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消费ETF(510150)

消费ETF:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
上证消费80 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基
金 2014 年年 度 报 告 摘要 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 招商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年3 月27 日 
 
 
 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 
第 1 页 共 32 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2014 年度无 保留 意见 的审 计报 告,请 投资 者注 意阅 读 。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 2 页 共 32 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 招商上 证消 费 80ETF (场 内简称 :消 费ETF ) 基金主 代码 510150 交易代 码 510150 基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF) 基金合 同生 效日 2010 年12 月 8 日 基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 178,331,550.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2011 年2 月25 日 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ,追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。 投资策 略 本基金 以上 证消 费 80 指 数 为标的 指数 , 采 用完 全复 制 法 , 即完 全按 照标 的指 数成 份 股组 成及 其权 重构 建基 金 股 票投 资组 合, 进行 被动 式 指数 化投 资。 股票 在投 资 组 合中 的权 重原 则上 根据 标 的指 数成 份股 及其 权重 的 变 动而 进行 相应 调整 。但 在 因特 殊情 况( 如流 动性 不 足 等) 导致 无法 获得 足够 数 量的 股票 时, 基金 管理 人将搭 配使 用其 他合 理方 法进行 适当 的替 代。 业绩比 较基 准 上证消 费 80 指数 风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ,预 期 风险 与收 益水 平高 于混 合 基 金、 债券 基金 与货 币市 场 基金 ,在 证券 投资 基金 中 属 于较 高风 险、 较高 收益 的 投资 品种 ;并 且本 基金 为 被 动式 投资 的指 数基 金, 采 用完 全复 制法 紧密 跟踪 上证消 费 80 指 数, 具 有与 标的指 数以 及标 的指 数所 代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 欧志明 赵会军 联系电 话 0755-83196666 010-66105799 电子邮 箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-887-9555 95588 传真 0755-83196475 010-66105798 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 3 页 共 32 页


2.4 信 息披 露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cmfchina.com 基金年 度报 告备 置地 点 (1)招 商基 金管 理有 限公 司 地址: 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦 (2)中 国工 商银 行股 份有 限 公司 地址: 中国 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 69,596,399.28 -33,013,044.05 -152,433,613.58 本期利 润 144,077,978.25 147,145,665.95 89,085,937.38 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4705 0.3144 0.1613 本期基 金份 额净 值增 长率 19.95% 12.93% 6.68% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1660 -0.4845 -0.6376 期末基 金资 产净 值 579,091,651.73 1,040,394,882.12 1,283,459,483.42 期末基 金份 额净 值 3.247 2.707 2.397 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 (申) 购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 ;


2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;


3 、期 末可 供分 配利 润等 于 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 9.84% 1.16% 10.06% 1.17% -0.22% -0.01% 过去六 个月 26.59% 1.01% 26.05% 1.01% 0.54% 0.00% 过去一 年 19.95% 1.10% 18.56% 1.10% 1.39% 0.00% 过去三 年 44.50% 1.23% 40.93% 1.23% 3.57% 0.00% 自基金 合同 生效起 至今 7.01% 1.22% -2.76% 1.26% 9.77% -0.04% 注:业 绩比 较基 准收 益率 =上证 消 费80 指数 收益 率 。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 4 页 共 32 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:根据基金 合同第十 四 部分(四)投 资策略的 规 定:本基金完 全按照标 的 指数成份股 组成及其 权重构建基金 股票投资 组 合,进行被动 式指数化 投 资。本基金跟 踪标的指 数 成份股和备 选成份股 的资产 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。本 基金于 2010 年 12 月 8 日成 立, 自 基金成 立日 起 3 个 月内为 建仓 期, 截至 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例均符 合基 金合 同的 规定 。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 5 页 共 32 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 注: 本基 金于2010 年 12 月 8 日 成立 , 截至2010 年12 月 31 日 成立 未满1 年 , 故成立 当年 的净 值 增长率 按当 年实 际存 续期 计算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 (2002 )100 号文 批 准设立 , 公 司 的经营 范围 包括 发起 设立 基金、 基金 管理 业务 和中 国证监 会批 准的 其它 业务 。 目前, 本公 司的 股东 股权 结构为 : 招 商银 行股 份有 限公司 持有 公司 全部 股权 的55 %, 招商 证 券股份 有限 公司 持有 公司 全部股 权 的45 %。 公司注 册资本 金 为 2.1 亿元 人民 币。 招 商基 金拥 有 两 家全资 子公 司, 分别 为招 商财富 资产 管理 有限 公司 和招商 资产 管理 (香 港) 有限公 司。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 6 页 共 32 页


截至 2014 年 12 月 31 日 ,本基 金管 理人 共管 理四 十四只 共同 基金 ,具 体如 下:从 2003 年 4 月28 日起 管理 招商 安泰 系 列开放 式证 券投 资基 金 ( 含招商 安泰 股票 证券 投资 基金、 招商 安泰 平衡 型证券 投资 基金 、 招 商安 泰债券 投资 基金 ) ; 从2004 年 1 月 14 日 起管 理招 商 现金增 值开 放式 证券 投资基 金; 从 2004 年6 月 1 日起 开始 管理 招商 先 锋混合 型证 券投 资基 金; 从 2005 年 11 月 17 日 起开始 管理 招商 优质 成长 股票型 证券 投资 基金 (LOF ) ; 从 2006 年 7 月 11 日 起 开始管 理招 商安 本 增利债 券型 证券 投资 基金 ;从 2007 年 3 月 30 日起 开始管 理招 商核 心价 值混 合型证 券投 资基 金 ; 从2008 年6 月19 日 起开 始管理 招商 大盘 蓝筹 股票 型证券 投资 基金 ; 从2008 年10 月22 日起 开 始 管理招 商安 心收 益债 券型 证券投 资基 金; 从 2009 年 6 月 19 日 起开 始管 理招 商行业 领先 股票 型证 券投资 基金 ;从2009 年 12 月 25 日 起开 始管 理招 商 中小盘 精选 股票 型证 券投 资基金 ;从 2010 年 3 月 25 日 起开 始管 理招 商 全球资 源股 票型 证券 投资 基金(QDII);从 2010 年6 月 22 日起 开始 管理 招商深 证 100 指数 证券 投 资基金 ; 从2010 年 6 月 25 日起 开始 管理 招商 信用 添利债 券型 证券 投资 基金; 从2010 年12 月8 日 开始管 理上 证消 费 80 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及招 商上 证消 费 80 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金; 从2011 年 2 月 11 日 起开 始管 理 招商标 普金 砖四 国 指数证 券投 资基 金(LOF);从 2011 年3 月17 日 起开 始管理 招商 安瑞 进取 债券 型证券 投资 基金 ; 从 2011 年6 月27 日开 始管 理深证 电子 信息 传媒 产业 (TMT )50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 及招 商深证 电子 信息 传媒 产业 (TMT )50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金; 从 2011 年 9 月 1 日起开 始管 理招 商安 达保 本混合 型证 券投 资基 金; 从2012 年2 月1 日 起开 始 管理招 商优 势企 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金; 从 2012 年 3 月 21 日 起开始 管理 招商 产业 债券 型证券 投资 基金 ; 从 2012 年 6 月 28 日起 开始 管理招 商中 证大 宗商 品股 票指数 分级 证券 投资 基金 ;从 2012 年 7 月 20 日起开 始管 理招 商信 用增 强债券 型证 券投 资基 金; 从 2012 年 8 月 20 日 起开 始管理 招商 安盈 保 本 混合型 证券 投资 基金 ; 从2012 年12 月7 日 起开 始管 理招商 理 财7 天 债券 型证 券投资 基金 ; 从2013 年 2 月5 日 起开 始管 理招 商央视 财 经 50 指 数证 券投 资基金 ; 从 2013 年 3 月 1 日起开 始管 理招 商 双债增 强分 级债 券型 证券 投资基 金; 从 2013 年 4 月 19 日 起开 始管 理招 商安 润保本 混合 型证 券投 资基金 ; 从2013 年5 月 17 日起 开始 管理 招商 保证 金快线 货币 市场 基金 ; 从2013 年8 月1 日 起开 始管理 招商 沪深300 高 贝 塔指数 分级 证券 投资 基金 ;从 2013 年 11 月 6 日 起 开始管 理招 商瑞 丰灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金; 从 2013 年 12 月 11 日起 开始 管理 招商 标 普高收 益红 利贵 族指 数增强 型证 券投 资基 金; 从 2014 年 3 月 20 日 开始 管理招 商丰 盛稳 定增 长灵 活配置 混合 型证 券 投 资基金 ; 从2014 年3 月 25 日开 始管 理招 商招 财宝 货币市 场证 券投 资基 金 (2014 年11 月22 日更 名为招 商招 钱宝 货币 市场 基金) ; 从2014 年6 月18 日 开始管 理招 商招 金宝 货币 市场证 券投 资基 金; 从 2014 年 7 月 31 日 开始 管理招 商可 转债 分级 债券 型证券 投资 基金 ; 从 2014 年 8 月 12 日 开始 管上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 7 页 共 32 页


理招商 丰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ; 从 2014 年 9 月 3 日开始 管理 招 商行业 精选 股票 型证 券投资 基金 ; 从2014 年9 月 25 日开 始管 理招 商招 利1 个 月期 理财 债券 型证 券投资 基金 ; 从 2014 年11 月13 日开 始管 理招 商中证 全指 证券 公司 指数 分级证 券投 资基 金; 从 2014 年 11 月 27 日 开始 管理招 商沪 深300 地 产等 权重指 数分 级证 券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王平 本 基 金 的 基金经 理 2010 年12 月8 日 - 8 王平,男,中国国 籍,管 理学硕 士,FRM。2006 年加入招 商基金 管理有限公司,历 任投资 风险管 理部助理数量分析 师、风 险管理 部数量分析师、高 级风控 经理、 副总监,主要负责 公司投 资风险 管理、金融工程研 究等工 作,现 任招商 深 证 100 指数 证券 投资基 金、 上 证消 费80 交易 型开 放式指 数证券投资基金及 其联接 基金、 深证电 子信 息传 媒产 业 (TMT )50 交易型开放式指数 证券投 资基金 及其联接基金、招 商中证 大宗商 品股票指数分级证 券投资 基金及 招商央视财经 50 指数证 券投资 基金基 金经 理。 罗毅 本 基 金 的 基金经 理 2013 年1 月 19 日 - 5 罗毅, 男, 中国 国籍 ,经 济学硕 士。2007 年 加入 华润 (深 圳)有 限公司 ,从 事商 业地 产投 资项目 分析及 营运 管理 工作 ;2008 年4 月加入 招商 基金 管理 有限 公司, 从事养 老金 产品 设计 研发 、基金 市场研 究、 量化 选股 研究 及指数 基金运 作管 理工 作, 曾任 高级经 理、ETF 专 员, 现任 上证 消 费80 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及其联 接基 金、 深证 电子 信息传 媒产业 (TMT )50 交易 型开 放式指 数证券 投资 基金 及其 联接 基金、 招商沪 深300 高 贝塔 指数 分 级证 券投资 基金 、招 商沪 深300 地产 等权重 指数 分级 证券 投资 基金、 招商中 证全 指证 券公 司指 数分级 证券投 资基 金的 基金 经理 。 注:1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 , 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 8 页 共 32 页


基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告(生 效) 日期 ;





2 、 证 券从 业年 限计 算 标准遵 从行 业协 会 《证 券 业从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人 员范围 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 声明 : 在 本报 告期内 , 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 《上证消 费80 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 基金 合同 》 等 基金法 律文 件的 约定 , 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产,在严格 控制风险 的 前提下,为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告 期内,基金运 作整体合 法 合规,无损害 基金持有 人 利益的行为。 基金的投 资 范围、投资 比例及投 资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 基金管 理人 (以 下简 称 “ 公司” ) 根据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证 券投 资基金运作管 理办法 》 和 《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见》 (2011 年修 订)的 规 定, 制定 了 《招 商基 金管 理有限 公司 公平 交易 管理 办法》 , 对投 资决 策的 内部 控制 、 交 易执 行的 内 部控制、公平 交易实施 情 况的监控与检 查稽核、 异 常交易的监控 等进行了 规 定。为保证 各投资组 合在投资信息 、投资建 议 和实施投资决 策方面享 有 公平的机会, 公司合理 设 置了各类资 产管理业 务之间以及各 类资产管 理 业务内部的组 织结构, 建 立了科学的投 资决策体 系 ,加强交易 执行环节 的内部控 制, 并通过工 作 制度、流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的实现 。 同时,通过 对投资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监 督。 4.3.2 公平 交 易制度 的执 行情况 公司已建立较 完善的研 究 方法和投资决 策流程, 确 保各投资组合 享有公平 的 投资决策机会 。 公司建立了所 有组合适 用 的投资对象备 选库,制 定 明确的备选库 建立、维 护 程序。公司 拥有健全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合经 理等各投 资 决策主体的 职责和权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资权 限的操作 需 要经过严格 的审批程 序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ,在投资研究 层面不存 在 各投资组合 间不公平 的问题。公司 交易部在 报 告期内,对所 有组合的 各 条指令,均在 中央交易 员 的统一分派 下,本着 持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。 报告期内,公司按照法规 要求,连续四个季度期间 内、不同时间窗下(如日 内、3 日内、5上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 9 页 共 32 页


日内)对公司 管理的不 同 投资组合间的 同向交易 的 交易价差进行 分析,相 关 基金经理也 对分析中 发现的溢价率 超过正常 范 围的情况进行 了合理性 解 释。根据分析 结果,公 司 旗下组合的 同向交易 情况基 本正 常, 没有 发现 有明显 异常 并且 无合 理理 由的同 向交 易异 常情 况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 , 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送 的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易,公 司要求相 关投资组合经 理提供决 策 依据,并留存 记录备查 , 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合 等除外 。 本报告期内, 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行。报告 期 内,公司所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该证券当 日成交 量 的5% 的情 形, 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 一次, 原因 是指数型 投资组合为满 足指数复 制 比例要求的投 资策略需 要 。报告期内未 发现其他 有 可能导致不 公平交易 和利益 输送 的重 大异 常交 易行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内 , 从 国内 宏观 经 济数据 来看 , 经济 增速 回 落, 为刺 激经 济 , 央 行时 隔两年 再度 降息 , 货币政 策放 松, 流动 性总 体偏松 。消 费 80 指数 报 告期内 上 涨 18.56% ,从 市 场风格 来看 ,报 告期 内为大盘蓝筹 股行情, 从 行业来看,非 银金融、 建 筑装饰、钢铁 、房地产 、 交通运输等 行业板块 涨幅居 前, 医药 生物 、食 品饮料 、农 林牧 渔、 传媒 、电子 等行 业板 块跌 幅居 前。 关于本基金的 运作,作为 交易型开放式 基金,股票 仓位维持在 99.5% 左右的 水平,基本完 成 了对基 准的 跟踪 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 3.247 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为 19.95% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为18.56%, 基金 净值 表现 领先 业绩 基 准1.39%, 主要 原因 为更 换 样本时 产生 了部 分 超额收 益 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 1 、 美 国 11 月 非农 就业 数 据远超 预期 , 失业 率数 据 四季度 稳定 维持 在较 低水 平, 美国12 月密 歇根大学消费 者信心指 数 创 2007 年 1 月 份以来终 值新高,继续 看好美国 经 济复苏。欧元 区 12 月综合 PMI 为 51.4 ,虽 呈现小幅改善 但仍旧低 于 预期,经济复 苏呈现疲 弱 态势。2、国内 ,PMI上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 10 页 共 32 页


数据显 示,12 月 份制 造业 生产依 旧疲 软, 内需 未见 乐观, 制造 业企 业经 营信 心严重 不足 ; 但 钢铁 、 发电耗煤量等 中观数据 出 现一些好转迹 象,预计 工 业生产仍将延 续缓慢向 下 的走势,但 下行幅度 有所减缓。央 行在四季 度 已经通过降息 来进一步 释 放宽松信号, 期望通过 撬 动房地产投 资来稳定 投资。2015 年元 旦期 间的 房地产 销售 数据 有一 定的 回暖, 但也 只能 延缓 2015 年 1 季度 经济 增长 缓慢下 行趋 势。 3 、我 们 预 计市 场在 2015 年一季 度可 能走 出倒 U 型 的态势 。虽 然在 2014 年 四 季度尤 其是 12 月走出一波较 强的上涨 , 但短期的上涨 趋势还没 有 终结,并且前 期主要是 权 重股的快速 领涨,中 盘的蓝筹白马 股仍处于 较 低的位置,有 较强的补 涨 动能。同时, 推动市场 上 涨的流动性 宽松格局 仍会继续存在 。但进入 三 、四 月份之后 ,年报开 始 陆续公布,业 绩可能仍 不 达预期,同 时,房地 产领域积累的 一些刚性 兑 付事件可能会 陆续出现 , 如果发生信用 违约事件 , 将会对市场 造成一定 的冲击 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限 公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务,执 行基金估 值政策。另外 ,公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基 金经理 代表 组成 的估 值委 员会 。 公司 估值 委员 会的 相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关 工 作经历 。 公司 估值 委员 会 主要负 责制 定 、 修 订和 完 善基金 估值 政策 和程 序 , 定期评 价现 有估 值政 策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。 投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态,评判 基 金持有的投资 品 种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了 影响证券价格 的重大事 件 ,从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种;投 资和研究 部门定期审核 公允价值 的 确认和计量; 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者 调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 , 以保证 其持 续适 用; 基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性, 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项;风 险管理部 负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ;法律合 规 部负责日常 的 基金估值 调 整结果的事 后复核监 督工作 ;法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。


基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息, 参 与估值政策讨 论;对需 采 用特别估值程 序 的证券,基金 及时启动 特 别估值程序, 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行 沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 11 页 共 32 页


未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规的规 定 和基金合同的 约定,以 及 本基金的实际 运作情 况 , 本基金报告期 无 需进行 利润 分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第二 十一 条的 相关 要求 ,基金 合同 生效 后,连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形 的,基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。 报告期 内, 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2014 年, 本基 金托 管人 在 对上证 消 费 80 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金的 托管过 程中 ,严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定,不存 在 任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2014 年, 上证 消 费 80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 管理 人—— 招 商基 金管理 有限 公 司 在上证 消 费80 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 的投 资运作 、 基 金资 产净 值计 算、 基 金份 额申 购赎 回价格计算、 基金费用 开 支等问题上, 不存在任 何 损害基 金份额 持有人利 益 的行为,在 各重要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内, 上 证消 费 80 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对招商基 金 管理有限公司 编制和披 露 的上证消费 80 交易 型开 放式指数证券 投 资基 金2014 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 §6 审计报 告 德勤华 永会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) 审计 了 上 证消 费 80 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 12 页 共 32 页


的财务 报表 , 包括 2014 年12 月 31 日 的资 产负 债表,2014 年度 的利 润表、 所有 者权益(基 金净 值) 变动表 以及 财务 报表 附注 ,并出 具了 无保 留意 见的 审计报 告。 投资者 欲了 解详 细内 容, 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文 。


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 上证 消 费80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 3,647,860.88 3,035,565.15 结算备 付金 90,150.53 114.69 存出保 证金 16,668.04 18,309.28 交易性 金融 资产 576,592,713.39 1,038,356,701.40 其中: 股票 投资 576,592,713.39 1,038,356,701.40 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 818.20 611.72 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 580,348,211.04 1,041,411,302.24 负债和所有者权益 本期末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 617,577.58 25,736.33 应付赎 回款 - - 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 13 页 共 32 页


应付管 理人 报酬 265,618.80 452,773.16 应付托 管费 53,123.78 90,554.64 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 102,288.40 128,156.93 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 217,950.75 319,199.06 负债合 计 1,256,559.31 1,016,420.12 所有者权益: - - 实收基 金


541,100,510.59


1,166,153,707.15 未分配 利润 37,991,141.14 -125,758,825.03 所有者 权益 合计 579,091,651.73 1,040,394,882.12 负债和 所有 者权 益总 计 580,348,211.04 1,041,411,302.24 注: 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值3.247 元 , 基 金份 额总 额178,331,550.00 份。 7.2 利 润表 会计主 体: 上证 消 费80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 一、收入 150,252,981.51 155,934,677.71 1.利息 收入 33,744.81 31,846.38 其中:存款利息收入 33,494.88 31,846.38 债券利 息收 入 249.93 - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资收益 (损失以 “-”填 列) 75,654,574.43 -24,078,150.31 其中:股票投资收益 60,107,690.57 -46,212,305.96 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 227,852.17 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 14 页 共 32 页


股利收 益 15,319,031.69 22,134,155.65 3.公允价值变动收益(损失 以“- ”号填列) 74,481,578.97 180,158,710.00 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “-”号 填列) 83,083.30 -177,728.36 减:二 、费 用 6,175,003.26 8,789,011.76 1.管理人报酬 4,206,854.44 6,089,587.33 2.托管费 841,370.94 1,217,917.44 3.销售服务费 - - 4.交易费用 433,246.13 675,320.19 5.利息支出 - - 其中: 卖出回购金融资产支 出 - - 6.其他费用 693,531.75 806,186.80 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号 填列) 144,077,978.25 147,145,665.95 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列) 144,077,978.25 147,145,665.95 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 上证 消 费80 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,166,153,707.15 -125,758,825.03 1,040,394,882.12 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 144,077,978.25 144,077,978.25 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值减少以“-”号填 列) -625,053,196.56 19,671,987.92 -605,381,208.64 其中:1.基 金申 购款 305,851,272.10 -23,464,957.61 282,386,314.49 2. 基金 赎回 款 -930,904,468.66 43,136,945.53 -887,767,523.13 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 15 页 共 32 页


四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 541,100,510.59 37,991,141.14 579,091,651.73 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,624,930,616.08 -341,471,132.66 1,283,459,483.42 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 147,145,665.95 147,145,665.95 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值减少以“-”号填 列) -458,776,908.93 68,566,641.68 -390,210,267.25 其中:1.基 金申 购款 578,932,766.15 -87,591,151.59 491,341,614.56 2. 基金 赎回 款 -1,037,709,675.08 156,157,793.27 -881,551,881.81 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,166,153,707.15 -125,758,825.03 1,040,394,882.12 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张光 华______














______ 庄 永宙______














____ 李扬____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 上证消费 80 交易型 开放 式指数证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)系由 基金 管理人招商 基 金管理 有限 公司 依照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《上 证消 费 80 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 及 其他 有关法 律法 规的 规定 , 经 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 证监 许可[2010]1360 号文 批准 公开 募集 。 本 基 金为契 约型 开放 式基 金, 存续期 限为 不定 期, 首次设 立募 集基 金份 额 为685,530,280.00 份, 经德 勤华永 会计 师事 务所 有限 公司验 证, 并出 具了 编号为 德师 报( 验)字(10) 第 0089 号 验资 报告。 《上 证 消费 80 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金基 金上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 16 页 共 32 页


合同》(以 下简 称 “ 基金 合 同 ”) 于 2010 年 12 月 8 日 正式生 效。 本基 金的 基金 管理人 为招 商基 金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 中国 工 商银行 ”) 。 根据 《 招商 基金 管理 有限 公 司关于 上证 消 费80 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金份 额折 算 日的公 告》 , 本 基金 的基 金 管理人 于2011 年2 月11 日对本 基金 进行 基金 份额 折算 。 根 据 《 上证 消 费80 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 更新 的招 募说 明书》 中约 定的 基金 份额 折算公 式, 基金 份额 折 算 比 例 为 0.32957540 ( 以 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 小 数 点 后 8 位 ) , 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为 225,931,550.00 份 , 折 算 后基金 份额 净值 为 3.037 元。 本 基金 管理 人已 根据 上述折 算比 例, 对各 基金份额持有 人认购的 基 金份额进行了 折算,并 由 中国证券登记 结算有限 责 任公司上海 分公司于 2011 年2 月14 日进 行了 变更登 记。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法 》 、基金合同 及截至报告期末最新公告 的《上证 消费 80 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金更 新的 招募 说明 书》 的 有关 规定 , 本 基金 的投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具,包 括 上证消 费 80 指 数的 成份 股及其 备选 成份 股、 一级 市 场新发 股票 、 债 券、 权证以及经中 国证监会 批 准的允许本基 金投资的 其 它金融工具。 如法律法 规 或监管机构 以后允许 基金投资其他 品种,基 金 管理人在履行 适当程序 后 ,可以将其纳 入投资范 围 。本基金投 资于上证 消费80 指 数的 成份 股及 其备选 成份 股的 资产 比例 不低于 该基 金资 产净 值 的90%。 为 更好 地实 现投 资目标,本基 金可少量 投 资于部分非成 份股、一 级 市场新发股票 、债券、 权 证及中国 证 监会允许 基金投 资的 其他 金融 工具 , 该部 分资 产比 例不 高于 基金资 产净 值 的5%。 本基 金的业 绩比 较基 准 采 用:上 证消 费 80 指 数。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则”) 以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制, 同时在具 体 会计核算和 信息披露 方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金2014 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2014 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 17 页 共 32 页


7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 于2014 年7 月 1 日 开始采 用财 政部 于2014 年 颁布的 《企 业会 计准 则第39 号—— 公允 价值计 量》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 经修 订 的 《 企业 会计 准则 第 30 号 —— 财务 报表 列报》 , 同时在 本年 度财 务报 表中 开始采 用财 政部 于 2014 年 修订的 《企 业会 计 准则 第37 号—— 金 融工 具 列报》 。 上述 会计 政策 的采 用未对 本年 度本 基金 财务 报表产 生重 大影 响 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税 征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作,主 要税 项列 示如 下: 1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金 ,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入, 股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 , 由 上市 公司 在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所 得税; 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税, 暂不 征收 企业 所得 税。 4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 , 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 , 对受 让方 不 再缴纳 印花 税。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 18 页 共 32 页


6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对 价,暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国工 商银 行 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商银 行”) 基金管 理人 的股 东 招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 招商上证消费 80 交易型 开放式指数证券投资基金 联接基 金( 以下 简称 “ 招 商 上证消 费 80ETF 联接 ”) 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 招商财 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司 招商资 产管 理( 香港 )有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:本 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 7.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。 7.4.8.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。 7.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 4,206,854.44 6,089,587.33 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 19 页 共 32 页


的管理 费 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注: 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.50% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基金 管理 人报 酬= 前一 日基金 资产 净值 × 0. 50% ÷ 当年天 数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 841,370.94 1,217,917.44 注: 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 ×0.10% 的年 费率 计提 , 逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 : 日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 × 0. 10% ÷ 当 年 天数。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份 额占基 金总 份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份 额占基 金总 份 额的比 例 招 商 上 证 消 费 80ETF 联接 167,255,483.00 93.79% 364,492,626.00 94.84% 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 20 页 共 32 页


期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 3,647,860.88 30,740.57 3,035,565.15 27,736.93 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.9 期 末(2014 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600332 白云山 2014 年12 月 3 日 重大事项 27.11 2015 年1 月13 日 29.82 280,728 8,472,163.37 7,610,536.08 - 600704 物产中大 2014 年10 月13 日 重大事项 10.38 2015 年2 月13 日 11.42 427,046 3,577,634.07 4,432,737.48 - 600664 哈药股份 2014 年12 月31 日 重大事项 8.68 2015 年2 月17 日 9.45 490,131 5,194,440.36 4,254,337.08 - 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b)以 公允 价值 计量 的金 融工具 (i)各 层次 金融 工具 公允 价值 下表按 公允 价值 三个 层次 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于12 月 31 日的账 面价 值。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 21 页 共 32 页


金额: 人民 币元 资产 本期末(2014 年 12 月 31 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产











股票投资 560,295,102.75 16,297,610.64 - 576,592,713.39 债券投资 - - - - 合计 560,295,102.75 16,297,610.64 - 576,592,713.39 金额: 人民 币元 资产 上年度末(2013 年 12 月 31 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产











股票投资 1,031,282,014.27 7,074,687.13 - 1,038,356,701.40 债券投资 - - - - 合计 1,031,282,014.27 7,074,687.13 - 1,038,356,701.40 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于本金投资 的证券, 若 出现重大事项 停牌、交 易 不活跃(包括涨 跌停时的 交 易不活跃)、或 属于非公开发 行等情况 , 本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间 及限售期 间根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度,确定 相 关证券公允 价值应属 第二层 次或 第三 层次 。 (iii) 第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 无。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 576,592,713.39 99.35 其中: 股票 576,592,713.39 99.35 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 22 页 共 32 页


4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,738,011.41 0.64 7 其他各 项资 产 17,486.24 0.00 8 合计 580,348,211.04 100.00 注: 此处 的股 票投 资项 含 可退替 代款 估值 增值 。 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 12,842,048.96 2.22 B 采矿业 - - C 制造业 422,133,681.21 72.90 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 52,126,213.64 9.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 23,100,233.82 3.99 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 23,712,164.65 4.09 M 科学研 究和 技术 服务 业 5,938,887.53 1.03 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,389,794.08 1.97 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 25,349,689.50 4.38 S 综合 - - 合计 576,592,713.39 99.57 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 23 页 共 32 页


8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600519 贵州茅 台 237,148 44,968,003.76 7.77 2 600887 伊利股 份 1,535,516 43,961,823.08 7.59 3 600104 上汽集 团 1,709,893 36,711,402.71 6.34 4 600690 青岛海 尔 787,125 14,609,040.00 2.52 5 600276 恒瑞医 药 388,470 14,559,855.60 2.51 6 600535 天士力 321,185 13,200,703.50 2.28 7 600637 百视通 345,025 13,069,547.00 2.26 8 600196 复星医 药 593,311 12,518,862.10 2.16 9 600518 康美药 业 796,084 12,514,440.48 2.16 10 600832 东方明 珠 822,962 11,389,794.08 1.97 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理公司网站 http://www.cmfchina.com 上的 年度 报告 正文 。 8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600887 伊利股 份 13,358,941.04 1.28 2 600587 新华医 疗 9,367,436.53 0.90 3 600398 海澜之 家 7,756,102.65 0.75 4 600872 中炬高 新 7,724,837.36 0.74 5 600261 阳光照 明 6,026,207.88 0.58 6 600422 昆明制 药 5,603,376.60 0.54 7 601718 际华集 团 5,312,357.00 0.51 8 600737 中粮屯 河 4,505,848.00 0.43 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 24 页 共 32 页


9 600704 物产中 大 4,258,436.80 0.41 10 600998 九州通 4,083,523.79 0.39 11 600056 中国医 药 4,045,434.12 0.39 12 600633 浙报传 媒 3,821,886.25 0.37 13 603288 海天味 业 3,558,013.22 0.34 14 600073 上海梅 林 3,509,097.97 0.34 15 601933 永辉超 市 3,386,684.52 0.33 16 600519 贵州茅 台 3,344,392.51 0.32 17 600873 梅花生 物 3,280,119.07 0.32 18 600551 时代出 版 3,059,541.66 0.29 19 600757 长江传 媒 2,895,819.82 0.28 20 600482 风帆股 份 2,753,997.00 0.26 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票, 不包括 因投 资者 申 购ETF 基金份 额导 致的 基金 组合 中股票 的增 加;








2 、 “ 累 计买 入金 额 ” 按买入 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600655 豫园商 城 7,767,087.58 0.75 2 600637 百视通 6,961,948.16 0.67 3 600832 东方明 珠 6,171,903.86 0.59 4 600519 贵州茅 台 5,983,627.24 0.58 5 600104 上汽集 团 5,547,133.76 0.53 6 600598 *ST 大荒 4,611,697.98 0.44 7 600132 重庆啤 酒 4,096,772.11 0.39 8 600851 海欣股 份 3,880,331.06 0.37 9 600059 古越龙 山 3,651,846.57 0.35 10 600086 东方金 钰 3,553,691.08 0.34 11 600690 青岛海 尔 3,400,441.05 0.33 12 600300 维维股 份 3,190,879.53 0.31 13 600251 冠农股 份 3,169,783.21 0.30 14 601928 凤凰传 媒 3,041,879.08 0.29 15 600329 中新药 业 3,021,313.99 0.29 16 600298 安琪酵 母 2,870,930.00 0.28 17 600702 沱牌舍 得 2,866,698.64 0.28 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 25 页 共 32 页


18 600138 中青旅 2,543,409.55 0.24 19 600199 金种子 酒 2,505,209.31 0.24 20 600518 康美药 业 2,427,044.90 0.23 注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票, 不包括 因投 资者 赎回 基金 份额导 致的 基金 组合 中股 票的减 少;





2 、 “ 累 计卖 出金 额 ” 按卖 出成交 金额 ( 成交 单价 乘 以成交 数量 ) 填列 , 不考 虑 相关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 139,240,723.20 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 143,810,936.28 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票, 卖出主要指二 级市场上 主 动的卖出、换 股、要约 收 购、发行人回 购及行权 等 减少的股票 ,买入卖 出均不 包括 因投 资者 申购 赎回基 金份 额导 致的 基金 组合中 股票 的增 减;


2 、 “ 买入 股票 成本 ( 成交 ) 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 (成 交) 总额 ”均 按买 卖成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 26 页 共 32 页


8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 股指 期货 交易 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查 , 不 存在 报告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 8.12.2


本基金投 资的 前十 名股 票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 , 本基 金管 理人 从制度 和流 程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 16,668.04 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 818.20 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 17,486.24


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 27 页 共 32 页


8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 招商上 证消 费 80ETF 联接 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比 例 901


197,926.25


169,477,683.00


95.04% 8,853,867.00


4.96% 167,255,483.00 93.78%


9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 国都证 券- 工商 银行 -国 都安心 得利 集合 资产 管 理计划 787,000.00


0.44% 2 大百汇 实业 集团 有限 公司


659,150.00


0.37% 3 新华人 寿保 险股 份有 限公 司-万 能- 得意 理财 债 券、基 金账 户 538,100.00


0.30% 4 李晓轩


329,575.00


0.18% 5 李可筑


325,075.00


0.18% 6 陈慧谷


250,746.00


0.14% 7 潘虹


142,400.00


0.08% 8 费振英


129,600.00


0.07% 9 徐泽勇


123,151.00


0.07% 10 季青


121,853.00


0.07% - 中国工 商银 行- 招商 上证 消费 80 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 167,255,483.00


93.79% 注:前 十名 持有 人为 除招 商上证 消 费80ETF 联 接基 金以外 的前 十名 持有 人。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 28 页 共 32 页


9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2010 年12 月8 日 )基 金份 额总 额 685,530,280.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 384,331,550.00 本报告 期基 金总 申购 份额 100,800,000.00 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 306,800,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 178,331,550.00 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、 根 据本 基金 管理 人2014 年3 月25 日的 公告 , 经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2014 年第一 次会 议审 议并 通过 , 因工 作变 动, 赵生 章先 生不再 担任 公司 副总 经理 , 全职 担任 招商 基 金 管理有 限公 司全 资子 公司 招商财 富资 产管 理有 限公 司总经 理职 务。 2 、 根据 本基 金管 理人2014 年12 月30 日的 公告 , 经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会2014 年第四 次会 议审 议并 通过 ,同意 吕一 凡先 生离 任公 司副总 经理 职务 。 3 、 根 据本 基金 管理 人 2015 年1 月7 日 的 公告 , 经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2015 年第一 次会 议审 议并 通过 , 同 意许 小松 先生 离任 公 司总经 理职 务 , 全 职担 任 招商财 富资 产管 理有 限公司 董事 长。 公司 总经 理职务 由 公 司董 事长 张光 华先生 代任 。 4 、 根 据本 基金 管理 人 2015 年 3 月 12 日 公告 , 经 招 商基金 第四 届董 事 会2015 年第三 次会 议 审议通 过 , 本 基金 管理 人 时任副 总经 理张 国强 因工 作调动 原因 辞任 , 转而 全 职担任 招商 财富 副董 事长兼 任招 商资 产( 香港 )董事 ,离 任日 期 为2015 年 3 月12 日。 5 、 本 报告 期内 ,因 中国 工商 银 行股 份有 限 公司 (以下 简 称“ 本行 ” )工 作需要 , 周月 秋同上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 29 页 共 32 页


志不 再 担任 本行 资产 托管 部总经 理。 在 新任 资产 托 管部总 经理 李勇 同志 完成 证券投 资基 金行 业 高 级管理 人员 任职 资格 备案 手续前, 由副 总经 理王 立 波同志 代为 行使 本行 资产 托管部 总经 理部 分 业 务授权 职责 。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略无 改变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 的审 计事 务所无 变化 , 目 前德 勤华 永会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 已 为 本 基金提 供审 计服 务4 年, 本报告 期应 支付 给德 勤华 永会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 的 报酬 为 人 民币80,000.00 元。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期 , 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 , 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管 理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 平安证券 1 283,034,799.48 100.00% 257,674.27 100.00% - 中信建投 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 注:基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配,券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演 质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分,从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能 力靠前 的券 商给 与佣 金分 配,季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 30 页 共 32 页


券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 平安证券 1,314,102.10 100.00% - - - - 中信建投 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 招商基金管理有限公司 2015 年 3 月27 日