中 海 蓝 筹 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月27 日
中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 农业银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2015 年 3 月 20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海蓝 筹混 合
基金主 代码 398031
交易代 码 398031
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 3 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 355,413,384.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 研 究 股 票 市 场 和 债 券 市 场 的 估 值 水 平 和 价 格 波
动 ， 调整 股票 、固 定收 益资 产 的投 资比 例， 优先 投资
于沪 深 300 指数 的成 份股 和备选 成份 股中 权重 较大 、
基 本 面较 好、 流动 性较 高、 价 值相 对低 估的 上市 公司
以 及 收益 率相 对较 高的 固定 收 益类 品种 ，适 当配 置部
分 具 备核 心优 势和 高成 长性 的 中小 企业 ，兼 顾资 本利
得和当 期利 息收 益， 谋求 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 一 级 资产 配置 ：根 据股 票和 债 券估 值的 相对 吸引 力模
型(ASSVM ， A Share Stocks Valuation Model) ，动
态调整 一级 资产 的权 重配 置。
股票投 资： 采取 核心 —卫 星投资 策略(Core-Satellite
Strategy) ， 核心 组合 以沪 深 300 指数 的成 份股 和备 选
成 份 股中 权重 较大 、基 本面 较 好、 流动 性较 高的 上市
公 司 为标 的， 利用 “中 海综 合 估值 模型 ”， 精选 其中
价值相 对被 低估 的优 质上 市公司 ；卫 星组 合关 注 A 股
市 场 中具 备核 心优 势和 高成 长 性的 中小 企业 ，自 下而
上、精 选个 股， 获取 超越 市场平 均水 平的 收益 。
债 券 投资 ：从 宏观 经济 入手 ， 采用 自上 而下 的分 析方
式 ， 把握 市场 利率 水平 的运 行 态势 ，根 据债 券市 场收
益 率 曲线 的整 体运 动方 向进 行 久期 的选 择。 在久 期确
定 的 基础 上， 重点 选择 流动 性 较好 、风 险水 平合 理、
到 期 收益 率与 信用 质量 相对 较 高的 债券 品种 ，采 取积
极主动 的投 资策 略。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 60% ＋中 债 国债指 数 × 40%
风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ，为 证券 投资 基金 中的中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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较高风 险品 种。
本 基 金长 期平 均的 风险 和预 期 收益 低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 、货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 林葛
联系电 话 021-38429808 010-66060069
电子邮 箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 41,246,353.16 23,537,573.88 873,671.91
本期利 润 131,172,722.65 18,819,170.34 5,406,432.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4703 0.2268 0.0726
本期基 金份 额净 值增 长率 57.06% 33.33% 7.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1890 0.1614 -0.1289
期末基 金资 产净 值 513,910,937.98 123,952,869.96 60,552,267.44
期末基 金份 额净 值 1.4460 1.1614 0.8711
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.79% 1.57% 26.57% 0.98% -2.78% 0.59%
过去六 个月 40.72% 1.31% 37.05% 0.80% 3.67% 0.51%
过去一 年 57.06% 1.22% 34.43% 0.73% 22.63% 0.49%
过去三 年 126.12% 1.14% 35.19% 0.78% 90.93% 0.36%
过去五 年 90.54% 1.12% 9.91% 0.82% 80.63% 0.30%
自基金 合同
生效起 至今
156.80% 1.13% 64.95% 0.91% 91.85% 0.22%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2008 年12 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日。
注 2 ：本 基金 的业 绩比 较 基准为 沪 深 300 指数 ×60 % ＋中 债国 债指 数 ×4 0% ， 我们选 取市 场认 同度
很高的 沪 深 300 指数 、中 债国债 指数 作为 计算 业绩 基准指 数的 基础 指数 。本 基金投 资股 票的 比 例
为 30%-80%，在 一般市场 状况下，本基 金股票投资 比例会控制 在 60%左右 ， 债券投资比例 控制在
40% 左 右。 我 们根 据本 基金 在一般 市场 状况 下的 资产 配置比 例来 确定 本基 金业 绩基准 指数 加权 的 权
重，以 使业 绩比 较更 加合 理。
本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 60% 、40% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡， 然后 得到加 权后 的业 绩 基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合 计 备注
2014 2.7000 1,002,945,914.21 9,711,710.07 1,012,657,624.28
2013 - - - -
2012 - - - -
合计 2.7000 1,002,945,914.21 9,711,710.07 1,012,657,624.28
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2014 年 12 月
31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 22 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈忠
本 基 金 基
金经理
2013 年 3 月
12 日
2014 年 3 月 20 日 7 年
陈忠先 生，
北京大 学分
析化学 专业
博士。2008
年 7 月 进入
本公司工
作，历 任中
海基金 管理
有限公 司助
理分析 师、
分析师 、高
级分析 师、
高级分 析师
兼基金 经理
助理、 研究
副总监。
2013 年3 月
至2014 年3
月任中 海蓝
筹灵活 配置
混合型 证券
投资基 金基
金经理，
2014 年9 月
至今任 中海
能源策 略混
合型证 券投
资基金 基金
经理。
王巍
本 基 金 基
金经理
2012 年 7 月
11 日
2014 年 4 月 30 日 15 年
王巍先 生，
清华大 学工
商管理 专业
硕士。 历任
北方证 券有
限公司 投资
经理
， Emperor 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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Investment
Management
Ltd. （ 安铂
瑞投资 管理
公司） 研究
员、组 合经
理，海 通证
券股份 有限
公司高 级投
资经理。
2012 年4 月
进入本 公司
工作， 任职
于投研中
心。2012 年
7 月至2014
年 4 月 任中
海蓝筹 灵活
配置混 合型
证券投 资基
金基金经
理。2013 年
2 月至2014
年 4 月 任中
海能源 策略
混合型 证券
投资基 金基
金经理 。
邱红丽
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 分 红
增 利 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2014 年 3 月
20 日
- 5 年
邱红丽女
士，英 国纽
卡斯尔 大学
跨文化 交流
与国际 管理
专业硕 士。
历任大 连龙
日木制 品有
限公司会
计，交 通银
行大连 开发
区分行 会计
主管， 上海
康时信 息系
统有限 公司
财务总 监，
尊龙实业中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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（香港 ）有
限公司 财务
总监。2009
年 4 月 进入
我公司工
作，历 任定
量财务 分析
师、 分 析师、
高级分析
师、高 级分
析师兼 基金
经理助 理，
2014 年3 月
至今任 中海
蓝筹灵 活配
置混合 型证
券投资 基金
基金经 理，
2014 年 11
月至今 任中
海分红 增利
混合型 证券
投资基 金基
金经理 。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、 二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
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投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行 分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风险管 理部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5 ）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 险 管理部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 险管 理部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2014 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间， 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
2014 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种 的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年证 券市 场主 要特 征 是两极 分化 明显 ， 权 重大 蓝筹板 块和 中小 市值 成长 股板块 之间 风格
转换明 显。 一季 度成 长股 表现突 出， 四季 度蓝 筹股 表现突 出。 全年 上 证A 股 上涨52.50% ； 以蓝 筹
股为代 表的 沪深 300 指数 上涨 52.07% ，以 成长 股为 主的创 业板 指数 上涨 47.2% 。涨 幅较 好的 板块
是非银 行金 融、 钢铁 、银 行行业 ；涨 幅较 小的 板块 是农林 牧渔 、采 掘、 食品 饮料行 业。
本基金 在 14 年 一直 坚持 蓝 筹成长+主 题投 资的 配置 策 略，在 配置 了能 够保 持持 续增长 的蓝 筹
股的前 提下 ，积 极参 与一 些有一 定持 续性 的主 题性 投资机 会。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净 值 1.4460 元(累计 净值2.1110 元)。 报 告期内 本基 金
净值增 长率 为57.06% ， 高 于业绩 比较 基 准 22.63 个 百分点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2015 年， 宏观 经济 方 面仍然 存在 一定 的不 确定 性， 海 外经 济体 特别 是美 国的复 苏速 度对
全球经济格局 会产生重 要 影响。美联储 和欧元区 货 币政策措施会 对全球资 本 市场产生明 显影响。
短期看 我国 经济 还没 有明 显的起 稳迹 象 ， 预 计2015 年经济 情况 继续 在底 部徘 徊。 政策 方面 ， 预 计
货币政策将在 继续坚持 稳 增长的情况下 ，保持一 定 的定向宽松政 策。另外 预 计在国家经 济转型中
对一些扶持的 产业会有 支 持政策，和区 域发展规 划 政策，以及国 企改革细 则 等政策出台 。因此我
们预 计2015 年 经济 结构 转 型，以 及国 企改 革仍 然是 贯穿全 年的 投资 方向 。
2015 年预 计市 场投 资 机 会 较大的 行业 还是 在国 家一 直倡导 和扶 持的 新兴 产业 中， 和 国家 战略中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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发展的 规划 布局 中（ 如一 路一带 、核 电等 等） ，以 及 国企改 革的 相关 板块 和标 的。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的 风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根据 监管 部门 的要 求 ， 完 成与 基金 投资 业务 相 关的定 期监 察报 告 ， 报 送 中国证 监会 和董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内 部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2015 年 我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合 规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗 位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任 。 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报 告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ， 本 基金 于 2014 年3 月7 日 实施 了 利润分 配， 实际
分配金 额 为1,012,657,624.28 元.
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管中海蓝 筹灵活配 置 混合型证券投 资基金的 过 程中，本基金 托管人 — 中 国农业银行股 份
有限公司严格 遵守《 证 券 投资基金法》 相关法律 法 规的规定以及 《中海蓝 筹 灵活配置混 合型证券
投资基金基 金合同》 、 《 中 海蓝筹灵活 配置混合 型证 券投资基金 托管协议 》的 约定，对中 海蓝筹 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金管理 人 — 中海 基金 管理 有限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日基金 的投 资运 作 ， 进 行 了认真 、 独立 的会 计核 算 和必要 的投 资监 督 ， 认 真 履行了 托管 人的 义务 ，
没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管 人认 为， 中海 基金 管 理有限 公司 在中 海蓝 筹灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上，不存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的中 海蓝筹灵 活 配置混合型 证券投资
基金年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等信息真
实、准 确、 完整 ，未 发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2015 ）第 21418 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金份 额全 体持 有人：
引言段 我们审计了后附的中海蓝 筹灵活配置混合型证券投 资基金（以
下简称 蓝筹 灵活 配置 基金 ） 财务 报表， 包括2014 年12 月 31 日
的资产 负债 表，2014 年 度 的利润 表和 所有 者权 益（ 基金净 值）
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是蓝筹灵活配置基金的管 理人中海基
金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括:(1)按照企业会
计准则 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引》 及中 国 证券监 督管
理委员会允许的基金行业 实务操作的有关规定编制 财务报表，
并使其 实现 公允 反映 ；(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制 ，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的审计 证据 。 选择 的审 计 程序取 决于 注册 会计 师的 判断, 包括 对中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进行
风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关
的内部控制, 以 设 计 恰 当 的审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内部 控 制 的
有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用 会计政策的
恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列
报。
我们相信, 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的, 为 发表 审 计 意
见提供 了基 础。
审计意 见段 我 们 认 为, 蓝 筹 灵 活 配 置 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企
业会计 准则 、 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引》 及 中国证 券监
督 管 理 委 员 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制, 公允
反映了 蓝筹 灵活 配置 基金 2014 年 12 月 31 日 的财 务状况 以及
2014 年度 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2015 年3 月26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
5,735,526.41 9,843,470.64
结算备 付金
2,714,956.67 1,391,146.52
存出保 证金
305,507.91 164,535.03
交易性 金融 资产
500,698,052.48 112,343,877.98
其中： 股票 投资
395,245,381.68 83,068,650.20
基金投 资
- -
债券投 资
105,452,670.80 29,275,227.78
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
3,827,978.50 889,596.14 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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应收利 息
1,826,554.45 351,610.19
应收股 利
- -
应收申 购款
3,957,856.69 30,812.19
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
519,066,433.11 125,015,048.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 68,346.64
应付赎 回款
2,843,175.50 67,628.90
应付管 理人 报酬
610,080.71 171,020.81
应付托 管费
101,680.13 28,503.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,525,178.47 673,501.75
应交税 费
- 3,477.60
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
75,380.32 49,699.58
负债合 计
5,155,495.13 1,062,178.73
所有者权益：
实收基 金
355,413,384.08 106,730,095.53
未分配 利润
158,497,553.90 17,222,774.43
所有者 权益 合计
513,910,937.98 123,952,869.96
负债和 所有 者权 益总 计
519,066,433.11 125,015,048.69
注：报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.4460 元， 基金 份额 总 额 355,413,384.08
份。
7.2 利润表
会计主 体： 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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一、收入
144,563,263.33 23,690,630.42
1.利息 收入
3,103,037.12 847,286.87
其中： 存款 利息 收入
530,651.52 87,894.35
债券利 息收 入
1,938,559.67 746,443.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
633,825.93 12,949.41
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
46,408,903.46 27,506,026.38
其中： 股票 投资 收益
45,181,947.16 27,052,841.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
45,375.32 -125,577.26
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,181,580.98 578,762.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
89,926,369.49 -4,718,403.54
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
5,124,953.26 55,720.71
减： 二、费用
13,390,540.68 4,871,460.08
1．管 理人 报酬
4,811,494.30 1,349,927.63
2．托 管费
801,915.75 224,987.99
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7,421,586.84 3,023,399.05
5．利 息支 出
23,639.05 4,997.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
23,639.05 4,997.91
6．其 他费 用
331,904.74 268,147.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
131,172,722.65 18,819,170.34
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
131,172,722.65 18,819,170.34
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
106,730,095.53 17,222,774.43 123,952,869.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 131,172,722.65 131,172,722.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
248,683,288.55 1,022,759,681.10 1,271,442,969.65
其中：1. 基 金申 购款 4,187,175,139.02 1,203,575,732.87 5,390,750,871.89
2. 基金 赎回 款 -3,938,491,850.47 -180,816,051.77 -4,119,307,902.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -1,012,657,624.28 -1,012,657,624.28
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
355,413,384.08 158,497,553.90 513,910,937.98
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
69,508,686.87 -8,956,419.43 60,552,267.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 18,819,170.34 18,819,170.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
37,221,408.66 7,360,023.52 44,581,432.18
其中：1. 基 金申 购款 96,112,276.93 15,373,089.42 111,485,366.35
2. 基金 赎回 款 -58,890,868.27 -8,013,065.90 -66,903,934.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
106,730,095.53 17,222,774.43 123,952,869.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
中海蓝筹灵活 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)由 中海基金 管理 有限公司依 照
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 及 有关 法规规 定, 经中 国证 券
监督管理委员 会证监许可[2008]816 号《 关于 核准 中 海蓝筹灵活配 置混合型证 券投资基金募 集的
批复》 核准 募集 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国农业银 行股份有 限 公司；有关基 金募集文 件 已按规定向中 国证券监 督 管理委员会 备案；基
金合同 于2008 年12 月3 日生效 ， 该 日的 基金 份额 总额 为 746,402,589.05 份 ， 经江 苏公 证天 业会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 苏公W[2008]B156 号验 资 报告予 以验 证。
本基金投资范 围限于具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权
证及法律法规 或中国证 监 会允许基 金投 资的其他 金 融工具。本基 金投资组 合 的资产配置 ：股票资
产占基 金资 产 的 30% －80% ，债券 资产 占基 金资 产的 20% －70% ， 权证 资产 占基 金资产 净值 的 0% －
3%， 本 基金 保持 投资 不低 于基金 资产 净 值5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 本基 金业
绩比较 基准 为： 沪 深300 指数*60%+ 中债 国债 指数*40% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《中 海优 质成 长证 券 投资基 金基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完 整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期内 不存 在重大 会计 差错 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额 。 对基 金持 有的 上市
公司限 售股 ， 解禁 后取 得 的股息 、 红利 收入 ， 按照 上述规 定计 算纳 税 ， 持 股 时间自 解禁 日起 计算 ；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4)基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司 （ “中海 信托 ”） 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 （ “国联 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
（“ 法 国洛 希尔 银行 ” ）
基金管 理人 的股 东
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 310,873,105.63 6.30% 200,558,880.00 10.09%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国联证券 15,360,516.05 9.01% 8,468,946.52 19.53%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 23 页 共 51 页
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国联证券 7,900,000.00 55.63% 6,000,000.00 21.35%
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 283,017.82 6.34% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
国联证券 182,587.81 10.11% 93,269.10 13.85%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,811,494.30 1,349,927.63
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
774,469.45 248,551.90
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 24 页 共 51 页
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
801,915.75 224,987.99
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
5,735,526.41 409,031.39 9,843,470.64 72,500.65
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 25 页 共 51 页
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增 发而 持 有流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000883
湖北
能源
2014
年11
月18
日
重大
事项
停牌
8.29 - - 2,169,199 7,526,230.63 17,982,659.71 -
600754
锦江
股份
2014
年11
月10
日
重大
事项
停牌
25.11
2015
年 1 月
19 日
27.00 466,105 9,506,317.74 11,703,896.55 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1) 公允 价值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 26 页 共 51 页
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为444,629,845.66 元， 属于 第二 层次的 余额 为 56,068,206.82 元 ， 无 属于 第三
层 次 的 余 额(2013 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 104,909,086.43 元，属于第二层次的余额为
7,434,791.55 元， 无第 三 层次) 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层 次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 395,245,381.68 76.15
其中： 股票 395,245,381.68 76.15
2 固定收 益投 资 105,452,670.80 20.32
其中： 债券 105,452,670.80 20.32 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 27 页 共 51 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,450,483.08 1.63
7 其他各 项资 产 9,917,897.55 1.91
8 合计 519,066,433.11 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 18,458,032.09 3.59
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
27,193,007.71 5.29
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 66,522,521.28 12.94
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 27,765,715.25 5.40
H
住宿和 餐饮 业 11,703,896.55 2.28
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,634,719.80 1.49
J
金融业 131,434,157.83 25.58
K
房地产 业 67,510,298.89 13.14
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,266,000.00 1.41
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 29,757,032.28 5.79
合计 395,245,381.68 76.91 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 28 页 共 51 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600827 百联股 份 2,144,952 38,373,191.28 7.47
2 600655 豫园商 城 2,381,500 28,149,330.00 5.48
3 600663 陆家嘴 738,500 27,693,750.00 5.39
4 600783 鲁信创 投 693,700 19,416,663.00 3.78
5 000883 湖北能 源 2,169,199 17,982,659.71 3.50
6 000728 国元证 券 535,400 16,688,418.00 3.25
7 601377 兴业证 券 1,036,138 15,666,406.56 3.05
8 601555 东吴证 券 668,950 14,997,859.00 2.92
9 000024 招商地 产 476,200 12,566,918.00 2.45
10 000686 东北证 券 610,400 12,195,792.00 2.37
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600158 中体产 业 50,318,252.80 40.59
2 600827 百联股 份 34,365,683.31 27.72
3 300059 东方财 富 34,164,065.67 27.56
4 600008 首创股 份 29,908,840.70 24.13
5 600655 豫园商 城 27,854,351.10 22.47
6 002229 鸿博股 份 26,676,009.25 21.52
7 600783 鲁信创 投 25,897,874.54 20.89
8 600340 华夏幸 福 25,544,106.90 20.61
9 601818 光大银 行 24,848,376.07 20.05
10 600030 中信证 券 24,432,866.00 19.71
11 601000 唐山港 23,775,763.43 19.18 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 29 页 共 51 页
12 600663 陆家嘴 22,950,877.97 18.52
13 000592 平潭发 展 22,364,181.45 18.04
14 600150 中国船 舶 21,823,633.93 17.61
15 000671 阳光城 21,631,333.02 17.45
16 600588 用友软 件 21,515,975.88 17.36
17 600108 亚盛集 团 20,561,148.73 16.59
18 601377 兴业证 券 19,386,665.96 15.64
19 000061 农产品 19,255,049.20 15.53
20 601158 重庆水 务 19,214,008.83 15.50
21 000516 开元投 资 18,828,751.80 15.19
22 300024 机器人 18,411,865.50 14.85
23 002030 达安基 因 18,118,608.77 14.62
24 000997 新大陆 18,103,923.61 14.61
25 000024 招商地 产 17,976,796.59 14.50
26 600010 包钢股 份 17,956,582.00 14.49
27 600887 伊利股 份 17,761,642.55 14.33
28 601998 中信银 行 17,491,806.40 14.11
29 600754 锦江股 份 17,419,048.00 14.05
30 600352 浙江龙 盛 17,317,551.68 13.97
31 600048 保利地 产 17,276,702.06 13.94
32 002235 安妮股 份 16,699,952.58 13.47
33 600617 国新能 源 16,675,985.97 13.45
34 000908 天一科 技 16,264,241.46 13.12
35 000002 万科A 16,221,785.20 13.09
36 000925 众合机 电 16,102,493.99 12.99
37 600149 廊坊发 展 15,847,577.81 12.79
38 600570 恒生电 子 15,624,617.60 12.61
39 002594 比亚迪 15,244,753.42 12.30
40 600261 阳光照 明 15,085,433.71 12.17
41 600208 新湖中 宝 14,708,382.54 11.87
42 601118 海南橡 胶 14,541,394.77 11.73
43 002556 辉隆股 份 14,473,131.65 11.68
44 002353 杰瑞股 份 14,467,215.30 11.67
45 002605 姚记扑 克 14,432,090.02 11.64
46 000905 厦门港 务 14,393,698.87 11.61
47 000883 湖北能 源 13,749,303.25 11.09 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 30 页 共 51 页
48 000681 视觉中 国 13,248,401.89 10.69
49 600109 国金证 券 12,951,260.66 10.45
50 600000 浦发银 行 12,910,671.00 10.42
51 601601 中国太 保 12,805,310.74 10.33
52 300055 万邦达 12,786,359.05 10.32
53 601328 交通银 行 12,490,353.00 10.08
54 600009 上海机 场 12,292,372.52 9.92
55 600559 老白干 酒 12,289,078.04 9.91
56 600794 保税科 技 11,954,516.94 9.64
57 002146 荣盛发 展 11,925,029.90 9.62
58 600755 厦门国 贸 11,867,981.01 9.57
59 600765 中航重 机 11,805,055.35 9.52
60 601299 中国北 车 11,803,073.00 9.52
61 601555 东吴证 券 11,733,786.76 9.47
62 000009 中国宝 安 11,625,398.18 9.38
63 002475 立讯精 密 11,600,301.21 9.36
64 002202 金风科 技 11,558,804.41 9.33
65 002714 牧原股 份 11,498,418.98 9.28
66 601989 中国重 工 11,490,431.05 9.27
67 000728 国元证 券 11,290,250.69 9.11
68 600998 九州通 11,256,709.78 9.08
69 000425 徐工机 械 11,222,707.50 9.05
70 601231 环旭电 子 10,998,101.30 8.87
71 603000 人民网 10,957,418.00 8.84
72 300039 上海凯 宝 10,942,975.20 8.83
73 600692 亚通股 份 10,898,118.50 8.79
74 600587 新华医 疗 10,840,321.67 8.75
75 002008 大族激 光 10,813,315.51 8.72
76 000895 双汇发 展 10,778,426.21 8.70
77 002588 史丹利 10,746,052.49 8.67
78 600718 东软集 团 10,736,326.84 8.66
79 300170 汉得信 息 10,684,321.56 8.62
80 000783 长江证 券 10,550,197.00 8.51
81 600372 中航电 子 10,447,177.73 8.43
82 000927 一汽夏 利 10,156,865.95 8.19
83 601088 中国神 华 9,985,662.47 8.06 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 31 页 共 51 页
84 300323 华灿光 电 9,980,915.42 8.05
85 000049 德赛电 池 9,899,161.98 7.99
86 000050 深天 马 A 9,891,332.92 7.98
87 600526 菲达环 保 9,871,434.01 7.96
88 600536 中国软 件 9,862,837.18 7.96
89 000027 深圳能 源 9,862,621.29 7.96
90 002223 鱼跃医 疗 9,857,215.02 7.95
91 002609 捷顺科 技 9,743,728.92 7.86
92 002227 奥特迅 9,701,617.22 7.83
93 600397 安源煤 业 9,648,250.24 7.78
94 600749 西藏旅 游 9,365,278.67 7.56
95 300033 同花顺 9,277,683.26 7.48
96 000581 威孚高 科 9,253,750.70 7.47
97 600836 界龙实 业 9,173,496.76 7.40
98 600773 西藏城 投 9,152,505.39 7.38
99 000977 浪潮信 息 9,115,716.84 7.35
100 300287 飞利信 9,081,126.52 7.33
101 600153 建发股 份 9,065,892.80 7.31
102 600240 华业地 产 8,960,297.03 7.23
103 600326 西藏天 路 8,914,365.08 7.19
104 002396 星网锐 捷 8,758,621.52 7.07
105 600115 东方航 空 8,647,445.09 6.98
106 600650 锦江投 资 8,574,681.77 6.92
107 600271 航天信 息 8,559,306.44 6.91
108 300070 碧水源 8,526,905.80 6.88
109 600525 长园集 团 8,360,091.36 6.74
110 600584 长电科 技 8,243,700.92 6.65
111 600661 新南洋 8,170,644.80 6.59
112 000753 漳州发 展 8,084,984.78 6.52
113 300137 先河环 保 8,074,395.39 6.51
114 000686 东北证 券 8,046,063.00 6.49
115 002635 安洁科 技 8,032,808.20 6.48
116 600999 招商证 券 8,029,330.00 6.48
117 600600 青岛啤 酒 7,969,792.89 6.43
118 300101 振芯科 技 7,900,957.97 6.37
119 002368 太极股 份 7,892,492.65 6.37 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 32 页 共 51 页
120 002157 正邦科 技 7,834,072.80 6.32
121 000703 恒逸石 化 7,501,864.06 6.05
122 300359 全通教 育 7,482,394.43 6.04
123 600118 中国卫 星 7,264,828.03 5.86
124 002041 登海种 业 7,260,538.83 5.86
125 002094 青岛金 王 7,240,835.20 5.84
126 600895 张江高 科 7,228,244.92 5.83
127 002060 粤水电 7,204,329.33 5.81
128 600343 航天动 力 7,190,147.08 5.80
129 600699 均胜电 子 7,069,744.41 5.70
130 601628 中国人 寿 7,065,746.00 5.70
131 000060 中金岭 南 6,978,305.62 5.63
132 600571 信雅达 6,946,986.51 5.60
133 002450 康得新 6,905,861.42 5.57
134 600545 新疆城 建 6,881,052.00 5.55
135 002302 西部建 设 6,700,053.55 5.41
136 300207 欣旺达 6,629,787.79 5.35
137 002292 奥飞动 漫 6,588,256.00 5.32
138 600188 兖州煤 业 6,554,791.36 5.29
139 601988 中国银 行 6,473,501.00 5.22
140 601336 新华保 险 6,348,279.24 5.12
141 300115 长盈精 密 6,243,966.60 5.04
142 002299 圣农发 展 6,165,928.10 4.97
143 600485 信威集 团 5,982,970.37 4.83
144 600676 交运股 份 5,949,449.00 4.80
145 002162 斯米克 5,943,735.93 4.80
146 000503 海虹控 股 5,941,799.00 4.79
147 002106 莱宝高 科 5,931,615.41 4.79
148 600461 洪城水 业 5,928,928.14 4.78
149 600657 信达地 产 5,927,426.00 4.78
150 600630 龙头股 份 5,919,713.00 4.78
151 000801 四川九 洲 5,906,933.00 4.77
152 600804 鹏博士 5,904,931.50 4.76
153 601607 上海医 药 5,897,292.00 4.76
154 600036 招商银 行 5,888,172.27 4.75
155 600662 强生控 股 5,876,506.81 4.74 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 33 页 共 51 页
156 002474 榕基软 件 5,831,013.54 4.70
157 601218 吉鑫科 技 5,825,876.00 4.70
158 002024 苏宁云 商 5,820,549.00 4.70
159 600104 上汽集 团 5,816,042.08 4.69
160 000400 许继电 气 5,801,494.27 4.68
161 601933 永辉超 市 5,761,392.63 4.65
162 601800 中国交 建 5,760,747.00 4.65
163 600256 广汇能 源 5,760,297.00 4.65
164 600741 华域汽 车 5,677,414.04 4.58
165 002399 海普瑞 5,662,521.88 4.57
166 601009 南京银 行 5,653,088.00 4.56
167 002049 同方国 芯 5,645,565.30 4.55
168 002499 科林环 保 5,643,483.80 4.55
169 601668 中国建 筑 5,639,815.00 4.55
170 300031 宝通带 业 5,639,505.84 4.55
171 600832 东方明 珠 5,560,085.95 4.49
172 002241 歌尔声 学 5,515,627.09 4.45
173 600330 天通股 份 5,511,910.95 4.45
174 002329 皇氏集 团 5,447,282.01 4.39
175 002655 共达电 声 5,439,277.24 4.39
176 002181 粤传媒 5,437,543.08 4.39
177 300133 华策影 视 5,369,414.85 4.33
178 300295 三六五 网 5,345,656.04 4.31
179 000001 平安银 行 5,330,076.00 4.30
180 600487 亨通光 电 5,317,417.48 4.29
181 600315 上海家 化 5,299,532.01 4.28
182 600850 华东电 脑 5,293,854.00 4.27
183 600495 晋西车 轴 5,289,974.80 4.27
184 600717 天津港 5,257,267.00 4.24
185 002261 拓维信 息 5,256,419.23 4.24
186 601918 国投新 集 5,179,039.11 4.18
187 002225 濮耐股 份 5,166,451.54 4.17
188 002699 美盛文 化 5,128,529.89 4.14
189 300113 顺网科 技 5,128,093.27 4.14
190 002375 亚厦股 份 5,117,180.78 4.13
191 000792 盐湖股 份 5,098,698.32 4.11 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 34 页 共 51 页
192 002185 华天科 技 5,077,567.30 4.10
193 002318 久立特 材 5,027,896.31 4.06
194 002554 惠博普 5,026,362.39 4.06
195 002465 海格通 信 4,944,801.20 3.99
196 300056 三维丝 4,916,447.82 3.97
197 600388 龙净环 保 4,914,206.93 3.96
198 000823 超声电 子 4,913,312.01 3.96
199 000877 天山股 份 4,879,200.48 3.94
200 002432 九安医 疗 4,875,399.00 3.93
201 300010 立思辰 4,868,376.00 3.93
202 600373 中文传 媒 4,863,418.60 3.92
203 300238 冠昊生 物 4,844,372.37 3.91
204 600292 中电远 达 4,813,557.13 3.88
205 601633 长城汽 车 4,797,542.18 3.87
206 300332 天壕节 能 4,791,452.94 3.87
207 600549 厦门钨 业 4,761,952.31 3.84
208 000559 万向钱 潮 4,761,474.60 3.84
209 600686 金龙汽 车 4,737,451.57 3.82
210 600729 重庆百 货 4,715,198.00 3.80
211 002009 天奇股 份 4,694,743.00 3.79
212 600879 航天电 子 4,684,605.54 3.78
213 600893 航空动 力 4,684,536.27 3.78
214 000911 南宁糖 业 4,672,138.27 3.77
215 600503 华丽家 族 4,664,969.61 3.76
216 603699 纽威股 份 4,637,994.16 3.74
217 600677 航天通 信 4,637,093.83 3.74
218 300246 宝莱特 4,616,460.36 3.72
219 600528 中铁二 局 4,599,420.00 3.71
220 600497 驰宏锌 锗 4,573,081.86 3.69
221 600897 厦门空 港 4,572,298.81 3.69
222 002400 省广股 份 4,551,437.20 3.67
223 000768 中航飞 机 4,532,767.74 3.66
224 600859 王府井 4,496,568.31 3.63
225 002456 欧菲光 4,456,243.43 3.60
226 601688 华泰证 券 4,418,614.34 3.56
227 600803 威远生 化 4,403,488.44 3.55 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 35 页 共 51 页
228 601018 宁波港 4,380,304.08 3.53
229 600196 复星医 药 4,371,255.73 3.53
230 300251 光线传 媒 4,350,760.00 3.51
231 600633 浙报传 媒 4,314,447.95 3.48
232 600425 青松建 化 4,255,915.62 3.43
233 300005 探路者 4,253,983.60 3.43
234 600038 哈飞股 份 4,190,028.28 3.38
235 600406 国电南 瑞 4,188,374.69 3.38
236 601699 潞安环 能 4,164,488.22 3.36
237 600028 中国石 化 4,140,913.77 3.34
238 002148 北纬通 信 4,120,736.90 3.32
239 000800 一汽轿 车 4,048,470.32 3.27
240 601727 上海电 气 4,042,065.00 3.26
241 000961 中南建 设 3,943,251.31 3.18
242 300002 神州泰 岳 3,912,680.33 3.16
243 600395 盘江股 份 3,903,078.06 3.15
244 000625 长安汽 车 3,836,376.85 3.10
245 300182 捷成股 份 3,806,016.88 3.07
246 300104 乐视网 3,781,460.70 3.05
247 002482 广田股 份 3,730,000.05 3.01
248 601166 兴业银 行 3,677,612.60 2.97
249 002477 雏鹰农 牧 3,669,549.77 2.96
250 600535 天士力 3,666,334.95 2.96
251 601992 金隅股 份 3,646,155.93 2.94
252 000401 冀东水 泥 3,641,290.00 2.94
253 002502 骅威股 份 3,615,871.00 2.92
254 000709 河北钢 铁 3,557,321.00 2.87
255 600818 中路股 份 3,484,248.00 2.81
256 000963 华东医 药 3,433,630.26 2.77
257 600323 瀚蓝环 境 3,366,241.54 2.72
258 000807 云铝股 份 3,347,667.22 2.70
259 600422 昆明制 药 3,306,860.94 2.67
260 600635 大众公 用 3,300,917.48 2.66
261 600011 华能国 际 3,265,372.00 2.63
262 000601 韶能股 份 3,157,029.90 2.55
263 002007 华兰生 物 3,156,268.00 2.55 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 36 页 共 51 页
264 000712 锦龙股 份 3,153,104.32 2.54
265 600366 宁波韵 升 3,118,145.07 2.52
266 300026 红日药 业 3,097,080.50 2.50
267 002672 东江环 保 3,082,971.76 2.49
268 600335 国机汽 车 3,000,272.41 2.42
269 300271 华宇软 件 2,945,565.67 2.38
270 600175 美都能 源 2,922,791.00 2.36
271 000333 美的集 团 2,895,953.48 2.34
272 002004 华邦颖 泰 2,889,020.00 2.33
273 002340 格林美 2,737,704.40 2.21
274 600176 中国玻 纤 2,733,872.83 2.21
275 300205 天喻信 息 2,719,250.18 2.19
276 300077 国民技 术 2,717,132.61 2.19
277 002268 卫士通 2,715,284.46 2.19
278 002570 贝因美 2,712,600.00 2.19
279 002081 金螳螂 2,706,126.58 2.18
280 002287 奇正藏 药 2,617,323.12 2.11
281 002005 德豪润 达 2,616,797.95 2.11
282 002018 华信国 际 2,610,061.00 2.11
283 600825 新华传 媒 2,579,466.70 2.08
284 000901 航天科 技 2,571,717.90 2.07
285 600855 航天长 峰 2,540,730.51 2.05
286 002649 博彦科 技 2,495,422.82 2.01
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600158 中体产 业 42,131,791.90 33.99
2 300059 东方财 富 40,352,270.87 32.55
3 600008 首创股 份 28,951,004.22 23.36
4 600150 中国船 舶 28,544,569.40 23.03
5 002229 鸿博股 份 27,417,792.29 22.12
6 601000 唐山港 24,872,345.29 20.07 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 37 页 共 51 页
7 000592 平潭发 展 23,730,169.98 19.14
8 600109 国金证 券 22,781,103.05 18.38
9 600108 亚盛集 团 21,283,355.30 17.17
10 600208 新湖中 宝 20,515,490.63 16.55
11 300024 机器人 20,091,758.21 16.21
12 000061 农产品 19,594,454.80 15.81
13 000671 阳光城 19,466,755.19 15.70
14 601158 重庆水 务 19,384,040.57 15.64
15 000516 开元投 资 18,938,619.26 15.28
16 002030 达安基 因 18,205,886.45 14.69
17 601118 海南橡 胶 18,011,717.14 14.53
18 000997 新大陆 17,921,075.05 14.46
19 601998 中信银 行 17,660,449.15 14.25
20 000925 众合机 电 17,327,423.66 13.98
21 002235 安妮股 份 17,208,066.00 13.88
22 600887 伊利股 份 17,180,704.20 13.86
23 600340 华夏幸 福 17,064,372.50 13.77
24 601818 光大银 行 17,019,330.84 13.73
25 600352 浙江龙 盛 16,911,421.25 13.64
26 000905 厦门港 务 16,898,033.03 13.63
27 600010 包钢股 份 16,735,808.84 13.50
28 000908 天一科 技 16,510,967.47 13.32
29 000002 万科A 16,470,666.76 13.29
30 600149 廊坊发 展 16,460,993.82 13.28
31 600617 国新能 源 15,710,030.23 12.67
32 300287 飞利信 15,149,536.57 12.22
33 600588 用友软 件 14,937,538.55 12.05
34 600261 阳光照 明 14,602,769.60 11.78
35 002594 比亚迪 14,504,907.25 11.70
36 002605 姚记扑 克 14,394,280.12 11.61
37 002556 辉隆股 份 14,298,560.15 11.54
38 600570 恒生电 子 14,105,652.90 11.38
39 002353 杰瑞股 份 13,957,675.88 11.26
40 600030 中信证 券 13,714,300.74 11.06
41 300033 同花顺 13,400,566.41 10.81
42 300055 万邦达 13,284,747.06 10.72
43 000050 深天 马 A 13,247,325.44 10.69
44 000681 视觉中 国 12,803,089.30 10.33 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 38 页 共 51 页
45 601377 兴业证 券 12,283,063.40 9.91
46 002475 立讯精 密 12,243,726.34 9.88
47 600755 厦门国 贸 12,192,605.84 9.84
48 601231 环旭电 子 12,125,143.60 9.78
49 000425 徐工机 械 11,894,005.54 9.60
50 002008 大族激 光 11,856,589.52 9.57
51 002146 荣盛发 展 11,844,985.68 9.56
52 300170 汉得信 息 11,825,258.12 9.54
53 300323 华灿光 电 11,795,337.63 9.52
54 601328 交通银 行 11,783,964.00 9.51
55 600559 老白干 酒 11,741,262.36 9.47
56 002588 史丹利 11,686,651.67 9.43
57 000009 中国宝 安 11,510,631.90 9.29
58 600765 中航重 机 11,369,850.28 9.17
59 600794 保税科 技 11,184,166.26 9.02
60 601989 中国重 工 11,128,531.00 8.98
61 600372 中航电 子 11,121,339.63 8.97
62 002202 金风科 技 11,112,354.96 8.96
63 002714 牧原股 份 11,081,420.70 8.94
64 600692 亚通股 份 11,080,603.00 8.94
65 600998 九州通 10,968,662.05 8.85
66 603000 人民网 10,772,822.61 8.69
67 300359 全通教 育 10,758,482.40 8.68
68 600118 中国卫 星 10,747,367.75 8.67
69 600749 西藏旅 游 10,686,525.92 8.62
70 601088 中国神 华 10,641,606.82 8.59
71 000581 威孚高 科 10,424,853.38 8.41
72 002227 奥特迅 10,408,591.63 8.40
73 000895 双汇发 展 10,382,924.24 8.38
74 600773 西藏城 投 10,332,347.23 8.34
75 000783 长江证 券 10,317,748.78 8.32
76 000625 长安汽 车 10,298,061.08 8.31
77 600587 新华医 疗 10,222,776.01 8.25
78 300039 上海凯 宝 10,201,308.49 8.23
79 600661 新南洋 10,169,337.18 8.20
80 600153 建发股 份 10,047,003.54 8.11
81 600718 东软集 团 9,995,349.13 8.06
82 601933 永辉超 市 9,952,909.60 8.03 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 39 页 共 51 页
83 000927 一汽夏 利 9,876,718.33 7.97
84 600326 西藏天 路 9,809,079.70 7.91
85 600526 菲达环 保 9,689,870.84 7.82
86 002609 捷顺科 技 9,625,617.80 7.77
87 000049 德赛电 池 9,563,469.55 7.72
88 000753 漳州发 展 9,561,419.14 7.71
89 600397 安源煤 业 9,536,252.93 7.69
90 002223 鱼跃医 疗 9,510,137.51 7.67
91 600536 中国软 件 9,456,127.90 7.63
92 002450 康得新 9,392,800.60 7.58
93 002396 星网锐 捷 9,070,565.98 7.32
94 000883 湖北能 源 8,831,569.29 7.12
95 601607 上海医 药 8,696,876.81 7.02
96 600240 华业地 产 8,637,521.27 6.97
97 002241 歌尔声 学 8,355,738.09 6.74
98 000977 浪潮信 息 8,252,159.19 6.66
99 600545 新疆城 建 8,165,188.12 6.59
100 600600 青岛啤 酒 8,144,677.59 6.57
101 600048 保利地 产 8,120,732.94 6.55
102 600271 航天信 息 8,098,858.30 6.53
103 000060 中金岭 南 8,096,782.60 6.53
104 600584 长电科 技 8,005,827.96 6.46
105 300070 碧水源 7,992,043.17 6.45
106 300101 振芯科 技 7,982,871.42 6.44
107 600754 锦江股 份 7,943,716.78 6.41
108 600525 长园集 团 7,833,425.06 6.32
109 600999 招商证 券 7,772,363.18 6.27
110 300137 先河环 保 7,737,186.76 6.24
111 600783 鲁信创 投 7,671,154.98 6.19
112 002157 正邦科 技 7,604,489.00 6.13
113 300295 三六五 网 7,603,949.33 6.13
114 002094 青岛金 王 7,564,025.12 6.10
115 002368 太极股 份 7,553,111.07 6.09
116 002635 安洁科 技 7,493,309.14 6.05
117 600036 招商银 行 7,485,815.80 6.04
118 002041 登海种 业 7,266,519.55 5.86
119 600343 航天动 力 7,207,084.68 5.81
120 002060 粤水电 7,132,217.13 5.75 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 40 页 共 51 页
121 600104 上汽集 团 6,971,805.53 5.62
122 300207 欣旺达 6,897,712.48 5.56
123 600699 均胜电 子 6,861,546.37 5.54
124 000963 华东医 药 6,844,192.69 5.52
125 600000 浦发银 行 6,827,870.98 5.51
126 000703 恒逸石 化 6,810,121.04 5.49
127 600571 信雅达 6,745,363.38 5.44
128 600188 兖州煤 业 6,717,176.11 5.42
129 002302 西部建 设 6,646,181.98 5.36
130 600461 洪城水 业 6,564,525.48 5.30
131 601009 南京银 行 6,493,782.00 5.24
132 600009 上海机 场 6,485,414.00 5.23
133 000709 河北钢 铁 6,452,603.00 5.21
134 300115 长盈精 密 6,440,559.26 5.20
135 002261 拓维信 息 6,439,900.03 5.20
136 002292 奥飞动 漫 6,329,786.81 5.11
137 000503 海虹控 股 6,321,653.85 5.10
138 600662 强生控 股 6,195,571.80 5.00
139 000400 许继电 气 6,178,945.96 4.98
140 002329 皇氏集 团 6,145,935.99 4.96
141 600741 华域汽 车 6,084,167.63 4.91
142 600485 信威集 团 6,036,517.11 4.87
143 002049 同方国 芯 5,977,989.00 4.82
144 002024 苏宁云 商 5,912,607.09 4.77
145 000024 招商地 产 5,903,388.80 4.76
146 600676 交运股 份 5,721,644.00 4.62
147 002162 斯米克 5,697,794.80 4.60
148 002106 莱宝高 科 5,691,728.73 4.59
149 600630 龙头股 份 5,688,472.68 4.59
150 002399 海普瑞 5,679,679.44 4.58
151 601218 吉鑫科 技 5,679,553.60 4.58
152 600330 天通股 份 5,637,664.80 4.55
153 600256 广汇能 源 5,608,994.47 4.53
154 600657 信达地 产 5,571,058.91 4.49
155 002474 榕基软 件 5,558,164.90 4.48
156 002655 共达电 声 5,547,844.22 4.48
157 002299 圣农发 展 5,546,590.91 4.47
158 600717 天津港 5,546,108.60 4.47 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 41 页 共 51 页
159 601800 中国交 建 5,530,275.00 4.46
160 002699 美盛文 化 5,524,255.44 4.46
161 600850 华东电 脑 5,458,700.04 4.40
162 600804 鹏博士 5,422,984.15 4.38
163 300031 宝通带 业 5,387,104.85 4.35
164 600487 亨通光 电 5,382,493.08 4.34
165 600495 晋西车 轴 5,376,967.95 4.34
166 000801 四川九 洲 5,325,292.00 4.30
167 601668 中国建 筑 5,310,128.00 4.28
168 000001 平安银 行 5,294,127.99 4.27
169 601299 中国北 车 5,234,749.48 4.22
170 600292 中电远 达 5,220,513.77 4.21
171 002499 科林环 保 5,213,860.94 4.21
172 300113 顺网科 技 5,204,789.67 4.20
173 600832 东方明 珠 5,185,916.03 4.18
174 601555 东吴证 券 5,170,425.06 4.17
175 600425 青松建 化 5,132,387.78 4.14
176 000877 天山股 份 5,126,376.90 4.14
177 002318 久立特 材 5,093,356.11 4.11
178 000792 盐湖股 份 5,076,510.76 4.10
179 601918 国投新 集 5,066,564.90 4.09
180 002465 海格通 信 5,063,583.88 4.09
181 002181 粤传媒 5,051,931.81 4.08
182 600686 金龙汽 车 5,048,622.47 4.07
183 600897 厦门空 港 5,048,211.71 4.07
184 000768 中航飞 机 5,044,157.22 4.07
185 002554 惠博普 4,999,531.91 4.03
186 002185 华天科 技 4,994,941.17 4.03
187 300056 三维丝 4,909,670.99 3.96
188 600315 上海家 化 4,838,955.22 3.90
189 002225 濮耐股 份 4,837,868.46 3.90
190 002375 亚厦股 份 4,798,668.28 3.87
191 600388 龙净环 保 4,761,524.17 3.84
192 600528 中铁二 局 4,723,465.00 3.81
193 000823 超声电 子 4,715,155.67 3.80
194 300332 天壕节 能 4,713,234.20 3.80
195 600893 航空动 力 4,704,676.58 3.80
196 002432 九安医 疗 4,696,178.21 3.79 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 42 页 共 51 页
197 600633 浙报传 媒 4,692,430.36 3.79
198 002009 天奇股 份 4,668,933.00 3.77
199 601699 潞安环 能 4,655,191.91 3.76
200 300251 光线传 媒 4,584,564.36 3.70
201 000911 南宁糖 业 4,553,108.71 3.67
202 600729 重庆百 货 4,549,863.90 3.67
203 600879 航天电 子 4,528,690.40 3.65
204 603699 纽威股 份 4,521,561.07 3.65
205 600373 中文传 媒 4,507,986.38 3.64
206 600549 厦门钨 业 4,503,212.64 3.63
207 002400 省广股 份 4,501,063.54 3.63
208 600503 华丽家 族 4,477,285.43 3.61
209 600497 驰宏锌 锗 4,474,874.00 3.61
210 300010 立思辰 4,419,513.02 3.57
211 601018 宁波港 4,416,392.16 3.56
212 000559 万向钱 潮 4,411,631.65 3.56
213 600859 王府井 4,374,754.96 3.53
214 300238 冠昊生 物 4,359,544.21 3.52
215 600196 复星医 药 4,350,759.54 3.51
216 300246 宝莱特 4,336,636.15 3.50
217 600395 盘江股 份 4,328,957.50 3.49
218 600677 航天通 信 4,310,773.07 3.48
219 600803 威远生 化 4,310,267.33 3.48
220 601727 上海电 气 4,293,614.56 3.46
221 002456 欧菲光 4,174,510.94 3.37
222 300005 探路者 4,160,679.00 3.36
223 002148 北纬通 信 4,157,262.54 3.35
224 600062 华润双 鹤 4,059,281.76 3.27
225 601992 金隅股 份 4,049,568.28 3.27
226 600028 中国石 化 4,029,595.91 3.25
227 601633 长城汽 车 4,015,528.48 3.24
228 300182 捷成股 份 4,002,413.72 3.23
229 600585 海螺水 泥 3,885,049.90 3.13
230 600335 国机汽 车 3,875,501.18 3.13
231 601166 兴业银 行 3,841,442.00 3.10
232 600038 哈飞股 份 3,805,374.08 3.07
233 000800 一汽轿 车 3,788,792.52 3.06
234 600406 国电南 瑞 3,764,696.07 3.04 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 43 页 共 51 页
235 002415 海康威 视 3,742,624.45 3.02
236 002482 广田股 份 3,711,408.80 2.99
237 300104 乐视网 3,653,113.65 2.95
238 601601 中国太 保 3,652,099.54 2.95
239 300133 华策影 视 3,586,987.00 2.89
240 300002 神州泰 岳 3,532,113.19 2.85
241 000401 冀东水 泥 3,521,971.62 2.84
242 002477 雏鹰农 牧 3,429,316.07 2.77
243 000712 锦龙股 份 3,355,062.00 2.71
244 000961 中南建 设 3,339,449.71 2.69
245 600535 天士力 3,333,374.86 2.69
246 300303 聚飞光 电 3,286,625.70 2.65
247 000333 美的集 团 3,253,712.20 2.62
248 000807 云铝股 份 3,250,242.06 2.62
249 600818 中路股 份 3,247,847.00 2.62
250 600011 华能国 际 3,244,500.16 2.62
251 600323 瀚蓝环 境 3,241,138.96 2.61
252 002524 光正集 团 3,223,260.71 2.60
253 002502 骅威股 份 3,215,236.78 2.59
254 600635 大众公 用 3,214,209.38 2.59
255 002108 沧州明 珠 3,115,978.86 2.51
256 600366 宁波韵 升 3,085,597.00 2.49
257 002007 华兰生 物 3,058,544.92 2.47
258 300026 红日药 业 3,045,631.10 2.46
259 000601 韶能股 份 2,983,683.32 2.41
260 002570 贝因美 2,961,226.79 2.39
261 002649 博彦科 技 2,917,121.86 2.35
262 002004 华邦颖 泰 2,867,656.00 2.31
263 600420 现代制 药 2,858,944.52 2.31
264 000851 高鸿股 份 2,857,451.04 2.31
265 300271 华宇软 件 2,843,105.00 2.29
266 002018 华信国 际 2,835,118.51 2.29
267 002005 德豪润 达 2,802,900.00 2.26
268 600422 昆明制 药 2,793,840.00 2.25
269 002019 亿帆鑫 富 2,781,799.50 2.24
270 002672 东江环 保 2,767,450.99 2.23
271 300205 天喻信 息 2,717,439.25 2.19
272 002340 格林美 2,711,448.00 2.19 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 44 页 共 51 页
273 600175 美都能 源 2,706,771.00 2.18
274 600880 博瑞传 播 2,697,274.00 2.18
275 600825 新华传 媒 2,687,601.10 2.17
276 300077 国民技 术 2,668,171.00 2.15
277 600176 中国玻 纤 2,650,123.30 2.14
278 000901 航天科 技 2,635,340.00 2.13
279 600703 三安光 电 2,611,825.81 2.11
280 002287 奇正藏 药 2,538,527.28 2.05
281 002268 卫士通 2,536,418.80 2.05
282 600855 航天长 峰 2,528,214.55 2.04
283 600309 万华化 学 2,514,372.36 2.03
注：本报告期 内，累计 卖 出股票收入总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,566,275,621.03
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,377,288,526.61
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 41,796,365.50 8.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,309,392.60 1.81
其中： 政策 性金 融债 9,309,392.60 1.81
4 企业债 券 5,678,246.40 1.10
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 48,668,666.30 9.47
8 其他 - -
9 合计 105,452,670.80 20.52
中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019407 14 国债 07 211,610 21,309,127.00 4.15
2 019207 12 国债 07 204,770 20,487,238.50 3.99
3 113001 中行转 债 74,940 11,734,854.60 2.28
4 110023 民生转 债 73,690 10,189,116.30 1.98
5 018001 国开 1301 90,620 9,309,392.60 1.81
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 46 页 共 51 页
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 305,507.91
2 应收证 券清 算款 3,827,978.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,826,554.45
5 应收申 购款 3,957,856.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,917,897.55
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113001 中行转 债 11,734,854.60 2.28
2 110023 民生转 债 10,189,116.30 1.98
3 110020 南山转 债 8,881,988.20 1.73
4 113005 平安转 债 8,804,496.00 1.71 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000883 湖北能 源 17,982,659.71 3.50 重大事 项停 牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
28,002 12,692.43 85,066,748.01 23.93% 270,346,636.07 76.07%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
288,220.13 0.0811%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 12 月3 日 ） 基金 份额 总额
746,402,589.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 106,730,095.53
本报告 期基 金总 申购 份额 4,187,175,139.02
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,938,491,850.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 355,413,384.08
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人免去 朱冰 峰先 生督 察长 职务； 聘请 王莉 女士 担任 督察长 职务 。
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 邱红 丽女 士。
本 报 告期 内， 因 中国 农业银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，任 命 余晓 晨先
生主持 本行 托管 业务 部/ 养 老金管 理中 心工 作。 余晓 晨先生 的基 金行 业高 级管 理人员 任职 资格 已
在中国 基金 业协 会备 案。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
第 49 页 共 51 页
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 江
苏公证 天业 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 变 更为 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 。
本报告 期内 已预 提审 计 费60,000 元，截至 2014 年 12 月 31 日 暂未 支付 ， 目 前 该会计 师事 务所 已
为本基 金提 供审 计服 务的 连续年 限 为1 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 1,119,452,121.67 22.67% 1,019,149.69 22.82% -
兴业证券 1 843,985,128.67 17.09% 768,362.34 17.21% -
国金证券 1 402,346,979.84 8.15% 366,298.75 8.20% -
民生证券 2 342,514,525.84 6.94% 311,826.06 6.98% -
招商证券 1 312,264,346.81 6.32% 284,286.41 6.37% -
国联证券 1 310,873,105.63 6.30% 283,017.82 6.34% -
光大证券 1 264,681,496.57 5.36% 240,966.44 5.40% -
长江证券 1 234,455,783.07 4.75% 213,448.10 4.78% -
国信证券 1 197,558,608.18 4.00% 179,857.37 4.03% -
国泰君安 1 197,456,590.58 4.00% 179,764.70 4.03% -
华宝证券 1 151,598,155.74 3.07% 138,014.92 3.09% -
安信证券 1 146,455,230.27 2.97% 133,333.00 2.99% -
川财证券 1 139,845,672.69 2.83% 99,346.44 2.22% -
中信建投 1 106,705,451.57 2.16% 97,143.63 2.18% -
中信证券 2 98,437,699.14 1.99% 89,617.75 2.01% -
宏源证券 1 61,925,654.75 1.25% 56,376.83 1.26% - 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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方正证券 1 6,729,740.40 0.14% 4,780.80 0.11% -
海通证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报监察 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内新 增了 方正证 券的上 海 交易 单元 ，退租 了中 航证 券的 上海 交易单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 6,998,677.00 4.11% - - - -
兴业证券 54,393,432.70 31.92% 6,300,000.00 44.37% - -
国金证券 20,208,048.60 11.86% - - - -
民生证券 674,464.60 0.40% - - - -
招商证券 - - - - - -
国联证券 15,360,516.05 9.01% 7,900,000.00 55.63% - -
光大证券 - - - - - -
长江证券 6,490,210.24 3.81% - - - -
国信证券 3,102,664.27 1.82% - - - -
国泰君安 5,940,620.60 3.49% - - - -
华宝证券 1,030,846.50 0.60% - - - -
安信证券 40,718,798.30 23.89% - - - - 中海蓝筹混合 2014 年年度报告 摘要
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川财证券 4,106,576.89 2.41% - - - -
中信建投 11,400,320.10 6.69% - - - -
中信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2015 年 3 月27 日
