信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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信诚季 季定期支付债券型 证券投资基金 2014 年年度报 告摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月27 日
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月25 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募 说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚季 季定 期支 付债 券
基金主 代码 000260
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 12 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 30,309,393.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 在 严 格 控 制 投 资 组 合 风 险 的 基 础 上, 主 要 投 资 于 高 收
益 固 定 收 益产 品, 辅助 投 资于 精 选 的 高分 红 股票, 通 过灵 活 的
资产配 置, 为投 资者 提供 每 季度定 期支 付。
投资策 略
1、大 类资 产配 置
本 基 金 通 过自 上 而 下 的宏 观 分 析 与 自 下而 上 的 市场 研 判 进
行前瞻 性的 资产 配置 决策 。 在大类 资产 配置 上, 本基 金将通 过
对 各 种 宏 观 经 济 变 量 的 分 析 和 预 测, 同 时 研 究 宏 观 经 济 运 行
所处的 经济 周期 及其 演进 趋势, 并积 极关 注财 政政 策 、 货币政
策、 汇率 政策 、 产 业政 策 和证券 市场 政策 等的 变化, 分析其 对
不 同 类 别 资 产 的 市 场 影 响 方 向 与 程 度, 通 过 考 察 证 券 市 场 的
资金供 求变 化以 及 股 票市 场、 债券 市场 等的 估值 水 平,并 从投
资 者 交 易 行 为、 企 业 盈利预 期 变 化 与 市场 交 易 特征等 多 个 方
面 研 判 证 券 市 场 波 动 趋 势, 进 而 综 合 比 较 各 类 资 产 的 风 险 与
相 对 收 益 优 势, 结 合 不 同 市 场 环 境 下 各 类 资 产 之 间 的 相 关 性
分析结果, 对各 类 资产 进 行动 态 优 化 配置, 以 规避 或 分散 市 场信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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风险, 提高 并稳 定基 金的 收 益水平 。
2 、债 券投 资策 略
本 基 金 对 所 投 资 债 券 采 取 买 入 并 持 有 策 略, 在 严 控 风 险 的 前
提下, 通过 个券 精选, 以提 高基金 收益 。
目 标 久 期 控 制及 期 限 配置是 本 基 金 最 重要 的 债 券投资 策 略 。
本 基 金 将 在 每 年 年 末 对 外 公 布 下 一 年 的 定 期 支 付 方 案, 因此
在每年 年末,本 基金 首先 建 立包含 消费 物价 指数、 固 定资产 投
资 、 工 业 品 价格 指 数 、货币 供 应 量 等 众多 宏 观 经济变 量 的 回
归 模 型 。 通 过回 归 分 析建立 宏 观 经 济 指标 与 不 同种类 债 券 收
益率之间的 数 量 关系, 在 此基 础 上 结 合当 前 市场 状 况,预测未
来市场 利率 及不 同期 限债 券收益 率走 势变 化, 确定 目 标久期。
在 确 定 债 券 组 合 的 久 期 之 后, 本 基 金 将 采 用 收 益 率 曲 线 分 析
策略, 自上 而下 进行 期限 结 构配置 。
在 基 金 的 后 期 运 作 过 程 中, 本 基 金 也 将 在 实 际 投 资 中 采 用 目
标 久 期 控 制和 期 限配 置 策略, 当 预 测 未来 市 场利 率 将上 升 时,
降低组 合久 期; 当预 测未 来 利率下 降时,增 加组 合久 期 。
同 时 还 将 采 用信 用 利 差策略 、 相 对 价 值投 资 策 略和回 购 放 大
策 略 等 债 券投 资 策略, 在 合理 控 制 风 险的 情 况下, 构 建收 益 稳
定、流 动性 良好 的投 资组 合。
3、股 票投 资策 略
高 红 利 的 股 票 提 供 了 高 的 当 期 回 报, 而 红 利 的 稳 定 增 长 决 定
了 未 来 的 资 本利 得 。 因此本 基 金 的 权 益类 资 产 将重点 投 资 于
盈 利 稳 定 增 长 的 红 利 股 票, 通 过 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合
的 选 股 策 略, 在 高 现 金 红 利 的 股 票 中 精 选 具 备 成 长 潜 力 的 公
司股票 进行 投资,追 求稳 定 的股息 收入 和长 期的 资本 增值。
本 基 金 主 要 投 资 于 盈 利 稳 定 增 长 的 高 股 息 股 票, 其 稳 定 的 股
息收入 将成 为当 期收 益的 重要来 源。
4、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本 基 金 将 综 合考 虑 市 场利率 、 发 行 条 款、 支 持 资产的 构 成 和
质量等 因素,研 究资 产支 持 证券的 收益 和风 险匹 配情 况。 采用
数 量 化 的 定 价 模 型 来 跟 踪 债 券 的 价 格 走 势, 在严 格 控 制 投 资
风险的 基础 上选 择合 适的 投资对 象以 获得 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 人民币 一年 期银 行定 期储 蓄存款 利率(税后)
风险收 益特 征
本 基 金 的 预 期 风 险 水 平 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低于
股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等 偏 低
风险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066 010-67595096 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年
2013 年 09 月 12 日( 基金 合同生
效日) 至 2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 9,335,934.57 2,559,442.86
本期利 润 16,754,799.88 -823,650.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1412 -0.0033
本期基 金份 额净 值增 长率 23.51% -0.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1115 -0.0035
期末基 金资 产净 值 34,975,400.99 225,460,461.47
期末基 金份 额净 值 1.154 0.996
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 12.56% 0.89% 0.73% 0.01% 11.83% 0.88%
过去六 个月 16.34% 0.63% 1.48% 0.01% 14.86% 0.62%
过去一 年 23.51% 0.46% 2.97% 0.01% 20.54% 0.45%
自 基 金 合 同
生效起 至今
23.01% 0.40% 3.88% 0.01% 19.13% 0.39%
注:业 绩基 准人 民币 一年 期 银行定 期储 蓄存 款利 率( 税后)
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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注:2013 年9 月12 日-2014 年3 月 12 日 为建 仓期, 建仓期 间各 项资 产配 置比 例均符 合合 同约 定。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
根据基 金合 同的 约定,本 基 金存续 期内 不进 行收 益分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49%、2% 。 截 至2014 年12 月31 日,本 基金 管理 人
共管理 32 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 分级 债券 型 证
券投资 基金 、信 诚周 期轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、信 诚理 财 7 日盈 债券 型证券 投资 基金 、信 诚添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
股票型 证券 投资 基金 、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚3 个月 理财 债券 型证 券投资 基金 和信 诚中 证 TMT
产业主 题指 数分 级证 券投 资基金 。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾丽琼
本基金基金
经理，现任
信诚货币市
场基金、信
诚双盈分级
债券基金、
信诚新双盈
分级债券基
金和信诚月
月定期支付
债券基金的
基金经理、
固定收益总
监。
2013 年 9 月 12 日 - 12
金融学 硕士,12 年 金融 、
基 金 从 业 经 验; 拥 有 丰 富
的债券投资和流动性管
理经验; 曾 任 职 于 杭 州 银
行和华宝兴业基金管理
有限公司, 历 任 华 宝 兴 业
现金宝货币市场基金和
华宝兴业增强收益债券
基金的 基金 经理 。 2010 年
7 月加入 信诚 基金 管理 有
限公司, 现任信诚基金
管理有限公司固定收益
总监、信诚货币市场基
金、 信诚 双盈 分级 债券 基
金、 信诚 新双 盈分 级债 券
基金、 信 诚季 季定 期支 付
债券基金和信诚月月定
期支付债券基金的基金
经理。
宋海娟
本基金基金
经理，信诚
月月定期支
付 债 券 基
金、信诚三
2013 年 10 月 28
日
- 10
2004 年 6 月至 2007 年 4
月期间于长信基金管理
有限责任公司担任债券
交易员 ；2007 年 4 月至
2013 年7 月于 光大 保德 信信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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得益债券基
金及信诚经
典优债债券
基金的基金
经理。
基金管理有限公司担任
固定收益类投资经理；
2013 年7 月加 入信 诚基 金
管理有 限公 司。 现 任信 诚
季季定 期支 付债 券基 金、
信诚月月定期支付债券
基金、 信 诚三 得益 债券 基
金及信诚经典优债债券
基金的 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
季季支付 债券型 证券 投资 基金基金 合同》 、 《信诚 季 季支付债 券型证 券投 资基 金招募说 明书》 的约 定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内 部 控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程
控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投
资授权 制 度,设 立防 火墙, 确 保各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各
业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场
投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库,规 范二级 市场 、集 中
竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行
集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组合间的交易公 平
性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原则 上禁 止同
日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的
投资则需要 经过合理询价、逐笔审批 与公平分配。事后管理主 要包括: 定期对公司管理的 不同投资组合
的整体 收益 率差 异、 分投 资类别( 股票 、 债 券) 的 收益 率差异 进行 分析,对 连续 四 个季度 期间 内 、 不同 时间
窗下( 日 内、 3 日 内、 5 日内) 公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易的 交易 价差,对 反 向交易 等进 行价 差分 析。
同时,合规、审 计会对公平交易的 执行情况做定期 检查。相 关人员对事后评 估报告、 合规审计报告进 行
审阅, 签字 确认, 如有 异 常 情 况将及 时报 送相 关部 门并 做信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交易执行 中各司 其 职, 投 资研究前 端不断 完善 研究 方法和投 资决策 流程, 确保 各投资组 合享有 公平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程 序, 及其 它的 流程 控 制,确 保不 同基 金在 一、 二 级市场 对同 一证 券交 易时 的公平;公司 同 时不 断完信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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善和改 进公 平交 易分 析系 统, 在 事后 加以 了严 格的 行 为监 控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未 出现 参与交 易 所公开竞 价同日 反向 交易 成交较少 的单边 交易 量超 过该证券 当日成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的 指 数基 金除外)。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年,世 界经 济出 现了 较为显 著的 分化,美 国经 济 强劲复 苏, 欧洲 经济 几乎 接 近零增 长。 在经 济强
劲复苏 的背 景下,美 联储 宣 布于 2014 年11 月结 束量 化宽松 政策 。2014 年, 中国 经济延 续 了 2013 年 以来
的调整态 势,经济 下行 压力 增加,GDP 、CPI 等宏 观数 据在外需 疲软、 内需持 续 回落、制 造业仍 不景气 、
房地产拉 动经济 增长 作用 减弱等因 素的共 同影 响下 小幅回落 。中国 政府 兼顾 稳增长和 调结构,保持 宏观
政策连 续性 和稳 定性,自 第 二季度 以来 出台 一系 列 “ 微刺激 ”措施, 物价 水平、 就业水 平以 及 PMI 等 指标
数据总 体平 稳, 经济 增速 稳 中趋缓 。
面对 宏 观 经济 下 行压力, 央 行 运用 灵 活 的货 币 政策 工 具 调节 市 场 流动 性, 降低 实 体 经济 融 资 成本 。
2014 年 以来, 央行先 后两 次开展了 定向降 准,分 别降 低了县域 农商行 及部分 符 合要求的 商业银 行的准 备
金率。9 月和 10 月 通过中 期借贷 便利(MLF) 向 市场 分 别注入 了 5000 亿元 和 2695 亿元 的流 动性,进 行有
效的市场 预期管 理。央 行 还在不同 时间点 开展了 短 期流动性 操作(SLO), 抵押 补充贷款(PSL) 以及常 设借
贷便利(SLF) 等 操作, 进一 步丰富货 币政策 工具。 同 时,2014 年货 币政策 中增 强了对价 格型工 具的运 用,
央行四 次降 低正 回购 利率, 对市场 形成 价格 引导 。另 外,央行 11 月末 宣布 下调 金融机 构人 民币 贷款 和存
款利率,为 资金 面的 相对 宽 松创造 条件 。因 此, 货币 市 场利率 在 2014 年内 整体 水 平较去 年有 所下 降。
2014 年,国内 经济基 本面 较为疲弱, 经济 向好预 期逐 渐降温,加 之央 行采取 的预 调微调货 币政策, 在
保 持 流 动性 总 量适 度充 裕的 同 时 引导 市 场利 率下 行,资 金 面 整体 稳中 趋 松,债 券市 场 呈 现出 明显 的 “牛
市”格局, 中债 指数 持续 上 涨,债 券收 益率 曲线 震荡 下 行。
本基金在 报告期 内上半 年 主要投资 中高等 级的信 用 债,通过高 杠杆 、短久 期的 组合策略 获得相 对较
高的票息;下半 年适度 参与 可 转债和 权益类 投资, 把握 波段操作 的机会 。在 注意 控制仓位 和久期 的同 时,
做好个 券甄 别, 规避 产能 过 剩的高 负债 企业,以 绝对 收 益作为 决策 的原 则, 借此 提 升基金 的业 绩表 现。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本年度,本 基金 份额 净值 增 长率为 23.51%, 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 2.97%, 基金超 越业 绩比 较基
准20.54% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
目前, 我 国经 济 正 在从 高 速增 长 转 向中 高 速 增长, 经 济发 展 方 式、 结 构 及动 力 都面 临 转 型和 深 度调
整。 结 合2014 年 经济 形势, 制造业 去产 能压 力仍 在, 地 产销售 虽略 有起 色, 但传 导 至地产 投资 增速 及相 关
上 下 游 产 业 仍 需 时 日, 通 缩 压 力 不 可 小 觑, 基 建 投 资 虽 可 部 分 对 冲 下 行 压 力, 但 受 地 方 政 府 债 务 甄 别 结
果、 “一 带一 路 ” 等政 策因 素影响 较大,外 围环 境尤 其2015 年 美国 大概 率加 息 对我国 经济 的影 响存 在不
确定性, 宏 观经 济可能 于 2015 年 上半年 低位企 稳,下 半年弱势 复苏, 在“新 常态 ”格局下 形成新 的平 衡
点。
展望 2015 年,债 券市 场可能 较难 延续 2014 年的 “大牛 ” 格局,但 在新 的 一年经 济发 展进 入 “ 新常
态”背 景下,债 券市 场将 在 促改革、 稳增 长和 防风 险三 者平衡 中寻 找发 展机 遇, 进 一步发 挥其 支持 实体 经
济发展 的重 要作 用。 从政 策面角 度看,2015 年 宏观 政策的 调控 方向 已定 调为 “继续 实施 定向 调控 、 结 构
性调控 ”,并且 强调 “ 积极 的财政政 策要有 力度, 货币 政策要更 加注重 松紧适 度 ”。2015 年财 政扩张 政
策将加码 ,“ 有力 度 ”的 财政 政 策 为经 济 运行 在 合理区 间 保 驾护 航, 货币 政 策将在 保 持 资金 面 适度 宽 松
以及助 推社 会融 资成 本下 行的目 标下,以 结构 性宽 松 、 定向 倾斜 重点 支持 领域 为主要 特点 。 因 此,我 们仍
将高度 关注 信用 风险,加 强 甄别、 加强 管控、 加强 调研; 在权益 方面 适当 关注 可转 债的波 段投 资机 会。 2015信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
9
年,我 们将 一如 既往, 勤勉 尽职, 努力 工作 为持 有人 服 务。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2014 年 度内, 公司依 据相 关法律法 规的规 定及公 司 内部监察 稽核制 度,在督 察 长的指导 和监察 稽核
部的努 力下,开 展了 一系 列 监察稽 核工 作, 取得 了较 好 的成效 。现 将全 年的 监察 稽核工 作总 结如 下:
1、对 公司 管理 制度 体系 不 断修订 和完 善
监察稽 核部负 责对公 司制 定的规 章制度 进行审 核和 修订,主 要包括 从业 人员投 资管理 、营销 活动 管
理、合规 手册、IT 采 购管 理、专户 产品审 批管理 等 方面。这 些制度 的修订 和 完善对确 保公司 各项业 务
顺利、 规范 地进 行起 到了 很好的 促进 作用 。
2、开 展各 类合 规监 控工 作 。
在投资 合规监 控方面,公司 严格遵 照 法律 法规和 公司 制度对 公司和 基金运 作的 合规情 况进行 监控 。
在基金日 常投资 运作 过程 中, 监察 稽核部 和风险 管理 部对基金 投资进 行了 事前 、事中和 事后的 全方 位监
控,发 现问 题及 时与 相关 部 门沟通。 对销 售的 合规 监控 方面, 严格 审核 各类 宣传 推 介材料 和营 销活 动行 为,
确保各 项行 为的 合法 合规 性。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监 察稽 核部 及时 将 新 颁布 的 法律 法 规传递 给 各 相关 业 务部 门,并 对具 体 的 执行 和 合规
要求进行 提示。 在日 常工 作中通过 多种形 式加 强对 员工职业 操守的 教育 和监 督,并开 展法规 培训。 本年
度,监察 稽核部 根据 监 管部 门的要求,结合 自身实 际情 况,主要 采取课 堂讲授 的方 式为员工 提供多 种形 式
的培训 。
4、开 展各 类内 部审 计工 作,包括 4 次季 度常 规审 计、12 项专 项审 计及 3 次针 对 监管要 求进 行的 自
查工作 。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内 容与 格式准 则》 、 《 信息 披 露
编报规则 》 、 《深 圳证券 交 易所证券 投资基 金上 市规 则》的要 求进行 信息 披露 和公告, 包括基 金发行 时的
法律文 件 、 基 金季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 、 分 红公告 以及 在深 圳证 券交 易所进 行 LOF 基 金生 效、
开放申 赎、 上市 交易 及定 期报告 等内 容的 公告,并 报 监管机 关备 案。
6 、 牵头 开展 反洗 钱的 各项工 作, 进一 步完 善修 订 了反洗 钱制 度, 更新 了相 关 的客户 分类 标准,并 按照
相关规定 将相关 可疑 记录 及时上报 反洗钱 监测 中心 。根据人 民银行 及协 会下 发的规定, 制定 了客户 风险
评估指 标, 落实 客户 风险 等 级划分 措施 。
本 基金管 理人将 一如 既往地本 着诚实 信用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运 用 基金资产, 继续 加强内 部控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 稽核监 察工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1.
基 金估 值程 序
为了向 基金投 资人提 供更 好的证 券投资 管理服 务,本 基金管 理人对 估值和 定价 过程进 行了最 严格 的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本基 金管 理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方 法,确 定证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基金 资 产进行 估 值 后,将 基 金份 额净 值结 果 发 送基 金 托管 人,基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
10
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 。
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年金 融从 业经 验和3 年基 金管 理公 司的 基金从 业和 基金 估值 经
验。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经 理持续 保持对 基金 估值所 采用估 值价格 的关 注,在认 为基金 估值 所采用 的估值 价格不 足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金合 同的 约定,本 基 金存续 期内 不进 行收 益分 配。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本报告 期内,自 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》生 效日(2014 年 8 月 8 日) 之后,本 基金 自
2014 年10 月 21 日 起至2014 年 12 月31 日止 基金 资 产净值 低于 五千 万元 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告 期内,本 基金 未进 行 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1500237 号 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
11
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚季季定期支付债券型证券投资基金全体基金
份额持 有人
引言段
我们审 计了 后附 的 第 1 页 至第 27 页 的信 诚季 季定
期 支 付 债券 型证 券 投资 基金( 以 下简 称 “信 诚 季季
定期支 付基 金”) 财 务报 表,包括 2014 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2014 年 度的利 润表 、 所 有者 权益
(基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是信诚季季定期支付基
金 管 理 人信 诚基 金 管理 有限 公 司 管理 层的 责 任, 这
种责任包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布
的 企 业 会计 准则 和 中国 证券 监 督 管理 委员 会( 以下
简称 “ 中国 证 监 会 ”) 和中国 证 券 投资 基 金 业协 会
发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报
表, 并 使 其实 现 公 允反 映;(2) 设 计 、执 行 和 维护 必
要 的 内 部控 制,以 使 财务 报表 不 存 在由 于舞 弊 或错
误导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准
则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获 取合 理保 证。
审 计 工作 涉 及实 施 审计程 序, 以 获取 有 关财 务 报
表金额 和披 露的 审计 证据 。 选择 的审 计程 序取 决于
注 册 会 计师 的判 断, 包括 对由 于 舞 弊或 错误 导 致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时, 注 册会 计 师考 虑 与财 务报 表 编 制和 公允 列 报相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内 部 控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括
评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策
的 恰 当 性和 作出 会 计估 计的 合 理 性, 以 及评 价 财务
报表的 总体 列报 。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 信 诚季 季 定期 支付 债 券 型证 券投 资 基金
财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁 布的 企业 会计 准则 和在财 务报 表附 注2 中所
列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发
布 的 有 关基 金行 业 实务 操作 的 规 定编 制,公 允 反映信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
12
了信诚 季季 定期 支付 债券 型证券 投资 基 金 2014 年
12 月31 日 的财 务状 况以 及2014 年度 的经 营成 果及
基金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 李莹 黄小熠
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东长 安 街 1 号 东方 广场东 二办 公楼 八层
审计报 告日 期 2015 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 季季 支付 定期支 付债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
35,706.64 70,427,951.28
结算备 付金
763,976.72 2,211,172.71
存出保 证金
9,570.67 9,694.79
交易性 金融 资产
65,279,252.19 146,926,540.92
其中： 股票 投资
4,452,750.00 -
基金 投资
- -
债券投 资
60,826,502.19 146,926,540.92
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 5,000,000.00
应收证 券清 算款
287,679.70 7,002,322.92
应收利 息
1,559,095.55 3,693,523.16
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
67,935,281.47 235,271,205.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
32,299,989.60 3,000,000.00 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
13
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
282,108.40 6,494,313.69
应付管 理人 报酬
22,915.38 141,520.20
应付托 管费
6,547.25 40,434.37
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
16,953.93 -
应交税 费
- -
应付利 息
833.91 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
330,532.01 134,476.05
负债合 计
32,959,880.48 9,810,744.31
所有者 权益 ：
实收基 金
28,436,015.66 226,255,833.36
未分配 利润
6,539,385.33 -795,371.89
所有者 权益 合计
34,975,400.99 225,460,461.47
负债和 所有 者权 益总 计
67,935,281.47 235,271,205.78
注：截 止本 报告 期末,基 金 份额净 值 1.154 元, 基金 份 额总 额 30,309,393.70 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 季季 支付 定期支 付债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度可比期间
2013 年9 月 12 日(基金合同
生效日)至2013 年 12 月31
日
一、收入
20,457,149.52 54,879.19
1.利息 收入
10,731,062.37 3,773,441.60
其中： 存款 利息 收入
568,988.87 1,430,127.31
债券利 息收 入
10,148,833.15 1,739,543.15
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
13,240.35 603,771.14
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
2,095,371.19 -367,827.16
其中： 股票 投资 收益
623,519.53 -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
1,471,487.34 -367,827.16
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
14
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
364.32 -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
7,418,865.31 -3,383,093.26
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
211,850.65 32,358.01
减： 二、费用
3,702,349.64 878,529.59
1．管 理人 报酬
848,486.77 521,695.49
2．托 管费
242,424.81 149,055.91
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
37,887.02 1,021.32
5．利 息支 出
2,281,348.72 13,186.37
其中：卖出回购金融资产
支出
2,281,348.72 13,186.37
6．其 他费 用
292,202.32 193,570.50
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
16,754,799.88 -823,650.40
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
16,754,799.88 -823,650.40
注：本 基金 合同 自 2013 年 9 月 12 日起 生效, 上年 度可比 期间 为 2013 年 9 月 12 日至 2013 年
12 月 31 日。
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 季季 支付 定期支 付债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
226,255,833.36 -795,371.89 225,460,461.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 16,754,799.88 16,754,799.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-197,819,817.70 -9,420,042.66 -207,239,860.36
其中：1.基 金申 购款 1,448,288.33 116,404.34 1,564,692.67
2.基金 赎回 款 -199,268,106.03 -9,536,447.00 -208,804,553.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
15
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
28,436,015.66 6,539,385.33 34,975,400.99
项目
上年度可比期间
2013 年9 月 12 日(基金合同生效日)至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
251,674,346.31 - 251,674,346.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -823,650.40 -823,650.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-25,418,512.95 28,278.51 -25,390,234.44
其中：1.基 金申 购款 548,889.57 -84.63 548,804.94
2.基金 赎回 款 -25,967,402.52 28,363.14 -25,939,039.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
226,255,833.36 -795,371.89 225,460,461.47
注：本 基金 合同 自 2013 年 9 月 12 日起 生效, 上年 度可比 期间 为 2013 年 9 月 12 日至 2013 年
12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
张翔燕
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《 关于 核准 信诚 季季 定期 支付债 券型 证券 投资 基金 募集的 批复 》(证监
许可[2013]833 号文)和 《关于信 诚季季定期支 付债券型证 券投资基金备 案确认的函 》(基金 部函
[2013]801 号文)批准,由信诚基 金管理有限公 司依照《中 华人民共和国 证券投资基 金法》及其 配
套规则 和 《信 诚季 季定 期 支付债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 发 售, 基金 合同 于2013 年9 月12 日
生效。本 基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金 管理人 为信诚基金管理有 限公司, 基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
本基 金于2013 年8 月15 日至2013 年9 月10 日募集, 首 次向 社会 公开 发售 募集且 扣除 认购 费用
后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 251,674,346.31 元, 利 息 人 民 币 36,220.56 元, 共 计 人 民 币
251,674,346.31 元 。 上 述 认购资 金折 合 251,674,346.31 份基 金份 额。 上述 募 集资金 已由 毕马 威华
振会计 师事 务所 验证,并 出 具了毕 马威 华振 验字 第 1300234 号验 资报 告。
根 据《中华人民共和 国证券投 资基金法》及其配套规则 、 《信诚季季 定期支付 债券 型证券投资
基金基金 合同》和《信诚季季定期 支付债券型证券投资基金 招募说明书》的有关规定, 本基金的信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
16
投资范围 为具有良好流动性的金融 工具,包括国内依法发行上 市的股票(包含中小板、创 业板及其
他经中国 证监会核准上市的股票)、债券[包 括国内依法发行 交易的国债、金融债、企 业债、公司
债、 央行 票据 、 地方 政府 债、 中期 票据 、 短期 融资 券、 可转 换债 券( 含分 离交 易可转 债) 、 次级 债]、
债券回购 、银行存款、货币市场工 具等、权证、资产支持证 券以及法律法规或中国证 监会允许基
金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定)。
如法律法 规或监管机构以后允许基 金投资其他品种, 基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳 入
投资范 围。
基金的 投资组合比例为:投资于债 券的比例不低于基金资产 的 80%; 投资于股 票等权益 类资产的比
例不超 过基 金资 产的 20%, 其中, 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资 产净值 的 3%; 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较标 准为: 人民币 一年 期银 行定 期储 蓄存款 利率(税后)。
根据《 证券投资基金信息披 露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二个 工作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 按照中华人民共 和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”)颁布的 企业会计准则、中国 证券业
协会2012 年颁 布的 《 证券 投资基 金会 计核 算指 引》 、 《信 诚季 季定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 基金
合同》 和中 国证 监会 允许 的如财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的基 金行 业实 务操 作的规 定编 制年 度 财
务报表 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表符合财政部颁布的企 业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金的财 务状况、
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注7.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
7.4.4
差错更正的说明
本基金 本报 告期 无差 错事 项。
7.4.5
税项
根据财税字[1998]55 号 文《 财 政 部 、 国 家 税务 总 局关 于 证 券 投 资 基 金税 收 问题 的 通 知》 、 财 税字
[2002]128 号文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税[2004]78 号 文《 关于 证券 投资
基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总局 、 证 监会 关于实 施上 市公 司股 息红
利差别化 个人所 得税政 策 有关问题 的通知》 、财税[2005]103 号文 《关于 股权 分置试点 改革有 关税收 政
策问题 的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率相 关工作 的通 知 》 及 深圳 证
券交易 所 于2008 年9 月18 日发 布的 《 深圳 证券 交易 所关于 做好 证券 交易 印花 税征收 方式 调整 工作 的通
知》 、财税[2008]1 号文《 财政部、 国家税 务总局 关 于企业所 得税若 干优惠 政 策的通知 》及其 他相关 税
务法规 和实 务操 作, 本基 金 适用的 主要 税项 列示 如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范 围,不 征收 营业 税。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价,暂免 征收
印花税 、企 业所 得税 和个 人所 得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基金 支 付
上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日起,对 所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限
差别化 计算 个人 所得 税的 应纳税 所得 额: 持股 期限 在1 个 月以 内( 含1 个月)的, 其股息 红利 所得 全额 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳税所 得额;持 股期 限超 过1
年的, 暂减 按25% 计 入应 纳 税所得 额, 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(5) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的 税率 缴纳 股 票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
17
(6) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
7.4.6
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
7.4.7
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.7.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月12 日( 基金 合 同生
效日) 至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 848,486.77 521,695.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 663,509.58 430,969.59
注：1、支 付基金 管理人 信 诚基金管 理有限 公司的 基 金管理人 报酬按 前一日 基 金资产净 值 0.70% 的
年费率 每日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为:
日 基金 管理 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 0.70 %/ 当 年天数
7.4.7.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期 2014 年 1 月 1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月12 日( 基金 合 同生
效日) 至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 242,424.81 149,055.91
注：1、 支付 基金 托管 人建 设银行 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 0.20% 的年费 率每 日计 提, 逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支 付。计 算公 式为:
日 基金 托管 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 0.20 %/ 当 年天数
7.4.7.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间未 与其 他关 联方 通过银 行间 同业 市场 进行 债券( 含回 购)交 易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本 基 金 的基 金 管 理人 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 费 率按 本 基 金基 金 合 同公 布 的费 率 执 行,
本基金 的基 金管 理人 在本 报告期 及上 年度 可比 期间 未投资 过本 基金 。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
18
本基金 除基 金管 理人 之外 的其它 关联 方在 本期 末及 上年度 末未 持有 本基 金。 除 基金管 理人 之外 的 其
他关联 方投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。
7.4.7.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 35,706.64 21,172.08 427,951.28 46,044.26
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 本 报 告 期 末 的 相 关 余 额 为 人 民 币 763,976.72 元。( 上 年 度 末 余 额: 人 民 币
2,211,172.71 元)。
7.4.7.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间, 在承 销期 内均 未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.8
期末（2014 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限证 券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有银行 间市 场因 正回 购交 易而作 为抵 押的 债券 。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日止,基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出
回购证 券款 余 额32,299,989.60 元, 于2015 年1 月5 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期
内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质 押式 回 购下转 入质 押库 的债 券, 按 证券交 易所 规
定的比 例折 算为 标准 券后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 4,452,750.00 6.55
其中： 股票 4,452,750.00 6.55
2 固定收 益投 资 60,826,502.19 89.54
其中： 债券 60,826,502.19 89.54
资产支 持证 券 - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
19
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 799,683.36 1.18
7 其他各项 资产 1,856,345.92 2.73
8 合计 67,935,281.47 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
-
-
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
-
-
J 金融业 3,587,150.00 10.26
K 房地产 业 865,600.00 2.47
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,452,750.00 12.73
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 601628 中国人 寿 50,000 1,707,500.00 4.88
2 601688 华泰证 券 45,000 1,101,150.00 3.15
3 600048 保利地 产 80,000 865,600.00 2.47 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
20
4 000776 广发证 券 30,000 778,500.00 2.23
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601989 中国重 工 4,186,602.87 1.86
2 601628 中国人 寿 2,128,000.00 0.94
3 601988 中国银 行 1,376,000.00 0.61
4 601688 华泰证 券 1,080,000.00 0.48
5 000998 隆平高 科 896,500.00 0.40
6 600048 保利地 产 800,000.00 0.35
7 002241 歌尔声 学 797,905.22 0.35
8 002491 通鼎光 电 599,100.00 0.27
9 000776 广发证 券 490,500.00 0.22
10 600016 民生银 行 337,500.00 0.15
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601989 中国重 工 4,119,859.44 1.83
2 601988 中国银 行 1,428,000.00 0.63
3 601628 中国人 寿 1,393,200.00 0.62
4 000998 隆平高 科 972,537.00 0.43
5 002241 歌尔声 学 801,031.18 0.36
6 002491 通鼎光 电 714,000.00 0.32
7 600016 民生银 行 452,500.00 0.20
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 12,692,108.09
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,881,127.62
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 3,006,000.00 8.59
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 42,302,235.82 120.95
5 企业短 期融 资券 - - 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
21
6 中期票 据 - -
7 可转债 15,518,266.37 44.37
8 其他 - -
9 合计 60,826,502.19 173.91
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 124386 13 新 沂债 100,010 10,201,020.00 29.17
2 112198 14 欧 菲债 80,040 8,364,099.96 23.91
3 122643 12 海 资债 43,800 4,520,160.00 12.92
4 110023 民生转 债 30,000 4,148,100.00 11.86
5 122825 11 景 德镇 35,000 3,622,500.00 10.36
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
华泰 证券 于 2014 年 9 月 6 日 发布了 《华 泰证 券股 份有限 公司 关于 收到 中国 证监会 行政 监管 措
施决定书 的公告 》,披 露了 公司于近 日收到 中国 证监 会《关于 对华泰 证券 股份 有限公司 采取责 令改 正措
施的决 定([2014]62 号)》 的相关 情况 。 该 决定 书主 要内容 为:“ 你 公司 管理 的 华泰紫 金增 强债 券集 合资
产管理 计划、 华泰 紫金 周期 轮动集 合资 产管 理计 划等 多个资 产管 理计 划 在2013 年1 月至 2014 年 3 月期
间,存 在同 日或 隔日 通过 交 易对手 实现 不同 计划 之间 间接进 行债 券买 卖交 易的 情形。 上述 行为 违反 了 《证
券公司 客户 资产 管理 业务 管理办 法》 相关 规定 。中 国证 监 会责 令华 泰 证 券予 以改正 。 ”
对上述股 票投资 决策程 序 的说明:本 基金 管理人 长期 跟踪研究 该股票, 此次 中 国证监会 的处罚 事项
未对其长 期企业 经营 和投 资价值产 生实质 性影 响。 我们对该 证券的 投资 严格 执行内部 投资决 策流 程, 符
合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
除此之外,其 余 本 基金 投 资的 前 十 名证 券 的 发行 主 体均 没 有 被监 管 部 门立 案 调查, 或 在 报告 编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
22
8.12.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,570.67
2 应收证 券清 算款 287,679.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,559,095.55
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,856,345.92
8.12.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110023 民生转 债 4,148,100.00 11.86
2 113005 平安转 债 3,427,980.00 9.80
3 128005 齐翔转 债 1,297,480.00 3.71
4 127002 徐工转 债 894,030.00 2.56
5 110017 中海转 债 754,800.00 2.16
8.12.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
8.12.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
356 85,138.75 - - 30,309,393.70 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
注:期 末本 基金 管理 人的 从 业人员 未持 有本 基金 的基 金份额 。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
23
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
注：1、 期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年9 月 12 日) 基金 份额 总额 251,674,346.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 226,255,833.36
本报告 期基 金总 申购 份额 1,508,653.56
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 205,486,893.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 8,031,800.04
本报告 期期 末基 金份 额总 额 30,309,393.70
注：1. 拆分 变动 份额 为因 份额折 算产 生的 份额 。
2.根 据 《 信诚 季季 定期 支付债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《信 诚季 季定 期支付 债券 型证 券投 资
基金招 募说 明书 》 、 《 信诚 基金关 于信 诚季 季定 期支 付债券 型证 券投 资基 金2014 年 度定 期支 付的 提示 性
公告》 及 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 相关 业务 规定, 本基 金管 理人 分别 于2014 年3 月13 日(折算
基准日)、2014 年6 月12 日( 折 算基 准日) 、2014 年9 月 12 日( 折算 基准 日) 和2014 年12 月 12 日( 折算
基准日)对 该基 金份 额进 行 了基金 份额 折算 。
§11
重大事件揭示
11.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信诚 基金 管理 有限 公司 第二届 董事 会 第41 次会 议 审议通 过, 解聘 黄小 坚先 生 信诚基 金副 总经 理职 务。
本基金 管理 人已 于2014 年3 月18 日在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时报 》 及公 司网 站上 刊 登
了《信诚 基金管 理有 限公 司关于公 司副总 经理 离任 的公告》 。上述 变更事 项已 按规定向 中国证 券投 资基
金业协 会及 中国 证券 监督 管理委 员会 上海 监管 局报 备。
经信诚 基金 管理 有限 公司 第二届 董事 会 第46 次会 议 审议通 过, 解聘 王俊 锋先 生 信诚基 金总 经理 职务。 本
基金管 理人 已 于2014 年11 月 8 日在 《 中国 证 券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 及公 司网 站上 刊登 了
《信诚 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更公 告》 。 自2014 年11 月5 日起, 由 信诚基 金董 事长 张翔 燕代
任信诚 基金 总经 理职 务。 上 述变更 事项 已按 有关 规定 向中国 证券 监督 管理 委员 会证券 基金 机构 监管 部 和
上海证 监局 报告 。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人2014 年2 月7 日 发布 任免 通知,解 聘 尹东中 国建 设银 行投 资托 管业务 部总 经理 助理 职务 。
本基金 托管 人2014 年11 月 03 日发 布公 告,聘 任赵 观甫为 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经 理。
11.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4
基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5
为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 的报酬 为人 民币 10,000 元 。该会 计师 事务 所 自
本基金 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计服 务至 今 。
11.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7
基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1
基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
中信建 投 2 17,301,662.31 76.65% 15,751.56 77.15% -
联合证 券 1 5,271,573.40 23.35% 4,664.81 22.85% -
安信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - -
本 期 新 增
一 个 交 易
席位
东方证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - -
本 期 新 增
一 个 交 易
席位 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
25
华创证 券 2 - - - -
本 期 新 增
一 个 交 易
席位
华融证 券 1 - - - - 本期退 租
华泰证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - -
本 期 退 租
一 个 交 易
席位
兴业证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - 本期退 租
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - -
本 期 新 增
一 个 交 易
席位
中信金 通 1 - - - - -
中信山 东 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
11.7.2
基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名
称
债券交 易
回购交 易
权证交
易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
中 信 建
投
180,171,839.88 80.59% 2,796,800,000.00 80.89% - -
联 合 证
券
25,039,948.23 11.20% 660,628,000.00 19.11% - -
安 信 证 - - - - - -
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
26
券
渤 海 证
券
- - - - - -
长 城 证
券
- - - - - -
长 江 证
券
- - - - - -
川 财 证
券
- - - - - -
大 通 证
券
- - - - - -
方 正 证
券
- - - - - -
东 方 证
券
- - - - - -
东 兴 证
券
- - - - - -
高 华 证
券
- - - - - -
广 发 证
券
- - - - - -
国 金 证
券
- - - - - -
国 联 证
券
- - - - - -
国 泰 君
安
- - - - - -
国 信 证
券
- - - - - -
海 通 证
券
- - - - - -
红 塔 证
券
- - - - - -
宏 源 证
券
- - - - - -
华 创 证
券
- - - - - -
华 融 证
券
- - - - - -
华 泰 证
券
- - - - - -
民 生 证
券
- - - - - -
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
27
平 安 证
券
- - - - - -
齐 鲁 证
券
- - - - - -
瑞 银 证
券
- - - - - -
山 西 证
券
- - - - - -
申 银 万
国
- - - - - -
西 南 证
券
- - - - - -
信 达 证
券
- - - - - -
兴 业 证
券
- - - - - -
银 河 证
券
- - - - - -
招 商 证
券
- - - - - -
浙 商 证
券
- - - - - -
中 航 证
券
- - - - - -
中 金 公
司
- - - - - -
中 投 证
券
- - - - - -
中 信 金
通
- - - - - -
中 信 山
东
- - - - - -
中 信 浙
江
- - - - - -
中 银 国
际
18,349,807.60 8.21% - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
信诚基 金管 理有 限公 司 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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2015 年3 月27 日
