长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
1
长安沪深300非周期行业指数证 券投资基金2014 年年 度报告 摘要
2014 年12月31日
基金管理 人：长安基金管理有限 公司
基金托管 人：广发银行股份有限 公司
送出日期 ：2015年3月27日
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
2
§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司 （以下简称： 广发银行） 根据本基 金合同规定， 于
2015 年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经会计师事务所审计。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
基金简称 长安沪深300非周期
基金主代码 740101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月25日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,936,569.95
2.2 基 金产品说明
投资目标
本基金为股票型指数基金， 力求通过对沪深300非周期
行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础
上， 为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数
的有效工具。
投资策略
本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深
300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投
资组合，进行被动指数化投资。
业绩比较基准
沪深300 非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率
（税后）*5%
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期
收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，
属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
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2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 李永波 李春磊
联系电话
021-20329761
010-65169830
电子邮箱 lichunlei@cgbchina.com.cn
liyongbo@changanfunds.com
客户服务电话 400-820-9688 400-830-8003
传真 021-50598018 010-65169555
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.changanfunds.com
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013 年
2012年6月25日
-2012年12 月31
日
本期已实现收益 1,709,516.86 8,194,448.63 -7,898,364.40
本期利润 10,843,685.82 5,052,776.95 -3,287,320.13
加权平均基金份额本期利润 0.3642 0.0951 -0.0167
本期加权平均净值利润率 35.39% 9.09% -1.71%
本期基金份额净值增长率 24.78% 4.05% 1.20%
3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013 年末 2012年末
期末可供分配利润 2,569,817.22 1,572,528.57 -4,687,939.25
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期末可供分配基金份额利润 0.0572 0.0527 -0.0366
期末基金资产净值 54,982,356.29 31,400,289.43 129,560,742.05
期末基金份额净值 1.224 1.053 1.012
3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013 年末 2012年末
基金份额累计净值增长率 31.39% 5.30% 1.20%
注：1 、 本期 已实 现收 益是 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含 公允价 值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3、对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 19.66% 1.25% 20.39% 1.27% -0.73% -0.02%
过去六个月 36.87% 1.04% 38.09% 1.05% -1.22% -0.01%
过去一年 24.78% 1.05% 27.22% 1.07% -2.44% -0.02%
自基金合同生效日起
至今（2012年06月25
日-2014 年12月31 日）
31.39% 1.08% 25.76% 1.13% 5.63% -0.05%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪深300 非周 期行 业 指数收 益率*95% ＋活 期存 款利率 （税 后）*5%
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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长安沪深300 非周期 基金基准
2012-06-25 2012-10-30 2013-03-13 2013-07-23 2013-12-03 2014-04-15 2014-08-20 2014-12-31
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
注：根 据基 金合 同的 规定, 自基金 合同 生效 之日 起6 个 月内基 金各 项资 产配 置比 例需符 合基 金合 同要
求。本 基金 在建 仓期 结束 后，各 项资 产配 置比 例已 符合基 金合 同有 关投 资比 例的约 定。
3.2.3 自基金合同生 效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
长安沪深300 非周期 基金基准
2012 年 2013 年 2014 年
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
注： 本基 金合 同生 效日 为2012 年6 月25 日 ， 合 同生 效 当年按 实际 存续 期计 算 ， 不按整 个自 然年 度进 行
折算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
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2014 年 0.750 1,396,167.68 154,129.09 1,550,296.77
合计 0.750 1,396,167.68 154,129.09 1,550,296.77
注：本 基金 前两 个报 告期 内未进 行利 润分 配， 本报 告期内 进行 过1 次利 润分 配 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长安基金管理有限公司成立于2011 年9月5日， 公司的股东分别为： 长安国际信托股
份有限公司、 上海恒嘉美联发展有限公司、 五星控股集团有限公司、 兵器装备集团财务
有限责任公司。
目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理3只开放式证券投资基金，基本
情况如下：
1 、长安宏观策略股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2012 年3月9日
投资目标： 本基金在宏观策略研判的基础上， 通过强化配置景气行业及精选基本面
良好、 成长性突出的上市公司， 在有效控制风险的前提下， 力争实现基金资产的长期稳
定增值。
2 、长安货币市场证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2013 年1月25日
投资目标：本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，
力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。
3 、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金动作方式：契约型开放式
成立日期：2014 年5月7日
投资目标： 本基金通过把握宏观经济转折点， 灵活配置权益类资产和固定收益类资
产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
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任职日期 离任日期
王磊
本基金
的基金
经理
2012年6月
25日
2014 年8月
22日
7年
吉林大学经济学硕士。曾
任中邮创业基金管理有限
公司战略发展部副总经
理、国金通用基金管理有
限公司筹备期研究员等
职。 2011年8月加入长安基
金管理有限公司，曾任基
金经理助理、基金经理、
研究部副总经理等职。
雷宇
本基金
的基金
经理
2014年8月
22日
－ 14年
中国人民大学经济学硕
士。曾任中国技术进出口
总公司项目经理、 研究员，
上海中技投资顾问有限公
司研究员、投资经理，通
用技术集团投资管理有限
公司投资经理、投资部副
总监，国金通用基金管理
有限公司筹备期基金经理
助理、风险管理部负责人
等职。 2011年8月加入长安
基金管理有限公司，曾任
基金经理助理、基金投资
部副总经理，现任长安基
金联席投资总监、长安宏
观策略股票型证券投资基
金、长安产业精选灵活配
置混合型发起式基金及长
安沪深300非周期行业指
数证券投资基金基金经
理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期均指 公司 做出 决定 后正 式对外 公告 之日 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
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4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 、 基金合 同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
在本报告期内， 本基金严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，
投资管理和交易执行相隔离， 实行集中交易制度， 公平对待所管理的所有基金和投资组
合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念， 设置合理的组织架构和科学的投资决策体系， 确
保投资、 研究、 交易各 个环节的独立性。 同时， 建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库， 共享研究成果， 在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下， 保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中采用公平交易模块， 保证公平交
易的严格执行。 对异常交 易的监控包括事前、 事中和事后三个环节， 并经过严格的报告
和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
在本报告期内，作为被动型指数基金，长安沪深300非周期行业指数基金严格恪守
本基金的投资理念和投资目标， 努力实现对基准的 有效跟踪。 在基金运作期间， 本基金
管理人按照基金合同的要求， 坚持指数化投资策略， 通过运用定量分析的手段， 分析和
应对导致基金跟踪误差的因素，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年12 月31日，本基金份额净值为1.224元。报告期内，本基金份额净值增
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
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长率为24.78%，同期业绩基准增长率为27.22%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
本基金为被动式指数型基金， 基金管理人将按照基金合同的要求， 坚持指数化投资
策略， 通过运用定量分析的手段， 分析和应对导致基金跟踪误差的因素， 继续努力将基
金的跟踪误差控制在较低水平。
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况
本报告期内， 为了保证公司合规运作、 加强内部控制、 防范经营风险、 保障基金份
额持有人的利益， 监察稽核人员按照独立、 客观、 公正的原则， 依据国家相关法律法规、
基金合同和管理制度， 采用例行检查与专项检查、 定期检查和不定期检查有机结合的方
式， 对公司内控制度的合法性和合规性、 执行的有效性和完整性、 风险的防范和控制等
进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，
及时呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内
部监察部门培训相结合的方式， 多次组织全体员工开展 《证券投资基金法》 、 《证券投
资基金销售管理办法》 及其配套法规、 公司内控制度等的学习。 通过上述学习宣传活动，
使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，
确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则 ，以充分维护基金持有人的利益。
（2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、
保护基金份额持有人利益为目标， 建立、 健全了组织结构和运行机制， 明确界定董事会、
监事会职责范围， 认真贯彻了独立董事制度， 重大经营决策的制定都征得了所有独立董
事的同意， 保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥， 保证了各项重大决
策的客观公正。
（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作
的要求， 对现有的规章制度体系不断进行完善， 对经营管理活动的决策、 执行和监督程
序进行规范， 明 确不同决策层和执行层的权利与责任， 细化研究、 投 资、 交易等各项工
作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、 有效的估值政策和程序， 清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
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采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
除了投资总监外， 其他基金经理不参与估值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种，
基金经理可以提供估 值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金于2012 年6月25日成立， 根据 《基金合 同》 有关规定"本基金 收益每年最多分
配12次， 每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%"。 截至2014
年12月31日，本基金进行过1次利润分配。
4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
报告期内， 受本基金所跟踪的标的指数的表现及持有人赎回等影响， 本基金存在资
产净值连续二十个工作日低于五千万元的情况， 基金管理人已持续关注并已采取适当措
施。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安沪深300 非周
期行业指数证券投资基金 （以下称"本基金"） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金
法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 完全尽职尽责地履行了应
尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督， 对基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未
发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 投资组合报告等数据真实、 准确
和完整。
§6
审 计报告
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
报告截止日：2014 年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013 年12月31日
资 产：
银行存款 4,907,796.83 2,924,496.43
结算备付金 194,005.68 18,538.30
存出保证金 12,683.65 13,482.25
交易性金融资产 51,805,779.85 29,653,786.81
其中：股票投资 51,805,779.85 29,653,786.81
基金投资
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 1,476.86 649.65
应收股利 － －
应收申购款 76,864.87 789.05
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 56,998,607.74 32,611,742.49
负债和所 有者权益 本期末 上年度末
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2014年12月31日 2013 年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 861,988.43 66,978.91
应付管理人报酬 47,082.53 27,703.20
应付托管费 7,062.36 4,155.47
应付销售服务费 － －
应付交易费用 48,180.02 13,774.88
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 1,051,938.11 1,098,840.60
负债合计 2,016,251.45 1,211,453.06
所有者权 益：
实收基金 44,936,569.95 29,827,760.86
未分配利润 10,045,786.34 1,572,528.57
所有者权益合计 54,982,356.29 31,400,289.43
负债和所有者权益总计 56,998,607.74 32,611,742.49
注：报 告截 止日2014 年12 月31日 ，基 金份 额净 值1.224 元， 基金 份额 总额44,936,569.95份。
7.2 利 润表
会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至
上年度可比期间
2013年1月1日至2013
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2014年12月31日 年12月31日
一、收入 11,982,958.45 6,705,247.77
1.利息收入 23,506.15 34,600.42
其中：存款利息收入 23,506.15 34,600.42
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
2,777,892.04 9,687,386.66
其中：股票投资收益 2,344,327.46 8,884,181.17
基金投资收益
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 433,564.58 803,205.49
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
9,134,168.96 -3,141,671.68
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
47,391.30 124,932.37
减：二、 费用 1,139,272.63 1,652,470.82
1．管理人报酬 303,624.04 564,800.44
2．托管费 45,543.52 84,720.03
3．销售服务费 － －
4．交易费用 100,105.07 262,913.35
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5．利息支出 － －
其中： 卖出回购金融资 产支出 － －
6．其他费用 690,000.00 740,037.00
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
10,843,685.82 5,052,776.95
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
10,843,685.82 5,052,776.95
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
29,827,760.86 1,572,528.57 31,400,289.43
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 10,843,685.82 10,843,685.82
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
15,108,809.09 -820,131.28 14,288,677.81
其中：1.基金申购款 61,199,273.09 3,155,887.85 64,355,160.94
2.基金赎回款 -46,090,464.00 -3,976,019.13 -50,066,483.13
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -1,550,296.77 -1,550,296.77
五、期末所有者权益
（基金净值）
44,936,569.95 10,045,786.34 54,982,356.29
项 目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
16
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
128,002,700.63 1,558,041.42 129,560,742.05
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 5,052,776.95 5,052,776.95
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-98,174,939.77 -5,038,289.80 -103,213,229.57
其中：1.基金申购款 2,706,550.29 148,199.22 2,854,749.51
2.基金赎回款
-100,881,490.0
6
-5,186,489.02 -106,067,979.08
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
29,827,760.86 1,572,528.57 31,400,289.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
黄陈
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
李卫
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
欧鹏
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
长安沪深300非周期行业指数基金( 以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会") 《关于核准长安沪深300非周期行业指数基金募集的批复》(证
监许可[2012]130号文)批准，由长安基金管理有限公司(以下称"长安基金公司") 依照
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安沪深300非周期行业指数基
金基金合同》于2012 年5月14日至2012年6月20日公开发售，募集资金总额人民币
277,132,832.76 元， 其中扣除认购费后的有效认购资金人民币277,072,819.54元， 有效
认购资金在募集期间产生利息人民币60,013.22 元， 共折合277,132,832.76 份基金份额。
上述募集资金已经毕马威华 振会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并出具了
KPMG-B(2012)CRNo.0049 号验资报告。基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
17
合同于2012年6月25 日生效。本基金的基金管理人为长安基金公司，基金托管人为广发
银行股份有限公司(以下称"广发银行") 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安沪深300非周期行
业指数基金基金合同》 和 《长安沪深300 非周期行业指数基金招募说明书》 的有关规定，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分
股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一
级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证
券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组
合的比例范围为：沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基
金资产的90%，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过
基金资产净值的100% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 权证占基 金资产净值的比例
为0-3% ，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300非周期行业指数，现金或者到期
日在一年以内的政府债券投资部分为活期存款利率(税后)， 复合业绩比较基准为： 沪深
300非周期行业指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5% 。
根据 《证券投资基金信 息披露管理办法》 ， 本 基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15
日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称" 企业会计准则")的要求编
制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<年
度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012 年11月16日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2014年12 月31日
的财务状况、自2014 年1月1日至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情
况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
18
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制期间为
自2014 年1月1日至2014年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
人民币
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不
同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资
产或金融负债)：本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。
衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负
债列示。 应收款项： 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非
衍生金融资产。 持有 至到期投资： 本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固
定、 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。 可供出售金融资
产： 本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他
类别的金融资产分类为可供出售金融资产。 其他金融负债： 其他金融负债是指除以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易日按公
允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用
直接计入当期损益； 对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或
上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允
价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 应收款项和其他金融负债以
实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和
报酬转移时， 本基金终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均
法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
19
分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影 响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是 ， 同时满足下
列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： 本基金具有抵销已确认金额的法
定权利， 且该种法定权利现在是可执的； 本基金计划以净额结算， 或同时变现该金融资
产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金 赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
20
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累
计亏损)"。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融
资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在债券实际持有
期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现
重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资
产、 衍生金融资产、 交 易性 金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前
一日基金资产净值1.00%的年费率逐日计提。
根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日
基金资产净值0.15% 的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确 认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第三位， 发生时直接计入
基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第三位的， 应采用待摊或预提的方法， 待摊
或预提计入基金损益。
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每
份基金份额享有同等分配权。 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配
次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该 次可供分配利润的20%；若基
金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金收益分配方式分为两种： 现金分
红与红利再投资， 基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投
资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部，是指本基金同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常
活动中产生收入、 发生费用；(2)本基金的管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，
以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的， 则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时 采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 本基金参考 《 中国证券业协会基金估值工作小组关于停
牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票， 中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称"
《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》")， 若在证券交
易所挂牌的 同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交易天
数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
22
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据 《证券投资基金执行<企业会计准则>估值
业务及份额净值计价的通知》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市
场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算 有限责
任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生过重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]102 号文 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]103号文 《关
于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利
有关个人所得税政策的补充通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花
税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本
基金适用的 主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，
暂按25% 计入应纳税所得额， 适用20%的税率计征个人所得税， 实际税负为5%， 由上市公
司在向基金派发股息、 红利时代扣代缴个人所得税， 暂不征收企业所得税。 基金在股权
登记日后转让股票时， 中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额， 超过已扣缴
税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公
司。 具体实际税负为： 股东的持股期限在1个月以内 （含1个月） 的 ， 其股息红利所得全
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
23
额计入应纳税所得额， 实际税负为20%； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的， 暂减按
50%计入应纳税所得额， 实际税负为10% ； 持股期限超过1年的， 暂减按25%计入应纳税所
得额，实际税负为5%。
(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关系
7.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
报告期内,本基金的基金管理人长安基金管理有限公司原股东上海美特斯邦威服饰
股份有限公司将其持有的本公司33%股权转让给上海恒嘉美联发展有限公司，原股东上
海磐石投资有限公司将其持有的本公司18%股权转让给五星控股集团有限公司。该股权
转让公告已于2014 年8月12日在指定报刊和网站披露。
7.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购 交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
24
本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31 日
上年度可比期间
2013 年1月1日至2013年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
303,624.04 564,800.44
其中： 支付销售机构的
客户维护费
90,347.45 166,800.29
注：1、 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1.0% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值×1.0% / 当年 天数 。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的相 关费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费
用项目 。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31 日
上年度可比期间
2013 年1月1日至2013年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
45,543.52 84,720.03
注： 支付 基金 托管 人的 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.15% 的年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值×0.15%/ 当 年天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金本报告期内基金管理人没有投资本基金的情况。
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
25
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014年12月31 日
上年度末
2013年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
长安基金公司
高级管理人员
30,845.80 0.07%
注：本 基金 本报 告期 内其 他关联 方没 有投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014 年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行股份
有限公司
4,907,796.83 22,697.51 2,924,496.43 32,406.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 广发 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未参与关联方承销证券的买卖。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2014 年12月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
根据 《证券发行与承销管理办法(2012 年修订)》 ， 证券投资基金参与网下配售， 可
与发行人、 承销商自主约定网下配售股票的持有期限。 持有期自公开发行的股票上市之
日起计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金通过网上申购
获配的新股， 从新股获配日至该新股上市日期间， 为流通受限制而不能自由转让的资产。
此外， 基金还可作为特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
26
范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
于2014年12月31日，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单
位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60033
2
白云
山
2014-
12-03
重大事项
27.11
2015-
01-13
29.82 9,263
279,169.0
6
251,119.9
3
60066
4
哈药
股份
2014-
12-31
重大事项 8.68
2015-
02-17
9.45
15,43
1
112,694.6
4
133,941.0
8
60121
6
内蒙
君正
2014-
11-28
重大事项 10.44
2015-
01-07
11.10 9,242 68,358.15 96,486.48
00000
9
中国
宝安
2014-
12-29
重大事项 12.95
2015-
01-07
13.88
20,36
3
228,895.7
7
263,700.8
5
00041
3
东旭
光电
2014-
11-25
重大事项 7.67
2015-
01-28
8.44
10,94
9
83,186.99 83,978.83
00088
3
湖北
能源
2014-
11-18
重大事项 6.43
－
40,52
4
189,694.6
0
260,569.3
2
注：本 基金 截至2014 年12 月31日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 等可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
27
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：
直接( 比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第一层级中的市场报
价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础
确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为50,715,983.36 元，属于第二层级的余额为1,089,796.49 元，无属于第三层级的余
额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变
动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 51,805,779.85 90.89
其中：股票 51,805,779.85 90.89
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
28
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 5,101,802.51 8.95
7 其他各项资产 91,025.38 0.16
8 合计 56,998,607.74 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 397,852.32 0.72
B 采矿业 422,547.84 0.77
C 制造业 30,391,372.15 55.27
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,805,590.45 8.74
E 建筑业 5,580,296.59 10.15
F 批发和零售业 2,797,675.77 5.09
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,676,667.19 6.69
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 1,173,772.47 2.13
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 1,013,801.96 1.84
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
29
R 文化、体育和娱乐业 1,024,764.04 1.86
S 综合 521,439.07 0.95
合计 51,805,779.85 94.22
8.2.2
报告期末（积极投资） 按行业分类的股票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
8.3.1 期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601668 中国建筑 195,040 1,419,891.20 2.58
2 000651 格力电器 34,489 1,280,231.68 2.33
3 600887 伊利股份 43,264 1,238,648.32 2.25
4 600519 贵州茅台 6,280 1,190,813.60 2.17
5 600104 上汽集团 47,885 1,028,090.95 1.87
6 601989 中国重工 103,726 955,316.46 1.74
7 601390 中国中铁 89,403 831,447.90 1.51
8 601186 中国铁建 52,958 808,139.08 1.47
9 000333 美的集团 27,950 766,948.00 1.39
10 000800 一汽轿车 50,116 758,756.24 1.38
投资者 欲了 解本 报告 期末 基金投 资的 所有 股票 明细 ，应阅 读登 载于 长安 基金 管理有 限公 司网 站
http://www.changanfunds.com 的年度 报告 正文 。
8.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
30
1 600519 贵州茅台 1,060,457.12 3.38
2 600887 伊利股份 1,017,038.00 3.24
3 000651 格力电器 824,559.72 2.63
4 601668 中国建筑 714,633.00 2.28
5 000800 一汽轿车 702,204.70 2.24
6 600104 上汽集团 643,824.00 2.05
7 002594 比亚迪 590,515.42 1.88
8 601989 中国重工 569,993.00 1.82
9 600900 长江电力 491,276.77 1.56
10 002024 苏宁云商 483,693.00 1.54
11 600089 特变电工 480,414.00 1.53
12 000333 美的集团 441,949.00 1.41
13 600570 恒生电子 427,075.00 1.36
14 000538 云南白药 411,723.36 1.31
15 600050 中国联通 407,377.00 1.30
16 000858 五 粮 液 406,778.82 1.30
17 601390 中国中铁 381,073.00 1.21
18 002415 海康威视 374,832.00 1.19
19 300027 华谊兄弟 370,599.00 1.18
20 600535 天士力 370,318.00 1.18
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 973,491.55 3.10
2 000651 格力电器 766,334.09 2.44
3 601668 中国建筑 743,897.26 2.37
4 600887 伊利股份 607,123.50 1.93
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
31
5 002594 比亚迪 534,439.83 1.70
6 600104 上汽集团 509,422.49 1.62
7 600089 特变电工 453,924.24 1.45
8 000800 一汽轿车 437,300.43 1.39
9 002024 苏宁云商 434,574.42 1.38
10 600900 长江电力 414,938.76 1.32
11 601989 中国重工 392,575.98 1.25
12 000538 云南白药 391,148.32 1.25
13 000858 五 粮 液 361,573.04 1.15
14 601390 中国中铁 335,126.91 1.07
15 600535 天士力 328,737.61 1.05
16 600050 中国联通 313,928.34 1.00
17 000100 TCL 集团 313,410.37 1.00
18 600690 青岛海尔 298,850.92 0.95
19 000063 中兴通讯 295,307.84 0.94
20 600406 国电南瑞 295,288.30 0.94
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 39,805,357.03
卖出股票的收入（成交）总额 29,131,860.41
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
32
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
本基金本报告期未进行股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,683.65
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,476.86
5 应收申购款 76,864.87
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
33
9 合计 91,025.38
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末股票中存在流通受 限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因， 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,248 36,006.87 1,003,144.22 2.23% 43,933,425.73 97.77%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
202,678.70 0.45%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研 0~10
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
34
究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012 年6月25日)基金份额总额 277,132,832.76
本报告期期初基金份额总额 29,827,760.86
本报告期基金总申购份额 61,199,273.09
减：本报告期基金总赎回份额 46,090,464.00
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 44,936,569.95
注：总 申购 份额 包含 红利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 包含 转换 出份 额。
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
1 、2014年4月3日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》 上刊登了 《长安 基金管理有限公司副总经理王健任职公告》 ， 同意王健担任公司
副总经理职务。
2 、2014年4月9日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》 上刊登了 《长安 基金管理有限公司督察长袁明任职公告》 ， 同 意袁明担任公司督
察长职务，总经理黄陈不再代行公司督察长职务。
3 、2014 年11月8日， 在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 上刊登了
《长安基金管理有限公司副总经理离任公告》，同意张淦泉辞去公司副总经理职务。
二、报 告期内基金托管人发生如下重大变动：
1 、本基金托管人于2014年5月5日在《上海证券报》发布公告，由寻卫国先生担任
广发银行股份有限公司资产托管部总经理，原总经理禄金山先生另有任用。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
35
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基
金基金合同生效日起为本基金提供审计服务， 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整,为2014年年度审计费用。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
报告期内无基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1
21,521,586.
39
31.22% 19,593.14 31.22%
中信建投 1
28,206,051.
44
40.92% 25,678.96 40.92%
招商证券 1 0.16 － － －
民生证券 1
11,307,359.
43
16.40% 10,294.27 16.40%
兴业证券 1
7,902,220.1
8
11.46% 7,194.24 11.46%
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
(1)资 力雄 厚， 信誉 良好 ；
(2)财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3)经 营行 为规 范， 在最 近 一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4)内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
长安沪 深300 非 周期 行业 指 数证券 投资 基金2014 年年 度报告 摘要
36
(5)公 司具 有较 强的 研究 能 力， 能及 时、 全面 、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行业
发展趋 势及 证券 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告以 及丰富 全面 的信 息服 务； 能根据 基金 投资 的特 定
要求， 提供 专门 研究 报告 。
选择程 序是 ：根 据对 各券 商提供 的各 项投 资、 研究 服务情 况的 考评 结果 ，符 合席位 券商 标准 的， 由
公司研 究部 提出 席位 券商 的调整 意见 （调 整名 单及 调整原 因） ，并 经公 司批 准。
长安基金 管理有限公司
二〇一五 年三月二十七日
