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上投优选(370024)

上投优选:2014年年度报告

 

 
 
 
上投摩根核心优选股票型证券投资基金 
2014 年 年 度报 告 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年三月二十六日


§1 重要提示 及目录 1.1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 、 董 事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误 导性 陈述 或 重大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之 二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月 25 日 复核 了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 , 保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 及其 更新。 本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


1.2 目录 §1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2 1.1 重要提 示............................................................................................................................. 2 §2 基金简 介............................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5 2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 5 2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6 2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6 §3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 6 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 6 3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7 3.3





过 去三 年基 金的 利 润分配 情况 ........................................................................................... 8 §4 管理人 报告......................................................................................................................... 8 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................... 9 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 11 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11 4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 12 4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 12 4.9 基金持 有人 数或 资产 净值 预警情 形 的 说明 ................................................................... 13 §5 托管人 报告....................................................................................................................... 13 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规 守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 13 5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 13 §6 审计报 告........................................................................................................................... 13 6.1





审 计报 告基 本信 息 ........................................................................................................... 13 6.2





审 计报 告的 基本 内容 ....................................................................................................... 13 §7 年度财 务报 表 ................................................................................................................... 14 7.1 资产负 债表....................................................................................................................... 14 7.2 利润表 .............................................................................................................................. 15 7.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ................................................................................... 16 7.4 报表附 注........................................................................................................................... 17 §8 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 35 8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 35 8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 35 8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 36 8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 38 8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 43 8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 44 8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 44 8.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 44 8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 44 8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 44 8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ........................................................... 44 8.12 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 44 §9 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 45 9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 45 9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况 ............................................... 45 9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况 ........................... 46


§10 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 46 §11 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 46 11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 46 11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 46 11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 47 11.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 47 11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 47 11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 47 11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 47 11.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 48 §12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ................................................................................... 48 §13 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 49 13.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 49 13.2 存放地 点........................................................................................................................... 49 13.3 查阅方 式........................................................................................................................... 49


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 上投摩 根核 心优 选股 票型 证券投 资基 金 基金简 称 上投摩 根核 心优 选股 票 基金主 代码 370024 交易代 码


370024 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 11 月 28 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 725,845,134.77 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金将 充分 利用基 金管 理人研究 团队 的集体 智慧 ,以内 部研究 组 合作为核 心股 票,从 中优 选出具有 良好 基本面 和较 高成长 性的公 司 进行投 资, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本 基 金 将 从 宏 观 层 面 出 发 , 采 用 定 量 分 析 和 定 性 分 析 相 结 合 的 手 段, 对 宏观 经济 、 国 家政 策、 资 金面 和市 场情 绪等 影响证 券市 场的 重要因 素进 行综 合分 析 , 结合股 票 、 债 券等 各类 资 产风险 收益 特征 , 确定合 适的 资产 配置 比例 。 2、股 票投 资策 略 本基金 将依 托本 基金 管理 人的研 究平 台, 采用 “自 下而上 ” 的 个股 精选策略, 基于公司内部研究团队对于个股的基本面的深入研究 和细致 的实 地调 研 , 选 择 具有良 好基 本面 和成 长空 间的个 股 。 本 基 金的股 票投 资包 含核 心股 票和优 选股 票两 个层 面。 核心股 票由 公司 内部研 究组 合构 成 , 主 要 包含了 研究 部推 荐股 票 , 是研究 员在 对个 股进行 深度 研究 和实 地调 研基础 上提 出的 投资 建议 。 优选 股票 是指 基金经 理基 于对 宏观 经济 、 政 策 、 行 业以 及个 股的 深 入研究 与把 握, 从核心 股票 中优 选具 有良 好投资 价值 的股 票, 构建 股票投 资组 合。 本基金明确提出将不低于80% 的股票资产投资于公司 内部研究组合 中的股 票。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×85%+ 上 证国 债指 数收 益率 ×15% 风险收 益特 征 本基金是 一只 主动投 资的 股票型基 金, 其预期 风险 和预期 收益高 于 混合型基 金、 债券型 基金 和货币市 场基 金,属 于较 高风险 、较高 预 期收益 的基 金产 品。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司


信息披露 负责人 姓名 胡迪 田青 联系电 话 021-38794888 010-67595096 电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号 楼 邮政编 码 200120 100033 法定代 表人 陈开元 王洪章 2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《 中国 证 券报》 《 证券 时报 》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cifm.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 中国 ? 上海 市 注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路99 号20 楼 §3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和 财务 指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年11 月28 日 (基 金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 119,478,361.59 47,097,872.02 1,891,294.45 本期利 润 259,941,334.33 63,374,619.12 10,490,253.67 加权平均基金份额本期利 润 0.4303 0.3143 0.0397 本期加 权平 均净 值利 润率 27.83% 22.52% 3.94% 本期基 金份 额净 值增 长率 27.03% 40.17% 5.30% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配利 润 341,384,903.65 128,536,653.20 1,317,086.92 期末可供分配基金份额利 润 0.4703 0.3009 0.0089 期末基 金资 产净 值 1,360,717,641.94 630,400,621.46 155,585,988.08 期末基 金份 额净 值 1.875 1.476 1.053 3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 87.50% 47.60% 5.30% 注:1.本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣 除相 关费 用后 的余 额, 本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 对期 末 可供分 配利 润, 采用 期 末 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。


2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值 增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率① 份额净 值 增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 13.22% 1.57% 37.77% 1.40% -24.55% 0.17% 过去六 个月 31.39% 1.28% 54.12% 1.13% -22.73% 0.15% 过去一 年 27.03% 1.29% 44.57% 1.03% -17.54% 0.26% 过去三 年 - - - - - - 过去五 年 - - - - - - 自基金合同 生效起 至今 87.50% 1.38% 55.79% 1.13% 31.71% 0.25% 注: 本基 金的 业绩 比较基 准为 : 沪 深 300 指数 收益 率×85%+ 上证 国债 指数 收 益率×15% 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生效 以来 基金份额累 计净 值 增长 率变 动 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率 变动的比较 上投摩 根核 心优 选股 票型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2012 年 11 月28 日至 2014 年 12 月31 日) 注:1. 本基 金合 同生 效日 为 2012 年11 月 28 日, 图示时 间段 为2012 年 11 月 28 日至2014 年 12 月 31 日。 2. 本基 金建 仓期 自 2012 年11 月28 日至 2013 年1 月 12 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符 合本基 金基 金合 同规 定。


3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 上投摩 根核 心优 选股 票型 证 券投 资基 金 合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图 注:本 基金 于2012 年11 月28 日正 式成 立, 图示 的 时间段 为2012 年 11 月 28 日至 2014 年 12 月 31 日 。合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ,不 按整个 自然 年度 进行 折算 。 3.3





过去三年基金的利 润分配情况 本基金 自合 同生 效日 起未 进行过 利润 分配 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准 , 于 2004 年5 月12 日 正式 成 立。 公 司由 上海 国际 信托 投 资有限 公司( 2007 年 10 月8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ”) 与摩根 资产 管理 (英 国) 有限公 司合 资设 立, 注册 资本 为 2.5 亿元 人民 币, 注册地 上海 。 截 至 2014 年 12 月底 , 公司 管理 的基金 共有 三十 七 只 , 均 为开放 式基 金 , 分 别是 : 上投摩 根中 国优 势证券 投资 基金 、 上 投摩 根货币 市场 基金 、 上 投摩 根阿尔 法股 票型 证券 投资 基金、 上投 摩根 双 息平衡 混合 型证 券投 资基 金、 上 投摩 根成 长先 锋股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根内 需动 力股 票 型证券 投 资 基金 、 上 投摩 根亚太 优势 股票 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根双 核平 衡混合 型证 券投 资 基金、 上投 摩根 中小 盘股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根纯 债债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 行 业轮动 股票 型证 券投 资基 金、 上 投摩 根大 盘蓝 筹股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根全 球新 兴市 场 股票型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 新兴 动力 股票 型证 券投资 基金 、 上 投摩 根强 化回报 债券 型证 券 投资基 金、 上投 摩根 健康 品质股 票型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 全球 天然 资源 股票型 证券 投资 基 金、上 投摩 根分 红添 利债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根中 证消 费服 务领 先指 数证券 投资 基金 、 上投摩 根核 心优 选股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩根 轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 智 选 30 股票 型证 券投 资基 金 、上投 摩根 成长 动力 混合 型证券 投资 基金 、上证 180 高贝 塔交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 上投 摩根 天颐 年丰 混合 型证券 投资 基金 、 上 投摩 根岁岁 盈定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 红利 回报 混合 型证 券投资 基金 、 上 投摩 根转 型动力 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根双 债增 利债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 核心 成长股 票型 证券 投 资基金 、 上 投摩 根民 生需 求股票 型证 券投 资基 金、 上投摩 根优 信增 利债 券型 证券投 资基 金、 上 投摩根 现金 管理 货币 市场 基金 、 上投 摩根 纯债 丰利 债券型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 天添 盈货 币 市场基 金 、 上投 摩根 天添 宝货币 市场 基金 和上 投摩 根纯债 添利 债券 型证 券投 资基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组) 及基金经理 助理 的 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 孙芳 本基金 基金 经理 、 投资 二部投 资总 监 2012-11-28 - 12 年 华 东 师范 大 学经 济 学硕 士, 2003 年7 月至 2006 年 10 月 任华 宝 兴 业基 金行业 研究 员; 自2006 年 12 月 起加 入 上 投摩 根 基 金管 理 有限 公 司, 先 后 担任 行 业专 家 、基 金 经 理助 理 ,主 要 负责 投 资 研究 方 面的 工 作。 自 2011 年 12 月 起担 任 上 投 摩根 双 息平 衡 混合 型 证 券投 资 基金 基 金经 理,2012 年 11 月起 担 任 上 投摩 根 核心 优 选股 票 型 证券 投 资基 金 基金 经理,2014 年 2 月起 担 任 上 投摩 根 核心 成 长股 票 型 证券 投 资基 金 基金 经理, 自 2014 年 12 月 起 同 时担 任 上投 摩 根行 业 轮 动股 票 型证 券 投资 基金基 金经 理。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2. 孙芳 女士 为本 基金 首任 基金经 理, 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。


3. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 在本报 告期 内, 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 , 勤 勉尽 责地为 基金份 额持有 人谋 求利 益。 本基 金管理 人遵 守了 《证 券投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 《 上投 摩 根核心 优选 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的 规定。 除以下 情况 外, 基金 经理 对个股 和投 资组 合的比 例遵 循了 投资 决策 委员会 的授 权限 制, 基金 投资比 例符 合基 金合 同和 法律法 规的 要求 : 本基金 曾出 现个 别由 于市 场原因 引起 的投 资组 合的 投资指 标被 动偏 离相 关比 例要求 的情 形, 但 已在规 定时 间内 调整 完毕 。 4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度 和控制 方法 本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求, 制 订 了 《 上投 摩根 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 , 规范了 公司 所管 理的 所有 投资组 合的 股票 、 债券等 投资 品种 的投 资管 理活动 , 同 时涵 盖了 授权 、 研究 分析、 投资 决策 、 交易执 行、 业绩 评 估等投 资管 理活 动相 关的 各个环 节, 以确 保本 公司 管理的 不同 投资 组合 均得 到公平 对待 。 公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系, 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、 经 理人, 经理 人 在其授 权范 围内 自主 决策 ,投资 决策 委员 会和 投资 总监均 不得 干预 其授 权范 围内的 投资 活动 。 公司已 建立 客观 的研 究方 法, 严 禁利 用内 幕信 息作 为投资 依据 , 各 投资 组合 享有公 平的 投资 决 策机会 。 公 司建 立集 中交 易制 度 , 执 行公 平交 易分 配。 对 于交 易所 市场 投资 活动, 不同 投资 组 合在买 卖同 一证 券时 , 按 照时间 优先 、 比 例分 配的 原则在 各投 资组 合间 公平 分配交 易机 会; 对 于银行 间市 场投 资活 动, 通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制, 严格 防范 交易对 手风 险并 抽 检价格 公允 性; 对于 一级 市场申 购投 资行 为, 遵循 价格优 先、 比例 分配 的原 则, 根 据事 前独 立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平分 配。 公司制 订了《 异常 交易监 控与报 告制度 》 ,通 过系 统 和人工 相结合 的方 式进行 投资交 易行 为的监 控分 析, 并执 行异 常交易 行为 监控 分析 记录 工作机 制, 确保 公平 交易 可稽核 。 公 司分 别 于每季度 和 每年 度 对公 司管 理 的 不同 投资 组 合的 收益 率 差 异及 不同 时 间窗 下同 向 交 易的 交易 价差进 行分 析, 并留 存报 告备查 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期 内, 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法, 开展 公平 交易 工作。 通过对 不同 投资组 合之 间的 收益 率差 异、 以 及不 同投 资组 合之 间 同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差等方 面的 监控 分析 ,公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。 其中, 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 , 根 据法 规要 求, 公 司对 不同 投资 组合 的同日 和临 近 交易日 的同 向交 易行 为进 行监控 , 通 过定 期抽 查前 述的同 向交 易行 为, 定性 分析交 易时 机、 对 比不同 投资 组合 长期 的交 易趋势 , 重 点关 注任 何可 能导致 不公 平交 易的 情形 。 对于 识别 的异 常 情况, 由相 关投 资组 合经 理对异 常交 易情 况进 行合 理解释 。 同 时, 公司 根据 法规的 要求 , 通 过 系统模 块定 期对 连续 四个 季度内 不同 投资 组合 在不 同时间 窗内 (日 内、3 日 内、5 日内 )的 同 向交易 价差 进行 分析 , 采 用概率 统计 方法 , 主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零 的显著 性检 验, 以及 同向 交易价 格占 优的 交易 次数 占比分 析。 报告期 内, 通过 前述 分析 方法, 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。 4.3.3 异常交易行为 的专项 说明


报告期 内 , 通过 对交 易价 格、 交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析, 公司 未发 现存在 异常 交 易行为 。 报告期 内 , 所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超 过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情形: 无。 4.4 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 回首2014 年, 对 A 股多 数 投资者 来说 ,应 是开 心与 沮丧交 织的 一年 —— 在这 毋庸置 疑的 牛市之 中, 到底 是否 取得 了应有 的收 益? 在过 去的 一年中 , 基 本面 疲弱、 过往 无人问 津的 传统 行业取 得 了30% 以上 的涨 幅,一 片火 热的 互联 网及 相关板 块更 是涨 幅惊 人 ,4 季度 以来 ,以 金 融股为 代表 的大 盘股 逆袭 力度超 强, 而各 类主 题投 资 交相辉 映, 回头 看A 股市 场 似乎遍 地黄 金。 但是2014 年的 市场 给投 资 者也带 来许 多困 惑, 例如 对新兴 板块 到底 怎么 估值 ?习惯 了高 成长 高市盈 率的 投资 , 其 他类 别 的权益 资产 投资 机会 该如 何把握 ?如 果没 有思 考清 楚并且 坚定 执行 的话, 即便 在2014 年的 牛 市中也 很容 易大 幅跑 输市 场甚至 产生 损失 。 逐一回 顾, 2014 年1 季度 小 盘成长 股 在2013 年大 幅超 赢市场 的基 础上 超预 期地 继续表 现, 但紧接 着2 季度 有大 幅回 调, 随 着对 新股 发行 数量 的总量 控制 这一 靴子 落地 ,2 季 度后 期开 始 反弹持 续强 于整 体一 直 到3 季度 末。 总体 来说 , 前 三 季度如 果坚 定抓 住了 成长 这条主 线则 收益 可观 。4 季度 以降 息为 标志 性事件 , 大盘 蓝筹 股风 起 云涌 , 短 期内 获得 巨大 涨 幅。 本基 金总 体 上抓住 了上 述节 奏, 但未 能避 免 2 季 度的 回调 , 且 在4 季 度对 大盘 股的 参与 程度有 所控 制, 故 收益处 于市 场中 游水 平。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 27.03% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 44.57% 。 4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 时间虽 然进 入了 新的 一年 , 但我 们前 进的 方向 没有 变, 自 上而 下各 个社 会层 级, 都 明了 我 们处于 改革 、 转 型的 进程 中, 并 且坚 信这 是唯 一能 够带来 中国 持续 发展 的路 径。 所 以, 这样 的 时代背 景注 定了 股票 市场 的主浪 潮将 集中 在改 革相 关以及 各类 新兴 产业 上, 至于浪 有多 高, 要 观察政 策力 度、 产业 发展 速度, 以及 其中 是否 有突 出的领 袖企 业。 国企 改革 主题、 互联 网板 块 虽然 在2014 年 已经 表现 卓 越, 但 相信2015 年 依然 蕴 含巨大 机会 。 同 时去 年的 市场让 投资 者深 刻认识 到多 样化 的投 资风 格均可 获利 , 今 年的 宏观 经济虽 然继 续羸 弱, 但传 统行业 中依 然有 低 估值、 稳定 成长 类机 会, 行业内 也不 乏创 新、 转型 的企业 。从 全年 角度 来看 ,2015 年 不能 去 绝对区 分比 较大 、 中 、 小 盘板块 的获 利概 率, 而应 深入于 产业 演进 , 深 入于 企业战 略、 资源 与 执行力 去寻 找投 资机 会。 总之,2015 经 济尽 管没 有 起色, 但资 金面 较乐 观; 各行业 虽然 缺乏 明显低 估的 整体 性机 会, 但结构 性亮 点纷 呈。


4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 报告期 内, 本基 金管 理人 在内部 监察 稽核 工作 中以 “坚守 三条 底线 、 保 障合 规诚信 、 支 持 业务发 展、 提高 工作 水平 ”为总 体目 标, 一切 从合 规运作 、 保 障基 金份 额持 有人利 益出 发, 由 独立的 监察 稽核 部门 按照 工作计 划结 合实 际情 况对 公司各 项业 务进 行全 面的 监察稽 核工 作, 保 障和促 进公 司各 项业 务合 法合规 运作 , 推 动内 部控 制机制 的完 善与 优化 , 保 证各项 法规 和管 理 制度的 落实 ,发 现问 题及 时提出 建议 并督 促有 关部 门改进 。 在本报 告期 内, 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 :


1. 注意密 切追 踪监 管法 规政 策变化 和监 管新 要求 , 组 织员工 学习 理解 监管 精神 , 推动 公 司各部 门完 善制 度建 设和 业务流 程, 防范 日常 运作 中的违 规行 为发 生。 2. 继续紧 抓员 工行 为、 公平 交易、 利益 冲突 等方 面的 日常监 控, 坚守 “三 条底 线 ”不动 摇; 进 一步 加强 内部 合规 培训 和 合规 宣传 , 强 化合 规意识 , 规 范员 工行 为操 守, 严 格 防范利 益冲 突。 3. 针对风 险控 制的 需求 和重 点, 强 化内 部审 计, 提 高内 部审计 工 作 的水 平和 效果 ; 按照 监管部 门的 要求 , 严 格推 行风险 控制 自我 评估 制度 , 对控 制不 足的 风险 点, 制 订了进 一步的 控制 措施 。 在本报 告期 内的 监察 稽核 工作中 , 未 发现 基金 投资 运 作存在 违法 违规 或未 履行 基金合 同承 诺 从而 影响 基金 份额 持有 人利益 的情 形。 公司自 成立 以来 , 各 项业 务 运作正 常, 内部 控制 和风 险 防范措 施逐 步完 善并 积极 发挥作 用。 本基金 运作 合法 合规 , 保 障了基 金份 额持 有人 的利 益。 我 们将 继续 以合 规运 作和风 险管 理为 核 心,提 高内 部监 察稽 核工 作的科 学性 和有 效性 ,切实 保障 基金 份额 持有 人的 利益。 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责, 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的 约定, 制定 了内 部控 制措 施, 对 基金 估值 和会 计核 算的各 个环 节和 整个 流程 进行风 险控 制, 目 的 是 保 证基 金估 值 和会 计核 算 的 准确 性。 基 金会 计部 人 员 均具 备基 金 从业 资格 和 相 关工 作经 历。 本 公司 成立 了估 值委 员会, 并制 订有 关议 事规 则。 估 值委 员会 成员 包括 公司管 理层 、 督 察 长、 基 金会 计、 风 险管 理等 方面的 负责 人以 及相 关基 金经理 , 所 有相 关成 员均 具有丰 富的 证券 基金行 业从 业经 验。 公司 估值委 员会 对估 值事 项发 表意见 ,评 估基 金估 值的 公允性 和合 理性 。 基金经 理是 估值 委员 会的 重要成 员, 参加 估值 委员 会会议 ,参 与估 值程 序和 估值技 术的 讨论 。 估值委 员会 各方 不存 在任 何重大 利益 冲突 。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本报告 期本 基金 未实 施收 益分配 。


4.9 基金持有人数或资产 净值 预警情形的说明





无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明





本报 告 期, 中国 建设 银行股 份有 限公 司在 本基 金的托 管过 程中 , 严 格遵 守了 《 证券 投资 基 金法》 、基 金合 同、 托管 协 议和其 他有 关规 定, 不存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净 值 计算 、利润分配 等情况的 说明 本报告 期, 本托 管人 按照 国家有 关规 定、 基金 合同 、托管 协议 和其 他有 关规 定,对 本基 金的基 金资 产净 值计 算、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核, 对本 基金 的投资 运作 方面 进 行了监 督, 发现 个别 监督 指标不 符合 基金 合同 约定 并及时 通知 了基 金管 理人 , 基金 管理 人在 合 理期限 内进 行了 调整 ,对 基金份 额持 有人 利益 未造 成损害 。





报 告期 内, 本基 金未 实施利 润分 配。 5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见





本 托管 人复 核审 查了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、投 资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 §6 审计报告 6.1





审计报 告基 本信 息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2015) 第20469 号 6.2





审计报 告的 基本 内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 上投摩 根核 心优 选股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额 持有人 : 引言段 我们审 计了 后附 的上 投摩 根核心 优选 股票 型证 券投 资 基金( 以 下简 称 “ 上 投摩 根 核心优 选基 金 ”) 的 财务 报 表, 包括2014 年12 月31 日 和2013 年12 月31 日的 资产 负债 表、 2014 年 度的 利润 表和 所有者 权益( 基金 净值) 变动 表 以及财 务报 表附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是上投 摩根 核心 优选 基金 的 基金管 理人 上投 摩根 基金 管理有 限公 司管 理层 的责 任。这 种责 任包 括:


(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会 ( 以下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 发 布的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 财务报 表, 并使 其实 现 公允反 映; 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制, 以使 财务 报表 不 存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审 计 工作的 基础 上对 财务 报表 发 表审计 意见 。我 们按 照中 国注册 会计 师审 计准 则的 规 定执行 了审 计工 作。 中国 注册会 计师 审计 准则 要求 我 们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 ,计 划和 执行 审 计工作 以对 财务 报表 是否 不存在 重大 错报 获取 合理 保 证。 审计工 作涉 及实 施审 计程 序,以 获取 有关 财务 报表 金 额和披 露的 审计 证据 。选 择的审 计程 序取 决于 注册 会 计师的 判断 ,包 括对 由于 舞弊或 错误 导致 的财 务报 表 重大错 报风 险的 评估 。在 进行风 险评 估时 ,注 册会 计 师考虑 与财 务报 表编 制和 公允列 报相 关的 内部 控制 , 以设计 恰当 的审 计程 序, 但目的 并非 对内 部控 制的 有 效性发 表意 见。 审计 工作 还包括 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性, 以及 评价 财 务报表 的总 体列 报。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为 发表审 计意 见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认 为, 上述 上投 摩根 核心优 选基 金的 财务 报表 在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 和在 财务 报表 附注 中 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行 业实务 操作 编制 , 公允 反 映了上 投摩 根核 心优 选基 金2 014 年12 月31 日和2013 年12 月31 日 的财 务状 况以 及201 4 年度 的经 营成 果和 基金 净 值变动 情况 。 注册会 计师 的姓 名 汪棣、 王灵 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上海 市 审计报 告日 期 2015 年3 月25 日 §7 年度财务报 表 7.1 资产负债表


会计主 体: 上投 摩根 核心 优选股 票型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2014 年 12 月 31 日 单位 :人 民币 元

































































资 产 附注号 本期末 2014 年12月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 7.4.7.1 21,196,157.67 18,549,402.29 结算备 付金


6,237,994.83 1,420,350.62 存出保 证金


511,506.01 214,729.23 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,325,883,067.64 563,130,226.93


其中: 股票 投资 1,262,607,067.64 543,514,144.43 基金投 资 - - 债券投资 63,276,000.00 19,616,082.50 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款 - 1,728,551.62 应收利 息 7.4.7.5 1,935,415.99 421,526.14 应收股 利 - - 应收申 购款 20,717,298.48 52,145,836.02 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,376,481,440.62 637,610,622.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年12月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


6,162,710.60 - 应付赎 回款


4,188,499.83 5,321,438.25 应付管 理人 报酬


1,724,336.99 679,927.64 应付托 管费


287,389.49 113,321.25 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 3,130,492.21 829,277.12 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 7.4.7.8 270,369.56 266,037.13 负债合 计 15,763,798.68 7,210,001.39 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 725,845,134.77 427,146,542.91 未分配 利润 7.4.7.10 634,872,507.17 203,254,078.55 所有者 权益 合计


1,360,717,641.94 630,400,621.46 负债和 所有 者权 益总 计


1,376,481,440.62 637,610,622.85 注: . 报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日, 基 金份 额净 值 1.875 元, 基金 份额 总额 725,845,134.77 份 。(2013 年 12 月 31 日 ,基金 份额 净 值 1.476 元 ,基金 份额 总 额 427,146,542.91 份) 7.2 利润表


会计主 体: 上投 摩根 核心 优选股 票型 证券 投资 基金 本报告 期 :2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日










































































单位 :人 民币 元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日


一、收入


288,311,849.56 72,077,775.01 1. 利息 收入


1,555,863.12 404,694.81 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 561,464.06 223,802.89 债券利 息收 入 979,954.58 180,891.92 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 14,444.48 - 其他利 息收 入 - - 2. 投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 144,534,576.86 54,192,872.74 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 139,549,225.38 53,196,395.61 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 7.4.7.13 318,374.36 -19,934.20 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 4,666,977.12 1,016,411.33 3. 公允价值变动收益(损 失以 “-” 号填 列) 7.4.7.16 140,462,972.74 16,276,747.10 4. 汇兑收益(损失以“- ”号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填 列) 7.4.7.17 1,758,436.84 1,203,460.36 减:二、费用 28,370,515.23 8,703,155.89 1 .管 理人 报酬 13,953,804.69 4,188,099.23 2 .托 管费 2,325,634.17 698,016.51 3 .销 售服 务费 - - 4 .交 易费 用 7.4.7.18 11,761,769.32 3,549,418.12 5 .利 息支 出 42,095.90 6,358.33 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 42,095.90 6,358.33 6 .其 他费 用 7.4.7.19 287,211.15 261,263.70 三、 利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列) 259,941,334.33 63,374,619.12 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列 259,941,334.33 63,374,619.12 7.3 所有者权益(基 金净 值) 变动表 会计主 体: 上投 摩根 核心 优选股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 427,146,542.91 203,254,078.55 630,400,621.46 二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变 动数( 本期 利润 ) - 259,941,334.33 259,941,334.33 三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净 值变动 数 ( 净值 减少 以“- ”号填 列 ) 298,698,591.86 171,677,094.29 470,375,686.15 其中:1. 基 金申 购款 1,212,356,108.29 697,211,862.36 1,909,567,970.65 2. 基金 赎回 款 -913,657,516.43 -525,534,768.07 -1,439,192,284.50


四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润 产生的 基金 净值 变动 ( 净值 减少以 “-” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 725,845,134.77 634,872,507.17 1,360,717,641.94 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 147,803,340.32 7,782,647.76 155,585,988.08 二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变 动数( 本期 利润 ) - 63,374,619.12 63,374,619.12 三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净 值变动 数( 净值 减少 以“- ”号填 列 ) 279,343,202.59 132,096,811.67 411,440,014.26 其中:1. 基 金申 购款 971,984,897.58 402,279,993.80 1,374,264,891.38 2. 基金 赎回 款 -692,641,694.99 -270,183,182.13 -962,824,877.12 四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润 产生的 基金 净值 变动 ( 净值 减少以 “-” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 427,146,542.91 203,254,078.55 630,400,621.46 报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.1 至 7.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 强, 会计 机构 负责 人:张 璐 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上投摩根核心优选股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国 证券监督管理 委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监基金字[2012] 第 1049 号《 关于核准上投摩 根 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 , 由 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 上 投 摩 根 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 283,486,256.61 元 , 业 经普华永道中 天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 458 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案, 《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》 于 2012 年 11 月 28 日正式生效 , 基金合同生效日的基金份额总额为 283,534,360.22 份基 金份额,其中认购资金利息折合 48,103.61 份基金份额。本基金的基金管理人为 上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 上 投 摩 根 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的股票) 、 债券、 货币 市场工具、 权证、 资产 支持证券、 股指期货以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金 的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的 75%-95% , 其中投资于 内部研究组合 中的股票的资产不低于股票资产的 80% ; 权证 投资占基金资产净值的 0-3% ; 现金 或到期 日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较 基准为:沪深 300 指数 收益率×85%+ 上证国债指数收益率×15% 。


本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2015 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会 计准则-基本 准则》 和 38 项具体会 计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则 解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁 布的 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券投资基金 业 协 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 上 投 摩 根 核 心 优 选 股 票 型 证 券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 2014 年度财务 报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地 反映了本基金 2014 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2014 年 度的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类 (1) 金融资产的分类 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款 项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售金融资产及持有至到期投资。 本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产负债表中以交易性金融资产列示。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 对于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费用计入初始确认金额。 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计量; 对于应收款项和 其他金融负债采用实际利率法, 以摊余成本进 行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止; (2) 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没 有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除的部分。终止确 认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则 本基金持有的 股票投资和 债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无 交 易 , 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大 变 化 , 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵 销已确认金额的 法定权利且该种法定权利现在是可执行的; 且 2) 交易双方准备按 净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实 收基 金 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日认列。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量 股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为利息 收入。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值 变 动 损 益 ; 于 处置时 , 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异较小的 则按直线法计算。 7.4.4.10 费用 的确 认和计 量 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐日确认。 其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金的 收益分配 政策 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 , 但 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 , 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ; 若 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 , 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的余额。 经宣告的拟分配基金收益 于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部 报告 本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 , 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生 费用;(2) 本 基金的基金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 , 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评价其业绩; (3) 本基 金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足 一 定 条 件的,则合并为一 个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要 披露分部信息。 7.4.4.13 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以下类别 股票投资和 债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关 于 证 券 投资 基 金 执行< 企 业 会 计 准则> 估值 业 务 及 份 额净 值 计 价有 关 事 项 的 通 知》 之附件 《非公开发 行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 , 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ; 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 , 按 锁 定 期 内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值增值。 (2) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关 于 证 券 投资 基 金 执行< 企 业 会 计 准则> 估值 业 务 及 份 额净 值 计 价有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 , 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提供。 7.4.5 会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明 7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明 财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、 《企业会计准 则第 40 号——合营安 排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体 中权益的披露》 和修订后的《企业会计准则第 2 号 ——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号— —职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号—— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具 列报 》 ,要求除 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表 起施行外,其 他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错更 正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局 财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收 问 题 的 通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财税 [2012]85 号《关于实施 上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示 如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股 票、债券的差价收入 不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金 支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息 红利所 得, 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税 所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计 入应纳税所得 额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25% 计入 应纳税所得额。对基金持有的上市公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易 印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 活期存 款 21,196,157.67 18,549,402.29 定期存 款 - - 其他存 款 - - 合计 21,196,157.67 18,549,402.29 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,097,330,319.98 1,262,607,067.64 165,276,747.66 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 33,171,888.60 33,231,000.00 59,111.40 银行间 市场 30,042,180.00 30,045,000.00 2,820.00 合计 63,214,068.60 63,276,000.00 61,931.40 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,160,544,388.58 1,325,883,067.64 165,338,679.06 项目 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 518,677,211.71 543,514,144.43 24,836,932.72 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄 金合约 - - -


债券 交易所 市场 19,577,308.90 19,616,082.50 38,773.60 银行间 市场 - - - 合计 19,577,308.90 19,616,082.50 38,773.60 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 538,254,520.61 563,130,226.93 24,875,706.32 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 无余额 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度 末 2013 年12 月31 日 应收活期 存 款利 息 5,882.75 12,497.61 应收 定 期存 款利息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 3,088.35 703.56 应收债 券利 息 1,908,366.58 401,094.72 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 17,825.09 7,123.88 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 253.22 106.37 合计 1,935,415.99 421,526.14 7.4.7.6 其他资产 无余额 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 3,130,492.21 829,277.12 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 3,130,492.21 829,277.12 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度 末 2013 年12 月31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 15,369.56 20,037.13 预提费 用 255,000.00 246,000.00 合计 270,369.56 266,037.13 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元


项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 427,146,542.91 427,146,542.91 本期申 购 1,212,356,108.29 1,212,356,108.29 本期赎 回 ( 以“- ” 号填 列 ) -913,657,516.43 -913,657,516.43 本期末 725,845,134.77 725,845,134.77 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 128,536,653.20 74,717,425.35 203,254,078.55 本期利 润 119,478,361.59 140,462,972.74 259,941,334.33 本 期 基金 份额 交 易产 生 的变动 数 93,369,888.86 78,307,205.43 171,677,094.29 其中: 基金 申购 款 397,326,493.93 299,885,368.43 697,211,862.36 基金赎 回款 -303,956,605.07 -221,578,163.00 -525,534,768.07 本期已 分配 利润 - - - 本期末 341,384,903.65 293,487,603.52 634,872,507.17 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日


上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 479,162.13 193,304.61 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 47,961.64 21,065.83 其他 34,340.29 9,432.45 合计 561,464.06 223,802.89 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 3,715,199,643.89 1,041,437,580.79 减:卖 出股 票成 本总 额 3,575,650,418.51 988,241,185.18 买卖股票 差 价收 入 139,549,225.38 53,196,395.61 7.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 卖出债 券 ( 、 债 转股 及债 券 到期 34,940,677.00 5,789,176.00


兑付) 成交 总额 减: 卖出 债券 ( 、 债 转股 及 债券 到期兑 付) 成本 总额 33,624,997.30 5,639,934.20 减:应 收利 息总 额 997,305.34 169,176.00 买卖债 券 ( 、 债 转股 及债 券 到期 兑付) 差价 收入 318,374.36 -19,934.20 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 4,666,977.12 1,016,411.33 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 4,666,977.12 1,016,411.33 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 1. 交易 性金 融资 产 140,462,972.74 16,276,747.10 — —股 票投 资 140,439,814.94 16,237,973.50 ——债 券投 资 23,157.80 38,773.60 ——资 产支 持证 券投 资 - - ——基 金投 资 - - ——贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2. 衍生 工具 - - ——权 证投 资 - - 3. 其他 - - 合计 140,462,972.74 16,276,747.10 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 1,511,105.75 1,122,651.41 基金转 换费 收入 247,331.09 80,808.95 其他 - - 合计 1,758,436.84 1,203,460.36 注: 1. 本基金的 赎回 费率 按持 有期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2. 本基金的转换费由申购 补差费和转出基金的赎回 费两部分构成,其中转出 基金的赎回费的 25% 归 入转 出基 金的 基金 资产。


7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 11,761,544.32 3,549,418.12 银行间 市场 交易 费用 225.00 - 合计 11,761,769.32 3,549,418.12 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 审计费 用 75,000.00 66,000.00 信息披 露费 180,000.00 180,000.00 银 行费 用 14,211.15 863.70 债券帐 户维 护费 18,000.00 13,500.00 其他 - 900.00 合计 287,211.15 261,263.70 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司( “ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东 摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上信资 产管 理有 限公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司控制 的公 司 上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司控制 的公 司 J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管理人的股东摩根资产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方 交易单 元 进行的交易 无。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 13,953,804.69 4,188,099.23 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,139,533.12 1,702,008.72 注:支付基金管理人上投 摩根基金管理有限公司的 管理人报酬按前一日基金 资产净值 1.50% 的年费 率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年天数 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 2,325,634.17 698,016.51 注:支付基金托管人中国 建设银行的托管费 按前一 日基金资产净值 0.25% 的 年费率计提,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 0.25% / 当年天数 。 7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 21,196,157.67 479,162.13 18,549,402.29 193,304.61 注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2014 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券


金额 单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限证券类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认 购日 可流 通日 流 通受限 类型 认购 价格 期 末估 值 单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成 本总额 期末 估 值总额 备 注 002353 杰瑞股份 14/02/14 15/02/17 非公开发 行 69.98
































30.57


150,000





10,497,000.00


4,585,500.00 002353 杰瑞股份 14/06/09 15/02/17 非公开发 行 -
































30.57


75,000 -


2,292,750.00


002610 爱康科技 14/09/22 15/09/24 非公开发 行



































16.00



































16.18


260,000








4,160,000.00

















4,206,800.00


注: 基 金可 作为 特定 投资 者, 认 购由 中国 证监 会 《 上市公 司证 券发 行管 理办 法》 规 范的 非公 开 发行股 票, 所认 购的 股票 自发行 结束 之日 起 12 个月内不得 转让 。 7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌原因 期 末估 值 单价 复牌 日期 复 牌开 盘 单价 数量( 股) 期末 成 本总额 期末 估 值总额 备注 600126 杭钢股份 14/12/17 重大资产 重组 6.11


未复牌 未复牌

















1,068,766











5,165,722.92

















6,530,160.26


600240 华业地产 14/10/16 重大资产 重组


























7.19


15/01/22 7.91























508,639











2,573,921.34

















3,657,114.41


600399 抚顺特钢 14/12/12 重大 事项























28.38


15/01/26 31.22





























3,508




















62,086.80


























99,557.04


000558 莱茵置业 14/11/17 重大资产 重组


























8.15


15/01/14 5.37

















1,875,325











8,815,532.06














15,283,898.75


000925 众合机电 14/12/31 重大事项























21.40


15/01/12 21.65


























43,900

















925,021.00























939,460.00


002184 海得控制 14/11/27 重大事项























21.82


15/01/26 20.00























619,400








11,952,585.60














13,515,308.00


300063 天龙集团 14/12/01 重大资产 重组























17.75


未复牌 未复牌























305,000











4,409,130.69

















5,413,750.00


300071 华谊嘉信 14/12/29 重大事项























16.40


15/01/30 16.00

















1,202,439








18,114,624.07











19,719,999.60


300140 启源装备 14/12/03 重大资产 重组























25.01


15/02/16 27.51























555,568








12,436,762.42














13,894,755.68


300156 神雾环保 14/11/20 重大资产 重组























23.18


15/01/28 23.17





























1,797




















33,628.59


























41,654.46


300168 万达信息 14/12/31 重大事项 46.20


15/01/08 44.50 1,184


22,274.42


54,700.80


300183 东软载波 14/09/29 重大事项 52.69 15/01/05 47.42 1,826 67,970.93 96,211.94 300252 金信诺 14/11/11 重大事项 43.40


15/01/28 46.99 300,679


9,295,991.24


13,049,468.60


注: 本基 金截 至 2014 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌的 股票 ,该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 无。 7.4.13 金融工具 风险 及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 证券 投资 基金 , 属于 较高 风险 品种 。 本 基 金投资 的金 融工具 主要 包括 股票 投资 、 债券 投资 及权 证投 资等 。 本基金 在日 常经 营活 动中 面临的 与这 些金 融工具 相关 的风 险主 要包 括信用 风险 、 流 动性 风险 及市场 风险 。 本 基金 的基 金管理 人从 事风 险 管理的 主要 目标 是争 取将 以上风 险控 制在 限定 的范 围之内 , 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的平 衡以 实现 “风 险和 收益相 匹配 ”的 风险 收益 目标。


本基金 的基 金 管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 董事会 主要 负责 基金 管理 人风险 管理 战略和 控制 政策 、 协 调突 发重大 风险 等事 项。 董事 会下设 督察 长, 负责 对基 金管理 人各 业务 环 节合法 合规 运作 的监 督检 查和基 金管 理人 内部 稽核 监控工 作, 并可 向基 金管 理 人董事 会和 中国 证监会 直接 报告 。 经 营管 理层下 设风 险评 估联 席会 议, 进 行各 部门 管理 程序 的风险 确认 , 并 对 各类风 险予 以事 先充 分的 评估和 防范 , 并 进行 及时 控制和 采取 应急 措施 ; 在 业务操 作层 面监 察 稽核部 负责 基金 管理 人各 部门的 风险 控制 检查 , 定 期 不定期 对业 务部 门内 部控 制制度 执行 情况 和遵循 国家 法律 , 法 规及 其他规 定的 执行 情况 进行 检查, 并适 时提 出修 改建 议; 风 险管 理部 负 责投资 限制 指标 体系 的设 定和更 新, 对于 违反 指标 体系的 投资 进行 监查 和风 险控制 的评 估, 并 负责协 助各 部门 修正 、 修订 内部控 制作 业制 度 , 并 对各 部门的 日常 作业 , 依据 风险 管理的 考评 , 定期或 不定 期对 各项 风险 指标进 行控 管, 并提 出内 控建议 。 本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的、 由督 察长、 风险 控制 委员会 、 风 险管理 部、 监察 稽核 部和 相关业 务部 门构 成的 风险 管理架 构体 系。 本 基 金 的基 金 管 理人 对 于金 融 工 具的 风 险 管理 方 法主 要 是 通过 定 性 分析 和 定量 分 析 的方 法去估 测各 种风 险产 生的 可能损 失 。 从定 性分 析的 角度出 发, 判断 风险 损失 的严重 程度 和出 现 同类风 险损 失的 频度 。 而 从定量 分析 的角 度出 发, 根据本 基金 的投 资目 标, 结合基 金资 产所 运 用金融 工具 特征 通过 特定 的风险 量化 指标 、 模 型, 日 常的量 化报 告, 确定 风险 损失的 限度 和相 应置信 程度 , 及 时可 靠地 对各种 风险 进行 监督 、 检 查和评 估, 并通 过相 应决 策, 将 风险 控制 在 可承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信用风险 信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出现 违约 、拒 绝支 付到 期本息 等情 况, 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本基金 的基 金管 理 人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本 基 金的银 行存 款存放 在本 基金 的托 管行 中国建 设银 行, 与该 银行 存款相 关的 信用 风险 不重 大。 本 基金 在交 易 所进行 的交 易均 以中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 为交易 对手 完成 证券 交收 和款项 清算 , 违 约 风险可 能性 很小 ; 在 银行 间 同业市 场进 行交 易前 均对 交易对 手进 行信 用评 估并 对证券 交割 方式 进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。 本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 , 通 过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控制 证券 发行人 的信 用风 险, 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。 于 2014 年 12 月 31 日, 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票 据和政 策性 金融 债以 外的 债券(2013 年 12 月 31 日:0.11%) 。


7.4.13.3 流动性风险 流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于基 金份额 持有 人可 随时 要求 赎回其 持有 的基 金份 额, 另 一方面 来自 于投 资品 种所 处的交 易市 场不 活跃而 带来 的变 现困 难或 因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧 烈波 动的 情况 下以 合理的 价格 变 现 。 针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 , 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进行 严密监 控并 预测 流动 性需 求, 保 持基 金投 资组 合中 的可用 现金 头寸 与之 相匹 配。 本 基金 的基 金 管理人 在基 金合 同中 设计 了巨额 赎回 条款 , 约 定在 非常情 况下 赎回 申请 的处 理方式 , 控 制因 开 放申购 赎回 模式 带来 的流 动性风 险, 有效 保障 基金 持有人 利益 。 针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 , 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流动 性比例 要求 , 对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 , 包括 组合 持仓 集中 度指 标、 组 合在 短时 间 内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例 等。 本 基金 投资 于一 家公 司发行 的股 票市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% , 且 本基金 与由 本基 金的基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持有 一家 公司 发行的 证券 不得 超过 该证 券的 10% 。本 基 金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易 ,因此除附 注 7.4.12 中 列 示 的部 分基 金 资产 流通 暂 时 受限 制不 能 自由 转让 的 情 况外 ,其 余 均能 以合 理 价 格适 时 变 现。 此 外, 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式 借入 短期资 金应 对流 动性 需求 , 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。 于 2014 年 12 月 31 日 , 本 基金所 承担 的全部 金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不计 息 , 可 赎回 基金 份 额净值( 所有 者权 益) 无 固定 到期日 且不 计息 , 因此 账 面余额 即为 未折 现的合 约到 期现 金流 量。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风 险是 指 基 金所 持 金融 工 具 的公 允 价 值或 未 来现 金 流 量因 所 处 市场 各 类价 格 因 素的 变动而 发生 波动 的风 险, 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利率 敏 感性金 融工 具均 面临 由于 市场利 率上 升而 导致 公允 价值下 降的 风险 , 其 中浮 动 利率类 金融 工具 还面临 每个 付息 期间 结束 根据市 场利 率重 新定 价时 对于未 来现 金流 影响 的风 险。 本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 , 并 通过 调 整投资 组合 的久期 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。


本基金 持有 的大 部分 金融 资产和 金融 负债 不计 息, 因 此本基 金的 收入 及经 营活 动的现 金流 量在很 大程 度上 独立 于市 场利率 变化 。 本 基金 持有 的利率 敏感 性资 产主 要为 银行存 款、 结算 备 付金、 存出 保证 金及 债券 投资等 。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2014 年12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至1 年 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 21,196,157.67


- - - - 21,196,157.67


结算备付金 6,237,994.83


- - - - 6,237,994.83


存出保证金 511,506.01


- - - - 511,506.01


交易性金融资产 - 63,276,000.00





1,262,607,067.64


1,325,883,067.64


应收利息 - - - - 1,935,415.99


1,935,415.99


应收申购款 18,006,007.92


- - - 2,711,290.56


20,717,298.48


资 产总计 45,951,666.43


63,276,000.00


- - 1,267,253,774.19


1,376,481,440.62


负债








应付证券清算款 - - - - 6,162,710.60


6,162,710.60


应付赎回款 - - - - 4,188,499.83


4,188,499.83


应付管理人报酬 - - - - 1,724,336.99


1,724,336.99


应付托管费 - - - - 287,389.49


287,389.49


应付交易费用 - - - - 3,130,492.21


3,130,492.21


其他负债 - - - - 270,369.56


270,369.56


负 债总计 - - - - 15,763,798.68


15,763,798.68


利率 敏感度 缺口 45,951,666.43


63,276,000.00


- - 1,251,489,975.51


1,360,717,641.94


上年度末 2013 年12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至1 年 1 至5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 18,549,402.29 - - - - 18,549,402.29 结算备付金 1,420,350.62 - - - - 1,420,350.62 存出保证金 214,729.23 - - - - 214,729.23 交易性金融资产 5,001,500.00 13,931,400.00 - 683,182.50 543,514,144.43 563,130,226.93 应收证券清算款 - - - - 1,728,551.62 1,728,551.62 应收利息 - - - - 421,526.14 421,526.14 应收申购款 50,066,693.12 - - - 2,079,142.90 52,145,836.02 资 产总计 75,252,675.26 13,931,400.00 - 683,182.50 547,743,365.09 637,610,622.85


负债








应付赎回款 - - - - 5,321,438.25 5,321,438.25 应付管理人报酬 - - - - 679,927.64 679,927.64 应付托管费 - - - - 113,321.25 113,321.25 应付交易费用 - - - - 829,277.12 829,277.12 其他负债 - - - - 266,037.13 266,037.13 负 债总计 - - - - 7,210,001.39 7,210,001.39 利率 敏感度 缺口 75,252,675.26 13,931,400.00 - 683,182.50 540,533,363.70 630,400,621.46 注: 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 公允 价值 , 并按 照合 约规 定的 利率 重新定 价日 或到 期 日孰早 者予 以分 类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2014 年 12 月 31 日 , 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为 4.65%(2013 年 12 月 31 日:3.11%) ,因 此市 场利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 (2013 年 12 月 31 日: 同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本 基金的 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其 他 价 格风 险 是 指基 金 所持 金 融 工具 的 公 允价 值 或未 来 现 金流 量 因 除市 场 利率 和 外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素变 动而发 生波 动的 风险 。 本 基 金主要 投资 于证 券交 易所 上市或 银行 间同 业市场 交易 的债 券, 所面 临 的其他 价格 风险 来源 于单 个证券 发行 主体 自身 经营 情况或 特殊 事项 的影响 ,也 可能 来源 于证 券市场 整体 波动 的影 响。 本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中, 采 用 “ 自上 而下 ” 的 策 略, 通 过对 宏观经 济情 况及 政策 的分 析, 结 合证 券市 场运 行情 况, 做 出资 产配 置及 组合 构建的 决定 ; 通 过 对单个 证券 的定 性分 析及 定量分 析, 选择 符合 基金 合同约 定范 围的 投资 品种 进行投 资。 本基 金 的基金 管理 人定 期结 合宏 观及微 观环 境的 变化 ,对 投资策 略、 资产 配置 、投 资组合 进行 修正 , 来主动 应对 可能 发生 的市 场价格 风险 。 本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金 总资产 的 60%-95% , 债 券 、 现金 及其它 短期 金融 工 具为 5%-40% 。 此外, 本 基金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控, 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量, 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 , 及时 可靠 地 对风险 进行 跟踪 和控制 。


7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位: 人民 币 元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 交易性 金融 资产- 股 票投 资 1,262,607,067.64 92.79 543,514,144.43 86.22 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,262,607,067.64 92.79 543,514,144.43 86.22 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外 的 其 他市场 变量保 持不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 : 人 民币 万元) 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 1. 沪深 300 指数上 升 5% 增加约 6,554 增加约 2,918 2. 沪深 300 指数下 降 5% 下降约 6,554 下降约 2,918 7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价 值计 量结 果所 属的 层次, 由对 公允 价值 计量 整 体而言 具有 重要 意义 的输 入值所 属的 最低层 次决 定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价值 于 2014 年 12 月 31 日 , 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 1,192,456,978.10 元 , 属于第 二层 次的 余额 为 133,426,089.54 元 , 无属 于 第三层 次的 余额 (2013 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 的 余 额 为 557,710,104.68 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 5,420,122.25 元, 无属 于 三层次 的余 额) 。 (ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动 对于证券交易所上市的股 票和债券,若出现重大事 项停牌、交易不活跃( 包括 涨跌停时的 交易不活跃) 、或属于非公 开发行等情况,本基金不 会于停牌日至交易恢复活 跃日期间、交易 不活跃 期间 及限 售期 间将 相关股 票和 债券 的公 允价 值列入 第一 层次 ; 并 根据 估 值调整 中采 用的 不可观 察输 入值 对于 公允 价值的 影响 程度 , 确 定相 关 股票和 债券 公允 价值 应属 第二层 次还 是第 三层次 。


(iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 于 2014 年 12 月 31 日 , 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2013 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具 不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 , 其 账 面价值 与公 允价值 相差 很小 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。


上投摩根核心优选股票型证券投资基金 2014 年年度报告 §8 投资组合报 告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 1,262,607,067.64 91.73 其中: 股票 1,262,607,067.64 91.73 2 固定收 益投 资 63,276,000.00 4.60 其中: 债券 63,276,000.00 4.60








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 买入返 售金 融资 产 - - 5 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,434,152.50 1.99 7 其他各 项资 产 23,164,220.48 1.68 8 合计 1,376,481,440.62 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 20,713,363.00 1.52 C 制造业 336,609,033.75 24.74 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 34,265,764.00 2.52 E 建筑业 59,764,396.00 4.39 F 批发和 零售 业 24,390,116.48 1.79 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,796,962.00 1.23 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 152,651,440.82 11.22 J 金融业 323,097,108.90 23.74 K 房地产 业 252,304,053.85 18.54 L 租赁和 商务 服务 业 22,493,112.60 1.65 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,521,716.24 1.43


36 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,262,607,067.64 92.79 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 750,078 56,038,327.38 4.12 2 600048 保利地 产 4,901,419 53,033,353.58 3.90 3 000002 万科 A 3,451,292 47,972,958.80 3.53 4 600016 民生银 行 4,321,496 47,017,876.48 3.46 5 000024 招商地 产 1,492,200 39,379,158.00 2.89 6 600571 信雅达 1,350,682 36,373,866.26 2.67 7 601328 交通银 行 4,233,380 28,786,984.00 2.12 8 600999 招商证 券 998,512 28,227,934.24 2.07 9 000732 泰禾集 团 1,713,263 28,183,176.35 2.07 10 601800 中国交 建 1,933,600 26,857,704.00 1.97 11 601628 中国人 寿 639,930 21,853,609.50 1.61 12 300162 雷曼光 电 373,729 20,928,824.00 1.54 13 000975 银泰资 源 1,354,700 20,713,363.00 1.52 14 300071 华谊嘉 信 1,202,439 19,719,999.60 1.45 15 601668 中国建 筑 2,656,400 19,338,592.00 1.42 16 002390 信邦制 药 942,193 19,051,142.46 1.40 17 002462 嘉事堂 702,890 18,767,163.00 1.38 18 000402 金融街 1,482,900 18,284,157.00 1.34 19 000685 中山公 用 821,200 18,255,276.00 1.34 20 601006 大秦铁 路 1,575,700 16,796,962.00 1.23 21 600038 哈飞股 份 423,374 15,927,329.88 1.17 22 601555 东吴证 券 704,987 15,805,808.54 1.16 23 601788 光大证 券 541,300 15,448,702.00 1.14 24 000558 莱茵置 业 1,875,325 15,283,898.75 1.12 25 600030 中信证 券 447,418 15,167,470.20 1.11 26 600109 国金证 券 756,900 14,979,051.00 1.10 27 601992 金隅股 份 1,469,705 14,902,808.70 1.10 28 300166 东方国 信 527,943 14,814,080.58 1.09


37 29 601818 光大银 行 2,956,480 14,427,622.40 1.06 30 600837 海通证 券 599,617 14,426,785.02 1.06 31 601377 兴业证 券 943,300 14,262,696.00 1.05 32 300047 天源迪 科 1,195,100 14,233,641.00 1.05 33 300140 启源装 备 555,568 13,894,755.68 1.02 34 002184 海得控 制 619,400 13,515,308.00 0.99 35 600500 中化国 际 1,282,500 13,376,475.00 0.98 36 300252 金信诺 300,679 13,049,468.60 0.96 37 000750 国海证 券 743,326 12,926,439.14 0.95 38 601688 华泰证 券 524,500 12,834,515.00 0.94 39 000069 华侨 城 A 1,541,512 12,717,474.00 0.93 40 000901 航天科 技 369,400 12,467,250.00 0.92 41 000825 太钢不 锈 2,364,400 12,460,388.00 0.92 42 600208 新湖中 宝 1,665,810 12,193,729.20 0.90 43 300231 银信科 技 700,862 11,024,559.26 0.81 44 600855 航天长 峰 393,835 10,932,859.60 0.80 45 601390 中国中 铁 1,174,600 10,923,780.00 0.80 46 601336 新华保 险 219,800 10,893,288.00 0.80 47 000709 河北钢 铁 2,793,152 10,697,772.16 0.79 48 600158 中体产 业 587,000 10,395,770.00 0.76 49 000948 南天信 息 755,472 10,221,536.16 0.75 50 300274 阳光电 源 631,751 10,209,096.16 0.75 51 600565 迪马股 份 1,975,456 10,193,352.96 0.75 52 300059 东方财 富 363,599 10,166,228.04 0.75 53 002285 世联行 671,395 10,097,780.80 0.74 54 300005 探路者 533,535 9,902,409.60 0.73 55 300150 世纪瑞 尔 610,597 9,763,446.03 0.72 56 000100 TCL 集团 2,493,300 9,474,540.00 0.70 57 600118 中国卫 星 328,805 9,364,366.40 0.69 58 002642 荣之联 324,700 9,085,106.00 0.67 59 600168 武汉控 股 659,000 8,909,680.00 0.65 60 300242 明家科 技 262,982 7,944,686.22 0.58 61 600881 亚泰集 团 1,060,756 7,923,847.32 0.58 62 002078 太阳纸 业 1,945,297 7,897,905.82 0.58 63 300367 东方网 力 98,683 7,677,537.40 0.56 64 600171 上海贝 岭 714,100 7,548,037.00 0.55 65 600850 华东电 脑 208,348 7,425,522.72 0.55 66 300031 宝通带 业 933,859 7,312,115.97 0.54 67 600886 国投电 力 620,700 7,100,808.00 0.52 68 300271 华宇软 件 180,160 6,882,112.00 0.51 69 002358 森源电 气 196,614 6,881,490.00 0.51


38 70 002353 杰瑞股 份 225,000 6,878,250.00 0.51 71 000959 首钢股 份 1,647,778 6,838,278.70 0.50 72 002573 国电清 新 245,818 6,804,242.24 0.50 73 300377 赢时胜 162,271 6,731,001.08 0.49 74 600126 杭钢股 份 1,068,766 6,530,160.26 0.48 75 600316 洪都航 空 214,900 6,010,753.00 0.44 76 300075 数字政 通 231,619 5,866,909.27 0.43 77 600576 万好万 家 344,122 5,622,953.48 0.41 78 600893 航空动 力 191,283 5,539,555.68 0.41 79 300063 天龙集 团 305,000 5,413,750.00 0.40 80 002701 奥瑞金 263,246 5,388,645.62 0.40 81 300295 三六五 网 66,800 5,063,440.00 0.37 82 600446 金证股 份 103,436 4,849,079.68 0.36 83 000547 闽福 发 A 359,621 4,826,113.82 0.35 84 002610 爱康科 技 260,000 4,206,800.00 0.31 85 600150 中国船 舶 105,700 3,896,102.00 0.29 86 002340 格林美 288,734 3,730,443.28 0.27 87 600240 华业地 产 508,639 3,657,114.41 0.27 88 002444 巨星科 技 286,943 3,213,761.60 0.24 89 300203 聚光科 技 164,500 3,155,110.00 0.23 90 002344 海宁皮 城 174,300 2,773,113.00 0.20 91 000540 中天城 投 233,200 2,747,096.00 0.20 92 002081 金螳螂 157,400 2,644,320.00 0.19 93 002465 海格通 信 132,125 2,552,655.00 0.19 94 000902 新洋丰 128,168 2,017,364.32 0.15 95 300255 常山药 业 56,300 1,990,205.00 0.15 96 000925 众合机 电 43,900 939,460.00 0.07 97 600606 金丰投 资 68,200 882,508.00 0.06 98 600399 抚顺特 钢 3,508 99,557.04 0.01 99 300183 东软载 波 1,826 96,211.94 0.01 100 300168 万达信 息 1,184 54,700.80 0.00 101 300156 神雾环 保 1,797 41,654.46 0.00 8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000002 万科A 55,094,325.60 8.74


39 2 601318 中国平 安 50,080,405.89 7.94 3 600048 保利地 产 42,483,999.59 6.74 4 600038 中直股 份 42,221,488.45 6.70 5 600406 国电南 瑞 41,433,537.27 6.57 6 600016 民生银 行 37,347,302.95 5.92 7 002390 信邦制 药 34,135,284.52 5.41 8 000024 招商地 产 32,949,836.90 5.23 9 600837 海通证 券 29,594,338.99 4.69 10 600887 伊利股 份 29,431,827.02 4.67 11 300156 神雾环 保 28,763,370.94 4.56 12 600571 信雅达 27,126,373.84 4.30 13 600028 中国石 化 25,613,606.61 4.06 14 000732 泰禾集 团 25,567,598.04 4.06 15 600518 康美药 业 24,253,129.83 3.85 16 600150 中国船 舶 24,225,134.85 3.84 17 002610 爱康科 技 24,074,795.82 3.82 18 600999 招商证 券 23,741,120.04 3.77 19 000069 华侨 城 A 23,415,354.70 3.71 20 600158 中体产 业 23,320,050.83 3.70 21 002309 中利科 技 23,096,098.86 3.66 22 601328 交通银 行 22,906,659.21 3.63 23 600240 华业地 产 22,480,294.65 3.57 24 000975 银泰资 源 22,088,462.13 3.50 25 000948 南天信 息 21,890,722.71 3.47 26 002078 太阳纸 业 21,855,043.17 3.47 27 601555 东吴证 券 21,355,273.31 3.39 28 300274 阳光电 源 21,174,865.32 3.36 29 600030 中信证 券 21,146,461.00 3.35 30 601006 大秦铁 路 20,956,931.16 3.32 31 300005 探路者 20,779,311.56 3.30 32 000651 格力电 器 19,974,720.57 3.17 33 600000 浦发银 行 19,715,391.61 3.13 34 002444 巨星科 技 19,634,845.58 3.11 35 002142 宁波银 行 19,342,976.24 3.07 36 300295 三六五 网 19,145,152.82 3.04 37 600850 华东电 脑 18,995,727.59 3.01 38 600155 宝硕股 份 18,477,004.46 2.93 39 300071 华谊嘉 信 18,246,784.10 2.89 40 002462 嘉事堂 17,981,942.95 2.85 41 300113 顺网科 技 17,972,743.90 2.85 42 002139 拓邦股 份 17,912,508.62 2.84


40 43 601377 兴业证 券 17,886,260.97 2.84 44 000516 国际医 学 17,830,971.85 2.83 45 000685 中山公 用 17,747,812.44 2.82 46 600667 太极实 业 17,665,859.83 2.80 47 300047 天源迪 科 17,581,557.05 2.79 48 002241 歌尔声 学 17,355,378.53 2.75 49 600884 杉杉股 份 17,098,502.74 2.71 50 600109 国金证 券 17,075,037.81 2.71 51 002375 亚厦股 份 17,010,908.65 2.70 52 000750 国海证 券 16,947,184.74 2.69 53 000153 丰原药 业 16,847,961.33 2.67 54 300162 雷曼光 电 16,529,788.41 2.62 55 600559 老白干 酒 15,740,626.57 2.50 56 300166 东方国 信 15,649,664.54 2.48 57 600212 江泉实 业 15,598,082.75 2.47 58 300248 新开普 15,564,050.91 2.47 59 300140 启源装 备 15,545,953.03 2.47 60 002191 劲嘉股 份 15,437,975.62 2.45 61 002353 杰瑞股 份 15,302,010.33 2.43 62 600998 九州通 15,239,581.20 2.42 63 600376 首开股 份 15,040,866.44 2.39 64 300147 香雪制 药 15,035,838.46 2.39 65 300271 华宇软 件 15,013,250.71 2.38 66 300231 银信科 技 14,911,811.75 2.37 67 601668 中国建 筑 14,884,063.07 2.36 68 600633 浙报传 媒 14,849,535.54 2.36 69 002285 世联行 14,639,367.37 2.32 70 601628 中国人 寿 14,513,355.40 2.30 71 002038 双鹭药 业 14,502,997.35 2.30 72 000925 众合机 电 14,473,633.63 2.30 73 002269 美邦服 饰 14,431,646.49 2.29 74 002060 粤水电 14,343,906.09 2.28 75 000768 中航飞 机 14,236,513.79 2.26 76 300070 碧水源 14,088,023.28 2.23 77 000402 金融街 14,075,360.96 2.23 78 601992 金隅股 份 14,042,926.09 2.23 79 300049 福瑞股 份 13,980,743.62 2.22 80 300207 欣旺达 13,976,044.83 2.22 81 300367 东方网 力 13,970,095.90 2.22 82 601800 中国交 建 13,810,055.92 2.19 83 000562 宏源证 券 13,796,174.26 2.19


41 84 002022 科华生 物 13,601,995.01 2.16 85 601018 宁波港 13,579,790.74 2.15 86 601166 兴业银 行 13,567,751.05 2.15 87 002407 多氟多 13,553,741.13 2.15 88 600881 亚泰集 团 13,479,065.93 2.14 89 300014 亿纬锂 能 13,431,256.53 2.13 90 600500 中化国 际 13,396,867.78 2.13 91 601788 光大证 券 13,251,237.00 2.10 92 002456 欧菲 光 13,202,437.81 2.09 93 000961 中南建 设 13,101,567.14 2.08 94 600208 新湖中 宝 13,074,035.41 2.07 95 300307 慈星股 份 12,998,067.23 2.06 96 300039 上海凯 宝 12,948,606.98 2.05 97 600978 宜华木 业 12,624,533.91 2.00 注: “买 入金 额” ( 或 “买 入 股票成 本” ) 、 “卖 出金 额” (或 “卖 出股 票收 入” ) 均 按买卖 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列 ,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600406 国电南 瑞 58,569,304.38 9.29 2 002610 爱康科 技 34,670,880.04 5.50 3 002241 歌尔声 学 33,733,487.34 5.35 4 600887 伊利股 份 32,851,909.39 5.21 5 002444 巨星科 技 32,370,718.03 5.13 6 300156 神雾环 保 30,474,884.27 4.83 7 300014 亿纬锂 能 30,208,626.22 4.79 8 002309 中利科 技 28,832,222.94 4.57 9 002191 劲嘉股 份 28,609,800.10 4.54 10 600038 中直股 份 28,467,377.40 4.52 11 002353 杰瑞股 份 26,921,607.40 4.27 12 600150 中国船 舶 26,801,211.94 4.25 13 600000 浦发银 行 24,983,495.16 3.96 14 600028 中国石 化 24,641,798.32 3.91 15 000651 格力电 器 23,640,364.06 3.75 16 300070 碧水源 23,312,194.61 3.70 17 600837 海通证 券 23,049,631.82 3.66 18 600518 康美药 业 22,831,526.27 3.62 19 002038 双鹭药 业 22,724,450.26 3.60


42 20 000153 丰原药 业 22,500,310.72 3.57 21 600240 华业地 产 21,914,758.17 3.48 22 600155 宝硕股 份 20,889,576.38 3.31 23 000768 中航飞 机 20,810,308.39 3.30 24 300113 顺网科 技 20,233,783.76 3.21 25 002142 宁波银 行 18,783,318.47 2.98 26 300178 腾邦国 际 18,779,716.53 2.98 27 000958 东方能 源 18,762,566.99 2.98 28 600212 江泉实 业 18,698,945.24 2.97 29 000925 众合机 电 18,327,407.49 2.91 30 002139 拓邦股 份 18,212,097.63 2.89 31 600559 老白干 酒 18,091,268.51 2.87 32 601318 中国平 安 17,979,264.42 2.85 33 600884 杉杉股 份 17,893,979.74 2.84 34 000661 长春高 新 17,858,801.13 2.83 35 000002 万科A 17,413,534.97 2.76 36 600410 华胜天 成 17,359,399.23 2.75 37 000516 国际医 学 17,288,857.19 2.74 38 600667 太极实 业 16,990,866.71 2.70 39 300058 蓝色光 标 16,882,506.60 2.68 40 300049 福瑞股 份 16,544,282.50 2.62 41 601808 中海油 服 16,444,889.48 2.61 42 002390 信邦制 药 16,438,100.55 2.61 43 002060 粤水电 16,416,789.14 2.60 44 002648 卫星石 化 16,319,799.88 2.59 45 000008 宝利来 16,122,469.03 2.56 46 002565 上海绿 新 16,075,935.95 2.55 47 300295 三六五 网 16,022,960.61 2.54 48 600158 中体产 业 15,627,849.36 2.48 49 002375 亚厦股 份 15,424,003.74 2.45 50 601018 宁波港 15,208,953.77 2.41 51 300115 长盈精 密 15,044,769.49 2.39 52 002236 大华股 份 15,014,559.55 2.38 53 601028 玉龙股 份 14,824,840.74 2.35 54 300147 香雪制 药 14,787,185.99 2.35 55 002269 美邦服 饰 14,609,926.88 2.32 56 600978 宜华木 业 14,574,741.80 2.31 57 300248 新开普 14,533,877.11 2.31 58 000562 宏源证 券 14,312,804.38 2.27 59 002713 东易日 盛 14,275,145.13 2.26 60 600079 人福医 药 14,108,500.19 2.24


43 61 600525 长园集 团 14,015,636.63 2.22 62 601166 兴业银 行 13,946,943.78 2.21 63 002078 太阳纸 业 13,897,615.17 2.20 64 600030 中信证 券 13,711,301.19 2.18 65 300207 欣旺达 13,641,634.16 2.16 66 600376 首开股 份 13,615,657.51 2.16 67 002665 首航节 能 13,453,493.52 2.13 68 002448 中原内 配 13,217,968.81 2.10 69 600998 九州通 13,115,311.95 2.08 70 002022 科华生 物 13,102,081.43 2.08 71 600037 歌华有 线 12,784,514.10 2.03 72 000069 华侨 城 A 12,715,471.07 2.02 73 002456 欧菲光 12,665,467.21 2.01 注: “买 入金 额” ( 或 “买 入 股票成 本” ) 、 “卖 出金 额” (或 “卖 出股 票收 入” ) 均 按买卖 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 4,154,303,526.78 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 3,715,199,643.89 注: “买 入金 额” ( 或 “买 入 股票成 本 ” ) 、 “卖 出金 额” (或 “卖 出股 票收 入” ) 均 按买卖 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 33,231,000.00 2.44 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,045,000.00 2.21 其中: 政策 性金 融债 30,045,000.00 2.21 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 63,276,000.00 4.65


44 8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 019407 14 国债 07 330,000 33,231,000.00 2.44 2 140207 14 国开 07 300,000 30,045,000.00 2.21 8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体本期 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 , 或在 报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。


45 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 序号 名称 金额 1 存出保 证金 511,506.01 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,935,415.99 5 应收申 购款 20,717,298.48 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 23,164,220.48 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。 8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比 例 12,783 56,782.06 549,840,972.58 75.75% 176,004,162.19 24.25% 9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开放 式基金 481,655.94 0.0664%


46 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况 项目 持有份 额总 数( 万份) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10-50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10


开放式基金份额变 动























































































































单 位 : 份 基金合 同生 效日(2012 年11 月 28 日) 基金 份额 总额 283,534,360.22 本报告 期期 初基 金份 额总 额 427,146,542.91 本报告 期基 金总 申购 份额 1,212,356,108.29 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 913,657,516.43 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 725,845,134.77 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人 、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 基金管 理人 : 本 公司 于 2014 年 4 月 9 日 发布 公告 : 因工作 需要 ,胡 志强 先生 自 2014 年 4 月 3 日 起不再 担任 本公 司副 总经 理。 基金托 管人 : 本 基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日 发布 任 免通知 , 解 聘尹 东中 国建 设银行 投资 托管 业务 部总经 理助 理职 务 。 本 基 金托管 人 2014 年 11 月 03 日发布 公告 , 聘任 赵观 甫 为中国 建设 银行 投资 托管 业务部 总经 理。


47 11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变。 11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本 报告 期内 ,本 基金未 发生 改聘 为其 审计 的会计 师事 务所 情况 。报 告年度 应支 付给 聘任 普华 永道 中天会 计师 事务 所的 报酬 为 75,000 元, 目前 该审 计 机构已 提供 审计 服务 的连 续年限 为 2 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 报 告期 内, 管理 人、托 管人 未受 稽查 或处 罚,亦 未发 现管 理人 、托 管人的 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚。 11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 招商证 券 1 4,754,321,319.97 60.65% 4,328,334.77 60.65% - 国泰君 安 1 3,083,999,342.96 39.35% 2,807,666.90 39.35% - 注:1. 上述佣金按市场佣 金率计算,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、经 手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 2. 交 易单 元的 选择 标准 : 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 2)财 务状 况良 好, 经 营行 为规范 。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。


48 4 )具 备基 金运作 所需 的高效 、安 全的通 讯条 件, 交易设 施符 合代理 本基 金进行证 券交 易的需 要, 并 能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 。 5 )研 究实 力较强, 有固定的 研究 机构和 专门 研究人员, 能及时 、定 期、全 面地为 本基 金提供 宏观 经 济、行 业情 况、 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告及 周到的 信息 服务 。 3. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关 部门 依据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行 评估, 确定 选用 交易 单元 的券商 。 2)本 基金 管 理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 本 基金 本期 无新 增席 位 ,无注 销席 位。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 其它交易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 招商证券 658,907.50 1.30% - - - - - - 国泰君安 49,873,226.00 98.70% 179,000,000.00 100.00% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1.


关 于 取 消 旗 下 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 申 购 金额上 限的 公告 基 金 管 理 人 公 司 网 站 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报 》 和 《 中国 证券 报》 2014 年1月28 日 2.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投资杰 瑞股 份非 公开 发行 股票的 公告 同上 2014 年2月18 日 3.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人员变 更的 公告 同上 2014 年4月9 日 4.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投资爱 康科 技非 公开 发行 股票的 公告 同上 2014 年9月24 日 §12


影响投资者决策的其 他重 要信息 无。


49 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根核心 优选 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2、 《上 投摩 根核 心优 选股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3、 《上 投摩 根核 心优 选股 票型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ; 4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ; 5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 13.2 存放地点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 13.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 网址:www.cifm.com 上投摩根基金管理有限公司 二〇一五年三月二十六日