中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
中欧 中小盘股票 型证券投资 基金（LOF ）2014 年年 度报告 摘要
2014年12 月31日
基金 管理人：中 欧基金管理 有限公司
基金 托管人：中 国邮政储蓄 银行股份有 限公司
送出 日期：2015年3 月27 日
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
§1
重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限 公司根据本基金合同规定，于2015年3月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合 报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 中欧中小盘股票（LOF ）（场内简称 ：中欧小盘）
基金主代码 166006
交易代码 166006
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年12月30日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,609,520,895.40 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年3月26日
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金主要通过投资于具有持续成长潜力以及未来成
长空间广阔的中小型企业，特别是处于加速成长期的
中小型企业，在控制风险的前提下，力争实现基金资
产的长期稳定增长。
投资策略
本基金将结合" 自上而下" 的资产配置策略和" 自下而
上" 的个股精选策略， 重点投资于萌芽期和成长期行业
中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型
上市公司。同时，结合盈利预测动态调整策略和动量
策略，动态调整股票持仓结构。
业绩比较基准
40% ×天相中盘指数收益率+40% ×天相小盘指数收
益率+20% ×中信标普全债指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 属证券投资基金中的高风险、
高收益品种，其长期平均风险和收益预期高于混合型
基金，债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 黎忆海 胡涛
联系电话 021-68609600 010-68858112
电子邮箱 liyihai@lcfunds.com hutao@psbcoa.com.cn
客户服务电话 021-68609700 、400-700-9700 95580
传真 021-33830351 010-68858120
2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.lcfunds.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2014年 2013年 2012年
本期已实现收益 168,443,215.96 -17,707,118.39 -5,838,282.28
本期利润 363,958,190.41
-129,951,830.7
7
65,873,999.16
加权平均基金份额本期利润 0.2317 -0.2085 0.2123
本期基金份额净值增长率 16.99% -22.59% 29.34%
3.1.2 期末数据 和指标 2014年末 2013年末 2012年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2075 -0.2662 -0.1029
期末基金资产净值
2,240,380,833.4
2
453,243,340.86 321,302,573.56
期末 基金份额净值 0.8585 0.7338 0.9479
注：1. 本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
2. 期末可供分 配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期
末余额，不是当期发生数）。
3. 上述基金业 绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 7.14% 1.52% 16.70% 1.10% -9.56% 0.42%
过去六个月 22.24% 1.24% 36.12% 0.91% -13.88% 0.33%
过去一年 16.99% 1.30% 35.94% 0.91% -18.95% 0.39%
过去三年 17.14% 1.60% 52.83% 1.05% -35.69% 0.55%
过去五年 -10.19% 1.49% 18.55% 1.13% -28.74% 0.36%
自基金合同生效日起
至今（2009年12月30
日-2014年12月31日）
-10.18% 1.49% 19.36% 1.13% -29.54% 0.36%
注： 本基金大类资产的投资比例为： 股票资产占基金资产的60%-95% ， 债券、 货币市场工具、 权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40% ， 其中
现金及投资于到期日在一年以内的政府债券不少于基金资产净值的5% 。 根据本基金的大类资产投 资
标的及具体比例范围，我们选择将本基金主要投资的两个大类资产即股票资产和债券资产的市场表
现组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在代表大类资产表现的标的指数选择上，我们选择具
有较强代表性的天相中盘指数、天相小盘指数和中信标普全债指数作为两个大类资产的标的指数。
比较基准中股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考，最
终具体比例为股票部分80% （天相中 盘指数和天相小盘指数各占40% ） ， 债券部分20% 。 比较基准每
个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类 资产之间的再平
衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
中欧中小 盘 股票型证 券 投资基金 （LOF ）
份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
（2009年12 月30日-2014 年12月31 日）
中欧中小盘股票（LOF ） 基金基准
2009-12-30 2010-09-15 2011-06-10 2012-02-27 2012-11-07 2013-07-29 2014-04-17 2014-12-31
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注： 本基金合同生效日为2009 年12 月30日， 建 仓期为2009年12月30日至2010 年6 月29日， 建仓 期结束
时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；本报告期内，本基金各项资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
3.2.3 自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
中欧中小 盘 股票型证 券 投资基金 （LOF ）
每年基金 净 值增长率 与 同期业绩 比 较基准收 益 率的对比 图
中欧中小盘股票（LOF ） 基金基准
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
3.3 过去 三年基 金的利润分 配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于2006年7
月19 日正式成立。 股东 为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券有限责任公司、 北京
百骏 投资有限公司、 万盛基业投资有限责任公司、 窦玉明 、 刘建平、 周蔚文、 许 欣和陆
文俊，注册资本为1.88亿元人民币。截至2014年12月31日，本基金管理人共管理17只开
放式基金， 即中欧新趋势股票型证券投资基金 （LOF ） 、 中欧新蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金、
中欧中小盘股票型证券投资基金 （LOF ） 、 中欧 沪深300指数增强型证券投资基金 （LOF）、
中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF ） 、 中欧新动力股票型证券投资基金 （LOF）、
中欧鼎利分级债券型证券投资 基金、 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金、 中欧信用
增利分级债券型证券投资基金、 中欧货币市场基金、 中欧纯债分级债券型证券投资基金、
中欧价值智选回报混合型证券投资基金、 中欧 成长优选回报灵活配置混合型发起式证券
投资基金、 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金和中欧睿达定期开放混合型发起式证
券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏博
本基金
基金经
理， 中欧
盛世成
长分级
股票型
证券投
资基金
基金经
理
2014年1月
10日
－ 7年
复旦大学区域经济学专业
硕士。历任中原证券股份
有限公司研究员，东方证
券股份有限公司研究员。
2009年11 月加入中欧基金
管理有限公司，历任中欧
新动力股票型证券投资基
金（LOF ） 基金经理助理
兼研究员、中欧新趋势股
票型证券投资基金 （LOF ）
基金经理；现任中欧盛世
成长分级股票型证券投资
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
基金基金经理、中欧中小
盘股票型证券投资基金
（LOF ）基 金经理。
曹剑飞
本基金
基金经
理， 投资
总监， 事
业部负
责人
2014年8月8
日
－ 13年
统计学专业硕士。历任长
江证券有限责任公司投资
总部分析 师，泰信基金管
理有限公司研究员、基金
经理助理，华宝兴业基金
管理有限公司研究员、基
金经理助理，农银汇理基
金管理有限公司投资总
监、农银汇理行业成长股
票型证券投资基金基金经
理、农银汇理大盘蓝筹股
票型证券投资基金基金经
理、农银汇理低估值高增
长股票型证券投资基金基
金经理、农银汇理消费主
题股票型证券投资基金基
金经理。 2014年4月加入中
欧基金管理有限公司，现
任投资总监、事业部负责
人、中欧中小盘股票型证
券投资基金（LOF ）基 金
经理。
王海
本基金
基金经
理
2012年1月
18日
2014年1月
10日
11年
工商管理学硕 士。历任通
用技术集团投资管理有限
公司（原上海中技投资顾
问有限公司） 项目经理、
高级研究员、投资部副总
经理，中海基金管理有限
公司专户投资经理助理、
专户投资经理。2009年3
月加入中欧基金管理有限
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
公司。
刘伟伟
本基金
基金经
理助理
2014年5月
13日
－ 2年
国民经济学专业硕士。历
任农银汇理基金管理有限
公司研究员。 2014年5月加
入中欧基金管理有限公
司，现任中欧中小盘股票
型证券投资基金（LOF ）
基金经理助理兼研究员。
彭子姮
本基金
基金经
理助理
2014年7月
10日
2014年8月
27日
6年
经济学与 金融学专业硕
士。历任中信证券研究部
策略研究员、 行业研究员，
瑞银证券研究所行业研究
员。 2014 年7月加入中欧基
金管理有限公司。
注：1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日； 若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、魏博自2015 年1 月16 日 起不再担任本基金基金经理，相关变更事项已按规定向中国基金业协会办
理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告，相关公告已于2015 年1 月17日披露 。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 《中
欧中小盘股票型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份 额
持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资 管理符合有关法规和基金合同的规定， 无
违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
根据相关法律法规， 公司制订了 《公平交易管理办法》 以确保公司旗下管理的不同
投资组合得到公平对待， 保护投资 者合法权益。 在投资决 策方面， 基 金经理共享研究报
告、 投研体 系职权划分明确且互不干预、 各基 金持仓及交易信息等均能有效隔离； 在交
易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控， 监察稽核部也会就投资交易行
为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严 格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针 对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交 易时间顺序、 指令下达 明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金 经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
2014年五月份以来启动的A 股牛市，推动因素是流动性宽松和制度改革预期。我们
自年中起对市场中长期看好， 认为各项微刺激政策促使经济增速停止加速下滑、 流动性
趋势性宽松、各类新增资金将会不断入市。 在无风险收益跌破4% 后，我们坚信投资者
资产配置会发生转变，三季度以来发生的事情对未来股市非常有利。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
本报告期内，基金份额净值增长率为16.99% ，同期业绩比较基准增长率为35.94% ，
基金投资收益低于同期业绩比较基准。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望2015年，我们认为市场将会由流动性驱动演绎为基本面驱动的行情。一方面，
经济增速和通胀没有抬头， 央行会保持宽松政策并存在降息降准预期， 但流行性边际效
用正在递减。 另一方面 ， 总需求下 降趋于放缓并逐步 企稳， 明年下半 年房地产投资或将
企稳、 新的 基建投资及一带一路具体措施逐步落实， 带动 投资需求企稳， 进而导 致总需
求企稳。而总供给下降更快，这将带动企业盈利改善。A 股市场将会呈现类似美国08年
以来的情形， 即先通过 量化宽松推动股市上涨， 之后基本 面复苏， 市 场演绎为基本面拉
动。 此外， 改革预期也将推动市场前行。 十八届三中全会以后， 市场一直预期经济体制
改革， 其中对资本市场影响最大的当属国企改革。 中央经济工作会议要求推进国企改革
要" 奔着问题去，以增强企业活力、提高效率为中心，建立产权清晰、政企分开的现代
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
企业制度" 。A 股总市值70% 是国有企业，除去20% 多的金融企业，40% 以上是制造业，
国企改革对资本市场形成实质性重大利好，对大盘有积极正面影响。
我们看好四大投资方向： 第一， 优 质成长股， 包括TMT 、 医药、 新能源及新能源汽
车。 第二， 国企改革主题。 我们选 股的方向为下游消费品和中游制造业个股。 第 三， 中
游制造业投资机会。 当 经济到达衰退中后期， 总供给收缩后与总需求再次匹配， 中游制
造业盈利改善最为明显。第四，白马成长股。经过较长时间的调整，一部分300亿市值
以上的白马成长股估值被杀到十几倍， 而业绩增速依然保持在30% 以上。 这部分股票的
估值已经 低于很多估值修复后的中字头股票，性价比较高。
4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察 稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人 产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪 曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估 值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序 进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形 式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报 告
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
基金托管人依据 《中欧中小盘股票型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 与 《中欧 中
小盘股票型证券投资 基金 （LOF ） 托管协议》 ， 自2009年12月30日起托管中欧中小盘股
票型证券投资基金（LOF ）（以 下称本基金）的全部资产。
本报告期内， 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金合
同和托管协议的规定， 诚信、 尽责 地履行了基金托管人义务， 不存在 损害本基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内， 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基 金资产净值的计算、 基 金收益的计算、 基金 费 用开支
等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益
的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 认 为其真实、 准确和完整， 不存在虚 假记载、 误 导性 陈
述或者重大遗漏。
§6
审计报告
本基金2014年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 投 资者可通过登载于本管理人网站的年
度报告正文查看审计报告全文
§7
年度财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体：中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2014年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12月31日
上年度末
2013年12月31 日
资 产：
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
银行存款 297,853,741.13 27,902,974.01
结算备付金 12,581,725.72 225,577.24
存出保证金 4,421,613.04 273,022.09
交易性金融资产 1,976,701,508.92 375,294,448.40
其中：股票投资 1,976,701,508.92 375,294,448.40
基金投资
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 100,000,000.00 50,000,010.90
应收证券清算款 － 2,016,043.72
应收利息 54,668.69 11,314.86
应收股利 － －
应收申购款 1,538,636.52 156,798.46
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 2,393,151,894.02 455,880,189.68
负债 和所有者权 益
本期末
2014 年12月31日
上年度末
2013年12月31 日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 137,338,093.54 6,905.99
应付赎回款 4,116,512.37 842,940.79
应付管理 人报酬 2,795,062.85 684,274.73
应付托管费 465,843.78 114,045.80
应付销售服务费 － －
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
应付交易费用 7,249,429.30 248,285.46
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 806,118.76 740,396.05
负债合计 152,771,060.60 2,636,848.82
所有 者权益：
实收基金 2,609,520,895.40 617,630,898.42
未分配利润 -369,140,061.98 -164,387,557.56
所有者权益合计 2,240,380,833.42 453,243,340.86
负债和所有者权益总计 2,393,151,894.02 455,880,189.68
注：报告截止日2014 年12 月31 日，基 金份额净值0.8585 元，基 金份额总额2,609,520,895.40 份。
7.2 利润 表
会计主体：中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2014年1月1日至2014年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年1月1日至
2014 年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013
年12月31日
一、 收入 406,969,594.44 -119,139,985.52
1. 利息收入 1,438,444.17 406,568.21
其中：存款利息收入 1,268,962.39 289,858.55
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
169,481.78 116,709.66
其他利息收入 － －
2. 投资收益（损失以“- ”填 208,507,078.27 -8,158,791.08
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
列）
其中：股票投资收益 206,270,471.18 -16,739,694.86
基金投资收益
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 2,236,607.09 8,580,903.78
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
195,514,974.45 -112,244,712.38
4. 汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
5. 其他收入（损失以“- ”号
填列）
1,509,097.55 856,949.73
减： 二、费用 43,011,404.03 10,811,845.25
1．管理人报酬 17,944,823.00 7,826,989.19
2．托管费 2,990,803.80 1,304,498.26
3．销售服务费 － －
4．交易费用 21,612,777.23 1,242,357.80
5．利息支出 － －
其中： 卖出回购金融 资产支出 － －
6．其他费用 463,000.00 438,000.00
三 、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填 列）
363,958,190.41 -129,951,830.77
减：所得税费用 － －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
363,958,190.41 -129,951,830.77
7.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2014年1月1日至2014年12 月31日
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
617,630,898.42
-164,387,557.5
6
453,243,340.86
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 363,958,190.41 363,958,190.41
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
1,991,889,996.9
8
-568,710,694.8
3
1,423,179,302.15
其中：1.基金申购款
3,640,199,127.7
0
-954,915,020.5
1
2,685,284,107.19
2.基金赎回款
-1,648,309,130.
72
386,204,325.68 -1,262,104,805.04
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,609,520,895.4
0
-369,140,061.9
8
2,240,380,833.42
项 目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
338,979,901.58 -17,677,328.02 321,302,573.56
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－
-129,951,830.7
7
-129,951,830.77
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
278,650,996.84 -16,758,398.77 261,892,598.07
其中：1.基金申购款
1,140,322,507.9
5
-155,508,697.1
2
984,813,810.83
2.基金赎回款 -861,671,511.1 138,750,298.35 -722,921,212.76
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
1
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
617,630,898.42
-164,387,557.5
6
453,243,340.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金 管理人负责人
管志斌
—————————
主管会计工作负责人
郭雅梅
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本 情况
中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)( 以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委
员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2009] 第1192 号《关于核准中欧中小盘股票型
证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募
集。 本基金 为上市契约型开放式， 存续期限不定， 首次设 立募集不包括认购资金利息共
募集1,476,942,362.32元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009) 第292 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《中欧中小盘股票型证券投资
基金(LOF) 基金合同》于2009年12月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,477,643,035.66 份基金份额，其中认购资金利息折合700,673.34份基金份额。本基金的
基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深证上字[2010] 第95号文 审核同意，本基
金39,505,449 份基金份额于2010年3月26日在深交所挂牌交易。 上市 的基金份额登记在证
券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额
登记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份额
在两个系统之间的转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金合同》 的有关规定， 本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括 国内依
法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国 证
监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的
60%-95% ； 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40% ，其中现金以及投资于到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。 本 基金的业绩比较基准为： 40% ×
天相中盘指数收益率+40% ×天相小盘指数收益率+20% ×中信标普全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2015 年3月27日批准报
出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准则") 、中国 证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资 基金会计核算业务指引》 、 《中欧 中小盘股票型证券
投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014 年12月31日的财务状况以及2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 差错更正 的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相 关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税。 基 金买
卖股票的差价收入 不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票的差价收入， 股权的 股息、
红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内( 含1个月)
的， 其股息红利所得全额计入应纳税 所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含1年) 的， 暂
减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入应纳税所得额。 对基
金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持
股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得
额。上述所得统一适用20% 的税率计征 个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交
易印花税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司
(“ 中国邮政 储蓄银行”)
基金托管人、基金销售机构
国都证券有限责任公司 （ “国都证券” ） 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司( “万盛基
业”)
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司( “北京百骏”) 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.c.p.a
(" 意大利意 联银行" )
基金管理人的股东
窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣、陆文
俊
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司 基金管理人的控股子公司
注：1. 本报告期内，经中欧基金管理有限公司股东会及第三届董事会 2014 年第一次定
期会议审议通过， 由国都证券和北京百骏分别将其持有的各 10% 的股权转让给股东以外
的自然人窦玉明先生、 刘建平先生、 周蔚文先生、 许欣先生和陆文俊先生。 股权转让后
公司注册资本保持不变，仍为人民币 1.88 亿元，中欧基金管理有限公司股权结构调整
为：意大利意联银行出资人民币 65,800,000 元, 占注册资本的 35% ；国都证券出资人
民币 37,600,000 元, 占注册资本的 20% ； 北京百骏出资人民币 37,600,000 元, 占注册
资本的 20% ；万盛基业出资人民币 9,400,000 元, 占注册资本的 5% ；窦玉明出资人民
币 9,212,000 元 , 占 注册资本的 4.9% ； 刘建平出资人民币 9,212,000 元 , 占注册资 本
的 4.9% ；周蔚文出资人民币 7,708,000 元 , 占注册资本的 4.1% ；许欣出资人民币
7,708,000 元, 占注册 资本的 4.1% ； 陆文俊出资人民币 3,760,000 元, 占注 册资本的 2% 。
上述事项的工商变更登记手续已办理完毕并已报中国证券监督管理委员会备案， 并已于
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
2014 年 4 月 25 日在指定媒介进行了信息披露。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
7.4.8 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014 年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国都证券
4,932,427,789.2
5
33.82% 15,517,726.14 1.75%
7.4.8.1.2场内回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014 年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
国都证券 31,000,000.00 2.49% 50,000,000.00 9.92%
7.4.8.1.3 权证交 易
无。
7.4.8.1.4 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
国都证券 4,492,244.86 33.83% 2,342,818.51 32.32%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 14,127.32 1.76%
－
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31日
上年度可比期间
2013年1月1 日至2013年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
17,944,823.00 7,826,989.19
其中： 支付 销售机构的
客户维护费
1,054,416.87 1,189,048.17
注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报 酬按前一日基金资产净值1.50% 的年费率 计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50%/ 当年天数
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31日
上年度可比期间
2013年1月1 日至2013年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,990,803.80 1,304,498.26
注： 支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率 计提， 逐日累
计至每月月底，按月 支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
7.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2014 年1月1日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年1 月1日至2013年12
月31日
基金合同生效日（2009年12
月30日）持有的基金份额
－ －
期初持有的基金份额 3,524,551.25 －
期间申购/ 买入总份额 － 3,524,551.25
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 3,524,551.25 3,524,551.25
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.14% 0.57%
注： 基金管理人中欧基金管理有限公司 在 上年 度可比期间申购 本基金的交易委托 国都证券办理， 适
用申购 费率为0.50% 。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金 的情况
无。
7.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期 产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014 年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行
297,853,741.13 1,073,270.75 27,902,974.01 259,212.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
7.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
7.4.8.7 其他关 联交易事项 的说 明
无。
7.4.9 期末（2014 年12 月31 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
30004
3
互动
娱乐
2014-04-08
2015-
04-08
非公开发
行
14.40 13.13
181,7
60
2,617,344.
00
2,386,508.
80
注：基金可使用以基金名义开设的 股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新
股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60058
0
卧龙
电气
2014-
12-08
筹划重大
事项
10.48
2015-
01-14
11.12
4,136,
865
33,677,341
.12
43,354,345
.20
60075
4
锦江
股份
2014-
11-10
筹划重大
事项
25.11
2015-
01-19
27.00
1,627,
314
28,636,256
.89
40,861,854
.54
60076
1
安徽
合力
2014-
12-26
筹划重大
事项
15.65
2015-
01-06
16.60
7,532,
122
101,335,07
2.29
117,877,70
9.30
00041
1
英特
集团
2014-
11-28
重大资产
重组
21.37 - －
999,9
56
18,817,165
.74
21,369,059
.72
00056
2
宏源
证券
2014-
12-10
连续停牌
直至终止
上市
36.38
－ －
2,285,
105
61,977,251
.92
83,132,119
.90
00200
9
天奇
股份
2014-
10-20
筹划重大
事项
16.30
2015-
01-28
17.93
1,099,
925
15,481,975
.99
17,928,777
.50
30031
5
掌趣
科技
2014-
07-14
筹划重大
事项
15.83
2015-
02-16
17.41
559,8
56
9,536,372.
25
8,862,520.
48
注：1. 根据 宏源证券股份有限公司( 以下简称“宏源证券”) 于 2014 年 12 月 2 日公 布的《申银万国
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
证 券 股 份 有 限 公 司 换 股 吸 收 合 并 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 书 》 和 《 关 于 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公
司 换 股 吸 收 合 并 本 公 司 事 宜 的 提 示 性 公 告 》 ， 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 将 向 宏 源 证 券 全 体 股 东 发
行 A 股股票， 以换股比例 2.049 ： 1 取得宏源证券股东持有的宏源证券全部股 票， 吸收合并宏源证券；
宏源证券自 2014 年 12 月 10 日起连续 停牌。 合并后的申万宏源于 2015 年 1 月 26 日复 牌， 当日复牌
开盘单价为 17.77 元。宏 源证券人民币普通股股票自 2015 年 1 月 26 日起 终止上市并摘牌。
2. 本基金截 至 2014 年 12 月 31 日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正 回购
于本期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中 作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正 回购
于本期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为1,640,928,613.48 元，属于第二层次的余额为335,772,895.44
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
元，无属于第三层次的余额(2013 年12月31日：第一层次375,294,448.40 元，无属于第二
与第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌 日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票 的公允价值列入第一层次； 并 根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定 相关 股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年12
月31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
1 权益投资 1,976,701,508.92 82.60
其中：股票 1,976,701,508.92 82.60
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 100,000,000.00 4.18
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 310,435,466.85 12.97
7 其他各项资产 6,014,918.25 0.25
8 合计 2,393,151,894.02 100.00
8.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 689,013,200.70 30.75
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 90,915,863.45 4.06
E 建筑业 53,320,986.86 2.38
F 批发和零售业 389,858,660.08 17.40
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 40,861,854.54 1.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,433,335.90 6.36
J 金融业 341,758,993.14 15.25
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 67,631,418.45 3.02
M 科学研究和技术服务业 － －
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
N 水利、环境和公共设施管理业 125,595,813.28 5.61
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 35,311,382.52 1.58
S 综合 － －
合计 1,976,701,508.92 88.23
8.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名股 票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600511 国药股份 5,742,864 177,971,355.36 7.94
2 600962 国投中鲁 12,116,340 161,389,648.80 7.20
3 601318 中国平安 2,024,079 151,218,942.09 6.75
4 000997 新 大 陆 4,746,653 133,570,815.42 5.96
5 002573 国电清新 4,537,421 125,595,813.28 5.61
6 600761 安徽合力 7,532,122 117,877,709.30 5.26
7 601628 中国人寿 3,145,181 107,407,931.15 4.79
8 000417 合肥百货 10,736,624 89,006,612.96 3.97
9 600388 龙净环保 2,441,770 85,461,950.00 3.81
10 000562 宏源证券 2,285,105 83,132,119.90 3.71
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 本基金管理人 网站的年度报
告正文 。
8.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 351,374,950.72 77.52
2 000997 新 大 陆 261,676,453.46 57.73
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
3 600962 国投中鲁 196,384,288.12 43.33
4 600511 国药股份 156,042,151.63 34.43
5 300113 顺网科技 155,357,656.94 34.28
6 600761 安徽合力 153,967,854.92 33.97
7 002400 省广股份 140,703,076.93 31.04
8 601628 中国人寿 132,697,429.30 29.28
9 002573 国电清新 118,492,741.68 26.14
10 300147 香雪制药 117,583,719.23 25.94
11 002139 拓邦股份 112,913,193.97 24.91
12 300274 阳光电源 110,973,368.16 24.48
13 600100 同方股份 109,939,292.71 24.26
14 000848 承德露露 104,398,130.13 23.03
15 600222 太龙药业 95,640,314.27 21.10
16 601788 光大证券 94,150,206.02 20.77
17 000958 东方能源 92,545,872.65 20.42
18 600000 浦发银行 89,337,679.89 19.71
19 300224 正海磁材 84,000,000.00 18.53
20 600388 龙净环保 83,841,772.56 18.50
21 600588 用友软件 81,768,539.66 18.04
22 000417 合肥百货 81,371,499.61 17.95
23 300166 东方国信 79,633,331.52 17.57
24 300157 恒泰艾普 77,889,699.26 17.18
25 600016 民生银行 77,185,294.54 17.03
26 600066 宇通客车 76,339,747.83 16.84
27 002496 辉丰股份 76,286,450.23 16.83
28 601601 中国太保 75,196,211.29 16.59
29 600850 华东电脑 74,149,385.44 16.36
30 300255 常山药业 71,403,444.26 15.75
31 600535 天士力 71,312,197.87 15.73
32 603077 和邦股份 70,721,016.20 15.60
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
33 002060 粤 水 电 69,924,002.25 15.43
34 002153 石基信息 69,598,708.34 15.36
35 600651 飞乐音响 69,264,138.79 15.28
36 600310 桂东电力 67,899,065.11 14.98
37 002477 雏鹰农牧 67,396,673.16 14.87
38 600415 小商品城 67,171,129.14 14.82
39 300242 明家科技 63,892,289.89 14.10
40 000831 五矿稀土 63,209,197.90 13.95
41 000562 宏源证券 61,977,251.92 13.67
42 600420 现代制药 61,256,184.18 13.52
43 600030 中信证券 61,176,882.68 13.50
44 603111 康尼机电 61,116,622.28 13.48
45 300228 富瑞特装 59,086,515.34 13.04
46 600837 海通证券 57,688,513.69 12.73
47 300171 东富龙 55,328,612.89 12.21
48 601222 林洋电子 55,306,068.26 12.20
49 600587 新华医疗 55,028,714.46 12.14
50 002230 科大讯飞 54,932,525.21 12.12
51 601012 隆基股份 54,635,069.50 12.05
52 300073 当升科技 51,720,362.04 11.41
53 600366 宁波韵升 51,482,458.16 11.36
54 300173 松德股份 50,707,690.11 11.19
55 600153 建发股份 49,921,248.06 11.01
56 002051 中工国际 49,818,097.75 10.99
57 600406 国电南瑞 49,400,648.36 10.90
58 002202 金风科技 47,386,255.79 10.45
59 002063 远光软件 47,184,698.14 10.41
60 002223 鱼跃医疗 46,793,494.95 10.32
61 300070 碧水源 46,652,374.36 10.29
62 600693 东百集团 45,176,664.75 9.97
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
63 300037 新宙邦 45,119,371.15 9.95
64 300104 乐视网 44,736,551.58 9.87
65 002516 江苏旷达 43,537,185.09 9.61
66 002049 同方国芯 43,177,340.27 9.53
67 600699 均胜电子 42,988,203.67 9.48
68 603001 奥康国际 41,213,564.67 9.09
69 600549 厦门钨业 41,168,440.18 9.08
70 601377 兴业证券 40,852,089.95 9.01
71 600690 青岛海尔 40,769,320.28 9.00
72 002470 金正大 40,749,576.67 8.99
73 000541 佛山照明 40,038,972.63 8.83
74 600529 山东药玻 39,953,665.34 8.82
75 300271 华宇软件 39,691,378.62 8.76
76 601928 凤凰传媒 39,314,426.18 8.67
77 600833 第一医药 38,518,961.24 8.50
78 600887 伊利股份 38,107,007.92 8.41
79 300164 通源石油 36,892,054.87 8.14
80 002279 久其软件 36,709,058.62 8.10
81 300133 华策影视 36,583,830.77 8.07
82 600580 卧龙电气 33,677,341.12 7.43
83 300020 银江股份 33,015,880.56 7.28
84 300155 安居宝 32,369,270.48 7.14
85 300075 数字政通 30,787,528.51 6.79
86 002714 牧原股份 30,600,478.85 6.75
87 600835 上海机电 29,087,734.45 6.42
88 600754 锦江股份 28,636,256.89 6.32
89 000521 美菱电器 26,398,179.72 5.82
90 600401 海润光伏 26,158,334.05 5.77
91 002174 游族网络 26,134,507.58 5.77
92 300221 银禧科技 25,651,970.04 5.66
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
93 600009 上海机场 25,601,910.27 5.65
94 300115 长盈精密 25,215,104.79 5.56
95 601231 环旭电子 25,145,644.55 5.55
96 000004 国农科技 24,957,810.85 5.51
97 002273 水晶光电 24,670,117.72 5.44
98 600287 江苏舜天 24,645,454.07 5.44
99 600446 金证股份 24,469,125.91 5.40
100 600176 中国玻纤 23,831,188.55 5.26
101 000661 长春高新 23,392,991.65 5.16
102 002604 龙力生物 22,542,586.51 4.97
103 000601 韶能股份 22,328,923.70 4.93
104 600644 乐山电力 22,302,112.98 4.92
105 600210 紫江企业 22,209,901.95 4.90
106 002699 美盛文化 22,079,739.73 4.87
107 000970 中科三环 21,741,706.00 4.80
108 002462 嘉事堂 20,914,975.20 4.61
109 300054 鼎龙股份 20,889,661.82 4.61
110 600335 国机汽车 20,607,722.39 4.55
111 002657 中科金财 20,472,455.42 4.52
112 300250 初灵信息 20,285,351.92 4.48
113 002551 尚荣医疗 20,196,667.32 4.46
114 002332 仙琚制药 20,038,865.21 4.42
115 603766 隆鑫通用 19,896,188.63 4.39
116 002709 天赐材料 19,848,895.53 4.38
117 300096 易联众 19,496,876.17 4.30
118 600261 阳光照明 19,478,999.05 4.30
119 002178 延华智能 19,413,104.02 4.28
120 002191 劲嘉股份 18,995,368.70 4.19
121 000411 英特集团 18,817,165.74 4.15
122 600661 新南洋 18,817,101.89 4.15
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
123 002445 中南重工 18,555,873.77 4.09
124 300295 三六五网 18,472,810.58 4.08
125 002666 德联集团 16,996,015.03 3.75
126 002390 信邦制药 16,824,045.40 3.71
127 002009 天奇股份 15,481,975.99 3.42
128 600416 湘电股份 15,252,445.13 3.37
129 600649 城投控股 15,063,441.08 3.32
130 601515 东风股份 14,669,480.11 3.24
131 002353 杰瑞股份 14,611,525.22 3.22
132 300002 神州泰岳 14,552,375.18 3.21
133 300154 瑞凌股份 14,394,873.78 3.18
134 002373 千方科技 13,454,740.78 2.97
135 300367 东方网力 13,396,391.70 2.96
136 000712 锦龙股份 13,246,765.93 2.92
137 000812 陕西金叶 13,111,277.77 2.89
138 300146 汤臣倍健 12,960,801.61 2.86
139 002131 利欧股份 12,613,014.00 2.78
140 300145 南方泵业 12,418,795.14 2.74
141 300266 兴源过滤 12,243,234.58 2.70
142 000553 沙隆达Ａ 12,066,344.50 2.66
143 600594 益佰制药 12,034,155.95 2.66
144 000625 长安汽车 11,760,221.70 2.59
145 300307 慈星股份 11,692,272.67 2.58
146 002022 科华生物 11,610,616.75 2.56
147 002185 华天科技 11,592,978.37 2.56
148 300043 互动娱乐 11,506,161.12 2.54
149 300129 泰胜风能 11,456,892.22 2.53
150 300005 探路者 11,438,003.85 2.52
151 002631 德尔家居 11,420,204.05 2.52
152 600566 洪城股份 11,338,703.31 2.50
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
153 002568 百润股份 11,249,589.74 2.48
154 600122 宏图高科 11,131,540.00 2.46
155 002672 东江环保 10,919,642.90 2.41
156 002381 双箭股份 10,716,586.42 2.36
157 300232 洲明科技 10,445,896.40 2.30
158 600196 复星医药 10,153,043.57 2.24
159 002410 广联达 10,116,314.98 2.23
160 000651 格力电器 10,074,654.32 2.22
161 000895 双汇发展 10,005,518.34 2.21
162 002550 千红制药 9,790,500.47 2.16
163 000002 万
科Ａ 9,643,644.53 2.13
164 300315 掌趣科技 9,536,372.25 2.10
165 000525 红 太 阳 9,235,252.00 2.04
166 000063 中兴通讯 9,181,991.50 2.03
167 002236 大华股份 9,109,071.41 2.01
168 002030 达安基因 9,101,635.40 2.01
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601788 光大证券 249,707,882.01 55.09
2 601318 中国平安 246,122,163.21 54.30
3 300113 顺网科技 145,859,512.75 32.18
4 000997 新 大 陆 142,601,123.14 31.46
5 002400 省广股份 126,996,372.82 28.02
6 002139 拓邦股份 117,126,862.32 25.84
7 002153 石基信息 104,179,734.30 22.99
8 600100 同方股份 103,032,046.10 22.73
9 000848 承德露露 101,729,127.40 22.44
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
10 300147 香雪制药 100,039,326.14 22.07
11 600588 用友软件 98,534,095.40 21.74
12 600222 太龙药业 96,862,664.34 21.37
13 600000 浦发银行 86,998,699.91 19.19
14 300166 东方国信 86,037,339.98 18.98
15 300157 恒泰艾普 79,251,465.49 17.49
16 600850 华东电脑 78,819,323.20 17.39
17 603111 康尼机电 77,103,103.60 17.01
18 600420 现代制药 76,884,233.41 16.96
19 600016 民生银行 76,863,376.79 16.96
20 600066 宇通客车 74,578,621.74 16.45
21 600651 飞乐音响 74,570,613.75 16.45
22 601601 中国太保 74,253,376.15 16.38
23 600837 海通证券 73,768,278.68 16.28
24 601628 中国人寿 73,551,318.08 16.23
25 300255 常山药业 72,985,813.05 16.10
26 600535 天士力 70,048,326.99 15.45
27 300274 阳光电源 69,257,138.12 15.28
28 603077 和邦股份 65,951,174.12 14.55
29 601012 隆基股份 65,322,776.31 14.41
30 002477 雏鹰农牧 62,928,601.35 13.88
31 600030 中信证券 62,157,428.40 13.71
32 601377 兴业证券 60,735,529.03 13.40
33 600761 安徽合力 59,669,093.90 13.16
34 300242 明家科技 59,658,447.98 13.16
35 000831 五矿稀土 58,307,981.18 12.86
36 601222 林洋电子 57,033,564.59 12.58
37 600153 建发股份 56,249,056.64 12.41
38 300171 东富龙 53,651,966.19 11.84
39 002230 科大讯飞 52,677,916.13 11.62
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
40 600587 新华医疗 51,499,434.25 11.36
41 300073 当升科技 50,970,390.77 11.25
42 300228 富瑞特装 50,299,812.85 11.10
43 600366 宁波韵升 50,133,568.84 11.06
44 600529 山东药玻 48,661,591.22 10.74
45 300037 新宙邦 48,533,966.20 10.71
46 002051 中工国际 48,106,714.08 10.61
47 002202 金风科技 47,248,962.04 10.42
48 300070 碧水源 47,026,916.06 10.38
49 000541 佛山照明 46,576,745.03 10.28
50 002223 鱼跃医疗 45,862,379.68 10.12
51 000958 东方能源 45,807,010.13 10.11
52 600406 国电南瑞 45,204,662.96 9.97
53 002049 同方国芯 44,460,611.96 9.81
54 300104 乐视网 43,926,979.65 9.69
55 002470 金正大 43,649,419.43 9.63
56 300173 松德股份 43,448,194.24 9.59
57 002516 江苏旷达 42,920,627.06 9.47
58 300271 华宇软件 42,869,906.79 9.46
59 000002 万
科Ａ 42,347,048.57 9.34
60 300133 华策影视 41,348,329.59 9.12
61 002063 远光软件 41,213,050.46 9.09
62 600690 青岛海尔 40,901,174.12 9.02
63 600549 厦门钨业 39,814,191.05 8.78
64 600887 伊利股份 39,316,031.84 8.67
65 002060 粤 水 电 37,992,824.46 8.38
66 600699 均胜电子 37,832,403.31 8.35
67 002714 牧原股份 36,789,762.50 8.12
68 300096 易联众 34,700,800.56 7.66
69 300075 数字政通 32,704,393.95 7.22
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
70 600266 北京城建 32,209,897.91 7.11
71 300155 安居宝 32,133,539.10 7.09
72 002279 久其软件 31,589,383.05 6.97
73 300164 通源石油 30,967,270.78 6.83
74 601231 环旭电子 30,087,246.04 6.64
75 600835 上海机电 29,319,246.38 6.47
76 002657 中科金财 29,148,300.53 6.43
77 300020 银江股份 28,894,327.47 6.38
78 600401 海润光伏 28,558,943.80 6.30
79 600383 金地集团 28,448,010.08 6.28
80 000024 招商地产 27,842,459.64 6.14
81 600048 保利地产 27,541,916.33 6.08
82 002146 荣盛发展 27,477,985.10 6.06
83 600176 中国玻纤 26,942,593.83 5.94
84 600067 冠城大通 25,998,240.01 5.74
85 600446 金证股份 25,838,653.80 5.70
86 600009 上海机场 25,717,627.84 5.67
87 002174 游族网络 25,466,573.07 5.62
88 000926 福星股份 24,764,160.20 5.46
89 600210 紫江企业 24,600,953.78 5.43
90 300221 银禧科技 23,911,589.68 5.28
91 300115 长盈精密 23,861,444.54 5.26
92 300295 三六五网 23,568,543.76 5.20
93 002273 水晶光电 23,546,630.68 5.20
94 000601 韶能股份 23,221,995.63 5.12
95 000004 国农科技 23,184,750.01 5.12
96 600287 江苏舜天 22,927,374.37 5.06
97 000970 中科三环 22,662,414.10 5.00
98 600661 新南洋 22,320,634.61 4.92
99 600416 湘电股份 22,290,808.24 4.92
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
100 002178 延华智能 21,721,463.51 4.79
101 000661 长春高新 21,664,596.73 4.78
102 002551 尚荣医疗 21,511,865.69 4.75
103 002699 美盛文化 21,387,471.73 4.72
104 002244 滨江集团 21,320,800.71 4.70
105 002285 世联行 21,246,234.50 4.69
106 002604 龙力生物 21,061,185.07 4.65
107 603766 隆鑫通用 20,733,487.31 4.57
108 002332 仙琚制药 20,308,894.22 4.48
109 600335 国机汽车 20,172,603.37 4.45
110 000069 华侨城Ａ 19,410,341.52 4.28
111 300250 初灵信息 18,928,939.25 4.18
112 600644 乐山电力 18,850,572.44 4.16
113 300054 鼎龙股份 18,809,332.60 4.15
114 002709 天赐材料 18,502,910.72 4.08
115 002445 中南重工 17,992,744.67 3.97
116 000712 锦龙股份 17,715,015.52 3.91
117 600310 桂东电力 17,295,707.20 3.82
118 002373 千方科技 17,162,345.20 3.79
119 600261 阳光照明 16,933,586.06 3.74
120 002390 信邦制药 16,800,006.72 3.71
121 002191 劲嘉股份 16,487,474.14 3.64
122 300367 东方网力 16,328,197.86 3.60
123 300154 瑞凌股份 15,955,993.74 3.52
124 600376 首开股份 15,728,566.86 3.47
125 002666 德联集团 15,563,450.50 3.43
126 002353 杰瑞股份 15,113,749.72 3.33
127 000402 金 融 街 14,452,675.33 3.19
128 600649 城投控股 14,231,971.40 3.14
129 000625 长安汽车 14,082,116.63 3.11
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
130 601515 东风股份 13,868,325.33 3.06
131 002131 利欧股份 13,800,344.47 3.04
132 300005 探路者 13,251,941.33 2.92
133 000553 沙隆达Ａ 12,978,101.61 2.86
134 300266 兴源过滤 12,883,816.80 2.84
135 300002 神州泰岳 12,833,305.42 2.83
136 000812 陕西金叶 12,729,248.59 2.81
137 002022 科华生物 12,270,179.16 2.71
138 300146 汤臣倍健 12,240,602.41 2.70
139 600122 宏图高科 11,913,529.77 2.63
140 002631 德尔家居 11,716,630.83 2.59
141 600594 益佰制药 11,678,387.58 2.58
142 002185 华天科技 11,666,604.26 2.57
143 002410 广联达 11,661,604.28 2.57
144 300232 洲明科技 11,267,946.20 2.49
145 300145 南方泵业 11,175,214.91 2.47
146 300129 泰胜风能 10,885,596.05 2.40
147 002568 百润股份 10,586,739.99 2.34
148 300307 慈星股份 10,571,588.65 2.33
149 002672 东江环保 10,453,730.62 2.31
150 002381 双箭股份 10,226,510.04 2.26
151 002030 达安基因 10,213,105.65 2.25
152 300338 开元仪器 9,977,362.23 2.20
153 600823 世茂股份 9,941,179.72 2.19
154 002727 一心堂 9,729,687.44 2.15
155 600196 复星医药 9,587,744.53 2.12
156 600566 洪城股份 9,583,208.99 2.11
157 000651 格力电器 9,509,683.69 2.10
158 002550 千红制药 9,437,849.94 2.08
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 7,893,539,026.48
卖出股票的收入（成交）总额 6,693,917,411.59
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名 资 产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
8.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.10.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
8.11.1 本期国债 期货投资政 策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用 。
8.11.3 本期国债 期货投资评 价
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在 报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他 各项资产构 成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,421,613.04
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 54,668.69
5 应收申购款 1,538,636.52
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 6,014,918.25
8.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600761 安徽合力 117,877,709.30 5.26 停牌
2 000562 宏源证券 83,132,119.90 3.71 停牌
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
8.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9
基金份额 持有人信息
9.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
21,633 120,626.86
2,175,660,108.6
7
83.37% 433,860,786.73 16.63%
9.2 期末 上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李小青 514,386.00 6.67%
2 刘浩 500,000.00 6.48%
3 华燕 494,746.00 6.41%
4 司家民 300,015.00 3.89%
5 刘青 252,150.00 3.27%
6 晏瑜 224,208.00 2.91%
7 刘海新 165,100.00 2.14%
8 李慧峰 158,567.00 2.06%
9 于超 118,000.00 1.53%
10 王军 109,385.00 1.42%
注：以上均为场内持有人。
9.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基 284,982.24 0.01%
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
金
9.4 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放 式基金 0
§10 开 放式基 金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009 年12月30日) 基金份额总额 1,477,643,035.66
本报告期期初基金份额总额 617,630,898.42
本报告期基金总申购份额 3,640,199,127.70
减：本报告期基金总赎回份额 1,648,309,130.72
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 2,609,520,895.40
§11 重 大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议 。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2014 年1月11日发布公告， 王海先生自2014年1月10日起
不再担任本基金基金经理职务， 魏 博先生自2014年1月10日起担任本基金基金经理职务。
相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局
报告。
本报告期内， 基金管理人于2014 年2月20日发布公告， 许欣先生自2014年2月12日起
担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。 相 关变更事项已按规定向中 国基金业协会办
理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
本报告期内， 基金管理人于2014 年8月20日发布公告， 曹剑飞先生自2014年8月18 日
起担任本基金基金经理职务， 与魏博先生共同管理本基金。 相关变更事项已按规定向中
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务
所审计费用为85,000.00元人民币。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国都证券 1
4,932,427,7
89.25
33.82%
4,492,244.8
6
33.83%
招商证券 1
2,359,873,5
77.59
16.18%
2,148,424.8
3
16.18%
宏源证券 1
1,672,855,3
41.08
11.47%
1,522,959.4
4
11.47%
国泰君安 1
1,417,997,3
60.70
9.72%
1,290,940.6
1
9.72%
方正证券 1
1,350,313,7
74.46
9.26%
1,229,326.3
0
9.26%
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
中金公司 1
926,904,284
.64
6.36% 843,854.96 6.35%
中信证券 1
544,839,952
.28
3.74% 496,019.99 3.74%
民生证券 1
488,241,706
.93
3.35% 444,496.38 3.35%
长城证券 1
352,279,920
.12
2.42% 320,715.88 2.42%
东 方证券 1
348,140,309
.25
2.39% 316,946.20 2.39%
申银万国 1
190,954,477
.77
1.31% 173,845.83 1.31%
注：1. 根据中 国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2. 本报告期内 新增 长城证券、宏源证券、 东方证券上海交易单元；方正证券、中金公司 深圳交易单
元；减少金元证券上海交易单元 。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金
额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金
额
占当期权证
成交总额的
比例
国都证券 － －
31,000,0
00.00
2.49% － －
招商证券 － －
719,000,
000.00
57.84% － －
宏源证券 － － － － － －
国泰君安 － －
195,000,
000.00
15.69% － －
方正证券 － － － － － －
中金公司 － － － － － －
中信证券 － －
178,000,
000.00
14.32% － －
中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）2014 年 年度报告 摘要
民生证券 － －
20,000,0
00.00
1.61% － －
长城证券 － － － － － －
东方证券 － －
100,000,
000.00
8.05% － －
申银万国 － － － － － －
中欧 基金管理有 限公司
二〇 一五年三月 二十七日
