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中银货币A(163802)

中银货币:2014年年度报告摘要查看PDF公告

中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 
 
 
 
 
中 银 货币 市 场证 券 投资 基 金 
2014 年 年度 报告 摘要 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年三 月二十 七日 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 
第 2 页共 35 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月 25 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 3 页共 35 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 中银货 币 基金主 代码 163802 交易代 码 163802 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 6 月 7 日 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 82,461,205,020.44 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 中银货 币 A 中银货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 163802 163820 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1,530,409,902.06 份 80,930,795,118.38 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性的 前提 下 , 追 求超 过 业绩比 较基 准的 稳定 收 益。 投资策 略 根据对 宏观 经济 指标 、 货 币政策 和财 政政 策的 预判 , 决 定资 产组 合的 整体 配置, 并采 用短 期利率 预 测、 组 合久 期制 定、 类 别 品种配 置、 收益 率曲线 分析、 跨市 场套 利、 跨 品 种套利 、 滚 动配 置策略 、 先进的 投资 管理 工具 等 多种投 资管 理方 法, 以 《 基金法 》 、 《 货币 市场基 金 管理暂 行规 定》 等有关 法律法 规、 本基 金合 同以 及基金 管理 人公 司章 程等 有关规 定为 决策 依据 , 将维护 基金 份额 持有 人利 益作为 最高 准则 。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率: (1- 利息税 )× 活 期存 款利 率 。 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 , 低风 险的 品 种, 其预 期风 险和 预期 收益率 都低 于股 票型 ,债 券型和 混合 型基 金。 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 4 页共 35 页 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中银基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 程明 蒋松云 联系电 话 021-38834999 010-66105799 电子邮 箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 021-38834788


400-888-5566 95588 传真 021-68873488 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.bocim.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 中银货 币 A 中银货 币 B 中银货 币 A 中银货 币 B 中银货 币 A 中银货 币 B 本期已 实现 收益 82,786,147.69 1,358,531,305.15 124,127,971.58 787,021,750.64 258,157,745.02 573,041,930.7 8 本期利 润 82,786,147.69 1,358,531,305.15 124,127,971.58 787,021,750.64 258,157,745.02 573,041,930.7 8 本期净 值收 益率 4.4727% 4.7232% 3.9265% 4.1760% 4.1915% 3.0443% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 中银货 币 A 中银货 币 B 中银货 币 A 中银货 币 B 中银货 币 A 中银货 币 B 期末基 金资 产净 值 1,530,409,902.0 6 80,930,795,118.3 8 2,392,925,291. 33 17,751,557,999 .68 5,204,725,417. 29 25,045,856,01 5.08 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 5 页共 35 页 中银货 币 A 中银货 币 B 中银货 币 A 中银货 币 B 中银货 币 A 中银货 币 B 累计净 值收 益率 34.4692% 12.4176% 28.7123% 7.3474% 23.8493% 3.0443% 注: (1 ) 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 (2) 本基 金利 润分 配按 月 结转份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.中银货币A : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 1.0735% 0.0044% 0.0894% 0.0000% 0.9841% 0.0044% 过去六 个月 2.1540% 0.0045% 0.1789% 0.0000% 1.9751% 0.0045% 过去一 年 4.4727% 0.0037% 0.3549% 0.0000% 4.1178% 0.0037% 过去三 年 13.1257% 0.0048% 1.1357% 0.0001% 11.9900% 0.0047% 过去五 年 20.0728% 0.0050% 1.9769% 0.0002% 18.0959% 0.0048% 自基金 合同 生效 起至今 34.4692% 0.0068% 10.0460% 0.0029% 24.4232% 0.0039% 2.中银货币B : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 1.1344% 0.0044% 0.0894% 0.0000% 1.0450% 0.0044% 过去六 个月 2.2772% 0.0045% 0.1789% 0.0000% 2.0983% 0.0045% 过去一 年 4.7232% 0.0037% 0.3549% 0.0000% 4.3683% 0.0037% 自基金 合同 生效 起至今 12.4176% 0.0034% 1.0135% 0.0001% 11.4041% 0.0033% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值收 益率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动的比 较


中银货 币市 场证 券投 资基 金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2005 年 6 月 7 日至 2014 年 12 月 31 日) 1、中 银货 币 A 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 6 页共 35 页 2、中 银货 币 B 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ,截 至建 仓结束 时本 基金 的各 项 投资比 例已 达到 基金 合同 第十一 部分 (二 )投 资范 围、( 六) 投资 组合 限制 的规定 。 3.2.3 过去五年 基金每年净 值收益 率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 中银货 币市 场证 券投 资基 金 过去五 年 基 金净 收益 率与 业绩比 较基 准收 益率 的对 比图 1、 中 银货 币 A 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 7 页共 35 页 2、中 银货 币 B 注:本 基金 于 2012 年 3 月 29 日实 施分 级, 分级 生 效当年 (2012)的 B 类 基 金净值 增长 率与 同期 业 绩比较 基准 收益 率按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 中银货 币 A : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式 直接通 过应 付赎 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 备注 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 8 页共 35 页 转实收 基金 回款转 出金 额 计 2014 70,422,262.51 15,568,075.11 -3,204,189.93 82,786,147.69 - 2013 103,033,602.31 25,384,787.56 -4,290,418.29 124,127,971.58 - 2012 178,271,234.25 82,422,090.41 -2,535,579.64 258,157,745.02 - 合计 351,727,099.07 39,710,406.27 73,634,358.95 465,071,864.29 - 中银货 币 B : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2014 953,669,521.67 321,197,236.67 83,664,546.81 1,358,531,305.15 - 2013 650,117,820.36 136,287,868.81 616,061.47 787,021,750.64 - 2012 459,165,227.92 77,892,677.75 35,984,025.11 573,041,930.78 - 合计 2,062,952,569.95 538,581,973.16 117,060,443.46 2,718,594,986.57 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 , 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ,由 中银 国际和 美林 投资 管理 合资 组建(2006 年 9 月 29 日 美林投 资管 理有 限公 司与 贝莱德 投资 管理 有限 公 司合并 , 合并后 新公 司名 称为 “ 贝莱 德投 资管 理有 限 公司 ”)。 2007 年 12 月 25 日, 经中 国证券 监督 管 理委员会批复,同意中国 银行股份有限公司直接控 股中银基金。公司注册地 为中国上海市,注册资 本为一 亿元 人民 币, 其中 中 国银行 拥 有 83.5 %的 股权 , 贝莱德 投资 管理 拥 有 16.5 %的股 权。 截至 2014 年 12 月 31 日 ,本 管理 人 共管理 四十 四只 开放 式证 券投资 基金 :中 银中 国精 选混合 型开 放式 证券 投 资基金、中银货币市场证 券投资基金、中银持续增 长股票型证券投资基金、 中银收益混合型证券投 资基金、中银动态策略股 票型证券投资基金、中银 稳健增利债券型证券投资 基金、中银行业优选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、中 银中 证 100 指数 增 强型证 券投 资基 金、 中银 蓝筹精 选灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 中银 价值 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 中 银稳 健双 利债 券型证 券投 资基 金 、 中银全 球策 略证 券投 资基 金 (FOF ) 、 上证国 有企 业 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 中银 转债 增强债券型证券投资基金 、中银中小盘成长股票型 证券投资基金、中银信用 增利债券型证券投资基 金、 中银 沪深 300 等权 重 指数证 券投 资基 金 (LOF ) 、 中 银主 题策 略股 票型 证 券投资 基金 、 中银 保本 混合型 证券 投资 基金 、中 银理财 14 天 债券 型证 券投 资基金 、中 银理 财 60 天债 券型发 起式 证券 投 资中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 9 页共 35 页 基金 、 中银 纯债 债券 型证 券 投资 基金 、 中 银理 财 7 天债券 型证 券投 资基 金、 中银理 财 30 天 债券 型 证 券投资基金、中银稳健添 利债券型发起式证券投资 基金、中银标普全球精选 自然资源等权重指数证 券投资基金、中银消费主 题股票型证券投资基金、 中银美丽中国股票型证券 投资基金、中银盛利纯 债一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 (LOF ) 、 中银 保本二 号混 合型 证券 投资 基金、 中银 互利 分级 债 券型证券投资基金、中银 惠利纯债半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 中高等级债券型证券投 资基金 、 中 银理 财 21 天 债 券型证 券投 资基 金、 中银 优秀企 业股 票型 证券 投资 基金 、 中银 活期 宝货 币 市场基金、中 银多策略灵 活配置混合型证券投资基 金、中银健康生活股票型 证券投资基金、中银聚 利分级债券型证券投资基 金、中银薪钱包货币市场 基金、中银产业债一年定 期开放债券型基金、中 银新经济灵活配置混合型 证券投资基金、中银安心 回报半年定期开放债券型 证券投资基金、中银研 究精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ,同 时管 理着 多个特 定客 户资 产管 理投 资组合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 白洁 本基金 的 基金经 理、中 银 理财 7 天 债券基 金 基金经 理、中 银 理财 21 天债券 基 金基金 经 理、中 银 产业债 基 金基金 经 理、中 银 安心回 报 债券基 金 基金经 理 2011-03-17 - 9 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总 裁(A VP ), 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 。 曾 任 金 盛 保 险 有 限 公 司 投 资 部 固 定 收 益 分 析 员 、 基 金 经 理 助理。2007 年加 入中 银基 金管理 有 限 公 司 , 曾 担 任 固 定 收 益 研 究 员。2011 年 3 月 至今 任中 银货币 基金基 金经 理, 2012 年 12 月至今 任中银 理财 7 天 债券 基金 基金经 理、 2013 年 12 月 至今 任中 银理财 21 天 债券 基金 基金 经理,2014 年 9 月 至 今 任 中 银 产 业 债 基 金 基 金 经理,2014 年 10 月至 今任 中银安 心回报 债券 基金 基金 经理 。 具有 9 年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基 金 、 证 券 、 银 行 间 本 币 市 场 交 易 员 从 业 资格。


方抗 本基金 的 基金经 理、中 银 增利基 金 基金经 理 2014-08-18 - 6 金 融 学 硕 士 。 曾 任 交 通 银 行 总 行 金 融 市 场 部 授 信 管 理 员 , 南 京 银 行 总 行 金 融 市 场 部 上 海 分 部 销 售 交易团 队主 管。2013 年加 入中银 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 固 定 收 益基金 经理 助理 。2014 年 8 月至中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 10 页共 35 页 今 任 中 银 增 利 基 金 基 金 经 理 , 2014 年 8 月 至今 任中 银货 币基金 基金经 理。 具有 6 年 证券 从业年 限。具 备基 金从 业资 格。 注:1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日, 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决 定确定 的聘 任日 期, 基金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期; 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法 律法规的规定,严格遵循 本基金基金合同,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上 ,为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内, 本基金运作合法合规, 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 公 司制定 了 《 中银 基 金管理有限公司公平交易 管理制度》 ,建 立了《投资 研究管理制 度》及细则 、 《 新股询价申购和参与 公开增发管理制度 》 、 《债 券询价申购管理制度 》 、 《 集中交易管理制度》等公 平交易相关制度体系 , 通过制度确保不同投资组 合在投资管理活动中得到 公平对待,严格防范不同 投资组合之间进行利益 输送。公司建立了投资决 策委员会领导下的投资决 策及授权制度,以科学规 范的投资决策体系,采 用集中交易管理加强交易 执行环节的内部控制,通 过工作制度、流程和技术 手段保证公平交易原则 的实现;通过建立层级完 备的公司证券池及组合风 格库,完善各类具体资产 管理业务组织结构,规 范各项业务之间的关系, 在保证各投资组合既具有 相 对独立性的同时,确保 其在获得投资信息、投 资建议和实施投资决策方 面享有公平的机会;通过 对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽 核和信 息披 露确 保公 平交 易过程 和结 果的 有效 监督 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定,确保本公 司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律 、法规和公司制度执行投 资交易,本报告期内公司 整体公平交易制度执行 情况良 好, 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。 本报告 期内 , 本 公司 通过 对公司 管理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 、 分 投资 类别 ( 股票、 债券 )中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 11 页共 35 页 的收益 率差 异进 行分 析 , 并对连 续四 个季 度的 不同 时间窗 下 (日 内 、3 日内 、5 日内 ) 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 , 对其 进 行了 95% 置 信区 间, 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验,结合该时间窗下组合 互相之间的模拟输送金额 、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在 不公平交易或利益输送的 可能。结果表明,本报告 期内公司对各投资组合公 平对待,不存在利益输 送的行 为。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 本报告期内,基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 1. 宏 观经 济分 析 刚刚过 去 的 2014 年 ,主 要 经济体 经济 态势 出现 明显 分化, 各国 货币 政策 也分 化明显 。 从国外具体情况看,欧洲经济重陷通缩泥潭,欧元区通胀由年初 0.8% 降至年 底-0.2% ,物价持 续低迷 ; 制 造业 PMI 由年 初 54 逐步 降至 年底 的 50 左右; 失业 率持 续维 持在 11% 以上 , 使 得欧 盟内 部分歧加大,政局不稳。 在此背景下,欧央行努力 协调各方利益,试图启动 量宽政策,以刺激消费 和物价 。 美 国经 济一直 维 持强势 复苏 态势 , 制造 业 PMI 全年都处 于较 强的 扩 张区域 , 消 费者 信心指 数一路 走高 ,就 业市 场持 续改善 ,新 增非 农就 业多 数月份 维持 在 20 万 以上 ,失业 率由 年初 6.6% 降 至 5.6% ,物 价先 升后 降, 总体温 和,GDP 年 化增 速 预计 2.8% 左 右, 实现 了低 通胀, 较高 增长 的宏 观局面 。 美 联储 逐步 退出 量化宽 松, 货币 政策 在正 常化通 道中 。 乌 克兰 事件 自从 2014 年 3 月份 以 来 愈演愈烈,欧美与俄罗斯 关系紧张,经济制裁与原 油价格之争使得俄罗斯经 济 深陷泥潭,其他产油 国经济也遭受重大打击。 在大宗商品价格回落、美 元走强及全球经济复苏乏 力的共同影响下,多数 国家加 入降 息等 宽松 货币 政策行 列。 从国内 具体 情况 看, 宏观 经济步 入微 通缩 周期 , 经 济增速 呈现 托底 式下 滑。2014 年 二季 度稳 增 长压力增大,房地产销售 下滑,投资和新开工大幅 下滑,拖累固定资产投资 ;政策重点开始倾向于 稳增长,铁路投资加大、 降低社会融资成本等一系 列刺激政策使得经济增速 在二季度企稳,三季度 环比上升,四季度经济重 新进入下滑趋势。由于内 需不足,原油价格回落, 工业品出厂价格持续回 落,通缩压力加大;居民 通胀水平 也呈现稳步回落 态势。在此背景下,稳定 经济区间运行,以调结 构、 促改 革释 放经 济增 长动 力成为 共识 , 积极 的财 政政 策和稳 健的 货币 政策 内涵 与以往 也有 所不 同 ,中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 12 页共 35 页 宏观经济调控方式、宏观 经济指标与实体经济相互 关系都发生变化,经济环 境和政策方式进入新常 态。 财 政政 策方 面, 受 制于 财政赤 字规 模约 束和 财政 收入增 速放 缓、 财政 部关 于地方 政府 债务 新规 、 融资平台融资困难等共同 影响,地方政府通过财政 刺激经济增长的空间受到 极大的限制。货币政策 方面,央行保持适度流动 性的同时又抑制信用加速 扩张,实行稳健的货币政 策,外松内紧,通过公 开市场及定向方式进行多 轮基础货币投放,并下调 一次基准利率,但资金面 整体相对经济基本面偏 紧。 具体 政策 上 , 央 行多 次采用 定向 降准 和 SLO 、MLF 等工具调节流 动性 , 下调逆 回购 利率 、 降息 等逐步 引导 融资 成本 下行 ,但维 持 M2 增 速在 13% 以内, 基础 货币 投放 期限 以短期 限为 主, 抑制 金 融机构信用扩张的冲动, 同时扩大人民币汇率波动 区间,实现人民币小幅贬 值。迫于社会融资成本 居高不 下 ,央 行 在 11 月 21 日启 动降 息 。2015 年 , 预计宏 观调 控思 路仍 将延 续, 经济 增速 目标 区 间 或将下 移, 经济 仍将 呈现 托底式 下滑 。 2. 市 场回 顾 伴随着区间管理、调结构 、推进利率市场化等 政策 调控思路转变以及国际大 宗商品价格回落, 2014 年债 券市 场表 现不 俗 。全年 中债 总全 价指 数上 涨 7.48% , 中债 银行 间国 债全价 指数 上 涨 6.9% , 中债企业债 总全价指 数上 涨 5.92% , 反映在 收益率 曲线上,一 季度国债 、金 融债、信用 债收益率 曲 线陡峭化下行;二季度国 债、金融债和信用债收益 率均平坦化下行;三季度 国债、金融债、信用债 收益率曲线依旧平坦化下 行;四季度国债、信用债 收益率出现陡峭化下行, 金融债收益率曲线依旧 平坦化 下行 。 具 体来 看, 10 年国债 收益 率从 年初 最 高 4.66% 回 落至 年底 的 3.62% , 全年 下行 了 104BP 。 货币市 场方 面, 受 IPO 影 响,时 点流 动性 紧张 时有 发生, 但总 体较 为平 稳, 银行 间 7 天回 购加 权 平 均利率 均值 在 3.63% ,1 天 回购加 权平 均利 率均 值 在 2.78% , 分别 比上 年下 降 了 49bp 和 56bp 。 3. 运 行分 析 受季度 末因 素 和 IPO 冻 结 资金对 资金 面的 影响 , 货 币基 金 2014 年 下半 年规 模 波动明 显加 大 。 本 基金也不例外,但总体规 模较稳定。短端收益率区 间依旧较大,货币市场基 金的操作上保持谨慎, 本基金通过对久期的有效 管理,以及较为均衡的剩 余期限安排,有效地控制 了流动性风险,保证了 货币基 金在 低风 险状 况下 的较好 回报 。 4.4.2 报告期 内基金的业绩 表现 中银货 币 A 基金 报告期 内 份额净 值收 益率 为 4.4727% ,高 于业 绩比 较基 准 412bp 。 中银货 币 B 基 金报 告期 内 份额净 值收 益率 为 4.7232% ,高 于业 绩比 较基 准 437bp 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2015 年, 全 球经 济将 在艰难 中复 苏, 主要 经济 体面临 通缩 压力 , 货 币政 策倾向 于宽 松, 美中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 13 页共 35 页 联储加息时点存在推迟的 可能,大宗商品价格低位 徘徊,全球主要经济体有 望迎来较长期的低通胀 低利率 时期 。 具 体来 说, 美 国经济 内生 增长 动力 依然 较强, 就业 市场 持续 改善, 复苏趋 势有 望延 续 , 但房地产市场新屋销售几 乎没有增长,营建许可也 表现平平,房地产市场复 苏乏力给经济增长带来 隐患,总体而言,美国经 济复苏趋势有望延续,但 也有较大不确定性风险。 欧洲方面,欧央行推行 QE 后 , 欧 洲通 缩问 题有 望 部分缓 解 , 低 油价 和低 汇 率将有 助于 欧元 区经 济企 稳复苏 , 但国 别间 差别 将会继 续加 大, 如何 平衡 各加盟 国之 间的 利益 , 将 是欧洲 最大 的风 险。 乌克 兰内乱 存在 升级 的风 险, 背后体现欧美与俄罗斯之 间大国博弈,伴随经济增 长乏力,大国间博弈加剧 ,或使得地缘政治不稳 定因素 成为 冲击 经济 环境 的一大 黑天 鹅事 件, 值得 关注。 国内情况看,新常态下, 积极财政政策更多体现在 中央政府财政支出加大, 而地方政府受制于 财政新规、土地出让金下 降及融资平台融资受限等 掣肘,刺激经济增长空间 有限;稳健的货币政策 强调松紧适度,很可能表 现为外松内紧,降息降准 及公开市场操作投放货币 等政策将延续,但货币 供应量、信用增长将严格 控制在合理范围 ,货币市 场维持均衡局面,资金利 率难以快速回落至历史 低位。宏观经济将继续呈 现托底式下滑,其中二季 度政策稳增长压力或较大 ,但宏观经济增速失速 硬着陆风险较小。受国际 大宗商品价格回落、内需 不足等因素的共同影响, 通胀有望低位徘徊。存 量债务 违约 暴露 的风 险加 大,预 计今 年债 务违 约事 件发生 的可 能性 将会 上升 。 2015 年债券市场机会大于 风险,机会主要存在于:1 、宏观经济托底式下滑, 积极财政政策扩 张空间有限,实体经济下 行压力贯穿全年,央行货 币政策将被迫逐步宽松, 引导利率中枢下行;2、 通胀水平持续低位,受国 内产能过剩、总需求不足 和 大宗商品价格回落的影 响,通胀水平将有望较 长时期保持在较低水平, 工业品出厂价格可能持续 维持通缩局面,由此造成 实际利率水平偏高,企 业盈利困难,客观上需要 央行逐步兑现货币政策以 降低社会融资成本;3 、存 量债务违约风险上升, 避险情 绪或 将进 一步 推动 利率债 和高 等级 债券 收益 率下行 。 风 险来 自于 :1 、 政府二 季度 稳增 长刺 激 力度大 于预 期, 例如 通过 房地产 政策 放松 或大 规模 基建投 资等 方式 推动 经济 短期内 快速 反弹 ;2、原 油价格大幅反弹,使得输 入型通胀压力陡然升起;3 、经济面临硬着陆风险, 大面积债务违约发生, 伴随流动性陷阱出现,信 用债遭受评级 下调、利率 债遭受流动性打压等极端 情况出现。但以上风险 事件短 期内 出现 的概 率并 不高。 综合上 述分 析, 我们 对 2015 年的 债券 市场 走势 判断 较为乐 观, 上半 年存 在良 好的投 资机 会, 尤 其是利率债和高等级信用 债,下半年债市行情存在 一定不确定性,但信用债 仍能提供较好的利差保 护。目 前利 率债 收益 率处 在历史 中性 水平 ,信 用债 收益率 水平 也具 有一 定优 势。 从本基金的操作上来看, 合理控制久期和回购比例 ,既不过于激进,又不过 于保守,稳健配置 可能是 较好 的投 资策 略。 同时, 积极 把握 短融 、存 款市场 的投 资机 会也 是本 基金的 重要 投资 策略 。 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 14 页共 35 页 作为基 金管 理者 ,我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧, 为投 资人 创造 应有的 回报 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述 根据证监会的相关规定, 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序,经公司 执行委员会批准, 公司成立估值委员会,明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责,由研究部 、风险管理部、基金运 营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性,分工明 确,在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所 属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程 序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各 个方面具备专业能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策 估值事项。日常估值项目 由基金运营部严格按照新 会计准则、证监会相关规 定和基金合同关于估值 的约定 执行 。 当 经济 环境 和证券 市场 发生 重大 变化 时, 针 对特 殊估 值工 作, 按 照以下 工作 流程 进行 : 由公司估值委员会依据行 业协会提供的估值模型和 行业做法选定与当时市场 经济环境相适应的估值 方法并征求托管行、会计 师事务所的相关意见 ,由 基金运营部做出提示,对 其潜在估值调整对前一 估值日 的基 金资 产净 值的 影响是 否 在 0.25 % 以上 进 行测算 ,并 对确 认产 生影 响的品 种根 据前 述估 值 模型、估值流程计算提供 相关投资品种的公允价值 以进行估值处理,待清算 人员复核后,将估值结 果反馈基金经理,并提交 公司估值委员会。其他特 殊情形,可由基金经理主 动做出提示,并由研究 员提供 研究 报告 ,交 估值 委员会 审议 ,同 时按 流程 对外公 布。 4.7.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度 基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ,对 估值 结果 提出 反馈意 见, 但不 介入 基金 日常估 值业 务。 4.7.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。 4.7.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金基金合同第十五部 分基金的收益与分配相关 约定:基金收益分配方式 为红利再投资,每 日进行收 益分配; “ 每日分配、按月 支付 ” 。本 基金收益根据每 日基金收益公告,以每万 份基金份额 收益为 基准 ,为 投资 者每 日计算 当日 收益 并分 配, 每月集 中支 付收 益。 本基金 为货 币基 金, 根据 基金合 同约 定, 基金 收益 分配方 式为 红利 再投 资, 每日进 行收 益分 配; 每月集 中支 付收 益。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有 人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二 百人或者基金资产中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 15 页共 35 页 净值低 于五 千万 元情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对中银货币市场证券 投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投 资基金法》 、 《货 币市场基 金管理暂行规定 》 、 《货币 市场基金信息披露特别规 定》及其他有关法律 法 规和基金合同的有关规定 ,不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,中银货币市 场证券投资基金的管理人 —— 中银基金管理有限公 司在中银货币市场 证券投 资基 金的 投资 运作 、每万 份基 金净 收益 和 7 日年化 收益 率、 基金 利润 分配、 基金 费用 开支 等 问题上,严格遵循《证券 投资基金法》 、 《 货币市场 基金管理暂行规定 》 、 《货 币市场基金信息披露 特 别规定 》等 有关 法律 法规 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对中银基金 管理有限公司编制和披露 的中银货币市场证券投资 基金 2014 年年 度 报告中 财务 指标 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组合 报告 等内 容进 行了 核查, 以上 内容 真实 、 准确和 完整 。 中国工 商银 行资 产托 管部 2015 年 3 月 20 日 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注册 会计 师


徐 艳


许 培菁 签字 出具 了安 永华明 (2015 ) 审字 第 61062100_B03 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 16 页共 35 页 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 中银 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 :2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 36,214,744,282.36 8,882,571,940.35 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 19,880,253,527.84 4,867,091,106.05 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 19,880,253,527.84 4,867,091,106.05 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 25,536,659,392.13 5,334,847,728.17 应收证 券清 算款 - 156,922,877.90 应收利 息 7.4.7.5 521,137,964.62 129,943,709.62 应收股 利 - - 应收申 购款 458,251,222.91 1,422,909,440.47 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 7.4.7.6 25,000.00 - 资产总计 82,611,071,389.86 20,794,286,802.56


负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负债: - - 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 17 页共 35 页 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款 - 592,928,870.60 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 830,479.96 316,470.67 应付管 理人 报酬 14,318,884.23 5,245,390.64 应付托 管费 4,339,055.85 1,589,512.30 应付销 售服 务费 763,485.28 693,936.48 应付交 易费 用 7.4.7.7 321,419.07 99,876.97 应交税 费 - - 应付利 息 - 85,241.79 应付利 润 129,181,702.75 48,721,345.87 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 7.4.7.8 111,342.28 122,866.23 负债合计 149,866,369.42 649,803,511.55 所有者权益: - - 实收基 金 7.4.7.9 82,461,205,020.44 20,144,483,291.01 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 82,461,205,020.44 20,144,483,291.01 负债和所有者权益总 计 82,611,071,389.86 20,794,286,802.56 注: 报告 截止 日 2014 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值 1.0000 元 , 基 金份 额总 额 82,461,205,020.44 份, 其中下 属 A 类基 金份额 总 额 1,530,409,902.06 份; 下 属 B 类基 金份 额总 额 80,930,795,118.38 份。 7.2 利润表 会计主 体: 中银 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 18 页共 35 页 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 1,632,469,986.87 1,057,536,600.25 1.利息 收入 1,569,914,504.49 1,008,600,930.52 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 947,961,870.96 578,911,279.53 债券利 息收 入 414,253,394.42 331,140,288.72 资产支持 证券利 息收 入 - - 买入返售 金融资 产收 入 207,699,239.11 98,549,362.27 其他利 息收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 “- ” 填 列) 62,504,227.38 48,935,519.73 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 7.4.7.13 62,504,227.38 48,935,519.73 资产支持证券投资 收益 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 - - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以“- ” 号填列 ) 7.4.7.16 - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填 列) 7.4.7.17 51,255.00 150.00 减:二、费用 191,152,534.03 146,386,878.03 1.管 理人 报酬 7.4.10.2 105,691,525.67 75,785,857.38 2.托 管费 7.4.10.2 32,027,735.05 22,965,411.34 3.销 售服 务费 7,683,577.96 10,288,366.55 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 19 页共 35 页 4.交 易费 用 7.4.7.18 250.00 - 5.利 息支 出 45,331,180.66 36,895,892.89 其中: 卖 出回 购金 融资 产支 出 45,331,180.66 36,895,892.89 6.其 他费 用 7.4.7.19 418,264.69 451,349.87 三、利润总额(亏损总额 以 “- ” 号填列) 1,441,317,452.84 911,149,722.22 减:所 得税 费用 - - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号填列) 1,441,317,452.84 911,149,722.22 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 中银 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 20,144,483,291.01 - 20,144,483,291.01 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 1,441,317,452.84 1,441,317,452.84 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 62,316,721,729.43 - 62,316,721,729.43 其中:1.基 金申 购款 277,665,289,688.71 - 277,665,289,688.71 2.基金 赎回 款 -215,348,567,959.28 - -215,348,567,959.28 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -1,441,317,452.84 -1,441,317,452.84 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 20 页共 35 页 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 82,461,205,020.44 - 82,461,205,020.44 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 30,250,581,432.37 - 30,250,581,432.37 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 911,149,722.22 911,149,722.22 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -10,106,098,141.36 - -10,106,098,141.36 其中:1.基 金申 购款 124,017,658,598.86 - 124,017,658,598.86 2.基金 赎回 款 -134,123,756,740.22 - -134,123,756,740.22 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -911,149,722.22 -911,149,722.22 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 20,144,483,291.01 - 20,144,483,291.01 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 李道 滨,主 管会 计工 作负 责人 :乔炳 亚, 会计 机构 负责 人:乐 妮 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中银货 币市 场证 券投 资基 金( 原名 为中 银国 际货 币市 场证券 投资 基金 , 以 下简 称 “ 本 基金 ”) , 系 经 中国证券监督管 理委员会 (以下简称 “ 中国证 监会 ” )证监基金字[2005]65 号 《关于同意中银 国际货 币市场证券投资基金募集 的批复》的核准,由基金 管理人中银基金管理有限 公司向社会公开发行募 集,基 金合 同于 2005 年 6 月 7 日 正式 生效 ,首 次设 立募集 规模 为 1,248,869,088.94 份 基金 份额 。本 基金为契约型开放式,存 续期限不定。本基金的基 金管理人为中银基金管理 有限公司,注册登记机中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 21 页共 35 页 构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 , 基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。 2012 年 3 月 29 日, 本 基金 按照 500 万份 基金 份额 的 界限划 分为 A 类 基金 份额 和 B 类基 金份 额, 单一持 有人 持 有 500 万份 基金份 额以 下的 为 A 类 , 达到或 超 过 500 万份 的 为 B 类。 本基 金份 额分 级 规则于分级日起生效。基 金份额分级后,在基金存 续期内的任何一个开放日 ,当投资者在所有销售 机构保 留的 本基 金 A 类基 金份额 之和 超过 500 万份( 含 500 万份) 时, 本基 金注 册登记 机构 自动 将 该 投资者 持有 的 A 类基金 份 额升级 为 B 类 基金 份额 ; 投资者 在所 有销 售机 构保 留的本 基 金 B 类基 金份 额之和 低 于 500 万份(不含 500 万份) 的 ,本 基金 的注 册登记 机构 自动 将该 投资 者持有 的 B 级基 金份 额降级 为 A 类基 金份额 。 两级基 金份 额按 照不 同的 费率计 提销 售服 务费 用 , 单独公 布每 万份 基金 净 收益和 七日 年化 收益 率。 本基金 的投 资范 围为 现金 ; 一年 以内( 含一 年) 的 银行 定期存 款、 大额 存单 ; 剩 余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券; 期 限在一 年以 内( 含 一年) 的债 券回购 ;期 限在 一年 以内( 含一年) 的中 央银 行票 据以及 中国 证监 会、 中国 人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。 本基金 业绩 比较 基准 为: 税后活 期存 款利 率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务 报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计 准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定(以下合称 “ 企业会计准则 ” )编制,同时, 在具体会计 核 算和信息披露方面,也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关于 证券 投资 基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证 券投 资基金信 息披 露管理 办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告的 内容 与 格式》 、 《证 券 投 资基 金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 采用若 干修 订后/ 新会 计准 则 2014 年 1 至 3 月 ,财 政部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计 量》 、 《企业 会计 准则 第 40 号—— 合 营安 排》 和 《企业 会计 准则 第 41 号—— 在其 他主 体中 权益 的披 露》 ; 修 订了 《企 业 会 计准则 第 2 号—— 长 期股 权投资 》 、 《 企业 会计 准则 第 9 号—— 职工 薪酬 》 、 《 企 业会计 准则 第 30 号 —— 财务报 表列 报》 和 《 企业 会计准 则 第 33 号—— 合 并 财务报 表》 ; 上 述 7 项会 计 准则均 自 2014 年 7 月 1 日起 施行 。2014 年 6 月 , 财政 部修 订了 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 , 在 2014 年度 及以后 期间 的财 务报 告中 施行。 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 22 页共 35 页 上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2014 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2014 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基 础。 上述 会计 准则 的变 化对 本财务 报表 无重 大影响 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基 础。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 营 业税 、企 业所 得 税 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证券 投资基金)管理人运用基 金买卖股票、债券 的差价 收入 ,免 征营 业税 。 证券投资基金从证券市场 中取得的收入,包括买卖 股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 7.4.6.2 个人 所得 税 个人所 得税 税率 为 20% 。 基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入,由上 市公司、债券发行 企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所 得税。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 7.4.7 关联方关系 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 23 页共 35 页 关联方 名称 与本基 金的 关系 中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中 国工 商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构 中银国 际证 券有 限责 任公 司(“ 中银 证券 ”) 受中国 银行 重大 影响 、基 金销售 机构 贝莱德 投资 管理 (英 国) 有限公 司 基金管 理人 的股 东 中银资 产管 理有 限公 司( “ 中银资 产 ” ) 基金管 理人 的全 资子 公司 注:1 、以 下关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 2、报 告期 内, 基金 管理 人 子公司 中银 资产 管理 有限 公司 于 2014 年 9 月 正式 成 立,基 金管 理人 持有 其 100% 股份 。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.2 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日


上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 成交金 额 占 当 期 债 券 回 购 成交总 额的 比例 成交金 额 占 当期 债券 回购 成 交总额 的比 例 中银证 券 97,012,600,000.00 100.00% 45,842,600,000.00 100.00% 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣 金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 24 页共 35 页 当期发生的基金应 支付的管 理费 105,691,525.67 75,785,857.38 其中:支付销售机 构的客户 维护费 4,457,265.57 8,463,001.49 注: 基 金管 理费 每日 计提, 按月支 付。 基金 管理 费按 前一日 的基 金资 产净 值 的 0.33% 的 年费 率计 提。 计算方 法如 下: H=E× 0.33%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 32,027,735.05 22,965,411.34 注: 基 金托 管费 每日 计提, 按月支 付。 基金 托管 费按 前一日 的基 金资 产净 值 的 0.10% 的 年费 率计 提。 计算方 法如 下: H=E× 0.10%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中银货 币 A 中银货 币 B 合计 中银基 金管 理有 限公 司 334,759.96 2,822,097.07 3,156,857.03 中国工 商银 行 629,695.04 6,979.50 636,674.54 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 25 页共 35 页 中国银 行 3,390,053.00 100,676.87 3,490,729.87 中银证 券 499.04 4.11 503.15 合计 4,355,007.04 2,929,757.55 7,284,764.59 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中银货 币A 中银货 币B 合计 中银基 金管 理有 限公 司 381,268.86 1,575,050.36 1,956,319.22 中国工 商银 行 1,063,196.14 10,063.05 1,073,259.19 中国银 行 6,487,734.57 136,655.78 6,624,390.35 中银证 券 1,529.05 - 1,529.05 合计 7,933,728.62 1,721,769.19 9,655,497.81 注:基 金销 售服 务费 可用 于本基 金的 市场 推广 、销 售以及 基金 份额 持有 人服 务等各 项费 用。 本基 金 分为不 同的 类别 ,适 用不 同的销 售服 务费 率。 其中 ,A 类基 金份 额销 售服 务 费年费 率 为 0.25% ,B 类基金 份额 销售 服务 费年 费率 为 0.01% 。 各级 基金 份额的 销售 服务 费计 提的 计算方 法如 下: H=E× R÷ 当年 天数 H 为 每类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费 E 为 该类 基金 份额 前一 日 的基金 资产 净值 R 为 该类 基金 份额 的销 售 服务费 率 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的各 关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行 110,735,469.37 864,149,609.42 - - - - 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的各 关联 方 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 26 页共 35 页 名称 中国工 商银 行 344,374,962.46 327,558,513.02 - - 2,387,200,000.0 0 396,439.00 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 中银货 币A 中银货 币B 中银货 币A 中银货 币B 期 初 持 有 的 基 金 份额 - 25,411,197.88 - 24,414,352.59 期 间 申 购/ 买 入 总 份额 - 236,747,353.08 - 996,845.29 期 间 因 拆 分 变 动 份额 - - - - 减 : 期 间 赎 回/ 卖 出总份 额 - 169,743,132.19 - - 期 末 持 有 的 基 金 份额 - 92,415,418.77 - 25,411,197.88 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额比例 - 0.11% - 0.14% 注:期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况 中银货 币 A 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资 A 类基金 。 中银货 币 B 份额单 位: 份 关联方 名称 中银货 币B 本 期末 中银货 币B 上 年度 末 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 27 页共 35 页 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行-- 活期存 款 24,744,282.36 960,008.52 92,571,940.35 595,212.85 中国工 商银 行-- 定期存 款 1,000,000,000.00 86,226,666.65 1,400,000,000.00 22,204,722.21 合计 1,024,744,282.36 87,186,675.17 1,492,571,940.35 22,799,935.06 注:除 上表 列示 的金 额外 ,本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司 , 2014 年度获 得的 利息 收入 为人 民币 692,844.29 元(2013 年 度: 人 民币 290,578.55 元) ,2014 年 末结 算备 付金 余额为 人民 币 0.00 元(2013 年末 :无) 。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间没 有需 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 7.4.9 期末(2014 年12 月31 日)本基金持有的流 通受 限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.9.2 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.2.1 银行间市场债券正 回购 截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止, 本基 金未 持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的 债券。 2014 年12 月31 日 2013 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例


持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例


中银资 产 48,200,453.73 0.06% - - 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 28 页共 35 页 7.4.9.2.2 交易所市场债券正 回购 截至本 报告 期末 2014 年 12 月 31 日止, 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的 债 券 。 7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项 7.4.14.1 公 允价 值 7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 银行存款、买入返售金融 资产、应收款项以及其他 金融负债,因其剩余期限 不长,公允价值与账面 价值相 若。 7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值 于 2014 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中无 第一 层 次的余 额, 属于 第二 层次 的余额 为人 民 币 19,880,253,527.84 元 ,无 第三 层次 的余额 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动


本基金 以报 告期 初作 为确 定金融 工具 公允 价值 层次 之间转 换的 时点 。 2014 年度 ,对 于以 公允 价 值计量 的金 融工 具, 在第 一层次 和第 二层 次之 间无 重大转 移。 本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值期 初金 额和 本期 变动 金额


本基金于本报告期初未持 有公允价值归属于第三层 次的金融工具,本基金本 报告期及上年度可比期 间未发 生第 三层 次公 允价 值转 入 转出 情况 。 7.4.14.2 承 诺事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其 他事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财 务报 表的 批准 本财务 报表 已 于 2015 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 § 8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 29 页共 35 页 例(% ) 1 固定收 益投 资 19,880,253,527.84 24.06 其中: 债券 19,880,253,527.84 24.06








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 25,536,659,392.13 30.91 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 2,427,348,570.01 2.94 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,214,744,282.36 43.84 4 其他各 项资 产 979,414,187.53 1.19 5 合计 82,611,071,389.86 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.55 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值 比例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


59 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 136 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 30 页共 35 页 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过180 天情况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 58.20 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 0.84 - 2 30 天 (含 ) —60 天 8.01 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 8.46 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 0.70 - 4 90 天 (含 ) —180 天 15.60 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 180 天 (含 ) —397 天( 含 ) 8.73 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 98.99 - 8.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 31 页共 35 页 3 金融债 券 6,009,831,559.38 7.29 其中: 政策 性金 融债 6,009,831,559.38 7.29 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 13,870,421,968.46 16.82 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 19,880,253,527.84 24.11 9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 1,730,971,593.08 2.10 8.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 140204 14 国开 04 7,700,000 770,274,946.27 0.93 2 140357 14 进出 57 6,500,000 650,177,370.68 0.79 3 110221 11 国开 21 5,900,000 592,500,082.23 0.72 4 110402 11 农发 02 4,400,000 443,388,210.84 0.54 5 011467003 14 神 华能 源 SCP003 4,300,000 429,856,854.13 0.52 6 011410004 14 中 电投 SCP004 3,700,000 369,881,268.78 0.45 7 140436 14 农发 36 3,500,000 351,230,616.60 0.43 8 011437007 14 中 建材 SCP007 3,500,000 350,188,231.71 0.42 9 011419004 14 国电 SCP004 3,200,000 320,529,791.55 0.39 10 140374 14 进出 74 3,200,000 316,029,366.26 0.38 8.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2282% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1875% 报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0797% 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 32 页共 35 页 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本 法计价,即估值对象以买 入成本列示,按票面利率 或商定利率每日计 提应收 利息 ,并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。 本基金 采 用 1.00 元 固定 单 位净值 交易 方式 , 自基 金成 立日起 每日 将实 现的 基金 净收益 分配 给基 金持有 人, 并按 月结 转到 投资人 基金 账户 。 8.8.2 本报告期内,本基金 持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成 本均未超过当日基金 资产 净值的20% 。 8.8.3 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 , 或 在报 告编 制日 前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 8.8.4 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 521,137,964.62 4 应收申 购款 458,251,222.91 5 其他应 收款 25,000.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 979,414,187.53 8.8.5 其他需说明的重要事 项标题 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 § 9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 33 页共 35 页 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 中银货 币 A 27,461 55,730.30 235,535,822.28 15.39% 1,294,874,079.78 84.61% 中银货 币 B 226 358,100,863.36 80,305,510,697.88 99.23% 625,284,420.50 0.77% 合计 27,687 2,978,336.58 80,541,046,520.16 97.67% 1,920,158,500.28 2.33% 注: 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金, 比例 的分母 采用 各自级 别的 份额 ,对 合计 数,比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合 计数 (即 期 末基 金份 额总 额) 。 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 中银货 币 A 471,338.83 0.0308% 中银货 币 B - - 合计 471,338.83 0.0006% 注:分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中, 对下 属分级 基金 ,比 例的 分 母采用 各自 级别 的份 额, 对合计 数, 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额 总额) 。 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 中银货 币 A 0 中银货 币 B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 中银货 币 A 0 中银货 币 B 0 合计 0 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 中银货 币 A 中银货 币 B 基金合 同生 效日 (2005 年 6 月 7 日 ) 基 1,248,869,088.94 - 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 34 页共 35 页 金份额 总额 本报告 期 期 初基 金份 额总 额 2,392,925,291.33 17,751,557,999.68 本报告 期 基 金总 申购 份额 12,992,251,147.10 264,673,038,541.61 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 13,854,766,536.37 201,493,801,422.91 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 1,530,409,902.06 80,930,795,118.38 注:申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ;赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 本报告期内,因基金托管 人工作需要,周月秋同志 不再担任基金托管人资产 托管部总经理。在 新任资产托管部总经理李 勇同志完成证券投资基金 行业高级管理人员任职资 格备案手续前,由副总 经理王 立波 同志 代为 行使 基金托 管人 资产 托管 部总 经理部 分业 务授 权职 责。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 ,没 有发 生涉 及基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 ,基 金投 资策 略没 有 发生 改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内,基金管理人 未改聘为基金进行审计的 会计师事务所,报告期内 本基金应支付给会 计师事 务所 的报 酬为 100,000.00 元, 目前 会计 师事 务 所已为 本基 金提 供审 计服 务的连 续年 限为 2 年 (2013 年 至报 告期 末) 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 中银货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年 年度 报告 摘要 第 35 页共 35 页 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中银证 券 3 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 注:1. 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序: 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问题 的 通知》 (证 监基 字[1998]29 号) 及《 关于 完善 证券 投 资基金 交易 席位 制度 有关 问题的 通知 》( 证监 基金字[2007]48 号 )有 关 规定, 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准主要 包括 :券 商基 本 面评价 (财 务状 况、 经营 状况) 、券 商研 究机 构评 价(报 告质 量、 及时 性和 数量) 、券 商每 日信 息 评价( 及时 性和 有效 性) 和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程 序:首 先根 据租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》, 然后 根 据评分 高低 进行 选择 基金 专用交 易单 元并 与其 签订 交易单 元租 用协 议。 2.报告 期内 租用 证券 公司 交易单 元的 变更 情况 :无 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 回购 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 权证 成 交总额 的比 例 中银证 券 - - 97,012,600,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 中银基金管理有限公 司 二〇一五年三月二十 七日