申万菱信沪深 300 指 数增 强 型 证 券 投 资 基 金
2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年三月二十六日
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任。 本年 度 报告已 经三 分之 二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 利润 分配 情况 、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容， 保证 复 核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强
基金主 代码 310318
交易代 码
310318
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月7 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 86,818,821.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金为增强型指数基金 ，通过数量化的投资方法 与严格的投资纪律约束 ， 力争控
制本基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度的 绝对 值不 超 过0.5% ，
年化跟踪误差不超过 7.75% ，同时力求实现超越标的 指数的业绩表现，谋求基 金资
产的长 期增 值。
投资策 略
本基金在指数化投资的基 础上通过数量化模型进行 投资组合优化，在控制 与 业绩比
较基准 偏离 风险 的前 提下 ，力争 获得 超越 标的 指数 的投资 收益 。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率+1.5% （指 年收 益率 ，评 价 时按期 间折 算）
风险收 益特 征
本基金为增强型指数基金 ，具有较高预期风险、较 高预期收益的特征，其 预 期风险
和预期 收益 均高 于混 合型 基金、 债券 型基 金和 货币 市场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 王菲萍 蒋松云
联系电 话 021-23261188 010-66105799
电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.swsmu.com
基金 年 度报 告备 置地 点 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
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中国工 商银 行
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年
2013 年 6 月 7 日 （基金合 同生效
日）至 2013 年12 月31 日
本期已 实现 收益 8,657,134.69 2,330,095.59
本期利 润 24,763,527.16 2,927,187.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6682 0.0624
本期基 金份 额净 值增 长率 57.87% 2.30%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2418 0.0451
期末基 金资 产净 值 143,242,774.85 41,743,318.55
期末基 金份 额净 值 1.6499 1.0451
注：1、 本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、上述基金业绩指标已扣 除了基金的管理费、托管 费和各项交易费用，但不 包括持有人认/
申购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例如 ： 申购 费、 赎回 费等） ， 计入 认/ 申购 或交 易 基金的 各项 费用 后 ，
实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3、本 基金 于 2013 年 6 月 7 日基 金转 型。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值 增
长率①
份额净 值增长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 52.32% 1.66% 42.16% 1.56% 10.16% 0.10%
过去六 个月 73.69% 1.32% 60.55% 1.26% 13.14% 0.06%
过去一 年 57.87% 1.19% 50.90% 1.15% 6.97% 0.04%
自基金 转型 日（2013 年 6
月7 日 ）起 至今
61.50% 1.22% 40.96% 1.23% 20.54% -0.01%
3.2.2 自 基 金转 型以 来 基金份 额 累 计净 值增 长 率变 动及 其 与 同期 业绩 比 较基 准收 益 率 变动 的
比较
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份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年6 月7 日至 2014 年 12 月 31 日）
3.2.3 自基金转型以来基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
申万菱 信沪 深300 指 数增 强型证 券投 资基 金
自 基金 转型 以来 每年 净值 增长率 图
注：2013 年度 数据 按基 金 转型后 基金 实际 存续 期计 算，未 按整 个自 然年 度进 行折算 。
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3.3 自基金转型以来基金 的利润分配情况
本基金 于 2013 年 6 月 7 日 基金转 型， 自转 型起 至本 报告期 末未 发生 利润 分配 情况。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申万菱 信基 金管 理有 限公 司原名 申万 巴黎 基金 管理 有限公 司， 是由 国内 大型 综合类 券商 申 银
万国证 券股 份有 限公 司和 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社共同 设立 的一 家中 外合 资基金 管理 公司 。 公
司成立 于 2004 年 1 月 15 日，注 册地 在中 国上 海， 注册资 本金 为 1.5 亿 元人 民币。 其中 ，申 银万
国证券 股份 有限 公司 持 有 67% 的 股份 ，三 菱 UFJ 信 托银行 株式 会社 持 有 33% 的股份 。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速，在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2014 年 12 月 31 日，
公司旗 下管 理了 包括 股票 型、混 合型 、债 券型 和货 币型在 内的 18 只开 放式 基金， 形成 了完 整 而
丰富的 产品 线。 公司 旗下 基金管 理资 产规 模超 过 486 亿元 ，客 户数 超过 277 万户。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
金昉毅
本基
金基
金经
理
2014-10-17 - 3 年
金昉毅 先生 ， 德 国康 斯坦 茨大学 经济 学博 士， 金融 风险
管理师、特许金融分析师。2008 年起开始工作，曾 任
职于中 央财 经大 学中 国金 融发展 研究 院，2011 年 1 月
加入申 万菱 信基 金管 理有 限公司 ， 历 任高 级研 究员 、 基
金经理 助理 等， 现任 申万 菱信沪 深300 增 强基 金经 理。
刘忠勋
本基
金原
基金
经理
2013-05-29 2014-11-13 8 年
刘忠勋 先生 ， 上 海大 学经 济学硕 士， 曾任 职于 华泰 证券
股份有 限公 司，2008 年加 入本公 司， 历任 金融 工程 师，
产品与 金融 工程 总部 总监 助理， 副总 监( 主持 工作)。曾
任申万菱信沪深 300 指数 增强型证券投资基金基金经
理，现任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金经 理。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2、任 职日 期和 离任 日期 均 指公司 作出 决定 之日 。
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4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》及 其配 套法规 的规 定 ，
严格遵 守基 金合 同约 定， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 等原则 管理 和运 用基 金资 产， 在 严格 控制 风险
的基础 上为 持有 人 谋 求最 大利益 。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定 ， 信息披 露及 时 、 准 确、 完 整； 本基 金资 产
与本基 金管 理人 与公 司资 产之间 严格 分开； 没有 发 生内幕 交易、 操纵 市场 和 不当关 联交 易及 其他
违规行 为 。 在 基金 资产 的 管理运 作中 ， 无任 何损 害 基金持 有人 利益 的行 为 ， 并通过 稳健 经营 、 规
范运作 、规 避风 险， 保护 了基金 持有 人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度 和控制 方法
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司制 定了 《 公平 交易制 度》 ， 通
过组织 结构 的设 置、 工作 制度、 流程 和技 术手 段全 面落实 公平 交易 原则 在具 体业务 （包 括研 究分
析、 投 资决 策、 交易 执行 等） 环 节中 的实 现， 在保 证各投 资组 合投 资决 策相 对独立 性的 同时 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息、 投资 建议 和实 施投 资决策 方面 享有 公平 的机 会； 同 时， 通 过对 投
资交易 行为 的日 常监 控和 事后分 析评 估来 加强 对公 平交易 过程 和结 果的 监督 。
在研究 分析 方面 ，本 公司 建立了 规范 、完 善的 研究 管理平 台， 规范 了研 究人 员的投 资建 议 、
研究报 告的 发布 流程， 使 各投资 组合 经理 在获 取投 资建议 的及 时性、 准确 性 及深度 等方 面得 到公
平对待 。
在投资 决策 方面 ， 首 先， 公司建 立健 全投 资授 权制 度， 明 确投 资决 策 委 员会 、 投资 总监 、 投
资组合 经理 等各 投资 决策 主体的 职责 和权 限。 投资 决策委 员会 和投 资总 监等 管理机 构和 人员 不 得
对投资 经理 在授 权范 围内 的投资 活动 进行 干预。 投 资经理 在授 权范 围内 可以 自主决 策， 超 过投 资
权限的 操作 必须 经过 严格 的审批 程序 ； 其 次， 公 司 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ， 除
分管投 资副 总及 投资 总监 等因业 务管 理的 需要 外， 不同投 资经 理之 间的 持仓 和交易 等重 大非 公 开
投资信 息相 互隔 离 ； 另 外 ， 公司还 建立 机制 要求 公募 投资经 理与 特定 客户 资产 投资经 理互 相隔 离，
且不能 互相 授权 投资 事宜 。
在交易 执行 方面， 本公 司 设立了 独立 于投 资管 理职 能的交 易总 部， 通 过实 行 集中交 易制 度和
公平的 交易 分配 制度 ， 确 保各投 资组 合享 有公 平的 交易执 行机 会； 此外， 本 公司对 于可 能导 致涉
嫌不公 平交 易和 利益 输送 的反向 交易 行为 也制 定并 落实了 严格 的管 理： （1） 对于交 易所 公开 竞 价
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的 同向 交易 ，交 易总 部按照 “时 间优 先、 价格 优先” 的原 则， 采取 “未 委托数 量比 例法 ” ， 通过
系统的 公平 交易 模块 实现 公平交 易； （2） 对 于部 分 债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以
公司名 义进 行的 交易， 各 投资经 理在 交易 前独 立地 确定各 投资 组合 的交 易价 格和数 量， 集 中交 易
室按照 价格 优先 、 比例 分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配； （3 ） 对 于银 行间 市 场的现 券交 易 ， 交 易
总部在 银行 间市 场开 展独 立、 公 平的 询价， 并由 风 险管理 部对 交易 价格 的公 允性 （ 根据 市场 公认
的 第三 方信 息） 、交 易对 手和 交易 方式 进行 事前 审核， 确保 交易 得到 公平 和公允 的执 行。 对于 由
于 特 殊 原 因 不 能 参 与 以 上 提 到 的 公 平 交 易 程 序 的 交 易 指 令 ， 投 资 经 理 须 提 出 申 请 并 阐 明 具 体 原
因， 交 由交 易总 监及 风险 管理总 监进 行严 格的 公平 性审核 ； （4） 严格 禁止 同 一投资 组合 或不 同投
资组合 之间 在同 一交 易日 内进行 反向 交易 （除 完全 按照有 关指 数的 构成 比例 进行投 资的 组合 外） 。
确因投 资组 合的 投资 策略 或流动 性等 需要 而发 生的 不同投 资组 合 之 间的 同日 反向交 易， 相关 投 资
经理须 向风 险管 理委 员会 提供决 策依 据并 留存 记录 备查。
在日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ， 本 公司 风险 管理 总部开 展日 内和 定期 的工 作对公 平交 易 执
行情况 作整 体监 控和 效果 评估。 其 中日 常监 控包 括 了日内 不定 点对 交易 系统 的抽查 监控； 对非 公
开发行 股票 申购 、以 公司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购的 申购 方案 和分 配过 程进行 审核 和监 控 ；
以 及 对 银 行 间 交 易 过 程 中 投 资 组 合 与 交 易 对 手 之 间 议 价 交 易 的 交 易 方 式 和 交 易 价 格 的 公 允 性 进
行审查 。 事 后分 析评 估上 ， 风险 管理 总部 在每 个季 度和每 年度 的 《 公平 交易 执行报 告》 中， 对 不
同组合 间同 一投 资标 的、 临近交 易日 的同 向交 易和 反向交 易的 合理 性开 展分 析评估 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
对于场 内同 向交 易， 我 们 采集了 本报 告期 内本 公司 旗下两 两投 资组 合在 相同 时间窗 口下 （ 日
内、 3 日 内和 5 日 内） 同 买或者 同卖 场内 同一 证券 时两者 买卖 均价 存在 的差 异 （ 即价 差率 ） 序 列，
然后按 两两 组合 归类 计算 平均价 差率。 首先， 假设 两两组 合在 本报 告期 的价 差率呈 正态 分布 且 平
均价差 率 为 0， 我们 进行 了 95% 的置 信度 、假 设平 均价差 率 为 0 的 T 检验 ， 若通过 该假 设检 验 ，
则我们 认为 该两 两组 合的 交易得 到了 公平 的执 行； 对于未 通过 假设 检验 的情 况， 我们 还计 算了 两
两组合 价差 占优 次数 比例 、 价差交 易模 拟贡 献、 组 合收益 率差 异和 模拟 输送 比例占 收益 率差 的 比
例等指 标； 若综 合以 上各 项指标 ， 认 为仍 存在 一定 的嫌疑 ， 则 我们 将进 一步 对该两 两组 合同 向买
卖特定 场内 证券 的时 点、 价格、 数量 等作 分析 ，来 判断是 否存 在重 大利 益输 送的可 能性 。
对于场 外同 向交 易， 我们 分析了 本报 告期 内不 同时 间窗口 内 （ 日内、3 日内和 5 日内） 两两
组合同 向交 易的 价差 率、 对比市 场公 允价 格和 交易 对手， 未发 现利 益输 送的 情况。
对于反 向交 易 ， 我 们根 据 交易价 格 、 交 易频 率、 交 易数量 等进 行了 综合 分析 ， 未 发现 异常 情
况。
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综合而 言， 本公 司通 过事 前的制 度规 范、 事中 的监 控和事 后的 分析 评估 ， 严 格执行 了公 平交
易制度 ，公 平对 待了 旗下 各投资 组合 。本 报告 期内 ，未出 现违 反公 平交 易制 度的情 况。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
本 公 司制 定了 《异 常交 易监 控 报告 制度 》 ， 明确 定义了 在投 资交 易过 程中 出现的 各种 可能 导
致不公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 类型， 并规 定 且落实 了异 常交 易的 日常 监控、 识 别以 及事 后
的分析 流程 。
本报告 期， 未发 生我 司旗 下投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边 交
易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 况以 及其 他可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异 常 交易 。
4.4 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年中 国股 市迎 来了 自 2009 年以 来最 大的 牛市 ， 然而其 中的 过程 却是 百转 千回。 前三 季
度中小 盘成 长股 延续 了自 2013 年 以来 的上 涨行 情， 正当投 资者 感叹 大盘 蓝筹 股又将 扮演 “牛 市
看客” 的尴 尬角 色时 ， 四 季度开 始首 先由 “一 路一 带” 相 关的 建筑 工程 板块 展开上 涨行 情， 随 后
券商、 保险、 银行 等金 融 板块开 始估 值修 复的 过程 ， 在 11 月 央行 宣布 了时 隔 28 个月 后的 首次 降
息后， 大盘 蓝筹 股全 面上 涨， 最 终实 现大 小盘 股票 共同迎 来牛 市的 局面 。 回 顾这 一 年行 情的 驱动
因素， 可以 概括 为三 点： 第一是 市场 充分 消化 了中 国经济 进入 “新 常态 ” 后 的投资 新环 境， 对 于
系统性 风险 的担 忧消 减， 从而提 升了 风险 偏好 ， 进 而提升 了市 场整 体估 值； 第二是 央行 开启 了新
一轮降 息周 期， 尽管 央行 一再表 明货 币政 策是 中性 的， 但 边际 上无 疑是 朝着 宽松的 方向 ， 因 此无
风险利 率的 下降 促进 了股 市的上 涨 ； 第 三是 过去 三 年尽管 货币 增速 每年 都 在 10% 以 上， 但是 居民
资产一 直没 有投 向股 市 ， 而是持 续流 入了 房地 产 、 理财产 品 、 信 托等 资产 ， 居民资 产的 再配 置给
股市提 供了 增量 资金 ，支 撑了总 市值 的攀 升。
本基金 的投 资策 略综 合考 虑了上 述驱 动 力 的影 响， 利用量 化模 型挑 选出 低估 值、 高 弹性、 盈
利预测 向上 的公 司， 这些 公司大 量存 在于 地产 、 建 筑、 银 行、 汽车、 家电 等 板块， 因此 在过 去一
年 中 这 些 低 估 值 的 公 司 得 到 了 充 分 的 估 值 修 复 。 最 终 基 金 的 净 值 增 长 率 超 越 了 基 准 指 数 的 增 长
率，实 现了 牛市 中的 阿尔 法。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2014 年沪 深 300 指 数表 现 为 51.66% ， 本基 金该 报告 期内表 现 为 57.87% ， 同期 基金业 绩基 准
表现 为 50.90% ， 领先 业绩 基准 6.97% 。
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4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2015 年， “新 常态 ” 下的市 场环 境继 续深 化 演 绎， 经济 换挡 至中 高速 ， 由此带 来的 无风
险利率 的下 行将 会吸 引更 多资金 从类 理财 类资 产转 向权益 类资 产， 因此 2015 年的上 半年 仍可 保
持震荡 向上 的态 势。 但是 必须注 意到 ， 经 济结 构的 调整也 是 “ 新常 态” 下的 主旋律 之一 ， 因 此 一
旦经济 数据 在未 来一 到两 个季度 企稳 后， 货 币政 策 的继续 宽松 将难 以持 续， 估值的 提升 过程 也将
告一段 落， 市场 将以 基本 面为主 展开 行情 。 以 结构 转型为 导向 的新 兴成 长行 业将会 再度 转强 ， 市
场热点 将会 逐渐 从大 盘蓝 筹向中 盘蓝 筹等 板块 扩散 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人、 本 基金 托 管人和 本基 金聘 请的 会计 师 事务 所参 与本 基金 的估 值流程， 上述 各
方不存 在任 何重 大利 益冲 突。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上
的， 即就 拟采 用的 相关 估 值模型、 假设 及参 数的 适 当性征 求本 基金 托管 人和 本基金 聘请 的会 计师
事务所 的意 见。 本 基金 聘 请的会 计师 事务 所对 相关 估值模 型、 假 设及 参数 的 适当性 发表 审核 意见
并出具 报告 。
本基金 管理 人设 立资 产估 值委员 会 ， 负 责根 据法 规 要求 ， 尽 可能 科学 、 合 理地 制定估 值政 策，
审议批 准估 值程 序， 并在 特定状 态下 就拟 采用 的相 关估值 模型 、假 设及 参数 的适当 性进 行确 认 ，
以保护 基金 份额 持有 人的 利益。
资产估 值委 员会 由本 基金 管理人 的总 经理 ， 分 管基 金运营 的副 总经 理， 基金 运营总 部、 监察
稽核总 部、 基金 投资 管理 总部、 风险 管理 总部 等各 总部总 监组 成。 其中 ， 总 经理过 振华 先生 ， 拥
有 10 年 基金 行业 高级 管 理人员 经验 ；副 总经 理来 肖贤先 生， 拥 有 9 年 基金 行业高 级管 理人 员经
验； 基 金运 营总 部总 监李 濮君女 士， 拥 有 13 年的 基 金会计 经验 ； 监 察稽 核总 部副总 监牛 锐女 士( 主
持工作) ， 拥 有 10 年 的证 券基金 行业 合规 管理 经验 ； 基金 投资 管理 总部 总监 张少华 先生 ， 拥 有 11
年的基 金行 业研 究、 投资 和风险 管理 相关 经验 ； 风 险管理 总部 总监 王瑾 怡女 士， 拥 有 9 年的 基金
行业风 险管 理经 验。
基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序。 本公 司已 与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 订 协
议，采 用其 提供 的估 值数 据对银 行间 债券 进行 估值 。
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 基金持有人数或资产 净值 预警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 出现 超过连 续二 十个 工作 日基 金资产 净值 低于 五千 万元 的情形 。 截 至 本
报告期 末， 本基 金的 资产 净值已 恢复 至五 千万 元以 上。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 申万 菱信 沪深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 的托管 过程 中 ，
严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 法律 法规 和基 金合同 的有 关规 定， 不存 在任何 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
本报告 期内 ， 申 万菱 信沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 的管 理人 —— 申万 菱信基 金管 理 有
限公司 在申 万菱 信沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金的投 资运 作、 基 金资 产 净值计 算、 基 金份 额
申购赎 回价 格计 算、 基金 费用开 支等 问题 上， 不存 在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为， 在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行。 本 报告期 内， 申 万菱 信沪 深 300 指 数增 强型 证券
投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人依 法对 申万 菱信 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 申万 菱信 沪深 300 指数增 强型 证 券
投资基 金 2014 年年 度报 告中财 务指 标、 净值 表现 、利润 分配 情况 、财 务会 计报告 、投 资组 合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2015) 第 21291 号
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
11
申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金
( 转型前 为申 万菱 信盛 利强 化 配置 混合 型证 券投 资基 金) 全体 基金 份额 持有 人 ：
我们审计了后 附的申万 菱 信沪深 300 指数增 强型证 券投资基金( 转型 前为申万 菱信盛利强 化
配置混 合型 证券 投资 基金 ， 以 下简 称 “ 申万 菱信 沪 深 300 增强 基金 ”) 的 财务 报表 ， 包 括 2014 年
12 月 31 日 的资 产负 债表、 2014 年度 的利 润表 和所 有 者权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和 公允 列报 财务 报表 是申万 菱信 沪深 300 增强 基金的 基金 管理 人申 万菱 信基金 管理 有 限
公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按照企 业会计准则和中 国证券监 督管理委员会( 以下简 称“ 中国证监会”) 发布的有关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使 其实现 公允 反映 ；
(2) 设计、 执 行和 维护 必要 的 内部控 制， 以 使财 务报 表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错
报。
6.2 注册会计师的责任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中国注 册会 计 师
审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 中 国注 册会 计师 审计准 则要 求我 们遵 守中 国注册 会计 师职 业 道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以获 取有 关财 务报 表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程序
取决于 注册 会计 师的 判断 ， 包括对 由于 舞弊 或错 误 导致的 财务 报表 重大 错报 风险的 评估。 在进 行
风险评 估时， 注册 会计 师 考虑与 财务 报表 编制 和公 允列报 相关 的内 部控 制， 以设计 恰当 的审 计程
序， 但目 的并 非对 内部 控 制的有 效性 发表 意见。 审 计工作 还包 括评 价管 理层 选用会 计政 策的 恰当
性和作 出会 计估 计的 合理 性，以 及评 价财 务报 表的 总体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 申万 菱信 沪深 300 增 强基 金的 财务 报表在 所有 重大 方面 按照 企业会 计准 则 和
在财务 报表 附注 中所 列示 的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允 反
映了申 万菱 信沪 深 300 增 强基金 2014 年 12 月 31 日 的财务 状况 以 及 2014 年 度 的经营 成果 和基 金
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
12
净值变 动情 况。
普华 永道 中天 会计 师 事务所 （特 殊普 通合 伙）
注 册会 计师 薛竞
注册会 计师 赵钰
上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 层
2015-03-26
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 指 数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 31,999,083.63 2,733,512.87
结算备 付金 1,079,382.06 173,946.20
存出保 证金 848,331.99 66,018.19
交易性 金融 资产 125,718,883.64 39,610,667.28
其中： 股票 投资 125,718,883.64 39,610,667.28
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 122,258.58
应收利 息 3,354.79 689.57
应收股 利 - -
应收申 购款 4,126,170.70 2,772.22
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 163,775,206.81 42,709,864.91
负债和所有者权益
本期末
2014 年12月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债：
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
13
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 6,192,853.76 -
应付赎 回款 13,560,980.12 49,555.85
应付管 理人 报酬 64,183.91 35,861.74
应付托 管费 11,553.08 6,455.13
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 160,287.43 112,245.07
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 542,573.66 762,428.57
负债合 计 20,532,431.96 966,546.36
所有者权益：
实收基 金 86,818,821.18 39,941,223.55
未分配 利润 56,423,953.67 1,802,095.00
所有者 权益 合计 143,242,774.85 41,743,318.55
负债和 所有 者权 益总 计 163,775,206.81 42,709,864.91
注： 报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.6499 元， 基金 份额 总额 86,818,821.18
份。
7.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年6 月7 日（ 基金 合同 生
效日） 至2013 年12 月31 日
一、收入 26,238,734.02 3,973,074.39
1. 利息 收入 28,090.88 94,923.56
其中： 存款 利息 收入 27,238.62 29,418.55
债券利 息收 入 - 39,092.08
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 852.26 26,412.93
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 9,999,949.40 3,205,359.84
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
14
其中： 股票 投资 收益 8,524,013.17 3,205,144.59
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -542,544.35
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 400,870.28 -
股利收 益 1,075,065.95 542,759.60
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 16,106,392.47 597,091.58
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 104,301.27 75,699.41
减：二、费用 1,475,206.86 1,045,887.22
1．管 理人 报酬 393,105.74 278,269.89
2．托 管费 70,759.13 50,153.95
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 764,762.72 526,213.90
5．利 息支 出 - 21,536.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 21,536.24
6．其 他费 用 246,579.27 169,713.24
三、利润总额（亏损 总额 以“- ”号填列） 24,763,527.16 2,927,187.17
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列 24,763,527.16 2,927,187.17
注：本 基金 为上 一报 告期 内转型 的基 金， 上年 度可 比期间 为 2013 年 6 月 7 日至 2013 年 12
月 31 日。
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 39,941,223.55 1,802,095.00 41,743,318.55
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 24,763,527.16 24,763,527.16
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
46,877,597.63 29,858,331.51 76,735,929.14
其中：1.基 金申 购款 125,659,843.55 42,956,984.43 168,616,827.98
2.基金 赎回 款 -78,782,245.92 -13,098,652.92 -91,880,898.84
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润 - - -
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
15
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 86,818,821.18 56,423,953.67 143,242,774.85
项目
上年度可比期间
2013 年6 月7 日（ 基金 合同 生效日 ）至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 68,676,638.92 1,482,313.30 70,158,952.22
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 2,927,187.17 2,927,187.17
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-28,735,415.37 -2,607,405.47 -31,342,820.84
其中：1.基 金申 购款 37,800,009.57 -110,285.01 37,689,724.56
2.基金 赎回 款 -66,535,424.94 -2,497,120.46 -69,032,545.40
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 39,941,223.55 1,802,095.00 41,743,318.55
注：本 基金 为上 一报 告期 内转型 的基 金， 上年 度可 比期间 为 2013 年 6 月 7 日至 2013 年 12
月 31 日。
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ；
基金管 理人 负责 人： 过振 华，主 管会 计工 作负 责人 ：来肖 贤， 会计 机构 负责 人：李 濮君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
申万菱信盛利强化配置混 合型证券投资基金( 原 名 为申 万 巴 黎 盛 利 强 化 配 置 混合 型 证 券 投 资
基金， 以下 简称 “盛 利强 化配置 基金 ”) 经 中国 证券 监督管 理委 员会( 以下 简称 “中国 证监 会”) 证
监基金 字[2004]158 号 文核 准，由 申万 菱信 基金 管理 有限公 司( 原 名为 “申 万巴 黎基金 管理 有限 公
司”) 依照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 和 《 申万巴 黎盛 利强 化配 置混 合型证 券 投 资基 金 基
金合同 》 负责 公开 募集 。 盛利强 化配 置基 金为 契约 型开放 式 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集不 包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币 690,340,263.28 元 ， 业 经德勤 华永 会计 师事 务所 有限公 司德 师报( 验)
字(04) 第 055 号验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国证 监会 备案， 《 申万 巴黎 盛利 强化 配置混 合型 证券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2004 年 11 月 29 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
690,462,261.09 份基 金份 额 ，其中 认购 资金 利息 折 合 121,997.81 份基 金份 额。 盛利强 化配 置基 金
的基金 管理 人为 申万 菱信 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
16
经中国 证监 会证 监许 可[2011]106 号 《关 于核 准申万 巴黎基 金管 理有 限公 司变 更股权 、 公司 名
称及修 改章 程的 批复 》批 准，申 万巴 黎基 金管 理有 限公司 已 于 2011 年 3 月 3 日完 成相 关工 商变
更登记 手续 ， 并 于 2011 年 3 月 4 日 变更 公司 名称 为 “申 万菱 信基 金管 理有 限公司 ” 。 盛 利强 化配
置基金 的基 金管 理人 报请 中国证 监会 备案 ， 将 申万 巴黎盛 利强 化配 置混 合型 证券投 资基 金更 名 为
申万菱 信盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基 金， 并 于 2011 年 4 月 6 日公 告。
2013 年 5 月 2 日 ， 盛利 强 化配置 基金 基金 份额 持有 人 大会 审议 并通 过了 《 关 于申万 菱信 盛利
强化配 置混 合型 证券 投资 基金转 型有 关事 项的 议案 》 。经中 国证 监会 证监 许可[2013]748 号《 关于
核准申 万菱 信盛 利强 化配 置混合 型证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会决 议的 批复》 核 准， 盛 利 强
化 配 置 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 。 根 据 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 情 况 及 中 国 证 监 会 批
复， 基金 管理 人对 盛利 强 化配置 基金 按照 《 申万 菱 信盛利 强化 配置 混合 型证 券投资 基金 转型 方案
说明书 》 实 施转 型， 将 《 申万菱 信盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 修 订为 《申 万 菱
信沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 基金 合同 》 。 《 申 万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 基
金合同 》自 2013 年 6 月 7 日起正 式生 效， 原《 申 万菱信 盛利 强化 配置 混合 型证券 投资 基金 基金
合同》 自同 一日 起失 效。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 申万 菱 信沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 基金
合同》 和最 新公 布的 《 申 万菱信 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书》 的有 关规
定，申 万菱 信沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 的 投资 范围为 ：具 有良 好
流动性 的金 融工 具， 包括 国内依 法发 行上 市的 股票 、 债券 、 权 证、 股指 期货 、 资产 支持 证券 以 及
法律法 规或 中国 证监 会 允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 本基 金资 产配 置比 例 为： 股票 资产 不低 于
基金资 产净 值 的 80% ， 其 中投资 于沪 深 300 指 数成 份股 、 备 选成 份股 的资 产 占股票 资产 的比 例不
低于 80% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 ：95% × 沪深 300 指数 收益 率+1.5%( 指 年 收益率 ，评 价时 按
期间折 算) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2015 年 3 月 26 日 批准 报 出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定( 以下 合称 “企 业会计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告> 》 、中 国证 券投 资 基金业 协会 颁布 的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《 申万 菱信 沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 合同》 和
在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列 示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
17
本基 金 2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真 实 、 完 整地 反映 了本 基 金 2014 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据 财政部、国 家税务总局财 税[2002]128 号《关于开 放式证券投 资基金有关税 收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 及其他 相关 财税 法规 和 实务操 作， 主 要税 项
列示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 基金 买卖 股票、 债券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在
1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所
得额。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取得 的股息 、红 利收 入， 按照 上述规 定计 算纳 税 ，
持股时 间自 解禁 日起 计算 ； 解 禁前 取得 的股 息、 红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。 上
述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 基 金销 售机 构 基金 注册 登记 机构
申银万国证券股份有限公司 （以下简称“ 申银万
国” ）
基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构
三菱UFJ 信 托银 行株 式会 社 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
18
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方 交易 单 元 进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年6 月7 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2013 年1
2 月31 日
成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
申银万 国 386,282,583.64 74.63% 192,600,845.45 53.91%
7.4.8.1.2 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量 的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申银万 国 350,032.46 74.90% 160,287.43 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年6 月7 日（ 基金 合同 生效日 ）至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量 的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申银万 国 172,280.75 53.51% 112,245.07 100.00%
注： (1) 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。债 券交 易不计 佣金 。
(2) 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信
息服务 等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年6 月7 日（ 基金 合同 生效
日）至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 393,105.74 278,269.89
其中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维护 费 67,672.63 34,775.08
注：支 付基 金管 理人 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净值 1.00% 的 年费 率计提 ，逐 日 累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日基 金 管理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产净 值*1.00%/ 当年
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
19
天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年6 月7 日（ 基金 合同 生效
日）至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 70,759.13 50,153.95
注：支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 0.18% 的 年费 率计 提，逐 日累 计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 基金 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值*0.18%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进 行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （含 回购） 交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除 基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方，未 发生 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 6 月 7 日（ 基金 合 同生效 日）
至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 31,999,083.63 23,630.31 2,733,512.87 25,223.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期本 基金 在承 销期 内无参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截止本 报告 期末 ，本 基金 无认购 新发/ 增发 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限 股票
截止本 报告 期末 ，本 基金 无暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
20
截止本 报告 期末 ，本 基金 无债券 正回 购交 易形 成的 卖出回 购证 券款 余额 ，无 相关抵 押 债 券 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
125,718,883.64 元 ， 无 属于 第二层 次和 第三 层次 的余 额(2013 年 12 月 31 日： 第 一层次 39,610,667.28
元，无 属于 第二 层次 和第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事项 停牌或 交易 不活 跃( 包 括涨 跌停时 的交 易
不活跃) 等情 况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允 价值 列入 第一 层次 ；并根 据估 值调 整中 采用 的不可 观察 输入 值对 于公 允价值 的影 响程 度 ，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账面价 值与 公 允
价值相 差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
21
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 125,718,883.64 76.76
其中： 股票 125,718,883.64 76.76
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,078,465.69 20.20
7 其他各 项资 产 4,977,857.48 3.04
8 合计 163,775,206.81 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 指数投资期末 按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人 民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 50,511,850.61 35.26
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 8,015,971.02 5.60
E 建筑业 5,688,573.80 3.97
F 批发和 零售 业 7,817,618.00 5.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,842,247.80 4.08
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 39,488,864.99 27.57
K 房地产 业 6,202,997.17 4.33
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,066,930.25 1.44
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
22
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 125,635,053.64 87.71
8.2.2 积极投资期末 按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 83,830.00 0.06
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修 理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 83,830.00 0.06
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的股 票投资明细
8.3.1 期末 指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600048 保利地 产 193,783 2,096,732.06 1.46
2 000002 万
科Ａ 150,500 2,091,950.00 1.46
3 601992 金隅股 份 205,048 2,079,186.72 1.45
4 000069 华侨城 Ａ 250,537 2,066,930.25 1.44
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
23
5 600886 国投电 力 178,799 2,045,460.56 1.43
6 601939 建设银 行 303,196 2,040,509.08 1.42
7 000963 华东医 药 38,666 2,034,218.26 1.42
8 601318 中国平 安 27,113 2,025,612.23 1.41
9 601988 中国银 行 487,986 2,025,141.90 1.41
10 600030 中信证 券 59,640 2,021,796.00 1.41
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 申万 菱信基 金管 理 有
限公司 网站 的年 度报 告正 文。
8.3.2 期末 积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前五名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300227 光韵达 3,000 54,900.00 0.04
2 002737 葵花药 业 500 28,930.00 0.02
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601318 中国平 安 4,448,601.00 10.66
2 000651 格力电 器 4,428,872.73 10.61
3 601933 永辉超 市 4,146,957.86 9.93
4 600332 白云山 4,125,872.00 9.88
5 600352 浙江龙 盛 4,088,061.89 9.79
6 600016 民生银 行 3,923,071.00 9.40
7 600886 国投电 力 3,774,680.15 9.04
8 600315 上海家 化 3,755,688.52 9.00
9 600066 宇通客 车 3,638,832.12 8.72
10 000625 长安汽 车 3,416,184.97 8.18
11 000858 五 粮 液 3,304,876.61 7.92
12 601992 金隅股 份 3,304,489.00 7.92
13 600795 国电电 力 3,188,269.00 7.64
14 600011 华能国 际 3,183,130.29 7.63
15 601166 兴业银 行 3,177,355.56 7.61
16 601006 大秦铁 路 3,122,809.04 7.48
17 601939 建设银 行 3,098,537.00 7.42
18 600519 贵州茅 台 3,079,835.00 7.38
19 600690 青岛海尔 3,050,939.84 7.31
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
24
20 600104 上汽集 团 3,029,886.01 7.26
21 601258 庞大集 团 3,000,676.61 7.19
22 601818 光大银 行 2,977,755.00 7.13
23 601988 中国银 行 2,951,901.00 7.07
24 600887 伊利股 份 2,933,123.52 7.03
25 000876 新 希 望 2,930,943.48 7.02
26 600015 华夏银 行 2,897,411.92 6.94
27 000001 平安银 行 2,888,523.14 6.92
28 600741 华域汽 车 2,842,322.31 6.81
29 600177 雅戈尔 2,744,205.55 6.57
30 600048 保利地 产 2,738,638.00 6.56
31 000402 金 融 街 2,710,180.43 6.49
32 600166 福田汽 车 2,661,877.00 6.38
33 600518 康美药 业 2,649,617.00 6.35
34 600000 浦发银 行 2,643,462.00 6.33
35 601333 广深铁 路 2,625,185.00 6.29
36 600060 海信电 器 2,596,137.90 6.22
37 601877 正泰电 器 2,592,847.69 6.21
38 000100 TCL 集团 2,578,920.00 6.18
39 600027 华电国 际 2,527,578.00 6.06
40 600362 江西铜 业 2,510,309.21 6.01
41 600029 南方航 空 2,494,898.00 5.98
42 600376 首开股 份 2,460,875.93 5.90
43 000027 深圳能 源 2,460,102.44 5.89
44 600036 招商银 行 2,452,426.89 5.88
45 000069 华侨城 Ａ 2,392,609.00 5.73
46 600612 老凤祥 2,375,047.77 5.69
47 600068 葛洲坝 2,373,637.97 5.69
48 601169 北京银 行 2,369,996.24 5.68
49 601668 中国建 筑 2,366,513.00 5.67
50 000002 万 科Ａ 2,354,620.00 5.64
51 601328 交通银 行 2,350,077.00 5.63
52 000961 中南建 设 2,345,234.94 5.62
53 000726 鲁 泰Ａ 2,293,324.51 5.49
54 601800 中国交 建 2,287,088.00 5.48
55 601607 上海医 药 2,254,856.90 5.40
56 000063 中兴通 讯 2,241,448.00 5.37
57 601179 中国西 电 2,215,044.00 5.31
58 601009 南京银 行 2,167,456.00 5.19
59 601288 农业银 行 2,158,725.00 5.17
60 000776 广发证 券 2,153,617.62 5.16
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
25
61 601186 中国铁 建 2,135,413.51 5.12
62 000783 长江证 券 2,051,095.00 4.91
63 000725 京东方 Ａ 2,046,751.00 4.90
64 600030 中信证 券 2,037,864.00 4.88
65 601336 新华保 险 2,022,884.71 4.85
66 600219 南山铝 业 2,003,873.40 4.80
67 000728 国元证 券 1,976,189.97 4.73
68 000963 华东医 药 1,973,701.12 4.73
69 600585 海螺水 泥 1,972,760.82 4.73
70 002415 海康威 视 1,971,419.00 4.72
71 000333 美的集 团 1,971,061.04 4.72
72 600252 中恒集 团 1,965,857.00 4.71
73 600837 海通证 券 1,939,565.00 4.65
74 000581 威孚高 科 1,928,764.68 4.62
75 002202 金风科 技 1,927,048.68 4.62
76 600498 烽火通 信 1,917,804.00 4.59
77 600703 三安光 电 1,914,983.14 4.59
78 600271 航天信 息 1,904,281.80 4.56
79 600761 安徽合 力 1,896,254.54 4.54
80 000623 吉林敖 东 1,888,003.00 4.52
81 601618 中国中 冶 1,851,143.00 4.43
82 601390 中国中 铁 1,850,116.00 4.43
83 600216 浙江医 药 1,841,452.59 4.41
84 600660 福耀玻 璃 1,830,533.31 4.39
85 600900 长江电 力 1,818,498.10 4.36
86 000338 潍柴动 力 1,808,938.80 4.33
87 600058 五矿发 展 1,790,022.72 4.29
88 601899 紫金矿 业 1,762,006.00 4.22
89 000423 东阿阿 胶 1,706,611.80 4.09
90 600674 川投能 源 1,637,597.24 3.92
91 600153 建发股 份 1,535,014.91 3.68
92 601111 中国国 航 1,512,926.84 3.62
93 002081 金 螳 螂 1,500,700.59 3.60
94 601106 中国一 重 1,496,970.00 3.59
95 000425 徐工机 械 1,463,882.28 3.51
96 601998 中信银 行 1,368,950.00 3.28
97 601669 中国电 建 1,326,215.00 3.18
98 002142 宁波银 行 1,320,821.28 3.16
99 600583 海油工 程 1,316,912.00 3.15
100 002031 巨轮股 份 1,316,892.39 3.15
101 002146 荣盛发 展 1,261,953.80 3.02
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
26
102 601299 中国北 车 1,218,605.00 2.92
103 600096 云天化 1,201,558.63 2.88
104 000538 云南白 药 1,151,084.80 2.76
105 600050 中国联 通 1,094,162.00 2.62
106 002001 新 和 成 1,086,212.74 2.60
107 002508 老板电 器 990,058.69 2.37
108 600383 金地集 团 976,934.00 2.34
109 000895 双汇发 展 883,231.25 2.12
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600352 浙江龙 盛 5,340,206.36 12.79
2 601933 永辉超 市 5,058,756.24 12.12
3 601318 中国平 安 4,634,451.48 11.10
4 600332 白云山 4,103,904.37 9.83
5 600315 上海家 化 3,971,862.67 9.51
6 600795 国电电 力 3,654,503.54 8.75
7 000651 格力电 器 3,535,686.27 8.47
8 601877 正泰电 器 3,535,061.01 8.47
9 600016 民生银 行 3,391,475.65 8.12
10 000858 五 粮 液 3,343,238.14 8.01
11 601800 中国交 建 3,332,227.66 7.98
12 600612 老凤祥 3,281,734.84 7.86
13 000726 鲁 泰 Ａ 3,150,763.78 7.55
14 600027 华电国 际 3,125,802.28 7.49
15 601186 中国铁 建 3,073,826.89 7.36
16 600519 贵州茅 台 3,027,848.28 7.25
17 600376 首开股 份 3,000,238.29 7.19
18 600761 安徽合 力 2,990,275.62 7.16
19 600066 宇通客 车 2,982,309.61 7.14
20 000961 中南建 设 2,895,797.75 6.94
21 000581 威孚高 科 2,774,068.61 6.65
22 000423 东阿阿 胶 2,773,026.16 6.64
23 601618 中国中 冶 2,712,768.49 6.50
24 600036 招商银 行 2,536,350.61 6.08
25 600886 国投电 力 2,461,958.75 5.90
26 600219 南山铝 业 2,242,571.71 5.37
27 000625 长安汽 车 2,234,586.68 5.35
28 000001 平安银 行 2,175,077.32 5.21
29 601669 中国电 建 2,152,725.94 5.16
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
27
30 002081 金 螳 螂 2,111,983.05 5.06
31 600660 福耀玻 璃 2,050,958.27 4.91
32 000725 京东方 Ａ 2,018,757.71 4.84
33 601166 兴业银 行 2,013,617.40 4.82
34 600252 中恒集 团 1,995,217.46 4.78
35 600104 上汽集 团 1,979,844.60 4.74
36 601111 中国国 航 1,961,265.56 4.70
37 601899 紫金矿 业 1,958,330.50 4.69
38 600000 浦发银 行 1,933,221.88 4.63
39 600216 浙江医 药 1,903,301.24 4.56
40 600015 华夏银 行 1,879,115.14 4.50
41 601006 大秦铁 路 1,746,701.59 4.18
42 600030 中信证 券 1,728,888.98 4.14
43 000999 华润三 九 1,695,833.44 4.06
44 600674 川投能 源 1,675,181.91 4.01
45 600690 青岛海 尔 1,673,364.76 4.01
46 600048 保利地 产 1,669,345.37 4.00
47 600011 华能国 际 1,626,391.17 3.90
48 601668 中国建 筑 1,622,124.82 3.89
49 600153 建发股 份 1,600,043.74 3.83
50 600309 万华化 学 1,593,779.89 3.82
51 000425 徐工机 械 1,588,212.60 3.80
52 000786 北新建 材 1,585,553.72 3.80
53 000895 双汇发 展 1,552,018.08 3.72
54 600887 伊利股 份 1,513,211.75 3.63
55 601939 建设银 行 1,489,793.69 3.57
56 002508 老板电 器 1,489,079.11 3.57
57 002142 宁波银 行 1,472,968.43 3.53
58 600837 海通证 券 1,455,865.26 3.49
59 601106 中国一 重 1,445,451.11 3.46
60 002031 巨轮股 份 1,420,143.40 3.40
61 601992 金隅股 份 1,415,133.23 3.39
62 601818 光大银 行 1,412,220.11 3.38
63 600096 云天化 1,405,734.77 3.37
64 600585 海螺水 泥 1,404,665.87 3.37
65 000402 金 融 街 1,388,064.33 3.33
66 002063 远光软 件 1,383,926.11 3.32
67 601998 中信银 行 1,375,327.85 3.29
68 000776 广发证 券 1,366,309.89 3.27
69 601988 中国银 行 1,339,041.70 3.21
70 600009 上海机 场 1,295,342.77 3.10
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
28
71 600583 海油工 程 1,248,934.61 2.99
72 002146 荣盛发 展 1,208,531.21 2.90
73 601299 中国北 车 1,204,207.97 2.88
74 600741 华域汽 车 1,185,582.49 2.84
75 000069 华侨城 Ａ 1,180,177.56 2.83
76 601601 中国太 保 1,108,490.47 2.66
77 000538 云南白 药 1,107,273.79 2.65
78 601258 庞大集 团 1,106,531.80 2.65
79 600383 金地集 团 1,099,232.59 2.63
80 000876 新 希 望 1,097,849.02 2.63
81 002001 新 和 成 1,092,283.58 2.62
82 600050 中国联 通 1,087,750.02 2.61
83 600600 青岛啤 酒 1,081,122.18 2.59
84 600177 雅戈尔 1,059,604.58 2.54
85 601390 中国中 铁 982,301.70 2.35
86 600068 葛洲坝 978,244.69 2.34
87 000002 万 科Ａ 865,208.08 2.07
88 601607 上海医 药 850,588.29 2.04
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 289,808,386.80
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 228,021,226.36
注 ： “买 入金 额” 、 “卖出 金额 ”均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
29
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市 值 （元） 公允价 值变 动 （ 元） 风险说 明
IF1501 IF1501 7 7,517,580.00 309,349.72 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 309349.72
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 400870.28
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动(元） 309349.72
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 将运 用股 指期 货进 行套期 保值 以及 流动 性管 理。 在市 场具 有较 为明 显 下跌风 险时， 基
于风险 管理 的角 度， 在基 金合同 的限 定内 进行 适度 的套期 保值 ， 控 制基 金的 下跌风 险； 由于 基金
的申购 日及 其资 金到 账日 不具有 同步 性， 基 金的 赎 回也会 被动 提高 基金 股票 资产的 比例， 本基 金
将运作 股指 期货 对基 金资 产进行 流动 性管 理， 以减 少大额 申购 赎回 对基 金运 作带来 的影 响。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本基金投资国债期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本基金投资国债期 货的投资评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查或在 报告 编制
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
30
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 848,331.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,354.79
5 应收申 购款 4,126,170.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,977,857.48
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5.1 期末 指数投资 前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票 中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.5.2 期末积极投资前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
5,354 16,215.69 13,445,754.53 15.49% 73,373,066.65 84.51%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 5,125.34 0.01%
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
31
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 持有份 额总 数（ 份）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开
放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10
开放式基金份额变 动
单 位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额
39,941,223.55
本报告 期基 金总 申 购 份额 125,659,843.55
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
78,782,245.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
86,818,821.18
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、经 本基 金管 理人 第一 届 董事 会 2014 年 6 月 书面 通 讯表决 通过 ，解 聘来 肖贤 督察长 职务 ，
同时聘 任其 为公 司副 总经 理。 具体 内容 请参 考本 基 金管理 人 于 2014 年 8 月 28 日发 布的 《 申万 菱
信基金 管理 有限 公 司 关于 高级管 理人 员变 更公 告》 。
2、 经本 基金 管理 人第 一届 董事 会 2014 年 6 月 书面 通 讯表决 通过， 聘任 王菲 萍 担任公 司督 察
长。 具体 内容 请参 考本 基 金管理 人 于 2014 年 8 月 28 日发 布的 《 申万 菱信 基 金管理 有限 公司 关于
高级管 理人 员变 更公 告》 。
3、 经本 基金 管理 人第 一届 董事 会 2014 年 6 月 书面 通 讯表决 通过， 聘任 王伟 担 任公司 副总 经
理。 具体 内容 请参 考本 基 金管理 人 于 2014 年 8 月 28 日发 布的 《 申万 菱信 基 金管理 有限 公司 关于
高级管 理人 员变 更公 告》 。
4 、 经本 基金 管理 人股 东会决 议 ，同 意外 方股 东提 名的 监事 由代 田秀 雄先 生变更 为杉 崎干 雄
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
32
先生 。
5、 王菲 萍 于 2014 年 7 月 辞去职 工监 事职 务， 经本 基金管 理人 职工 民主 选举 ， 同意 牛锐 和赵
鲜担任 监事 会职 工监 事。
6、 本 报告 期内， 因中 国工 商银行 股份 有限 公司 （以 下简称 “该 行” ） 工作 需要 ， 周月 秋同 志
不再担 任该 行资 产托 管部 总经理 。 在 新任 资产 托管 部总经 理李 勇同 志完 成证 券投资 基金 行业 高 级
管理人 员任 职资 格备 案手 续前， 由副 总经 理王 立波 同志代 为行 使该 行资 产托 管部总 经理 部分 业 务
授权职 责。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金管理人的 基金投资策略严格遵循本 基金《招募说明书》中披 露的基本投资策
略，未 发生 显著 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
报告期 内 ， 本 基金 聘用 普 华永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 负责 基 金审计 事务 ， 未
发生改 聘会 计师 事务 所事 宜。 自 本基 金合 同生 效以 来， 普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合
伙） 为 本基 金提 供审 计服 务时间 为 7 年。 本报 告期 本基金 应支 付普 华永 道中 天会计 师事 务所 （特
殊普通 合伙 ）审 计 费 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2014 年年度报告 （摘要）
33
申银万 国 2 386,282,583.64 74.63% 350,032.46 74.90% -
招商证 券 2 68,108,152.75 13.16% 61,370.74 13.13% -
西南证 券 1 37,862,718.46 7.32% 33,503.52 7.17% -
广发证 券 1 22,929,972.09 4.43% 20,291.70 4.34% -
中金公 司 1 2,381,845.31 0.46% 2,107.70 0.45% -
光大证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
注： 交 易单 元选 择的 标准 ：1、 经 营行 为规 范， 在近 一年内 无重 大违 规行 为；2 、 公司 财务 状
况良好 ；3 、有 良好 的内 控 制度， 在业 内有 良好 的声 誉；4 、有 较强 的研 究能 力 ，能及 时、 全面 、
定期提 供质 量较 高的 宏观 、 行 业、 公司 和证 券市 场 研究报 告 ， 并 能根 据基 金 投资的 特殊 要求 ， 提
供专门 的研 究报 告；5、 建 立了广 泛的 信息 网络 ，能 及时提 供准 确的 信息 资讯 和服务 。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一 五年 三月 二十 六日
