深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交 易型 开
放式 指数 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 27 日
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于 2015 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出 具 了 2014
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 5
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过去三年 基金的利润 分配情况 .................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和 完整发表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47
8.8 报告期末 按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 49
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人 员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 52
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 53
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 53
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 53
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 53
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资基金
基金简称 深证 TMT50ETF（场内简称 ：深 TMT ）
基金主代码 159909
交易代码 159909
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2011 年 6 月27 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,021,449.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 9 月1 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以深证 TMT50 指 数为标的指数， 采用完全复制法， 即完全
按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 进 行
被 动 式 指 数 化 投 资 。 股 票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指
数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 ， 但 在 特 殊 情 况 下 ， 本
基 金 可 以 选 择 其 他 证 券 或 证 券 组 合 对 标 的 指 数 中 的 股 票 进 行 适 当
替代。
业绩比较基准 深证 TMT50 指数
风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 、 债
券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 较 高 风 险 、 较 高
收 益 的 投 资 品 种 ； 并 且 本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 指 数 基 金 ， 采 用 完
全复制法紧密跟踪深证 TMT50 指数， 具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有 限公司
信息披露负责人
姓名 欧志明 王永民
联系电话 0755 －83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-887-9555 95566
传真 0755 －83196475 010 －66594942 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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注册地址 中国深圳深南大道 7088 号
招商银行大厦
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 中国深圳深南大道 7088 号
招商银行大厦
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 张光华 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 (1) 招商基金 管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦
(2) 中国银行 股份有限公司托管及投资者服务部
地址：北京市复兴门内大街 1 号
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所 （特殊普通合
伙）
中 国 上 海 市 延 安 东 路 222 号外滩 中 心
30 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 17,247,880.75 60,052,919.24 -46,188,198.38
本期利润 10,507,086.42 114,394,400.24 12,333,140.48
加权平均基金份额本期利润 0.3070 1.6076 0.0917
本期加权平均净值利润率 8.43% 51.63% 3.76%
本期基金份额净值增长率 9.95% 51.68% 2.27%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配利润 12,371,968.49 13,589,048.24 -95,035,502.59
期末可供分配基金份额利润 0.7268 0.3671 -0.8658
期末基金资产净值 67,721,702.02 133,974,059.93 261,915,333.58
期末基金份额净值 3.979 3.619 2.386
3.1.3 累计期 末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份额累计净值增长率 22.37% 11.30% -26.62%
注：1 、 基金业绩指标不包括持有人认 （申） 购或 交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2 、本 期已 实现 收益指 基金 本期利 息收 入、投 资收 益、其 他收 入（不 含公 允价值 变动收 益 ） 扣深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中 已实现部分的孰低
数；
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.54% 1.45% 4.56% 1.46% -1.02% -0.01%
过去六个月 10.90% 1.26% 12.34% 1.27% -1.44% -0.01%
过去一年 9.95% 1.30% 10.78% 1.31% -0.83% -0.01%
过去三年 70.55% 1.49% 70.52% 1.51% 0.03% -0.02%
自基金合同
生效起至今
22.37% 1.50% 25.96% 1.53% -3.59% -0.03%
注：业绩比较基准收益率＝深证 TMT50 指数收益 率。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注 ： 根据 基金 合 同的 规定 ： 本基 金的 投 资范 围为 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具, 包 括深 证 TMT50 指
数的成 份股 及其备 选成 份股、 一级 市场新 发股 票（包 括主 板市场 、中 小板市 场和 创业板 市 场 的 股
票） 、 债券、 权证、 货币市场工具以及经中国证监会允许本基金投资的其它金融工具。 本基金投资
于深证 TMT50 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% 。 本 基 金 于
2011 年 6 月 27 日成立， 自基金成立日起 3 个月 内为建仓期，截至建仓期结束时各项资产配置比
例均符合基金合同的规定。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注： 本基金合同于 2011 年 6 月27 日 生效， 截至 2011 年12 月31 日成立未 满 1 年 ， 故 成立当年 的
净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金 过去三年未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月27 日经 中国证监会 （2002 ）100 号文批准设立， 公司
的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
目前， 本公司的股东股权结构为： 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55 ％， 招商证
券股份有限公司持有公司全部股权的 45 ％。 公 司注册资本金为 2.1 亿 元人民币。 招商基金拥有两
家全资子公司，分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理（香港）有限公司。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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截至 2014 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理四十四只共同基金，具体如下 ：从 2003 年 4
月 28 日起管 理招商安泰系列开放式证券投资基金 （含招商安泰股票证券投资基金、 招商安泰平衡
型证券投资基金、 招商安泰债券投资基金） ； 从 2004 年 1 月 14 日起管理招商现金增值开放式证券
投资基金；从 2004 年 6 月 1 日起开始管理招商先锋混合型证券投资基金；从 2005 年 11 月 17 日
起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（LOF ） ；从 2006 年 7 月 11 日起开始管理招商安本
增利债券型证券投资基金；从 2007 年 3 月 30 日 起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；
从 2008 年6 月 19 日起开 始管理招商大盘蓝筹股票 型证券投资基金； 从 2008 年10 月22 日起开始
管理招商安心收益债券型证券投资基金；从 2009 年 6 月 19 日起开始管理招商行业领先股票型证
券投资基金；从 2009 年 12 月 25 日起 开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从 2010 年
3 月25 日起 开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)；从 2010 年6 月22 日起开始管理
招商深证 100 指数证券投资基金；从 2010 年 6 月 25 日起开始管理招商信用添利债券型证券投资
基金； 从 2010 年12 月 8 日开始管理上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费
80 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金； 从 2011 年2 月 11 日起开 始管理招商标普金砖四国
指数证券投资基金(LOF)；从 2011 年3 月17 日起 开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金； 从
2011 年 6 月27 日开始管 理深证电子信息传媒产业 （TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金及招
商深证电子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从 2011 年 9 月 1
日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金； 从 2012 年 2 月1 日 起开始管理招商优势企业灵
活配置混合型证券投资基金；从 2012 年 3 月 21 日起开始管理招商产业债券型证券投资基金；从
2012 年 6 月 28 日起开始 管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金；从 2012 年 7 月 20
日起开始管理招商信用增强债券型证券投资基金；从 2012 年 8 月 20 日 起开始管理招商安盈保本
混合型证券投资基金； 从2012 年12 月7 日起开始管理招商理财7 天债券型证券投资基金； 从2013
年 2 月 5 日 起开始管理招商央视财经 50 指数证券投资基金；从 2013 年 3 月 1 日起开始管理招商
双债增强分级债券型证券投资基金；从 2013 年 4 月 19 日起 开始管理招商安润保本混合型证券投
资基金； 从 2013 年5 月17 日起开始管 理招商保证金快线货币市场基金； 从 2013 年8 月 1 日起 开
始管理招商沪深 300 高 贝塔指数分级证券投资基金；从 2013 年 11 月 6 日起开始管理招商瑞丰灵
活配置混合型发起式证券投资基金； 从 2013 年 12 月11 日起 开始管理招商标普高收益红利贵族指
数增强型证券投资基金；从 2014 年 3 月 20 日开 始管理招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投
资基金； 从 2014 年3 月25 日开始管理 招商招财宝货币市场证券投资基金 （2014 年11 月 22 日更
名为招商招钱宝货币市场基金） ； 从2014 年6 月18 日开始管理 招商招金宝货币市场证券投资基金；
从 2014 年 7 月 31 日开始管理招商可转债分级债券型证券投资基金；从 2014 年 8 月 12 日开始管深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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理招商丰利灵活配置混合型证券投资基金； 从 2014 年 9 月 3 日开始管理招商行业精选股票型证
券投资基金； 从 2014 年9 月25 日开 始管理招商招利 1 个月 期理财债券型证券投资基金； 从 2014
年 11 月 13 日开始管理招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金； 从 2014 年 11 月27 日开 始
管理招商沪深 300 地产 等权重指数分级证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王平
本 基 金 的
基金经理
2011 年6 月27 日 - 9
王 平 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 管
理学硕士，FRM 。2006 年加
入 招 商 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 投 资 风 险 管 理 部
助 理 数 量 分 析 师 、 风 险 管
理 部 数 量 分 析 师 、 高 级 风
控 经 理 、 副 总 监 ， 主 要 负
责 公 司 投 资 风 险 管 理 、 金
融 工 程 研 究 等 工 作 ， 现 任
招商深证 100 指数证券 投
资基金 、 上证消费 80 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 及 其 联 接 基 金 、 深 证 电
子信息传媒产业 （TMT ）50
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 及 其 联 接 基 金 、 招
商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 及 招 商
央视财经50 指数证券投资
基金基金经理。
罗毅
本 基 金 的
基金经理
2013 年1 月19 日 - 5
罗 毅 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 经
济学硕士。2007 年加入 华
润 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 ， 从
事 商 业 地 产 投 资 项 目 分 析
及营运管理工作；2008 年
4 月加入招商基金管理有
限 公 司 ， 从 事 养 老 金 产 品
设计研发、 基金市场研究、
量 化 选 股 研 究 及 指 数 基 金
运 作 管 理 工 作 ， 曾 任 高 级
经理、ETF 专 员， 现任上证
消费80 交易 型开放式指数
证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金 、 深 证 电 子 信 息 传 媒 产深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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业（TMT ）50 交易型开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联
接基金、招商沪深 300 高
贝 塔 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、招商 沪深 300 地产 等
权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 招 商 中 证 全 指 证 券 公
司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
的基金经理。
注：1 、本 基金首 任基 金经理 的任 职日期 为本 基金合 同生 效日， 后任 基金经 理的 任职日 期 以 及 历
任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2 、 证券从业年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于 证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办 法》 等有 关法律 法规 及其各 项实 施准则 的规 定以及 《 深 证 电
子 信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金基 金 合同 》等 基 金法 律文 件 的约定，本
着诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的前提 下， 为基金 持 有 人 谋
求最大 利益 。本报 告期 内，基 金运 作整体 合法 合规， 无损 害基金 持有 人利益 的行 为。基 金 的 投 资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
基金管理人 （以下简称 “ 公司” ） 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投
资 基金 运作管 理办 法 》和 《证 券投资 基金 管理公 司公 平交易 制度 指导意 见 》 （2011 年修订 ） 的 规
定， 制定了 《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 对投资决策的内部控制、 交易执行的内
部控制 、公 平交易 实施 情况的 监控 与检查 稽核 、异常 交易 的监控 等进 行了规 定。 为保证 各 投 资 组
合在投 资信 息、投 资建 议和实 施投 资决策 方面 享有公 平的 机会， 公司 合理设 置了 各类资 产 管 理 业
务之间 以及 各类资 产管 理业务 内部 的组织 结构 ，建立 了科 学的投 资决 策体系 ，加 强交易 执 行 环 节
的内部 控 制 ，并通 过工 作制度 、流 程和技 术手 段保证 公平 交易原 则的 实现。 同时 ，通过 对 投 资交
易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公 司 已建 立较 完 善的 研究 方 法和 投资 决 策流 程， 确 保各 投资 组 合享 有公 平 的投 资决 策机会。深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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公司建 立了 所有组 合适 用的投 资对 象备选 库， 制定明 确的 备选库 建立 、维护 程序 。公司 拥 有 健 全
的投资 授权 制度， 明确 投资决 策委 员会、 投资 总监、 投资 组合经 理等 各投资 决策 主体的 职 责 和 权
限划分 ，投 资组合 经理 在授权 范围 内可以 自主 决策， 超过 投资权 限的 操作需 要经 过严格 的 审 批 程
序。公 司的 相关研 究成 果向内 部所 有投资 组合 开放， 在投 资研究 层面 不存在 各投 资组合 间 不 公 平
的问题 。公 司交易 部在 报告期 内， 对所有 组合 的各条 指令 ，均在 中央 交易员 的统 一分派 下 ， 本 着
持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
报 告 期 内 ， 公 司 按 照 法 规 要 求 ， 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3 日内、5
日内） 对公 司管理 的不 同投资 组合 间的同 向交 易的交 易价 差进行 分析 ，相关 基金 经理也 对 分 析 中
发现的 溢价 率超过 正常 范围的 情况 进行了 合理 性解释 。根 据分析 结果 ，公司 旗下 组合的 同 向 交 易
情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
公 司 严格 控制 不 同投 资组 合 之间 的同 日 反向 交易 ， 严格 禁止 可 能导 致不 公 平交 易和 利益输送
的同日 反向 交易。 确因 投资组 合的 投资策 略或 流动性 等需 要而发 生的 同日反 向交 易，公 司 要 求 相
关投资 组合 经理提 供决 策依据 ，并 留存记 录备 查，完 全按 照有关 指数 的构成 比例 进行投 资 的 组 合
等除外。
本 报 告期 内， 本 基金 各项 交 易均 严格 按 照相 关法 律 法规 、基 金 合同 的有 关 要求 执行 。报告期
内，公 司所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交易 量超过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形， 在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过一次， 原因是 指数型
投资组 合为 满足指 数复 制比例 要求 的投资 策略 需要 。 报告 期 内未 发现 其他有 可能 导致不 公 平 交 易
和利益输送的重大异常交易行为 。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 从国内宏观经济数据来看， 经济增速回落， 为刺激经济， 央行时隔两年再度降息，
货币政策放松，流动性总体偏松。TMT50 指数 报告期内上涨 10.78% ， 从市场风格来看，报告期
内为大 盘蓝 筹股行 情， 从行业 来看 ，非银 金融 、建筑 装饰 、钢铁 、房 地产、 交通 运输等 行 业 板 块
涨幅居前，医药生物、食品饮料、农林牧渔、传媒、电子等行业板块跌幅居前。
关于本基金的运作，作为交易型开放式基金 ，股票仓位维持在 99% 左 右的水平，基本完成了
对基准的跟踪。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 3.979 元， 本报告期份额净值增长率为 9.95%，同期业绩
比较基准增长率为 10.78% 。本基金净 值落后于业绩比较基准，幅度为 0.83% ，主要原 因是组合日
常申购赎回导致仓位变动带来的业绩偏离。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
1 、 美国 11 月非农就业数据远超预期， 失业率数据四季度稳定维持在较低水平， 美国 12 月密
歇 根 大学 消费 者 信心 指数 创 2007 年 1 月 份以来 终 值新 高， 继 续看 好美 国 经济 复苏 。 欧元 区 12
月综合 PMI 为 51.4 ，虽 呈现小幅改善但仍旧低于预期，经济复苏呈现疲弱态势。
2 、 国内，PMI 数据显示，12 月份制造 业生产依旧疲软， 内需未见乐观， 制造业企业经营信心
严重不 足； 但钢铁 、发 电耗煤 量等 中观数 据出 现一些 好转 迹象， 预计 工业生 产仍 将延续 缓 慢 向 下
的走势 ，但 下行幅 度有 所减缓 。央 行在四 季度 已经通 过降 息来进 一步 释放宽 松信 号，期 望 通 过 撬
动房地产投资来稳定投资。2015 年 元旦期间的房地产销售数据有一定的回暖， 但也只能延缓 2015
年 1 季度经 济增长缓慢下行趋势。
3 、我们预计 市场在 2015 年一季度可能走 出倒 U 型的态势。虽然在 2014 年四季度尤其是 12
月走出 一波 较强的 上涨 ，但短 期的 上涨趋 势还 没有终 结， 并且前 期主 要是权 重股 的快速 领 涨 ， 中
盘的蓝 筹白 马股仍 处于 较低的 位置 ，有较 强的 补涨动 能。 同时， 推动 市场上 涨的 流动性 宽 松 格 局
仍会继 续存 在。但 进入 三月份 之后 ，年报 开始 陆续公 布， 业绩可 能仍 不达预 期， 同时， 房 地 产 领
域积累 的一 些刚性 兑付 事件可 能会 陆续出 现， 如果发 生信 用违约 事件 ，将会 对市 场造成 一 定 的 冲
击。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报告期内， 本基金管理人本着诚实信用、 勤勉尽责、 合法 经营和保障基金持有人利益的原则 ，
经营管 理和 业务运 作稳 健、合 规， 基金的 投资 、交易 、后 台等运 作规 范有序 。本 报告期 内 ， 基 金
管理人 的风 险管理 及合 规控制 部门 依据独 立、 客观、 公正 的原则 ，主 要从以 下几 个方面 进 一 步 加
强了公司内部控制和基金投资风险管理工作：
1 、 公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训， 包括每日推送监管动态和风险案例， 持
续整理 风险 点录入 系统 定期推 送， 定期或 不定 期组织 法规 考试， 风险 管理委 员会 对中层 以 上 管 理
人员的 定期 现场培 训， 不定期 开展 各类合 规主 题培训 等， 丰富培 训形 式，不 断提 升员工 合 规 与 风
控意识；
2 、 公司合规风控部门通过事中合规控制系统、 事后投资风险管理系统、 风险管理 模型等对基
金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理； 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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3 、 公司合规部门重点加强了对各类创新业务的合规控制， 在新业务筹备阶段， 通 过加入公司
各类创 新业 务筹备 小组 、参与 相关 会议等 方式 ，主动 介入 各类创 新业 务筹备 工作 ，提前 搜 集 、 学
习新业务相关法规规定，并提供合规咨询等业务支持；
4 、 定期稽核方面， 除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核， 并向监管部门提交季度
监察稽 核报 告之外 ，公 司合规 部门 还根据 监察 稽核计 划， 对公司 的关 键业务 部门 及业务 流 程 进 行
了专项稽核和检查；
5 、 根据法律法规 的更新及业务的发展变化情况， 对公司各业务部门的内部控制制度提出修 改
意见和 建议 ，并关 注内 部控制 制度 的健全 性和 有效性 ，进 一步完 善了 公司内 控制 度体系 ， 更 好 的
防范法律风险和合规风险。
整 体 而言 ，报 告 期内 ，本 基 金的 投资 运 作符 合国 家 相关 法律 法 规、 监管 部 门的 有关 规定以及
公司相 关制 度的规 定。 本基金 的投 资目标 、投 资决策 依据 和投资 管理 程序均 符合 相关基 金 合 同 和
招募说 明书 的约定 ，未 出现重 大异 常交易 的现 象，未 出现 利益输 送、 内幕交 易及 其他有 损 基 金 投
资者利 益的 行为。 报告 期内， 本基 金若有 曾经 因为市 场波 动、申 购赎 回等原 因出 现了相 关 投 资 比
例限 制 的被 动突破 的情 形，均 在法 规规定 的时 间内完 成了 调整， 符合 法律法 规和 基金合 同 的 规 定
和要求 。本 基金也 从未 出现过 权证 未行权 、可 转债未 及时 卖出或 转股 等有损 基金 份额持 有 人 利 益
的投资失误。
本 基 金管 理人 承 诺将 一如 既 往本 着诚 实 信用 、勤 勉 尽责 的原 则 管理 和运 作 基金 资产 ，在规范
经营、控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 相关 的法 律 法规 、基 金 合同 以及 《 招商 基金 管理有限
公司基 金估 值委员 会管 理制度 》进 行。基 金核 算部负 责日 常的基 金资 产的估 值业 务，执 行 基 金估
值政策 。另 外，公 司设 立由投 资和 研究部 门、 风险管 理部 、基金 核算 部、法 律合 规部负 责 人 和 基
金经理代表组成的估值委员会 。 公 司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。 公司估值委员会主要负责制定 、 修订和完善基金估值政策和程序， 定期 评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投 资 和研 究部 门 以及 基金 核 算部 共同 负 责关 注相 关 投资 品种 的 动态 ，评 判 基金 持有 的投资品
种是否 处于 不活跃 的交 易状态 或者 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重大 变化或 证券 发行机 构 发 生 了
影响证 券价 格的重 大事 件，从 而确 定估值 日需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种；投 资 和 研 究
部门定 期审 核公允 价值 的确认 和计 量；研 究部 提出合 理的 数量分 析模 型对需 要进 行估值 测 算 或 者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价， 以保 证其持续适用；深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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基金核 算部 定期审 核估 值政策 和程 序的一 致性 ，并负 责与 托管行 沟通 估值调 整事 项；风 险 管 理 部
负责估 值委 员会工 作流 程中的 风险 控制； 法律 合规部 负责 日常的 基金 估值调 整结 果的事 后 复 核 监
督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基 金 经理 代表 向 估值 委员 会 提供 估值 参 考信 息， 参 与估 值政 策 讨论 ； 对 需 采用 特别 估值程序
的证券 ，基 金及时 启动 特别估 值程 序，由 公司 估值委 员会 集体讨 论议 定特别 估值 方案并 与 托 管 行
沟通后由基金核算部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 相关 法律 法 规的 规定 和 基金 合同 的 约定 ，以 及 本基 金的 实 际运 作情 况 ，本 基金 报告期无
需进行 利润 分配。 在符 合分红 条件 的前提 下， 本基金 已实 现尚未 分配 的可供 分配 收益部 分 ， 将 严
格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第二十一条的相关要求，基金合同生效
后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 连 续二 十个 工 作日 出现 基 金份 额持 有 人数 量不 满 二百 人或 者基金资
产净值低于五千万元的情形 。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在深证电子信息传媒产业(TMT)50
交易型 开放 式 指数 证券 投资基 金（ 以下称 “本 基金 ” ）的 托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投 资 基 金
法》及 其他 有关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基金深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金全体持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 深证 TM T50ETF ”) 的 财 务 报
表， 包括 2014 年12 月 31 日的资产负债表， 2014 年 度的利润表、
所有者权益( 基金净值) 变 动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是深证TMT50ETF 的基金 管理人招商基
金管理有限公司管理层的责任， 这种责任包括：(1) 按照企 业会
计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操
作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设 计、
执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或
错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 深证 TMT50ETF 的财务报表 在所有重大方面按照企业
会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务
操作的有关规定编制，公允反映了深证 TMT50ETF2014 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2014 年度的经 营成果和基金净值变动情
况。
注册会计师的姓名 曾浩
汪芳
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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会计师事 务所的地址 中国?上海
审计报告日期 2015 年 3 月25 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,605,269.05 2,491,358.12
结算备付金
2,320.83 2,746.36
存出保证金
969.39 3,079.05
交易性金融资产 7.4.7.2 66,475,572.65 132,735,645.31
其中：股票投资
66,475,572.65 132,735,645.31
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,407.16 15,289.68
应收利息 7.4.7.5 273.86 314.35
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
69,086,812.94 135,248,432.87
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,039,352.47 990,902.88
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
33,441.64 61,115.27 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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应付托管费
6,688.33 12,223.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 23,415.98 25,131.75
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 262,212.50 185,000.00
负债合计
1,365,110.92 1,274,372.94
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 55,349,733.53 120,385,011.69
未分配利润 7.4.7.10 12,371,968.49 13,589,048.24
所有者权益合计
67,721,702.02 133,974,059.93
负债和所有者权益总计
69,086,812.94 135,248,432.87
注：报告 截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 3.979 元，基金份 额总额 17,021,449.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入
11,997,263.35 116,515,890.58
1. 利息收入
12,390.40 16,029.36
其中：存款利息收入 7.4.7.11 12,390.40 15,747.26
债券利息收入
- 282.10
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
18,697,355.04 62,165,453.01
其中：股票投资收益 7.4.7.12 17,399,348.83 59,786,687.23
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 58,080.08
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 1,298,006.21 2,320,685.70
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.18 -6,740,794.33 54,341,481.00 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.19 28,312.24 -7,072.79
减： 二 、费用
1,490,176.93 2,121,490.34
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 624,544.06 1,112,786.60
2 ．托管费 7.4.10.2.2 124,908.84 222,557.27
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.20 109,117.53 153,732.70
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.21 631,606.50 632,413.77
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
10,507,086.42 114,394,400.24
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
10,507,086.42 114,394,400.24
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指数证券投 资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
120,385,011.69 13,589,048.24 133,974,059.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 10,507,086.42 10,507,086.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-65,035,278.16 -11,724,166.17 -76,759,444.33
其中：1. 基金 申购款 43,085,871.83 7,159,040.20 50,244,912.03
2. 基金赎回 款 -108,121,149.99 -18,883,206.37 -127,004,356.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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五、 期末所有者权益 （基
金净值）
55,349,733.53 12,371,968.49 67,721,702.02
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
356,950,836.17 -95,035,502.59 261,915,333.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 114,394,400.24 114,394,400.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-236,565,824.48 -5,769,849.41 -242,335,673.89
其中：1. 基金 申购款 308,917,571.61 -3,351,233.65 305,566,337.96
2. 基金赎回 款 -545,483,396.09 -2,418,615.76 -547,902,011.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
120,385,011.69 13,589,048.24 133,974,059.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张光 华______
______ 庄永宙______
____ 李扬____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
深 证 电子 信息 传 媒产 业(TMT)50 交易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) 系由
基金管 理人 招商基 金管 理有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 、 《 深 证电子 信息 传 媒
产业(TMT)50 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金基 金 合同 》及 其 他有 关法 律 法规 的规 定 ，经中国证
券 监 督管 理委 员 会( 以 下简 称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许 可[2011]605 号文 批准 公 开募 集。 本 基金 为
契约型开放式基金， 存续期限为不定期， 首次设立募集基金份额为 347,195,545.00 份， 经德勤华
永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报( 验) 字(11)第 0050 号验资报 告。 《深证电
子 信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金基 金 合同 》( 以 下 简称 “基 金 合同”) 于
2011 年 6 月 27 日正式生 效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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银行股份有限公司( 以下 简称 “中国银行 ”) 。
根 据 《招 商基 金 管理 有限 公 司关 于深 证 电子 信息 传 媒产 业(TMT)50 交易型 开 放式 指数 证 券 投
资基金基金份额折算日的提示性公告》 ， 本基金 的基金管理人于 2011 年8 月10 日对 本基金进行基
金 份 额折 算。 根 据《 深证 电 子信 息传 媒 产业(TMT)50 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 更新的招募
说明书》 中约定的基金份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.30752983 （以四舍五入的方法保留
小数点后 8 位） ，折算后 基金份额总额为 106,771,449.00 份， 折算后基金份额净值为 3.000 元。
本基金 管理 人已根 据上 述折算 比例 ，对各 基金 份额持 有人 认购的 基金 份额进 行 了 折算， 并 由 中 国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年 8 月11 日 进行了变更登记。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及截止报告期末最新公告的 《 深证电子信
息 传 媒产 业(TMT)50 交易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金 更新 的 招 募 说明 书》 的 有关 规定 ， 本基金的
投 资 范围 为具 有 良好 流动 性 的金 融工 具, 包括 深证 TMT50 指数 的 成份 股及 其 备选 成份 股、一级市
场新发 股票( 包括主 板市 场、中 小板 市场和 创业 板市场 的股 票) 、债 券、 权证、 货币 市场工 具 以 及
经中国 证监 会批准 的允 许本基 金投 资的其 它金 融工具 。如 法律法 规或 监管机 构以 后允 许 基 金 投 资
其他品 种， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围。 本基金 的投 资组合 为 ： 投 资
于深证 TMT50 指数的成份 股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% 。 本基金的业
绩比较基准为标的指数。本基金的业绩比较基准采用：深 证 TMT50 指 数。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 基 金的 财务 报 表按 照财 政 部 颁 布的 企 业会 计准 则 及相 关规 定( 以下 简称 “ 企业 会计 准则”)
及中国 证监 会发布 的关 于基金 行业 实务操 作的 有关规 定编 制，同 时在 具体会 计核 算和信 息 披 露 方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
1) 金融资产 的分类
根 据 本基 金的 业 务特 点和 风 险管 理要 求 ，本 基金 将 所持 有的 金 融资 产在 初 始确 认时 划分为以
公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产和贷 款及 应收款 项， 暂无金 融资 产划分 为 可 供 出
售金融 资产 或持有 至到 期投资 。除 衍生工 具所 产生的 金融 资产在 资产 负债表 中以 衍生金 融 资 产 列
示外， 其他 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债表 中以交 易 性 金 融
资产列示。
本 基 金持 有的 各 类应 收款 项 、买 入返 售 金融 资产 等 在活 跃市 场 中没 有报 价 、回 收金 额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债 的分 类
根 据 本基 金的 业 务特 点和 风 险管 理要 求 ，本 基金 将 持有 的金 融 负债 在初 始 确认 时划 分为以公
允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债 和其他 金融 负债。 本基 金暂无 分类 为以公 允 价 值 计
量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金 融 资产 或金 融 负债 于本 基 金成 为金 融 工具 合同 的 一方 时， 于 交易 日按 公 允价 值在 资产负债
表内确 认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入
当期损 益； 支付的 价款 中包含 已宣 告但尚 未发 放的现 金股 利或债 券起 息日或 上次 除息日 至 购 买 日
止的利 息， 单独确 认为 应收项 目。 贷款及 应收 款项和 其他 金融负 债的 相关交 易费 用计入 初 始 确 认
金额。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 按照 公允 价 值进 行后 续 计量 ，贷 款及应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当 收 取某 项金 融 资产 现金 流 量的 合同 权 利已 终止 或 该金 融资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风险和报
酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 的， 才能终 止确 认该金 融负 债或其 一部 分。金 融 负 债 全
部或部分终止确认的， 将 终止确认部分的账面价值与支付的对价( 包括转 出的非现金资产或承担的
新金融负债) 之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 是指 市 场参 与者 在 计量 日发 生 的有 序交 易 中， 出售 一 项资 产所 能 收到 或者 转移一项深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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负债所 需支 付的价 格。 本基金 对以 公允价 值进 行后续 计量 的金融 资产 与金融 负债 根据对 计 量 整 体
具有重 大意 义的最 低层 次的输 入值 确定公 允价 值计量 层次 。第一 层次 输入值 是在 计量日 能 够 取 得
的相同 资产 或负债 在活 跃市场 上未 经调整 的报 价；第 二层 次输入 值是 除第一 层次 输入值 外 相 关 资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
1)对存在活 跃市场的投资品种， 如估值日有市价的 ， 采用市价确定公允价值； 估 值日无市价 ，
且最近 交易 日后经 济环 境未发 生重 大变化 且证 券发行 机构 未发生 影响 证券价 格的 重大事 件 的 ， 采
用最近交易市价确定公允价值。
2)对 存在 活跃 市 场的 投资 品 种， 如估 值 日无 市价 且 最近 交易 日 后经 济环 境 发生 了重 大变化或
证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 或基金 管理 人估值 委员 会认为 必要 时，应 参 考 类 似
投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
3)当 投资 品种 不 再存 在活 跃 市场 ，基 金 管理 人估 值 委员 会认 为 必要 时， 采 用市 场参 与 者普遍
认同， 且被 以往市 场实 际交易 价格 验证具 有可 靠 性的 估值 技术， 确定 投资品 种的 公允价 值 。 估 值
技术包 括参 考熟悉 情况 并自愿 交易 的各方 最近 进行的 市场 交易中 使用 的价格 、参 照实质 上 相 同 的
其他金 融工 具的当 前公 允价值 、现 金流量 折现 法和期 权定 价模型 等。 采用估 值技 术时， 尽 可 能 最
大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 具有 抵 销已 确认 金 融资 产和 金 融负 债的 法 定权 利， 且 目前 可执 行 该种 法定 权利，同
时本基 金计 划以净 额结 算或同 时变 现该金 融资 产和清 偿该 金融负 债时 ，金融 资产 和金融 负 债 以 相
互抵销后的金额在资 产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 对应 的 金额 。基 金 份额 折算 引 起的 实收 基 金份 额变 动于基金
份额折 算日 根据折 算前 的基金 份额 数及确 定的 折算比 例计 算认列 。申 购、赎 回、 转换及 红 利 再 投
资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金指 申 购、 赎回 、 转入 、转 出 及红 利再 投 资等 事项 导 致基 金份 额 变动 时， 相关款项
中包含 的未 分配利 润。 根据交 易申 请日利 润分 配( 未分 配利 润) 已实 现与 未实现 部分 各自占 基 金 净
值的比 例， 损益平 准金 分 为已 实现 损益平 准金 和未实 现损 益平准 金。 损益平 准金 于基金 申 购 确 认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配( 未 分配利润) 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
- 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除 贴 息债 外的 债 券利 息收 入 在持 有债 券 期内 ，按 债 券的 票面 价 值和 票面 利 率计 算的 利息扣除
适用情 况下 由债券 发行 企业代 扣代 缴的个 人所 得税后 的净 额，逐 日确 认债券 利息 收入。 贴 息 债 视
同到期 一次 性还本 付息 的附息 债， 根据其 发行 价、到 期价 和发行 期限 推算内 含票 面利率 后 ， 逐 日
确认债券利息收入。
资 产 支持 证券 利 息收 入在 持 有期 内 ， 按 资产 支持 证 券的 票面 价 值和 预计 收 益率 计算 的利息逐
日确认 资产 支持证 券利 息收入 。在 收到资 产支 持证券 支付 的款项 时， 其中属 于证 券投资 收 益 的 部
分冲减应计利息( 若有) 后的差额，确认资产支持证券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
- 投资收益
买卖股票差价收入为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认；
赎回差价收入为赎回当日按结转股票的成交总额扣除其投资成本的差额确认。
债 券投 资收益 为卖 出债券 交易 日的成 交总 额扣除 应结 转的债 券投 资成本 与应 收利息(若有) 后
的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股 利 收入 于除 息 日按 上市 公 司宣 告的 分 红派 息比 例 计算 的金 额 扣除 由上 市 公司 代扣 代缴的个
人所得税后的净额确认。
- 公允价值变 动收益
公 允 价值 变动 收 益于 估值 日 按以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.50% 的 年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10% 的年费 率逐日计提。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 的交 易费 用 发生 时按 照 确定 的金 额计入交
易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
1)每一基金 份额享有同等分配权；
2)在 符合 有关 基 金分 红条 件 的前 提下 ， 本基 金每 年 收益 分配 次 数最 多为 12 次，每 次 收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 5% ， 基金 的收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计
算。若基金合同生效不满 3 个月可 不进行收益分配。
3)当基金累 计报酬率超过标的指数同期累 计报酬率达到1% 以上时，可进行收益分配；
4)本 基金 以使 收 益分 配后 基 金份 额净 值 增长 率尽 可 能贴 近标 的 指数 同期 增 长率 为原 则进行收
益分配 。基 于本基 金的 性质和 特点 ，本基 金收 益分配 不须 以弥补 浮动 亏损为 前提 ，收益 分 配 后 可
能使除 息后 的基金 份额 净值低 于面 值，即 基金 收益分 配基 准日的 基金 份额净 值减 去每单 位 基 金 份
额收益分配金额后可能低于面值；
5)本基金收 益分配方式为现金分红；
6)法律法规 或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易
本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.13 分部报告
根 据 本基 金的 内 部组 织机 构 、管 理要 求 及内 部报 告 制度 ，本 基 金 整 体为 一 个报 告分 部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.14 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金于 2014 年 7 月 1 日 开始采用财政部于 2014 年颁布的 《企 业会计准则第 39 号—— 公允
价值计量》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和经修订的 《 企业会计准则 第
30 号——财 务报表列报》 ， 同时在本年度财务报表中开始采用财政部于 2014 年修订的 《企业会计
准则第 37 号 ——金融工具列报》 。 上 述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号 文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家税务总局关于企业所
得税若 干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征 收 方式 调整 工 作的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得税政
策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在向基金 支付上述收入时代扣代缴个人所
得税；对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以 内（含 1 个 月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50% 计入应 纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂减按25% 计入应纳税所得额。 上 述所得统一适
用 20% 的税率 计征个人所得税，暂不征收企业所得税。
4) 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金 从事 A 股买 卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴 纳证券( 股票) 交易印 花税， 对受让方 不
再缴纳印花税。
6) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
活期存款 2,605,269.05 2,491,358.12
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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其他存款 - -
合计： 2,605,269.05 2,491,358.12
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 60,541,292.34 66,475,572.65 5,934,280.31
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 60,541,292.34 66,475,572.65 5,934,280.31
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 120,060,570.67 132,735,645.31 12,675,074.64
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 120,060,570.67 132,735,645.31 12,675,074.64
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金 本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金 本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金 本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 273.07 311.70
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 0.39 1.25
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利 息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 0.40 1.40
合计 273.86 314.35
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 23,415.98 25,131.75
银行间市场应付交易费用 - -
合计 23,415.98 25,131.75
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 135,000.00 135,000.00
可退替代款 27,212.50 -
应付指数使用费 100,000.00 50,000.00
合计 262,212.50 185,000.00 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
第 29 页 共 53 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 37,021,449.00 120,385,011.69
本期申购 13,250,000.00 43,085,871.83
本期赎回( 以"-" 号填列) -33,250,000.00 -108,121,149.99
本期末 17,021,449.00 55,349,733.53
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,972,874.28 -1,383,826.04 13,589,048.24
本期利润 17,247,880.75 -6,740,794.33 10,507,086.42
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-12,798,231.19 1,074,065.02 -11,724,166.17
其中：基金申购款 6,905,291.24 253,748.96 7,159,040.20
基金赎回款 -19,703,522.43 820,316.06 -18,883,206.37
本期已分配利润 - - -
本期末 19,422,523.84
-7,050,555.35
12,371,968.49
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存款利息收入 11,686.85 13,621.98
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 683.28 2,004.37
其他 20.27 120.91
合计 12,390.40 15,747.26
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
第 30 页 共 53 页
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年12
月 31 日
股票投资收益 ——买卖股票差价
收入
3,042,236.67 4,534,535.89
股票投资收益 ——赎回差价收入 14,357,112.16
55,252,151.34
股票投资收益 ——申购差价收入 -
-
合计 17,399,348.83
59,786,687.23
7.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 36,580,830.17 61,488,437.32
减：卖出股票成本总额 33,538,593.50 56,953,901.43
买卖股票差价收入 3,042,236.67 4,534,535.89
7.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
赎回基金份额对价总额 127,004,356.36 547,902,011.85
减：现金支付赎回款总额 4,870,380.36 18,669,726.85
减：赎回股票成本总额 107,776,863.84 473,980,133.66
赎回差价收入 14,357,112.16 55,252,151.34
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人 民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12
月 31 日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
- 265,262.18 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
第 31 页 共 53 页
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
- 206,897.73
减：应收利息总额 - 284.37
债券投资收益 - 58,080.08
7.4.7.14 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金 本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵 金 属 投 资收 益
本基金 本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 1,298,006.21 2,320,685.70
基金投资产生的股利收 益 - -
合计 1,298,006.21 2,320,685.70
7.4.7.18 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -6,740,794.33 54,341,481.00
——股票投资 -6,740,794.33 54,341,481.00
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -6,740,794.33 54,341,481.00
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
第 32 页 共 53 页
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
基金赎回费收入 - -
替代损益 28,312.24 -7,857.90
其他 - 785.11
合计 28,312.24 -7,072.79
注：替 代损 益收入 是指 投资者 采用 可以现 金替 代方式 申购 本基金 时， 补入被 替代 股票的 实 际 买 入
成本与 申购 确认日 估值 的 差额 ，或 强制退 款的 被替代 股票 在强制 退款 计算日 与申 购确认 日 估 值 的
差额。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
109,117.53 153,732.70
银行间市场交易费用
- -
合计
109,117.53 153,732.70
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12
月 31 日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行费用 1,606.50 2,413.77
指数使用费 200,000.00 200,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
其他 - -
合计 631,606.50 632,413.77
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的或有事项。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
第 33 页 共 53 页
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债 表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国银行 基金托管人
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 招商
银行”)
基金管理人的股东
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 招商
证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金( 以
下简称“招商深证 TMT50ETF 联接”) 本基金的基金管理人管理的其他基金
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
第 34 页 共 53 页
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
624,544.06 1,112,786.60
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注： 支付基金 管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷ 当年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
124,908.84 222,557.27
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 基金 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.10%÷ 当年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联 方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
关联方名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
招商深证
TMT50ETF 联接
15,761,773.00
92.60% 32,966,079.00
89.05%
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
第 35 页 共 53 页
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 2,605,269.05 11,686.85 2,491,358.12 13,621.98
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增 发证券而持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300168 万达信息
2014 年12 月31
日
重大事项 46.20
2015 年1 月8
日
44.50 29,700 1,330,307.27 1,372,140.00 -
000977 浪潮信息
2014 年12 月22
日
重大事项 41.18
2015 年1 月19
日
45.30 27,049 579,476.97 1,113,877.82 -
002152 广电运通
2014 年12 月17
日
重大事项 22.15
2015 年3 月11
日
24.37 44,570 620,413.77 987,225.50 -
300315 掌趣科技
2014 年7 月14
日
重大事项 15.83
2015 年2 月16
日
17.41 58,230 991,155.03 921,780.90 -
002396 星网锐捷
2014 年10 月20
日
重大事项 27.31
2015 年2 月9
日
30.04 15,226 313,836.03 415,822.06 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金 本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
本基金是股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资( 主要是指 数成份股、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
第 36 页 共 53 页
备选成份股) 。 与这些金融工具有关的风险， 以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险
管理政策如下所述。
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金的 基金 管 理人 从事 风 险管 理的 目 标是 提升 本 基金 风险 调 整后 收益 水 平， 保证 本基金的
基金资 产安 全，维 护基 金份额 持有 人利益 。基 于该风 险管 理目标 ，本 基金的 基金 管理人 风 险 管 理
的基本 策略 是识别 和分 析本基 金运 作时本 基金 面临的 各种 类型的 风险 ，确定 适当 的风险 容 忍 度 ，
并及时 可靠 地对各 种风 险进行 监督 ，将风 险控 制在限 定的 范围之 内。 本 基金 目前 面临的 主 要 风 险
包括： 市场 风险、 信用 风险和 流动 性风险 。与 本基金 相关 的市场 风险 主要包 括利 率风险 和 市 场 价
格风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 以全 面、 独 立、 互相 制 约以 及定 性 和定 量相 结 合为 原则 的，监事
会、董 事会 及下设 风险 控制委 员会 、督察 长、 风险管 理委 员会、 法律 合规部 和风 险管理 部 等 多 层
次的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 金 融工 具的 一 方到 期无 法 履行 约定 义 务致 使本 基 金遭 受损 失 的风 险。 本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。
本 基 金的 银行 存 款存 放于 本 基金 的基 金 托管 人中 国 银行 ，与 该 银行 存款 相 关的 信用 风险不重
大。本 基金 在证券 交易 所进行 的交 易均与 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司完 成证 券交收 和 款 项 清
算，因 此违 约风险 发生 的可能 性很 小；基 金在 进行银 行间 同业市 场交 易前均 对交 易对手 进 行 信 用
评估，以控制相应的信用风险。
对 于 与债 券投 资 相关 的信 用 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 对 投资 品种 的 信用 等级 评估来选
择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金 本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金 本 报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 没有 足够 资 金以 满足 到 期债 务支 付 的风 险。 本 基金 流动 风 险来 源于 开放式基
金每日 兑付 赎回资 金的 流动性 风险 ，以及 因部 分投资 品种 交易不 活跃 而出现 的变 现风险 以 及 因 投深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
第 37 页 共 53 页
资集中 而无 法在市 场出 现剧烈 波动 的情况 下以 合理价 格变 现投资 的风 险。本 基金 所持有 的 交 易 性
金融资 产在 证券交 易所 交易， 本基 金未持 有其 他有重 大流 动性风 险的 投资品 种。 本基金 所 持 有 的
金融负 债的 合约到 期日 为一年 以内 且不计 息， 因此账 面余 额即为 未折 现的合 约到 期现金 流 量 。 可
赎回基金份额净值( 所有 者权益) 无固 定到期日且不计息。
本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险相对较低。
7.4.13.4 市场风险
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 利 率敏 感性 金 融工 具的 公 允价 值及 将 来现 金流 受 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。本 基金 持有的 利率 敏感性 资产 主要是 银行 存款。 本基 金的基 金管 理人日 常通 过对利 率 水 平 的
预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
第 38 页 共 53 页
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,605,269.05 - - - - - 2,605,269.05
结算备付金 2,320.83 - - - - - 2,320.83
存出保证金 969.39 - - - - - 969.39
交易性金融资产 - - - - - 66,475,572.65 66,475,572.65
应收证券清算款 - - - - - 2,407.16 2,407.16
应收利息 - - - - - 273.86 273.86
资产总计 2,608,559.27 - - - - 66,478,253.67 69,086,812.94
负债
应付证券清算款 - - - - - 1,039,352.47 1,039,352.47
应付管理人报酬 - - - - - 33,441.64 33,441.64
应付托管费 - - - - - 6,688.33 6,688.33
应付交易费用 - - - - - 23,415.98 23,415.98
其他负债 - - - - - 262,212.50 262,212.50
负债总计 - - - - - 1,365,110.92 1,365,110.92
利率敏感度缺口 2,608,559.27 - - - - 65,113,142.75 67,721,702.02
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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银行存款 2,491,358.12 - - - - - 2,491,358.12
结算备付金 2,746.36 - - - - - 2,746.36
存出保证金 3,079.05 - - - - - 3,079.05
交易性金融资产 - - - - - 132,735,645.31 132,735,645.31
应收证券清算款 - - - - - 15,289.68 15,289.68
应收利息 - - - - - 314.35 314.35
资产总计 2,497,183.53 - - - - 132,751,249.34 135,248,432.87
负债
应付证券清算款 - - - - - 990,902.88 990,902.88
应付管理人报酬 - - - - - 61,115.27 61,115.27
应付托管费 - - - - - 12,223.04 12,223.04
应付交易费用 - - - - - 25,131.75 25,131.75
其他负债 - - - - - 185,000.00 185,000.00
负债总计 - - - - - 1,274,372.94 1,274,372.94
利率敏感度缺口 2,497,183.53 - - - - 131,476,876.40 133,974,059.93
注：上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
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7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
本 基 金本 报 告期 末未 持 有债 券投 资 及资 产支 持 证券 投资 ， 因此 市场 利 率变 动而 导 致的利率敏
感性资产的公允价值变动对基金资产净值的影响不重大。
7.4.13.4.2 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指交 易性 金 融资 产的 公 允价 值受 市 场利 率和 外 汇汇 率以 外 的市 场价 格因素变
动发生 波动 的风险 ，该 风险可 能与 特定投 资品 种相关 ，也 有可能 与整 体投资 品种 相关。 本 基 金 主
要投资 于证 券交易 所上 市的股 票， 所有市 场价 格因素 引起 的金融 资产 公允价 值变 动均直 接 反 映 在
当期损 益中 。本基 金在 构建资 产配 置和基 金资 产投资 组合 的基础 上， 通过建 立事 前和事 后 跟 踪 误
差 的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
7.4.13.4.2.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 66,475,572.65 98.16 132,735,645.31 99.08
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 66,475,572.65 98.16 132,735,645.31 99.08
7.4.13.4.2.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
1.若对市场 价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%
2.其他市场 变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额( 单 位：人民币元)
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1. 权益性投 资的市场价格上升 5% 3,323,778.63
6,636,782.27
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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2. 权益性投 资的市场价格下降 5% -3,323,778.63
-6,636,782.27
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(b) 以公允价 值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 12 月 31 日的账 面价值。
金额：人民币元
资产
本期末(2014 年 12 月 31 日)
第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资
61,664,726.3
7
4,810,846.2
8
66,475,572.65
债券投资
合计
61,664,726.3
7
4,810,846.2
8
66,475,572.65
金额：人民币元
资产
上年度末(2013 年 12 月31 日)
第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资
132,735,645.3
1
- - 132,735,645.31
债券投资 - - - -
合计
132,735,645.3
1
- - 132,735,645.31
(ii) 公允价 值所属层次间的重 大变动
对 于本 基金投 资的 证券， 若出 现重大 事项 停牌、 交易 不活跃( 包括 涨跌停 时的 交 易 不活 跃) 、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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或属于 非公 开发行 等情 况，本 基金 分别于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间 及 限 售
期间根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程度 ，确定 相关 证券公 允 价 值 应
属第二层次或第三层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 66,475,572.65 96.22
其中：股票 66,475,572.65 96.22
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,607,589.88 3.77
7 其他各项资产 3,650.41 0.01
8 合计 69,086,812.94 100.00
注：此处的 股票投资项目含可退替代款估值增值。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 33,218,174.62 49.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
24,326,940.98 35.92
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 2,988,482.38 4.41
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 5,941,974.67 8.77
S
综合 - -
合计 66,475,572.65 98.16
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
本基金 本报告期末未持有积极投资的 股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000063 中兴通讯 227,930 4,116,415.80 6.08
2 000725 京东方Ａ 1,136,419 3,818,367.84 5.64
3 002415 海康威视 161,949 3,622,799.13 5.35
4 300059 东方财富 95,822 2,679,183.12 3.96
5 000503 海虹控股 83,220 2,603,121.60 3.84
6 300027 华谊兄弟 98,077 2,586,290.49 3.82
7 000917 电广传媒 139,201 2,349,712.88 3.47
8 002241 歌尔声学 89,329 2,191,240.37 3.24
9 002230 科大讯飞 65,709 1,751,144.85 2.59 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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10 002465 海格通信 89,601 1,731,091.32 2.56
11 002065 东华软件 92,618 1,658,788.38 2.45
12 000793 华闻传媒 139,715 1,578,779.50 2.33
13 300104 乐视网 48,452 1,571,782.88 2.32
14 002008 大族激光 98,221 1,568,589.37 2.32
15 000970 中科三环 104,724 1,548,867.96 2.29
16 300058 蓝色光标 68,133 1,438,968.96 2.12
17 002236 大华股份 64,741 1,421,064.95 2.10
18 002456 欧菲光 73,758 1,398,451.68 2.06
19 300168 万达信息 29,700 1,372,140.00 2.03
20 000839 中信国安 120,474 1,351,718.28 2.00
21 300002 神州泰岳 78,187 1,297,904.20 1.92
22 002410 广联达 54,389 1,218,313.60 1.80
23 000997 新 大 陆 42,700 1,201,578.00 1.77
24 002405 四维图新 60,807 1,187,560.71 1.75
25 300017 网宿科技 24,346 1,173,477.20 1.73
26 002400 省广股份 51,778 1,122,029.26 1.66
27 000977 浪潮信息 27,049 1,113,877.82 1.64
28 002129 中环股份 50,567 1,064,435.35 1.57
29 002475 立讯精密 36,690 1,015,579.20 1.50
30 300251 光线传媒 42,384 1,001,957.76 1.48
31 002152 广电运通 44,570 987,225.50 1.46
32 300315 掌趣科技 58,230 921,780.90 1.36
33 000988 华工科技 77,127 920,896.38 1.36
34 300079 数码视讯 69,855 869,694.75 1.28
35 002063 远光软件 39,952 801,037.60 1.18
36 002104 恒宝股份 65,058 787,201.80 1.16
37 300133 华策影视 30,899 774,946.92 1.14
38 000050 深天马Ａ 39,938 765,212.08 1.13
39 002106 莱宝高科 59,111 749,527.48 1.11
40 002292 奥飞动漫 22,763 671,508.50 0.99
41 002049 同方国芯 27,600 662,400.00 0.98
42 300088 长信科技 40,114 620,563.58 0.92
43 300134 大富科技 16,700 618,401.00 0.91
44 002273 水晶光电 31,517 538,940.70 0.80
45 002261 拓维信息 26,600 446,614.00 0.66
46 002181 粤 传 媒 27,831 427,484.16 0.63
47 002396 星网锐捷 15,226 415,822.06 0.61
48 002148 北纬通信 20,587 374,477.53 0.55 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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49 300052 中青宝 18,015 366,605.25 0.54
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
本基金 本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002465 海格通信 2,988,277.19 2.23
2 300017 网宿科技 2,978,711.00 2.22
3 300059 东方财富 2,900,371.98 2.16
4 002400 省广股份 2,811,974.52 2.10
5 002410 广联达 2,435,306.84 1.82
6 002475 立讯精密 2,222,549.38 1.66
7 300315 掌趣科技 1,963,217.79 1.47
8 300168 万达信息 1,330,307.27 0.99
9 000917 电广传媒 1,024,134.00 0.76
10 002181 粤 传 媒 988,214.00 0.74
11 002456 欧菲光 979,710.00 0.73
12 000725 京东方Ａ 825,680.00 0.62
13 002415 海康威视 760,909.50 0.57
14 000651 格力电器 731,032.76 0.55
15 002049 同方国芯 701,489.00 0.52
16 000063 中兴通讯 657,530.00 0.49
17 002065 东华软件 646,411.09 0.48
18 300134 大富科技 635,719.53 0.47
19 300104 乐视网 629,321.10 0.47
20 000333 美的集团 536,374.00 0.40
注：1 、买入 包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
不包括因投资者申购 ETF 基金份额导 致的基金组合中股票的增加；
2 、 “累计买入金额 ”按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000333
美的集团 5,455,013.50 4.07
2 000100
TCL 集团 5,069,090.22 3.78
3 000651
格力电器 4,521,310.04 3.37
4 002005
德豪润达 2,139,862.53 1.60
5 002138
顺络电子 1,154,304.40 0.86
6 002467
二六三 1,120,987.90 0.84
7 000021
长城开发 1,025,869.36 0.77
8 002065
东华软件 999,474.25 0.75
9 300027
华谊兄弟 931,087.90 0.69
10 000063
中兴通讯 929,971.17 0.69
11 002079
苏州固锝 901,154.00 0.67
12 002415
海康威视 755,396.49 0.56
13 002241
歌尔声学 732,144.37 0.55
14 002308
威创股份 691,828.22 0.52
15 002056
横店东磁 669,491.63 0.50
16 002161
远 望 谷 606,158.27 0.45
17 000049
德赛电池 584,821.04 0.44
18 002093
国脉科技 572,976.94 0.43
19 300002
神州泰岳 537,958.90 0.40
20 300058
蓝色光标 524,314.19 0.39
注：1 、卖出 主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
不包括因投资者赎回基金份额导致的基金组合中股票的减少；
2 、 “累计卖出金额 ”按卖出成交金额 （成交单价乘以成交 数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 34,151,288.21
卖出股票收入（成交）总额 36,580,830.17
注：1 、买入 包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主 要指 二级市 场上 主动的 卖出 、换股 、要 约收购 、发 行人回 购及 行权等 减少 的股票 ， 买 入 卖
出均不包括因投资者申购赎回基金份额导致的基金组合中股票的增减；
2 、 “买入股票成本 （成交） 总 额 ”、 “卖出股票收入 （成交） 总 额 ” 均按买卖成交金额 （成深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金 本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金 本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投资明细
本基金 本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金 本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金 本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
根据本基金合同规定，本基金不参 与国债期货交易。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 969.39
2 应收证券清算款 2,407.16
3 应收股利 -
4 应收利息 273.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,650.41
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金 本报告期末未持有积极投资的股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
持有人
户数
户均持有
的基金份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 招商深证 TMT50ETF 联接 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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（户） 额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份额
比例
533
31,935.18
15,761,773.00
92.60% 1,259,676.00
7.40%
15,761,773.00
92.60%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 张龙
60,101.00
0.35%
2 张海龙
52,400.00
0.31%
3 熊志兵
52,298.00
0.31%
4 方宗仁
52,000.00
0.31%
5 李明初
50,000.00
0.29%
6 黄朝晖
45,829.00
0.27%
7 房珍娣
40,000.00
0.23%
8 晏辉清
37,747.00
0.22%
9 罗慧俐
30,758.00
0.18%
10 刘江鲁
30,755.00
0.18%
- 中国银行股份有限公司－招商深
证 TMT 产业 50 交易型 开放式指
数
15,761,773.00
92.60%
注：前十名持有人为除招商深证 TMT50ETF 联接基 金以外的前十名持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 6 月27 日 ）基金份额总额
347,195,545.00
本报告期期初基金份额总额 37,021,449.00
本报告期基金 总申购份额 13,250,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 33,250,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 17,021,449.00
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、 根据本基 金管理人 2014 年 3 月 25 日的公告， 经招商基金管理有限公司第四届董事会 2014
年第一次会议审议并通过， 因工作变动， 赵生章先生不再担任公司副总 经理， 全职担任招商基金
管理有限公司全资子公司招商财富资产管理有限公司总经理职务 ；
2 、 根据本基 金管理人 2014 年 12 月 30 日的公告， 经 招商基金管理有限公司第四届董事会 2014
年第四次会议审议并通过，同意吕一凡先生离任公司副总经理职务 ；
3 、 根据本基 金管理人 2015 年 1 月 7 日 的公告， 经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015
年第一次会议审议并通过， 同意许小松先生离任公司总经理职务， 全 职担任招商财富资产管理有
限公司董事长。公司总经理职务由 公司董事长 张光华先生代任；
4 、 根据本基金管理人 2015 年 3 月 12 日公告， 经 招商基金第四届董事会 2015 年第三次 会议
审议通过， 本基金管理人时任副总经理张国强因工作调动原因辞任， 转而全职担任招商财富副董
事长兼任招商资产（香港）董事，离任日期为 2015 年 3 月 12 日。
5 、2014 年 2 月 14 日中国 银行股份有限公司公告， 自 2014 年 2 月 13 日起 ， 陈四清先生担任
本行行长。
6 、报告期内 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 本 基 金 的 审 计 事 务 所 无 变 化, 目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为 本
基金提供审计服务 4 年 ， 本报告期应支付给德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 的报酬为人
民币 70,000.00 元。
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
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11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期， 基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚， 亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中银国际 1 70,732,118.38 100.00% 64,394.77 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
注：基 金交 易佣金 根据 券商季 度综 合评分 结果 给与分 配， 券商综 合评 分根据 研究 报告质 量 、 路 演
质量、 联合 调研质 量以 及销售 服务 质量打 分， 从多家 服务 券商中 选取 符合法 律规 范经营 的 综 合能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露时间
1 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-12-31
2 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-11-25
3
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证
券投资基金2014 年第3 季度报 告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-10-25
4
招商基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值
变更的公告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-9-5
5
招商基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值
变更的公告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-9-4
6
招商基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值
变更的公告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-9-3
7
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证
券投资基金2014 年半年度报告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-8-27
8
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证
券投资基金2014 年半年度报告摘要
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-8-27
9
深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数
证券投资基金更新的招募说明书 （二零一四年第二号）
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-8-9 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
第 52 页 共 53 页
10
深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数
证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零一四年第
二号）
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-8-9
11
招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管
理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-7-26
12
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证
券投资基金2014 年第2 季度报 告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-7-21
13
关于深证电子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开放式
指数证券投资基金新增齐鲁证券为申购赎回代办证券
公司的公告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-5-21
14
招商 基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
_华闻传媒（000793）
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-4-26
15
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证
券投资基金2014 年第1 季度报 告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-4-19
16
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证
券投资基金2013 年年度报告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-3-28
17
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证
券投资基金2013 年年度报告摘要
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-3-28
18 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-3-25
19
深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数
证券投资基金更新的招募说明书 （二零一四年第一号）
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-2-8
20
深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数
证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零一四年第
一号）
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-2-8
21
深证电子信息传媒产 业(TMT)50 交易型开放式指数证
券投资基金2013 年第4 季度报 告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-1-21
22
关于深证电子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开放式
指数证券投资基金新增国泰君安证券为申购赎回代办
证券公司的公告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2014-1-17
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 名 称 由 托 管 及 投 资 者 服 务 部 更
名为托管业务部 。
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告
第 53 页 共 53 页
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2 、 中国证券监督管理委员会批准设立深证电子信息传媒产业(TMT)50 交 易型开放式指数证券
投资基金的文件；
3 、 《深证电 子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》 ；
4 、 《深证电 子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金托管协议》 ；
5 、 《深证电 子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
6 、 《深证电 子信息传媒产业 （TMT ）50 交易型开放 式指数证券投资基金季度报告》 （2014 年第
1 、2 、3 、4 季度） ；
7 、 《深证电 子信息传媒产业 （TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年半年度 报告》 ；
8 、 《深证电 子信息传媒产业 （TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年半年度 报告摘
要》 ；
9 、 《深证电 子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年年度报 告》 ；
10 、 《深证电 子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年年度 报告摘
要》 。
13.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 28 层
13.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站 http://www.cmfchina.com 上查阅，或者在营
业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2015 年3 月27 日
