中 海 消 费 主题 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月27 日
中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 农业银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2015 年 3 月 25 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海消 费股 票
基金主 代码 398061
交易代 码 398061
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 9 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 58,861,672.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 投资 于消 费主 题行 业及 其 中的 优势 上市 公司 ，分
享 其 发展 和成 长的 机会 ，力 争 获取 超越 业绩 比较 基准
的中长 期稳 定收 益。
投资策 略 本 基 金是 一只 采用 主题 投资 方 法的 股票 型基 金产 品，
主要投 资于 消费 主题 行业 及其中 的优 势上 市公 司。
1、消 费主 题行 业范 畴的 界 定
本 基 金采 用的 行业 分类 基准 是 万得 资讯 发布 的行 业分
类标准 。 本 基金 拟投 资的 消费主 题行 业主 要包 括工 业、
可选消 费、 日常 消费 和医 疗保健 等8 个一 级行 业和19
个二级 行业 。
如 果 万得 资讯 调整 或停 止行 业 分类 ，或 者基 金管 理人
认 为 有更 适当 的消 费主 题行 业 划分 标准 ，基 金管 理人
可对消 费主 题行 业的 界定 方法进 行调 整。
2、大 类资 产配 置
大 类 资产 配置 主要 采取 自上 而 下的 方式 。在 资产 配置
中，本 基金 主要 考虑 如下 因素：
宏观经 济， 政策 层面 ，市 场估值 ， 市场 情绪 。
本 基 金将 深入 分析 上述 四方 面 的情 况， 通过 对各 种因
素 的 综合 分析 ，增 加该 阶段 下 市场 表现 优于 其他 资产
类 别 的资 产的 配置 ，减 少市 场 表现 相对 较差 的资 产类
别 的 配置 ，以 规避 或分 散市 场 风险 ，提 高基 金经 风险
调整后 的收 益。
3、股 票投 资策 略
本基 金80% 以上 的股 票资 产投资 于消 费主 题类 股票 。
本 基 金对 消费 主题 行业 内的 个 股将 采用 定量 分析 与定
性 分 析相 结合 的方 法， 选择 其 中具 有优 势的 上市 公司中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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进行投 资。
（1） 定量 分析
本 基 金通 过综 合考 察上 市公 司 的成 长优 势、 财务 优势
和估值 优势 来进 行个 股的 筛选。
本 基 金综 合考 察上 市公 司的 成 长指 标、 财务 指标 和估
值 指 标， 通过 归一 化等 量化 处 理， 对入 选的 上市 公司
按 照 其在 每项 指标 的高 低顺 序 进行 打分 ，得 到一 个标
准 化 的指 标分 数。 再将 指标 分 数进 行等 权相 加， 得到
一 个 总分 。按 照总 分的 高低 进 行排 序， 选取 排名 靠前
的股票 。
（2） 定性 分析
本 基 金主 要通 过实 地调 研等 方 法， 综合 考察 评估 公司
的 管 理水 平， 并坚 决规 避那 些 管理 水平 差的 公司 ，以
确保最 大程 度地 规避 投资 风险。
4、债 券投 资策 略
本 基 金债 券投 资以 降低 组合 总 体波 动性 从而 改善 组合
风 险 构成 为目 的， 在对 利率 走 势和 债券 发行 人基 本面
进 行 分析 的基 础上 ，采 取积 极 主动 的投 资策 略， 投资
于 国 债、 金融 债、 企业 债、 可 转债 、央 票、 短期 融资
券 以 及资 产证 券化 产品 ，在 获 取较 高利 息收 入的 同时
兼顾资 本利 得， 谋取 超额 收益。
本 基 金通 过数 量分 析， 在剩 余 期限 、久 期、 到期 收益
率 基 本接 近的 同类 债券 之间 ， 确定 最优 个券 。个 券选
择遵循 相对 价值 原则 和流 动性原 则。
业绩比 较基 准 中 证 内 地 消 费 指 数 涨 跌 幅 ×80% ＋ 中 国 债 券 总 指 数 涨
跌幅× 20%
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 主动 投资 的股 票 型基 金， 其预 期风 险与
收 益 水平 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 及货 币市 场基
金 ， 属于 较高 预期 风险 、较 高 预期 收益 特征 的基 金品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 林葛
联系电 话 021-38429808 010-66060069
电子邮 箱 wangl@zhfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-68121816
中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 24,282,149.38 19,669,936.28 -467,622.45
本期利 润 33,724,873.64 17,713,271.56 6,152,266.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4886 0.1951 0.1076
本期基 金份 额净 值增 长率 48.74% 25.31% 9.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5027 0.1020 -0.0376
期末基 金资 产净 值 100,608,842.79 86,068,581.11 55,435,632.52
期末基 金份 额净 值 1.709 1.149 1.054
注：1 ：以 上所 述基 金业 绩 指标不 包括 基金 份额 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用（ 例如 ，申 购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
2： 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.04% 1.95% 11.61% 1.03% 11.43% 0.92%
过去六 个月 47.20% 1.53% 21.40% 0.89% 25.80% 0.64%
过去一 年 48.74% 1.50% 15.32% 0.94% 33.42% 0.56%
过去三 年 104.51% 1.53% 23.69% 0.99% 80.82% 0.54%
自基金 合同
生效起 至今
104.10% 1.49% 10.59% 0.99% 93.51% 0.50% 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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注 1 ： “ 自基 金合 同生 效 起至今 ”指 2011 年 11 月 9 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2014 年 12 月 31
日。
注 2：本基金 的业绩比 较 基准为中证内 地消费指 数 涨跌幅 ×8 0% ＋中国 债券总 指数涨跌幅 ×20% ，
由于本基金为 消费主题 基 金，我们选取 市场认同 度 很高的中证内 地消费指 数 、中国债券 总指数作
为计算业绩基 准指数的 基 础指数。本基 金投资股 票 的比例为 60%-95% ，在一 般市场状况下 ，本基
金股票 投资 比例 会控 制 在80% 左 右， 债券 投资 比例 控 制在 20% 左 右。 我们 根据 本 基金在 一般 市场 状
况下的资产配 置比例来 确 定本基金业绩 基准指数 加 权的权重 ，以 使业绩比 较 更加合理。 本基金业
绩基准 指数 每日 按 照80% 、20%的 比例 对基 础指 数进 行 再平衡 ， 然 后得 到加 权后 的 业绩 基准 指数 的
时间序 列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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注：上 图 中 2011 年度 是 指 2011 年 11 月 9 日( 基金 合同生 效日) 至 2011 年 12 月 31 日 ，相 关数 据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2014 - - - -
2013 1.7000 331,359,837.39 1,069,733.78 332,429,571.17
2012 0.4000 1,637,665.18 123,242.54 1,760,907.72
合计 2.1000 332,997,502.57 1,192,976.32 334,190,478.89
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2014 年 12 月
31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 22 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
骆泽斌
代 理 投 资
总 监 、 投
资副总
监 、 本 基
金 基 金 经
理 、 中 海
优 质 成 长
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
2011 年11 月
9 日
- 16 年
骆 泽 斌 先
生 ， 南 开
大 学 区 域
经 济 学 专
业 博 士 。
历 任 广 发
证 券 股 份
有 限 公 司
研 究 员 、
基 金 筹 备
组 研 究 负
责 人 ， 广
发 基 金 管
理 有 限 公
司研究
员 ， 天 治
基 金 管 理
有 限 公 司
研究总
监 、 投 资
总 监 ， 长
信 基 金 管
理 有 限 公
司 研 究 总
监。2010
年 6 月进
入 本 公 司
工 作 ， 曾
任 研 究 总
监 ， 现 任
代 理 投 资
总 监 、 投
资副总
监。2011
年11 月至
今 任 中 海中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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消 费 主 题
精 选 股 票
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2014 年 3
月 至 今 任
中 海 优 质
成 长 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风险管 理部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5 ）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 险 管理部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 险管 理部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2014 年全年 日内 ，3 日，5 日同向 交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间， 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
2014 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种 的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内本基 金总体上 坚 持了以成长股 为主导的 投 资思路，集中 配置了医 药 、电子、信息 服
务、新材料等 新兴行业 内 业绩增长确定 的个股。 同 时，在成长泡 沫呈现阶 段 显性化的条 件下对组
合结构 进行 了重 大调 整， 集中配 置了 以可 选消 费为 核心的 成长 股。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 12 月 31 日 ， 本基金 份额 净 值 1.709 元( 累计净 值 1.919 元) 。报 告期内 本基 金
净值增 长率 为48.74% ， 高 于业绩 比较 基 准 33.42 个 百分点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2014 年4 季度 以来 ， 宏 观 经济仍 然处 于持 续收 缩的 状态。 与之 对应 ， 微 观企 业面临 着盈 利能
力持续 下降 的压 力。 尽管 如此， 由于 资本 市场 承继 始于 2014 年下 半年 以来 加 杠杆以 及由 此引 发的
估值修复的趋 势，因此 市 场达成了一种 短期的均 衡 。即使央行放 松货币的 政 策无法被证 实正式进
入所谓的降息 周期，但 至 少朝向宽松的 政策指引 是 非常明确的。 这不仅为 市 场提供了良 好的外部
环境，更重要 的是为场 外 资金的持续流 入创造了 基 础的条件。因 此，短期 均 衡的维系与 打破主要
取决于 政策 与流 动性 两个 变量。
但是，中期而 言，估值 修 复基本完成后 的市场方 向 仍将最终取决 于宏观与 微 观两个层面的 趋
势性变化。尽 管目前的 数 据尚无法对未 来的增长 与 盈利趋势提供 方向性的 证 据，但是经 验上有理
由对2015 年下 半年 的中 国 经济给 予乐 观的 期待 。
总体而 言，2015 年的 A 股 市场仍 将继 续处 于传 统与 新兴分 化的 结构 变迁 中， 旧周期 与新 成 长
的交替将成为 主旋律。 在 继续保持成长 风格的同 时 ，给予周期性 行业，尤 其 是有色金属 行业足够
的重视 ，将 是面 临的 主要 挑战。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
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管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的 风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根据 监管 部门 的要 求 ， 完 成与 基金 投资 业务 相 关的定 期监 察报 告 ， 报 送 中国证 监会 和董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2015 年 我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合 规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗 位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期 内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 13 页 共 40 页
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期未 进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —中海 基金管理
有限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为, 中海基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方 面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 14 页 共 40 页
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2015) 第 21423 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海消 费主 题精 选股 票型 证券投 资基 金份 额全 体持 有人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 中 海 消 费 主 题 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以
下简称 “中 海消 费主 题基 金 ”) 的财 务报 表， 包括2014 年 12 月
31 日的 资产 负债 表、2014 年度 的利 润表和 所有 者 权益( 基金 净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是中海消费主题基金的基 金管理人中
海基金 管理 有限 公司 管 理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 15 页 共 40 页
审计意 见段 我们认为，上述中海消费 主题基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会发
布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制，公 允反映了中
海消费 主题 基金 2014 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2014 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
赵钰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2015 年3 月26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 消费 主题 精选股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6,208,562.63 9,846,719.81
结算备 付金
536,252.34 115,036.40
存出保 证金
69,141.60 114,686.00
交易性 金融 资产
93,294,059.07 76,792,606.92
其中： 股票 投资
93,294,059.07 76,792,606.92
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,352,498.71 -
应收利 息
3,170.63 2,132.09
应收股 利
- -
应收申 购款
192,916.83 10,289.86
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
101,656,601.81 86,881,471.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 468,415.05
应付赎 回款
474,226.60 80,581.07
应付管 理人 报酬
121,337.96 106,891.76
应付托 管费
20,223.03 17,815.30
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
378,839.27 83,251.31
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
53,132.16 55,935.48
负债合 计
1,047,759.02 812,889.97
所有者权益：
实收基 金
58,861,672.86 74,883,133.70
未分配 利润
41,747,169.93 11,185,447.41
所有者 权益 合计
100,608,842.79 86,068,581.11
负债和 所有 者权 益总 计
101,656,601.81 86,881,471.08
注：报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.709 元， 基金 份额 总额58,861,672.86 份。
7.2 利润表
会计主 体： 中海 消费 主题 精选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
一、收入
36,905,407.32 20,954,464.15
1.利息 收入
88,449.57 641,942.79
其中： 存款 利息 收入
88,449.57 270,099.66
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 371,843.13
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
27,304,392.48 19,488,285.57
其中： 股票 投资 收益
27,075,280.27 19,213,276.32
基金投 资收 益
- - 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
229,112.21 275,009.25
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
9,442,724.26 -1,956,664.72
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
69,841.01 2,780,900.51
减： 二、费用
3,180,533.68 3,241,192.59
1．管 理人 报酬
1,298,076.00 1,494,013.26
2．托 管费
216,346.02 249,002.27
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,565,322.97 1,129,022.96
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
100,788.69 369,154.10
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
33,724,873.64 17,713,271.56
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
33,724,873.64 17,713,271.56
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 消费 主题 精选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
74,883,133.70 11,185,447.41 86,068,581.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 33,724,873.64 33,724,873.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-16,021,460.84 -3,163,151.12 -19,184,611.96 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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其中：1. 基 金申 购款 46,118,761.46 13,609,003.28 59,727,764.74
2. 基金 赎回 款 -62,140,222.30 -16,772,154.40 -78,912,376.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
58,861,672.86 41,747,169.93 100,608,842.79
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
52,587,450.20 2,848,182.32 55,435,632.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 17,713,271.56 17,713,271.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
22,295,683.50 323,053,564.70 345,349,248.20
其中：1. 基 金申 购款 1,966,226,305.71 599,472,200.62 2,565,698,506.33
2. 基金 赎回 款 -1,943,930,622.21 -276,418,635.92 -2,220,349,258.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -332,429,571.17 -332,429,571.17
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
74,883,133.70 11,185,447.41 86,068,581.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
中海消费主题 精选股票 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)由 中海基金 管理 有限公司依 照
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 有关 法规规定， 经中国 证
券监督 管理 委员 会证 监许 可[2011]1112 号 《关 于核 准中海 消费 主题 精选 股票 型证券 投资 基金 募 集中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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的批复 》 核准 ， 于2011 年10 月 10 日至 2011 年 11 月 4 日 向社 会公 开募 集 。 本基金 为契 约型 开放
式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币336,478,373.07 元， 经江 苏
公证天 业会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)苏公 W[2011]B105 号验 资报 告予 以验 证 。经向 中国 证监会
备案， 《中 海消 费主 题精 选 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于2011 年 11 月9 日正式 生效 ， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 336,549,461.88 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折 合71,088.81 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为中海基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 农业银行股 份有限公
司。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票( 包括创业
板、 中小 板以 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券 、 权 证以 及法 律 、 法规或 中国 证监 会允
许基金投资 的其他 金 融工 具(但须符合 中国证监 会的 相关规定)。 本基金投 资组 合的资产配 置比例
为：股 票资 产占 基金 资产 的 60% －95% ， 债券 资产 占 基金资 产 的 0% －35% ，权 证投资 占基 金资 产净
值的 0% －3% ， 现金 或到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金 80% 以 上的
股票资 产投 资于 消费 主题 类股票 。 本 基金 业绩 比较 基准为 ： 中 证内 地消 费指 数涨跌 幅 × 80% ＋中 国
债券总 指数 涨跌 幅 × 20% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则 解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布 的《证 券投 资基 金
会计核 算业 务指 引》 、 本基 金合同 和中 国证 监会 允许 的如财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的基 金行 业 实
务操作 的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期内 不存 在重大 会计 差错 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得 税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票的差价收入 ，股权的 股 息、红利收入 及
其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 自2013 年1 月1 日 起 ， 对基 金从 上市 公司 取得 的股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月 以内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额 。 对 基金
持有的上市公 司限售股 ， 解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股 时间自解
禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红利 收入继续 暂 减按 50%计 入应纳税 所得 额。上述所得 统一适
用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4)基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股 票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司(“ 中海基 金”) 基金管 理人 、直 销机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 农 业 银
行”)
基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱 德蒙 得洛 希尔 银行 股份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中海恒信资产管理( 上海) 有限公司(“ 中
海恒信 ”)
基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 35,929,242.13 3.52% 29,242,321.15 3.93%
债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 32,709.67 3.53% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
国联证券 26,621.96 3.94% 15,916.38 19.57%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 22 页 共 40 页
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,298,076.00 1,494,013.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
198,051.05 198,395.41
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
216,346.02 249,002.27
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 23 页 共 40 页
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
11 月9 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 7,384,263.51 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,384,263.51 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
12.5500% -
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中海信
托
25,567,312.33 43.4400% 25,567,312.33 34.1400%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银行 6,208,562.63 81,934.99 9,846,719.81 206,779.09
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 农业 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 24 页 共 40 页
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增 发证 券 而持有 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300296
利亚
德
2014
年 9 月
29 日
重大
事项
停牌
22.74
2015
年 1 月
5 日
22.60 73,800 1,323,324.77 1,678,212.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为91,615,847.07 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 1,678,212.00 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2013 年 12 月 31 日： 第一 层级75,947,596.92 元， 第二 层级845,010.00 元， 无属 于第
三层级 的余 额) 。 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 25 页 共 40 页
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程 度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层级 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2014 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产 。(2013 年 12 月
31 日 ：同)
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 93,294,059.07 91.77
其中： 股票 93,294,059.07 91.77
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,744,814.97 6.63
7 其他各 项资 产 1,617,727.77 1.59
8 合计 101,656,601.81 100.00
中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 26 页 共 40 页
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 30,631,402.07 30.45
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
824,733.00 0.82
E
建筑业 7,689,192.00 7.64
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 46,892,711.00 46.61
K
房地产 业 7,256,021.00 7.21
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 93,294,059.07 92.73
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601166 兴业银 行 452,000 7,458,000.00 7.41 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 27 页 共 40 页
2 601318 中国平 安 85,700 6,402,647.00 6.36
3 600016 民生银 行 463,700 5,045,056.00 5.01
4 600036 招商银 行 298,300 4,948,797.00 4.92
5 000001 平安银 行 298,500 4,728,240.00 4.70
6 000961 中南建 设 336,000 4,603,200.00 4.58
7 601988 中国银 行 980,400 4,068,660.00 4.04
8 601179 中国西 电 506,200 3,933,174.00 3.91
9 600048 保利地 产 339,100 3,669,062.00 3.65
10 000776 广发证 券 139,318 3,615,302.10 3.59
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 9,101,288.81 10.57
2 300166 东方国 信 7,389,734.32 8.59
3 002640 百圆裤 业 6,255,423.00 7.27
4 601166 兴业银 行 5,937,809.86 6.90
5 300339 润和软 件 5,766,559.60 6.70
6 000961 中南建 设 5,623,360.22 6.53
7 601318 中国平 安 5,610,997.76 6.52
8 600109 国金证 券 5,571,693.00 6.47
9 000725 京东 方 A 5,278,829.00 6.13
10 002185 华天科 技 5,230,601.92 6.08
11 002008 大族激 光 5,214,234.36 6.06
12 002318 久立特 材 5,209,421.90 6.05
13 600016 民生银 行 5,201,875.47 6.04
14 002241 歌尔声 学 5,106,129.86 5.93
15 002219 恒康医 疗 4,695,725.00 5.46
16 000709 河北钢 铁 4,676,176.00 5.43
17 600765 中航重 机 4,526,024.39 5.26
18 000001 平安银 行 4,520,379.00 5.25
19 000407 胜利股 份 4,243,080.69 4.93
20 600219 南山铝 业 4,232,364.00 4.92 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 28 页 共 40 页
21 600036 招商银 行 4,162,722.19 4.84
22 300059 东方财 富 4,037,390.00 4.69
23 300274 阳光电 源 3,949,506.02 4.59
24 600323 瀚蓝环 境 3,946,338.83 4.59
25 601179 中国西 电 3,913,703.76 4.55
26 600718 东软集 团 3,900,973.41 4.53
27 000776 广发证 券 3,825,309.55 4.44
28 000898 鞍钢股 份 3,810,327.00 4.43
29 601988 中国银 行 3,806,759.00 4.42
30 600998 九州通 3,804,687.00 4.42
31 600446 金证股 份 3,786,417.96 4.40
32 002297 博云新 材 3,779,462.00 4.39
33 002065 东华软 件 3,777,080.00 4.39
34 300047 天源迪 科 3,773,683.14 4.38
35 002436 兴森科 技 3,736,388.97 4.34
36 002444 巨星科 技 3,620,331.49 4.21
37 600563 法拉电 子 3,611,857.53 4.20
38 002638 勤上光 电 3,591,443.20 4.17
39 000024 招商地 产 3,536,804.81 4.11
40 600742 一汽富 维 3,510,862.70 4.08
41 000100 TCL 集团 3,340,422.00 3.88
42 000783 长江证 券 3,337,586.00 3.88
43 002402 和而泰 3,292,960.00 3.83
44 300265 通光线 缆 3,270,334.14 3.80
45 600570 恒生电 子 3,265,961.00 3.79
46 300033 同花顺 3,223,823.00 3.75
47 002474 榕基软 件 3,186,766.56 3.70
48 300369 绿盟科 技 3,163,351.00 3.68
49 000060 中金岭 南 3,119,257.71 3.62
50 600290 华仪电 气 3,075,263.94 3.57
51 600335 国机汽 车 3,062,221.06 3.56
52 002664 信质电 机 3,040,560.28 3.53
53 000681 视觉中 国 2,992,698.58 3.48
54 600667 太极实 业 2,969,346.00 3.45
55 300039 上海凯 宝 2,963,431.84 3.44
56 300015 爱尔眼 科 2,960,581.83 3.44 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 29 页 共 40 页
57 600100 同方股 份 2,941,424.00 3.42
58 300115 长盈精 密 2,939,189.72 3.41
59 300271 华宇软 件 2,936,529.00 3.41
60 300273 和佳股 份 2,930,883.40 3.41
61 601668 中国建 筑 2,922,516.98 3.40
62 601688 华泰证 券 2,921,872.00 3.39
63 600048 保利地 产 2,884,843.00 3.35
64 002262 恩华药 业 2,870,895.43 3.34
65 600594 益佰制 药 2,865,685.00 3.33
66 600000 浦发银 行 2,848,833.00 3.31
67 300041 回天新 材 2,835,580.28 3.29
68 002162 斯米克 2,818,110.00 3.27
69 300177 中海达 2,815,804.59 3.27
70 600795 国电电 力 2,796,743.00 3.25
71 002285 世联行 2,748,425.64 3.19
72 002690 美亚光 电 2,724,299.51 3.17
73 300296 利亚德 2,692,189.92 3.13
74 002401 中海科 技 2,690,219.86 3.13
75 000685 中山公 用 2,688,930.80 3.12
76 600783 鲁信创 投 2,684,923.10 3.12
77 000402 金融街 2,665,727.40 3.10
78 300034 钢研高 纳 2,641,475.54 3.07
79 002341 新纶科 技 2,631,579.61 3.06
80 600362 江西铜 业 2,614,195.26 3.04
81 300199 翰宇药 业 2,599,614.00 3.02
82 300331 苏大维 格 2,564,120.00 2.98
83 600773 西藏城 投 2,531,690.77 2.94
84 300182 捷成股 份 2,475,067.00 2.88
85 000712 锦龙股 份 2,462,986.33 2.86
86 300026 红日药 业 2,439,625.00 2.83
87 002253 川大智 胜 2,389,638.42 2.78
88 600153 建发股 份 2,382,173.00 2.77
89 000503 海虹控 股 2,379,243.00 2.76
90 000400 许继电 气 2,365,444.93 2.75
91 300030 阳普医 疗 2,342,370.96 2.72
92 002484 江海股 份 2,328,843.20 2.71 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 30 页 共 40 页
93 002714 牧原股 份 2,277,223.64 2.65
94 000823 超声电 子 2,251,627.80 2.62
95 300072 三聚环 保 2,234,200.35 2.60
96 002108 沧州明 珠 2,233,548.56 2.60
97 002227 奥特迅 2,213,730.78 2.57
98 002215 诺普信 2,204,508.60 2.56
99 300217 东方电 热 2,192,884.19 2.55
100 600818 中路股 份 2,136,252.80 2.48
101 300224 正海磁 材 2,075,931.00 2.41
102 000938 紫光股 份 2,075,007.00 2.41
103 600019 宝钢股 份 2,055,872.30 2.39
104 000566 海南海 药 2,049,391.75 2.38
105 002465 海格通 信 2,048,543.19 2.38
106 002364 中恒电 气 2,036,792.40 2.37
107 002214 大立科 技 2,026,881.47 2.35
108 000728 国元证 券 2,024,435.00 2.35
109 300124 汇川技 术 2,007,198.00 2.33
110 300004 南风股 份 1,973,832.00 2.29
111 002594 比亚迪 1,954,923.00 2.27
112 002170 芭田股 份 1,915,668.00 2.23
113 600196 复星医 药 1,874,257.74 2.18
114 002266 浙富控 股 1,862,751.70 2.16
115 300017 网宿科 技 1,806,574.00 2.10
116 002673 西部证 券 1,805,712.00 2.10
117 300119 瑞普生 物 1,793,748.66 2.08
118 002358 森源电 气 1,792,739.00 2.08
119 002255 海陆重 工 1,792,407.00 2.08
120 601169 北京银 行 1,769,464.00 2.06
121 600775 南京熊 猫 1,750,682.00 2.03
122 300244 迪安诊 断 1,749,530.00 2.03
注：本报告期 内，累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额（成 交单价乘 以 成交数量） 列示的，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 31 页 共 40 页
比例（ ％）
1 002450 康得新 13,534,214.71 15.72
2 002241 歌尔声 学 10,054,878.74 11.68
3 300166 东方国 信 8,697,901.76 10.11
4 300177 中海达 6,932,784.64 8.05
5 300030 阳普医 疗 6,723,987.07 7.81
6 300271 华宇软 件 6,508,775.31 7.56
7 300339 润和软 件 6,132,646.46 7.13
8 300199 翰宇药 业 6,117,580.96 7.11
9 600587 新华医 疗 6,045,327.78 7.02
10 002640 百圆裤 业 5,815,815.19 6.76
11 002318 久立特 材 5,703,692.64 6.63
12 600765 中航重 机 5,652,897.56 6.57
13 300168 万达信 息 5,326,131.20 6.19
14 600446 金证股 份 5,309,109.79 6.17
15 002185 华天科 技 5,275,009.20 6.13
16 002008 大族激 光 5,247,806.30 6.10
17 300015 爱尔眼 科 5,068,943.57 5.89
18 600570 恒生电 子 5,021,169.70 5.83
19 002219 恒康医 疗 4,717,295.09 5.48
20 300059 东方财 富 4,503,674.09 5.23
21 002638 勤上光 电 4,379,568.74 5.09
22 601688 华泰证 券 4,240,654.22 4.93
23 000407 胜利股 份 4,030,834.60 4.68
24 300217 东方电 热 3,879,749.30 4.51
25 000783 长江证 券 3,873,168.79 4.50
26 600563 法拉电 子 3,868,163.42 4.49
27 300058 蓝色光 标 3,832,595.55 4.45
28 600742 一汽富 维 3,812,483.32 4.43
29 600887 伊利股 份 3,776,057.98 4.39
30 002444 巨星科 技 3,775,533.66 4.39
31 002297 博云新 材 3,724,208.77 4.33
32 300274 阳光电 源 3,697,832.00 4.30
33 600718 东软集 团 3,668,842.61 4.26
34 300033 同花顺 3,632,573.00 4.22
35 002436 兴森科 技 3,539,745.52 4.11
36 300047 天源迪 科 3,535,038.53 4.11
37 002223 鱼跃医 疗 3,513,382.67 4.08 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 32 页 共 40 页
38 002401 中海科 技 3,363,573.54 3.91
39 600998 九州通 3,358,512.92 3.90
40 600323 瀚蓝环 境 3,324,154.80 3.86
41 002673 西部证 券 3,320,875.76 3.86
42 002065 东华软 件 3,238,542.51 3.76
43 600100 同方股 份 3,237,849.40 3.76
44 002400 省广股 份 3,216,825.30 3.74
45 002664 信质电 机 3,175,194.16 3.69
46 002415 海康威 视 3,151,401.01 3.66
47 300265 通光线 缆 3,149,273.30 3.66
48 002108 沧州明 珠 3,142,647.15 3.65
49 300034 钢研高 纳 3,125,517.36 3.63
50 600795 国电电 力 3,114,009.00 3.62
51 600335 国机汽 车 3,096,645.05 3.60
52 002262 恩华药 业 3,086,160.43 3.59
53 600089 特变电 工 3,083,977.36 3.58
54 002474 榕基软 件 3,078,740.57 3.58
55 600290 华仪电 气 3,066,609.55 3.56
56 002618 丹邦科 技 3,042,895.38 3.54
57 300115 长盈精 密 3,038,764.58 3.53
58 300369 绿盟科 技 2,982,688.21 3.47
59 002162 斯米克 2,969,051.00 3.45
60 000402 金融街 2,949,151.28 3.43
61 300124 汇川技 术 2,944,760.60 3.42
62 300041 回天新 材 2,922,394.72 3.40
63 600196 复星医 药 2,892,284.33 3.36
64 000681 视觉中 国 2,863,406.45 3.33
65 600773 西藏城 投 2,831,836.12 3.29
66 600109 国金证 券 2,826,408.29 3.28
67 600667 太极实 业 2,809,957.90 3.26
68 600000 浦发银 行 2,789,450.00 3.24
69 300039 上海凯 宝 2,731,560.11 3.17
70 002285 世联行 2,714,724.90 3.15
71 002402 和而泰 2,705,692.00 3.14
72 600783 鲁信创 投 2,674,533.00 3.11
73 600594 益佰制 药 2,671,264.20 3.10
74 300072 三聚环 保 2,591,818.56 3.01
75 600818 中路股 份 2,590,580.00 3.01 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 33 页 共 40 页
76 000503 海虹控 股 2,576,192.97 2.99
77 300026 红日药 业 2,571,054.88 2.99
78 002253 川大智 胜 2,568,353.30 2.98
79 300331 苏大维 格 2,561,634.08 2.98
80 002714 牧原股 份 2,560,057.40 2.97
81 300224 正海磁 材 2,554,027.00 2.97
82 002341 新纶科 技 2,530,786.95 2.94
83 600153 建发股 份 2,467,384.00 2.87
84 002690 美亚光 电 2,436,682.59 2.83
85 300146 汤臣倍 健 2,408,541.80 2.80
86 002484 江海股 份 2,396,726.00 2.78
87 300273 和佳股 份 2,383,718.42 2.77
88 300074 华平股 份 2,371,311.48 2.76
89 000725 京东 方 A 2,366,352.00 2.75
90 300020 银江股 份 2,335,821.00 2.71
91 000709 河北钢 铁 2,316,745.02 2.69
92 002227 奥特迅 2,257,361.00 2.62
93 300182 捷成股 份 2,240,787.41 2.60
94 002364 中恒电 气 2,239,619.28 2.60
95 000400 许继电 气 2,213,484.00 2.57
96 000938 紫光股 份 2,192,929.65 2.55
97 000685 中山公 用 2,185,206.76 2.54
98 002215 诺普信 2,172,297.41 2.52
99 000776 广发证 券 2,162,891.78 2.51
100 000823 超声电 子 2,154,657.00 2.50
101 601231 环旭电 子 2,088,424.36 2.43
102 002465 海格通 信 2,029,202.00 2.36
103 300004 南风股 份 2,017,195.00 2.34
104 000712 锦龙股 份 1,979,972.00 2.30
105 300244 迪安诊 断 1,965,433.98 2.28
106 600804 鹏博士 1,939,556.93 2.25
107 600703 三安光 电 1,925,192.61 2.24
108 300380 安硕信 息 1,910,777.05 2.22
109 002594 比亚迪 1,857,419.23 2.16
110 000566 海南海 药 1,847,215.17 2.15
111 600775 南京熊 猫 1,813,564.00 2.11
112 002049 同方国 芯 1,798,275.85 2.09
113 002325 洪涛股 份 1,792,498.00 2.08 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 34 页 共 40 页
114 002255 海陆重 工 1,780,703.00 2.07
115 002170 芭田股 份 1,776,787.46 2.06
116 300119 瑞普生 物 1,753,062.06 2.04
117 300045 华力创 通 1,726,249.98 2.01
注：本报告期 内，卖出 股 票收入总额以 股票成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）列示的 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 500,746,176.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 521,153,737.70
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 35 页 共 40 页
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 69,141.60
2 应收证 券清 算款 1,352,498.71
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,170.63
5 应收申 购款 192,916.83 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 36 页 共 40 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,617,727.77
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,064 14,483.68 41,028,393.02 69.70% 17,833,279.84 30.30%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
55,786.28 0.0948%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 37 页 共 40 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 11 月9 日 ） 基金 份额 总额
336,549,461.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 74,883,133.70
本报告 期基 金总 申购 份额 46,118,761.46
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 62,140,222.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 58,861,672.86
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人免去 朱冰 峰 先 生督 察长 职务； 聘请 王莉 女士 担任 督察长 职务 。
因 中 国农 业银 行 股份 有限公 司 （以 下简 称 “本 行” ）工 作 需要 ，任 命 余晓 晨先生 主 持本 行托
管业务 部/ 养老 金管 理中 心 工作。 余晓 晨先 生的 基金 行业高 级管 理人 员任 职资 格已在 中国 基金 业
协会备 案。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
第 38 页 共 40 页
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所， 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 江
苏公证 天业 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 变 更为 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 。
本报告 期内 已预 提审 计 费40,000 元，截至 2014 年 12 月 31 日 暂未 支付 ， 目 前 该会计 师事 务所 已
为本基 金提 供审 计服 务的 连续年 限 为1 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 297,490,479.05 29.11% 270,836.39 29.23% -
民生证券 2 162,859,334.36 15.94% 148,267.07 16.00% -
兴业证券 1 112,355,751.45 11.00% 102,288.23 11.04% -
招商证券 1 58,196,304.43 5.70% 52,981.91 5.72% -
国金证券 1 52,205,652.25 5.11% 47,527.74 5.13% -
国信证券 1 52,139,613.13 5.10% 47,467.89 5.12% -
光大证券 1 50,788,235.01 4.97% 46,237.61 4.99% -
中信证券 2 47,475,008.90 4.65% 43,221.25 4.66% -
国联证券 1 35,929,242.13 3.52% 32,709.67 3.53% -
华宝证券 1 31,579,816.51 3.09% 28,750.29 3.10% -
安信证券 1 30,887,101.56 3.02% 28,119.60 3.03% -
长江证券 1 30,685,130.40 3.00% 27,935.68 3.02% -
宏源证券 1 17,484,271.04 1.71% 15,917.73 1.72% -
方正证券 1 12,615,815.41 1.23% 8,962.29 0.97% -
中信建投 1 8,628,918.73 0.84% 7,855.76 0.85% -
海通证券 1 8,128,885.69 0.80% 7,400.55 0.80% - 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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川财证券 1 6,218,746.07 0.61% 4,417.81 0.48% -
国泰君安证券 1 6,168,172.70 0.60% 5,615.45 0.61% -
平安证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报监察 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内新 增了 方正证 券 的 上海 交易 单元 ，退租 了中 航证 券的 上海 交易单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - - 中海消费股票 2014 年年度报告 摘要
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宏源证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2015 年 3 月27 日
