易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
2014 年年度报告摘要
2014 年12 月 31 日
基 金 管 理 人： 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
送出日期： 二 〇 一 五 年三 月 二 十 七日易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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§1
重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 23 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报 告 中 财务 资 料 已 经审 计 。 普 华永 道 中 天 会计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通合 伙 ） 为 本基 金 出 具 了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 易方达永旭定期开放债券
场内简称 易基永旭
基金主代码 161117
交易代码 161117
基金运作方式
契约型开放式， 本基金合同生效后， 每封闭运作两年， 集中
开放一次申购和赎回
基金合同生效日 2012 年 6 月 19 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 667,757,932.48 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 7 月 18 日
2.2 基 金产品 说 明
投资目标
本基金力争 为基金持有 人提供持续 稳定的高于 业绩比较基 准的收益， 实现
基金资产的长期增值。
投资策略
本基金在封 闭期与开放 期将采取不 同的投资策 略，力争为 基金持有人 提供
持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。
封闭期内， 在遵循债券 组合久期与 封闭期适当 匹配的基础 上，本基金 通过
对宏观经济 变量和宏观 经济政策的 分析，预测 未来的市场 利率、信用 利差
水平、利率 期限结构的 变化，并据 此对债券组 合进行调整 ，力争提高 债券
组合的总投资收益。
开放期内， 本基金为保 持较高的组 合流动性， 方便投资人 安排投资， 在遵
守本基金有 关投资限制 与投资比例 的前提下， 将主要投资 于高流动性 的投
资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税前）+0.5%
风险收益特征 本基金为债 券型基金， 其长期平均 风险和预期 收益率低于 混合型基金 、股易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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票型基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 张南 蒋松云
联系电话 020-38797888 010—66105799
电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95588
传真 020-38799488 010-66105798
2.4 信 息披露 方 式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大
厦 43 楼
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况
3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2014 年 2013 年
2012 年 6 月 19 日 （ 基
金 合 同 生效日 ） 至
2012 年 12 月 31 日
本期已实现收益 57,868,440.97 93,960,363.73 61,424,979.28
本期利润 127,634,785.51 33,205,765.39 62,423,260.79
加权平均基金份额本期利润 0.1145 0.0197 0.0370
本期基金份额净值增长率 13.42% 1.88% 3.72%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0326 -0.0173 0.0284
期末基金资产净值 714,590,181.32 1,656,228,098.55 1,734,252,936.71
期末基金份额净值 1.070 0.983 1.029
注：1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 本基金合同 于 2012 年 6 月 19 日生效 ，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.33% 0.20% 1.07% 0.01% 2.26% 0.19%
过去六个月 6.69% 0.15% 2.16% 0.01% 4.53% 0.14%
过去一年 13.42% 0.13% 4.44% 0.01% 8.98% 0.12%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
19.84% 0.12% 11.50% 0.01% 8.34% 0.11%
3.2.2 自基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动 的比
较
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2012 年 6 月 19 日至 2014 年 12 月 31 日）
注： 自基金合同生效至报告期末， 基金份额净值增长率为 19.84% ， 同期 业绩比较基准收益率为
11.50% 。
3.2.3 自 基金 合 同 生效以 来 基 金每年 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 图
注：本基金合同生效日为 2012 年 6 月 19 日，合 同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续
期计算。
3.3 过 去三年 基 金 的利润 分 配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2014 年 0.440 29,381,349.37 - 29,381,349.37 -
2013 年 0.660 111,230,603.55 - 111,230,603.55 -
2012 年 6
月 19 日
（基金合
同生效
日）至
2012 年 12
月 31 日
0.080 13,482,493.55 - 13,482,493.55 -
合计 1.180 154,094,446.47 - 154,094,446.47 - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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§4
管 理 人报 告
4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准， 本基金管理人于 2001 年 4 月 17 日成立 ， 注册资本
1.2 亿元， 旗下设有北京、 广州、 上海、 南京、 成都分公司和香港子公司、 资产管理子公司。 本基金
管理人秉承“ 取信于市场， 取信于社会” 的宗旨， 坚持“ 在诚信 规范的前提下， 通过专业化运作和团队
合作实现持续稳健增长” 的经营理念， 以严格的管理、 规范的运作和良好的投资业绩， 赢得市场认可。
2004 年 10 月 ，本基金管理人取得全国社会保障基金投资管理人资格；2005 年 8 月， 获得企业年金
基金投资管理人资格；2007 年 12 月 ，获得合格境内机构投资者（QDII ）资格；2008 年 2 月，获 得
从事特定客户资产管理业务资格。截至 2014 年 12 月 31 日， 本基金管理人旗下共管理 59 只开放 式
基金、1 只封 闭 式 基 金和 多 个 全 国社 保 基 金 资产 组 合 、 企业 年 金 及 特定 客 户 资 产管 理 业 务 ，资 产 管
理总规模达 4300 亿元。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
胡剑
本基金的基金
经理、易方达
稳健收益债券
型证券投资基
金的基金经
理、易方达纯
债债券型证券
投资基金的基
金经理、易方
达信用债债券
型证券投资基
金的基金经
理、易方达纯
债 1 年定期 开
放债券型证券
投资基金的基
金经理、易方
达裕惠回报定
期开放式混合
型发起式证券
2013-04-2
2
- 8 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任 易 方 达 基 金 管
理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 债 券 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 兼 任 债 券 研 究
员、固定收益研究部负责人。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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投资基金的基
金经理、易方
达中债新综合
债券指数发起
式证券投资基
金（LOF ）的
基金经理（自
2012 年 11 月 8
日至 2014 年 3
月 28 日） 、 固
定收益总部总
经理助理
刘琦
本基金的基金
经理、易方达
岁丰添利债券
型证券投资基
金的基金经
理、易方达纯
债债券型证券
投资基金基金
经理、易方达
资产管理（香
港）有限公司
基金经理
2013-04-2
2
- 6 年
博 士 研 究 生 ， 曾 任 嘉 实 基 金 管 理
有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 基 金 经 理
助 理 ， 嘉 实 国 际 资 产 管 理 有 限 公
司 助 理 副 总 裁 ， 易 方 达 基 金 管 理
有 限 公 司 固 定 收 益 投 资 部 投 资 经
理。
李一硕
本基金的基金
经理
2014-07-1
2
- 6 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任 瑞 银 证 券 有 限
公 司 任 研 究 员 ， 中 国 国 际 金 融 有
限 公 司 研 究 员 ， 易 方 达 基 金 管 理
有限公司研究员。
注：1. 此处的“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3. 根据 2015 年 3 月 14 日 《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告》 ，
自 2015 年 3 月 14 日起胡 剑先生、刘琦先生不再担任本基金的基金经理。
4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招
募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、
勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 在 控 制风 险 的 前 提下 ， 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明
4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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公司根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规制定了 《公平交易制度》 ， 内
容 主 要 包 括公 平 交 易 的适 用 范 围 、公 平 交 易 的原 则 和 内 容、 公 平 交 易的 实 现 措 施和 交 易 执 行程 序 、
反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合， 围绕境内上市股票、 债券的一级市场申购、
二级市场交易 （含银行间市场） 等投资管理活动， 贯穿投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行 、
业 绩 评 估 等各 个 环 节 。公 平 交 易 的原 则 包 括 ：集 中 交 易 原则 、 机 制 公平 原 则 、 公平 协 调 原 则、 及 时
评估反馈原则。
公 平 交 易 的实 现 措 施 和执 行 程 序 主要 包 括 ： 通过 建 立 规 范的 投 资 决 策机 制 、 共 享研 究 资 源 和投
资 品 种 备 选库 为 投 资 人员 提 供 公 平的 投 资 机 会； 投 资 人 员应 公 平 对 待其 管 理 的 不同 投 资 组 合， 控 制
其 所 管 理 不同 组 合 对 同一 证 券 的 同日 同 向 交 易价 差 ； 建 立集 中 交 易 制度 ， 交 易 系统 具 备 公 平交 易 功
能 ， 对 于 满足 公 平 交 易执 行 条 件 的同 向 指 令 ，系 统 将 自 动启 用 公 平 交易 功 能 ， 按照 交 易 公 平的 原 则
合 理 分 配 各投 资 指 令 的执 行 ； 根 据交 易 所 场 内竞 价 交 易 和非 公 开 竞 价交 易 的 不 同特 点 分 别 设定 合 理
的 交 易 执 行程 序 和 分 配机 制 ， 通 过系 统 与 人 工控 制 相 结 合的 方 式 ， 力求 确 保 所 有投 资 组 合 在交 易 机
会 上 得 到 公平 、 合 理 对待 ； 建 立 事中 和 事 后 的同 向 交 易 、异 常 交 易 监控 分 析 机 制， 对 于 发 现的 异 常
问题要求投资组合经理解释说明。
公 司 严 格 按照 法 律 法 规的 要 求 禁 止旗 下 管 理 的不 同 投 资 组合 之 间 各 种可 能 导 致 不公 平 交 易 和利
益 输 送 的 反向 交 易 行 为。 对 于 旗 下投 资 组 合 之间 （ 纯 被 动指 数 组 合 和量 化 投 资 组合 除 外 ） 确因 投 资
策 略 或 流 动性 管 理 等 需要 而 进 行 的反 向 交 易 ，投 资 人 员 须提 供 充 分 的投 资 决 策 依据 ， 并 经 审核 确 认
方可执行。
公 司 通 过 定期 或 不 定 期的 公 平 交 易效 果 评 估 报告 机 制 ， 并借 助 相 关 技术 系 统 ， 使投 资 和 交 易人
员 能 及 时 了解 各 组 合 的公 平 交 易 执行 状 况 ， 持续 督 促 公 平交 易 制 度 的落 实 执 行 ，并 不 断 在 实践 中 检
验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公 司 投 资 风险 管 理 部 与监 察 部 合 作， 利 用 统 计分 析 的 方 法和 工 具 ， 按照 不 同 的 时间 窗 口 （ 包括
当日内、3 日内、5 日内） ， 对我司旗下所有投资组合 2014 年 度的同向交易价差情况进行了分析， 包
括 旗 下 各 大类 资 产 组 合之 间 （ 即 公募 、 社 保 、年 金 、 专 户四 大 类 业 务之 间 ） 的 同向 交 易 价 差、 各 组
合 与 其 他 所有 组 合 之 间的 同 向 交 易价 差 、 以 及旗 下 任 意 两个 组 合 之 间的 同 向 交 易价 差 。 根 据对 样 本
个数、平均溢价率是否为 0 的 T 检验显著 程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对
投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本 报 告 期 内， 本 公 司 旗下 所 有 投 资组 合 参 与 的交 易 所 公 开竞 价 交 易 中， 同 日 反 向交 易 成 交 较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交 易共有 13 次 ， 其中 12 次 为旗下指数基金因投资策略
需要而和其他组合发生反向交易, 1 次为不同基金经理管理的非指数基金间因投资策略不同而发生的
反向交易，该次交易 基金经理已提供决策依据，并履行了审批程序。
4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
走过 2014 年 ，我国债券市场经历了很多新的变化。年初开始，央行货币政策较 2013 年下半年
就已经开始出现了微妙转向， 随后定向降准、SLO 、SLF 及 MLF 等各类货币政策工具陆续出台。 在
意图降低社会融资成本的大背景下， 央行向市场释放流动性的货币政策思路贯穿全年。11 月 存贷款
基准利率的下调更是出乎市场意料。全年来看，银行间市场资金面总体维持在相对宽松的局面。
央 行 的 货 币政 策 转 向 的背 后 是 宏 观经 济 基 本 面的 疲 弱 走 势。 去 年 以 来， 工 业 增 加值 及 投 资 数据
均 反 映 出 我国 经 济 内 生性 收 缩 的 趋势 在 不 断 形成 ， 通 胀 水平 也 逐 步 回落 。 而 与 此同 时 ， 政 府对 于 经
济增速下滑的容忍度也在增加，经济刺激政策出台的力度较此前有所下降。
此外，在经过 2013 年下 半年的剧烈调整后，2014 年初债券市场的整体收益率水平也达到了非
常 具 备 吸 引力 的 水 平 。在 此 基 础 上， 资 金 面 及经 济 基 本 面带 来 的 有 利因 素 持 续 释放 ， 共 同 带动 我 国
债券市场迎来了一波幅度显著的上涨行情。 虽然 12 月受流 动性趋紧、 股市分流资金及中证登新规影
响， 市场情绪一 度扭转， 但全年整体来看， 收益率下行幅度如此之大， 是投资者在年初难以预期的 。
操作上， 组合在 2014 年 进入开放申购赎回期。 在上一封闭期结束前， 组合逐步降低杠杆及久期
水 平 ， 预 留了 充 分 的 流动 性 。 开 放期 结 束 重 新进 入 封 闭 期后 ， 组 合 的杠 杆 比 例 有所 提 高 。 在整 体 较
为有利的市场环境下，2014 年组合净 值保持了快速增长的态势，为投资者实现了稳健的回报。
4.4.2 报 告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.070 元， 本 报告期份额净值增长率为 13.42% ， 同期业绩比
较基准收益率为 4.44% 。
4.5 管 理人 对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
对 宏 观 经 济走 势 的 分 析仍 然 是 我 们对 债 券 市 场做 出 中 长 期判 断 的 基 础， 尤 其 是 目前 经 济 内 生性
的 疲 弱 可 能仍 是 最 值 得关 注 的 核 心问 题 。 去 年下 半 年 以 来工 业 增 加 值的 回 落 以 及投 资 增 速 的下 滑 都
反 映 了 这 种趋 势 仍 然 在持 续 。 在 没有 更 加 宽 松的 政 策 推 动下 ， 我 们 似乎 很 难 看 到经 济 回 升 的动 力 。
需 求 下 滑 的一 个 后 果 是去 年 四 季 度以 来 通 胀 水平 逐 步 回 落， 未 来 出 现通 缩 风 险 的可 能 性 有 所上 升 。易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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而 在 当 前 的低 通 胀 环 境下 ， 偏 高 的真 实 利 率 水平 是 抑 制 融资 需 求 的 一个 关 键 因 素， 后 续 央 行仍 可 能
继 续 释 放 宽松 的 政 策 信号 ，1 月 份重 启 逆 回 购就 是 一 种 体现 。 总 体 上而 言 ， 在 经济 下 行 周 期延 续 的
情景下，我们认为偏长的久期配置是较优的策略选择。
当 然 ， 这 一判 断 存 在 诸多 变 数 。 首先 是 央 行 货币 政 策 节 奏上 的 不 确 定性 。 近 期 政府 的 表 态 更多
反 映 出 全 面性 货 币 宽 松政 策 出 台 的可 能 性 在 下降 ， 而 考 虑到 宽 松 政 策更 可 能 使 得资 金 流 入 股票 市 场
而 非 实 体 经济 ， 央 行 在政 策 选 择 上也 可 能 将 偏于 谨 慎 。 此外 ， 资 金 面的 波 动 也 将更 难 以 预 料， 不 排
除 个 别 时 点上 流 动 性 紧张 的 局 面 再度 出 现 。 另一 方 面 ， 如果 宽 信 用 政策 的 效 果 逐渐 体 现 ， 则融 资 数
据 可 能 将 会有 所 反 弹 ，从 而 提 振 市场 对 于 经 济复 苏 的 预 期， 这 一 情 景在 历 史 上 曾经 出 现 。 因此 ， 虽
然 我 们 对 债券 市 场 的 总体 趋 势 偏 向乐 观 ， 但 也认 为 市 场 波动 性 会 加 大， 没 有 必 要采 取 过 于 极端 的 配
置策略。
信 用 债 估 值方 面 ， 目 前中 高 评 级 信用 利 差 处 于中 性 偏 高 的水 平 ， 继 续扩 大 的 空 间比 较 有 限 。如
果 资 金 面 保持 稳 定 ， 信用 利 差 存 在收 窄 的 可 能性 。 但 我 们仍 然 比 较 担心 低 评 级 债券 信 用 风 险上 升 的
可 能 性 ， 经济 疲 弱 环 境下 企 业 微 观层 面 的 偿 债压 力 依 然 不可 忽 视 。 城投 债 的 投 资思 路 也 将 出现 新 的
变化，现阶段对于纳入地方政府性债务确权率的甄别变得至关重要。
总 体 而 言 ，我 们 认 为 今年 债 券 市 场收 益 率 仍 存在 下 行 空 间， 但 不 确 定性 的 上 升 将对 择 时 操 作带
来 较 大 的 考验 。 在 收 益 率 上 行 风 险有 限 的 前 提下 ， 组 合 将基 本 延 续 高杠 杆 、 高 静态 收 益 率 的投 资 策
略 。 同 时 ，保 持 组 合 持仓 债 券 平 均久 期 与 剩 余封 闭 期 大 体匹 配 。 信 用债 配 置 上 ，我 们 将 对 持仓 城 投
债进行必要的调整，对产业债个券的信用资质密切跟踪。
4.6 管 理人 对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 ， 对 基 金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 ， 公司 营 运 总 监担 任 估 值 委员 会 主 席 ，研 究 部 、 固定 收 益 总 部、
投 资 风 险 管理 部 、 监 察部 和 核 算 部指 定 人 员 担任 委 员 。 估值 委 员 会 负责 组 织 制 定和 适 时 修 订基 金 估
值 政 策 和 程序 ， 指 导 和监 督 整 个 估值 流 程 。 估值 委 员 会 成员 具 有 多 年的 证 券 、 基金 从 业 经 验， 熟 悉
相 关 法 律 法规 ， 具 备 行业 研 究 、 风险 管 理 、 法律 合 规 或 基金 估 值 运 作等 方 面 的 专业 胜 任 能 力。 基 金
经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 签 署 服务 协 议 ， 由其 按 约 定 提供 银 行 间 同业
市场交易的债券品种的估值数据。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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4.7 管 理人 对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据相关法律法规及 《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金合同》 ， 本报告 期内已实施
的利润分配为 29,381,349.37 元， 本报 告期末应分配尚未实施的利润分配为 17,393,231.94 元； 本基 金
已于 2015 年 1 月 19 日 （场外） 、2015 年 1 月 20 日（场内） 进行了利润分配，每 10 份基金份额派
发红利 0.27 元，总分配金额为 18,029,464.21 元。
§5
托 管 人报 告
5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明
本 报 告 期 内， 本 基 金 托管 人 在 对 易方 达 永 旭 添利 定 期 开 放 债 券 型 证 券投 资 基 金 的托 管 过 程 中，
严 格 遵 守 《证 券 投 资 基金 法 》 及 其他 法 律 法 规和 基 金 合 同的 有 关 规 定， 不 存 在 任何 损 害 基 金份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明
本 报 告 期 内， 易 方 达 证券 投 资 基 金的 管 理 人—— 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 在 易 方达 永 旭 添 利 定
期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 的 投 资运 作 、 基 金资 产 净 值 计算 、 基 金 份额 申 购 赎 回价 格 计 算 、基 金 费
用 开 支 等 问题 上 ， 不 存在 任 何 损 害基 金 份 额 持有 人 利 益 的行 为 ， 在 各重 要 方 面 的运 作 严 格 按照 基 金
合 同 的 规 定进 行 。 本 报告 期 内 ， 易方 达 永 旭 添利 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 对基 金 份 额 持有 人 进
行了 1 次利 润分配，分配金额为 29,381,349.37 元。
5.3 托 管人对 本 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 依法 对 易 方 达基 金 管 理 有限 公 司 编 制和 披 露 的 易方 达 永 旭 添利 定 期 开 放债 券 型 证 券投
资基金 2014 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计 报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014
年度的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表和财务报表附注， 并出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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§7 年 度 财务报 表
7.1 资 产负债 表
会计主体：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 3,543,636.14 156,488,617.30
结算备付金 57,749,908.88 103,246,898.58
存出保证金 46,530.59 97,501.01
交易性金融资产 1,431,479,666.71 2,254,001,215.27
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,431,479,666.71 2,234,001,215.27
资产支持证券投资 - 20,000,000.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 6,527,298.85 9,988,649.40
应收利息 33,563,956.28 45,281,811.42
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 37,500.00 37,500.00
资产总计 1,532,948,497.45 2,569,142,192.98
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 814,199,147.55 911,178,751.41
应付证券清算款 2,826,856.32 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 424,584.89 987,595.95
应付托管费 121,309.99 282,170.29
应付销售服务费 - -
应付交易费用 15,022.08 49,301.34
应交税费 2,932.20 2,932.20
应付利息 378,463.10 23,343.24
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 390,000.00 390,000.00
负债合计 818,358,316.13 912,914,094.43
所 有 者 权益：
实收基金 667,757,932.48 1,685,312,169.47
未分配利润 46,832,248.84 -29,084,070.92
所 有 者 权益合 计 714,590,181.32 1,656,228,098.55
负 债 和 所有者 权 益 总计 1,532,948,497.45 2,569,142,192.98
注： 报告截止日 2014 年 12 月 31 日 ， 基金份额净值 1.070 元， 基金份额总额 667,757,932.48 份。
7.2 利 润表
会计主体： 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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一、收入 166,587,937.29 100,747,543.26
1. 利息收入 111,572,399.25 159,874,078.21
其中：存款利息收入 12,507,878.78 3,375,044.37
债券利息收入 98,224,315.86 155,214,293.09
资产支持证券利息收入 408,780.82 1,281,479.45
买入返售金融资产收入 431,423.79 3,261.30
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） -15,283,347.77 1,546,126.52
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -15,118,832.70 1,546,126.52
资产支持证券投资收益 -164,515.07 -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
69,766,344.54 -60,754,598.34
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 532,541.27 81,936.87
减 ： 二 、费用 38,953,151.78 67,541,777.87
1 ．管理人报 酬 8,034,464.36 11,962,146.59
2 ．托管费 2,295,561.23 3,417,756.17
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 39,848.15 71,889.63
5 ．利息支出 28,063,100.82 51,534,153.35
其中：卖出回购金融资产支出 28,063,100.82 51,534,153.35
6 ．其他费用 520,177.22 555,832.13
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ” 号 填列 ） 127,634,785.51 33,205,765.39
减：所得税费用 - - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 127,634,785.51 33,205,765.39
7.3 所 有者权 益 （ 基金净 值 ） 变动表
会计主体： 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,685,312,169.47 -29,084,070.92 1,656,228,098.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 127,634,785.51 127,634,785.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
-1,017,554,236.99 -22,337,116.38 -1,039,891,353.37
其中：1. 基金 申购款 600,053,215.47 26,986,823.02 627,040,038.49
2. 基金赎回款 -1,617,607,452.46 -49,323,939.40 -1,666,931,391.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列 ）
- -29,381,349.37 -29,381,349.37
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
667,757,932.48 46,832,248.84 714,590,181.32
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基 1,685,312,169.47 48,940,767.24 1,734,252,936.71 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 33,205,765.39 33,205,765.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “-” 号填
列）
- 0.00 -
其中：1. 基金 申购款 - 0.00 -
2. 基金赎回款 - 0.00 -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“-” 号填列 ）
- -111,230,603.55 -111,230,603.55
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,685,312,169.47 -29,084,070.92 1,656,228,098.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
7.4 报 表附注
7.4.1 基金 基本 情 况
易 方 达永 旭添 利 定期 开放 债 券型 证券 投 资基 金( 以 下 简称“ 本基 金”) 经中国 证 券监 督管 理 委员 会
( 以下简称“ 中 国证监会”) 证监许可[2012] 第 323 号 《 关于核准易方达永旭添利定期开放债券型证券投
资 基 金 募 集的 批 复 》 核准 ， 由 易 方达 基 金 管 理有 限 公 司 依照 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基 金法 》 和
《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 公开募集。 经向中国证监会备案， 《 易方
达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 1,685,312,169.47 份基金份额，其中认购资金利息折合 637,503.20 份基金份额。
本 基 金 为 契约 型 、 开 放式 基 金 ， 本基 金 自 基 金合 同 生 效 后， 每 封 闭 运作 两 年 ， 集中 开 放 一 次申 购 和
赎 回 。 本 基金 的 基 金 管理 人 为 易 方达 基 金 管 理有 限 公 司 ，注 册 登 记 机构 为 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称“ 企业 会 计准 则”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投
资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 、 《 易 方 达 永 旭 添 利定 期 开 放 债券 型 证 券 投资 基 金 基 金合 同 》 和 在 财 务报
表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 ， 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错 更正 的 说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2005]102 号《关于股息红利个人所得
税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2005]103 号 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所得税
若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》及其他相关税务法规和实务操作， 主要税项列示如下：
（1 ） 以发 行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2 ） 基金 买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3 ） 对基 金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 2013 年 1 月 1 日以前， 对 基金取得的股票的股息、 红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税， 暂不征收企业所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从公开发行和转让市场
取得的上市公司股票， 持 股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂减按 25% 计入应纳税所得额。
（4 ） 基金 卖出股票按 0.1% 的税率缴 纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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（5 ） 基 金作 为 流 通 股股 东 在 股 权分 置 改 革 过程 中 收 到 由非 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等对
价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广 发证券”) 基金管理人股东
广东粤财信托有限公司（以下简称“ 粤财信托” ） 基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.8.1.1 股票 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报 酬
7.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 8,034,464.36 11,962,146.59
其中：支付销售机构的客户维护费 89,528.81 148,168.50
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计 提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 0.7%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,295,561.23 3,417,756.17
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率 计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等, 支付日期顺延。
7.4.8.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行
49,986,671.92
118,800,458
.08
- - - -
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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联方名称
中国工商银
行
50,014,120.55
142,189,86
1.92
0.00 0.00 58,400,000.00 14,245.20
7.4.8.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
报告 期初持有的基金份额 - -
报告 期间申购/ 买入总份额 192,677,263.97 -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告期间赎回/ 卖出总份额 - -
报告 期末持有的基金份额 192,677,263.97 -
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
28.85% -
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
无。
7.4.8.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 3,543,636.14 76,784.75 6,488,617.30 85,692.78
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
金额单位：人民币元
本期 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
广发证券 041459014
14 广汇能源
CP001
分销 100,000 9,990,000.00
广发证券、 中
国工商银行
011480001
14 兖矿
SCP001
分销 300,000 30,000,000.00
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/ 张）
总金额
中国工商银
行
1382056
13 北车集
MTN1
分销 200,000 20,000,000.00
广发证券 112172 13 普邦债 分销 50,000 5,000,000.00
广发证券 112177 13 围海债 分销 45,000 4,500,000.00
广发证券 041359046
13 晋交投
CP001
分销 200,000 19,980,000.00
广发证券 1380278 13 克州债 分销 200,000 20,000,000.00
广发证券 041359062
13 广汇能源
CP002
分销 200,000 19,980,000.00
7.4.8.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
无。
7.4.9 期末（2014 年12 月 31 日） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.9.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止 ， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 140,699,388.95 元，是以如 下债券作为质押：
金额单位：人民币元 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 23 页共 30 页
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
1180198 11 昆花桥债 2015-01-07 83.40 200,000 16,680,000.00
1280073 12 孝城投债 2015-01-07 105.23 200,000 21,046,000.00
1282527
12 鲁宏桥
MTN1
2015-01-07 99.69 400,000 39,876,000.00
1380148
13 建发房产
债
2015-01-07 101.24 200,000 20,248,000.00
1382298
13 新天山
MTN1
2015-01-07 99.21 200,000 19,842,000.00
1480500
14 江苏望涛
债
2015-01-07 101.32 200,000 20,264,000.00
1480525 14 天能 债 02 2015-01-07 100.25 20,000 2,005,000.00
合计
1,420,000 139,961,000.00
7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止 ， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 673,499,758.60 元， 于 2015 年 1 月 5 日 （先后） 到 期。 该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 1,038,696,846.71 元 ， 属于第二层次的余额为 392,782,820.00 元， 无 属于第三层次
的余额(2013 年 12 月 31 日： 第一层次 1,228,611,215.27 元， 第二层次 1,025,390,000.00 元， 无属于 第
三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及
限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ； 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日 ， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,431,479,666.71 93.38
其中：债券 1,431,479,666.71 93.38
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- - 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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6 银行存款和结算备付金合计 61,293,545.02 4.00
7 其他各项资产 40,175,285.72 2.62
8 合计 1,532,948,497.45 100.00
8.2 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期 末按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告期 内股 票 投 资组合 的 重 大变动
8.4.1 累 计 买入 金 额 超出 期初 基 金资产 净 值 2% 或前20 名的 股票 明 细
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
8.4.2 累 计 卖出 金 额 超出 期初 基 金资产 净 值 2% 或前20 名的 股票 明 细
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
8.4.3 买 入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
本基金本报告期内未进行股票投资交易。
8.5 期 末按 债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,212,449,666.71 169.67
5 企业短期融资券 20,075,000.00 2.81
6 中期票据 198,955,000.00 27.84
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,431,479,666.71 200.32 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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8.6 期 末按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 1282527
12 鲁宏桥
MTN1
600,000 59,814,000.00 8.37
2 122886 10 云投债 500,000 50,500,000.00 7.07
3 112086 12 圣农 01 425,801 42,494,939.80 5.95
4 124893 14 文登债 400,000 40,510,140.42 5.67
5 112100 12 盾安债 365,000 36,354,000.00 5.09
8.7 期 末按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投 资 组合 报 告 附注
8.12.1 本基金 投 资 的前十 名 证 券的发 行 主 体本期 没 有 出现被 监 管 部门立 案 调 查， 或在 报 告 编制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
8.12.2 本基金 本 报 告期没 有 投 资股票 。
8.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
46,530.59
2 应收证券清算款
6,527,298.85
3 应收股利
-
4 应收利息
33,563,956.28 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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5 应收申购款
-
6 其他应收款
37,500.00
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
40,175,285.72
8.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§9 基 金 份额持 有 人 信息
9.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,167
572,200.46 652,185,896.58 97.67% 15,572,035.90 2.33%
9.2 期 末上 市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
平安中信同方股份有限
公司企业年金计划
4,029,919.00 62.59%
2
内蒙古银行股份有限公
司企业年金计划－交通
银行股份有限公司
1,149,800.00 17.86%
3
平安中行哈尔滨东安发
动机（集团）有限公司
企业年金计划
541,765.00 8.41%
4
中国国旅集团有限公司
企业年金计划－中信银
行股份有限公司
278,702.00 4.33%
5 姜荣强 99,300.00 1.54% 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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6 张环 70,000.00 1.09%
7 崔振燕 48,800.00 0.76%
8 叶玉霞 35,000.00 0.54%
9 卢盛敏 19,300.00 0.30%
10 贾海林 15,400.00 0.24%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
9.3 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1.08 0.0000%
9.4 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§10 开放 式基 金 份 额变动
单位：份
基金合同生效日(2012 年 6 月 19 日) 基 金份额总额 1,685,312,169.47
本报告期期初基金份额总额 1,685,312,169.47
本报告期 基金总申购份额 600,053,215.47
减： 本报告期基金总赎回份额 1,617,607,452.46
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 667,757,932.48
§11 重大 事件 揭 示
11.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本 报 告 期 内 ， 因 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 中 国 工 商 银 行” ） 工 作 需 要 ， 周 月 秋 同
志 不 再 担 任资 产 托 管 部总 经 理 。 在新 任 资 产 托管 部 总 经 理李 勇 同 志 完成 证 券 投 资基 金 行 业 高级 管 理易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
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人 员 任 职 资格 备 案 手 续前 ， 由 副 总经 理 王 立 波同 志 代 为 行使 中 国 工 商银 行 资 产 托管 部 总 经 理部 分 业
务授权职责。
11.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投资 策 略 的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为 基 金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本基金自基金合同生效以来连续 3 年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审
计服务，本报告年度的审计费用为 90,000.00 元。
11.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本 报 告 期 内本 基 金 管 理人 和 托 管 人托 管 业 务 部门 及 其 相 关高 级 管 理 人员 未 受 到 任何 稽 查 或 处罚 。
11.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
11.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长城证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：a) 本报 告期内本基金无新增交易单元，减少中信建投证券股份有限公司一个交易单元。
b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构， 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单
元的选择标准如下：
1 ） 经营行 为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2 ） 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3 ） 具有较 强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年年 度报告 摘要
第 30 页共 30 页
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易 单元的选择程序如下：
1 ） 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2 ） 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券
118,507,707.
07
6.89% - - - -
华泰证券
652,113,284.
20
37.91%
104,166,1
00,000.00
75.48% - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投
949,358,063.
75
55.20%
33,847,86
3,000.00
24.52% - -
易 方 达 基金管 理 有 限公司
二 〇 一 五年三 月 二 十七日
