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泰达淘利A(000319)

泰达淘利:2014年年度报告摘要

 
 
泰 达 宏 利 淘利 债 券 型 证券 投 资 基金2014 年
年度报告摘要 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年3 月27 日 
 
 
 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 28 页


§1 重要提 示





基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年 度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意, 并由 董事 长签 发。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 3 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告财务资 料已经审 计 ,普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 (特殊普 通 合伙)为本基 金 出具了 无保 留意 见的 审计 报告, 请投 资者 注意 阅读 。 本报告 期 自2014 年8 月6 日起 至2014 年12 月 31 日 止。 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 3 页 共 28 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 泰达淘 利债 券 基金主 代码 000319 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 8 月 6 日 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 195,294,880.97 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在有效 控制 风险 的基 础上 , 通 过主 动管 理, 力争 创 造高于 业绩 比较 基准 的 投 资 收益。 投资策 略 依托基 金管 理人 自身 债券 评级体 系和 风险 控制 措施 , 通 过积 极主 动的 管 理 , 采 用自上 而下 和自 下而 上相 结合的 投资 策略 ,实 现风 险和收 益的 最佳 配比 。 业绩比 较基 准 中债总 财富 总指 数。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 市场 中的 较低 风险 品种 , 预 期收 益和 预期 风 险 高于货 币市 场基 金, 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈沛 王永民 联系电 话 010-66577808 010-66594896 电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-69-88888 95566 传真 010-66577666 010-66594942


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.mfcteda.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所


泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 4 页 共 28 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 8 月 6 日(基 金合 同生效 日)-2014 年 12 月31 日 泰达淘 利债 券A 泰达淘 利债 券 B 本期已 实现 收益 16,225,834.97 4,873,742.95 本期利 润 15,839,935.83 5,449,971.69 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0560 0.0312 本期基 金份 额净 值增 长率 6.20% 5.90% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0620 0.0594 期末基 金资 产净 值 183,048,917.03 24,292,565.05 期末基 金份 额净 值 1.062 1.059


注:1.本 期已实现 收益 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入(不 含 公允价值变动 收益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益;


2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计 入费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 ;


3. 期 末可 供分 配利 润等 于期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








泰达淘 利债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 5.46% 0.34% 3.22% 0.23% 2.24% 0.11% 自基金 合同 生效起 至今 6.20% 0.27% 5.24% 0.19% 0.96% 0.08%








泰达淘 利债 券B 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 5.27% 0.33% 3.22% 0.23% 2.05% 0.10% 自基金 合同 生效起 至今 5.90% 0.26% 5.24% 0.19% 0.66% 0.07%


注:1、 本基 金的 业绩 比 较基准 :中 债总 财富 总指 数。 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 5 页 共 28 页











2、 本基 金成 立 于 2014 年 8 月 6 日, 按基 金 合同规 定, 自基 金合 同生 效起六 个月 内为 建仓 期。截 止本 报告 期末 ,本 基金仍 处在 建仓 期。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 6 页 共 28 页








本 基金 成立 于2014 年 8 月6 日 , 按基 金合 同 规定 , 自 基金 合同 生效 起 六个月 内为 建仓 期 。 截 止本报 告期 末, 本基 金仍 处在建 仓期 。 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 7 页 共 28 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 8 页 共 28 页








本 基金 合同 生效 日 为2014 年8 月6 日,2014 年 度净值 增长 率的 计算 期间 为2014 年8 月6 日 至2014 年12 月31 日。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况





本 基金 基金 合同 于2014 年8 月6 日 生效。 根据 本基金 合同 及基 金实 际运 作的情 况, 本基 金自 成立以 来到 本报 告期 末未 进行利 润分 配。 目前 无其 他收益 分配 安排 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、 泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告 期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有 限公司 :49 %。 目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列证 券 投资基金、泰 达宏利行 业 精选证券投资 基泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 9 页 共 28 页


金、泰达宏利 风险预算 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利货币市场 证券投资 基 金、泰达宏 利效率优 选混合型证券 投资基金 、 泰达宏利首选 企业股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 市值优选股 票型证券 投资基 金、 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 品质 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 泰达宏利红利 先锋股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 中证财富大盘 指数型证 券 投资基金、 泰达宏利 领先中小盘股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利聚利 分 级债券型证券 投资基金 、 泰达宏利全 球新格局 证券投 资基 金、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、泰 达宏 利逆 向策 略股票 型证 券投 资 基 金、泰达宏利 高票息定 期 开放债券型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资 基金、泰达宏 利瑞利分 级 债券型 证券投 资 基金、 泰 达宏利养老收 益混合型 证 券投资基金 、泰达宏 利淘利债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 转型机遇 股 票型证券投资 基金在内 的 二十多只证 券投资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 胡振仓 本 基 金 基 金经理 2014 年8 月6 日 - 12 金 融 学 硕 士;2003 年 7 月至 2005 年 4 月 就 职 于 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银 行 , 从 事 债 券 交 易 与 研 究 工 作 , 首 席 研 究 员 ; 2006 年 3 月至 2006 年 6 月就 职 于 国 联 证券公 司 , 从 事 债 券 交 易 工 作 , 高 级 经 理 ; 2006 年 7 月至 2008 年 3 月就 职 于 益 民泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 10 页 共 28 页


基 金 管 理 有限公 司 , 其 中 2006 年 7 月至 2006 年11 月任 益 民 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 助理, 2006 年12 月至 2008 年 3 月任 益 民 货 币 市 场 基 金 基金经 理;12 年 证 券 从 业 经验,9 年 基 金 从 业 经 验 , 具 有 基 金 从业资 格。


注 : 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《 证券 业从 业 人员资 格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 表 中的 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定的 公告 日期 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ,严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活 动中,公平对 待不同投 资 组合,确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有 平等机会;在 交易环节 实 行集中交易制 度,交易 部 运用交 易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优 先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ,确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续;对于 债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易, 交易部 按照 价格 优先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 11 页 共 28 页


基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析, 对 连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日 内) 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同 向交易的交易 价差进行 分 析,并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的 监察 稽核部定 期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易 溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ,对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告 期内,交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发, 未发现明 显 的非公平交 易指令; 基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易,严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输 送的同日反向 交易;场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致,场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差 异、交易数量 悬殊 、市 场 波动剧烈等因 素后,处 于 正常范围之内 ;基金管 理 人管理的各 投资组合 的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。 本报告期内, 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的 情况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的 监控,风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控,对异常 交易发生 前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析,定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体 分析评估,定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发 现疑似异常交 易情况, 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常 交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。 在本报告期内 ,本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均 不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% , 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为, 在 本 报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析





2014 年, 美国 经济 在 世界主 要经 济体 中表 现较 好, 房 地产 和就 业稳 步改 善, 美 联 储 3 月 份开 始逐步 退出 QE ,到 11 月 份本轮 QE 终止 。美 联储 QE 退出对 全球 各国 ,尤 其 是新兴 市场 国家 的流 动性造成巨大 冲击,造 成 汇率的巨大波 动。人民 币 兑美元贬值较 大,大量 热 钱外流,6 月份之后泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 12 页 共 28 页


有所改 善。 较为 意外 的是 ,中国 经济 没能 持续 2013 年 3 季度 以来 的回 升态 势 ,2014 年上 半年 前 期表现 较差 。在 此背 景下 ,中国 货币 政策 相 比 2013 年 下半 年以 来发 生改 变 ,2014 年 春节 之后 开 始,货币市场 资金较为 宽 松,货币政策 基调也逐 步 明然,由去年 的中性偏 紧 事实上逐步 转为中性 偏宽松。3 月 中下旬以 来 ,中央政府由 于经济下 滑 启动了一些稳 增长的举 措 ,在政府微 刺激作用 下,5 、6 月份 开始 经济 出 现低位 企稳 。





2014 年债 券市 场在 多 重利好 刺激 下, 演绎 了多 年难得 一见 的大 牛市 , 纯 债和转 债都 有很 好的 表现。 央行 尽管 没有 全面 降准、11 月才 降了 一次 基 准利率 , 但 通过 各种 创新 货币政 策工 具向 市场 注入大量资金 ,全年看 资 金面总体较为 宽松。3 月 份公布的政府 债务审计 结 果好于预期 ,政府不 允许出现系统 性风险的 底 限使得市场对 城投债由 避 之不及到一券 难求。在 银 行理财产品 等大发展 的背景下,同 业监管的 加 强及 非标资产 风 险事件 的 爆发,债券资 产的吸引 力 大为增强。 这几大利 好基本 贯穿 2014 年 全年 , 成就了 2014 的 大牛 市。 全 年看, 无论 是利 率债 、高 等级信 用债 、中 等 评级城 投债 、 产 业债 等收 益率均 大幅 下行 。 转 债4 月份开 始表 现较 强,10 月 份之后 行情 逐步 由中 小盘转债切换 到大盘转 债 ,全年转债指 数涨幅超 过 55%,在债券 资产中表 现最 佳。而中低等 级信 用债分 化较 为严 重, 部分 资质较 差中 低等 级信 用债 甚至面 临融 资成 本上 升的 压力。





操 作上 , 本基 金8 月6 日成 立 ,10 月 28 日 打开 申购赎 回 ,3 季度 运作 上较 为谨慎 , 主要 以协 议存款 和回 购为 主 , 有 部 分中 短 期限 债券 和少 量转 债, 以获 取较 为稳 定的 收 益为主 。 开放 期前 后, 本基金基本进 入正常操 作 ,增持较多信 用债和转 债 。从净值表现 看,开放 前 净值增长较 为平稳, 进入开放后运 作有所积 极 ,受益于中长 期信用债 和 转债的上涨, 本基金业 绩 情况较前期 有较大改 善。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 淘利A 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.062 元, 成立 以来的 份额 净值 增长 率 为 6.20% ,同 期业 绩比较 基准 增长 率 为5.24% 。 淘利B 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.059 元, 成立 以来的 份额 净值 增长 率 为 5.90% ,同 期业 绩比较 基准 增长 率 为5.24% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年 , 经 济低 位企 稳、 通胀 可控 , 货币 政策 持续结 构性 宽松 的可 能性 较大 , 基 本面 整 体有利于债券 市场,债 券 市场大幅调整 的可能性 不 大。短期内, 债券需求 大 于供给的局 面得以维泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 13 页 共 28 页


持,有利于债 券收益率 小 幅回落的可能 。除基本 面 外,可能需关 注其他一 些 风险,比如 中央政府 加强地方债务 管理对地 方 政府融资平台 信用状况 的 影响、类似于 中国证券 登 记结算公司 《关于加 强企业债券回 购风险管 理 相关措施的通 知》这样 的 制度性变化。 另外需密 切 关注居民、 银行理财 等主体 大类 资产 配置 的转 变对传 统债 券资 产的 分 流 ,同时 关 注 IPO 供给 可能 加剧短 期资 金波 动的 风险。从投资 角度看, 甄 别、优选部分 可能纳入 政 府债务的中低 等级信用 债 仍然是短期 之内较好 的选择 ,可 以降 低杠 杆和 久期, 同时 加强 波段 操作 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委 员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告 期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员 包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融 工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人 员,均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品 种的基 金经 理不 参 与 最终 的投票 表决 。 本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者 利益最 大化 为最 高准 则。





本基 金管理人 已与中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议,由 其 按约定提供银 行间同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本基金合 同及基金 实 际运 作的情况 ,本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润 分配安 排。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 自2014 年8 月8 日 至本 报 告期末 , 本 基金 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满 二百人 或基 金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 达宏 利淘 利债券 型证 券投泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 14 页 共 28 页


资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 费用开支 等方面 进 行 了认 真地 复核 ,未发 现本 基金 管理 人存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 本基金 2014 年 年度 报告 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司( 特殊 普通 合伙) 审计 ,注 册会计 师签 字出 具了 无保 留意见 的审 计报 告。 投资 者可阅 读年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰达 宏利 淘利 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2014 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 60,580,325.56 结算备 付金 4,751,372.45 存出保 证金 90,800.30 交易性 金融 资产 180,858,352.00 其中: 股票 投资 - 基金投 资 - 债券投 资 180,858,352.00 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 15 页 共 28 页


衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 7,000,000.00 应收证 券清 算款 15,376,525.46 应收利 息 3,245,051.78 应收股 利 - 应收申 购款 21,435.62 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总 计 271,923,863.17 负债和所有者权益 本期末 2014 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 55,296,997.40 应付证 券清 算款 8,720,432.27 应付赎 回款 369,259.23 应付管 理人 报酬 85,344.25 应付托 管费 28,448.12 应付销 售服 务费 5,742.54 应付交 易费 用 12,164.84 应交税 费 - 应付利 息 3,715.21 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 60,277.23 负债合 计 64,582,381.09 所有者权益:


实收基 金 195,294,880.97 未分配 利润 12,046,601.11 所有者 权益 合计 207,341,482.08 负债和 所有 者权 益总 计 271,923,863.17 注:1. 报告 截止 日 2014 年 12 月 31 日, 基金 份额 总额 195,294,880.97 份 , 其中下 属 A 类基 金份 额 172,365,041.88 份,B 类基金 份 额 22,929,839.09 份。 下属 A 类 基金 份额 净值 1.062 元,B 类 基金份 额净 值1.059 元。





2. 本 财务 报表 的实 际 编制期 间 为 2014 年8 月6 日( 基 金合 同生 效日) 至2014 年 12 月31 日。 7.2 利 润表 会计主 体: 泰达 宏利 淘利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年8 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月31 日 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 16 页 共 28 页


单位: 人民 币元 项 目 本期 2014 年 8 月6 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月 31 日 一、收入 24,608,411.49 1.利息 收入 9,775,750.99 其中: 存款 利息 收入 4,245,896.38 债券利 息收 入 5,398,702.46 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 131,152.15 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 14,544,036.52 其中: 股票 投资 收益 -54,998.74 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 14,599,035.26 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) 190,329.60 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 98,294.38 减: 二、费用 3,318,503.97 1.管 理人 报酬 1,135,633.21 2.托 管费 378,544.50 3.销 售服 务费 182,239.42 4.交 易费 用 16,850.72 5.利 息支 出 1,380,817.08 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,380,817.08 6.其 他费 用 224,419.04 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 21,289,907.52 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 21,289,907.52


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰达 宏利 淘利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年8 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年8 月6 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 17 页 共 28 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 612,366,652.16 - 612,366,652.16 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 21,289,907.52 21,289,907.52 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -417,071,771.19 -9,243,306.41 -426,315,077.60 其中:1. 基 金申 购款 216,836,422.41 8,781,799.40 225,618,221.81 2. 基金 赎回 款 -633,908,193.60 -18,025,105.81 -651,933,299.41 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 195,294,880.97 12,046,601.11 207,341,482.08 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘青 山______














______ 傅 国庆______














____ 王泉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 泰达宏利淘利债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可 号 《关 于 核准泰 达宏 利淘 利债 券型 证券投 资基 金募 集 的批复》核准 ,由泰达 宏 利基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《泰达 宏利淘 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 , 存 续期 限不 定, 首次设立募 集不 包括认购 资金利息共募 集 612,276,459.25 元,业经普 华永道 中天会计师事务 所 (特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第435 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 泰 达宏利 淘利 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2014 年8 月 6 日 正式 生效 , 基 金合同 生效 日的 基金 份额总 额 为612,366,652.16 份 基金 份额, 其中 认购 资金利 息折 合 90,192.91 份基金 份额 。 本 基金 的基金 管理 人为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国银行 ”) 。 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 18 页 共 28 页


根据《泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金 基金合 同 》和《泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金 招募说明书》 并报中国 证 监会备案,本 基金自募 集 期起根据认购 、申购费 、 销售服务费 收取方式 的不同 ,将 基金 份额 分为 不同的 类别 。在 投资 者认 购、申 购时 收取 认购 、申 购费用 的, 称 为 A 类 基金份 额; 不收 取认 购、 申购费 用, 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的, 称 为 B 类基金 份额。 本基 金 A 类、B 类 两种收 费模 式并 存, 由于 基金费 用的 不同 ,本 基金 A 类基金 份额和 B 类 基金份额分别 计算基金 份 额净值,计算 公式为计 算 日各类别基金 资产净值 除 以计算日发 售在外的 该类别 基金 份额 总数 。投 资人可 自由 选择 认购 、申 购某 一 类别 的基 金份 额。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利淘利债券 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的债券资产, 包括企业 债 券、公司债 券、短期 融资券 、 地方 政府 债券 、 商业银 行金 融债 券 、 商 业 银行次 级债 、 可转 换公 司 债券( 含分 离交 易的 可 转换公 司债 券) 、资 产支 持 证券、 债券 回购 、国 债、 中央银 行票 据、 政策 性金 融债券 、中 期票 据、 银行存 款等 , 以 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但须 符 合中国 证监 会相 关 规定) 。 本基 金不 从一 级 、 二级市 场买 入股 票 、 权 证 等权益 类资 产 , 但 可持 有 因 可转 换债 券转 股所 形成的股票、 因所持股 票 所派发的权证 以及因投 资 可分离债券而 产生的权 证 等,但基金 管理人应 当在 10 个 交易 日内 进行 卖 出。 本 基金 投资 于债 券 的 资产占 基金 资产 的比 例不 低于80% , 持有 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 占基 金资 产净 值的 比例不 低 于5%。 本基 金的 业绩比 较基 准为 中 债 总财富 总指 数。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年3 月27 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《泰达 宏利淘利 债 券型证券投 资基金基 金合 同》和在财 务报表 附 注7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2014 年 8 月6 日( 基金合 同生 效日)至 2014 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会 计准则 的要 求, 真实、 完整 地反映 了本 基金2014 年12 月31 日的 财务 状况以 及2014 年8 月6 日(基 金合同 生效 日) 至2014 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 19 页 共 28 页


7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 40 号 — —合营 安排 》 、 《企 业会 计 准则 第41 号—— 在 其他 主 体中权 益的 披露 》 和修 订 后的 《企 业会 计准 则 第2 号 —— 长期 股权 投资 》 、 《企 业会 计准 则第9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《 企业 会计 准则 第30 号—— 财 务报表 列报 》 、 《 企业 会计 准则第 33 号—— 合 并财 务 报表》 以及 《企 业会 计准 则第 37 号 —— 金融 工具列 报》 ,要 求除 《企 业 会计准 则 第37 号—— 金 融 工具列 报》 自 2014 年度 财 务报表 起施 行外 , 其他准 则 自2014 年7 月1 日起施 行。 上述 准则 对本 基金本 报告 期无 重大 影响 。 本基 金本 报告 期无 会计估 计变 更或 重大 会计 差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ,暂 不征 收企 业所 得 税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 ,暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税,持股 时 间自解禁日 起计算; 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计 征个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 20 页 共 28 页


中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东 北方国 际信 托投 资股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东


注: 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易





本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 股票 交易。 7.4.10.1.2 债 券交 易





本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 债券 交易。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易





本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 7.4.10.1.4 权证交易





本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 权证 交易。 7.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的佣 金





本 基金 本报 告期 内无 应支付 关联 方的 佣金 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 8 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,135,633.21 其中: 支付 销售 机构 的客 户 维护费 398,430.95


注:支付 基金管理 人泰 达宏利基金管 理有限公 司 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 0.60% 的 年费率计提, 逐日累计 至 每月月底,按 月支付。 其 计算公式为: 日管理人 报 酬=前一日 基金资产 净值 X 0.60% / 当 年天 数 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 21 页 共 28 页


项目 本期 2014 年 8 月 6 日( 基 金合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 378,544.50


注:支付 基金托管 人中 国银行的托管 费按前一 日 基金资产净 值 0.20% 的年 费率计提,逐 日累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 X 0.20% / 当 年天 数 。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易





本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行银 行间 同业 市场债 券( 含回 购) 的交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况





本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 未持 有本 基金 。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 8 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 1,580,325.56 49,953.89


注: 本基 金的 部分 银行 存款由 基金 托管 人中 国银 行保管 ,按 银行 同业 利率 计息。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况





本 基金 本报 告期 内无 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 7.4.9 期 末(2014 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券





本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票





本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 22 页 共 28 页


7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债 券正 回购 截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额55,296,997.40 元 , 于2015 年1 月5 日前先 后到 期。 该类 交易 要求本 基金 转入 质押 库的债 券, 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后,不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 180,858,352.00 66.51 其中: 债券 180,858,352.00 66.51








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 7,000,000.00 2.57 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 65,331,698.01 24.03 7 其他各 项资 产 18,733,813.16 6.89 8 合计 271,923,863.17 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合





本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 23 页 共 28 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601989 中国重 工 2,691,977.20 1.30 2 600028 中国石 化 1,609,810.88 0.78


注:“买 入金额” (或 “买入股票成 本”)、 “ 卖出金额”( 或“卖出 股 票收入”)均 按买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601989 中国重 工 2,668,880.20 1.29 2 600028 中国石 化 1,577,909.14 0.76


注: “买 入金 额” ( 或 “ 买入股 票成 本” ) 、 “ 卖出金 额” ( 或 “卖 出股 票收 入” ) 均按 买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,301,788.08 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 4,246,789.34


注: “买 入金 额” ( 或 “ 买入股 票成 本” ) 、 “ 卖出金 额” ( 或 “卖 出股 票收 入” ) 均按 买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,015,000.00 4.83 其中: 政策 性金 融债 10,015,000.00 4.83 4 企业债 券 150,847,352.00 72.75 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 19,996,000.00 9.64 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 180,858,352.00 87.23


泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 24 页 共 28 页


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 124410 13 国网 03 500,000 50,880,000.00 24.54 2 1480453 14 龙 海债 400,000 40,432,000.00 19.50 3 124648 14 郴 州债 200,000 20,704,000.00 9.99 4 1282462 12 人福 MTN1 200,000 19,996,000.00 9.64 5 112093 11 亚迪 01 172,000 17,182,800.00 8.29


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 8.11.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 25 页 共 28 页


8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 90,800.30 2 应收证 券清 算款 15,376,525.46 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,245,051.78 5 应收申 购款 21,435.62 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 18,733,813.16


8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明





本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 泰达 淘利 债券A 280 615,589.44 138,975,126.65 80.63% 33,389,915.23 19.37% 泰达 淘利 债券B 157 146,049.93 10,000,000.00 43.61% 12,929,839.09 56.39% 合计 437 446,899.04 148,975,126.65 76.28% 46,319,754.32 23.72%


注 : 分 级基 金机 构/个 人 投资者 持有 份额 占总 份额 比例的 计算 中 , 对 下属 分 级基金 , 比例 的分 母泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 26 页 共 28 页


采用各自级别 的份额, 对 合计数,比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数(即期末 基金份额 总额) 。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 泰达淘 利 债券 A 1,094.43 0.0006% 泰达淘 利 债券 B 4,003.15 0.0175% 合计 5,097.58 0.0026%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 泰达淘 利债 券A 0 泰达淘 利债 券B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 泰达淘 利债 券A 0 泰达淘 利债 券B 0 合计 0 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 泰达淘 利债 券 A 泰达淘 利债 券 B 基金合 同生 效日 (2014 年 8 月 6 日) 基金 份 额总额 329,222,056.85 283,144,595.31 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 213,049,535.95 3,786,886.46 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回份额 369,906,550.92 264,001,642.68 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 172,365,041.88 22,929,839.09


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§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。














11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、本 公司 于 2014 年 6 月 17 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于董 事长 及法定 代表 人 变更的 公告 》 , 公司 董事 长 及法定 代表 人变 更为 弓劲 梅女士 。 2 、 2014 年6 月 20 日, 经 公司股 东会 批准 , 本 公司 独立董 事由 孔晓 艳女 士变 更为杜 英华 女士 。 本变更 事项 已按 规定 向监 管部门 报备 。 3 、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。


(1)2014 年2 月14 日中 国 银行股 份有 限公 司公 告 , 自 2014 年2 月13 日 起 , 陈四清 先生 担任 本行行 长。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。








11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。











11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ,本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合 伙)审 计费 用为6 万 元, 该 审计机 构对 本基 金已 提供 审计服 务的 年限 为 1 年。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等情 况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 泰达淘利债券 2014 年年度报告 摘要 第 28 页 共 28 页


成交总 额的 比 例 总量的 比例 中银国际 1 4,246,789.34 100.00% 3,866.23 100.00% 湘财证券 1 - - - -


注: (一 )本 基金 交易 单 元均为 新增 。





(二 )交 易单 元选 择 的标准 和程 序


基金管理人负责选 择代理 本基金证券买卖的证券 经 营机构,使用其席位 作为 基金的专用交易 单 元,选 择的 标准 是:





(1) 经营 规范 ,有 较 完备的 内控 制度 ;





(2) 具备 基金 运作 所 需的高 效、 安全 的通 讯条 件,交 易设 施符 合证 券交 易的需 要;





(3) 能为 基金 管理 人 提供高 质量 的研 究咨 询服 务。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中银国际 639,706,164.67 84.32% 2,753,400,000.00 71.89% - - 湘财证券 118,913,977.64 15.68% 1,076,809,000.00 28.11% - - 泰达宏利基金管理有限公司 2015 年 3 月27 日