中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
2014 年年度报告摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 中 银 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一五 年 三 月 二十 七 日中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 25 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 简介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 中银盛利定期开放债券(LOF)
场内简称 中银盛利
基金主代码 163824
交易代码 163824
基金运作方式 契约型，上市开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 8 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,384,414,290.29 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 11 月 4 日 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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2.2 基 金 产品说 明
投资目标
在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上， 通过积极 主动的投资管
理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金根据对宏观经济趋势、 国家政策方向、 行业和企业盈利、 信用 状 况
及其变化趋势、 债券估值水平及预期收益等因素的动态分析， 在限定投资
范围内， 决定不同类属债券类资产的配置比例， 并进行定期或不定期调整。
在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上， 通过久期配置
策略、 期限结构配置策略、 信用利差策略和回购放大策略自上而下完成组
合构建。 本基 金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投
资风险。
业绩比较基准
1 年期定期存 款利率 （税后）+0.6% 。 每个封闭期首日，1 年期定期存款利
率根据当日中国人民银行公布并执 行的利率水平调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 本基金的预
期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 程明 蒋松云
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
2.4 信 息 披露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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§ 3
主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2014 年
2013 年 8 月 8 日 （基 金 合同
生 效 日 ）至 2013 年 12 月 31
日
本期已实现收益 209,132,537.37 41,219,718.81
本期利润 375,572,267.26 -11,004,253.30
加权平均基金份额本期利润 0.1304 -0.0034
本期基金份额净值增长率 13.82% -0.30%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0492 -0.0034
期末基金资产净值 2,603,126,872.30 3,195,590,459.44
期末基金份额净值 1.092 0.997
注：1. 本基金 合同于 2013 年 8 月 8 日 生效，基金合同生效起至报告期末不满三年。
2. 所述基金业 绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用
期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未
分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润的
已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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过去三个月 4.50% 0.23% 0.86% 0.01% 3.64% 0.22%
过去六个月 7.46% 0.16% 1.75% 0.01% 5.71% 0.15%
过去一年 13.82% 0.14% 3.57% 0.01% 10.25% 0.13%
自基金合同生
效起至今
13.47% 0.13% 5.08% 0.01% 8.39% 0.12%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013 年 8 月 8 日至 2014 年 12 月 31 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内 为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十一部分（二）的规定，即基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80% 。
3.2.3 自基 金合 同 生 效以来 基 金 每年净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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注： 本基金合同于 2013 年 8 月 8 日 生效， 截至报告期末本基金合同生效未满五年。 合同生效当年的
本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三年基 金 的 利润分 配 情 况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2014 年 0.400 126,937,492.74 1,326,290.85 128,263,783.59 -
合计 0.400 126,937,492.74 1,326,290.85 128,263,783.59 -
注：本基金合同于 2013 年 8 月 8 日 生效，截至报告期末本基金合同生效未满三年。
§ 4
管 理 人报 告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正 式成立，由中银
国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公
司合并， 合并后新公司名称为 “ 贝莱 德投资管理有限公司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经 中国证券监督管
理 委 员 会 批复 ， 同 意 中国 银 行 股 份有 限 公 司 直接 控 股 中 银基 金 。 公 司注 册 地 为 中国 上 海 市 ，注 册 资中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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本为一亿元人民币， 其中中国银行拥有 83.5 ％的 股权， 贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的 股权。 截至 2014
年 12 月 31 日，本管理人共管理四十四只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投
资 基 金 、 中银 货 币 市 场证 券 投 资 基金 、 中 银 持续 增 长 股 票型 证 券 投 资基 金 、 中 银收 益 混 合 型证 券 投
资 基 金 、 中银 动 态 策 略股 票 型 证 券投 资 基 金 、中 银 稳 健 增利 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 行 业优 选 灵
活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指 数增 强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合
型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 中银稳健双利债券型证券投资基金、
中银全球策略证券投资基金 （FOF ） 、 上证国有企业 100 交 易型开放式指数证券投资基金、 中银转债
增 强 债 券 型证 券 投 资 基金 、 中 银 中小 盘 成 长 股票 型 证 券 投资 基 金 、 中银 信 用 增 利债 券 型 证 券投 资 基
金、 中银沪深 300 等权 重指数证券投资基金 （LOF ） 、 中银主题策略股票型证券投资基金、 中银保本
混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银理财 60 天债券型发起式证券投资
基金、 中银纯债债券型证券 投资基金、 中银理财 7 天债券 型证券投资基金、 中银理财 30 天债 券型证
券 投 资 基 金、 中 银 稳 健添 利 债 券 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、中 银 标 普 全球 精 选 自 然资 源 等 权 重指 数 证
券 投 资 基 金、 中 银 消 费主 题 股 票 型证 券 投 资 基金 、 中 银 美丽 中 国 股 票型 证 券 投 资基 金 、 中 银盛 利 纯
债一年定期开放债券型证券投资基金 （LOF ） 、 中银保本二号混合型证券投资基金、 中银互利分级债
券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 惠 利 纯 债半 年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 中 高等 级 债 券 型证 券 投
资基金、 中银理财 21 天 债券型证券投资基金、 中银优秀企业股票型证券投资基金、 中银活期宝货币
市 场 基 金 、中 银 多 策 略灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 健 康 生 活股 票 型 证 券投 资 基 金 、中 银 聚
利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 银薪 钱 包 货 币市 场 基 金 、中 银 产 业 债一 年 定 期 开放 债 券 型 基金 、 中
银 新 经 济 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银安 心 回 报 半年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 、中 银 研
究精选灵活配置混合型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈国辉
本基金的基金
经理、中银双
利基金基金经
理、中银纯债
基金基金经
理、中银添利
基金基金经理
（已离职）
2013-08-08 2014-12-31 7
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总
裁(A VP), 中 央 财 经 大 学 经 济 学 硕
士 。 曾 任 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 理 财
专户投资组合负责人。2009 年加
入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
担 任 固 定 收 益 研 究 员 、 基 金 经 理
助理。2012 年 8 月至 2014 年 12
月 任 中 银 双 利 基 金 基 金 经 理 ，中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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2012 年 12 月至 2014 年 12 月任中
银纯债基金基金经理，2013 年 2
月至 2014 年 12 月任中 银添利基
金基金经理，2013 年 8 月至 2014
年 12 月 任 中 银 盛 利 纯 债 基 金
（LOF ） 基金 经理。 具有 7 年证券
从业年限。具备基金从业资格。
陈玮
本基金的基金
经理、中银双
利基金基金经
理、中银纯债
基金基金经
理、中银添利
基金基金经理
2014-12-31 - 5
应 用 数 学 硕 士 。 曾 任 上 海 浦 东 发
展 银 行 总 行 金 融 市 场 部 高 级 交 易
员。2014 年 加入中银基金管理有
限 公 司 ， 曾 担 任 固 定 收 益 基 金 经
理助理。 2014 年 12 月至 今任中银
纯债基金基金经理， 2014 年 12 月
至 今 任 中 银 添 利 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 12 月 至今任中银盛利纯债
基金（LOF ） 基 金 经 理 。 具 有 5
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基 金 从 业
资格。
注：1 、 首任基金经理的 “ 任职日期” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据公司 决
定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离 任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规则和其他有关法
律 法 规 的 规定 ， 严 格 遵循 本 基 金 基金 合 同 ， 本着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金资 产 ，
在 严 格 控 制风 险 的 基 础上 ， 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 ， 本 基金 运 作 合 法合 规 ，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制 定了 《中银基
金 管 理 有 限公 司 公 平 交易 管 理 制 度 》 ， 建 立 了 《投 资 研 究 管理 制 度 》 及细 则 、 《 新 股询 价 申 购 和参 与
公 开 增 发 管理 制 度 》 、 《 债 券 询 价 申购 管 理 制 度 》 、 《 集 中 交 易管 理 制 度 》等 公 平 交 易相 关 制 度 体系，
通 过 制 度 确保 不 同 投 资组 合 在 投 资管 理 活 动 中得 到 公 平 对待 ， 严 格 防范 不 同 投 资组 合 之 间 进行 利 益
输 送 。 公 司建 立 了 投 资决 策 委 员 会领 导 下 的 投资 决 策 及 授权 制 度 ， 以科 学 规 范 的投 资 决 策 体系 ， 采
用 集 中 交 易管 理 加 强 交易 执 行 环 节的 内 部 控 制， 通 过 工 作制 度 、 流 程和 技 术 手 段保 证 公 平 交易 原 则
的 实 现 ； 通过 建 立 层 级完 备 的 公 司证 券 池 及 组合 风 格 库 ，完 善 各 类 具体 资 产 管 理业 务 组 织 结构 ， 规中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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范 各 项 业 务之 间 的 关 系， 在 保 证 各投 资 组 合 既具 有 相 对 独立 性 的 同 时， 确 保 其 在获 得 投 资 信息 、 投
资 建 议 和 实施 投 资 决 策方 面 享 有 公平 的 机 会 ；通 过 对 异 常交 易 行 为 的实 时 监 控 、分 析 评 估 、监 察 稽
核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 内， 本 公 司 严格 遵 守 法 律法 规 关 于 公平 交 易 的 相关 规 定 ， 确保 本 公 司 管理 的 不 同 投资
组 合 在 授 权、 研 究 分 析、 投 资 决 策、 交 易 执 行、 业 绩 评 估等 投 资 管 理活 动 和 环 节得 到 公 平 对待 。 各
投 资 组 合 均严 格 按 照 法律 、 法 规 和公 司 制 度 执行 投 资 交 易， 本 报 告 期内 公 司 整 体公 平 交 易 制度 执 行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
本报告期内， 本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、 分投资类别 （股票、 债券 ）
的收益率差异进行分析， 并对连续四个季度的不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内 ） 公司管理的不
同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了 95% 置信区间， 假设溢价率为 0 的 T 分 布检
验 ， 结 合 该时 间 窗 下 组合 互 相 之 间的 模 拟 输 送金 额 、 贡 献度 、 交 易 占优 比 等 指 标综 合 判 断 是否 存 在
不 公 平 交 易或 利 益 输 送的 可 能 。 结果 表 明 ， 本报 告 期 内 公司 对 各 投 资组 合 公 平 对待 ， 不 存 在利 益 输
送的行为。
4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内，本基金未发现异常交易行 为。
本 报 告 期 内， 基 金 管 理人 未 发 生 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价同 日 反 向 交易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济 分析
刚刚过去的 2014 年，主要 经济体经济态势出现明显分化，各国货币政策也分化明显。
从国外具体情况看，欧洲经济重陷通缩泥潭，欧元区通胀 由年初 0.8% 降至年底-0.2% ， 物 价持
续低迷； 制造业 PMI 由年初 54 逐步 降至年底的 50 左右； 失业 率持续维持在 11% 以上 ， 使得欧盟 内
部 分 歧 加 大， 政 局 不 稳。 在 此 背 景下 ， 欧 央 行努 力 协 调 各方 利 益 ， 试图 启 动 量 宽政 策 ， 以 刺激 消 费
和物价。 美国经济一直维持强势复苏态势， 制造业 PMI 全年都处于较强的扩张区域， 消费者信心指
数一路走高，就业市场持续改善，新增非农就业多数月份维持在 20 万 以上，失业率由年初 6.6% 降
至 5.6% ，物 价先升后降，总体温和，GDP 年化 增速预计 2.8% 左右，实现了低通胀，较高增长的宏
观局面。 美联储逐步退出量化宽松， 货币政策在正常化通道中。 乌克兰事件自从 2014 年 3 月份 以来中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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愈 演 愈 烈 ，欧 美 与 俄 罗斯 关 系 紧 张， 经 济 制 裁与 原 油 价 格之 争 使 得 俄罗 斯 经 济 深陷 泥 潭 ， 其他 产 油
国 经 济 也 遭受 重 大 打 击。 在 大 宗 商品 价 格 回 落、 美 元 走 强及 全 球 经 济复 苏 乏 力 的共 同 影 响 下， 多 数
国家加入降息等宽松货币政策行列。
从国内具体情况看， 宏 观经济步入微通缩周期， 经济增速 呈现托底式下滑。2014 年二季度稳增
长 压 力 增 大， 房 地 产 销售 下 滑 ， 投资 和 新 开 工大 幅 下 滑 ，拖 累 固 定 资产 投 资 ； 政策 重 点 开 始倾 向 于
稳 增 长 ， 铁路 投 资 加 大、 降 低 社 会融 资 成 本 等一 系 列 刺 激政 策 使 得 经济 增 速 在 二季 度 企 稳 ，三 季 度
环 比 上 升 ，四 季 度 经 济重 新 进 入 下滑 趋 势 。 由于 内 需 不 足， 原 油 价 格回 落 ， 工 业品 出 厂 价 格持 续 回
落 ， 通 缩 压力 加 大 ； 居民 通 胀 水 平也 呈 现 稳 步回 落 态 势 。在 此 背 景 下， 稳 定 经 济区 间 运 行 ，以 调 结
构、 促改革释放经济增长动力成为共识， 积极的财政政策和稳健的货币政策内涵与以往也有所不同，
宏 观 经 济 调控 方 式 、 宏观 经 济 指 标与 实 体 经 济相 互 关 系 都发 生 变 化 ，经 济 环 境 和政 策 方 式 进入 新 常
态。 财政政策方面， 受制于财政赤字规模约束和财政收入增速放缓、 财政部关于地方政府债务新规、
融 资 平 台 融资 困 难 等 共同 影 响 ， 地方 政 府 通 过财 政 刺 激 经济 增 长 的 空间 受 到 极 大的 限 制 。 货币 政 策
方 面 ， 央 行保 持 适 度 流动 性 的 同 时又 抑 制 信 用加 速 扩 张 ，实 行 稳 健 的货 币 政 策 ，外 松 内 紧 ，通 过 公
开 市 场 及 定向 方 式 进 行多 轮 基 础 货币 投 放 ， 并下 调 一 次 基准 利 率 ， 但资 金 面 整 体相 对 经 济 基本 面 偏
紧。 具体政策上， 央行多次采用定向降准和 SLO 、MLF 等工具调节流动性， 下调逆回购利率、 降息
等逐步引导融资成本下行，但维持 M2 增速在 13% 以内，基 础货 币投放期限以短期限为主，抑制金
融 机 构 信 用扩 张 的 冲 动， 同 时 扩 大人 民 币 汇 率波 动 区 间 ，实 现 人 民 币小 幅 贬 值 。迫 于 社 会 融资 成 本
居高不下， 央行在 11 月 21 日启动降 息。2015 年 ， 预计宏观调控思路仍将延续， 经济增速目标区间
或将下移，经济仍将呈现托底式下滑。
2. 市场回顾
伴 随 着 区 间管 理 、 调 结构 、 推 进 利率 市 场 化 等政 策 调 控 思路 转 变 以 及国 际 大 宗 商品 价 格 回 落，
2014 年债券 市场表现不俗。全年中债总全价指数上涨 7.48% ，中债银行间国债全价指数上涨 6.9% ，
中债企 业债 总全价 指数 上涨 5.92% ，反映 在收 益率曲 线上 ，一季 度国 债、金 融债 、信用 债收 益率 曲
线 陡 峭 化 下行 ； 二 季 度国 债 、 金 融债 和 信 用 债收 益 率 均 平坦 化 下 行 ；三 季 度 国 债、 金 融 债 、信 用 债
收 益 率 曲 线依 旧 平 坦 化下 行 ； 四 季度 国 债 、 信用 债 收 益 率出 现 陡 峭 化下 行 ， 金 融债 收 益 率 曲线 依 旧
平坦化下行。 具体来看， 10 年国债收益率从年初最高 4.66% 回落 至年底的 3.62% ， 全年下行 了 104BP 。
货币市场方面，受 IPO 影响，时点流动性紧张时有发生，但总体较为平稳，银行间 7 天回购加权平
均利率均值在 3.63% ，1 天回购加权平均利率均值在 2.78% ， 分别比上年下降了 49bp 和 56bp 。
可转债市场方面，14 年 上半年 基本延续 13 年走势，存量资金博弈格局下，中小盘转债相对占
优。14 年下 半年受大类资产风险偏好转移影响， 房地产市 场转向股市的资金有所增多， 两融 业务加中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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速了大盘股上涨行情，全年股市在增量资金和改革预期下大涨，大盘转债表现相对更为占优。
3. 运行分析
一季度，国内经济下滑迹象明显，通胀小幅回落至较温和水平，PPI 跌幅有所扩大，央行 货 币
政 策 基 调 稳中 偏 松 ， 股票 市 场 表 现较 弱 ， 债 市整 体 表 现 较好 。 当 时 我们 认 为 经 济有 下 滑 风 险， 货 币
政 策 较 为 稳健 ， 债 市 具有 一 定 配 置价 值 ， 股 市较 难 出 现 趋势 性 行 情 ，因 此 维 持 适当 的 杠 杆 比例 和 基
金 组 合 久 期， 重 点 配 置中 短 期 限 中高 等 级 信 用债 等 ， 获 得了 良 好 的 收益 。 二 季 度， 宏 观 经 济面 临 较
大 下 行 压 力， 通 胀 水 平温 和 ， 工 业品 价 格 继 续萎 缩 ， 同 时房 地 产 市 场开 始 调 整 ，央 行 政 策 预调 微 调
带 来 债 券 慢牛 行 情 ， 我们 及 时 抓 住宏 观 经 济 变化 趋 势 和 政策 调 整 方 向， 提 高 基 金组 合 久 期 和杠 杆 比
例 ， 重 点 配置 中 长 期 限、 中 高 评 级信 用 债 ， 取得 较 好 的 收益 。 权 益 类资 产 方 面 保持 一 定 仓 位， 以 把
握 绝 对 收 益为 主 ， 借 此提 升 基 金 的业 绩 表 现 。三 季 度 宏 观经 济 下 行 压力 较 大 ， 央行 继 续 引 导银 行 间
市场资金利率下行， 债市收益率曲线快速下行。 我们提高基金组合久期和杠杆比例， 优化配置结构，
组合业 绩维持稳定增长。 四季度权益市场表现亮眼， 债券市场一度受中证登政策冲击出现回调, 但总
体 表 现 依 然较 好 。 我 们认 为 实 体 经济 延 续 下 滑走 势 ， 居 民消 费 价 格 水平 十 分 温 和， 工 业 出 厂价 格 处
于 持 续 通 缩状 态 ， 央 行货 币 政 策 松紧 适 度 。 策略 上 ， 我 们适 当 增 加 可转 债 资 产 配置 ， 债 券 久期 与 杠
杆 水 平 较 为平 稳 ， 优 化配 置 结 构 ，积 极 参 与 一级 市 场 可 转债 申 购 ， 合理 分 配 类 属资 产 比 例 ，以 把 握
绝对收益为主，使得组合全年取得了较好的业绩。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2014 年 12 月 31 日为止，本基金的单位净值为 1.092 元，本基金的累计单位净值为 1.092
元。报告期内本基金份额净值增长率为 13.82% ，同期业绩比较基准收益率为 3.57% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望 2015 年 ， 全球经济将在艰难中复苏， 主要经济体面临通缩压力， 货币政策倾向于宽松， 美
联 储 加 息 时点 存 在 推 迟的 可 能 ， 大宗 商 品 价 格低 位 徘 徊 ，全 球 主 要 经济 体 有 望 迎来 较 长 期 的低 通 胀
低利率时期。 具体来说， 美国经济内生增长动力依然较强， 就业市场持续改善， 复苏趋势有望延续 ，
但 房 地 产 市场 新 屋 销 售几 乎 没 有 增长 ， 营 建 许可 也 表 现 平平 ， 房 地 产市 场 复 苏 乏力 给 经 济 增长 带 来
隐 患 ， 总 体而 言 ， 美 国经 济 复 苏 趋势 有 望 延 续， 但 也 有 较大 不 确 定 性风 险 。 欧 洲方 面 ， 欧 央行 推 行
QE 后， 欧洲通缩问题有望部分缓解， 低油价和低汇率将有助于欧元区经济企稳复苏， 但国别间差别
将会 继续加大， 如何平衡各加盟国之间的利益， 将是欧洲最大的风险。 乌克兰内乱存在升级的风险，
背 后 体 现 欧美 与 俄 罗 斯之 间 大 国 博弈 ， 伴 随 经济 增 长 乏 力， 大 国 间 博弈 加 剧 ， 或使 得 地 缘 政治 不 稳
定因素成为冲击经济环境的一大黑天鹅事件，值得关注。 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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国 内 情 况 看， 新 常 态 下， 积 极 财 政政 策 更 多 体现 在 中 央 政府 财 政 支 出加 大 ， 而 地方 政 府 受 制于
财 政 新 规 、土 地 出 让 金下 降 及 融 资平 台 融 资 受限 等 掣 肘 ，刺 激 经 济 增长 空 间 有 限； 稳 健 的 货币 政 策
强 调 松 紧 适度 ， 很 可 能表 现 为 外 松内 紧 ， 降 息降 准 及 公 开市 场 操 作 投放 货 币 等 政策 将 延 续 ，但 货 币
供 应 量 、 信用 增 长 将 严格 控 制 在 合理 范 围 ， 货币 市 场 维 持均 衡 局 面 ，资 金 利 率 难以 快 速 回 落至 历 史
低 位 。 宏 观经 济 将 继 续呈 现 托 底 式下 滑 ， 其 中二 季 度 政 策稳 增 长 压 力或 较 大 ， 但宏 观 经 济 增速 失 速
硬 着 陆 风 险较 小 。 受 国际 大 宗 商 品价 格 回 落 、内 需 不 足 等因 素 的 共 同影 响 ， 通 胀有 望 低 位 徘徊 。 存
量债务违约暴露的风险加大，预计今年债务违约事件发生的可能性将会上升。
2015 年 债 券市 场 机 会 大于 风 险 ， 机会 主 要 存 在于 ：1 、 宏 观经 济 托 底 式下 滑 ， 积 极财 政 政 策 扩
张 空 间 有 限， 实 体 经 济下 行 压 力 贯穿 全 年 ， 央行 货 币 政 策将 被 迫 逐 步宽 松 ， 引 导利 率 中 枢 下行 ；2 、
通 胀 水 平 持续 低 位 ， 受国 内 产 能 过剩 、 总 需 求不 足 和 大 宗商 品 价 格 回落 的 影 响 ，通 胀 水 平 将有 望 较
长 时 期 保 持在 较 低 水 平， 工 业 品 出厂 价 格 可 能持 续 维 持 通缩 局 面 ， 由此 造 成 实 际利 率 水 平 偏高 ， 企
业 盈 利 困 难， 客 观 上 需要 央 行 逐 步兑 现 货 币 政策 以 降 低 社会 融 资 成 本；3 、 存量 债务 违 约 风 险上 升 ，
避险情绪或将进一步推动利率债和高等级债券收益率下行。 风险来自于：1 、 政府 二季度稳增长刺激
力度大于预期， 例如通过房地产政策放松或大规模基建投资等方式推动经济短期内快速反弹；2、原
油 价 格 大 幅反 弹 ， 使 得输 入 型 通 胀压 力 陡 然 升起 ；3 、经 济面 临 硬 着 陆风 险 ， 大 面积 债 务 违 约发 生 ，
伴 随 流 动 性陷 阱 出 现 ，信 用 债 遭 受评 级 下 调 、利 率 债 遭 受流 动 性 打 压等 极 端 情 况出 现 。 但 以上 风 险
事件短期内出现的概率并不高。
综合上述分析， 我们对 2015 年的债券 市场走势判断较为乐观， 上半年存在良好的投资机会， 尤
其 是 利 率 债和 高 等 级 信用 债 ， 下 半年 债 市 行 情存 在 一 定 不确 定 性 ， 但信 用 债 仍 能提 供 较 好 的利 差 保
护 。 目 前 利率 债 收 益 率处 在 历 史 中性 水 平 ， 信用 债 收 益 率水 平 也 具 有一 定 优 势 。我 们 将 坚 持从 自 上
而 下 的 角 度预 判 市 场 走势 ， 并 从 自下 而 上 的 角度 严 防 信 用风 险 ， 重 点配 置 中 长 期限 、 中 高 评级 利 率
债和信用债， 谨慎对待中低评级信用债。 权益市场方面， 我们认为 2015 年难以出现 趋势性上涨 或下
跌 的 单 边 行情 ， 指 数 大概 率 宽 幅 震荡 ， 因 此 我们 会 择 机 择时 参 与 波 段和 板 块 轮 动， 在 转 债 市场 存 在
相对确定机会的情况下，适当参与可转债投资，以提高组合收益。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
4.7.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根 据 证 监 会的 相 关 规 定， 本 公 司 为建 立 健 全 有效 的 估 值 政策 和 程 序 ，经 公 司 执 行委 员 会 批 准，
公 司 成 立 估值 委 员 会 ，明 确 参 与 估值 流 程 各 方的 人 员 分 工和 职 责 ， 由研 究 部 、 风险 管 理 部 、基 金 运
营 部 相 关 人员 担 任 委 员会 委 员 。 估值 委 员 会 委员 具 备 应 有的 经 验 、 专业 胜 任 能 力和 独 立 性 ，分 工 明中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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确 ， 在 上 市公 司 研 究 和估 值 、 基 金投 资 、 投 资品 种 所 属 行业 的 专 业 研究 、 估 值 政策 、 估 值 流程 和 程
序 、 基 金 的风 险 控 制 与绩 效 评 估 、会 计 政 策 与基 金 核 算 以及 相 关 事 项的 合 法 合 规性 审 核 和 监督 等 各
个 方 面 具 备专 业 能 力 和丰 富 经 验 。估 值 委 员 会严 格 按 照 工作 流 程 诚 实守 信 、 勤 勉尽 责 地 讨 论和 决 策
估 值 事 项 。日 常 估 值 项目 由 基 金 运营 部 严 格 按照 新 会 计 准则 、 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值
的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时， 针对特殊估值工作 ， 按照以下工作流程进行：
由 公 司 估 值委 员 会 依 据行 业 协 会 提供 的 估 值 模型 和 行 业 做法 选 定 与 当时 市 场 经 济环 境 相 适 应的 估 值
方 法 并 征 求托 管 行 、 会计 师 事 务 所的 相 关 意 见， 由 基 金 运营 部 做 出 提示 ， 对 其 潜在 估 值 调 整对 前 一
估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25 ％以 上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模 型 、 估 值流 程 计 算 提供 相 关 投 资品 种 的 公 允价 值 以 进 行估 值 处 理 ，待 清 算 人 员复 核 后 ， 将估 值 结
果 反 馈 基 金经 理 ， 并 提交 公 司 估 值委 员 会 。 其他 特 殊 情 形， 可 由 基 金经 理 主 动 做出 提 示 ， 并由 研 究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.7.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.7.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据基金合同， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次； 基
金合同生效满 3 个月后， 若基金在每年最后一个交易日收盘后每 10 份基 金份额可分配利润金额高于
0.3 元（含 ） ，则基金须进行收益分配，并以该日为收 益分配基准日，每次分配比例不得低于收益分
配基准日每份基金份额可供分配利润的 80% 。
2014 年 8 月 5 日本基金进 行了第一次利润分配，向基金份额持有人每 10 份基金份额派发现金
红利 0.40 元 ，分红总金额为 128,263,783.59 元， 收益分配基准日 2014 年 7 月 18 日每 份基金份额可
供分配利润为 0.0442 元 。本年分红符合基金合同的相关规定。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本 基 金 在 报告 期 内 未 出现 连 续 二 十个 工 作 日 出现 基 金 份 额持 有 人 数 量不 满 二 百 人或 者 基 金 资产
净值低于五千万元情形。 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，
严 格 遵 守 《证 券 投 资 基金 法 》 及 其他 法 律 法 规和 基 金 合 同的 有 关 规 定， 不 存 在 任何 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 中 银 盛 利纯 债 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 的 管 理人 —— 中 银基 金 管 理 有 限
公 司 在 中 银盛 利 纯 债 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 的投 资 运 作 、基 金 资 产 净值 计 算 、 基金 费 用
开 支 等 问 题上 ， 不 存 在任 何 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益 的 行为 ， 在 各 重要 方 面 的 运作 严 格 按 照基 金 合
同 的 规 定 进行 。 本 报 告期 内 ， 中 银盛 利 纯 债 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 对基 金 份 额 持有 人 进
行了 1 次利 润分配，分配金额为 128,263,783.59 元。
5.3 托 管 人对本 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管 人 依法 对 中 银 基金 管 理 有 限公 司 编 制 和披 露 的 中 银盛 利 纯 债 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投
资基金 2014 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§ 6
审 计 报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册会计师
汤
骏
许培菁 签字出具了安永华明 （2015 ） 审字第 61062100_B30 号标准无保 留意见的审计报告。 投资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度 财务 报 表
7.1 资 产 负债表
会计主体：中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 25,479,615.29 307,974,527.64
结算备付金
151,010,773.50 34,377,811.12
存出保证金
361,392.85 355,350.29
交易性金融资产 7.4.7.2 4,695,073,982.41 4,010,042,060.91
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,695,073,982.41 4,010,042,060.91
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 194,000,411.00
应收证券清算款
- 34,560.17
应收利息 7.4.7.5 90,025,606.35 70,409,293.39
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
4,961,951,370.40 4,617,194,014.52
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,341,078,765.23 1,418,249,870.02
应付证券清算款
15,284,202.90 122,149.57
应付赎回款
- -
应付管理人报酬 7.4.10.2 1,538,690.28 1,903,867.11 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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应付托管费 7.4.10.2 439,625.80 543,962.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 53,652.19 16,404.91
应交税费
13,191.00 -
应付利息
327,370.70 712,801.43
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 89,000.00 54,500.00
负债合计
2,358,824,498.10 1,421,603,555.08
所 有 者 权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 2,384,414,290.29 3,206,594,712.74
未分配利润 7.4.7.10 218,712,582.01 -11,004,253.30
所 有 者 权益合 计
2,603,126,872.30 3,195,590,459.44
负 债 和 所有者 权 益 总计
4,961,951,370.40 4,617,194,014.52
注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.092 元， 基金份额总额 2,384,414,290.29 份。
7.2 利润表
会计主体： 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 8 月 8 日（基金合
同生效日） 至 2013 年 12 月
31 日
一、收入
473,158,719.79 9,490,923.84
1. 利息收入
228,664,823.91 66,337,715.24
其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,204,385.42 8,415,864.45
债券利息收入
221,546,062.26 49,617,524.04
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
914,376.23 8,304,326.75 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
78,044,746.70 -4,662,846.48
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 78,044,746.70 -4,662,846.48
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 166,439,729.89 -52,223,972.11
4. 汇兑收益 （ 损失以 “ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 9,419.29 40,027.19
减 ： 二 、费用
97,586,452.53 20,495,177.14
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2 20,960,708.20 8,946,878.33
2 ．托管费 7.4.10.2 5,988,773.82 2,556,250.94
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 51,199.88 11,711.42
5 ．利息支出
70,106,609.63 8,716,645.65
其中：卖出回购金融资产支出
70,106,609.63 8,716,645.65
6 ．其他费用 7.4.7.19 479,161.00 263,690.80
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号填列）
375,572,267.26 -11,004,253.30
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
375,572,267.26 -11,004,253.30
7.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,206,594,712.74 -11,004,253.30 3,195,590,459.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 375,572,267.26 375,572,267.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-822,180,422.45 -17,591,648.36 -839,772,070.81
其中：1. 基金 申购款 1,047,918,792.31 27,191,876.41 1,075,110,668.72
2. 基金赎回款 -1,870,099,214.76 -44,783,524.77 -1,914,882,739.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- -128,263,783.59 -128,263,783.59
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,384,414,290.29 218,712,582.01 2,603,126,872.30
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 8 月 8 日（基金合 同生效日）至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,206,594,712.74 - 3,206,594,712.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -11,004,253.30 -11,004,253.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 - - - 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,206,594,712.74 -11,004,253.30 3,195,590,459.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮
7.4 报 表 附注
7.4.1 基金 基本 情 况
中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （LOF ）( 以下简称“ 本 基金 ”) ， 系经中国证券监
督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监 会 ” ） 证监许可[2013]609 号文 《关于核准中银盛利纯债一年定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 募 集 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 基 金 管 理 人 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 向 社
会公开发行募集，基金合同于 2013 年 8 月 8 日 正式生效，首次设立募集规模为 3,206,594,712.74 份
基 金 份 额 。本 基 金 为 契约 型 ， 上 市开 放 式 ， 存续 期 限 不 定。 本 基 金 的基 金 管 理 人为 中 银 基 金管 理 有
限 公 司 ， 注册 登 记 机 构为 中 国 证 券登 记 结 算 有限 责 任 公 司， 基 金 托 管人 为 中 国 工商 银 行 股 份有 限 公
司。
本 基 金 投 资于 具 有 良 好流 动 性 的 金融 工 具 ， 包括 国 内 依 法发 行 和 上 市交 易 的 国 债、 金 融 债 、央
行票据、 地方政府债、 企业 债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 超级短期融资券、 资产支持证券 、
次级债、 可转换债券 （含分离交易可转换债券） 、 中小企业私募债券、 债券回购、 货币市场工具、 银
行 存 款 ， 以及 法 律 法 规或 中 国 证 监会 允 许 基 金投 资 的 其 它固 定 收 益 类金 融 工 具 ，但 须 符 合 中国 证 监
会 的 相 关 规定 。 本 基 金不 从 二 级 市场 买 入 股 票， 不 参 与 一级 市 场 股 票首 次 公 开 发行 或 增 发 ，但 可 持
有 因 所 持 可转 换 公 司 债券 转 股 形 成的 股 票 、 因持 有 股 票 被派 发 的 权 证、 因 投 资 于可 分 离 交 易可 转 换中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖
出。因上述原因持 有的权证，本基金应在其可交易之日起的 1 个月内 卖出。
本基金的业绩比较基准为：1 年期定 期存款利率 （税后）+0.6% 。 每个封闭期首日，1 年期定期
存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 财 务 报 表系 按 照 财 政部 颁 布 的 《企 业 会 计 准则 — 基 本 准则 》 以 及 其后 颁 布 及 修订 的 具 体 会计
准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 在 具 体 会 计 核
算 和 信 息 披露 方 面 ， 也参 考 了 中 国证 券 投 资 基金 业 协 会 修订 并 发 布 的《 证 券 投 资基 金 会 计 核算 业 务
指引》 、 中国 证监会制定的 《 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基
金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计价 有关事项的 通知》 、 《证券投资基金 信息披露管 理 办
法》 、 《证券 投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资 基金
信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第
3 号< 年度报 告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计准则
2014 年 1 至 3 月，财政部 制定了《企业会计 准则第 39 号 —— 公允价值计量》 、 《企业 会计准则
第 40 号—— 合营安排》 和 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ； 修订了 《企业 会
计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《 企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、 《企业会计 准则第 30 号 ——
财务报表列报》 和 《企业会计准则第 33 号 ——合并 财务报表》 ； 上述 7 项会 计准则均自 2014 年 7 月
1 日起施行。2014 年 6 月 ， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 ， 在 2014 年度
及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2014 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2014 年度的经营 成果和净值变动情况。
7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
会计政策变更的说明可参见 7.4.2 会 计报表的编制基础。 上述会计准则的变化对本财务报表无重
大影响。 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计政 策 变 更的说 明
会计政策变更的说明可参见 7.4.2 会 计报表的编制基础。
7.4.5.2 会计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
股 权 分 置 改革 过 程 中 因非 流 通 股 股东 向 流 通 股股 东 支 付 对价 而 发 生 的股 权 转 让 ，暂 免 征 收 印花
税。
7.4.6.2 营业 税、企业所得税
证 券 投 资 基金 （ 封 闭 式证 券 投 资 基金 ， 开 放 式证 券 投 资 基金 ） 管 理 人运 用 基 金 买卖 股 票 、 债券
的差价收入，免征营业税。
证 券 投 资 基金 从 证 券 市场 中 取 得 的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、债 券 的 差 价收 入 ， 股 权的 股 息 、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股 权 分 置 改革 中 非 流 通股 股 东 通 过对 价 方 式 向流 通 股 股 东支 付 的 股 份、 现 金 等 收入 ， 暂 免 征收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人 所得税
个人所得税税率为 20% 。
基 金 取 得 的股 票 的 股 息、 红 利 收 入、 债 券 的 利息 收 入 及 储蓄 利 息 收 入， 由 上 市 公司 、 债 券 发行
企 业 及 金 融机 构 在 向 基金 派 发 股 息、 红 利 收 入、 债 券 的 利息 收 入 及 储蓄 利 息 收 入时 代 扣 代 缴个 人 所
得税。
股 权 分 置 改革 中 非 流 通股 股 东 通 过对 价 方 式 向流 通 股 股 东支 付 的 股 份、 现 金 等 收入 ， 暂 免 征收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入 应纳税所得额。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 工商银 行 ”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金管理人的控股股东、 基金销售机构
中银国际证券有限责任公司 (“ 中银证券 ”) 受中国银行重大影响、基金销售机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东
中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：1. 报告期 内， 基金管 理人子公司中银资产管理有限公司于 2014 年 9 月正式成立， 基金管理 人持
有其 100% 股 份。
2. 以下关联交 易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
7.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4 债券 回 购 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.8.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方 报 酬
7.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
2013 年8 月8 日 （基金合同生
效日）至2013年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 20,960,708.20 8,946,878.33
其中：支付销售机构的客户维护费 3,203,691.90 1,880,080.94
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E× 0.70%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
上年度可比期间
2013 年8 月8 日 （基金合同生
效日）至2013年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 5,988,773.82 2,556,250.94
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E× 0.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
工商银行 -
218,438,30
5.08
- -
340,800,000.0
0
22,399.38 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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上年度可比期间
2013 年8 月8 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
7.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年8 月8 日（基金合同生效日）
至2013 年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 25,479,615.29 311,070.88 7,974,527.64 422,510.43
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登
记结算有限责任公司，2014 年度获得 的利息收入为人民币 2,396,974.58 元（2013 年 8 月 8 日 （ 基 金
合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日止 ：人民币 172,927.20 元） ，2014 年末 结算备付金余额为人民
币 151,010,773.50 元（2013 年末：人民 币 34,377,811.12 元）。
7.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末 （2014 年 12 月 31 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.9.1 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
本基金本报告期末 未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.2 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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7.4.9.2.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止 ， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产款余额 464,178,783.73 元， 是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
130407 13 农发 07 2015-01-06 99.55 400,000 39,820,000.00
1182324 11 河钢 MTN3 2015-01-06 99.17 500,000 49,585,000.00
140433 14 农发 33 2015-01-06 101.77 1,120,000 113,982,400.00
140347 14 进出 47 2015-01-05 101.60 1,000,000 101,600,000.00
1082160 10 河钢 MTN2 2015-01-06 99.24 1,200,000 119,088,000.00
140311 14 进出 11 2015-01-06 100.91 500,000 50,455,000.00
合计
4,720,000 474,530,400.00
7.4.9.2.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止 ， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资
产款余额 1,876,899,981.50 元，全部 于 2015 年 1 月 5 日到期 。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公允价值计量的金融工具
银 行 存 款 、结 算 备 付 金、 存 出 保 证金 以 及 其 他金 融 负 债 因其 剩 余 期 限不 长 ， 公 允价 值 与 账 面价 值 相
若。
7.4.14.1.2 以 公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一
层次的余额为人民币 859,949,206.54 元， 属于第二层次的余额为人民币 3,835,124,775.87 元， 无属 于
第三层次的余额。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
2014 年 度 ， 对 于 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 ， 由 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 的 投 资 的 金 额 为 人 民 币中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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99,920,600.00 元，由第二 层次转入第一层次的投资的金额为人民币 491,230,662.54 元。
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金 于 本报 告 期 初 未持 有 公 允 价值 归 属 于 第三 层 次 的 金融 工 具 ， 本基 金 本 报 告期 及 上 年 度可 比 期
间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务 报表的批准
本财务报表已于 2015 年 3 月 26 日经 本基金的基金管理人批准。
§8
投 资 组合 报 告
8.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 4,695,073,982.41 94.62
其中：债券 4,695,073,982.41 94.62
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 176,490,388.79 3.56
7 其他各项资产 90,386,999.20 1.82 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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8 合计 4,961,951,370.40 100.00
8.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股票 明 细
本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
本基金本报告期未买入和卖出股票。
8.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 354,347,000.00 13.61
其中：政策性金融债 354,347,000.00 13.61
4 企业债券 2,863,592,803.77 110.01
5 企业短期融资券 561,106,000.00 21.56
6 中期票据 733,892,000.00 28.19
7 可转债 182,136,178.64 7.00
8 其他 - - 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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9 合计 4,695,073,982.41 180.36
8.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 124336 13 渝地产 1,486,840 153,144,520.00 5.88
2 122266 13 中信 03 1,303,770 130,872,432.60 5.03
3 140433 14 农发 33 1,200,000 122,124,000.00 4.69
4 1082160
10 河钢
MTN2
1,200,000 119,088,000.00 4.57
5 122501 12 寿财资 1,109,810 113,200,620.00 4.35
8.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
8.10.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.10.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
8.10.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.11 投资 组合 报 告 附注
8.11.1 本 基金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚 的情形。
8.11.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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8.11.3 期 末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
361,392.85
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
90,025,606.35
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
90,386,999.20
8.11.4 期 末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 110023 民生转债 57,043,288.50 2.19
2 110015 石化转债 23,380,286.80 0.90
3 127002 14 天能 02 23,244,780.00 0.89
4 110019 恒丰转债 3,623,977.60 0.14
5 110012 海运转债 1,443,621.90 0.06
8.11.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份额 持 有 人信息
9.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,366
1,007,782.88 2,168,275,958.98 90.94% 216,138,331.31 9.06%
9.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
全国社保基金二零五组
合
3,173,713.00 68.76%
2 郑方宏 608,941.00 13.19%
3 谢绍麟 156,000.00 3.38%
4 张凡 152,000.00 3.29%
5 袁素珍 60,600.00 1.31%
6 刘建华 49,503.00 1.07%
7 熊爱华 48,600.00 1.05%
8 温玉雅 32,300.00 0.70%
9 胡文军 30,000.00 0.65%
10 李铁柱 22,649.00 0.49%
9.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,975.35 0.0002%
9.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§ 10
开 放式基 金 份 额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 8 月 8 日) 基 金份额总额 3,206,594,712.74
本报告期期初基金份额总额 3,206,594,712.74
本报告期 基金总申购份额 1,047,918,792.31 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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减： 本报告期基金总赎回份额 1,870,099,214.76
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,384,414,290.29
§ 11
重 大事件 揭 示
11.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本 报 告 期 内， 因 基 金 托管 人 工 作 需要 ， 周 月 秋同 志 不 再 担任 基 金 托 管人 资 产 托 管部 总 经 理 。在
新 任 资 产 托管 部 总 经 理李 勇 同 志 完成 证 券 投 资基 金 行 业 高级 管 理 人 员任 职 资 格 备案 手 续 前 ，由 副 总
经理王立波同志代为行使基金托管人资产托管部总经理部分业务授权职责。
11.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内，没有发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内，基金投资策略没有发生改变。
11.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本 报 告 期 内， 基 金 管 理人 未 改 聘 为基 金 进 行 审计 的 会 计 师事 务 所 ， 报告 期 内 本 基金 应 支 付 给会
计师事务所的报酬为 80,000.00 元， 目前会计师事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 2 年
（2013 年至 报告期末） 。
11.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华宝证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中银证券 3 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的
通知》（证监基字[1998]29 号）及《 关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监
基金字[2007]48 号）有关 规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本
面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息
评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程
序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根
据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元 的变更情况：无新租。
11.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期回购 成交金额 占当期权证中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）2014 年年度报 告 摘要
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成交总额的
比例
成交总额的
比例
成交总额的
比例
中信证券 26,089,264.62 0.55% 10,000,000.00 0.00% - -
国泰君安 4,748,851,608.61 99.45% 363,597,000,000.00 100.00% - -
中 银 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 五年三 月 二 十七日
