万家180 指数 证 券 投 资基 金2014 年年度报
告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月27 日
万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2015 年3 月26 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募 说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资料已经审计 。安永华明会计师事务所 为本基金出具了无保留意 见的审计报告,
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家 180 指数
基金主 代码 519180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年3 月17 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,522,505,120.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 运 用 指 数 化 投 资 方 法, 力 求 基 金 的 股 票 组
合收益 率拟 合上 证 180 指 数的增 长率 。伴 随中 国经 济
增 长 和 资 本 市 场 的 发 展, 实 现 利 用 指 数 化 投 资 方 法 谋
求基金 资产 长期 增值 的目 标。
投资策 略 本 基 金 以 跟 踪 目 标 指 数 为 原 则, 实 现 与 市 场 同 步 成 长
为 基 本理 念。 指数 化投 资是 一 种充 分考 虑投 资者 利益
的 投资 方法, 采取拟 合目 标指 数收 益率 的投 资策 略, 分
散 投 资 于 目 标 指 数 所 包 含 的 股 票 中, 力 求 股 票 组 合 的
收 益 率 拟 合 目 标 指 数 所 代 表 的 资 本 市 场 的 平 均 收 益
率。
业绩比 较基 准 95%× 上证180 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 追踪 上 证 180 指数, 是一种 风险 适中 、 长 期资 本
收益稳 健的 投资 产品,并 具 有长期 稳定 的投 资风 格。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 王永民
联系电 话 021-38909626 010-66594896
电子邮 箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95566
传真 021-38909627 010-66594942
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 32,108,749.15 -324,731,438.01 -723,979,133.73
本期利 润 1,561,363,998.84 -110,800,811.41 513,259,715.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2767 -0.0175 0.0501
本期基 金份 额净 值增 长率 58.78% -7.29% 11.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5247 -0.5367 -0.4897
期末基 金资 产净 值 3,864,124,429.27 3,094,952,290.07 5,595,848,391.16
期末基 金份 额净 值 0.8544 0.5381 0.5804
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
(2) 所述基金 业绩指标 不包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用,计 入费用后 实 际收益水平 要低于
所列数 字;
(3) 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 47.36% 1.70% 47.64% 1.69% -0.28% 0.01%
过去六 个月 67.27% 1.34% 65.78% 1.35% 1.49% -0.01%
过去一 年 58.78% 1.20% 56.12% 1.20% 2.66% 0.00%
过去三 年 63.68% 1.25% 57.48% 1.26% 6.20% -0.01%
过去五 年 7.32% 1.29% 4.19% 1.30% 3.13% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
241.97% 1.57% 209.24% 1.60% 32.73% -0.03% 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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注: 基 金业 绩比 较基 准增 长 率=95%*上证 180 指 数增 长 率+5%* 银行 同业 存款 利率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 成立于2003 年3 月17 日, 建仓 期为 三个 月,建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 在过 去三 年未 实施 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 。目 前管 理十八 只基 金, 分别 为
万家 180 指 数证 券投 资基 金、万 家增 强收 益债 券型 证券投 资基 金、 万家 行业 优选股 票型 证券 投 资
基金、万家货 币市场证 券 投资基金、万 家和谐增 长 混合型证券投 资基金、 万 家双引擎灵 活配置混
合型证券投资 基金、万 家 精选股票型证 券投资基 金 、万家稳健增 利债券型 证 券投资基金 、 万家中万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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证红利指数型 证券投资 基 金、万家添利 分级 债券 型 证券投资基金 、万家中 证 创业成长指 数分级证
券投资基金、 万家信用 恒 利债券型证券 投资基金 、 万家日日薪货 币市场证 券 投资基金、 万家岁得
利定期开放债 券型发起 式 证券投资基金 、万家强 化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金、 万家上证
380 交易型 开放式指 数证 券投资基金、 万家城市 建 设主题纯债债 券型证券 投 资基金和万家 现金宝
货币市 场证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴涛
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 中 证
红 利 基 金
基金经
理 、 万 家
中 证 创 业
成 长 指 数
分 级 基 金
基金经
理 、 万 家
上证
380ETF 基
金 基 金 经
理 、 量 化
投 资 部 总
监
2010 年 3 月
31 日
- 21 年
硕士学
位 , 曾任
天 同 证 券
有 限 责 任
公 司 上 海
营 业 部 副
总 经 理 、
天 同 证 券
有 限 责 任
公 司 深 圳
营 业 部 总
经 理 、 南
方 总 部 副
总 经 理 、
万 家 基 金
管 理 有 限
公 司 监 察
稽 核 部 总
监等职 。
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严 禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资组 合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交易执行上： （1）公司 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ，实行集 中 交易制度； （2 ）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集 中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 不存 在违 反公平 交易 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 1 次， 为指 数型 基金因 被动 跟踪 标的 指数 与其他 组合 发生 同日
反向交 易， 不存 在不 公平 交易和 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 作为 被动 投资 的指 数基金 ，其 投资 目标 是通 过跟踪 、复 制上 证 180 指 数，为 投资 者 获
取市场长期的 平均收益 。 报告期内我们 严格按照 基 金合同规定， 原则上采 取 完全复制的 方法进行
投资管理，努 力拟合标 的 指数, 减小跟 踪误差， 将 基金跟踪误差 控制在较 低 范围之内。 同时，本
基金采用有效 的量化跟 踪 技术，降低管 理成本。 导 致跟踪误差的 主要原因 是 基金申购赎 回、禁止
投资成 分股 替代 和标 的指 数成分 股调 整等 因素 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 份 额净值 为 0.8544 元， 报 告期内 基金 份额 净值 增长 率为 58.78%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 56.12% ，基 金日 跟踪 误差 为 0.0518% ，符 合基 金合 同规定 的日 拟合 偏离
度不超 过0.5% 的规 定。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们 认为 国内 经济 增长 2015 年 将保 持平 稳的 下行 态势， 进入 经济 增速 回落 和增长 质量 提高
的新常态，积 极的财政 政 策和稳健偏松 的货币政 策 将对冲房地产 投资的下 滑 ，有力保证 经济增长
的稳定性。随 着经济结 构 调整的不断深 化和诸多 改 革措施的落实, 深刻的 结 构变化和动 力机制变
化将继续推进 ，特别 是 一 些领域的改革 攻坚将会 为 经济中长期发 展注入持 久 的活力和动 力，上市
公司盈利状况 将会稳步 提 高，证券市场 的长期投 资 基础将会有效 改善。因 此 ，我们看好 中国经济
和国内股票市 场中长期 发 展前景，看好 今年符合 国 家经济发展指 向和产业 发 展趋势的国 企改革、
“一 带 一路 ” 等主 题投 资 机会的 市场 前景 。 本 基金 所跟踪 的上 证 180 指 数作 为沪市 大中 盘蓝 筹股
的基准 指数 ，估 值优 势明 显、市 场代 表性 强， 具备 较高的 长期 投资 价值 。
本基 金将继续 贯彻被 动投资理念,恪 守基金合 同 规定的投资目 标和投资 策 略, 一如既往 地
规范、勤勉 运作,将本 基金 打造为稳定 有效 的指 数投 资工具,为基 金份额持 有人 谋求长期、 稳定回
报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规, 并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理 参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于5000 万的 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在万 家 180 指 数证 券 投资基 金( 以
下称“ 本基金 ”)的托 管过 程中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金 合同和
托管协议的有关规定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证 券投 资基 金法 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金 合 同和托 管协 议 的
规定, 对本基 金管理人 的投 资运作进行 了必要的 监督, 对基金资产 净值的计 算、 基金份额申 购赎回
价格的计算以及基 金费用 开支等方面进行了 认真地 复核, 未 发 现 本 基 金管 理 人存 在 损 害 基 金 份额
持有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告( 注:财务会 计报告中的 “ 金万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2014 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所审 计， 注册 会计 师 签字出 具安 永
华明 （2015 ） 审字 第60778298_B02 号 标准 毫无 保留 意见的 审计 报告 。 投资 者 可通过 年度 报告 正文
查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 215,956,637.63 17,039,158.42
结算备 付金 1,933,458.67 5,106,250.47
存出保 证金 1,481,102.98 2,248,016.24
交易性 金融 资产 3,668,718,172.68 3,068,390,965.34
其中： 股票 投资 3,668,718,172.68 2,877,695,990.94
基金投 资 - -
债券投 资 - 190,694,974.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 7,236,456.90
应收利 息 42,619.28 2,722,448.07
应收股 利 - -
应收申 购款 4,447,668.42 120,091.75
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,892,579,659.66 3,102,863,387.19
负债和所有者权益
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - - 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 502.95 -
应付赎 回款 22,263,774.18 2,582,466.18
应付管 理人 报酬 3,021,241.90 2,678,058.88
应付托 管费 604,248.36 535,611.74
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,067,915.51 1,610,285.53
应交税 费 - 31,717.80
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 497,547.49 472,956.99
负债合 计 28,455,230.39 7,911,097.12
所有者权益：
实收基 金 4,522,505,120.65 5,751,313,814.96
未分配 利润 -658,380,691.38 -2,656,361,524.89
所有者 权益 合计 3,864,124,429.27 3,094,952,290.07
负债和 所有 者权 益总 计 3,892,579,659.66 3,102,863,387.19
注: 报 告截 止 日2014 年12 月31 日,基 金份 额净 值0.8544 元,基 金份 额总 额4,522,505,120.65 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入 1,610,761,360.13 -54,352,988.06
1.利息 收入 4,041,077.17 5,751,956.89
其中： 存款 利息 收入 901,449.38 593,673.04
债券利 息收 入 3,103,513.04 4,543,422.45
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 36,114.75 614,861.40
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 75,800,357.05 -276,255,756.10
其中： 股票 投资 收益 -4,452,005.81 -364,638,332.22
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 8,397,384.37 9,189,680.87
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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衍生工 具收 益 - -
股利收 益 71,854,978.49 79,192,895.25
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
1,529,255,249.69 213,930,626.60
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,664,676.22 2,220,184.55
减： 二、费用 49,397,361.29 56,447,823.35
1．管 理人 报酬 31,187,335.72 35,743,898.83
2．托 管费 6,237,467.13 7,148,779.77
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 11,540,894.30 13,105,154.70
5．利 息支 出 - 9,986.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 9,986.96
6．其 他费 用 431,664.14 440,003.09
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,561,363,998.84 -110,800,811.41
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,561,363,998.84 -110,800,811.41
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,751,313,814.96 -2,656,361,524.89 3,094,952,290.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,561,363,998.84 1,561,363,998.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-1,228,808,694.31 436,616,834.67 -792,191,859.64
其中：1. 基 金申 购款 2,241,557,239.00 -1,004,644,352.36 1,236,912,886.64
2. 基金 赎回 款 -3,470,365,933.31 1,441,261,187.03 -2,029,104,746.28 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,522,505,120.65 -658,380,691.38 3,864,124,429.27
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
9,641,123,815.79 -4,045,275,424.63 5,595,848,391.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -110,800,811.41 -110,800,811.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-3,889,810,000.83 1,499,714,711.15 -2,390,095,289.68
其中：1. 基 金申 购款 756,616,907.19 -318,205,917.16 438,410,990.03
2. 基金 赎回 款 -4,646,426,908.02 1,817,920,628.31 -2,828,506,279.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,751,313,814.96 -2,656,361,524.89 3,094,952,290.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家 180 指 数证 券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) ，系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下 简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 基 金字[2002]88 号文 《 关于 同意天 同 180 指 数证 券投 资基金 设立 的批 复》
的核准 ，由 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2003 年 3 月 17
日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为1,929,789,525.65 基 金份 额。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定。本基 金的基金 管 理人为万家基 金管理有 限 公司，注册登 记机构为 中 国证券登记 结算有限万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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责任公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
本基金 资产 的股 票指 数化 投资部 分主 要投 资于 组成 上证 180 指 数的 成份 股票 ， 包括： 上证180
指数包 含的 180 只成 份股 、预期 将要 被选 入上 证 180 指数的 股票 、一 级市 场 申购的 新股 ；本 基金
资产的债券投 资部分投 资 于国债、优质 企业债、 金 融债以及债券 回购；本 基 金亦可投资 于经中国
证监会批准允 许投资的 其 他金融工具。 本基金通 过 运用指数化投 资方法， 力 求基金的股 票组合收
益率拟 合上 证180 指 数增 长率。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：95 ％× 上证180 指数收 益率 ＋5 ％× 银
行同业 存款 利率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及 其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基础。
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流 通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存 款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司(“ 齐 鲁 证券”) 基金管 理人 的股 东 、 基金 代销机构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
上海承 方投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的公 司
注：1. 报告 期内 ，上 海承 方投资 管理 有限 公司 于 2014 年 12 月由 万家 共赢 资 产管理 有限 公司 全资
设立， 受基 金管 理人 间接 控制。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
齐鲁证券 3,963,836,729.96 57.33% 3,283,579,629.63 45.31% 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
齐鲁证券 1,068,799,081.50 57.24% 1,188,541,181.80 65.31%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
齐鲁证券 131,000,000.00 99.09% 1,412,700,000.00 35.47%
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 3,608,675.09 58.05% 1,062,063.79 51.36%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 2,989,356.66 45.31% 1,010,512.34 62.75%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
31,187,335.72 35,743,898.83
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,929,204.86 7,957,360.16
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基 金 管 理 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 个 月 月末, 按 月 支付, 由 基 金 托 管 人复 核 后 于次 月 的 前 两 个工
作日内,根据 基金管理 人向 基金托管人 发送的划 付指 令,从基金资 产中支付 给基 金管理人以 及服务
提供人;若 遇法 定节 假日 、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,237,467.13 7,148,779.77
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计算, 逐日 累计至每个 月月末,按 月支 付。由基金 管理人向 基金 托管人发送 基金托
管费划付指 令,基金托 管人 复核后于次 月的前两 个工 作日内从基 金资产中 支付 给基金托管 人,若遇
法定节 假日 、休 息日 等, 支 付日期 顺延 。
万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600,000.00 9,263.01
注：本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
215,956,637.63 827,842.14 17,039,158.42 486,518.17
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2014 年 度获 得的 利息 收入为 人民 币44,796.29 元(2013 年度:人 民币64,177.22 元),2014 年末
结算备 付金 余额 为人 民 币1,933,458.67 元(2013 年末:人 民币5,106,250.47 元)。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600332 白云山 2014 年12 月3 日
重大事
项
27.11 2015 年1 月13 日 29.82 343,866 10,115,876.12 9,322,207.26 -
600649
城投控
股
2014 年11 月3 日
重大事
项
7.23 - - 1,031,636 7,193,674.88 7,458,728.28 -
600759
洲际油
气
2014 年12 月24 日
重大事
项
9.90 - - 590,546 4,901,465.32 5,846,405.40 -
600490
鹏欣资
源
2014 年12 月24 日
重大事
项
10.79 2015 年1 月12 日 11.87 540,941 7,086,272.29 5,836,753.39 -
601216
内蒙君
正
2014 年12 月1 日
重大事
项
10.44 2015 年1 月7 日 11.10 419,812 3,085,192.32 4,382,837.28 -
600240
华业地
产
2014 年10 月16 日
重大事
项
7.19 2015 年1 月22 日 7.91 592,302 2,759,811.57 4,258,651.38 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括 银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、 应收 款
项以及 其他 金融 负债 ，其 因剩余 期限 不长 ，公 允价 值与账 面价 值相 若。
7.4.10.1.2 以 公允 价 值 计 量的金 融工 具 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层级 的余 额为 人民 币 3,611,050,020.09 元 ， 属于第 二层 级的 余额 为人 民币57,668,152.59
元，无 第三 层级 余额 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 以报 告期 初作 为确 定金融 工具 公允 价值 层次 之间转 换的 时点 。
2014 年度 ， 对 于以 公允价 值计量 的金 融工 具， 由第 一层次 转入 第二 层次 的投 资的金 额为 人 民
币45,659,257.68 元 ，由 第二层 次转 入第 一层 次的 投资的 金额 为人 民 币 26,152,322.10 元。
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期及上年 度
可比期 间未 发生 第三 层次 公允价 值转 入转 出情 况。
7.4.10.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 承诺 事项。
7.4.10.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 3,668,718,172.68 94.25
其中： 股票 3,668,718,172.68 94.25
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 217,890,096.30 5.60
7 其他各 项资 产 5,971,390.68 0.15
8 合计 3,892,579,659.66 100.00 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 14,988,309.62 0.39
B
采矿业 178,458,994.87 4.62
C
制造业 793,131,408.02 20.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
105,619,505.59 2.73
E
建筑业 191,769,611.12 4.96
F
批发和 零售 业 61,768,226.59 1.60
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 110,059,139.51 2.85
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
121,541,451.53 3.15
J
金融业 1,825,627,064.96 47.25
K
房地产 业 182,040,578.65 4.71
L
租赁和 商务 服务 业 12,496,042.00 0.32
M
科学研 究和 技术 服务 业 6,877,504.23 0.18
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,389,286.56 0.35
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 26,746,809.23 0.69
S
综合 24,204,240.20 0.63
合计 3,668,718,172.68 94.94
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本报告 期内,本 基金 的股 票 投资全 部为 指数 化投 资, 无 积极投 资。 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 2,883,312 215,412,239.52 5.57
2 600016 民生银 行 18,258,736 198,655,047.68 5.14
3 600030 中信证 券 4,930,502 167,144,017.80 4.33
4 600036 招商银 行 10,014,746 166,144,636.14 4.30
5 600837 海通证 券 4,679,103 112,579,218.18 2.91
6 600000 浦发银 行 6,789,984 106,534,848.96 2.76
7 601166 兴业银 行 5,747,848 94,839,492.00 2.45
8 601398 工商银 行 13,846,156 67,430,779.72 1.75
9 601668 中国建 筑 9,097,414 66,229,173.92 1.71
10 601328 交通银 行 9,527,277 64,785,483.60 1.68
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本报告 期内,本 基金 的股 票 投资全 部为 指数 化投 资, 无 积极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 432,297,630.45 13.97
2 601989 中国重 工 425,180,803.33 13.74
3 601318 中国平 安 391,224,619.96 12.64
4 600028 中国石 化 230,810,185.14 7.46
5 600795 国电电 力 194,497,335.56 6.28
6 600109 国金证 券 127,865,253.02 4.13
7 600016 民生银 行 111,285,631.59 3.60
8 600674 川投能 源 92,350,921.48 2.98
9 601288 农业银 行 90,618,621.95 2.93
10 600104 上汽集 团 67,342,947.90 2.18 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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11 600036 招商银 行 64,309,200.20 2.08
12 600000 浦发银 行 64,235,933.00 2.08
13 600030 中信证 券 57,064,289.00 1.84
14 601166 兴业银 行 52,948,649.30 1.71
15 601328 交通银 行 48,103,723.17 1.55
16 600383 金地集 团 38,913,347.00 1.26
17 600048 保利地 产 34,681,687.20 1.12
18 600837 海通证 券 33,117,597.27 1.07
19 600887 伊利股 份 30,857,931.94 1.00
20 600886 国投电 力 24,749,544.14 0.80
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 434,469,606.83 14.04
2 601398
工商银 行 431,192,038.20 13.93
3 601989
中国重 工 411,258,634.00 13.29
4 600795
国电电 力 218,439,053.95 7.06
5 600028
中国石 化 217,030,631.32 7.01
6 600016
民生银 行 137,145,113.50 4.43
7 600109
国金证 券 130,704,106.62 4.22
8 601288
农业银 行 108,248,364.94 3.50
9 600036
招商银 行 104,594,558.06 3.38
10 600674
川投能 源 94,836,246.77 3.06
11 601166
兴业银 行 94,771,076.31 3.06
12 600000
浦发银 行 90,621,069.09 2.93
13 600104
上汽集 团 83,649,492.49 2.70
14 600030
中信证 券 75,449,116.10 2.44
15 600837
海通证 券 64,404,028.31 2.08
16 601328
交通银 行 64,389,479.30 2.08
17 600383
金地集 团 47,164,268.64 1.52
18 600048
保利地 产 45,374,464.59 1.47
19 600519
贵州茅 台 36,972,497.67 1.19
20 601088
中国神 华 35,279,117.01 1.14
注:“ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,667,430,814.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,400,406,383.99
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的, 在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,481,102.98 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,619.28
5 应收申 购款 4,447,668.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,971,390.68
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
259,428 17,432.60 84,510,297.27 1.87% 4,437,994,823.38 98.13%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
565,310.22 0.01%
万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：截至本报 告期末， 本 公司高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 持 有本基金份 额总量的
数量区 间 为0， 本基 金的 基金经 理持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2003 年3 月 17 日 ）基 金份 额总 额
1,929,789,525.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,751,313,814.96
本报告 期基 金总 申购 份额 2,241,557,239.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,470,365,933.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,522,505,120.65
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2014 年10 月 25 日 本公 司 发布公 告 ， 原 总经 理吕 宜 振因个 人原 因离 职 ， 不 再 担任本 公司 总经
理。由 副总 经理 李杰 代为 履行总 经理 职务 。
2014 年10 月 25 日 本公 司 发布公 告 ， 原 督察 长李 振 伟因个 人原 因离 职 ， 不 再 担任本 公司 督察
长。由 副总 经理 詹志 令代 为履行 督察 长职 务。
基金托 管人 ：
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自2009 年4 月起,本 基金 聘请安 永华 明会 计师 事务 所为本 基金 提供 审计 服务 。 本报告 期 未 改
聘会计 师事 务所 。
本基 金2014 年 度需 向安 永 华明会 计师 事务 所支 付审 计费 110,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 2 1,984,840,339.50 28.71% 1,806,996.96 29.07% -
山东齐鲁证券 1 1,978,996,390.46 28.62% 1,801,678.13 28.98% -
广发证券 1 1,083,115,046.86 15.67% 961,154.92 15.46% -
兴业证券 1 875,616,833.00 12.66% 744,272.80 11.97% -
长江证券 1 604,930,316.91 8.75% 550,728.97 8.86% -
上海证券 1 144,687,401.61 2.09% 131,723.22 2.12% -
民族证券 1 131,882,869.30 1.91% 120,066.16 1.93% -
申银万国 1 109,847,435.54 1.59% 100,004.17 1.61% -
五矿证券 1 - - - - -
远东证券 1 - - - - - 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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华夏证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
江南证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
增加兴 业证 券一 个席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 702,791,521.90 37.64% 110,000,000.00 83.21% - -
山东齐鲁证券 366,007,559.60 19.60% 21,000,000.00 15.89% - -
广发证券 91,310,750.80 4.89% - - - -
兴业证券 384,433,980.10 20.59% - - - -
长江证券 217,119,442.90 11.63% - - - - 万家 180 指数 2014 年年度报告 摘要
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上海证券 80,707,262.20 4.32% - - - -
民族证券 24,941,924.30 1.34% 1,200,000.00 0.91% - -
申银万国 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
远东证券 - - - - - -
华夏证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
江南证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本 报告期 内，本 基金托 管人 中国银 行的专 门基金 托管 部门的 名称由 托管及 投资 者服务部更
名为托 管业 务部 。
万家基金管理有限公司
2015 年 3 月27 日
