易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
易方达天天理财货币市场基金
2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期： 二 〇一 五年三 月二 十七日 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。 安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙） 为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 天天 理财 货币
基金主 代码 000009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 4 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 35,460,920,919.67 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
易方达 天天 理财 货币
A
易方达 天天 理财 货币
B
易方达 天天 理财 货币
R
下属分 级基 金的 交易 代码 000009 000010 000013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总 额 29,335,408,923.29 份 5,576,582,323.74 份 548,929,672.64 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效控 制投 资风险 和保 持高流动 性的 基础上 ，力 争获得高 于业 绩比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
利用定性 分析 和定量 分析 方法，通 过对 短期金 融工 具的积极 投资 ，在有 效
控制投资 风险 和保持 高流 动性的基 础上 ，力争 获得 高于业绩 比较 基准的 投
资回报 。
业绩比 较基 准
中国人民 银行 公布的 活期 存款基准 利率 的税后 收益 率，即活 期存 款基准 利
率× (1 －利 息税 税率)
风险收 益特 征
本基金为 货币 市场基 金， 是证券投 资基 金中的 低风 险品种。 本基 金的风 险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 张南 蒋松云 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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负责人
联系电 话 020-38797888 010—66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-38799488 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正文 的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广 州 市 天河 区珠 江 新城 珠江 东 路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2014 年
2013 年 3 月 4 日 （基金合同生效日） 至 2013
年 12 月 31 日
易方达 天天
理财货 币 A
易方达 天天
理财货 币 B
易方达 天天
理财货 币 R
易方达 天天
理财货 币 A
易方达 天天
理财货 币 B
易方达 天天
理财货 币 R
本期已 实现 收益
550,874,346.
59
115,685,327.
66 7,761,819.28
28,105,984.4
4
25,491,064.1
3 21,328.77
本期利 润
550,874,346.
59
115,685,327.
66 7,761,819.28
28,105,984.4
4
25,491,064.1
3 21,328.77
本期净 值收 益率 5.0788% 5.3296% 5.3401% 3.3413% 3.5459% 3.5548%
3.1.2 期末数据和指标
2014 年末 2013 年末
易方达 天天 理
财货 币 A
易方达 天天 理
财货 币 B
易方达 天天 理
财货 币 R
易方达 天天 理
财货 币 A
易方达 天天 理
财货 币 B
易方达 天天 理
财货 币 R
期末基 金资 产净 值
29,335,408,9
23.29
5,576,582,32
3.74
548,929,672.
64
4,426,386,31
8.04
1,802,804,76
3.59 621,228.32
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2.本基 金自 成立 起至 2014 年 6 月 4 日 ，利 润分 配按 月结转 份额 ； 从 2014 年 6 月 5 日 起至 今，
利润分 配是 按日 结转 份额 。
3.本基 金合 同于 2013 年 3 月 4 日 生效 ，合 同生 效当 期的相 关数 据和 指标 按实 际存续 期计 算。 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
易方达天天理财货币 A ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1526% 0.0031% 0.0895% 0.0000% 1.0631% 0.0031%
过去六 个月 2.3342% 0.0048% 0.1790% 0.0000% 2.1552% 0.0048%
过去一 年 5.0788% 0.0047% 0.3554% 0.0000% 4.7234% 0.0047%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
8.5897% 0.0044% 0.6506% 0.0000% 7.9391% 0.0044%
易方达天天理财货币B：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2133% 0.0031% 0.0895% 0.0000% 1.1238% 0.0031%
过去六 个月 2.4573% 0.0048% 0.1790% 0.0000% 2.2783% 0.0048%
过去一 年 5.3296% 0.0047% 0.3554% 0.0000% 4.9742% 0.0047%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
9.0643% 0.0044% 0.6506% 0.0000% 8.4137% 0.0044%
易方达天天理财货币R：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2158% 0.0031% 0.0895% 0.0000% 1.1263% 0.0031%
过去六 个月 2.4624% 0.0048% 0.1790% 0.0000% 2.2834% 0.0048%
过去一 年 5.3401% 0.0047% 0.3554% 0.0000% 4.9847% 0.0047%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
9.0846% 0.0044% 0.6506% 0.0000% 8.4340% 0.0044%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金 份额累计净值收益 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
易方达 天天 理财 货币 市场 基金 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年 3 月 4 日至 2014 年 12 月 31 日 ）
易方达 天天 理财 货 币 A
（2013 年 3 月 4 日至 2014 年 12 月 31 日 ）
易方达 天天 理财 货 币 B
（2013 年 3 月 4 日至 2014 年 12 月 31 日 ）
易方达 天天 理财 货 币 R
（2013 年 3 月 4 日至 2014 年 12 月 31 日 ） 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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注：自 基金 合同 生效 至报 告期末 ，A 类 基金 份额 净 值收益 率 为 8.5897% ，B 类基金 份额 净值 收
益率 为 9.0643% ，R 类基 金份额 净值 收益 率 为 9.0846% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6506% 。
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值 收益 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
易方达 天天 理财 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益 率 与业 绩比 较基 准历年 收益 率对 比 图
易方达 天天 理财 货 币 A
易方达 天天 理财 货 币 B 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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易方达 天天 理财 货 币 R
注： 本 基金 合同生 效日 为 2013 年 3 月 4 日， 合同 生效 当年期 间的 相关 数据 和指 标按实 际存 续 期
计算。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
易方达 天天 理财 货 币 A
单位： 人民 币元
年度 已按再 投资 直接通 过应 付赎 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 备注 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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形式转 实收
基金
回款转 出金 额 计
2014 年
539,481,142.
53
12,081,522.30 -688,318.24 550,874,346.59 -
2013 年 3
月 4 日 （ 基
金合同 生
效日） 至
2013 年 12
月 31 日
18,517,726.7
3
8,899,939.47 688,318.24 28,105,984.44 -
合计 557,998,869.
26 20,981,461.77 0.00 578,980,331.03 -
易方达 天天 理财 货 币 B
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2014 年
113,969,570.
18
2,006,734.91 -290,977.43 115,685,327.66 -
2013 年 3
月 4 日 （ 基
金合同 生
效日） 至
2013 年 12
月 31 日
22,656,933.7
0
2,543,153.00 290,977.43 25,491,064.13 -
合计 136,626,503.
88 4,549,887.91 0.00 141,176,391.79 -
易方达 天天 理财 货 币 R
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2014 年 7,761,919.73 - -100.45 7,761,819.28 -
2013 年 3
月 4 日 （ 基
金合同 生
效日） 至
21,228.32 - 100.45 21,328.77 - 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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2013 年 12
月 31 日
合计 7,783,148.05 - 0.00 7,783,148.05 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 本 基金 管理人 于 2001 年 4 月 17 日成立 ， 注 册资 本
1.2 亿 元， 旗下 设有 北京、 广州、 上海 、 南 京、 成都 分公司 和香 港子 公司 、 资 产管理 子公 司。 本基 金
管理人 秉承 “取 信于 市场 ，取信 于社 会” 的宗 旨， 坚持“ 在诚 信规 范的 前提 下，通 过专 业化 运作 和
团队合 作实 现持 续稳 健增 长”的 经营 理念 ，以 严格 的管理 、规 范的 运作 和良 好的投 资业 绩， 赢得 市
场认可 。2004 年 10 月， 本基金 管理 人取 得全 国社 会保障 基金 投资 管理 人资 格；2005 年 8 月， 获得
企业年 金基 金投 资管 理人 资格；2007 年 12 月 ，获 得合格 境内 机构 投资 者（QDII ）资格；2008 年 2
月，获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。截 至 2014 年 12 月 31 日， 本基 金 管理人 旗下 共管 理 59
只开放 式基 金 、 1 只封 闭式 基金和 多个 全国 社保 基金 资产组 合 、 企 业年 金及 特 定客户 资产 管理 业务 ，
资产管 理总 规模 达 4300 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石大怿
本基金 的
基金经
理、易 方
达月月 利
理财债 券
型证券 投
资基金 的
基金经
理、易 方
达双月 利
理财债 券
型证券 投
资基金 的
基金经
理、易 方
2013-03-04 - 5 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任 南 方 基 金 管 理
有 限 公 司 交 易 管 理 部 交 易 员 、 易
方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 集 中 交 易
室 债 券 交 易 员 、 固 定 收 益 部 基 金
经理助 理。 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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达货币 市
场基金 的
基金经
理、易 方
达保证 金
收益货 币
市场基 金
的基金 经
理、易 方
达易理 财
货币市 场
基金的 基
金经理 、
易方达 天
天增利 货
币市场 基
金的基 金
经理、 易
方达财 富
快线货 币
市场基 金
的基金 经
理、易 方
达龙宝 货
币市场 基
金的基 金
经理
注：1. 此处 的“ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效之 日， “离任 日期 ”为 公告 确定 的解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 控制 风险 的前提 下， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
公司根 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法规 制定 了《 公平交 易制 度》 ，
内容主 要包 括公 平交 易的 适用范 围 、 公 平交 易的 原则 和内容 、 公平 交易 的实 现措 施和交 易执 行程 序 、
反向交 易控 制、 公平 交易 效果评 估及 报告 等。 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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公平交 易制 度所 规范 的范 围涵盖 旗下 各类 资产 组合 ， 围绕境 内上 市股 票 、 债 券的 一级市 场申 购 、
二级市 场交 易 （ 含银 行间 市场） 等投 资管 理活 动， 贯穿投 资授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、
业绩评 估等 各个 环节 。公 平交易 的原 则包 括： 集中 交易原 则、 机制 公平 原则 、公平 协调 原则 、及 时
评估反 馈原 则。
公平交 易的 实现 措施 和执 行程序 主要 包括 ：通 过建 立规范 的投 资决 策机 制、 共享研 究资 源和 投
资品种 备选 库为 投资 人员 提供公 平的 投资 机会 ；投 资人员 应公 平对 待其 管理 的不同 投资 组合 ，控 制
其所管 理不 同组 合对 同一 证券的 同日 同向 交易 价差 ；建立 集中 交易 制度 ，交 易系 统 具备 公平 交易 功
能，对 于满 足公 平交 易执 行条件 的同 向指 令， 系统 将自动 启用 公平 交易 功能 ，按照 交易 公平 的原 则
合理分 配各 投资 指令 的执 行；根 据交 易所 场内 竞价 交易和 非公 开竞 价交 易的 不同特 点分 别设 定合 理
的交易 执行 程序 和分 配机 制，通 过系 统与 人工 控制 相结合 的方 式， 力求 确保 所有投 资组 合在 交易 机
会上得 到公 平、 合理 对待 ；建立 事中 和事 后的 同向 交易、 异常 交易 监控 分析 机制， 对于 发现 的异 常
问题要 求投 资组 合经 理解 释说明 。
公司严 格按 照法 律法 规的 要求禁 止旗 下管 理的 不同 投资组 合之 间各 种可 能导 致不公 平交 易和 利
益输送 的反 向交 易行 为。 对于旗 下投 资组 合 之 间（ 纯被动 指数 组合 和量 化投 资组合 除外 ）确 因投 资
策略或 流动 性管 理等 需要 而进行 的反 向交 易， 投资 人员须 提供 充分 的投 资决 策依据 ，并 经审 核确 认
方可执 行。
公司通 过定 期或 不定 期的 公平交 易效 果评 估报 告机 制，并 借助 相关 技术 系统 ，使投 资和 交易 人
员能及 时了 解各 组合 的公 平交易 执行 状况 ，持 续督 促公平 交易 制度 的落 实执 行，并 不断 在实 践中 检
验和完 善公 平交 易制 度。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司投 资风 险管 理部 与监 察部合 作， 利用 统计 分析 的方法 和工 具， 按照 不同 的时间 窗口 （包 括
当日内 、3 日内 、5 日内 ） ，对我 司旗 下所 有投 资组 合 2014 年 度的 同向 交易 价 差情况 进行 了分 析，
包括旗 下各 大类 资产 组合 之间（ 即公 募、 社保 、年 金、专 户四 大类 业务 之间 ）的同 向交 易价 差、 各
组合与 其他 所有 组合 之间 的同向 交易 价差 、以 及旗 下任意 两个 组合 之间 的同 向交易 价差 。根 据对 样
本个数 、平 均溢 价率 是否 为 0 的 T 检验 显著 程度 、 平均溢 价率 以及 溢价 率分 布概率 、同 向交 易价 差
对投资 组合 的业 绩影 响等 因素的 综合 分析 ，未 发现 旗下投 资组 合之 间存 在不 公平交 易现 象。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利 益 输送 的异 常交 易。
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 同日 反向交 易成 交较 少易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的交 易共 有 13 次 ， 其 中 12 次为 旗下 指数基 金因 投资 策 略
需要而 和其 他组 合发 生反 向交易, 1 次为 不同 基金 经 理管理 的非 指数 基金 间因 投资策 略不 同而 发生 的
反向交 易， 该次 交易 基金 经理已 提供 决策 依据 ，并 履行了 审批 程序 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2014 年国 内经 济增 长步 入 新常态 ， 全年 国内 生产 总 值同比 增 长 7.4%。规 模以 上工业 增加 值同 比
增长 8.3% ， 主要 工业 品产 量保持 升势 ，但 增速 回落 显示工 业生 产总 体仍 处于 弱势。2014 年 固定 资
产投资 总额 同比 增 长 15.7% ，制 造业 投资 与房 地产 投资增 速全 年持 续下 滑， 基建投 资成 为支 撑固 定
资产投 资增 长的 主要 力量 。全年 社会 消费 品零 售总 额实际 同比 增 速 10.9% 。 经济增 速虽 然放 缓， 但
服务业 对经 济的 拉动 作用 持续增 强显 示出 经济 结构 的调整 出现 了一 定程 度的 改善， 而且 消费 的重 要
性正逐 渐显 现。 新常 态下 ，通胀 伴随 经济 增速 稳步 下行， 特别 是中 上游 价格 持续大 幅下 跌， 目前 的
环比降 幅已 经达 到 08 年 金 融危机 以来 的最 低值 。 在 近 年来外 汇占 款已 成为 我国 基础货 币投 放主 要渠
道的背 景下 ，2014 年新 增 外汇占 款持 续下 降。2014 年的货 币政 策整 体较 为温 和， 央行并 没有 采用 全
面宽松 的政 策， 而是 利用 多种新 工具 进行 相机 抉择 、定向 宽松 。相 比 2013 年 的动荡 ，2014 年的 债
券市场 总体 较为 平稳 。经 济基本 面的 走势 和政 策面 的变化 均利 好债 券市 场， 全年来 看收 益率 曲线 呈
下行趋 势， 债券 市场 走出 了一波 牛市 。尽 管资 金面 受新股 发行 等因 素的 影响 在四季 度出 现了 一定 的
波动 ， 但是 资金 利率 并没 有持续 维持 在高 位。 受益 于利率 市场 化改 革， 货币 市场基 金行 业 在 2014 年
继续高 速发 展。 报告 期内 ，基金 的运 作仍 以保 证资 产的流 动性 为首 要任 务， 提高了 信用 债券 的配 置
比例， 提高 了全 部债 券的 剩余期 限。 本基 金抓 住年 末市场 资金 利率 阶段 性走 高的机 会， 提高 了定 期
存款的 配置 比例 ，提 高了 组合的 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本基金 本报 告期 内 A 类基 金份额 净值 收益 率 为 5.0788% ； B 类基 金份 额净 值收 益率 为 5.3296% ；
R 类 基金 份额 净值 收益 率 为 5.3401% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3554% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2015 年， 中国 经济 仍然 面 临着 “三 期叠加 ” 和转 型 之痛 ， 经 济 增速 将继 续放 缓。 李克 强总理 年
初在达 沃斯 曾表 示“ 我们 将继续 实施 积极 的财 政政 策和稳 健的 货币 政策 ，既 不松也 不紧 ，同 时把 更
多精力 放在 结构 性改 革上 。中国 经济 正向 着形 态更 高级、 分工 更复 杂、 结构 更合理 的阶 段演 进。 ”
我们相 信 2015 年的 国内 经 济增长 形态 将与 过去 的一 年类似 ，波 动逐 渐减 小。 全球大 宗商 品市 场在
2014 年 12 月出 现了 以原 油为代 表的 价格 大幅 下跌 的“黑 天鹅 ”事 件， 考虑 到中国 作为 大宗 商品 原
材料的 进口 大国 ， 其价 格下 跌将导 致工 业生 产成 本端 的大幅 下降 ， 这对 经济 增长 将产生 积极 的作 用 。易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 14 页共 36 页
股票市 场 在 2014 年 四季 度 已经在 权重 股大 幅上 涨 的 带动下 走出 了一 波波 澜壮 阔的牛 市 ， 这 既体 现出
资本市 场对 于改 革成 功的 前景充 满信 心， 也意 味着 投资者 的风 险偏 好和 资产 配置结 构发 生了 改变 。
整体而 言， 我们 判 断 2015 年国内 不会 发生 区域 性、 系统性 的金 融 风险 ，整 个社 会 的“ 无风 险利 率”
将继续 回落 。从 大类 资产 配置角 度考 虑， 我们 仍认 为信用 债券 资产 具备 配置 的价值 。
本基金 将坚 持货 币市 场基 金作为 流动 性管 理工 具的 定位， 继续 保持 投资 组合 较高的 流动 性。 本
基金将 把握 资金 利率 波动 的机会 ，保 持适 中的 剩余 期限和 较高 的债 券比 例， 并在债 券的 投资 中把 握
波段操 作的 机会 。
基金管 理人 将坚 持规 范运 作、审 慎投 资， 勤勉 尽责 地为基 金持 有人 谋求 长期 、稳定 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人按 照企 业会 计准则 、中 国证 监会 相关 规定和 基金 合同 关于 估值 的约定 ，对 基金 所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金 管理 人设 有估 值委 员会， 公司 营运 总监 担任 估值委 员会 主席 ，研 究部 、固定 收益 总部 、
投资风 险管 理部 、监 察部 和核算 部指 定人 员担 任委 员。估 值委 员会 负责 组织 制定和 适时 修订 基金 估
值政策 和程 序， 指导 和监 督整个 估值 流程 。估 值委 员 会成 员具 有多 年的 证券 、基金 从业 经验 ，熟 悉
相关法 律法 规， 具备 行业 研究、 风险 管理 、法 律合 规或基 金估 值运 作等 方面 的专业 胜任 能力 。基 金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 签署服 务协 议， 由其 按约 定提供 银行 间同 业
市场交 易的 债券 品种 的估 值数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规及 《易 方达天 天理 财货 币市 场基 金基金 合同 》， 本基 金每 日将各 类基 金份 额
实现的 基金 净收 益全 额分 配给基 金份 额持 有人 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达天天理财货 币市场基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基金法》 、 《 货币市场 基金管理暂行规定 》 、 《货 币市场基金信息披露特别 规定》及其他有关法 律
法规和基金合同的有关规 定，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
基金托 管人 应尽 的义 务。 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内，易方达天天 理财货币市场基金的管理 人易方达基金管理有限公 司在易方达天天理
财货币 市场 基金 的投 资运 作、每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率、 基金 利 润分配 、基 金费 用开 支
等问题上，严格遵循《证 券投资基金法 》 、 《货币市 场基金管理暂行规定 》 、 《 货币市场基金信息披 露
特别规 定》 等有 关法 律法 规。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基 金管理有限公司编制和披 露的易方达天天理财货币 市场基金 2014 年
年度报告中财务指标、利 润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容
真实、 准确 和完 整。
§6
审计报告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 了 2014 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2014 年度
的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表和 财务 报表 附注， 并出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 17,258,400,695.94 5,301,714,132.42
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 15,985,383,769.36 868,039,050.56
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - - 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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债券投 资 15,935,383,769.36 868,039,050.56
资产支 持证 券投 资 50,000,000.00 -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 3,175,231,802.83 96,000,264.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 446,133,491.85 45,491,399.62
应收股 利 - -
应收申 购款 67,054,570.26 514,220,607.38
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 25,000.00 -
资产总计 36,932,229,330.24 6,825,465,453.98
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,405,483,514.07 539,698,471.95
应付证 券清 算款 - 51,352,356.16
应付赎 回款 46,197,332.10 1,266,774.50
应付管 理人 报酬 8,823,396.29 1,109,430.57
应付托 管费 2,673,756.50 336,191.05
应付销 售服 务费 5,547,348.12 475,416.92
应付交 易费 用 398,083.16 48,127.55
应交税 费 - -
应付利 息 1,661,868.62 52,918.71
应付利 润 - 979,396.12
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 523,111.71 334,060.50 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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负债合计 1,471,308,410.57 595,653,144.03
所有者权益：
实收基 金 35,460,920,919.67 6,229,812,309.95
未分配 利润 - -
所有者权益合计 35,460,920,919.67 6,229,812,309.95
负债和所有者权益总 计 36,932,229,330.24 6,825,465,453.98
注： 1. 本基 金合 同生 效日 为 2013 年 3 月 4 日， 2013 年 度实际 报告 期间 为 2013 年 3 月 4 日至 2013
年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2014 年 12 月 31 日，A 类基 金份 额净 值 1.0000 元，B 类 基金 份 额净 值 1.0000 元，
R 类 基金 份额 净值 1.0000 元； 基 金份 额总 额 35,460,920,919.67 份， 下 属分 级基 金的份 额总 额分 别为 ：
A 类 基金 份额 总 额 29,335,408,923.29 份，B 类基 金份 额总 额 5,576,582,323.74 份，R 类基 金份 额总 额
548,929,672.64 份。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 3 月 4 日（ 基金 合
同生效 日） 至 2013 年 12
月 31 日
一、收入 813,642,517.80 63,342,763.92
1.利息 收入 698,798,995.75 61,725,437.20
其中： 存款 利息 收入 409,604,426.66 52,892,653.37
债券利 息收 入 267,122,286.65 8,338,982.26
资产支 持证 券利 息收 入 1,659,479.44 -
买入返 售金 融资 产收 入 20,412,803.00 493,801.57
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 114,843,522.05 1,617,326.54
其中： 股票 投资 收益 - - 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 114,843,522.05 1,617,326.54
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - 0.18
减：二、费用 139,321,024.27 9,724,386.58
1．管 理人 报酬 45,953,043.84 3,827,771.83
2．托 管费 13,925,164.82 1,159,930.72
3．销 售服 务费 29,066,625.28 1,678,810.61
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 49,786,344.42 2,625,966.32
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 49,786,344.42 2,625,966.32
6．其 他费 用 589,845.91 431,907.10
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列） 674,321,493.53 53,618,377.34
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 674,321,493.53 53,618,377.34
注： 本 基金 合同生 效日 为 2013 年 3 月 4 日， 2013 年 度实际 报告 期间 为 2013 年 3 月 4 日至 2013
年 12 月 31 日。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 6,229,812,309.95 - 6,229,812,309.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 674,321,493.53 674,321,493.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 29,231,108,609.72 - 29,231,108,609.72
其中：1.基 金申 购款 124,210,904,008.23 - 124,210,904,008.23
2.基金 赎回 款 -94,979,795,398.51 - -94,979,795,398.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -674,321,493.53 -674,321,493.53
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 35,460,920,919.67 - 35,460,920,919.67
项目
上年度可比期间
2013 年 3 月 4 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 3,860,179,631.65 - 3,860,179,631.65
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 53,618,377.34 53,618,377.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 2,369,632,678.30 - 2,369,632,678.30
其中：1.基 金申 购款 9,839,416,272.86 - 9,839,416,272.86
2.基金 赎回 款 -7,469,783,594.56 - -7,469,783,594.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 - -53,618,377.34 -53,618,377.34 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 6,229,812,309.95 - 6,229,812,309.95
注： 本 基金 合同生 效日 为 2013 年 3 月 4 日， 2013 年 度实际 报告 期间 为 2013 年 3 月 4 日至 2013
年 12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 叶俊 英，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易方达 天天 理财 货币 市场 基金( 以 下简 称 “ 本基 金”) 经中 国证 券监 督管 理委 员 会( 以下 简称 “中
国证监 会 ”) 证 监许 可[2012]1634 号 《 关于 核准 易方 达 天天理 财货 币市 场基 金募 集的批 复 》 核 准 ， 由
易方达 基金 管理 有限 公司 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 易方 达天天 理财 货币 市场 基
金基金 合同 》 公 开募 集 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 易方达 天天 理财 货币 市场 基金基 金合 同》 于 2013
年 3 月 4 日 正式 生效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 3,860,179,631.65 份 基金份 额， 其中认 购资
金利息 折 合 598,679.00 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式基 金， 存续 期限 不定。 本基 金的 基金 管
理人为 易方 达基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 以及 其后 颁布 及修订 的具 体会 计
准则、 应用 指南 、解 释以 及其他 相关 规定 （以 下合 称“企 业会 计准 则” ）编 制，同 时， 对于 在具 体
会计核 算和 信息 披露 方面 ，也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 修订 并发 布的 《证券 投资 基金 会计 核
算业务 指引 》、 中国 证监 会制定 的《 关于 进一 步规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》、 《关 于
证券投 资基 金执 行< 企 业会 计准则> 估值 业务 及份 额净 值计价 有关 事项 的通 知》 、《证 券投 资基 金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号 《 年度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/ 新会 计准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则 第 39 号 —— 公允 价值 计量 》 和《企 业会 计准
则第 30 号 —— 财务 报表 列 报》 等 7 项 会计 准则 ；上 述 7 项 会计 准则 均 自 2014 年 7 月 1 日 起施 行。易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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2014 年 6 月， 财政 部修 订 了 《 企业 会计 准则 第 37 号 ——金 融工 具列 报 》 ， 在 2014 年年 度及 以后 期
间的财 务报 告中 施行 。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 本报 告期 末的财 务状 况以 及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业 税、 企业 所得 税
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 债券 的差价 收入 ，债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
7.4.6.2 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取 得的 债券 的利 息收 入及储 蓄利 息收 入， 由债 券发行 企业 及金 融机 构在 向基金 派发 债券 的
利息收 入及 储蓄 利息 收入 时代扣 代缴 个人 所得 税； 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称 “ 粤财 信托 ” ） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年3 月4 日（ 基金 合同 生效
日）至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 45,953,043.84 3,827,771.83
其中：支付销售机 构的客户
维护费 18,189,885.71 1,703,757.91
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E ×0.33% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后，
由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公
休假或 不可 抗力 等， 支付 日期顺 延。
7.4.8.2.2基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年3 月4 日（ 基金 合同 生效
日）至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的托 13,925,164.82 1,159,930.72 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 23 页共 36 页
管费
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的,0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E ×0.1% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后，
由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日或 不可 抗
力等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.3销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 天天 理财 货
币 A
易方达 天天 理财 货币
B
易方达 天天 理财 货币
R
合计
易方达 基金 管理 有限
公司
4,163,693.99 163,955.30 - 4,327,649.29
中国工 商银 行 4,876,631.74 22,791.00 - 4,899,422.74
广发证 券 - - - -
合计 9,040,325.73 186,746.30 - 9,227,072.03
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年3 月4 日（ 基金 合同 生效日 ）至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 天天 理财 货
币A
易方达 天天 理财 货币
B
易方达 天天 理财 货币
R
合计
易方达 基金 管理 有限
公司
134,908.93 40,307.15 - 175,216.08
中国工 商银 行 1,049,449.70 8,499.99 - 1,057,949.69
广发证 券 - - - -
合计 1,184,358.63 48,807.14 - 1,233,165.77
注： 本基 金 A 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.25% ； 本基 金 B 类 基金 份额 的销售 服务 费年
费率 为 0.01% ； 本基 金 R 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0 ； 销售 服务 费 的计算 方法 如下 ：
易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 24 页共 36 页
H ＝E× 销售 服务 费率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销售 服 务费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。基 金管 理人 和基 金托管 人核 对一 致后 ，由 基金托 管人 于次 月
前 3 个 工作 日内 从基 金资 产中划 出， 经注 册登 记机 构分别 支付 给各 个基 金销 售机构 。若 遇法 定节 假
日、公 休日 或不 可抗 力等 ，支付 日期 顺延 。
7.4.8.3与关联方进行银 行 间同业市场的债券(含回 购)交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
193,334,928.63
853,564,54
7.81
- -
9,571,480,000.
00
1,269,989
.72
上年度 可比 期间
2013 年3 月4 日（ 基金 合同 生效日 ）至2013 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
41,074,274.11
40,862,027.
40
- -
109,150,000.0
0
12,579.71
7.4.8.4各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年3 月4 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2013 年
12 月31 日
易方达 天天 理
财货币A
易方达 天天 理财 货
币B
易方达 天天 理
财货币R
易方达 天天 理
财货币A
易方达 天天 理
财货币B
易方达 天天 理
财货币R
基 金 合
同 生 效
日（2013
年 3 月 4
- - - - - - 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 25 页共 36 页
日） 持有
的 基 金
份额
报告 期
初 持 有
的 基 金
份额
- - - - - -
报告 期
间 申 购 /
买 入 总
份额
- 1,708,778,844.13 - - - -
报告 期
间 因 拆
分 变 动
份额
- - - - - -
减： 报告
期 间 赎
回 / 卖出
总份额
- 1,708,778,844.13 - - - -
报告 期
末 持 有
的 基 金
份额
- - - - - -
报告 期
末 持 有
的 基 金
份 额 占
基 金 总
份 额 比
例
- - - - - -
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
7.4.8.4.2报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达 天天 理财 货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年12 月31 日
上年度 末
2013 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
广东省 易方 达教 育 557,036.06 0.00% 2,350,832.38 0.05% 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 26 页共 36 页
基金会
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
易方达 天天 理财 货 币 B
无。
易方达 天天 理财 货 币 R
无。
7.4.8.5由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年3 月4 日（ 基金 合同 生效日 ）至
2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
4,571,400,695.94 68,991,468.31 1,471,714,132.42 7,684,296.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国工 商银
行
011420004
14 中铝
SCP004
分销 2,500,000 250,000,000.00
中国工 商银
行
011420006
14 中铝
SCP006
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国工 商银
行
011423002
14 大唐
SCP002
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国工 商银
行
011474002
14 陕 煤化
SCP002
分销 800,000 79,820,000.00
中国工 商银
行
011474005
14 陕 煤化
SCP005
分销 600,000 59,977,500.00 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 27 页共 36 页
广发证 券 011481003
14 淮 南矿
SCP003
分销 3,000,000 299,775,000.00
广发证 券 011481005
14 淮 南矿
SCP005
分销 1,500,000 150,000,000.00
中国工 商银
行
011487001
14 中 电建
SCP001
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国工 商银
行
041455003
14 金隅
CP001
分销 200,000 20,000,000.00
中国工 商银
行
041458094
14 陕 煤化
CP002
分销 2,000,000 200,000,000.00
中国工 商银
行
041459007
14 国 电集
CP001
分销 2,200,000 220,000,000.00
广发证 券 041459014
14 广 汇能 源
CP001
分销 100,000 9,990,000.00
广发证 券 041462006
14 南 通国 投
CP001
分销 800,000 80,000,000.00
广发证 券 071401005
14 招商
CP005
分销 1,500,000 149,962,500.00
上年度 可比 期间
2013 年 3 月 4 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2013 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
7.4.8.7其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9期末（2014年12月31日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 1,405,483,514.07 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 28 页共 36 页
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041458070 14 友阿 CP002 2015-01-05 101.11 800,000 80,886,181.93
041459042
14 包 钢集
CP002
2015-01-05 100.65 100,000 10,065,427.42
041461051 14 悦达 CP002 2015-01-05 101.28 800,000 81,024,135.01
041454009
14 南 山集
CP001
2015-01-06 100.27 590,000 59,157,231.98
011474003
14 陕 煤化
SCP003
2015-01-07 100.09 3,000,000 300,277,241.85
011474005
14 陕 煤化
SCP005
2015-01-07 99.97 600,000 59,982,483.16
041453047 14 武钢 CP001 2015-01-07 100.28 1,200,000 120,335,047.38
041458094
14 陕 煤化
CP002
2015-01-07 99.90 2,000,000 199,805,495.82
041460087
14 渝 江北 嘴
CP002
2015-01-07 101.22 1,000,000 101,219,495.61
041465006
14 北 营钢 铁
CP001
2015-01-07 100.32 1,000,000 100,321,962.26
011481002
14 淮 南矿
SCP002
2015-01-09 100.07 1,000,000 100,066,693.73
041451017
14 太 不锈
CP002
2015-01-09 100.77 700,000 70,538,488.37
041464018
14 深 机场
CP001
2015-01-09 100.32 170,000 17,054,142.65
041465006
14 北 营钢 铁
CP001
2015-01-09 100.32 1,500,000 150,482,943.39
合计
14,460,000 1,451,216,970.56
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位） ×数 量。
7.4.9.3.2交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 29 页共 36 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 15,985,383,769.36 43.28
其中： 债券 15,935,383,769.36 43.15
资产支 持证 券 50,000,000.00 0.14
2 买入返 售金 融资 产 3,175,231,802.83 8.60
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,258,400,695.94 46.73
4 其他各 项资 产 513,213,062.11 1.39
5 合计 36,932,229,330.24 100.00
8.2债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.60
其中： 买断 式回 购融 资 0.03
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,405,483,514.07 3.96
其中： 买断 式回 购融 资 61,486,440.27 0.17
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
8.3基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 30 页共 36 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 47
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过180天情况说明
本基金 合同 约定 “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 120 天 ”， 本报 告
期内， 本基 金投 资组 合平 均剩余 期限 无超 过 120 天 的情况 。
8.3.2期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 30.92 3.96
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 10.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 17.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 28.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 15.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 102.70 3.96
8.4期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 31 页共 36 页
3 金融债 券 2,052,120,566.13 5.79
其中： 政策 性金 融债 1,812,141,112.55 5.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 13,883,263,203.23 39.15
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 15,935,383,769.36 44.94
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.5期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张 ） 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140207 14 国开 07 5,600,000 561,081,219.81 1.58
2 011474007 14 陕 煤化 SCP007 5,000,000 502,550,737.04 1.42
3 041452001 14 中 铝业 CP001 3,200,000 320,406,559.27 0.90
4 041473005 14 马 鞍钢 铁 CP001 3,000,000 303,104,100.26 0.85
5 011481003 14 淮 南矿 SCP003 3,000,000 300,763,463.71 0.85
6 011474003 14 陕 煤化 SCP003 3,000,000 300,277,241.85 0.85
7 041456014 14 中 铝业 CP002 2,700,000 271,741,800.84 0.77
8 011415005 14 中 铝业 SCP005 2,600,000 260,266,116.10 0.73
9 041453045 14 山钢 CP002 2,500,000 253,567,468.00 0.72
10 041465006 14 北 营钢 铁 CP001 2,500,000 250,804,905.65 0.71
8.6“ 影子定价 ”与“摊余 成本法 ”确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 4
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2594%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1214%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1239%
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ） 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
第 32 页共 36 页
1 1489050 14 甬银 1A1 500,000 50,000,000.00 0.14
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1）基金持有的债券（包 括票据）购买时采用实际 支付价款（包含交易费用 ）确定初始成本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
8.8.2 本基金本报告期内 不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的 摊
余成本超过当日基金 资产 净值的 20％的情况。
8.8.3 本基金投资的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
446,133,491.85
4 应收申 购款
67,054,570.26
5 其他应 收款
25,000.00
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
513,213,062.11 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 天天 理财
货币 A
460,122 63,755.72 155,310,484.96 0.53%
29,180,098,438
.33
99.47%
易方达 天天 理财
货币 B
353
15,797,683.
64
2,939,015,195.
44
52.70%
2,637,567,128.
30
47.30%
易方达 天天 理财
货币 R
101
5,434,947.2
5
548,929,672.64 100.00% 0.00 0.00%
合计
460,576 76,992.55
3,643,255,353.
04
10.27%
31,817,665,566
.63
89.73%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员持有 本基 金
易方达 天天 理财 货 币 A 51,188,961.14 0.1745%
易方达 天天 理财 货 币 B 0.00 0.0000%
易方达 天天 理财 货 币 R 0.00 0.0000%
合计 51,188,961.14 0.1444%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 天天 理财 货 币 A >100
易方达 天天 理财 货 币 B 0
易方达 天天 理财 货 币 R 0
合计 >100 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 天天 理财 货 币 A 10~50
易方达 天天 理财 货 币 B 0
易方达 天天 理财 货 币 R 0
合计 10~50
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
易方达 天天 理财 货
币 A
易方达 天天 理财 货
币 B
易方达 天天 理财 货
币 R
基金合 同生 效日 （2013 年 3 月 4 日）
基金份 额总 额
3,017,838,433.09 841,741,198.56 600,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,426,386,318.04 1,802,804,763.59 621,228.32
本报告 期基 金总 申购 份额 109,002,132,154.02 13,927,196,856.76 1,281,574,997.45
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 84,093,109,548.77 10,153,419,296.61 733,266,553.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 29,335,408,923.29 5,576,582,323.74 548,929,672.64
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 ，因 中国 工商 银行股 份有 限公 司（ 以下 简称“ 中国 工商 银行 ”） 工作需 要， 周月 秋
同志不 再担 任资 产托 管部 总经理 。在 新任 资产 托管 部总经 理李 勇同 志完 成证 券投资 基金 行业 高级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前，由 副总 经理 王立 波同 志代为 行使 中国 工商 银行 资产托 管部 总经 理部 分
业务授 权职 责。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来连 续 2 年 聘请 安永 华明 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服
务，本 报告 年度 的审 计费 用为 130,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无新增 交易 单元 ，减 少中 信建投 证券 股份 有限 公司 一个交 易单 元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。 易方达天天理财货币市场基金 2014 年年度报告摘要
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c) 基金 交易 单 元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。
易方达基金管理有限 公司
二〇一五年三月二十 七日
