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信诚深度(165508)

信诚深度:2014年年度报告摘要查看PDF公告

信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 
 1 
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2014 年 年 度 报 告 摘 要 
 
 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司


基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司


送 出 日 期 :2015 年 3 月 27 日


信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏, 并 对 其 内容的真实性、 准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签 字同意, 并由 董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 3 月 25 日 复核了本报告中 的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容 不存 在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。 基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在作出投资 决策前应仔 细阅读本 基 金 的 招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。 本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 §2 基金简介 2.1 基 金 基 本情况 基金简称 信诚深度价值股票(LOF) 场内简称 信诚深度 基金主代码 165508 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2010 年 7 月30 日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 86,792,263.18 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所( 若有) 深圳证券交易所 上市日期( 若有) 2010 年 9 月20 日 2.2 基 金 产 品说明 投资目标 通 过 对 公 司 基 本 面 的 研 究, 深 入 剖 析 股 票 价 值 被 低 估 的 原 因, 从而挖掘具有深度价值的股票, 以力 争获取资本的长期增值。 投资策略 本 基 金 定 位 为 股 票 型 基 金, 其 战 略 性 资 产 配 置 以 股 票 为 主, 并 不 因 市 场 的 中 短 期 变 化 而 改 变 。 本 基 金 的 核 心 理 念 是 价 值 投 资, 即投资于 市场价格低于其内在价值的股票。 本基金的个股 选择以“ 自下而上” 为主, 但 同 时 也 将 结 合 行 业 研 究 分 析 辅 以“自上而下”的行业配置。 在不同的市场条件下, 本基金 允 许在一定的范围内作战术性资产配置调整, 以规 避市场风险。 业绩比较基准 80%× 上证 180 指数收益率 +20% × 中信 标普全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高 风险、高收益品种。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 3 2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 唐世春 田青 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 2.4 信 息 披 露方式 登载基金 年度报告正文 的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金 年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已实现收益 31,564,066.09 52,070,549.02 -3,012,686.28 本期利润 34,237,526.23 42,001,321.59 27,463,725.27 加权平均基金份额本 期利润 0.3489 0.3125 0.1314 本期基金份额净值增 长率 47.26% 26.82% 16.15% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供分配基金份 额利润 0.6562 0.1487 -0.1961 期末基金资产净值 146,869,750.86 93,338,449.26 171,092,167.93 期末基金份额净值 1.692 1.149 0.906 注:1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低 于所列数字。








2 、本期已实现收益 指基金本期 利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值 变动收益) 扣 除相 关 费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。








3 、期末 可供分配利润, 采用期末 资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金 净 值表现 3.2.1


基金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 48.94% 2.26% 39.96% 1.45% 8.98% 0.81% 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 4 过去六个月 55.51% 1.76% 54.86% 1.15% 0.65% 0.61% 过去一年 47.26% 1.55% 48.43% 1.02% -1.17% 0.53% 过去三年 116.92% 1.42% 51.92% 1.06% 65.00% 0.36% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 69.20% 1.33% 29.49% 1.08% 39.71% 0.25% 注: 业绩基准 为 80%×上证 180 指数 收益率 +20%×中信标普全债指数收益率。 3.2.2


自基 金 合同生 效 以 来基金 份额累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较


注: 本基金建 仓期自2010 年7 月30 日至2011 年1 月29 日, 建 仓期结束时资产配置比例符合本基 金 基金合同规定。 3.2.3


自基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较


注: 合同生效 当年按实际存续期计算, 不按整个自然年度进行折算。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 5 3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况 本基金过去三年未进行过利润分配。 §4 管 理 人 报告 4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1


基金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验 本基金管理人信诚基金管理 有限公司经中国证监会批准, 于2005 年9 月30 日正式成 立, 注册资本2 亿元, 注册地 为上海。公 司股东为中 信信托有限 责任公司、 英国保诚集 团股份有限 公司和中新 苏州 工 业 园区创业投资有限公司, 各股东出资比例分别为 49% 、49% 、2% 。 截至 2014 年 12 月 31 日, 本基金管 理人 共管理 32 只 基金, 分别 为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚 盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、 信诚优胜精选股票型证券投资基金、 信诚中小盘 股票型证券投资基金、 信 诚深 度价值股票型证券投资基 金(LOF) 、信诚增强收 益 债券型证 券 投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积 极 配置证券 投 资基金(LOF) 、信诚 中证 500 指 数分级证券投资基金、 信 诚货币市场证券投资基金、 信诚新机 遇股票型证券投资基金(LOF) 、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 、信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证 券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 、信 诚理财 7 日 盈债券型证券投资基金、信诚添 金分级债券型证券投资基金、 信诚优质纯债债券型证券投资基金、 信诚新双盈分 级债券型证券投资基金、 信诚新 兴产业股票型证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信诚中 证 800 有色 指数 分级证券投资基金、 信诚 季季定期支付债券性证券投资基金、 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基 金、 信诚中证 800 金融 指数分级证券投资基金、 信诚月月定期支付债券型证券投资基金、 信诚幸福消费 股票型证券投资基金、 信诚薪金宝货币市场基金、 信诚 3 个月理财债券型证券投资基金和信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金。 4.1.2


基金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 及基金 经 理 助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谭鹏万 本基金基金 经理,信诚 精萃成长股 票基金和信 诚新兴产业 股票基金基 金经理 2011 年 9 月8 日 - 7 经济学博士, 曾任华宝信 托 有 限 责 任 公 司 高 级 分 析师。 2008 年 7 月加入 信 诚基金管理有限公司。 现 任信诚新兴产业股票型、 信诚深度价值股票型 (LOF ) 基 金 和 信 诚 精 萃 成 长 股 票 型 基 金 的 基 金 经理。 注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。








2. 证 券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 4.2 管 理人 对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 在本报告期 内, 本基金管 理人严格按 照《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规的 规定以及 《 信 诚信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 6 深度价值股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》 、 《信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 招募 说明书》 的约定, 本着 诚实信用、 勤勉尽职的 原则管理和 运用基金财 产。本基金 管理人通过 不断完善法 人治 理 结 构和内部控制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金 份 额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1


公平 交 易制度 和 控 制方法 为使公司管 理的不同投 资组合得到 公平 对待, 保 护投资者合 法权益, 根据 中国证监会 颁布的《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 公 司 已 制 订 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 及 异 常 交 易 管理制度》( “ 公 平 交 易 制 度 ”) 作 为 开 展 公 平 交 易 管 理 的 规 则 指 引, 制 度 适 用 公 司 管 理 所 有 投 资 组 合( 包 括公募基金、 特定客户资产管理组合), 对应的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场 交易等投资管理活动。 在 实 际 的 公 平 交 易 管 理 贯 彻 落 实 中, 公 司 在 公 平 交 易 制 度 的 指 引 下 采 用 事 前 、 事 中 、 事 后 的 全 流程 控制方法。 事前管理主 要包括: 已搭 建了合理的 资产管理业 务之间及资 产管理业务 内 的组织架 构, 健全投 资授权制度, 设立防火墙, 确保各块投资业务、 各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立; 同时让各 业 务 组 合 共 享 必 要 的 研 究 、 投 资 信 息 等, 确 保 机 会 公 平 。 在 日 常 操 作 上 明 确 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场 投资的要求 与审批流程; 借助系统建 立投资备选 库、交易对 手库、基金 风格维度库, 规范二级市 场、集中 竞价市场的 操作, 建立公 平交易的制 度流程文化 环境。事中 监控主要包 括: 公司管理 的不同投资 组合执行 集 中 交 易 制 度, 确 保 一 般 情 况 下 不 同 投 资 组 合 同 向 买 卖 同 一 证 券 时 需 通 过 交 易 系 统 对 组 合 间 的 交 易 公 平 性进行自动 化处理, 按照 时间优先、 比例 分配的 原则在各投 资组合间公 平分配交易 量; 同时原则 上禁止同 日反向交易, 如 因 流 动 性 等 问 题 需 要 反 向 交 易 须 经 过 严 格 审 批 和 留 档 。 一 级 市 场 、 非 集 中 竞 价 市 场 等 的 投 资 则 需 要 经 过 合 理 询 价 、 逐 笔 审 批 与 公 平 分 配 。 事 后 管 理 主 要 包 括: 定 期 对 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的整体收益率差异、 分投资类别( 股票、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时间 窗下( 日内、 3 日内、 5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差, 对反向交易等进行价差分析。 同时, 合 规 、 审 计 会 对 公 平 交 易 的 执 行 情 况 做 定 期 检 查 。 相 关 人 员 对 事 后 评 估 报 告 、 合 规 审 计 报 告 进行 审阅, 签字确认, 如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。 4.3.2


公平 交 易制度 的 执 行情况 根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》, 以及公 司拟定的 《 信 诚 基金公平交 易管理制度 》, 公司采取 了一系列的 行动实际落 实公平交易 管理的各项 要求。各部 门在 公 平 交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资决策机会, 建立公平交 易的制度环 境; 交易环节 加强交易执 行的内部控 制, 利用恒生 交易系统公 平交 易 相关程序, 及 其它的流程 控制, 确保不 同基金在一 、二级市场 对同一 证券 交易时的公 平; 公司同时 不断 完 善和改进公平交易分析系统, 在事后 加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整 体公平交易制度执行情况良好, 未发 现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3


异常 交 易行为 的 专 项说明 本报告期内, 未发现本基 金与其它投 资组合之间 有可能导致 不公平交易 和利益输送 的异常交 易 。 报 告期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交易( 完全复 制的指数基金除外) 。 4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明 4.4.1


报告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析 本基金坚持 基金合同的 要求, 积极寻 找具有较高 成长的行业 和个股, 上半年受累于 安防股的 大 幅 下 跌以及较早的减持其他成长性个股, 业绩表现较差。 但三、 四季度超配了地产、 机械、 汽车、 钢铁, 增配 了金融类个股, 从而实现 了全年较好的业绩增长。 4.4.2


报告 期 内基金 业 绩 的表现 本年度, 本 基 金份额净 值 增长年率为 47.26%, 同期 业绩比较 基 准收益率为 48.43%, 基金 落后业绩比信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 7 较基准 1.17 个百分点。 4.5 管理人对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 无论是最近 公布的 PMI 指数还是工 业企业利润, 我们都无法 对中国经济 表示乐观, 中 国经济依 然 处 在债务收缩 和去产能化 的过程中, 从 宏观层面依 然看不到迅 速恢复的迹 象。从微观 上看一些周 期性 行 业 的经营现金流持续好转, 一些上市公司的债务收缩和去产能已经接近末端。





目前市场上涨的逻 辑依然没有 改变, 即政治 趋于稳定, 无 风险收益率 长期趋势下 降, 庞大的资 金追 求 高收益率的 要求等都没 有改变, 考虑 到经济复苏 的迹象依然 不明显, 近期 应该以主题 性投资机会 为主, 但 从全年看, 受 益于经济复苏和供给收缩的行业和个股将有更大的投资机会, 全年相对 看好航 空、 有 色、 汽 车、计算机等。 4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况 2014 年度内, 公司依据相 关法律法规 的规定及公 司内部监察 稽核制度, 在 督察长的指 导和监察 稽 核 部的努力下, 开展了一系列监察稽核工作, 取得了 较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下: 1 、对公司管 理制度体系不断修订和完善 监察稽核部 负责对公司 制定的规章 制度进行审 核和修订, 主 要包括从业 人员投资管 理、营销活 动管 理、合规手 册、IT 采购管理、专户 产品审批管 理等方面。 这些制度的 修订和完善 对确保公司 各项 业 务 顺利、规范地进行起到了很好的促进作用。





2 、开展各类 合规监控工作。 在投资合规 监控方面, 公 司严格遵照 法律法规和 公司制度对 公司和 基金 运作的合规 情况进行监 控。 在基金日常 投资运作过 程中, 监察稽 核部和风险 管理部对基 金投资进行 了事前、事 中和事后的 全方 位 监 控, 发现问题 及时与相关部门沟通。 对销售的合规监控方面, 严 格审核各类宣传推介材料和营销活动行为, 确保各项行为的合法合规性。 3 、强化合规 培训教育, 提 高全员合规意识。





本报告期内, 监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 法 律 法 规 传 递 给 各 相 关 业 务 部 门, 并 对 具 体 的 执 行 和 合 规 要求进行提 示。在日常 工作中通过 多种形式加 强对员工职 业操守的教 育和监督, 并 开展法规培 训。 本 年 度, 监察稽核 部根据 监管 部门的要求, 结合自身实 际 情况, 主要 采取课堂讲 授的方式为 员工提供多 种形 式 的培训。 4 、开展各类 内部审计工作, 包括 4 次季度常规审计、12 项专 项审计及 3 次针对监管要求进行的自 查工作。 5 、完成各只 基金及公司的各项信息披露工作, 保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 监察稽核部严格按照 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信 息披露 编报规则》 、 《深圳证券 交易所证券 投资基金上 市规则》的 要求进行信 息披露和公 告, 包括基金 发行时 的 法律文件、 基金季度报告、 半年度报告、 年度报告、 分红公告以及在深 圳证券交易所进行 LOF 基金生效、 开放申赎、上市交易及定期报告等内容的公告, 并报监管机关备案。





6 、 牵头 开展反洗钱的各项工作, 进一步完善修订了反洗钱制度, 更新 了相关的客户分类标准, 并按 照 相关规定将 相关可疑记 录及时上报 反洗钱监测 中心。根据 人民银行及 协会下发的 规定, 制定了 客户 风 险 评估指标, 落 实客户风险等级划分措施。





本基金管理人将一 如既往地本 着诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金 资产, 继续加 强内 部 控 制和风险管理, 进一步提 高稽核监察工作的科学性和有效性, 充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说 明 1. 基金估值 程序 为了向基金 投资人提供 更好的证券 投资管理服 务, 本基金管 理人对估值 和定价过程 进行了最严 格的 控制。 本基金 管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。 估值 决策委员会包括下列成员: 分 管基金运营业务的领导( 委员会主席) 、 风险管理部负责人、 股票投资负责人、 债券投资负责人、 交易 部 负责人、运营部负责人、基金会计主管( 委员会 秘书) 。本基 金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 8 流动性风险、 货币风险、 衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 综 合运营部、 稽核部、 投资部、风控部和其它相关部门的意 见, 确定本 基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或 投资新品种时, 应评价现 有估值政策和程序的适用性, 并在不 适用的情况下, 及时召开 估值决策委员会。 在 每 个 估 值 日, 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法, 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净 值。 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后, 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人, 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协 议中 “基金资产净值计算和会计核算 ” 确定的规则复核, 复 核无误后, 由 基金管理人对外公布。 2. 基金管理 人估值业务的职责 分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗, 所有业 务操作需经复核方可生效。 3. 基金管理 人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历, 具有会 计上岗证和基金从业人员资格。 本基金管理人的估值人员平均拥有6 年金融从业经验和3 年本基金管理公司的基金从业和基金估值 经验 4. 基金经理 参与或决定估值的程度。 本基金管理人的后台与投资业务隔离, 基金经理 不直接参与或决定估值 基金经理持 续保持对基 金估值所采 用估值价格 的关注, 在认 为基金估值 所采用的估 值价格不足 够公 允时, 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请召开估 值 决 策 委 员 会 会 议, 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用 的估值政策。 5. 参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6. 已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 本基金收益分配应遵循下列原则:


1. 本基金的 每份基金份额享有同等分配权; 2. 收益分配时所发生的 银行转账或 其他手续费 用由投资人 自行承担。 当投资人的 现金红利小 于一 定 金 额, 不 足 以 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时, 基 金 注 册 登 记 机 构 可 将 投 资 人 的 现 金 红 利 按 除 权 后 的 基 金 份额净值自动转为基金份额( 具体日 期以本基金分红公告为准); 3. 在符合有关基金分红 条件的前提 下, 本基金收 益每年最多 分配 12 次, 每次基金收 益分配比例 不低 于 收益分配基准日可供分配利润的 25%; 4. 若基金合 同生效不满 3 个月则可不 进行收益分配;


5. 登记在注册登记系统的基金份额, 其 收 益 分 配 方 式 分 为 两 种: 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 人 可 选 择 现金红利或 将现金红利 按除权后的 基金份额净 值自动转为 基金份额进 行再投资( 具 体日期以本 基金 分 红 公告为准); 若投资人不选择, 本基金 默认的收益分配方式是现金分红;


登记在证 券登记结算 系统的基金 份额的分红 方式为现金 分红, 投资人 不能选择其 他的分红方 式, 具体 收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 6. 基金红利 发放日距离收益分配基准日( 即可供 分配利润计算截止日) 的 时间不得超过 15 个工作 日; 7. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;8. 法律法 规或监管机构另有规定的从其规定。


本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制, 本基金 本期间的利润分配严格遵守 了上述原则。 本基金于本报告期未进行过利润分配, 该处理符 合基金利润分配原则。


信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 9 4.9 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明 本报告期内, 自《公开募集证券投资基金运作管理办法》生效日(2014 年 8 月 8 日) 之后, 本基金未 出现过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元( 基金 份额持有人数量不满两百人) 的情形 。 §5 托 管 人 报告 5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 本报告期, 中 国建设银行 股份有限公 司在本基金 的托管过程 中, 严格遵守 了《证券投 资基金法》 、 基 金合同、 托管协议和其他有关规定, 不 存在损害基金 份额持有人利益的行为, 完全尽职 尽责地履行了基金 托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说明 本报告期, 本 托管人按照国家有关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关规定, 对本基金 的基金资 产 净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金 的投资运作方面进行了监督, 对本基 金的投 资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内, 本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见 本托管人复核审查了 本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审 计 报 告基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见 类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振字第 1500229 号


6.2 审 计 报 告的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 全 体 基 金 份额持有人 引言段 我们审计了后附的第 1 页至第 27 页 的信诚深度价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以下简称“ 信 诚 深 度价值基金”) 财务报表, 包括 2014 年 12 月 31 日 的资产负债表、 2014 年度 的利润表、 所有者权益( 基 金净值) 变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 信 诚 深 度 价 值 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任包括:(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使其实现公允反映;(2) 设计、 执行和维护必要的内信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 10 部控制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的重大错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错报获取合理保证。





审计工作涉及实施审计程序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括 评 价 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报表的总体列报。


我们相信, 我 们获取的审计证据是充分、 适当的, 为 发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 信 诚 深 度 价 值 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准则和在财务报表附注2 中所列示的中国证监会和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 信 诚 深 度 价 值 基 金 2014 年12 月31 日的财务状况以及 2014 年度的经 营成果及基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 李莹 黄小熠 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东 方广场东二办公楼八层 审计报告日期 2015 年 3 月 26 日


§7 年 度 财 务报表 7.1 资 产 负 债表 会计主体: 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2014 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:





信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 11 银行存款


11,608,868.76 8,497,825.15 结算备付金


1,013,643.14 395,645.50 存出保证金


136,548.16 72,848.66 交易性金融资产


131,677,642.82 82,753,226.93 其中:股票投资


131,677,642.82 82,753,226.93








基金 投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


6,670,697.44 3,761,876.52 应收利息


3,392.55 2,312.40 应收股利


- - 应收申购款


1,465,130.60 25,761.28 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


152,575,923.47 95,509,496.44 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付 证券清算款


- 922,168.11 应付赎回款


4,191,029.80 368,477.63 应付管理人报酬


165,266.60 118,478.39 应付托管费


27,544.40 19,746.38 应付销售服务费


- - 应付交易费用


944,644.55 246,448.93 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


377,687.26 495,727.74 负债合计


5,706,172.61 2,171,047.18 所 有 者 权益:





实收基金


86,792,263.18 81,254,661.82 未分配利润


60,077,487.68 12,083,787.44 所有者权益合计


146,869,750.86 93,338,449.26 负债和所有者权益总计


152,575,923.47 95,509,496.44 注:截止本报告期末, 基 金份额净值 1.692 元, 基金 份额总额 86,792,263.18 份。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 12 7.2 利润表 会计主体: 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 一、收入


41,364,671.18 47,024,691.66 1. 利息收入


104,224.28 103,862.68 其中:存款利息收入


99,501.36 98,251.57 债券利息收入


- - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 4,722.92 5,611.11 其他利息 收入


- - 2. 投资收益 (损失以“- ” 填列) 38,369,661.19 56,977,317.31 其中:股票投资收益


37,247,973.98 56,083,331.63








基金 投资收益


- - 债券投资收益


- - 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


1,121,687.21 893,985.68 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失以“- ”号 填列) 2,673,460.14 -10,069,227.43 4. 汇兑收益 (损失以“- ” 号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“- ” 号填列) 217,325.57 12,739.10 减: 二 、费用


7,127,144.95 5,023,370.07 1 .管理人报 酬


1,688,070.27 2,145,541.83 2 .托管费


281,344.92 357,590.28 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用


4,869,332.81 2,067,704.53 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6 .其他费用


288,396.95 452,533.43 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以“- ” 号 填列 ) 34,237,526.23 42,001,321.59 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 13 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “- ” 号填列) 34,237,526.23 42,001,321.59


7.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体: 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日


单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 81,254,661.82 12,083,787.44 93,338,449.26 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 34,237,526.23 34,237,526.23 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 ( 净值减少以 “- ” 号填 列) 5,537,601.36 13,756,174.01 19,293,775.37 其中:1. 基 金申购款 184,092,213.10 50,542,860.66 234,635,073.76 2. 基金赎回 款 -178,554,611.74 -36,786,686.65 -215,341,298.39 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 86,792,263.18 60,077,487.68 146,869,750.86 项目 上 年 度 可比期 间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 188,780,992.58 -17,688,824.65 171,092,167.93 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 42,001,321.59 42,001,321.59 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 ( 净值减少以 “- ” 号填 列) -107,526,330.76 -12,228,709.50 -119,755,040.26 其中:1. 基 金申购款 7,786,862.04 655,402.22 8,442,264.26 2. 基金赎回 款 -115,313,192.80 -12,884,111.72 -128,197,304.52 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” - - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 14 号填列) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 81,254,661.82 12,083,787.44 93,338,449.26


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: 张翔燕




















陈逸辛




















时慧














基金管理 人负责人








主管会 计工作负责人


会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1


基金 基 本情况 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF) ( 以 下简 称 “本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 募 集的 批 复 》( 证 监许可[2010]679 号文) 和 《关于信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 备案确认 的函》( 基金部 函[2010]466 号文) 批准, 由 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配套规则和《信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) 基金 合同》发售, 基金合同于 2010 年 7 月 30 日生效。 本基金为契约型上市开放式, 存续期 限不定。 本基金的基金管理人为信诚基金管理有限 公司, 基金托 管人为中国建设银行股份有限公司。


本基金于 2010 年 6 月 21 日至 2010 年 7 月 23 日 募 集, 扣除认购费后的有效认购资金 524,023,797.32 元, 利息 转份额 112,568.13 元, 募 集规模为 524,136,365.45 份。 上述募集资金已 由毕马威华振会计师事务所验证, 并 出具了 KPMG-B(2010)CR No.0045 号验 资报告。


根据《中华人民共和 国证券投资 基金法》及 其配套规则、 《信诚深度 价值股票型 证券投资基 金 (LOF) 基 金 合 同 》 和 《 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定, 本基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包 括 创 业 板 股 票) 、债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种( 如 股 指 期 货 等), 基金管理人在履行 适 当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股 票资产占基金资产的比例不低于 60%, 其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%; 债券、资 产支持证券等 固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%;现金或到 期日在一年内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%; 权证不超 过基金资产净值的 3% 。 当法律法规的相关规定变更时, 基金 管理人在履行 适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 本基金的业绩比较基准为 80%×上证 180 指数 收 益率 +20% × 中信标普全债指数收益率。





根据 《证券投资基金信息披露管理办法》, 本基金定期报告在公开披露的第二个工作日, 报中 国 证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2


会计 报 表的编 制 基 础 本 基 金 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以下简称 “ 财政部”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 券 业 协会 2012 年 颁布的《证券投资基金会计核算指引》 、 《信诚 深度价值股票型证券投资基金(LOF) 基 金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列 示的基金行业实务操作的规定编制年度 财务报表。 7.4.3


遵循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务 状 况 、 经营成果和基金净值变动情况。


此外本财 务报表同时符合如财务报表附注 7.4.2 所列示的 其他有关规定的要求。


7.4.4


差错 更 正的说 明 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 15 本基金本报告期无差错事项。 7.4.5


税项 根 据 财 税 字[1998]55 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 字 [2002]128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资 基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号文 《财政 部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红 利差别化 个 人所得税 政 策有关问 题 的通知》 、财 税[2005]103 号文《关 于股权分 置 试点改革 有 关税收 政 策问题的通知》 、 上证交 字[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率 相关工作的通知》 及深圳证 券交易所于 2008 年9 月18 日发布的 《 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》 、财税[2008]1 号文《财政部、 国家税务总 局关于企业 所得税若干 优惠政策的 通知》及其 他相 关 税 务法规和实务操作, 本基 金适用的主要税项列示如下:





(1) 以发 行基金方式募集资金, 不 属于营业税征收范围, 不 征收营业税。


(2) 证券投 资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。


(3) 基金作为流通股股 东在股权分 置改革过程 中收到由非 流通股股东 支付的股份 、现金 对价, 暂免 征 收 印花税、企业所得税和个人所 得税。


(4) 对基金 取得的股票的股息、 红利 收入, 债券的 利息收入, 由 上市公司、 发 行债券的企业在向基金支 付 上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日起, 对所取得 的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期 限在1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其股息红 利所得全额计 入 应纳税所得额; 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含1 年) 的, 暂减 按50%计入应 纳税所得额; 持股期限超过1 年的, 暂减按25% 计入应纳 税所得额, 上 述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税 。


(5) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税, 买入股 票不征收股票交易印花税。


(6) 对投资 者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分 配中取得的收入, 暂不征 收个人所得税和企业所得税。 7.4.6


关联 方 关系 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司 (“ 建设 银行 ”) 基金托管人 中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东 英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东 中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东 信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构 中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司 7.4.7


本报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础。 7.4.7.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易 本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.7.2 关 联 方 报酬 7.4.7.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,688,070.27 2,145,541.83 其中:支付销售机构的客户维护费 702,799.23 821,222.13 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 16 注:支付 基 金管理人 信 诚基金管 理 有限公司 的 基金管理 人 报酬按前 一 日基金资 产 净值 1.5%的年费 率每日计提, 逐日累计至每月月底, 按 月支付。计算公式为:





日基金 管理费= 前一 日基金资产净值 ×1.5%/ 当年天数 7.4.7.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 281,344.92 357,590.28 注:支付 基 金托管人 建 设银行的 基 金托管费 按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年费率每日计提, 逐日 累计至每月月底, 按月支 付。计算公式为:





日基金 托管费= 前一 日基金资产净值 ×0.25%/当年天数 7.4.7.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易 本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 7.4.7.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况 7.4.7.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的 基金管理人在本期 间及上年度可比期间未投资过本基金。 7.4.7.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 1 、本基金除 基金管理人之外的其它关联方在本期末及上年度末未持有本基金。





2 、除基 金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 7.4.7.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 11,608,868.76 77,765.55 8,497,825.15 88,331.76 注: 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责 任公司的结算备付金, 于 本 报 告 期 末 的 相 关 余 额 为 人 民 币 1,013,643.14 元。( 上 年 度 末 余 额: 人 民 币 395,645.50 元) 。 7.4.7.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况 本基金在本年度及上年度可比期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。


7.4.8


期末 (2014 年 12 月 31 日 ) 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券 7.4.8.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券 于本报告期末, 本基金未 持有因新发/ 增发而流通受限的证券。 7.4.8.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600428 中远航运 2014-12-22 策划A 股 非公开 7.34 2015-01-08 8.30 449,964 3,281,827.93 3,302,735.76 - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 17 发行股 票事项 300347 泰格医药 2014-12-10 拟披露 重大事 项 30.22 2015-01-22 33.24 29,977 893,736.36 905,904.94 - 注:根据公告,“ 泰格医 药 ”2014 年12 月 10 日下 午开市起停牌。 7.4.8.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券 7.4.8.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 于本报告期末, 本基金未 持有因正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.9 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项 无需要说明的此类事项。 §8 投 资 组 合报告 8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 131,677,642.82 86.30 其中:股票 131,677,642.82 86.30 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,622,511.90 8.27 7 其他各项资产 8,275,768.75 5.42 8 合计 152,575,923.47 100.00


8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 43,505,600.00 29.62 D 电力、 热力 、 燃气及水生产和 供应业 - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 18 E 建筑业 2,184,000.00 1.49 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 24,207,135.76 16.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软 件和信息技术服 务业 - - J 金融业 38,067,402.12 25.92 K 房地产业 22,807,600.00 15.53 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和 公共设施管理业 - - O 居民服务、 修 理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 905,904.94 0.62 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 131,677,642.82 89.66


8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 000002 万科 A 570,000 7,923,000.00 5.39 2 601336 新华保险 156,927 7,777,302.12 5.30 3 601628 中国人寿 212,000 7,239,800.00 4.93 4 601111 中国国航 910,000 7,134,400.00 4.86 5 600048 保利地产 640,000 6,924,800.00 4.71 6 601601 中国太保 210,000 6,783,000.00 4.62 7 601318 中国平安 90,000 6,723,900.00 4.58 8 000157 中联重科 800,000 5,648,000.00 3.85 9 600019 宝钢股份 760,000 5,327,600.00 3.63 10 600031 三一重工 510,000 5,089,800.00 3.47 8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 8.4.1


累计 买 入金额 超 出 期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期 初基金资产净值比例(% ) 1 600048 保利地产 50,887,494.66 54.52 2 002236 大华股份 50,277,493.14 53.87 3 000024 招商地产 42,075,453.16 45.08 4 000002 万科 A 29,065,440.98 31.14 5 002415 海康威视 26,918,809.62 28.84 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 19 6 002146 荣盛发展 25,308,669.33 27.11 7 601318 中国平安 22,561,666.72 24.17 8 000625 长安汽车 22,319,581.88 23.91 9 600594 益佰制药 20,849,515.34 22.34 10 600893 航空动力 19,984,870.92 21.41 11 002241 歌尔声学 19,982,080.40 21.41 12 600372 中航电子 19,214,345.19 20.59 13 601336 新华保险 16,500,261.33 17.68 14 000402 金融街 15,950,334.22 17.09 15 600109 国金证券 15,744,247.17 16.87 16 000516 开元投资 15,727,574.50 16.85 17 600038 哈飞股份 15,009,661.89 16.08 18 000671 阳光城 14,952,335.51 16.02 19 600221 海南航空 14,265,140.00 15.28 20 000581 威孚高科 13,788,832.81 14.77 21 600196 复星医药 13,628,221.89 14.60 22 002364 中恒电气 13,544,255.65 14.51 23 002353 杰瑞股份 12,949,436.81 13.87 24 601601 中国太保 12,878,971.25 13.80 25 601788 光大证券 12,730,601.00 13.64 26 601600 中国铝业 12,641,424.79 13.54 27 600115 东方航空 12,500,911.09 13.39 28 600535 天士力 12,250,162.52 13.12 29 300058 蓝色光标 12,089,035.92 12.95 30 300070 碧水源 12,052,367.09 12.91 31 000961 中南建设 11,951,453.09 12.80 32 002108 沧州明珠 11,709,631.33 12.55 33 002390 信邦制药 11,663,922.66 12.50 34 300026 红日药业 11,546,074.37 12.37 35 000919 金陵药业 11,178,133.26 11.98 36 600887 伊利股份 11,134,487.89 11.93 37 600563 法拉电子 11,043,768.96 11.83 38 600015 华夏银行 10,633,213.73 11.39 39 002022 科华生物 10,541,566.20 11.29 40 000783 长江证券 10,261,937.15 10.99 41 600150 中国船舶 10,233,658.10 10.96 42 600000 浦发银行 10,224,446.00 10.95 43 002023 海特高新 10,018,354.96 10.73 44 000157 中联重科 9,884,606.86 10.59 45 600837 海通证券 9,840,786.00 10.54 46 600690 青岛海尔 9,722,325.97 10.42 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 20 47 601628 中国人寿 9,623,673.00 10.31 48 000680 山推股份 9,616,489.55 10.30 49 600079 人福医药 9,419,730.55 10.09 50 600030 中信证券 9,316,760.43 9.98 51 000932 华菱钢铁 9,238,054.80 9.90 52 601668 中国建筑 9,165,573.74 9.82 53 000528 柳工 9,136,007.93 9.79 54 601866 中海集运 8,863,521.99 9.50 55 600019 宝钢股份 8,862,003.21 9.49 56 000858 五粮液 8,840,913.39 9.47 57 300124 汇川技术 8,661,062.98 9.28 58 600376 首开股份 8,517,681.45 9.13 59 601919 中国远洋 8,187,553.99 8.77 60 300024 机器人 8,147,646.50 8.73 61 600316 洪都航空 8,128,803.67 8.71 62 600391 成发科技 7,755,946.75 8.31 63 600366 宁波韵升 7,678,822.26 8.23 64 000739 普洛药业 7,283,495.90 7.80 65 002110 三钢闽光 7,177,836.35 7.69 66 000089 深圳机场 6,957,732.40 7.45 67 600029 南方航空 6,932,154.00 7.43 68 600031 三一重工 6,869,821.64 7.36 69 601989 中国重工 6,847,800.00 7.34 70 600583 海油工程 6,824,108.00 7.31 71 601111 中国国航 6,649,680.76 7.12 72 600872 中炬高新 6,641,739.79 7.12 73 601328 交通银行 6,634,400.00 7.11 74 601633 长城汽车 6,586,691.40 7.06 75 000550 江铃汽车 6,553,321.29 7.02 76 000686 东北证券 6,349,060.28 6.80 77 600249 两面针 6,345,115.37 6.80 78 000768 中航飞机 6,326,911.40 6.78 79 600557 康缘药业 6,034,706.99 6.47 80 000898 鞍钢股份 6,021,468.12 6.45 81 600587 新华医疗 5,917,541.96 6.34 82 600104 上汽集团 5,574,069.45 5.97 83 600428 中远航运 5,507,827.93 5.90 84 600425 青松建化 5,475,218.00 5.87 85 002008 大族激光 5,419,990.10 5.81 86 300307 慈星股份 5,372,055.21 5.76 87 600446 金证股份 5,329,665.00 5.71 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 21 88 002400 省广股份 5,293,439.55 5.67 89 601166 兴业银行 5,256,357.00 5.63 90 600036 招商银行 5,248,543.03 5.62 91 600597 光明乳业 5,240,914.94 5.61 92 601818 光大银行 5,155,014.90 5.52 93 601688 华泰证券 5,096,590.00 5.46 94 000825 太钢不锈 5,007,408.50 5.36 95 600185 格力地产 4,984,357.00 5.34 96 600782 新钢股份 4,847,537.00 5.19 97 600763 通策医疗 4,764,799.84 5.10 98 002253 川大智胜 4,741,428.02 5.08 99 000651 格力电器 4,668,825.07 5.00 100 600581 八一钢铁 4,628,238.41 4.96 101 601009 南京银行 4,555,996.00 4.88 102 000877 天山股份 4,520,992.14 4.84 103 002214 大立科技 4,507,468.80 4.83 104 600066 宇通客车 4,493,438.78 4.81 105 600063 皖维高新 4,391,166.00 4.70 106 300205 天喻信息 4,385,117.53 4.70 107 000728 国元证券 4,359,332.77 4.67 108 300133 华策影视 4,350,814.27 4.66 109 000712 锦龙股份 4,344,004.40 4.65 110 600422 昆明制药 4,303,988.06 4.61 111 300127 银河磁体 4,302,456.82 4.61 112 600188 兖州煤业 4,272,285.71 4.58 113 000807 云铝股份 4,217,671.00 4.52 114 002091 江苏国泰 4,195,285.52 4.49 115 601808 中海油服 4,190,543.00 4.49 116 600810 神马股份 4,027,151.90 4.31 117 300273 和佳股份 4,011,911.10 4.30 118 002484 江海股份 4,011,184.04 4.30 119 600323 瀚蓝环境 3,950,560.37 4.23 120 000568 泸州老窖 3,903,942.80 4.18 121 000826 桑德环境 3,887,831.96 4.17 122 600197 伊力特 3,879,286.22 4.16 123 002184 海得控制 3,872,126.31 4.15 124 000970 中科三环 3,755,388.99 4.02 125 002223 鱼跃医疗 3,734,212.70 4.00 126 600335 国机汽车 3,725,205.42 3.99 127 600742 一汽富维 3,694,579.00 3.96 128 600118 中国卫星 3,672,435.08 3.93 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 22 129 002094 青岛金王 3,618,856.00 3.88 130 600660 福耀玻璃 3,608,013.00 3.87 131 600699 均胜电子 3,597,565.68 3.85 132 002673 西部证券 3,591,598.00 3.85 133 601311 骆驼股份 3,581,656.15 3.84 134 600809 山西汾酒 3,573,395.81 3.83 135 000685 中山公用 3,503,236.00 3.75 136 600409 三友化工 3,502,765.30 3.75 137 000590 紫光古汉 3,485,949.16 3.73 138 000100 TCL 集团 3,482,700.00 3.73 139 600820 隧道股份 3,435,415.50 3.68 140 600033 福建高速 3,419,544.89 3.66 141 600595 中孚实业 3,408,052.20 3.65 142 002185 华天科技 3,407,962.01 3.65 143 002436 兴森科技 3,389,475.37 3.63 144 300367 东方网力 3,333,720.00 3.57 145 600703 三安光电 3,324,572.58 3.56 146 000709 河北钢铁 3,305,534.51 3.54 147 002531 天顺风能 3,274,443.00 3.51 148 600559 老白干酒 3,268,751.12 3.50 149 600741 华域汽车 3,266,546.91 3.50 150 600569 安阳钢铁 3,256,378.48 3.49 151 600383 金地集团 3,222,662.30 3.45 152 600266 北京城建 3,202,282.58 3.43 153 600261 阳光照明 3,201,459.83 3.43 154 002488 金固股份 3,180,931.50 3.41 155 600897 厦门空港 3,135,873.21 3.36 156 000959 首钢股份 3,115,554.00 3.34 157 600089 特变电工 3,115,181.57 3.34 158 600983 合肥三洋 3,103,942.51 3.33 159 600135 乐凯胶片 3,101,611.16 3.32 160 600990 四创电子 3,075,483.88 3.29 161 600894 广日股份 3,051,319.00 3.27 162 300349 金卡股份 3,011,020.72 3.23 163 600111 包钢稀土 3,006,243.56 3.22 164 601238 广汽集团 2,984,106.20 3.20 165 600276 恒瑞医药 2,956,610.66 3.17 166 000069 华侨城A 2,922,407.20 3.13 167 002410 广联达 2,879,470.20 3.08 168 600502 安徽水利 2,847,862.86 3.05 169 000750 国海证券 2,844,618.00 3.05 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 23 170 600340 华夏幸福 2,818,522.00 3.02 171 600815 厦工股份 2,800,955.00 3.00 172 002171 精诚铜业 2,758,042.10 2.95 173 000897 津滨发展 2,719,354.00 2.91 174 601618 中国中冶 2,719,000.00 2.91 175 600651 飞乐音响 2,711,492.65 2.91 176 600999 招商证券 2,703,846.00 2.90 177 600123 兰花科创 2,678,300.00 2.87 178 601988 中国银行 2,672,024.13 2.86 179 300309 吉艾科技 2,625,765.00 2.81 180 600016 民生银行 2,614,400.00 2.80 181 002293 罗莱家纺 2,592,048.54 2.78 182 000513 丽珠集团 2,582,837.40 2.77 183 300171 东富龙 2,528,350.72 2.71 184 600395 盘江股份 2,483,912.00 2.66 185 600325 华发股份 2,482,000.00 2.66 186 600717 天津港 2,473,267.78 2.65 187 600776 东方通信 2,470,456.26 2.65 188 002385 大北农 2,424,853.84 2.60 189 600584 长电科技 2,419,812.34 2.59 190 000800 一汽轿车 2,413,321.67 2.59 191 000927 一汽夏利 2,379,752.85 2.55 192 000756 新华制药 2,354,262.24 2.52 193 002005 德豪润达 2,340,874.80 2.51 194 000400 许继电气 2,331,124.13 2.50 195 601028 玉龙股份 2,309,171.40 2.47 196 002035 华帝股份 2,252,150.87 2.41 197 300338 开元仪器 2,232,841.93 2.39 198 000951 中国重汽 2,217,777.10 2.38 199 600009 上海机场 2,197,900.00 2.35 200 601918 国投新集 2,184,027.40 2.34 201 300164 通源石油 2,183,901.66 2.34 202 300224 正海磁材 2,163,246.50 2.32 203 300291 华录百纳 2,112,544.86 2.26 204 002497 雅化集团 2,110,888.59 2.26 205 000801 四川九洲 2,102,576.70 2.25 206 603005 晶方科技 2,080,213.00 2.23 207 603288 海天味业 2,045,228.72 2.19 208 600122 宏图高科 2,015,600.00 2.16 209 002226 江南化工 2,012,934.00 2.16 210 600519 贵州茅台 2,011,113.15 2.15 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 24 211 002656 卡奴迪路 2,003,081.05 2.15 212 002450 康得新 1,980,440.00 2.12 213 600598 *ST 大荒 1,971,077.00 2.11 214 600373 中文传媒 1,958,619.40 2.10 215 300059 东方财富 1,930,387.40 2.07 216 600588 用友软件 1,920,641.88 2.06 217 600108 亚盛集团 1,913,000.00 2.05 218 000425 徐工机械 1,908,784.00 2.05 219 600566 洪城股份 1,907,940.44 2.04 注:买入金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 8.4.2


累计 卖 出金额超出期 初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(% ) 1 002236 大华股份 53,586,305.06 57.41 2 600048 保利地产 45,636,310.45 48.89 3 000024 招商地产 40,477,154.85 43.37 4 000625 长安汽车 32,435,237.46 34.75 5 002415 海康威视 30,863,853.51 33.07 6 002146 荣盛发展 24,636,983.36 26.40 7 000002 万


科A 22,512,576.78 24.12 8 002241 歌尔声学 22,228,925.90 23.82 9 600594 益佰制药 21,913,784.86 23.48 10 000516 开元投资 19,680,968.46 21.09 11 600893 航空动力 19,304,800.32 20.68 12 600372 中航电子 18,702,925.93 20.04 13 601318 中国平安 18,408,057.45 19.72 14 300058 蓝色光标 17,165,904.74 18.39 15 300070 碧水源 16,458,333.01 17.63 16 600109 国金证券 16,260,501.69 17.42 17 600535 天士力 15,647,779.44 16.76 18 300026 红日药业 15,357,248.96 16.45 19 000671 阳光城 14,955,019.55 16.02 20 000581 威孚高科 14,604,776.54 15.65 21 600038 哈飞股份 14,571,020.06 15.61 22 002364 中恒电气 14,317,585.07 15.34 23 300124 汇川技术 14,122,380.73 15.13 24 600887 伊利股份 14,116,347.09 15.12 25 000402 金 融 街 13,605,000.90 14.58 26 000783 长江证券 12,728,448.33 13.64 27 002353 杰瑞股份 12,641,453.28 13.54 28 600196 复星医药 12,539,191.03 13.43 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 25 29 600563 法拉电子 12,235,347.46 13.11 30 600000 浦发银行 12,109,811.13 12.97 31 002108 沧州明珠 11,989,567.33 12.85 32 000961 中南建设 11,989,428.87 12.85 33 601788 光大证券 11,308,243.00 12.12 34 600872 中炬高新 11,275,667.81 12.08 35 000919 金陵药业 11,203,661.96 12.00 36 002390 信邦制药 11,162,893.58 11.96 37 002022 科华生物 10,340,629.09 11.08 38 002023 海特高新 10,268,197.86 11.00 39 600221 海南航空 10,250,294.17 10.98 40 601336 新华保险 10,078,486.27 10.80 41 600690 青岛海尔 9,603,961.57 10.29 42 600150 中国船舶 9,538,740.04 10.22 43 600079 人福医药 9,383,757.68 10.05 44 601866 中海集运 9,231,833.22 9.89 45 300024 机器人 8,979,652.67 9.62 46 600015 华夏银行 8,923,664.01 9.56 47 600029 南方航空 8,762,845.08 9.39 48 601600 中国铝业 8,605,921.30 9.22 49 600837 海通证券 8,557,500.00 9.17 50 000858 五粮液 8,472,173.62 9.08 51 600115 东方航空 8,451,435.91 9.05 52 600376 首开股份 8,310,917.67 8.90 53 600316 洪都航空 8,248,639.73 8.84 54 601601 中国太保 8,124,542.56 8.70 55 000680 山推股份 8,090,000.00 8.67 56 600391 成发科技 8,087,727.75 8.66 57 000739 普洛药业 7,503,151.37 8.04 58 600366 宁波韵升 7,467,487.14 8.00 59 601166 兴业银行 7,260,473.56 7.78 60 601668 中国建筑 7,248,170.00 7.77 61 000686 东北证券 7,198,609.04 7.71 62 002110 三钢闽光 7,139,043.92 7.65 63 000826 桑德环境 7,072,116.09 7.58 64 601328 交通银行 7,060,892.00 7.56 65 002400 省广股份 7,023,971.38 7.53 66 000550 江铃汽车 6,987,795.54 7.49 67 601688 华泰证券 6,977,438.00 7.48 68 600587 新华医疗 6,911,340.90 7.40 69 601989 中国重工 6,876,225.00 7.37 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 26 70 600583 海油工程 6,857,587.00 7.35 71 600030 中信证券 6,853,874.52 7.34 72 000089 深圳机场 6,766,614.23 7.25 73 000768 中航飞机 6,634,265.50 7.11 74 000932 华菱钢铁 6,536,327.64 7.00 75 601633 长城汽车 6,502,618.35 6.97 76 600249 两面针 6,331,856.50 6.78 77 300273 和佳股份 6,275,245.25 6.72 78 000528 柳





工 6,151,402.68 6.59 79 600422 昆明制药 6,103,881.69 6.54 80 300133 华策影视 5,979,944.30 6.41 81 600104 上汽集团 5,710,107.77 6.12 82 600557 康缘药业 5,570,280.70 5.97 83 600446 金证股份 5,514,477.02 5.91 84 002008 大族激光 5,449,243.76 5.84 85 600036 招商银行 5,378,164.32 5.76 86 600425 青松建化 5,323,862.27 5.70 87 601628 中国人寿 5,112,512.12 5.48 88 000157 中联重科 5,095,607.00 5.46 89 000825 太钢不锈 5,051,007.75 5.41 90 300307 慈星股份 5,016,049.83 5.37 91 601818 光大银行 5,015,600.00 5.37 92 600597 光明乳业 4,958,763.92 5.31 93 002253 川大智胜 4,933,435.19 5.29 94 600185 格力地产 4,677,171.91 5.01 95 601009 南京银行 4,592,030.52 4.92 96 000651 格力电器 4,551,380.95 4.88 97 600063 皖维高新 4,536,515.74 4.86 98 002214 大立科技 4,510,372.78 4.83 99 600581 八一钢铁 4,486,165.21 4.81 100 000877 天山股份 4,471,221.86 4.79 101 600066 宇通客车 4,458,304.97 4.78 102 000728 国元证券 4,417,808.00 4.73 103 600569 安阳钢铁 4,397,640.51 4.71 104 002091 江苏国泰 4,376,296.88 4.69 105 300127 银河磁体 4,321,480.76 4.63 106 002484 江海股份 4,317,012.73 4.63 107 600782 新钢股份 4,244,934.22 4.55 108 000712 锦龙股份 4,233,556.37 4.54 109 600188 兖州煤业 4,228,137.41 4.53 110 002184 海得控制 4,199,075.66 4.50 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 27 111 601808 中海油服 4,191,290.00 4.49 112 601919 中国远洋 4,123,282.00 4.42 113 000100 TCL 集团 4,102,950.00 4.40 114 600763 通策医疗 4,000,748.76 4.29 115 600999 招商证券 3,987,308.00 4.27 116 600019 宝钢股份 3,982,758.92 4.27 117 600810 神马股份 3,959,835.04 4.24 118 000807 云铝股份 3,953,013.42 4.24 119 600197 伊力特 3,948,338.00 4.23 120 000970 中科三环 3,913,180.59 4.19 121 600323 瀚蓝环境 3,882,544.18 4.16 122 000568 泸州老窖 3,881,072.34 4.16 123 002293 罗莱家纺 3,848,535.27 4.12 124 002673 西部证券 3,812,030.00 4.08 125 600742 一汽富维 3,810,010.00 4.08 126 000685 中山公用 3,805,705.70 4.08 127 600033 福建高速 3,784,821.37 4.05 128 300205 天喻信息 3,783,673.51 4.05 129 600699 均胜电子 3,766,708.55 4.04 130 002223 鱼跃医疗 3,763,646.16 4.03 131 600335 国机汽车 3,677,145.00 3.94 132 300367 东方网力 3,600,112.00 3.86 133 002094 青岛金王 3,551,071.00 3.80 134 600809 山西汾酒 3,550,855.40 3.80 135 600118 中国卫星 3,520,849.29 3.77 136 000750 国海证券 3,518,122.00 3.77 137 600660 福耀玻璃 3,512,009.44 3.76 138 000661 长春高新 3,474,698.13 3.72 139 600409 三友化工 3,469,601.03 3.72 140 600383 金地集团 3,455,968.25 3.70 141 601311 骆驼股份 3,444,799.00 3.69 142 000590 紫光古汉 3,398,353.67 3.64 143 600340 华夏幸福 3,393,545.76 3.64 144 002436 兴森科技 3,393,373.93 3.64 145 300171 东富龙 3,380,354.36 3.62 146 600703 三安光电 3,372,768.25 3.61 147 600266 北京城建 3,332,313.60 3.57 148 002185 华天科技 3,316,390.63 3.55 149 600990 四创电子 3,310,196.90 3.55 150 600820 隧道股份 3,304,024.00 3.54 151 600741 华域汽车 3,291,537.00 3.53 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 28 152 600595 中孚实业 3,283,881.76 3.52 153 600897 厦门空港 3,242,300.64 3.47 154 002531 天顺风能 3,215,723.00 3.45 155 600502 安徽水利 3,193,185.50 3.42 156 601618 中国中冶 3,151,500.00 3.38 157 300349 金卡股份 3,148,994.10 3.37 158 600559 老白干酒 3,096,656.98 3.32 159 600894 广日股份 3,077,264.39 3.30 160 601238 广汽集团 3,062,397.19 3.28 161 000959 首钢股份 3,054,749.98 3.27 162 600983 合肥三洋 3,029,646.63 3.25 163 600135 乐凯胶片 3,025,251.52 3.24 164 600276 恒瑞医药 3,020,521.58 3.24 165 600261 阳光照明 3,012,990.54 3.23 166 000897 津滨发展 2,996,995.00 3.21 167 002488 金固股份 2,917,587.00 3.13 168 000069 华侨城A 2,907,174.59 3.11 169 600089 特变电工 2,886,332.41 3.09 170 600111 包钢稀土 2,867,524.38 3.07 171 000756 新华制药 2,837,419.59 3.04 172 002171 精诚铜业 2,832,090.40 3.03 173 600651 飞乐音响 2,772,464.69 2.97 174 600815 厦工股份 2,759,778.79 2.96 175 000963 华东医药 2,736,288.73 2.93 176 300309 吉艾科技 2,731,427.98 2.93 177 600717 天津港 2,705,658.85 2.90 178 600016 民生银行 2,667,000.00 2.86 179 000513 丽珠集团 2,626,788.95 2.81 180 600123 兰花科创 2,611,800.00 2.80 181 601988 中国银行 2,610,000.00 2.80 182 000927 一汽夏利 2,538,277.64 2.72 183 600776 东方通信 2,511,654.18 2.69 184 300224 正海磁材 2,458,411.16 2.63 185 002497 雅化集团 2,453,620.42 2.63 186 600584 长电科技 2,437,800.00 2.61 187 000800 一汽轿车 2,437,477.08 2.61 188 600395 盘江股份 2,436,746.42 2.61 189 002410 广联达 2,426,011.85 2.60 190 600325 华发股份 2,414,513.00 2.59 191 002005 德豪润达 2,394,263.20 2.57 192 601111 中国国航 2,394,090.00 2.56 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 29 193 002035 华帝股份 2,376,167.21 2.55 194 002385 大北农 2,308,349.60 2.47 195 601028 玉龙股份 2,292,115.46 2.46 196 000951 中国重汽 2,223,253.68 2.38 197 600009 上海机场 2,206,880.12 2.36 198 600428 中远航运 2,158,530.00 2.31 199 300164 通源石油 2,154,963.00 2.31 200 600122 宏图高科 2,146,901.00 2.30 201 000801 四川九洲 2,129,190.00 2.28 202 000400 许继电气 2,114,672.69 2.27 203 600031 三一重工 2,109,500.00 2.26 204 600598 *ST 大荒 2,096,161.00 2.25 205 002367 康力电梯 2,094,256.33 2.24 206 601918 国投新集 2,080,400.00 2.23 207 300338 开元仪器 2,073,880.80 2.22 208 300291 华录百纳 2,073,503.00 2.22 209 603288 海天味业 2,038,860.38 2.18 210 000816 江淮动力 2,017,200.00 2.16 211 002226 江南化工 2,015,003.50 2.16 212 603005 晶方科技 2,013,021.00 2.16 213 300131 英唐智控 2,012,586.00 2.16 214 600519 贵州茅台 1,989,481.55 2.13 215 300059 东方财富 1,971,078.13 2.11 216 002030 达安基因 1,952,467.23 2.09 217 600126 杭钢股份 1,945,897.84 2.08 218 600373 中文传媒 1,942,282.00 2.08 219 002656 卡奴迪路 1,911,964.00 2.05 220 600566 洪城股份 1,902,051.00 2.04 221 600108 亚盛集团 1,887,755.00 2.02 222 000425 徐工机械 1,882,468.25 2.02 注:卖出金额按成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 8.4.3


买入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,613,562,671.05 卖出股票收入(成交)总额 1,604,559,689.28 注: 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额( 成 交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相 关交易费用 。 8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。


8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有债券。


8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 30 8.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名贵金 属 投 资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的前五名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 8.11.1


本 期 国债 期货 投 资 政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 8.11.2


报 告 期末 本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 8.11.3


本 期 国债 期货 投 资 评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 8.12 投 资 组 合报告 附 注 8.12.1


本基金投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 未 出现 被 监 管 部门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编制 日 前 一 年 内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金本报 告期末未持有股票投资, 没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3


期末 其他 各项 资 产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 136,548.16 2 应收证券清算款 6,670,697.44 3 应收股利 - 4 应收利息 3,392.55 5 应收申购款 1,465,130.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,275,768.75


8.12.4


期末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


8.12.5


期末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.12.6


投资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基 金 份 额持有 人 信 息 9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位: 份


信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 31 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 2,844 30,517.67 20,366,225.16 23.47% 66,426,038.02 76.53% 9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 赵岚萍 200,006.00 17.41% 2 杨锡庚 130,000.00 11.32% 3 李艳 88,046.00 7.66% 4 毛学华 61,001.00 5.31% 5 顾忠兴 50,011.00 4.35% 6 祁小洁 49,103.00 4.27% 7 宋正林 45,700.00 3.98% 8 刘世霞 37,402.00 3.26% 9 杨锐赏 36,816.00 3.21% 10 吕艳萍 30,713.00 2.67% 注:持有人为场内持有人 9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理 人所有从业人员持有本 基 金 215,640.83 0.25% 9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 注:1 、期末 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。


2 、期末本 基金的基金经理未持有本基金。 9.5 发 起 式 基金发 起 资 金持有 份 额 情况 §10


开放 式 基金份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2010 年 7 月30 日) 基金份额总 额 524,136,365.45 本 报告期期初基金份额总额 81,254,661.82 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 32 本 报告期基金总申购份额 184,092,213.10 减: 本报告期基金总赎回份额 178,554,611.74 本 报告期基金拆分 变动份额 - 本 报告期期末基金份额总额 86,792,263.18


§11


重大 事 件揭示 11.1


基金 份 额持有 人 大 会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2


基金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 1 、报告期内 基金管理人的重大人事变动: 经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第 41 次会议审议 通过, 解聘黄 小坚先生信 诚基金副总 经理 职务。 本基金管理人已于 2014 年3 月 18 日在 《 中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券 时报》 及公司网 站 上刊登了《 信诚基金管 理有限公司 关于公司副 总经理离任 的公告》 。上 述变更事 项 已按规定向 中国 证 券 投资基金业协会及中国证券监督管理委员会上海监管局报备。 经信诚基金 管理有限公 司第二届董 事会第 46 次会议审议 通过, 解聘王 俊锋先生信 诚基金总经 理职 务。 本基金管理人已于 2014 年11 月8 日在 《中国 证 券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报 》 及公司网站 上 刊登了 《信诚 基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 。 自2014 年 11 月 5 日起, 由 信诚基金董事长张 翔燕代任信诚基金总经理职务。 上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机构监 管部和上海证监局报告。 2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事 变动 本基金托管人2014 年2 月7 日发布 任免通知, 解 聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职 务。 本基金托管人 2014 年 11 月03 日发 布公告, 聘任 赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 11.3


涉及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4


基金 投 资策略 的 改 变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5


为基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币 70,000 元。该会 计师事务所自 本基金基金合同生效日起为本基 金提供审计服务至今。 11.6


管理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况


报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7


基金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况 11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 中信建投 2 550,427,574.15 17.10% 501,107.98 17.35% - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 33 兴业证券 1 484,265,253.60 15.05% 428,526.23 14.84% - 宏源证券 3 286,231,399.81 8.89% 260,584.02 9.02% 本期增加 一个席位 西南证券 1 245,411,743.17 7.63% 217,165.44 7.52% - 国信证券 1 238,189,227.33 7.40% 210,773.23 7.30% - 中银国际 1 237,691,284.16 7.39% 210,332.77 7.28% - 华创证券 2 174,052,256.51 5.41% 158,456.35 5.49% 本期增加 一个席位 长江证券 1 165,637,837.41 5.15% 150,795.07 5.22% - 川财证券 2 142,712,157.15 4.43% 126,285.70 4.37% - 中信浙江 1 132,458,940.45 4.12% 117,212.93 4.06% - 华泰证券 2 118,122,802.58 3.67% 107,239.19 3.71% 本期新增 广发证券 1 106,220,116.58 3.30% 96,702.49 3.35% - 大通证券 1 80,887,388.75 2.51% 73,640.14 2.55% - 银河证券 2 68,815,235.16 2.14% 62,649.24 2.17% - 长城证券 1 58,076,522.10 1.80% 51,391.86 1.78% - 中金公司 1 44,845,990.35 1.39% 40,827.54 1.41% - 中投证券 3 43,889,007.90 1.36% 38,837.41 1.34% 本期增加 一个席位 平安证券 1 40,187,623.17 1.25% 35,562.09 1.23% - 安信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - 本期新增 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - 本期退租 民生证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - 本期退租 一个席位 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - 本期退租 中信金通 1 - - - - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 34 中信山东 1 - - - - - 注: 本基金根 据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 由 研究部牵头 对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估, 并综合考虑候选券商的综合实力, 由 研究总监和投资总监审核批准。 11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况 金额单位: 人 民币元 券商名称 回购交易 成交金额 占当期回购成交总 额的比例 中信建投 5,000,000.00 50.00% 兴业证券 - - 宏源证券 5,000,000.00 50.00% 西南证券 - - 国信证券 - - 中银国际 - - 华创证券 - - 长江证券 - - 川财证券 - - 中信浙江 - - 华泰证券 - - 广发证券 - - 大通证券 - - 银河证券 - - 长城证券 - - 中金公司 - - 中投证券 - - 平安证券 - - 安信证券 - - 渤海证券 - - 东方证券 - - 东兴证券 - - 方正证券 - - 高华证券 - - 国金证券 - - 国联证券 - - 国泰君安 - - 海通证券 - - 红塔证券 - - 华融证券 - - 民生证券 - - 齐鲁证券 - - 瑞银证券 - - 山西证券 - - 申银万国 - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年年度报告摘要 35 信达证券 - - 招商 证券 - - 浙商证券 - - 中航证券 - - 中信金通 - - 中信山东 - - §12


影响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息 无 信诚基金管理有限公司 2015 年 3 月27 日