信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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信诚四 季红混合型证券投 资基金 2014 年年度 报告摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月27 日
信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月25 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募 说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚四 季红 混合
基金主 代码 550001
交易代 码 前端代 码：550001 后端代 码：551001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 29 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,864,511,048.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有 效 配 置资 产 的基 础 上,精 选 投 资 标的, 追 求在 稳 定分 红 的
基础上,实 现基 金资 产的 长 期稳定 增长 。
投资策 略
本 基 金 在 充 分借 鉴 英 国保诚 集 团 的 资 产配 置 理 念和方 法 的 基
础上, 建立 了适 合国 内市 场 的资产 配置 体系。 本基 金 的资产 配
置主要分为战略性资产配 置(SAA) 和战术性资产配置(TAA) 。
战略性 资产 配置(SAA) 即 决 定投资 组合 中股 票、 债 券 和现金 各
自 的 长 期 均 衡 比 重, 按 照 本 基 金 的 风 险 偏 好 以 及 对 资 本 市 场
各 大 类 资 产 在长 期 均 衡状态 下 的 期 望 回报 率 假 定而作 出 。 战
术性资产配置(TAA) 是 本基金 资 产 配 置 的 核心, 是 指 依据 特 定
市 场 情 况 对 在 一 定 时 段 持 有 某 类 资 产 的 预 期 回 报 作 出 预 测,
并 围 绕 基 金 资 产 的 战 略 性 资 产 配 置 基 准, 进 行 相 应 的 短 中 期
资产配 置的 过程 。
业绩比 较基 准
62.5% × 富 时中 国 全A 指数 收益率+32. 5%× 中信 国债 指数收 益
率 +5% × 金 融同 业存 款利 率
风险收 益特 征 作为一 只混 合型 基金,本 基 金的资 产配 置中 线( 股票 62.5%, 债信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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券 32.5%) 确 立 了 本 基 金 在平 衡 型 基 金 中 的 中 等 风 险定 位, 因
此本基 金在 证券 投资 基金 中属于 中等 风险。 同时,通 过严谨 的
研 究 和 稳 健 的 操 作, 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋
求基金 资产 的中 长期 稳定 增值。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 林葛
联系电 话 021-68649788 010-66060069
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95599
传真 021-50120888 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
注:自2013 年1 月1 日起, 本基金 选定 的信 息披 露报 纸为: 上海 证券 报、 中国 证券报 、证 券日 报
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 409,589,850.08 347,595,593.29 -623,456,773.13
本期利 润 459,016,518.42 340,912,226.01 -7,785,273.27
加权平均基金份额本
期利润
0.2043 0.1228 -0.0022
本期基金份额净值增
长率
26.46% 16.51% -2.13%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.0225 -0.1751 -0.2992
期末基 金资 产净 值 1,951,862,449.96 2,053,867,917.89 2,282,219,932.79
期末基 金份 额净 值 1.0468 0.8278 0.7105
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已 实现收 益指基 金本期 利息收 入、投 资收 益、其 他收入( 不含 公允价 值变动 收益)扣除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 13.23% 1.32% 15.73% 0.87% -2.50% 0.45%
过去六 个月 24.23% 1.11% 28.64% 0.72% -4.41% 0.39%
过去一 年 26.46% 1.14% 27.17% 0.70% -0.71% 0.44%
过去三 年 44.19% 1.19% 34.74% 0.80% 9.45% 0.39%
过去五 年 10.30% 1.22% 9.73% 0.85% 0.57% 0.37%
自 基 金 合 同
生效起 至今
187.29% 1.44% 148.04% 1.16% 39.25% 0.28%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准 为 62 .5% × 富 时中 国全A 指 数收益 率 +3 2.5% × 中 信国 债指数 收益 率 +5 %×
金融同 业存 款利 率
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2006 年4 月29 日至 2006 年10 月 29 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3
过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49%、2% 。 截 至2014 年12 月31 日,本 基金 管理 人
共管理 32 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘 股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 分级 债券 型 证
券投资 基金 、信 诚周 期轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、信 诚理 财 7 日盈 债券 型证券 投资 基金 、信 诚添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
股票型 证券 投 资 基金 、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚 3 个月 理财 债券 型证 券投资 基金 和信 诚中 证 TMT
产业主 题指 数分 级证 券投 资基金 。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
闾志刚
本基金基金
经理
2010 年 5 月 25 日 - 13
清华大 学 MBA,13 年 证券 、
基金从 业经 验。 曾先 后在 世
纪证券 、 平 安证 券、 平安 资
产 管 理 有 限 公 司 从 事 投 资
研究工作。2008 年加盟信
诚 基 金 管 理 有限 公 司, 曾担
任保诚韩国中国龙 A 股基
金(QFII) 投资经理( 该基金
由 信 诚 基 金 担 任 投 资 顾
问), 现 任 信 诚 四 季 红 混 合
基金的 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
四季红混 合型证 券投 资基 金基金合 同》 、 《 信诚四 季 红混合型 证券投 资基 金招 募说明书 》的约 定,本 着诚
实信用 、 勤 勉尽 职的 原则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控 制 制
度,加 强内 部管 理,规 范基 金运作。 本报 告期 内, 基金 运作合 法合 规, 没有 发生 损 害基金 份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程
控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投
资授权 制度,设 立防 火墙, 确 保各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各
业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场
投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库,规 范二级 市场 、集 中
竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行
集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组合间的交易公 平
性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原则 上禁 止 同
日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的
投资则需要 经过合理询价、逐笔审批 与公平分配。事后管理主 要包括: 定期对公司管理的 不同投资组合
的整体 收益 率差 异、 分投 资类别( 股票 、 债 券) 的 收益 率差异 进行 分析,对 连续 四 个季度 期间 内 、 不同 时间
窗下( 日 内、 3 日 内、 5 日内) 公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易的 交易 价差,对 反 向交易 等进 行价 差分 析。
同时,合规、审 计会对公平交易的 执行情况做定期 检查。相 关人员对事后评 估报告、 合规审计报告进 行
审阅, 签字 确认, 如有 异常 情 况将及 时报 送相 关部 门并 做 信息 披露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统, 在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现 有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
回顾2014 年的 市场 运行 轨 迹,令 人难 以置 信的 是在 这 一年中 市场 会发 生这 么大 的跌宕 起伏。 从年 初
的计算机 、新能 源等 板块, 到年中的 军工板 块,然 后再 到下半年 的金融 地产 、 “ 一带一路 ”等主 题,在每
一阶段,市 场均 有鲜 明的 热 点,而 且这 些热 点板 块均 有 不菲的 涨幅 。对 于投 资者 来说, 可以 说, 2014 年是
一个投 资机 会较 多的 年份 。
那么, 为什 么在 2014 年会涌 现如 此多 的投 资机 会和投 资主 题? 为什 么投 资 者的情 绪会 从上 半年 的悲
观 转 为 下半 年 的乐 观?我 想这 种 投 资者 情 绪的 转变 根本 上 还 是来 自于 新 一届 政府 的 反 腐和 改革, 这 带来
了投资者 信心的 恢 复 和场 外新增资 金的进 入。 当然, 较为宽松 的货币 政策 及预 期也为市 场的转 变创 造了
较好的 条件 。
2014 年 令人 印 象 深刻的 还 有 下 半 年巨 大 的 市场风 格 差 异, 最 后一 个 季 度内主 板 和 创 业 板的 收 益率
出现了 令人 惊诧 的差 异。 对 于投资 者来 说, 这种 类似2012 年 最后 两个 月的 市场 风格的 剧烈 变化 是一 个考
验,尊 重市 场、 抑或 坚守 固 有风格,这 种考 验在 帮助 我 们去思 考、 去如 何应 对和 投资, 并促 使我 们成 长。
对 于本基 金来说, 在年 初较好地 把握了 计算机 和 新能源行 情,但在 2 月 中 旬开始回 撤的过 程中没 有
及时做出 调整, 另外也 错失 了年中启 动的军 工股 行 情 。在最后 一个季 度中, 组合 做了适当 的风格 均衡, 部
分回避了 小盘股 的调 整,整 体业绩中 规中矩,因此, 以 后尚需在 风格和 主题 的把 握方面增 强判断 、坚 决执
行,不 断提 高投 资的 功力 。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
本年度,信 诚四 季红 份额 净 值增长 率 26.46%, 业绩 比 较基准 收益 率 27.17%, 基 金表现 落后 基准 0.71
个百分 点。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2015 年, 中国的 外围 挑战和机 遇并存, 关键是 我 们自身如 何应对; 国内则 面 临在经济 新常态 下
如何降 低经 济回 落风 险、 同时进 行结 构转 型和 产业 升级。 传统 产业 在原 有体 系下依 靠持 续的 输血 僵 而 不
死,需要 重新进 行整合 并释 放其新的 活力; 新兴产 业则 需要加大 投入和 引导, 这些 均离不开 资本市 场的 支
持,关于 这一点, 各方已 基 本取得共 识,因此,各种 投 资机会均 会出现, 也会 有适 合施展各 种投 资风格 的时
机,因此,2015 年值 得期 待 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2014 年 度内, 公司依 据相 关法律法 规的规 定及公 司 内部监察 稽核制 度,在督 察 长的指导 和监 察 稽核
部的努 力下,开 展了 一系 列 监察稽 核工 作, 取得 了较 好 的成效 。现 将全 年的 监察 稽核工 作总 结如 下:
1、对 公司 管理 制度 体系 不 断修订 和完 善
监察稽 核部负 责对公 司制 定的规 章制度 进行审 核和 修订,主 要包括 从业 人员投 资管理 、营销 活动 管
理、合规 手册、IT 采 购管 理、专户 产品审 批管理 等 方面。这 些制度 的修订 和 完善对确 保公司 各项业 务
顺利、 规范 地进 行起 到了 很好的 促进 作用 。
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2、开 展各 类合 规监 控工 作 。
在投资 合规监 控方面,公司 严格遵 照 法律 法规和 公司 制度对 公司和 基金运 作的 合规情 况进行 监控 。
在基金日 常投资 运作 过程 中, 监察 稽核部 和风 险 管理 部对基金 投资进 行了 事前 、事中和 事后的 全方 位监
控,发 现问 题及 时与 相关 部 门沟通。 对销 售的 合规 监控 方面, 严格 审核 各类 宣传 推 介材料 和营 销活 动行 为,
确保各 项行 为的 合法 合规 性。
3、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监 察稽 核部 及时 将 新 颁布 的 法律 法 规传递 给 各 相关 业 务部 门,并 对具 体 的 执行 和 合规
要求进行 提示。 在日 常工 作中通过 多种形 式加 强对 员工职业 操守的 教育 和监 督,并开 展法规 培训。 本年
度,监察 稽核部 根据 监 管部 门的要求,结合 自身实 际情 况,主要 采取课 堂讲授 的方 式为员工 提供多 种形 式
的培训 。
4、开 展各 类 内 部审 计工 作,包括 4 次季 度常 规审 计、12 项专 项审 计及 3 次针 对 监管要 求进 行的 自
查工作 。
5、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监察稽 核部 严格 按照 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露内 容与 格式准 则》 、 《 信息 披 露
编报规则 》 、 《深 圳证券 交 易所证券 投资基 金上 市规 则》的要 求进行 信息 披露 和公告, 包括基 金发行 时的
法律文 件 、 基 金季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 、 分 红公告 以及 在深 圳证 券交 易所进 行 LOF 基 金生 效、
开放申 赎、 上市 交易 及定 期报告 等内 容的 公告,并 报 监管机 关备 案。
6、 牵 头开 展反 洗钱 的各 项 工作, 进一 步完 善修 订了 反 洗钱制 度, 更新 了相 关的 客 户分类 标准,并 按照
相关规定 将相关 可疑 记录 及时上报 反洗钱 监测 中心 。根据人 民银行 及协 会下 发的规定, 制定 了客户 风险
评估指 标, 落实 客户 风险 等 级划分 措施 。
本基金 管理人 将一如 既往 地本着 诚实信 用、勤 勉尽 责的原 则管理 和运用 基金 资产, 继 续加强 内部 控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 稽核监 察工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向 基金投 资人提 供更 好的证 券投资 管理服 务,本 基金管 理人对 估值和 定价 过程进 行了最 严格 的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的 估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本基 金管 理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方 法,确 定证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基金 资 产进行 估 值 后,将 基 金份 额净 值结 果 发 送基 金 托管 人,基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年金 融从 业经 验和3 年本 基金 管理 公司 的基金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
9
基金经 理持续 保持对 基金 估值所 采用估 值价格 的关 注,在认 为基金 估值 所采用 的估值 价格不 足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 采用 季度 结算 的收 益分配 机制:
1. 分红结 算日:每 季最 后一 个 工作日 作为 每季 分红 结算 日;
2. 分红前 提: 分红 结算 日基 金 份额净 值超 过 1.00 元,且 基金产 生已 实现 收益;
3. 分红比 例: 本基 金 进 行收 益 分配, 至少 分配 基金 份额 净 值超 过1.00 元部 分的25%; 但分红 金额 不
得超过 已实 现收 益, 且分 配 后基金 份额 净值 不低 于 1.00 元;
4. 分红登记 日与除 权日:基 金 管理人于 每季分 红结算 日(T 日) 决定 是否分 红,若 确 定分红,经 基金
托管人 核实 后, 则T+1 日 为 权益登 记日 并进 行除 权,T+7 日内 实 现 派息;
若 基金 已实 现收 益不 足基金 份额 净值 超过 1.00 元部分 的 25%, 在 满足 法 律法规 的前 提下,基 金将 全
部分配 已实 现收 益( 每份 基 金份额 的最 小分 配单 位 为0.1 分)。
本 基金 约定 每季 度结 算收益,但 并不 保证 每季 度 实现分 红。 在 符合 有关 基金 分红条 件的 前提 下, 基金
收益分配 每年不 超过 4 次,基金合 同生效 后的下 一个 季度开始 分红结 算;基 金年 度收益分 配比例 不低 于
基金年 度已 实现 收益 的50%; 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本 基金 于本 期间 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说 明
本报告 期内,自 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》生 效日(2014 年 8 月 8 日) 之后,本 基金 未
出现过 连续 二十 个工 作日 基金资 产净 值低 于五 千万 元(基 金份 额持 有人 数量 不 满两百 人) 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本 基金的 过程中, 本 基金托管 人中国 农业银 行 股份有限 公司严 格遵守 《 证券投资 基金法 》相
关法律法 规的规 定以 及基 金合同、 托管协 议的 约定, 对本基金 基金管 理人- 信诚 基金管理 有限公 司 2014
年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金 的投 资运 作, 进 行了 认真、 独立 的会 计核算 和必 要的 投资 监 督,
认真履 行了 托管 人的 义务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明
本托管 人认 为, 信诚 基金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额申 购
赎回价 格的 计算、 基金 费用 开支及 利润 分配 等问 题上, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为; 在报 告期
内,严 格遵 守了 《 证券 投资 基金法 》 等 有关 法律 法规, 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司的信 息披露 事 务符合《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及
其他相关 法律法 规的 规定, 基金管理 人所编 制和 披露 的本基金 年度报 告中 的财 务指标、 净值表 现、 收益
分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等信 息真 实、准确 、完整, 未发 现有 损害基金 持有人 利益 的行
为。
信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
10
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1500220 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
信诚四季红混合型证券投资基金全体基金份额持
有人
引言段
我们审 计了 后附 的 第 1 页 至第 29 页 的信 诚四 季红
混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 信 诚 四 季 红 基
金”) 财务 报表, 包括 2014 年 12 月 31 日 的资 产负
债表、2014 年 度的 利润表 、 所有 者权 益( 基金 净值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是信诚四季红基金管理
人 信 诚 基金 管理 有 限公 司管 理 层 的责 任,这 种 责任
包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业
会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证监 会 ”)和 中 国证券 投 资 基金 业 协 会 发布
的 有 关 基金 行业 实 务操 作的 规 定 编制 财务 报 表, 并
使其实 现公 允反 映;(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内
部控制,以 使 财务 报 表不 存在 由 于 舞弊 或错 误 导致
的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表 审计 意见 。 我 们按 照中国 注册 会计 师审 计准
则的规 定执 行了 审计 工作 。 中国 注册 会计 师审 计准
则 要 求 我们 遵守 中 国注 册会 计 师 职业 道德 守 则, 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获 取合 理保 证。
审 计 工作 涉 及实 施 审计程 序, 以 获取 有 关财 务 报
表金额 和披 露的 审计 证据 。 选择 的审 计程 序取 决于
注 册 会 计师 的判 断, 包括 对由 于 舞 弊或 错误 导 致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时, 注 册会 计 师考 虑 与财 务报 表 编 制和 公允 列 报相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 审 计工 作还 包括
评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策
的 恰 当 性和 作出 会 计估 计的 合 理 性, 以 及评 价 财务
报表的 总体 列报 。
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适 当的, 为信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
11
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为, 信 诚四 季 红基 金财 务 报 表在 所有 重 大方
面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准
则和在 财务 报表 附 注2 中 所列示 的中 国证 监会 和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的 规定 编制,公 允反 映 了信诚 四季 红基 金 2014
年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2014 年度 的经 营成
果及基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 李莹 黄小熠
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东长 安 街 1 号 东方 广场东 二办 公楼 八层
审计报 告日 期 2015 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
210,951,243.89 236,530,906.90
结算备 付金
5,837,238.70 5,379,082.26
存出保 证金
888,239.89 1,236,103.09
交易性 金融 资产
1,647,694,598.20 1,742,527,421.51
其中： 股票 投资
1,647,694,598.20 1,742,527,421.51
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
105,000,357.50 97,290,336.65
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
95,516.73 167,274.70
应收股 利
- -
应收申 购款
624,535.08 93,092.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,971,091,729.99 2,083,224,217.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
12
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,111,334.87 19,407,806.25
应付赎 回款
3,993,230.38 1,370,590.07
应付管 理人 报酬
2,523,021.69 2,620,863.16
应付托 管费
420,503.59 436,810.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
5,886,952.51 3,137,574.70
应交税 费
207,196.00 207,196.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
2,087,040.99 2,175,459.32
负债合 计
19,229,280.03 29,356,300.02
所有者 权益 ：
实收基 金
1,864,511,048.73 2,481,017,485.53
未分配 利润
87,351,401.23 -427,149,567.64
所有者 权益 合计
1,951,862,449.96 2,053,867,917.89
负债和 所有 者权 益总 计
1,971,091,729.99 2,083,224,217.91
注：截 止本 报告 期末,基 金 份额净 值 1.0468 元, 基金 份额总 额 1,864,511,048.73 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
一、收入
516,078,180.96 402,756,983.10
1.利息 收入
3,325,173.43 5,154,412.20
其中： 存款 利息 收入
2,410,449.55 2,700,378.49
债券利 息收 入
6,127.69 -
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
908,596.19 2,454,033.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
463,256,483.16 404,212,805.29
其中： 股票 投资 收益
451,892,803.88 387,770,555.75
基金 投资 收益
- - 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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债券投 资收 益
129,526.41 -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
11,234,152.87 16,442,249.54
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
49,426,668.34 -6,683,367.28
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
69,856.03 73,132.89
减： 二、费用
57,061,662.54 61,844,757.09
1．管 理人 报酬
29,440,268.55 32,842,716.48
2．托 管费
4,906,711.37 5,473,786.01
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
22,201,051.09 23,026,804.90
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用
513,631.53 501,449.70
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
459,016,518.42 340,912,226.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
459,016,518.42 340,912,226.01
注：其 他利 息收 入指 结算 保证金 利息 收入 。
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,481,017,485.53 -427,149,567.64 2,053,867,917.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 459,016,518.42 459,016,518.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-616,506,436.80 55,484,450.45 -561,021,986.35
其中：1.基 金申 购款 77,429,744.95 -9,653,760.37 67,775,984.58 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
14
2.基金 赎回 款 -693,936,181.75 65,138,210.82 -628,797,970.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,864,511,048.73 87,351,401.23 1,951,862,449.96
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,212,171,597.22 -929,951,664.43 2,282,219,932.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 340,912,226.01 340,912,226.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-731,154,111.69 161,889,870.78 -569,264,240.91
其中：1.基 金申 购款 47,032,964.83 -9,887,448.55 37,145,516.28
2.基金 赎回 款 -778,187,076.52 171,777,319.33 -606,409,757.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,481,017,485.53 -427,149,567.64 2,053,867,917.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
张翔燕
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“中 国证 监会 ”) 《关 于 同意信 诚四 季红 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 ( 证监基 金字[2006]42
号文) 和《 关于 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(基 金部 函[2006]96 号文) 批准, 由
信诚基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》及其配套规则和《信 诚四季红混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》发 售, 基金 合同 于 2006 年 4 月 29 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募 集规模 为 3,006,323,520.62 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理 人 为信 诚
基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚四 季红 混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》 和 《 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书(更新) 》 的 有关 规 定,本 基金 的投 资范 围
为国内 依法 公开 发行 上市 的股票 、 债券 及其 他中 国 证监会 批准 的投 资工 具 。 在正常 市场 情况 下, 本
基金投 资组 合的 比例 范围 为: 股 票资产 30%-95%; 债 券资产 0-65%( 不 包括 到期 日在一 年以 内的 政府信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
15
债券); 现金 或者 到期 日在 一年内 的政 府债 券不 低于 5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为:62.5%× 富时中
国全A 指数 收益 率 +3 2.5% × 中信 国债 指数 收益 率 +5 % × 金融 同业 存款 利率 。
根据《 证券投资基金信息披 露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二个 工作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 按照中华人民共 和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁布的 企业会计准则、中国 证券业
协会2012 年颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算指 引》 、 《信诚 四季 红混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附 注7.4.4 所 列示 的基金 行业 实务 操作 的规 定编制 年度 财务 报 表 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表符合财政部颁布的企 业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金的财 务状况、
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
此外 本财 务报 表同 时符 合 如财务 报表 附 注7.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
7.4.4
差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生重 大会计 差错 。
7.4.5
税项
根据财税字[1998]55 号 文《 财 政 部 、 国 家 税务 总 局关 于 证 券 投 资 基 金税 收 问题 的 通 知》 、 财 税字
[2002]128 号文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税[2004]78 号 文《 关于 证券 投资
基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《财 政部 、 国家 税务 总局 、 证 监会 关于实 施上 市公 司股 息红
利差别化 个人所 得税政 策 有关问题 的通知》 、财税[2005]103 号文 《关于 股权 分置试点 改革有 关税收 政
策问题 的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率相 关工作 的通 知 》 及 深圳 证
券交易 所 于2008 年9 月18 日发 布的 《 深圳 证券 交易 所关于 做好 证券 交易 印花 税征收 方式 调整 工作 的通
知》 、财税[2008]1 号文《 财政部、 国家税 务总局 关 于企业所 得税若 干优惠 政 策的通知 》及其 他相关 税
务法规 和实 务操 作, 本基 金 适用的 主要 税项 列示 如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范 围,不 征收 营业 税。
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作为 流通 股股东 在股权 分置改 革过程 中收 到由非 流通股 股东支 付的 股份、 现金对 价,暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所 得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20% 的 个人 所得 税。 自2013 年 1 月1 日起,对 所取 得 的股息 红利 收入 根据 持股
期限差 别化 计算 个人 所得 税的应 纳税 所得 额: 持股 期 限在1 个月 以内( 含1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期 限在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年)的, 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限
超过1 年的,暂 减按25% 计 入应纳 税所 得额,上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(5) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(6) 对 投资者(包括 个人和 机构投 资者)从 基金 分配中 取得的 收入,暂 不征 收个人 所得税 和企业 所 得
税。
7.4.6
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
16
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
7.4.7
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.7.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方的交 易单 元进 行过 交易 。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1
基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 29,440,268.55 32,842,716.48
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,725,519.66 7,295,479.13
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为:日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
7.4.7.2.2
基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,906,711.37 5,473,786.01
注：支付 基金托 管人农 业 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行债 券(含 回购) 交易 。
7.4.7.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.7.4.1
报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 4,979,976.35 4,979,976.35
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 的份 额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 4,979,976.35 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 - 4,979,976.35
报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
- 0.20% 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
17
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。
7.4.7.4.2
报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 它关 联方 在本 年末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
2、除 基金 管理 人之 外的 其 他关联 方投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。
7.4.7.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 210,951,243.89 2,253,188.77 236,530,906.90 2,576,058.21
注： 本基 金通 过 “中 国农 业银行 基金 托管 结算 资金 转用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 本 报 告 期 末 的 相 关 余 额 为 人 民 币 5,837,238.70 元。( 上 年 度 末 余 额:
5,379,082.26 元)。
7.4.7.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间, 在承 销期 内均 未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.8
期末（2014 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 于本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限证 券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300183 东软载 波 2014-09-29
重大事
项
54.82 2015-01-05 47.42 3,247,987 133,459,708.85 178,054,647.34 -
002170 芭田股 份 2014-12-25
重大事
项
9.00 2015-01-05 9.38 6,736,919 62,853,673.18 60,632,271.00 -
600761 安徽合 力 2014-12-26
重大事
项
15.65 2015-01-06 16.60 2,499,840 29,864,240.27 39,122,496.00 -
002072 凯瑞德 2014-12-31
重大事
项
13.38 2015-02-10 14.72 2,400,041 41,039,712.51 32,112,548.58 -
300324 旋极信 息 2014-10-15
重大事
项
52.51 2015-01-15 50.00 308,625 11,773,980.20 16,205,898.75 -
002098 浔兴股 份 2014-12-18
非公开
发行
15.85 2015-01-19 14.27 100 1,345.00 1,585.00 -
7.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.8.3.1
银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
7.4.8.3.2
交易所市场债券正回 购
信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
18
7.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,647,694,598.20 83.59
其中： 股票 1,647,694,598.20 83.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 105,000,357.50 5.33
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 216,788,482.59 11.00
7 其他各项 资产 1,608,291.70 0.08
8 合计 1,971,091,729.99 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 37,408,105.57 1.92
B 采矿业 - -
C 制造业 587,901,402.04 30.12
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
-
-
E 建筑业 27,818,460.04 1.43
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,180,000.00 0.32
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
320,133,456.81
16.40
J 金融业 380,408,900.00 19.49
K 房地产 业 204,627,714.38 10.48
L 租赁和 商务 服务 业 83,216,559.36 4.26 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
19
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,647,694,598.20 84.42
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 300183 东软载 波 3,247,987 178,054,647.34 9.12
2 601318 中国平 安 1,390,000 103,846,900.00 5.32
3 600563 法拉电 子 3,001,648 86,507,495.36 4.43
4 300058 蓝色光 标 3,940,178 83,216,559.36 4.26
5 002385 大北农 6,150,000 82,533,000.00 4.23
6 600048 保利地 产 7,299,988 78,985,870.16 4.05
7 002063 远光软 件 3,475,694 69,687,664.70 3.57
8 000002 万科A 4,499,941 62,549,179.90 3.20
9 002170 芭田股 份 6,736,919 60,632,271.00 3.11
10 601328 交通银 行 7,900,000 53,720,000.00 2.75
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 326,564,476.79 15.90
2 300183 东软载 波 185,425,756.63 9.03
3 600718 东软集 团 179,003,748.42 8.72
4 601988 中国银 行 137,349,300.57 6.69
5 600563 法拉电 子 127,462,663.88 6.21
6 601628 中国人 寿 126,827,383.49 6.18
7 002236 大华股 份 123,547,643.53 6.02
8 300058 蓝色光 标 122,098,882.79 5.94
9 600000 浦发银 行 121,095,945.21 5.90
10 300005 探路者 116,819,886.21 5.69
11 600519 贵州茅 台 93,799,803.79 4.57
12 600525 长园集 团 84,220,702.03 4.10
13 002385 大北农 77,778,035.56 3.79
14 600588 用友软 件 76,783,846.58 3.74 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
20
15 601398 工商银 行 76,370,393.07 3.72
16 300124 汇川技 术 75,904,169.90 3.70
17 002005 德豪润 达 72,568,737.50 3.53
18 600486 扬农化 工 71,265,127.43 3.47
19 600036 招商银 行 70,764,173.64 3.45
20 601328 交通银 行 69,101,971.91 3.36
21 000858 五 粮 液 68,167,585.21 3.32
22 000816 江淮动 力 67,236,877.86 3.27
23 600373 中文传 媒 66,817,002.74 3.25
24 002496 辉丰股 份 64,094,444.99 3.12
25 601601 中国太 保 63,820,157.60 3.11
26 002170 芭田股 份 62,853,673.18 3.06
27 002063 远光软 件 61,924,983.69 3.02
28 600048 保利地 产 61,440,696.00 2.99
29 600571 信雅达 61,112,922.82 2.98
30 002104 恒宝股 份 60,902,158.62 2.97
31 601939 建设银 行 59,480,795.13 2.90
32 002041 登海种 业 59,441,631.31 2.89
33 600594 益佰制 药 59,096,857.98 2.88
34 300195 长荣股 份 56,411,560.05 2.75
35 002072 凯瑞德 54,527,574.97 2.65
36 000002 万科A 54,109,644.56 2.63
37 300166 东方国 信 53,693,964.81 2.61
38 300133 华策影 视 53,177,058.98 2.59
39 000937 冀中能 源 52,838,018.04 2.57
40 000423 东阿阿 胶 52,682,167.47 2.57
41 600050 中国联 通 50,617,475.33 2.46
42 002266 浙富控 股 49,708,894.06 2.42
43 000625 长安汽 车 49,388,568.42 2.40
44 000998 隆平高 科 49,183,751.65 2.39
45 601699 潞安环 能 49,164,883.03 2.39
46 000425 徐工机 械 47,233,572.88 2.30
47 000776 广发证 券 46,463,518.13 2.26
48 300307 慈星股 份 46,141,804.26 2.25
49 000402 金 融 街 45,072,694.73 2.19
50 600741 华域汽 车 44,012,525.33 2.14
51 600284 浦东建 设 43,493,303.08 2.12
52 600409 三友化 工 42,810,590.90 2.08
53 601668 中国建 筑 42,550,152.48 2.07
54 600031 三一重 工 42,447,166.92 2.07
55 601998 中信银 行 42,249,403.55 2.06 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
21
56 600030 中信证 券 42,044,293.00 2.05
57 000728 国元证 券 41,874,358.35 2.04
58 601800 中国交 建 41,681,620.37 2.03
59 601688 华泰证 券 41,099,294.91 2.00
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 264,281,542.43 12.87
2 600718 东软集 团 204,961,547.71 9.98
3 600588 用友软 件 172,841,021.38 8.42
4 300124 汇川技 术 154,884,591.96 7.54
5 300005 探路者 132,211,585.25 6.44
6 000915 山大华 特 124,413,340.43 6.06
7 600406 国电南 瑞 123,539,063.86 6.01
8 601628 中国人 寿 113,775,282.39 5.54
9 600332 白云山 110,562,962.24 5.38
10 300070 碧水源 107,368,084.44 5.23
11 002415 海康威 视 107,018,278.49 5.21
12 002236 大华股 份 104,655,111.00 5.10
13 600535 天士力 104,139,531.40 5.07
14 000581 威孚高 科 100,898,653.68 4.91
15 600571 信雅达 98,533,229.20 4.80
16 601988 中国银 行 95,269,957.75 4.64
17 600261 阳光照 明 94,636,578.71 4.61
18 600519 贵州茅 台 92,081,146.90 4.48
19 000919 金陵药 业 86,694,120.47 4.22
20 600525 长园集 团 85,891,644.60 4.18
21 002496 辉丰股 份 85,100,052.09 4.14
22 300133 华策影 视 84,754,658.13 4.13
23 002375 亚厦股 份 82,836,158.97 4.03
24 600763 通策医 疗 81,887,219.79 3.99
25 600557 康缘药 业 81,586,842.24 3.97
26 600486 扬农化 工 81,109,893.22 3.95
27 002005 德豪润 达 76,291,490.50 3.71
28 601601 中国太 保 76,282,129.47 3.71
29 002230 科大讯 飞 75,224,176.39 3.66
30 600000 浦发银 行 75,160,176.27 3.66
31 000816 江淮动 力 73,587,230.24 3.58
32 600373 中文传 媒 70,100,180.62 3.41
33 002104 恒宝股 份 70,071,562.51 3.41 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
22
34 000858 五 粮 液 68,205,138.69 3.32
35 601939 建设银 行 65,280,075.05 3.18
36 300183 东软载 波 64,384,944.21 3.13
37 002041 登海种 业 59,261,895.69 2.89
38 600594 益佰制 药 58,157,230.37 2.83
39 000400 许继电 气 58,125,846.22 2.83
40 300074 华平股 份 57,950,009.10 2.82
41 002223 鱼跃医 疗 57,793,086.91 2.81
42 300195 长荣股 份 57,167,115.42 2.78
43 002385 大北农 55,834,352.07 2.72
44 000937 冀中能 源 54,876,779.72 2.67
45 002266 浙富控 股 54,638,977.02 2.66
46 601800 中国交 建 54,430,468.09 2.65
47 000425 徐工机 械 52,379,248.81 2.55
48 601699 潞安环 能 51,282,872.63 2.50
49 600036 招商银 行 51,023,868.48 2.48
50 600050 中国联 通 50,560,903.85 2.46
51 300307 慈星股 份 49,849,844.82 2.43
52 000423 东阿阿 胶 49,461,279.11 2.41
53 000961 中南建 设 48,328,457.91 2.35
54 000402 金 融 街 47,949,690.59 2.33
55 000776 广发证 券 47,513,160.42 2.31
56 600030 中信证 券 47,247,013.64 2.30
57 601668 中国建 筑 46,693,772.63 2.27
58 601998 中信银 行 46,441,711.62 2.26
59 600741 华域汽 车 46,022,834.57 2.24
60 601398 工商银 行 45,884,291.58 2.23
61 601377 兴业证 券 45,219,771.27 2.20
62 300170 汉得信 息 45,000,737.23 2.19
63 600409 三友化 工 44,506,053.86 2.17
64 000728 国元证 券 43,831,272.29 2.13
65 002063 远光软 件 43,652,866.63 2.13
66 000596 古井贡 酒 42,748,683.04 2.08
67 601688 华泰证 券 41,721,300.53 2.03
68 600502 安徽水 利 41,136,391.87 2.00
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,934,954,785.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,531,107,081.02
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
23
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体均没有被监管 部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受
到公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 888,239.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 95,516.73
5 应收申 购款 624,535.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,608,291.70
8.12.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净 流通受 限情 况说信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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值比例 （% ） 明
1 300183 东软载 波 178,054,647.34 9.12 重大事 项
2 002170 芭田股 份 60,632,271.00 3.11 重大事 项
8.12.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
97,331 19,156.39 12,873,717.77 0.69% 1,851,637,330.96 99.31%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
20,954.31 -
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
注：1、 期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金的 基金 份额 。
2、 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年4 月 29 日) 基金 份额 总额 3,006,323,520.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,481,017,485.53
本报告 期基 金总 申购 份额 77,429,744.95
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 693,936,181.75 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,864,511,048.73
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第 41 次会 议审议 通过,解 聘黄 小坚先 生信诚 基金副 总经 理
职务。 本 基金 管理 人已 于2014 年3 月18 日在 《 中国 证券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报 》 及 公司 网站
上刊登了 《信诚 基金 管理 有限公司 关于公 司副 总经 理离任的 公告》 。上述 变更 事项已按 规定向 中国 证券
投资基 金业 协会 及中 国证 券监督 管理 委员 会上 海监 管局报 备。
经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第 46 次会 议审议 通过,解 聘王 俊锋先 生信诚 基金总 经理 职
务。 本基 金管 理人 已 于2014 年 11 月8 日 在 《中 国证 券报》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券时 报 》 及 公司 网站 上
刊登了 《信 诚基 金管 理有 限公司 高级 管理 人员 变更 公告》 。 自 2014 年 11 月 5 日起, 由信 诚基 金董 事长 张
翔燕代 任信 诚基 金总 经理 职务。 上 述变 更事 项已 按有 关规定 向中 国证 券监 督管 理委员 会证 券基 金机 构 监
管部和 上海 证监 局报 告。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
因中国 农业银 行股份 有限 公司(以 下简称 “本行 ”) 工作需 要,任命 余晓 晨先生 主持本 行托管 业务 部
/养老 金管 理中 心工 作。 余晓晨 先生 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国基 金业 协会 备案 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、 基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 的报酬 为人 民币 150,000.00 元。 该会 计师 事 务
所自本 基金 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
国泰君 安 1 2,745,834,187.90 18.98% 2,429,790.74 18.70% -
申银万 国 1 1,742,428,915.47 12.05% 1,586,306.63 12.21% -
中投证 券 2 1,694,728,860.57 11.72% 1,523,455.66 11.72% -
光大证 券 1 1,234,439,925.32 8.53% 1,123,833.79 8.65% - 信诚四季红混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
26
国信证 券 1 1,192,804,031.18 8.25% 1,055,511.39 8.12% -
联合证 券 1 1,184,345,790.68 8.19% 1,078,227.14 8.30% -
招商证 券 1 1,168,353,454.06 8.08% 1,063,668.08 8.19% -
中信证 券 2 1,124,455,211.06 7.77% 995,031.41 7.66% -
中金公 司 1 1,011,697,219.20 6.99% 895,252.69 6.89% -
银河证 券 1 810,632,136.20 5.60% 737,997.18 5.68% -
东方证 券 1 300,963,054.31 2.08% 273,995.50 2.11% -
瑞银证 券 1 206,108,065.39 1.42% 187,640.39 1.44% -
高华证 券 1 48,271,423.20 0.33% 43,946.70 0.34% -
中信建 投 1 - - - - -
注：1、本 基金根 据券 商的 研究实力 和服务 水平选 择 专用席位 。由研 究部牵 头 对席位候 选券商 的研
究实力 和服 务质 量进 行评 估, 并 综合 考虑 候选 券商 的 综合实 力, 由研 究总 监和 投 资总监 审核 批准 。
2、 本基 金本 期未 新增 交 易单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
国泰君 安 - -
申银万 国 42,836,750.50 30.47%
中投证 券 48,561,455.00 34.55%
光大证 券 49,171,456.40 34.98%
国信证 券 - -
联合证 券 - -
招商证 券 - -
中信证 券 - -
中金公 司 - -
银河证 券 - -
东方证 券 - -
瑞银证 券 - -
高华证 券 - -
中信建 投 - -
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年3 月27 日
