万 家 中证 创 业 成长 指 数 分 级证 券 投 资基 金
2 0 1 4 年 年 度报 告
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 5 年 3 月 2 7 日万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 5 年 3 月 2 6 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 , 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 , 请
投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 4 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 4
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 5 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 8 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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8 . 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
8 . 1 0 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
《 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务
的 公 告 》 本 基 金 在 2 0 1 5 年 1 月 5 日 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基本 情况
基 金 名 称 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 万 家 中 创
基 金 主 代 码 1 6 1 9 1 0
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 8 月 2 日
基 金 管 理 人 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 5 , 6 2 2 , 3 4 8 . 3 5 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 2 - 1 0 - 1 2
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 万 家 创 A 万 家 创 B 万 家 中 创
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 5 0 0 9 0 1 5 0 0 9 1 1 6 1 9 1 0
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总 额
8 , 7 3 7 , 5 5 0 . 0 0 份 8 , 7 3 7 , 5 5 1 . 0 0 份 8 , 1 4 7 , 2 4 7 . 3 5 份
注 ： 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 ( 简 称 “ 万 家 创 业
成 长 份 额 ” ) 、 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份 额 ( 简 称 “ 万 家 创 业 成 长
A 份 额 ” ) 与 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 类 份 额 ( 简 称 “ 万 家 创 业 成 长 B
份 额 ” ) 。 其 中 , 万 家 创 业 成 长 A 份 额 、 万 家 创 业 成 长 B 份 额 的 基 金 份 额 配 比 始 终 保 持 1 : 1 的 比 例
不 变 , 且 两 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 合 并 运 作 。
本 基 金 通 过 场 外 、 场 内 两 种 方 式 公 开 发 售 。 基 金 发 售 结 束 后 , 投 资 者 场 外 认 购 的 全 部 基 金 份 额 确 认
为 万 家 创 业 成 长 份 额 ; 投 资 者 场 内 认 购 的 全 部 基 金 份 额 将 按 1 : 1 的 比 例 自 动 分 离 预 期 收 益 与 风 险
不 同 的 两 个 份 额 类 别 , 即 万 家 创 业 成 长 A 份 额 和 万 家 创 业 成 长 B 份 额 。
本 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 万 家 创 业 成 长 份 额 只 接 受 场 内 与 场 外 的 申 购 和 赎 回 , 但 不 上 市 交 易 。 万 家
创 业 成 长 A 份 额 与 万 家 创 业 成 长 B 份 额 只 可 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 , 不 可 单 独 进 行 申 购 或 赎
回 。
基 金 管 理 人 将 根 据 《 基 金 合 同 》 约 定 办 理 万 家 创 业 成 长 份 额 与 万 家 创 业 成 长 A 份 额 、 万 家 创 业 成
长 B 份 额 之 间 的 份 额 配 对 转 换 业 务 。
投 资 者 可 选 择 将 其 场 内 申 购 的 万 家 创 业 成 长 份 额 按 1 : 1 的 比 例 分 拆 成 万 家 创 业 成 长 A 份 额 和 万 家
创 业 成 长 B 份 额 。 投 资 者 可 按 1 : 1 的 配 比 将 其 持 有 的 万 家 创 业 成 长 A 份 额 和 万 家 创 业 成 长 B 份 额
申 请 合 并 为 万 家 创 业 成 长 份 额 后 赎 回 。万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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投 资 者 在 场 外 申 购 的 万 家 创 业 成 长 份 额 不 得 申 请 进 行 分 拆 ( 《 基 金 合 同 》 另 有 规 定 的 除 外 ) , 但 可 通
过 跨 系 统 转 托 管 至 场 内 并 申 请 将 其 按 1 : 1 的 比 例 分 拆 为 万 家 创 业 成 长 A 份 额 和 万 家 创 业 成 长 B 份
额 。
2 . 2 基金 产品 说明
投 资 目 标 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 , 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长
率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 平 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0 . 3 5 % , 年 跟 踪
误 差 不 超 过 4 % 。
投 资 策 略 本 基 金 为 指 数 型 基 金 , 采 用 完 全 复 制 的 方 法 进 行 投 资 运 作 , 按 照 成
份 股 在 中 证 创 业 成 长 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并
根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 当 成 份 股 发
生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 , 以 及 因 基 金 的 申
购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 , 基 金 管
理 人 会 对 实 际 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整 , 以 便 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有
效 控 制 。
业 绩 比 较 基 准 9 5 % × 中 证 创 业 成 长 指 数 收 益 率 + 5 % × 银 行 同 业 存 款 利 率 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 指 数 分 级 基 金 , 不 同 的 基 金 份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特
征 。 万 家 创 业 成 长 份 额 为 常 规 指 数 基 金 份 额 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高
预 期 收 益 的 特 征 , 其 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型
基 金 和 混 合 型 基 金 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
万 家 创 业 成 长 A 份
额 , 具 有 较 低 风 险 、
收 益 相 对 稳 定 的 特
征 。
万 家 创 业 成 长 B 份 额
具 有 高 风 险 、 高 预 期
收 益 的 特 征 。
万 家 创 业 成 长 份 额
为 常 规 指 数 基 金 份
额 , 具 有 较 高 风 险 、
较 高 预 期 收 益 的 特
征 , 其 风 险 和 预 期 收
益 均 高 于 货 币 市 场
基 金 、 债 券 型 基 金 和
混 合 型 基 金 。
2 . 3 基金 管理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 兰 剑 蒋 松 云
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 9 0 9 6 2 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 l a n j @ w j a s s e t . c o m c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 9 5 5 3 8 转 6 、 4 0 0 8 8 8 0 8 0 0 9 5 5 8 8
传 真 0 2 1 - 3 8 9 0 9 6 2 7 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 浦 电 路 3 6 0
号 陆 家 嘴 投 资 大 厦 9 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 浦 电 路 3 6 0
号 陆 家 嘴 投 资 大 厦 9 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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邮 政 编 码 2 0 0 1 2 2 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 毕 玉 国 姜 建 清
2 . 4 信息 披露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . w j a s s e t . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 浦 电 路 3 6 0 号 陆 家 嘴 投 资 大 厦 9 楼
基 金 管 理 人 办 公 场 所
2 . 5 其他 相关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广
场 东 方 经 贸 城 安 永 大 楼 1 6 层
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 4 年 2 0 1 3 年
2 0 1 2 年 8 月 2 日 ( 基
金 合 同 生 效
日 ) - 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1
日
本 期 已 实 现 收 益 1 , 4 6 7 , 2 8 6 . 5 9 1 6 , 1 3 4 , 6 6 3 . 9 7 - 5 , 8 1 9 , 5 6 2 . 7 8
本 期 利 润 - 1 , 8 5 4 , 7 4 4 . 2 1 1 6 , 1 3 5 , 6 9 0 . 6 1 - 3 , 5 4 1 , 1 8 1 . 7 0
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 0 9 1 0 . 3 3 2 7 - 0 . 0 1 1 9
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 1 0 . 0 5 % 3 0 . 8 6 % - 1 . 2 1 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 4 . 7 7 % 1 5 . 5 1 % 0 . 3 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末 2 0 1 2 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 2 , 6 1 2 , 8 7 6 . 5 8 4 , 1 1 9 , 2 3 4 . 2 3 - 6 , 0 6 1 , 8 3 0 . 1 0
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 1 0 2 0 0 . 1 5 6 8 - 0 . 0 3 7 1
期 末 基 金 资 产 净 值 2 7 , 1 7 3 , 9 6 8 . 9 8 3 0 , 0 1 9 , 7 9 2 . 1 8 1 6 3 , 8 1 9 , 7 9 2 . 5 6
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 6 0 6 1 . 1 4 3 0 1 . 0 0 3 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 4 年 末 2 0 1 3 年 末 2 0 1 2 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1 0 . 1 9 % 1 5 . 8 6 % 0 . 3 0 %
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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2 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数
字 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 . 2 基金 净值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 7 . 0 6 % 1 . 4 8 % - 3 . 1 1 % 1 . 4 0 % - 3 . 9 5 % 0 . 0 8 %
过 去 六 个 月 0 . 9 1 % 1 . 2 6 % 7 . 2 3 % 1 . 2 1 % - 6 . 3 2 % 0 . 0 5 %
过 去 一 年 - 4 . 7 7 % 1 . 3 1 % 2 . 8 9 % 1 . 2 8 % - 7 . 3 8 % 0 . 0 3 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 0 . 1 9 % 1 . 3 5 % 2 7 . 6 5 % 1 . 4 0 % - 1 7 . 0 0 % - 0 . 0 5 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 为 9 5 % × 中 证 创 业 成 长 指 数 收 益 率 + 5 % × 银 行 同 业 存 款 利 率
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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注 ： 本 基 金 于 2 0 1 2 年 8 月 2 日 成 立 , 根 据 基 金 合 同 规 定 , 基 金 合 同 生 效 后 六 个 月 内 为 建 仓 期 , 建 仓
期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 要 求 。 报 告 期 末 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 法 律
法 规 和 基 金 合 同 要 求 。
3 .2 .3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较
3 . 3 过去 三年 基金的 利润 分配情 况
根 据 基 金 合 同 , 本 基 金 不 进 行 利 润 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 2 ] 4 4 号 文 批 准 设 立 。 公 司 现 股 东 为 齐 鲁
证 券 有 限 公 司 、 新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司 和 山 东 省 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 , 住 所 地 及 办 公万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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地 点 均 为 上 海 市 浦 东 新 区 浦 电 路 3 6 0 号 陆 家 嘴 投 资 大 厦 9 楼 ， 注 册 资 本 1 亿 元 人 民 币 。 目 前 管 理
十 八 只 基 金 , 分 别 为 万 家 1 8 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 万 家 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 行 业 优
选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 万 家 和 谐 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家
双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 稳 健 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 万 家 中 证 红 利 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 中 证 创
业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 万 家 信 用 恒 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 万 家 日 日 薪 货 币 市 场 证 券 投
资 基 金 、 万 家 岁 得 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 万 家 上 证 3 8 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 万 家 城 市 建 设 主 题 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 万 家 现 金 宝 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
吴 涛
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 1 8 0
基 金 基 金
经 理 、 万
家 中 证 红
利 指 数
( L O F ) 基
金 基 金 经
理 、 万 家
上 证
3 8 0 E T F 基
金 基 金 经
理 、 量 化
投 资 部 总
监
2 0 1 2 年 8 月 2
日
- 1 8 年
硕 士 学
位 , 曾 任
天 同 证 券
有 限 责 任
公 司 上 海
营 业 部 副
总 经 理 、
天 同 证 券
有 限 责 任
公 司 深 圳
营 业 部 总
经 理 、 南
方 总 部 副
总 经 理 、
万 家 基 金
管 理 有 限
公 司 监 察
稽 核 部 总
监 等 职 。
注 ： 1 、 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 以 公 告 为 准 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 基 金 合 同 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理
办 法 》 等 法 律 、 法 规 和 监 管 部 门 的 相 关 规 定 , 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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用 基 金 资 产 , 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 , 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利
益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 公 司 制 定 了 《 万 家
基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 ， 涵 盖 了 研 究 、 授 权 、 投 资 决 策 和 交 易 执 行 等 投 资 管 理 活 动
的 各 个 环 节 ， 严 禁 直 接 或 通 过 第 三 方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 ， 确 保 公 平 对
待 不 同 投 资 组 合 。
在 投 资 决 策 上 ： （ 1 ） 公 司 对 不 同 类 别 的 投 资 组 合 分 别 设 定 独 立 的 投 资 部 门 ， 公 募 基 金 经 理 和
特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 经 理 不 得 互 相 兼 任 。 （ 2 ） 公 司 投 资 管 理 实 行 分 层 次 决 策 ， 投 资 决 策 委 员 会
下 设 的 公 募 基 金 投 资 决 策 小 组 和 专 户 投 资 决 策 小 组 分 别 根 据 公 募 基 金 和 专 户 投 资 组 合 的 规 模 、 风
格 特 征 等 因 素 合 理 确 定 各 投 资 组 合 经 理 的 投 资 权 限 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 自 主 决 策 ， 超 过
投 资 权 限 的 操 作 需 经 过 严 格 的 逐 级 审 批 程 序 。 （ 3 ） 公 司 接 受 的 外 部 研 究 报 告 、 研 究 员 撰 写 的 研 究
报 告 等 均 通 过 统 一 的 投 研 管 理 平 台 发 布 ， 确 保 各 投 资 组 合 经 理 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施
决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 。
在 交 易 执 行 上 ： （ 1 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ； （ 2 ）
对 于 交 易 公 开 竞 价 交 易 ， 所 有 指 令 必 须 通 过 系 统 下 达 ， 公 司 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 ； （ 3 ）
对 于 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价 交 易 ， 各 投 资 组 合 经 理 在 交 易 前 独 立
地 确 定 各 投 资 组 合 的 交 易 价 格 和 数 量 ， 公 司 按 照 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 ；
（ 4 ） 对 于 银 行 间 交 易 ， 交 易 部 按 照 时 间 优 先 、 价 格 优 先 的 原 则 公 平 公 正 的 进 行 询 价 并 完 成 交 易 。
在 行 为 监 控 上 ， 公 司 定 期 对 不 同 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 、 反 向 交 易 ， 场 外 交 易 对 手 议 价 的
价 格 公 允 性 及 其 他 异 常 交 易 情 况 进 行 监 控 及 分 析 ， 基 金 经 理 对 异 常 交 易 情 况 进 行 合 理 性 解 释 并 留
存 记 录 ， 并 定 期 编 制 公 平 交 易 分 析 报 告 ， 由 投 资 组 合 经 理 、 督 察 长 、 总 经 理 审 核 签 署 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
公 司 定 期 进 行 同 向 交 易 价 差 分 析 ， 即 采 集 公 司 旗 下 管 理 的 所 有 组 合 ， 连 续 四 个 季 度 期 间 内 ，
不 同 时 间 窗 下 （ 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ） 的 同 向 交 易 样 本 ， 对 两 两 组 合 之 间 的 同 向 交 易 价 差 均 值 进
行 原 假 设 为 0 ， 9 5 % 的 置 信 水 平 下 的 t 检 验 ， 并 对 结 论 进 行 跟 踪 分 析 ， 分 析 结 果 显 示 在 样 本 数 量 大
于 3 0 的 前 提 下 ， 组 合 之 间 在 同 向 交 易 方 面 不 存 在 违 反 公 平 交 易 行 为 。万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
本 报 告 期 内 无 下 列 情 况 : 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边
交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
本 基 金 作 为 被 动 投 资 的 指 数 基 金 ， 其 投 资 目 标 是 通 过 跟 踪 、 复 制 中 证 创 业 成 长 指 数 ， 为 投 资
者 获 取 指 数 长 期 的 平 均 收 益 。 报 告 期 内 本 基 金 严 格 按 照 基 金 合 同 规 定 ， 采 取 完 全 复 制 的 方 法 进 行
投 资 管 理 ， 努 力 拟 合 标 的 指 数 , 减 小 跟 踪 误 差 ， 将 基 金 跟 踪 误 差 控 制 在 较 低 范 围 之 内 。 同 时 ， 本
基 金 采 用 有 效 的 量 化 跟 踪 技 术 ， 降 低 管 理 成 本 。 导 致 跟 踪 误 差 的 主 要 原 因 是 基 金 申 购 赎 回 、 标 的
指 数 成 分 股 的 定 期 调 整 和 长 期 停 牌 等 因 素 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 6 0 6 元 ， 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 － 4 . 7 7 % ， 同
期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2 . 8 9 % 。 基 金 日 均 偏 离 度 0 . 1 8 6 9 % ， 年 跟 踪 误 差 为 2 . 9 2 0 2 % ， 符 合 基 金 合
同 规 定 的 日 平 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0 . 3 5 % ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 的 规 定 。
4 . 5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
我 们 认 为 国 内 经 济 增 长 2 0 1 5 年 将 保 持 平 稳 的 下 行 态 势 ， 进 入 经 济 增 速 回 落 和 增 长 质 量 提 高 的 新 常
态 ， 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 偏 松 的 货 币 政 策 将 对 冲 房 地 产 投 资 的 下 滑 ， 有 力 保 证 经 济 增 长 的 稳 定
性 。 随 着 经 济 结 构 调 整 的 不 断 深 化 和 诸 多 改 革 措 施 的 落 实 , 深 刻 的 结 构 变 化 和 动 力 机 制 变 化 将 继
续 推 进 ， 特 别 是 一 些 领 域 的 改 革 攻 坚 将 会 为 经 济 中 长 期 发 展 注 入 持 久 的 活 力 和 动 力 ， 上 市 公 司 盈
利 状 况 将 会 稳 步 提 高 ， 证 券 市 场 的 长 期 投 资 基 础 将 会 有 效 改 善 。 因 此 ， 我 们 看 好 中 国 经 济 和 国 内
股 票 市 场 中 长 期 发 展 前 景 ， 更 看 好 符 合 产 业 发 展 趋 势 、 高 成 长 性 的 小 型 上 市 公 司 在 经 济 转 型 过 程
中 的 发 展 前 景 和 市 场 表 现 。 本 基 金 所 跟 踪 的 中 证 创 业 成 长 指 数 作 为 表 征 沪 、 深 两 市 高 成 长 性 中 小
型 上 市 公 司 成 份 指 数 ， 高 成 长 特 征 明 确 ， 财 务 指 标 优 异 ， 具 备 较 高 的 长 期 投 资 价 值 。
本 基 金 将 继 续 贯 彻 被 动 投 资 理 念 , 恪 守 基 金 合 同 规 定 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 一 如 既 往 地 规
范 、 勤 勉 运 作 , 将 本 基 金 打 造 为 稳 定 有 效 的 指 数 投 资 工 具 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 长 期 、 稳 定 回 报 。
4 . 6 管理 人内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 为 防 范 和 化 解 经 营 风 险 , 确 保 经 营 业 务 的 稳 健 运 行 和 受 托 资 产 的 安 全 完万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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整 , 主 要 做 了 以 下 工 作 :
( 一 ) 加 强 风 控 文 化 建 设
不 断 梳 理 和 优 化 制 度 流 程 、 防 范 操 作 风 险 、 加 强 对 员 工 的 合 规 培 训 和 加 深 员 工 对 合 规 风 控 工
作 的 理 解 ， 确 保 公 司 各 项 业 务 合 法 合 规 。
( 二 ) 制 度 流 程 建 设
为 加 强 内 控 管 理 ， 保 证 公 司 各 项 制 度 流 程 的 有 效 性 、 及 时 性 、 完 备 性 ， 本 年 度 对 投 资 、 销 售
相 关 的 制 度 流 程 及 后 台 部 门 相 关 制 度 进 行 了 修 订 ； 本 年 度 还 制 订 了 多 项 E T F 相 关 管 理 制 度 和 流 程 。
( 三 ) 定 期 和 临 时 稽 核 工 作
报 告 期 内 ， 监 察 稽 核 部 门 按 计 划 完 成 了 各 项 定 期 稽 核 和 专 项 稽 核 ， 检 查 内 容 覆 盖 公 司 各 业 务
部 门 和 业 务 环 节 ， 检 查 完 成 后 出 具 监 察 稽 核 报 告 和 建 议 书 ， 并 对 整 改 情 况 进 行 跟 踪 。
( 四 ) 绩 效 评 估 和 风 险 管 理 工 作
报 告 期 内 , 优 化 并 形 成 了 较 为 完 善 的 每 日 风 险 监 控 ； 改 进 基 金 业 绩 评 价 工 作 ， 辅 助 基 金 经 理 投
资 决 策 ； 针 对 专 户 量 化 投 资 产 品 、 股 指 期 货 产 品 等 新 业 务 进 行 合 规 、 风 险 分 析 和 系 统 测 试 ， 提 供
风 险 评 估 意 见 等 ； 针 对 由 于 市 场 流 动 性 紧 张 的 情 况 ， 加 大 了 对 货 币 基 金 的 风 险 管 理 ， 防 范 资 金 交
收 风 险 。
( 五 ) 员 工 行 为 管 理 与 防 控 内 幕 交 易
报 告 期 内 , 公 司 进 一 步 完 善 防 控 内 幕 交 易 制 度 和 从 业 人 员 投 资 申 报 等 制 度 ， 强 化 员 工 行 为 管
理 工 作 ， 防 范 内 幕 交 易 和 利 益 输 送 。
4 . 7 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 ( 或 小 组 ) 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历
公 司 成 立 了 估 值 委 员 会 , 定 期 评 价 现 行 估 值 政 策 和 程 序 , 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 有 效 性
及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法 。 估 值 委 员 会 由 督 察 长 、 基 金 运 营 部 负 责 人 、 合 规 稽 核 部 负
责 人 、 权 益 投 资 部 负 责 人 、 固 定 收 益 部 负 责 人 等 组 成 。 估 值 委 员 会 的 成 员 均 具 备 专 业 胜 任 能 力 和
相 关 从 业 资 格 , 精 通 各 自 领 域 的 理 论 知 识 , 熟 悉 政 策 法 规 , 并 具 有 丰 富 的 实 践 经 验 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 , 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 。
3 、 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
本 基 金 管 理 人 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 了 《 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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户 服 务 协 议 》 。
4 . 8 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 存 续 期 内 , 本 基 金 不 进 行 收 益 分 配 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严
格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
在 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回
价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 在 各 重 要 方 面
的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 ， 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 未
进 行 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 2 0 1 4 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容
进 行 了 核 查 ， 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 安 永 华 明 （ 2 0 1 5 ） 审 字 第 6 0 7 7 8 2 9 8 _ B 1 2 号
6 . 2 审计 报告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 财
务 报 表 ， 包 括 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 、 2 0 1 4 年 度 的 利
润 表 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （ 1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财
务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （ 2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错
报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意 见 提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 4 年 度 的 经 营 成 果 和
净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 汤 骏 浦 未 娜
会 计 师 事 务 所 的 名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 北 京
审 计 报 告 日 期 2 0 1 5 年 3 月 2 0 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负债 表
会 计 主 体 ： 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 1 , 8 7 3 , 4 2 7 . 7 0 1 0 , 6 9 0 , 9 2 6 . 2 9
结 算 备 付 金 3 0 7 , 5 9 3 . 5 6 -
存 出 保 证 金 2 0 , 6 7 9 . 3 9 1 4 , 7 2 5 . 0 7
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 2 5 , 8 7 7 , 7 9 9 . 2 7 2 8 , 6 1 6 , 6 7 9 . 8 4
其 中 ： 股 票 投 资 2 5 , 8 7 7 , 7 9 9 . 2 7 2 7 , 7 6 8 , 8 5 4 . 6 4
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - 8 4 7 , 8 2 5 . 2 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 3 8 3 , 0 3 3 . 0 6 -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 5 4 9 . 8 5 1 6 , 3 3 7 . 3 6
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 0 , 4 3 7 . 3 8 2 , 9 3 9 . 9 9
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 2 8 , 4 7 3 , 5 2 0 . 2 1 4 0 , 5 4 1 , 6 0 8 . 5 5
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 1 0 , 0 0 7 , 1 0 5 . 9 7
应 付 赎 回 款 7 6 7 , 5 3 5 . 5 3 6 0 , 9 4 1 . 1 4
应 付 管 理 人 报 酬 2 4 , 6 2 7 . 6 6 1 7 , 3 2 6 . 5 3
应 付 托 管 费 5 , 4 1 8 . 1 0 3 , 8 1 1 . 8 2
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 8 9 , 0 7 7 . 2 3 2 2 , 4 5 0 . 3 5
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 4 1 2 , 8 9 2 . 7 1 4 1 0 , 1 8 0 . 5 6
负 债 合 计 1 , 2 9 9 , 5 5 1 . 2 3 1 0 , 5 2 1 , 8 1 6 . 3 7
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 2 4 , 5 6 1 , 0 9 2 . 4 0 2 5 , 9 0 0 , 5 5 7 . 9 5
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 2 , 6 1 2 , 8 7 6 . 5 8 4 , 1 1 9 , 2 3 4 . 2 3
所 有 者 权 益 合 计 2 7 , 1 7 3 , 9 6 8 . 9 8 3 0 , 0 1 9 , 7 9 2 . 1 8万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 8 , 4 7 3 , 5 2 0 . 2 1 4 0 , 5 4 1 , 6 0 8 . 5 5
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 , 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 ( 以 下 简 称
“ 万 家 创 业 成 长 ” ) 份 额 净 值 1 . 0 6 0 6 元 , 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类
( 以 下 简 称 “ 万 家 创 A ” ) 份 额 净 值 1 . 0 6 5 0 元 , 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收
益 类 ( 以 下 简 称 “ 万 家 创 B ” ) 份 额 净 值 1 . 0 5 6 2 元 ; 万 家 创 业 成 长 份 额 8 , 1 4 7 , 2 4 7 . 3 5 份 , 万 家 创 A
基 金 份 额 8 , 7 3 7 , 5 5 0 . 0 0 份 , 万 家 创 B 基 金 份 额 8 , 7 3 7 , 5 5 1 . 0 0 份 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3
年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 - 7 7 1 , 0 3 2 . 8 9 1 7 , 9 5 0 , 3 9 8 . 9 5
1 . 利 息 收 入 2 4 , 3 4 0 . 1 1 7 3 , 6 8 5 . 4 9
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 1 0 , 6 0 8 . 1 6 1 3 , 6 9 7 . 8 8
债 券 利 息 收 入 1 2 , 3 0 3 . 8 3 4 6 , 2 7 1 . 5 2
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 , 4 2 8 . 1 2 1 3 , 7 1 6 . 0 9
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 2 , 4 5 0 , 5 4 5 . 3 4 1 7 , 6 1 7 , 4 1 5 . 0 8
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 2 , 1 8 7 , 8 4 5 . 1 3 1 7 , 3 4 0 , 5 0 8 . 3 7
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 1 7 0 , 4 5 6 . 6 1 - 5 2 , 4 4 0 . 2 3
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 9 2 , 2 4 3 . 6 0 3 2 9 , 3 4 6 . 9 4
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 7 - 3 , 3 2 2 , 0 3 0 . 8 0 1 , 0 2 6 . 6 4
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 " - " 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
7 . 4 . 7 . 1 8 7 6 , 1 1 2 . 4 6 2 5 8 , 2 7 1 . 7 4
减 ： 二 、 费 用 1 , 0 8 3 , 7 1 1 . 3 2 1 , 8 1 4 , 7 0 8 . 3 4
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 8 5 , 7 1 8 . 7 8 5 3 6 , 0 6 5 . 2 4
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 4 0 , 8 5 8 . 1 3 1 1 7 , 9 3 4 . 2 8
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 2 1 8 , 2 1 4 . 9 1 5 1 9 , 8 6 8 . 3 2万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 6 3 8 , 9 1 9 . 5 0 6 4 0 , 8 4 0 . 5 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 1 , 8 5 4 , 7 4 4 . 2 1 1 6 , 1 3 5 , 6 9 0 . 6 1
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 1 , 8 5 4 , 7 4 4 . 2 1 1 6 , 1 3 5 , 6 9 0 . 6 1
7 . 3 所有 者权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 5 , 9 0 0 , 5 5 7 . 9 5 4 , 1 1 9 , 2 3 4 . 2 3 3 0 , 0 1 9 , 7 9 2 . 1 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 1 , 8 5 4 , 7 4 4 . 2 1 - 1 , 8 5 4 , 7 4 4 . 2 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 , 3 3 9 , 4 6 5 . 5 5 3 4 8 , 3 8 6 . 5 6 - 9 9 1 , 0 7 8 . 9 9
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 5 6 , 4 3 5 , 9 1 2 . 5 7 9 , 1 7 7 , 1 3 4 . 5 9 6 5 , 6 1 3 , 0 4 7 . 1 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 7 , 7 7 5 , 3 7 8 . 1 2 - 8 , 8 2 8 , 7 4 8 . 0 3 - 6 6 , 6 0 4 , 1 2 6 . 1 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 4 , 5 6 1 , 0 9 2 . 4 0 2 , 6 1 2 , 8 7 6 . 5 8 2 7 , 1 7 3 , 9 6 8 . 9 8
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 6 3 , 3 6 8 , 3 1 0 . 4 7 4 5 1 , 4 8 2 . 0 9 1 6 3 , 8 1 9 , 7 9 2 . 5 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- 1 6 , 1 3 5 , 6 9 0 . 6 1 1 6 , 1 3 5 , 6 9 0 . 6 1万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 3 7 , 4 6 7 , 7 5 2 . 5 2 - 1 2 , 4 6 7 , 9 3 8 . 4 7 - 1 4 9 , 9 3 5 , 6 9 0 . 9 9
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 5 6 , 6 2 3 , 0 7 0 . 3 5 3 , 8 0 0 , 0 7 1 . 0 6 6 0 , 4 2 3 , 1 4 1 . 4 1
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 9 4 , 0 9 0 , 8 2 2 . 8 7 - 1 6 , 2 6 8 , 0 0 9 . 5 3 - 2 1 0 , 3 5 8 , 8 3 2 . 4 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 5 , 9 0 0 , 5 5 7 . 9 5 4 , 1 1 9 , 2 3 4 . 2 3 3 0 , 0 1 9 , 7 9 2 . 1 8
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 - 至 - 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 毕 玉 国 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 李 杰 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 陈 广 益 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 证 监 许 可 [ 2 0 1 2 ] 3 2 4 号 文 《 关 于 核 准 万 家 中 证 创 业 成 长 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 基 金 管 理 人 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 向 社 会 公 开 发 行
募 集 ， 基 金 合 同 于 2 0 1 2 年 8 月 2 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为 4 1 2 , 4 2 3 , 8 8 4 . 2 3 基 金 份 额 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 注 册 登
记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 （ 简 称 “ 万 家 创
业 成 长 份 额 ” ） 、 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份 额 （ 简 称 “ 万 家 创 业 成
长 A 份 额 ” ） 和 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 类 份 额 （ 简 称 “ 万 家 创 业 成 长
B 份 额 ” ） 。 万 家 创 业 成 长 份 额 只 接 受 场 内 与 场 外 的 申 购 和 赎 回 ， 但 不 上 市 交 易 ， 万 家 创 业 成 长 A
份 额 和 万 家 创 业 成 长 B 份 额 分 别 在 深 圳 交 易 所 上 市 交 易 ， 不 可 单 独 进 行 申 购 或 赎 回 。
投 资 者 可 选 择 将 其 场 内 申 购 的 万 家 创 业 成 长 份 额 按 1 : 1 的 比 例 分 拆 成 风 险 和 收 益 特 性 不 同 的
万 家 创 业 成 长 A 份 额 与 万 家 创 业 成 长 B 份 额 。 投 资 者 可 按 1 : 1 的 配 比 将 其 持 有 的 万 家 创 业 成 长 A
份 额 与 万 家 创 业 成 长 B 份 额 申 请 合 并 为 万 家 创 业 成 长 份 额 后 赎 回 。 投 资 者 在 场 外 申 购 的 万 家 创 业万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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成 长 份 额 不 得 申 请 进 行 分 拆 （ 《 基 金 合 同 》 另 有 规 定 的 除 外 ） ， 但 可 通 过 跨 系 统 转 托 管 至 场 内 并 申
请 将 其 按 1 : 1 的 比 例 分 拆 为 万 家 创 业 成 长 A 份 额 与 万 家 创 业 成 长 B 份 额 。
本 基 金 定 期 进 行 份 额 折 算 。 在 每 个 会 计 年 度 ( 除 基 金 合 同 生 效 日 所 在 会 计 年 度 外 ) 第 一 个 工 作
日 , 本 基 金 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 万 家 创 业 成 长 A 份 额 、 万 家 创 业 成 长 份 额 进 行 定 期 份 额 折 算 。 对
于 万 家 创 业 成 长 A 份 额 上 一 会 计 年 度 的 约 定 收 益 , 即 万 家 创 业 成 长 A 份 额 每 个 会 计 年 度 1 2 月 3 1
日 份 额 参 考 净 值 超 出 1 . 0 0 0 元 部 分 , 将 折 算 为 场 内 万 家 创 业 成 长 份 额 分 配 给 万 家 创 业 成 长 A 份 额 持
有 人 。 万 家 创 业 成 长 份 额 持 有 人 持 有 的 每 两 份 万 家 创 业 成 长 份 额 将 按 一 份 万 家 创 业 成 长 A 份 额 获
得 新 增 万 家 创 业 成 长 份 额 的 分 配 。 经 过 上 述 份 额 折 算 , 万 家 创 业 成 长 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 和
万 家 创 业 成 长 份 额 的 基 金 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。 本 基 金 还 进 行 不 定 期 份 额 折 算 。 当 万 家 创 业 成 长
份 额 的 基 金 份 额 净 值 大 于 或 等 于 2 . 0 0 0 元 或 者 当 万 家 创 业 成 长 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 小 于 或
等 于 0 . 2 5 0 元 , 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 万 家 创 业 成 长 A 份 额 、 万 家 创 业 成 长 B 份 额 和
万 家 创 业 成 长 份 额 进 行 份 额 折 算 , 份 额 折 算 后 万 家 创 业 成 长 A 份 额 与 万 家 创 业 成 长 B 份 额 的 比 例 仍
保 持 1 : 1 不 变 。 份 额 折 算 后 万 家 创 业 成 长 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 万 家 创 业 成 长 A 份 额 与 万 家 创 业
成 长 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 , 万 家 创 业 成 长 份 额 、 万 家 创 业 成 长 A 份 额 和 万
家 创 业 成 长 B 份 额 的 份 额 数 将 得 到 相 应 的 调 整 。
本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 的 方 法 进 行 投 资 运 作 ， 按 照 成 份 股 在 中 证 创 业 成 长 指 数
中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 本 基
金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 中 证 创 业 成 长 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 ( 包 括 中
小 板 、 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 新 股 （ 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发 ） 、 债 券 、 权
证 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 其 中 , 中 证 创 业 成 长 指 数 成 份 股 及 其 备
选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 9 0 % ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金
资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 9 5 % × 中 证 创 业 成 长 指 数 收 益 率 + 5 % × 银 行 同 业 存 款 利
率 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会
计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 颁 布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
采 用 若 干 修 订 后 / 新 会 计 准 则 ：
2 0 1 4 年 1 至 3 月 ， 财 政 部 制 定 了 《 企 业 会 计 准 则 第 3 9 号 — — 公 允 价 值 计 量 》 、 《 企 业 会 计 准
则 第 4 0 号 — — 合 营 安 排 》 和 《 企 业 会 计 准 则 第 4 1 号 — — 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 》 ； 修 订 了 《 企
业 会 计 准 则 第 2 号 — — 长 期 股 权 投 资 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第 9 号 — — 职 工 薪 酬 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第
3 0 号 — — 财 务 报 表 列 报 》 和 《 企 业 会 计 准 则 第 3 3 号 — — 合 并 财 务 报 表 》 ； 上 述 7 项 会 计 准 则 均 自
2 0 1 4 年 7 月 1 日 起 施 行 。 2 0 1 4 年 6 月 ， 财 政 部 修 订 了 《 企 业 会 计 准 则 第 3 7 号 — — 金 融 工 具 列 报 》 ，
在 2 0 1 4 年 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 施 行 。
上 述 会 计 准 则 的 变 化 对 本 基 金 的 财 务 报 表 无 重 大 影 响 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 的 财
务 状 况 以 及 2 0 1 4 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 和 其 他
相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 。
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度 ， 即 每 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 ， 均 以 人 民
币 元 为 单 位 表 示 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 （ 或 负 债 ） ， 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 （ 或 资 产 ） 或 权
益 工 具 的 合 同 。万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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( 1 ) 金 融 资 产 分 类
本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金
融 资 产 、 贷 款 和 应 收 款 项 ；
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票 投 资 和 债
券 投 资 ；
( 2 ) 金 融 负 债 分 类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和
其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 持 有 的 金 融 负 债 划 分 为 其 他 金 融 负 债 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 。
划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 股 票 、 债 券 等 ， 以 及 不 作 为 有 效
套 期 工 具 的 衍 生 工 具 ， 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 ， 相 关 的 交 易 费 用 在 发 生 时 计 入
当 期 损 益 ；
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 ， 应 当
确 认 为 当 期 收 益 。 每 日 ， 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债
的 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ；
处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时 ， 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益 ，
同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ， 或 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的
终 止 确 认 条 件 的 ， 金 融 资 产 将 终 止 确 认 ；
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ；
金 融 资 产 转 移 ， 是 指 本 基 金 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方 ( 转 入
方 ) ； 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ；
保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 ， 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ； 本 基 金 既 没 有 转 移
也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 ， 分 别 下 列 情 况 处 理 ： 放 弃 了 对 该 金 融 资
产 控 制 的 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ； 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的 ， 按 照 其
继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产 ， 并 相 应 确 认 有 关 负 债 ；万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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本 基 金 主 要 金 融 工 具 的 成 本 计 价 方 法 具 体 如 下 ：
( 1 ) 股 票 投 资
买 入 股 票 于 成 交 日 确 认 为 股 票 投 资 ， 股 票 投 资 成 本 ， 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费
用 入 账 ；
卖 出 股 票 于 成 交 日 确 认 股 票 投 资 收 益 ， 卖 出 股 票 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ；
( 2 ) 债 券 投 资
买 入 债 券 于 成 交 日 确 认 为 债 券 投 资 。 债 券 投 资 成 本 ， 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费
用 入 账 ， 其 中 所 包 含 的 债 券 应 收 利 息 单 独 核 算 ， 不 构 成 债 券 投 资 成 本 ；
买 入 零 息 债 券 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 券 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直
线 法 推 算 内 含 票 面 利 率 后 ， 按 上 述 会 计 处 理 方 法 核 算 ；
卖 出 债 券 于 成 交 日 确 认 债 券 投 资 收 益 ， 卖 出 债 券 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 结 转 ；
( 3 ) 权 证 投 资
买 入 权 证 于 成 交 日 确 认 为 权 证 投 资 。 权 证 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用
后 入 账 ；
卖 出 权 证 于 成 交 日 确 认 衍 生 工 具 投 资 收 益 ， 卖 出 权 证 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ；
( 4 ) 分 离 交 易 可 转 债
申 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 于 获 得 日 ， 按 可 分 离 权 证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可 转 债 全 部 公 允
价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权 证 投 资 成 本 ， 按 实 际 支 付
的 全 部 价 款 扣 减 可 分 离 权 证 确 定 的 成 本 确 认 债 券 成 本 ；
上 市 后 ， 上 市 流 通 的 债 券 和 权 证 分 别 按 上 述 ( 2 ) 、 ( 3 ) 中 相 关 原 则 进 行 计 算 ；
( 5 ) 回 购 协 议
基 金 持 有 的 回 购 协 议 （ 封 闭 式 回 购 ） ， 以 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异
较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ） 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 利 息 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
公 允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项
负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 以 公 允 价 值 计 量 或 披 露 的 资 产 和 负 债 ， 根 据 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有
重 要 意 义 的 最 低 层 次 输 入 值 ， 确 定 所 属 的 公 允 价 值 层 次 ： 第 一 层 次 输 入 值 ， 在 计 量 日 能 够 取 得 的
相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ； 第 二 层 次 输 入 值 ， 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产
或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ； 第 三 层 次 输 入 值 ， 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 本 基万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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金 主 要 金 融 工 具 的 估 值 方 法 如 下 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具
存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最 近
交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交
易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证
券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ，
调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具
当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有
可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信
息 支 持 的 估 值 技 术 ， 优 先 使 用 相 关 可 观 察 输 入 值 ， 只 有 在 可 观 察 输 入 值 无 法 取 得 或 取 得 不 切 实 可
行 的 情 况 下 ， 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 。
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 ， 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ，
同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以
相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列
示 ， 不 予 相 互 抵 销 。
7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变
动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转
入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回
基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利
得 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。
未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在 “ 损 益 平 准 金 ” 科 目 中 核 算 ， 并 于 期 末 全 额 转 入
“ 未 分 配 利 润 / ( 累 计 亏 损 ) ” 。万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
( 1 ) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存 款 ， 按
协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入 ， 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面
已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减 项 ， 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ；
( 2 ) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
( 3 ) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 ， 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券 发
行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
( 4 ) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 ， 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同
利 率 差 异 较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ） ， 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ；
( 5 ) 股 票 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ；
( 6 ) 债 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ；
( 7 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额
入 账 ；
( 8 ) 衍 生 工 具 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ；
( 9 ) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 ， 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司
代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ；
( 1 0 ) 公 允 价 值 变 动 收 益 / ( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 、 交
易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ；
( 1 1 ) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 ， 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量
的 时 候 确 认 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
( 1 ) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ；
( 2 ) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 2 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ；
( 3 ) 基 金 指 数 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 2 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 , 下 限 为 每 季 度 人 民 币万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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伍 万 元 ；
( 4 ) 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 ， 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同
利 率 差 异 较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ） 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ；
( 5 ) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 实 际 支 出 金 额 ， 列 入 当 期 基 金 费 用 。 如 果 影
响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的 ， 则 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
在 存 续 期 内 ， 本 基 金 （ 包 括 万 家 创 业 成 长 份 额 、 万 家 创 业 成 长 A 份 额 与 万 家 创 业 成 长 B 份 额 ）
不 进 行 收 益 分 配 。
经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 后 ， 如 果 终 止 万 家 创 业 成 长 A 份 额 与
万 家 创 业 成 长 B 份 额 的 运 作 ， 本 基 金 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 调 整 基 金 的 收 益 分 配 。 具 体
见 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 。
7 . 4 . 4 . 1 2 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 事 项 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
会 计 政 策 变 更 的 说 明 可 参 见 7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
7 . 4 . 6 税项
1 印 花 税
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 ， 调 整 证 券 （ 股 票 ）
交 易 印 花 税 税 率 ， 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ ；
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 ， 调 整 由 出 让 方 按
证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 ， 受 让 方 不 再 征 收 ， 税 率 不 变 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 2 7 页 共 5 6 页
题 的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转
让 ， 暂 免 征 收 印 花 税 。
2 营 业 税 、 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规
定 ， 自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理
人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题 的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金
等 收 入 ， 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 ， 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
3 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题
的 通 知 》 的 规 定 ， 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 、 储 蓄 存 款 利 息 收 入 ，
由 上 市 公 司 、 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题 的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金
等 收 入 ， 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利
息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 ， 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免
征 收 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差
别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行
和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ；
持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。
7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 2 8 页 共 5 6 页
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 1 , 8 7 3 , 4 2 7 . 7 0 1 0 , 6 9 0 , 9 2 6 . 2 9
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 1 , 8 7 3 , 4 2 7 . 7 0 1 0 , 6 9 0 , 9 2 6 . 2 9
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 6 , 9 2 0 , 4 2 2 . 3 5 2 5 , 8 7 7 , 7 9 9 . 2 7 - 1 , 0 4 2 , 6 2 3 . 0 8
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 6 , 9 2 0 , 4 2 2 . 3 5 2 5 , 8 7 7 , 7 9 9 . 2 7 - 1 , 0 4 2 , 6 2 3 . 0 8
项 目
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 5 , 4 8 7 , 8 2 8 . 1 2 2 7 , 7 6 8 , 8 5 4 . 6 4 2 , 2 8 1 , 0 2 6 . 5 2
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 8 4 9 , 4 4 4 . 0 0 8 4 7 , 8 2 5 . 2 0 - 1 , 6 1 8 . 8 0
银 行 间 市 场 - - -
合 计 8 4 9 , 4 4 4 . 0 0 8 4 7 , 8 2 5 . 2 0 - 1 , 6 1 8 . 8 0
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 6 , 3 3 7 , 2 7 2 . 1 2 2 8 , 6 1 6 , 6 7 9 . 8 4 2 , 2 7 9 , 4 0 7 . 7 2
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 余 额 。万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 2 9 页 共 5 6 页
7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期末 余额
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
合 计 - -
项 目
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券
1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 4 0 2 . 0 5 1 2 4 . 0 9
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 3 8 . 5 0 -
应 收 债 券 利 息 - 1 6 , 2 0 6 . 6 7
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 9 . 3 0 6 . 6 0
合 计 5 4 9 . 8 5 1 6 , 3 3 7 . 3 6
7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 资 产 余 额 。
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 3 0 页 共 5 6 页
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 8 9 , 0 7 7 . 2 3 2 2 , 4 5 0 . 3 5
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - -
合 计 8 9 , 0 7 7 . 2 3 2 2 , 4 5 0 . 3 5
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 2 , 8 9 2 . 7 1 1 8 0 . 5 6
应 付 信 息 披 露 费 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 审 计 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 1 2 , 8 9 2 . 7 1 4 1 0 , 1 8 0 . 5 6
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 6 , 2 6 3 , 9 2 9 . 1 4 2 5 , 9 0 0 , 5 5 7 . 9 5
本 期 申 购 8 6 . 9 6 8 5 . 7 6
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 6 1 , 0 0 0 . 0 0 - 6 0 , 1 5 5 . 8 0
2 0 1 4 年 1 月 2 日 基 金 拆 分 / 份
额 折 算 前
2 6 , 2 0 3 , 0 1 6 . 1 0 2 5 , 8 4 0 , 4 8 7 . 9 1
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 7 5 2 , 6 2 5 . 7 2 -
本 期 申 购 5 8 , 8 7 2 , 3 8 5 . 4 9 5 6 , 4 3 5 , 8 2 6 . 8 1
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 6 0 , 2 0 5 , 6 7 8 . 9 6 - 5 7 , 7 1 5 , 2 2 2 . 3 2
本 期 末 2 5 , 6 2 2 , 3 4 8 . 3 5 2 4 , 5 6 1 , 0 9 2 . 4 0
注 ： 1 、 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 万 家 创 业 成 长 份 额 、 万 家 创 业 成 长 A 份 额 和 万 家 创 业 成 长 B 份 额 。
2 、 基 金 拆 分 / 合 并 调 整 包 括 了 配 对 转 换 出 份 额 以 及 配 对 转 换 入 份 额 。 万 家 创 业 成 长 A 份 额 、 万 家
创 业 成 长 B 份 额 的 基 金 拆 分 / 合 并 调 整 之 和 与 万 家 创 业 成 长 份 额 的 基 金 拆 分 / 合 并 调 整 绝 对 值 相
等 。
3 、 根 据 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 深 圳 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ） 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有
限 责 任 公 司 的 规 定 ， 基 金 以 2 0 1 4 年 1 月 2 日 为 份 额 折 算 基 准 日 ， 对 万 家 创 业 成 长 份 额 的 场 外 份 额 、
场 内 份 额 以 及 万 家 创 业 成 长 A 份 额 实 施 定 期 份 额 折 算 。万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 3 1 页 共 5 6 页
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 8 , 4 8 3 , 6 6 6 . 7 9 - 4 , 3 6 4 , 4 3 2 . 5 6 4 , 1 1 9 , 2 3 4 . 2 3
本 期 利 润 1 , 4 6 7 , 2 8 6 . 5 9 - 3 , 3 2 2 , 0 3 0 . 8 0 - 1 , 8 5 4 , 7 4 4 . 2 1
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 1 3 5 , 9 2 6 . 0 0 4 8 4 , 3 1 2 . 5 6
3 4 8 , 3 8 6 . 5 6
其 中 ： 基 金 申 购 款 2 1 , 9 3 6 , 0 4 1 . 1 5 - 1 2 , 7 5 8 , 9 0 6 . 5 6 9 , 1 7 7 , 1 3 4 . 5 9
基 金 赎 回 款 - 2 2 , 0 7 1 , 9 6 7 . 1 5 1 3 , 2 4 3 , 2 1 9 . 1 2 - 8 , 8 2 8 , 7 4 8 . 0 3
本 期 已 分 配 利 润 - -
本 期 末 9 , 8 1 5 , 0 2 7 . 3 8 - 7 , 2 0 2 , 1 5 0 . 8 0 2 , 6 1 2 , 8 7 6 . 5 8
7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1
日
活 期 存 款 利 息 收 入 9 , 3 6 3 . 6 7 9 , 3 3 3 . 7 6
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 8 8 9 . 6 3 2 , 3 4 2 . 0 6
其 他 3 5 4 . 8 6 2 , 0 2 2 . 0 6
合 计 1 0 , 6 0 8 . 1 6 1 3 , 6 9 7 . 8 8
7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 7 4 , 7 3 7 , 2 6 6 . 7 3 2 2 3 , 6 2 6 , 0 5 0 . 1 8
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 7 2 , 5 4 9 , 4 2 1 . 6 0 2 0 6 , 2 8 5 , 5 4 1 . 8 1
买 卖 股 票 差 价 收 入 2 , 1 8 7 , 8 4 5 . 1 3 1 7 , 3 4 0 , 5 0 8 . 3 7
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期 上 年 度 可 比 期 间万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 3 2 页 共 5 6 页
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4
年 1 2 月 3 1 日
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年
1 2 月 3 1 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 交 总 额
6 , 8 5 9 , 7 1 1 . 4 5 1 9 , 8 3 2 , 0 6 6 . 7 8
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期
兑 付 ） 成 本 总 额
6 , 6 0 9 , 2 4 7 . 1 7 1 9 , 6 3 8 , 6 0 7 . 4 4
减 ： 应 收 利 息 总 额 8 0 , 0 0 7 . 6 7 2 4 5 , 8 9 9 . 5 7
买 卖 债 券 差 价 收 入 1 7 0 , 4 5 6 . 6 1 - 5 2 , 4 4 0 . 2 3
7 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
7 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。
7 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 9 2 , 2 4 3 . 6 0 3 2 9 , 3 4 6 . 9 4
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 9 2 , 2 4 3 . 6 0 3 2 9 , 3 4 6 . 9 4
7 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年
1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 3 , 3 2 2 , 0 3 0 . 8 0 1 , 0 2 6 . 6 4
— — 股 票 投 资 - 3 , 3 2 3 , 6 4 9 . 6 0 1 4 5 . 4 4
— — 债 券 投 资 1 , 6 1 8 . 8 0 8 8 1 . 2 0
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 - 3 , 3 2 2 , 0 3 0 . 8 0 1 , 0 2 6 . 6 4万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 3 3 页 共 5 6 页
7 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 7 5 , 8 3 2 . 0 3 2 5 7 , 9 2 3 . 9 5
转 出 费 收 入 2 8 0 . 4 3 3 4 7 . 7 9
合 计 7 6 , 1 1 2 . 4 6 2 5 8 , 2 7 1 . 7 4
7 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月
3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 1 8 , 2 1 4 . 9 1 5 1 9 , 8 6 8 . 3 2
银 行 间 市 场 交 易 费 用
- -
合 计
2 1 8 , 2 1 4 . 9 1 5 1 9 , 8 6 8 . 3 2
7 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日
审 计 费 用 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
上 市 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 4 0 0 . 0 0 4 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 5 1 9 . 5 0 9 4 0 . 5 0
指 数 使 用 费 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
债 券 帐 户 维 护 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0 1 9 , 5 0 0 . 0 0
合 计 6 3 8 , 9 1 9 . 5 0 6 4 0 , 8 4 0 . 5 0
注 ： 1 . 在 通 常 情 况 下 , 指 数 许 可 使 用 基 点 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 2 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法
如 下 :
H = E × 0 . 0 2 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 3 4 页 共 5 6 页
指 数 使 用 费 从 基 金 合 同 生 效 日 开 始 每 日 计 提 , 按 季 支 付 。 收 取 下 限 为 每 季 度 人 民 币 伍 万 元 。
2 . 其 他 为 上 清 所 C F C A 数 字 证 书 服 务 费 。
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 披 露 的 重 大 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
根 据 基 金 合 同 规 定 的 本 基 金 份 额 折 算 办 法 ， 本 基 金 向 截 至 2 0 1 5 年 1 月 5 日 （ 基 金 份 额 额 折 算
基 准 日 ） 止 登 记 在 册 的 万 家 创 业 成 长 A 份 额 以 及 万 家 创 业 成 长 份 额 进 行 定 期 份 额 折 算 。 份 额 折 算
方 式 为 ： 对 于 万 家 创 业 成 长 A 份 额 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 止 期 间 的 约 定 收 益 ， 即
万 家 创 业 成 长 A 份 额 于 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 的 份 额 参 考 净 值 超 出 1 . 0 0 0 元 部 分 ， 折 算 为 场 内 万 家 创
业 成 长 份 额 分 配 给 万 家 创 业 成 长 A 份 额 持 有 人 ； 万 家 创 业 成 长 份 额 持 有 人 持 有 的 每 两 份 万 家 创 业
成 长 份 额 将 按 一 份 万 家 创 业 成 长 A 份 额 获 得 新 增 万 家 创 业 成 长 份 额 的 分 配 。 份 额 折 算 后 ， 万 家 创
业 成 长 A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 和 万 家 创 业 成 长 份 额 的 基 金 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 ， 基 金 销 售 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ， 基 金 代 销 机 构
齐 鲁 证 券 有 限 公 司 基 金 管 理 人 主 要 股 东 ， 基 金 代 销 机 构
新 疆 国 际 实 业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
山 东 省 国 有 资 产 投 资 控 股 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东
万 家 共 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 控 股 子 公 司
上 海 承 方 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 控 制 的 子 公 司
注 ：
报 告 期 内 ， 上 海 承 方 投 资 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 4 年 1 2 月 由 万 家 共 赢 资 产 管 理 有 限 公 司 全 资 设 立 ，
受 基 金 管 理 人 间 接 控 制 。
以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 9 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 9 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 3 5 页 共 5 6 页
齐鲁证券 1 3 5 , 9 2 4 , 8 5 0 . 1 2 9 4 . 0 2 % 2 7 2 , 8 2 4 , 3 8 4 . 5 2 9 0 . 3 5 %
债券 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
齐鲁证券 3 , 9 8 0 , 0 9 2 . 3 0 5 6 . 7 3 % 3 , 1 4 8 , 5 0 0 . 4 5 3 3 . 4 8 %
债券 回购 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 。
7 . 4 . 9 . 1 . 2 权证 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
7 . 4 . 9 . 1 . 3 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
齐鲁证券 1 1 8 , 9 8 9 . 1 4 9 3 . 9 4 % 8 3 , 0 8 3 . 7 5 9 3 . 2 7 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
齐鲁证券 2 3 4 , 9 5 1 . 1 7 9 0 . 0 9 % 2 0 , 4 7 8 . 4 1 9 1 . 2 2 %
注 ： 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 证 管 费 、 经 手 费 和
由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 。 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本
基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 。
7 . 4 . 9 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 9 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 3 6 页 共 5 6 页
月 3 1 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 8 5 , 7 1 8 . 7 8 5 3 6 , 0 6 5 . 2 4
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
4 0 , 2 2 7 . 2 9 1 3 6 , 6 6 4 . 7 0
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 1 . 0 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管
理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
7 . 4 . 9 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
4 0 , 8 5 8 . 1 3 1 1 7 , 9 3 4 . 2 8
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 2 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 2 2 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托
管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节
假 日 、 公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
7 . 4 . 9 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
7 . 4 . 9 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 9 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 基 金 的 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 3 7 页 共 5 6 页
7 . 4 . 9 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
7 . 4 . 9 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国工商银行股份
有限公司
1 , 8 7 3 , 4 2 7 . 7 0 9 , 3 6 3 . 6 7 1 0 , 6 9 0 , 9 2 6 . 2 9 9 , 3 3 3 . 7 6
注 ： 除 上 表 列 示 的 金 额 外 ， 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 , 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 8 8 9 . 6 3
元 ， 2 0 1 4 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 3 0 7 , 5 9 3 . 5 6 元 ； 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 获
得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 2 , 3 4 2 . 0 6 元 , 2 0 1 3 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 0 . 0 0 元
7 . 4 . 9 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 1 0 利润 分配 情况
7 . 4 . 1 0 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币市 场基金
根 据 本 基 金 基 金 合 同 , 本 基 金 不 进 行 利 润 分 配 。
7 . 4 . 1 1 期末 （ 2 014 年 1 2 月 3 1 日）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 1 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
报 告 期 末 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
7 . 4 . 1 1 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 代
码
股 票
名 称
停 牌 日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值
单 价
复 牌 日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
关 联 方 本 期 上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日
持 有 基
金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 基 金 份 额
持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份
额 的 比 例
齐 鲁 证 券 有 限 公 司 1 . 0 0 0 . 0 0 % - -万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 3 8 页 共 5 6 页
0 0 2 6 6 3
普邦
园林
2 0 1 4 年 1 2 月
9 日
重大
事项
停牌
1 4 . 4 0
2 0 1 5 年 0 3 月
1 7 日
1 5 . 8 4 1 0 , 8 2 3 1 5 3 , 3 8 7 . 0 6 1 5 5 , 8 5 1 . 2 0 -
0 0 0 0 3 5
中国
天楹
2 0 1 4 年 1 2 月
2 4 日
重大
事项
停牌
1 2 . 6 4
2 0 1 5 年 2 月
1 1 日
1 3 . 5 0 1 2 , 1 7 8 1 6 2 , 4 8 1 . 8 5 1 5 3 , 9 2 9 . 9 2 -
3 0 0 2 4 4
迪安
诊断
2 0 1 4 年 1 0 月
1 3 日
重大
事项
停牌
4 3 . 9 3
2 0 1 5 年 1 月 9
日
4 4 . 0 0 3 , 0 5 1 1 1 3 , 6 8 0 . 2 4 1 3 4 , 0 3 0 . 4 3 -
6 0 0 0 7 6
青鸟
华光
2 0 1 4 年 1 2 月
2 3 日
重大
事项
停牌
5 . 2 7 - - 1 8 , 0 6 2 1 2 7 , 1 2 0 . 4 5 9 5 , 1 8 6 . 7 4 -
0 0 2 3 2 4
普利
特
2 0 1 4 年 1 0 月
8 日
重大
事项
停牌
1 9 . 9 0
2 0 1 5 年 1 月
1 4 日
2 1 . 8 9 4 , 2 6 6 6 4 , 0 5 1 . 3 2 8 4 , 8 9 3 . 4 0 -
6 0 0 6 5 6
博元
投资
2 0 1 4 年 1 2 月
2 3 日
重大
事项
停牌
7 . 5 2 - - 9 , 3 9 3 9 3 , 0 5 9 . 3 4 7 0 , 6 3 5 . 3 6 -
3 0 0 3 1 5
掌趣
科技
2 0 1 4 年 7 月
1 4 日
重大
事项
停牌
1 9 . 5 9
2 0 1 5 年 2 月
1 6 日
1 7 . 4 1 1 5 , 4 5 7 3 0 1 , 2 4 8 . 5 5 3 0 2 , 8 0 2 . 6 3 -
注 ： 本 基 金 截 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌
的 股 票 , 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7 . 4 . 1 1 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 1 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 止 , 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 1 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 止 , 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖
出 回 购 证 券 款 余 额 。
7 . 4 . 1 1 . 4 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 ， 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ， 通
过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 将 风 险 管 理 融 入 各 业 务 层 面 ， 建 立 了 三 道 防 线 ： 以 各 岗 位 目 标 责 任 制 为 基 础 ，万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 3 9 页 共 5 6 页
形 成 第 一 道 防 线 ； 通 过 相 关 部 门 、 相 关 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 ， 形 成 第 二 道 防 线 ； 由 监 察 稽 核 部
门 、 督 察 长 对 各 岗 位 、 各 部 门 、 各 机 构 、 各 项 业 务 实 施 监 督 反 馈 ， 形 成 第 三 道 防 线 。
7 . 4 . 1 1 . 5 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好
信 用 等 级 的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 上 市 公 司 发 行 的 股 票 市
值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。
本 基 金 的 银 行 存 款 均 存 放 于 信 用 良 好 的 银 行 ， 申 购 交 易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资 格 的 金 融 机 构
进 行 。 另 外 ， 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ，
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 。
7 . 4 . 1 1 . 6 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 。
本 基 金 所 持 证 券 均 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 因 此 ， 除 在 附 注 7 . 4 . 1 2 中 列 示 的 本 基 金 于 年 末 持 有 的
流 通 受 限 证 券 外 ， 本 年 末 本 基 金 的 其 他 资 产 均 能 及 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资
产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 ， 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比
例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
7 . 4 . 1 1 . 6 . 1 金融 资产 和金融 负债 的到期 期限分 析
7 . 4 . 1 1 . 7 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 1 . 7 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 生 息
资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 。万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 4 0 页 共 5 6 页
7 . 4 . 1 1 . 7 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月 - 1
年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 , 8 7 3 , 4 2 7 . 7 0 - - - - - 1 , 8 7 3 , 4 2 7 . 7 0
结 算 备 付 金 3 0 7 , 5 9 3 . 5 6 - - - - - 3 0 7 , 5 9 3 . 5 6
存 出 保 证 金 2 0 , 6 7 9 . 3 9 - - - - - 2 0 , 6 7 9 . 3 9
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 2 5 , 8 7 7 , 7 9 9 . 2 7 2 5 , 8 7 7 , 7 9 9 . 2 7
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 3 8 3 , 0 3 3 . 0 6 3 8 3 , 0 3 3 . 0 6
应 收 利 息 - - - - - 5 4 9 . 8 5 5 4 9 . 8 5
应 收 申 购 款 - - - - - 1 0 , 4 3 7 . 3 8 1 0 , 4 3 7 . 3 8
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 2 , 2 0 1 , 7 0 0 . 6 5 - - - - 2 6 , 2 7 1 , 8 1 9 . 5 6 2 8 , 4 7 3 , 5 2 0 . 2 1
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 7 6 7 , 5 3 5 . 5 3 7 6 7 , 5 3 5 . 5 3
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 2 4 , 6 2 7 . 6 6 2 4 , 6 2 7 . 6 6
应 付 托 管 费 - - - - - 5 , 4 1 8 . 1 0 5 , 4 1 8 . 1 0
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - - - 8 9 , 0 7 7 . 2 3 8 9 , 0 7 7 . 2 3
其 他 负 债 - - - - - 4 1 2 , 8 9 2 . 7 1 4 1 2 , 8 9 2 . 7 1
负 债 总 计 - - - - - 1 , 2 9 9 , 5 5 1 . 2 3 1 , 2 9 9 , 5 5 1 . 2 3
利 率 敏 感 度 缺 口 2 , 2 0 1 , 7 0 0 . 6 5 - - - - 2 4 , 9 7 2 , 2 6 8 . 3 3 2 7 , 1 7 3 , 9 6 8 . 9 8
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月 - 1
年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 0 , 6 9 0 , 9 2 6 . 2 9 - - - - - 1 0 , 6 9 0 , 9 2 6 . 2 9
存 出 保 证 金 1 4 , 7 2 5 . 0 7 - - - - - 1 4 , 7 2 5 . 0 7
交 易 性 金 融 资 产 - - 8 4 7 , 8 2 5 . 2 0 - - 2 7 , 7 6 8 , 8 5 4 . 6 4 2 8 , 6 1 6 , 6 7 9 . 8 4
买 入 返 售 金 融 资 产 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 利 息 - - - - - 1 6 , 3 3 7 . 3 6 1 6 , 3 3 7 . 3 6
应 收 申 购 款 - - - - - 2 , 9 3 9 . 9 9 2 , 9 3 9 . 9 9
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 1 1 , 9 0 5 , 6 5 1 . 3 6 - 8 4 7 , 8 2 5 . 2 0 - - 2 7 , 7 8 8 , 1 3 1 . 9 9 4 0 , 5 4 1 , 6 0 8 . 5 5
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 1 0 , 0 0 7 , 1 0 5 . 9 7 1 0 , 0 0 7 , 1 0 5 . 9 7
应 付 赎 回 款 - - - - - 6 0 , 9 4 1 . 1 4 6 0 , 9 4 1 . 1 4
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1 7 , 3 2 6 . 5 3 1 7 , 3 2 6 . 5 3
应 付 托 管 费 - - - - - 3 , 8 1 1 . 8 2 3 , 8 1 1 . 8 2
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - - -
应 付 交 易 费 用 - - - - - 2 2 , 4 5 0 . 3 5 2 2 , 4 5 0 . 3 5
其 他 负 债 - - - - - 4 1 0 , 1 8 0 . 5 6 4 1 0 , 1 8 0 . 5 6万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 4 1 页 共 5 6 页
负 债 总 计 - - - - - 1 0 , 5 2 1 , 8 1 6 . 3 7 1 0 , 5 2 1 , 8 1 6 . 3 7
利 率 敏 感 度 缺 口 1 1 , 9 0 5 , 6 5 1 . 3 6 - 8 4 7 , 8 2 5 . 2 0 - - 1 7 , 2 6 6 , 3 1 5 . 6 2 3 0 , 0 1 9 , 7 9 2 . 1 8
注 ： 该 表 统 计 了 本 基 金 交 易 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 ,
并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 进 行 了 分 类 。
7 . 4 . 1 1 . 7 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
1 该 利 率 敏 感 性 分 析 基 于 本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 的 利 率 风 险 状 况 ；
2 该 利 率 敏 感 性 分 析 假 定 所 有 期 限 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 ， 且 除 利 率 之 外 的
其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 ；
3 该 利 率 敏 感 性 分 析 并 未 考 虑 管 理 层 为 减 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 ；
4 . 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 存 出 保 证 金 均 以 活 期 存 款 利 率 或 相 对 固 定 的 利 率 计 息 ， 假
定 利 率 变 动 仅 影 响 该 类 资 产 的 未 来 收 益 ， 而 对 其 本 身 的 公 允 价 值 无 重 大 影 响 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1
日 ）
市 场 利 率 下 降 2 5 个
基 点
- 5 6 3 . 1 7
市 场 利 率 上 升 2 5 个
基 点
- - 5 6 1 . 4 5
注 ： 上 表 为 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 , 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 , 利 率 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动
时 , 为 交 易 而 持 有 的 债 券 公 允 价 值 的 变 动 将 对 基 金 净 值 产 生 的 影 响 。
7 . 4 . 1 1 . 7 . 2 外汇 风险
本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 1 . 7 . 3 其他 价格 风险
本 基 金 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 主 要 系 市 场 价 格 风 险 。 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的
公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工
具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对
本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 。
7 . 4 . 1 1 . 7 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值 占 基 金 公 允 价 值 占 基 金 资万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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资 产 净
值 比 例
（ % ）
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 2 5 , 8 7 7 , 7 9 9 . 2 7 9 5 . 2 3 2 7 , 7 6 8 , 8 5 4 . 6 4 9 2 . 5 0
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - 8 4 7 , 8 2 5 . 2 0 2 . 8 2
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 2 5 , 8 7 7 , 7 9 9 . 2 7 9 5 . 2 3 2 8 , 6 1 6 , 6 7 9 . 8 4 9 5 . 3 3
注 ： 本 基 金 投 资 于 中 证 创 业 成 长 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 9 0 % ，
现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 上 表 列 示 于 资 产 负 债 表 日 本 基
金 面 临 的 整 体 市 场 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 1 . 7 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
1 本 基 金 的 市 场 价 格 风 险 主 要 源 于 证 券 市 场 的 系 统 性 风 险 , 即 从 长 期 来 看 , 本 基 金
所 投 资 的 证 券 与 业 绩 比 较 基 准 的 变 动 呈 线 性 相 关 , 且 报 告 期 内 的 相 关 系 数 在 资 产
负 债 表 日 后 短 期 内 保 持 不 变 ；
2 以 下 分 析 中 ， 除 市 场 基 准 发 生 变 动 ， 其 他 影 响 基 金 资 产 净 值 的 风 险 变 量 保 持 不
变 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
股 票 基 准 指 数 下 降 1 0 0 个 基
点
- 2 6 1 , 4 0 2 . 0 1 - 1 5 0 , 3 1 6 . 3 9
股 票 基 准 指 数 上 升 1 0 0 个 基
点
2 6 1 , 4 0 2 . 0 1 1 5 0 , 3 1 6 . 3 9
注 ： 本 基 金 管 理 人 运 用 资 本 - 资 产 定 价 模 型 方 法 对 本 基 金 的 市 场 价 格 风 险 进 行 分 析 。 表 中 为 市 场 价
格 风 险 的 敏 感 性 分 析 , 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 , 证 券 市 场 组 合 的 价 格 发 生 合 理 、 可 能 的 变
动 时 , 将 对 基 金 资 产 净 值 产 生 的 影 响 。
7 . 4 . 1 2 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
7 . 4 . 1 2 . 1 公 允 价 值
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 款 项 以
及 其 他 金 融 负 债 ， 因 其 剩 余 期 限 不 长 ， 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 。
7 . 4 . 1 2 . 1 . 2 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 4 3 页 共 5 6 页
7 . 4 . 1 2 . 1 . 2 . 1 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 中 属 于 第
一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 2 4 , 8 8 0 , 4 6 9 . 5 9 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 9 9 7 , 3 2 9 . 6 8 元 ， 无 属 于
第 三 层 次 的 余 额 。
7 . 4 . 1 2 . 1 . 2 . 2 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 政 策 为 报 告 时 段 期 初 确 认 金 融 工 具 公 允 价 值 层 次 之 间 的 转 移 。
2 0 1 4 年 度 ， 对 于 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 ， 由 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 的 投 资 的 金 额 为 人 民 币
8 1 6 , 9 8 7 . 2 8 元 ， 无 由 第 二 层 次 转 入 第 一 层 次 的 投 资 的 金 额 。
本 基 金 调 整 公 允 价 值 计 量 层 次 转 换 时 点 的 相 关 会 计 政 策 在 前 后 各 会 计 期 间 保 持 一 致 。
7 . 4 . 1 2 . 1 . 2 . 3 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 本 期 末 和 上 期 末 均 不 以 第 三 层 次
公 允 价 值 计 量 。
7 . 4 . 1 2 . 2 承 诺 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 承 诺 事 项 。
7 . 4 . 1 2 . 3 其 他 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 的 资 产 净 值 为 人 民 币 2 7 , 1 7 3 , 9 6 8 . 9 8 元 ， 已 连 续 超 过 2 0 个 工 作 日 基 金
资 产 净 值 低 于 人 民 币 5 , 0 0 0 万 元 。 本 基 金 资 产 管 理 人 已 就 上 述 情 况 按 照 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券
投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 第 四 十 一 条 的 规 定 ， 向 中 国 证 监 会 说 明 原 因 和 报 送 解 决 方 案 。 本 基 金 资
产 管 理 人 将 积 极 采 取 开 展 持 续 营 销 、 加 大 宣 传 力 度 、 提 高 投 研 能 力 等 措 施 ， 尽 快 扭 转 这 一 状 况 。
除 此 以 外 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 2 5 , 8 7 7 , 7 9 9 . 2 7 9 0 . 8 8
其 中 ： 股 票 2 5 , 8 7 7 , 7 9 9 . 2 7 9 0 . 8 8
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 4 4 页 共 5 6 页
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 , 1 8 1 , 0 2 1 . 2 6 7 . 6 6
7 其 他 各 项 资 产 4 1 4 , 6 9 9 . 6 8 1 . 4 6
8 合 计 2 8 , 4 7 3 , 5 2 0 . 2 1 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
8 . 2 . 1 期末 指数 投资按 行业 分类的 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 1 0 7 , 5 4 1 . 3 3 0 . 4 0
B
采 矿 业 3 1 9 , 6 8 7 . 5 0 1 . 1 8
C
制 造 业 1 5 , 1 1 7 , 8 6 8 . 1 2 5 5 . 6 3
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
5 2 1 , 6 8 2 . 0 2 1 . 9 2
E
建 筑 业 1 , 3 6 5 , 3 1 4 . 2 0 5 . 0 2
F
批 发 和 零 售 业 6 3 0 , 7 3 1 . 0 2 2 . 3 2
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 3 2 9 , 1 9 8 . 5 5 1 . 2 1
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
2 , 5 3 0 , 4 3 2 . 4 8 9 . 3 1
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 9 0 9 , 3 9 6 . 8 4 3 . 3 5
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 1 , 2 4 9 , 5 3 3 . 4 4 4 . 6 0
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1 , 0 6 5 , 4 3 1 . 6 0 3 . 9 2
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 1 3 4 , 0 3 0 . 4 3 0 . 4 9
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 , 4 4 3 , 3 9 7 . 5 4 5 . 3 1
S
综 合 1 5 3 , 5 5 4 . 2 0 0 . 5 7万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 4 5 页 共 5 6 页
合 计 2 5 , 8 7 7 , 7 9 9 . 2 7 9 5 . 2 3
8 . 2 . 2 期末 积极 投资按 行业 分类的 股票投 资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。
8 . 3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
8 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 5 4 , 7 5 3 1 , 2 2 4 , 8 2 4 . 6 1 4 . 5 1
2 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 3 9 , 3 3 3 1 , 0 3 7 , 2 1 1 . 2 1 3 . 8 2
3 0 0 2 4 5 0 康 得 新 3 4 , 3 8 8 9 9 6 , 2 2 0 . 3 6 3 . 6 7
4 0 0 2 2 4 1 歌 尔 声 学 3 4 , 6 8 3 8 5 0 , 7 7 3 . 9 9 3 . 1 3
5 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 2 4 , 3 3 6 8 4 6 , 8 9 2 . 8 0 3 . 1 2
6 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 4 0 , 0 5 4 6 7 2 , 9 0 7 . 2 0 2 . 4 8
7 0 0 2 3 5 3 杰 瑞 股 份 2 1 , 8 0 6 6 6 6 , 6 0 9 . 4 2 2 . 4 5
8 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 2 1 , 2 7 2 6 2 0 , 9 2 9 . 6 8 2 . 2 9
9 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 2 6 , 6 0 1 5 8 3 , 8 9 1 . 9 5 2 . 1 5
1 0 3 0 0 0 5 8 蓝 色 光 标 2 6 , 2 9 5 5 5 5 , 3 5 0 . 4 0 2 . 0 4
1 1 0 0 2 4 5 6 欧 菲 光 2 8 , 1 1 3 5 3 3 , 0 2 2 . 4 8 1 . 9 6
1 2 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 9 , 9 8 6 4 8 1 , 3 2 5 . 2 0 1 . 7 7
1 3 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 2 1 , 0 1 2 4 5 5 , 3 3 0 . 0 4 1 . 6 8
1 4 3 0 0 2 5 3 卫 宁 软 件 5 , 8 9 3 4 1 2 , 3 3 3 . 2 1 1 . 5 2
1 5 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 2 5 , 8 8 9 4 1 0 , 8 5 8 . 4 3 1 . 5 1
1 6 0 0 2 4 1 0 广 联 达 1 7 , 0 8 7 3 8 2 , 7 4 8 . 8 0 1 . 4 1
1 7 0 0 2 1 5 3 石 基 信 息 5 , 6 1 7 3 6 8 , 4 7 5 . 2 0 1 . 3 6
1 8 0 0 2 0 3 0 达 安 基 因 1 8 , 1 4 5 3 6 4 , 1 7 0 . 1 5 1 . 3 4
1 9 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 1 4 , 4 0 6 3 4 8 , 3 3 7 . 0 8 1 . 2 8
2 0 0 0 2 7 0 1 奥 瑞 金 1 6 , 7 2 1 3 4 2 , 2 7 8 . 8 7 1 . 2 6
2 1 3 0 0 0 2 6 红 日 药 业 1 3 , 5 8 4 3 2 7 , 3 7 4 . 4 0 1 . 2 0
2 2 3 0 0 1 3 4 大 富 科 技 8 , 7 2 4 3 2 3 , 0 4 9 . 7 2 1 . 1 9
2 3 0 0 2 2 9 4 信 立 泰 8 , 9 1 0 3 1 5 , 8 5 9 . 5 0 1 . 1 6
2 4 0 0 2 2 7 1 东 方 雨 虹 9 , 4 5 0 3 1 5 , 0 6 3 . 0 0 1 . 1 6
2 5 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 1 1 , 3 3 5 3 1 3 , 7 5 2 . 8 0 1 . 1 5
2 6 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 2 5 , 9 2 7 3 1 3 , 7 1 6 . 7 0 1 . 1 5
2 7 0 0 2 4 4 0 闰 土 股 份 1 7 , 4 1 9 3 1 2 , 1 4 8 . 4 8 1 . 1 5万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 4 6 页 共 5 6 页
2 8 3 0 0 1 4 6 汤 臣 倍 健 1 1 , 9 3 3 3 1 0 , 2 5 8 . 0 0 1 . 1 4
2 9 3 0 0 2 0 2 聚 龙 股 份 9 , 9 6 4 3 0 7 , 7 8 7 . 9 6 1 . 1 3
3 0 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 1 5 , 4 5 7 3 0 2 , 8 0 2 . 6 3 1 . 1 1
3 1 6 0 0 5 6 2 国 睿 科 技 6 , 0 4 8 3 0 1 , 5 5 3 . 2 8 1 . 1 1
3 2 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 1 1 , 6 5 6 2 9 2 , 3 3 2 . 4 8 1 . 0 8
3 3 3 0 0 1 4 7 香 雪 制 药 1 6 , 8 7 7 2 8 1 , 5 0 8 . 3 6 1 . 0 4
3 4 0 0 2 1 8 5 华 天 科 技 2 2 , 1 7 6 2 7 6 , 9 7 8 . 2 4 1 . 0 2
3 5 0 0 2 2 1 9 恒 康 医 疗 1 4 , 0 0 7 2 6 6 , 8 3 3 . 3 5 0 . 9 8
3 6 0 0 2 2 8 5 世 联 行 1 7 , 3 6 6 2 6 1 , 1 8 4 . 6 4 0 . 9 6
3 7 3 0 0 0 0 5 探 路 者 1 3 , 9 1 2 2 5 8 , 2 0 6 . 7 2 0 . 9 5
3 8 0 0 2 2 9 2 奥 飞 动 漫 8 , 6 1 0 2 5 3 , 9 9 5 . 0 0 0 . 9 3
3 9 0 0 2 0 1 3 中 航 机 电 9 , 7 6 2 2 4 2 , 0 9 7 . 6 0 0 . 8 9
4 0 0 0 0 7 3 9 普 洛 药 业 3 1 , 2 8 7 2 4 0 , 9 0 9 . 9 0 0 . 8 9
4 1 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 7 , 2 6 7 2 3 6 , 9 0 4 . 2 0 0 . 8 7
4 2 0 0 2 4 6 2 嘉 事 堂 8 , 7 2 3 2 3 2 , 9 0 4 . 1 0 0 . 8 6
4 3 0 0 0 7 6 7 漳 泽 电 力 4 0 , 9 1 8 2 2 5 , 4 5 8 . 1 8 0 . 8 3
4 4 0 0 2 5 9 5 豪 迈 科 技 9 , 0 8 8 2 2 5 , 3 8 2 . 4 0 0 . 8 3
4 5 0 0 0 9 0 2 新 洋 丰 1 4 , 2 0 8 2 2 3 , 6 3 3 . 9 2 0 . 8 2
4 6 3 0 0 2 2 8 富 瑞 特 装 4 , 3 0 2 2 0 9 , 9 3 7 . 6 0 0 . 7 7
4 7 0 0 2 0 6 4 华 峰 氨 纶 1 9 , 0 4 3 2 0 3 , 7 6 0 . 1 0 0 . 7 5
4 8 0 0 0 9 0 5 厦 门 港 务 1 2 , 0 6 8 1 8 7 , 6 5 7 . 4 0 0 . 6 9
4 9 0 0 2 0 1 9 亿 帆 鑫 富 8 , 0 0 3 1 7 9 , 3 4 7 . 2 3 0 . 6 6
5 0 0 0 2 4 8 1 双 塔 食 品 9 , 8 1 8 1 7 1 , 7 1 6 . 8 2 0 . 6 3
5 1 6 0 0 1 3 3 东 湖 高 新 2 0 , 1 9 6 1 6 8 , 6 3 6 . 6 0 0 . 6 2
5 2 0 0 0 6 0 0 建 投 能 源 1 6 , 2 8 8 1 6 5 , 3 2 3 . 2 0 0 . 6 1
5 3 3 0 0 2 0 5 天 喻 信 息 1 1 , 7 3 0 1 5 8 , 7 0 6 . 9 0 0 . 5 8
5 4 0 0 0 5 5 3 沙 隆 达 Ａ 1 1 , 5 8 4 1 5 8 , 1 2 1 . 6 0 0 . 5 8
5 5 3 0 0 3 5 5 蒙 草 抗 旱 1 0 , 0 0 8 1 5 7 , 9 2 6 . 2 4 0 . 5 8
5 6 3 0 0 3 8 6 飞 天 诚 信 1 , 3 3 5 1 5 6 , 0 0 8 . 1 0 0 . 5 7
5 7 0 0 2 6 6 3 普 邦 园 林 1 0 , 8 2 3 1 5 5 , 8 5 1 . 2 0 0 . 5 7
5 8 0 0 0 0 3 5 中 国 天 楹 1 2 , 1 7 8 1 5 3 , 9 2 9 . 9 2 0 . 5 7
5 9 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 8 , 5 4 1 1 5 2 , 8 8 3 . 9 0 0 . 5 6
6 0 6 0 0 7 2 8 佳 都 科 技 1 1 , 7 9 5 1 5 0 , 5 0 4 . 2 0 0 . 5 5
6 1 0 0 2 2 1 0 飞 马 国 际 7 , 2 3 1 1 4 3 , 1 7 3 . 8 0 0 . 5 3
6 2 0 0 0 5 8 2 北 部 湾 港 7 , 5 6 5 1 4 1 , 5 4 1 . 1 5 0 . 5 2
6 3 6 0 0 9 6 1 株 冶 集 团 1 4 , 3 8 7 1 3 7 , 9 7 1 . 3 3 0 . 5 1
6 4 3 0 0 0 4 3 互 动 娱 乐 1 0 , 2 7 0 1 3 4 , 8 4 5 . 1 0 0 . 5 0
6 5 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 9 , 6 7 7 1 3 4 , 3 1 6 . 7 6 0 . 4 9
6 6 3 0 0 2 4 4 迪 安 诊 断 3 , 0 5 1 1 3 4 , 0 3 0 . 4 3 0 . 4 9万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 4 7 页 共 5 6 页
6 7 3 0 0 3 0 3 聚 飞 光 电 7 , 7 1 2 1 3 1 , 7 2 0 . 9 6 0 . 4 8
6 8 6 0 0 1 6 8 武 汉 控 股 9 , 6 8 2 1 3 0 , 9 0 0 . 6 4 0 . 4 8
6 9 0 0 0 1 5 1 中 成 股 份 6 , 7 3 2 1 2 7 , 4 3 6 . 7 6 0 . 4 7
7 0 3 0 0 2 6 2 巴 安 水 务 6 , 0 7 0 1 2 6 , 3 7 7 . 4 0 0 . 4 7
7 1 3 0 0 3 6 7 东 方 网 力 1 , 6 0 4 1 2 4 , 7 9 1 . 2 0 0 . 4 6
7 2 6 0 0 9 8 8 赤 峰 黄 金 1 2 , 8 7 3 1 2 3 , 8 3 8 . 2 6 0 . 4 6
7 3 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 4 , 9 9 6 1 2 3 , 3 5 1 . 2 4 0 . 4 5
7 4 0 0 0 7 0 0 模 塑 科 技 9 , 8 3 1 1 2 2 , 7 8 9 . 1 9 0 . 4 5
7 5 0 0 2 1 7 4 游 族 网 络 2 , 5 0 8 1 2 1 , 1 6 1 . 4 8 0 . 4 5
7 6 0 0 0 6 7 3 当 代 东 方 7 , 5 5 5 1 1 3 , 8 5 3 . 8 5 0 . 4 2
7 7 0 0 2 1 6 6 莱 茵 生 物 4 , 7 1 3 1 1 3 , 1 1 2 . 0 0 0 . 4 2
7 8 0 0 0 4 0 9 山 东 地 矿 1 0 , 7 4 6 1 0 9 , 5 0 1 . 7 4 0 . 4 0
7 9 6 0 0 9 6 5 福 成 五 丰 1 1 , 9 8 9 1 0 7 , 5 4 1 . 3 3 0 . 4 0
8 0 0 0 2 3 0 2 西 部 建 设 7 , 0 3 4 1 0 6 , 4 2 4 . 4 2 0 . 3 9
8 1 0 0 2 1 9 8 嘉 应 制 药 1 1 , 5 3 0 1 0 5 , 7 3 0 . 1 0 0 . 3 9
8 2 0 0 2 6 5 8 雪 迪 龙 3 , 7 5 1 1 0 3 , 3 0 2 . 5 4 0 . 3 8
8 3 0 0 0 7 0 1 厦 门 信 达 8 , 4 7 7 1 0 1 , 3 8 4 . 9 2 0 . 3 7
8 4 0 0 2 4 1 6 爱 施 德 9 , 0 5 8 9 8 , 3 6 9 . 8 8 0 . 3 6
8 5 0 0 2 7 0 7 众 信 旅 游 7 9 6 9 5 , 6 7 9 . 2 0 0 . 3 5
8 6 6 0 0 0 7 6 青 鸟 华 光 1 8 , 0 6 2 9 5 , 1 8 6 . 7 4 0 . 3 5
8 7 0 0 0 5 4 5 金 浦 钛 业 6 , 9 0 3 9 4 , 3 6 4 . 0 1 0 . 3 5
8 8 6 0 0 6 5 8 电 子 城 7 , 8 9 5 9 2 , 5 2 9 . 4 0 0 . 3 4
8 9 6 0 0 8 8 2 华 联 矿 业 1 0 , 8 7 5 8 6 , 3 4 7 . 5 0 0 . 3 2
9 0 0 0 2 3 2 4 普 利 特 4 , 2 6 6 8 4 , 8 9 3 . 4 0 0 . 3 1
9 1 0 0 0 0 6 5 北 方 国 际 4 , 6 1 2 8 3 , 6 1 5 . 5 6 0 . 3 1
9 2 0 0 0 0 2 9 深 深 房 Ａ 1 2 , 1 5 1 8 3 , 4 7 7 . 3 7 0 . 3 1
9 3 0 0 0 0 3 4 深 信 泰 丰 1 1 , 3 6 9 7 7 , 7 6 3 . 9 6 0 . 2 9
9 4 6 0 0 6 0 3 大 洲 兴 业 8 , 8 5 4 7 5 , 7 9 0 . 2 4 0 . 2 8
9 5 6 0 0 6 5 6 博 元 投 资 9 , 3 9 3 7 0 , 6 3 5 . 3 6 0 . 2 6
9 6 3 0 0 0 6 7 安 诺 其 7 , 4 2 3 7 0 , 2 2 1 . 5 8 0 . 2 6
9 7 3 0 0 2 3 4 开 尔 新 材 4 , 7 8 9 6 6 , 9 9 8 . 1 1 0 . 2 5
9 8 6 0 0 7 0 6 曲 江 文 旅 4 , 0 8 4 6 4 , 6 0 8 . 8 8 0 . 2 4
9 9 3 0 0 3 4 9 金 卡 股 份 2 , 5 4 3 6 4 , 2 6 1 . 6 1 0 . 2 4
1 0 0 0 0 0 8 6 3 三 湘 股 份 8 , 4 5 0 6 1 , 3 4 7 . 0 0 0 . 2 3
1 0 1 3 0 0 0 9 5 华 伍 股 份 4 , 6 7 7 4 6 , 1 1 5 . 2 2 0 . 1 7
8 . 3 . 2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 4 8 页 共 5 6 页
8 . 4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
8 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 5 , 4 6 4 , 6 4 0 . 4 6 1 8 . 2 0
2 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 2 , 6 1 8 , 1 4 1 . 3 0 8 . 7 2
3 0 0 2 2 4 1 歌 尔 声 学 2 , 3 4 5 , 2 0 2 . 0 0 7 . 8 1
4 0 0 2 4 5 0 康 得 新 2 , 2 9 0 , 8 5 2 . 6 2 7 . 6 3
5 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 1 , 7 3 4 , 1 2 0 . 0 0 5 . 7 8
6 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 1 , 7 1 6 , 1 1 8 . 9 0 5 . 7 2
7 0 0 2 3 5 3 杰 瑞 股 份 1 , 6 6 1 , 8 8 9 . 0 9 5 . 5 4
8 0 0 2 4 5 6 欧 菲 光 1 , 6 6 1 , 2 4 5 . 0 0 5 . 5 3
9 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 1 , 6 4 2 , 6 1 3 . 4 9 5 . 4 7
1 0 3 0 0 0 5 8 蓝 色 光 标 1 , 6 0 6 , 3 1 0 . 2 5 5 . 3 5
1 1 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 1 , 5 3 8 , 6 7 4 . 0 5 5 . 1 3
1 2 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 1 , 4 3 7 , 5 6 5 . 6 0 4 . 7 9
1 3 0 0 2 3 8 5 大 北 农 1 , 1 9 8 , 6 0 3 . 0 0 3 . 9 9
1 4 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 1 , 0 6 6 , 0 6 0 . 0 0 3 . 5 5
1 5 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 1 , 0 5 9 , 1 6 5 . 0 0 3 . 5 3
1 6 0 0 2 4 1 0 广 联 达 1 , 0 5 5 , 2 9 6 . 1 6 3 . 5 2
1 7 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 1 , 0 5 0 , 6 4 9 . 0 0 3 . 5 0
1 8 0 0 2 0 3 0 达 安 基 因 1 , 0 4 8 , 0 4 0 . 5 6 3 . 4 9
1 9 3 0 0 0 2 6 红 日 药 业 8 6 8 , 4 0 8 . 3 3 2 . 8 9
2 0 0 0 2 7 0 1 奥 瑞 金 8 4 6 , 8 5 1 . 0 0 2 . 8 2
2 1 0 0 2 2 9 4 信 立 泰 8 1 4 , 9 1 2 . 9 3 2 . 7 1
2 2 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 8 0 7 , 5 9 8 . 4 0 2 . 6 9
2 3 3 0 0 1 4 6 汤 臣 倍 健 8 0 2 , 4 2 1 . 8 2 2 . 6 7
2 4 0 0 2 2 7 1 东 方 雨 虹 7 9 6 , 7 0 4 . 8 4 2 . 6 5
2 5 3 0 0 2 7 3 和 佳 股 份 7 7 4 , 0 3 6 . 0 0 2 . 5 8
2 6 0 0 2 3 7 5 亚 厦 股 份 7 6 6 , 3 4 6 . 3 6 2 . 5 5
2 7 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 7 6 1 , 7 4 3 . 0 0 2 . 5 4
2 8 0 0 2 3 1 0 东 方 园 林 7 5 8 , 4 2 4 . 1 0 2 . 5 3
2 9 0 0 2 3 4 4 海 宁 皮 城 7 2 7 , 7 5 0 . 8 9 2 . 4 2
3 0 3 0 0 2 0 2 聚 龙 股 份 7 1 1 , 7 1 0 . 0 0 2 . 3 7
3 1 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 6 9 3 , 1 7 8 . 0 0 2 . 3 1万家中创 2 0 1 4 年年度报告
第 4 9 页 共 5 6 页
3 2 0 0 2 2 1 9 恒 康 医 疗 6 9 0 , 9 2 8 . 0 0 2 . 3 0
3 3 3 0 0 0 0 5 探 路 者 6 1 9 , 7 9 0 . 0 0 2 . 0 6
3 4 6 0 0 5 6 2 国 睿 科 技 6 1 8 , 7 8 5 . 0 0 2 . 0 6
3 5 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 6 0 6 , 9 3 7 . 3 0 2 . 0 2
8 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 0 6 5
东 华 软 件 6 , 0 6 9 , 3 0 3 . 5 3 2 0 . 2 2
2 0 0 2 4 1 5
海 康 威 视 2 , 7 4 5 , 6 7 4 . 9 1 9 . 1 5
3 0 0 2 2 4 1
歌 尔 声 学 2 , 5 4 1 , 7 0 5 . 0 6 8 . 4 7
4 0 0 2 4 5 0
康 得 新 2 , 3 5 7 , 5 1 6 . 6 6 7 . 8 5
5 3 0 0 1 0 4
乐 视 网 2 , 2 2 8 , 7 4 6 . 5 6 7 . 4 2
6 3 0 0 0 7 0
碧 水 源 2 , 1 6 2 , 6 2 7 . 4 0 7 . 2 0
7 0 0 2 2 3 6
大 华 股 份 1 , 8 8 1 , 6 2 9 . 1 0 6 . 2 7
8 0 0 2 3 8 5
大 北 农 1 , 8 4 0 , 0 0 8 . 0 4 6 . 1 3
9 0 0 2 0 8 1
金 螳 螂 1 , 7 2 4 , 0 5 6 . 0 8 5 . 7 4
1 0 3 0 0 0 5 8
蓝 色 光 标 1 , 6 5 9 , 1 4 8 . 2 4 5 . 5 3
1 1 0 0 2 3 5 3
杰 瑞 股 份 1 , 6 5 8 , 9 3 4 . 0 1 5 . 5 3
1 2 0 0 2 4 5 6
欧 菲 光 1 , 4 4 1 , 0 2 2 . 9 9 4 . 8 0
1 3 3 0 0 2 7 3
和 佳 股 份 1 , 1 9 6 , 6 2 6 . 6 1 3 . 9 9
1 4 3 0 0 0 2 7
华 谊 兄 弟 1 , 1 6 3 , 8 1 9 . 4 3 3 . 8 8
1 5 0 0 2 3 7 5
亚 厦 股 份 1 , 1 6 1 , 5 9 2 . 5 6 3 . 8 7
1 6 0 0 2 3 1 0
东 方 园 林 1 , 1 4 9 , 8 7 0 . 1 1 3 . 8 3
1 7 0 0 2 3 4 4
海 宁 皮 城 1 , 1 3 2 , 7 3 6 . 6 4 3 . 7 7
1 8 3 0 0 0 1 7
网 宿 科 技 1 , 0 1 0 , 7 3 4 . 3 8 3 . 3 7
1 9 0 0 2 4 0 0
省 广 股 份 1 , 0 0 4 , 9 2 9 . 0 7 3 . 3 5
2 0 0 0 2 4 1 0
广 联 达 9 9 4 , 3 3 7 . 1 8 3 . 3 1
2 1 3 0 0 0 3 9
上 海 凯 宝 8 7 1 , 6 4 2 . 0 5 2 . 9 0
2 2 3 0 0 1 4 6
汤 臣 倍 健 8 4 3 , 9 3 1 . 3 9 2 . 8 1
2 3 0 0 2 3 0 4
洋 河 股 份 8 3 3 , 7 6 4 . 4 4 2 . 7 8
2 4 0 0 2 2 9 4
信 立 泰 8 1 2 , 5 1 0 . 8 3 2 . 7 1
2 5 3 0 0 0 2 6
红 日 药 业 7 9 6 , 7 9 9 . 1 9 2 . 6 5
2 6 0 0 2 1 4 6
荣 盛 发 展 7 8 9 , 8 8 3 . 4 6 2 . 6 3
2 7 3 0 0 1 3 3
华 策 影 视 7 5 7 , 0 0 6 . 2 7 2 . 5 2
2 8 0 0 2 2 1 9
恒 康 医 疗 6 9 3 , 8 0 6 . 5 1 2 . 3 1万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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2 9 0 0 2 1 0 4
恒 宝 股 份 6 9 1 , 8 9 3 . 7 3 2 . 3 0
3 0 0 0 2 6 5 3
海 思 科 6 8 1 , 4 9 8 . 6 2 2 . 2 7
3 1 0 0 2 0 3 0
达 安 基 因 6 7 1 , 6 7 4 . 4 9 2 . 2 4
3 2 0 0 2 7 0 1
奥 瑞 金 6 6 9 , 0 9 4 . 7 5 2 . 2 3
3 3 0 0 2 3 5 8
森 源 电 气 6 4 6 , 7 4 5 . 4 7 2 . 1 5
3 4 0 0 2 3 2 5
洪 涛 股 份 6 4 6 , 6 0 0 . 3 0 2 . 1 5
3 5 3 0 0 2 0 2
聚 龙 股 份 6 3 6 , 8 2 1 . 7 2 2 . 1 2
注 ： 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 , “ 卖
出 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 7 3 , 9 8 2 , 0 1 5 . 8 3
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 7 4 , 7 3 7 , 2 6 6 . 7 3
注 ： 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 , “ 买
入 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 卖 出 主 要 指 二 级 市
场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 , “ 卖 出 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金
额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 有 债 券 投 资 持 仓 。
8 . 6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 8 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
根 据 基 金 合 同 ， 本 基 金 暂 不 可 投 资 于 股 指 期 货 。
8 . 9 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
根 据 基 金 合 同 ， 本 基 金 暂 不 可 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 0 投资 组合 报告附 注
8 . 1 0 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 , 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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也 不 存 在 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
8 . 1 0 . 2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 不 存 在 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
8 . 1 0 . 3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 0 , 6 7 9 . 3 9
2 应 收 证 券 清 算 款 3 8 3 , 0 3 3 . 0 6
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 5 4 9 . 8 5
5 应 收 申 购 款 1 0 , 4 3 7 . 3 8
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 1 4 , 6 9 9 . 6 8
8 . 1 0 . 4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 0 . 5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
8 . 1 0 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
8 . 1 0 . 5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
万 家 创 A 2 4 6 3 5 , 5 1 8 . 5 0 2 , 7 9 5 , 7 8 1 . 0 0 3 2 . 0 0 % 5 , 9 4 1 , 7 6 9 . 0 0 6 8 . 0 0 %
万 家 创 B 3 8 0 2 2 , 9 9 3 . 5 6 1 , 5 3 5 , 1 0 9 . 0 0 1 7 . 5 7 % 7 , 2 0 2 , 4 4 2 . 0 0 8 2 . 4 3 %万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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万 家 中 创 2 8 9 2 8 , 1 9 1 . 1 7 5 2 , 3 9 1 . 6 9 0 . 6 4 % 8 , 0 9 4 , 8 5 5 . 6 6 9 9 . 3 6 %
合 计 9 1 5 2 8 , 0 0 2 . 5 7 4 , 3 8 3 , 2 8 1 . 6 9 1 7 . 1 1 % 2 1 , 2 3 9 , 0 6 6 . 6 6 8 2 . 8 9 %
9 . 2 期末 上市 基金前 十名 持有人
万 家 创 A
序 号
持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市 总 份 额
比 例
1 银 河 资 本 － 光 大 银 行 － 银 河 资 本 －
青 昀 1 号 资 产 管 理 计 划
2 , 1 9 9 , 2 5 1 . 0 0 2 5 . 1 7 %
2 区 艳 芬 7 2 6 , 9 0 0 . 0 0 8 . 3 2 %
3 富 安 达 基 金 － 光 大 银 行 － 收 益 增 强
股 票 分 级 1 号 资 产 管 理 计 划
3 0 2 , 6 3 0 . 0 0 3 . 4 6 %
4 徐 峰 2 9 6 , 3 8 0 . 0 0 3 . 3 9 %
5 黎 焯 文 2 4 6 , 8 4 0 . 0 0 2 . 8 3 %
6 陈 洁 勇 2 3 2 , 9 9 9 . 0 0 2 . 6 7 %
7 崔 爱 华 2 1 5 , 2 0 0 . 0 0 2 . 4 6 %
8 梁 万 宜 2 0 9 , 8 0 0 . 0 0 2 . 4 0 %
9 李 丛 1 9 1 , 2 2 5 . 0 0 2 . 1 9 %
1 0 刘 婕 1 5 6 , 4 0 0 . 0 0 1 . 7 9 %
万 家 创 B
序 号
持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ）
占 上 市 总 份 额
比 例
1 银 河 资 本 － 光 大 银 行 － 银 河 资 本 －
青 昀 1 号 资 产 管 理 计 划
1 , 3 6 7 , 3 0 9 . 0 0 1 5 . 6 5 %
2 何 勇 6 2 3 , 0 9 8 . 0 0 7 . 1 3 %
3 吴 美 凤 5 1 6 , 8 0 0 . 0 0 5 . 9 1 %
4 刘 毓 杰 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 5 8 %
5 徐 峰 2 9 6 , 3 8 0 . 0 0 3 . 3 9 %
6 彭 国 英 2 2 2 , 3 0 0 . 0 0 2 . 5 4 %
7 梁 绍 兴 1 9 5 , 2 0 0 . 0 0 2 . 2 3 %
8 王 朝 英 1 8 6 , 0 0 0 . 0 0 2 . 1 3 %
9 唐 为 奇 1 7 1 , 2 1 1 . 0 0 1 . 9 6 %
1 0 桐 乡 市 濮 院 丝 业 有 限 公 司 1 6 7 , 8 0 0 . 0 0 1 . 9 2 %
注 ： 上 述 持 有 人 为 场 内 持 有 人 。
9 . 3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目
份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额 比
例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金
万 家 创 A - -
万 家 创 B - -
万 家 中 创 5 1 , 6 4 1 . 5 3 0 . 6 3 %万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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合 计 5 1 , 6 4 1 . 5 3 0 . 2 0 %
9 . 4 1 、 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0 ~ 1 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 万 家 创 A 万 家 创 B
万 家 中 创
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 2 年 8 月 2 日 ）
基 金 份 额 总 额
7 4 , 0 5 1 , 0 8 4 . 0 0 7 4 , 0 5 1 , 0 8 5 . 0 0 2 6 4 , 3 2 1 , 7 1 5 . 2 3
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 7 1 6 , 5 5 6 . 0 0 1 , 7 1 6 , 5 5 7 . 0 0 2 2 , 8 3 0 , 8 1 6 . 1 4
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - - 5 8 , 8 7 2 , 4 7 2 . 4 5
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - - 6 0 , 2 6 6 , 6 7 8 . 9 6
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减 少 以 " - " 填 列 ）
7 , 0 2 0 , 9 9 4 . 0 0 7 , 0 2 0 , 9 9 4 . 0 0 - 1 3 , 2 8 9 , 3 6 2 . 2 8
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 8 , 7 3 7 , 5 5 0 . 0 0 8 , 7 3 7 , 5 5 1 . 0 0 8 , 1 4 7 , 2 4 7 . 3 5
注 ： 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 包 含 基 金 份 额 配 对 转 换 及 基 金 份 额 折 算 所 带 来 的 变 动 数 。
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 ：
2 0 1 4 年 1 0 月 2 5 日 本 公 司 发 布 公 告 ， 原 总 经 理 吕 宜 振 因 个 人 原 因 离 职 ， 不 再 担 任 本 公 司 总 经
理 。 由 副 总 经 理 李 杰 代 为 履 行 总 经 理 职 务 。
2 0 1 4 年 1 0 月 2 5 日 本 公 司 发 布 公 告 ， 原 督 察 长 李 振 伟 因 个 人 原 因 离 职 ， 不 再 担 任 本 公 司 督 察万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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长 。 由 副 总 经 理 詹 志 令 代 为 履 行 督 察 长 职 务 。
基 金 托 管 人 ：
本 报 告 期 内 ， 因 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 行 ” ） 工 作 需 要 ， 周 月 秋 同 志 不
再 担 任 本 行 资 产 托 管 部 总 经 理 。 在 新 任 资 产 托 管 部 总 经 理 李 勇 同 志 完 成 证 券 投 资 基 金 行 业 高 级 管
理 人 员 任 职 资 格 备 案 手 续 前 ， 由 副 总 经 理 王 立 波 同 志 代 为 行 使 本 行 资 产 托 管 部 总 经 理 部 分 业 务 授
权 职 责 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
报 告 期 期 内 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 成 立 即 2 0 1 2 年 8 月 2 日 起 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 为 本 基 金 提 供 审 计
服 务 。
本 基 金 2 0 1 4 年 度 需 向 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 支 付 审 计 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 元 , 本 报 告 期 未 改 聘 会 计
师 事 务 所 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 的 情 况 。
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
齐鲁证券 1 1 3 5 , 9 2 4 , 8 5 0 . 1 2 9 4 . 0 2 % 1 1 8 , 9 8 9 . 1 4 9 3 . 9 4 % -
华宝证券 1 8 , 6 4 9 , 1 7 6 . 9 8 5 . 9 8 % 7 , 6 7 5 . 5 2 6 . 0 6 % -
注 ： 本 基 金 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》
( 证 监 基 字 [ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ) 的 有 关 规 定 要 求 , 我 公 司 在 比 较 了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状
况 、 研 究 水 平 后 , 向 多 家 券 商 租 用 了 基 金 专 用 交 易 席 位 。
1 、 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 标 准 如 下 :万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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( 1 ) 经 营 行 为 稳 健 规 范 , 内 控 制 度 健 全 , 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ;
( 2 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ;
( 3 ) 具 有 较 强 的 全 方 位 金 融 服 务 能 力 和 水 平 , 包 括 但 不 限 于 : 有 较 好 的 研 究 能 力 和 行 业 分 析 能 力 , 能
及 时 、 全 面 地 向 公 司 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行 业 及 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信
息 服 务 ; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 , 提 供 专 门 研 究 报 告 , 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能
力 ; 能 积 极 为 公 司 投 资 业 务 的 开 展 , 投 资 信 息 的 交 流 以 及 其 他 方 面 业 务 的 开 展 提 供 良 好 的 服 务 和 支
持 。
2 、 基 金 专 用 交 易 席 位 的 选 择 程 序 如 下 :
( 1 ) 本 基 金 管 理 人 根 据 上 述 标 准 考 察 后 确 定 选 用 交 易 席 位 的 证 券 经 营 机 构 。
( 2 ) 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 席 位 租 用 协 议 。
3 、 基 金 专 用 交 易 席 位 的 变 更 情 况 :
本 期 席 位 未 变 更 。
1 1 . 7 . 2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
齐鲁证券 3 , 9 8 0 , 0 9 2 . 3 0 5 6 . 7 3 % - - - -
华宝证券 3 , 0 3 5 , 1 9 9 . 5 0 4 3 . 2 7 % 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
1 1 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
《 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 万
家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的
公 告 》 本 基 金 在 2 0 1 5 年 1 月 5 日
办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 。
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 4 年 1 2 月 2 9 日
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 发 行 及 募 集 的 文 件 。
2 、 《 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 。
3 、 《 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 。
4 、 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程 。
5 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 基 金 净 值 、 季 度 报 告 、 更 新 招 募 说 明 书 及万家中创 2 0 1 4 年年度报告
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其 他 临 时 公 告 。
6 、 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 4 年 年 度 报 告 原 文 。
1 2 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 ： w w w . w j a s s e t . c o m
1 2 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 基 金 管 理 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 。
万家基金管理有限公司
2015 年 3 月 27 日
