,769.17 2.09
86 002354 科冕木 业 12,536,274.50 2.03
注：“买入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额 超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600446 金证股 份 114,591,644.34 18.55
2 002292 奥飞动 漫 84,003,300.80 13.60
3 002030 达安基 因 79,663,979.86 12.90
4 002414 高德红 外 70,969,957.83 11.49
5 300212 易华录 69,974,880.23 11.33
6 300101 振 芯科 技 65,738,531.28 10.64
7 000851 高鸿股 份 62,375,402.70 10.10
8 601166 兴业银 行 49,170,671.54 7.96
9 300010 立思辰 48,092,529.00 7.79
10 002268 卫 士 通 47,832,474.59 7.74
11 600050 中国联 通 45,415,865.79 7.35
12 600637 百视通 44,084,028.73 7.14
13 000783 长江证 券 41,204,570.02 6.67
14 000001 平安银 行 40,581,754.80 6.57
15 600332 白云山 40,456,610.74 6.55
16 002223 鱼跃医 疗 40,330,440.89 6.53
17 600150 中国船 舶 39,446,748.35 6.39
18 600352 浙江龙 盛 38,627,974.15 6.25
19 000788 北大医 药 36,493,450.17 5.91
20 600096 云天化 35,728,801.36 5.78
21 601601 中国太 保 35,529,714.67 5.75
22 000538 云南白 药 35,285,112.20 5.71
23 002635 安洁科 技 35,186,584.09 5.70 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 48 页 共 56 页
24 600566 洪城股 份 35,044,602.90 5.67
25 601012 隆基股 份 34,722,929.19 5.62
26 300219 鸿利光 电 34,314,150.86 5.56
27 300038 梅泰诺 33,330,444.29 5.40
28 600048 保利地 产 33,297,416.94 5.39
29 300098 高新兴 33,228,198.60 5.38
30 002366 丹甫股 份 32,930,149.74 5.33
31 600217 秦岭水 泥 32,250,531.44 5.22
32 601318 中国平 安 31,837,460.05 5.15
33 600309 万华化 学 31,280,385.09 5.06
34 600978 宜华木 业 30,533,788.69 4.94
35 000002 万
科Ａ 29,884,316.92 4.84
36 000768 中航飞 机 29,528,561.94 4.78
37 002446 盛路通 信 29,098,994.12 4.71
38 601222 林洋电 子 27,720,391.94 4.49
39 002139 拓邦股 份 27,512,794.73 4.45
40 300288 朗玛信 息 27,054,270.29 4.38
41 300009 安科生 物 26,844,755.40 4.35
42 600703 三安光 电 26,203,440.65 4.24
43 600390 金瑞科 技 24,614,461.96 3.98
44 002005 德豪润 达 24,606,712.10 3.98
45 000878 云南铜 业 24,154,576.65 3.91
46 300229 拓尔思 23,873,393.29 3.87
47 002410 广联达 23,745,687.11 3.84
48 300104 乐视网 23,636,382.99 3.83
49 600995 文山电 力 23,538,283.63 3.81
50 600019 宝钢股 份 23,484,693.31 3.80
51 002197 证通电 子 23,256,071.66 3.77
52 601766 中国南 车 23,099,384.44 3.74
53 600259 广晟有 色 22,982,927.20 3.72
54 000811 烟台冰 轮 22,383,371.09 3.62
55 300386 飞天诚 信 22,363,879.32 3.62
56 600765 中航重 机 21,732,707.93 3.52
57 000559 万向钱 潮 21,383,636.62 3.46
58 600832 东方明 珠 21,343,341.00 3.46
59 600485 信威集 团 21,210,317.93 3.43
60 300024 机器人 20,536,849.09 3.32
61 300246 宝莱特 20,516,499.42 3.32 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 49 页 共 56 页
62 300322 硕贝德 20,308,123.17 3.29
63 600969 郴电国 际 19,733,058.21 3.19
64 300199 翰宇药 业 19,607,659.65 3.17
65 600549 厦门钨 业 19,607,297.33 3.17
66 300223 北京君 正 19,541,365.33 3.16
67 002299 圣农发 展 19,030,603.00 3.08
68 600122 宏图高 科 18,979,189.63 3.07
69 300348 长亮科 技 18,731,784.52 3.03
70 600645 中源协 和 18,075,714.58 2.93
71 600718 东软集 团 17,783,239.93 2.88
72 603019 中科曙 光 17,669,456.17 2.86
73 002008 大族激 光 17,162,608.67 2.78
74 300070 碧水源 16,899,881.63 2.74
75 300369 绿盟科 技 16,841,222.32 2.73
76 000547 闽福发 Ａ 16,672,063.41 2.70
77 002261 拓维信 息 16,512,129.22 2.67
78 002368 太极股 份 16,468,351.51 2.67
79 300077 国民技 术 16,330,364.82 2.64
80 002148 北纬通 信 16,268,497.80 2.63
81 002577 雷柏科 技 16,049,095.52 2.60
82 300363 博腾股 份 15,892,875.80 2.57
83 300291 华录百 纳 15,428,259.99 2.50
84 002158 汉钟精 机 14,764,863.85 2.39
85 002354 科冕木 业 13,735,799.19 2.22
86 600111 包钢稀 土 13,573,329.25 2.20
87 002253 川大智 胜 12,940,301.84 2.09
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,674,893,619.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,853,978,555.66
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相 关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 50 页 共 56 页
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 32,331,600.00 13.27
其中： 政策 性金 融债 32,331,600.00 13.27
4 企业债 券 10,220,000.00 4.20
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 42,551,600.00 17.47
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140204 14 国开 04 200,000 20,004,000.00 8.21
2 018001 国开 1301 120,000 12,327,600.00 5.06
3 124123 13 南 城投 100,000 10,220,000.00 4.20
注： 以上 为本 基金 本报 告期末 持有 的全 部债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投 资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 51 页 共 56 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
在 报告 期内 ，本 基金 未投资 于国 债期 货。 该策 略符合 基金 合同 的规 定。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 452,066.18
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,075,161.33
5 应收申 购款 176,354.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,703,581.80
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 占基金 资产 净值 比 流通受 限情 况说 明 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 52 页 共 56 页
价值 例（% ）
1 300315 掌趣科 技 47,677,044.96 19.58 重大事 项
2 002329 皇氏集 团 19,314,236.80 7.93 重大事 项
3 002439 启明星 辰 16,805,412.00 6.90 重大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占 总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,150 38,001.20 141,992,857.16 60.76% 91,714,523.99 39.24%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,617.05 0.0015%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持 有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 53 页 共 56 页
基金合 同生 效日 （ 2009 年 4 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
1,294,884,284.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 606,656,164.06
本报告 期基 金总 申购 份额 644,245,543.38
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,017,194,326.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 233,707,381.15
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 公司 于 2014 年 6 月 17 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于董 事长 及法定 代表 人
变更的 公告 》 ， 公司 董事 长 及法定 代表 人变 更为 弓劲 梅女士 。
2 、 2014 年6 月 20 日， 经 公司股 东会 批准 ， 本 公司 独立董 事由 孔晓 艳女 士变 更为杜 英华 女士 。
本变更 事项 已按 规定 向监 管部门 报备 。
3 、 本 基金 托管 人2014 年2 月 7 日发 布任 免通 知 ， 解聘尹 东中 国建 设银 行投 资托管 业务 部总
经理助 理职 务。 本基 金托 管人 2014 年 11 月 03 日 发布公 告， 聘任 赵观 甫为 中国建 设银 行投 资托
管业务 部总 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为 人民 币8.4 万元， 该审 计机 构对 本基 金提供 审计 服务 的连 续年 限为 6 年。
泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 54 页 共 56 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管 业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 监管 部门
稽查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 1,265,720,801.50 22.91% 1,152,312.77 22.91% -
中信证券 3 905,105,937.77 16.38% 824,010.05 16.38% -
中银国际 3 844,492,759.18 15.29% 768,826.56 15.29% -
齐鲁证券 2 695,104,955.05 12.58% 632,823.32 12.58% -
银河证券 1 390,098,525.91 7.06% 355,145.77 7.06% -
民生证券 1 375,876,462.36 6.80% 342,197.52 6.80% -
长江证券 2 309,562,270.56 5.60% 281,826.58 5.60% -
光大证券 1 281,906,237.23 5.10% 256,647.39 5.10% -
海通证券 1 269,585,015.66 4.88% 245,430.58 4.88% -
湘财证券 1 115,120,615.40 2.08% 104,805.76 2.08% -
万联证券 1 68,282,581.58 1.24% 62,164.46 1.24% -
安信证券 2 3,833,468.93 0.07% 3,489.98 0.07% -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
(一)2014 年本 基金 新增 东 方证券 交易 单元 ，撤 销信 达证券 、英 大证 券、 方正 证券交 易单 元。
(二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序 泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 55 页 共 56 页
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易单 元，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 360,448,208.95 94.22% 106,500,000.00 46.20% - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 22,116,032.15 5.78% 124,000,000.00 53.80% - -
齐鲁证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
泰达宏利品质生活混合 2014 年 年度报告
第 56 页 共 56 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 在淘 宝基金 直销 平台发布 基金
产品的 公告 》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2014 年 3 月 27 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
12.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 网 址：http://www.mfcteda.com 。
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 3 月27 日
