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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 1 
信诚中证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2014 年 年度 报 告 
 
 
 
 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 
 
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
 
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 27 日 
 
 
 
 
 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 2 
§1 重要提示 及目 录 
1.1 重要提示 
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意, 并由 董事长签发。 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据 本基金合同规定, 于 2015 年 3 月 25 日 复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。 
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。 
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 
1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2 
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4 
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4 
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4 
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5 
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6 
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 7 
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 7 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 7 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 9 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 9 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 11 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 12 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 12 
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13 
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 13 
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 13 
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 13 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 3 
§7 年度财务报 表 ........................................................................................................................................ 14 
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 16 
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 37 
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 37 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 37 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 38 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 49 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 51 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 51 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 51 
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................. 51 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 51 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 51 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 52 
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 52 
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 53 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 53 
9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 54 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 55 
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 55 
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55 
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 56 
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 56 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 56 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 56 
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 56 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 56 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 56 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 56 
11.8 其他重大事件............................................................................................................................. 59 
§12 备查文件目录 .................................................................................................................................... 61 
12.1 备查文件名称............................................................................................................................. 61 
12.2 备查文件存放地点 ..................................................................................................................... 61 
12.3 备查文件查阅方式 ..................................................................................................................... 61 
 
 
 
 
 
 
 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 4 
 
 
§2 基金简介 
2.1 基 金 基 本情况 
基金名称 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 
基金简称 信诚中证 500 指数分级 
场内简称 信诚 500 
基金主代码 165511 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2011 年 2 月11 日 
基金管理人 信诚基金管理有 限公司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 1,113,469,123.96 份 
基金合同存续期 不定期 
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 
上市日期 2011 年 3 月14 日 
下属 分级基金的基金简称 
信诚中证500 指数分
级 A 
信诚中证500 指数分
级 B 
信诚中证500 指数分
级 
下属 分级基金的场内 简称 中证 500A 中证 500B 信诚 500 
下属 分级基金的交易代码 150028 150029 165511 
报告期末 下属 分级基金的份额总额 375,623,453.00 份 563,435,181.00 份 174,410,489.96 份 
 
2.2 基 金 产 品说明 
投资目标 
本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量化管理和投资纪律 约
束, 实现对中证 500 指数 的有效跟踪, 为投资者提供一个投资中证
500 指数的有 效工具。 
投资策略 
本 基 金 采 用 数 量 化 指 数 投 资 方 法, 按 照 成 份 股 在 中 证 500 指 数 中
的 基 准 权 重 为 基 础, 以 抽 样 复 制 的 策 略 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整, 力争保持基金 净
值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35%, 年跟 踪误差不超过 4%。 



基金管理 人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基 金
的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以
套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期
货的投资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特
性。此 外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性 风
险以进行有效的现金管理, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟 踪
标的指数的风险。 
业绩比较基准 95%× 中证 500 指数收益率 +5%× 金融同 业存款利率 
风险收益特征 
本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有较高风险、较高预期 收益 的
特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和 混信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 5 
合型基金。 
下属分级基金的风险收益特征 
信诚中证500 指数分
级 A:低风险 、 收益相
对稳定的特征。 
信诚中证500 指数分
级 B:高风险 、 高预期
收益的特征。 
信诚中证500 指数分
级: 本 基 金 为 跟 踪 指
数的股票型基金, 具
有较高风险、 较高预
期收益的特征, 其预
期 风 险 和 预 期 收 益
高于货币市场基金、
债 券 型 基 金 和 混 合
型基金。 
 
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 
信 息 披 露 负 责
人 
姓名 唐世春 田青 
联系电话 021-68649788 010-67595096 
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 
传真 021-50120888 010-66275853 
注册地址 
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层 
北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址 
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层 
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1 号楼 
邮 政编码 200120 100033 
法定代表人 张翔燕 王洪章 
 
2.4 信 息 披 露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 
登载基金 年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 
基金 年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 
 
2.5 其 他 相 关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务
所( 特殊普通 合伙) 
北京市东长安街 1 号东 方广场东二办公楼八层 
注册登记机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限
责任公司 
北京市西城区太平桥大街 17 号 
 
 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 6 
§3 主 要 财 务指标 、 基金 净值 表 现 及利润 分 配 情况 
3.1 主要会 计数据 和 财 务指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间 数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 
本期已实现收益 251,282,479.60 440,077,581.85 -116,652,535.11 
本期利润 398,907,819.10 459,555,706.34 53,481,671.13 
加权平均基金份额本期利润 0.2614 0.1351 0.0326 
本期加权平均净值利润率 32.12% 19.02% 4.75% 
本期基金份额净值增长率 39.66% 17.17% -0.55% 
3.1.2 期末 数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 
期末可供分配利润 140,402,937.20 -348,179,379.58 -1,363,947,383.25 
期末可供分配基金份额利润 0.1261 -0.1713 -0.2931 
期末基金资产净值 1,144,789,682.23 1,544,837,186.00 3,133,609,907.59 
期末基金份额净值 1.028 0.760 0.673 
3.1.3 累计 期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 
基金份额累计净值增长率 13.91% -18.44% -30.39% 
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低
于所列数字。 



 2 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益) 扣 除相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 
3.2 基 金 净 值表现 
3.2.1


基金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基 准收 益 率 的比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值增长
率标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 9.48% 1.35% 7.88% 1.37% 1.60% -0.02% 
过去六个月 35.98% 1.13% 33.65% 1.16% 2.33% -0.03% 
过去一年 39.66% 1.16% 36.91% 1.18% 2.75% -0.02% 
过去三年 62.73% 1.30% 59.73% 1.34% 3.00% -0.04% 
自基金合同
生效起至今 
13.91% 1.30% 12.46% 1.36% 1.45% -0.06% 
 注: 本基金的 业绩比较标准为 95%× 中证 500 指数 收益率 +5%× 金融同业存款利率。 
3.2.2


自基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 7 




 
注: 本基金建 仓期自2011 年2 月11 日( 基金合同生效日) 至2011 年8 月10 日, 建仓期结 束时资产配
置比例符合本基金基金合同规定。 
3.2.3


自基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较 



 




 注: 合同生效 当年按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。 
3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况 
 根据基金合同的约定, 本 基金( 包括信 诚中证 500 指数分级、信诚中证 500 指数分级 A 、信诚中 证
500 指数分 级 B)不进行 收益分配。 
§4 管 理 人 报告 
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 
4.1.1


基金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 8 
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2
亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业
园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2% 。 截至 2014 年 12 月 31 日, 本基金管 理人
共管理 32 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选股票型证券投资基金、 信诚中小盘 股票型证券投资基金、 信 诚深度价值股票型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇股票型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主 题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证
券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 、信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分 级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业股票型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付 债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
股票型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚 3 个月理财债券型证券投资基金和信诚中证 TMT
产业主题指数分级证券投资基金。 
4.1.2


基金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理(助理) 期限 证券
从业
年限 
说明 
任职日期 离任日期 
吴雅楠 
本基金基金
经理, 兼任
信诚沪深
300 指数分
级基金、信
诚中证 800
医药指数分
级基金、信
诚中证 800
有色指数分
级基金、信
诚中证 800
金融指数分
级基金及信
诚中证 TMT
产业主题指
数分级证券
投资基金的
基金经理，
信诚基金管
理有限公司
投资管理部
数量投资总
监 
2011 年 2 月11 日 - 18 
统 计 物 理 学 博 士,CFA,18
年 证 券 、 基 金 从 业 经 验, 
拥 有 丰 富 的 量 化 投 资 和
指数基金管理经验。 曾任
职 于 加 拿 大 Greydanus, 
Boeckh & Associates 公
司 和 加 拿 大 道 明 资 产 管
理公司(TD Asset 
Management) 。 现 任 公 司
投 资 管 理 部 数 量 投 资 总
监兼信诚中证500 指数 分
级基金、 信诚沪深 300 指
数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证
800 医药指 数分级基金、
信诚中证800 有色指数分
级基金、 信诚中证 800 金
融 指 数 分 级 基 金 及 信 诚
中证TMT 产 业主题 指数分
级 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 9 
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 



 2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对 报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 
在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚
中证 500 指 数分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》 的约定,
本着诚实信用、 勤勉尽职 的原则管理和运用基金财产。 本基金 管理人通过不断完善法人治理结构和内部
控 制制度, 加 强内部管理, 规范基金运作。 本报告期内, 基金运作 合法合规, 没 有发生损害基金份额持有 人
利益的行为。 
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 
4.3.1


公平 交 易制度 和 控 制方法 
为使公司管 理的不同投 资组合得到 公平对待, 保 护投资者合 法权益, 根据 中国证监会 颁布的《 证 券 投
资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 公 司 已 制 订 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 及 异 常 交 易
管理制度》( “ 公 平 交 易 制 度 ”) 作 为 开 展 公 平 交 易 管 理 的 规 则 指 引, 制 度 适 用 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合( 包
括公募基金、 特定客户资产管理组合), 对应的范围包括境内上市股票、 债券 的一级市场申购、 二级市场
交易等投资管理活动。 
在 实 际 的 公 平 交 易 管 理 贯 彻 落 实 中, 公 司 在 公 平 交 易 制 度 的 指 引 下 采 用 事 前 、 事 中 、 事 后 的 全 流程
控制方法。 事前管理主 要包括: 已搭 建了合理的 资产管理业 务之间及资 产管理业务 内的组织架 构, 健全投
资授权制度, 设立防火墙, 确保各块投资业务、 各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立; 同时让各
业 务 组 合 共 享 必 要 的 研 究 、 投 资 信 息 等, 确 保 机 会 公 平 。 在 日 常 操 作 上 明 确 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场
投资的要求 与审批流程; 借助系统建 立投资备选 库、交易对 手库、基金 风格维度库, 规范二级市 场、集中
竞价市场的 操 作, 建立公 平交易的制 度流程文化 环境。事中 监控主要包 括: 公司管理 的不同投资 组合执行
集 中 交 易 制 度, 确 保 一 般 情 况 下 不 同 投 资 组 合 同 向 买 卖 同 一 证 券 时 需 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平
性进行自动 化处理, 按照 时间优先、 比例分配的 原则在各投 资组合间公 平分配交易 量; 同时原则 上禁止同
日反向交易, 如 因 流 动 性 等 问 题 需 要 反 向 交 易 须 经 过 严 格 审 批 和 留 档 。 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场 等 的
投 资 则 需 要 经 过 合 理 询 价 、 逐 笔 审 批 与 公 平 分 配 。 事 后 管 理 主 要 包 括: 定 期 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合
的整体收益率差异、 分投资类别( 股票、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续 四个季度期间内、 不同时间
窗下( 日内、 3 日内、 5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差, 对反向交易等进行价差分析。
同时, 合 规 、 审 计 会 对 公 平 交 易 的 执 行 情 况 做 定 期 检 查 。 相 关 人 员 对 事 后 评 估 报 告 、 合 规 审 计 报 告 进 行
审阅, 签字确认, 如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。 
4.3.2


公平 交 易制度 的 执 行情况 
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚
基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易
相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完
善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。 
4.3.3


异常 交 易行为 的 专 项说明 
本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报
告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的
交易( 完全复 制的指数基金除外) 。 
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明 
4.4.1


报告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析 
2014 年,A 股 在全球资本撤离新兴市场、 人民币贬值趋势、 国内经济疲软、IPO 重启 、 “沪港通” 、信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 10 
央行定向宽松、降息节奏意外提前、改革信心重建和新增资金任性的联合推动下演绎了大幅震荡行情。
上下半年 A 股经历了 “两重天”。 全年宏观经济持续疲弱。 国内经济数据显示经济下行压力加大。 工业
增加值不断 下滑, 房地产 和制造业投 资双双失速, 只有基建投 资在政府刺 激举措下一 枝独秀, 地方 政府 财
政支持大幅加快。 1-11 月 全国规模以上工业企业利润同比增长连续4 月回落并创2013 年2 月以来新低。
需求不足导致企业销售下滑以及 CPI 和 PPI 剪刀 差明显扩大, 对企业利润造成侵蚀。企业收入与盈利增
速均处于历史低位。PPI 跌幅扩大, 生 产资料端通缩压力浮现, 产能过剩问题加剧。 三季度 GDP 同 比增速
回落至 7.3% 。政治局年 中会议强调 正确看待经 济增长速度, 同时强调发 展的三个规 律: 经济规律 的科 学
发展、自然 规律的可持 续发展和社 会规律的包 容性发展, 给 “新常态” 的经济发展 格局定下 基 调。 上 半
年的中央政治局会议也为经济政策定下基调。 “宏观政策要稳, 微观政 策要活, 社会 政策要托底 ”, 并且
“ 根据形势 变化, 适时调 整其内涵 ” 。显示 “托 ”和“调” 将交替进行, 视经济形式 变化。但是, 从微观
层面, 政策纠 结于经济下行的趋势与改革力度加大的方向之间的平衡。 全年货币政策相对宽松,保持 “全
面中性+ 定点 刺激 ”的政 策主线。央 行采取定向 降准政策, 范 围从地方农 商行扩展至 股份制商业 银行, 而
央行对棚户 区改造的再 贷款, 显示货 币政策继 “ 定向降准” 后的“定向 宽松 ”举措 。随着外汇 占款 逐 渐
减弱, 再贷款 将在货币创造中发挥更大作用。 央 行通过 PSL( 抵 押补充贷款) 和再贷款来创造货币, 并 藉助
SLF( 常设借贷便利) 向五 大行定向投 放, 从数量政 策层面放水 。央行于 10 月公布新一轮千亿定 向放 水,
央行向股份制银行投放的不是传统意义的 SLF,而是 MLF( 中 期借贷便利) 。 国务院于 11 月19 日出 台降低
融资成本 10 条, 今年5 月至 11 月, 高 层连续 10 次 提出要降低融资成本, 但 政策效果却不尽如意。 银行 间
资金成本出 现较大幅度 回落, 债券市 场利率也大 幅下行, 但一 般贷款利率 却一直高位 徘徊, 在目前 金融 体
系, 间接融资 仍是主导力量。在此背景下,11 月 21 日, 央行宣 布非对称降息, 自 2012 年 6 月和 7 月连续
两次降息之后, 首次调整 基准利率。 此 次降息虽然在情理之中, 但时点大幅早于市场预期。 并且打开 了 对
进一步降息 和全面降准 的市场预期 。在央行意 外降息之后, 融资融券的 两融规模创 新高, 达近万 亿元, 银
行理财和伞 形信托资金 跑步入市等 新增资金不 断推动股市 上行, 并拉动 低估值、以 券商和银行 为代 表 的
蓝筹股。 “四中全会 ”将治理体系现代化作为改革总目标, 其 核心是治国思路从人治到法治的根本转变。
人治社会下 市场规则无 力发挥决定 性作用, 只有 法治社会才 能培育出健 康的市场经 济体系为市 场注 入 更
多改革红利和重建了改革信心。 周永 康等 “打老虎”事件的公布也提振了市场信心。 一行三会及外管局
联合发布 《关于规范金融机构同业业务的通知》(127 号文), 全面监管银 行同业业务, 堵住资本偷逃和隐
性担保, 非标 资产缩减, 促 进标准化 债 券的需求, 也 引导货币端 融资成本趋 降。虽然信 托 “刚性兑 付 ” 的
怪圈在今年未能打破,3 月5 日“超日债 ”无法按时兑付利息, 则成为了 中国债券市场第一只实质性违约
的债券。 债券市场 “刚性兑付”的潜规则就此终止。IPO 再 次开闸后, 冻 结市场资金造成短期资金紧张,
则加剧了市场的波动。 
美联储在耶伦上台后, 维 持超低利率不变, 但是 QE 规模逐月缩 减,10 月结束 资产购买。 黄金受挫, 美
元指数全面上扬, 并在年 末突破 90 。 与美国相反, 欧央行则在 9 月会议超市 场预期下调基准利率 10 个基
点, 并宣布大 规模 QE, 加速 了资金向美国回流。 
上下半年 A 股出现明显“28 分化 ”, 上半年大盘蓝筹领跌, 创 业板不断创历史新高, 破 1500 点。上
证综指上半年再次跌入 “1” 时代, 日间跌至 1974.38 。 下半 年蓝筹股风格气势如虹、 一枝独秀、 王者回
归, 上证综指 走出近 1200 点行情。本期沪深 300 指数上涨 51.66%, 中证 500 指数上涨 39.01%, 创业 版指
数上涨 12.83%。 
在 本 报 告 期 内, 我 们 继 续 利 用 自 行 开 发 的 量 化 分 层 抽 样 技 术, 在 震 荡 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回
现金流中, 有 效地管理跟踪误差。 在市 场震荡期间, 我们也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。 在
本报告期内, 基金利用股 指期货作为 工具进行套 保, 以配合现 货投资复制 标的指数减 小跟踪误差, 及应 付
大额申购赎回, 期末现货 与股指期货合约总市值相对基金净值占比符合法规与风控要求。 
作为首只中证 500 指数 分级基金, 本 基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的
投资工具, 并 且分级份额 在场内交易 。场内交易 的活跃度也 可以反映投 资者的关注 与对市场走 势的 交 易
特征。在本 报告期内, 本 支分级基金 由于市场在 大部分时间 波动降低, 促 使杠杆份额 投资者交易 不活 跃,信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 11 
经常处于整体折价, 场内 规模有所缩减。 
4.4.2


报告 期 内基金 业 绩 的表现 
本年度, 本基 金份额净值增长率为 39.66%, 同期比 较基准收益率为 36.91% 。 报告期内, 本 基金日均跟
踪误差在 0.35% 之内, 年化 跟踪误差控制在 4%以内% 。 
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 
 展望2015 年, 久违的牛市在2014 年初 露荷尖之后, 市场仍将在定向宽松和 “微刺激”带来的“稳增
长 ”与加大 改革力度等 改革红利板 块中寻找动 能和方向。 市场将 关注 “四中全会 ”之后的改 革政策, 如
何改变中国 的经济周期 和经济增长 模式。在 “ 新常态”的 经济环境中, 虽然不会再 出现大规模 刺激 的 举
措, 定向宽松 政策将引导 资金流向, 在 各种改革政 策配合下, 从 更深层面促 进改革的力 度和经济的 转型 。
市 场 将 在 政 策 催 化 预 期 中, 继 续 期 待 新 增 资 金 入 市, 并 将 在 改 革 与 增 长 的 政 策 预 期 和 估 值 修 复 中 构 建 上
升 通 道 。 市 场 将 在 混 合 所 有 制 改 革 、 地 方 区 域 经 济 体 、 城 镇 化 、 医 疗 改 革 、 环 保 和 新 经 济( 如 互 联 网)
等释放改革红利的热点中寻找投资方向。 “沪港通”及 MSCI 等全球指数 纳入 A 股的 兑现也将继续吸引
海外资金入市。 “牛市的 基 础, 波动的 格局 ”将成为 2015 年市 场的特征。 本 基金经理将继续秉承严谨 和
有纪律的信诚数量投资策略和执行, 管理信诚中证 500 指数 分级基金, 为 投资者提供有效的指数回报。 
4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况 
2014 年度内, 公司依据相 关法律法规 的规定及公 司内部监察 稽核制度, 在 督察长的指 导和监察 稽 核
部的努力下, 开展了一系列监察稽核工作, 取得了 较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下: 
1 、对公司管 理制度体系不断修订和完善 
监察稽核部 负责对公司 制定的规章 制度进行审 核和修订, 主 要包括从业 人员投资管 理、营销 活 动 管
理、 合规手 册、IT 采购管理、专户 产品审批管 理等方面。 这些制度的 修订和完善 对确保公司 各项 业 务
顺利、规范地进行起到了很好的促进作用。





 
2 、开展各类 合规监控工作。 
在投资合规 监控方面, 公 司严格遵照 法律法规和 公司制度对 公司和基金 运作的合规 情况进行 监 控 。
在基金日常 投资运作过 程中, 监察稽 核部和风险 管理部对基 金投资进行 了事前、事 中和事后的 全方 位 监
控, 发现问题 及时与相关部门沟通。 对销售的合规监控方面, 严 格审核各类宣传推介材料和营销活动行为,
确保各项行为的合法合规性。 
3 、强化合规 培训教育, 提 高全员合规意识。





 
本 报 告 期 内, 监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 法 律 法 规 传 递 给 各 相 关 业 务 部 门, 并 对 具 体 的 执 行 和 合 规
要求进行提 示。在日常 工作中通过 多种形式加 强对员工职 业操守的教 育和监督, 并 开展法规培 训。 本 年
度, 监察稽核 部根据 监管 部门的要求, 结合自身实 际情况, 主要 采取课堂讲 授的方式为 员工提供多 种形 式
的培训。 
4 、开展各类 内部审计工作, 包括 4 次 季度常规审计、12 项专 项审计及 3 次针对监管要求进行的自
查工作。 
5 、完成各只 基金及公司的各项信息披露工作, 保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
监察稽核部严格按照 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 信息披露内容与格式准则》 、 《信 息披露
编报规则》 、 《深圳证券 交易所证券 投资基金上 市规则》的 要求进行信 息披露和公 告, 包括基金 发行时 的
法律文件、 基金季度报告、 半年度报告、 年度报告、 分红公告以及在深 圳证券交易所进行 LOF 基金生效、
开放申赎、上市交易及定期报告等内容的公告, 并报监管机关备案。 
6 、 牵头开展 反洗钱的各项工作, 进一 步完善修订了反洗钱制度, 更新了相 关的客户分类标准, 并按照
相关规定将 相关可疑记 录及时上报 反洗钱监测 中心。根据 人民银行及 协会下发的 规定, 制定了 客户 风 险
评估指标, 落 实客户风险等级划分措施。 
本基金管理 人将一如既 往地本着诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运 用基金资产, 继续加强 内 部 控
制和风险管理, 进一步提 高稽核监察工作的科学性和有效性, 充分保障基金份额持有人的合法权益。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 12 
4.7 管理人对 报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 
 1. 基金估值 程序 






为了向基金投资人 提供更好的 证券投资管 理服务, 本基 金管理人对 估值和定价 过程进行了 最严 格 的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责 人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意 见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。 
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。 
在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额净
值。 
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协
议中 “基金资产净值计算和会计核算 ” 确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。 
2. 基金管理 人估值业务的职 责分工 
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。 
3. 基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格。 
本基金管理人的估值人员平均拥有6 年金融从业经验和3 年基 金管理公司的基金从业和基金估值经
验。 
4. 基金经理 参与或决定估值的程度 
本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值 
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不 足 够 公
允时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用
的估值政策。 
5. 参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 
6. 已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度 
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 
根据基金合同的约定, 本 基金( 包括信 诚中证 500 指数分级、 信诚中证 500 指数分级 A 、 信诚中证 500
指数分级 B) 不进行收益分配。 
本基金于本报告期内未进行过利润分配, 该处理 符合基金利润分配原则。





 
4.9 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明 
 本报告期内, 自《公开募集证券投资基金运作管理办法》生效日(2014 年 8 月 8 日) 之后, 本基金未
出现过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元( 基金 份额持有人数量不满两百人) 的情形 。 
 
§5 托 管 人 报告 
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 
本报告期, 中 国建设 银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基
金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 13 
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明 
本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产
净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 对本基 金的投
资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 
根据本基金合同的约定, 本基金不进行收益分配。 
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见 
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
§6 审计报告 
6.1 审 计 报 告基本 信 息 
财务报表是否经过审计 是 
审计意见 类型 标准无保留意见 
审计报告编号 毕马威华振审字第 1500232 号 



 
6.2 审 计 报 告的基 本 内 容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 
信诚中证500 指数分级证券投资基金全体基金份额
持有人 
引言段 
我们审计了后附的第1 页 至第31 页的 信诚中证500
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 信诚中证 500
基金”) 财务 报表, 包括 2014 年 12 月 31 日的资产
负债表、2014 年度的利润表、所有者权益( 基金净
值) 变动表以 及财务报表附注。 
管理层对财务报表的责任段 
编制和公允列报财务报表是信诚中证500 基金管 理
人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任
包括:(1) 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业
会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布
的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制财务报表, 并
使其实现公允反映;(2) 设计、 执行和维护必要的内
部控制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致
的重大错报。 
注册会计师的责任段 
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错报获取合理保证。






审计工作涉及实施审计程序, 以 获 取 有 关 财 务 报
表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于
注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 14 
时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括
评 价 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 选 用 会 计 政 策
的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务
报表的总体列报。



我们相信, 我 们获取的审计证据是充分、 适当的, 为
发表审计意见提供了基础。 
审计意见段 
我们认为, 信 诚中证 500 基金财务报表在所有重大
方 面 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计
准则和在财务报表附注2 中所列示的中国证监会和
中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实
务操作的规定编制, 公允 反映了信诚中证 500 基金
2014 年12 月31 日的财务状况以及 2014 年度经营
成果及基金净值变动情况。 
注册会计师的姓名 王国蓓 黄小熠 
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通 合伙) 
会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东 方广场东二办公楼八层 
审计报告日期 2015 年 3 月26 日 









 
§7 年度财务 报表 
7.1 资 产 负 债表 
会计主体： 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 
报告截止日：2014 年 12 月 31 日 
单位：人民币元 
资产 附注号 
本期末 
2014 年12 月 31 日 
上年度末 
2013 年12 月 31 日 
资 产：






银行存款 7.4.7.1 5,053,429.64 2,023,385.44 
结算备付金


11,295,785.93 2,909,163.99 
存出保证金


158,456.83 5,054,220.87 
交易性金融资产 7.4.7.2 1,134,801,207.80 1,535,737,058.32 
其中：股票投资


1,083,308,964.23 1,432,005,894.91 









基金 投资


- - 
债券投资


51,492,243.57 103,731,163.41 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 
应收证券清算款


10,405,683.67 4,858,690.95 
应收利息 7.4.7.5 1,965,153.13 2,131,209.63 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 15 
应收股利


- - 
应收申购款


249,983.14 67,041.50 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计


1,163,929,700.14 1,552,780,770.70 
负 债 和 所有者 权 益 附注号 
本期末 
2014 年12 月 31 日 
上年度末 
2013 年12 月 31 日 
负 债：






短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


- 4,374,010.28 
应付赎回款


16,724,847.20 116,229.64 
应付管理人报酬


975,886.44 1,327,113.48 
应付托管 费


214,694.99 291,964.96 
应付销售服务费


- - 
应付交易费用 7.4.7.7 470,447.29 1,213,656.03 
应交税费


- - 
应付利息


- - 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 754,141.99 620,610.31 
负债合计


19,140,017.91 7,943,584.70 
所有者权益：






实收基金 7.4.7.9 1,004,386,745.03 1,893,016,565.58 
未分配利润 7.4.7.10 140,402,937.20 -348,179,379.58 
所有者权益合计


1,144,789,682.23 1,544,837,186.00 
负债和所有者权益总计


1,163,929,700.14 1,552,780,770.70 
注：截止本报告期末, 基 金份额总额 1,113,469,123.96 份。信 诚中证 500 指数分级的基
金份额净值 1.028 元, 基金 份额总额 174,410,489.96 份。下属两级基金: 信诚500A 的基金 份
额净值1.056 元, 基金份 额总额375,623,453.00 份; 信诚500B 的基金份额净值1.009 元, 基金
份额总额 563,435,181.00 份。 
7.2 利润表 
会计主体： 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日 
上 年 度 可比期 间 
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日 
一、收入


420,835,683.02 509,193,460.65 
1. 利息收入


3,453,499.21 4,671,797.32 
其中： 存款利息收入 7.4.7.11 140,133.58 170,243.00 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 16 
债券利息收入


3,311,151.53 4,494,398.76 
资产支持证券利息
收入 
 - - 
买入返售金融资产
收入 
 2,214.10 7,155.56 
其他利息收入


- - 
2. 投资收益 （损失以“- ”
填列） 
 268,007,819.33 481,099,696.72 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 252,862,530.82 455,544,752.63 









基金 投资收益


- - 
债券投 资收益 7.4.7.13 1,859,586.19 111,675.00 
资产支持证券投资
收益 
7.4.7.13.
1 
- - 
贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 
衍生工具收益 7.4.7.15 -801,420.00 495,173.26 
股利收益 7.4.7.16 14,087,122.32 24,948,095.83 
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列） 
7.4.7.17 147,625,339.50 19,478,124.49 
4. 汇兑收益 （损失以“- ”
号填列） 
 - - 
5. 其他收入 （损失以“- ”
号填列） 
7.4.7.18 1,749,024.98 3,943,842.12 
减： 二 、费用


21,927,863.92 49,637,754.31 
1 ．管理人报 酬


12,529,942.53 24,269,746.60 
2 ．托管费


2,756,587.36 5,339,344.23 
3 ．销售服务 费


- - 
4 ．交易费用 7.4.7.19 5,857,231.86 18,934,677.92 
5 ．利息支出


4,019.94 - 
其中：卖出回购金融资产
支出 
 4,019.94 - 
6 ．其他费用 7.4.7.20 780,082.23 1,093,985.56 
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填 列） 
 398,907,819.10 459,555,706.34 
减：所得税费用


- - 
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列） 
 398,907,819.10 459,555,706.34 
 
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表 
会计主体： 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 17 
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一、 期初所有 者权益 （基
金净值） 
1,893,016,565.58 -348,179,379.58 1,544,837,186.00 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润） 
- 398,907,819.10 398,907,819.10 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数 
（ 净值减少以 “- ” 号填
列） 
-888,629,820.55 89,674,497.68 -798,955,322.87 
其中：1. 基 金申购款 868,769,368.39 -106,178,469.41 762,590,898.98 
2. 基金赎回 款 -1,757,399,188.94 195,852,967.09 -1,561,546,221.85 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列） 
- - - 
五、 期末所有 者权益 （基
金净值） 
1,004,386,745.03 140,402,937.20 1,144,789,682.23 
项目 
上 年 度 可比期 间 
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一、 期初所有 者权益 （基
金净值） 
4,497,557,290.84 -1,363,947,383.25 3,133,609,907.59 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润） 
- 459,555,706.34 459,555,706.34 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数 
（ 净值减少以 “- ” 号填
列） 
-2,604,540,725.26 556,212,297.33 -2,048,328,427.93 
其中：1. 基 金申购款 1,587,841,267.89 -431,978,762.95 1,155,862,504.94 
2. 基金赎回 款 -4,192,381,993.15 988,191,060.28 -3,204,190,932.87 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列） 
- - - 
五、 期末所有 者权益 （基
金净值） 
1,893,016,565.58 -348,179,379.58 1,544,837,186.00 
 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署： 
张翔燕




















陈逸辛




















时慧














 
基金管理 人负责人








主管会 计工作负责人


 会计机构负责人 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 18 
7.4 报表附注 
7.4.1


基金 基 本情况 
信诚中证500 指数分级证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经 中国证券监督管理委员会(以下
简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证监许
[2010]1877 号文) 和 《关 于信诚中证500 指数分级 证券投资基金备案确认的函》 ( 基金 部函[2011]69 
号文) 批准, 由信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共 和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《信
诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》 发售, 基金合 同于 2011 年2 月11 日生 效。 本基金为
契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国
建设银行股份有限公司。



本基金于2011 年1 月6 日至2011 年1 月28 日募集, 首次向社 会公开发售募集且扣除认购费
用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 374,118,554.71 元, 利 息 人 民 币 135,745.39 元, 共 计 人 民 币
374,254,300.10 元。 上述认购资金折合 374,254,300.10 份基金 份额。 上述募集资金已由毕马威华
振会计师事务所验证, 并 出具了 KPMG-B(2011)CR No.0003 号验 资报告。 
根据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 及其 配套规则、 《 信诚中证 500 指数分级证 券投资基
金基金合同》 和 《信诚 中证 500 指 数分级证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金的投资范
围 为 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 中 证 500 指数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份
股、新股( 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发) 、 债 券 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其
它金融工具。 其中, 中证 500 指数的成份 股及其备选成 份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,
现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%, 权证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比
例为 0-3%, 其 它金融工具的投资比例符合 法律法规和监管机构的规定。



如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将
其纳入投资范围。



本基金的业绩比较标准为 95%×中证 500 指数 收益率 +5%× 金融同业存款利率



根 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》, 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日, 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出 机构备案。 
7.4.2


会计 报 表的编 制 基 础 
本 基 金 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以下简称 “ 财政部”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 券 业
协会 2012 年 颁布的 《证券投资基金会计核算指引》 、 《信诚 中证 500 指 数分级证券投资基金基金合
同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。 
7.4.3


遵循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明 
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金的财务状况、
经营成果和基金净值变动情况。 
此外本财务报表同时符合如财务报表附注 7.4.2 所列示的其 他有关规定的要求。 
7.4.4


重要 会 计政策 和 会 计估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金的会计年度自公历 1 月1 日 起至 12 月 31 日止。 
7.4.4.2 记 账 本 位币 
本基金的记账本位币为人民币。 
7.4.4.3 金 融 资 产和金 融 负 债的分 类 
金融资产在 初始确认时 按基金对金 融资产的持 有意图和持 有能力分类 为: 以公允价 值计量且 其 变 动
计入当期损益的金融资产、 贷款和应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票
投资、债券 投资和衍生 工具划分为 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产; 其他金 融资 产 划
分为贷款和 应收款项, 暂 无金融资产 划分为可供 出售金融资 产或持有至 到期投资。 除衍生工具 所产 生 的
金融资产外, 以公允价值 计量且其变 动计入损益 的金融资产 在资产负债 表中以交易 性金融资产 列示 。 衍信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 19 
生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 
金融负债在 初始确认时 按承担负债 的目的分类 为: 以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的 金 融 负
债及其他金融负债。 本基 金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 除衍生
工具所产生 的金融负债 外, 以公允价 值计量且其 公允价值变 动计入损益 的金融负债 在资产负债 表中 以 交
易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 
7.4.4.4 金 融 资 产和金 融 负 债的初 始 确 认、后 续 计 量和终 止 确 认 
在初始确认 时, 金融资产 及金融负债 均以公允价 值计量。对 于以公允价 值计量且其 变动计入 当 期 损
益的金融资 产或金融负 债, 相关交易 费用直接计 入当期损益; 对于其他类 别的金融资 产或金融负 债, 相关
交易费用计入初始确认金额。初始确认后, 金融 资产和金融负债的后续计量如下:



- 以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债( 包括交 易性金融资产或金融负债)



本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。 
初 始 确 认 后, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量, 公允
价 值变动形成的利得或损失计入当期损益。



- 应收款项



应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。



初始确认后, 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。



- 其他金融负 债



其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。



初始确认后, 采用实际利率法按摊余成本计量。 
当收取某项 金融资产的 现金流量的 合同权利终 止或将所有 权上几乎所 有的风险和 报酬转移时, 本基
金终止确认该金融资产。



金融资产整体转移满足终止确认条件的, 本基金 将下列两项金额的差额计入 当期损益:



- 所转移金融 资产的账面价值



- 因转移而收 到的对价, 与 原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。



金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 本 基金终止确认该金融负债或其一部分。 
7.4.4.5 金 融 资 产和金 融 负 债的估 值 原 则 
公允价值是 指市场参与 者在计量日 发生的有序 交易中, 出售 一项资产所 能收到或者 转移一项 负 债 所
需支付的价格。



本 基 金 估 计 公 允 价 值 时, 考 虑 市 场 参 与 者 在 计 量 日 对 相 关 资 产 或 负 债 进 行 定 价 时 考 虑 的 特 征( 包括
资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等),并采 用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其 他信息支持的估值技术。









本基金的金 融资产和金 融负债以上 述原则确定 的公允价值 进行估值, 另 外对金融资 产的特殊 情 况 处
理如下: 
(a) 股票投资 
(i) 对因特殊事项长期停牌的股票,2008 年 9 月 16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值; 自
2008 年 9 月16 日起, 如该 停牌股票对基金资产净值产生重大影响, 则采用 《中国证券业协会基金估值工
作小组关于 停牌股票估 值的参考方 法》提供的 指数收益法 估值。即在 估值日, 以公 开发布的相 应行 业 指
数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。 
(ii) 送股、转增股、配 股 和公开增 发新股等未 上市的股票, 按估值日在 证券交易所 上市的同 一 股 票
的收盘价估值; 该日无交 易的, 以最近 一日的收盘价估值。 
(iii) 首次公开发行未上 市的股票, 采 用估值技术 确定公允价 值, 在估值技 术 难以可靠 计量公允 价 值
的情况下, 按 成本估值。 
(iv) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票, 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后, 按 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 收
盘价估值。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 20 
(v) 非公开发 行 有明确锁 定 期的股票, 若 在证券交 易 所上市的 同 一股票的 收 盘价低于 非 公开发行 股
票 的 初 始 投 资 成 本, 按 估 值 日 证 券 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 收 盘 价 估 值; 若 在 证 券 交 易 所 上 市 的 同 一股
票的收盘价 高于非公开 发行股票的 初始投资成 本, 其两者之 间的差价按 锁定期内已 经过交易天 数占 锁 定
期内总交易天数的比例确认为估值增值。 
(b) 债券投资 
(i) 交易所上 市 实行净价 列 示的债券 按 估值原则 确 认的相应 交 易日的收 盘 价估值, 交易 所上市未 实
行 净 价 列 示 的 债 券 按 估 值 原 则 确 认 的 相 应 交 易 日 的 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到
的净价进行估值。 
(ii) 首次公开发行未上 市的债券采 用估值技术 确定公允价 值, 在估值技 术难以可靠 计量公允 价 值 的
情况下, 按成 本估值。



(iii) 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 根 据 行 业 协 会 指 导 的 处 理 标 准 或 意 见 并 综 合 考 虑 市 场 成 交
价、市场报 价、流动性 及收益率曲 线等因素确 定其公允价 值进行估值 。对全国银 行间债券市 场未上 市,
且中央国债 登 记 结 算 公 司 未 提 供 估 值 价 格 的 债 券, 在 发 行 利 率 与 二 级 市 场 利 率 不 存 在 明 显 差 异, 未 上 市
期间市场利率没有发生大的变动的情况下, 按成 本估值。 
(c) 权证投资 
(i) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 权 证, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值, 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值
的情况下, 按 成本估值。 
(ii) 配售及认购分离交 易可转债所 获得的权证 自实际取得 日至在交易 所上市交易 前, 采用估 值 技 术
确定公允价值。如估值 技术难以可靠计量, 则按 成本计量。 
(iii) 因持有股票而享 有 的配股权 证 以及停止 交 易但未行 权 的权证按 采 用估 值技 术 确定的公 允价 值
估值。 
如有确凿证 据表明按上 述方法进行 估值不能客 观反映其公 允价值的, 基 金管理人可 根据具体 情 况 与
基金托管人商定后, 按最 能反映公允价值的价格估值。 
相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其 规定。如有新增事项, 按 国家最新规定估值。 
实际成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。 
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。 三
个层次输入值的定义如下: 
第一层次输入值: 在计 量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报 价; 
第二层次输入值: 除第 一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 
第三层次输入值: 相关 资产或负债的不可观察输入值。 
本报告期间本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换。 
本报告期间本基金金融工具的公允价值的估值技术并未发生改变。 
7.4.4.6 金 融 资 产和金 融 负 债的抵 销 
金融资产和 金融负债在 资产负债表 内分别列示, 没有相互抵 销。但是, 同 时满足下列 条件的, 以 相 互
抵销后的净额在资产负债表内列示:



- 本基金具有 抵销已 确认金额的法定权利, 且该种 法定权利是当前可执行的;



- 本基金计划 以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于基金份额
拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。
由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎
回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.4.4.8 损 益 平 准金 
损益平准金 核算在基金 份额发生变 动时, 申购、 赎回、转入 、转出及红 利再投资等 款项中包 含 的 未信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 21 
分配利润和 公允价值变 动损益, 包括 已实现损益 平准金和未 实现损益平 准金。已实 现损益平准 金指 根 据
交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损
益 平 准 金 指 根 据 交 易 申 请 日 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算
的金额。损 益平准金于 基金申购确 认日或基金 赎回确认日 进行确认和 计量, 并于期 末全额转入 “未分配
利润 ”。 
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计量 
收入是本基金在日常活动中形成的、 会导致所有者权益增加且与所有 者投入资本无关的经济利益的
总流入。 收入在其金额及相关成本能够可靠计量、 相关的经济利益很可能流入本基金、 并且同时满足以
下不同类型收入的其他确认条件时, 予以确认。



股票投资收益、 债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确
认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的
净额确认。 
债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行 债 券 的 企 业 代 扣 代 缴 的
个人所得税( 适用于企业 债和可转债 等) 后的净额 确认, 在债券 实际持有期 内逐日计提 。 贴息债视 同到 期
一次性还本付息的附息债, 根据其发 行价、 到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后, 逐日 计提利
息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异, 按实际利率计算利息收入。 
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 
买入返售金 融资产收入 按到期应收 或实际收到 的金额与初 始确认金额 的差额, 在回 购期内按 实 际 利
率法逐日确认, 直线法与 实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 
公 允 价 值 变 动 收 益 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价 值计量且变动计 入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应
计入当期损益的利得或损失。 
7.4.4.10


费用 的 确认和 计 量 
本基金的基金管理人报酬根据《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》的规定, 按前 一日
基金资产净值 1.0% 的年 费率逐日计提。



本基金的基金托管费根据《信诚中证 500 指数 分级证券投资基金基金合同》的规定, 按前一日 基金
资产净值 0.22% 的年费率 逐日计提。



本基金的标的指数许可使用费根据《信诚中证 500 指数分级 证券投资基金基金合同》的规定,计费
时 间 从 本 基 金 合 同 生 效 日 开 始 计 算; 标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资 产 净 值 的
0.02%/ 年, 标 的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币 5 万元( 即不足 5 万元部分按照 5 万元收
取) 。



在通常情 况 下, 标的指数 许可使用 基 点费按照 前 一日基金 资 产净值的 0.02%的年费率与收取下 限的
日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计算, 逐日 累计。



本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。



本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。



卖出回购金 融资产利息 支出按到期 应付或实际 支付的金额 与初始确认 金额的差额, 在回购期 内 以 实
际利率法逐日确 认, 直线 法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。



本 基 金 的 其 他 费 用 如 不 影 响 估 值 日 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位, 发 生 时 直 接 计 入 基 金 损 益; 如果
影响基金份额净值小数点后第四位的, 采用待摊 或预提的方法, 待摊或预 提计入基金损益。 
7.4.4.11


基金 的 收益分 配 政 策 
本基金( 包括 信诚中证 500 指数分级、信诚中证 500 指数分级 A 、信诚中证 500 指数分级 B)不进行
收益分配。



经基金份额持有人大会决议通过, 并 经中国证监会核准后, 如 果终止信诚中证500 指数 分级A 份额 与
信诚中证 500 指数分级 B 份额的运作, 本基金将根据基金份额持有人大 会决议调整基金的收益分配。具信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 22 
体见基金管理人届时发布的相关公告。



7.4.4.12


其他 重 要的会 计 政 策和会 计 估 计 
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 控制, 是 指本基金拥有对被投资方的权力, 通 过参
与被投资方 的相关活动 而享有可变 回报, 并且有 能力运用对 被投资方的 权力影响其 回报金额。 在判 断 本
基金是否拥 有对被投资 方的权力时, 本基金仅考 虑与被投资 方相关的实 质性权利 ( 包括本基金 自身所 享
有的及其他方所享有的实质性权利) 。 
7.4.5


会计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明 
7.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明 
本基金于 2014 年7 月1 日 起执行下述财政部 新颁布/ 修订的企 业会计准则:



(1) 《企业 会计准则第 2 号- 长期股 权投资》



(2) 《企业 会计准则第 9 号- 职工薪 酬》



(3) 《企业 会计准则第 30 号- 财务报 表列报》



(4) 《企业 会计准则第 33 号- 合并财 务报表》



(5) 《企业 会计准则第 39 号- 公允价 值计量》



(6) 《企业 会计准则第 40 号- 合营安 排》



(7) 《企业 会计准则第 41 号- 在其他 主体中权益的披露》



同时, 本基金 于 2014 年3 月 17 日开始 执行财政部颁布的 《金融 负债与权益工具的区分 及相 关
会计处理规定》 以及在 2014 年度财务 报告中开始 执行财政部修订的 《企业会计准则第 37 号-金融
工具列报》 。



采用上述企业会计准则对本基金本报告期无重大影响。 
7.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明 
本基金在本报告期未发生重大会计估计的变更。 
7.4.5.3 差 错 更 正的说 明 
本基金本报告期无差错事项。 
7.4.6


税项 
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税
字[2002]128 号文 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财 税[2004]78 号文 《关于 证
券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号 文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财 税[2005]103 号文《关于股权分置试点
改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工
作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印
花税征收方式调整工作的通知》 、财 税[2008]1 号 文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干
优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作, 本基金 适用的主要税项列示如下:



(1) 以发行 基金方式募集资金, 不属 于营业税征收范围, 不征 收营业 税。



(2) 证券投 资基金管理人运用基金买卖股票、 债 券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。



(3) 基金作 为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价,
暂免征收印花税、企业所得税和个人所 得税。



(4) 对基金取得的股票 的股息、红 利收入, 债 券 的 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 、 发 行 债 券 的 企 业 在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日起, 对所取得 的股息红利收
入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持 股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其
股息红利所得全额计 入应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的, 暂减 按50%计入应
纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂 减按 25%计入 应纳税所得额, 上述所得 统一适用 20% 的税率计
征个人所得税。



(5) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 23 
(6) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得税。 
7.4.7


重要 财 务报表 项 目 的说明 
7.4.7.1 银行存款



单位：人民币元








 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度末 
2013 年 12 月 31 日 
活期存款 5,053,429.64 2,023,385.44 
定期存款 - - 
其中：存款期限 1-3 个月 - - 
其他存款 - - 
合计 5,053,429.64 2,023,385.44 
注：其他存款为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。 
7.4.7.2 交 易 性 金融资 产 



 单位：人 民币 元



项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 822,931,158.52 1,083,308,964.23 260,377,805.71 
贵金属投资- 金交所黄
金 合约 
- - - 
债券 
交易所市
场 
1,096,600.00 1,473,243.57 376,643.57 
银行间市
场 
50,035,690.00 50,019,000.00 -16,690.00 
合计 51,132,290.00 51,492,243.57 359,953.57 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 874,063,448.52 1,134,801,207.80 260,737,759.28 
项目 
上年度末 
2013 年 12 月 31 日 
成 本 公允价值 公允价值变动 
股票 1,319,608,728.54 1,432,005,894.91 112,397,166.37 
贵金属投资- 金交所黄
金合约 
- - - 
债券 
交易所市
场 
3,839,100.00 4,258,163.41 419,063.41 
银行间市
场 
99,687,890.00 99,473,000.00 -214,890.00 
合计 103,526,990.00 103,731,163.41 204,173.41 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 24 
其他 - - - 
合计 1,423,135,718.54 1,535,737,058.32 112,601,339.78 




7.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债 
项目 
本年度末 
2014 年 12 月 31 日 
合同/ 名义 
金额 
公允价值 
备注 
资产 负债 
利率衍生工具 - - - - 
货币衍生工具 - - - - 
权益衍生工具 - - - - 
其他衍生工具 - - - - 
合计 - - - - 
项目 
上年度末 
2013 年 12 月 31 日 
合同/ 名义 
金额 
公允价值 
备注 
资产 负债 
利率衍生工具 - - - - 
货币衍生工具 - - - - 
权益衍生工具 31,896,840.00 - - - 
其他衍生工具 - - - - 
合计 31,896,840.00 - - - 






 注:1 、 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基 金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》
及 《企业会计 准则- 金融工 具列报》 的相 关规定 ,“ 其 他衍生工具- 股指期货投资 ”与“证券清算款- 股指
期货每日无 负债结算暂 收暂付款 ”, 符合金融资 产与金融负 债相抵销的 条件, 故将“ 其他衍生工 具- 股指
期货投资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列 报, 净额为零 。 












2 、 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 
7.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产 
本基金于本报告期末, 未 持有任何买入返售金融资产。( 上年 度可比期间余额: 零) 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度末 
2013 年 12 月 31 日 
应收活期存款利息 2,291.06 1,091.84 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 216.97 732.90 
应收债券利息 1,957,004.02 2,128,981.72 
应收买入 返售证券利息 - - 
应收申购款利息 1.24 0.09 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
其他 5,639.84 403.08 
合计 1,965,153.13 2,131,209.63 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 25 
注：其他指应收期货清算备付金利息、应收结算保证金利息。 
7.4.7.6 其他资产 






本基金 于本报告期末, 未持有其 他应收款、待摊费用等其他资产。( 上年度可比期间余额: 零) 
7.4.7.7 应 付 交 易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度末 
2013 年 12 月 31 日 
交易所市场应付交易费用 469,922.29 1,212,381.03 
银行间市场应付交易费用 525.00 1,275.00 
合计 470,447.29 1,213,656.03 
 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元



项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度末 
2013 年 12 月 31 日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 61,317.46 204.13 
预提审计费 140,000.00 140,000.00 
预提信息披露费 400,000.00 300,000.00 
应付指数使用费 54,615.52 82,197.17 
其他 98,209.01 98,209.01 
合计 754,141.99 620,610.31 






注: 根据 2012 年 7 月 下发的《关于降低证券、期货市场监管费手费标准等问题的通知》( 发 改价格
[2012]2119 号) 规定, 自2012 年1 月1 日起对股票交易监管费用按交易额的 0. 04‰ 调 整为 0. 02‰; 对基
金和债券免收交易监管费; 其他指中 登公司退还的2012 年1 月至2012 年8 月期间多收取的交易监管费。 
7.4.7.9 实收基金 
金额单位： 人民币 元 
项目 
本期 
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 2,032,170,208.59 1,893,016,565.58 
本期申购 603,712,443.76 562,274,311.40 
本期赎回 （以“- ”号填 列） -31,702,210.16 -29,521,754.15 
2014 年 2 月 7 日基金拆分/ 份额
折算前 
2,604,180,442.19 2,425,769,122.83 
基金拆分/ 份 额折算 调整 84,634,339.04 - 
本期申购 339,848,757.26 306,495,056.99 
本期赎回 （以“- ”号填 列） -1,915,194,414.53 -1,727,877,434.79 
本期末 1,113,469,123.96 1,004,386,745.03 
 注：1 、此处 申购含转换入份额, 赎回 含转换出份额。 












2 、 根据本基 金 的基金合 同 、招募说 明 书及深圳 证 券交易所( 以 下简称 “ 深 交所 ”) 和中 国证 券
登记结算有限责任公司的规定, 本基 金以 2014 年 2 月 7 日 为份额折算基准日, 对信 诚中证 500 、 信诚中
证 500 A 、信 诚中证 500 B 实施定期份 额折算。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 26 
3 、根据本基 金合同规定, 投资者可申购、赎回信诚中证 500 份额, 信诚中 证 500 A 份 额和信 诚
中证 500 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易, 因此上表 不再单独披露信诚中证 500 A 份额和 信诚中
证 500 B 份 额的情况。 
7.4.7.10


未分 配 利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 -42,537,233.88 -305,642,145.70 -348,179,379.58 
本期利润 251,282,479.60 147,625,339.50 398,907,819.10 
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变动数 
-48,191,224.37 137,865,722.05 89,674,497.68 
其中：基金申购款 19,641,819.07 -125,820,288.48 -106,178,469.41 
基金赎回款 -67,833,043.44 263,686,010.53 195,852,967.09 
本期已分配利润 - - - 
本期末 160,554,021.35 -20,151,084.15 140,402,937.20 




7.4.7.11


存款 利 息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日 
上年度可比期间 
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31
日 
活期存款利息收入 61,567.55 55,193.48 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 18,284.35 86,106.97 
其他 60,281.68 28,942.55 
合计 140,133.58 170,243.00 
注 ： 其 他 指 直 销 申 购 款 利 息 收 入 、 中 金 所 股 指 期 货 清 算 备 付 金 利 息 收 入 及 结 算 保 证 金 利 息 收
入。 
7.4.7.12


股票 投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票 投 资收益 ——买卖股 票 差 价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 
卖出股票成交总额


2,173,229,594.41 6,895,749,800.48 
减： 卖出股票成本总额 1,920,367,063.59 6,440,205,047.85 
买卖股票差价收入 252,862,530.82 455,544,752.63 
 
7.4.7.13


债券 投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券 投 资收益 项 目 构成 
 单位：人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日 
上年度可比期间 
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月
31 日 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 27 
债 券投资收 益 ——买卖 债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入 
1,859,586.19 111,675.00 
债券投资收益 ——赎回差价收入 - - 
债券投资收益 ——申购差价收入 - - 
合计 1,859,586.19 111,675.00 




7.4.7.13.2 债 券 投 资收益 ——买卖债 券 差 价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日 
上年度可比期间 
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月
31 日 
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额 
118,514,673.85 166,739,907.12 
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付）成本总额 
112,541,070.00 161,844,225.00 
减：应收利息总额 4,114,017.66 4,784,007.12 
买卖债券差价收入 1,859,586.19 111,675.00 
 
7.4.7.13.3 资 产 支 持证券 投 资 收益 
本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 
7.4.7.14


贵金 属 投资收 益 
本基金在本报告期及上年度可比期间均未进行贵金属投资。



7.4.7.15


衍生 工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生 工 具收益 ——买卖权 证 差 价收入 
本基金本报告期内及上年度可比期间均未进行权证 投资。 
7.4.7.15.2 衍 生 工 具收益 ——其他投 资 收 益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日 
上年度可比期间 
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日 
股指期货投资收益 -801,420.00 495,173.26 
 
7.4.7.16


股利 收 益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日 
上年度可比期间 
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月
31 日 
股票投资产生的股利收益 14,087,122.32 24,948,095.83 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 14,087,122.32 24,948,095.83 
 
7.4.7.17


公允 价 值变动 收 益 
单位：人民币元 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 28 
项目名称 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
上年度可比期间 
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日 
1. 交易性金 融资产 148,136,419.50 19,188,197.75 
—— 股票投资 147,980,639.34 19,002,136.96 
—— 债券投资 155,780.16 186,060.79 
—— 资产支持证券投资 - - 
—— 基金投资 - - 
—— 贵金属投资 - - 
2. 衍生工具 -511,080.00 289,926.74 
—— 权证投资 - - 
—— 股指期货 -511,080.00 289,926.74 
3. 其他 - - 
合计 147,625,339.50 19,478,124.49 
 
7.4.7.18


其他 收 入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日 
上年度可比期间 
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31
日 
基金赎回费收入 1,749,024.98 3,943,324.03 
其他 - 518.09 
合计 1,749,024.98 3,943,842.12 
 注:1 、本基 金赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。












 2 、 根据 2012 年7 月下发的 《 关于降低证券、 期货市场监管费手费标准等问题的通知》( 发改价
格[2012]2119 号) 规定, 自2012 年1 月1 日起对股票交易监管费用按交易额的 0. 04 ‰ 调整为 0. 02‰; 对
基金和债券免收交易监管费; 其他指 中登公司退还的 2012 年 1 月至 2012 年 8 月期间多收取的、已确认
为基金资产的交易监管费。 
7.4.7.19


交易 费 用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日 
上年度可比期间 
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31
日 
交易所市场交易费用 5,836,525.42 18,911,209.44 
银行间市场交易费用 1,625.00 1,550.00 
股指期货交易费用 19,081.44 21,918.48 
合计 5,857,231.86 18,934,677.92 
 
7.4.7.20


其他 费 用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日 
上年度可比期间 
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31
日 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 29 
审计费用 140,000.00 210,000.00 
信 息披露费 300,000.00 300,000.00 
银行费用 10,995.07 20,590.63 
债券账户维护费 18,000.00 18,000.00 
基金上市费 60,000.00 60,000.00 
指数使用费 250,687.16 485,394.93 
其他 400.00 - 
合计 780,082.23 1,093,985.56 
7.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明 
7.4.8.1 或有事项 
截至本报告期末, 本基金 未发生需要披露的或有事项。 
7.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项 
根据 《信诚中 证 500 指数 分级证券投资 基金基金合同》 、 《信诚 中证 500 指 数分级证券投资基金招募
说明书》 、 《信 诚基金关于信诚中证 500 指数分级证 券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告》 及
深圳证券交 易所和中国 证券登记结 算有限责任 公司的相关 业务规定, 基 金管理人信 诚基金管理 有限 公 司
于 2015 年2 月 6 日( 折算 基准日) 对本 基金进行了基金份额折算。 



折算结果 如下: 
基金份额名
称 
折算前份额 （份） 
新增份额折
算比例 
折算后基
金份额净
值 （元） 
折算后基金
份额累计净
值（元） 
折算后份额（份） 
信诚 500 场
外份额 
63,328,382.19 0.023667038 1.045 1.146 64,827,177.42 
信诚 500 场
内份额 
12,366,979.00 0.023667038 1.045 1.146 33,926,351.00 
信诚 500A 份
额 
359,431,265.00 0.059167595 1.000 1.253 359,431,265.00 
注: 信诚500 场外份额经份额折算后产生新增的信诚500 场 外份额; 信诚500 场内份额 经份额折算后
产生新增的信诚 500 场 内份额; 信诚500A 份额经 份额折 算后产生新增的信诚 500 场 内份额。 
除以上情况外, 无其他需 要说明的资产负债表日后事项。 
7.4.9


关联 方 关系 
关联方名称 与本基金的关系 
信诚基金管理有限公司 基金管理人 
中国建设银行股份有限公司 (“ 建设 银行 ”) 基金托管人 
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东 
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东 
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东 
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构 
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司 
 
7.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易 
下述关联交易均根据正常的商 业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。 
7.4.10.1


通过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易 
本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 
7.4.10.2


关联 方 报酬 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 30 
7.4.10.2.1 基 金 管 理费 
 单位：人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日 
上年度可比期间 
2013 年 1 月1 日至2013 年12
月 31 日 
当期发生的基金应支付的管理费 12,529,942.53 24,269,746.60 
其中：支付销售机构的客户维护费 897,549.28 1,631,356.45 
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.0% 的年费 率每日计提, 逐日累计至每月月底, 按 月支付。计算公式为: 日 基金管理费= 前一日
基金资产净值 ×1.0%/ 当 年天数。 
7.4.10.2.2 基 金 托 管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日 
上年度可比期间 
2013 年 1 月1 日至2013 年12
月 31 日 
当期发生的基金应支付的托管费 2,756,587.36 5,339,344.23 
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率 每日
计提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 。 计 算 公 式为: 日 基 金 托 管 费= 前 一 日 基 金 资 产 净 值
×0.22%/ 当 年天数。 
7.4.10.3


与关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购) 交易 
本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交
易。 
7.4.10.4


各关 联 方投资 本 基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 
本 基 金 的 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行, 
本基金的基金管理人在本年度及上年度可比期间均未投资过本基金。 
7.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 
信诚中证 500 指数分级 
份额单位：份



关联方名称 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度末 
2013 年 12 月 31 日 
持有的 
基金份额 
持有的基金
份额 
占基金总份
额的比例 
持有的 
基金份额 
持有的基金
份额 
占基金总份
额的比例 
中 信 信 托 有 限 责 任
公司 
8.00 - 13.00 - 
信 诚 人 寿 保 险 有 限
公司 
- - 59,093,691.80 20.39% 




注： 1 、 以上除基金管理人之外的其他关联方持有的基金份额占基金总份额的比例均为所
持份额占其本级份额的比例。 



2 、本基金 其它关联方在本年末及上年末均未持有本基金。 
3 、 本基金除 基金管理人之外的 其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 31 
率执行。 
7.4.10.5


由关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入 
单位：人民币元



关联方 
名称 
本期 
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
建设银行 5,053,429.64 61,567.55 2,023,385.44 55,193.48 
注: 本 基 金 通 过 “ 中 国 建 设 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于 中 国 证 券 登 记
结算有限责任公司的结算备付金, 于 本报告期末的相关余额为人民币 11,295,785.93 元。( 上
年度末余额: 人民币 1,627,773.89 元) 
7.4.10.6


本基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况 
本基金在本年度与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。



7.4.11 利 润 分 配情况 
 本年度本基金未进行过利润分配。 
7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券 
7.4.12.1


因认 购 新发/ 增 发证 券 而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券 
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发证 券流通受限的证券。 
7.4.12.2


期末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 
金额单位：人民币元 
股票代码 股票名称 停牌日期 
停牌原
因 
期末 
估值单价 
复牌日期 
复牌 
开盘单价 
数量 （股） 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备注 
600761 安徽合力 2014-12-26 
筹划重
大事项 
15.65 2015-01-06 16.60 410,154 3,618,367.53 6,418,910.10 - 
600428 中远航运 2014-12-22 
策划A 股
非公开
发行股
票事项 
7.34 2015-01-08 8.30 730,020 2,359,826.52 5,358,346.80 - 
000897 津滨发展 2014-12-26 
重大事
项披露 
7.55 2015-01-21 7.50 671,859 2,511,359.46 5,072,535.45 - 
600759 洲际油气 2014-12-24 
筹划重
大事项 
9.90 - - 502,988 4,000,112.32 4,979,581.20 - 
002152 广电运通 2014-12-17 
筹划重
大事项 
22.15 2015-03-11 24.37 206,255 2,317,100.25 4,568,548.25 - 
000616 亿城 投资 2014-12-01 
筹划重
大事项 
4.77 - - 839,037 2,964,850.33 4,002,206.49 - 
600754 锦江股份 2014-11-10 
筹划重
大事项 
25.11 2015-01-19 27.00 156,242 2,387,976.87 3,923,236.62 - 
002663 普邦园林 2014-12-09 
拟筹划
重大对
外投资
事项 
14.40 2015-03-17 15.84 267,911 3,702,790.44 3,857,918.40 - 
002437 誉衡药业 2014-11-21 
筹划非
公开发
23.75 2015-01-26 26.13 158,925 2,423,371.36 3,774,468.75 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 32 
行事项 
002482 广田股份 2014-12-10 
筹划非
公开发
行股票
相关事
宜 
19.66 2015-01-06 16.64 168,159 2,920,669.78 3,306,005.94 - 
600584 长电科技 2014-11-03 
筹划重
大资产
收购事
项 
11.13 2015-01-14 12.24 282,317 1,804,984.58 3,142,188.21 - 
600490 鹏欣资源 2014-12-24 
筹划重
大事项 
10.79 2015-01-12 11.87 272,109 1,569,218.99 2,936,056.11 - 
000977 浪潮信息 2014-12-22 
筹划重
大事项 
41.18 2015-01-19 45.30 69,895 1,631,289.09 2,878,276.10 - 
000501 鄂武商 A 2014-12-24 
筹划非
公开发
行股票
事项 
15.82 2015-01-16 17.20 179,393 2,288,020.90 2,837,997.26 - 
600844 丹化科技 2014-12-15 
筹划重
大事项 
7.60 2015-01-07 8.25 336,185 2,475,742.60 2,555,006.00 - 
002396 星网锐捷 2014-10-20 
拟披露
重大事
项 
27.31 2015-02-09 30.04 93,266 1,949,387.16 2,547,094.46 - 
000719 大地传媒 2014-12-26 
筹划重
大事项 
16.55 - - 133,923 1,928,204.56 2,216,425.65 - 
000612 焦作万方 2014-12-29 
拟披露
重大信
息 
10.10 2015-01-16 10.20 192,528 1,061,049.45 1,944,532.80 - 
600704 物产中大 2014-10-13 
筹划重
大事项 
10.38 2015-02-13 11.42 184,113 1,326,998.89 1,911,092.94 - 
601519 大智慧 2014-07-21 
重大资
产重组 
5.98 2015-01-23 6.58 313,289 2,021,313.02 1,873,468.22 - 
600580 卧龙电气 2014-12-08 
筹划重
大事项 
10.48 2015-01-14 11.12 168,076 1,037,863.75 1,761,436.48 - 
002050 三花股份 2014-10-27 
筹划重
大事项 
13.57 2015-01-27 14.93 122,425 1,245,638.60 1,661,307.25 - 
600458 时代新材 2014-10-27 
拟筹划
重大事
项 
12.18 2015-01-05 13.40 107,062 1,246,275.97 1,304,015.16 - 
600240 华业地产 2014-10-16 
筹划重
大事项 
7.19 2015-01-22 7.91 181,303 795,951.22 1,303,568.57 - 
002018 华信国际 2014-11-19 
筹划重
大事项 
13.99 2015-03-06 15.39 79,055 737,941.25 1,105,979.45 - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 33 
002168 深圳惠程 2014-11-28 
股权转
让相关
事宜 
10.13 2015-01-28 9.51 72,182 528,566.06 731,203.66 - 
000627 天茂集团 2014-10-22 
筹划重
大事项 
4.10 2015-01-16 4.51 172,686 480,496.43 708,012.60 - 
000982 中银绒业 2014-08-25 
筹划重
大事项 
4.64 - - 114,498 520,698.60 531,270.72 - 
600487 亨通光电 2014-10-30 
筹划重
大事项 
18.95 2015-01-19 20.60 25,874 345,609.59 490,312.30 - 
002308 威创股份 2014-12-29 
筹划重
大事项 
8.25 2015-02-04 9.08 54,774 491,896.79 451,885.50 - 
000426 兴业矿业 2014-12-11 
筹划重
大事项 
11.95 2015-03-25 13.15 28,367 269,718.45 338,985.65 - 
002123 荣信股份 2014-12-22 
拟披露
重大事
项 
9.22 2015-03-26 10.14 31,159 225,042.68 287,285.98 - 
注：截至本报告批准报出日,“ 洲际 油气 ”“亿城投资”、“大地传媒 ”和“中银绒业”仍未发布
复牌公告。



7.4.12.3


期末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券 
截至本报告期末, 本基金 未持有因正回购交易而作为抵押的债券。 
7.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理 
7.4.13.1


风险 管 理政策 和 组 织架构 
本基金金融工具的风险主要包括: 信 用风险、流动性风险、市场风险。 
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并 设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在 董事会下设立风控与审计委员会, 负 责制定风险管
理的宏观政策, 设定最高 风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在 管理层层面设立风
险管理委员会, 实施董事 会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策; 在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责, 其中监察 稽核部还须向督察长
报告工作。 
本基金管理人建立了 以风险管理委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。 
7.4.13.2


信用 风 险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金 所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管
行中国建设银行, 因而与 该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理
流程, 通过对 投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险, 本基金均投资于具有良好信用
等级的证券, 且通过分散化投资以分散信用风险 。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的 10%,且本基金与 由本基金管理人管理的其他基金共同持有一 家公司发行的证券, 不得超 过该
证券的 10% 。 
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因 此违
约风险发生的可能性很小; 本基金在 进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以 控制相
应的信用风险。


信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 34 
7.4.13.3


流动 性 风险 
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的
情况下以合理的价格变现, 另一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 
本基金管理 人每日预测 本基金的流 动性需求, 并 同时通过独 立的风险管 理部门设定 流动性比例 要 求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。 
针对投资品 种变现的流 动性风险, 本 基金的基金 管理人对流 通受限证券 的投资交易 进行限制和 控 制,
对 缺 乏 流 动 性 的 证 券 投 资 比 率 事 先 确 定 最 高 上 限, 控 制 基 金 的 流 动 性 结 构; 加 强 对 投 资 组 合 变 现 周 期 和
冲击成本的 定量分析, 定 期揭示基金 的流动性风 险; 通过分散 投资降低基 金财产的非 系统性风险, 保持 基
金组合 良好的流动性。 本 基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 均 能及时变现。 此外,
本基金可通 过卖出回购 金融资产方 式借入短期 资金应对流 动性需求, 其 上限一般不 超过基金持 有的 债 券
资产的公允价值。 此外, 对于基金投资的股指期货等场内金融衍生品, 管 理人会对衍生品的流动性、 交割
日等予以关注。 
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 根 据 申 购 赎 回 变 动 情 况, 制 定 现 金 头 寸 预 测
表, 及 时 采 取 措 施 满 足 流 动 性 需 要; 分 析 基 金 持 有 人 结 构, 加 强 与 主 要 持 有 机 构 的 沟 通, 及 时 揭 示 可 能 的
赎回需求; 按 照有关法律 法规规定应 对固定赎回, 并进行适当 报告和披露; 在基金合同 中设计了巨 额赎 回
条款, 约定在 非常情况下 赎回申请的 处理方式, 控 制因开放申 购赎回模式 带来的流动 性风险, 有效 保障 基
金持有人利益。 
本基金所持 有的全部金 融负债无固 定到期日或 合约约定到 期日均为一 个月以内且 不计息, 可 赎 回 基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。



7.4.13.4


市场 风 险 
7.4.13.4.1 利率风险



利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 
本 基 金 主 要 投 资 于 交 易 所 市 场 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 证 券, 因 此 存 在 一 定 的 利 率
风险。 本基金 管 理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通 过对所持投资品种修
正久期等参数的监控进行利率风险管理。 
7.4.13.4.1.1


利率 风 险敞口 
单位：人民币元



本期末 
2014 年12 月31
日 
1 个月以内 
1-3 
个月 
3 个月 
-1 年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 5,053,429.64 - - - - - 5,053,429.64 
结算备付金 11,295,785.93 - - - - - 11,295,785.93 
存出保证金 158,456.83 - - - - - 158,456.83 
交易性金融资产 30,006,000.00 1,315,470.00 20,013,000.00 157,773.57 - 1,083,308,964.23 1,134,801,207.80 
应收证券清算款 - - - - - 10,405,683.67 10,405,683.67 
应收利息 - - - - - 1,965,153.13 1,965,153.13 
应收申购款 - - - - - 249,983.14 249,983.14 
资产总计 46,513,672.40 1,315,470.00 20,013,000.00 157,773.57 - 1,095,929,784.17 1,163,929,700.14 
负债












应付证券清算款 - - - - - - - 
应付赎回款 - - - - - 16,724,847.20 16,724,847.20 
应付管理人报酬 - - - - - 975,886.44 975,886.44 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 35 
应付托管费 - - - - - 214,694.99 214,694.99 
应付指数使用费 - - - - - 54,615.52 54,615.52 
应付交易费用 - - - - - 470,447.29 470,447.29 
其他负债 - - - - - 699,526.47 699,526.47 
负债总计 - - - - - 19,140,017.91 19,140,017.91 
利率敏感度缺口 46,513,672.40 1,315,470.00 20,013,000.00 157,773.57 - 1,076,789,766.26 1,144,789,682.23 
上年度末 
2013 年12 月31
日 
1 个月以内 
1-3 
个月 
3 个月 
-1 年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 2,023,385.44 - - - - - 2,023,385.44 
结算备付金 2,909,163.99 - - - - - 2,909,163.99 
存出保证金 517,112.07 - - - - 4,537,108.80 5,054,220.87 
交易性金融资产 - 49,820,000.00 49,653,000.00 3,502,478.61 755,684.80 1,432,005,894.91 1,535,737,058.32 
应收证券清算款 - - - - - 4,858,690.95 4,858,690.95 
应收利息 - - - - - 2,131,209.63 2,131,209.63 
应收申购款 - - - - - 67,041.50 67,041.50 
资产总计 5,449,661.50 49,820,000.00 49,653,000.00 3,502,478.61 755,684.80 1,443,599,945.79 1,552,780,770.70 
负债












应付证券清算款 - - - - - 4,374,010.28 4,374,010.28 
应付赎回款 - - - - - 116,229.64 116,229.64 
应付管理人报酬 - - - - - 1,327,113.48 1,327,113.48 
应付托管费 - - - - - 291,964.96 291,964.96 
应付指数使用费 - - - - - 82,197.17 82,197.17 
应付交易费用 - - - - - 1,213,656.03 1,213,656.03 
其他负债 - - - - - 538,413.14 538,413.14 
负债总计 - - - - - 7,943,584.70 7,943,584.70 
利率敏感度缺口 5,449,661.50 49,820,000.00 49,653,000.00 3,502,478.61 755,684.80 1,435,656,361.09 1,544,837,186.00 
注： 上表统计 了本基金面临的利率风险敞口, 表中 所示为本基金资产及交易形成负债的公
允价值, 并按 照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 
7.4.13.4.1.2


利率 风 险的敏 感 性 分析 
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。 
分析 
相关风险变量的
变动 
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元


） 
本期末(2014 年 12 月 31 日) 上年度末(2013 年 12 月31 日) 
市场利率下降25
个基点 
23,597.08 115,201.93 
市场利率上升25
个基点 
-23,597.08 -115,201.93 
7.4.13.4.2 其 他 价 格风险 
本基金承受 的其他市场 价格风险, 主 要是基金所 持金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因除 市 场 利
率和外汇汇 率以外的市 场价格因素 变 动而发生 波动的风险 。本基金的 其他市场价 格风险, 主要 受到 证 券
交易所上市 的股票整体 涨跌趋势的 影响, 由所持 有的金融工 具的公允价 值决定。本 基金通过投 资组 合 的
分 散 化 降 低 其 他 市 场 价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 通 过 组 合信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 36 
估值、行业 配置分析等 进行市场价 格风险管理 。特别是针 对股指期货 等高风险的 金融衍生工 具,管理人
会每日对股 指期货已占 用保证金占 总可用资金 比例, 股指期 货账户未占 用 保证金占 总期货账户 权益 比 例,
持仓占套保额度上限比例, 以及股指 期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比例, 持有的 买入、 卖
出股指期货 合约占基金 资产净值比 例, 持有的买 入期货合约 价值与有价 证券市值之 和占基金资 产比 例 等
法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。



于本报告期末, 本基金面 临的其他市场价格风险列示如下: 
7.4.13.4.2.1


其他 价 格风险 敞 口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度末 
2013 年 12 月 31 日 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（% ） 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（% ） 
交易性金融资产- 股
票投资 
1,083,308,964.23 94.63 1,432,005,894.91 92.70 
交 易性金融资产- 基
金 投资 
-


-



交易性金融资产- 贵
金属 投资 
- - - - 
衍生金融资产- 权证
投资 
- - - - 
其他 - - - - 
合计 1,083,308,964.23 94.63 1,432,005,894.91 92.70 
注：本基金 在股指期货 投资中将根 据风险管理 的原则, 以套 期保值为目 的, 在风险可 控的前提下, 本
着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以 管理投资组合的系统性风险, 改善组 合的风险收益特性。 此外, 本基
金还将运用 股指期货来 对冲特殊情 况下的流动 性风险以进 行有效的现 金管理, 以及 对冲因其 他 原因 导 致
无法有效跟踪标的指数的风险。 
7.4.13.4.2.2


其他 价 格风险 的 敏 感性分 析 
假设 
1 、除业绩比 较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变； 
2 、本基金持 有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。 
分析 
相关风险变量的
变动 
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ） 
本期末(2014 年 12 月 31 日) 上年度末(2013 年 12 月31 日) 
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5% 
54,165,448.21 71,600,294.75 
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5% 
-54,165,448.21 -71,600,294.75 
 
 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 37 
§8 投 资 组 合报告 
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 
金额单位：人民币元






序号 项目 金额 
占基金总资产的比例
（% ） 
1 权益投资 1,083,308,964.23 93.07 
 其中：股票 1,083,308,964.23 93.07 
2 固定收益投资 51,492,243.57 4.42 
 其中：债券 51,492,243.57 4.42 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 16,349,215.57 1.40 
7 其他各项资产 12,779,276.77 1.10 
8 合计 1,163,929,700.14 100.00 
 
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 
8.2.1


指数 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值比例
（% ） 
A 农、林、牧、渔业 16,708,250.81 1.46 
B 采矿业 26,749,587.41 2.34 
C 制造业 614,210,432.76 53.65 
D 
 电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业 
34,102,141.31 2.98 
E 建筑业 33,638,829.80 2.94 
F 批发和零售业 74,889,026.67 6.54 
G 交通运输、仓储和邮政业 38,676,290.67 3.38 
H 住宿和餐饮业 3,923,236.62 0.34 
I 
信息传输、 软 件和信息技术服
务业 
39,438,680.74 3.45 
J 金融业 26,407,083.14 2.31 
K 房地产业 87,715,433.99 7.66 
L 租赁和商务服务业 17,270,090.63 1.51 
M 科学研究和技术服务业 3,361,843.88 0.29 
N 水利、 环境和 公共设施管理业 7,634,260.36 0.67 
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 38 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 10,621,522.80 0.93 
S 综合 5,223,226.23 0.46 
 合计 1,040,569,937.82 90.90 




8.2.2


积极 投 资按行 业 分 类的股 票 投 资 组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值比例
（% ） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 3,397,659.28 0.30 
C 制造业 22,799,837.28 1.99 
D 
 电力、 热力 、 燃气及水生产和
供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 1,628,244.00 0.14 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、 软 件和信息技术服
务业 
7,457,037.32 0.65 
J 金融业 - - 
K 房地 产业 7,089,956.50 0.62 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、 环境和 公共设施管理业 366,292.03 0.03 
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 42,739,026.41 3.73 
 
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细 
8.3.1


期末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ） 
1 601099 太平洋 1,093,700 15,552,414.00 1.36 
2 002028 思源电气 1,098,008 13,670,199.60 1.19 
3 000543 皖能电力 1,019,845 13,094,809.80 1.14 
4 600755 厦门国贸 1,060,991 11,989,198.30 1.05 
5 000726 鲁泰 A 946,667 11,350,537.33 0.99 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 39 
6 002064 华峰氨纶 943,010 10,090,207.00 0.88 
7 600004 白云机场 918,643 10,040,767.99 0.88 
8 600183 生益科技 1,201,525 9,588,169.50 0.84 
9 002092 中泰化学 1,173,477 9,094,446.75 0.79 
10 600720 祁连山 813,299 8,921,890.03 0.78 
11 000988 华工科技 736,835 8,797,809.90 0.77 
12 600337 美克家居 921,764 8,793,628.56 0.77 
13 600481 双良节能 865,510 8,732,995.90 0.76 
14 000997 新大陆 298,289 8,393,852.46 0.73 
15 600169 太原重工 849,900 7,411,128.00 0.65 
16 600120 浙江东方 394,946 7,393,389.12 0.65 
17 600325 华发股份 597,816 7,377,049.44 0.64 
18 002203 海亮股份 835,102 7,357,248.62 0.64 
19 600351 亚宝药业 755,594 6,596,335.62 0.58 
20 000951 中国重汽 312,635 6,465,291.80 0.56 
21 600761 安徽合力 410,154 6,418,910.10 0.56 
22 600872 中炬高新 610,085 6,332,682.30 0.55 
23 600879 航天电子 395,637 6,171,937.20 0.54 
24 600478 科力远 316,759 6,116,616.29 0.53 
25 000786 北新建材 240,479 6,079,309.12 0.53 
26 000680 山推股份 802,909 6,061,962.95 0.53 
27 000540 中天城投 510,372 6,012,182.16 0.53 
28 000848 承德露露 273,156 6,006,700.44 0.52 
29 600639 浦东金桥 251,881 5,992,248.99 0.52 
30 600522 中天科技 388,702 5,982,123.78 0.52 
31 600525 长园集团 505,842 5,812,124.58 0.51 
32 000860 顺鑫农业 310,915 5,807,892.20 0.51 
33 600835 上海机电 298,446 5,598,846.96 0.49 
34 002440 闰土股份 300,625 5,387,200.00 0.47 
35 600428 中远航运 730,020 5,358,346.80 0.47 
36 600601 方正科技 1,105,103 5,171,882.04 0.45 
37 600201 金宇集团 147,391 5,170,476.28 0.45 
38 000897 津滨发展 671,859 5,072,535.45 0.44 
39 600759 洲际油气 502,988 4,979,581.20 0.43 
40 000031 中粮地产 577,368 4,884,533.28 0.43 
41 002405 四维图新 249,532 4,873,359.96 0.43 
42 600787 中储股份 497,664 4,797,480.96 0.42 
43 600433 冠豪高新 405,500 4,784,900.00 0.42 
44 600037 歌华有线 320,169 4,639,248.81 0.41 
45 600158 中体产业 261,531 4,631,714.01 0.40 
46 002183 怡亚通 311,456 4,628,236.16 0.40 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 40 
47 000415 渤海租赁 334,322 4,570,181.74 0.40 
48 600510 黑牡丹 592,324 4,566,818.04 0.40 
49 001696 宗申动力 571,472 4,554,631.84 0.40 
50 600284 浦东建设 378,735 4,400,900.70 0.38 
51 000998 隆平高科 223,313 4,397,032.97 0.38 
52 002508 老板电器 132,841 4,330,616.60 0.38 
53 300273 和佳股份 185,868 4,302,844.20 0.38 
54 000650 仁和药业 556,593 4,296,897.96 0.38 
55 600138 中青旅 258,707 4,258,317.22 0.37 
56 600426 华鲁恒升 388,404 4,249,139.76 0.37 
57 600881 亚泰集团 568,245 4,244,790.15 0.37 
58 600239 云南城投 615,596 4,216,832.60 0.37 
59 600175 美都能源 807,900 4,160,685.00 0.36 
60 600026 中海发展 453,132 4,123,501.20 0.36 
61 002428 云南锗业 281,053 4,078,079.03 0.36 
62 600557 康缘药业 176,611 4,076,181.88 0.36 
63 002155 辰州矿业 398,719 4,062,946.61 0.35 
64 000616 亿城投资 839,037 4,002,206.49 0.35 
65 600993 马应龙 195,341 3,961,515.48 0.35 
66 002005 德豪润达 495,557 3,929,767.01 0.34 
67 600754 锦江股份 156,242 3,923,236.62 0.34 
68 600635 大众公用 455,042 3,881,508.26 0.34 
69 002701 奥瑞金 189,442 3,877,877.74 0.34 
70 002073 软控股份 318,815 3,860,849.65 0.34 
71 002663 普邦园林 267,911 3,857,918.40 0.34 
72 600432 吉恩镍业 270,000 3,842,100.00 0.34 
73 600811 东方集团 399,457 3,794,841.50 0.33 
74 600064 南京高科 210,008 3,778,043.92 0.33 
75 002437 誉衡药业 158,925 3,774,468.75 0.33 
76 600643 爱建股份 272,794 3,742,733.68 0.33 
77 600770 综艺股份 431,020 3,732,633.20 0.33 
78 600132 重庆啤酒 228,768 3,701,466.24 0.32 
79 000550 江铃汽车 122,070 3,698,721.00 0.32 
80 600292 中电远达 164,523 3,665,572.44 0.32 
81 000735 罗牛山 479,136 3,651,016.32 0.32 
82 000712 锦龙股份 133,745 3,637,864.00 0.32 
83 601717 郑煤机 476,100 3,632,643.00 0.32 
84 002285 世联行 239,064 3,595,522.56 0.31 
85 002083 孚日股份 725,867 3,578,524.31 0.31 
86 000926 福星股份 331,370 3,565,541.20 0.31 
87 600320 振华重工 478,436 3,506,935.88 0.31 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 41 
88 600694 大商股份 72,988 3,498,314.84 0.31 
89 000563 陕国投 A 276,378 3,474,071.46 0.30 
90 000511 烯碳新材 422,415 3,468,027.15 0.30 
91 002191 劲嘉股份 251,471 3,447,667.41 0.30 
92 600438 通威股份 370,399 3,444,710.70 0.30 
93 002128 露天煤业 368,061 3,434,009.13 0.30 
94 600572 康恩贝 227,507 3,433,080.63 0.30 
95 000090 天健集团 248,045 3,423,021.00 0.30 
96 002013 中航机电 137,133 3,400,898.40 0.30 
97 002254 泰和新材 296,864 3,396,124.16 0.30 
98 600884 杉杉股份 204,551 3,393,501.09 0.30 
99 000566 海南海药 222,299 3,383,390.78 0.30 
100 000525 红太阳 212,915 3,378,961.05 0.30 
101 600645 中源协和 82,988 3,361,843.88 0.29 
102 600176 中国玻纤 217,174 3,359,681.78 0.29 
103 002299 圣农发展 265,200 3,354,780.00 0.29 
104 002482 广田股份 168,159 3,306,005.94 0.29 
105 600545 新疆城建 290,009 3,303,202.51 0.29 
106 600517 置信电气 310,216 3,300,698.24 0.29 
107 002219 恒康医疗 172,131 3,279,095.55 0.29 
108 000979 中弘股份 720,205 3,276,932.75 0.29 
109 002498 汉缆股份 400,884 3,275,222.28 0.29 
110 300134 大富科技 87,970 3,257,529.10 0.28 
111 002048 宁波华翔 226,681 3,257,405.97 0.28 
112 600702 沱牌舍得 174,337 3,247,898.31 0.28 
113 600820 隧道股份 390,793 3,227,950.18 0.28 
114 300147 香雪制药 193,100 3,220,908.00 0.28 
115 000513 丽珠集团 64,657 3,196,642.08 0.28 
116 600171 上海贝岭 301,906 3,191,146.42 0.28 
117 002309 中利科技 169,302 3,187,956.66 0.28 
118 600851 海欣股份 366,260 3,182,799.40 0.28 
119 600997 开滦股份 439,643 3,161,033.17 0.28 
120 600418 江淮汽车 261,371 3,157,361.68 0.28 
121 600584 长电科技 282,317 3,142,188.21 0.27 
122 000541 佛山照明 305,491 3,119,063.11 0.27 
123 000939 凯迪电力 275,639 3,100,938.75 0.27 
124 000669 金鸿能源 105,465 3,095,397.75 0.27 
125 002273 水晶光电 180,031 3,078,530.10 0.27 
126 600259 广晟有色 55,320 3,074,685.60 0.27 
127 000969 安泰科技 335,150 3,056,568.00 0.27 
128 002505 大康牧业 419,100 3,051,048.00 0.27 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 42 
129 600312 平高电气 205,392 3,048,017.28 0.27 
130 002340 格林美 235,534 3,043,099.28 0.27 
131 600376 首开股份 297,400 2,997,792.00 0.26 
132 002595 豪迈科技 120,574 2,990,235.20 0.26 
133 002317 众生药业 153,224 2,941,900.80 0.26 
134 600490 鹏欣资源 272,109 2,936,056.11 0.26 
135 000667 美好集团 925,968 2,935,318.56 0.26 
136 002690 美亚光电 81,100 2,887,160.00 0.25 
137 600261 阳光照明 340,064 2,883,742.72 0.25 
138 002237 恒邦股份 177,807 2,882,251.47 0.25 
139 000977 浪潮信息 69,895 2,878,276.10 0.25 
140 600509 天富能源 289,332 2,855,706.84 0.25 
141 600435 北方导航 116,027 2,839,180.69 0.25 
142 000501 鄂武商 A 179,393 2,837,997.26 0.25 
143 000021 长城开发 393,926 2,828,388.68 0.25 
144 002056 横店东磁 128,698 2,824,921.10 0.25 
145 601012 隆基股份 134,800 2,809,232.00 0.25 
146 300115 长盈精密 154,900 2,808,337.00 0.25 
147 002250 联化科技 189,107 2,798,783.60 0.24 
148 000975 银泰资源 182,814 2,795,226.06 0.24 
149 002325 洪涛股份 255,119 2,768,041.15 0.24 
150 000681 视觉中国 131,700 2,763,066.00 0.24 
151 002390 信邦制药 136,632 2,762,699.04 0.24 
152 002444 巨星科技 245,014 2,744,156.80 0.24 
153 002271 东方雨虹 82,088 2,736,813.92 0.24 
154 600200 江苏吴中 227,177 2,723,852.23 0.24 
155 002311 海大集团 221,507 2,720,105.96 0.24 
156 600740 山西焦化 397,239 2,669,446.08 0.23 
157 002233 塔牌集团 261,685 2,661,336.45 0.23 
158 002551 尚荣医疗 130,198 2,658,643.16 0.23 
159 000886 海南高速 542,645 2,653,534.05 0.23 
160 000418 小天鹅 A 202,835 2,653,081.80 0.23 
161 600086 东方金钰 103,549 2,649,818.91 0.23 
162 600587 新华医疗 83,650 2,620,754.50 0.23 
163 000919 金陵药业 189,632 2,578,995.20 0.23 
164 002672 东江环保 74,146 2,575,832.04 0.23 
165 600387 海越股份 200,511 2,564,535.69 0.22 
166 000066 长城电脑 447,090 2,561,825.70 0.22 
167 600844 丹化科技 336,185 2,555,006.00 0.22 
168 600298 安琪酵母 138,344 2,553,830.24 0.22 
169 600563 法拉电子 88,572 2,552,645.04 0.22 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 43 
170 002396 星网锐捷 93,266 2,547,094.46 0.22 
171 600750 江中药业 125,726 2,545,951.50 0.22 
172 002223 鱼跃医疗 101,121 2,523,980.16 0.22 
173 600511 国药股份 80,976 2,509,446.24 0.22 
174 600496 精工钢构 260,612 2,473,207.88 0.22 
175 000528 柳工 196,531 2,472,359.98 0.22 
176 002275 桂林三金 132,696 2,434,971.60 0.21 
177 600859 王府井 108,659 2,410,056.62 0.21 
178 600675 中华企业 350,479 2,404,285.94 0.21 
179 600765 中航重机 126,091 2,402,033.55 0.21 
180 600180 瑞茂通 194,343 2,394,305.76 0.21 
181 600329 中新药业 155,678 2,375,646.28 0.21 
182 002431 棕榈园林 112,164 2,367,782.04 0.21 
183 002727 一心堂 56,900 2,339,159.00 0.20 
184 600551 时代出版 144,144 2,336,574.24 0.20 
185 600410 华胜天成 114,200 2,326,254.00 0.20 
186 600021 上海电力 297,194 2,321,085.14 0.20 
187 600429 三元股份 262,106 2,314,395.98 0.20 
188 002342 巨力索具 376,591 2,297,205.10 0.20 
189 600743 华远地产 494,600 2,285,052.00 0.20 
190 002315 焦点科技 41,427 2,270,199.60 0.20 
191 600416 湘电股份 187,043 2,251,997.72 0.20 
192 601801 皖新传媒 135,333 2,249,234.46 0.20 
193 000519 江南红箭 168,376 2,242,768.32 0.20 
194 002022 科华生物 104,845 2,222,714.00 0.19 
195 000719 大地传媒 133,923 2,216,425.65 0.19 
196 600401 海润光伏 317,935 2,196,930.85 0.19 
197 000693 华泽钴镍 90,726 2,196,476.46 0.19 
198 600611 大众交通 183,127 2,192,030.19 0.19 
199 000887 中鼎股份 156,186 2,155,366.80 0.19 
200 002249 大洋电机 187,204 2,145,357.84 0.19 
201 002174 游族网络 44,298 2,140,036.38 0.19 
202 000780 平庄能源 348,083 2,133,748.79 0.19 
203 600528 中铁二局 141,447 2,128,777.35 0.19 
204 600747 大连控股 320,427 2,111,613.93 0.18 
205 600654 飞乐股份 201,389 2,100,487.27 0.18 
206 600110 中科英华 331,282 2,090,389.42 0.18 
207 002574 明牌珠宝 203,823 2,087,147.52 0.18 
208 601010 文峰股份 207,208 2,082,440.40 0.18 
209 002194 武汉凡谷 193,862 2,074,323.40 0.18 
210 000652 泰达股份 281,877 2,057,702.10 0.18 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 44 
211 603366 日出东方 126,374 2,051,050.02 0.18 
212 002063 远光软件 102,167 2,048,448.35 0.18 
213 600537 亿晶光电 149,191 2,045,408.61 0.18 
214 000050 深天马 A 106,394 2,038,509.04 0.18 
215 002267 陕天然气 187,100 2,022,551.00 0.18 
216 002557 洽洽食品 105,447 1,994,002.77 0.17 
217 601311 骆驼股份 151,629 1,983,307.32 0.17 
218 600699 均胜电子 101,654 1,983,269.54 0.17 
219 000631 顺发恒业 309,600 1,947,384.00 0.17 
220 000612 焦作万方 192,528 1,944,532.80 0.17 
221 600805 悦达投资 169,852 1,919,327.60 0.17 
222 601999 出版传媒 182,400 1,913,376.00 0.17 
223 600125 铁龙物流 215,898 1,912,856.28 0.17 
224 600704 物产中大 184,113 1,911,092.94 0.17 
225 002662 京威股份 155,831 1,885,555.10 0.16 
226 000762 西藏矿业 140,345 1,879,219.55 0.16 
227 000959 首钢股份 452,400 1,877,460.00 0.16 
228 601519 大智慧 313,289 1,873,468.22 0.16 
229 002078 太阳纸业 461,290 1,872,837.40 0.16 
230 603077 和邦股份 190,701 1,849,799.70 0.16 
231 002181 粤传媒 120,283 1,847,546.88 0.16 
232 600422 昆明制药 73,647 1,827,918.54 0.16 
233 600780 通宝能源 270,904 1,825,892.96 0.16 
234 002238 天威视讯 128,859 1,806,603.18 0.16 
235 600685 广船国际 50,375 1,794,357.50 0.16 
236 002320 海峡股份 165,636 1,793,837.88 0.16 
237 000690 宝新能源 282,724 1,786,815.68 0.16 
238 002419 天虹商场 131,364 1,785,236.76 0.16 
239 600978 宜华木业 293,497 1,766,851.94 0.15 
240 002204 大连重工 147,334 1,766,534.66 0.15 
241 600580 卧龙电气 168,076 1,761,436.48 0.15 
242 601011 宝泰隆 174,775 1,733,768.00 0.15 
243 000671 阳光城 124,536 1,727,314.32 0.15 
244 600521 华海药业 117,466 1,707,955.64 0.15 
245 600151 航天机电 180,081 1,690,960.59 0.15 
246 002242 九阳股份 152,015 1,682,806.05 0.15 
247 600850 华东电脑 46,875 1,670,625.00 0.15 
248 002122 天马股份 218,562 1,667,628.06 0.15 
249 600651 飞乐音响 203,537 1,664,932.66 0.15 
250 002050 三花股份 122,425 1,661,307.25 0.15 
251 002251 步步高 117,555 1,646,945.55 0.14 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 45 
252 002004 华邦颖泰 94,700 1,645,886.00 0.14 
253 002281 光迅科技 43,896 1,631,175.36 0.14 
254 600869 智慧能源 183,957 1,622,500.74 0.14 
255 601208 东材科技 187,882 1,606,391.10 0.14 
256 600017 日照港 345,258 1,605,449.70 0.14 
257 002368 太极股份 35,977 1,579,390.30 0.14 
258 600122 宏图高科 218,427 1,566,121.59 0.14 
259 000603 盛达矿业 126,500 1,550,890.00 0.14 
260 000422 湖北宜化 204,032 1,528,199.68 0.13 
261 600161 天坛生物 58,705 1,515,176.05 0.13 
262 600797 浙大网新 206,873 1,506,035.44 0.13 
263 600067 冠城大通 185,881 1,505,636.10 0.13 
264 000933 神火股份 244,868 1,466,759.32 0.13 
265 000028 国药一致 30,718 1,466,170.14 0.13 
266 600874 创业环保 132,167 1,460,445.35 0.13 
267 600056 中国医药 88,588 1,453,729.08 0.13 
268 600983 惠而浦 117,490 1,445,127.00 0.13 
269 600640 号百控股 93,529 1,444,087.76 0.13 
270 000006 深振业 A 203,855 1,437,177.75 0.13 
271 002293 罗莱家纺 55,412 1,427,413.12 0.12 
272 002424 贵州百灵 34,082 1,399,066.10 0.12 
273 600160 巨化股份 209,889 1,368,476.28 0.12 
274 002140 东华科技 75,717 1,362,148.83 0.12 
275 000078 海王生物 137,365 1,342,056.05 0.12 
276 600582 天地科技 109,451 1,334,207.69 0.12 
277 600825 新华传媒 124,247 1,329,442.90 0.12 
278 002480 新筑股份 116,623 1,317,839.90 0.12 
279 002573 国电清新 47,600 1,317,568.00 0.12 
280 600198 大唐电信 79,732 1,305,212.84 0.11 
281 600458 时代新材 107,062 1,304,015.16 0.11 
282 600240 华业地产 181,303 1,303,568.57 0.11 
283 600220 江苏阳光 324,664 1,266,189.60 0.11 
284 000088 盐田港 126,655 1,251,351.40 0.11 
285 000823 超声电子 109,872 1,199,802.24 0.10 
286 600270 外运发展 73,127 1,195,626.45 0.10 
287 000788 北大医药 84,130 1,176,137.40 0.10 
288 000685 中山公用 52,577 1,168,786.71 0.10 
289 600289 亿阳信通 115,318 1,141,648.20 0.10 
290 600596 新安股份 109,927 1,141,042.26 0.10 
291 601000 唐山港 121,968 1,123,325.28 0.10 
292 000697 炼石有色 63,687 1,122,801.81 0.10 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 46 
293 600673 东阳光科 75,304 1,117,511.36 0.10 
294 002018 华信国际 79,055 1,105,979.45 0.10 
295 000930 中粮生化 136,177 1,081,245.38 0.09 
296 601872 招商轮船 171,400 1,078,106.00 0.09 
297 000877 天山股份 104,916 1,075,389.00 0.09 
298 000555 神州信息 27,500 1,058,750.00 0.09 
299 000572 海马汽车 197,729 1,042,031.83 0.09 
300 002414 高德红外 50,753 1,030,285.90 0.09 
301 000777 中核科技 36,176 1,025,227.84 0.09 
302 000830 鲁西化工 185,643 1,002,472.20 0.09 
303 600073 上海梅林 106,611 1,000,011.18 0.09 
304 000488 晨鸣纸业 161,937 999,151.29 0.09 
305 000829 天音控股 122,361 982,558.83 0.09 
306 600616 金枫酒业 98,837 927,091.06 0.08 
307 601718 际华集团 145,300 922,655.00 0.08 
308 600409 三友化工 148,019 913,277.23 0.08 
309 000816 江淮动力 150,768 906,115.68 0.08 
310 601678 滨化股份 87,060 904,553.40 0.08 
311 000900 现代投资 126,663 889,174.26 0.08 
312 002225 濮耐股份 127,581 881,584.71 0.08 
313 002179 中航光电 37,086 870,779.28 0.08 
314 601002 晋亿实业 44,164 857,223.24 0.07 
315 603766 隆鑫通用 62,666 842,231.04 0.07 
316 600894 广日股份 65,163 837,344.55 0.07 
317 600830 香溢融通 81,343 830,512.03 0.07 
318 000636 风华高科 93,174 825,521.64 0.07 
319 000973 佛塑科技 133,072 822,384.96 0.07 
320 000049 德赛电池 27,018 813,782.16 0.07 
321 600366 宁波韵升 49,936 806,466.40 0.07 
322 002477 雏鹰农牧 91,879 804,860.04 0.07 
323 600006 东风汽车 134,947 802,934.65 0.07 
324 600614 鼎立股份 59,316 788,902.80 0.07 
325 600748 上实发展 61,671 783,838.41 0.07 
326 600628 新世界 73,831 772,272.26 0.07 
327 600380 健康元 106,450 765,375.50 0.07 
328 002277 友阿股份 60,572 765,024.36 0.07 
329 600251 冠农股份 41,097 750,431.22 0.07 
330 000099 中信海直 54,215 745,456.25 0.07 
331 002168 深圳惠程 72,182 731,203.66 0.06 
332 002041 登海种业 22,586 723,881.30 0.06 
333 600300 维维股份 137,450 700,995.00 0.06 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 47 
334 600823 世茂股份 47,600 700,196.00 0.06 
335 600773 西藏城投 56,955 689,725.05 0.06 
336 000732 泰禾集团 41,760 686,952.00 0.06 
337 000417 合肥百货 81,729 677,533.41 0.06 
338 002161 远望谷 83,403 675,564.30 0.06 
339 000012 南玻 A 74,300 660,527.00 0.06 
340 002221 东华能源 39,003 643,159.47 0.06 
341 600059 古越龙山 70,603 631,190.82 0.06 
342 600482 风帆股份 48,626 618,036.46 0.05 
343 600456 宝钛股份 34,911 599,770.98 0.05 
344 601908 京运通 53,225 598,781.25 0.05 
345 600812 华北制药 95,336 590,129.84 0.05 
346 601608 中信重工 83,883 589,697.49 0.05 
347 600397 安源煤业 108,846 587,768.40 0.05 
348 600612 老凤祥 17,998 581,875.34 0.05 
349 600260 凯乐科技 67,135 580,046.40 0.05 
350 600586 金晶科技 140,904 573,479.28 0.05 
351 601880 大连港 123,423 568,980.03 0.05 
352 002025 航天电器 29,831 563,805.90 0.05 
353 002588 史丹利 14,311 557,413.45 0.05 
354 002384 东山精密 50,907 556,922.58 0.05 
355 002011 盾安环境 56,830 555,797.40 0.05 
356 000931 中关村 66,654 555,227.82 0.05 
357 002408 齐翔腾达 33,886 553,697.24 0.05 
358 600184 光电股份 14,936 535,306.24 0.05 
359 000982 中银绒业 114,498 531,270.72 0.05 
360 600790 轻纺城 63,547 521,720.87 0.05 
361 600831 广电网络 56,754 518,164.02 0.05 
362 600729 重庆百货 20,481 511,820.19 0.04 
363 600826 兰生股份 25,054 490,807.86 0.04 
364 600487 亨通光电 25,874 490,312.30 0.04 
365 601101 昊华能源 54,871 471,890.60 0.04 
366 600039 四川路桥 85,100 464,646.00 0.04 
367 600460 士兰微 81,262 464,006.02 0.04 
368 600636 三爱富 33,639 456,144.84 0.04 
369 002308 威创股份 54,774 451,885.50 0.04 
370 601965 中国汽研 36,195 443,026.80 0.04 
371 601777 力帆股份 49,174 435,681.64 0.04 
372 002358 森源电气 12,413 434,455.00 0.04 
373 002461 珠江啤酒 33,279 426,303.99 0.04 
374 000587 金叶珠宝 37,425 413,172.00 0.04 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 48 
375 002714 牧原股份 9,200 404,800.00 0.04 
376 000850 华茂股份 52,220 400,527.40 0.03 
377 002430 杭氧股份 44,200 387,192.00 0.03 
378 002371 七星电子 14,800 386,280.00 0.03 
379 002646 青青稞酒 17,203 369,004.35 0.03 
380 600864 哈投股份 24,106 357,974.10 0.03 
381 600141 兴发集团 23,175 353,187.00 0.03 
382 000426 兴业矿业 28,367 338,985.65 0.03 
383 600335 国机汽车 18,362 329,230.66 0.03 
384 600425 青松建化 45,747 315,196.83 0.03 
385 600776 东方通信 38,318 311,525.34 0.03 
386 600266 北京城建 13,100 309,946.00 0.03 
387 600757 长江传媒 36,050 306,785.50 0.03 
388 600885 宏发股份 16,042 299,664.56 0.03 
389 000852 江钻股份 14,236 296,678.24 0.03 
390 002698 博实股份 11,935 292,407.50 0.03 
391 002123 荣信股份 31,159 287,285.98 0.03 
392 600088 中视传媒 15,245 269,684.05 0.02 
393 600736 苏州高新 43,810 252,783.70 0.02 
394 002216 三全食品 12,922 250,816.02 0.02 
395 600392 盛和资源 9,018 250,249.50 0.02 
396 002648 卫星石化 20,476 247,759.60 0.02 
397 600439 瑞贝卡 51,804 247,623.12 0.02 
398 002069 獐子岛 20,241 240,867.90 0.02 
399 002393 力生制药 7,361 235,772.83 0.02 
400 002479 富春环保 25,459 231,167.72 0.02 
401 000510 金路集团 41,193 225,737.64 0.02 
402 000030 富奥股份 24,510 207,109.50 0.02 
403 002276 万马股份 23,988 197,421.24 0.02 
404 002091 江苏国泰 13,498 195,316.06 0.02 
405 002118 紫鑫药业 14,105 169,683.15 0.01 
406 601126 四方股份 9,703 167,861.90 0.01 
407 002490 山东墨龙 19,400 167,422.00 0.01 
408 000703 恒逸石化 17,816 160,878.48 0.01 
409 002345 潮宏基 17,470 146,748.00 0.01 
410 600737 中粮屯河 15,516 138,092.40 0.01 
411 600078 澄星股份 17,136 117,038.88 0.01 
412 002635 安洁科技 4,323 116,591.31 0.01 
413 600389 江山股份 4,317 114,745.86 0.01 
414 000921 海信科龙 13,337 111,363.95 0.01 
415 002392 北京利尔 7,718 103,729.92 0.01 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 49 
416 600488 天药股份 17,246 101,751.40 0.01 
417 600195 中牧股份 5,621 89,092.85 0.01 
418 600467 好当家 12,573 79,964.28 0.01 
419 000809 铁岭新城 7,338 75,287.88 0.01 
420 600507 方大特钢 13,800 73,140.00 0.01 
421 600468 百利电气 4,104 54,501.12 - 
422 601515 东风股份 2,864 32,019.52 - 
423 002489 浙江永强 2,067 28,090.53 - 
424 002463 沪电股份 2,520 12,070.80 - 
425 600657 信达地产 1,367 11,154.72 - 
426 601566 九牧王 597 7,701.30 - 
427 600197 伊力特 39 478.92 - 






 
8.3.2


期末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ） 
1 000559 万向钱潮 452,621 5,372,611.27 0.47 
2 600570 恒生电子 94,077 5,151,656.52 0.45 
3 002152 广电运通 206,255 4,568,548.25 0.40 
4 600398 海澜之家 423,865 4,281,036.50 0.37 
5 000518 四环生物 707,574 3,884,581.26 0.34 
6 600508 上海能源 212,748 2,395,542.48 0.21 
7 600683 京投银泰 307,484 2,333,803.56 0.20 
8 002153 石基信息 35,143 2,305,380.80 0.20 
9 600724 宁波富达 356,302 2,127,122.94 0.19 
10 600503 华丽家族 366,093 2,079,408.24 0.18 
11 002075 沙钢股份 390,316 1,873,516.80 0.16 
12 002262 恩华药业 65,655 1,628,244.00 0.14 
13 600311 荣华实业 154,540 978,238.20 0.09 
14 002601 佰利联 35,900 755,695.00 0.07 
15 000627 天茂集团 172,686 708,012.60 0.06 
16 002049 同方国芯 27,575 661,800.00 0.06 
17 600322 天房发展 114,996 540,481.20 0.05 
18 600566 洪城股份 24,200 476,740.00 0.04 
19 600054 黄山旅游 23,647 366,292.03 0.03 
20 002572 索菲亚 10,154 217,295.60 0.02 
21 000655 金岭矿业 2,668 23,878.60 - 
22 600094 大名城 1,144 9,140.56 - 
 
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 
8.4.1


累计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 50 
金额单位：人民币元






序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期 初基金资产净值比例（% ） 
1 000652 泰达股份 11,827,475.73 0.77 
2 600640 号百控股 11,425,322.81 0.74 
3 600645 中源协和 10,480,178.46 0.68 
4 002005 德豪润达 10,026,527.37 0.65 
5 002093 国脉科技 9,942,448.33 0.64 
6 600435 北方导航 9,730,879.32 0.63 
7 600851 海欣股份 9,307,220.33 0.60 
8 600787 中储股份 8,764,506.79 0.57 
9 601929 吉视传媒 8,615,260.54 0.56 
10 600770 综艺股份 8,532,748.23 0.55 
11 002153 石基信息 8,419,527.67 0.55 
12 601011 宝泰隆 8,118,235.44 0.53 
13 002221 东华能源 7,946,141.40 0.51 
14 000735 罗 牛 山 7,860,784.53 0.51 
15 600587 新华医疗 7,709,006.44 0.50 
16 002701 奥瑞金 7,702,174.42 0.50 
17 000513 丽珠集团 7,462,211.95 0.48 
18 600026 中海发展 7,326,098.69 0.47 
19 600570 恒生电子 7,310,756.15 0.47 
20 600499 科达洁能 7,215,440.32 0.47 
注: 买入金额 按成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑 相关交易费用。 
8.4.2


累计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 
金额单位： 人民币元


 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期 初基金资产净值比例（% ） 
1 002292 奥飞动漫 30,280,821.87 1.96 
2 002444 巨星科技 22,320,728.46 1.44 
3 600570 恒生电子 18,784,927.88 1.22 
4 600418 江淮汽车 18,735,614.48 1.21 
5 000541 佛山照明 17,230,641.42 1.12 
6 002022 科华生物 16,974,662.01 1.10 
7 002410 广联达 16,300,312.71 1.06 
8 002219 恒康医疗 16,065,878.40 1.04 
9 000690 宝新能源 15,877,717.04 1.03 
10 002048 宁波华翔 15,804,055.49 1.02 
11 000612 焦作万方 15,692,978.97 1.02 
12 000697 炼石有色 15,238,144.15 0.99 
13 002408 齐翔腾达 15,185,027.87 0.98 
14 002056 横店东磁 14,460,828.00 0.94 
15 000559 万向钱潮 14,357,898.89 0.93 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 51 
16 000926 福星股份 14,187,328.45 0.92 
17 600312 平高电气 13,859,345.91 0.90 
18 002480 新筑股份 12,823,134.46 0.83 
19 000816 江淮动力 12,507,857.60 0.81 
20 002465 海格通信 12,458,960.72 0.81 
注: 卖出金额 按成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑 相关交易费用。 
8.4.3


买入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额 
单位：人民币元






买入股票成本（成交）总额 1,423,689,493.57 
卖出股票收入（成交）总额 2,173,229,594.41 
注: 买入股票 成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关
交易费用。 
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 
金额单位：人民币元





 
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ） 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 50,019,000.00 4.37 
 其中：政策性金融债 50,019,000.00 4.37 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债 1,473,243.57 0.13 
8 其他 - - 
9 合计 51,492,243.57 4.50 
 
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细 
金额单位：人民币元






序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ） 
1 140204 14 国开 04 300,000 30,006,000.00 2.62 
2 140212 14 国开 12 100,000 10,013,000.00 0.87 
3 140213 14 国开 13 100,000 10,000,000.00 0.87 
4 110015 石化转债 9,750 1,315,470.00 0.11 
5 128005 齐翔转债 1,216 157,773.57 0.01 
 
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细 
本基金本报告期内未进行贵金属投资。 
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序 的 前 五 名权证 投 资 明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 52 
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元) 
公允价值变动
( 元) 
风险说明 
- - - - - 
在本报告
期内, 基金
利用股指
期货作为
工具进行
套保, 以配
合现货投
资复制标
的指数减
小跟踪误
差, 及应付
大额申购
赎回 
公允价值变动总额合计( 元) - 
股指期货投资本期收益( 元) -801,420.00 
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -511.080.00 
 
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则, 参与股指期货的
投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对冲
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。



本基金本报告期内, 股指 期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 
8.11.1


本 期 国债 期货 投 资 政策 
 本基金投资范围不包括国债期货投资。 
8.11.2


报 告 期末 本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 
 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 
8.11.3


本 期 国债 期货 投 资 评价 
本基金投资范围不包括国债期货投资。 
8.12 投 资 组 合报告 附 注 
8.12.1


 中国石油 化工股份有限公司分别于2014 年1 月12 日和2013 年11 月24 日对中石化青岛的重
大事故进行了公告披露:2013 年 11 月 22 日凌晨, 中国石油化 工股份有限公司( 以下简 称 “公司”)位于
青岛经济技 术开发区的 原油管道发 生破裂, 导致 原油泄漏, 部 分原油漏入 市政排水暗 渠, 流入海岔 。事 故
发生后, 公司 立即关闭输 油, 并开始抢 险处置。根 据国务院事 故调查组的 统计, 本次事 故造成直接 经济 损
失人民币 75,172 万元, 公 司将承担其相应赔偿责任。 相关资金 主要来自中国石化在以前年度积累的安全
生产保险基 金( 指经国家 有关部门批 准由中国石 油化工集团 公司面向公 司所属企事 业单位设立 的企 业 安
全生产保险 基金) 和公司 向商业保险 公司投保的 商业巨灾保 险的保险理 赔资金。目 前公司的生 产经 营 稳
定, 成品油市 场供应稳定。 
对 石 化 转 债 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 债 券, 其 信 用 等 级 长 期 稳 定 为
AAA 。 该公司 近年来生产、 销售和利润保持稳定增长, 此次事故 并未对其长期企业经营和投资价值产生重信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 53 
大实质性影响。该债券投资已严格执行内部投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定。 
除此之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日
前一年内受到公开谴责、处罚。 
8.12.2


 本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。 
8.12.3


期末 其他 各项 资 产 构成 
单位：人民币元






序号 名称 金额 
1 存出保证金 158,456.83 
2 应收证券清算款 10,405,683.67 
3 应收股利 - 
4 应收利息 1,965,153.13 
5 应收申购款 249,983.14 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 12,779,276.77 




8.12.4


期末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细 
金额单位：人民币元






序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（% ） 
1 110015 石化转债 1,315,470.00 0.11 
2 128005 齐翔转债 157,773.57 0.01 




8.12.5


期末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明 
8.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 
8.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 
占基金资产
净值比例 （% ） 
流通受限情况说
明 
1 002152 广电运通 4,568,548.25 0.40 
筹 划 非 公 开 发 行
股票 




8.12.6


投资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分 
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 
§9 基 金 份 额持有 人 信 息 
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 
份额单位：份 
份额级别 
持有人
户数
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 54 
( 户) 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
信诚中证
500 指数分
级 A 
583 644,294.09 363,911,571.00 96.88% 11,711,882.00 3.12% 
信诚中证
500 指数分
级 B 
10,724 52,539.65 60,411,592.00 10.72% 503,023,589.00 89.28% 
信诚中证
500 指数分
级 
3,928 44,401.86 105,896,365.16 60.72% 68,514,124.80 39.28% 
合计 15,235 73,086.26 530,219,528.16 47.62% 583,249,595.80 52.38% 
注: 本表列示 “占基金总 份额比例 ” 中, 对下属分 级基金, 为占 各自级别份 额的比例, 对 合计数, 为占
期末基金份额总额的比例。 
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 
信诚中证 500 指数分级A 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 
1 
瑞 士 信 贷 （ 香 港 ） 有 限
公司 
212,404,871.00 56.55% 
2 中意人寿保险有限公司 61,787,900.00 16.45% 
3 中荷人寿保险有限公司 44,039,275.00 11.72% 
4 
中 意 人 寿 保 险 有 限 公司
－分红－团体年金 
25,284,689.00 6.73% 
5 
红 塔 证 券 － 华 夏 － 红 塔
登峰 1 号集 合资产管理
计划 
10,720,000.00 2.85% 
6 
国 寿 永 丰 企 业 年 金 集 合
计划－农行 
6,122,755.00 1.63% 
7 蓝玉萍 4,152,863.00 1.11% 
8 
新 疆 电 力 公 司 企 业 年 金
计 划 － 交 通 银 行 股 份 有
限公司 
897,200.00 0.24% 
9 西南证券股份有限公司 890,090.00 0.24% 
10 黄丹妮 830,032.00 0.22% 
 
信诚中证 500 指数分级B 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 
1 
广 州 市 广 百 股 份 有 限 公
司 
14,553,564.00 2.58% 
2 姜永海 11,853,712.00 2.10% 
3 
广 发 证 券 － 招 行 － 广 发
增 强 型 基 金 优 选 集 合 资
11,037,104.00 1.96% 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 55 
产管理计划 
4 蓝玉萍 6,202,500.00 1.10% 
5 
北 京 宇 山 鑫 达 商 贸 有 限
公司 
5,300,000.00 0.94% 
6 唐代国 4,000,000.00 0.71% 
6 
招 商 证 券 国 际 有 限 公 司
－客户资金 
4,000,000.00 0.71% 
7 杨传山 3,740,000.00 0.66% 
8 刘宁 3,633,702.00 0.64% 
9 
天 风 证 券 － 光 大 银 行 －
天风证券天勤 7 号集合
资产管理计划 
3,538,100.00 0.63% 
10 何道伟 3,406,325.00 0.60% 
 注：持有人为场内持有人; 对于同一 机构不同股东账号下的份额未做合并。 
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 
基金管理 人 所有从业人
员持有本基金 
信诚中证500 指数分级A - - 
信诚中证500 指数分级B - - 
信诚中证 500 指数分级 24,341.43 0.01% 
合计 24,341.43 - 
注： 本表列示 “占基金总份额比例” 中, 对下属 分级基金, 为 占各自级别份额的比例, 对合计数, 为占
期末基金份额总额的比例。 
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况 
项目 份额级别 
持有基金份额总量的数量区
间（万份） 
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金 
信诚中证 500 指数分级A - 
信诚中证 500 指数分级B - 
信诚中证 500 指数分级 - 
合计 0 
本基金基金经理持有本开放式基金 
信诚中证 500 指数分级A - 
信诚中证 500 指数分级B - 
信诚中证 500 指数分级 - 
合计 0 
注：1 、期末 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 






2 、期末 本基金的基金经理未持有本基金。 
 
§10


开放 式 基金份 额 变 动 
单位：份 
项目 
信诚中证 500 指数分
级 A 
信诚中证 500 指数分
级 B 
信诚中证 500 指数分
级 
基金合同生效日(2011 年 2 月 11 10,134,545.00 15,201,819.00 348,917,936.10 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 56 
日) 基金份额 总额 
本 报告期期初基金份额总额 696,930,569.00 1,045,395,855.00 289,843,784.59 
本 报告期基金总申购份额 - - 943,561,201.02 
减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 1,946,896,624.69 
本 报告期基金拆分变动份额 -321,307,116.00 -481,960,674.00 887,902,129.04 
本 报告期期末基金份额总额 375,623,453.00 563,435,181.00 174,410,489.96 
注:1. 拆分变 动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额以及因份额折算产生的份额。






 2. 根据《 信诚中证 500 指数分级证 券投资基金基金合同》 、 《信诚基金关于信诚中证 500 指数 分
级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告》 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司的相关业务规定, 基 金管理人信诚基金管理有限公司于2014 年2 月7 日( 折算基准 日) 对本基金 进行
了 基 金 份 额 折 算 。 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 中 包 含 经 份 额 折 算 后 产 生 新 增 的 信 诚 500 份额
84,634,339.04 份。 










































































































§11


重大 事 件揭示 
11.1


基金 份 额持有 人 大 会决议 
 报告期内无基金份额持有人大会决议。 
11.2


基金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 
 1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动: 






经信诚基金管理有 限公司第二 届董事会第 41 次会议审议通过, 解聘 黄小坚先生 信诚基金副 总经 理
职务。 本基金管理人已于 2014 年3 月 18 日在 《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》 及公司网 站
上 刊登了《 信诚基金管 理有限公司 关于公司副 总经理离任 的公告》 。上 述变更事项 已按规定向 中国 证 券
投资基金业协会及中国证券监督管理委员会上海监管局报备。 
经信诚基金管理有限公司第二届董事会第 46 次 会议审议通过, 解聘王俊 锋先生信诚基金总经理职务。 本
基金管理人已于 2014 年11 月 8 日在 《中国证 券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 及公司网站上刊登了
《信诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。 自 2014 年 11 月5 日起, 由信诚基 金董事长张翔燕代
任信诚基金总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机构 监管部和
上海证监局报告。 
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动 
本基金托管人2014 年2 月7 日发布任免通知, 解 聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职
务。 
本基金托管人 2014 年 11 月03 日发 布公告, 聘任 赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 
11.3


涉及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 
 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 
11.4


基金 投 资策略 的 改 变 
 报告期内基金投资策略无改变。 
11.5


为基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况 
 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬 为人民币 140,000 元。 该会 计师事务所自
本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 
11.6


管理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况 



 报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 
11.7


基金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况 
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 57 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单
元数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
佣金 
占当期佣
金 
总量的比
例 
瑞银证券 1 423,053,613.56 11.77% 385,146.74 11.94% - 
川财证券 2 361,296,852.62 10.05% 322,595.69 10.00% - 
长城证券 1 348,721,798.89 9.70% 308,584.39 9.56% - 
安信证券 2 283,065,762.55 7.88% 250,484.45 7.76% - 
广发证券 1 272,299,703.77 7.58% 247,900.12 7.68% - 
大通证券 1 252,590,629.39 7.03% 229,958.08 7.13% - 
西南证券 1 241,009,113.68 6.71% 213,268.76 6.61% - 
国信证券 1 234,859,250.63 6.53% 207,826.79 6.44% - 
兴业证券 1 203,078,105.22 5.65% 179,703.28 5.57% - 
华创证券 2 167,419,835.71 4.66% 152,417.96 4.72% - 
红塔证券 1 154,158,610.06 4.29% 140,345.03 4.35% - 
招商证券 2 115,146,333.25 3.20% 104,829.38 3.25% - 
中信金通 1 101,989,488.88 2.84% 92,851.02 2.88% - 
宏源证券 3 94,040,062.11 2.62% 85,614.33 2.65% 
本期新增
一个交易
席位 
方正证券 1 90,363,360.50 2.51% 79,962.24 2.48% - 
平安证券 1 72,066,641.07 2.01% 63,771.75 1.98% - 
中投证券 3 64,510,395.16 1.79% 57,085.12 1.77% 
本期新增
一个交易
席位 
民生证券 1 64,163,767.50 1.79% 58,414.50 1.81% - 
齐鲁证券 1 46,643,628.07 1.30% 42,464.32 1.32% - 
华泰证券 2 3,744,764.10 0.10% 3,313.74 0.10% 
本期新增
一个交易
席位 
渤海证券 1 - - - - - 
长江证券 1 - - - - - 
东方证券 1 - - - - 本期新增 
东兴证券 1 - - - - - 
高华 证券 1 - - - - - 
国金证券 1 - - - - - 
国联证券 1 - - - - - 
国泰君安 1 - - - - - 
海通证券 1 - - - - - 
华融证券 1 - - - - 本期退租 
山西证券 1 - - - - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 58 
申银万国 1 - - - - - 
信达证券 1 - - - - 
本期退租
一个交易
席位 
银河证券 2 - - - - - 
浙商证券 1 - - - - - 
中航证券 1 - - - - 本期退租 
中金公司 1 - - - - - 
中信建投 2 - - - - - 
中信山东 1 - - - - - 
中信浙江 1 - - - - - 
中银国际 1 - - - - - 
 注: 本基金根 据券商的研 究实力和服 务水平选择 专用席位。 由研究部牵 头对席位候 选券商的 研 究 实
力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。 
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况 
金额单位: 人 民币元 
券商名称 
债券交易 回购交易 
成交金额 
占当期债券成交总
额的比例 
成交金额 
占当期回购成交总
额的比例 
瑞银证券 - - 6,100,000.00 89.71% 
川财证券 - - - - 
长城证券 - - - - 
安信证券 - - - - 
广发证券 - - - - 
大通证券 - - - - 
西南证券 2,797,528.85 63.13% - - 
国信证券 - - - - 
兴业证券 - - - - 
华创证券 - - - - 
红塔证券 - - - - 
招商证券 - - 700,000.00 10.29% 
中信金通 - - - - 
宏源证券 1,022,938.50 23.08% - - 
方正证券 - - - - 
平安证 券 610,954.31 13.79% - - 
中投证券 - - - - 
民生证券 - - - - 
齐鲁证券 - - - - 
华泰证券 - - - - 
渤海证券 - - - - 
长江证券 - - - - 
东方证券 - - - - 
东兴证券 - - - - 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 59 
高华证券 - - - - 
国金证券 - - - - 
国联证券 - - - - 
国泰君安 - - - - 
海通证券 - - - - 
华融证券 - - - - 
山西证券 - - - - 
申银万国 - - - - 
信达证券 - - - - 
银河证券 - - - - 
浙商证券 - - - - 
中航证券 - - - - 
中金公司 - - - - 
中信建投 - - - - 
中信山东 - - - - 
中信浙江 - - - - 
中银国际 - - - - 




11.8


其他 重 大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投
资基金2013 年12 月31 日基金资产
净值和基金份额净值公告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站
(www.xcfunds.com) 
2014-01-02 
2 
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 信 诚
基 金 淘 宝 官 方 旗 舰 店 开 展 直 销 业 务
的公告 
同上 2014-01-08 
3 
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金 2013 年第 四季度 
同上 2014-01-21 
4 
20140124 关 于信诚中证 500 指数分
级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算
业务的提示性公告 
同上 2014-01-24 
5 
关于信诚500A 定期份额折 算后次日
前收盘价调整的提示公告 
同上 2014-01-28 
6 
关于信诚中证 500 指数 分级证券投
资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公
告 
同上 2014-01-28 
7 
关于信诚中证 500 指数 分级证券投
资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间
信诚 500A 份 额复牌的公告



同上 2014-02-10 
8 
关于信诚中证 500 指数 分级证券投
资基金之信诚500A 份额 第四个运作
周年约定年收益率的公告



同上 2014-02-10 
9 信诚基金关于信诚中证 500 指数分 同上 2014-02-11 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 60 
级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结 果
及恢复交易的公告 
10 
信诚基金关于信诚500A 定期份额折
算后次日前收盘价调整的公告 
同上 2014-02-11 
11 
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下 部 分 基 金 所 持 有 停 牌 股票估值方
法的提示性公告 
同上 2014-02-26 
12 
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金招募说明书 （2014 年第 1 次更新 ） 
同上 2014-03-26 
13 
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金招募说明书摘要（2014 年第 1 次
更新） 
同上 2014-03-26 
14 
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金 2013 年年 度报告 
同上 2014-03-28 
15 
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金 2013 年年 度报告摘要 
同上 2014-03-28 
16 
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下 部 分 基 金 所 持 有 停 牌 股票估值方
法的提示性公告 
同上 2014-03-29 
17 
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金 2014 年第 一季度报告 
同上 2014-04-19 
18 
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 天 天 基 金 为 代 销 机 构 并
开 通 申 赎 、 定 投 业 务 及 相 关 费 率 优
惠活动的公告



同上 2014-04-21 
19 
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下 部 分 基 金 所 持 有 停 牌 股 票 估 值 方
法的提示性公告 
同上 2014-04-26 
20 
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 华 夏 银 行 手 机 银 行 基 金
申购费率优惠活动的公告 
同上 2014-06-27 
21 
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 、 手
机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告 
同上 2014-07-01 
22 
信 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券
投资基金 2014 年 6 月 30 日基金资
产净值和基金份额净值公告 
同上 2014-07-01 
23 
信 诚 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年第二 季度报告. 
同上 2014-07-21 
24 
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 和 讯 为 销 售 机 构 并 参 加
基金申购费率优惠活动的公告 
同上 2014-08-09 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 61 
25 
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调整旗
下 部 分 基 金 所 持 有 停 牌 股 票 估 值 方
法的提示性公告 
同上 2014-08-22 
26 
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下 部 分 基 金 所 持 有 停 牌 股 票 估 值 方
法的提示性公告 
同上 2014-08-23 
27 
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金 2014 年半 年度报告 
同上 2014-08-27 
28 
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金 2014 年半 年度报告摘要 
同上 2014-08-27 
29 
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金招募说明书 （2014 年第 2 次更新 ） 
同上 2014-09-24 
30 
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金招募说明书摘要（2014 年第 2 次
更新） 
同上 2014-09-24 
31 
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 信 诚 基 金 淘 宝 官 方 旗 舰 店
开展基金申购费率优惠活动的公告 
同上 2014-09-30 
32 
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 天 天 基 金 网 上 申 购 费 率
优惠活动的公告 
同上 2014-10-17 
33 
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金 2014 年第 三季度报告 
同上 2014-10-25 




 
§12


备查 文 件目录 
12.1


备查 文 件名称 
1 、信诚中证500 指数分级 证券投资基金相关批准文件



2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程



3 、信诚中证500 指数分级 证券投资基金基金合同



4 、信诚中证500 指数分级 证券投资基金招募说明书



5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告



12.2


备查 文 件存放 地 点 
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。 
 
12.3


备查 文 件查阅 方 式 
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。 
 
 
 
信诚基金管理有限公司 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告 
 62 
2015 年 3 月27 日