南 方 永利 1 年 定 期开 放 债 券型 证 券 投 资基
金 （ L O F ） 2 0 1 4 年 年 度报 告
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 5 年 3 月 2 6 日南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 5 年 3 月 2 0 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金
的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 2 0 1 4 年 0 1 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
3 . 4 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 9
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 1 审 计 报 告 基 本 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
7 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
8 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
9 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
9 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
§ 1 3 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
1 3 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
1 3 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
1 3 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基本 情况
基 金 名 称 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
基 金 简 称 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 （ L O F ）
场 内 简 称 南 方 永 利
基 金 主 代 码 1 6 0 1 3 0
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 （ L O F ）
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 4 月 2 5 日
基 金 管 理 人 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 1 8 , 8 3 5 , 1 0 6 . 4 4 份
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 3 - 0 6 - 0 6
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债
券 （ L O F ） A
南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债
券 （ L O F ） C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 1 6 0 1 3 0 1 6 0 1 3 2
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3 1 7 , 2 8 4 , 2 1 0 . 7 5 份 1 , 5 5 0 , 8 9 5 . 6 9 份
注 ： 本 基 金 在 交 易 所 行 情 系 统 净 值 揭 示 等 其 他 信 息 披 露 场 合 下 ， 可 简 称 为 “ 南 方 永 利 ” 。
2 . 2 基金 产品 说明
投 资 目 标 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 基 础 上 ， 力 求 获 得 高 于 业 绩
比 较 基 准 的 投 资 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础 , 结 合 经 济 周 期 、 宏 观 政 策 方 向 及 收 益 率
曲 线 分 析 ， 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上 ， 实 施 积 极 的 债 券 投 资 组 合 管 理 ， 以 获 取 较 高 的 债 券 组 合 投 资 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ： 一 年 期 定 期 存 款 税 后 收 益 率 + 1 . 2 % 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 基 金 、 混 合 基 金 ，
高 于 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基金 管理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 鲍 文 革 蒋 松 云
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 7 6 3 8 8 8 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 m a n a g e r @ s o u t h e r n f u n d . c o m c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 9 - 8 8 9 9 9 5 5 8 8南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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传 真 0 7 5 5 - 8 2 7 6 3 8 8 9 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路
六 号 免 税 商 务 大 厦 塔 楼 3 1 、
3 2 、 3 3 层 整 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路
六 号 免 税 商 务 大 厦 塔 楼 3 1 、
3 2 、 3 3 层 整 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 8 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 吴 万 善 姜 建 清
2 . 4 信息 披露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . n f f u n d . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址
2 . 5 其他 相关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊
普 通 合 伙 )
上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心
1 1 楼
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指
标
2 0 1 4 年
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) - 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
南 方 永 利 1 年 定 期
开 放 债 券 （ L O F ） A
南 方 永 利 1 年
定 期 开 放 债 券
（ L O F ） C
南 方 永 利 1 年 定 期
开 放 债 券 （ L O F ） A
南 方 永
利 1 年 定
期 开 放
债 券
（ L O F ） C
本 期 已 实 现 收 益 3 8 , 5 9 4 , 7 7 3 . 1 3 2 9 0 , 5 2 7 . 2 4 1 9 4 , 6 8 6 , 9 4 8 . 4 1 -南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 7 页 共 6 5 页
本 期 利 润 2 3 1 , 6 1 6 , 9 7 5 . 4 7 6 0 2 , 3 7 8 . 2 3 4 5 , 0 4 5 , 1 5 8 . 2 2 -
加 权 平 均 基 金 份 额
本 期 利 润
0 . 1 2 1 0 0 . 3 9 2 6 0 . 0 0 6 9 -
本 期 加 权 平 均 净 值
利 润 率
5 1 . 4 7 % 3 6 . 7 0 % 0 . 0 0 % -
本 期 基 金 份 额 净 值
增 长 率
4 2 . 9 7 % 4 0 . 1 9 % 0 . 7 0 % -
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指
标
2014 年末 2013 年末
期 末 可 供 分 配 利 润 4 6 , 3 3 3 , 9 5 4 . 2 8 2 2 2 , 8 2 4 . 6 0 4 5 , 0 4 5 , 1 5 8 . 2 2 -
期 末 可 供 分 配 基 金
份 额 利 润
0 . 1 4 6 0 0 . 1 4 3 7 0 . 0 0 6 9 -
期 末 基 金 资 产 净 值 4 2 7 , 6 2 5 , 0 6 9 . 9 5 2 , 0 9 0 , 7 5 1 . 6 1 6 , 5 8 1 , 0 2 3 , 9 7 8 . 8 0 -
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 3 4 8 1 . 3 4 8 1 . 0 0 7 -
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标
2014 年末 2013 年末
基 金 份 额 累 计 净 值
增 长 率
4 3 . 9 7 % 4 0 . 1 9 % 0 . 7 0 % -
注 ： 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 . 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 （ 为
期 末 余 额 ， 不 是 当 期 发 生 数 ） 。
3 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
4 . 本 基 金 自 2 0 1 4 年 4 月 2 8 日 起 增 加 C 类 收 费 模 式 ， 原 有 收 费 模 式 称 为 A 类 。
3 . 2 基金 净值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 （ L O F ） A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 2 4 . 2 9 % 1 . 1 7 % 1 . 0 0 % 0 . 0 1 % 2 3 . 2 9 % 1 . 1 6 %
过 去 六 个 月 3 3 . 5 5 % 0 . 8 7 % 2 . 1 0 % 0 . 0 1 % 3 1 . 4 5 % 0 . 8 6 %
过 去 一 年 4 2 . 9 7 % 0 . 6 5 % 4 . 0 8 % 0 . 0 1 % 3 8 . 8 9 % 0 . 6 4 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
4 3 . 9 7 % 0 . 5 1 % 7 . 0 9 % 0 . 0 1 % 3 6 . 8 8 % 0 . 5 0 %南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 8 页 共 6 5 页
南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 （ L O F ） C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 2 4 . 0 7 % 1 . 1 8 % 1 . 0 4 % 0 . 0 1 % 2 3 . 0 3 % 1 . 1 7 %
过 去 六 个 月 3 3 . 1 8 % 0 . 8 7 % 2 . 1 0 % 0 . 0 1 % 3 1 . 0 8 % 0 . 8 6 %
过 去 一 年 4 0 . 1 9 % 0 . 7 7 % 2 . 8 4 % 0 . 0 1 % 3 7 . 3 5 % 0 . 7 6 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
4 0 . 1 9 % 0 . 7 7 % 2 . 8 4 % 0 . 0 1 % 3 7 . 3 5 % 0 . 7 6 %
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 9 页 共 6 5 页南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 1 0 页 共 6 5 页
3 .2 .3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 1 1 页 共 6 5 页
注 ： 1 . 基 金 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
2 . 本 基 金 自 2 0 1 4 年 4 月 2 8 日 起 增 加 C 类 收 费 模 式 ， 原 有 收 费 模 式 称 为 A 类 。
3 . 3 过去 三年 基金的 利润 分配情 况
单 位 ： 人 民 币 元
南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 （ L O F ） A
年 度
每 1 0 份 基 金
份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总 额
再 投 资 形 式 发 放
总 额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 4 0 . 7 1 0 0 9 8 , 7 8 9 , 6 9 2 . 3 2 2 3 , 1 6 9 , 9 9 8 . 7 8 1 2 1 , 9 5 9 , 6 9 1 . 1 0
2 0 1 3 - - - -
合 计 0 . 7 1 0 0 9 8 , 7 8 9 , 6 9 2 . 3 2 2 3 , 1 6 9 , 9 9 8 . 7 8 1 2 1 , 9 5 9 , 6 9 1 . 1 0
单 位 ： 人 民 币 元
南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 （ L O F ） C
年 度
每 1 0 份 基 金
份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总 额
再 投 资 形 式 发 放
总 额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 4 0 . 5 0 0 0 7 6 , 7 1 3 . 2 1 7 9 5 . 5 1 7 7 , 5 0 8 . 7 2
2 0 1 3 - - - -
合 计 0 . 5 0 0 0 7 6 , 7 1 3 . 2 1 7 9 5 . 5 1 7 7 , 5 0 8 . 7 2南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 1 2 页 共 6 5 页
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
1 9 9 8 年 3 月 6 日 ， 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 国 内 首 批 规 范 的 基 金 管 理
公 司 正 式 成 立 ， 成 为 我 国 “ 新 基 金 时 代 ” 的 起 始 标 志 。
南 方 基 金 总 部 设 在 深 圳 ， 注 册 资 本 3 亿 元 人 民 币 。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 4 5 % ） ；
深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 （ 3 0 % ） ； 厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 （ 1 5 % ） ； 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 1 0 % ） 。
目 前 ， 公 司 在 北 京 、 上 海 、 合 肥 、 成 都 、 深 圳 等 地 设 有 分 公 司 ， 在 香 港 和 深 圳 前 海 设 有 子 公 司 — —
南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 香 港 子 公 司 ） 和 南 方 资 本 管 理 有 限 公 司 （ 深 圳 子 公 司 ） 。 其 中 ， 南 方
东 英 是 境 内 基 金 公 司 获 批 成 立 的 第 一 家 境 外 分 支 机 构 。
截 至 报 告 期 末 ， 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 不 含 子 公 司 ） 管 理 资 产 规 模 近 3 , 0 0 0 亿 元 ， 旗 下 管
理 5 7 只 开 放 式 基 金 ， 多 个 全 国 社 保 、 企 业 年 金 和 专 户 理 财 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限
证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
韩 亚 庆
本 基 金
基 金 经
理 、 固
定 收 益
部 总 监
2 0 1 3 年 4
月 2 5 日
- 1 4 年
经 济 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 2 0 0 0
年 开 始 从 事 固 定 收 益 类 证 券 承 销 、 研 究
与 投 资 管 理 ， 曾 任 职 于 国 家 开 发 银 行 资
金 局 、 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 投 资 部 。
2 0 0 8 年 加 入 南 方 基 金 ， 历 任 固 定 收 益 部
副 总 监 、 执 行 总 监 ， 2 0 1 4 年 1 2 月 至 今 ，
担 任 固 定 收 益 部 总 监 ； 2 0 0 8 年 1 1 月 至
今 ， 任 南 方 现 金 基 金 经 理 ； 2 0 1 0 年 1 1
月 至 今 ， 任 南 方 广 利 基 金 经 理 ； 2 0 1 3 年
4 月 至 今 ， 任 南 方 永 利 基 金 经 理 。
注 ： 1 . 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理 ， 其 “ 任 职 日 期 ” 为 基 金 合 同 生 效 日 ， “ 离 任 日 期 ” 为 根 据 公 司 决
定 确 定 的 解 聘 日 期 ； 对 此 后 的 非 首 任 基 金 经 理 ， “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 任 日 期 ” 分 别 指 根 据 公 司 决
定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 1 3 页 共 6 5 页
4 . 2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 、
中 国 证 监 会 和 《 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规
的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基
金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 ， 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 。 基 金
的 投 资 范 围 、 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 和 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ，
针 对 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 和 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 ， 以 及 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决
策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 ， 建 立 了 股 票 、 债 券 、 基 金 等 证 券 池 管
理 制 度 和 细 则 ， 投 资 管 理 制 度 和 细 则 ， 集 中 交 易 管 理 办 法 ， 公 平 交 易 操 作 指 引 ， 异 常 交 易 管 理 制
度 等 公 平 交 易 相 关 的 公 司 制 度 或 流 程 指 引 。 通 过 加 强 投 资 决 策 、 交 易 执 行 的 内 部 控 制 ， 完 善 对 投
资 交 易 行 为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 ， 以 及 履 行 相 关 的 报 告 和 信 息 披 露 义 务 ， 切 实 防 范 投 资 管
理 业 务 中 的 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 行 为 ， 保 护 投 资 者 合 法 权 益 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 完 善
相 应 制 度 及 流 程 ， 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 ， 公 平 对 待 旗
下 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 。
公 司 每 季 度 对 旗 下 组 合 进 行 股 票 和 债 券 的 同 向 交 易 价 差 专 项 分 析 。 本 报 告 期 内 ， 两 两 组 合 间
单 日 、 3 日 、 5 日 时 间 窗 口 内 同 向 交 易 买 入 溢 价 率 均 值 或 卖 出 溢 价 率 均 值 显 著 不 为 0 的 情 况 不 存 在 ，
并 且 交 易 占 优 比 也 没 有 明 显 异 常 ， 未 发 现 不 公 平 对 待 各 组 合 或 组 合 间 相 互 利 益 输 送 的 情 况 。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 交 易 次 数
为 7 次 ， 其 中 6 次 是 由 于 指 数 型 基 金 根 据 标 的 指 数 成 份 股 调 整 而 被 动 调 仓 所 致 ， 1 次 是 由 于 指 数南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 1 4 页 共 6 5 页
型 基 金 接 受 投 资 者 申 赎 后 被 动 增 减 仓 位 所 致 。
4 . 4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 4 年 国 内 宏 观 经 济 受 房 地 产 地 产 投 资 下 滑 、 出 口 回 落 、 财 政 支 出 下 滑 等 的 影 响 ， 经 济 增 速
逐 步 回 落 ， 增 长 压 力 逐 步 加 大 。 央 行 在 1 4 年 维 持 了 货 币 市 场 的 宽 松 ， 并 主 要 通 过 定 向 调 控 、 结 构
调 控 手 段 投 放 货 币 ， 在 1 1 月 2 2 日 降 息 一 次 。 由 于 2 0 1 4 年 初 的 债 券 收 益 率 很 高 ， 债 券 市 场 在 2 0 1 4
年 走 出 了 较 大 规 模 的 牛 市 ， 且 一 直 持 续 到 1 1 月 ， 在 中 登 城 投 债 质 押 受 限 制 等 影 响 下 才 出 现 调 整 。
股 票 市 场 自 7 月 下 旬 起 ， 受 沪 港 通 开 通 、 四 中 全 会 召 开 等 影 响 ， 上 证 指 数 逐 步 自 2 0 0 0 点 开 始 向 上 ，
在 降 息 前 ， 市 场 在 犹 豫 中 上 涨 到 接 近 2 5 0 0 点 ， 降 息 后 到 年 底 市 场 出 现 了 快 速 上 涨 ， 低 估 值 权 重 股
表 现 更 为 突 出 ， 年 底 上 证 指 数 突 破 3 2 0 0 点 。 从 主 要 指 数 看 ， 中 债 综 合 财 富 指 数 上 涨 1 0 . 3 4 % ， 中
债 企 债 财 富 指 数 上 涨 1 1 . 6 6 % 。 上 证 指 数 上 涨 约 5 3 % ， 中 证 转 债 指 数 上 涨 约 5 7 % ， 中 小 板 和 创 业 板
指 数 分 别 上 涨 9 . 7 % 和 1 2 . 8 % 。 2 0 1 4 年 股 票 和 债 券 双 涨 ， 是 很 好 的 基 金 投 资 年 份 。
永 利 基 金 在 2 0 1 4 年 的 投 资 中 ， 债 券 部 分 主 要 以 信 用 债 持 仓 为 主 ， 获 取 了 债 市 上 涨 收 益 ， 在 年
中 开 始 看 好 权 益 市 场 ， 在 下 半 年 权 益 市 场 大 幅 上 涨 中 ， 继 续 提 高 了 仓 位 和 低 估 值 权 重 股 的 配 置 ，
基 金 在 可 转 债 和 股 票 方 面 获 取 了 较 多 收 益 。 全 年 取 得 了 较 好 的 总 回 报 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 内 ， A 级 净 值 增 长 率 为 4 2 . 9 7 % ， C 级 净 值 增 长 率 4 0 . 1 9 % 。
4 . 5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2 0 1 5 年 的 市 场 ， 我 们 认 为 债 券 市 场 总 体 的 机 会 较 为 均 衡 ， 价 差 收 益 水 平 不 及 2 0 1 4 年 ，
收 益 的 来 源 将 主 要 来 自 票 息 收 益 以 及 部 分 波 段 操 作 收 益 ， 对 城 投 平 台 债 务 的 梳 理 和 认 定 对 债 市 会
有 一 定 冲 击 ， 会 形 成 信 用 债 市 场 新 的 市 场 结 构 ， 经 济 复 苏 的 节 奏 和 强 度 则 会 决 定 利 率 的 波 动 ， 预
计 上 半 年 债 市 表 现 将 好 于 下 半 年 。 我 们 将 做 好 基 金 的 流 动 性 管 理 ， 尽 可 能 把 握 债 券 类 属 和 利 率 波
动 的 机 会 。 在 权 益 市 场 方 面 ， 2 0 1 4 年 市 场 上 涨 的 幅 度 非 常 大 ， 低 估 值 权 重 股 的 上 涨 更 为 突 出 ， 2 0 1 5
年 权 益 市 场 我 们 仍 维 持 中 性 偏 多 的 看 法 ， 但 上 涨 的 趋 势 和 节 奏 可 能 并 不 明 朗 ， 在 行 业 和 风 格 上 的
表 现 上 预 计 也 会 交 替 进 行 ， 我 们 计 划 以 低 估 值 权 重 股 为 配 置 重 点 ， 兼 顾 行 业 均 衡 和 主 题 投 资 。 可南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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转 债 市 场 我 们 认 为 指 数 表 现 将 弱 于 2 0 1 4 年 ， 个 券 的 选 择 能 力 和 波 段 操 作 会 更 为 重 要 。 总 体 上 在 权
益 投 资 方 面 我 们 会 认 真 观 察 市 场 并 进 行 积 极 的 布 局 和 调 整 。 永 利 基 金 将 继 续 以 经 济 、 政 策 和 市 场
三 者 关 系 为 研 究 分 析 重 点 ， 将 在 最 新 市 场 环 境 下 通 过 大 类 资 产 选 择 和 配 置 ， 建 立 多 策 略 和 总 回 报
投 资 思 路 ， 在 控 制 基 金 下 行 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 积 极 创 造 正 收 益 来 源 ， 为 投 资 者 累 积 正 回 报 。
4 . 6 管理 人内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 ， 坚 持 一 切 从 规 范 运 作 、 防 范 风 险 、 保 护
基 金 持 有 人 利 益 出 发 ， 依 照 公 司 内 部 控 制 的 整 体 要 求 ， 继 续 致 力 于 内 控 机 制 的 完 善 ， 加 强 内 部 风
险 的 控 制 与 防 范 ， 确 保 各 项 法 规 和 管 理 制 度 的 落 实 ， 保 证 基 金 合 同 得 到 严 格 履 行 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 开 展 了 基 金 管 理 公 司 内 控 自 查 、 基 金 从 业 人 员 证 券 投 资 行 为 自 查
等 多 项 内 控 自 查 工 作 , 制 定 或 修 订 了 关 联 交 易 管 理 、 员 工 证 券 投 资 管 理 等 内 部 制 度 ， 进 一 步 完 善
了 公 司 的 内 控 体 系 ； 对 公 司 投 研 交 易 、 市 场 销 售 、 后 台 运 营 等 业 务 开 展 了 定 期 或 专 项 稽 核 ， 检 查
业 务 开 展 的 合 规 性 和 制 度 执 行 的 有 效 性 ； 采 取 事 前 防 范 、 事 中 控 制 和 事 后 监 督 等 三 阶 段 工 作 ， 加
强 对 日 常 投 资 运 作 的 管 理 和 监 控 ， 督 促 投 研 交 易 业 务 的 合 规 开 展 ； 针 对 新 出 台 的 法 律 法 规 和 监 管
要 求 ， 积 极 组 织 了 多 项 法 律 法 规 、 职 业 道 德 培 训 以 及 合 规 考 试 ， 不 断 提 高 从 业 人 员 的 合 规 素 质 和
职 业 道 德 修 养 ； 全 面 参 与 新 产 品 设 计 、 新 业 务 拓 展 工 作 ； 严 格 审 查 基 金 宣 传 推 介 材 料 ， 及 时 检 查
基 金 销 售 业 务 的 合 法 合 规 情 况 ； 完 成 各 项 信 息 披 露 工 作 ， 保 证 所 披 露 信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完
整 性 ； 监 督 客 户 投 诉 处 理 ， 重 视 媒 体 监 督 和 投 资 者 关 系 管 理 。
本 基 金 管 理 人 承 诺 将 坚 持 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 顺 应 “ 放 松 管 制 、
加 强 监 管 ” 的 监 管 形 势 ， 积 极 健 全 内 部 管 理 制 度 ， 不 断 提 高 内 部 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 ，
努 力 防 范 各 种 风 险 ， 切 实 保 护 基 金 资 产 的 安 全 与 利 益 。
4 . 7 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定 ， 本 基 金 管 理 人 应 严 格 按 照 新 准 则 、 中 国 证 监 会 相
关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律
法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。 会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在
0 . 2 5 % 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 定 价 服 务
机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 。 其 中 ， 本 基 金 管 理 人 为 了 确 保 估 值 工 作 的 合 规 开 展 ， 建 立
了 负 责 估 值 工 作 决 策 和 执 行 的 专 门 机 构 ， 组 成 人 员 包 括 副 总 经 理 、 权 益 投 资 总 监 、 数 量 化 投 资 部南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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总 监 、 风 险 管 理 部 总 监 及 基 金 会 计 负 责 人 等 。 其 中 ， 超 过 三 分 之 二 以 上 的 人 员 具 有 1 0 年 以 上 的 基
金 从 业 经 验 ， 且 具 有 风 控 、 合 规 、 会 计 方 面 的 专 业 经 验 。 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 ，
但 不 参 与 估 值 价 格 的 最 终 决 策 。 本 报 告 期 内 ， 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 无 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 8 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 于 2 0 1 4 年 4 月 2 8 日 新 增 了 C 类 份 额 ， 并 修 改 了 基 金 合 同 相 应 条 款 。
（ 1 ） 原 合 同 关 于 收 益 分 配 的 表 述
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2
次 ； 基 金 合 同 生 效 满 6 个 月 后 ， 若 基 金 在 每 季 度 最 后 一 个 交 易 日 收 盘 后 每 1 0 份 基 金 份 额 可 分 配 利
润 金 额 高 于 0 . 0 5 元 ( 含 ) ， 则 基 金 须 在 1 5 个 工 作 日 之 内 进 行 收 益 分 配 ， 每 份 基 金 份 额 每 次 基 金 收
益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 8 0 % ； 本 基 金 收 益 分 配 方
式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 登 记 在 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户 下 的 基 金 份
额 ， 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投
资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 。 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 基 金 份 额 持 有 人
深 圳 证 券 账 户 下 的 基 金 份 额 ， 只 能 选 择 现 金 分 红 的 方 式 ， 具 体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳
证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规 定 ； 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低
于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面
值 ； 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ； 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
（ 2 ） 增 加 C 类 份 额 后 的 收 益 分 配 表 述
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2
次 ； 基 金 合 同 生 效 满 6 个 月 后 ， 若 基 金 在 每 季 度 最 后 一 个 交 易 日 收 盘 后 某 类 基 金 份 额 类 别 每 1 0
份 基 金 份 额 可 分 配 利 润 金 额 高 于 0 . 0 5 元 ( 含 ) ， 则 基 金 须 在 1 5 个 工 作 日 之 内 进 行 该 基 金 份 额 类 别
的 收 益 分 配 ， 各 基 金 份 额 类 别 每 份 基 金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 收 益 分 配 基 准 日
每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 8 0 % ； 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 登 记
在 登 记 系 统 基 金 份 额 持 有 人 开 放 式 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 ， 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权
日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式
是 现 金 分 红 。 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 基 金 份 额 持 有 人 深 圳 证 券 账 户 下 的 基 金 份 额 ， 只 能 选 择 现
金 分 红 的 方 式 ， 具 体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公 司 的 相 关 规 定 ； 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份
额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。 由 于 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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服 务 费 ， 而 C 类 基 金 份 额 收 取 销 售 服 务 费 ， 各 基 金 份 额 类 别 对 应 的 可 分 配 收 益 将 有 所 不 同 。 本 基
金 同 一 类 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ； 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
根 据 上 述 分 配 原 则 ， 基 金 合 同 生 效 满 6 个 月 后 ， 若 基 金 在 每 季 度 最 后 一 个 交 易 日 收 盘 后 某 类
基 金 份 额 类 别 每 1 0 份 基 金 份 额 可 分 配 利 润 金 额 高 于 0 . 0 5 元 ( 含 ) ， 则 基 金 须 在 1 5 个 工 作 日 之 内 进
行 该 基 金 份 额 类 别 的 收 益 分 配 ， 各 基 金 份 额 类 别 每 份 基 金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基
金 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 8 0 % 。 本 报 告 期 内 第 一 季 度 末 满 足 分 红 条 件 ， 本
基 金 于 2 0 1 4 年 4 月 1 7 日 进 行 了 收 益 分 配 （ A 类 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 1 0 元 ） ； 本 报 告 期 内
第 二 季 度 末 满 足 分 红 条 件 ， 本 基 金 于 2 0 1 4 年 7 月 1 6 日 进 行 了 收 益 分 配 （ A 类 每 1 0 份 基 金 份 额 派
发 红 利 0 . 1 4 元 、 C 类 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 1 0 元 ） ； 本 报 告 期 内 第 三 季 度 末 满 足 分 红 条 件 ，
本 基 金 于 2 0 1 4 年 1 0 月 2 2 日 进 行 了 收 益 分 配 （ A 类 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 4 1 元 、 C 类 每 1 0
份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 4 0 元 ） ； 本 报 告 期 内 第 四 季 度 末 满 足 分 红 条 件 ， 本 基 金 于 2 0 1 5 年 1 月 2 0
日 进 行 了 收 益 分 配 （ A 类 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 1 . 1 7 元 、 C 类 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 1 . 1 5
元 ） 。 本 报 告 期 内 2 0 1 4 年 1 月 1 7 日 已 分 配 数 （ A 类 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 0 6 元 ） 为 2 0 1 3
年 第 四 季 度 收 益 分 配 。
4 . 9 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 托 管 过
程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害 基
金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 管 理 人 — — 南 方 基 金 管 理
有 限 公 司 在 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、
基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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为 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 ， 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了 4 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为 1 2 2 , 0 3 7 , 1 9 9 . 8 2
元 。
5 . 3 托管 人对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 （ L O F ） 2 0 1 4 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合
报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ， 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
6 . 1 审计 报告 基本信 息
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是
审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见
审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 5 ) 第 2 0 3 8 3 号
6 . 2 审计 报告 的基本 内容
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告
审 计 报 告 收 件 人 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 全 体 基 金 份 额 持 有
人 ：
引 言 段 我 们 审 计 了 后 附 的 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
( L O F ) ( 以 下 简 称 “ 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 基 金 ” ) 的 财 务 报 表 ， 包 括
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 和 2 0 1 4 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益
( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 一 、 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 基 金 的 基 金 管 理
人 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ：
( 1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国
证 监 会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报
表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ；
( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
注 册 会 计 师 的 责 任 段 二 、 注 册 会 计 师 的 责 任
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 。
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 中 国 注
册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审
计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括 对 由 于 舞
弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 ，
注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设
计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审
计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的
合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见
提 供 了 基 础 。
审 计 意 见 段 三 、 审 计 意 见
我 们 认 为 ， 上 述 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大
方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发
布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 南 方 永
利 1 年 定 期 开 放 基 金 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 4 年 度
的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
注 册 会 计 师 的 姓 名 汪 棣 陈 熹
会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
会 计 师 事 务 所 的 地 址 中 国 ? 上 海 市
审 计 报 告 日 期 2 0 1 5 年 3 月 2 4 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负债 表
会 计 主 体 ： 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 2 , 0 2 6 , 2 0 9 . 8 5 2 , 3 5 6 , 3 7 5 , 3 0 0 . 3 6
结 算 备 付 金 2 1 , 5 9 8 , 3 5 1 . 8 6 1 2 6 , 2 6 1 , 8 4 2 . 8 6
存 出 保 证 金 1 0 9 , 6 4 2 . 3 8 6 2 6 , 6 9 8 . 4 1
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 7 8 6 , 7 1 5 , 6 6 8 . 4 0 5 , 3 1 8 , 0 3 7 , 3 7 2 . 5 4
其 中 ： 股 票 投 资 3 6 , 5 7 9 , 5 7 1 . 7 3 1 5 , 1 7 2 , 0 0 0 . 0 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 7 5 0 , 1 3 6 , 0 9 6 . 6 7 5 , 3 0 2 , 8 6 5 , 3 7 2 . 5 4
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - 9 5 7 , 5 0 1 , 2 0 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 1 , 2 7 1 , 2 6 3 . 9 7 -
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 1 0 , 9 9 9 , 6 6 5 . 5 1 1 9 3 , 9 5 4 , 4 8 5 . 4 7
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 8 2 2 , 7 2 0 , 8 0 1 . 9 7 8 , 9 5 2 , 7 5 6 , 8 9 9 . 6 4
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 3 9 0 , 7 9 9 , 6 3 5 . 0 0 2 , 3 6 2 , 2 9 8 , 2 9 9 . 8 5
应 付 证 券 清 算 款 1 , 5 2 8 , 6 6 5 . 8 0 3 , 7 0 8 , 9 3 6 . 6 8
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 2 3 6 , 9 5 7 . 4 9 3 , 9 2 1 , 4 5 0 . 2 2
应 付 托 管 费 6 7 , 7 0 2 . 1 5 1 , 1 2 0 , 4 1 4 . 3 5
应 付 销 售 服 务 费 6 5 8 . 9 2 -
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 5 8 , 1 6 7 . 5 7 1 0 9 , 1 8 9 . 2 8
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 2 2 , 1 9 3 . 4 8 3 9 8 , 1 3 0 . 4 6
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 2 9 1 , 0 0 0 . 0 0 1 7 6 , 5 0 0 . 0 0
负 债 合 计 3 9 3 , 0 0 4 , 9 8 0 . 4 1 2 , 3 7 1 , 7 3 2 , 9 2 0 . 8 4
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 3 1 8 , 8 3 5 , 1 0 6 . 4 4 6 , 5 3 5 , 9 7 8 , 8 2 0 . 5 8
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 1 1 0 , 8 8 0 , 7 1 5 . 1 2 4 5 , 0 4 5 , 1 5 8 . 2 2
所 有 者 权 益 合 计 4 2 9 , 7 1 5 , 8 2 1 . 5 6 6 , 5 8 1 , 0 2 3 , 9 7 8 . 8 0南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 2 1 页 共 6 5 页
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 8 2 2 , 7 2 0 , 8 0 1 . 9 7 8 , 9 5 2 , 7 5 6 , 8 9 9 . 6 4
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 总 额 3 1 8 , 8 3 5 , 1 0 6 . 4 4 份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 总 额
为 3 1 7 , 2 8 4 , 2 1 0 . 7 5 份 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 3 4 8 元 ； C 类 基 金 份 额 总 额 为 1 , 5 5 0 , 8 9 5 . 6 9 份 ， 基 金 份
额 净 值 1 . 3 4 8 元 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 3
年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 2 7 9 , 7 5 8 , 3 2 8 . 6 4 1 2 1 , 6 7 2 , 9 6 2 . 2 4
1 . 利 息 收 入 1 4 8 , 8 9 8 , 6 5 4 . 7 0 2 6 2 , 3 8 9 , 5 3 1 . 1 6
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 5 4 , 8 0 0 , 3 2 4 . 0 6 7 7 , 8 2 2 , 9 8 8 . 2 5
债 券 利 息 收 入 7 1 , 3 4 9 , 9 2 0 . 0 2 1 0 6 , 9 1 3 , 2 6 8 . 0 8
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 2 , 7 4 8 , 4 1 0 . 6 2 7 7 , 6 5 3 , 2 7 4 . 8 3
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 6 2 , 5 2 4 , 3 7 9 . 3 9 8 , 9 2 5 , 1 0 8 . 3 4
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 - 2 4 , 2 6 8 , 4 4 1 . 9 9 - 9 , 6 5 9 , 7 2 5 . 5 4
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - 3 8 , 4 6 1 , 8 3 3 . 2 2 1 8 , 5 8 4 , 8 3 3 . 8 8
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 6 2 0 5 , 8 9 5 . 8 2 -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
7 . 4 . 7 . 1 7 1 9 3 , 3 3 4 , 0 5 3 . 3 3 - 1 4 9 , 6 4 1 , 7 9 0 . 1 9
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
7 . 4 . 7 . 1 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 2 . 9 3
减 ： 二 、 费 用 4 7 , 5 3 8 , 9 7 4 . 9 4 7 6 , 6 2 7 , 8 0 4 . 0 2
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 6 , 8 9 9 , 5 9 9 . 6 6 3 1 , 5 2 9 , 6 9 8 . 7 1
2 ． 托 管 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 4 , 8 2 8 , 4 5 6 . 9 8 9 , 0 0 8 , 4 8 5 . 3 0
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 4 , 4 3 8 . 8 7 -
4 ． 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 8 0 6 , 6 0 3 . 5 6 2 6 5 , 9 3 3 . 0 1
5 ． 利 息 支 出 2 4 , 4 7 7 , 4 5 6 . 8 1 3 5 , 4 0 8 , 4 8 6 . 7 4南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 2 2 页 共 6 5 页
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2 4 , 4 7 7 , 4 5 6 . 8 1 3 5 , 4 0 8 , 4 8 6 . 7 4
6 ． 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 2 0 5 2 2 , 4 1 9 . 0 6 4 1 5 , 2 0 0 . 2 6
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
2 3 2 , 2 1 9 , 3 5 3 . 7 0 4 5 , 0 4 5 , 1 5 8 . 2 2
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
2 3 2 , 2 1 9 , 3 5 3 . 7 0 4 5 , 0 4 5 , 1 5 8 . 2 2
7 . 3 所有 者权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
6 , 5 3 5 , 9 7 8 , 8 2 0 . 5 8 4 5 , 0 4 5 , 1 5 8 . 2 2 6 , 5 8 1 , 0 2 3 , 9 7 8 . 8 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 2 3 2 , 2 1 9 , 3 5 3 . 7 0 2 3 2 , 2 1 9 , 3 5 3 . 7 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 6 , 2 1 7 , 1 4 3 , 7 1 4 . 1 4 - 4 4 , 3 4 6 , 5 9 6 . 9 8 - 6 , 2 6 1 , 4 9 0 , 3 1 1 . 1 2
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 4 , 6 6 2 , 7 9 5 . 9 3 3 3 7 , 7 8 4 . 0 1 2 5 , 0 0 0 , 5 7 9 . 9 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 6 , 2 4 1 , 8 0 6 , 5 1 0 . 0 7 - 4 4 , 6 8 4 , 3 8 0 . 9 9 - 6 , 2 8 6 , 4 9 0 , 8 9 1 . 0 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - 1 2 2 , 0 3 7 , 1 9 9 . 8 2 - 1 2 2 , 0 3 7 , 1 9 9 . 8 2
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 1 8 , 8 3 5 , 1 0 6 . 4 4 1 1 0 , 8 8 0 , 7 1 5 . 1 2 4 2 9 , 7 1 5 , 8 2 1 . 5 6
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 6 , 5 3 5 , 9 7 8 , 8 2 0 . 5 8 - 6 , 5 3 5 , 9 7 8 , 8 2 0 . 5 8南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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金 净 值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 4 5 , 0 4 5 , 1 5 8 . 2 2 4 5 , 0 4 5 , 1 5 8 . 2 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
6 , 5 3 5 , 9 7 8 , 8 2 0 . 5 8 4 5 , 0 4 5 , 1 5 8 . 2 2 6 , 5 8 1 , 0 2 3 , 9 7 8 . 8 0
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 杨 小 松 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 徐 超 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 徐 超 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管
理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 1 2 4 号 《 关 于 核 准 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券
投 资 基 金 法 》 和 《 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本
基 金 为 上 市 契 约 型 、 定 期 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
6 , 5 3 1 , 6 2 4 , 3 0 9 . 7 4 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 3 ) 第 2 0 6
号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
基 金 合 同 》 于 2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 6 , 5 3 5 , 9 7 8 , 8 2 0 . 5 8
份 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 4 , 3 5 4 , 5 1 0 . 8 4 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 南 方 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 2 4 页 共 6 5 页
根 据 《 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 和 《 南 方 永 利 1 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 后 ， 每 年 开 放 一 次
申 购 和 赎 回 。 封 闭 期 内 ， 投 资 者 不 能 申 购 和 赎 回 基 金 份 额 ， 但 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 转 让 基 金 份
额 。 开 放 期 内 ， 投 资 人 可 进 行 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 也 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 转 让 基 金 份 额 。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 [ 2 0 1 3 ] 1 8 3 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
1 7 , 7 8 5 , 1 9 3 . 0 0 份 基 金 份 额 于 2 0 1 3 年 6 月 6 日 在 深 交 所 挂 牌 交 易 。 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 托 管 在
场 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 跨 系 统 转 托 管 业 务 将 其 转 至 深 交 所 场 内 后 即 可 上 市 流 通 。
根 据 《 关 于 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 增 加 收 费 模 式 并 修 改 基 金 合 同 的
公 告 》 和 《 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 招 募 说 明 书 》 ， 本 基 金 于 2 0 1 4 年 4
月 2 8 日 起 ， 本 基 金 根 据 申 购 费 用 与 销 售 服 务 费 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 。 在
投 资 人 申 购 时 收 取 前 端 申 购 费 用 的 称 为 A 类 基 金 份 额 ； 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 、 不
收 取 申 购 费 用 的 称 为 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 A 类 、 C 类 两 种 收 费 模 式 并 存 ， 本 基 金 A 类 基 金 份 额
和 C 类 基 金 份 额 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 。 A 类 基 金 份 额 通 过 场 外 和 场 内 两 种 方 式 销 售 ， 场 内 份 额
在 交 易 所 上 市 交 易 ； C 类 基 金 份 额 通 过 场 外 方 式 销 售 ， 不 在 交 易 所 上 市 交 易 。 未 上 市 交 易 的 份 额
托 管 在 场 外 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 可 跨 系 统 转 托 管 至 深 圳 证 券 交 易 所 场 内 后 即 可 上 市 流 通 ， C 类 基
金 份 额 不 能 进 行 跨 系 统 转 托 管 至 场 内 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 固 定 收 益 类 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依
法 发 行 和 上 市 交 易 的 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 券 、 企 业 债 券 、 公 司 债 券 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、
超 短 期 融 资 券 、 次 级 债 券 、 政 府 支 持 机 构 债 、 政 府 支 持 债 、 地 方 政 府 债 、 资 产 支 持 证 券 、 中 小 企
业 私 募 债 券 、 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 、 定 期 存 款 及
其 他 银 行 存 款 ) 、 货 币 市 场 工 具 以 及 经 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 对 固 定 收
益 类 金 融 工 具 的 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 其 中 对 除 国 债 和 央 行 票 据 外 的 信 用 类 固 定
收 益 金 融 工 具 的 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 固 定 收 益 类 金 融 工 具 的 8 0 % 。 本 基 金 不 直 接 在 二 级 市 场
买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 ， 但 可 参 与 一 级 市 场 新 股 申 购 或 增 发 新 股 ， 并 持 有 因 参 与 新 股 申 购
或 增 发 所 形 成 的 股 票 以 及 因 可 转 债 转 股 所 形 成 的 股 票 、 持 有 股 票 所 派 发 的 权 证 、 可 分 离 债 券 产 生南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 2 5 页 共 6 5 页
的 权 证 ， 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 非 固 定 收 益 类 品 种 ， 但 上 述 资 产 的 投 资 比 例
合 计 不 超 过 基 金 资 产 的 2 0 % 。 在 开 放 期 ， 本 基 金 持 有 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不
低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ， 在 非 开 放 期 ， 本 基 金 不 受 上 述 5 % 的 限 制 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 一
年 期 定 期 存 款 税 后 收 益 率 + 1 . 2 % 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 5 年 3 月 2 4 日 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》
和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 4 年 度 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 4 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
7 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 比 较 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 3
年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 。
7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 2 6 页 共 6 5 页
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 分 类 为 以 公
允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以
衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ， 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以
交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ；
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应
收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于
应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ： ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终
止 ； ( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ；
或 者 ( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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险 和 报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ， 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并
进 行 估 值 ：
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ； 估 值 日 无 交 易 ， 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 ， 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具
有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。
7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认
金 额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ； 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产
与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申
购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。
7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ，
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
7 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ； 于 处 置 时 ， 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 ， 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 、 托 管 费 和 销 售 服 务 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 ， 其 中 场 外 基 金 份 额 持 有 人 可 选
择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ， 场 内 基 金
份 额 持 有 人 只 能 选 择 现 金 分 红 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 包 括 基 金 经 营 活 动 产
生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未
分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ； 若 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额
为 期 末 未 分 配 利 润 ， 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 。
经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： ( 1 ) 该 组
成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ； ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部
分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ； ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、
经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足
一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 ， 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的
交 易 不 活 跃 ) 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估
值 业 务 的 指 导 意 见 》 ， 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》
提 供 的 指 数 收 益 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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( 2 ) 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券
投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 之 附 件 《 非 公 开 发 行 有
明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 》 ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于
非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ；
若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 锁 定
期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。
( 3 ) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券
投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允
价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由
中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
财 政 部 于 2 0 1 4 年 颁 布 《 企 业 会 计 准 则 第 3 9 号 — — 公 允 价 值 计 量 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第 4 0 号
— — 合 营 安 排 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第 4 1 号 — — 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 》 和 修 订 后 的 《 企 业 会 计 准
则 第 2 号 — — 长 期 股 权 投 资 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第 9 号 — — 职 工 薪 酬 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第 3 0 号 — —
财 务 报 表 列 报 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第 3 3 号 — — 合 并 财 务 报 表 》 以 及 《 企 业 会 计 准 则 第 3 7 号 — — 金
融 工 具 列 报 》 ， 要 求 除 《 企 业 会 计 准 则 第 3 7 号 — — 金 融 工 具 列 报 》 自 2 0 1 4 年 度 财 务 报 表 起 施 行 外 ，
其 他 准 则 自 2 0 1 4 年 7 月 1 日 起 施 行 。 上 述 准 则 对 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 影 响 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市
公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税
项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的
差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收
入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ，
其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 %
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公
司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ；
解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计
征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
7 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
7 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 2 , 0 2 6 , 2 0 9 . 8 5 6 , 3 7 5 , 3 0 0 . 3 6
定 期 存 款 - 2 , 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1 个 月 以 内 - 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
存 款 期 限 3 个 月 以 上 - 1 , 9 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 存 款 - -
合 计 ： 2 , 0 2 6 , 2 0 9 . 8 5 2 , 3 5 6 , 3 7 5 , 3 0 0 . 3 6
7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 3 3 , 3 6 3 , 4 3 0 . 4 9 3 6 , 5 7 9 , 5 7 1 . 7 3 3 , 2 1 6 , 1 4 1 . 2 4
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 6 1 9 , 9 3 0 , 2 0 2 . 1 8 6 5 8 , 9 1 0 , 0 9 6 . 6 7 3 8 , 9 7 9 , 8 9 4 . 4 9
银 行 间 市 场 8 9 , 7 2 9 , 7 7 2 . 5 9 9 1 , 2 2 6 , 0 0 0 . 0 0 1 , 4 9 6 , 2 2 7 . 4 1
合 计 7 0 9 , 6 5 9 , 9 7 4 . 7 7 7 5 0 , 1 3 6 , 0 9 6 . 6 7 4 0 , 4 7 6 , 1 2 1 . 9 0
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 7 4 3 , 0 2 3 , 4 0 5 . 2 6 7 8 6 , 7 1 5 , 6 6 8 . 4 0 4 3 , 6 9 2 , 2 6 3 . 1 4
项 目
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 3 , 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 , 1 7 2 , 0 0 0 . 0 0 1 , 7 3 2 , 0 0 0 . 0 0
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 3 , 1 5 6 , 4 8 7 , 5 9 1 . 1 3 3 , 0 4 2 , 5 9 8 , 3 7 2 . 5 4 - 1 1 3 , 8 8 9 , 2 1 8 . 5 9
银 行 间 市 场 2 , 2 9 7 , 7 5 1 , 5 7 1 . 6 0 2 , 2 6 0 , 2 6 7 , 0 0 0 . 0 0 - 3 7 , 4 8 4 , 5 7 1 . 6 0
合 计 5 , 4 5 4 , 2 3 9 , 1 6 2 . 7 3 5 , 3 0 2 , 8 6 5 , 3 7 2 . 5 4 - 1 5 1 , 3 7 3 , 7 9 0 . 1 9
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 5 , 4 6 7 , 6 7 9 , 1 6 2 . 7 3 5 , 3 1 8 , 0 3 7 , 3 7 2 . 5 4 - 1 4 9 , 6 4 1 , 7 9 0 . 1 9
7 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 无 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期末 余额
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
- - -
项 目
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间
9 5 7 , 5 0 1 , 2 0 0 . 0 0 -
合 计 9 5 7 , 5 0 1 , 2 0 0 . 0 0 -
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中取 得的债 券
注 ： 无 。
7 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 , 9 1 1 . 7 5 5 , 0 9 4 . 9 2
应 收 定 期 存 款 利 息 - 4 7 , 1 1 5 , 4 1 6 . 4 4
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 9 , 7 1 9 . 3 0 5 6 , 8 1 7 . 8 0
应 收 债 券 利 息 1 0 , 9 8 7 , 9 8 5 . 1 6 1 1 0 , 9 6 9 , 8 6 4 . 7 6
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 3 5 , 8 0 7 , 0 0 9 . 5 5
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 4 9 . 3 0 2 8 2 . 0 0
合 计 1 0 , 9 9 9 , 6 6 5 . 5 1 1 9 3 , 9 5 4 , 4 8 5 . 4 7南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 无 。
7 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 5 0 , 0 0 6 . 0 3 6 7 , 1 1 5 . 0 9
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 8 , 1 6 1 . 5 4 4 2 , 0 7 4 . 1 9
合 计 5 8 , 1 6 7 . 5 7 1 0 9 , 1 8 9 . 2 8
7 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 - -
预 提 费 用 2 9 1 , 0 0 0 . 0 0 1 7 6 , 5 0 0 . 0 0
- - -
合 计 2 9 1 , 0 0 0 . 0 0 1 7 6 , 5 0 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 （ L O F ） A
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 6 , 5 3 5 , 9 7 8 , 8 2 0 . 5 8 6 , 5 3 5 , 9 7 8 , 8 2 0 . 5 8
本 期 申 购 2 3 , 1 1 1 , 9 0 0 . 2 4 2 3 , 1 1 1 , 9 0 0 . 2 4
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 6 , 2 4 1 , 8 0 6 , 5 1 0 . 0 7 - 6 , 2 4 1 , 8 0 6 , 5 1 0 . 0 7
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
本 期 末 3 1 7 , 2 8 4 , 2 1 0 . 7 5 3 1 7 , 2 8 4 , 2 1 0 . 7 5南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 3 5 页 共 6 5 页
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 （ L O F ） C
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 - -
本 期 申 购 1 , 5 5 0 , 8 9 5 . 6 9 1 , 5 5 0 , 8 9 5 . 6 9
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
本 期 末 1 , 5 5 0 , 8 9 5 . 6 9 1 , 5 5 0 , 8 9 5 . 6 9
注 ：
1 . 根 据 《 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 的 封
闭 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 ( 含 ) 起 或 自 每 一 开 放 期 结 束 之 日 次 日 ( 含 ) 起 一 年 的 期 间 。 本 基 金 的 第
一 个 封 闭 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 期 一 年 。 下 一 封 闭 期 为 首 个 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 一 年 ， 以 此
类 推 。 根 据 《 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 首 个 开 放 期 内 开 放 申 购 、 赎 回 业 务
的 公 告 》 ， 本 基 金 自 2 0 1 4 年 4 月 2 8 日 ( 含 ) 至 2 0 1 4 年 5 月 9 日 ( 含 ) 止 进 入 开 放 期 ， 接 受 投 资 者 的
申 购 和 赎 回 申 请 。
2 . 南 方 永 利 C 类 基 金 份 额 为 自 2 0 1 4 年 4 月 2 8 日 起 新 增 的 份 额 类 别 ， 仅 通 过 场 外 方 式 销 售 。
3 . 截 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 于 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 基 金 份 额 为 1 1 , 6 8 9 , 1 3 4 . 0 0 份 ( 2 0 1 3
年 1 2 月 3 1 日 ： 3 1 , 6 5 5 , 7 1 5 . 0 0 份 ) ， 托 管 在 场 外 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 为 3 0 7 , 1 4 5 , 9 7 2 . 4 4 份 ，
其 中 A 类 基 金 份 额 3 0 5 , 5 9 5 , 0 7 6 . 7 5 份 ， C 类 基 金 份 额 1 , 5 5 0 , 8 9 5 . 6 9 份 ( 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ：
6 , 5 0 4 , 3 2 3 , 1 0 5 . 5 8 份 ) 。 上 市 的 基 金 份 额 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 ， 可 选 择 按 市 价 流 通 或 按 基 金
份 额 净 值 申 购 或 赎 回 ； 未 上 市 的 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 ， 按 基 金 份 额 净 值 申 购 或 赎 回 。 A
类 基 金 份 额 可 跨 系 统 转 托 管 至 深 圳 证 券 交 易 所 场 内 后 即 可 上 市 流 通 ， C 类 基 金 份 额 不 能 进 行 跨 系
统 转 托 管 至 场 内 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 3 6 页 共 6 5 页
7 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 （ L O F ） A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 9 4 , 6 8 6 , 9 4 8 . 4 1 - 1 4 9 , 6 4 1 , 7 9 0 . 1 9 4 5 , 0 4 5 , 1 5 8 . 2 2
本 期 利 润 3 8 , 5 9 4 , 7 7 3 . 1 3 1 9 3 , 0 2 2 , 2 0 2 . 3 4 2 3 1 , 6 1 6 , 9 7 5 . 4 7
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 6 4 , 9 8 8 , 0 7 6 . 1 6 2 0 , 6 2 6 , 4 9 2 . 7 7 - 4 4 , 3 6 1 , 5 8 3 . 3 9
其 中 ： 基 金 申 购 款 4 6 0 , 9 2 2 . 8 2 - 1 3 8 , 1 2 5 . 2 2 3 2 2 , 7 9 7 . 6 0
基 金 赎 回 款 - 6 5 , 4 4 8 , 9 9 8 . 9 8 2 0 , 7 6 4 , 6 1 7 . 9 9 - 4 4 , 6 8 4 , 3 8 0 . 9 9
本 期 已 分 配 利 润 - 1 2 1 , 9 5 9 , 6 9 1 . 1 0 - - 1 2 1 , 9 5 9 , 6 9 1 . 1 0
本 期 末 4 6 , 3 3 3 , 9 5 4 . 2 8 6 4 , 0 0 6 , 9 0 4 . 9 2 1 1 0 , 3 4 0 , 8 5 9 . 2 0
单 位 ： 人 民 币 元
南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 （ L O F ） C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - - -
本 期 利 润 2 9 0 , 5 2 7 . 2 4 3 1 1 , 8 5 0 . 9 9 6 0 2 , 3 7 8 . 2 3
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
9 , 8 0 6 . 0 8 5 , 1 8 0 . 3 3 1 4 , 9 8 6 . 4 1
其 中 ： 基 金 申 购 款 9 , 8 0 6 . 0 8 5 , 1 8 0 . 3 3 1 4 , 9 8 6 . 4 1
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 7 7 , 5 0 8 . 7 2 - - 7 7 , 5 0 8 . 7 2
本 期 末 2 2 2 , 8 2 4 . 6 0 3 1 7 , 0 3 1 . 3 2 5 3 9 , 8 5 5 . 9 2
7 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 利 息 收 入 4 4 2 , 1 9 7 . 0 6 1 , 4 4 0 , 1 1 8 . 9 5
定 期 存 款 利 息 收 入 5 3 , 2 2 2 , 9 7 9 . 4 0 7 4 , 9 6 0 , 5 1 3 . 6 7
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 , 1 2 8 , 0 7 2 . 2 6 1 , 4 1 7 , 6 6 6 . 9 2
其 他 7 , 0 7 5 . 3 4 4 , 6 8 8 . 7 1
合 计 5 4 , 8 0 0 , 3 2 4 . 0 6 7 7 , 8 2 2 , 9 8 8 . 2 5南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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7 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金
合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 3 年 1 2 月
3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 3 9 7 , 5 2 5 , 5 1 4 . 3 8 1 2 2 , 5 3 7 , 8 7 0 . 0 2
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 4 2 1 , 7 9 3 , 9 5 6 . 3 7 1 3 2 , 1 9 7 , 5 9 5 . 5 6
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 2 4 , 2 6 8 , 4 4 1 . 9 9 - 9 , 6 5 9 , 7 2 5 . 5 4
7 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
7 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合
同 生 效 日 ) 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1
日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 交 总 额
6 , 6 9 5 , 7 1 5 , 8 2 9 . 9 3 1 , 9 3 6 , 7 4 9 , 7 7 9 . 9 6
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期
兑 付 ） 成 本 总 额
6 , 6 1 9 , 1 6 2 , 6 7 8 . 7 5 1 , 8 9 5 , 1 9 4 , 7 1 1 . 5 3
减 ： 应 收 利 息 总 额 1 1 5 , 0 1 4 , 9 8 4 . 4 0 2 2 , 9 7 0 , 2 3 4 . 5 5
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 3 8 , 4 6 1 , 8 3 3 . 2 2 1 8 , 5 8 4 , 8 3 3 . 8 8
7 . 4 . 7 . 1 3 . 2 资产 支持 证券投 资收 益
注 ： 无 。
7 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
注 ： 无 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 3 8 页 共 6 5 页
7 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
注 ： 无 。
7 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 2 0 5 , 8 9 5 . 8 2 -
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 2 0 5 , 8 9 5 . 8 2 -
7 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 1 9 3 , 3 3 4 , 0 5 3 . 3 3 - 1 4 9 , 6 4 1 , 7 9 0 . 1 9
— — 股 票 投 资 1 , 8 4 9 , 0 8 8 . 1 9 1 , 7 3 2 , 0 0 0 . 0 0
— — 债 券 投 资 1 9 1 , 4 8 4 , 9 6 5 . 1 4 - 1 5 1 , 3 7 3 , 7 9 0 . 1 9
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 1 9 3 , 3 3 4 , 0 5 3 . 3 3 - 1 4 9 , 6 4 1 , 7 9 0 . 1 9
7 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 - -
基 金 分 销 手 续 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0 -
基 金 合 同 生 效 前 利 息 收 入 - 1 1 2 . 9 3
合 计 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 2 . 9 3南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 3 9 页 共 6 5 页
7 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生
效 日 ) 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 7 9 5 , 9 2 8 . 5 1 2 4 6 , 1 0 8 . 0 1
银 行 间 市 场 交 易 费 用
1 0 , 6 7 5 . 0 5 1 9 , 8 2 5 . 0 0
合 计
8 0 6 , 6 0 3 . 5 6 2 6 5 , 9 3 3 . 0 1
7 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 8 2 , 0 0 0 . 0 0 1 1 1 , 5 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 9 5 , 0 0 0 . 0 0
其 他 6 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
上 市 年 费 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 5 , 0 0 0 . 0 0
银 行 费 用 3 4 , 8 1 9 . 0 6 3 1 , 6 0 0 . 2 6
债 券 托 管 账 户 维 护 费 4 5 , 0 0 0 . 0 0 1 2 , 0 0 0 . 0 0
合 计 5 2 2 , 4 1 9 . 0 6 4 1 5 , 2 0 0 . 2 6
7 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
7 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 1 月 1 5 日 宣 告 分 红 ， 向 截 至 2 0 1 5 年 1 月 2 0 日 止 在 本 基 金 注
册 登 记 人 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 在 册 的 全 体 持 有 人 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 持 有 人 ， 按
每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 1 . 1 7 0 0 元 ； C 类 基 金 份 额 持 有 人 ， 按 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 1 . 1 5 0 0
元 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 4 0 页 共 6 5 页
7 . 4 . 9 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 南 方 基 金 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工 商
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 华 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机 构
兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 兴 业 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机 构
厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
南 方 资 本 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
华泰证券 1 4 5 , 5 8 2 , 6 5 9 . 0 3 3 6 . 6 2 % - -
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付
佣 金 总 额 的
比 例
华泰证券 9 2 , 7 6 7 . 5 0 3 0 . 4 7 % 1 1 , 4 1 9 . 6 9 2 2 . 8 4 %南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 4 1 页 共 6 5 页
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付
佣 金 总 额 的
比 例
华泰证券 - - - -
7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 6 , 8 9 9 , 5 9 9 . 6 6 3 1 , 5 2 9 , 6 9 8 . 7 1
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
8 , 2 6 4 , 4 5 4 . 9 2 1 5 , 9 2 2 , 1 4 7 . 5 6
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 南 方 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 7 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计
至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 7 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
4 , 8 2 8 , 4 5 6 . 9 8 9 , 0 0 8 , 4 8 5 . 3 0
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计
至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 2 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的 本 期南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 4 2 页 共 6 5 页
各 关 联 方 名 称 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
南 方 永 利 1 年 定 期
开 放 债 券 （ L O F ） A
南 方 永 利 1 年 定 期
开 放 债 券 （ L O F ） C
合 计
南 方 基 金 - 1 1 4 . 5 9 1 1 4 . 5 9
合 计 - 1 1 4 . 5 9 1 1 4 . 5 9
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
南 方 永 利 1 年 定 期
开 放 债 券 （ L O F ） A
南 方 永 利 1 年 定 期
开 放 债 券 （ L O F ） C
合 计
- - - -
注 ： 支 付 销 售 机 构 的 C 类 基 金 份 额 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 0 . 4 0 % 的 年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 给 南 方 基 金 ， 再 由 南 方 基 金 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售
机 构 。 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 销 售 服 务 费 ＝ 前 一 日 C 类 基 金 份 额 基 金 资 产 净 值 X 0 . 4 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场 交
易 的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
中国工商银行 - 2 9 , 9 5 5 , 4 7 0 . 8 2 - - - -
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
银 行 间 市 场 交
易 的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
中国工商银行 - - - - - -南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 无 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国工商银行 2 , 0 2 6 , 2 0 9 . 8 5 4 4 2 , 1 9 7 . 0 6 6 , 3 7 5 , 3 0 0 . 3 6 1 , 4 4 0 , 1 1 8 . 9 5
注 ： 本 基 金 的 活 期 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式
基 金 在 承 销 期 内 买 入
数 量 （ 单 位 ： 份 ） 总 金 额
兴 业 证 券 1 1 0 0 2 5 国 金 转 债 新 债 承 销 6 , 8 0 0 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式
基 金 在 承 销 期 内 买 入
数 量 （ 单 位 ： 份 ） 总 金 额
- - - - - -
7 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
7 . 4 . 1 1 利润 分配 情况
7 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币市 场基金
南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 （ L O F ） A
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 除 息 日 每 1 0 份 现 金 形 式
再 投 资 形 式
本 期 利 润 分 配南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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号 权 益
登 记 日
基 金 份 额 分 红
数
发 放 总 额 发 放 总 额 合 计 备 注
场 内 场 外
1 2 0 1 4 年 1
月 1 7 日
2 0 1 4 年 1
月 2 0 日
2 0 1 4 年 1
月 1 7 日
0 . 0 6 0 0 3 1 , 8 2 8 , 0 4 3 . 7 3 7 , 3 8 7 , 8 3 6 . 8 6 3 9 , 2 1 5 , 8 8 0 . 5 9
2 2 0 1 4 年 4
月 1 7 日
2 0 1 4 年 4
月 1 8 日
2 0 1 4 年 4
月 1 7 日
0 . 1 0 0 0 5 3 , 0 6 4 , 4 7 0 . 3 6 1 2 , 3 6 9 , 5 7 6 . 9 3 6 5 , 4 3 4 , 0 4 7 . 2 9
3 2 0 1 4 年 7
月 1 6 日
2 0 1 4 年 7
月 1 7 日
2 0 1 4 年 7
月 1 6 日
0 . 1 4 0 0 3 , 5 8 7 , 3 1 9 . 0 4 8 1 0 , 6 8 3 . 7 7 4 , 3 9 8 , 0 0 2 . 8 1
4 2 0 1 4 年 1 0
月 2 2 日
2 0 1 4 年 1 0
月 2 3 日
2 0 1 4 年 1 0
月 2 2 日
0 . 4 1 0 0 1 0 , 3 0 9 , 8 5 9 . 1 9 2 , 6 0 1 , 9 0 1 . 2 2 1 2 , 9 1 1 , 7 6 0 . 4 1
合
计
- - 0 . 7 1 0 0 9 8 , 7 8 9 , 6 9 2 . 3 2 2 3 , 1 6 9 , 9 9 8 . 7 8 1 2 1 , 9 5 9 , 6 9 1 . 1 0
南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 （ L O F ） C
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序
号
权 益
登 记 日
除 息 日 每 1 0 份
基 金 份 额 分 红
数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
本 期 利 润
分 配
合 计
备 注
场 内 场 外
1 2 0 1 4 年 7
月 1 6 日
2 0 1 4 年 7
月 1 7 日
2 0 1 4 年 7
月 1 6 日
0 . 1 0 0 0 1 5 , 5 0 1 . 7 5 - 1 5 , 5 0 1 . 7 5
2 2 0 1 4 年 1 0
月 2 2 日
2 0 1 4 年 1 0
月 2 3 日
2 0 1 4 年 1 0
月 2 2 日
0 . 4 0 0 0 6 1 , 2 1 1 . 4 6 7 9 5 . 5 1 6 2 , 0 0 6 . 9 7
合
计
- - 0 . 5 0 0 0 7 6 , 7 1 3 . 2 1 7 9 5 . 5 1 7 7 , 5 0 8 . 7 2
注 ： 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 资 产 负 债 表 日 后 ， 报 告 批 准 报 出 日 前 宣 告 的 利 润 分 配 情 况 ， 请 参 见 附
注 7 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
7 . 4 . 1 2 期末 （ 2 014 年 1 2 月 3 1 日）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
6 0 0 7 0 3
三 安
光电
2 0 1 4 年 1
月 3 0 日
2 0 1 5 年
1 月 2 7
日
非 公 开
发行
2 1 . 8 0 1 4 . 2 2 6 1 , 5 0 0 1 , 3 4 0 , 7 0 0 . 0 0 8 7 4 , 5 3 0 . 0 0 -
6 0 0 7 0 3
三 安
光电
2 0 1 4 年 7
月 4 日
2 0 1 5 年
1 月 2 7
日
非 公 开
发 行 - 转
增
- 1 4 . 2 2 3 0 , 7 5 0 - 4 3 7 , 2 6 5 . 0 0 -南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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7 . 4 . 1 2 . 1 . 2 受 限 证 券 类 别 ： 债 券
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ：
张 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
1 1 0 0 3 0
格力
转债
2 0 1 4 年
1 2 月 3 0
日
2 0 1 5 年
1 月 1 3
日
新债认
购
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 2 , 8 5 0 2 8 5 , 0 0 0 . 0 0 2 8 5 , 0 0 0 . 0 0 -
注 ：
基 金 可 使 用 以 基 金 名 义 开 设 的 股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 。 其 中 基 金 作
为 一 般 法 人 或 战 略 投 资 者 认 购 的 新 股 ， 根 据 基 金 与 上 市 公 司 所 签 订 申 购 协 议 的 规 定 ， 在 新 股 上 市
后 的 约 定 期 限 内 不 能 自 由 转 让 ； 基 金 作 为 个 人 投 资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新 股 ， 从 新 股 获 配 日 至
新 股 上 市 日 之 间 不 能 自 由 转 让 。
此 外 ， 基 金 还 可 作 为 特 定 投 资 者 ， 认 购 由 中 国 证 监 会 《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公
开 发 行 股 票 ， 所 认 购 的 股 票 自 发 行 结 束 之 日 起 1 2 个 月 内 不 得 转 让 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
无 。
7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 2 9 , 9 9 9 , 6 3 5 . 0 0 元 ， 是 以 如 下 债 券 作 为 抵 押 ：
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称
回 购 到 期
日
期 末 估 值 单 价 数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
1 4 8 0 3 3 6 1 4 荣 成 经
开 债
2 0 1 5 年 1 月
8 日
1 0 3 . 1 5 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 3 1 5 , 0 0 0 . 0 0
1 0 8 0 0 2 6 1 0 广 州 建
投 债
2 0 1 5 年 1 月
5 日
1 0 0 . 6 6 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 1 3 2 , 0 0 0 . 0 0
1 4 8 0 3 8 4 1 4 临 桂 新
区 债
2 0 1 5 年 1 月
5 日
1 0 3 . 4 2 2 , 0 0 0 2 0 6 , 8 4 0 . 0 0
合 计 3 0 2 , 0 0 0 3 0 , 6 5 3 , 8 4 0 . 0 0南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 3 6 0 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 于 2 0 1 5 年 1 月 5 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 转 入 质 押 库 的
债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
7 . 4 . 1 3 金融 工具 风险及 管理
7 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 是 一 只 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 为 债 券 投 资 。 本 基 金 在 日 常
经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 的 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 ， 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流
程 ， 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 ， 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由
督 察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 四 级 风 险 管 理 架 构 体
系 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 风 险 管 理 委 员 会 ， 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策 ， 审 议
通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ； 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程
中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 负 责 ， 协
调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 ， 督 察 长 负 责 组 织 指 导 监
察 稽 核 工 作 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ，
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款
存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 工 商 银 行 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所
进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险
可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限
制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 信 用 等 级 评 估 以 内 部 信 用 评 级 为 主 ， 外 部
信 用 评 级 为 辅 。 内 部 债 券 信 用 评 级 主 要 考 察 发 行 人 的 经 营 风 险 、 财 务 风 险 和 流 动 性 风 险 ， 以 及 信
用 产 品 的 条 款 和 担 保 人 的 情 况 等 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 根 据 信 用 产 品 的 内 部 评 级 ， 通 过 单
只 信 用 产 品 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 及 占 发 行 量 的 比 例 进 行 控 制 ， 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用
风 险 。 于 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基 金
资 产 净 值 的 比 例 为 1 7 4 . 5 7 % ( 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ： 7 0 . 3 9 % ) 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合
理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性
比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本
基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管
理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 部 分 证 券
在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注 7 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产
流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 的 投 资 意 图 ， 以 合 理
的 价 格 适 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其
上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
于 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ， 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 中 有 3 9 0 , 7 9 9 , 6 3 5 . 0 0 元 将 在 一 个 月 以 内
到 期 且 计 息 ( 该 利 息 金 额 不 重 大 ) 外 ， 本 基 金 所 承 担 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月
以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 约 为 未
折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 主 要 投 资 于 交 易 所 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 2 , 0 2 6 , 2 0 9 . 8 5 - - - 2 , 0 2 6 , 2 0 9 . 8 5
结 算 备 付 金 2 1 , 5 9 8 , 3 5 1 . 8 6 - - - 2 1 , 5 9 8 , 3 5 1 . 8 6
存 出 保 证 金 1 0 9 , 6 4 2 . 3 8 - - - 1 0 9 , 6 4 2 . 3 8
交 易 性 金 融 资
产
8 3 , 2 4 4 , 7 5 4 . 0 0 4 7 9 , 0 7 7 , 2 7 1 . 8 2 1 8 7 , 8 1 4 , 0 7 0 . 8 5 3 6 , 5 7 9 , 5 7 1 . 7 3 7 8 6 , 7 1 5 , 6 6 8 . 4 0
应 收 证 券 清 算
款
- - - 1 , 2 7 1 , 2 6 3 . 9 7 1 , 2 7 1 , 2 6 3 . 9 7
应 收 利 息 - - - 1 0 , 9 9 9 , 6 6 5 . 5 1 1 0 , 9 9 9 , 6 6 5 . 5 1
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 1 0 6 , 9 7 8 , 9 5 8 . 0 9 4 7 9 , 0 7 7 , 2 7 1 . 8 2 1 8 7 , 8 1 4 , 0 7 0 . 8 5 4 8 , 8 5 0 , 5 0 1 . 2 1 8 2 2 , 7 2 0 , 8 0 1 . 9 7
负 债
卖 出 回 购 金 融
资 产 款
3 9 0 , 7 9 9 , 6 3 5 . 0 0 - - - 3 9 0 , 7 9 9 , 6 3 5 . 0 0
应 付 证 券 清 算
款
- - - 1 , 5 2 8 , 6 6 5 . 8 0 1 , 5 2 8 , 6 6 5 . 8 0
应 付 管 理 人 报
酬
- - - 2 3 6 , 9 5 7 . 4 9 2 3 6 , 9 5 7 . 4 9
应 付 托 管 费 - - - 6 7 , 7 0 2 . 1 5 6 7 , 7 0 2 . 1 5
应 付 销 售 服 务
费
- - - 6 5 8 . 9 2 6 5 8 . 9 2
应 付 交 易 费 用 - - - 5 8 , 1 6 7 . 5 7 5 8 , 1 6 7 . 5 7
应 付 利 息 - - - 2 2 , 1 9 3 . 4 8 2 2 , 1 9 3 . 4 8
其 他 负 债 - - - 2 9 1 , 0 0 0 . 0 0 2 9 1 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 3 9 0 , 7 9 9 , 6 3 5 . 0 0 - - 2 , 2 0 5 , 3 4 5 . 4 1 3 9 3 , 0 0 4 , 9 8 0 . 4 1
利 率 敏 感 度 缺
口
- 2 8 3 , 8 2 0 , 6 7 6 . 9 1 4 7 9 , 0 7 7 , 2 7 1 . 8 2 1 8 7 , 8 1 4 , 0 7 0 . 8 5 4 6 , 6 4 5 , 1 5 5 . 8 0 4 2 9 , 7 1 5 , 8 2 1 . 5 6
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 2 , 3 5 6 , 3 7 5 , 3 0 0 . 3 6 - - - 2 , 3 5 6 , 3 7 5 , 3 0 0 . 3 6
结 算 备 付 金 1 2 6 , 2 6 1 , 8 4 2 . 8 6 - - - 1 2 6 , 2 6 1 , 8 4 2 . 8 6
存 出 保 证 金 6 2 6 , 6 9 8 . 4 1 - - - 6 2 6 , 6 9 8 . 4 1
交 易 性 金 融 资
产
1 , 6 1 0 , 3 1 8 , 2 2 7 . 5 8 2 , 6 1 1 , 7 9 7 , 7 5 1 . 1 7 1 , 0 8 0 , 7 4 9 , 3 9 3 . 7 9 1 5 , 1 7 2 , 0 0 0 . 0 0 5 , 3 1 8 , 0 3 7 , 3 7 2 . 5 4
买 入 返 售 金 融 9 5 7 , 5 0 1 , 2 0 0 . 0 0 - - - 9 5 7 , 5 0 1 , 2 0 0 . 0 0南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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资 产
应 收 利 息 - - - 1 9 3 , 9 5 4 , 4 8 5 . 4 7 1 9 3 , 9 5 4 , 4 8 5 . 4 7
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 5 , 0 5 1 , 0 8 3 , 2 6 9 . 2 1 2 , 6 1 1 , 7 9 7 , 7 5 1 . 1 7 1 , 0 8 0 , 7 4 9 , 3 9 3 . 7 9 2 0 9 , 1 2 6 , 4 8 5 . 4 7 8 , 9 5 2 , 7 5 6 , 8 9 9 . 6 4
负 债
卖 出 回 购 金 融
资 产 款
2 , 3 6 2 , 2 9 8 , 2 9 9 . 8 5 - - - 2 , 3 6 2 , 2 9 8 , 2 9 9 . 8 5
应 付 证 券 清 算
款
- - - 3 , 7 0 8 , 9 3 6 . 6 8 3 , 7 0 8 , 9 3 6 . 6 8
应 付 管 理 人 报
酬
- - - 3 , 9 2 1 , 4 5 0 . 2 2 3 , 9 2 1 , 4 5 0 . 2 2
应 付 托 管 费 - - - 1 , 1 2 0 , 4 1 4 . 3 5 1 , 1 2 0 , 4 1 4 . 3 5
应 付 交 易 费 用 - - - 1 0 9 , 1 8 9 . 2 8 1 0 9 , 1 8 9 . 2 8
应 付 利 息 - - - 3 9 8 , 1 3 0 . 4 6 3 9 8 , 1 3 0 . 4 6
其 他 负 债 - - - 1 7 6 , 5 0 0 . 0 0 1 7 6 , 5 0 0 . 0 0
负 债 总 计 2 , 3 6 2 , 2 9 8 , 2 9 9 . 8 5 - - 9 , 4 3 4 , 6 2 0 . 9 9 2 , 3 7 1 , 7 3 2 , 9 2 0 . 8 4
利 率 敏 感 度 缺
口
2 , 6 8 8 , 7 8 4 , 9 6 9 . 3 6 2 , 6 1 1 , 7 9 7 , 7 5 1 . 1 7 1 , 0 8 0 , 7 4 9 , 3 9 3 . 7 9 1 9 9 , 6 9 1 , 8 6 4 . 4 8 6 , 5 8 1 , 0 2 3 , 9 7 8 . 8 0
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1
日 ）
市 场 利 率 下 降 2 5 个
基 点
3 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 4 3 0 , 0 0 0 . 0 0
市 场 利 率 上 升 2 5 个
基 点
- 3 , 7 2 0 , 0 0 0 . 0 0 - 3 0 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 债 券 ， 因 此 无 重 大 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 3 6 , 5 7 9 , 5 7 1 . 7 3 8 . 5 1 1 5 , 1 7 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 3
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 3 6 , 5 7 9 , 5 7 1 . 7 3 8 . 5 1 1 5 , 1 7 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 3
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
注 ： 于 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
8 . 5 1 % ( 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ： 0 . 2 3 % ) ， 因 此 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对 于
本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 ( 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ： 同 ) 。
7 . 4 . 1 4 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 于 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产
中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 6 9 3 , 8 9 2 , 8 7 3 . 4 0 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 9 2 , 8 2 2 , 7 9 5 . 0 0 元 ， 无 属 于
第 三 层 次 的 余 额 ( 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ： 第 一 层 次 3 , 0 4 2 , 5 9 8 , 3 7 2 . 5 4 元 ， 第 二 层 次 2 , 2 7 5 , 4 3 9 , 0 0 0 . 0 0
元 ， 无 第 三 层 次 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期
间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输
入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1
日 ： 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
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§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 3 6 , 5 7 9 , 5 7 1 . 7 3 4 . 4 5
其 中 ： 股 票 3 6 , 5 7 9 , 5 7 1 . 7 3 4 . 4 5
2 固 定 收 益 投 资 7 5 0 , 1 3 6 , 0 9 6 . 6 7 9 1 . 1 8
其 中 ： 债 券 7 5 0 , 1 3 6 , 0 9 6 . 6 7 9 1 . 1 8
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 3 , 6 2 4 , 5 6 1 . 7 1 2 . 8 7
7 其 他 各 项 资 产 1 2 , 3 8 0 , 5 7 1 . 8 6 1 . 5 0
8 合 计 8 2 2 , 7 2 0 , 8 0 1 . 9 7 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ ％ ）
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 3 , 2 7 3 , 2 4 3 . 8 8 0 . 7 6
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 6 , 5 6 5 , 9 9 7 . 9 0 1 . 5 3
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
3 , 2 0 4 , 6 3 6 . 3 0 0 . 7 5
J
金 融 业 2 3 , 5 3 5 , 6 9 3 . 6 5 5 . 4 8南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 5 4 页 共 6 5 页
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 3 6 , 5 7 9 , 5 7 1 . 7 3 8 . 5 1
8 . 3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 1 , 1 8 5 , 9 3 5 2 3 , 4 6 9 , 6 5 3 . 6 5 5 . 4 6
2 6 0 0 8 2 0 隧 道 股 份 7 9 4 , 9 1 5 6 , 5 6 5 , 9 9 7 . 9 0 1 . 5 3
3 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 1 7 8 , 9 3 0 3 , 2 0 4 , 6 3 6 . 3 0 0 . 7 5
4 0 0 2 3 1 8 久 立 特 材 6 4 , 6 7 6 1 , 9 3 2 , 5 1 8 . 8 8 0 . 4 5
5 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 9 2 , 2 5 0 1 , 3 1 1 , 7 9 5 . 0 0 0 . 3 1
6 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 6 , 5 0 0 6 6 , 0 4 0 . 0 0 0 . 0 2
7 0 0 2 7 3 7 葵 花 药 业 5 0 0 2 8 , 9 3 0 . 0 0 0 . 0 1
8 . 4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
8 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 2 2 3 , 5 4 6 , 8 5 0 . 3 4 3 . 4 0
2 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 8 4 , 5 2 7 , 3 7 7 . 7 7 1 . 2 8
3 0 0 2 1 8 5 华 天 科 技 6 2 , 8 1 4 , 2 3 1 . 8 6 0 . 9 5
4 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 4 7 , 7 5 5 , 3 0 8 . 8 9 0 . 7 3南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 5 5 页 共 6 5 页
5 6 0 0 8 2 0 隧 道 股 份 1 2 , 9 8 5 , 0 7 5 . 6 5 0 . 2 0
6 6 0 0 6 7 4 川 投 能 源 4 , 4 2 7 , 7 1 6 . 0 2 0 . 0 7
7 0 0 2 3 1 8 久 立 特 材 1 , 8 4 9 , 7 3 3 . 6 0 0 . 0 3
8 0 0 0 0 9 9 中 信 海 直 1 , 5 1 0 , 5 6 7 . 8 9 0 . 0 2
9 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 1 , 3 4 0 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 2
1 0 0 0 0 8 8 7 中 鼎 股 份 5 7 9 , 2 4 9 . 8 4 0 . 0 1
1 1 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 3 7 , 8 9 5 . 0 0 0 . 0 0
1 2 6 0 1 2 2 5 陕 西 煤 业 2 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
1 3 3 0 0 3 6 0 炬 华 科 技 2 7 , 5 5 5 . 0 0 0 . 0 0
1 4 6 0 3 8 0 6 福 斯 特 2 7 , 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 2 7 1 4 牧 原 股 份 2 4 , 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0
1 6 3 0 0 3 6 9 绿 盟 科 技 2 0 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0
1 7 3 0 0 3 7 1 汇 中 股 份 1 9 , 9 4 5 . 0 0 0 . 0 0
1 8 6 0 3 0 0 5 晶 方 科 技 1 9 , 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0
1 9 0 0 2 7 3 7 葵 花 药 业 1 8 , 2 6 5 . 0 0 0 . 0 0
2 0 6 0 3 6 9 9 纽 威 股 份 1 7 , 6 6 0 . 0 0 0 . 0 0
注 ： 买 入 包 括 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ， 买 入 金
额 按 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 2 0 4 , 1 8 3 , 1 9 8 . 1 1 3 . 1 0
2 0 0 2 0 6 5 东 华 软 件 8 2 , 0 9 7 , 5 9 3 . 1 5 1 . 2 5
3 0 0 2 1 8 5 华 天 科 技 4 9 , 8 0 6 , 6 5 3 . 3 6 0 . 7 6
4 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 3 3 , 6 2 3 , 2 6 9 . 7 9 0 . 5 1
5 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 1 0 , 7 5 6 , 2 9 0 . 3 2 0 . 1 6
6 6 0 0 8 2 0 隧 道 股 份 8 , 4 6 9 , 9 3 8 . 0 0 0 . 1 3
7 6 0 0 6 7 4 川 投 能 源 5 , 4 3 1 , 8 7 9 . 6 7 0 . 0 8
8 0 0 0 0 9 9 中 信 海 直 1 , 7 2 9 , 5 0 8 . 5 3 0 . 0 3
9 0 0 0 8 8 7 中 鼎 股 份 8 8 9 , 7 2 5 . 1 4 0 . 0 1
1 0 3 0 0 3 6 9 绿 盟 科 技 4 9 , 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0
1 1 6 0 3 8 0 6 福 斯 特 4 4 , 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0
1 2 6 0 3 0 0 5 晶 方 科 技 4 4 , 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0
1 3 0 0 2 7 1 4 牧 原 股 份 3 5 , 9 4 0 . 0 0 0 . 0 0
1 4 3 0 0 3 6 0 炬 华 科 技 3 3 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 5 6 页 共 6 5 页
1 5 6 0 1 2 2 5 陕 西 煤 业 3 1 , 5 7 0 . 0 0 0 . 0 0
1 6 3 0 0 3 7 1 汇 中 股 份 2 7 , 5 7 3 . 8 2 0 . 0 0
1 7 6 0 3 6 9 9 纽 威 股 份 2 3 , 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0
1 8 3 0 0 3 5 9 全 通 教 育 2 1 , 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0
1 9 3 0 0 3 8 0 安 硕 信 息 2 1 , 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0
2 0 3 0 0 4 0 3 地 尔 汉 宇 2 1 , 2 4 5 . 0 0 0 . 0 0
注 ： 卖 出 包 括 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ， 卖 出
金 额 按 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 4 4 1 , 7 1 7 , 3 8 6 . 8 6
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 3 9 7 , 5 2 5 , 5 1 4 . 3 8
8 . 5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 3 6 0 , 9 9 4 , 0 3 0 . 7 0 8 4 . 0 1
5 企 业 短 期 融 资 券 1 0 , 0 8 5 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 5
6 中 期 票 据 2 0 , 4 7 6 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 7
7 可 转 债 3 5 8 , 5 8 1 , 0 6 5 . 9 7 8 3 . 4 5
8 其 他 - -
9 合 计 7 5 0 , 1 3 6 , 0 9 6 . 6 7 1 7 4 . 5 7
8 . 6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 1 3 0 0 1 中 行 转 债 2 4 4 , 3 1 0 3 8 , 2 5 6 , 5 0 2 . 9 0 8 . 9 0
2 1 1 0 0 2 3 民 生 转 债 2 6 2 , 8 2 0 3 6 , 3 4 0 , 1 2 1 . 4 0 8 . 4 6南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 5 7 页 共 6 5 页
3 1 1 0 0 1 5 石 化 转 债 2 5 9 , 7 7 0 3 5 , 0 4 8 , 1 6 8 . 4 0 8 . 1 6
4 1 1 0 0 2 0 南 山 转 债 2 2 8 , 2 6 0 3 1 , 8 6 7 , 3 7 8 . 6 0 7 . 4 2
5 1 2 4 3 0 7 1 3 安 经 开 2 9 9 , 9 7 0 2 9 , 4 8 7 , 0 5 1 . 0 0 6 . 8 6
8 . 7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
无 。
8 . 8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
无 。
8 . 9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
无 。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
无 。
8 . 1 1 投资 组合 报告附 注
8 . 1 1 . 1 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 0 9 , 6 4 2 . 3 8
2 应 收 证 券 清 算 款 1 , 2 7 1 , 2 6 3 . 9 7
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 0 , 9 9 9 , 6 6 5 . 5 1
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 2 , 3 8 0 , 5 7 1 . 8 6南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 5 8 页 共 6 5 页
8 . 1 1 . 2 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 1 3 0 0 1 中 行 转 债 3 8 , 2 5 6 , 5 0 2 . 9 0 8 . 9 0
2 1 1 0 0 2 3 民 生 转 债 3 6 , 3 4 0 , 1 2 1 . 4 0 8 . 4 6
3 1 1 0 0 1 5 石 化 转 债 3 5 , 0 4 8 , 1 6 8 . 4 0 8 . 1 6
4 1 1 0 0 2 0 南 山 转 债 3 1 , 8 6 7 , 3 7 8 . 6 0 7 . 4 2
5 1 2 7 0 0 2 徐 工 转 债 2 1 , 4 0 2 , 3 6 2 . 9 8 4 . 9 8
6 1 1 3 0 0 5 平 安 转 债 1 9 , 8 8 9 , 5 0 0 . 8 0 4 . 6 3
7 1 1 0 0 1 1 歌 华 转 债 1 4 , 6 0 5 , 6 4 0 . 3 0 3 . 4 0
8 1 1 0 0 2 2 同 仁 转 债 1 3 , 0 3 7 , 1 2 6 . 8 0 3 . 0 3
9 1 1 0 0 1 7 中 海 转 债 1 2 , 8 1 1 , 9 7 5 . 2 0 2 . 9 8
1 0 1 1 0 0 1 2 海 运 转 债 1 0 , 3 2 3 , 3 8 0 . 2 0 2 . 4 0
1 1 1 2 5 0 8 9 深 机 转 债 9 , 2 7 4 , 6 9 5 . 2 5 2 . 1 6
1 2 1 2 8 0 0 2 东 华 转 债 6 , 3 3 5 , 4 0 8 . 7 3 1 . 4 7
1 3 1 1 3 0 0 6 深 燃 转 债 5 , 3 2 4 , 5 2 2 . 4 0 1 . 2 4
1 4 1 2 8 0 0 6 长 青 转 债 2 , 4 4 3 , 0 6 1 . 6 1 0 . 5 7
8 . 1 1 . 3 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 1 , 3 1 1 , 7 9 5 . 0 0 0 . 3 1 非 公 开 发 行
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级
别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
南 方 永 3 , 8 0 6 8 2 , 2 6 4 . 2 2 1 2 , 9 5 0 , 4 2 6 . 4 2 4 . 0 8 % 3 0 4 , 3 3 3 , 7 8 4 . 3 3 9 5 . 9 2 %南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 5 9 页 共 6 5 页
利 1 年
定 期 开
放 债 券
（ L O F ） A
南 方 永
利 1 年
定 期 开
放 债 券
（ L O F ） C
2 6 5 9 , 6 4 9 . 8 3 0 . 0 0 0 . 0 0 % 1 , 5 5 0 , 8 9 5 . 6 9 1 0 0 . 0 0 %
合 计 3 , 8 3 2 8 3 , 2 0 3 . 3 2 1 2 , 9 5 0 , 4 2 6 . 4 2 4 . 0 6 % 3 0 5 , 8 8 4 , 6 8 0 . 0 2 9 5 . 9 4 %
9 . 2 期末 上市 基金前 十名 持有人
南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 （ L O F ） A
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 企 业
年 金 计 划 － 中 国 工 商 银 行 股
份 有 限 公 司
1 , 2 2 6 , 4 3 0 . 0 0 1 0 . 4 9 %
2 陈 宪 华 9 9 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 4 7 %
3 彭 艳 霞 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 7 0 %
4 陈 碧 珍 7 8 9 , 9 3 0 . 0 0 6 . 7 6 %
5 卢 小 松 6 8 1 , 2 2 8 . 0 0 5 . 8 3 %
6 董 祥 6 7 6 , 0 3 6 . 0 0 5 . 7 8 %
7 建 设 银 行 统 筹 外 养 老 中 金 组
合 － 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限
公 司
6 2 8 , 0 8 4 . 0 0 5 . 3 7 %
8 中 信 证 券 － 中 行 － 中 信 证 券
聚 宝 盆 稳 健 收 益 子 集 合 资 产
管 理 计 划
3 5 6 , 2 0 2 . 0 0 3 . 0 5 %
9 赵 留 彦 3 2 2 , 6 2 2 . 0 0 2 . 7 6 %
1 0 陈 淑 明 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 1 4 %
9 . 3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
南 方 永 利
1 年 定 期
开 放 债 券
（ L O F ） A
4 9 , 3 9 4 . 5 8 0 . 0 1 5 6 %南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 6 0 页 共 6 5 页
南 方 永 利
1 年 定 期
开 放 债 券
（ L O F ） C
2 9 , 7 3 2 . 4 1 1 . 9 1 7 1 %
合 计
7 9 , 1 2 6 . 9 9 0 . 0 2 4 8 %
9 . 4 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
南 方 永 利 1 年 定 期 开
放 债 券 （ L O F ） A
0
南 方 永 利 1 年 定 期 开
放 债 券 （ L O F ） C
0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
南 方 永 利 1 年 定 期 开
放 债 券 （ L O F ） A
0
南 方 永 利 1 年 定 期 开
放 债 券 （ L O F ） C
0 ~ 1 0
合 计 0 ~ 1 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
南 方 永 利 1 年 定
期 开 放 债 券 （ L O F ）
A
南 方 永 利 1 年 定
期 开 放 债 券
（ L O F ） C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3 年 4 月 2 5 日 ） 基 金 份
额 总 额
6 , 5 3 5 , 9 7 8 , 8 2 0 . 5 8 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 6 , 5 3 5 , 9 7 8 , 8 2 0 . 5 8 -
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 3 , 1 1 1 , 9 0 0 . 2 4 1 , 5 5 0 , 8 9 5 . 6 9
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 6 , 2 4 1 , 8 0 6 , 5 1 0 . 0 7 -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 1 7 , 2 8 4 , 2 1 0 . 7 5 1 , 5 5 0 , 8 9 5 . 6 9南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 6 1 页 共 6 5 页
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 ， 因 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 行 ” ） 工 作 需 要 ， 周 月 秋 同 志 不
再 担 任 本 行 资 产 托 管 部 总 经 理 。 在 新 任 资 产 托 管 部 总 经 理 李 勇 同 志 完 成 证 券 投 资 基 金 行 业 高 级 管
理 人 员 任 职 资 格 备 案 手 续 前 ， 由 副 总 经 理 王 立 波 同 志 代 为 行 使 本 行 资 产 托 管 部 总 经 理 部 分 业 务 授
权 职 责 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 ， 无 涉 及 基 金 管 理 业 务 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普
通 合 伙 ) 审 计 费 用 8 2 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 该 审 计 机 构 已 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 2 年 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 6 2 页 共 6 5 页
1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
银河证券 1 2 5 1 , 9 4 2 , 8 9 8 . 5 7 6 3 . 3 8 % 2 1 1 , 8 4 7 . 5 5 6 9 . 5 5 % -
华泰证券 1 1 4 5 , 5 8 2 , 6 1 5 . 8 1 3 6 . 6 2 % 7 9 , 7 7 9 . 4 0 2 6 . 1 9 % -
1 1 . 7 . 2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
银河证券 4 , 8 0 1 , 1 1 6 , 6 2 6 . 8 4 8 6 . 4 4 % 1 2 7 , 7 7 8 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 5 . 1 5 % - -
华泰证券 7 5 3 , 2 3 2 , 4 9 5 . 8 5 1 3 . 5 6 % 6 , 5 0 9 , 8 7 9 , 0 0 0 . 0 0 4 . 8 5 % - -
注 ： 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 7 ] 4 8
号 ） 的 有 关 规 定 ， 我 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 ：
A ： 选 择 标 准
1 、 公 司 经 营 行 为 规 范 ， 财 务 状 况 和 经 营 状 况 良 好 ；
2 、 公 司 具 有 较 强 的 研 究 能 力 , 能 及 时 、 全 面 地 为 基 金 提 供 高 质 量 的 宏 观 经 济 研 究 、 行 业 研 究 及 市
场 走 向 、 个 股 分 析 报 告 和 专 门 研 究 报 告 ；
3 、 公 司 内 部 管 理 规 范 ， 能 满 足 基 金 操 作 的 保 密 要 求 ；
4 、 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络 , 能 及 时 提 供 准 确 的 信 息 资 讯 服 务 。
B ： 选 择 流 程 公 司 研 究 部 门 定 期 对 券 商 服 务 质 量 从 以 下 几 方 面 进 行 量 化 评 比 ， 并 根 据 评 比 的 结 果
选 择 席 位 ：
1 、 服 务 的 主 动 性 。 主 要 针 对 证 券 公 司 承 接 调 研 课 题 的 态 度 、 协 助 安 排 上 市 公 司 调 研 、 以 及 就 有 关
专 题 提 供 研 究 报 告 和 讲 座 ；
2 、 研 究 报 告 的 质 量 。 主 要 是 指 证 券 公 司 所 提 供 研 究 报 告 是 否 详 实 ， 投 资 建 议 是 否 准 确 ；南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 6 3 页 共 6 5 页
3 、 资 讯 提 供 的 及 时 性 及 便 利 性 。 主 要 是 指 证 券 公 司 提 供 资 讯 的 时 效 性 、 及 时 性 以 及 提 供 资 讯 的 渠
道 是 否 便 利 、 提 供 的 资 讯 是 否 充 足 全 面 。
1 1 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 诚 浩 证 券 为 代 销 机 构 及
开 通 定 投 和 转 换 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 1 2 月 3 0 日
2 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
公 司 高 级 管 理 人 员 在 子 公 司
兼 职 情 况 变 更 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 1 2 月 2 5 日
3 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 宏 信 证 券 为 代 销 机 构 及
开 通 定 投 和 转 换 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 1 1 月 2 8 日
4 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 增 资
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 1 1 月 1 5 日
5 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 太 平 洋 证 券 为 代 销 机 构
及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 1 1 月 3 日
6 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金
分 红 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 1 0 月 1 7 日
7 关 于 电 子 直 销 业 务 增 加 通 联
支 付 第 三 方 支 付 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 8 月 2 8 日
8 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 8 月 2 3 日
9 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金
分 红 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 7 月 1 1 日
1 0 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 联 合 基 金 网 为 代 销 机 构
及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 6 月 2 5 日
1 1 南 方 基 金 关 于 开 通 网 上 交 易
机 构 版 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 5 月 2 3 日
1 2 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 非 控 股 股 东 承
销 证 券 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 5 月 2 1 日
1 3 南 方 基 金 关 于 南 方 永 利 C 基
金 增 加 中 信 银 行 为 代 销 机 构
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 4 月 3 0 日南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 6 4 页 共 6 5 页
1 4 关 于 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 增
加 收 费 模 式 并 修 改 基 金 合 同
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 4 月 2 1 日
1 5 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 首 个 开
放 期 内 开 放 申 购 、 赎 回 业 务 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 4 月 2 1 日
1 6 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金
分 红 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 4 月 1 4 日
1 7 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
开 通 “ 网 银 在 线 ” 基 金 直 销
支 付 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 3 月 3 1 日
1 8 南 方 基 金 关 于 开 通 京 东 网 上
交 易 平 台 基 金 销 售 业 务 的 通
知
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 3 月 3 1 日
1 9 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台
相 关 业 务 调 整 费 率 优 惠 方 案
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 2 月 2 4 日
2 0 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 恒 天 明 泽 为 代 销 机 构 及
开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 2 月 2 4 日
2 1 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 获 配 三 安 光 电
（ 6 0 0 7 0 3 ） 非 公 开 发 行 A 股 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 2 月 1 0 日
2 2 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 民 族 证 券 为 代 销 机 构 并
开 通 转 换 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 7 日
2 3 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 厦 门 银 行 为 代 销 机 构 及
开 通 定 投 和 转 换 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 3 日
2 4 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金
分 红 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 4 年 1 月 1 4 日南方永利 1 年定期开放债券（ L O F ）2 0 1 4 年年度报告
第 6 5 页 共 6 5 页
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 的 文 件 。
2 、 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 合 同
3 、 南 方 永 利 1 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 托 管 协 议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 。
5 、 报 告 期 内 在 选 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 。
1 2 . 2 存放 地点
深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 6 号 免 税 商 务 大 厦 3 1 - 3 3 楼
1 2 . 3 查阅 方式
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