信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
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信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF)2014 年年度报告摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2015 年 3 月 27 日
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其
内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意, 并由 董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本 基金合同规定, 于 2015 年 3 月 26 日复核了 本报告中的财
务指标、净 值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容, 保证复 核内容不存 在虚 假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的
招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
场内简称 信诚四国
基金主代码 165510
基金运作方式 上市型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 17 日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 69,645,821.29 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 1 月20 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 通 过 对 “ 金 砖 四 国 ” 各 地 区 间 的 积 极 配 置, 以及对 “ 金 砖 四 国 ” 相关
ETF 和股票 的精选, 在有 效分散风险的基础上, 追 求基金资产的长期稳
定增值。
投资策略 资产配置策略包括大类资产配置和地区配置两个层面。
在大类资产配置层面, 原 则上, 本基金 将积极投资于ETF 和股 票等权益
类 资 产 。 当 权 益 类 市 场 整 体 系 统 性 风 险 突 出, 无 法 通 过 地 区 配 置 降 低
组 合 风 险 的 市 场 情 况 下, 本 基 金 将 降 低 权 益 类 资 产 的 配 置 比 例, 但权
益类资产的比例不低于基金资产的 60% 。
同时, 本 基 金 将 运 用 积 极 的 地 区 配 置 策 略, 在 追 求 超 额 收 益 的 同 时, 分
散 组 合 风 险 。 地 区 配 置 通 过 定 量 和 定 性 分 析 相 结 合 的 方 式, 依据对全
球 和 投 资 目 标 市 场 的 经 济 和 金 融 参 数 的 分 析, 综 合 决 定 主 要 目 标 市 场
国 家 地 区 的 投 资 吸 引 力 和 投 资 风 险, 进 而 决 定 各 个 国 家 地 区 市 场 的 投
资比例。 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
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业绩比较基准 标准普尔金砖四国( 含香 港) 市场指数( 总回报)
风险收益特征 本基金主要投资于与 “金砖四国” 相关的权益类资产。 从所投资市场
看 ,“ 金 砖 四 国 ” 均 属 于 新 兴 市 场, 其 投 资 风 险 往 往 高 于 成 熟 市 场; 同
时 ,“ 金 砖 四 国 ” 经 济 联 动 性 和 市 场 相 关 性 存 在 日 益 加 大 的 可 能 性,
因 此 本 基 金 国 家 配 置 的 集 中 性 风 险 也 可 能 较 其 他 分 散 化 程 度 较 高 的
新 兴 市 场 投 资 基 金 更 高 。 从 投 资 工 具 看, 权 益 类 投 资 的 风 险 高 于 固 定
收 益 类 投 资 的 风 险 。 因 此, 本 基 金 是 属 于 高 预 期 风 险 和 高 预 期收益的
证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高 于 一 般 的 投 资 于 全
球或成熟市场的偏股型基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 境 外 投 资顾问 和 境 外资产 托 管 人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Eastspring Investments
(Singapore) Limited
Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 瀚亚投资（新加坡）有限公司 中国银行(香港) 有限公司
注册地址 新加坡 香港花园道 1 号中银大厦
办公地址 新加坡滨海林荫道 10 号 32 楼 01
室，滨海湾金融中心 2 座
香港花园道 1 号中银大厦
邮政编码 018983 -
2.5 信 息 披 露方式
登载基金 年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金 年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主要会 计数据 和 财 务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 -2,863,817.84 -2,696,493.89 -2,390,433.08
本期利润 -3,046,714.28 -3,238,679.40 4,728,298.55
加权平均基金份额本 期利润 -0.0680 -0.0511 0.0578
本期 份额净值增长率 -9.77% -5.27% 7.83% 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
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3.1.2 期末 数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2701 -0.1912 -0.1455
期末基金资产净值 50,835,861.52 43,434,482.03 61,331,394.00
期末基金份额净值 0.730 0.809 0.854
注：1 、上述基金 业绩指标不 包括持有人 认购或交易 基金的各项 费用, 计入费 用后实际 收 益水 平 要
低于所列数字。
2 、本期已实现收益指 基金本期利 息收入、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益) 扣除 相
关费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润, 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1
基金 份 额净值 增长率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.93% 0.92% -1.60% 1.02% -4.33% -0.10%
过去六个月 -11.62% 0.86% -5.41% 0.86% -6.21% 0.00%
过去一年 -9.77% 0.77% 2.11% 0.80% -11.88% -0.03%
过去三年 -7.83% 0.84% 16.30% 0.88% -24.13% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-27.00% 0.91% -12.54% 1.02% -14.46% -0.11%
3.2.2
自基 金 合同生 效 以 来基金 份额累计净 值 增长 率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
注: 本基金建 仓期自 2010 年 12 月 17 日至 2011 年6 月16 日, 建 仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
3.2.3
自基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
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注: 合同生效 当年按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。
本基金合同生效日为2010年12 月17 日, 本基金自基 金合同生效以来未进行过利润分配。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1
基金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成立, 注册资本
2 亿元, 注册地为上海。 公司股东为 中信信托有 限责任公司 、英国保诚 集团股份有 限公司和中 新苏 州 工
业园区创业投资有限公司, 各股东出 资比例分别为 49% 、49% 、2% 。 截至2014 年12 月31 日, 本基金 管 理
人共管理 32 只基金, 分 别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信
诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、 信诚三得益债券型证券投资基金、 信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选股票型证券投资基金、 信诚中小盘 股票型证券投资基金、 信 诚深度价值股票型证券投资基
金(LOF) 、信诚增强收 益 债 券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚
中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇股票型证券投资基金(LOF) 、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证
券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 、信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分 级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业股票型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数
分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费
股票型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚 3 个月理财债券型证券投资基金和信诚中证 TMT
产业主题指数分级证券投资基金。
4.1.2
基金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理) 期限 证券
从业
说明
任职日期 离任日期 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
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年限
刘儒明
本基金基金经
理、信诚全球商
品主题
(QDII-FOF-LOF)
基金基金经理，
信诚基金管理有
限公司海外投资
副总监
2010 年12 月17 日 - 20
20 年证券、 基金从业经
验, 其中包 含 8 年海外
基 金 经 理 的 专 业 资 历 。
曾 先 后 任 职 于 永 昌 证 券
投 资 信 托 股 份 有 限 公
司 、 富 邦 证 券 投 资 信 托
股 份 有 限 公 司 、 金 复 华
证 券 投 资 信 托 股 份 有 限
公 司 、 台 湾 工 银 证 券 投
资 信 托 股 份 有 限 公 司 和
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
境 外 投 资 部, 均 从 事 证
券 投 资 研 究 工 作, 并曾
担 任 股 票 型 基 金 和 基 金
中的基金(FOF) 的基金
经 理 。 现 任 信 诚 基 金 管
理 有 限 公 司 海 外 投 资 副
总 监 ， 信 诚 金 砖 四 国 积
极 配 置 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 及信 诚全球商品
主 题 证 券 投 资 基 金
（LOF ）的基 金经理
王鼐 本基金基金经理 2013 年 1 月18 日
2014 年 11 月 5
日
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2005 至 2007 年间任
职 于 毕 马 威 会 计 师 事 务
所 （ 香 港 ） 担 任 中 国 税
务顾问的职务；在 2007
至2010 年间 任职于国泰
君安证券( 香港) 有限公
司 担 任 研 究 员 的 职 务 从
事证券分析。2010 年加
入 信 诚 基 金 管 理 有 限 公
司。
注:1. 上 述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境 外 投 资顾问 为 本 基金提 供 投 资建议 的 主 要成员 简 介
姓名 在境外投资顾问所任职务
证券
从业
年限
说明
Kelvin
Blacklock
全球资产配置（GAA ）首 席投资官 24
Kelvin Blacklock 先生 于 2001 年
加 入 瀚 亚 投 资( 新 加 坡) 有限公司
( 原 “ 英国保诚资产管理( 新加坡)
有限公司 ”) , 在当时负责 组建并管
理三个核心投资领域: 固 定收益、 衍信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
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生品及结构性产品、 全球资产配置。
Blacklock 先生目 前担 任全球 资产
配 置 团 队 的 首 席 投 资 官, 全面负责
全球多资产 基金的投资 策略制定和
战 术 性 资 产 配 置 。 在 过 去 多年
中,Blacklock 先生为保诚亚洲的
险 资 投 资 管 理 贡 献 颇 多, 主要体现
在其对资产 的战略配置 及对机构的
资产负债管 理。在加入 瀚亚投资之
前,Blacklock 先生曾就职于施罗
德投资管理公司 长达 11 年, 曾在伦
敦 担 任 固 定 收 益 基 金 经 理, 主要关
注 G10 的债券市场及 外 汇市场; 之
后分别在香 港和新加坡 负责组建施
罗德亚洲的新兴市场债券团队。
Nicholas
Ferres
全球资产配置（GAA ）投 资总监 17
Nicholas Ferres 先生于2007 年加
入瀚亚投资( 新加坡) 有限公司( 原
“英国保诚 资产管理( 新 加坡) 有限
公司”), 担任全球资 产 配置团队的
投资总监。 主要负责团 队的权益类
资 产 配 置, 包 括 提 供 权 益 类 资 产 的
国 家 配 置 建 议 及 制 定 投 资 策 略 。
Ferres 先 生 同 时 负 责 多 只 基 金 的
投资管理工作, 包括公募 基金、 保诚
香港的人寿 资产、保诚 泰国的人寿
资产以及台 湾的零售基 金。在加入
瀚亚投资 之 前,Ferres 先生曾就职
于澳大利 亚 的高盛 JBWere 资产管
理公司, 担 任 平 衡 型 基 金 的 投 资 策
略 师 及 投 资 组 合 经 理, 管 理 资 产 规
模约 12 亿 澳元。他 所 管 理的高盛
JBWere 多元化成长型 基 金, 其五年
期绩效排名 在晨星数据 同类型基金
的前四分之一。
4.3 报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
在本报告 期内, 本基金 管理人严格按照 《证券投资基金法》 和其他相关法律法规的规定以及 《信诚金
砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF) 招 募 说 明
书》的约定, 本着诚实信 用、勤勉尽 职的原则管 理和运用基 金财产。本 基金管理人 通过不断完 善法 人 治
理结构和内部控制制度, 加强内部管理, 规范基金 运作。 本报告期内, 基金运 作合法合规, 没有发生损害 基
金份额持有人利益的行为。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.4.1
公平 交 易制度 和 控 制方法
为使公司管 理的不同投 资组合得 到 公平对待, 保 护投资者合 法权益, 根据 中国证监会 颁布的《 证 券 投信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
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资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 公 司 已 制 订 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 及 异 常 交 易
管理制度》( “ 公 平 交 易 制 度 ”) 作 为 开 展 公 平 交 易 管 理 的 规 则 指 引, 制 度 适 用 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合( 包
括公募基金、 特定客户资产管理组合), 对应的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场
交易等投资管理活动。
在 实 际 的 公 平 交 易 管 理 贯 彻 落 实 中, 公 司 在 公 平 交 易 制 度 的 指 引 下 采 用 事 前 、 事 中 、 事 后 的 全 流程
控制方法。 事前管理主 要包括: 已搭 建了合理的 资产管理业 务之间及资 产 管理业务 内的组织架 构, 健全投
资授权制度, 设立防火墙, 确保各块投资业务、 各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立; 同时让各
业 务 组 合 共 享 必 要 的 研 究 、 投 资 信 息 等, 确 保 机 会 公 平 。 在 日 常 操 作 上 明 确 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场
投资的要求 与审批流程; 借助系统建 立投资备选 库、交易对 手库、基金 风格维度库, 规范二级市 场、集中
竞价市场的 操作, 建立公 平交易的制 度流程文化 环境。事中 监控主要包 括: 公司管理 的不同投资 组合执行
集 中 交 易 制 度, 确 保 一 般 情 况 下 不 同 投 资 组 合 同 向 买 卖 同 一 证 券 时 需 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平
性进行自动 化处理, 按照 时间 优先、 比例分配的 原则在各投 资组合间公 平分配交易 量; 同时原则 上禁止同
日反向交易, 如 因 流 动 性 等 问 题 需 要 反 向 交 易 须 经 过 严 格 审 批 和 留 档 。 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场 等 的
投 资 则 需 要 经 过 合 理 询 价 、 逐 笔 审 批 与 公 平 分 配 。 事 后 管 理 主 要 包 括: 定 期 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合
的整体收益率差异、 分投资类别( 股票、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗下( 日内、 3 日内、 5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差, 对反向交易等进行价差分析。
同时, 合 规 、 审 计 会 对 公 平 交 易 的 执 行 情 况 做 定 期 检 查 。 相 关 人 员 对 事 后 评 估 报 告 、 合 规 审 计 报 告 进 行
审阅, 签字确认, 如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.4.2
公平 交 易制度 的 执 行情况
根据 中国 证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及 公司拟定的 《信诚基
金公平交易 管理制度》, 公司采取了 一系列的行 动实际落实 公平交易管 理的各项要 求。各部门 在公 平 交
易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资
决策机会, 建 立公平交易 的制度环境; 交易环节加 强交易执行 的内部控制, 利用恒生交 易系统公平 交易 相
关程序, 及其 它的流程控 制, 确保不同 基金在一、 二级市场对 同一证券交 易时的公平; 公司同时不 断完 善
和改进公平交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体
公平交易制度执行情况良好, 未发现 有违背公平交易的相关情况。
4.4.3
异常 交 易行为 的 专 项说明
本报 告期 内, 未发现本 基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的交
易( 完全复制 的指数基金除外) 。
4.5 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.5.1
报告 期 内基金 投 资 策略 和 运 作 分析
本基金在 2010 年 12 月 17 日成立,2014 年是基金成 立以来运作的第四个整年度。本基金重点投资
于巴西、俄罗斯、印度和中国等新兴国家的相关 ETF, 并部 分投资于中国香港的上市公司。
回顾 2014 年的投资环 境, 金砖四国 股票市场在 2014 年全年呈 现涨跌互见的态势, 强弱 两极分化, 印
度股市最强, 俄罗斯和巴西股市大跌, 香港股市小涨。 印度股市之所以上涨最多, 是因为 在 2014 年5 月份
印度大选中, 莫迪顺利当 选印度总理, 莫迪过去在 古吉拉特邦 的亮丽政绩 表现, 使得印 度人民对莫 迪充 满
期待, 激励了 印度股市上涨。 俄罗 斯股市之所以在 2014 年大跌, 主要是因为欧美对俄罗斯采取经济制裁,
加上国际原 油价格下滑, 使得俄罗斯 经济的下行 压力增大。 巴西的通胀 较高, 宏观数 据没有改善, 加上 国
际大宗商品 价格下跌, 使 得依赖大宗 商品收入的 巴西经济收 到影响, 加上 巴西总统大 选中, 总统罗 塞获 得
连任, 使得期 盼改革的投资者感到失望, 这些综合 因素造成了巴西股市下跌以及巴西雷亚尔货币贬值。 香
港股市因为内地 A 股在 2014 年大涨的 带动而小涨, 但就流动性而言, 内地比 香港更佳, 再 加上 2014 下半
年香港占中事件的影响, 因此, 港股涨 幅不如 A 股。
2014 年第 1 季时新兴市场受到美联储退 出量化宽松政策的冲击而震荡, 金砖四国股市涨跌互见, 呈信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
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盘整格局, 由 于第 1 季乌 克兰的局势紧张, 使得俄 罗斯股市于第 1 季下跌 较多。 巴西和印度则于第 1 季上
涨。到了 2014 年第 2 季时, 金砖四国股 市整体呈现上涨态势, 上 涨幅度由大到小分别是印度、俄罗斯、
巴西和香港。 印度股市之所以上涨最多, 是因为莫 迪顺利当选印度总理。 而 由于乌克兰的局势趋于缓和,
俄罗斯撤出了位于边境的军队, 使得 俄罗斯股市在第 2 季有 较大幅度的反弹。2014 年第 3 季美 国的就业
数据良好, 失 业率下降明显, 制造业指 也数继续向上, 房地产市 场稳定。欧盟中的德 国在第 3 季度 的出 口
数据不理想, 欧盟和俄罗 斯间的相互 经济制裁, 影 响了欧盟出 口, 欧洲第 3 季的通胀率偏低, 就业 仍没 有
起色, 欧央行 持续实行负利率的货币宽松政策, 俄 罗斯第 3 季 通胀和就业总体稳定, 但 工业生产有疲弱 迹
象, 进出口也 下滑, 印度第 3 季的宏观数 据平稳, 制造 业有成长态势, 通胀压力 缓解。2014 年第 4 季 美国
制造业和非 制造业指数 依然坚挺, 显 示经济持续 向好, 非农就 业数据比预 期佳, 失业率 稳定在 5.8% 上下,
工业生产指数持续上升。 欧洲第 4 季 采购经理人指数稳定, 其 他经济数据无明显改善迹象, 消费者 物价指
数持续下降, 有通缩迹象, 就业仍没有起色, 欧央行 维持负利率的宽松政策。 第 4 季巴西 经济成长率下滑,
升息阻止资本外流的措施使经济受到压抑, 宏观 经济压力较大。俄罗斯第 4 季大幅 升息以试图稳定卢布
币值, 就业总 体稳定, 但采 购经理人数据下滑, 通胀 上升。 印度第 4 季的宏观数 据平稳, 制造 业有成长态势,
通胀压力缓解。中国第 4 季的采购经 理人指数持平, 进口及工 业生产数据略下滑, 通胀 可控。
由于 2014 年 金砖四国股市整体震荡偏弱, 本基金 运作方面采取较为稳健保守的策略, 本基金配置仍
较为偏重香 港个股, 对于 印度等估值 已高的股市, 本基金较为 保守, 并特别 留意估值偏 低的俄罗 斯 股市 投
资机会。在 中国方面, 经 济成长较为 稳定, 通胀可 控, 虽增长趋 缓, 但改革转 型机会较多, 本基金将积 极 寻
找有基本面支撑的个股, 把握结构性机会
4.5.2
报告 期 内基金 业 绩 的表现
本年度, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-9.77%, 同 期 比 较 基 准 的 累 计 收 益 率 为 2.11%, 基 金 净 值 落 后 比 较
基准 11.88%。
4.6 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望接下来 新的年度 2015 年, 预期 主要发达国 家经济将缓 慢复苏, 美国 维持稳健局 势, 欧盟宏 观 经
济将比 2014 年有所改善。另一方面, 美联储升息速度缓慢, 欧 央行维持负利率并可能采取购 买国债的量
化宽松政策, 日 本 央 行 也 极 力 维 持 货 币 宽 松, 这 些 都 对 全 球 股 票 市 场 有 利 。 在 大 宗 商 品 大 跌 的 背 景
下,2015 年如 巴西、 印度等新兴国家的通胀压力可望大幅缓解, 中国通胀局势平稳可控, 俄罗斯通胀则因
卢布贬值而升高。 巴西方 面, 要观察大 宗商品大跌对其出口的影响, 也要观 察吸引投资的成效。 俄罗 斯 在
金 砖 四 国 中 估 值 最 低, 油 价 还 是 决 定 俄 罗 斯 股 市 表 现 最 重 要 的因素,2015 年 油 价 若 能 反 弹 走 强, 对俄罗
斯股市有稳定作用。 大宗商品的下跌对印度较为有利, 一方面 是可以缓解通胀压力, 另 一方面印度是大宗
商品的主要进口国。 中国 预计能保持经济平稳较 快发展、 顺利 调整经济结构, 中长期而 言依然展望乐观 。
从市场估值的角度来看, 目前新兴市场的整体估值具有长期投资的吸引力。
4.7 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
2014 年度内, 公司依据相 关法律法规 的规定及公 司内部监察 稽核制度, 在 督察长的指 导和监察 稽 核
部的努力下, 开展了一系列监察稽核工作, 取得了 较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1 、对公司管 理制度体系不断修订和完善
监察稽核部 负责对公司 制定的规章 制度进行审 核和修订, 主 要包括从业 人员投资管 理、营销 活 动 管
理、合规手 册、IT 采购管理、专户 产品审批管 理等方面 。 这些制度的 修订和完善 对确保公司 各项 业 务
顺利、规范地进行起到了很好的促进作用。
2 、开展各类 合规监控工作。
在投资合规 监控方面, 公 司严格遵照 法律法规和 公司制度对 公司和基金 运作的合规 情况进行 监 控 。
在基金日常 投资运作过 程中, 监察稽 核部和风险 管理部对基 金投资进行 了事前、事 中和事后的 全方 位 监
控, 发现问题 及时与相关部门沟通。 对销售的合规监控方面, 严 格审核各类宣传推介材料和营销活动行为,
确保各项行为的合法合规性。
3 、强化合规 培训教育, 提 高全员合规意识。
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
10
本 报 告 期 内, 监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 法 律 法 规 传 递 给 各 相 关 业 务 部 门, 并 对 具 体 的 执 行 和 合 规
要求进行提 示。在日常 工作中通过 多种形式加 强对员工职 业操守的教 育和监督, 并 开展法规培 训。 本 年
度, 监察稽核 部根据 监管 部门的要求, 结合自身实 际情况, 主要 采取课堂讲 授的方式为 员工提供多 种形 式
的培训。
4 、开展各类 内部审计工作, 包括 4 次 季度常规审计、12 项专 项审计及 3 次针对监管要求进行的自
查工作。
5 、完成各只 基金及公司的各项信息披露工作, 保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信 息披露
编报规则》 、 《深圳证券 交易所证券 投资基金上 市规则》的 要求进行信 息披露和公 告, 包括基金 发行时 的
法律文件、 基金季度报告、 半年度报告、 年度报告、 分红公告以及在深 圳证券交易所进行 LOF 基金生效、
开放申赎、上市交易及定期报告等内容的公告, 并报监管机关备案。
6 、 牵头开展 反洗钱的各项工作, 进一 步完善修订了反洗钱制度, 更新了相 关的客户分类标准, 并按照
相关规定将 相关可疑记 录及时上报 反洗钱监测 中心。根据 人民银行及 协会下发的 规定, 制定了 客户 风 险
评估指标, 落 实客户风险等级划分措施。
本基金管理 人将一如既 往地本着诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理 和运 用基金资产, 继续加强 内 部 控
制和风险管理, 进一步提 高稽核监察工作的科学性和有效性, 充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
1.
基金估 值程序
为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最 严 格 的
控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部
负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管 理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。
在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协
议中 “基金资产净值计算和会计核算 ”确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。
2. 基金管理 人估值业务的职责分 工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。
3. 基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格。
本基金管理人的估值人员平均拥有6 年金融从业经验和3 年基 金管理公司的基金从业和基金估值经
验。
4. 基金经理 参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投 资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值。
基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不 足 够 公
允时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用
的估值政策。
5. 参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6. 已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
11
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.9 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基 金收 益分配应遵循下列原则:
1 、本基金的 每 份基金份额享有同等分配权;
2 、 基金收益 分配采用现金方式或红利再投资方式。 登记在注册登记系统的基金份额, 其持有人可自
行选择收益分配方式。 基金份额持有人事先未做出选择的, 默 认的分红方式为现金红利; 选择红利 再投资
的, 现 金 红 利 则 按 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资( 具 体 日 期 以 本 基 金 分 红 公 告 为
准); 登记在证券登记结 算系统中的 基金份额只 支持现金红 利方式, 投资 人不能选择 其他的分红 方式, 具
体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限 责任公司的相关规定;
3 、在符合基 金收益分配条件的情 况下, 本基金收 益每年最多分配十二次;
4 、若基金合 同生效不满 3 个月则可不 进行收益分配;
5 、基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6 、 每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%(收益分配基准日可供分配利
润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
7 、基金红利 发放日距离 收益分配基 准日( 即可供 分配利润计 算截止日) 的 时间不得超 过 15 个工作
日;
8 、法律法规 或 监管机构另有规定的从其规定。
本基金于本期间未进行过利润分配, 该处理符合基金利润分配原则。
4.10
报告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本报告期内, 自《公开募集证券投资基金运作管理办法》生效日(2014 年 8 月 8 日) 之后, 本基金自
2014 年 8 月 8 日起至 2014 年 11 月 3 日止、自 2014 年 11 月 10 日起至 2014 年 12 月 30 日止基金资产
净值低于五千万元。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内, 中国银行股 份有限公司( 以下称“本 托管人 ”) 在 对信诚金砖 四国积极配 置证券投 资 基
金(LOF)( 以 下称 “本基金”) 的托管 过程中, 严格 遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合
同和托管协议的有关规定, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为, 完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定,
对本基金管 理人的投资 运作进行了 必要的监督, 对基金资产 净值的计算 、基金份额 申购赎回价 格的 计 算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托 管 人 对本 年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告( 注: 财务会计报告中的 “金融工具
风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内) 、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告基本 信 息
财务报表是否经过审计 是 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
12
审计意见 类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1500231 号
6.2 审 计 报 告的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF) 全 体 基
金份额持有人
引言段
我们审计了后附的第 1 页至第 29 页的 信诚金砖四
国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF) ( 以 下 简 称 “信诚
金砖四国基金”) 财务报 表, 包括 2014 年 12 月 31
日的资产负债表、2014 年度的利润表、 所有者权益
( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 信 诚 金 砖 四 国 基 金 管
理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责
任包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企
业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布
的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并
使其实现公允反映;(2) 设计、 执行和维护必要的内
部控制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致
的重大错报。
注册会计师的责任段
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序, 以 获 取 有 关 财 务 报
表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于
注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并
非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括
评 价 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 选 用 会 计 政 策
的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务
报表的总体列报。
我们相信, 我 们获取的审计证据是充分、 适当的, 为
发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为, 信 诚 金 砖 四 国 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大
方 面 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计
准则和在财务报表附注2 中所列示的中国证监会和
中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实
务操作的规定编制, 公 允 反 映 了 信 诚 金 砖 四 国 基 金信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
13
2014 年12 月31 日的财务状况以及 2014 年度的经
营成果及基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 李莹 黄小熠
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通 合伙)
会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东 方广场东二办公楼八层
审计报告日期 2015 年 3 月26 日
§7 年度财务 报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
3,023,194.40 3,054,049.54
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
22,792,126.29 40,836,401.96
其中：股票投资
4,997,656.15 10,589,615.98
基金投资
17,794,470.14 30,246,785.98
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收 证券清算款
40.05 59,592.31
应收利息
1,192.95 197.92
应收股利
82,419.31 47,653.40
应收申购款
25,999,788.34 591.49
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
51,898,761.34 43,998,486.62
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
254,491.00 245.37 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
14
应付赎回款
462,619.70 7,892.70
应付管理人报酬
38,285.99 64,758.65
应付托管费
6,563.32 11,101.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
300,939.81 480,006.40
负债合计
1,062,899.82 564,004.59
所 有 者 权益：
实收基金
69,645,821.29 53,704,973.00
未分配利润
-18,809,959.77 -10,270,490.97
所有者权益合计
50,835,861.52 43,434,482.03
负债和所有者权益总计
51,898,761.34 43,998,486.62
注：本报告 期末, 基金份 额净值 0.730 元, 基金份 额总额 69,645,821.29 份。
7.2 利润表
会计主体： 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
本报告期 ：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
一、收入
-1,880,205.17 -1,388,537.90
1.利息收入
10,159.71 6,553.66
其中：存款利息收入
10,159.71 6,553.66
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”
填列）
-1,042,901.50 640,754.87
其中：股票投资收益
749,502.48 1,854,586.64
基金 投资收益
-2,457,888.07 -2,128,271.35
债券投资收益
- -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
1,747.71 -
股利收益
663,736.38 914,439.58 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
15
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失以“- ”号 填列）
-182,896.44 -542,185.51
4. 汇兑收益( 损 失 以 “- ”
号填列)
-691,568.20 -1,495,248.16
5.其他收入 （损失以“- ”
号填列）
27,001.26 1,587.24
减： 二 、费用
1,166,509.11 1,850,141.50
1 ．管理人报 酬
628,330.49 906,262.32
2 ．托管费
107,713.79 155,359.24
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
182,950.68 360,919.49
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6 ．其他费用
247,514.15 427,600.45
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以“- ” 号 填列 ）
-3,046,714.28 -3,238,679.40
减： 所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
-3,046,714.28 -3,238,679.40
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 53,704,973.00 -10,270,490.97 43,434,482.03
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期 净利润）
- -3,046,714.28 -3,046,714.28
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
（净值 减少以“- ”号填 列）
15,940,848.29 -5,492,754.52 10,448,093.77
其中：1. 基 金申购款 64,696,915.99 -15,927,006.86 48,769,909.13
2. 基金赎回 款 -48,756,067.70 10,434,252.34 -38,321,815.36
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 69,645,821.29 -18,809,959.77 50,835,861.52
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
16
一、期初所有者权益（基金净值） 71,776,829.04 -10,445,435.04 61,331,394.00
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期 净利润）
- -3,238,679.40 -3,238,679.40
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
（净值 减少以“- ”号填 列）
-18,071,856.04 3,413,623.47 -14,658,232.57
其中：1. 基 金申购款 1,359,648.51 -247,376.62 1,112,271.89
2. 基金赎回 款 -19,431,504.55 3,661,000.09 -15,770,504.46
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 53,704,973.00 -10,270,490.97 43,434,482.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
张翔燕
陈逸辛
时慧
基金管理 人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金 基 本情况
信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证监会 ”) 《关于核准 信诚金砖四 国积极配置 证券投资基 金(LOF) 募集的批复》( 证 监许 可
[2010]1217 号文) 和 《 关 于 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF) 备 案 确 认 的 函 》( 基 金 部 函
[2010]759 号文) 批准, 由 信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则
和《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) 基金合同》发售, 基金合 同于 2010 年 12 月 17 日生 效 。
本基 金为上市契约型开放 式, 存续期 限不定。 本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司, 基金 托管人
为中国银行股份有限公司。
本基金于2010 年11 月8 日至2010 年12 月10 日募 集, 募集的 净认购金额为399,098,319.14 元人
民币, 认购款 项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 99,835.02 元 人民币。按照每份基金份额面
值1.00 元人 民币计算, 募 集发售期募集的有效份额为399,098,319.14 份基 金份额, 利息 结转的基金份 额
为 99,835.02 份基金份额 。两项合计共 399,198,154.16 份基金 份额 。上述募集 资金已由毕马威华振会
计师事务所验证, 并出具 了 KPMG-B(2010)CR No.0078 号验资报 告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《信诚 金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
基金合同》 和 《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) 招募说明书》 的有关规定, 本基金的 投资范围
为: 交易型开 放式指数基 金( 以下简称 “ETF”) ; 普 通股、优先 股、全球存 托凭证和美 国存托凭证 、 房 地
产信托凭证; 政府债券、 公司债券、 可转换债券 、住房按揭 支持证券、 资产支持证 券等及经中 国证 监 会
认可的国际 金融组织发 行 的证券; 银 行存款、可 转让存单、 银行承兑汇 票、银行票 据、商业票 据、 回 购
协议、短期 政府债券等 货币市场工 具; 金融衍生 产品、结构 性投资产品 以及中国证 监会允许基 金投 资 的
其 他 金 融 工 具 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后,
可以将其纳 入投资范围 。 “金砖四 国 ” 是指巴 西、俄罗斯 、印度、中 国( 含香港) 。本基金主 要投资 于
“金砖四国 ”相关的金 融资产, 包括 以 “ 金砖四 国 ”至少一 国/ 地区为主 要投资范围 的 ETF 以及两类 上
市公司的股票:(1) 在“ 金砖四国”登记注册的企业,(2) 主 营业务收入主要来自于 “金砖四国”的企业。
本基金投资上述 “金砖四 国” 相关的金 融资产的比例不低于基金权益类资产的 80%, 其 余不高于 20% 的权
益类资产可投资于非符合本基金定义的 “ 金砖四国 ”相关金融资产, 如 台湾股票等。
本基金投资于 ETF 的比 例不低于基金资产的 60%,且本基金所 投资的 ETF 应在与中国证监会签署 双信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
17
边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册。 本基金投资于权益类资产的比例不低于基
金资产的 60% 。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%( 若法
律法规变更或取消本限制的, 则本基 金按变更或取 消后的规定执行) 。
本基金的业绩比较标准为标准普尔金砖四国( 含 香港) 市场指 数( 总回报)
根据 《证券投 资基金信息披露管理办法》, 本基金 定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中国证 监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2
会计 报 表的编 制 基 础
本 基 金 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 券 业 协 会
2012 年颁布 的《证券投资基金会计核算指引》 、 《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) 基 金合同》
和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。
7.4.3
遵循 企 业 会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本财务报表 符合财政部 颁布的企业 会计准则的 要求, 真实、 完整地反映 了本基金的 财务状况 、 经 营
成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注 7.4.2 所列示的其 他有关规定的要求。
7.4.4
差错 更 正的说 明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.5
税项
根 据 财 税 字[1998]55 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 字
[2002]128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资
基金税收政 策的通知》 、 财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关 于企业所得 税若干优惠 政策 的 通
知》及其他相关税务法规和实务操作, 本基金适 用的主要税项列示如下:
(a) 以发行 基金方式募集资金, 不属 于营业税征收范围, 不征 收营业税。
(b) 目 前 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 差 价 收 入, 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策, 按 照 相 关 国 家 或 地 区 税
收法律和法规执行, 在境 内暂免征营业税和企业所得税。
(c) 目 前 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 股 利 收 益, 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策, 按 照 相 关 国 家 或 地 区 税
收法律和法规执行, 在境 内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.6
关联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人
中国银行( 香港) 有限公司 (“ 中银香港 ”) 基金境外托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司
7.4.7
本报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
下述关联交易均根据正常的商 业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。
7.4.7.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
本基金在本年度及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
7.4.7.2 关 联 方 报酬 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
18
7.4.7.2.1 基 金 管 理费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 628,330.49 906,262.32
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
260,566.59 380,425.85
注： 支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理 人报酬按前一日基金资产净值 1.75% 的年 费
率计提, 逐日 累计至每月月底, 按月支 付。 计算公式为: 日基金管 理费= 前一日 基金资产净值 ×1.75%/当年
天数。
7.4.7.2.2 基 金 托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 107,713.79 155,359.24
注： 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.3% 的年费率计提, 逐日累计 至
每月月底, 按 月支付。计算公式为: 日 基金托管费= 前一日基金资产净值×0.3%/ 当年天 数。
7.4.7.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
7.4.7.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本 基 金 的 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行, 本 基 金 的
基金管理人在本年度及上年度可比期间未投资过本基金。
7.4.7.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
除基金管理 人之外的其 他关联方投 资本基金费 率按本基金 基金合同公 布的 费率执 行, 本基金 除 基 金
管理人之外的其它关联方在本年末及上年度末未持有本基金。
7.4.7.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国银行 798,814.91 9,219.72 565,339.53 6,553.66
中银香港 2,224,379.49 - 2,488,710.01 -
7.4.7.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承 销证 券 的 情况
本基金在本年度与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8
期末 （2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
于本报告期末, 本基金未 持有因认购新发/ 增发流 通受限证券。
7.4.8.1 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
19
于本报告期末, 本基金未 持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.8.2 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.8.2.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.8.2.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末, 本基金未 持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵 押的债券。
7.4.9 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无需要说明的此类事项。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号
项目 金额 占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 4,997,656.15 9.63
其中：普通股 4,997,656.15 9.63
优先 股 - -
存托凭证 - -
2 基金投资 17,794,470.14 34.29
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,023,194.40 5.83
8 其他各项资产 26,083,440.65 50.26
9 合计 51,898,761.34 100.00
8.2 期 末 在 各个国 家 （ 地区） 证 券 市场的 权 益 投资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
中国香港 4,311,030.92 8.48
美国 686,625.23 1.35
合计 4,997,656.15 9.83 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
20
8.3 期 末 按 行业分 类 的 权益投 资 组 合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
工业 1,092,190.51 2.15
材料 952,645.68 1.87
其他 919,293.87 1.81
信息技术 798,644.77 1.57
金融 542,079.91 1.07
保健 413,068.11 0.81
非必须消费品 279,733.30 0.55
合计 4,997,656.15 9.83
8.3.1
期末 积 极投资 按 行 业分类 的 权 益投资 组 合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
- - -
合计 - -
8.4 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所有权益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证券
市场
所属国家
( 地区)
数量 （股） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（ % ）
1
BEIJING
TONG REN
TAN
北京同仁
堂国药有
限公司
8138 HK
香港证券
交易所
中国香港 112,023 952,645.68 1.87
2 YY INC-ADR
欢聚时代
有限公司
YY US 纽约 美国 1,800 686,625.23 1.35
3
HUANENG
RENEWABLES
C
华能新能
源股份有
限公司
958 HK
香港证券
交易所
中国香港 236,000 467,295.03 0.92
4
CHINA
LONGYUAN-H
龙源电力
股份有限
公司
916 HK
香港证券
交易所
中国香港 71,000 451,998.84 0.89
5
CHINA
SOUTH
AIRLINES
南方航空 1055.HK
香港证券
交易所
中国香港 124,000 360,955.36 0.71
6
CHINA
EASTERN
AIR-H
东方航空 670 HK
香港证券
交易所
中国香港 116,000 340,413.18 0.67 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
21
7
DONGJIANG
ENVIRONMEN
东江环保 895 HK
香港证券
交易所
中国香港 15,200 325,550.87 0.64
8
AJISEN
CHINA HOL
味千（中
国）
538 HK
香港证券
交易所
中国香港 60,000 279,733.30 0.55
9 HAITONG 海通证券 6837 HK
香港证券
交易所
中国香港 18,000 277,177.36 0.55
10
CITIC
SECURITIES
中信证券 6030 HK
香港证券
交易所
中国香港 11,500 264,902.55 0.52
注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
8.5 报 告 期 内权益 投 资 组合的 重 大 变动
8.5.1
累计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 权 益投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例（% ）
1 YY INC-ADR YY US 3,985,463.25 9.18
2 WISDOM HOLDINGS 1661 HK 3,184,421.43 7.33
3 AJISEN CHINA HOL 538 HK 932,708.25 2.15
4 KINGSOFT CORP 3888 HK 833,159.11 1.92
5
DONGJIANG
ENVIRONMEN
895 HK 737,788.13 1.70
6
SPT ENERGY GROUP
INC
1251 HK 725,505.32 1.67
7
BEIJING TONG REN
TAN
8138 HK 704,566.97 1.62
8 1177 HK 1177 HK 648,510.01 1.49
9 BOCI HKD 20141106 BOCI1106 556,402.00 1.28
10 XINJIANG GOLD-H 2208 HK 465,602.92 1.07
11
UNITED
LABORATORIES
3933 HK 465,281.94 1.07
12
Shanghai
Fundan-Zhan
1349 HK 411,831.67 0.95
13 CHINA OILFIELD-H 2883 HK 406,560.15 0.94
14
CHINA EASTERN
AIR-H
670 HK 397,421.68 0.91
15
CHINA SOUTH
AIRLINES
1055.HK 390,443.68 0.90
16
HUANENG
RENEWABLES C
958 HK 365,861.51 0.84
17 GREAT WALL MOTOR 2333 HK 355,226.40 0.82
18 HAITONG 6837 HK 353,992.45 0.82
19
DA MING
INTERNATIONA
1090 HK 352,824.05 0.81 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
22
20 ANTON OILFIELD 3337 HK 345,212.28 0.79
注：买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.5.2
累计 卖 出金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 权 益投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例（% ）
1 YY INC-ADR YY US 2,950,128.02 6.79
2 WISDOM HOLDINGS 1661 HK 2,928,897.97 6.74
3 KINGSOFT CORP 3888 HK 1,466,377.54 3.38
4 1177 HK 1177 HK 1,383,542.61 3.19
5 GREAT WALL MOTOR 2333 HK 950,030.66 2.19
6 XINJIANG GOLD-H 2208 HK 873,603.29 2.01
7
PHOENIX
HEALTHCARE
1515 HK 707,727.65 1.63
8
UNITED
LABORATORIES
3933 HK 644,555.35 1.48
9
AUTONAVI
HOLDINGS
AMAP US 637,905.75 1.47
10 TONG REN TANG-H 1666 HK 596,400.30 1.37
11
CARRIZO OIL&GAS
INC
CRZO US 591,092.23 1.36
12 BOCI HKD 20141106 BOCI1106 557,666.71 1.28
13
ANHUI CONCH
CEMENT
0914.HK 541,613.56 1.25
14
DA MING
INTERNATIONA
1090 HK 522,585.55 1.20
15
DONGJIANG
ENVIRONMEN
895 HK 506,994.32 1.17
16
SPT ENERGY GROUP
INC
1251 HK 498,658.81 1.15
17 ZTE CORP - H 763 HK 456,214.99 1.05
18
SEMICONDUCTOR
MFG
981 HK 440,274.69 1.01
19
Shanghai
Fundan-Zhan
1349 HK 432,800.97 1.00
20
SUNAC CHINA
HOLDINGS
1918 HK 426,592.36 0.98
注：卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
8.5.3
权益 投 资的买 入 成 本总额 及 卖 出收入 总 额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 17,890,388.03
卖出收入（成交）总额 22,490,780.70
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
23
8.6 期 末 按 债券信 用 等 级分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名的 所有资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名的 前 五 名金融 衍 生 品投资 明 细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10
期末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所有基金投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1
HANG SENG
INVESTMENT
INDEX FUNDS
SERIES -
H-SHARE
INDEX ETF
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
HANG SENG
INVESTMENT
MANAGEMENT
LTD
3,712,769.32 7.30
2
HANG SENG
INVESTMENT
INDEX FUNDS
SERIES
II-HSI ETF
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
HANG SENG
INVESTMENT
MANAGEMENT
LTD
3,048,193.68 6.00
3
TRACKER FUND
OF HONG KONG
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
STATE STREET
GLOBAL
ADVISORS
ASIA LT
2,809,244.96 5.53
4
MARKET
VECTORS
RUSSIA ETF
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
VAN ECK
ASSOCIATES
CORP
2,427,938.43 4.78
5
ISHARES MSCI
BRAZIL INDEX
FUND
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
BLACKROCK
FUND
ADVISORS
1,360,532.73 2.68
6
ISHARES
FTSE/XINHUA
CHINA 25
INDEX FUND
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
APT
SATELLITE
HOLDINGS
LIMITED
891,354.73 1.75
7
ISHARES MSCI
INDIA
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
BLACKROCK
FUND
ADVISORS
854,114.50 1.68
8
DB
X-TRACKERS
MSCI BRAZIL
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
DB
X-TRACKERS
820,246.66 1.61 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
24
TRN INDEX
ETF
9
ISHARES MSCI
BRAZIL
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
BLACKROCK
FUND
ADVISORS
733,229.59 1.44
10
ISHARES BSE
SENSEX INDIA
INDEX ETF
ETF 基金
契 约 型 开 放
式
APT
SATELLITE
HOLDINGS
LIMITED
506,075.88 1.00
8.11
投资 组 合报告 附 注
8.11.1
本 基 金 本 期投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 没 有被 监 管 部 门立 案 调 查, 或在 报 告 编 制日 前 一 年 内
受到公开谴责、 处罚。
8.11.2
本基金投资 的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
8.11.3 期末其他 各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 40.05
3 应收股利 82,419.31
4 应收利息 1,192.95
5 应收申购款 25,999,788.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,083,440.65
8.11.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十名股 票 中 存在 流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
25
1,187 58,673.82
1,604,034.29 2.30% 68,041,787.00 97.70%
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 叶丽珍 110,000.00 5.16%
2 申建林 103,174.00 4.84%
3 沈大炜 100,031.00 4.69%
4 朱剑林 95,009.00 4.45%
5 王书友 93,194.00 4.37%
6 李晓华 84,222.00 3.95%
7 梁志坤 55,738.00 2.61%
8 吴桥棉 50,904.00 2.39%
9 杨庆梅 50,600.00 2.37%
10 田莹 47,900.00 2.25%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
注: 期末本基 金管理人的从业人员未持有本基金的基金份额。
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基
金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
注：1 、 期末 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2 、期末 本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
§10
开放 式 基金份 额 变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 12 月 17 日) 基金份额 总
额
399,198,154.16
本报告期期初基金份额总额 53,704,973.00
本报告期基金总申购份额 64,696,915.99
减: 本 报告期 基金总赎回份额 48,756,067.70
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 69,645,821.29
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
26
§11
重大 事 件揭示
11.1
基金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2
基金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、报告期内 基 金管理人的重大人事变动:
经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第 41 次会议审议 通过, 解聘黄 小坚先生信 诚基金副 总 经 理
职务。 本基金管理人已于 2014 年3 月 18 日在 《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》 及公司网 站
上刊登了《 信诚基金管 理有限公司 关于公司副 总经理离任 的公告》 。上 述变更事项 已按规定向 中国 证 券
投资基金业协会及中国证券监督管理委员会上海监管局报备。
经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第 46 次会议审议 通过, 解聘王 俊锋先生信 诚基金总 经 理 职
务。 本基金管理人已于 2014 年11 月8 日在 《中国 证 券报》 、 《 上海证券报 》 、 《证券时报 》 及公司网站 上
刊登了 《信诚 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。 自2014 年 11 月 5 日起, 由 信诚基金董事长张
翔燕代任信诚基金总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机构监
管部和上海证监局报告。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动
2014 年 2 月14 日中国银 行股份有限公司公告, 自2014 年 2 月13 日起, 陈四 清先生担任本行行长。
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3
涉及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人 、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4
基金 投 资策略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5
为基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币 50,000 元。该会 计师事务所自
本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6
管理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7
基金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
SHENYIN
WANGUO
- 20,133,871.18 49.86% 53,969.49 48.21% -
UBS
WARBURG
- 9,951,149.49 24.64% 27,401.06 24.48% -
MORGAN
STANLEY
- - - 3,846.43 3.44% -
MACQUARIE
SECURITIES
- - - 2,169.22 1.94% -
MERRILL - - - 2,012.91 1.80% - 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
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LYNCH
GOLDMAN
SACHS
- - - 1,137.20 1.02% -
JP MORGAN - - - 202.36 0.18% -
CLSA - - - 165.94 0.15% -
CREDIT
SUISSE
FIRST
BOSTON
- - - - - -
CREDIT
SUISSE
SECURITIES
INDIA
- - - - - -
CSFB - - - - - -
DEUTSCHE
SECURITIES
SINGAPORE
- - - - - -
INTER BANK
TRANS
- - - - - -
AEDUMY - - - - - -
CHINA
INT'L CAP
CORP HK
SECS
- - - - - -
CITIBANK
NA
- - - - - -
UBS - - - - - -
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
基金交易
成交金额
占当期基金成交总
额的比例
SHENYIN WANGUO 17,769,307.82 33.65%
UBS WARBURG 7,958,437.36 15.07%
MORGAN STANLEY 1,758,767.70 3.33%
MACQUARIE
SECURITIES
1,398,717.79 2.65%
MERRILL LYNCH 1,261,371.31 2.39%
GOLDMAN SACHS 870,297.81 1.65%
JP MORGAN 270,887.23 0.51%
CLSA 262,469.20 0.50%
CREDIT SUISSE - - 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要
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FIRST BOSTON
CREDIT SUISSE
SECURITIES INDIA
- -
CSFB - -
DEUTSCHE
SECURITIES
SINGAPORE
- -
INTER BANK TRANS - -
AEDUMY - -
CHINA INT'L CAP
CORP HK SECS
- -
CITIBANK NA - -
UBS - -
注： 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择选择券商以及分配交易量。 由研究部 牵头对席位候
选 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 质 量 进 行 评 估, 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力, 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核
批准。
§12
影响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
本报告期内, 本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更名为托管
业务部。
信诚基金管理有限公司
2015 年 3 月27 日
