平 安 大 华 添利 债 券 型 证券 投 资 基金2014 年
年度报告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 18 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 平安大 华添 利债 券
基金主 代码 700005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 27 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 50,043,463.03 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 平安大 华添 利债 券 A 平安大 华添 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 700005 700006
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 29,608,896.56 份 20,434,566.47 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下 ， 通 过积 极主 动 的 投 资管理 ， 追求 基金 资产 的 长
期稳定 增值 。
投资策 略 本基金 主要 采取 利率 策略 、 信用 策略 、 息 差策 略等 积极投 资策 略， 在严 格 控 制
流动性 风险 、 利率 风险 以 及信用 风险 的基 础上 ， 主 动管理 寻找 价值 被低 估的 固
定收益 投资 品种 ， 构建 及 调整固 定收 益投 资组 合 ， 以期获 得和 产品 期限 匹配 的
债券收 益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 的较 低风险 品种 。 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 肖宇鹏 王永民
联系电 话 0755-22623179 010-66594896
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2014 年 2013 年
2012 年11 月 27 日( 基金 合同
生效日)-2012 年 12 月 31 日
平安大 华添
利债 券A
平安大 华添
利债 券C
平安大 华添
利债 券A
平安大 华添
利债 券C
平安大 华添 利
债券 A
平安大 华添
利债 券C
本期
已实
现收
益
3,917,831.88 2,351,482.30 24,491,122.10 13,936,986.0
2
4,069,676.22 2,548,766.76
本期
利润
7,833,009.24 4,494,718.40 17,936,026.38 10,983,009.5
1
6,776,656.55 4,487,434.29
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.1412 0.1383 0.0458 0.0468 0.0049 0.0046
本期
基金
份额
净值
增长
率
16.43% 16.13% -0.10% -0.70% 0.50% 0.50%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末
可供
分配
基金
份额
0.1415 0.1309 0.0036 -0.0016 0.0030 0.0026 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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利润
期末
基金
资产
净值
34,624,121.6
0
23,673,512.1
1
106,515,991.9
9
56,770,058.8
7
1,379,715,221.6
2
988,017,568.7
5
期末
基金
份额
净值
1.169 1.159 1.004 0.998 1.005 1.005
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
平安大 华添 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.75% 0.37% 3.25% 0.15% 1.50% 0.22%
过去六 个月 10.91% 0.30% 4.86% 0.11% 6.05% 0.19%
过去一 年 16.43% 0.26% 10.82% 0.09% 5.61% 0.17%
自基金 合同
生效起 至今
16.90% 0.21% 9.88% 0.09% 7.02% 0.12%
平安大 华添 利债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.79% 0.37% 3.25% 0.15% 1.54% 0.22%
过去六 个月 10.70% 0.31% 4.86% 0.11% 5.84% 0.20%
过去一 年 16.13% 0.27% 10.82% 0.09% 5.31% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
15.90% 0.22% 9.88% 0.09% 6.02% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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1、本 基金 基金 合同 于2012 年 11 月 27 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 两年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
1、本 基金 基金 合同 于2012 年 11 月 27 日 正式 生效 ；
2、遵 照本 基金 基金 合同 的 规定， 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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而实现 “以 专业 承载 信赖 ”的品 牌承 诺， 成为 深得 投资人 信赖 的基 金管 理公 司。截 至 2014 年 12
月31 日， 平安 基金 共管 理 七 只开 放式 基金 ，资 产管 理总规 模 超125 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙健 基金经 理
2012 年11 月
27 日
- 14
自2001 年
起 ， 先 后
在 湘 财 证
券 资 产 管
理 部 、 中
国 太 平 人
寿 保 险 公
司 投 资 部
/ 太平资
产 管 理 公
司 从 事 投
资 工 作 ，
2006 年
起 ， 分 别
在 摩 根 士
丹 利 华 鑫
基金公
司 、 银 华
基 金 公 司
担 任 基 金
经理。
2011 年 9
月 加 入 平
安 基 金 ，
任 投 资 研
究 部 固 定
收 益 研 究
员 ， 现 担
任 平 安 大
华 保 本 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基 金经
理 、 平 安
大 华 添 利
债 券 型 证
券 投 资 基平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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金 基 金 经
理 、 平 安
大 华 日 增
利 货 币 市
场 基 金 基
金 经 理 、
平 安 大 华
财 富 宝 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华添 利债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基 础上，为
基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金份 额持有人
利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本报告 期内 ， 根据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ， 本基 金 管理人 制定 并下
发了《平安 大华基金 管理 有限责任公 司公平交 易管 理制度》 、 《平 安大华基 金 管理有限责 任公司 异
常交易 监控 及报 告制 度》 ， 严格执 行法 律法 规及 制度 要求， 从以 下五 个方 面对 交易行 为进 行严 格控
制：一 是搭建 平等的投 资 信息平台，合 理设置各 类 资产管理业务 之间以及 各 类资产管理 业务内部
的组织结构， 在保证各 投 资组合投资决 策相对独 立 性的同时，确 保其在获 得 投资信息、 投资建议
和实施投资决 策等方面 享 有公平的机会 。二是制 定 公平交易规则 ，建立科 学 的投资决策 体系，加
强交易执行环 节的内部 控 制，并通过工 作制度、 流 程和技术手段 保证公平 交 易原则的实 现。三是
加强对投资交 易行为的 监 察稽核力度， 建立有效 的 异常交易行为 日常监控 和 分析评估制 度，通过
对投资交易行 为的监控 、 分析评估和信 息披露来 加 强对公平交易 过程和结 果 的监督。四 是明确报
告制度和路线 ， 根据法 规 及公司内部要 求，分别 于 每季度和每年 度对公司 管 理的不同投 资组合的
投资业绩进行 分析、评 估 ，形成分析报 告，由投 资 组合经理、督 察长、总 经 理签署后， 妥善保存
备查，如果发 现涉嫌违 背 公平交易原则 的行为， 及 时向公司管理 层汇报并 采 取相关控制 和改进措平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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施。 五 是建 立投 资组 合投 资 信息的 管理 及保 密制 度, 不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非
公开投 资信 息相 互隔 离。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业 务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年在 政策 宽松 、 流 动 性充裕 和基 本面 疲弱 的推 动下， 债券 市场 经历 了的 牛市行 情， 本基
金管理 人在 2013 年 末重 仓 利率债 券， 并于 2014 年 下 半年采 取加 杠杆 、增 久期 的投资 策略 ，推 动
投资组合回报 颇丰，在 央 行四季度降息 后，本基 金 管理人逐渐降 低了长期 债 券仓位。对 于信用债
而言 ， 出 于对 信用 风险 的 担忧 ， 整 体仓 位偏 低， 唯 有在4 季度 增加 了部 分短 期融资 券的 投资 比例 。
本基金管理人 对于可转 债 市场的操作思 路为波段 操 作，及时止盈 ，年初在 在 严格控制个券 风
险的前提下， 增加了可 转 债投资比例 ， 并适时进 行 了风格转换， 从 TMT 、军 工及时转为大 盘及 中
盘转债 。随 后在 政策 宽松 预期渐 浓的 情况 下， 本基 金管理 人 在 3 季 度继 续增 加了可 转债 仓位 ， 以
稳增长 和国 企改 革为 题材 的个券 ，波 段操 作及 时止 盈，保 持谨 慎乐 观。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 12 月 31 日 ，报告 期内 ，本 基金 份额 净值增 长率 为 16.43% ， 同 期业绩 基准 增长
率为10.82% 。 报告 期内 ， 本基金 份额 净值 增长 率 为16.13% ，同 期业 绩基 准增 长率 为 10.82% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2014 年政 策宽 松贯 穿全 年 ， 但并 未使 得实 体经 济有 些许好 转， 内生 需求 依然 薄弱， 工业 产出平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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持续下滑，企 业利润同 比 降至个位数， 价格指标 下 挫显著，短期 经济弱势 格 局仍将继续 。虽然 4
季度央行重举 降息大旗 ， 但得到的市场 反馈是利 好 出尽，利率价 格不降反 升 ，虚拟经济 得到了久
违的繁荣，杠 杆增加后 的 资金套利加剧 ，这与当 局 者最初的政策 调控本意 相 悖，从而制 约了央行
放松政 策的 有效 实施 。
本基金 管理 人认 为 ： 对 于 2015 年 而言 ， 在市 场已 经适 应并认 可了 经济 偏弱 的背 景下 ， 基 本面
变动的 边际 影响 在下 降 ， 债 券市场 可能 会产 生审 美疲 劳， 除非 出现 断崖 式下 跌 ； 市场流 动性 较 2014
年偏紧， 时间 表现为前 松 后紧；政策黑 天鹅加剧 市 场波动，地方 政府亲子 鉴 定导致估值 上升；信
用风险 不可 小觑 ，未 来两 年或成 刚性 兑付 分水 岭。
本基金 管理 人 对2015 年 的 权益投 资保 持谨 慎乐 观， 对债券 投资 相对 看淡 ， 投 资比例 会向 权益
市场有所倾斜 。股票投 资 倾向于从供给 端变革寻 找 布局的产业方 向，看好 科 技创新、智 能化、国
企改革 等方 向 。 债 券投 资 2015 年 上半 年搏 政策 放松 ， 啃牛尾 ， 尚有 少量 资本 利 得； 下半 年侧 重流
动性风 险和 信用 风险 ，看 谁跑得 快； 全年 增加 可转 债仓位 ，以 分权 益一 杯羹 。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金份 额 持有人 利益 出发 ，
严格遵 守国 家有 关法 律法 规和行 业监 管规 则， 在进 一 步梳理 完善 内部 控制 制度 和业务 流程 的同 时，
确保各项法规 和管理制 度 的落实。公司 监察稽核 部 门按照规定的 权限和程 序 ，通过合规 评审、合
规检视等各项 合规管理 措 施以及实时监 控、定期 检 查、专项检查 等方法， 对 基金的投资 运作、基
金销售 、 基金 运营 、 客 户 服务和 信息 披露 等进 行了 重点监 控与 稽核 ， 发现 问 题及时 提出 改进 建议 ，
并督促相关部 门进行整 改 ，同时定期向 董事会和 公 司管理层出具 监察稽核 报 告。公司重 视对员工
的合规培训， 开展了多 次 培训活动，加 强对员工 行 为的管理，增 强员工合 规 意识。公司 还通过网
站、邮 件等 多种 形式 进行 了投资 者教 育工 作。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 运作合法 合 规，基金合同 得到严格 履 行，有效保障 了
基金份额持有 人利益。 本 基金管理人将 继续以风 险 控制为核心， 提高监察 稽 核工作的科 学性和有
效性， 切实 保障 基金 安全 、合规 运作 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核 责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及监察稽核部 相关人员 组 成。估值工作 组
负责公司基金 估值政策 、 程序及方法的 制定和修 订 ，负责定期审 议公司估 值 政策、程序 及方法的平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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科学合理性， 保证基金 估 值的公平、合 理，特别 是 应当保证估值 未被歪曲 以 免对基金份 额持有人
产生不 利影 响。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
遵照本 基金 基金 合同 的 规 定，本 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华添 利债券 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职 尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2015 ）第 22614 号
6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 平安大 华添 利债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 平 安 大 华 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表，包 括 2014 年 12 月 31 日的 资产 负债 表和 2014 年 1 月 1 日
至2014 年12 月31 日止 期 间的利 润表 及所 有者 权益 （ 基金净 值）
变动表 以及 财务 报表 附注
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人平安大华基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 实施 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中 国 注 册 会计 师 职 业 道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是 充 分 、 适 当 的 ，为 发 表 审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了平 安大华 添利 债券 型证 券投 资基 金 2014
年12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 曹银华
边晓红
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星辰 银行 大厦6 楼
审计报 告日 期 2015 年3 月20 日
平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
第 16 页 共 34 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 添利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6,544,944.16 1,823,864.47
结算备 付金
86,920.22 190,487.85
存出保 证金
4,996.02 9,933.64
交易性 金融 资产
51,663,415.60 150,099,388.24
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
51,663,415.60 150,099,388.24
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 10,000,000.00
应收证 券清 算款
- 1,009,265.29
应收利 息
863,849.27 2,810,813.12
应收股 利
- -
应收申 购款
59,099.40 10,835.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
59,223,224.67 165,954,588.07
负债和所有者权益 附注 号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
592,320.42 2,324,583.36
应付管 理人 报酬
37,401.76 108,049.04
应付托 管费
10,686.24 30,871.12
应付销 售服 务费
8,346.53 21,260.84
应付交 易费 用
4,453.59 2,198.56
应交税 费
- - 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
272,382.42 181,574.29
负债合 计
925,590.96 2,668,537.21
所有者权益：
实收基 金
50,043,463.03 162,997,546.79
未分配 利润
8,254,170.68 288,504.07
所有者 权益 合计
58,297,633.71 163,286,050.86
负债和 所有 者权 益总 计
59,223,224.67 165,954,588.07
注：报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 为 50,043,463.03 份（ 其 中 A 类基 金份 额为
29,608,896.56 份，C 类 基 金份额 为 20,434,566.47 份） ，A 类 基金 份额 净值 为1.169 元，C 类 基金
份额净 值 为1.159 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 平安 大华 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年12 月31 日
一、收入
14,294,585.88 37,368,463.50
1.利息 收入
4,487,835.17 23,682,824.96
其中： 存款 利息 收入
70,037.98 1,932,115.25
债券利 息收 入
4,366,523.73 19,720,200.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
51,273.46 2,030,509.49
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
3,732,234.27 22,867,075.76
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
3,732,234.27 22,867,075.76
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6,058,413.46 -9,509,072.23
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 16,102.98 327,635.01 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
第 18 页 共 34 页
列）
减： 二、费用
1,966,858.24 8,449,427.61
1．管 理人 报酬
653,331.16 4,616,410.77
2．托 管费
186,666.07 1,318,974.57
3．销 售服 务费
137,369.51 990,054.91
4．交 易费 用
11,940.56 30,313.37
5．利 息支 出
557,117.57 1,042,771.82
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
557,117.57 1,042,771.82
6．其 他费 用
420,433.37 450,902.17
三、 利 润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
12,327,727.64 28,919,035.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
12,327,727.64 28,919,035.89
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 平安 大华 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
162,997,546.79 288,504.07 163,286,050.86
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 12,327,727.64 12,327,727.64
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-112,954,083.76 -4,362,061.03 -117,316,144.79
其中：1. 基 金申 购款 38,025,847.09 3,869,266.50 41,895,113.59
2. 基金 赎回 款 -150,979,930.85 -8,231,327.53 -159,211,258.38
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
50,043,463.03 8,254,170.68 58,297,633.71 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,356,468,699.53 11,264,090.84 2,367,732,790.37
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 28,919,035.89 28,919,035.89
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-2,193,471,152.74 -39,894,622.66 -2,233,365,775.40
其中：1. 基 金申 购款 95,232,582.23 2,074,634.85 97,307,217.08
2. 基金 赎回 款 -2,288,703,734.97 -41,969,257.51 -2,330,672,992.48
四 、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
162,997,546.79 288,504.07 163,286,050.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 李娟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
平安大 华添 利债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （以 下
简称“中国证 监会 ” ）证监 许可[2012]1070 号《 关于 核准平安大华 添利债券型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ，由平安 大 华基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《平安
大华添 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次募 集期 间 为 2012 年 10 月22 日至2012 年11 月23 日 ，首 次设 立募 集不 包 括认购 资金 利息 共
募集 2,355,253,004.98 元 ，业经 安永 华明 会计 师事 务所有 限公 司(2012) 验字 第 60937497_B03 号
验资报 告予 以验 证。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《平 安大 华添利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2012
年11 月27 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 2,356,468,699.53 份 基金 份额， 其中平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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认购资金利息折 合 1,215,694.55 份基金份额 。本基 金的基金管理人 为平安大 华基金管理有限 公
司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华添利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范 围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的债券、
货币市场工具 、资产支 持 证券以及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具 （但须符
合中国证监会的相 关规定 ） 。本基金投资于固 定收益 类金融工具的资产 占基金 资产的比例不低 于
80% ； 本 基金 保留 的现 金以 及投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净 值
的5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 中证 全债 指数 收益 率。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、 解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以及 自2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核
算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息、 红利 收入 、债 券的利 息收 入及 储蓄 利息 收入， 由上 市公 司、
债券发行企业 及金融机 构 在向基金派发 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入时代扣
代缴20% 的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基 金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 个 人从 公开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个月） 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应 纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年 ）的， 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期
限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
平安大 华汇 通财 富管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券有 限责 任公 司（ “平安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：于 本期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大影响 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
以下 关联 交易 均在 正常 业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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平安证券 603,679,252.95 100.00% 3,142,196,255.82 100.00%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
平安证券 356,050,000.00 100.00% 3,606,182,000.00 100.00%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
653,331.16 4,616,410.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
244,069.78 1,769,767.96
注:1 ） 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.70% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .70% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支 付。 经 基金 管理 人与 基金 托 管人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。
2） 本 期末 本基 金未 支付的 管理费 余 额37,401.76 元(2013 年 12 月 31 日： 人民 币 108,049.04 元） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
第 24 页 共 34 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
186,666.07 1,318,974.57
注:1 ） 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的 0.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
2） 本 期末 本基 金未 支付 的 托管费 余 额10,686.24 元(2013 年 12 月 31 日： 人民 币 30,871.12 元 ） 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华添 利债 券
A
平安大 华添 利债 券C 合计
平安大 华基 金管 理有 限
公司
- 1,309.71 1,309.71
中国银 行 - 10,321.52 10,321.52
平安证 券 - 4,805.90 4,805.90
合计 - 16,437.13 16,437.13
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平 安 大 华 添 利 债 券
A
平安大 华添 利债 券C 合计
平安大 华基 金管 理有 限
公司
- 8,369.25 8,369.25
中国银 行股 份有 限公 司 - 194,222.53 194,222.53
平安证 券 - 64,082.09 64,082.09
合计 - 266,673.87 266,673.87
注:1 ） 本基 金 A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日 C 类 基金 资
产净值 的0.40% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
第 25 页 共 34 页
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的 基金 资产 净值
销售服务费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
2） 本 期末 本基 金未 支付 的 关联方 销售 服务 费余 额1044.39 元； 其中 应支 付给 平 安大华 基金 管理 有
限公司 137.71 元， 应付 中 国银行 532.31 元， 应支 付 平安证 券 374.37 元。2013 年末未 支付 关联
方的销 售服 务费 余额 2975.18 元； 其中 应支 付给 平 安大华 基金 管理 有限 公司 67.76 元 ，应 支付 中
国银 行2048.51 元， 应支 付平安 证 券 858.91 元。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - 9,843,031.15 - - - -
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
6,544,944.16 64,978.39 1,823,864.47 603,618.04
平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
第 26 页 共 34 页
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 银行 保管 ，按 银行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 参与 关联 方承 销证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告 期内 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（2014 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受 限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有流 通受 限证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本基 金未 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本基 金未 从 事证券 交 易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 51,663,415.60 87.24
其中： 债券 51,663,415.60 87.24
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
第 27 页 共 34 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,631,864.38 11.20
7 其他各 项资 产 927,944.69 1.57
8 合计 59,223,224.67 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 未买 卖股 票。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金 本报 告期 未买 卖股 票。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 4,000,800.00 6.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,913,000.00 35.87
其中： 政策 性金 融债 20,913,000.00 35.87
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 26,749,615.60 45.88
8 其他 - -
9 合计 51,663,415.60 88.62
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
第 28 页 共 34 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140221 14 国开 21 100,000 10,573,000.00 18.14
2 140201 14 国开 01 100,000 10,340,000.00 17.74
3 128009 歌尔转 债 70,000 8,662,360.00 14.86
4 128006 长青转 债 64,993 8,507,388.72 14.59
5 113501 洛钼转 债 37,000 4,695,300.00 8.05
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 无国 债期 货投资 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 无国 债期 货投资 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 无国 债期 货投资 。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查， 或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,996.02
2 应收证 券清 算款 - 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
第 29 页 共 34 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 863,849.27
5 应收申 购款 59,099.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 927,944.69
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 128006 长青转 债 8,507,388.72 14.59
2 128005 齐翔转 债 2,779,202.16 4.77
3 126729 燕京转 债 1,446,084.72 2.48
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
平安
大华
添利
债券A
917 32,288.87 - - 29,608,896.56 100.00%
平安
大华
添利
债券C
620 32,958.98 - - 20,434,566.47 100.00%
合计 1,537 32,559.18 - - 50,043,463.03 100.00% 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
平安大 华
添利债 券
A
0.00 0.0000%
平安大 华
添利债 券
C
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
平安大 华添 利债 券A 0
平安大 华添 利债 券C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
平安大 华添 利债 券A 0
平安大 华添 利债 券C
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
平安大 华添 利债
券A
平安大 华添 利债
券 C
基金合 同生 效日 （2012 年 11 月 27 日 ）基 金
份额总 额
1,372,938,565.07 983,530,134.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 106,137,469.81 56,860,076.98
本报告 期基 金总 申购 份额 14,165,017.25 23,860,829.84
减: 本报 告期 基 金 总赎 回份 额 90,693,590.50 60,286,340.35
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 29,608,896.56 20,434,566.47
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、2014 年 2 月 28 日， 经 基金管 理 人 2014 年第 一次 股东会 审 议 通过 ，选 举杨 秀丽女 士、 罗
春风先 生 、姚 波先 生 、陈 敬达先 生 、聂 丹女 士 、王 世荣先 生 、张 文杰 先生 、 刘茂山 先生 、 郑学 定
先生、 黄士 林先 生、 曹 勇 先生为 第二 届董 事会 董事 ； 选举 张云 平先 生、 林 卸 伟先生 为第 二届 监事
会监事 。
2 、2014 年 3 月 4 日， 经 基金管 理人 职工 代表 大会 选举， 郭晶 、毛 晴峰 担任 第二届 监事 会 职
工监事 。
3 、2014 年3 月19 日， 经 基金管 理人 第二 届董 事会 第二次 会议 审议 ， 选举 杨 秀丽女 士担 任第
二届董 事会 董事 长。
4 、2014 年3 月20 日， 经 基金管 理人 第二 届 监 事会 第一次 会议 审议 ， 选举 张 云平先 生担 任第
二届监 事会 监事 长。
5 、2014 年 9 月 24 日， 经 基金管 理 人 2014 年第 七次 股东会 审议 通过 ，同 意由 郑强先 生担 任
第二届 董事 会董 事， 聂丹 女士不 再担 任基 金管 理人 董事。
6 、2014 年 3 月 21 日， 基 金管理 人发 布公 告， 自 2014 年 3 月 19 日 起 ，李 克 难先生 离任 总
经理。
7 、2014 年8 月21 日， 基 金管理 人发 布公 告 ， 自 2014 年 8 月 19 日 起， 罗春 风 先生就 任公 司
总经理 。
9 、2014 年2 月14 日本 基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 公告 ， 自 2014 年2 月13 日起 ， 陈
四清先 生担 任中 国银 行 行 长。
10 、报 告期 内本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动 。
平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
第 32 页 共 34 页
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
根据平 安集 团审 计的 统一 安排， 平安 大华 基金 管理 有限公 司第 二届 董事 会第 八次会 议决 议 ，
2014 年 7 月 22 日 改聘 普 华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）为 本基 金提供 审计 服务 。 本
报告期 内本 基金 应支 付给 聘任会 计师 事务 所-- 普华 永道会 计师 事务 所有 限公 司 2014 年度 审 计 的
报酬 为72,000.00 元.
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万证券 2 - - - - - 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
第 33 页 共 34 页
国信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期内 本基 金 租用证 券公 司交 易单 元变 更情况 ；
（1 ）报 告期 内新 增1 个 交易单 元： 西南 证券 （深 圳 1 个）
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议；
4、本 基金 租用 的证 券公 司 交易单 元本 期无 股票 交易 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 603,679,252.95 100.00% 356,050,000.00 100.00% - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - - 平安大华添利债券 2014 年年度 报告摘要
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中信证券 - - - - - -
申万证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
注：本 基金 租用 的证 券公 司交易 单元 本期 无权 证交 易。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
本 报告期 内，本 基金托 管人 中国银 行的专 门基金 托管 部门的 名称由 托管及 投资 者服务部更
名为托 管业 务部 。
平安大华基金管理有限公司
2015 年3 月26 日
