中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
中 银 蓝筹 精 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年三 月二十 七日中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银蓝 筹混 合
场内简 称 中银蓝 筹
基金主 代码 163809
交易代 码 163809
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 11 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 554,872,426.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在优化 资产 配置 的基 础上 ，精选 价值 相对 低估 的优 质蓝筹 上市 公司 股票 ，中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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力求获 得基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 将科 学、 规 范的选 股方 法与 积极 、
灵活的 资产 配置 相结 合， 通过精 选业 绩优 良、 经营 稳定、 具备 增长 潜力 、
具有行 业领 先优 势的 蓝筹 上市公 司股 票 ， 并 结合 基 于 “ 自 上而 下 ” 的 宏观 经
济研究 和宏 观经 济政 策导 向分析 而确 定的 积极 灵活 的类别 资产 配置 策略 ，
以谋求 基金 资产 的长 期稳 健增值 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 60% + 上 证国 债指 数收 益率× 40%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 风 险收益 水平 低于 股票 型基 金， 高于 债券 型基 金和
货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 程明 张燕
联系电 话 021-38834999 0755-83199084
电子邮 箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.bocim.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 87,113,727.95 209,335,085.07 -109,793,985.36
本期利 润 131,155,961.85 160,340,093.92 180,948,392.58 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1520 0.1190 0.0978
本期基 金份 额净 值增 长率 18.59% 11.19% 12.06%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2250 0.0332 -0.0713
期末基 金资 产净 值 679,696,130.39 1,257,476,806.58 1,656,008,181.87
期末基 金份 额净 值 1.225 1.033 0.929
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。期 末可供 分配 收益 ，采 用
期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为 期末 余额） ，即 如果 期末 未
分配利 润（ 报表 数， 下同 ）的未 实现 部分 为正 数， 则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 的
已实现 部分 ，如 果期 末未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 11.57% 1.09% 25.54% 0.99% -13.97% 0.10%
过去六 个月 19.05% 0.89% 35.92% 0.79% -16.87% 0.10%
过去一 年 18.59% 0.88% 31.20% 0.73% -12.61% 0.15%
过去三 年 47.77% 0.93% 35.24% 0.78% 12.53% 0.15%
自基金 合同 生
效起至 今
24.68% 0.94% 16.09% 0.81% 8.59% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2010 年 2 月 11 日 至 2014 年 12 月 31 日) 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十二 部分 （二 ）的 规定 ，即本 基金 投资 组合 中股 票资产 占基 金资 产的 比
例为 30-80% ，持 有全 部权 证的市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3% ， 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ， 投资 于优 质蓝 筹上 市公司 股票 的资 产不 低于 股票资 产 的 80% ， 其 他
金融工 具的 投资 比例 符合 法律法 规和 监管 机构 的规 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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注：本 基金 合同 于 2010 年 2 月 11 日生 效， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满五年 。合 同生 效当 年
的本基 金净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2014 - - - - -
2013 - - - - -
2012 - - - - -
合计 - - - - -
注：本 基金 过去 三年 未发 生利润 分配 的情 况。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由 中银
国际和 美林 投资 管理 合资 组建（2006 年 9 月 29 日 美林投 资管 理有 限公 司与 贝莱德 投资 管理 有限 公
司合并 ， 合并后 新公 司名 称为 “ 贝莱 德投 资管 理有 限 公司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证券 监督 管中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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理委员会批复，同意中国 银行股份有限公司直接控 股中银基金。公司注册地 为中国上海市，注册资
本为一 亿元 人民 币， 其中 中 国银行 拥 有 83.5 ％的 股权 ， 贝莱德 投资 管理 拥 有 16.5 ％的股 权。 截至 2014
年 12 月 31 日 ，本 管理 人 共管理 四十 四只 开放 式证 券投资 基金 ：中 银中 国精 选混合 型开 放式 证券 投
资基金、中银货币市场证 券投资基金、中银持续增 长股票型证券投资基金、 中银收益混合型证券投
资基金、中银动态策略股 票型证券投资基金、中银 稳健增利债券型证券投资 基金、中银行业优选灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、中 银中 证 100 指数 增 强型证 券投 资基 金、 中银 蓝筹精 选灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 中银 价值 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 中 银稳 健双 利债 券型证 券投 资基 金 、
中银全 球策 略证 券投 资基 金 （FOF ） 、 上证国 有企 业 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 中银 转债
增强债券型证券投资基金 、中银中小盘成长股票型 证券投资基金、中银信用 增利债券型证券投资基
金、 中银 沪深 300 等权 重 指数证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中 银主 题策 略股 票型 证 券投资 基金 、 中银 保本
混合型 证券 投资 基金 、中 银理财 14 天 债券 型证 券投 资基金 、中 银理 财 60 天债 券型发 起式 证券 投 资
基金 、 中银 纯债 债券 型证 券 投资 基金 、 中 银理 财 7 天债券 型证 券投 资基 金、 中银理 财 30 天 债券 型 证
券投资基金、中银稳健添 利债券型发起式证券投资 基金、中银标普全球精选 自然资源等权重指数证
券投资基金、中银消费主 题股票型证券投资基金、 中银美丽中国股票型证券 投资基金、中银盛利纯
债一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 中银 保本二 号混 合型 证券 投资 基金、 中银 互利 分级 债
券型证券投资基金、中银 惠利纯债半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 中高等级债券型证券投
资基金 、 中 银理 财 21 天 债 券型证 券投 资基 金、 中银 优秀企 业股 票型 证券 投资 基金 、 中银 活期 宝货 币
市场基金、中 银多策略灵 活配置混合型证券投资基 金、中银健康生活股票型 证券投资基金、中银聚
利分级债券型证券投资基 金、中银薪钱包货币市场 基金、中银产业债一年定 期开放债券型基金、中
银新经济灵活配置混合型 证券投资基金、中银安心 回报半年定期开放债券型 证券投资基金、中银研
究精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ，同 时管 理着 多个特 定客 户资 产管 理投 资组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
甘霖
本基金 的基 金
经理、 中银 消
费主题 股票 基
金基金 经理 、
中银优 秀企 业
股票基 金基 金
经理、 公司 权
2010-02-11 - 20
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资
部副总经理，董事(Director) ，工
商 管 理 硕 士 。 曾 任 武 汉 证 券 公 司
交易部 经理 。2004 年 加入 中银基
金管理 有限 公司 ，2007 年 8 月至
2014 年 1 月 任中 银收 益基 金基金
经理，2010 年 2 月至 今任 中银蓝中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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益投资 部副 总
经理
筹基金 基金 经理 ，2012 年 7 月至
2014 年 1 月 任中 银主 题策 略基金
基金经 理，2013 年 4 月至 今任中
银 消 费 主 题 股 票 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 1 月 至今 任中 银优 秀企业
股票基 金基 金经 理。 具有 20 年证
券从业 年限 。 具 备基 金从 业资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决
定确定 的聘 任日 期， 基金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律 、法规和公司制度执行投 资交易，本报告期内公司 整体公平交易制度执行中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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情况良 好， 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。
本报告 期内 ， 本 公司 通过 对公司 管理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票、 债券 ）
的收益 率差 异进 行分 析 ， 并对连 续四 个季 度的 不同 时间窗 下 （日 内 、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ， 对其 进 行了 95% 置 信区 间， 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检
验，结合该时间窗下组合 互相之间的模拟输送金额 、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在
不公平交易或利益输送的 可能。结果表明，本报告 期内公司对各投 资组合公 平对待，不存在利益输
送的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1.宏观 经济 分析
刚刚过 去 的 2014 年 ， 主 要 经济体 出现 明显 分化 ， 各 国货币 政策 也分 化明 显。 美国经 济强 势复 苏
趋势延续，就业市场持续 改善，通胀先升后降，美 联储逐步退出量化宽松， 货币政策开始逐步正常
化。欧洲经济重新陷入通 缩困境，欧央行被迫考虑 量化宽松。在大宗商品价 格回落、美元走强及全
球经济 复苏 乏力 的共 同影 响下， 多数 国家 加入 降息 等宽松 货币 政策 行列 。
从国内具体情况看，宏观 经济步入微通缩周期，经 济增速呈现托底式下滑。 由于内需不足，原
油价格回落，工业品出厂 价格持续回落，通缩压力 加大；居民通胀水平也呈 现稳步回落态势。在此
背景下，稳定经济区间运 行，以调结构、促 改革释 放经济增长动力成为共识 ，积极的财政政策和稳
健的货币政策内涵与以往 也有所不同，宏观经济调 控方式、宏观经济指标与 实体经济相互关系都发
生变化 ， 经济 环境 和政 策 方式进 入新 常态 ， 央行 在 11 月 21 日启 动降 息 。2015 年 ，宏 观调 控思 路仍
将延续 ，经 济增 速目 标区 间或将 下移 ，经 济仍 将呈 现托底 式下 滑。
2.行情 回顾
上半年市场对宏观经济的 向下趋势预期比较明朗， 市场在一季度出现了较大 幅度的调整。市场
热点集中在代表经济转型 的创业板和中小板。下半 年随着国家稳经济促改革 的措施逐步推进，降低
社会融 资成 本的 力度 加大 ， 推 出 “ 一带 一路 ” 政策 ， 尤 其是 11 月 21 日启 动降 息 ， 大 市值 券商 、 保险 、
银行， 建筑 行业 股票 等出 现了大 幅上 涨。 指数 出现 了较大 的涨 幅。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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3.运行 分析
报告期内，本基金上半年 采取了防御的操作策略， 主要增持医药，消费和中 型蓝筹公司。在加
息后，增配了银行，保险 ，券商，建筑和钢铁有色 等权重股，保持基金整体 配置的均衡性。从效果
看，对四季度业绩起到了 较好的贡献。但从全年的 角度看，对互联网金融和 新经济行业的投资力度
不大， 降低 了基 金的 收益 率。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2014 年 12 月 31 日 为止， 本基 金的 单位 净值 为 1.225 元， 本基 金的 累 计单位 净值 为 1.245
元。报 告期 内本 基金 份额 净值增 长率 为 18.59% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 31.20% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 美国 经济 有望 继续复 苏， 欧元 区面 临着 宽松制 约。 而国 内经 济四 季度回 落速 度放 缓，
国家的 “ 一 带一 路 ” 策 略的 逐步落 地， 以及 一系 列增 投资稳 增长 措施 ，加 上 2015 年改 革力 度的 推进 ，
经济有 望企 稳。 在改 革预 期加强 ， 利 率逐 步下 行， 货 币政策 宽松 这样 的组 合下 ， 股市 有望 继续 表 现 。
新的一 年随 着 2015 年改 革 创新推 进以 及投 融资 市场 的改革 措施 推进 ， 市场 的结 构性行 情 会 演绎
的明显。本基金将继续布 局金融地产、服务消费、 节能环保、和移动互联网 方向的投资机会，并结
合基本 面选 择业 绩良 好、 估值合 理的 优质 股票 ，同 时关注 改革 推进 带来 的投 资机会 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由投资管 理部、风险管理部、基
金运营部、法律合规部和 信息披露相关人员担任委 员会委员。估值委员会委 员具备应有的经验、专
业胜任能力和独立性，分 工明确，在上市公司研究 和估值、基金投资、投资 品种所属行业的专业研
究、估值政策、估值流程 和程序、基金的风险控制 与绩效评估、会计政策与 基金核算以及相关事项
的合法合规性审核和监督 等各个方面具备专业能力 和丰富经验。估值委员会 严格按照工作流程诚实
守信、勤勉尽责地讨论和 决策估值事项。日常估值 项目由基金运营部严格按 照新会计准则、证监会
相关规定和基金合同关于 估值的约定执行。当经济 环境和证券市场发生重大 变化时，针对特殊估值
工作，按照以下工作流程 进行：由公司估值委员会 依据行业协会提供的估值 模型和行业做法选定与
当时市 场经 济环 境相 适应 的估值 模型 并征 求托 管行 、 会计师 事务 所的 相关 意见 ， 由运营 部做 出提 示 ，
风险管 理部 相关 人员 对其 潜在估 值调 整对 前一 估值 日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 ％ 以上 进 行中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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测算，并对确认产生影响 的品种根据前述估值模型 、估值流程计算提供相关 投资品种的 公允价值以
进行估值处理，待清算人 员复核后，将估值结果反 馈基金经理，并提交公司 估值委员会。其他特殊
情形，可由基金经理做出 提示，并由研究员提供估 值研究报告，交估值委员 会审议，同时按流程对
外公布 。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.7.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金合 同， 在符 合有 关基金 分红 条件 的前 提下 ， 本基 金收 益每 年最 多分 配 6 次， 每 次基 金
收益分 配比 例不 低于 截至 收益分 配基 准日 可供 分配 利润 的 30% 。
本报告 期期 末可 供分 配利 润为 124,823,703.94 元， 未进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二 百人或者基金资产
净值低 于五 千万 元情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
第 12 页共 32 页
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
徐
艳
许 培菁 签字 出具 了安 永华明 （2015 ） 审字 第 61062100_B10 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 中银 蓝筹 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 20,716,667.81 61,221,584.16
结算备 付金
1,128,208.80 1,012,854.95
存出保 证金
164,433.76 348,194.49
交易性 金融 资产 7.4.7.2 620,776,913.85 1,045,309,484.78
其中： 股票 投资
512,599,216.41 796,075,484.78
基金投 资
- -
债券投 资
108,177,697.44 249,234,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 40,500,260.75 -
应收证 券清 算款
- 148,228,248.73
应收利 息 7.4.7.5 1,195,802.95 5,764,586.04
应收股 利
- -
应收申 购款
149,227.25 11,953.84 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
第 13 页共 32 页
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
684,631,515.17 1,261,896,906.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,117,741.41 1,791,369.90
应付管 理人 报酬
881,058.85 1,530,852.59
应付托 管费
146,843.15 255,142.11
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 691,526.09 633,647.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 98,215.28 209,088.60
负债合计
4,935,384.78 4,420,100.41
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 554,872,426.45 1,217,113,424.31
未分配 利润 7.4.7.10 124,823,703.94 40,363,382.27
所有者权益合计
679,696,130.39 1,257,476,806.58
负债和所有者权益总 计
684,631,515.17 1,261,896,906.99
注：报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.225 元， 基金 份额 总额 554,872,426.45 份。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 中银 蓝筹 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
一、收入
151,801,151.59 191,165,177.28
1. 利息 收入
8,219,715.13 10,798,863.62
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 621,054.15 1,135,036.10
债券利 息收 入
7,166,514.73 8,901,780.83
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
432,146.25 762,046.69
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
99,215,447.94 229,058,523.02
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 92,364,988.46 219,935,518.11
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,252,802.25 1,980,008.76
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 5,597,657.23 7,142,996.15
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.16 44,042,233.90 -48,994,991.15
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 323,754.62 302,781.79
减：二、费用
20,645,189.74 30,825,083.36
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 13,759,738.61 20,523,953.57
2．托 管费 7.4.10.2 2,293,289.78 3,420,658.90 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 3,760,477.12 6,413,875.65
5．利 息支 出
381,465.09 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
381,465.09 -
6．其 他费 用 7.4.7.19 450,219.14 466,595.24
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号填列）
131,155,961.85 160,340,093.92
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
131,155,961.85 160,340,093.92
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 蓝筹 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,217,113,424.31 40,363,382.27 1,257,476,806.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 131,155,961.85 131,155,961.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-662,240,997.86 -46,695,640.18 -708,936,638.04
其中：1.基 金申 购款 15,014,099.57 1,516,525.80 16,530,625.37
2.基金 赎回 款 -677,255,097.43 -48,212,165.98 -725,467,263.41
四、本期向基金份额持 - - - 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
554,872,426.45 124,823,703.94 679,696,130.39
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,783,168,248.79 -127,160,066.92 1,656,008,181.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 160,340,093.92 160,340,093.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-566,054,824.48 7,183,355.27 -558,871,469.21
其中：1.基 金申 购款 367,417,897.20 19,623,010.18 387,040,907.38
2.基金 赎回 款 -933,472,721.68 -12,439,654.91 -945,912,376.59
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,217,113,424.31 40,363,382.27 1,257,476,806.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：乔炳 亚， 会计 机构 负责 人：乐 妮 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “ 本基 金”) ， 系经 中国 证券监 督管 理委 员
会（以下简称 “ 中国 证监会 ” ）证监许可[2009]1425 号 文《关于核准中银 蓝筹精 选灵活配置混合 型证
券投资基金募集的批复》 的核准，由基金管理人中 银基金管理有限公司向社 会公开发行募集，基金
合同 于 2010 年 2 月 11 日 正式生 效， 首次 设立 募集 规模 为 6,183,631,055.91 份 基金份 额。 本基 金为 契
约型开放式，存续期限不 定。本基金的基金管理人 为中银基金管理有限公司 ，注册登记机构为中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，基 金托 管人 为招 商银 行股 份 有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行、上市 的股票、债券、货
币市场 工具 、权 证、 资产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率× 60%+ 上 证国 债指 数收 益率× 40% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 在具体会计 核
算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证 券投 资基金信 息披 露管理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金
信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用 若 干修 订后/ 新会 计准 则
2014 年 1 至 3 月 ，财 政部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计 量》 、 《企业 会计 准则
第 40 号—— 合 营安 排》 和 《企业 会计 准则 第 41 号—— 在其 他主 体中 权益 的披 露》 ； 修 订了 《企 业 会
计准则 第 2 号—— 长 期股 权投资 》 、 《 企业 会计 准则 第 9 号—— 职工 薪酬 》 、 《 企 业会计 准则 第 30 号 ——
财务报 表列 报》 和 《 企业 会计准 则 第 33 号—— 合 并 财务报 表》 ； 上 述 7 项会 计 准则均 自 2014 年 7 月
1 日起 施行 。2014 年 6 月 ， 财政 部修 订了 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 ， 在 2014 年度
及以后 期间 的财 务报 告中 施行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2014 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2014 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基 础。 上述 会计 准则 的变 化对 本财务 报表 无重
大影响 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基 础。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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企业及金融机构在向 基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
个人从 公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
中银国 际证 券有 限责 任公 司(“ 中银 证券 ”) 受中国 银行 重大 影响 、基 金销售 机构
中银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 全资 子公 司
注：1 、报 告期 内， 基金 管 理人子 公司 中银 资产 管理 有限公 司 于 2014 年 9 月 正 式成立 ，基 金管 理人
持有 其 100% 股份 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
中银证 券 23,033,934.44 0.99% 519,981,808.91 12.88%
7.4.8.1.2 权证交易 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
中银证 券 - - 156,000,000.00 6.47%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中银证 券 20,970.12 1.00% 20,970.12 3.05%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中银证 券 466,557.85 12.88% - -
注：1 、本 基金 上年 度可 比 期间无 应支 付关 联方 的佣 金。
2、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算 ， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和 由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。 该类 佣金协 议的 服务 范围 还包 括佣金 收取 方为 本基 金
提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关联方报酬 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,759,738.61 20,523,953.57
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,146,700.73 3,672,821.30
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,293,289.78 3,420,658.90
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 20,716,667.81 592,874.76 61,221,584.16 1,072,883.47
合计 20,716,667.81 592,874.76 61,221,584.16 1,072,883.47
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登
记结算 有限 责任 公司 ， 2014 年度 获得 的利 息收 入为 人民 币 24,202.15 元(2013 年度 ： 人 民币 48,457.20
元) ，2014 年 末结 算备 付金 余额为 人民 币 1,128,208.80 元(2013 年 末： 人民 币 1,012,854.95 元) 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未发 生在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300315 掌趣科 技 2014-07-14
重大事 项停
牌
19.59 2015-02-16 17.41 225,897 2,596,264.70 4,425,322.23 -
600126 杭钢股 份 2014-12-17
重大资 产重
组
6.11 - - 2,000,141 9,273,648.48 12,220,861.51 -
注：掌 趣科 技 于 2013 年 8 月 14 日非 公开 发行 限售 流 通股 212,875,622 股 ，该 部分限 售流 通股 应于
2014 年 8 月 15 日上 市流 通，但 由于 重大 资产 重组 事项， 掌趣 科技 于 2014 年 7 月 14 日停 牌， 截至
2014 年 12 月 31 日 仍 未复牌 。 掌趣 科技于 2015 年 2 月 16 日 复牌 并于 2015 年 2 月 17 日发 布公 告 ，
2013 年 8 月 14 日发 行的 限售流 通股 于 2015 年 2 月 26 日可 上市 流通 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2014 年 12 月 31 日止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的 债 券 。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
银行存款、结算备付金、 存出保证金、应收款项以 及其他金融负债因其剩余 期限不长，公允价值与
账面价 值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于第 一
层次的 余额 为人 民 币 523,954,730.11 元， 属于 第二 层 次的余 额为 人民 币 96,822,183.74 元， 无属 于第
三层次 的余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
本基金 以报 告期 初作 为确 定金融 工具 公允 价值 层次 之间转 换的 时点 。
2014 年 度 ， 对 于 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 ， 由 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 的 投 资 的 金 额 为 人 民 币
33,934,290.72 元 ，由 第二 层次转 入第 一层 次的 投资 的金额 为人 民 币 25,281,421.11 元。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值期 初金 额和 本期 变动 金额
本基金于本报告期初未持 有公允价值归属于第三层 次的金融工具，本基金本 报告期及上年度可比期
间未发 生第 三层 次公 允价 值转入 转出 情况 。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2015 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 512,599,216.41 74.87
其中： 股票 512,599,216.41 74.87
2 固定收 益投 资 108,177,697.44 15.80
其中： 债券 108,177,697.44 15.80
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 40,500,260.75 5.92
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,844,876.61 3.19
7 其他各 项资 产 1,509,463.96 0.22
8 合计 684,631,515.17 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
24,662,870.07 3.63
C 制造业 216,959,452.34 31.92
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- - 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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E 建筑业 15,239,525.96 2.24
F 批发和 零售 业
28,116,163.66 4.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,178,338.00 0.91
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
24,857,167.43 3.66
J 金融业
176,901,417.61 26.03
K 房地产 业
12,546,140.00 1.85
L 租赁和 商务 服务 业
7,138,141.34 1.05
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 512,599,216.41 75.42
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601318 中国平 安 523,323 39,097,461.33 5.75
2 601601 中国太 保 1,180,782 38,139,258.60 5.61
3 601328 交通银 行 5,193,900 35,318,520.00 5.20
4 603288 海天味 业 578,800 23,123,060.00 3.40
5 600998 九州通 1,218,426 22,016,957.82 3.24
6 000001 平安银 行 1,215,900 19,259,856.00 2.83
7 600000 浦发银 行 1,192,500 18,710,325.00 2.75
8 600887 伊利股 份 648,944 18,579,266.72 2.73
9 600594 益佰制 药 465,962 15,549,151.94 2.29
10 600276 恒瑞医 药 398,516 14,936,379.68 2.20
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 46,797,783.93 3.72
2 603288 海天味 业 41,423,581.25 3.29
3 601601 中国太 保 39,726,212.80 3.16
4 600998 九州通 33,219,382.47 2.64
5 300133 华策影 视 25,507,933.40 2.03
6 601328 交通银 行 24,525,680.41 1.95
7 600016 民生银 行 23,369,154.00 1.86
8 000002 万
科Ａ 22,219,066.33 1.77
9 002317 众生药 业 20,407,834.05 1.62
10 601166 兴业银 行 17,176,545.33 1.37
11 600389 江山股 份 16,959,450.67 1.35
12 002385 大北农 16,794,355.24 1.34
13 002477 雏鹰农 牧 16,638,287.31 1.32
14 300182 捷成股 份 16,232,199.64 1.29
15 601668 中国建 筑 15,997,616.81 1.27
16 002364 中恒电 气 14,674,046.58 1.17
17 601888 中国国 旅 14,192,923.43 1.13
18 300168 万达信 息 14,050,064.10 1.12
19 000001 平安银 行 14,042,954.19 1.12
20 300003 乐普医 疗 13,795,174.22 1.10
注：“ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002004 华邦颖 泰 72,509,883.83 5.77
2 002051 中工国 际 43,011,784.90 3.42
3 300058 蓝色光 标 38,727,921.03 3.08
4 603288 海天味 业 38,192,305.94 3.04
5 300315 掌趣科 技 37,007,991.55 2.94
6 600887 伊利股 份 34,875,553.08 2.77
7 600109 国金证 券 32,289,926.56 2.57
8 002038 双鹭药 业 31,867,450.66 2.53 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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9 002317 众生药 业 29,629,446.55 2.36
10 300115 长盈精 密 24,966,907.30 1.99
11 002250 联化科 技 24,343,080.99 1.94
12 300157 恒泰艾 普 24,103,690.30 1.92
13 600518 康美药 业 23,771,039.81 1.89
14 600016 民生银 行 23,699,792.18 1.88
15 600686 金龙汽 车 23,489,797.95 1.87
16 300071 华谊嘉 信 23,310,630.31 1.85
17 600332 白云山 22,960,067.39 1.83
18 601318 中国平 安 22,479,293.51 1.79
19 601888 中国国 旅 20,072,294.86 1.60
20 601989 中国重 工 19,166,727.93 1.52
注：“ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 977,516,359.64
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,396,101,279.77
注： " 买入股 票成 本" 、 " 卖出股票 收入" 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关交
易费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,176,000.00 11.80
其中： 政策 性金 融债 80,176,000.00 11.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 28,001,697.44 4.12
8 其他 - - 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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9 合计 108,177,697.44 15.92
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 140444 14 农发 44 800,000 80,176,000.00 11.80
2 128009 歌尔转 债 226,280 28,001,697.44 4.12
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
8.11.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
164,433.76
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,195,802.95
5 应收申 购款
149,227.25
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,509,463.96
8.12.4 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
14,066
39,447.78 61,653,318.18 11.11% 493,219,108.27 88.89% 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 75,128.33 0.0135%
注：本 报告 期末 ，基 金管 理人高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本基 金份 额总 量的 数
量区间 为 0 ；本 基金 基金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 2 月 11 日) 基 金份 额总 额 6,183,631,055.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,217,113,424.31
本报告 期 基 金总 申购 份额 15,014,099.57
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 677,255,097.43
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 554,872,426.45
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2014 年 11 月 14 日 ， 本 基 金托管 人发 布 《 关于 招商 银行股 份有 限公 司姜 然基 金托管 人高 级管 理
人员任 职资 格及 吴晓 辉离 任的公 告》 ， 吴 晓辉 同志 不 再担任 招商 银行 股份 有限 公司总 行资 产托 管部 总
经理职 务； 聘任 姜然 同志 为招商 银行 股份 有限 公司 总行资 产托 管部 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金财 产、 基金 管理 业务 、基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 ，报告期内 本基金应支付 给会计师事务所的
报酬 为 80,000.00 元 ，目 前 事务所 已为 本基 金提 供审 计服务 的连 续年 限 为 2 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投证 券 1 458,375,765.06 19.66% -
41,730,41
4.00%
-
兴业证 券 1 455,754,626.03 19.55% -
40,329,71
4.00%
-
民生证 券 1 399,348,776.32 17.13% -
35,338,45
8.00%
-
长江证 券 1 341,953,853.11 14.67% -
31,131,38
9.00%
-
国信证 券 1 188,509,163.30 8.09% -
16,681,20
8.00%
-
宏源证 券 1 130,815,085.44 5.61% -
11,575,85
1.00%
-
瑞银证 券 1 130,145,032.76 5.58% -
11,848,38
3.00%
-
国泰君 安 2 102,774,993.72 4.41% -
9,356,572
.00%
-
华泰证 券 2 39,794,369.07 1.71% -
3,521,420
.00%
-
广发证 券 1 35,308,536.00 1.51% -
3,214,517
.00%
-
光大证 券 1 25,232,131.60 1.08% -
2,297,115
.00%
-
中银证 券 2 23,033,934.44 0.99% -
2,097,012
.00%
-
方正证 券 1 - - - - - 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
第 32 页共 32 页
渤海证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问题 的
通知》 （证 监基 字[1998]29 号） 及《 关于 完善 证券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》 （证 监
基金字[2007]48 号 ）有 关 规定， 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准主要 包括 ：券 商基 本
面评价 （财 务状 况、 经营 状况） 、券 商研 究机 构评 价（报 告质 量、 及时 性和 数量） 、券 商每 日信 息
评价（ 及时 性和 有效 性） 和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程
序：首 先根 据租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根
据评分 高低 进行 选择 基金 专用交 易单 元并 与其 签订 交易单 元租 用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
11.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建 投证 券 476,760.00 1.73% 795,000,000.00 47.46% - -
兴业证 券 27,043,634.65 98.27% - - - -
长江证 券 - - 830,000,000.00 49.55% - -
光大证 券 - - 50,000,000.00 2.99% - -
中银基金管理有限公 司
二〇一五年三月二十 七日
