中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
中 银 行业 优 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年三 月二十 七日中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银优 选混 合
场内简 称 中银优 选
基金主 代码 163807
交易代 码 163807
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 3 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 532,383,559.74 份
基金合 同存 续期
不定 期
2.2 基金产品说明
投资目 标 依托中 国良 好的 宏观 经济 发展形 势和 资本 市场 的高 速成长 ， 投资 于能 够分中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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享中国 经济 长期 增长 的 、 在所属 行业 中处 于领 先地 位的上 市公 司 ， 在 控制
投资风 险的 前提 下， 为基 金投资 人寻 求中 长期 资本 增值机 会。
投资策 略
本基金 的资 产配 置将 贯彻 “ 自上而 下 ” 的策 略， 根据 全 球宏观 形势 、 中国 经
济发展 （包 括经 济运行 周 期变动 、 市 场利 率变化 、 市场估 值、 证券 市场动
态等） ，对基金资产在股票、债券和现金三 大类资产类别间的配置进 行实
时监控 ，并 根据 风险 的评 估和建 议适 度调 整资 产配 置比例 。
本基金将按照 “ 自上而下” 和 “ 自 下 而 上 ” 相结合的方式对各细分行业进行
分类、 排序 和优 选。 通 过 对全球 经济 和产 业格 局的 变化、 国家 经济 政策 取
向、 国内 产业 结构 变动 进 行定性 和定 量的 综合 分析 ， 把 握行 业基 本面 发展
变化的 脉络 ，评 估行 业的 相对优 势， 从而 对行 业进 行优选 。
业绩比 较基 准
本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 为沪深 300 指 数； 债券 投资 部分 的业
绩比较 基准 为中 信标 普国 债指数 。
本 基 金 的 整 体 业 绩 基 准 ＝ 沪 深 300 指数× 65% + 中 信 标 普 国 债 指 数
× 35% 。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益和 风险 水平 低于 股票型 基金 ， 高于 债券
型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 程明 蒋松云
联系电 话 021-38834999 010-66105799
电子邮 箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.bocim.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 63,300,790.91 58,883,582.02 -16,051,205.75
本期利 润 107,682,603.76 88,324,584.01 20,717,107.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3230 0.2231 0.0356
本期基 金份 额净 值增 长率 30.09% 17.41% 5.22%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2809 0.1316 -0.0362
期末基 金资 产净 值 736,047,980.61 274,574,313.46 582,851,698.74
期末基 金份 额净 值 1.3826 1.1316 0.9638
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。期 末可供 分配 收益 ，采 用
期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为 期末 余额） ，即 如果 期末 未
分配利 润（ 报表 数， 下同 ）的未 实现 部分 为正 数， 则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 的
已实现 部分 ，如 果期 末未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.05% 1.30% 27.96% 1.07% -23.91% 0.23%
过去六 个月 17.58% 1.08% 39.31% 0.86% -21.73% 0.22%
过去一 年 30.09% 1.15% 34.33% 0.79% -4.24% 0.36%
过去三 年 60.71% 1.16% 37.05% 0.84% 23.66% 0.32%
过去五 年 40.68% 1.12% 8.08% 0.88% 32.60% 0.24% 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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自基金 合同 生
效起至 今
73.57% 1.13% 35.66% 0.95% 37.91% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2009 年 4 月 3 日 至 2014 年 12 月 31 日)
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十一 部分 （二 ）的 规定 ，即本 基金 投资 组合 中， 股票投 资的 比例 范围 为
基金资 产 的 30% －80% ； 债券、 权证 、资 产支 持证 券、货 币市 场工 具及 国家 证券监 管机 构允 许基 金
投资的 其他 金融 工具 占基 金资产 的比 例范 围 为 20 －70% ； 其中 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债
券不低 于基 金资 产净 值 的 5% ，持 有权 证的 市值 不超 过基金 资产 净值 的 3% 。对 于中国 证监 会允 许投
资的创 新金 融产 品， 将依 据有关 法律 法规 进行 投资 管理。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益 率的比 较
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2014 年 0.700 11,311,416.43 5,536,502.92 16,847,919.35 -
2013 年 - - - - -
2012 年 - - - - -
合计 0.700 11,311,416.43 5,536,502.92 16,847,919.35 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由 中银
国际和 美林 投资 管理 合资 组建（2006 年 9 月 29 日 美林投 资管 理有 限公 司与 贝莱德 投资 管理 有限 公
司合并 ， 合并后 新公 司名 称为 “ 贝莱 德投 资管 理有 限 公司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证券 监督 管
理委员会批复，同意中国 银行股份有限公司直接控 股中银基金。公司注册地 为中国上海市，注册资
本为一 亿元 人民 币， 其中 中 国银行 拥 有 83.5 ％的 股权 ， 贝莱德 投资 管理 拥 有 16.5 ％的股 权。 截至 2014
年 12 月 31 日 ，本 管理 人 共管理 四十 四只 开放 式证 券投资 基金 ：中 银中 国精 选混合 型开 放式 证券 投中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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资基金、中银货币市场证 券投资基金、中银持续增 长股票型证券投资基金、 中银收益混合型证券投
资基金、中银动态策略股 票型证券投资基金、中银 稳健增利债券型证券投资 基金、中银行业优选灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、中 银中 证 100 指数 增 强型证 券投 资基 金、 中银 蓝筹精 选灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 中银 价值 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 中 银稳 健双 利债 券型证 券投 资基 金 、
中银全 球策 略证 券投 资基 金 （FOF ） 、 上证国 有企 业 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、 中银 转债
增强债券型证券投资基金 、中银中小盘成长股票型 证券投资基金、中银信用 增利债券型证券投资基
金、 中银 沪深 300 等权 重 指数证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中 银主 题策 略股 票型 证 券投资 基金 、 中银 保本
混合型 证券 投资 基金 、中 银理财 14 天 债券 型证 券投 资基金 、中 银理 财 60 天债 券型发 起式 证券 投 资
基金 、 中银 纯债 债券 型证 券 投资 基金 、 中 银理 财 7 天债券 型证 券投 资基 金、 中银理 财 30 天 债券 型 证
券投资基金、中银稳健添 利债券型发起式证券投资 基金、中银标普全球精选 自然资源等权重指数证
券投资基金、中银消费主 题股票型证券投资基金、 中银美丽中国股票型证券 投资基金、中银盛利纯
债一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 中银 保本二 号混 合型 证券 投资 基金、 中银 互利 分级 债
券型证券投资基金、中银 惠利纯债半年定期开放债 券型证券投资基金、中银 中高等级债券型证券投
资基金 、 中 银理 财 21 天 债 券型证 券投 资基 金、 中银 优秀企 业股 票型 证券 投资 基金 、 中银 活期 宝货 币
市场基金、中 银多策略灵 活配置混合型证券投资基 金、中银健康生活股票型 证券投资基金、中银聚
利分级债券型证券投资基 金、中银薪钱包货币市场 基金、中银产业债一年定 期开放债券型基金、中
银新经济灵活配置混合型 证券投资基金、中银安心 回报半年定期开放债券型 证券投资基金、中银研
究精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ，同 时管 理着 多个特 定客 户资 产管 理投 资组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张琦
本基金 的基 金
经理、 中银 策
略基金 基金 经
理、中 银健 康
生活基 金基 金
经理
2011-09-26 - 9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁
（VP ） ， 经济学 硕士 。2005 年加
入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
担任研 究员 、 基 金经 理助 理等职 。
2010 年 7 月至 2014 年 1 月 任中银
增长基 金基 金经 理，2011 年 9 月
至 今 任 中 银 优 选 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 5 月 至今 任中 银策 略基金
基金经 理，2014 年 5 月至 今任中
银健康 生活 基金 基金 经理 。 具有 9
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基 金 从 业中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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资格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决
定确定 的聘 任日 期， 基金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律 、法规和公司制度执行投 资交易，本报告期内公司 整体公平交易制度执行
情况良 好， 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。
本报告 期内 ， 本 公司 通过 对公司 管理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票、 债券 ）
的收益 率差 异进 行分 析 ， 并对连 续四 个季 度的 不同 时间窗 下 （日 内 、3 日内 、5 日内 ） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ， 对其 进 行了 95% 置 信区 间， 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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验，结合该时间窗下组合 互相之间的模拟输送金额 、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在
不公平交易或利益输送的 可能。结果表明，本报告 期内公司对各投 资组合公 平对待，不存在利益输
送的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
2014 年， 全 球主 要经 济体 的经济 情况 出现 显著 分化 ， 相应的 ， 其 货币 政策 取向 也 出现明 显差 异。
从国外经济情况来看，美 国经济强势复苏趋势延续 ，就业市场持续改善，通 胀先升后降，美联储逐
步退出量化宽松，货币政 策开始逐步正常化。欧洲 经济重新陷入通缩困境， 欧央行被迫考虑量化宽
松。乌克兰事件引发欧美 与俄罗斯关系紧张，对全 球经济政治产生一定的扰 动和冲击，俄罗斯经济
蒙受巨 大冲 击。 原油 价格 盘整半 年后 大幅 走低 ，使 得主要 产油 国经 济受 到相 当的冲 击。
从国内 经济 情况 来看 ， 宏 观经济 步入 微通 缩周 期， 经济增 速呈 现托 底式 下滑 。2014 年二 季度 稳
增长压力增 大，房地产销 售下滑，投资和新开工大 幅下滑，拖累固定资产投 资；政策重点开始倾向
于稳增长，铁路投资加大 、降低社会融资成本等一 系列刺激政策，使得经济 增速在二季度企稳，三
季度环比上升，四季度经 济重新进入下滑趋势。由 于内需不足，原油价格回 落，工业品出厂价格持
续回落，通缩压力加大； 居民通胀水平也呈现稳步 回落态势。在此背景下， 稳定经济区间运行，以
调结构、促改革释放经济 增长动力成为共识，积极 的财政政策和稳健的货币 政策内涵与以往也有所
不同，宏观经济调控方式 、宏观经济指标与实体经 济相互关系都发生变化， 经济环境和政策方式进
入新常 态。财政政策方面 ，受制于财政赤字规模约 束和财政收入增速放缓， 财政部关于地方政府债
务新规、土地出让金及融 资平台融资困难等共同影 响，地方政府通过财政刺 激经济增长的空间受到
极大的限制。货币政策方 面，央行保持适度流动性 的同时又抑制信用加速扩 张。实行稳健的货币政
策，外松内紧，通过公开 市场及定向方式进行多轮 基础货币投放，并下调一 次基准利率，但资金面
整体相 对经 济基 本面 偏紧 。具体 政策 上， 央行 多次 采用定 向降 准 和 SLO 、MLF 等工具调节流 动性 ，
下调逆 回购 利率 、降 息等 逐步引 导融 资成 本下 行， 但维持 M2 增速 在 13% 以 内，基 础货 币投 放期限
以短期限为主，抑制金融 机构信用扩张的冲动，同 时扩大人民币汇率波动区 间，实现人民币小幅贬中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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值。 迫于 社会 融资 成本 居 高不下 ， 央行 在 11 月 21 日启动 降息 。2015 年 ， 经 济增速 目标 区间 或将 下
移，宏 观调 控政 策也 会相 应体现 出新 常态 下的 特征 ，以使 得经 济增 速下 行趋 势得以 平滑 。
2. 市 场回 顾
2014 年， A 股 市场 掀起 了 波澜壮 阔的 一波 大行 情， 上证指 数全 年涨 幅 为 52.87% 。 市场 一度 延续
着上一 年度 的风 格特 征， 与新经 济相 关的 成长 股受 到投资 者的 追捧 ， 但 11 月 21 日央 行宣 布降 息 之
后，以非银金融为代表的 大盘蓝筹股带动上证指数 狂飙突进， 银行、房地产 、建筑及其他低估值蓝
筹轮番强势上涨。按照申 万一级行业分类，以申万 行业分类来看，全年涨幅 相对居前的行业包括证
券、保 险、 钢铁 、银 行、 交通运 输、 计算 机、 国防 军工、 房地 产、 电力 等。
3. 运 行分 析
延续之 前的 特征， 中银 优 选基金 在 2014 年全 年整 体 上保持 了较 高的 权益 仓位 ， 继续 淡化 择时因
素对基金运作的影响，在 控制组合整体风险的前提 下，努力实现稳定的长期 投资回报。在投资风格
上，体现出成长兼顾消费 的特征；在行业配置上， 以科技板块为主，大消费 为辅。回顾全年的基金
运作，对与新经济相关的 成长股的投资对组合的相 对收益产 生了正面效果， 但对以金融、地产为主
的大盘 蓝筹 股的 低配 则导 致了对 组合 的相 对收 益产 生了负 面效 果。 截 至 2014 年 12 月 31 日为 止， 基
金组合 中持 有的 股票 市值 占资产 净值 比例 为 74.40% ，持有 的债 券市 值比 例为 11.89% 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2014 年 12 月 31 日 为 止， 本基 金的 单位 净值 为 1.3826 元 ， 本 基金 的累 计单 位净值 为 1.6426
元。2014 年全 年本 基金 净 值增长 率 为 30.09% ， 同期 业绩基 准增 长率 为 34.33% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们坚持之前的判断 ，改 革和创新将是未来很长一 段时间内资本市场最重要 的两大投资主线。
经过前期大盘蓝筹股的上 涨，二级市场估值体系已 经进行了相应的重构。我 们会秉承以产业和行业
趋势以及公司基本面研究 为主的投资风格，审慎构 建投资组合，并持之以恒 。未来一个阶段，组合
的配置方向会以科技、大 众消费品和医药为主，并 会继续增加符合国家战略 并受益于改革深化的相
关投资 标的 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由研究部 、风险管理部、基金运中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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营部相关人员担任委员会 委员。估值委员会委员具 备应有的经验、专业胜任 能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估 值、基金投资、投资品种 所属行业的专业研究、估 值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩 效评估、会计政策与基金 核算以及相关事项的合法 合规性审核和监督等各
个方面具备专业 能力和丰 富经验。估值委员会严格 按照工作流程诚实守信、 勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目 由基金运营部严格按照新 会计准则、证监会相关规 定和基金合同关于估值
的约定 执行 。 当 经济 环境 和证券 市场 发生 重大 变化 时， 针 对特 殊估 值工 作， 按 照以下 工作 流程 进行 ：
由公司估值委员会依据行 业协会提供的估值模型和 行业做法选定与当时市场 经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计 师事务所的相关意见，由 基金运营部做出提示，对 其潜在估值调整对前一
估值日 的基 金资 产净 值的 影响是 否 在 0.25 ％ 以上 进 行测算 ，并 对确 认产 生影 响的品 种根 据前 述估 值
模型、估值流程计算提供 相关投资品种的公允价值 以进行估值处理，待清算 人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交 公司估值委员会。其他特 殊情形，可由基金经理主 动做出提示，并由研究
员提供 研究 报告 ，交 估值 委员会 审议 ，同 时按 流程 对外公 布。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.7.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 基金 合同 第十 五部 分基金 的收 益与 分配 相关 约定 ： 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 6 次，
全年分 配比 例不 得低 于年 度可供 分配 收益 的 50% 。 本 报告期 期末 可供 分配 利润 为 149,538,281.67 元，
本基金于 2015 年 1 月 20 日 进 行 了 收 益 分 配 ， 每 10 分 基 金 份 额 分 红 1.45 元 ， 分 红 总 金 额 为
72,700,417.19 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二 百人或者基金资产
净值低 于五 千万 元情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对中银行业优选灵活 配置混合型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
第 12 页共 35 页
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，中银行业优 选灵活配置混合型证券投 资基金的管理人 ——中银 基金管理有限公司
在中银行业优选灵活配置 混合型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内， 中银行业优选灵活配置混 合型证券投资基金对基
金份额 持有 人进 行 了 1 次 利润分 配， 分配 金额 为 16,847,919.35 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对中银基金 管理有限公司编制和披露 的中银行业优选灵活配置 混合型证券投资基
金 2014 年 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、 准确 和完 整。
中国工 商银 行资 产托 管部
2015 年 3 月 20 日
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
徐
艳
许 培菁 签字 出具 了安 永华明 （2015 ） 审字 第 61062100_B08 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 中银 行业 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
- - 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
第 13 页共 35 页
银行存 款 7.4.7.1 28,004,252.14 8,175,710.44
结算备 付金
1,801,083.23 128,787.32
存出保 证金
189,860.93 157,920.31
交易性 金融 资产 7.4.7.2 654,895,152.73 260,003,524.92
其中： 股票 投资
564,682,176.13 205,166,454.92
基金投 资
- -
债券投 资
90,212,976.60 54,837,070.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 69,750,224.63 -
应收证 券清 算款
- 6,207,525.24
应收利 息 7.4.7.5 2,192,202.26 784,135.15
应收股 利
- -
应收申 购款
2,160,933.03 30,529.08
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
758,993,708.95 275,488,132.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
16,953,105.82 -
应付赎 回款
4,002,957.19 244,680.57
应付管 理人 报酬
952,656.62 349,431.72
应付托 管费
158,776.12 58,238.63 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
第 14 页共 35 页
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 797,191.49 196,812.62
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 81,041.10 64,655.46
负债合计
22,945,728.34 913,819.00
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 532,383,559.74 242,638,238.94
未分配 利润 7.4.7.10 203,664,420.87 31,936,074.52
所有者权益合计
736,047,980.61 274,574,313.46
负债和所有者权益总 计
758,993,708.95 275,488,132.46
注：报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.3826 元， 基金 份额 总 额 532,383,559.74 份。
7.2 利润表
会计主 体： 中银 行业 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
一、收入
117,578,105.26 99,272,506.27
1. 利息 收入
2,882,161.43 2,091,861.87
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 245,243.02 160,770.01
债券利 息收 入
2,519,985.76 1,921,887.53
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
116,932.65 9,204.33
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
70,019,168.15 67,578,703.15 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 65,427,033.91 63,145,671.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 3,021,533.33 1,280,507.04
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,570,600.91 3,152,524.15
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.16 44,381,812.85 29,441,001.99
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 294,962.83 160,939.26
减：二、费用
9,895,501.50 10,947,922.26
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 6,182,963.69 6,438,855.90
2．托 管费 7.4.10.2 1,030,493.97 1,073,142.54
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 2,375,462.30 3,147,063.82
5．利 息支 出
5,739.04 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,739.04 -
6．其 他费 用 7.4.7.19 300,842.50 288,860.00
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号填列）
107,682,603.76 88,324,584.01
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
107,682,603.76 88,324,584.01
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 行业 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
242,638,238.94 31,936,074.52 274,574,313.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 107,682,603.76 107,682,603.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
289,745,320.80 80,893,661.94 370,638,982.74
其中：1.基 金申 购款 536,390,490.58 156,651,440.94 693,041,931.52
2.基金 赎回 款 -246,645,169.78 -75,757,779.00 -322,402,948.78
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -16,847,919.35 -16,847,919.35
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
532,383,559.74 203,664,420.87 736,047,980.61
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
604,767,494.00 -21,915,795.26 582,851,698.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 88,324,584.01 88,324,584.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
-362,129,255.06 -34,472,714.23 -396,601,969.29 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
第 17 页共 35 页
列）
其中：1.基 金申 购款 28,687,106.62 2,886,830.61 31,573,937.23
2.基金 赎回 款 -390,816,361.68 -37,359,544.84 -428,175,906.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
242,638,238.94 31,936,074.52 274,574,313.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：乔炳 亚， 会计 机构 负责 人：乐 妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ） ， 系经 中国 证券监 督管 理委 员
会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2009]7 号 文 《关 于核 准中 银行 业优 选 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金募集的批复》的核 准，由基金管理人中银基 金管理有限公司向社会公 开发行募集，基金合同
于 2009 年 4 月 3 日正 式生 效，首 次设 立募 集规 模为 1,997,370,143.50 份基 金份 额。本 基金 为契 约 型
开放式，存续期限不定。 本基金的基金管理人为中 银基金管理有限公司，注 册登记机构为中国证券
登记结 算有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票、各类有价债
券以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。 待金融衍生产品推出后， 本基金可以依照法律法
规或监管机构的规定运用 金融衍生产品进行风险管 理。本基金的股票投资主 要集中在具有行业领先
地位的 上市 公司 股票 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数× 65% + 中信标 普国 债指 数× 35%
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 在具体会计 核中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计 核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证 券投 资基金信 息披 露管理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金
信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/ 新会 计准 则
2014 年 1 至 3 月 ，财 政部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计 量》 、 《企业 会计 准则
第 40 号—— 合 营安 排》 和 《企业 会计 准则 第 41 号—— 在其 他主 体中 权益 的披 露》 ； 修 订了 《企 业 会
计准则 第 2 号—— 长 期股 权投资 》 、 《 企业 会计 准则 第 9 号—— 职工 薪酬 》 、 《 企 业会计 准则 第 30 号 ——
财务报 表列 报》 和 《 企业 会计准 则 第 33 号—— 合 并 财务报 表》 ； 上 述 7 项会 计 准则均 自 2014 年 7 月
1 日起 施行 。2014 年 6 月 ， 财政 部修 订了 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 ， 在 2014 年度
及以后 期间 的财 务报 告中 施行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重 大 影响 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2014 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2014 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基 础。 上述 会计 准则 的变 化对 本财务 报表 无重
大影响 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基 础。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。
股权分置改革中非流通股 股东通过对 价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
个人从 公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
中银国 际证 券有 限责 任公 司(“ 中银 证券 ”) 受中国 银行 重大 影响 、基 金销售 机构
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
中银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注： 报告期 内 ， 基金 管理 人子公 司中 银资 产管 理有 限公司 于 2014 年 9 月正 式 成立 ， 基金 管理 人持 有中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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其 100% 股份 。
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,182,963.69 6,438,855.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 686,425.59 663,770.33
注： 基 金管 理费 每日 计提， 按月支 付。 基金 管理 费按 前一日 的基 金资 产净 值 的 1.50% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E× 1.50%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,030,493.97 1,073,142.54
注： 基 金托 管费 每日 计提， 按月支 付。 基金 托管 费按 前一日 的基 金资 产净 值 的 0.25% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
工商银 行 10,072,909.45 - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 28,004,252.14 226,399.86 8,175,710.44 144,239.15
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登
记结算 有限 责任 公司 ， 2014 年度 获得 的利 息收 入为 人民 币 10,744.93 元(2013 年度 ： 人 民币 11,988.16
元) ，2014 年 末结 算备 付金 余额为 人民 币 1,801,083.23 元(2013 年 末： 人民 币 128,787.32 元) 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000977 浪潮信 息 2014-12-22
重大事 项
停牌
41.18 2015-01-19 45.30 273,475 3,784,340.94 11,261,700.50 -
603008 喜临门 2014-11-17
重大资 产
重组
14.58 2015-03-13 16.04 919,923 10,194,476.97 13,412,477.34 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2014 年 12 月 31 日止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的 债 券 。 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2014 年 12 月 31 日止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的 债 券 。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
银行存款、结算备付金、 存出保证金、买入返售金 融资产、应收款项以及其 他金融负债因其剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于第 一
层次的 余额 为人 民币 560,121,974.89 元 ，属 于第 二层 次的余 额为 人民 币 94,773,177.84 元， 无第 三层
次的余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
本基金 以报 告期 初作 为确 定金融 工具 公允 价值 层次 之间转 换的 时点 。
2014 年 度 ， 对 于 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 ， 由 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 的 投 资 的 金 额 为 人 民 币
15,300,074.77 元 ，无 由第 二层次 转入 第一 层次 的投 资。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值期 初金 额和 本期 变动 金额
本基金于本报告期初未持 有公允价值归属于第三层 次的金融工具，本基金本 报告期及上年度可比期
间未发 生第 三层 次公 允价 值转入 转出 情况 。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2015 年 3 月 26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 564,682,176.13 74.40
其中： 股票 564,682,176.13 74.40
2 固定收 益投 资 90,212,976.60 11.89
其中： 债券 90,212,976.60 11.89
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 69,750,224.63 9.19
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,805,335.37 3.93
7 其他各 项资 产 4,542,996.22 0.60
8 合计 758,993,708.95 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
4,374,667.50 0.59
C 制造业 295,258,822.47 40.11
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- - 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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E 建筑业 6,344,738.54 0.86
F 批发和 零售 业
14,173,990.22 1.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
21,085,733.28 2.86
H 住宿和 餐饮 业
12,810,035.18 1.74
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
113,390,599.12 15.41
J 金融业
10,200,000.00 1.39
K 房地产 业
53,482,751.02 7.27
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
4,485,000.00 0.61
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
16,443,200.00 2.23
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
12,632,638.80 1.72
S 综合
- -
合计 564,682,176.13 76.72
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000002 万
科Ａ 2,800,000 38,920,000.00 5.29
2 600271 航天信 息 900,000 27,459,000.00 3.73
3 600446 金证股 份 500,000 23,440,000.00 3.18
4 600597 光明乳 业 1,100,000 19,206,000.00 2.61
5 002008 大族激 光 1,173,825 18,745,985.25 2.55
6 600875 东方电 气 829,886 17,128,847.04 2.33
7 600570 恒生电 子 289,000 15,825,640.00 2.15
8 600588 用友软 件 623,806 14,653,202.94 1.99
9 000671 阳 光 城 1,049,946 14,562,751.02 1.98
10 600872 中炬高 新 1,400,828 14,540,594.64 1.98
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 34,621,636.76 12.61
2 000069 华侨城 Ａ 33,841,936.29 12.33
3 600036 招商银 行 29,401,592.73 10.71
4 600271 航天信 息 25,645,368.09 9.34
5 000671 阳 光 城 20,585,137.30 7.50
6 600030 中信证 券 19,381,118.08 7.06
7 600875 东方电 气 18,408,346.92 6.70
8 601328 交通银 行 18,263,196.65 6.65
9 600897 厦门空 港 15,039,476.73 5.48
10 600292 中电远 达 14,917,712.52 5.43
11 002438 江苏神 通 14,770,182.05 5.38
12 002657 中科金 财 14,658,087.25 5.34
13 601008 连云港 14,629,778.75 5.33
14 600287 江苏舜 天 14,628,897.90 5.33
15 601377 兴业证 券 14,401,220.91 5.24
16 002500 山西证 券 14,198,166.14 5.17
17 601818 光大银 行 13,969,400.00 5.09
18 002281 光迅科 技 13,707,350.44 4.99
19 002610 爱康科 技 13,600,746.11 4.95
20 002467 二六三 13,432,631.97 4.89
21 000008 宝利来 12,910,803.19 4.70
22 600398 海澜之 家 12,831,254.01 4.67
23 603008 喜临门 12,139,738.47 4.42
24 002429 兆驰股 份 12,086,735.78 4.40
25 002008 大族激 光 12,062,275.40 4.39
26 600563 法拉电 子 11,895,310.05 4.33
27 000555 神州信 息 11,774,384.73 4.29
28 000568 泸州老 窖 11,730,556.08 4.27
29 002228 合兴包 装 11,652,329.25 4.24
30 300351 永贵电 器 11,289,293.90 4.11
31 600718 东软集 团 10,929,203.46 3.98
32 002402 和而泰 10,665,339.92 3.88
33 002318 久立特 材 10,479,113.81 3.82
34 600885 宏发股 份 10,477,926.61 3.82
35 601058 赛轮金 宇 10,451,231.38 3.81
36 002121 科陆电 子 10,347,637.30 3.77
37 300033 同花顺 10,289,855.00 3.75
38 600755 厦门国 贸 10,144,235.32 3.69 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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39 002638 勤上光 电 10,129,672.83 3.69
40 600597 光明乳 业 10,117,245.90 3.68
41 002197 证通电 子 10,055,965.95 3.66
42 600809 山西汾 酒 9,874,590.19 3.60
43 002376 新北洋 9,699,211.41 3.53
44 002516 江苏旷 达 9,686,240.17 3.53
45 002350 北京科 锐 9,644,329.31 3.51
46 002245 澳洋顺 昌 9,233,964.22 3.36
47 600125 铁龙物 流 9,185,819.25 3.35
48 002373 千方科 技 9,064,852.03 3.30
49 002202 金风科 技 8,909,299.15 3.24
50 300079 数码视 讯 8,817,252.22 3.21
51 601012 隆基股 份 8,534,103.62 3.11
52 600570 恒生电 子 8,439,959.90 3.07
53 601009 南京银 行 8,266,300.70 3.01
54 002372 伟星新 材 8,264,802.20 3.01
55 000656 金科股 份 8,209,927.08 2.99
56 600500 中化国 际 7,906,392.00 2.88
57 002090 金智科 技 7,810,663.36 2.84
58 002475 立讯精 密 7,681,575.25 2.80
59 600276 恒瑞医 药 7,505,046.25 2.73
60 002179 中航光 电 7,464,591.06 2.72
61 000065 北方国 际 7,391,647.48 2.69
62 002028 思源电 气 7,343,731.58 2.67
63 300059 东方财 富 7,217,195.00 2.63
64 600486 扬农化 工 6,718,458.60 2.45
65 600872 中炬高 新 6,599,026.94 2.40
66 002152 广电运 通 6,277,292.81 2.29
67 300012 华测检 测 6,105,898.00 2.22
68 300171 东富龙 5,974,088.93 2.18
69 002169 智光电 气 5,969,927.00 2.17
70 300224 正海磁 材 5,884,047.68 2.14
71 002285 世联行 5,697,513.82 2.08
72 002308 威创股 份 5,684,926.55 2.07
73 002368 太极股 份 5,664,250.00 2.06
74 000938 紫光股 份 5,537,920.00 2.02
75 601117 中国化 学 5,497,602.73 2.00
注：“ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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产净值 比例
（％）
1 000069 华侨城 Ａ 36,062,052.70 13.13
2 600036 招商银 行 28,705,854.98 10.45
3 600030 中信证 券 26,922,475.16 9.81
4 600718 东软集 团 25,773,644.83 9.39
5 300033 同花顺 18,694,519.98 6.81
6 601377 兴业证 券 16,585,000.00 6.04
7 600755 厦门国 贸 15,537,143.18 5.66
8 600897 厦门空 港 15,141,106.88 5.51
9 002610 爱康科 技 14,713,328.65 5.36
10 002183 怡 亚 通 14,466,084.90 5.27
11 002500 山西证 券 13,771,919.30 5.02
12 600885 宏发股 份 13,490,706.79 4.91
13 000568 泸州老 窖 13,091,293.24 4.77
14 601818 光大银 行 13,046,071.00 4.75
15 002429 兆驰股 份 12,671,847.21 4.62
16 002197 证通电 子 11,357,230.09 4.14
17 600125 铁龙物 流 11,162,738.80 4.07
18 000656 金科股 份 10,800,283.08 3.93
19 002516 江苏旷 达 10,720,322.97 3.90
20 600809 山西汾 酒 10,265,744.21 3.74
21 600180 瑞茂通 10,211,203.05 3.72
22 601328 交通银 行 10,067,000.00 3.67
23 002202 金风科 技 9,522,260.82 3.47
24 300059 东方财 富 8,761,960.00 3.19
25 601009 南京银 行 8,492,052.39 3.09
26 002179 中航光 电 8,472,183.41 3.09
27 002028 思源电 气 8,373,100.55 3.05
28 002372 伟星新 材 8,274,299.15 3.01
29 002090 金智科 技 8,220,998.41 2.99
30 000977 浪潮信 息 7,888,682.92 2.87
31 002638 勤上光 电 7,794,695.22 2.84
32 002117 东港股 份 7,786,862.58 2.84
33 601012 隆基股 份 7,523,645.92 2.74
34 002152 广电运 通 7,338,001.33 2.67
35 002475 立讯精 密 7,330,234.16 2.67
36 002358 森源电 气 6,907,237.31 2.52
37 002121 科陆电 子 6,751,464.11 2.46
38 000848 承德露 露 6,672,741.77 2.43
39 002020 京新药 业 6,657,616.09 2.42
40 002484 江海股 份 6,586,220.85 2.40
41 000671 阳 光 城 6,540,000.00 2.38 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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42 600410 华胜天 成 6,479,427.36 2.36
43 600875 东方电 气 6,467,706.11 2.36
44 300171 东富龙 6,400,730.59 2.33
45 002368 太极股 份 6,233,170.23 2.27
46 000938 紫光股 份 6,218,758.91 2.26
47 002285 世联行 6,160,042.13 2.24
48 600108 亚盛集 团 6,043,169.85 2.20
49 600588 用友软 件 6,039,868.85 2.20
50 002191 劲嘉股 份 6,003,966.80 2.19
51 002169 智光电 气 5,977,690.40 2.18
52 603008 喜临门 5,976,192.53 2.18
53 600563 法拉电 子 5,802,378.33 2.11
54 601117 中国化 学 5,767,067.68 2.10
55 002410 广联达 5,738,953.98 2.09
56 000665 湖北广 电 5,521,258.70 2.01
注：“ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 955,191,313.15
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 701,047,261.00
注：“ 买入 股票 成本 ” 、“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关
交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,099,000.00 9.52
其中： 政策 性金 融债 70,099,000.00 9.52
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - - 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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7 可转债 20,113,976.60 2.73
8 其他 - -
9 合计 90,212,976.60 12.26
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 140327 14 进出 27 400,000 40,060,000.00 5.44
2 140212 14 国开 12 300,000 30,039,000.00 4.08
3 110022 同仁转 债 141,230 20,113,976.60 2.73
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
8.11.3 本期国债期货投 资 评价 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
189,860.93
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
2,192,202.26
5 应收申 购款
2,160,933.03
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,542,996.22
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110022 同仁转 债 20,113,976.60 2.73
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
15,455
34,447.33 177,794,399.55 33.40% 354,589,160.19 66.60%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 378,901.83 0.0712%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2009 年 4 月 3 日) 基金 份额 总额 1,997,370,143.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 242,638,238.94
本报告 期 基 金总 申购 份额 536,390,490.58
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 246,645,169.78
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 532,383,559.74
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
本报告 期内，因中国 工商银行股 份有限公司（ 以下简称 “ 本行 ” ）工作需要，周月秋 同志不再 担
任本行资产托管部总经理 。在新任资产托管部总经 理李勇同志完成证券投资 基金行业高级管理人员
任职资 格备 案手 续前 ，由 副总经 理王 立波 同志 代为 行使本 行资 产托 管部 总经 理部分 业务 授权 职责 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金财 产、 基金 管理 业务 、基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 ，报告期内本基金应支付 给会计师事 务所的
报酬 为 60,000.00 元 ，目 前 事务所 已为 本基 金提 供审 计服务 的连 续年 限 为 2 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
中银证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - - 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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高华证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中金公 司 2 985,445,735.66 59.51% 872,252.34 58.83% -
广发证 券 1 275,422,696.82 16.63% 250,745.14 16.91% -
华泰证 券 1 168,569,650.38 10.18% 153,464.60 10.35% -
东方证 券 1 54,381,036.54 3.28% 49,508.30 3.34% -
宏源证 券 1 51,093,808.15 3.09% 46,515.71 3.14% -
国信证 券 1 50,783,386.12 3.07% 46,233.42 3.12% -
国泰君 安 1 42,354,434.22 2.56% 38,559.63 2.60% -
中信建 投证 券 1 27,960,526.23 1.69% 25,455.40 1.72% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问题 的
通知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知 》 （证 监
基金字[2007]48 号 ）有 关 规定， 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准主要 包括 ：券 商基 本
面评价 （财 务状 况、 经营 状况） 、券 商研 究机 构评 价（报 告质 量、 及时 性和 数量） 、券 商每 日信 息
评价（ 及时 性和 有效 性） 和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程
序：首 先根 据租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根
据评分 高低 进行 选择 基金 专用交 易单 元并 与其 签订 交易单 元租 用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
11.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券 48,881,235.80 37.49% 35,000,000.00 11.74% - -
华泰证 券 32,392,548.20 24.84% 110,000,000.00 36.91% - -
东方证 券 29,493,658.60 22.62% - - - -
宏源证 券 2,437,392.00 1.87% 15,000,000.00 5.03% - -
国信证 券 7,399,997.80 5.68% 10,000,000.00 3.36% - -
国泰君 安 9,013,467.20 6.91% 18,000,000.00 6.04% - -
中信建 投证 券 764,697.10 0.59% 110,000,000.00 36.91% - -
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告摘要
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中银基金管理有限公 司
二〇一五年三月二十 七日
