对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中欧盛世(166011)

中欧盛世:2014年年度报告摘要

 
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 
 
 
 
 
 
中 欧 盛 世 成长 分 级 股 票型 证 券 投 资基 金2014年年 度 报 告 摘要 
 
2014年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 中 欧 基 金管 理 有 限 公司 
 
基 金 托 管 人: 广 发 银 行股 份 有 限 公司 
 
送出日期:2015年03月27日


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 §1


重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015 年3月25日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩 并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正 文。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中欧盛世成长分级股票 场内简称 中欧盛世 基金主代码 166011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年03月29日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,857,285,977.20 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年4月27日 下属分级基金的基金简称 中欧盛世成长 分级股票 盛世A 盛世B 下属分级基金的交易代码 166011 150071 150072 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,757,970,848.2 0 49,657,564.00 49,657,565.00 2.2 基金产品说明 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面," 自上而下" 地调整股票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 以" 自上而下" 的行业配置策略为基础,精选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75% +中证全债指数收益率× 25% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 2.3 基金管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 黎忆海 李春磊 联系电话 021-68609600 010-65169830 电子邮箱 liyihai@lcfunds.com lichunlei@cgbchina.com.c n 客户服务电话 021-68609700、 400-700-9700 400-830-8003 传真 021-33830351 010-65169555 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 www.lcfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3


主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况 3.1 主要会计数据和财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年03月29 日-2012年12月 31日 本期已实现收益 118,983,261.40 55,317,502.66 -4,900,526.47 本期利润 206,441,465.79 59,631,044.75 4,731,123.85 加权平均基金份额本期利润 0.3053 0.3835 0.0153 本期基金份额净值增长率 33.76% 37.90% 2.10% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 - 0.3191 -0.0212 期末基金资产净值 2,333,868,273.19 185,247,524.03 252,639,587.47


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 期末基金份额净值 1.2570 1.4080 1.0210 注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数( 为期 末余额,不是当期发生数) 。 3 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 1.29% 1.19% 32.85% 1.24% -31.56% -0.05% 过去六个月 21.51% 1.08% 46.44% 0.99% -24.93% 0.09% 过去一年 33.76% 1.20% 40.69% 0.91% -6.93% 0.29% 自基金合同生效日起 至今(2012年03月29 日-2014年12月31日) 88.34% 1.23% 36.03% 0.96% 52.31% 0.27% 注:本基金大类资产的投资比例为: 股票、权 证等权益类资产占基金资产的60% ~95% ,其中权 证 资产比例不超过基金资产净值的3% ; 债券等固定收益类资产以及现金占基金资产的5% ~40% , 其 中 现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。 根据本基金的 大类资产投资标的及具体比例范围,我们选择将本基金主要投资的两个大类资产即股票资产和债券 资产的市场表现组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。 在代表大类资产表现的标的指数选择上, 我们选择了具有较强代表性的沪深300 指数和中 证全债指数作为两大类资产的标的指数。 比较基准中 股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考,最终具体比例 为股票部分75% , 债券部 分25% 。 比较 基准每个交易日进行一次再平衡, 每 个交易日在加入损益后根 据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例 保持恒定。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的 比较


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 注: 本基金合同生效日为2012 年3 月29日, 建仓 期为2012 年3 月29 日至2012年9 月28日 , 建仓期结束 时 各项资产配置比例符合本基金基金合同规定;本报告期内,本基金各项资产配置比例符合本基金基 金合同规定。 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 注:本基金合同生效日为2012 年3 月29日,2012年度数据为2012年3 月29 日至2012 年12 月31 日数据 。 3.3 过去三年基金的利 润分配情况 本基金自2012年3月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日未进行利润分配。 §4


管理人报告 中欧盛世成长分级股票 基金基准 2012-03-29 2012-08-16 2013-01-08 2013-06-04 2013-10-30 2014-03-21 2014-08-08 2014-12-31 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 中欧盛世成长分级股票 基准 2012 年 2013 年 2014 年 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 2012 年 2013 年 2014 年 2012 年 2013 年 2014 年 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 4.1 基金管理人及基金 经理情况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102 号文)批准,于2006年7月19 日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券有限责任公司、 北京百骏 投资有限公司、 万盛基业投资有限责任公司、 窦玉明、 刘建平、 周蔚文、 许欣和陆文俊, 注册资本为1.88亿元人民币。截至2014 年12月31日,本基金管理人共管理17只开放式基 金, 即中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF ) 、 中欧新 蓝筹灵活配置混合型证券投资 基金、 中欧稳健收益债券型证券投资基金、 中欧价值发现股票型证券投资基金、 中欧中 小盘股票型证券投资基金 (LOF ) 、 中欧沪深300指数增强型证券投资基金 (LOF)、中 欧增强回报债券型证券投资基金(LOF )、中 欧新动力股票型证券投资基金(LOF )、 中欧鼎利分级债券型证券投资基金、 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金、 中欧信用 增利分级债券型证券投资基金、 中欧货币市场基金、 中欧纯债分级债券型证券投资基金、 中欧价值智选回报混合型证券投资基金、 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券 投资基金、 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金和中欧睿达定期开放混合型发起式证 券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏博 本基金 基金经 理, 中欧 中小盘 股票型 证券投 资基金 (LOF ) 基金经 理 2013年03月 29日 - 7年 复旦大学区域经济学专业 硕士。历任中原证券股份 有限公司研究员,东方证 券股份有限公司研究员。 2009年11 月加入中欧基金 管理有限公司,历任中欧 新动力股票型证券投资基 金(LOF ) 基金经理助理 兼研究员、中欧新趋势股 票型证券投资基金 (LOF ) 基金经理;现任中欧盛世 成长分级股票型证券投资 基金基金经理、中欧中小 盘股票型证券投资基金 (LOF )基 金经理。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 周蔚文 本基金 基金经 理 2012年03月 29日 2014年01月 10日 14年 管理学硕士。历任光大证 券研究所研究员,富国基 金管理有限公司研究员、 高级研究员、基金经理。 2011年1 月加入中欧基金 管理有限公司。


林英睿 本基金 基金经 理助理, 中欧新 蓝筹灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理助理、 中欧盛 世成长 分级股 票型证 券投资 基金基 金经理 助理 2014年04月 29日 - 3年 经济学专业硕士。历任瑞 银证券有限责任公司行业 研究员。2012年10月加入 中欧基金管理有限公司, 历任研究员;现任中欧新 趋势股票型证券投资基金 (LOF )基 金经理助理、 中欧新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金基金经理 助理、中欧盛世成长分级 股票型证券投资基金基金 经理助理兼研究员。 孙远慧 本基金 基金经 理助理 2014年04月 29日 2014年09月 18日 4年 经济学专业硕士。历任长 城基金管理有限公司研究 员。 2012 年9月加入中欧基 金管理有限公司。 注:1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日起即 任职,则任职日期为基金合同生效日。


2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要





本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 《中 欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实 信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持 有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违 法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法 根据相关法律法规, 公司制订了 《公平交易管理办法》 以确保公司旗下管理的不同 投资组合得到公平对待, 保护投资者合法权益。 在投资决策方面, 基金经理 共享研究报 告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离; 在交 易执行方面,以系统控制和人工审阅相结 合 的 方 式 , 严 控 反 向 交 易 和 同 向 交 易 ; 另 外 , 中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控, 监察稽核部也会就投资交易行 为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环 节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计 过程中, 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况, 我们分别从交易动机、 交易时 间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析, 并与基金经理进 行了沟通确认, 从最终结果看, 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、 股价波动等不可控因素, 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平, 未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况,且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现说明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 敬畏市场; 研究分析, 屏蔽信息噪音; 重视行 业的变化、 不轻信偶然, 保持思 考体 系的开放性。 面对纷繁复杂的市场, 投资是一种边修行边前行的过程, 我们仍在这个过 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 程中; 资本市场无法避免情绪的波动, 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择 标的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。 组合上以具有长期前景的行业为抓手, 在行业由概念转入成长期的阶段介入, 对已 进入成长后期的行业保持谨慎;对待市场短期热点不过多纠缠。 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现 本报告期内,基金份额净值增长率为33.76% ,同期业绩比较基准增长率为40.69% , 基金投资收益低于同期业绩比较基准。 4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望 转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。 宏观经济增速持续缓慢下 降, 出清过程预计较长; 政策取向是调结构, 但又兼顾社会承受能力。 对内改革和对外 拓展是政策和社会经济 活动的两个维度, 随着国家实力的变化, 两者必将并行, 未来一 段时间内,我们认为对内改革更为重要。 没 有 永 远 成 功 的 投 资 策 略 , 市 场 的 不 同 时 期 , 不同投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩, 但随着经济周期的波动, 以及市场 风格发挥到极致之后的均值回归, 过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能 就会失灵。 我们将把投资视野放得更长、 选股标准变得更严格, 选取我们认可的真成长, 通过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。 经济总量的增长, 孕育和衍生了许多新的 细分行业, 我们将按照我们的理念和方法进行动态筛选并考虑标的价格对组合进行优 化, 争取取得满意的结果。 此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的行业。 基金持有人是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢持有人的支持。 4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 报告期内, 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关 法律法规的规定, 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理, 成员包括总经理、 督察长、 投资总监, 基金运营部总监, 监察稽核部总监以及基 金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估 、 决策、 执行和监督, 确保基金估值的公允、 合理, 防止估值被歪曲进而对基金持有人产 生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 可向估值委员会报告并 提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 , 对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为: 基金日常估值由基金管理人进行, 基金托 管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL 形 式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 给基金管理人, 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期 内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上 述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 基金托管人依据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 与 《中欧盛世 成长分级股票型证券投资基金托管协议》,自2012年3月29日起托管中欧盛世成长分级 股票型证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。 本报告期内, 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金 合 同和托管协议的规定, 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务, 不存在损害本基金份额持 有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内, 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定, 对基 金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支 等方面进行了必要的监督、 复核和审查, 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益 的行为。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会 计报告、 投资组合报告等内容, 认为其真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性陈 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 述或者重大遗漏。 §6


审计报告 本基金2014年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 审 计, 注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过登载于本管理人网站 的年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 报告截止日:2014年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2014 年12月31日 上年度末 2013年12月31 日 资 产:


银行存款 75,821,291.97 21,107,960.68 结算备付金 15,194,208.12 1,265,900.84 存出保证金 1,601,519.87 331,232.04 交易性金融资产 1,981,007,579.17 164,213,050.47 其中:股票投资 1,852,131,759.87 149,208,550.47








基金投资 - -








债券投资 128,875,819.30 15,004,500.00





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 263,000,000.00 - 应收证券清算款 5,037,278.79 - 应收利息 5,705,577.51 407,459.82 应收股利 - - 应收申购款 10,371,738.04 59,331.74 递延所得税资产 - -


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 其他资产 - - 资产总计 2,357,739,193.47 187,384,935.59 负 债 和 所 有者 权 益 本期末 2014 年12月31日 上年度末 2013年12月31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,110,261.76 1,103,141.91 应付赎回款 16,851,662.32 226,051.66 应付管理人报酬 3,044,559.58 230,011.49 应付托管费 507,426.59 38,335.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,018,095.67 293,644.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 338,914.36 246,227.09 负债合计 23,870,920.28 2,137,411.56 所 有 者 权 益:


实收基金 1,239,660,043.42 131,542,487.77 未分配利润 1,094,208,229.77 53,705,036.26 所有者权益合计 2,333,868,273.19 185,247,524.03 负债和所有者权益总计 2,357,739,193.47 187,384,935.59 注: 报告截止日2014 年12 月31 日, 中 欧盛世份额净值1.257 元 , 中欧盛世A 类份额净值1.180 元, 中欧 盛世B 类份额净值1.334 元 ; 基金份额总额1,857,285,977.20 份, 其 中中欧盛世份额1,757,970,848.20 份, 中欧盛世A 类份额49,657,564.00 份,中 欧盛世B 类份额49,657,565.00 份。 7.2 利润表


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 本报告期:2014年01月01日至2014年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2014 年01月01日至 2014 年12月31日 上年度可比期间 2013年01月01 日至 2013年12月31日 一、收入 230,958,576.36 66,226,105.27 1. 利息收入 4,649,371.34 573,421.79 其中:存款利息收入 695,849.80 175,997.69








债券利息收入 1,789,993.47 123,900.93








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 2,163,528.07 273,523.17








其他利息收入 - - 2. 投资收益 (损失以 “- ” 填列) 138,131,907.60 60,997,367.10 其中:股票投资收益 136,203,427.91 59,682,938.24








基金投资收益 - -








债券投资收益 -168,560.40 28,007.08








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 - -








股利收益 2,097,040.09 1,286,421.78 3. 公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) 87,458,204.39 4,313,542.09 4. 汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5. 其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 719,093.03 341,774.29 减 : 二 、 费用 24,517,110.57 6,595,060.52


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 1.管理人报酬 13,403,967.96 2,848,427.57 2.托管费 2,233,994.73 474,737.88 3.销售服务费 - - 4.交易费用 8,454,647.88 2,833,495.07 5.利息支出 - - 其中: 卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 424,500.00 438,400.00 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号填列) 206,441,465.79 59,631,044.75 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润( 净 亏 损 以“- ” 号填列) 206,441,465.79 59,631,044.75 7.3 所有者权益(基金 净值)变动 表 会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 本报告期:2014年01月01日至2014年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2014年01月01日至2014年12 月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 131,542,487.77 53,705,036. 26 185,247,524.03 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) 206,441,465 .79 206,441,465.79 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) 1,108,117,555.65 834,061,727 .72 1,942,179,283.37 其中:1.基金申购款 1,482,281,367.97 1,096,943,9 42.29 2,579,225,310.26








2.基金赎回款 -374,163,812.32 -262,882,21 4.57 -637,046,026.89 四、 本期向基金份额持有人分 - - -


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 1,239,660,043.42 1,094,208,2 29.77 2,333,868,273.19 项 目 上年度可比期间2013年01月01日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 247,512,529.09 5,127,058.3 8 252,639,587.47 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 59,631,044. 75 59,631,044.75 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -115,970,041.32 -11,053,066 .87 -127,023,108.19 其中:1.基金申购款 128,598,878.75 38,377,874. 17 166,976,752.92








2.基金赎回款 -244,568,920.07 -49,430,941 .04 -293,999,861.11 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 131,542,487.77 53,705,036. 26 185,247,524.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 管志斌 ————————— 主管会计工作负责人 郭雅梅 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况





中欧盛世成长分级股票型证券投资基金( 以下简称" 本基金")经 中国证券监督管理委 员会( 以下简称" 中国证监会")证 监许可[2011] 第1658号 《关于核准中欧盛世成长分级股票 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 型证券投资基金募集的批复》 核准, 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证 券投资基金法》和《中欧盛世成长分级股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 520,330,319.80 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 075 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中欧盛世成长分级股票型证券投资 基金基金合同》于2012年3月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 520,524,217.77 份基金份额,其中认购资金利息折合193,897.97份基金份额。场外认购的 全部份额确认为中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之基础份额( 以下简称" 中欧盛世 份额") 494,590,318.77 份,其中认购资金利息折合188,998.97份基金份额;场内认购部分 按照基金合同约定的5:5 比例份额确认为中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之A 类 份额( 以下简称" 中欧盛世A 类份额") 12,966,949.00 份,其中认购资金利息折合2,449.00份 基金份额, 和中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之B 类份额( 以下简称" 中欧盛世B 类 份额") 12,966,950.00 份, 其中认购资金利息折合2,450.00份基金份额。 本基金的基金管理 人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为广发银行股份有限公司。 根据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 和 《中欧盛世成长分级股票型 证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案, 本基金在基金合同生效后三年内分级 运作。 中欧盛世A 类份额与中欧盛世B 类份额的基金份额数配比始终保持5:5 的比率不变。 本基金5份中欧盛世A 类份额与5份中欧盛世B 类份额构成一对份额组合, 一对中欧盛世A 类份额与中欧盛世B 类份额的份额组合的净值之和将等于10份中欧盛世份额的净值。中 欧盛世A 类份额的约定年收益率为6.5% ;中欧盛世B 类份额的份额净值根据中欧盛世份 额的份额净值、中欧盛世A 类份额的份额净值以及中欧盛世份额、中欧盛世A 类份额、 中欧盛世B 类份额的份额净值关系计算。在满足一定条件的情况下,本基金的基金管理 人将根据基金合同约定, 对本基金所有份额进行折算, 所有的 基金份额净值调整到1.000 元。 本基金合同生效后满三年的对应日( 该对应日为非工作日, 则顺延到下一个工作日) , 为中欧盛世A 类份额与中欧盛世B 类份额的分级运作到期折算日, 届时中欧盛世A 类份额 与中欧盛世B 类份额将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份额,本基金将 不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。 本基金在分级运作期内, 中欧盛世份额接受场外与场内申购和赎回, 中欧盛世A 类份额、 中欧盛世B 类份额只上市交易但不接受申购和赎回,并可与中欧盛世份额相互间进行配 对转换。经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所")深证上[2012] 第97 号文审核同意,本基 金25,933,899.00 份基金份额于2012年4月27日在深交所挂牌交易( 其中中欧盛世A 类份额 为12,966,949.00 份,中欧盛世B 类份额为12,966,950.00份) 。? 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基 金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、货 币市场工具、 权证、 资 产支持证券以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金投资组合中:股票、权证等权益类资产 占基金资产的60%-95% ,其中权证资产比例不超过基金资产净值的3% ;债券等固定收 益类资产以及现金占基金资产的5%-40% ,其 中现金或者投资于到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。本基金的业绩比较基准为:75% X 沪深 300 指数收益率+25% X 中证全债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2015年3月27日批准报出。 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他 相关规定( 以下合称" 企业会计准则") 、 中国 证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》 、 《 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 基金合同》 和在财 务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明





本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年12 月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 差错更正的说明 无


7.4.6 税项





根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债 券的差价收入不予征收营业税。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 (2) 对基金 从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 取得的企业债券 利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以内( 含1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年( 含1年) 的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂减按25% 计入应纳税所得额 。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收 股 票 交 易 印 花 税 。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 广发银行股份有限公司 ( “广发银行” ) 基金托管人、基金销售机构 国都证券有限责任公司 ( “国都证券” ) 基金管理人的股东、基金销售 机构 意大利意联银行股份合作公司 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司 基金管理人的股东 万盛基业投资有限责任公司 基金管理人的股东 窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣、陆文 俊 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 基金管理人的子公司 注: 1. 本报告期内, 经中欧基金管理有限公司股东会及第三届董事会 2014 年第一 次定期会 议审议通过, 由国都证券和北京百骏分别将其持有的各 10% 的股权转让给股东以外的自 然人窦玉明先生、 刘建平先生、 周蔚文先生、 许欣先生和陆文俊先生。 股权转让后公司 注册资本保持不变,仍为人民币 1.88 亿元,中欧基金管理有限公司股权结构调整为: 意大利意联银行出资人民币 65,800,000 元, 占注册资本的 35% ;国都证券出资人民币 37,600,000 元, 占注 册资本的 20% ;北京百骏出资人民币 37,600,000 元, 占注册资本 的 20% ; 万 盛 基 业 出 资 人 民 币 9,400,000 元, 占注册资本的 5% ; 窦 玉 明 出 资 人 民 币 9,212,000 元 , 占注册资本的 4.9% ;刘建平出资人民币 9,212,000 元 , 占注册资本的 4.9% ; 周 蔚 文 出 资 人 民 币 7,708,000 元 , 占 注 册 资 本 的 4.1% ; 许 欣 出 资 人 民 币 7,708,000 元, 占注册资本的4.1% ; 陆文俊出资人民币3,760,000 元, 占注册资本的2% 。 上述事项的工商变更登记手续已办理完毕并已报中国证券监督管理委 员会备案, 并已于 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 2014 年 4 月 25 日在指定媒介进行了信息披露。 2. 下述关联交 易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年01月01日至2014年12月31 日 上年度可比期间 2013年01月01日至2013年12月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 国都证券有限 责任公司(" 国 都证券") 1,914,733,681.8 0 31.88% 217,212,080.48 11.95% 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 应 支 付 关 联 方的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年01月01日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券有限 责任公司(" 国 都证券") 1,743,170.34 31.88% 870,242.16 43.14% 关联方名称 上年度可比期间 2013 年01月01日至2013年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 总量的比例 余额 金总额的比例 国都证券有限 责任公司(" 国 都证券") 197,750.86 12.00% 91,693.65 31.23% 注:1. 上述佣 金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 。 7.4.8.1.4 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年01月01日至2014年12月31 日 上年度可比期间 2013年01月01日至2013年12月31 日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 国都证券有限 责任公司(" 国 都证券") 169,739,180.20 99.34% 14,974,992.40 54.89% 7.4.8.1.5 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年01月01日至2014年12月31 日 上年度可比期间 2013年01月01日至2013年12月31 日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 国都证券有限 责任公司(" 国 都证券") 13,571,000,000.00 94.66% 573,700,000.00 52.65% 7.4.8.2 关联方报酬


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年01月01日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年01月01日至2013年12 月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 13,403,967.96 2,848,427.57 其中: 支付销售机构的 客户维护费 657,519.17 453,809.43 注: 支付基金管理人 中欧 基金管理有限公司 的管 理人报酬按前一日基金资产净值1.50% 的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年01月01日至2014年12 月31日 上年度可比期间 2013年01月01日至2013年12 月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 2,233,994.73 474,737.88 注: 支付基金托管人 广发 银行 的托管 费按前一日基金资产净值0.25% 的年 费率计提, 逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年 天数。 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易 无。 7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况 份额单位:份 项目 本期 2014年01月01日至2014年12 月31日


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 中欧盛世成 长分级股票 盛世A 盛世B 合计 基金合同生效日持有的基金 份额 - - - - 期初持有的基金份额 251,185.51 - - 251,185.51 期间申购/ 买入总份额 - - - - 期间因拆分变动份额 125,162.00 - - 125,162.00 减:期间赎回/ 卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 376,347.51 - - 376,347.51 期末持有的基金份额占基金 总份额比例 0.20% - - 0.20% 项目 上年度可比期间 2013年01月01日至2013年12 月31日 中欧盛世成 长分级股票 盛世A 盛世B 合计 基金合同生效日持有的基金 份额 - - - - 期初持有的基金份额 251,185.51 - - 251,185.51 期间申购/ 买入总份额 - - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/ 卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 251,185.51 - - 251,185.51 期末持有的基金份额占基金 总份额比例 0.19% - - 0.19% 注: 1 、 基金管 理人中欧基金管理有限公司 在上年 度可比期间 申购本基金的交易委托国都证券办理, 适用费率为1.50% 。 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况 无。 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 关联方名称 本期 2014年01月01日至2014年12月31 日 上年度可比期间 2013年01月01日至2013年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行股份 有限公司 75,821,291.97 513,038.43 21,107,960.68 142,177.44 注:本基金的银行存款由基金托管人 广发银行 保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况 无。 7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明 无。 7.4.9 期末(2014年12月31日 ) 本基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 0008 63 三湘股 份 2014/11/ 28 2015/11/ 30 非公开 发行 5.41 5.58 4,974,122 26,910,000. 02 27,755,600. 76 3000 43 互动娱 乐 2014/04/ 08 2015/04/ 08 非公开 发行 14.40 13.13 363,518 5,234,659.2 0 4,772,991.3 4 3003 86 飞天诚 信 2014/06/ 20 2015/06/ 26 新股锁 定期 33.13 116.86 25,609 848,426.17 2,992,667.7 4 注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户, 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股, 根据基金与上市公司所签订申购协议 的规定, 在新股上市后的约定期限内不能自由转让; 基金作为个人投资者参与网上认购 获配的新股, 从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外, 基金还可作为特定 投资者, 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票, 所 认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 (股 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 6002 38 海南 椰岛 2014- 12-26 筹划重大 事项 13.94


6,509 ,867 62,344,44 2.85 90,747,54 5.98 0006 16 海航 投资 2014- 11-28 筹划重大 事项 4.77


20,56 9,914 84,298,50 4.42 98,118,48 9.78 0023 51 漫步 者 2014- 12-10 筹划重大 事项 18.89 2015- 01-16 17.00 3,516 ,851 57,285,25 5.05 66,433,31 5.39 注:本基金截至2014 年12 月31 日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购 于本期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购 于本期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项





(1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 (i) 各层次金融工具公允价值 于2014 年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为1,690,186,968.18 元, 属于第二层次的余额为290,820,610.99 元, 无属于第三层次的余额(2013 年12月31日: 第一层次164,213,050.47元, 无第二、 三层次) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期 间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014 年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年12月31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 1,852,131,759.87 78.56 其中:股票 1,852,131,759.87 78.56


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 2 固定收益投资 128,875,819.30 5.47 其中:债券 128,875,819.30 5.47








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 263,000,000.00 11.15 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 91,015,500.09 3.86 7 其他各项资产 22,716,114.21 0.96 8 合计 2,357,739,193.47 100.00 8.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 831,805,412.36 35.64 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 243,072,698.66 10.42 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 135,099,620.36 5.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,992,667.74 0.13 J 金融业 60,960.00 - K 房地产业 574,247,670.59 24.60 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - -


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 64,852,730.16 2.78 S 综合 - - 合计 1,852,131,759.87 79.36 8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600246 万通地产 23,409,708 113,302,986.72 4.85 2 600064 南京高科 5,535,733 99,587,836.67 4.27 3 000616 海航投资 20,569,914 98,118,489.78 4.20 4 002042 华孚色纺 17,369,798 93,275,815.26 4.00 5 600509 天富能源 9,399,699 92,775,029.13 3.98 6 000863 三湘股份 13,799,780 91,829,877.84 3.93 7 600238 海南椰岛 6,509,867 90,747,545.98 3.89 8 600995 文山电力 11,359,844 87,357,200.36 3.74 9 002539 新都化工 4,909,829 85,431,024.60 3.66 10 300357 我武生物 2,450,344 81,645,462.08 3.50 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.lcfunds.com 的 年度报告正文 8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300357 我武生物 109,999,623.07 59.38 2 600064 南京高科 103,166,732.64 55.69 3 000863 三湘股份 101,166,963.90 54.61 4 002604 龙力生物 97,902,622.86 52.85


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 5 600246 万通地产 96,412,597.54 52.05 6 600509 天富能源 96,223,362.34 51.94 7 600995 文山电力 86,438,393.94 46.66 8 002539 新都化工 85,734,624.78 46.28 9 002042 华孚色纺 85,592,964.20 46.20 10 002699 美盛文化 84,699,275.01 45.72 11 000616 亿城投资 84,298,504.42 45.51 12 002381 双箭股份 74,371,134.55 40.15 13 600641 万业企业 72,136,981.63 38.94 14 600787 中储股份 68,132,631.10 36.78 15 000661 长春高新 65,952,264.11 35.60 16 000513 丽珠集团 64,285,592.20 34.70 17 300295 三六五网 64,152,914.29 34.63 18 600270 外运发展 64,041,970.01 34.57 19 000722 湖南发展 63,582,368.07 34.32 20 600238 海南椰岛 62,344,442.85 33.65 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002604 龙力生物 105,189,314.11 56.78 2 300295 三六五网 75,755,839.43 40.89 3 300059 东方财富 59,984,944.59 32.38 4 300226 上海钢联 58,891,311.28 31.79 5 600066 宇通客车 52,823,252.61 28.51 6 600416 湘电股份 52,374,191.20 28.27 7 601222 林洋电子 45,351,660.42 24.48 8 002699 美盛文化 40,070,353.77 21.63 9 000922 佳电股份 37,918,581.24 20.47


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 10 000677 恒天海龙 36,410,361.54 19.65 11 000903 云内动力 35,325,372.72 19.07 12 300016 北陆药业 35,190,183.50 19.00 13 000002 万


科A 34,344,900.92 18.54 14 600559 老白干酒 34,212,983.57 18.47 15 601668 中国建筑 33,990,816.44 18.35 16 600266 北京城建 33,886,125.57 18.29 17 600624 复旦复华 32,933,751.28 17.78 18 002407 多氟多 32,445,874.04 17.51 19 002223 鱼跃医疗 31,884,677.94 17.21 20 002672 东江环保 31,593,319.35 17.05 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,760,002,133.22 卖出股票收入(成交)总额 2,280,336,856.62 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 42,494,271.50 1.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 86,381,547.80 3.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - -


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 7 可转债 - - 8 其他 86,381,547.80 3.70 9 合计 128,875,819.30 5.52 8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 018001 国开1301 840,860 86,381,547.80 3.70 2 019008 10国债08 394,050 39,385,297.50 1.69 3 019414 14国债14 20,040 2,015,823.60 0.09 4 019217 12国债17 10,960 1,093,150.40 0.05 本基金本 报 告期末仅 持 有4 个债 券 。 8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 8.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.12 投 资 组 合 报 告 附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,601,519.87 2 应收证券清算款 5,037,278.79 3 应收股利 - 4 应收利息 5,705,577.51 5 应收申购款 10,371,738.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,716,114.21 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 金额单位:人民币元


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情况 说明 1 000616 海航投资 98,118,489.78 4.20 停牌或网下申 购锁定期 2 000863 三湘股份 91,829,877.84 3.93 停牌或网下申 购锁定期 3 600238 海南椰岛 90,747,545.98 3.89 停牌或网下申 购锁定期 8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分





本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §9


基 金 份 额 持 有 人信 息 9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 中欧盛 世成长 分级股 票 4,482 392,229.10 1,685,555,6 92.58 95.88% 72,415,155. 62 4.12% 盛世A 299 166,078.81 31,581,804. 00 63.60% 18,075,760. 00 36.40% 盛世B 1,787 27,788.23 3,844,458.0 0 7.74% 45,813,107. 00 92.26% 合计 6,568 282,778.01 1,720,981,9 92.66% 136,304,022 7.34%


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 54.58 .62 9.2 期末上市基金前十 名持有人 盛世A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 国泰君安证券股份有限公 司 13,214,094.00 26.61% 2 恒安标准人寿保险有限公 司-传统分红险 6,379,421.00 12.85% 3 国泰君安证券股份有限公 司 2,596,575.00 5.23% 4 泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 -019L-FH002 深 1,563,855.00 3.15% 5 中银保险有限公司-传统 保险产品 1,316,331.00 2.65% 6 曾梅英 1,270,500.00 2.56% 7 泰康资产管理有限责任公 司-自有资金 904,300.00 1.82% 8 弘业期货股份有限公司- 弘业资本管理有限公司 900,000.00 1.81% 9 武汉农村商业银行股份有 限公司企业年金计划-招 商银行股份有限公司 864,544.00 1.74% 10 中银保险有限公司 745,950.00 1.50% 盛世B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 英大泰和人寿保险股份有 限公司-分红 3,258,786.00 6.56% 2 徐向明 1,000,300.00 2.01% 3 孙群 819,500.00 1.65% 4 董海洋 800,000.00 1.61%


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 5 王斌 699,550.00 1.41% 6 黄河青 524,521.00 1.06% 7 张丰辰 506,249.00 1.02% 8 方牡丹 494,369.00 1.00% 9 邢涛 452,300.00 0.91% 10 林鸿斌 450,700.00 0.91% 9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 中欧盛世成长 分级股票 515,576.90 0.03% 盛世A - - 盛世B - - 合计 515,576.90 0.03% 9.4 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开 放 式 基 金 份 额变 动 单位:份 中欧盛世成长 分级股票 盛世A 盛世B 基金合同生效日(2012 年03月29 日) 基金份额总额 494,590,318.77 12,966,949.00 12,966,950.00 本报告期期初基金份额总额 106,443,498.77 12,549,494.00 12,549,495.00 本报告期基金总申购份额 1,955,525,390.4 3 38,202,385.00 38,202,385.00 减:本报告期基金总赎回份额 -551,258,407.1 -1,094,315.00 -1,094,315.00


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 4 本报告期基金拆分变动份额 247,260,366.14 - - 本报告期期末基金份额总额 1,757,970,848.2 0 49,657,564.00 49,657,565.00 注: 中欧盛世申购含配对转换入、 转换入份额; 赎回含配对转换出、 转换出份额。 盛世A 、 盛 世B 申 购为配对转换入份额; 赎回为配对转换出份额。 其中, 盛世A 份额、 盛 世B 份额的本期申购 (即配对 转换入份额)之和等于中欧盛世分级股票基金份额配对转换出份额。配对转换业务所产生的实收基 金变动以净额列示。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 报告期内, 基金管理人于2014年1月11日发布公告, 周蔚文先生自2014 年1月10日起不再 担任本基金基金经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向 中国证监会和上海证监局报告。 报告期内, 基金管理人于2014年2月20日发布公告, 许欣先生自2014年2月12日起担任中 欧基金管理有限公司副总经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关 手续并中国证监会和上海证监局报告。 11.2.2 基金托管人的重大人事变动 报告期内, 基金托管人于2014年5月5日发布公告, 禄金山先生不再担任广发银行股份有 限公司资产托管部总经理,任命寻卫国先生担任资产托管部总经理。 11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基 金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要





本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金提供 审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务 所审计费用为60,000.00元人民币。 11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国都证券 1 1,914,73 3,681.8 31.88% 1,743,170.3 4 31.88% - 方正证券 1 1,335,77 7,957.26 22.24% 1,216,092.4 4 22.24% - 华创证券 2 1,213,90 9,395.74 20.21% 1,105,145.7 6 20.21% - 宏源证券 1 822,176, 651.33 13.69% 748,511.76 13.69% - 中投证券 1 557,135, 273.43 9.28% 507,218.07 9.28% - 中邮证券 1 161,839, 490.4 2.69% 147,339.23 2.69% - 注:1 、 根据中国证监会的有关规定, 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究能 力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2. 本报告期内 ,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易


中欧盛世成长分级股票型证券投资基金2014 年 年度报告 摘要 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 国都证券 169,739, 180.2 99.34% 13,571,0 00,000 94.66% - - 方正证券 - - - - - - 华创证券 1,135,00 0 0.66% 765,000, 000 5.34% - - 宏源证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 中欧基金管理有限公司 二〇一五年三月二十七日