泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
2014 年年度报告
2014 年 12 月 31 日
基金管 理人： 泰达宏 利基金管 理有限公 司
基金托 管人： 中国银 行股份有 限公司
送出日 期 ： 2015 年 3 月 27 日泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对 其内 容的 真实性、 准确 性和 完整 性承 担个别及 连带 责任。本 年度 报告 已经全体 独立 董事 签字
同意，并由董事长签发。
基金 托管 人中 国 银行 股份有 限公司 根 据 本基金 合同 规定 ， 于 20 1 5 年 3 月 25 日 复 核了 本报告
中的 财务 指标 、净值表 现、 利润 分配 情况 、财务会 计报 告 、 投资 组合 报告 等内容， 保证 复核 内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金的 过往 业绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有风 险 ， 投资 者在 作出 投资 决策前应 仔细 阅读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报 告财 务资 料已经审 计， 普华 永道 中天 会计师事 务所 (特殊 普 通 合伙) 为本 基金 出具了无 保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 3 1 日止。泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示 及目 录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................2
1.2 目录................................................................................................................................................3
§2 基 金简介.................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料................................................................................................................................6
§3 主要 财 务指 标、基 金净值 表 现及利 润分配 情况................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................7
3.2 基金净值表现................................................................................................................................7
3.3 其他指标........................................................................................................................................9
3.4 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................9
§4 管 理人报 告.............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托 管人报 告...........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................16
§6 审 计报告...............................................................................................................................................16
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................16
6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................16
§7 年 度财务 报表.......................................................................................................................................17
7.1 资产负债表..................................................................................................................................17
7.2 利润表..........................................................................................................................................18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................19
7.4 报表附注......................................................................................................................................21
§8 投 资组合 报告.......................................................................................................................................46
8.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................64
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................64泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................64
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................64
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................64
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 64
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 64
8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................65
§9 基 金份额 持有 人 信息...........................................................................................................................66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................66
9.2 期末上市基金前十名持有人......................................................................................................66
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 67
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................67
§10 开 放式 基 金份额 变动.........................................................................................................................67
§11 重大 事件揭 示.....................................................................................................................................68
11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................68
11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................68
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 69
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................69
11.8 其他重大事件............................................................................................................................71
§12 影响 投资者 决 策的 其他重要 信息.....................................................................................................72
§13 备查 文件目 录.....................................................................................................................................72
13.1 备查文件目录............................................................................................................................72
13.2 存放地点....................................................................................................................................72
13.3 查阅方式....................................................................................................................................72泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
基金简称 泰达宏利 500 指数分级
场内简称 泰达 500
基金主代码 16 22 16
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 20 11 年 1 2 月 1 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 63 ,9 94,374.25 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 20 11 -12-20
下属分级基金的基金简称 泰达稳健 泰达进取 泰 达 宏 利 500 指 数 分
级
下属分级基金的场内简称 泰达稳健 泰达进取 泰达 50 0
下属分级基金的交易代码 15 00 53 150054 162216
报告期末下属分级基金份额
总额
1 0 , 1 4 2,828.00 份 1 5,214,24 2 . 0 0 份 38,63 7 , 3 0 4.25 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证 5 0 0 指数，力争获取
与标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对 值控制在 0.35% 以内， 年跟踪
误差控制在 4%以内。
投资策略 本 基 金 采 用 指数完全复制方法， 原则上按照标的指数成分股及权
重构建基金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应的调整，以达到跟踪和复制指数的目的 。但如遇特殊情
况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）致使基金无法购
得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理的方法进
行适当替代，以实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准： 9 5 ％ ×中证 50 0 指数收益率 +5 ％×1 年
期定期存款利率（税后）
风险收益特征 本 基 金 为 股 票型指数基金，属于高风险、高收益的基金品种，其
预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。
下属分级基金的风险收益
特征
泰达稳健份额具有
低风险、 收益相对稳
泰达进取份额具有
高风险、 高预期收益
-泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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定的特征 的特征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈沛 王永民
联系电话 010 － 665778 0 8 0 1 0 - 6 6594896
电子邮箱 irm@mf c t e da.com fc id @bankofchi n a . com
客户服务电话 400-69-8 8 8 8 8 95566
传真 0 10 － 66577 6 6 6 0 1 0 - 6 6594942
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 1000 3 3 100818
法定代表人 弓劲梅 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
h ttp:// w ww.mfcte d a . c om
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财 务指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 20 14 年 2013 年 2012 年泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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本期已实现收益 8,202,255. 0 7 7 ,113,653. 7 4 3,133, 2 9 0 .16
本期利润 6,333,196. 8 2 6 ,450,715. 1 4 9,020, 5 6 4 .64
加权平均基金份额本期利润 0.3153 0.2214 0.0888
本期加权平均净值利润率 25.62% 21.83% 8.80%
本期基金份额净值增长率 32.25% 14.55% -1.40%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 20 13 年末 201 2 年 末
期末可供分配利润 28,054 , 9 7 8.63 1,775,216. 1 5 - 2,075,178 . 6 7
期末可供分配基金份额利润 0.4384 0.1035 -0.0341
期末基金资产净值 88,594 , 7 5 4.62 18,403 , 1 1 3.01 58,594,887 . 9 1
期末基金份额净值 1.3844 1.0728 0.9640
3.1.3 累计期末指标 2014 年末 20 13 年末 201 2 年 末
基金份额累计净值增长率 46.39% 10.69% -3.37%
注： 1.本期 已实 现收益指 基金 本期 利息 收入 、投资收 益、 其他 收入 （不 含公允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述 基金 业绩 指标不包 括基 金份 额持 有人 认购或交 易基 金的 各项 费用，计 入费用后 实际 收益 水
平要低于所列数字；
3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.50% 1.30 % 7.91% 1.37% -2.41% -0.07%
过去六个月 31.21% 1.11 % 33 .7 2% 1.16% -2.51% -0.05%
过去一年 32.25% 1.15 % 37 .0 6% 1.18% -4.81% -0.03%
过去三年 49.38% 1.32 % 60 .3 0% 1.34% -10. 9 2 % -0.02%
自基金合同
生效起至今
46.39 % 1.3 1 % 3 8 . 2 0 % 1 .35% 8.1 9 % -0.04 %
本基金的业绩比较基准 ：中证 500 指数收益率*9 5 % + 1 年期定期存款利率*5% 。泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净 值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
本基 金于 2 0 11 年 12 月 1 日成 立， 建仓 期 为 6 个月 ，本 基金 在 建仓 期末及 报告 期末 已 满足 基金合
同规定的投资比例。泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
本基金合 同生效日为 20 11 年 1 2 月 1 日 ， 2011 年度净值 增长率的计算期间为 2011 年 1 2 月 1 日 至
20 11 年 1 2 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根 据本基金 合同的 约定， 在存 续 期 内，本基金 （ 包 括 中证 5 0 0 、泰达 稳健、 泰达 进 取） 不进行收
益分配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰 达宏 利基 金管理有 限公 司原 名湘 财合 丰基金管 理有 限公 司 、 湘财 荷银 基金管理 有限 公司 、
泰达荷银基金管理有限公司， 成立于 2002 年 6 月， 是中国首批合资基金管理公司之一。 截至报告泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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期末本公司股东 及持股比例分别为： 北方国际信托股 份有限公司： 51 %； 宏利资产管理 （ 香 港 ） 有
限公司：49％。
目 前公 司管 理着包括 泰达 宏利 价值 优化 型系列证 券投 资基 金 、 泰达 宏利 行业精选 证券 投资 基
金、 泰达 宏利 风险预算 混合 型证 券投 资基 金、泰达 宏利 货币 市场 证券 投资基金、泰 达宏 利效 率优
选混 合型 证券 投资基金 、泰 达宏 利首 选企 业股票型 证券 投资 基金、泰 达宏 利市值优 选股 票型 证券
投资基金、 泰达宏利集利债券型证券投资基金、 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 、
泰达 宏利 红利 先锋股票 型证 券投 资基 金、 泰达宏利 中证 财富 大盘 指数 型证券投 资基 金 、 泰达 宏利
领先 中小 盘股 票型证券 投资 基金 、泰 达宏 利聚利分 级债 券型 证券 投资 基金、泰达宏 利全 球新 格局
证 券 投 资 基 金、泰达 宏利 中证 50 0 指 数分级证 券投 资基 金、 泰达 宏利逆向 策略 股票 型证 券投 资基
金、 泰达 宏利 高票息定 期开 放债 券型 证券 投资基金、泰 达宏 利信 用合 利定 期开放债 券型 证券 投资
基金 、泰 达宏 利瑞利分 级债 券型 基金 、泰 达宏利养 老收 益混 合型 证券 投资基金 、泰 达 宏利 淘利债
券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金在内的二十多只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组 ）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘欣
本基金基
金经理
20 12 年 8 月
14 日
-8
清华大学
数学科学
系毕业，
理学硕
士 。 200 7
年7 月 至
2008 年
12 月 就
职于工银
瑞信基金
管理有限
公司任定
量分析
师 ； 2008
年1 2月
至 2011
年7 月 就
职于嘉实
基金管理
有限公司
任定量分泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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析师；
2011 年 7
月加盟泰
达宏利基
金管理有
限公司，
担任产品
与金融工
程部高级
研究员；
2012 年 8
月1 4日 起
人泰达宏
利中证
500 指 数
分级证券
投资基金
基金经
理， 具备 8
年基金从
业经验，
具有基金
从业资
格。
杨超
本基金基
金经理
20 14 年 10 月
13 日
-5
杨超先生
毕业于英
国威尔士
斯旺西大
学，数学
与金融计
算硕士。
2010 年 5
月加入建
信基金管
理有限公
司，从事
金融工程
等工作，
先后担任
投资管理
部助理研
究员、初
级研究
员、基金
经理助理泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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等职务。
2014 年 6
月加入泰
达宏利基
金管理有
限公司，
担任基金
经理助理
一职。
证券 从业 的含 义遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员资 格管 理办 法 》 的相 关规 定。表中 的任 职日 期和
离任日期均指公司做出决定的公告日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本 报告 期内 ，本基金 管理 人严 格遵 守相 关法律法 规以 及基 金合 同的 约定，本基金 运作 整体 合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本 基金 管理 人建立了 公平 交易 制度 和内 部控制流 程 ， 严格 执行 相关 制度 规定。在 投资 管理 活
动中 ，公 平对 待不同投 资组 合， 确保 各投 资组合在 获得 投资 信息、投 资建 议和投资 决策 方面 享有
平等 机会 ；在 交易环节 实行 集中 交易 制度 ，交易部 运用 交易 系统 中的 公平交易 功能 并按 照时 间优
先、 价格 优先 的原则严 格执 行所 有指 令， 确保公平 交易 可操 作 、 可评 估、 可稽核、 可持 续； 对于
债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易 ， 交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。
基 金管 理人 的风险管 理部 定期 对基 金管 理人管理 的不 同投 资组 合的 收益率差 异进 行分 析 ， 对
连续四个季度 期间内、 不同时间窗下 （日内、 3 日内、 5 日内） 基金管理人管 理的不同投资组合同
向交 易的 交易 价差进行 分析 ，并 经公 司管 理层审核 签署 后存 档备 查 。 基金 管理人的 监察 稽核 部定
期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基 金管 理人 的风险管 理部 事后 从交 易指 令的公平 性 、 同日 反向 交易 、不 同窗口下 的同 向交 易
溢价 率和 风格 相似的基 金的 业绩 等方 面， 对报告期 内的 公平 交易 执行 情况进行 统计 分析。本 报告
期内 ，交 易指 令多为指 令下 达人 管理 的多 只资产组 合同 时下 发 ， 未发 现明 显的非公 平交 易指 令；
基金 管理 人严 格控制不 同投 资组 合之 间的 同日反向 交易，严 格禁 止可 能导 致不公平 交易 和利 益输
送的 同日 反向 交易；场 外交 易的 交易 价格 与市场价 格一 致 ， 场内 交易 的溢 价率在剔 除交 易时 间差泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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异、 交易 数量 悬殊、市 场波 动剧 烈等 因素 后，处于 正常 范围 之内；基 金管 理人管理 的各 投资 组合
的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本 报告 期内 ，本基金 管理 人管 理的 各投 资组合之 间未 发现 利益 输送 或不公平 对待 不同 组合 的
情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本 基金 管理 人建立了 异常 交易 的监 控与 报告制度，对 异常 交易 行为 进行 事前、事 中和 事后 的
监控 ，风 险管 理部对可 能导 致不 公平 交易 和利益输 送的 异常 交易 行为 进行监控，对 异常 交易 发生
前后 不同 投资 组合买卖 该异 常交 易证 券的 情况进行 分析，定 期对 各投 资组 合的交易 行为 进行 整体
分析 评估 ，定 期向风险 控制 委员 会提 交公 募基金和 特定 客户 资产 组合 的交易行 为分 析报 告 。 如发
现疑 似异 常交 易情况， 相关 投资 组合 经理 对该交易 情况 进行 合理 性解 释 。 监察稽核 部定 期对 异常
交易制度的执行和控制工作进行稽核。
在 本报 告期 内，本基 金管 理人 管理 的所 有投资组 合的 同日 反向 交易 成交较少 的单 边交 易量 均
不超过该证券当日成交量的 5%， 没有发现可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为， 在本
报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
20 14 年度， 中证 500 成分股所代表的中 国转型经济持续走高， 虽然四季度央行降 息后市场转
向权 重股 ，但 是全年依 然涨 幅巨 大， 此轮 牛市中，经济 的实 际基 本面 数据 已经成为 了一 个被 投资
者所 忽略 的因 素，在经 济增 速转 型和 业绩 兑现的基 本面 改善 尚未 得到 确认的情 况下，改 革成 果的
乐 观 预 期 给 予了中证 500 极 大 的 估 值 溢价，配 合流 动性 的持 续宽 松和相关 主题 概念 的 持 续 反复发
酵，投资者情绪的转折导致指数表现抢眼。
本 基金 严格 遵守基金 合同 ，积 极应 对成 份股调整，申 购赎 回等 实际 运作 过程中的 对指 数跟 踪
效果带来的冲击因素，积极复制指数，有效控制了跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截 止 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1.384 4 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 32.25% ， 同 期 业
绩比较基准增长率为 37.06% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展望
展望 2015 年中国经济， 将是中国经济是否能够开始实质的结构转型的关键一年 ， 整个宏观层泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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面也 面临 较大 的挑战和 机遇 。新 型产 业和 互联网经 济是 否能 够在 部分 国有企业、产 能过 剩行 业的
企业 以及 小微 企业将面 临盈 利能 力下 滑幅 度超过其 承受 能力 的冲 击下 对冲市场 的估 值下 滑 ， 走出
结 构 性 的 行 情。部 分成 长股 能否 在 2015 年 度 兑 现 2014 年 市场所给 予的 估 值 溢 价 。 同 时 ，传统 投
资是 否存 在短 期下滑幅 度加 大的 风险 存在 不确定性，消 费的 持续 疲软 、去 杠杆和去 产能 的进 一步
实 施 ,以及输 入性 通货 紧缩 的压 力进一 步强 化 , 不 仅 将 导 致 2015 年 GDP 增 速的回落 ,同时 使 中国 整
体性通货紧缩的压力加大， 海外美国经济的复苏势头也将成为影响人民币汇率和出口表现的变量。
本 基金 作为 指数基金 ，仍 将积 极应 对成 份股变化，申 购赎 回所 带来 的冲 击，力争 有效 地控 制
跟踪误差。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在 本报 告期 内，基金 管理 人为 防范 和化 解经营风 险 ， 确保 基金 投资 的合 法合规、 切实 维护 基
金份 额持 有人 的最大利 益， 基金 管理 人主 要采取了 如下 监察 稽核 措施：本 基金管理 人根 据《 证券
投资 基金 法》 等相关法 律、 法规 、规 章和 公司管理 制度，督 察长 、监 察稽 核部、风 险管 理部 定期
与不 定期 的对 基金的投 资、 交易 、研 发、 市场销售、信 息披 露等 方面 进行 事前、事 中或 事后 的监
督检查。
同 时， 公司 制定了具 体严 格的 投资 授权 流程与权 限 ； 在证 券投 资交 易前 由研究部 门建 立可 供
投资 的基 础库 并定期进 行全 面维 护更 新和 适时对个 股进 行维 护更 新 ， 通过 信息技术 建立 多级 投资
交易 预警 系统 ，并把禁 选股 票排 除在 交易 系统之外；设 立专 人负 责信 息披 露工作， 信息 披露 做到
真实 、准 确、 完整、及 时； 引入 外方 股东 在风险控 制方 面的 先进 经验，完 善公司风 险管 理指 标及
流程 ，监 控公 司各项业 务的 运作 状况 和风 险程度；独立 于各 业务 部门 的内 部监察人 员日 常对 公司
经营 、基 金运 作及员工 行为 的合 规性 进行 定期和不 定期 检查，发 现问 题及 时督促有 关部 门整 改，
并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本 基金 管理 人按照相 关法 律法 规规 定， 设有估值 委员 会 ， 并制 定了 相关 制度及流 程。 估值 委
员会 主要 负责 基金估值 相关 工作 的评 估、 决策、执 行和 监督，确 保基 金估 值的公允 与合 理。 报告
期内 相关 基金 估值政策 由托 管银 行进 行复 核。公司 估值 委员 会由 主管 运营的副 总经 理负 责 ， 成员
包括 督察 长、 投资总监 、研 究部 、固 定收 益部、金 融工 程部、风 险管 理部 、基金运 营部 的相 关人
员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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基 金经 理参 与估值委 员会 对相 关停 牌品 种估值的 讨论，发 表相 关意 见和 建议，但 涉及 停牌 品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本 报告 期内 ，本基金 管理 人参 与估 值流 程各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲突，一 切以 投资 者
利益最大化为最高准则。
本 基金 管理 人已与中 央国 债登 记结 算有 限责任公 司签 署服 务协 议 ， 由其 按约定提 供银 行间 同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根 据本基 金合同 的 约定， 在存续 期内 ，本基 金（包 括 中证 5 0 0 、 泰达稳 健、泰 达 进取 ） 不进
行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净值预警情形的说明
1、 自 2014 年 8 月 8 日 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 出 现 连 续 二十个 工作 日基 金份 额 持有人数 量
不满二百人的情形。
2、 自 2014 年 8 月 8 日 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 资 产 净 值 连 续二十 个工 作日 但不 满 六十个工 作
日出现基金资产净值低于五千万元；截至报告期末，本基金已实现资产净值高于五千万元。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对泰达宏利 中证 500 指数分级
证券 投资 基金 （以下称“ 本基 金 ”）的 托管过程 中， 严格 遵守 《证 券投资基 金法 》及 其他 有关 法
律法 规、 基金 合同和托 管协 议的 有关 规定 ，不存在 损害 基金 份额 持有 人利益的 行为，完 全尽 职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守 信 、 净值计算 、 利 润分配等情况的说明
本 报告 期内 ，本托管 人根 据《 证券 投资 基金法》及其 他有 关法 律法 规、 基金合同 和托 管协 议
的规 定， 对本 基金管理 人的 投资 运作 进行 了必要的 监督，对 基金 资产 净值 的计算、 基金 份额 申购
赎回 价格 的计 算以及基 金费 用开 支等 方面 进行了认 真地 复核，未 发现 本基 金管理人 存在 损害 基金
份额持有人利益的行为。泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 16 页共 71 页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内 容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2015) 第 2054 1 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金(以
下简称“泰达宏利中证 500 指数基金 ”)的财务报表， 包括 2014
年 1 2 月 31 日的资产负 债表、 2014 年度 的利润表和所 有者权 益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 基 金 的 基 金
管理人泰达宏利基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包
括：
( 1 )按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会” )发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制 ， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 17 页共 71 页
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 泰 达 宏 利 中 证 5 00 指 数 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允
反映了泰达 宏利中证 500 指数基金 2014 年 1 2 月 31 日的财务状
况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣 王玚
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
审计报告日期 2015 年 3 月 2 7 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2014 年 1 2 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注 号
本期 末
20 1 4 年 1 2 月 31 日
上年 度末
201 3 年 1 2 月 31 日
资产 ：
银行存款 7.4.7.1 4,050 , 6 9 8 .78 1,305 , 6 0 0 .19
结算备付金 719,07 4 . 0 3 2 6,699.51
存出保证金 37,186.43 7,126. 8 0
交易性金融资产 7.4.7.2 8 3,977,25 1 . 1 6 1 7,465,13 6 . 9 3
其中：股票投资 83,977,251 . 1 6 17,465,136 . 9 3
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款 210,74 0 . 5 6 -
应收利息 7.4.7.5 1,302 . 6 8 255.5 5
应收股利 - -泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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应收申购款 19,862.24 1,383. 4 0
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计 89,016,115 . 8 8 18,806,202 . 3 8
负债 和所 有 者权益 附注 号
本期 末
20 1 4 年 1 2 月 31 日
上年 度末
201 3 年 1 2 月 31 日
负债 ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 3 0.72
应付赎回款 1,921. 9 8 -
应付管理人报酬 73,722.92 15,906.96
应付托管费 14,744.57 3,181. 4 0
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 262,4 0 2 . 2 4 1 6,987.89
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 6 8,569.55 366,9 8 2 . 4 0
负债合计 421,36 1 . 2 6 403,08 9 . 3 7
所有 者权益 ：
实收基金 7.4.7.9 6 0,539,77 5 . 9 9 1 6,627,89 6 . 8 6
未分配利润 7.4.7.10 2 8,054,97 8 . 6 3 1,775 , 2 1 6 .15
所有者权益合计 88,594,754 . 6 2 18,403,113 . 0 1
负债和所有者权益总计 89,016,115 . 8 8 18,806,202 . 3 8
注： 报告截止 日 2014 年 1 2 月 31 日 ， 基金份额 净值 1.3844 元， 基金份额 总额 63 ,9 94,374.25 份，
其中下属泰达 中证 500 份 额 3 8,637,304 . 2 5 份，泰达稳健 份额 10 ,1 42,828.00 份，泰达进取 份额
1 5 , 2 1 4,242.00 份 。 下 属泰达中证 5 0 0 份额净值 1.384 4 元 ， 泰 达 稳健份额净值 1 .0650 元，泰达
进取份额净值 1.5973 元。
7.2 利润表
会计主体：泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
本报告期：20 1 4 年 1 月 1 日 至 2014 年 1 2 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注 号
本期
2 0 1 4年1月1日 至
上 年度 可比期 间
2 0 1 3年1月1日 至2 0 1 3泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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201 4 年 1 2 月 31 日 年1 2月3 1日
一、 收入 7 ,379,326 . 6 3 7,537 , 3 9 5 .01
1. 利息收入 15,393 . 7 2 13 ,9 31.30
其中：存款利息收入 7.4.7.11 15,38 7 . 7 2 1 3 , 9 3 1.30
债券利息收入 6.00 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填 列 ） 9 ,158,388 . 7 7 8,079 , 1 5 8 .07
其中：股票投资收益 7.4.7.12 9 ,005,048 . 2 5 7,807 , 8 7 4 .99
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 2 ,786.36 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 --
贵金属投资收益 7.4.7.14 --
衍生工具收益 7.4.7.15 --
股利收益 7.4.7.16 1 50,554.1 6 271,2 8 3 . 0 8
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 -1,86 9 , 0 5 8.25 - 6 6 2 , 938.60
4. 汇兑收益（损失以"-" 号填
列）
--
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 74,60 2 . 3 9 107,2 4 4 . 2 4
减： 二、 费用 1 ,046,129 . 8 1 1,086 , 6 7 9 .87
1 ．管理人报酬 7.4.10.2.1 2 40,795.5 5 300,2 8 7 . 8 1
2 ．托管费 7.4.10.2.2 48,15 9 . 1 4 6 0 , 0 5 7.60
3 ．销售服务费 7.4.10.2.3 --
4 ．交易费用 7.4.7.19 4 82,547.5 2 271,3 2 3 . 7 2
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 7.4.7.20 2 74,627.6 0 455,0 1 0 . 7 4
三、 利润 总额 （ 亏损 总额以 “- ”
号 填列）
6 ,333,196 . 8 2 6,450 , 7 1 5 .14
减：所得税费用 - -
四、 净 利 润 （ 净亏损 以 “ -” 号
填列 ）
6 ,333,196 . 8 2 6,450 , 7 1 5 .14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
本报告期：20 1 4 年 1 月 1 日 至 2014 年 1 2 月 31 日
单位：人民币元泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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项目
本期
2 0 14 年 1 月 1 日至 20 14 年 1 2 月 31 日
实收 基金 未 分配利 润 所 有 者权益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
16,62 7 , 8 9 6.86 1 ,775,216 . 1 5 18, 4 0 3 , 113.01
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 6 ,333,196 . 8 2 6,333,1 9 6 . 8 2
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
43,91 1 , 8 7 9.13 19,94 6 , 5 6 5.66 63, 8 5 8 , 444.79
其中：1.基金申购款 93,250 , 5 7 5.25 40,033 , 1 1 0.27 133,283, 6 8 5 .52
2.基金赎回款 -4 9, 338,696.12 - 20,086,54 4 . 6 1 -69,425, 2 4 0 .73
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
60,53 9 , 7 7 5.99 28,05 4 , 9 7 8.63 88, 5 9 4 , 754.62
项目
上年 度可比 期 间
2 0 13 年 1 月 1 日至 20 13 年 1 2 月 31 日
实收 基金 未 分配利 润 所 有 者权益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
60,67 0 , 0 6 6.58 -2,07 5 , 1 7 8.67 58, 5 9 4 , 887.91
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 6 ,450,715 . 1 4 6,450,7 1 5 . 1 4
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- 4 4 , 0 42,169.7 2 -2,60 0 , 3 2 0.32 -46,642 , 4 9 0 .04
其中：1.基金申购款 29,080 , 0 3 5.18 2 ,305,845. 7 4 31,3 8 5 , 880.92
2.基金赎回款 -7 3, 122,204.90 -4,90 6 , 1 6 6.06 -78,028, 3 7 0 .96
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
16,62 7 , 8 9 6.86 1 ,775,216 . 1 5 18, 4 0 3 , 113.01
报表附注为财务报表的组成部分。泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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本报告 7.1 至 7 . 4 财务报表由下列负责人签署：
__ __ __ 刘青山__ __ __ __ __ __ 傅国庆__ __ __ __ __王泉__ __
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰 达 宏 利 中 证 500 指数分 级证 券投 资基 金 ( 以 下简称“ 本 基 金 ” ) 经 中国 证券 监督 管理 委员会
(以 下简称 “ 中 国 证 监会”) 证 监许可 2011] 第 1338 号 《关于核 准 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证
券投 资基 金募 集的批复 》核 准， 由泰 达宏 利基金管 理有 限公 司依 照 《 中华 人民共和 国证 券投 资基
金 法》 和《 泰达宏利 中证 500 指 数分 级证券投 资基 金基 金合 同》负责 公开募集 。本 基金 为 契约 型
开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,435,113, 0 8 0 .87 元， 业经普
华 永 道 中 天 会计师事 务所 有 限 公 司 普 华永道中 天 验 字 (2011) 第 466 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。经向 中
国证监会备 案 ， 《泰达宏利中 证 500 指数分级证 券投资基金基金合同 》 于 2011 年 1 2 月 1 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 1 ,435,467 , 7 6 5 .48 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
35 4, 684.61 份基金份额。 本基金的基金管理人为泰达 宏利基金管理有限公司， 基金托管人为中国
银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据 《泰 达宏 利 中证 5 0 0 指数 分级 证 券投 资基 金基 金合同 》 和 《泰达 宏利 中证 5 0 0 指数 分级
证 券 投 资 基 金招募说 明书 》并 报中 国证 监会备案 。本 基金 的 基 金 份额包括 泰 达宏利中 证 500 指 数
分 级 证 券 投 资基金之 基础 份额 (简 称“ 泰 达中证 500 份 额 ) 、泰达 宏利 中证 500 指 数分级证 券投 资
基 金 之 稳 健 收益类份 额 ( 简 称”泰 达稳 健份 额 ) 与 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金之进取
收益 类份 额(简称 “ 泰 达 进取份额”) 。其 中，泰达 稳健 份额 、泰 达进 取份额的 基金 份额 配比 始终
保 持 4:6 的 比率不变 。本 基金 发 售结 束后，投 资者 场 外认 购的 全部份额 将 确认 为泰 达中 证 500 份
额 ； 投 资 者 场内认购 的全 部将 按 4:6 的 比率自动 分离 为预 期收 益与 风险不同 的两 种份 额类 别， 即
泰 达 稳 健 份 额和泰达 进取 份额 。两 类基 金份额的 基金 资产 合 并运作。泰达 中证 500 份 额只可以 进
行场 内与 场外 的申购和 赎回 ，但 不上 市交 易。泰达 稳健 份额 和泰 达进 取份额只 可在 深圳 证券 交易
所上 市交 易， 不可单独 进行 申购 或赎 回。 本基金在 每个 工作 日按 基金 合同约定 的净 值计 算规 则对
泰达 稳健 份额 和泰达进 取份 额分 别进 行参 考净值计 算 ， 本基 金净 资产 优先 确保泰达 稳健 份额 的本
金及 泰达 稳健 份额累计 约定 日应 得收 益； 本基金在 优先 确保 泰达 稳健 份额的本 金及 累计 约定 日应
得收益后的剩余净资产计为泰达进取份额的净资产。泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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经 深 圳 证 券 交易所( 以 下简称 “深 交所 ”)深 证 上 [2011] 第 379 号文审 核同 意， 本 基 金 泰 达 稳
健份额 74,1 2 5 , 804.00 份，泰达进取份额 1 11,188,70 6 . 0 0 份 ，于 201 1 年 12 月 22 日在深交所挂
牌 交 易 。 未 上市交易 的泰 达中 证 500 份 额托管在 场外 ，基 金份 额持 有人可通 过跨 系统 转托 管业 务
将 其 转 至 深 交所场内 后， 选择 将泰 达中 证 500 份 额 分 拆 为 泰 达 稳 健 份额和泰 达进 取份 额后 即可 上
市流通。
在泰达稳健份额、 泰达中证 500 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年
度外)第一个工作日， 本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。 在基金份额折算前
与 折 算 后 ， 泰达稳健 份额 和泰 达进 取份 额的份 额 配 比 保 持 4:6 的比例 。对 于泰 达稳 健份 额期末的
约定应得收益， 即泰达稳健份 额每个会计年度 12 月 3 1 日份额参考净 值超出 1.0000 元部分 ， 将 折
算 为 泰 达 中 证 500 份额的 场内 份额 分配 给泰 达稳健份 额持 有人 。除 以上 定期份 额折 算外 ，本 基金
还将在以下两种情况进行不 定期份额折算，即：当泰达中证 500 份额净值大于或等于 2. 00 00 元；
当泰达进取份额的基金份额 参考净值小于或等于 0.2500 元。 当泰达中证 50 0 份额的基金份额净值
大于或等于 2.0000 元后， 本基金将分别对泰 达稳健份额 、 泰达进取份额和泰 达中证 500 份额进行
份 额折算 ， 份额折 算后本 基金 将 确 保 泰达稳健 份额和 泰达进 取份 额 的 比 例为 4 : 6 ， 份额折算 后泰
达稳健份额 和泰达进取份额的 参考净值以及泰达 中证 5 0 0 份额的基金 份额净值均调整为 1 . 0 0 00
元。 当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元后， 本基金将分别对泰达稳健份额 、
泰 达进 取份 额和泰达 中证 500 份 额进 行份额折 算， 份额 折算 后本 基金将确 保泰 达稳 健份 额 和泰达
进取份额的比例为 4 ： 6， 份额折算后泰达中证 500 份额净值、 泰达稳健份额和泰达 进取份额的基
金份额参考净值均调整为 1.0000 元。
根 据 《 中 华 人民共和 国证 券 投 资 基 金 法》和《 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金基金
合 同 》 的 有 关规定， 本金 的投 资目 标是 紧密跟踪 中证 50 0 指 数，力争 获取 与标 的指 数相 似的投资
收益 。本 基金 的投资范 围为 具有 良好 流动 性的金融 工具，包 括标 的指 数的 成份股、 备选 成分 股、
新股 、固 定收 益产品、 货币 市场 工具 、权 证、股指 期货 及法 律法 规或 中国证监 会允 许基 金投 资的
其他 金融 工具 。本基金 所持 有的 股票 市值 和买入、卖 出股 指期 货合 约价 值，合计 (轧差 计 算 ) 占基
金 资 产 的 比 例 为 85%-10 0 % ，其中 投资 于 股 票 的 资 产不低 于基 金 资 产 的 85% ， 投资于中 证 5 00 指 数
成 份股和备 选成份 股的资 产不 低 于股票 资产的 90 %； 每个 交 易 日 日终在扣 除股指 期货合 约需 缴 纳
的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券。 本基
金的业绩比较基准为：95 % ×中证 500 指数收益率+5% ×1 年期定期存款利率(税后)。泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2 0 1 5 年 0 3 月 2 7 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本 基 金 的 财 务报表 按照 财 政 部 于 2006 年 2 月 1 5 日 及以 后期间 颁布 的《 企 业 会 计准则 －基 本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 <年度报告和半年度报告 >》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券 投资 基金 会计核算 业务 指引 》 、 《 泰达宏利 中证 500 指 数分级证 券投 资基 金基 金合 同 》 和在财务
报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014 年度财务报表 符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了 本基金 20 14 年 1 2
月 3 1 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 3 1 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(( 1)金融资产的分类
金 融资 产于 初始确认 时分 类为 ：以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融资 产 、 应收 款
项、 可供 出售 金融资产 及持 有至 到期 投资 。金融资 产的 分类 取决 于本 基金对金 融资 产的 持有 意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基 金目 前以 交易目的 持有 的股 票投 资、 债券投资 和衍 生工 具 ( 主要 为权 证投资 )分类 为以公
允价 值计 量且 其变动计 入当 期损 益的 金融 资产。除 衍生 工具 所产 生的 金融资产 在资 产负 债表 中以
衍生 金融 资产 列示外， 以公 允价 值计 量且 其公允价 值变 动计 入损 益的 金融资产 在资 产负 债表 中 以
交易性金融资产列示。泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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本 基金 持有 的其他金 融资 产分 类为 应收 款项，包 括银 行存 款和 其他 各类应收 款项 等 。 应收 款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金 融负 债于 初始确认 时分 类为 ：以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融负 债及 其他 金
融负 债。 本基 金目前暂 无分 类为 以公 允价 值计量且 其变 动计 入当 期损 益的金融 负债。本 基金 持有
的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始 确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公 允价 值计 量且其变 动计 入当 期损 益的 金融资产，取 得时 发生 的相 关交 易费用计 入当 期损 益；
对于 支付 的价 款中包含 的债 券起 息日 或上 次除息日 至购 买日 止的 利息，单 独确认为 应收 项目 。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融资 产 ， 按照 公允 价值 进行后续 计量 ；对 于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资 产 满 足下列条 件之 一的 ，予 以终 止确认 ： (1) 收 取 该 金融资产 现金 流量 的合 同权 利终
止； (2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方；
或者 (3) 该金 融资 产已转移 ，虽 然本 基金 既没 有转移也 没有 保留 金融 资产 所有权上 几乎 所有 的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金融 负债 的现时义 务全 部或 部分 已经 解除时，终止 确认 该金 融负 债或 义务已解 除的 部分 。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基 金持 有的 股票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具 (主要 为权证投 资 ) 按如 下原 则确 定公 允价 值并
进行估值：泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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(1 )存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确 定公允价值 ； 估值日无交易， 但最
近交 易日 后经 济环境未 发生 重大 变化 且证 券发行机 构未 发生 影响 证券 价格的重 大事 件的，按 最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2 )存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3 )当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可 靠性 的估 值技术确 定公 允价 值。 估值 技术包括 参考 熟悉 情况 并自 愿交易的 各方 最近 进行 的市
场交 易中 使用 的价格、 参照 实质 上相 同的 其他金融 工具 的当 前公 允价 值 、 现金流量 折现 法和 期权
定价 模型 等。 采用估值 技术 时， 尽可 能最 大程度使 用市 场参 数 ， 减少 使用 与本基金 特定 相关 的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本 基金持 有的资 产 和承担 的负债 基本 为金融 资产和 金 融负债。 当 本 基 金 1 ) 具 有抵销 已确认
金 额的法定 权利且 该种法 定权 利 现 在 是可执行 的；且 2) 交 易双 方 准 备 按净额结 算时 ， 金融 资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外发行 基金 份额 所募 集的 总金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分后 的余 额 。 由于 基
金份 额折 算引 起的实收 基金 份额 变动 于基 金份额折 算日 根据 折算 前的 基金份额 数及 确定 的折 算比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括已实 现平 准金 和未 实现 平准金。已实 现平 准金 指在 申购 或赎回基 金份 额时 ，
申购 或赎 回款 项中包含 的按 累计 未分 配的 已实现损 益占 基金 净值 比例 计算的金 额 。 未实 现平 准金
指在 申购 或赎 回基金份 额时 ，申 购或 赎回 款项中包 含的 按累 计未 实现 损益占基 金净 值比 例计 算的
金额 。损 益平 准金于基 金申 购确 认日 或基 金赎回确 认日 认列，并 于期 末全 额转入未 分配 利润 /(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股 票投 资在 持有期间 应取 得的 现金 股利 扣除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所得 税后 的净 额确 认
为投 资收 益。 债券投资 在持 有期 间应 取得 的按票面 利率 或者 发行 价计 算的利息 扣除 在适 用情 况下泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公允 价值 计量且其 变动 计入 当期 损益 的金融资 产在 持有 期间 的公 允价值变 动确 认为 公允 价
值变 动损 益； 于处置时 ，其 处置 价格 与初 始确认金 额之 间的 差额 确认 为投资收 益 ， 其中 包括 从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收款 项在 持有期间 确认 的利 息收 入按 实际利率 法计 算 ， 实际 利率 法与 直线法差 异较 小的 则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他金 融负 债在持有 期间 确认 的利 息支 出按实际 利率 法计 算 ， 实际 利率 法与直线 法差 异较 小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
根 据 《 泰 达 宏利中证 500 指 数 分 级 证 券投资基 金基 金合 同 》 ， 在存 续期内， 本基 金 ( 包 括泰 达
中证 500 份额、泰达稳健份额、泰达进取份额)不进行收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本 基金 以内 部组织结 构、 管理 要求 、内 部报告制 度为 依据 确定 经营 分部，以经营 分部 为基 础
确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分 ： (1) 该组成
部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3 )本基金能够取得该组 成部分的财务状况、 经营
成果 和现 金流 量等有关 会计 信息 。如 果两 个或多个 经营 分部 具有 相似 的经济特 征 ， 并且 满足 一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根 据本 基金 的估值原 则和 中国 证监 会允 许的基金 行业 估值 实务 操作，本 基金确定 以下 类别 股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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[2 00 8] 3 8 号 《关于 进一步 规 范证券 投资基 金估 值业务 的指导 意 见 》 ， 根据具 体情况 采 用 《关 于发
布中基协(A M A C ) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2 0 1 4 年颁布《企业会计准则第 3 9 号 — —公允价值计量 》 、 《企业会计准则第 4 0 号
——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企业会计准
则第 2 号——长期股权投资 》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬 》 、 《企业会计准则第 30 号 — —
财务 报表 列报 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第 33 号——合 并财务报 表》 以及 《 企 业 会计准则 第 3 7 号 —— 金
融工具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 自 2 014 年度财务报表起施行外，
其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 、财税 [2 00 8]1 号 《关于企 业所 得 税 若 干 优 惠政策 的通 知 》 、 财 税 [2012] 8 5 号 《关于实 施上 市
公司 股息 红利 差别化个 人所 得税 政策 有关 问题的通 知 》 及其 他相 关财 税法 规和实务 操作 ，主 要税
项列示如下：
(1 )以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的
差价收入不予征收营业税。
(2 )对基金从证券市场 中取得的收入， 包括买卖股票 、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3 )对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的 个人 所得 税。对基 金从 上市 公司 取得 的股息红 利所 得， 持股 期限 在 1 个 月以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ，
其 股息红 利所得全 额 计 入 应 纳税所得 额；持 股 期 限 在 1 个月以 上至 1 年 (含 1 年) 的，暂 减按 50 %泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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计 入应纳税 所得额 ； 持 股 期限 超过 1 年 的 ， 暂减 按 25 % 计入应 纳税所 得额。对基 金持有 的上市 公
司限 售股 ，解 禁后取得 的股 息、 红利 收入 ，按照上 述规 定计 算纳 税 ， 持股 时间自解 禁日 起计 算；
解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50 %计入应纳税 所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计
征个人所得税。
(4 )基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
201 4 年 12 月 31 日
上年度末
201 3 年 12 月 31 日
活期存款 4,050, 6 9 8 .78 1,30 5 , 6 00.19
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 4,050 , 6 9 8 .78 1,3 0 5 , 6 00.19
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8 4,854,94 4 . 9 5 83,97 7 , 2 5 1.16 -877,69 3 . 7 9
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8 4,854,94 4 . 9 5 83,97 7 , 2 5 1.16 -877,69 3 . 7 9
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1 6,473,77 2 . 4 7 17,46 5 , 1 3 6.93 991 , 3 6 4 .46
贵金属投资-金交所 - - -泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1 6,473,77 2 . 4 7 17,46 5 , 1 3 6.93 991 , 3 6 4 .46
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未进行买断式逆回购交易。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
201 3 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 95 8. 46 24 0. 32
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 32 7. 21 12.01
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0. 31 0. 02
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 16.70 3 . 2 0
合计 1, 30 2. 6 8 25 5. 55
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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项目
本期末
201 4 年 12 月 31 日
上年度末
201 3 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 262,40 2 . 2 4 1 6 , 9 8 7.89
银行间市场应付交易费用 - -
合计 262,4 0 2 . 2 4 1 6 , 9 8 7.89
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
20 14 年 1 2 月 31 日
上年度末
2013 年 1 2 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1.36 -
预提费用 66,00 0 . 0 0 3 6 6 , 0 00.00
指数使用费 2 ,568.19 9 8 2 . 4 0
合计 68,56 9 . 5 5 3 6 6 , 9 82.40
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2 014 年 12 月 3 1 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 17,15 3 , 7 2 3.80 16,62 7 , 8 9 6.86
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -4,661 . 9 4 -4,518 . 8 9
2014 年 1 月 2 日 基 金拆分/份
额折算前
17,14 9 , 0 6 1.86 16,62 3 , 3 7 7.97
基金拆分/份额折算变动份额 4 23,608.2 6 -
本期申购 98,57 2 , 0 5 4.30 93,25 0 , 5 7 5.25
本期赎回（以“-”号填列） - 52,150,3 5 0 . 1 7 - 4 9 , 3 34,177.2 3
本期末 63,99 4 , 3 7 4.25 60,53 9 , 7 7 5.99
注： 1. 根据 《泰达宏利中证 500 指数分级证券投 资基金基金合同》 ， 本基金的泰达稳 健份额 、 泰达
进取 份额 不接 受投资者 的申 购与 赎回 ；在 本基金基 金合 同生 效后，投 资者 可通过场 内或 场外 两种
方式对泰达中证 500 份额进行日常的申购与赎回。
2. 截至 2014 年 1 2 月 31 日止，本基金于深交所 上市的基金份额为 26,68 2 , 1 9 0.00 份，其中泰达
稳健份额为 10,1 4 2 , 828.0 0 份 ， 泰达进取份 额 15,214 , 2 4 2.0 0 份 ， 泰达中 证 5 0 0 份额 1,325 , 1 2 0 .0 0
份 (2013 年 12 月 3 1 日：深交所上市的基金份额 5 , 9 7 8 ,047.00 份，泰达稳健 2 , 2 7 4 ,876.00 份 ，泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 31 页共 71 页
泰达进取 3,412,314. 0 0 份 ， 泰达中证 50 0 290,85 7 . 0 0 份 )， 托管在场外 未上市交易的基金份额为
3 7 , 3 1 2,184.25 份 (20 1 3 年 12 月 31 日 ： 1 1,175,67 6 . 8 0 份 ) 。上市的基金份额登记在证券登记结
算 系 统 ， 可 选择按市 价流 通或 在场 内申 购和赎回 泰达 中证 500 份额， 投资 者可 选择 将其 场内申购
的泰 达中 证 5 0 0 份 额 按 4 : 6 的比 例分 拆 成泰 达稳 健份额 和泰 达 进 取份额 ，投 资者可 按 4: 6 的配 比
将 其 持 有 的 泰达稳健 份额 和泰 达进 取份 额申请合 并为 泰达 中 证 500 份 额 后 赎 回 。 未 上 市 的基金份
额登 记在 证券 登记系统 ，按 基金 份额 净值 申购或赎 回 。 基金 份额 持有 人可 通过跨系 统转 托管 业务
将其转至深交所场内后 ，选择将泰达中证 500 分拆为泰达稳健和泰达进取后即可上市流通。
3. 根 据《泰达 宏利 中证 500 指 数分级证 券投 资基 金基 金合 同 》 ，深交 所和 中国 证券 登记 结算有限
责任公司的 相关业务规定， 本基金以 2014 年 1 月 2 日为份额折 算基准日， 对泰达中证 500 份额的
场外份额、场内份额以及泰达稳健份额实施定期份额折算。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3, 12 4,817.51 -1,3 4 9 , 601.36 1,775,21 6 . 1 5
本期利润 8, 20 2,255.07 -1,8 6 9 , 058.25 6,333,19 6 . 8 2
本期基金份额交易
产生的变动数
29,17 7 , 7 5 8.98 -9, 2 3 1 , 193.32 19, 9 4 6 , 565.66
其中：基金申购款 55,823 , 8 4 2.48 -15,790, 7 3 2 .21 40,0 3 3 , 110.27
基金赎回款 -2 6, 646,083.50 6,559,53 8 . 8 9 -20,086, 5 4 4 .61
本期已分配利润 - - -
本期末 40,50 4 , 8 3 1.56 -12,449 , 8 5 2 .93 28, 0 5 4 , 978.63
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 2014 年 1 2
月3 1日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 201 3 年 12 月 3 1
日
活期存款利息收入 12,301.2 8 12,557.22
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,43 6 . 6 2 992.06
其他 1,6 4 9 . 8 2 382.0 2
合计 15,387. 7 2 1 3,931.30泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 32 页共 71 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 2014
年1 2月3 1日
上年度可比期间
201 3 年 1 月 1 日 至 201 3 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 13 7, 971,357.33 1 0 4 , 1 11,043.58
减：卖出股票成本总额 12 8, 966,309.08 96,303 , 1 6 8.59
买卖股票差价收入 9, 00 5,048.25 7, 80 7,874.99
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
201 4 年 1月1 日至201 4
年12月31日
上年度可比期间
2013年1 月1 日至2013年
12 月31 日
债券 投资 收益—— 买卖债券（债转
股及债券到期兑付）差价收入
2, 78 6. 3 6 -
债券投资收益——赎回差价收入 --
债券投资收益——申购差价收入 --
合计 2, 78 6. 3 6 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
201 4 年 1月1 日至201 4
年12月31日
上年度可比期间
2013年1 月1 日至2013年
12 月31 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成交总额
15,59 2 . 3 6 -
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
12,80 0 . 0 0 -
减：应收利息总额 6. 00 -
买卖债券差价收入 2, 78 6. 3 6 -
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 33 页共 71 页
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2 014 年 1 2
月3 1日
上年度可比期间
2 013 年 1 月 1 日至 2013 年 1 2
月3 1日
股票投资产生的股利收益 150,554.16 271,28 3 . 0 8
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1 50,554.1 6 271,2 8 3 . 0 8
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 34 页共 71 页
201 4 年 1 月 1 日 至 201 4
年1 2月3 1日
2013 年 1 月 1 日至 2 0 1 3 年
12 月 3 1 日
1.交易性金融资产 -1,869,0 5 8 . 25 -662 , 9 3 8.60
——股票投资 -1,869,0 5 8 . 25 -662 , 9 3 8.60
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -1,869, 0 5 8 . 25 -66 2 , 9 3 8.60
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 201 4 年
12 月 3 1 日
上年度可比期间
20 1 3 年 1 月 1 日至 20 13 年 1 2
月3 1日
基金赎回费收入 74,602 . 3 9 92,188 . 6 5
其他 - 15,05 5 . 5 9
合计 74,60 2 . 3 9 1 0 7 , 2 44.24
注： 本基金的赎回费率按持有期间递减 ，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 4 年 1 月 1 日至 2014 年 1 2
月3 1日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 1 2 月
31 日
交易所市场交易费用
482,547 . 5 2 271,3 2 3 . 7 2
银行间市场交易费用 --
合计
482,547 . 5 2 271,3 2 3 . 7 2
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2 0 1 4 年
12 月 3 1 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 201 3 年 1 2
月3 1日
审计费用 66,000.00 66,000.00
信息披露费 120,00 0 . 0 0 300,00 0 . 0 0
其他 400.0 0 -泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 35 页共 71 页
上市费 6 0,000.00 6 0,000.00
指数使用费 4,815. 8 8 6,005. 6 8
银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行费用 5,411. 7 2 5,005. 0 6
合计 274,6 2 7 . 6 0 455,0 1 0 . 7 4
注 ： 指 数 使 用 费 为 支 付标 的 指 数 供 应 商 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02%
的年费率计提，逐日累计，标的指数许可使用费的收取下限为每季度 (自然季度 )人民币 5 0 , 0 00
元。 该下 限超 出当季累 计指 数使 用费 的部 分由基金 管理 人自 行承 担 ， 不作 为基金费 用从 基金 财产
中列支。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据 《 泰达宏利中证 50 0 指数分级证券投资基金基金 合同 》 ， 深交所和中国证券登记结算 有限
责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 ， 本 基 金 以 2015 年 1 月 5 日 为 份 额 折 算 基 准 日 ， 对 泰 达 宏 利 中 证 5 00
指数份额的场外份额、场内份额以及泰达稳健份额实施定期份额折算。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理（香港）有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 36 页共 71 页
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 201 4 年 1 2
月3 1日
上年度可比期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日至 2013 年 1 2 月 3 1
日
当期发生的基金应支付
的管理费
240,7 9 5 . 5 5 300,2 8 7 . 8 1
其中： 支付销售机构的客
户维护费
5 1,057.02 9 0,531.29
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 泰达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 .00% 的 年
费率 计提 ，逐 日累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其计 算公 式为：日 管理 人报 酬＝前一 日基 金资 产净
值×1. 0 0 % / 当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 201 4 年 1 2
月3 1日
上年度可比期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日至 2013 年 1 2 月 3 1
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4 8,159.14 6 0,057.60
注 ：支付 基金托 管人 中国 银 行的托 管费按 前一 日基金 资产净 值 0.20% 的年费 率 计 提 ， 逐日累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0. 2 0 % / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 37 页共 71 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 201 4 年 1 2 月 31 日
上年度可比期间
2 013 年 1 月 1 日至 2013 年 1 2 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 4,050,698.78 12,301.28 1,305,600.19 12,557.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
在存续期内，本基金(包括泰达中证 500 份额、泰达稳健份额、泰达进取份额)不进行收益分配。
7.4.12 期末（2014 年 12 月 3 1 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600428
中远
航运
2014 年 12 月
22 日
重大
事项
8.00
2015 年 1 月
8日
8.30 138,100 793,811.89 1,104,800.00 -
000977
浪潮
信息
2014 年 12 月
22 日
重大
事项
41.18
2015 年 1 月
19 日
45.30 17,300 665,031.90 712,414.00 -
300168
万达
信息
2014 年 12 月
31 日
重大
事项
46.20
2015 年 1 月
8日
44.50 13,800 626,506.00 637,560.00 -
000612
焦作
万方
2014 年 12 月
29 日
重大
事项
10.10
2015 年 1 月
16 日
10.20 40,900 390,585.19 413,090.00 -
000616
亿城
投资
2014 年 12 月
1日
重大
事项
4.77 - - 77,600 319,928.23 370,152.00 -泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 38 页共 71 页
600759
洲际
油气
2014 年 12 月
24 日
重大
事项
9.90 - - 35,603 396,818.89 352,469.70 -
002437
誉衡
药业
2014 年 11 月
21 日
重大
事项
23.75
2015 年 1 月
26 日
26.13 13,876 331,756.39 329,555.00 -
600490
鹏欣
资源
2014 年 12 月
24 日
重大
事项
10.79
2015 年 1 月
12 日
11.87 29,800 382,674.30 321,542.00 -
000426
兴业
矿业
2014 年 12 月
11 日
重大
事项
11.95
2015 年 3 月
25 日
13.15 25,702 282,474.36 307,138.90 -
601519
大智
慧
2014 年 7 月
21 日
重大
事项
5.98
2015 年 1 月
23 日
6.58 11,255 80,322.70 67,304.90 -
002396
星网
锐捷
2014 年 10 月
20 日
重大
事项
27.31
2015 年 2 月
9日
30.04 1,970 34,288.22 53,800.70 -
000811
烟台
冰轮
2014 年 8 月
21 日
重大
事项
12.00
2015 年 1 月
7日
13.20 800 8,916.00 9,600.00 -
注： 本基金截至 2014 年 1 2 月 31 日止持有以上因公 布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场正回购余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
本 基金 是一 只股票型 指数 投资 基金 ，属 于高风险 品种。本 基金 投资 的金 融工具主 要包 括股 票
投资 、债 券投 资、货币 市场 工具 投资 、权 证投资及 资产 支持 证券 投资 等 。 本基金在 日常 经营 活动
中面 临的 与这 些金融工 具相 关的 风险 主要 包括信用 风险、流 动性 风险 及市 场风险。 本基 金的 基金
管理 人从 事风 险管理的 主要 目标 是争 取将 以上风险 控制 在限 定的 范围 之内，使本基 金在 风险 和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本 基金 的基 金管理人 奉行 全面 风险 管理 体系的建 设 ， 建立 了以 风险 控制 委员会为 核心 的、 由
督察 长、 风险 控制委员 会、 风险 管理 部和 相关业务 部门 构成 的风 险管 理架构体 系 。 本基 金的 基金
管理 人在 董事 会下设立 风险 控制 委员 会， 负责制定 风险 管理 的宏 观政 策 ， 审议通过 风险 控制 的总
体措 施等 ；在 管理层层 面设 立风 险控 制委 员会，讨 论和 制定 公司 日常 经营过程 中风 险防 范和 控制
措施 ；在 业务 操作层面 风险 管理 职责 主要 由风险管 理部 负责，协 调并 与各 部门合作 完成 运作 风险泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本 基金 的基 金管理人 对于 金融 工具 的风 险管理方 法主 要是 通过 定性 分析和定 量分 析的 方法 去
估测 各种 风险 产生的可 能损 失。 从定 性分 析的角度 出发，判 断风 险损 失的 严重程度 和出 现同 类风
险损 失的 频度 。而从定 量分 析的 角度 出发 ，根据本 基金 的投 资目 标 ， 结合 基金资产 所运 用金 融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基金在 交易 过程 中因 交易 对手未履 行合 约责 任 ， 或者 基金 所投资证 券之 发行 人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基金 的基 金管理人 在交 易前 对交 易对 手的资信 状况 进行 了充 分的 评估。本基金 的银 行存 款
存放 在本 基金 的托管行 中国 银行 ，因 而与 银行存款 相关 的信 用风 险不 重大。本基金 在交 易所 进行
的交 易均 以中 国证券登 记结 算有 限责 任公 司为交易 对手 完成 证券 交收 和款项清 算 ， 因此 违约 风险
可能 性很 小； 在银行间 同业 市场 进行 交易 前均对交 易对 手进 行信 用评 估并对证 券交 割方 式进 行限
制以控制相应的信用风险。
本 基金 的基 金管理人 建立 了信 用风 险管 理流程，通过 对投 资品 种信 用等 级评估来 控制 证券 发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2014 年 1 2 月 31 日，本基金未持有债券(2013 年 1 2 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指基金 在履 行与 金融 负债 有关的义 务时 遇到 资金 短缺 的风险。本基 金的 流动 性
风险 一方 面来 自于基金 份额 持有 人可 随时 要求赎回 其持 有的 基金 份额，另 一方面来 自于 投资 品种
所处 的交 易市 场不活跃 而带 来的 变现 困难 或因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧烈 波动 的情 况下 以合
理的价格变现。
针 对兑 付赎 回资金的 流动 性风 险， 本基 金的基金 管理 人每 日对 本基 金的申购 赎回 情况 进行 严
密监 控并 预测 流动性需 求， 保持 基金 投资 组合中的 可用 现金 头寸 与之 相匹配。本基 金的 基金 管理
人在 基金 合同 中设计了 巨额 赎回 条款 ，约 定在非常 情况 下赎 回申 请的 处理方式，控 制因 开放 申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对投 资品 种变现的 流动 性风 险， 本基 金的基金 管理 人通 过独 立的 风险管理 部门 设定 流动 性
比例 要求 ，对 流动性指 标进 行持 续的 监测 和分析，包括 组合 持仓 集中 度指 标、组合 在短 时间 内变泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 40 页共 71 页
现能 力的 综合 指标、组 合中 变现 能力 较差 的投资品 种比 例以 及流 通受 限制的投 资品 种比 例等。本
基 金投资于 一家公 司发行 的股 票 市 值 不超过基 金资产 净值的 10 %， 且本 基 金 与 由本基金 的基金 管
理 人管理的 其他基 金共同 持有 一 家 公 司发行的 证券不 得超过 该证 券的 1 0 % 。 本 基 金所 持证券 均在
证券交易所上市， 因此除附注 7.4. 1 2 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况
外， 其余 均能 以合理价 格适 时变 现。 此外 ，本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产方 式借 入短 期资 金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金所承担的全 部金融负债的合约约定到期日均为 一个月以内且不
计息 ，可 赎回 基金份额 净值 (所有者权 益 ) 无固定到 期日 且不 计息 ，因 此账面余 额即 为未 折现的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基金所 持金 融工 具的 公允 价值或未 来现 金流 量因 所处 市场各类 价格 因素 的变 动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指金融工 具的 公允 价值 或现 金流量受 市场 利率 变动 而发 生波动的 风险。利 率敏 感
性金 融工 具均 面临由于 市场 利率 上升 而导 致公允价 值下 降的 风险，其 中浮 动利率类 金融 工具 还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基金 的基 金管理人 定期 对本 基金 面临 的利率敏 感性 缺口 进行 监控，并 通过调整 投资 组合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基金 持有 及承担的 大部 分金 融资 产和 金融负债 不计 息 ， 因此 本基 金的 收入及经 营活 动的 现
金流 量在 很大 程度上独 立于 市场 利率 变化 。本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主要 为银 行存 款 、 结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5年 以
上
不计息 合计
资产
银行存款 4,050,698.78 - - - 4,050,698.78
结算备付金 719,074.03 - - - 719,074.03
存出保证金 37,186.43 - - - 37,186.43
交易性金融资产 - - - 83,977,251.16 83,977,251.16泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 41 页共 71 页
应收证券清算款 - - - 210,740.56 210,740.56
应收利息 - - - 1,302.68 1,302.68
应收申购款 - - - 19,862.24 19,862.24
资产总计 4,806,959.24 - - 84,209,156.64 89,016,115.88
负债
应付赎回款 - - - 1,921.98 1,921.98
应付管理人报酬 - - - 73,722.92 73,722.92
应付托管费 - - - 14,744.57 14,744.57
应付交易费用 - - - 262,402.24 262,402.24
其他负债 - - - 68,569.55 68,569.55
负债总计 - - - 421,361.26 421,361.26
利率敏感度缺口 4,806,959.24 - - 83,787,795.38 88,594,754.62
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1- 5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,305,600.19 - - - 1,305,600.19
结算备付金 26,699.51 - - - 26,699.51
存出保证金 7,126.80 - - - 7,126.80
交易性金融资产 - - - 17,465,136.93 17,465,136.93
应收利息 - - - 255.55 255.55
应收申购款 - - - 1,383.40 1,383.40
资产总计 1,339,426.50 - - 17,466,775.88 18,806,202.38
负债
应付证券清算款 - - - 30.72 30.72
应付管理人报酬 - - - 15,906.96 15,906.96
应付托管费 - - - 3,181.40 3,181.40
应付交易费用 - - - 16,987.89 16,987.89
其他负债 - - - 366,982.40 366,982.40
负债总计 - - - 403,089.37 403,089.37
利率敏感度缺口 1,339,426.50 - - 17,063,686.51 18,403,113.01
注： 表中 所示 为本基金 资产 及负 债的 账面 价值，并 按照 合约 规定 的利 率重新定 价日 或到 期日 孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2014 年 1 2 月 31 日 ， 本 基 金未持 有的 交 易 性 债 券 投 资 (20 1 3 年 1 2 月 31 日 ： 同 ) ， 因 此 市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2 0 1 3 年 1 2 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 其他价格风险
其 他价 格风 险是指基 金所 持金 融工 具的 公允价值 或未 来现 金流 量因 除市场利 率和 外汇 汇率 以
外的 市场 价格 因素变动 而发 生波 动的 风险 。本基金 主要 投资 于证 券交 易所上市 或银 行间 同业 市场泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 42 页共 71 页
交易 的股 票和 债券，所 面临 的其 他价 格风 险来源于 单个 证券 发行 主体 自身经营 情况 或特 殊事 项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和 管理投资组合的过程中，采用“自上而下 ” 的策略，通过对宏
观经 济情 况及 政策的分 析， 结合 证券 市场 运行情况，做 出资 产配 置及 组合 构建的决 定； 通过 对单
个证 券的 定性 分析及定 量分 析， 选择 符合 基金合同 约定 范围 的投 资品 种进行投 资 。 本基 金的 基金
管理 人定 期结 合宏观及 微观 环境 的变 化， 对投资策 略 、 资产 配置 、投 资组 合进行修 正， 来主 动应
对可能发生的市场价格风险。
本 基金 通过 投资组合 的分 散化 降低 其他 价格风险。本 基金 的投 资组 合中 股票市值 和买 入、 卖
出股指期货合约价值， 合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-10 0 % ， 其中投资于股票的资产不
低于基金资产的 85% ， 投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ， 每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现
金或 到期 日在 一年以内的政 府债 券。 此外 ，本 基金的基 金管 理人 每日 对本 基金所持 有的 证券 价格
实施监控，定期运用多种 定量方法对基金进行风险度量，包括 Va R( Value at Risk) 指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
20 13 年 1 2 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投资 83,977 , 2 5 1.16 94.79 17 ,4 65,136.93 94 .9 0
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 83,97 7 , 2 5 1.16 9 4.79 1 7 , 4 6 5,136.93 9 4 . 9 0
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 43 页共 71 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014 年 1 2 月
31 日 ）
上年度末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 2,860,00 0 . 0 0 770,00 0 . 0 0
业绩比较基准下降 5% -2,8 6 0 , 000.00 -770,000.0 0
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1 )公允价值
(a )金融工具公允价值计量的方法
公 允价 值计 量结果所 属的 层次 ，由 对公 允价值计 量整 体而 言具 有重 要意义的 输入 值所 属的 最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b )持续的以公允价值计量的金融工具
(i )各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益 的金融工具中属
于第一层次的余 额为 79,297,823 . 9 6 元， 属于第二层次的 余额为 4,679, 4 2 7 .20 元， 无属于第三层
次的余 额(2 0 1 3 年 1 2 月 31 日： 第一层 次 1 7,155,449 . 6 3 元， 第二层次 309,68 7 . 3 0 元 ， 无第三 层
次)。
(i i)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期
间及 限售 期间 将相关股 票和 债券 的公 允价 值列入第 一层 次 ； 并根 据估 值调 整中采用 的不 可观 察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(i ii ) 第三层次公允价值余额和本期变动金额泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 44 页共 71 页
无。
(c )非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 1 2 月 31 日，本基金 未持有非持续的以公允价值计量的金 融资产 (201 3 年 1 2 月 3 1
日：同)。
(d )不以公允价值计量的金融工具
不 以公 允价 值计量的 金融 资产 和负 债主 要包括应 收款 项和 其他 金融 负债，其账面 价值 与公 允
价值相差很小。
(2 )除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 83,977,251 . 1 6 94.3 4
其中：股票 83,977,251 . 1 6 94.3 4
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,769, 7 7 2 .81 5.36
7 其他各项资产 269,09 1 . 9 1 0.30
8 合计 8 9,016,11 5 . 8 8 100.00泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 45 页共 71 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 1,013, 2 6 5 .00 1. 14
B
采矿业 2,135 , 2 5 0 .23 2 . 4 1
C
制造业 4 4,273,14 8 . 8 4 49.97
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,245 , 6 1 0 .00 1 . 4 1
E
建筑业 2,533 , 6 6 2 .72 2 . 8 6
F
批发和零售业 3,548, 2 5 7 .55 4. 01
G
交通运输、仓储和邮政业 3,254, 9 9 7 .00 3. 67
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,111 , 3 2 9 .75 5 . 7 7
J
金融业 2,936 , 0 5 8 .00 3 . 3 1
K
房地产业 7,264, 5 0 2 .21 8. 20
L
租赁和商务服务业 2,425, 0 4 6 .00 2. 74
M
科学研究和技术服务业 157,98 9 . 0 0 0 . 1 8
N
水利、环境和公共设施管理业 559,19 1 . 3 6 0 . 6 3
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 566,39 8 . 2 1 0 . 6 4
S
综合 - -
合计 7 7,024,70 5 . 8 7 86.94
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 72,041.00 0. 08
B
采矿业 - -泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 46 页共 71 页
C
制造业 4,252 , 1 5 6 .29 4 . 8 0
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,087 , 7 3 6 .00 1 . 2 3
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 184,50 9 . 0 0 0 . 2 1
G
交通运输、仓储和邮政业 70,233.00 0. 08
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
764,5 1 5 . 0 0 0 . 8 6
J
金融业 521,3 5 5 . 0 0 0 . 5 9
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 6,952 , 5 4 5 .29 7 . 8 5
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 6 0 0 3 7 6 首开股份 141,788 1,429, 2 2 3 .04 1. 61
2 6 0 1 0 1 2 隆基股份 63,2 7 3 1,318, 6 0 9 .32 1. 49
3 6 0 1 0 9 9 太平洋 90, 3 0 0 1,284 , 0 6 6 .00 1 . 4 5
4 6 0 0 2 6 6 北京城建 50,7 0 0 1,199, 5 6 2 .00 1. 35
5 6 0 0 8 3 5 上海机电 59,0 5 3 1,107, 8 3 4 .28 1. 25
6 6 0 0 1 3 8 中青旅 67, 3 0 0 1,107 , 7 5 8 .00 1 . 2 5
7 6 0 0 4 2 8 中远航运 138,100 1,104, 8 0 0 .00 1. 25
8 0 0 2 2 4 4 滨江集团 133,900 1,076, 5 5 6 .00 1. 22
9 0 0 2 1 9 1 劲嘉股份 78,2 0 0 1,072, 1 2 2 .00 1. 21泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 47 页共 71 页
10 60 00 37 歌华有线 72,0 0 0 1,043, 2 8 0 .00 1. 18
11 00 23 17 众生药业 54,3 1 8 1,042, 9 0 5 .60 1. 18
12 00 22 37 恒邦股份 63,3 2 8 1,026, 5 4 6 .88 1. 16
13 00 25 95 豪迈科技 41,2 0 0 1,021, 7 6 0 .00 1. 15
14 60 03 51 亚宝药业 116,800 1,019, 6 6 4 .00 1. 15
15 00 22 73 水晶光电 59,4 6 5 1,016, 8 5 1 .50 1. 15
16 00 22 99 圣农发展 80,1 0 0 1,013, 2 6 5 .00 1. 14
17 60 04 96 精工钢构 105,900 1,004, 9 9 1 .00 1. 13
18 60 04 88 天药股份 166,000 979,40 0 . 0 0 1 . 1 1
19 60 01 62 香江控股 150,900 974,81 4 . 0 0 1 . 1 0
20 60 12 08 东材科技 113,300 968,71 5 . 0 0 1 . 0 9
2 1 6 0 1 8 8 0 大连港 196,000 903,5 6 0 . 0 0 1 . 0 2
22 60 02 98 安琪酵母 47,6 0 0 878,69 6 . 0 0 0 . 9 9
23 00 20 91 江苏国泰 60,3 0 0 872,54 1 . 0 0 0 . 9 8
24 00 07 12 锦龙股份 31,2 0 0 848,64 0 . 0 0 0 . 9 6
25 30 01 47 香雪制药 49,7 0 0 828,99 6 . 0 0 0 . 9 4
26 60 11 01 昊华能源 95,4 0 0 820,44 0 . 0 0 0 . 9 3
27 00 08 77 天山股份 79,8 0 0 817,95 0 . 0 0 0 . 9 2
2 8 0 0 2 1 8 3 怡 亚 通 54, 4 0 0 808,3 8 4 . 0 0 0 . 9 1
2 9 0 0 0 9 9 7 新 大 陆 28, 7 0 0 807,6 1 8 . 0 0 0 . 9 1
3 0 6 0 0 4 6 0 士兰微 139,800 798,2 5 8 . 0 0 0 . 9 0
31 60 06 11 大众交通 66,1 0 0 791,21 7 . 0 0 0 . 8 9
3 2 0 0 2 3 2 7 富安娜 57, 1 0 0 765,1 4 0 . 0 0 0 . 8 6
33 00 26 90 美亚光电 20,9 0 0 744,04 0 . 0 0 0 . 8 4
34 60 12 33 桐昆股份 67,4 0 0 714,44 0 . 0 0 0 . 8 1
35 00 09 77 浪潮信息 17,3 0 0 712,41 4 . 0 0 0 . 8 0
36 60 03 35 国机汽车 37,9 4 5 680,35 3 . 8 5 0 . 7 7
37 00 00 50 深天马Ａ 34,9 5 0 669,64 2 . 0 0 0 . 7 6
38 60 08 69 智慧能源 73,2 8 0 646,32 9 . 6 0 0 . 7 3
39 60 07 70 综艺股份 74,2 1 5 642,70 1 . 9 0 0 . 7 3
40 30 01 68 万达信息 13,8 0 0 637,56 0 . 0 0 0 . 7 2
41 00 06 85 中山公用 27,9 0 0 620,21 7 . 0 0 0 . 7 0
42 60 05 57 康缘药业 26,3 0 0 607,00 4 . 0 0 0 . 6 9
43 00 05 41 佛山照明 59,3 4 7 605,93 2 . 8 7 0 . 6 8
44 30 00 59 东方财富 21,5 0 0 601,14 0 . 0 0 0 . 6 8
4 5 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 43, 1 0 1 597,8 1 0 . 8 7 0 . 6 7
46 00 23 42 巨力索具 97,4 0 0 594,14 0 . 0 0 0 . 6 7
47 30 01 34 大富科技 16,0 0 0 592,48 0 . 0 0 0 . 6 7
48 60 33 28 依顿电子 24,9 0 0 579,92 1 . 0 0 0 . 6 5泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 48 页共 71 页
4 9 0 0 2 3 4 5 潮宏基 69, 0 0 0 579,6 0 0 . 0 0 0 . 6 5
50 60 04 38 通威股份 60,6 1 5 563,71 9 . 5 0 0 . 6 4
51 00 25 73 国电清新 20,2 0 2 559,19 1 . 3 6 0 . 6 3
52 00 08 87 中鼎股份 40,3 8 9 557,36 8 . 2 0 0 . 6 3
53 00 22 77 友阿股份 44,1 0 0 556,98 3 . 0 0 0 . 6 3
5 4 6 0 0 4 3 9 瑞贝卡 116,100 554,9 5 8 . 0 0 0 . 6 3
55 00 24 05 四维图新 28,3 8 5 554,35 9 . 0 5 0 . 6 3
56 00 24 90 山东墨龙 62,3 0 0 537,64 9 . 0 0 0 . 6 1
57 60 02 01 金宇集团 15,2 0 1 533,25 1 . 0 8 0 . 6 0
58 60 01 76 中国玻纤 34,4 0 0 532,16 8 . 0 0 0 . 6 0
59 60 05 45 新疆城建 46,6 7 8 531,66 2 . 4 2 0 . 6 0
60 00 21 94 武汉凡谷 49,0 1 0 524,40 7 . 0 0 0 . 5 9
61 00 07 80 平庄能源 85,1 0 1 521,66 9 . 1 3 0 . 5 9
62 00 05 11 烯碳新材 63,5 1 3 521,44 1 . 7 3 0 . 5 9
63 60 08 72 中炬高新 49,7 9 4 516,86 1 . 7 2 0 . 5 8
64 00 25 51 尚荣医疗 25,0 0 3 510,56 1 . 2 6 0 . 5 8
65 00 00 49 德赛电池 16,6 0 0 499,99 2 . 0 0 0 . 5 6
66 60 08 20 隧道股份 59,1 0 0 488,16 6 . 0 0 0 . 5 5
67 00 26 46 青青稞酒 22,4 0 4 480,56 5 . 8 0 0 . 5 4
68 00 25 57 洽洽食品 24,5 0 0 463,29 5 . 0 0 0 . 5 2
69 60 08 94 广日股份 35,9 8 0 462,34 3 . 0 0 0 . 5 2
70 00 05 66 海南海药 30,0 1 7 456,85 8 . 7 4 0 . 5 2
71 00 20 48 宁波华翔 31,5 3 2 453,11 4 . 8 4 0 . 5 1
72 00 20 04 华邦颖泰 25,6 0 0 444,92 8 . 0 0 0 . 5 0
73 60 07 65 中航重机 23,2 0 0 441,96 0 . 0 0 0 . 5 0
74 60 06 43 爱建股份 32,0 0 0 439,04 0 . 0 0 0 . 5 0
75 60 04 32 吉恩镍业 30,6 0 0 435,43 8 . 0 0 0 . 4 9
76 00 24 08 齐翔腾达 26,5 0 9 433,15 7 . 0 6 0 . 4 9
77 00 20 22 科华生物 20,1 0 0 426,12 0 . 0 0 0 . 4 8
7 8 0 0 2 1 8 1 粤 传 媒 27, 0 0 0 414,7 2 0 . 0 0 0 . 4 7
79 00 09 33 神火股份 68,9 8 0 413,19 0 . 2 0 0 . 4 7
80 00 06 12 焦作万方 40,9 0 0 413,09 0 . 0 0 0 . 4 7
81 00 25 08 老板电器 12,6 0 0 410,76 0 . 0 0 0 . 4 6
82 60 05 51 时代出版 25,2 0 1 408,50 8 . 2 1 0 . 4 6
8 3 0 0 2 0 2 9 七 匹 狼 45, 8 0 0 408,0 7 8 . 0 0 0 . 4 6
84 00 05 40 中天城投 34,5 8 5 407,41 1 . 3 0 0 . 4 6
85 60 06 01 方正科技 85,7 0 0 401,07 6 . 0 0 0 . 4 5
86 00 23 90 信邦制药 19,5 0 0 394,29 0 . 0 0 0 . 4 5
87 60 07 55 厦门国贸 34,7 0 0 392,11 0 . 0 0 0 . 4 4泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 49 页共 71 页
88 00 20 73 软控股份 32,3 0 0 391,15 3 . 0 0 0 . 4 4
89 60 33 66 日出东方 23,4 0 0 379,78 2 . 0 0 0 . 4 3
90 60 04 09 三友化工 60,1 0 0 370,81 7 . 0 0 0 . 4 2
91 00 06 16 亿城投资 77,6 0 0 370,15 2 . 0 0 0 . 4 2
92 00 24 44 巨星科技 32,7 0 6 366,30 7 . 2 0 0 . 4 1
93 60 08 16 安信信托 12,4 0 0 364,31 2 . 0 0 0 . 4 1
94 60 07 59 洲际油气 35,6 0 3 352,46 9 . 7 0 0 . 4 0
95 00 25 74 明牌珠宝 33,8 0 5 346,16 3 . 2 0 0 . 3 9
96 60 07 76 东方通信 40,6 0 0 330,07 8 . 0 0 0 . 3 7
97 60 01 87 国中水务 43,0 0 0 329,81 0 . 0 0 0 . 3 7
98 00 24 37 誉衡药业 13,8 7 6 329,55 5 . 0 0 0 . 3 7
99 60 04 90 鹏欣资源 29,8 0 0 321,54 2 . 0 0 0 . 3 6
100 60 00 06 东风汽车 53,9 0 0 320,70 5 . 0 0 0 . 3 6
101 00 20 63 远光软件 15,7 0 0 314,78 5 . 0 0 0 . 3 6
102 00 22 54 泰和新材 27,4 0 0 313,45 6 . 0 0 0 . 3 5
103 00 04 26 兴业矿业 25,7 0 2 307,13 8 . 9 0 0 . 3 5
104 00 21 55 辰州矿业 27,3 8 0 279,00 2 . 2 0 0 . 3 1
105 60 01 69 太原重工 31,9 0 0 278,16 8 . 0 0 0 . 3 1
106 60 18 86 江河创建 32,9 0 0 273,07 0 . 0 0 0 . 3 1
107 60 03 25 华发股份 21,7 0 0 267,77 8 . 0 0 0 . 3 0
108 60 05 87 新华医疗 8,500 266,30 5 . 0 0 0 . 3 0
109 60 04 35 北方导航 10,7 0 0 261,82 9 . 0 0 0 . 3 0
110 60 08 50 华东电脑 7,300 260,17 2 . 0 0 0 . 2 9
111 00 05 96 古井贡酒 7,000 258,65 0 . 0 0 0 . 2 9
112 60 04 25 青松建化 37,1 0 0 255,61 9 . 0 0 0 . 2 9
113 00 24 98 汉缆股份 30,2 0 0 246,73 4 . 0 0 0 . 2 8
114 60 03 66 宁波韵升 15,2 0 0 245,48 0 . 0 0 0 . 2 8
115 0 0 0 5 2 8 柳 工 19, 4 0 0 244,0 5 2 . 0 0 0 . 2 8
116 60 02 19 南山铝业 27,0 0 0 239,49 0 . 0 0 0 . 2 7
117 60 06 73 东阳光科 16,1 0 0 238,92 4 . 0 0 0 . 2 7
118 60 05 28 中铁二局 15,6 6 6 235,77 3 . 3 0 0 . 2 7
119 60 01 58 中体产业 12,2 0 0 216,06 2 . 0 0 0 . 2 4
120 60 01 41 兴发集团 14,1 0 0 214,88 4 . 0 0 0 . 2 4
121 60 08 23 世茂股份 14,3 0 0 210,35 3 . 0 0 0 . 2 4
122 00 09 39 凯迪电力 18,4 0 0 207,00 0 . 0 0 0 . 2 3
123 00 08 86 海南高速 42,3 0 0 206,84 7 . 0 0 0 . 2 3
124 00 22 76 万马股份 24,7 0 0 203,28 1 . 0 0 0 . 2 3
125 60 00 73 上海梅林 20,3 0 0 190,41 4 . 0 0 0 . 2 1
126 00 09 51 中国重汽 9,100 188,18 8 . 0 0 0 . 2 1泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 50 页共 71 页
127 00 22 67 陕天然气 17,3 0 0 187,01 3 . 0 0 0 . 2 1
128 00 00 99 中信海直 13,5 0 0 185,62 5 . 0 0 0 . 2 1
129 60 02 39 云南城投 26,9 0 0 184,26 5 . 0 0 0 . 2 1
130 0 0 2 2 5 1 步 步 高 12, 8 0 0 179,3 2 8 . 0 0 0 . 2 0
131 00 20 28 思源电气 14,2 0 0 176,79 0 . 0 0 0 . 2 0
132 60 13 11 骆驼股份 13,2 0 0 172,65 6 . 0 0 0 . 1 9
133 6 0 0 9 9 3 马应龙 8,400 170,3 5 2 . 0 0 0 . 1 9
134 00 22 75 桂林三金 8,800 161,48 0 . 0 0 0 . 1 8
135 60 06 45 中源协和 3,900 157,98 9 . 0 0 0 . 1 8
136 60 18 01 皖新传媒 9,500 157,89 0 . 0 0 0 . 1 8
137 60 10 02 晋亿实业 8,000 155,28 0 . 0 0 0 . 1 8
138 60 09 70 中材国际 11,1 0 0 148,85 1 . 0 0 0 . 1 7
139 60 18 72 招商轮船 22,7 0 0 142,78 3 . 0 0 0 . 1 6
140 60 03 12 平高电气 9,600 142,46 4 . 0 0 0 . 1 6
141 00 08 52 江钻股份 6,500 135,46 0 . 0 0 0 . 1 5
142 00 05 50 江铃汽车 4,448 134,77 4 . 4 0 0 . 1 5
143 00 09 69 安泰科技 13,7 0 0 124,94 4 . 0 0 0 . 1 4
144 60 08 51 海欣股份 13,4 0 0 116,44 6 . 0 0 0 . 1 3
145 60 07 87 中储股份 11,8 0 0 113,75 2 . 0 0 0 . 1 3
146 60 04 10 华胜天成 5,500 112,03 5 . 0 0 0 . 1 3
147 60 01 22 宏图高科 15,4 0 0 110,41 8 . 0 0 0 . 1 2
148 60 05 09 天富能源 11,0 0 0 108,57 0 . 0 0 0 . 1 2
149 60 05 25 长园集团 9,400 108,00 6 . 0 0 0 . 1 2
150 00 22 04 大连重工 8,972 107,57 4 . 2 8 0 . 1 2
151 60 06 85 广船国际 2,900 103,29 8 . 0 0 0 . 1 2
152 0 0 2 7 0 1 奥瑞金 4,900 100,3 0 3 . 0 0 0 . 1 1
153 00 09 88 华工科技 8,000 95,520.00 0. 11
154 60 06 40 号百控股 6,100 94,184.00 0. 11
155 00 16 96 宗申动力 11,7 0 0 9 3,249.00 0. 11
156 0 0 2 7 2 7 一心堂 2,200 9 0,442.00 0 . 1 0
157 60 01 60 巨化股份 13,5 0 0 8 8,020.00 0. 10
158 60 02 61 阳光照明 10,2 0 0 8 6,496.00 0. 10
159 60 01 20 浙江东方 4,500 84,240.00 0. 10
160 60 03 29 中新药业 5,400 82,404.00 0. 09
161 00 09 26 福星股份 7,300 78,548.00 0. 09
162 00 20 83 孚日股份 15,9 0 0 7 8,387.00 0. 09
163 00 20 78 太阳纸业 17,5 0 0 7 1,050.00 0. 08
164 00 05 10 金路集团 12,6 3 9 6 9,261.72 0. 08
165 60 17 77 力帆股份 7,602 67,353.72 0. 08泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 51 页共 71 页
166 6 0 1 5 1 9 大智慧 11, 2 5 5 6 7,304.90 0 . 0 8
167 00 26 35 安洁科技 2,200 59,334.00 0. 07
168 6 0 1 9 0 8 京运通 5,220 5 8,725.00 0 . 0 7
169 00 23 96 星网锐捷 1,970 53,800.70 0. 06
170 60 05 36 中国软件 1,501 49,382.90 0. 06
171 60 06 94 大商股份 1,000 47,930.00 0. 05
172 00 20 11 盾安环境 4,800 46,944.00 0. 05
173 0 0 2 2 8 5 世联行 3,000 4 5,120.00 0 . 0 5
174 60 08 84 杉杉股份 2,100 34,839.00 0. 04
175 60 04 33 冠豪高新 2,400 28,320.00 0. 03
176 30 02 53 卫宁软件 300 20,991.00 0. 02
177 60 05 63 法拉电子 500 14,410.00 0. 02
178 6 0 0 3 1 7 营口港 2,600 1 2,350.00 0 . 0 1
179 6 0 0 9 8 3 惠而浦 1,000 1 2,300.00 0 . 0 1
180 00 05 87 金叶珠宝 1,100 12,144.00 0. 01
181 6 0 0 8 5 9 王府井 500 1 1,090.00 0 . 0 1
182 00 06 81 视觉中国 500 10,490.00 0. 01
183 00 07 86 北新建材 400 10,112.00 0. 01
184 00 06 50 仁和药业 1,302 10,051.44 0. 01
185 60 00 26 中海发展 100 910.00 0 . 0 0
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 0 02601 佰利联 43, 1 0 0 907,2 5 5 . 0 0 1 . 0 2
2 0 00683 远兴能源 121,500 602,64 0 . 0 0 0 . 6 8
3 6 00674 川投能源 24,0 0 0 497,52 0 . 0 0 0 . 5 6
4 6 00886 国投电力 40,4 0 0 462,17 6 . 0 0 0 . 5 2
5 6 00594 益佰制药 12,7 0 0 423,79 9 . 0 0 0 . 4 8
6 3 00113 顺网科技 20,3 0 0 409,24 8 . 0 0 0 . 4 6
7 0 02407 多氟多 21, 7 0 0 368,6 8 3 . 0 0 0 . 4 2
8 6 01166 兴业银行 19,7 0 0 325,05 0 . 0 0 0 . 3 7
9 0 02609 捷顺科技 17,7 0 0 299,30 7 . 0 0 0 . 3 4
10 600559 老白干酒 4,500 222,03 0 . 0 0 0 . 2 5
11 000625 长安汽车 12,3 0 0 202,08 9 . 0 0 0 . 2 3
12 002190 成飞集成 6,219 199,00 8 . 0 0 0 . 2 2
13 000862 银星能源 25,7 0 0 195,57 7 . 0 0 0 . 2 2泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 52 页共 71 页
1 4 6 00648 外高桥 5,700 184,5 0 9 . 0 0 0 . 2 1
15 601222 林洋电子 7,400 167,53 6 . 0 0 0 . 1 9
16 002721 金一文化 6,900 157,80 3 . 0 0 0 . 1 8
17 601218 吉鑫科技 18,8 0 0 128,21 6 . 0 0 0 . 1 4
18 600900 长江电力 12,0 0 0 128,04 0 . 0 0 0 . 1 4
19 300323 华灿光电 11,9 0 0 108,52 8 . 0 0 0 . 1 2
20 300219 鸿利光电 9,800 103,09 6 . 0 0 0 . 1 2
21 002100 天康生物 7,300 87,235.00 0. 10
22 601336 新华保险 1,700 84,252.00 0. 10
23 601169 北京银行 7,200 78,696.00 0. 09
24 002202 金风科技 5,100 72,063.00 0. 08
25 002458 益生股份 6,100 72,041.00 0. 08
2 6 6 00717 天津港 4,100 7 0,233.00 0 . 0 8
27 002008 大族激光 3,700 59,089.00 0. 07
2 8 0 02642 荣之联 2,000 5 5,960.00 0 . 0 6
29 600600 青岛啤酒 1,300 54,314.00 0. 06
30 000060 中金岭南 4,600 43,654.00 0. 05
31 600782 新钢股份 5,500 34,595.00 0. 04
3 2 3 00207 欣旺达 1,206 3 1,006.26 0 . 0 3
33 601377 兴业证券 2,000 30,240.00 0. 03
34 002241 歌尔声学 1,200 29,436.00 0. 03
35 000536 华映科技 1,400 22,106.00 0. 02
36 002521 齐峰新材 1,500 15,945.00 0. 02
37 000811 烟台冰轮 800 9,600. 0 0 0 . 0 1
38 300032 金龙机电 200 3,700. 0 0 0 . 0 0
39 000728 国元证券 100 3,117. 0 0 0 . 0 0
40 002353 杰瑞股份 100 3,057. 0 0 0 . 0 0
41 000893 东凌粮油 9 9 6.03 0. 00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 % 或 前 2 0 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 0000 5 0 深天马Ａ 2,007,49 2 . 0 0 10.91
2 6002 6 6 北京城建 1,956,38 0 . 7 9 10.63
3 0021 9 1 劲嘉股份 1,644,03 2 . 8 6 8 . 9 3泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 53 页共 71 页
4 6002 9 8 安琪酵母 1,633,70 7 . 9 6 8 . 8 8
5 6010 1 2 隆基股份 1,623,79 6 . 7 5 8 . 8 2
6 0025 9 5 豪迈科技 1,591,72 3 . 0 7 8 . 6 5
7 6008 3 5 上海机电 1,555,07 0 . 0 0 8 . 4 5
8 0022 3 7 恒邦股份 1,542,00 7 . 6 4 8 . 3 8
9 601 0 9 9 太平洋 1,482,0 4 4 . 0 0 8 . 0 5
10 0005 4 0 中天城投 1,406,25 4 . 0 0 7 . 6 4
11 6004 8 8 天药股份 1,385,90 8 . 5 0 7 . 5 3
12 6003 5 1 亚宝药业 1,383,25 3 . 0 0 7 . 5 2
13 6000 3 8 哈飞股份 1,368,33 9 . 0 0 7 . 4 4
14 6012 3 3 桐昆股份 1,353,22 2 . 1 9 7 . 3 5
15 6008 5 8 银座股份 1,336,65 8 . 2 5 7 . 2 6
16 0022 9 9 圣农发展 1,326,90 0 . 0 0 7 . 2 1
17 6004 3 8 通威股份 1,313,37 4 . 7 6 7 . 1 4
18 0009 5 1 中国重汽 1,303,70 3 . 7 1 7 . 0 8
19 6002 0 1 金宇集团 1,286,01 3 . 2 8 6 . 9 9
20 600 4 6 0 士兰微 1,251,0 6 7 . 0 0 6 . 8 0
21 6001 6 2 香江控股 1,249,46 3 . 4 0 6 . 7 9
22 6000 3 7 歌华有线 1,240,38 3 . 2 6 6 . 7 4
23 6011 0 1 昊华能源 1,240,18 3 . 3 6 6 . 7 4
24 6004 9 6 精工钢构 1,239,05 8 . 0 0 6 . 7 3
25 0023 1 7 众生药业 1,237,62 1 . 0 4 6 . 7 3
26 6012 0 8 东材科技 1,236,43 5 . 3 7 6 . 7 2
27 002 6 0 1 佰利联 1,226,4 9 7 . 2 1 6 . 6 6
28 600 1 3 8 中青旅 1,218,0 3 2 . 0 4 6 . 6 2
29 0022 7 3 水晶光电 1,205,87 0 . 0 0 6 . 5 5
30 600 4 3 9 瑞贝卡 1,190,1 7 3 . 0 0 6 . 4 7
31 002 1 8 3 怡 亚 通 1,176,7 2 9 . 0 0 6 . 3 9
32 600 6 4 8 外高桥 1,167,9 4 6 . 7 5 6 . 3 5
33 0005 6 6 海南海药 1,131,58 3 . 2 4 6 . 1 5
34 0005 1 1 烯碳新材 1,130,44 4 . 0 0 6 . 1 4
35 601 8 8 0 大连港 1,114,3 7 7 . 0 0 6 . 0 6
36 6004 2 8 中远航运 1,110,73 1 . 8 6 6 . 0 4
37 6003 7 6 首开股份 1,101,47 2 . 7 2 5 . 9 9
38 6005 5 1 时代出版 1,090,36 8 . 8 4 5 . 9 2
39 0025 5 1 尚荣医疗 1,081,28 6 . 1 3 5 . 8 8泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 54 页共 71 页
40 0022 4 4 滨江集团 1,081,06 6 . 0 0 5 . 8 7
41 6008 7 9 航天电子 1,079,61 0 . 0 0 5 . 8 7
42 002 3 4 5 潮宏基 1,078,7 3 9 . 0 0 5 . 8 6
43 0022 6 2 恩华药业 1,063,01 0 . 7 6 5 . 7 8
44 6004 0 9 三友化工 1,048,34 4 . 1 8 5 . 7 0
45 6003 9 8 海澜之家 1,045,76 0 . 5 6 5 . 6 8
46 0020 9 1 江苏国泰 1,026,47 2 . 6 9 5 . 5 8
47 6008 6 9 智慧能源 1,024,62 3 . 9 0 5 . 5 7
48 0007 1 2 锦龙股份 1,017,80 2 . 0 0 5 . 5 3
49 6000 0 6 东风汽车 1,016,04 6 . 0 0 5 . 5 2
50 0020 2 8 思源电气 1,007,60 9 . 6 9 5 . 4 8
51 0021 5 5 辰州矿业 1,006,22 6 . 4 1 5 . 4 7
52 002 1 8 1 粤 传 媒 995,744 . 7 7 5 . 4 1
53 0006 8 5 中山公用 984,450. 3 0 5 . 3 5
54 6006 4 5 中源协和 983,536. 6 2 5 . 3 4
55 6002 9 0 华仪电气 978,953. 4 9 5 . 3 2
56 6003 3 5 国机汽车 973,791. 7 4 5 . 2 9
57 0020 4 8 宁波华翔 973,456. 0 6 5 . 2 9
58 0024 0 8 齐翔腾达 972,210. 4 8 5 . 2 8
59 0008 6 2 银星能源 968,321. 7 5 5 . 2 6
60 3001 4 7 香雪制药 963,922. 0 0 5 . 2 4
61 0006 5 0 仁和药业 960,531. 4 6 5 . 2 2
62 000 6 7 1 阳 光 城 945,189 . 4 8 5 . 1 4
63 6004 9 1 龙元建设 944,469. 1 1 5 . 1 3
64 000 9 9 7 新 大 陆 930,484 . 0 4 5 . 0 6
65 6006 1 1 大众交通 930,325. 6 6 5 . 0 6
66 0023 4 2 巨力索具 929,230. 0 0 5 . 0 5
67 6007 7 0 综艺股份 925,198. 8 8 5 . 0 3
68 6007 8 7 中储股份 911,698. 0 0 4 . 9 5
69 0021 9 0 成飞集成 899,482. 2 6 4 . 8 9
70 0022 3 3 塔牌集团 895,035. 7 2 4 . 8 6
71 0026 9 0 美亚光电 888,185. 6 3 4 . 8 3
72 6006 8 3 京投银泰 882,980. 0 1 4 . 8 0
73 0009 3 3 神火股份 877,022. 6 0 4 . 7 7
74 6003 2 5 华发股份 874,239. 0 0 4 . 7 5
75 0024 4 4 巨星科技 861,418. 6 4 4 . 6 8泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 55 页共 71 页
76 6006 0 1 方正科技 860,318. 0 9 4 . 6 7
77 0020 9 2 中泰化学 853,380. 0 0 4 . 6 4
78 0025 7 4 明牌珠宝 847,543. 4 0 4 . 6 1
79 0005 4 1 佛山照明 844,041. 4 1 4 . 5 9
80 0026 4 6 青青稞酒 819,355. 7 2 4 . 4 5
81 3001 1 3 顺网科技 815,358. 8 1 4 . 4 3
82 002 3 2 7 富安娜 810,306 . 0 0 4 . 4 0
83 6000 5 6 中国医药 807,103. 0 0 4 . 3 9
84 0000 4 9 德赛电池 801,737. 6 0 4 . 3 6
85 0005 5 0 江铃汽车 792,490. 2 7 4 . 3 1
86 0009 7 7 浪潮信息 788,918. 9 1 4 . 2 9
87 0008 7 7 天山股份 786,140. 0 0 4 . 2 7
88 600 7 2 0 祁连山 786,076 . 0 0 4 . 2 7
89 300 2 0 7 欣旺达 781,482 . 9 5 4 . 2 5
90 6005 4 5 新疆城建 778,669. 0 0 4 . 2 3
91 0005 1 0 金路集团 778,663. 8 0 4 . 2 3
92 0024 3 7 誉衡药业 774,661. 0 7 4 . 2 1
93 601 0 1 1 宝泰隆 772,660 . 1 0 4 . 2 0
94 6017 7 7 力帆股份 770,409. 4 5 4 . 1 9
95 0020 6 3 远光软件 770,019. 0 0 4 . 1 8
96 6007 7 6 东方通信 769,614. 5 7 4 . 1 8
97 6001 4 1 兴发集团 768,200. 0 0 4 . 1 7
98 6005 8 2 天地科技 767,813. 7 6 4 . 1 7
99 6008 2 0 隧道股份 766,486. 0 0 4 . 1 6
10 0 0025 5 7 洽洽食品 766,087. 8 6 4 . 1 6
10 1 6005 3 6 中国软件 760,870. 3 9 4 . 1 3
10 2 6033 6 6 日出东方 760,158. 6 3 4 . 1 3
10 3 6007 6 5 中航重机 759,625. 0 0 4 . 1 3
10 4 0025 7 3 国电清新 755,625. 0 0 4 . 1 1
10 5 6004 8 2 风帆股份 747,495. 9 9 4 . 0 6
10 6 0008 8 7 中鼎股份 746,591. 6 4 4 . 0 6
10 7 6008 5 1 海欣股份 741,956. 9 9 4 . 0 3
10 8 6005 6 3 法拉电子 735,996. 4 2 4 . 0 0
10 9 3000 5 9 东方财富 730,796. 0 0 3 . 9 7
11 0 6002 6 1 阳光照明 730,166. 5 0 3 . 9 7
1 1 1 000 9 3 1 中 关 村 725,000 . 1 8 3 . 9 4泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 56 页共 71 页
11 2 6001 7 6 中国玻纤 722,277. 0 0 3 . 9 2
11 3 6006 4 0 号百控股 721,541. 0 0 3 . 9 2
1 1 4 600 7 9 0 轻纺城 721,350 . 0 0 3 . 9 2
11 5 0023 1 1 海大集团 717,807. 5 1 3 . 9 0
11 6 0022 5 4 泰和新材 715,772. 9 8 3 . 8 9
11 7 0009 1 9 金陵药业 715,394. 0 0 3 . 8 9
11 8 0008 8 6 海南高速 713,901. 0 0 3 . 8 8
11 9 0024 6 1 珠江啤酒 713,791. 1 8 3 . 8 8
1 2 0 601 0 0 0 唐山港 710,630 . 0 0 3 . 8 6
12 1 6003 2 9 中新药业 699,612. 0 0 3 . 8 0
12 2 6008 1 6 安信信托 695,480. 0 0 3 . 7 8
12 3 6008 4 4 丹化科技 695,067. 6 8 3 . 7 8
12 4 6016 7 8 滨化股份 686,269. 8 9 3 . 7 3
12 5 0007 0 3 恒逸石化 683,221. 5 7 3 . 7 1
12 6 0026 3 5 安洁科技 682,555. 4 7 3 . 7 1
12 7 3001 3 4 大富科技 682,346. 0 0 3 . 7 1
12 8 6007 8 0 通宝能源 676,071. 0 0 3 . 6 7
12 9 0006 9 3 华泽钴镍 675,888. 0 4 3 . 6 7
13 0 0021 9 4 武汉凡谷 674,672. 1 2 3 . 6 7
13 1 0022 9 3 罗莱家纺 674,376. 2 8 3 . 6 6
13 2 0006 8 3 远兴能源 672,070. 0 0 3 . 6 5
13 3 0006 5 5 金岭矿业 669,805. 9 6 3 . 6 4
1 3 4 600 9 9 3 马应龙 665,895 . 5 8 3 . 6 2
1 3 5 000 0 0 2 万 科Ａ 665,209 . 3 9 3 . 6 1
13 6 6010 1 0 文峰股份 664,226. 5 0 3 . 6 1
13 7 0006 3 1 顺发恒业 663,382. 1 1 3 . 6 0
13 8 0022 7 7 友阿股份 661,123. 0 0 3 . 5 9
13 9 0024 0 5 四维图新 660,245. 1 0 3 . 5 9
14 0 6005 5 7 康缘药业 659,007. 4 3 3 . 5 8
14 1 0024 9 0 山东墨龙 658,829. 9 8 3 . 5 8
14 2 6033 2 8 依顿电子 649,982. 0 0 3 . 5 3
14 3 6007 5 9 洲际油气 642,050. 7 2 3 . 4 9
14 4 0020 0 4 华邦颖泰 637,297. 7 1 3 . 4 6
14 5 0008 2 3 超声电子 627,034. 0 0 3 . 4 1
14 6 3001 6 8 万达信息 626,506. 0 0 3 . 4 0
14 7 0008 6 0 顺鑫农业 623,784. 0 0 3 . 3 9泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 57 页共 71 页
14 8 6008 9 4 广日股份 619,440. 1 9 3 . 3 7
14 9 0020 0 8 大族激光 612,331. 0 0 3 . 3 3
15 0 6009 9 9 招商证券 610,063. 0 0 3 . 3 1
15 1 0008 2 6 桑德环境 607,108. 6 6 3 . 3 0
15 2 6005 7 0 恒生电子 604,300. 0 0 3 . 2 8
15 3 0025 0 8 老板电器 598,931. 2 6 3 . 2 5
15 4 0007 8 0 平庄能源 598,172. 6 2 3 . 2 5
15 5 0021 5 3 石基信息 596,730. 8 5 3 . 2 4
1 5 6 002 5 7 2 索菲亚 595,172 . 2 7 3 . 2 3
15 7 6009 7 0 中材国际 589,161. 0 0 3 . 2 0
15 8 6004 3 2 吉恩镍业 589,137. 0 0 3 . 2 0
15 9 0023 9 0 信邦制药 579,123. 0 0 3 . 1 5
16 0 6007 5 5 厦门国贸 573,874. 8 6 3 . 1 2
1 6 1 300 2 2 9 拓尔思 573,367 . 6 0 3 . 1 2
1 6 2 002 5 6 7 唐人神 571,881 . 0 0 3 . 1 1
16 3 0000 6 0 中金岭南 566,643. 9 8 3 . 0 8
16 4 0004 2 6 兴业矿业 565,701. 0 7 3 . 0 7
16 5 0022 0 4 大连重工 560,012. 6 2 3 . 0 4
16 6 6006 7 3 东阳光科 559,174. 0 0 3 . 0 4
16 7 0005 9 6 古井贡酒 555,626. 0 0 3 . 0 2
16 8 6008 7 2 中炬高新 544,152. 0 0 2 . 9 6
16 9 6003 1 2 平高电气 532,221. 0 0 2 . 8 9
17 0 6006 4 3 爱建股份 529,111. 0 0 2 . 8 8
17 1 6005 3 3 栖霞建设 522,747. 2 2 2 . 8 4
17 2 0005 5 9 万向钱潮 512,173. 0 0 2 . 7 8
17 3 6005 2 8 中铁二局 508,269. 0 0 2 . 7 6
1 7 4 002 4 0 7 多氟多 506,599 . 0 0 2 . 7 5
17 5 0006 1 2 焦作万方 504,844. 0 0 2 . 7 4
17 6 6008 5 0 华东电脑 500,420. 0 0 2 . 7 2
17 7 6008 1 5 厦工股份 494,278. 0 0 2 . 6 9
17 8 6004 2 5 青松建化 492,159. 0 0 2 . 6 7
17 9 6006 7 4 川投能源 480,770. 6 7 2 . 6 1
1 8 0 002 0 2 9 七 匹 狼 480,403 . 0 0 2 . 6 1
1 8 1 601 9 0 8 京运通 479,476 . 6 0 2 . 6 1
18 2 0000 6 3 中兴通讯 472,859. 0 0 2 . 5 7
18 3 6006 0 0 青岛啤酒 471,658. 1 1 2 . 5 6泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 58 页共 71 页
18 4 6001 5 8 中体产业 468,055. 6 3 2 . 5 4
18 5 6005 8 7 新华医疗 460,643. 1 8 2 . 5 0
18 6 6001 8 7 国中水务 459,707. 0 0 2 . 5 0
18 7 0020 2 2 科华生物 458,797. 0 0 2 . 4 9
18 8 6001 8 3 生益科技 451,153. 6 4 2 . 4 5
18 9 0022 1 9 恒康医疗 448,615. 4 0 2 . 4 4
19 0 6005 9 4 益佰制药 444,328. 0 0 2 . 4 1
19 1 6000 7 3 上海梅林 443,338. 0 0 2 . 4 1
19 2 0020 7 3 软控股份 431,932. 0 0 2 . 3 5
19 3 6008 2 3 世茂股份 418,791. 0 0 2 . 2 8
19 4 0022 7 5 桂林三金 414,406. 6 6 2 . 2 5
19 5 0020 4 9 同方国芯 400,038. 0 0 2 . 1 7
19 6 6004 9 0 鹏欣资源 398,084. 0 0 2 . 1 6
19 7 6008 8 8 新疆众和 390,183. 0 0 2 . 1 2
19 8 6006 3 9 浦东金桥 379,788. 9 9 2 . 0 6
注： “买入 金额 ”（或“ 买入 股票 成本” ）、“ 卖出 金额 ”（或 “卖出股票 收入 ”）均 按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 % 或 前 2 0 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 00054 0
中天城投 1,621, 4 4 7 .47 8. 81
2 00095 1
中国重汽 1,528, 9 0 7 .88 8. 31
3 60085 8
银座股份 1,509, 0 1 7 .34 8. 20
4 00005 0
深天马Ａ 1,399, 4 3 5 .79 7. 60
5 60003 8
哈飞股份 1,325, 2 3 1 .79 7. 20
6 60049 1
龙元建设 1,134, 1 7 6 .71 6. 16
7 60087 9
航天电子 1,116, 6 8 1 .13 6. 07
8 60100 0
唐山港 1,093 , 3 0 2 .12 5 . 9 4
9 60064 8
外高桥 1,083 , 1 2 1 .84 5 . 8 9
10 60039 8
海澜之家 1,074, 6 0 7 .83 5. 84
11 60026 6
北京城建 1,072, 7 7 6 .00 5. 83
12 00065 0
仁和药业 1,060, 5 8 5 .54 5. 76
13 60099 9
招商证券 1,058, 8 9 4 .98 5. 75
14 00226 2
恩华药业 1,048, 3 6 5 .57 5. 70
15 60072 0
祁连山 1,046 , 6 6 6 .04 5 . 6 9泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 59 页共 71 页
16 60068 3
京投银泰 1,010, 2 0 5 .14 5. 49
17 60029 0
华仪电气 980,47 3 . 8 9 5 . 3 3
18 60005 6
中国医药 972,77 1 . 9 7 5 . 2 9
19 00209 2
中泰化学 969,20 9 . 6 7 5 . 2 7
20 60032 5
华发股份 938,45 6 . 1 0 5 . 1 0
21 00223 3
塔牌集团 935,22 2 . 2 8 5 . 0 8
22 00202 8
思源电气 928,66 7 . 6 9 5 . 0 5
23 60064 5
中源协和 917,14 5 . 4 8 4 . 9 8
24 60043 8
通威股份 897,01 6 . 5 1 4 . 8 7
25 00093 1
中 关 村 855,9 2 4 . 8 1 4 . 6 5
26 60040 9
三友化工 851,96 7 . 1 2 4 . 6 3
27 60078 7
中储股份 850,45 9 . 6 9 4 . 6 2
28 60057 0
恒生电子 844,13 9 . 7 4 4 . 5 9
29 60058 2
天地科技 831,61 3 . 1 4 4 . 5 2
30 00215 5
辰州矿业 825,60 0 . 0 0 4 . 4 9
31 60123 3
桐昆股份 818,50 9 . 0 8 4 . 4 5
32 60029 8
安琪酵母 805,23 7 . 4 7 4 . 3 8
33 00086 0
顺鑫农业 801,88 4 . 0 8 4 . 3 6
34 60056 3
法拉电子 791,56 3 . 3 0 4 . 3 0
35 60000 6
东风汽车 775,48 5 . 7 2 4 . 2 1
36 60020 1
金宇集团 768,55 6 . 9 2 4 . 1 8
37 60048 2
风帆股份 759,43 5 . 4 0 4 . 1 3
38 60167 8
滨化股份 758,61 9 . 2 6 4 . 1 2
39 60079 0
轻纺城 757,8 9 7 . 0 4 4 . 1 2
40 60078 0
通宝能源 756,15 6 . 4 6 4 . 1 1
41 00063 1
顺发恒业 746,40 8 . 8 3 4 . 0 6
42 60053 6
中国软件 742,70 6 . 7 2 4 . 0 4
43 00051 0
金路集团 741,44 5 . 6 2 4 . 0 3
44 00069 3
华泽钴镍 741,42 3 . 7 2 4 . 0 3
45 00082 6
桑德环境 738,36 9 . 1 3 4 . 0 1
46 60177 7
力帆股份 734,25 2 . 7 5 3 . 9 9
47 00055 0
江铃汽车 731,86 9 . 7 5 3 . 9 8
48 00231 1
海大集团 730,84 8 . 4 5 3 . 9 7
49 00086 2
银星能源 729,35 7 . 0 8 3 . 9 6
50 60101 1
宝泰隆 724,6 6 9 . 0 2 3 . 9 4
51 60084 4
丹化科技 720,83 0 . 4 7 3 . 9 2
52 30020 7
欣旺达 717,0 1 5 . 4 7 3 . 9 0
53 00229 3
罗莱家纺 716,34 9 . 8 2 3 . 8 9泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 60 页共 71 页
54 00091 9
金陵药业 714,56 4 . 7 6 3 . 8 8
55 00246 1
珠江啤酒 712,19 0 . 0 5 3 . 8 7
56 00215 3
石基信息 708,39 1 . 4 2 3 . 8 5
57 00065 5
金岭矿业 708,30 5 . 4 5 3 . 8 5
58 60055 1
时代出版 696,51 7 . 3 4 3 . 7 8
59 00070 3
恒逸石化 688,70 1 . 8 3 3 . 7 4
60 00243 7
誉衡药业 681,25 8 . 7 1 3 . 7 0
61 00056 6
海南海药 675,30 4 . 0 8 3 . 6 7
62 60085 1
海欣股份 661,26 0 . 9 2 3 . 5 9
63 00082 3
超声电子 649,28 9 . 1 7 3 . 5 3
64 00051 1
烯碳新材 639,32 2 . 2 6 3 . 4 7
65 60083 5
上海机电 638,37 4 . 0 4 3 . 4 7
66 60101 0
文峰股份 635,77 2 . 3 0 3 . 4 5
67 00221 9
恒康医疗 628,66 5 . 6 1 3 . 4 2
68 60064 0
号百控股 626,30 9 . 0 0 3 . 4 0
69 60032 9
中新药业 625,67 7 . 8 6 3 . 4 0
70 60043 9
瑞贝卡 620,3 6 7 . 8 2 3 . 3 7
71 60026 1
阳光照明 612,08 5 . 9 9 3 . 3 3
72 00000 2
万 科 Ａ 610,9 3 7 . 2 0 3 . 3 2
73 00256 7
唐人神 600,4 4 6 . 6 8 3 . 2 6
74 00223 7
恒邦股份 593,87 3 . 9 7 3 . 2 3
75 00093 3
神火股份 588,34 6 . 9 4 3 . 2 0
76 00263 5
安洁科技 587,62 4 . 9 3 3 . 1 9
77 00218 3
怡 亚 通 587,1 2 7 . 4 0 3 . 1 9
78 00257 2
索菲亚 585,9 5 3 . 3 5 3 . 1 8
79 60097 0
中材国际 566,83 6 . 5 7 3 . 0 8
80 00204 8
宁波华翔 562,68 7 . 2 6 3 . 0 6
81 00219 1
劲嘉股份 558,16 2 . 1 8 3 . 0 3
82 60052 8
中铁二局 555,64 6 . 9 1 3 . 0 2
83 60014 1
兴发集团 554,15 7 . 9 8 3 . 0 1
84 00200 8
大族激光 553,97 3 . 2 2 3 . 0 1
85 60053 3
栖霞建设 553,20 2 . 0 0 3 . 0 1
86 00055 9
万向钱潮 551,35 5 . 7 5 3 . 0 0
87 00088 6
海南高速 550,88 4 . 4 5 2 . 9 9
88 00218 1
粤 传 媒 547,4 0 8 . 7 0 2 . 9 7
89 60031 2
平高电气 546,87 7 . 4 1 2 . 9 7
90 00234 5
潮宏基 545,0 3 9 . 8 3 2 . 9 6
91 30022 9
拓尔思 532,0 2 7 . 8 5 2 . 8 9泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 61 页共 71 页
92 00206 3
远光软件 528,15 8 . 5 8 2 . 8 7
93 00006 0
中金岭南 527,79 8 . 9 7 2 . 8 7
94 60099 3
马应龙 518,2 4 4 . 0 4 2 . 8 2
95 00240 8
齐翔腾达 511,15 2 . 0 3 2 . 7 8
96 60018 3
生益科技 502,22 5 . 6 2 2 . 7 3
97 60081 5
厦工股份 499,93 1 . 9 2 2 . 7 2
98 00259 5
豪迈科技 493,95 7 . 3 7 2 . 6 8
99 00006 3
中兴通讯 490,15 0 . 1 7 2 . 6 6
100 60101 2
隆基股份 483,37 3 . 0 4 2 . 6 3
101 00244 4
巨星科技 478,88 8 . 4 1 2 . 6 0
102 00225 4
泰和新材 478,21 4 . 2 0 2 . 6 0
103 00257 4
明牌珠宝 477,03 7 . 4 1 2 . 5 9
104 60110 1
昊华能源 472,00 7 . 3 2 2 . 5 6
105 60048 8
天药股份 467,86 8 . 5 9 2 . 5 4
106 00264 6
青青稞酒 467,35 2 . 3 9 2 . 5 4
107 00219 0
成飞集成 466,67 4 . 5 3 2 . 5 4
108 60081 6
安信信托 461,95 6 . 8 9 2 . 5 1
109 60060 1
方正科技 460,29 6 . 2 3 2 . 5 0
110 60336 6
日出东方 459,75 6 . 1 9 2 . 5 0
111 60046 0
士兰微 457,7 6 6 . 1 3 2 . 4 9
112 00067 1
阳 光 城 450,4 0 8 . 6 6 2 . 4 5
113 60077 6
东方通信 445,91 6 . 8 6 2 . 4 2
114 00059 6
古井贡酒 445,44 9 . 6 0 2 . 4 2
115 00220 4
大连重工 443,70 1 . 2 5 2 . 4 1
116 00234 0
格林美 440,9 5 7 . 9 6 2 . 4 0
117 60035 1
亚宝药业 438,64 0 . 4 3 2 . 3 8
118 00204 9
同方国芯 432,35 7 . 3 0 2 . 3 5
119 00255 1
尚荣医疗 431,37 5 . 7 5 2 . 3 4
120 00227 1
东方雨虹 419,30 7 . 8 9 2 . 2 8
121 60042 8
中远航运 418,62 2 . 2 5 2 . 2 7
122 60060 0
青岛啤酒 416,84 5 . 4 5 2 . 2 7
123 60190 8
京运通 415,5 8 3 . 5 7 2 . 2 6
124 60063 9
浦东金桥 407,22 5 . 0 0 2 . 2 1
125 60082 0
隧道股份 402,40 3 . 6 4 2 . 1 9
126 60088 8
新疆众和 393,01 9 . 2 0 2 . 1 4
127 00071 2
锦龙股份 383,08 5 . 3 2 2 . 0 8
128 60017 6
中国玻纤 376,04 5 . 1 6 2 . 0 4
129 60077 0
综艺股份 372,72 5 . 5 1 2 . 0 3泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 62 页共 71 页
130 60054 5
新疆城建 372,48 8 . 4 1 2 . 0 2
131 00092 6
福星股份 369,04 9 . 4 5 2 . 0 1
注： “ 买入金额 ” （或 “ 买入股票成本” ） 、 “ 卖出金额 ” （ 或 “ 卖出股票收入 ” ） 均按买卖成交 金额 （成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 197,34 7 , 4 81.56
卖出股票收入（成交）总额 137,97 1 , 3 57.33
注： “ 买入金额 ” （或 “ 买入股票成本” ） 、 “ 卖出金额 ” （ 或 “ 卖出股票收入 ” ） 均按买卖成交 金额 （成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 63 页共 71 页
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报 告期 内基 金投资的 前十 名证 券的 发行 主体未出 现被 监管 部门 立案 调查的情 况 ， 在报 告编 制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 37,186 . 4 3
2 应收证券清算款 21 0, 740.56
3 应收股利 -
4 应收利息 1, 30 2.68
5 应收申购款 19,862 . 2 4
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2 6 9 , 0 91.91
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况说明
1 600428 中远航运 1,104,800. 0 0 1.25 重大事项泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 64 页共 71 页
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份 额持有人 信 息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
泰达稳健 444 22,844 . 2 1 472,60 7 . 0 0 4.66% 9,670, 2 2 1 .00 95 .3 4%
泰达进取 434 35,055 . 8 6 6,896, 8 4 0 .00 45.33% 8,317, 4 0 2 .00 54 .6 7%
泰达宏利
500 指数
分级
1,158 33,36 5 . 5 5 3 3 , 8 0 4,210.17 8 7.49% 4,833 , 0 9 4 .08 1 2 . 5 1 %
合计
2,036 31,43 1 . 4 2 4 1 , 1 7 3,657.17 6 4.34% 2 2,820,71 7 . 0 8 3 5 . 6 6 %
注： 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分母采
用各 自级 别的 份额，对 合计 数， 比例 的分 母采用下 属分 级基 金份 额的 合计数（即期 末基 金份 额总
额） 。
9.2 期末上市基金前十名持有人
泰达稳健
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 尹桃安 600,1 4 4 . 0 0 5 .92%
2 龚雪松 436,3 0 0 . 0 0 4 .30%
3 孟 京 431,1 6 0 . 0 0 4 .25%
4 施翠玉 400,1 6 0 . 0 0 3 .95%
5 刘小强 312,1 0 0 . 0 0 3 .08%
6 陈剑平 311,7 1 2 . 0 0 3 .07%
7 宋 浩 280,0 0 0 . 0 0 2 .76%
8 李光雨 266,0 0 4 . 0 0 2 .62%
9 王 旭 251,5 0 0 . 0 0 2 .48%泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 65 页共 71 页
10 武菁 203,7 5 6 . 0 0 2 .01%
泰达进取
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 北京千石创富－光大银行－千石资
本－道冲套利 2 号资产管理计
6,892 , 8 4 0 .00 45.31 %
2 刘 丹 761,8 1 2 . 0 0 5 .01%
3 王励儿 731,8 7 4 . 0 0 4 .81%
4 李光雨 399,0 0 6 . 0 0 2 .62%
5 卢文江 352,0 0 0 . 0 0 2 .31%
6 黄秀英 331,0 0 0 . 0 0 2 .18%
7 梁 禧 328,0 2 2 . 0 0 2 .16%
8 宋棉英 252,6 4 0 . 0 0 1 .66%
9 刘雪梅 250,0 0 0 . 0 0 1 .64%
10 梁健仪 233,5 9 4 . 0 0 1 .54%
持有人为本基金场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰达稳健 0.00 0.0000%
泰达进取 0 .00 0 .0000%
泰达宏利 500 指数
分级
16,55 7 . 4 8 0 .0429%
合计
16,55 7 . 4 8 0 .0259%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开 放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰达稳健 0
泰达进取 0
泰达宏利 500 指数分
级
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰达稳健
0
泰达进取 0
泰达宏利 500 指数分
级
0
合计 0泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
第 66 页共 71 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 泰达稳健 泰达进取
泰达宏利 500 指
数分级
基 金 合 同 生 效 日 （ 2011 年 12 月 1
日 ）基金份额总额
7 4,125,80 4 . 0 0 1 1 1 , 1 88,706.0 0 1 , 2 5 0 ,153,255 . 4 8
本报告期期初基金份额总额 2,274, 8 7 6 .00 3, 41 2,314.00 11,466 , 5 3 3.80
本报告期基金总申购份额 - - 98,572 , 0 5 4.30
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 52,155 , 0 1 2.11
本报告期基金拆分变动份额 （份额
减少以"-" 填列）
7,867 , 9 5 2 .00 11,80 1 , 9 2 8.00 - 1 9 , 2 46,271.7 4
本报告期期末基金份额总额 1 0,142,82 8 . 0 0 15,21 4 , 2 4 2.00 38,63 7 , 3 0 4.25
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的 专门基金托管部门的重大人事变动
1 、本 基金管理人于 2014 年 6 月 17 日 发 布 《泰达宏利基金管理有限公司关于董事长及法定
代表人变更的公告》 ，公司董事长及法定代表人变更为弓劲梅女士。
2、 2014 年 6 月 20 日， 经本基金管理 人股东会批准 ， 本基金管理人 独立董事由孔晓艳女士变
更为杜英华女士。本变更事项已按规定向监管部门报备。
3、 20 14 年 2 月 1 4 日， 本基金托 管人发布公告 ， 自 2014 年 2 月 1 3 日起 ， 陈四清先 生担任中
国银行行长。
4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产 、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年 度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合
伙)审计费用为人民币 66,0 0 0 元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 3 年 。
11.6 管理人、托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚等情况
本年度基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 159,395,956.70 47.54% 145,113.33 47.54% -
中信证券 2 155,535,815.26 46.39% 141,602.33 46.39% -
广发证券 2 9,382,336.64 2.80% 8,541.80 2.80% -
中银国际 2 8,596,724.30 2.56% 7,825.84 2.56% -
天源证券 1 2,161,189.80 0.64% 1,967.59 0.64% -
国金证券 1 137,407.00 0.04% 125.11 0.04% -
银河证券 2 73,568.00 0.02% 66.98 0.02% -
湘财证券 1 -
南京证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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中信建投 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注： （一）2014 年本基金撤销中航证券交易单元，无新增交易单元。
（二）交易单元选择的标准和程序
基金管理 人负责 选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单
元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 10,872.00 69.73% - - - -
中信证券 4,720.36 30.27% - - - -
广发证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《关于泰达稳健份额定期份
额折算后次日前收盘价调整
公告 》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2 0 1 4年1月6日
2 《关于泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金定期份
额折算结果及恢复交易的公
告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2 0 1 4年1月6日
3 《泰达宏利基金管理有限公
司关于泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金办理定
期份额折算业务期间泰达稳
健份额停复牌的公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2 0 1 4年1月3日
4 《关于泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金之泰达
稳健基金份额 2013 年下半年
度约定年基准收益率公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2 0 1 4年7月2日
5 《关于泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金之泰达
稳健基金份额 2014 年上半年
度约定年基准收益率公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2 0 1 4年1月3日
6 《泰达宏利基金管理有限公
司关于在淘宝基金直销平台
发布基金产品的公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2 0 1 4年8月7日泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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7 《关于泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金办理定
期份额折算业务的公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2014 年 12 月 29 日
8 《泰达宏利中证 500 指数分
级证券投资基金办理定期份
额折算业务期间暂停申购、 赎
回及定期定额投资业务的公
告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2014 年 12 月 30 日
§12 影响投资者决策的 其他重要信息
本 报告期内 ，本基 金 托 管 人中 国银行 的专门 基金托 管部 门的名 称由托 管及投 资者 服 务 部 更
名为托管业务部。
§13 备查文 件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所
13.3 查阅方式
基 金投资者可在营业时间免费查阅，或基金投资者也可通过指定信息披露报纸（ 《中 国证 券
报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 ）或登陆本基金管理人互联网网址（http:/ / w w w.mfcteda . c o m ）
查阅。
投 资者 对本 报告书如 有疑 问， 可咨 询本 基金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限公 司 ： 客户 服务 中
心电话：40 0 - 6 98-8888 （免长话费）或 010-6655 5 6 6 2 网址：http : / / www.mfcte d a . com泰达宏利 500 指数分级 2014 年年度报告
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泰达宏利基金管理有限公司
2 0 1 5年3月2 7日
