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易基岁丰(161115)

易基岁丰:2014年年度报告摘要查看PDF公告

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 
 
 
 
 
 
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 
2014 年年度报告摘要 
2014 年12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 银 行股 份 有 限 公司 
送出日期: 二 〇 一 五 年三 月 二 十 七日易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 
第 2 页共 32 页 
§1


重 要 提示 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本年 度 报 告 已经 三 分 之 二以 上 独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 23 日复核了本报告中 的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ,保 证 复 核 内容 不 存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本 报 告 中 财务 资 料 已 经审 计 。 普 华永 道 中 天 会计 师 事 务 所( 特 殊 普 通合 伙 ) 为 本基 金 出 具 了标 准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 3 页共 32 页 §2


基 金 简介 2.1 基 金基 本情 况 基金简称 易方达岁丰添利债券(LOF ) 场内简称 易基岁丰 基金主代码 161115 交易代码 161115 基金运作方式 契约型, 本基金合同生效后三年内 (含三年) 封闭运作, 在 深圳证券交易所上市交易。 封闭期结束后, 本 基金转为上市 开放式基金(LOF)。 基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 148,375,848.71 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010 年 12 月 3 日 2.2 基 金产品 说 明 投资目标 本基金通过 主要投资债 券品种,力 争为基金持 有人提供持 续稳定的高 于业 绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断, 进行基金资产在非信用类固定收益品种 (国 债、 央行票据等) 、 信用 类固定收益品种 (含可转换债券) 、 新股 (含增发) 申购之间的配置:1 ) 基 于对利率走势、 利率期限结构等因素的分析, 预测 固定收益品种的投资收益和风险; 2 ) 基于对宏观经济、 行业前景以及公司 财务进行严谨的分析, 考察其对固定收益市场信用利差的影响; 3 ) 基于可 转换债券发 行公司的基 本面,债券 利率水平、 票息率及派 息频率、信 用风 险等固定收 益因素,以 及期权定价 模型,对可 转换债券进 行定价分析 并制 定相关投资策略;4 ) 基 于对新股 (含增发股) 发行频率、 中签率、 上市 后 的平均涨幅等的分析,预测新股(含增发股)申购的收益率以及风险。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率+1.2% 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 4 页共 32 页 风险收益特征 本基金为债 券型基金, 理论上其长 期平均风险 和预期收益 率低于混合 型基 金、股票型基金,高于货币市场基金。 2.3 基 金管理 人 和 基金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 张南 王永民 联系电话 020-38797888 010-66594896 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-38799488 010-66594942 2.4 信 息披露 方 式 登载基金年度报告 正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大 厦 43 楼 §3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 3.1 主 要会计 数 据 和财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已实现收益 70,698,131.90 74,723,499.65 200,775,921.16 本期利润 108,581,195.69 18,663,116.04 244,148,640.73 加权平均基金份额本期利润 0.2743 0.0077 0.0911 本期基金份额净值增长率 52.53% -0.30% 9.37% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供分配基金份额利润 0.3414 -0.0312 0.0169 期末基金资产净值 219,256,939.17 789,221,921.78 2,763,648,378.71 期末基金份额净值 1.478 0.969 1.032 注:1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 5 页共 32 页 3.2 基 金净值 表 现 3.2.1 基 金份 额 净 值增长 率 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 36.10% 1.59% 1.35% 0.02% 34.75% 1.57% 过去六个月 47.21% 1.15% 2.72% 0.01% 44.49% 1.14% 过去一年 52.53% 0.85% 5.42% 0.02% 47.11% 0.83% 过去三年 66.31% 0.53% 16.68% 0.02% 49.63% 0.51% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 69.98% 0.46% 23.39% 0.02% 46.59% 0.44% 3.2.2 自基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动 的比 较


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2010 年 11 月 9 日至 2014 年 12 月 31 日) 注: 自基金合同生效至报告期末, 基金份额净值增长率为 69.98% , 同期 业绩比较基准收益率为 23.39% 。 3.2.3 自 基金 合 同 生效以 来 基 金每年 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 6 页共 32 页 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比 图 注:本基金合同生效日为 2010 年 11 月 9 日,合 同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续 期计算。 3.3 过 去三年 基 金 的利润 分 配 情况 单位:人民币元 年度 每10 份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2014 年 - - - - - 2013 年 0.620 166,105,126.13 - 166,105,126.13 - 2012 年 0.670 179,500,698.38 - 179,500,698.38 - 合计 1.290 345,605,824.51 - 345,605,824.51 - §4


管 理 人报 告 4.1 基 金管理 人 及 基金经 理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号 文批准, 本基金管理人于 2001 年 4 月 17 日成立 , 注册资本 1.2 亿元, 旗下设有北京、 广州、 上海、 南京、 成都分公司和香港子公司、 资产管理子公司。 本基金 管理人秉承“ 取信于市场, 取信于社会” 的宗旨, 坚持“ 在诚信 规范的前提下, 通过专业化运作和团队易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 7 页共 32 页 合作实现持续稳健增长” 的经营理念, 以严格的管理、 规范的运作和良好的投资业绩, 赢得市场认可。 2004 年 10 月 ,本基金管理人取得全国社会保障基金投资管理人资格;2005 年 8 月, 获得企业年金 基金投资管理人 资格;2007 年 12 月 ,获得合格境内机构投资者(QDII )资格;2008 年 2 月,获 得 从事特定客户资产管理业务资格。截至 2014 年 12 月 31 日, 本基金管理人旗下共管理 59 只开放 式 基金、1 只封 闭 式 基 金和 多 个 全 国社 保 基 金 资产 组 合 、 企业 年 金 及 特定 客 户 资 产管 理 业 务 ,资 产 管 理总规模达 4300 亿元。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘琦 本基金的基金 经理、易方达 永旭添利定期 开放债券型证 券投资基金的 基金经理、易 方达纯债债券 型证券投资基 金的基金经 理、易方达资 产管理 (香港 ) 有限公司基金 经理 2013-04-0 2 - 6 年 博 士 研 究 生 , 曾 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 , 嘉 实 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总 裁 , 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资 部 投 资 经 理。 钟鸣远 本基金的基金 经理、易方达 增强回报债券 型证券投资基 金的基金经理 (自 2008 年 3 月 19 日至 2014 年 1 月 17 日) 、 易方达 安 心回报债券型 证券投资基金 的基金经理 (自 2011 年 6 月 21 日至 2014 年 1 月 17 日) 、 易方达 裕 丰回报债券型 2010-11-09 2014-01-18 14 年 硕 士 研 究 生 , 曾 任 国 家 开 发 银 行 深 圳 分 行 资 金 计 划 部 职 员 , 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 固 定 收 益 部 投 资 经 理 , 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员 , 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 高 级 投 资 经 理 , 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 经 理 、 固 定 收 益 部 总 经 理 助 理 、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 、 固 定 收 益 部 总 经 理 、 固 定 收 益 总 部 总 经 理 、 固 定 收 益 投资部总经理。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 8 页共 32 页 证券投资基金 的基金经理 (自 2013 年 8 月 23 日至 2014 年 1 月 17 日) 注:1. 此处的“ 离任日期” 为公告确定的解聘日期, 钟鸣远的“ 任职日期” 为基金合同生效之日, 刘 琦的“ 任职日 期” 为公告确定的聘任日期。 2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人对 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招 募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 在 控 制风 险 的 前 提下 , 为 基 金份 额 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对 报 告 期内公 平 交 易情况 的 专 项说明 4.3.1 公平 交易 制 度 和控制 方 法 公司根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规制定了 《公平交易制度》 , 内 容 主 要 包 括公 平 交 易 的适 用 范 围 、公 平 交 易 的原 则 和 内 容、 公 平 交 易的 实 现 措 施和 交 易 执 行程 序 、 反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合, 围绕境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易 (含银行间市场) 等投资管理活动, 贯穿投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行 、 业 绩 评 估 等各 个 环 节 。公 平 交 易 的原 则 包 括 :集 中 交 易 原则 、 机 制 公平 原 则 、 公平 协 调 原 则、 及 时 评估反馈原则。 公 平 交 易 的实 现 措 施 和执 行 程 序 主要 包 括 : 通过 建 立 规 范的 投 资 决 策机 制 、 共 享研 究 资 源 和投 资 品 种 备 选库 为 投 资 人员 提 供 公 平的 投 资 机 会; 投 资 人 员应 公 平 对 待其 管 理 的 不同 投 资 组 合, 控 制 其 所 管 理 不同 组 合 对 同一 证 券 的 同日 同 向 交 易价 差 ; 建 立集 中 交 易 制度 , 交 易 系统 具 备 公 平交 易 功 能 , 对 于 满足 公 平 交 易执 行 条 件 的同 向 指 令 ,系 统 将 自 动启 用 公 平 交易 功 能 , 按照 交 易 公 平的 原 则 合 理 分 配 各投 资 指 令 的执 行 ; 根 据交 易 所 场 内竞 价 交 易 和非 公 开 竞 价交 易 的 不 同特 点 分 别 设定 合 理 的 交 易 执 行程 序 和 分 配机 制 , 通 过系 统 与 人 工控 制 相 结 合的 方 式 , 力求 确 保 所 有投 资 组 合 在交 易 机 会 上 得 到 公平 、 合 理 对待 ; 建 立 事中 和 事 后 的同 向 交 易 、异 常 交 易 监控 分 析 机 制, 对 于 发 现的 异 常 问题要求投资组合经理解释说明。 公 司 严 格 按照 法 律 法 规的 要 求 禁 止旗 下 管 理 的不 同 投 资 组合 之 间 各 种可 能 导 致 不公 平 交 易 和利易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 9 页共 32 页 益 输 送 的 反向 交 易 行 为。 对 于 旗 下投 资 组 合 之间 ( 纯 被 动指 数 组 合 和量 化 投 资 组合 除 外 ) 确因 投 资 策 略 或 流 动性 管 理 等 需要 而 进 行 的反 向 交 易 ,投 资 人 员 须提 供 充 分 的投 资 决 策 依据 , 并 经 审核 确 认 方可执行。 公 司 通 过 定期 或 不 定 期的 公 平 交 易效 果 评 估 报告 机 制 , 并借 助 相 关 技术 系 统 , 使投 资 和 交 易人 员 能 及 时 了解 各 组 合 的公 平 交 易 执行 状 况 , 持续 督 促 公 平交 易 制 度 的落 实 执 行 ,并 不 断 在 实践 中 检 验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平 交易 制 度 的执行 情 况 本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公 司 投 资 风险 管 理 部 与监 察 部 合 作, 利 用 统 计分 析 的 方 法和 工 具 , 按照 不 同 的 时间 窗 口 ( 包括 当日内、3 日内、5 日内) , 对我司旗下所有投资组合 2014 年 度的同向交易价差情况进行了分析, 包 括 旗 下 各 大类 资 产 组 合之 间 ( 即 公募 、 社 保 、年 金 、 专 户四 大 类 业 务之 间 ) 的 同向 交 易 价 差、 各 组 合 与 其 他 所有 组 合 之 间的 同 向 交 易价 差 、 以 及旗 下 任 意 两个 组 合 之 间的 同 向 交 易价 差 。 根 据对 样 本 个数、平均溢价率是否为 0 的 T 检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对 投资组合的业绩影响等因 素的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本 报 告 期 内, 本 公 司 旗下 所 有 投 资组 合 参 与 的交 易 所 公 开竞 价 交 易 中, 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交 易共有 13 次 , 其中 12 次 为旗下指数基金因投资策略 需要而和其他组合发生反向交易, 1 次为不同基金经理管理的非指数基金间因投资策略不同而发生的 反向交易,该次交易基金经理已提供决策依据,并履行了审批程序。 4.4 管 理人对 报 告 期内基 金 的 投资策 略 和 业绩表 现 的 说明 4.4.1 报 告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2014 年上半 年, 中国经济增速下滑, 增长动力趋缓, 二季度表现略好于一季度, 主要宏观指标 总体下滑, 一季度经济增速下滑风险偏大, 二季度经济增速稳中趋缓。 宏观调控政策总体灵活调整, 稳 中 有 进 。一 季 度 货 币信 贷 政 策 维持 稳 健 , 宏观 调 控 政 策逐 步 更 强 调把 经 济 运 行保 持 在 合 理区 间 , 并 提 早 于 市场 预 期 推 出促 改 革 、 调结 构 、 惠 民生 的 定 向 刺激 政 策 , 推动 经 济 稳 定发 展 。 二 季度 , 宏 观 调 控 稳 中求 进 、 改 革创 新 , 在 坚持 稳 健 货 币政 策 和 积 极财 政 政 策 的前 提 下 , 积极 推 出 并 加大 定 向 宽松政策, 改善货币信贷条件,加大棚户区改造、基建投资力度。 2014 年下半 年, 国内经济增速稍有企稳后又继续下滑, 主要宏观指标波动加大。 三季度, 主要 宏 观 经 济 数据 先 上 后 下, 经 济 下 行压 力 较 大 ,固 定 资 产 投资 增 速 、 出口 增 速 和 消费 增 速 都 有不 同 程易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 10 页共 32 页 度 的 回 落 ,发 电 量 、 工业 增 加 值 增速 等 指 标 大幅 低 于 预 期; 通 胀 水 平低 于 预 期 。宏 观 调 控 当局 加 大 力 度 推 进 促改 革 、 调 结构 、 惠 民 生的 定 向 刺 激政 策 , 稳 定经 济 发 展 。四 季 度 , 国内 经 济 增 速继 续 下 滑 , 主 要 宏观 指 标 总 体继 续 趋 缓 。宏 观 调 控 稳中 求 进 、 改革 创 新 , 改变 以 往 定 向宽 松 政 策 ,进 行 降 息 , 货 币 信贷 条 件 进 一步 改 善 。 宏观 调 控 当 局经 历 两 年 经济 下 行 波 动及 区 间 调 控、 定 向 刺 激等 有 效 调 控 后 , 积累 了 大 量 经验 , 政 策 储备 充 足 , 平衡 能 力 更 强; 下 半 年 政策 相 对 上 半年 也 有 所 调整 , 积 极改善货币信贷条件, 降低社会融资成本, 同时也推进利率市场化等金融改革, 厘清金融市场秩序。 本期内, 资金面总体稳定, 相对 2013 年较为宽松 。 人民币汇率双向波动加大, 贸易顺差保持较 高 水 平 , 然而 金 融 机 构外 汇 占 款 偏少 , 资 金 流入 不 明 显 ,货 币 当 局 通过 公 开 市 场及 其 他 创 新工 具 释 放基础货币。银行间隔夜回购利率平均在 3% 附 近,7 天回购 利率平均在 4% 以下。本期内,债券和 权益类资产均表现好, 市场综合性债券指数上涨幅度超过 10% , 市场综合 性股票指数上涨 50% 左 右。 本期内, 基金根据对经济走势、 政策以及资金面的变化判断, 灵活调整组合资产配置。 上半年 , 基 于 对 经 济增 速 有 望 延续 去 年 四 季度 以 来 的 回落 , 货 币 信贷 政 策 有 望加 大 定 向 宽松 , 以 及 资金 面 维 持 中 性 偏 宽松 的 判 断 ,对 债 券 和 可转 债 投 资 保持 谨 慎 乐 观, 维 持 适 度偏 高 杠 杆 水平 , 增 持 信用 资 质 较 好 的 高 收益 债 券 , 对可 转 债 适 度进 行 波 段 操作 。 下 半 年, 基 于 对 经济 下 行 压 力偏 大 , 货 币信 贷 政 策 有 望 进 一步 加 大 宽 松, 及 资 金 面维 持 偏 宽 松判 断 , 对 债券 和 可 转 债投 资 保 持 乐观 , 维 持 偏高 杠 杆 水平,积极对大盘可转债进行波段操作。 4.4.2 报 告 期内 基 金 的业绩 表 现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.478 元,本 报告期份额净值增长率为 52.53% , 同期业绩比 较基准收益率为 5.42% 。 4.5 管 理人 对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 展望 2015 年 经济与投资环境, 中国经济增长逐步趋缓, 总体形势依旧较为复杂, 经济下行压力 依 旧 较 大 ,但 是 经 济 增速 失 速 概 率很 小 。 货 币信 贷 宽 松 政策 进 一 步 加大 , 改 革 继续 积 极 推 进, 房 地 产 刺 激 政 策效 果 逐 步 体现 , 物 价 压力 不 大 , 金融 运 行 总 体平 稳 , 有 利经 济 增 长 。制 造 业 仍 旧有 去 产 能压力, 房地产持续回暖, 基建投资继续回升, 经济短周期反弹动力增强。2014 年四季度以来, 经 济 下 行 压 力仍 旧 较 强 ,宏 观 调 控 当局 逐 步 改 变定 向 宽 松 为全 面 宽 松 基调 , 进 行 降息 , 加 大 货币 信 贷 宽 松 力 度 ,降 低 社 会 融资 成 本 , 加快 审 批 开 工一 大 批 重 点项 目 , 大 幅增 加 基 建 投资 , 降 低 按揭 贷 款 利率 , 放松房贷政策, 刺激房地产市场。 国际经济方面, 发达经济体总体稳固, 美国经济增长积极 , 就 业 市 场 继续 改 善 , 物价 压 力 较 小, 美 联 储 量化 宽 松 政 策如 期 退 出 ,市 场 预 计 加息 时 点 尚 在今 年 年 中 以 后 , 短期 对 市 场 冲击 小 。 欧 元区 经 济 下 行压 力 较 大 ,通 缩 压 力 较大 , 欧 洲 央行 推 出 量 化宽 松 政 策, 刺激通 胀预期。 新 兴经济体较为复杂, 分 化明显, 但 乐观迹象增多。 总体上 ,2015 年, 国内 经易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 11 页共 32 页 济形势依旧复杂,政策宽松,改革积极推进,国际形势总体稳固,政策波动风险增大。 2015 年银行 间资金面状况预计将继续维持弱平衡, 资金利 率处于相对低位, 通胀 预期偏低, 固 定 资 产 投 资增 速 有 望 逐步 企 稳 , 出口 继 续 保 持一 定 增 速 ,房 地 产 市 场有 望 出 现 一定 改 善 , 对经 济 下 行 的 负 面 效应 逐 步 减 弱甚 至 消 失 ,政 策 保 持 相对 宽 松 , 防范 系 统 性 金融 风 险 , 债券 市 场 有 望继 续 获 得正收益, 信用债收益率相对资金水平偏高, 信用利差回到了 2012 年 高位, 具有一定配置价值。 组 合 在 债 券 投资 上 , 将 继续 保 持 中 等久 期 及 适 度杠 杆 水 平 ,获 取 一 定 持有 期 收 益 。具 体 品 种 方面 , 国 债 、 金 融 债等 利 率 债 品种 收 益 率 因经 济 政 策 继续 强 调 稳 增长 , 通 胀 偏低 , 可 能 维持 振 荡 , 短期 限 偏 高收益率信用债具有一定配置价值,大盘可转债估值偏低,具有一定配置价值。 易方达岁 丰添 利 基 金 下一 阶 段 的 操作 将 采 取 积极 稳 健 的 投资 策 略 , 灵活 调 整 组 合, 维 持 适 度中 等久期, 保持较高流动性资产, 维持适度偏高的持有到期收益率, 努力把握国债、 金融债、 信用债 , 以及可转换债券在不同市场环境下的阶段性机会,力争以理想稳健的投资业绩回报基金持有人。 4.6 管 理人 对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 按 照 企 业会 计 准 则 、中 国 证 监 会相 关 规 定 和基 金 合 同 关于 估 值 的 约定 , 对 基 金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本 基 金 管 理人 设 有 估 值委 员 会 , 公司 营 运 总 监担 任 估 值 委 员 会 主 席 ,研 究 部 、 固定 收 益 总 部、 投 资 风 险 管理 部 、 监 察部 和 核 算 部指 定 人 员 担任 委 员 。 估值 委 员 会 负责 组 织 制 定和 适 时 修 订基 金 估 值 政 策 和 程序 , 指 导 和监 督 整 个 估值 流 程 。 估值 委 员 会 成员 具 有 多 年的 证 券 、 基金 从 业 经 验, 熟 悉 相 关 法 律 法规 , 具 备 行业 研 究 、 风险 管 理 、 法律 合 规 或 基金 估 值 运 作等 方 面 的 专业 胜 任 能 力。 基 金 经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 签 署 服务 协 议 , 由其 按 约 定 提供 银 行 间 同 业 市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理人 对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 §5


托 管 人报 告 5.1 报 告期内 本 基 金托管 人 遵 规守信 情 况 声明 本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称“ 本托管人” ) 在 对 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称“ 本基金” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托管 协 议 的 有关 规 定 , 不存 在 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益 的 行为 , 完 全 尽职 尽 责 地 履行 了 应易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 12 页共 32 页 尽的义务。 5.2 托 管人对 报 告 期内本 基 金 投资运 作 遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等 情 况的说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人根 据 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 他 有关 法 律 法 规、 基 金 合 同和 托 管 协 议的 规 定 , 对 本基 金 管 理 人的 投 资 运 作进 行 了 必 要的 监 督 , 对基 金 资 产 净值 的 计 算 、基 金 份 额 申购 赎 回 价 格 的 计 算以 及 基 金 费用 开 支 等 方面 进 行 了 认真 地 复 核 ,未 发 现 本 基金 管 理 人 存在 损 害 基 金份 额 持 有人利益的行为。 5.3 托 管人对 本 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的“ 金融 工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6


审 计 报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表和财务报表附注, 并出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 。 §7 年 度 财务报 表 7.1 资 产负债 表 会计主体:易方达岁丰添利债券型证券投资基金 报告截止日:2014 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资产:


银行存款 763,376.59 317,459,866.61 结算备付金 7,786,160.47 29,302,159.50 存出保证金 130,625.41 711,225.98 交易性金融资产 337,006,620.39 677,004,754.92 其中:股票投资 23,535,811.62 7,814,400.00 基金投资 - - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 13 页共 32 页 债券投资 313,470,808.77 663,628,754.92 资产支持证券投资 - 5,561,600.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 8,000,000.00 应收证券清算款 18,037,705.97 25,178,598.26 应收利息 5,205,260.98 18,438,361.25 应收股利 - - 应收申购款 7,253,807.84 992.06 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 376,183,557.65 1,076,095,958.58 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 135,399,445.60 281,798,629.25 应付证券清算款 16,931,779.31 - 应付赎回款 1,211,693.72 1,176,300.18 应付管理人报酬 126,176.35 493,786.27 应付托管费 36,050.41 141,081.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 39,187.83 186,524.23 应交税费 2,658,994.90 2,658,994.90 应付利息 162,834.59 28,165.82 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 14 页共 32 页 其他负债 360,455.77 390,554.36 负债合计 156,926,618.48 286,874,036.80 所 有 者 权益:


实收基金 148,375,848.71 814,597,604.22 未分配利润 70,881,090.46 -25,375,682.44 所 有 者 权益合 计 219,256,939.17 789,221,921.78 负 债 和 所有者 权 益 总计 376,183,557.65 1,076,095,958.58 注: 报告截止日 2014 年 12 月 31 日 , 基金份额净值 1.478 元, 基金份额总额 148,375,848.71 份。 7.2 利 润表 会计主体: 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 一、收入 122,235,616.50 92,314,208.28 1. 利息收入 28,791,940.66 145,569,381.24 其中:存款利息收入 3,201,093.69 12,601,936.59 债券利息收入 25,079,664.64 129,635,314.28 资产支持证券利息收入 338,412.42 750,879.89 买入返售金融资产收入 172,769.91 2,581,250.48 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“-” 填 列) 55,382,542.00 2,369,276.12 其中:股票投资收益 5,933,095.49 -1,417,092.66 基金投资收益 - - 债券投资收益 49,172,751.65 3,456,730.30 资产支持证券投资收益 246,769.86 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 15 页共 32 页 股利收益 29,925.00 329,638.48 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号填 列) 37,883,063.79 -56,060,383.61 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 178,070.05 435,934.53 减 : 二 、费用 13,654,420.81 73,651,092.24 1 .管理人报 酬 2,845,103.29 17,358,371.87 2 .托管费 812,886.71 4,959,534.78 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 93,135.31 796,254.88 5 .利息支出 9,404,658.17 49,499,138.58 其中:卖出回购金融资产支出 9,404,658.17 49,499,138.58 6 .其他费用 498,637.33 1,037,792.13 三 、 利润 总 额 ( 亏 损总 额 以 “- ” 号 填列 ) 108,581,195.69 18,663,116.04 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) 108,581,195.69 18,663,116.04 7.3 所 有者权 益 ( 基金净 值 ) 变动表 会计主体: 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 814,597,604.22 -25,375,682.44 789,221,921.78 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 108,581,195.69 108,581,195.69 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -666,221,755.51 -12,324,422.79 -678,546,178.30 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 16 页共 32 页 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) 其中:1. 基金 申购款 97,060,331.91 10,975,752.01 108,036,083.92 2. 基金赎回款 -763,282,087.42 -23,300,174.80 -786,582,262.22 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 148,375,848.71 70,881,090.46 219,256,939.17 项目 上 年 度 可比期 间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 2,679,114,943.70 84,533,435.01 2,763,648,378.71 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 18,663,116.04 18,663,116.04 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) -1,864,517,339.48 37,532,892.64 -1,826,984,446.84 其中:1. 基金 申购款 55,378.07 -1,097.68 54,280.39 2. 基金赎回款 -1,864,572,717.55 37,533,990.32 -1,827,038,727.23 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“-” 号填列 ) - -166,105,126.13 -166,105,126.13 五、 期末所有者权益 (基 814,597,604.22 -25,375,682.44 789,221,921.78 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 17 页共 32 页 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 7.4 报 表附注 7.4.1 基金 基本 情 况 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简 称“ 中国证监 会”) 证监许可[2010] 第 1358 号 《关于核 准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的批 复 》 核 准 ,由 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 依 照 《中 华 人 民 共和 国 证 券 投资 基 金 法 》和 《 易 方 达岁 丰 添 利债券型证券投资基金基金合同》 公开募集。 经向中国证监会备案, 《 易方达岁丰添利债券型证券投 资基金基金合同》 于 2010 年 11 月 9 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 2,679,114,943.70 份基金份额,其中认购资金利息折合 328,024.37 份基金份额。本基金为契约型基金,基金合同生效 后三年内 (含三年) 为封闭期, 封闭期结束后, 本基金转为上市开放式基金 (LOF ) 。 本基金的基金 管 理 人 为 易方 达 基 金 管理 有 限 公 司, 注 册 登 记机 构 为 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 , 基 金托 管 人 为中国银行股份有限公司。 7.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则 》 、 各项 具体 会 计准 则及 相 关规 定( 以 下 合称“ 企业 会 计准 则”) 、 中 国证 监会 颁 布的 《证 券 投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、 《易方达 岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》 和在财 务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 , 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金 本报 告 期 末 的财 务 状 况 以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错 更正 的 说 明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 18 页共 32 页 财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2005]102 号《关于股息红利个人所得 税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税 [2005]103 号 《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1 ) 以发 行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2 ) 基金 买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3 ) 对基 金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不征收企业所得税。 2013 年 1 月 1 日以前, 对 基金取得的股票的股息、 红利收入, 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额, 依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税, 暂不征收企业所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 对基金从公开发行和转让市场 取得的上市公司股票, 持 股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 (4 ) 基金 卖出股票按 0.1% 的税率缴 纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。 (5 ) 基 金作 为 流 通 股股 东 在 股 权分 置 改 革 过程 中 收 到 由非 流 通 股 股东 支 付 的 股份 、 现 金 等对 价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联 方关 系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中 国银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司( 以下简称“ 广 发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司(以下简称“ 粤财信托” ) 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 7.4.8.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 7.4.8.1.1 股票 交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 19 页共 32 页 7.4.8.1.2 权证 交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支 付 关 联方的 佣 金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关 联方 报 酬 7.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,845,103.29 17,358,371.87 其中:支付销售机构的客户维护费 156,772.99 488,832.39 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。计算方法如下: H =E× 0.7%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日 基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人于次月首日起 5 个工 作日内向基金托管人发送 基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人。 7.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 812,886.71 4,959,534.78 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。计算方法如下: H=E× 0.2%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日 的基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人于次月首日起 5 个工 作日内向基金托管人发送易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 20 页共 32 页 基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金托管人。 7.4.8.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 单位:人民币元 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 10,282,662. 05 - - 251,520,000.0 0 119,236.6 0 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 110,820,183 .80 - - 282,870,000.0 0 121,410.0 2 7.4.8.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况 7.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 广发期货有限公 司 6,000,540.00 4.04% 20,001,800.00 2.46% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的 有关规定支付。广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 21 页共 32 页 7.4.8.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 763,376.59 57,513.64 7,459,866.61 370,733.39 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率 计息。 7.4.8.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 金额单位:人民币元 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/ 张) 总金额 广发证券 1480455 14 玉溪开投 债 分销 200,000 20,000,000.00 广发证券 1480480 14 揭城投债 分销 200,000 20,000,000.00 广发证券 002731 萃华珠宝 新股网上 发行 1,000 11,920.00 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/ 张) 总金额 广发证券 112177 13 围海债 分销 45,000 4,500,000.00 广发证券 1382239 13 文峰 MTN2 分销 200,000 20,000,000.00 广发证券 1382252 13 中条山 MTN1 分销 200,000 19,980,000.00 7.4.8.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明 无。 7.4.9 期末(2014 年12 月 31 日) 本基 金 持 有的流 通 受 限证券 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 22 页共 32 页 7.4.9.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 7.4.9.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止 , 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 69,399,455.90 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 1382186 13 满世煤 MTN1 2015-01-07 99.85 300,000 29,955,000.00 120301 12 进出 01 2015-01-15 99.91 200,000 19,982,000.00 1380162 13 金霞债 2015-01-15 100.56 100,000 10,056,000.00 1382252 13 中条山 MTN1 2015-01-19 99.47 200,000 19,894,000.00 合计


800,000 79,887,000.00 7.4.9.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止 , 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 65,999,989.70 元,于 2015 年 1 月 5 日 (先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例 折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 23 页共 32 页 (i) 各层次金融工具公允价值


于 2014 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 192,362,870.39 元 , 属于第二层次的余额为 144,643,750.00 元, 无属于 第三层次的 余额(2013 年 12 月 31 日:第一层次 385,179,654.92 元,第 二层次 291,825,100.00 元 ,无属于第三层 次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停时的交易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及 限 售 期 间 将相 关 股 票 和债 券 的 公 允价 值 列 入 第一 层 次 ; 并根 据 估 值 调整 中 采 用 的不 可 观 察 输入 值 对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2014 年 12 月 31 日 , 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31 日: 同) 。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投 资 组合报 告 8.1 期 末基 金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 23,535,811.62 6.26 其中:股票 23,535,811.62 6.26 2 固定收益投资 313,470,808.77 83.33 其中:债券 313,470,808.77 83.33 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 24 页共 32 页 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,549,537.06 2.27 7 其他各项资产 30,627,400.20 8.14 8 合计 376,183,557.65 100.00 8.2 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 23,535,811.62 10.73 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 25 页共 32 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,535,811.62 10.73 8.3 期 末按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600109 国金证券 1,189,278 23,535,811.62 10.73 注:本报告期末本基金投资国金证券(600109)占基金资产净值超过 10% ,属于被 动超标。 8.4 报 告期 内股 票 投 资组合 的 重 大变动 8.4.1 累 计 买入 金 额 超出 期初 基 金资产 净 值 2% 或前20 名的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600109 国金证券 31,080,191.04 3.94 2 601989 中国重工 6,164,436.00 0.78 3 600820 隧道股份 3,910,823.88 0.50 4 600674 川投能源 3,546,908.59 0.45 5 002714 牧原股份 24,070.00 0.00 6 300383 光环新网 19,150.00 0.00 7 300397 天和防务 12,025.00 0.00 8 002731 萃华珠宝 11,920.00 0.00 9 002713 东易日盛 10,500.00 0.00 10 601969 海南矿业 10,340.00 0.00 11 300375 鹏翎股份 9,790.00 0.00 12 300389 艾比森 9,215.00 0.00 13 002711 欧浦钢网 9,145.00 0.00 14 002725 跃岭股份 7,680.00 0.00 15 002716 金贵银业 7,175.00 0.00 16 002709 天赐材料 6,830.00 0.00 17 601015 陕西黑猫 6,150.00 0.00 18 300388 国祯环保 6,070.00 0.00 19 603019 中科曙光 5,290.00 0.00 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 26 页共 32 页 20 002726 龙大肉食 4,895.00 0.00 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累 计 卖出 金 额 超出 期初 基 金资产 净 值 2% 或前20 名的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300335 迪森股份 8,492,025.63 1.08 2 600109 国金证券 7,756,658.15 0.98 3 601989 中国重工 6,193,971.80 0.78 4 600674 川投能源 4,698,312.26 0.60 5 600820 隧道股份 3,936,951.12 0.50 6 300397 天和防务 57,825.00 0.01 7 603019 中科曙光 52,320.00 0.01 8 002731 萃华珠宝 42,900.00 0.01 9 002714 牧原股份 37,600.00 0.00 10 300383 光环新网 33,375.00 0.00 11 300389 艾比森 30,415.00 0.00 12 002713 东易日盛 20,125.00 0.00 13 601969 海南矿业 20,000.00 0.00 14 601015 陕西黑猫 18,900.00 0.00 15 300388 国祯环保 15,530.00 0.00 16 300375 鹏翎股份 14,100.00 0.00 17 002711 欧浦钢网 13,170.00 0.00 18 002726 龙大肉食 12,855.00 0.00 19 002716 金贵银业 10,335.00 0.00 20 002709 天赐材料 9,915.00 0.00 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票 成本(成交)总额 44,865,854.51 卖出股票收入(成交)总额 31,485,958.96 注:“ 买入股 票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 8.5 期 末按 债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 金额单位:人民币元 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 27 页共 32 页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,993,000.00 9.12 其中:政策性金融债 9,991,000.00 4.56 4 企业债券 93,718,716.00 42.74 5 企业短期融资券 50,044,000.00 22.82 6 中期票据 49,849,000.00 22.74 7 可转债 99,866,092.77 45.55 8 其他 - - 9 合计 313,470,808.77 142.97 8.6 期 末按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 五名债 券 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1382186 13 满世煤 MTN1 300,000 29,955,000.00 13.66 2 041453109 14 深航空 CP001 300,000 29,922,000.00 13.65 3 110023 民生转债 157,000 21,708,390.00 9.90 4 041461027 14 金元 CP003 200,000 20,122,000.00 9.18 5 1382252 13 中条山 MTN1 200,000 19,894,000.00 9.07 8.7 期 末按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 28 页共 32 页 8.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投 资 组合 报 告 附注 8.12.1 本基金 投 资 的前十 名 证 券的发 行 主 体本期 没 有 出现被 监 管 部门立 案 调 查, 或在 报 告 编制 日 前 一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。 8.12.2 本基金 投 资 的前十 名 股 票没有 超 出 基金合 同 规 定的备 选 股 票库。 8.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 130,625.41 2 应收证券清算款 18,037,705.97 3 应收股利 - 4 应收利息 5,205,260.98 5 应收申购款 7,253,807.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,627,400.20 8.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110023 民生转债 21,708,390.00 9.90 2 113005 平安转债 15,402,455.40 7.02 3 127002 徐工转债 14,685,157.97 6.70 4 110020 南山转债 13,995,902.50 6.38 5 113002 工行转债 10,890,870.00 4.97 6 113006 深燃转债 4,387,336.20 2.00 8.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 29 页共 32 页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基 金 份额持 有 人 信息 9.1 期 末基金 份 额 持有人 户 数 及持有 人 结 构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 1,992 74,485.87 96,774,939.21 65.22% 51,600,909.50 34.78% 9.2 期 末上 市基 金 前 十名持 有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国通用技术(集团) 控股有限责任公司 32,091,557.00 52.20% 2 广东省粤电集团有限公 司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公司 7,732,516.00 12.58% 3 红塔烟草(集团)有限 责任公司企业年金计划 -中国工商银行股份有 限公司 3,639,100.00 5.92% 4 中国医药集团总公司企 业年金计划-中国光大 银行股份有限公司 2,700,000.00 4.39% 5 重庆市邮政公司企业年 金计划-中国工商银行 股份有限公司 1,828,900.00 2.97% 6 成都农村商业银行股份 有限公司企业年金计划 -中国民生银行股份有 限公司 1,800,000.00 2.93% 7 光大资管-民生银行- 光大阳光北斗星 2 号集 合资产管理计划 1,580,000.00 2.57% 8 太平人寿保险有限公司 -投连-银保 1,090,000.00 1.77% 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 30 页共 32 页 9 南方基金管理有限公司 企业年金计划-中国工 商银行股份有限公司 1,000,000.00 1.63% 10 鲍凤仙 585,431.00 0.95% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 9.3 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 278.24 0.0002% 9.4 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人 持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 §10 开放 式基 金 份 额变动 单位:份 基金合同生效日(2010 年 11 月 9 日) 基 金份额总额 2,679,114,943.70


本报告期期初基金份额总额 814,597,604.22 本报告期 基金总申购份额 97,060,331.91 减: 本报告期基金总赎回份额 763,282,087.42 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 148,375,848.71 §11 重大 事件 揭 示 11.1 基 金 份额 持 有 人大会 决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 2014 年 2 月 14 日中国银 行股份有限公司公告,自 2014 年 2 月 13 日起, 陈四清先生担任中国 银行股份有限公司行长。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 31 页共 32 页 11.3 涉 及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金 投资 策 略 的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为 基 金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况 本基金自基金合同生效以来连续 5 年聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审 计服务 ,本报告年度的审计费用为 60,000.00 元。 11.6 管 理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本 报 告 期 内本 基 金 管 理人 和 托 管 人托 管 业 务 部门 及 其 相 关高 级 管 理 人员 未 受 到 任何 稽 查 或 处罚 。 11.7 基 金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 11.7.1 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安 1 22,686,173.33 72.05% 20,653.83 72.05% - 平安证券 1 8,799,785.63 27.95% 8,011.41 27.95% - 注:a) 本报 告期内本基金无新增和减少交易单元。 b) 本基金管 理人负责选择证券经营机构, 租用 其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易 单 元的选择标准如下: 1 ) 经营行 为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


2 ) 具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3 ) 具有较 强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易 单元的选择程序如下: 1 ) 本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2 ) 基金管 理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要 第 32 页共 32 页 11.7.2 基金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国泰君安 2,766,519,40 8.67 86.28% 27,063,50 0,000.00 81.13% - - 平安证券 440,088,038. 75 13.72% 6,294,727, 000.00 18.87% - - §12 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 本 报 告 期 内, 本 基 金 托管 人 中 国 银行 的 专 门 基金 托 管 部 门的 名 称 由 托管 及 投 资 者服 务 部 更 名为 托管业务部。 易 方 达 基金管 理 有 限公司 二 〇 一 五年三 月 二 十七日