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兴全绿色(163409)

兴全绿色:2014年年度报告摘要查看PDF公告

兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 
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兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) 2014 年年度报告摘要 2014 年 12 月 31 日 基金管理人:兴业全球基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2015 年 3 月 27 日 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 2 页 共 36 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2014 年01月01 日起至 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 兴全绿色投资股票(LOF) 场内简称 兴全绿色 基金主代码 163409 前端交易代码 163409 后端交易代码 163410 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011 年 5月6 日 基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,753,466,934.35 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-07-07


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2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司,以及其他产业 中积极履行环境责任公司的投资机会,力争实现当期 投资收益与长期资本增值。 投资策略 本基金在大类资产配置上,采取定性与定量研究相结 合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在 宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合 评估,动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛选策 略”的基础上,采用环境因子与公司财务等基本面因 子相结合,进行综合评估筛选,对那些表现相对突出 的公司予以优先考虑。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金产品,属于较高预期风险、较高 预期收益的基金品种,其预期风险收益水平高于混合 型基金、债券型基金及货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业全球基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 冯晓莲 蒋松云 联系电话 021-20398888 010-66105799 电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4006780099, 021-38824536 95588 传真 021-20398858 010-66105798


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.xyfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已实现收益 610,059,530.12 390,127,872.61 -134,892,288.71 本期利润 951,994,794.34 482,008,411.10 20,155,816.68 加权平均基金份额本期利润 0.6168 0.3847 0.0135 本期基金份额净值增长率 44.03% 43.87% 1.44% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供分配基金份额利润 0.5633 0.1943 -0.1309 期末基金资产净值 3,320,292,691.03 1,769,980,929.86 1,315,785,983.58 期末基金份额净值 1.894 1.315 0.914 注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息 披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关 法规。





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利 润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。








3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎 回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.18% 1.37% 35.30% 1.31% -14.12% 0.06% 过去六个月 34.61% 1.12% 49.70% 1.06% -15.09% 0.06% 过去一年 44.03% 1.20% 42.92% 0.97% 1.11% 0.23% 过去三年 110.21% 1.21% 43.09% 1.04% 67.12% 0.17% 自基金合同 生效起至今 89.40% 1.14% 15.11% 1.04% 74.29% 0.10% 注:本基金业绩比较基准为:80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数,在业绩比较基准的选取 上主要基于如下考虑:沪深 300 指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深 300 指数选择中国兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 5 页 共 36 页


A 股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股,充分反映了 A 股市场的行业代表性,描述了沪深 A 股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业 绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业 绩比较基准。





本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:





Return t =80%×(沪深 300 指数t / 沪深 300指数 t-1 -1)+20%×(中证国债指数 t / 中证 国债指数 t-1 -1)








Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1





其中,t =1,2,3,?T,T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、净值表现所取数据截至到 2014 年12月 31 日。





2、按照《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为 2011 年 5 月6 日至 2011 年8月 5 日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比 例限制及投资组合的比例范围。 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 6 页 共 36 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:2011 年度数据统计期间为 2011年 5 月6 日(基金合同生效日)至 2011 年12月31 日,数据 按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会(证监基字[2003]100 号文)批准,于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1月 2 日,中国证监会批准(证监许可[2008]6 号)了公司股权变更申请,兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 7 页 共 36 页


全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让 完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册 资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公 司”。2008年 7 月7 日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888 号文) ,公司名称由“兴业全球 人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币 1.2 亿元变更为人民币 1.5 亿元。 截止 2014 年12月 31 日,公司旗下管理着十四只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基 金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票 型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基 金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数 增强型证券投资基金(LOF) 、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) 、兴全保本混合型证券投 资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) 、兴全商业模式优选股票型证券投资基金 (LOF) 、兴全添利宝货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈锦泉 本基金基 金经理 2011年5月6 日 - 15 年 工 商 管 理 硕 士,历任职华 安证券(原名 为安徽证券) 证券投资总部 投资经理,平 安保险资产运 营中心高级组 合经理,平安 资产管理公司 投资管理部副 总经理。 杨岳斌 本基金、 兴全趋势 投资混合 型证券投 资基金 (LOF)基 金经理 2014年12月 8 日 - 8 年 工 商 管 理 硕 士,历任招商 银行总行营业 部、公司银行 部,兴业全球 基金管理有限 公司行业研究 员、兴全趋势 投资混合型证兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 8 页 共 36 页


券 投 资 基 金 (LOF)基金经 理助理。 注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的) 。





2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基 金成立后担任基金经理) ;离任日期指公司作出解聘决定之日。





3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。


4、陈锦泉于 2015 年2月 3 日起不再担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全绿色投 资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告 期内,因系统设计缺陷及交易员操作失当原因,本基金卖出某股票时成交价格明显偏离市场价格, 但未对基金份额净值产生影响。对此公司已妥善处理并进行内部整改。除此之外,基金投资管理 符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了《兴业全球基金管理有限公司公平交易制度》 ,并将不时进行修订。本基 金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告 和信息披露等方面对公平交易行为进行规范,从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得 到公平对待、保护投资者合法权益的目的。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 9 页 共 36 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年市场风格在最后一个季度出现了很大的变化,增量资金大量进入市场,改变了原有的 存量资金过于追逐成长风格股票的风格。绿色基金一直坚持均衡的投资理念,因此在面临这种大 的变化时,比较好的抓住这一轮的投资机会,取得了不错的业绩表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率 44.03%,同期业绩比较基准收益率 42.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来,绿色基金将继续秉承长期为持有人获取收益的信念,保持价值和成长并重的风格,配 置精选,守正出奇。对于 2015 年的市场,我们认为不大会重复 2014 年的走势。我们会注意精耕 细作,运用自下而上的风格在具有消费色彩的行业里面寻找好的个股投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人通过以下工作的开展,有力地保证了本基金整体运作的合法合规,从而最大程 度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益: 1、实时风险监控:通过风控系统对本基金的运作进行实时监控,每日撰写监控日志,在此基 础上每周撰写信息周报,对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。 2、加强事后人工分析,并定期撰写风险管理报告。除系统控制外,公司监察稽核部还对一些 无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核, 并同样反映在监控日志和信息周报中。 此外,在每个季度结束之后,公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告, 对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告,并提交公司领导和基金经理审阅。 3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深 入开展,公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准,将公平交易问题分为交易的公平 和投资策略的公平,主要包括: (1)明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责,保证 交易的公平; (2)通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法,对以往的下单及 交易记录进行分析,保证投资策略的公平。 4、 季度监察稽核和专项稽核: 根据中国证监会 《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》 以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引(试行) 》等规定,认真做好公司兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 10 页 共 36 页


各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表,对本基金的守法合规情况进行逐 条检视。此外,在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中,也会对本基金的业务进行全面 检查。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投 资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的 估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会 审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由 IT 人员或IT 人员协助估值系统开发 商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、 基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无 误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重 大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员 参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系 统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和 临时信息披露。 上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。 上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》 、 《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法规 的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 11 页 共 36 页


有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 本报告期内,兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)的管理人——兴业全球基金管理有限 公司在兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF) 未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本托管人依法对兴业全球基金管理有限公司编制和披露的兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF)2014 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2015)审字第60467611_B10 号 备注 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2014 年12 月31 日 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 12 页 共 36 页


单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014 年12月 31 日 上年度末 2013 年12月 31 日 资 产:





银行存款


281,867,868.05 16,056,484.27 结算备付金


10,984,536.93 7,817,150.09 存出保证金


1,111,193.03 1,117,700.49 交易性金融资产


3,661,899,638.09 1,743,064,852.30 其中:股票投资


2,822,186,332.59 1,633,175,228.30 基金投资


- - 债券投资


839,713,305.50 109,889,624.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


- 15,000,000.00 应收利息


23,458,526.60 2,405,867.18 应收股利


- - 应收申购款


12,594,181.74 1,781,368.66 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


3,991,915,944.44 1,787,243,422.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年12月 31 日 上年度末 2013 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


573,899,635.00 - 应付证券清算款


75,629,659.04 8,907,914.99 应付赎回款


12,607,286.81 3,584,599.29 应付管理人报酬


4,050,149.72 2,221,935.39 应付托管费


675,024.95 370,322.57 应付销售服务费


- - 应付交易费用


3,629,212.28 1,688,918.14 应交税费


- - 应付利息


864,579.58 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


267,706.03 488,802.75 负债合计


671,623,253.41 17,262,493.13 所有者权益:





实收基金


1,753,466,934.35 1,346,350,838.01 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 13 页 共 36 页


未分配利润


1,566,825,756.68 423,630,091.85 所有者权益合计


3,320,292,691.03 1,769,980,929.86 负债和所有者权益总计


3,991,915,944.44 1,787,243,422.99 注:报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.894 元,基金份额总额 1,753,466,934.35 份。


7.2 利润表 会计主体:兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12月 31 日 一、收入


1,013,066,359.47 520,897,408.10 1.利息收入


7,309,464.28 4,671,648.42 其中:存款利息收入


888,433.89 571,311.14 债券利息收入


6,359,733.21 2,453,383.44 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


61,297.18 1,646,953.84 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


660,514,941.69 423,975,094.94 其中:股票投资收益


533,291,235.09 409,191,725.81 基金投资收益


- - 债券投资收益


102,354,436.77 1,902,734.86 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


24,869,269.83 12,880,634.27 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 341,935,264.22 91,880,538.49 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列)


3,306,689.28 370,126.25 减:二、费用


61,071,565.13 38,888,997.00 1.管理人报酬


34,117,141.28 20,697,498.35 2.托管费


5,686,190.24 3,449,583.02 3.销售服务费


- - 4.交易费用


16,454,446.31 14,252,164.02 5.利息支出


4,325,258.13 1,383.47 其中:卖出回购金融资产支出


4,325,258.13 1,383.47 6.其他费用


488,529.17 488,368.14 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 14 页 共 36 页


三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 951,994,794.34 482,008,411.10 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 951,994,794.34 482,008,411.10


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2014 年1 月1日至 2014 年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,346,350,838.01 423,630,091.85 1,769,980,929.86 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 951,994,794.34 951,994,794.34 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 407,116,096.34 191,200,870.49 598,316,966.83 其中:1.基金申购款 2,511,862,248.71 1,254,787,471.68 3,766,649,720.39 2.基金赎回款 -2,104,746,152.37 -1,063,586,601.19 -3,168,332,753.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,753,466,934.35 1,566,825,756.68 3,320,292,691.03 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,438,861,731.14 -123,075,747.56 1,315,785,983.58 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 - 482,008,411.10 482,008,411.10 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 15 页 共 36 页


利润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -92,510,893.13 64,697,428.31 -27,813,464.82 其中:1.基金申购款 660,316,770.95 148,858,274.25 809,175,045.20 2.基金赎回款 -752,827,664.08 -84,160,845.94 -836,988,510.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,346,350,838.01 423,630,091.85 1,769,980,929.86


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______兰荣______














______杨东______














____詹鸿飞____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]241 号《关于核准兴全绿色投资股票型证券投 资基金(LOF)募集的批复》的核准,由兴业全球基金管理有限公司作为基金管理人向社会公开发 行募集,基金合同于 2011 年 5 月 6 日正式生效,首次设立募集规模为 2,022,398,091.00 份基金 份额。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有 限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限 公司。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、 中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票) 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及 经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定 )。 本基金为股票型基金,股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合绿色投资理念的股 票合计投资比例不低于股票资产的 80%;债券投资比例为基金资产的 5%-40%,其中本基金保留不 低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金业绩比较基准为:80%×沪深300 指数+20%×中证国债指数。 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 16 页 共 36 页


7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时,对于 在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计 核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式 》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014 年 1 至 3 月,财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、 《企业会计准 则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ;修订了《企 业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》 ;上述 7 项会计准则均自 2014 年 7月1 日起施行。 2014 年 6 月, 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 , 在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2014 年12月 31 日的财 务状况以及 2014 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期会计政策变更的说明在 7.4.2会计报表的编制基础中披露。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 17 页 共 36 页


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1


印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年4 月24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3?调整为 1?; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让,暂免征收印花税。 7.4.6.2


营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004年 1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3


个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入, 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 18 页 共 36 页


征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年1月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴业全球基金管理有限公司(以下简称“兴业全球 基金”) 基金管理人,基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银 行”) 基金托管人,基金销售机构 兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”) 基金管理人的股东,基金销售机构 全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V) 基金管理人的股东 上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 兴业证券 6,110,939,417.02 50.13% 5,755,397,587.29 53.54%


7.4.8.1.2债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 兴业证券 357,426,273.34 19.69% 45,572,674.10 62.08% 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 19 页 共 36 页





7.4.8.1.3债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 兴业证券 946,170,000.00 36.64% 1,522,000,000.00 38.02%


7.4.8.1.4 权证交易





本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 兴业证券 4,343,975.05 50.55% 1,305,542.48 35.99% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 (%) 兴业证券 4,079,752.61 53.71% 942,103.06 55.81% 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、 证券结算风险基金和买(卖)证管费等) 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基 金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 34,117,141.28 20,697,498.35 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 20 页 共 36 页


其中: 支付销售机构的客 户维护费 6,741,163.09 3,782,286.04 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基 金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 5,686,190.24 3,449,583.02 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的 基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2014年1月1日至2014年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 期初持有的基金份额 - 52,850,376.94 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 52,850,376.94 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。





2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 21 页 共 36 页


关联方 名称 本期 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1月1 日至2013 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 281,867,868.05 765,772.43 16,056,484.27 453,586.06


7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末( 2014年12月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600401 海润 光伏 2014年9 月16日 2015 年9月 14日 非公开 发行流 通受限 7.72 6.91 4,490,000 34,662,800.00 31,025,900.00 - 300195 长荣 股份 2014年5 月20日 2015 年5月 21日 非公开 发行流 通受限 30.00 30.55 770,000 23,100,000.00 23,523,500.00 - 600885 宏发 股份 2014年1 月7日 2015 年1月 5日 非公开 发行流 通受限 15.00 18.68 1,000,000 15,000,000.00 18,680,000.00 - 600594 益佰 制药 2014年1 月21日 2015 年1月 19日 非公开 发行流 通受限 31.35 33.28 510,000 15,988,500.00 16,972,800.00 - 600077 宋都 股份 2014年 12月30 日 2015 年12 月28 日 非公开 发行流 通受限 4.75 4.76 2,411,037 11,452,425.75 11,476,536.12 - 300406 九强 生物 2014年 10月27 日 2015 年10 月30 日 认购新 发证券 14.32 76.95 69,525 995,598.00 5,349,948.75 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 22 页 共 36 页


金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002152 广电 运通 2014 年12 月17 日 筹划 重大 事项 20.80 2015 年3月 11日 24.37 2,283,817 41,194,349.62 47,503,393.60 -


7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末 2014 年12月 31 日止, 本基金从事银行进市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产余额 109,999,635.00,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代 码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 140018 14附息国 债18 2015年1 月7 日 100.34 400,000 40,136,000.00 140007 14附息国 债07 2015年1 月7 日 100.07 600,000 60,042,000.00 130205 13国开05 2015年1 月7 日 102.30 100,000 10,230,000.00 合计





1,100,000 110,408,000.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年12月 31 日止, 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 463,900,000.00 元,于2015 年 1月 5日、2015 年1 月6 日、2015 年 1月 7日、2015 年 1 月 15 日、2015 年 1 月 16 日、2015 年 1 月 19 日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购 期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定 的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1


公允价值


7.4.14.1.1


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 23 页 共 36 页


期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2


以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1


各层次金融工具公允价值 于 2014 年 12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币3,386,729,559.62元, 属于第二层次的余额为人民币275,170,078.47 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元(于 2013 年 12 月 31 日,第一层次的余额为人民币 1,525,524,963.72 元,属于第二层次的余额为人民币 217,539,888.58 元,属于第三层次余额为 人民币 0.00元) 。 7.4.14.1.2.2


公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2. 3


第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,822,186,332.59 70.70 其中:股票 2,822,186,332.59 70.70 2 固定收益投资 839,713,305.50 21.04 其中:债券 839,713,305.50 21.04








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 24 页 共 36 页


6 银行存款和结算备付金合计 292,852,404.98 7.34 7 其他各项资产 37,163,901.37 0.93 8 合计 3,991,915,944.44 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,212,148,902.35 36.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 490,001,792.37 14.76 E 建筑业 - - F 批发和零售业 214,569,173.62 6.46 G 交通运输、仓储和邮政业 39,361,742.10 1.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 31,618,798.44 0.95 J 金融业 518,000,121.61 15.60 K 房地产业 286,585,802.10 8.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 29,900,000.00 0.90 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,822,186,332.59 85.00


兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 25 页 共 36 页


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000002 万科 A 10,999,983 152,899,763.70 4.61 2 600309 万华化学 6,001,612 130,715,109.36 3.94 3 600886 国投电力 11,336,685 129,691,676.40 3.91 4 601318 中国平安 1,727,751 129,080,277.21 3.89 5 600741 华域汽车 7,503,334 116,151,610.32 3.50 6 601328 交通银行 15,999,983 108,799,884.40 3.28 7 300054 鼎龙股份 7,911,347 103,955,099.58 3.13 8 600315 上海家化 2,964,280 101,734,089.60 3.06 9 002202 金风科技 7,000,000 98,910,000.00 2.98 10 300124 汇川技术 3,199,934 93,406,073.46 2.81 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站 http://www.xyfunds.com.cn 的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600795 国电电力 390,408,628.65 22.06 2 601318 中国平安 379,337,758.17 21.43 3 000002 万科 A 191,881,525.76 10.84 4 600000 浦发银行 141,353,998.31 7.99 5 601328 交通银行 124,319,152.09 7.02 6 601166 兴业银行 114,934,614.18 6.49 7 300054 鼎龙股份 114,884,760.73 6.49 8 600315 上海家化 111,429,672.88 6.30 9 600028 中国石化 111,135,311.06 6.28 10 600309 万华化学 109,248,978.09 6.17 11 600741 华域汽车 105,594,028.05 5.97 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 26 页 共 36 页


12 600900 长江电力 97,205,452.48 5.49 13 600886 国投电力 94,654,326.68 5.35 14 002570 贝因美 94,390,745.06 5.33 15 601808 中海油服 91,497,619.70 5.17 16 600153 建发股份 85,716,050.16 4.84 17 600486 扬农化工 82,015,915.26 4.63 18 601998 中信银行 81,434,834.00 4.60 19 300012 华测检测 81,254,371.11 4.59 20 000423 东阿阿胶 78,716,895.89 4.45 21 300171 东富龙 77,387,645.67 4.37 22 600104 上汽集团 76,044,038.59 4.30 23 002152 广电运通 72,350,478.09 4.09 24 600151 航天机电 72,101,029.74 4.07 25 600376 首开股份 71,155,131.31 4.02 26 002701 奥瑞金 70,329,398.45 3.97 27 600993 马应龙 70,021,854.60 3.96 28 002527 新时达 68,759,026.33 3.88 29 600270 外运发展 68,587,969.80 3.88 30 600642 申能股份 68,328,562.96 3.86 31 600660 福耀玻璃 66,742,212.60 3.77 32 000550 江铃汽车 66,496,888.75 3.76 33 600780 通宝能源 65,446,578.96 3.70 34 000001 平安银行 64,872,818.15 3.67 35 600048 保利地产 63,405,469.77 3.58 36 600694 大商股份 63,080,071.15 3.56 37 002714 牧原股份 62,447,169.78 3.53 38 600066 宇通客车 62,069,860.47 3.51 39 600401 海润光伏 61,776,929.82 3.49 40 300195 长荣股份 61,739,075.02 3.49 41 000400 许继电气 60,287,176.35 3.41 42 000895 双汇发展 59,287,665.92 3.35 43 600079 人福医药 58,928,879.00 3.33 44 600674 川投能源 58,648,216.37 3.31 45 600036 招商银行 55,862,893.00 3.16 46 002531 天顺风能 52,822,142.12 2.98 47 000848 承德露露 49,733,809.99 2.81 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 27 页 共 36 页


48 600261 阳光照明 47,649,183.44 2.69 49 600015 华夏银行 47,560,334.10 2.69 50 002202 金风科技 47,174,255.52 2.67 51 601179 中国西电 46,608,866.10 2.63 52 000988 华工科技 45,123,545.52 2.55 53 600522 中天科技 44,629,916.04 2.52 54 600583 海油工程 44,484,591.27 2.51 55 600312 平高电气 44,058,932.50 2.49 56 000625 长安汽车 43,934,314.59 2.48 57 600027 华电国际 42,822,759.24 2.42 58 002695 煌上煌 42,181,197.07 2.38 59 002439 启明星辰 40,733,788.56 2.30 60 300369 绿盟科技 40,228,585.00 2.27 61 600872 中炬高新 40,119,325.76 2.27 62 300070 碧水源 38,765,996.85 2.19 63 601601 中国太保 37,959,047.68 2.14 64 600502 安徽水利 37,509,674.21 2.12 65 300124 汇川技术 36,961,013.57 2.09 66 000024 招商地产 36,959,898.79 2.09 67 000999 华润三九 35,700,645.15 2.02 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600795 国电电力 393,235,698.65 22.22 2 601318 中国平安 300,447,818.48 16.97 3 600312 平高电气 131,742,172.26 7.44 4 600028 中国石化 110,462,850.29 6.24 5 300124 汇川技术 109,850,808.14 6.21 6 300024 机器人 109,654,338.02 6.20 7 600089 特变电工 108,843,621.26 6.15 8 600000 浦发银行 106,084,183.48 5.99 9 600401 海润光伏 99,425,019.73 5.62 10 600323 瀚蓝环境 97,232,298.01 5.49 11 600588 用友软件 95,679,139.16 5.41 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 28 页 共 36 页


12 601998 中信银行 93,417,287.86 5.28 13 600660 福耀玻璃 88,833,123.49 5.02 14 601166 兴业银行 86,939,633.57 4.91 15 002714 牧原股份 86,883,663.24 4.91 16 601808 中海油服 86,687,138.42 4.90 17 002570 贝因美 86,663,145.58 4.90 18 300012 华测检测 83,437,192.25 4.71 19 601766 中国南车 82,954,436.24 4.69 20 600872 中炬高新 81,012,190.83 4.58 21 000423 东阿阿胶 79,901,471.66 4.51 22 600835 上海机电 79,730,835.45 4.50 23 600151 航天机电 75,132,611.89 4.24 24 002022 科华生物 72,637,458.48 4.10 25 600066 宇通客车 72,013,195.06 4.07 26 002527 新时达 71,725,010.00 4.05 27 002701 奥瑞金 71,587,474.97 4.04 28 600967 北方创业 68,425,226.61 3.87 29 600900 长江电力 67,888,470.44 3.84 30 000002 万科 A 67,719,666.07 3.83 31 300369 绿盟科技 67,626,064.44 3.82 32 002153 石基信息 66,113,588.32 3.74 33 300289 利德曼 61,337,387.39 3.47 34 002030 达安基因 59,865,228.01 3.38 35 002267 陕天然气 59,308,547.88 3.35 36 600161 天坛生物 58,715,713.83 3.32 37 000400 许继电气 57,267,018.59 3.24 38 000848 承德露露 54,882,134.83 3.10 39 600015 华夏银行 52,934,956.13 2.99 40 600376 首开股份 52,269,083.10 2.95 41 002695 煌上煌 50,718,648.25 2.87 42 600261 阳光照明 50,421,373.37 2.85 43 000895 双汇发展 50,241,109.46 2.84 44 600583 海油工程 48,256,974.71 2.73 45 600502 安徽水利 47,639,587.76 2.69 46 000625 长安汽车 46,664,748.18 2.64 47 601299 中国北车 45,677,188.51 2.58 48 601179 中国西电 44,991,386.52 2.54 49 000988 华工科技 44,681,438.84 2.52 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 29 页 共 36 页


50 600522 中天科技 44,498,035.40 2.51 51 002531 天顺风能 43,498,489.75 2.46 52 600886 国投电力 42,438,959.34 2.40 53 000776 广发证券 41,555,583.97 2.35 54 600694 大商股份 41,426,992.58 2.34 55 600079 人福医药 41,351,955.82 2.34 56 600875 东方电气 40,897,251.45 2.31 57 002439 启明星辰 39,561,803.77 2.24 58 000550 江铃汽车 39,039,707.78 2.21 59 000024 招商地产 36,689,970.63 2.07 60 600594 益佰制药 36,295,267.34 2.05 61 002152 广电运通 36,287,587.35 2.05 注: “卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,777,795,428.00 卖出股票收入(成交)总额 6,415,469,160.25 注: “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 160,579,112.70 4.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 347,005,796.40 10.45 其中:政策性金融债 347,005,796.40 10.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 332,128,396.40 10.00 8 其他 - - 9 合计 839,713,305.50 25.29


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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 018001 国开 1301 3,178,680 326,545,796.40 9.83 2 110015 石化转债 943,000 127,229,560.00 3.83 3 110023 民生转债 607,400 83,985,198.00 2.53 4 019418 14 国债 18 600,000 60,240,000.00 1.81 5 140007 14 附息国债 07 600,000 60,042,000.00 1.81


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细




















本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 31 页 共 36 页


8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,111,193.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,458,526.60 5 应收申购款 12,594,181.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,163,901.37


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 110015 石化转债 127,229,560.00 3.83 2 110023 民生转债 83,985,198.00 2.53 3 113005 平安转债 56,069,123.40 1.69 4 110022 同仁转债 23,500,724.20 0.71 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 32 页 共 36 页





8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 35,609 49,242.24 952,655,364.86 54.33% 800,811,569.49 45.67%


9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 苏宏道 5,000,208.00 10.71% 2 刘立平 3,000,125.00 6.42% 3 林日凯 1,063,118.00 2.28% 4 黄建鹏 1,000,111.00 2.14% 5 戴碧霞 723,039.00 1.55% 6 深圳市万融技术有限公司 721,800.00 1.55% 7 李晓清 512,650.00 1.10% 8 朱一彪 500,069.00 1.07% 9 敖小华 500,020.00 1.07% 10 车文璆 494,021.00 1.06% 注:持有人为 LOF 基金场内持有人。 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 33 页 共 36 页


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 978,365.85 0.0558%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2011 年 5 月6 日 )基金份额总额 2,022,398,091.00 本报告期期初基金份额总额 1,346,350,838.01 本报告期基金总申购份额 2,511,862,248.71 减:本报告期基金总赎回份额 2,104,746,152.37 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,753,466,934.35 注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)报告期内基金管理人重大人事变动: 2014 年 2月27 日公告,公司副总经理王晓明于 2014 年2 月26 日起离任; 2014 年 3月20 日公告,公司独立董事欧阳辉先生任职,独立董事吴雅伦先生离任; 2014 年 9 月 24 日公告,公司董事巴斯蒂安.范布伦先生(Bastiaan Van Buuren)任职,董 事霍以礼先生(Elio Fattorini)离任; 2014 年 11 月 21 日公告,公司选举产生第四届董事会,由以下九名董事组成:兰荣先生、张 训苏先生、杨东先生、万维德先生(Marc van Weede) 、巴斯蒂安.范布伦先生(Bastiaan Van Buuren) 、桑德.马特曼先生(Sander Maatman) 、欧阳辉先生(独立董事) 、吴明先生(独立董事) 、 周鹤松先生(独立董事) 。 (2)报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动: 本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行” )工作需要,周月秋同 志不再担任工商银行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行 业高级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使工商银行资产托管部总经 理部分业务授权职责。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起连续 4年聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所 10 万元人民币。





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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门 的稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 6,110,939,417.02 50.13% 4,343,975.05 50.55% - 银河证券 1 3,642,002,394.59 29.87% 2,587,275.43 30.11% - 瑞银证券 2 748,589,435.16 6.14% 531,797.81 6.19% - 长城证券 1 425,250,981.74 3.49% 259,574.08 3.02% 增加一个 宏源证券 1 373,527,339.49 3.06% 265,352.87 3.09% 减少一个 平安证券 1 334,013,984.25 2.74% 237,281.73 2.76% - 财富里昂 1 266,447,050.16 2.19% 162,640.05 1.89% - 东兴证券 1 148,804,752.66 1.22% 105,712.88 1.23% - 国海证券 1 141,434,201.12 1.16% 100,475.07 1.17% - 天源证券 2 - - - - - 注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能 力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 357,426,273.34 19.69% 946,170,000.00 36.64% - - 银河证券 1,176,382,442.80 64.79% 1,125,000,000.00 43.56% - - 瑞银证券 9,773,182.86 0.54% 85,000,000.00 3.29% - - 长城证券 64,069,695.10 3.53% - - - - 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)2014年年度报告摘要 第 36 页 共 36 页


宏源证券 - - - - - - 平安证券 101,105,344.10 5.57% 197,000,000.00 7.63% - - 财富里昂 67,242,201.60 3.70% 125,000,000.00 4.84% - - 东兴证券 39,596,827.60 2.18% 104,400,000.00 4.04% - - 国海证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - -


§12 影响投资者决策的其他重要信息 无。





兴业全球基金管理有限公司 2015年3月27日