对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
上投行业(377530)

上投行业:2014年年度报告查看PDF公告

 
上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 2014 年年度报告 
 
 
 
上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 
2014 年 年 度报 告 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年三月二十六日 



1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏, 并对 其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中 的 财 务指 标、净 值表 现、利润 分配 情况、 财务 会计报告 、投 资组合 报告 等内容, 保证 复核内 容不 存在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险, 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


2 1.2 目录 §1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1 1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1 §2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4 2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 5 2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 5 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 5 3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6 3.3





过 去三 年基 金的 利润分 配情 况 ......................................................................................... 8 §4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 8 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况............................................................................................. 8 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 11 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 12 4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 13 4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13 4.9 基金持 有人 数或 资产 净值 预警情 形的 说明 ................................................................... 13 §5 托管人 报告 ...................................................................................................................... 13 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 13 5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 13 §6 审计报 告 .......................................................................................................................... 14 6.1





审 计报 告基 本信 息 .......................................................................................................... 14 6.2





审 计报 告的 基本 内容 ...................................................................................................... 14 §7 年度财 务报 表 .................................................................................................................. 15 7.1 资产 负 债表 ...................................................................................................................... 15 7.2 利润表 .............................................................................................................................. 16 7.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ................................................................................... 18 7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 19 §8 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 39 8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 39 8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 40 8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 40 8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 44 8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 47 8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 47 8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 47 8.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 47


3 8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 48 8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 48 8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ........................................................... 48 8.12 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 48 §9 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 49 9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 49 9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况 ............................................... 49 9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况 ........................... 49 §10 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 49 §11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 50 11.1 基金份 额持 有人 大会 决 议............................................................................................... 50 11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 50 11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 50 11.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 50 11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 50 11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 50 11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 51 11.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 52 §12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ................................................................................... 53 §13 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 53 13.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 53 13.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 53 13.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 53


4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 上投摩 根行 业轮 动股 票型 证券投 资基 金 基金简 称 上投摩 根行 业轮 动股 票 基金主 代码 377530 交易代 码


377530 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 1 月 28 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,408,934,586.86 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 通过 把握 资产 轮动、 产业策 略与 经济 周期 相联 系的规 律, 挖 掘 经 济 周 期 波 动 中 强 势 行 业 中 具 有 核 心 竞 争 优 势 的 上 市 公 司,力 求在景气的多空变化中追 求基金资产长期稳健的超 额收 益。 投资策 略 国际经 验表明,受宏观经济周期 波动的影响,产业发展存 在周 期轮动 的现象。某些行业能够在 经济周期的特定阶段获得 更好 的表现 ,从而形成阶段性的强势 行业。在股票市场中表现 为行 业投资 收益的中长期轮动,处于 各行业的不同企业也面临 不同 的投资 机会 。 本 基金 通过 把握经 济周 期变 化, 依据 对宏观 经济 、 产业政 策、行业景气度及市场波 动等因素的综合判断,采 取自 上而下 的资 产配置策略、行业配 置策略与自下而上的个股 选择 策略相 结合,精选强势行业中具 有核心竞争优势的个股, 力求 无论在 多空 市场 环境 下均 能获取 稳健 的超 额回 报。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80%+ 上 证国 债指 数收 益率 ×20% 风险收 益特 征 本基金 是主动管理的股票型证券 投资基金,属于证券投资 基金 的较高 风险品种,预期风险收益 水平高于混合型基金、债 券型 基金和 货币 市场 基金 。


5 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 张燕 联系电 话 021-38794888 0755-8319 9084 电子邮 箱 services@cifm.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电话 400-889-4888 95555 传真 021-20628400 0755-8319 5201 注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 深圳深 南大 道7088 号 招商 银行大 厦 办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 深圳深 南大 道7088 号 招商 银行大 厦 邮政编 码 200120 518040 法定代 表人 陈开元 李建红 2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《 中国 证 券报》 《 证券 时报 》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cifm.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 中国 ? 上海 市 注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路99 号20 楼 §3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 592,036,812.95 894,703,696.37 13,224,086.99 本期利 润 372,510,247.85 1,005,819,821.24 190,560,614.94 加权平均基金份额本期利 润 0.1316 0.3810 0.1073 本期加 权平 均净 值利 润率 10.19% 34.49% 13.13% 本期基 金份 额净 值增 长率 10.66% 45.18% 13.69% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末


6 期末可 供分 配利 润 565,458,093.11 643,250,281.13 -317,500,278.18 期末可供分配基金份额利 润 0.4013 0.2009 -0.1455 期末基 金资 产净 值 1,974,392,679.97 4,051,753,422.03 1,902,655,689.35 期末基 金份 额净 值 1.401 1.266 0.872 3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 40.10% 26.60% -12.80% 注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除 相 关费 用后的 余额 ,本期利 润为 本期已 实现 收益加上 本期 公允价 值变 动收益。 对期 末可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。 2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购赎 回 费 、 红利再 投资 费、 基金 转换 费等) ,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.21% 1.43% 35.63% 1.32% -35.84% 0.11% 过去六 个月 13.53% 1.17% 51.08% 1.06% -37.55% 0.11% 过去一 年 10.66% 1.19% 42.21% 0.97% -31.55% 0.22% 过去三 年 82.66% 1.23% 42.69% 1.04% 39.97% 0.19% 过去五 年 - - - - - - 自基金合同 生效起 至今 40.10% 1.19% 12.16% 1.09% 27.94% 0.10% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深 300 指数 收益 率×80%+ 上证 国债 指数 收 益率×20% 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基金份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比 较 上投摩 根行 业轮 动股 票型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2010 年1 月 28 日至 2014 年 12 月 31 日)


7 注:本 基金 建仓 期自 2010 年 1 月 28 日至 2010 年 7 月 27 日 。建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本 基 金基金 合同 规定 。 本基金 合同 生效 日 为2010 年 1 月 28 日。 图示 时间 段 为 2010 年1 月28 日至 2014 年 12 月31 日。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 上投摩 根行 业轮 动股 票型 证券投 资基 金 合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图


8 注:图 示 2010 年 是指 基金 合同生 效 日 2010 年 1 月 28 日至 2010 年 12 月 31 日 。合同 生效 当年 按 实 际存续 期计 算, 不按 整个 自然年 度进 行折 算。 3.3





过去三年基金的利 润分配情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立 。 公 司由上 海国 际信 托投 资有 限公司 (2007 年 10 月 8 日更名 为“ 上海 国际 信托 有限公 司” )与 摩根 资产 管 理 (英 国) 有 限公 司合 资 设立, 注册 资本 为 2.5 亿 元人民 币, 注册地 上海 。 截至 2014 年 12 月底, 公 司 管 理的 基金共 有三 十七只, 均为 开放式 基金 ,分别是 :上 投摩根 中国 优势证券 投资 基金、 上投 摩根货 币 市场 基金、 上投 摩根阿尔 法股 票型证 券投 资基金、 上投 摩根双 息平 衡混 合型 证券 投资基 金、 上投摩 根 成长 先锋股 票型 证券投资 基金 、上投 摩根 内需动力 股票 型证券 投资 基金、上 投摩 根亚太 优势 股票型 证 券投 资基金 、上 投摩根双 核平 衡混合 型证 券投资基 金、 上投摩 根中 小盘股票 型证 券投资 基金 、上投 摩 根纯 债债券 型证 券投资基 金、 上投摩 根行 业轮动股 票型 证券投 资基 金、上投 摩根 大盘蓝 筹股 票型证 券 投资 基金、 上投 摩根全球 新兴 市场股 票型 证券投资 基金 、上投 摩根 新兴动力 股票 型证券 投资 基金、 上 投摩 根强化 回报 债券型证 券投 资基金 、上 投摩根健 康品 质股票 型证 券投资基 金、 上投摩 根全 球天然 资 源股 票型证 券投 资基金、 上投 摩根分 红添 利债券型 证 券 投资基 金、 上投摩根 中证 消费服 务领 先指数 证 券投 资基金 、上 投摩根核 心优 选股票 型证 券投资基 金、 上投摩 根轮 动添利债 券型 证券投 资基 金、上 投摩根 智 选 30 股票 型证 券 投资基 金、 上投 摩根 成长 动力混 合型 证券 投资 基金 、 上证 180 高贝 塔交 易型 开 放式 指数证 券投 资基金、 上投 摩根天 颐年 丰混合型 证券 投资基 金、 上投摩根 岁岁 盈定期 开放 债券型 证 券投 资基金 、上 投摩根红 利回 报混合 型证 券投资基 金、 上投摩 根转 型动力灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金、 上投摩 根双 债增利债 券型 证券投 资基 金、上投 摩根 核心成 长股 票型证券 投资 基金、 上投 摩根民 生 需求 股票型 证券 投资基金 、上 投摩根 优信 增利债券 型证 券投资 基金 、上投摩 根现 金管理 货币 市场基 金 、上 投摩根 纯债 丰利债券 型证 券投资 基金 、上投摩 根天 添盈货 币市 场基金、 上投 摩根天 添宝 货币市 场基金 和上 投摩 根纯 债添 利债券 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组) 及基金经理 助理 的 简介


9 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 冯刚 本 基 金 基 金 经 理 、 副 总 经 理 兼 A 股投资 总监 2011-12-07 2014-12-19 14 年 北 京 大 学 管 理 科 学 硕 士。2000 年至2004 年, 先 后 任职 于 长城 证 券 、 华 安 基金 和 华泰 联 合证 券 ( 原联 合 证券 ) ,从 事 投 资银 行 、投 资 顾问 和 投 资 管 理 等 相 关 工 作;2004 年至2010 年, 任 职 于华 宝 兴业 基 金, 先 后 任基 金 经理 、 国内 投资部 总经 理; 2006 年6 月至2010 年7月, 任华 宝 兴 业 收益 增 长股 票 型证 券 投 资基 金 基金 经 理; 2008 年10 月至2010 年7 月 , 同时 担 任华 宝 兴业 大 盘 精选 股 票型 证 券投 资 基 金 基 金 经理 ,2010 年8 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管理 有 限公 司 ,任 副 总 经 理 兼A 股 投 资 总 监。2011 年12 月 起 同时 担 任 上投 摩 根双 息 平衡 混 合 型证 券 投资 基 金基 金 经 理及 上 投摩 根 行业 轮 动 股票 型 证券 投 资基 金基金 经理 。 孙芳 本 基 金 基 金 经理、 投 资 二 部 投 资 总 监 2014-12-19 - 12 年 华 东 师范 大 学经 济 学硕 士,2003 年7 月至2006 年10 月任 华 宝兴 业 基金 行 业 研 究 员 ;自2006年 12 月 起加 入 上投 摩 根基 金 管 理有 限 公司 , 先后 担 任 行业 专 家、 基 金经 理 助 理, 主 要负 责 投资 研 究 方 面 的 工 作 。 自 2011 年12 月起 担 任 上投 摩 根 双息 平 衡混 合 型证 券 投 资基 金 基金 经 理, 2012 年11 月起 担 任 上投 摩 根 核心 优 选股 票 型证 10 券 投 资基 金 基金 经 理, 2014 年2 月 起 担 任 上 投 摩 根 核心 成 长股 票 型证 券 投 资基 金 基金 经 理, 自2014 年12月 起 同 时担 任 上 投摩 根 行业 轮 动 股 票 型 证券 投 资基 金 基金 经理。 许俊哲 本 基 金 基 金 经理助 理 2014-1-23 - 5年 复 旦 大 学 硕 士 ; CPA


中国注册会计师会 员;CFA


美 国 特 许 金 融 分 析师 ; 2010 年7月 起 加 入上 投 摩根 公 司, 先 后 担任 助 理研 究 员、 研究员 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 在 本 报告 期内 ,基 金管 理人 不 存在 损害 基金 份额 持有 人 利益 的行 为, 勤勉 尽责 地 为基 金份 额持有 人谋 求 利益 。 本基 金管 理 人遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根行 业轮 动股 票 型 证券 投资基 金基 金合同》 的规 定。基 金经 理对个股 和投 资组合 的比 例遵循了 投资 决策委 员会 的授权 限制, 基金 投资 比例 符合 基金合 同和 法律 法规 的要 求。 4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度 和控制 方法 本公司 按照 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 等 相关 法律 法 规的要 求 , 制 订了 《 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 , 规范 了公 司所管 理的 所有 投资 组合 的股票 、 债 券等 投资 品 种 的 投资 管理活 动, 同时涵盖 了授 权、研 究 分 析、投资 决策 、交易 执行 、业绩评 估等 投资管 理活 动相关 的各个 环节 ,以 确保 本公 司管理 的不 同投 资组 合均 得到公 平对 待。 公 司 执行 自上 而下 的三 级授 权 体系 ,依 次为 投资 决策 委 员会 、投 资总 监、 经理 人 ,经 理人 在其授 权 范围 内自主 决策 ,投资决 策委 员会和 投资 总监均不 得干 预其授 权范 围内的投 资活 动。公 司已 建立客 观 的研 究方法 ,严 禁利用内 幕信 息作为 投资 依据,各 投资 组合享 有公 平的投资 决策 机会。 公司 建立集 11 中 交易 制度, 执行 公平交易 分配 。对于 交易 所市场投 资活 动,不 同投 资组合在 买卖 同一证 券时 ,按照 时 间优 先、比 例分 配的原则 在各 投资组 合间 公平分配 交易 机 会; 对于 银行间市 场投 资活动 ,通 过交易 对 手库 控制和 交易 室询价机 制, 严格防 范交 易对手风 险并 抽检价 格公 允性;对 于一 级市场 申购 投资行 为,遵 循价 格优 先、 比例 分配的 原则 ,根 据事 前独 立申报 的价 格和 数量 对交 易结果 进行 公平 分配 。 公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 , 通 过系 统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监 控 分 析, 并执行 异常 交易行为 监控 分析记 录工 作机制, 确保 公平交 易可 稽核。公 司分 别于每 季度 和每年 度 对公 司管理 的不 同投资组 合的 收益率 差异 及不同时 间窗 下同向 交易 的交易价 差进 行分析 ,并 留存报 告备查 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报 告 期内 ,公 司严 格执 行上 述 公平 交易 制度 和控 制方 法 ,开 展公 平交 易工 作。 通 过对 不同 投资组 合 之间 的收益 率差 异、以及 不同 投资组 合之 间同向交 易和 反向交 易的 交易时机 和交 易价差 等方 面的监 控分析 ,公 司未 发现 整体 公平交 易执 行出 现异 常的 情况。 其 中 ,在 同向 交易 的监 控和 分 析方 面, 根据 法规 要求 , 公司 对不 同投 资组 合的 同 日和 临近 交易日 的 同向 交易行 为进 行监控, 通过 定期抽 查前 述的同向 交易 行为, 定性 分析交易 时机 、对比 不同 投资组 合 长期 的交易 趋势 ,重点关 注任 何可能 导致 不公平交 易的 情形。 对于 识别的异 常情 况,由 相关 投资组 合 经理 对异常 交易 情况进 行 合理 解释。 同时 ,公司根 据法 规的要 求, 通过系统 模块 定期对 连续 四个季 度内不 同投 资组 合在 不同 时间窗 内 (日 内、3 日内 、5 日 内 ) 的同 向交 易价 差进行 分析 , 采用 概 率 统 计 方 法, 主要关 注不 同投资组 合之 间同向 交易 价差均值 为零 的显著 性检 验,以及 同向 交易价 格占 优的交 易次数 占比 分析 。 报告期 内, 通过 前述 分析 方法, 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。 4.3.3 异常交易行为 的专项 说明 报告期 内, 通 过对 交易 价 格、 交易 时间、 交易 方向 等的抽 样分 析, 公 司未 发 现存在 异常 交易 行 为 。 报 告 期内 ,所 有投 资组 合参 与 的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单边 交 易量 超过 该证券 当日成 交量 的 5% 的情 形: 无。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2014 年 是一 个颇 具转 折意 义的一 年。 上半 年市 场总 体震荡 稳进 ,而 中小 市值 公司涨 幅可 观; 下 半 年 随着 央行“ 降息 ”发令枪 响后 ,市场 风云 突变,以 券商 为代表 的大 市值蓝筹 权重 股异军 突起 、气势 如虹, 带动 沪 深 300 指数 取得 约 50% 的年 度涨 幅。


12 本 基金 依托 公司 投研平 台, 继续 加强 行业 和公司 研究 ,在 前三 季度 取得了 较好 的收 益。 但是 ,面 对四季 度的 大盘 蓝筹 行情 ,本基 金显 得准 备不 足, 配置比 例不 够高 ,未 能跑 赢基准 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 10.66% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 42.21% 。 4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望 2015 年, 国内宏 观经 济面可 能仍 然是 个筑 底过 程, 但 是, 新一 届中 央政 府对深 化改 革的 决 心 是 异常 坚定的 ,出 台的各项 改革 措施将 有利 于我国经 济结 构的长 期健 康发展, 总之 ,我们 对国 内的各 项 改革 抱以赞 许和 期待。同 时, 我们也 关注 到外围市 场的 各国货 币竞 争有加剧 的态 势,人 民币 贬值是 本基金 在新 的一 年中 构建 投资组 合时 尤其 需要 关注 的不确 定 因 素 。 本 基金 将 继续坚 持均 衡配 置的 思路 , 即 保持 对低估 值的 大盘蓝筹 的关 注,也 会继 续加强对 成长 型公司 的深 入研究, 勤勉 尽责, 努力 为投资 人获取 超额 回报 。 4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 报 告期 内, 本基 金管理 人在 内部 监察 稽核 工作中 以 “ 坚守 三条 底线 、保障 合规 诚信 、支 持业 务发 展 、提 高工作 水平 ”为总体 目标 ,一切 从合 规运作、 保障 基金份 额持 有人利益 出发 ,由独 立的 监察稽 核 部门 按照工 作计 划结合实 际情 况对公 司各 项业务进 行全 面的监 察稽 核工作, 保障 和促进 公司 各项业 务 合法 合规运 作, 推动内部 控制 机制的 完善 与优化, 保证 各项法 规和 管理制度 的落 实,发 现问 题及时 提出建 议并 督促 有关 部门 改进。 在本报 告期 内, 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 :


1. 注 意密 切追 踪监 管法 规政策 变化 和监 管新 要求 ,组织 员工 学习 理解 监管 精神, 推动 公司 各部 门完善 制度 建设 和业 务流 程,防 范日 常运 作中 的违 规行为 发生 。 2. 继 续紧 抓员 工行 为、 公平交 易、 利益 冲突 等方 面的日 常监 控, 坚守 “三 条底线 ”不 动摇 ;进 一步加 强内 部合 规培 训 和 合规宣 传 , 强化 合规 意识 , 规范 员工 行为 操守 , 严 格防范 利益 冲 突 。 3. 针 对风 险控 制的 需求 和重点 ,强 化内 部审 计, 提高内 部审 计工 作的 水平 和效果 ;按 照监 管部 门 的要 求, 严格 推行 风 险控 制自 我评 估制 度, 对控制 不足 的风 险点 ,制 订了进 一步 的控 制措 施。 在 本报 告期 内的 监察稽 核工 作中 ,未 发现 基金投 资运 作存 在违 法违 规或未 履行 基金 合同 承诺 从而 影响基 金份 额持 有人 利益 的情形 。 公 司自 成立以 来, 各项业务 运作 正常, 内部 控制和风 险防 范措施 逐步 完善并积 极发 挥作用 。本 基金运 作 合法 合规 , 保障 了基金份 额持 有人的 利益 。我们将 继续 以合规 运作 和风险管 理为 核心, 提高 内部监 察稽核 工作 的科 学性 和 有 效性, 切实 保障 基金 份额 持有人 的利 益。


13 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本 公司 的基 金估 值和会 计核 算由 基金 会计 部负责 ,根 据相 关 的 法律 法规规 定、 基金 合同 的约 定, 制 定了 内部控 制措 施,对基 金估 值和会 计核 算的各个 环节 和整个 流程 进行风险 控制 ,目的 是保 证基金 估 值和 会计核 算的 准确性。 基金 会计部 人员 均具备基 金从 业资格 和相 关工作经 历。 本公司 成立 了估值 委 员会 ,并制 订有 关议事规 则。 估值委 员会 成员包括 公司 管理层 、督 察长、基 金会 计、风 险管 理等方 面 的负 责人以 及相 关基金经 理, 所有相 关成 员均具有 丰富 的证券 基金 行业从业 经验 。公司 估值 委员会 对 估值 事项发 表意 见,评估 基金 估值的 公允 性和合理 性。 基金经 理是 估值委员 会的 重要成 员, 参加估 值委员 会会 议, 参与 估值 程序和 估值 技术 的讨 论。 估值委 员会 各方 不存 在任 何重大 利益 冲突 。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。 4.9 基金持有人数或资产 净值 预警情形的说明





无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明





托 管人 声明 ,在 本报告 期内 ,基 金托 管人 —— 招 商银 行股 份有 限公司 不存 在任 何损 害基 金份额 持 有 人利 益的行 为, 严格遵守 了《 中华人 民共 和国证券 投资 基金法 》及 其他有关 法律 法规、 基金 合同, 完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明 本 报告 期内 基金 管理人 在投 资运 作、 基金 资产净 值的 计算 、 利 润分 配 、基 金份 额申 购赎 回价 格的 计 算、 基金费 用开 支等问题 上, 不存在 任何 损害基金 份额 持有人 利益 的行为, 严格 遵守了 《中 华人民 共和国 证券 投资 基金 法》 等有关 法律 法规 ,在 各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。 5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见


本 年度 报告 中财 务指 标 、 净 值表 现、 财务 会计 报 告、 利润 分配 、 投 资组 合 报告等 内容 真实 、 准确 和 14 完整, 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报告 6.1





审计报 告基 本信 息 财务报 表是 否 经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永道 中天审字(2015) 第


20465 号 6.2





审计报 告的 基本 内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金全体基 金份额持有人 引言段 我们审计了后附的上 投 摩 根 行 业 轮 动 股 票 型 证 券投资基金( 以 下 简 称 “ 上 投 摩 根 行 业 轮 动 基 金”) 的财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的 资 产负债表、 2014 年度的 利润表和所有者权益( 基 金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是 上 投 摩 根 行 业 轮 动 基金的 基 金 管 理 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 管理层的责任。这种责任包括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员会( 以下简称“ 中 国 证 监 会 ”) 发布的有关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财务 报表,并使其实现公允反映 ; (2) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务 报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师 审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否 15 不存在重大错报获取合理保证 。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发表审计意见 提供了基础。 审计意 见段 我们认为, 上述 上投摩根行业轮动基金的 财务报 表 在所有重大方面按照企业会计准则 和 在 财 务 报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作 编制 , 公允反映了 上投摩根行业轮动基金 2014 年 12 月 31 日 的财 务状况以及 2014 年度 的经营成果和基金净值变 动情况。 注册会 计师 的姓 名 汪棣、王灵 会计师 事务 所的 名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 会计师 事务 所的 地址 中国? 上海市 审计报 告日 期 2015 年3 月25 日 §7 年度财务报 表 7.1 资产负债表


会计主 体: 上投 摩根 行 业 轮动股 票型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2014 年 12 月 31 日 单位 :人 民币 元

































































资 产 附注号 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 98,711,367.60 166,299,341.50 结算备 付金


15,912,974.32 16,477,778.29 存出保 证金


1,386,699.57 919,870.98 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,924,821,071.71 3,666,636,931.36 其中: 股票 投资


1,827,941,774.31 3,473,678,606.56


16 基金投 资


- - 债券投资


96,879,297.40 192,958,324.80 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 110,000,000.00 应收证 券清 算款


3,614,741.36 46,468,730.37 应收利 息 7.4.7.5 2,042,827.77 3,038,291.08 应收股 利


- - 应收申 购款


533,334.53 92,722,980.62 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


2,047,023,016.86 4,102,563,924.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购 金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


43,335,885.41 26,519,720.25 应付赎 回款


16,722,971.98 9,744,216.40 应付管 理人 报酬


2,949,288.75 4,866,850.07 应付托 管费


491,548.15 811,141.69 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 8,676,016.66 8,438,931.07 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负债 7.4.7.8 454,625.94 429,642.69 负债合 计


72,630,336.89 50,810,502.17 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 1,408,934,586.86 3,201,556,865.12 未分配 利润 7.4.7.10 565,458,093.11 850,196,556.91 所有者 权益 合计


1,974,392,679.97 4,051,753,422.03 负债和 所有 者权 益总 计


2,047,023,016.86 4,102,563,924.20 注:报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 1.401 元, 基金 份额 总额 1,408,934,586.86 份。 7.2 利润表


会计主 体: 上投 摩根 行业 轮动股 票型 证券 投资 基金


17 本报告 期 :2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日










































































单位 :人 民币 元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 一、收入


493,687,015.21 1,103,026,924.99 1. 利息 收入


7,923,007.81 5,883,782.60 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,554,295.10 1,347,342.89 债券利 息收 入


6,205,195.58 4,023,142.07 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


163,517.13 513,297.64 其他利 息收 入


- - 2. 投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


701,480,118.22 983,872,687.30 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 675,026,341.93 964,205,011.14 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -233,816.58 -674,524.28 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 26,687,592.87 20,342,200.44 3. 公允价值变动收益(损 失以 “-” 号填 列) 7.4.7.16 -219,526,565.10 111,116,124.87 4. 汇兑收益(损失以“- ”号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填 列) 7.4.7.17 3,810,454.28 2,154,330.22 减:二、费用


121,176,767.36 97,207,103.75 1 .管 理人 报酬


55,036,934.16 43,561,749.89 2 .托 管费


9,172,822.45 7,260,291.58 3 .销 售服 务费


- - 4 .交 易费 用 7.4.7.18 56,176,641.46 45,884,478.06 5 .利 息支 出


320,186.32 50,137.52 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


320,186.32 50,137.52 6 .其 他费 用 7.4.7.19 470,182.97 450,446.70 三、 利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列) 372,510,247.85 1,005,819,821.24 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列 372,510,247.85 1,005,819,821.24


18 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 上投 摩根 行业 轮动股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,201,556,865.12 850,196,556.91 4,051,753,422.03 二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变 动数( 本期 利润 ) - 372,510,247.85 372,510,247.85 三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净 值变动 数( 净值 减少 以“- ”号填 列 ) -1,792,622,278.26 -657,248,711.65 -2,449,870,989.91 其中:1. 基 金申 购款 1,374,539,232.01 441,018,399.77 1,815,557,631.78 2. 基金 赎回 款 -3,167,161,510.27 -1,098,267,111.42 -4,265,428,621.69 四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润 产生的 基金 净值 变动 ( 净值 减少以 “-” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,408,934,586.86 565,458,093.11 1,974,392,679.97 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,182,221,097.63 -279,565,408.28 1,902,655,689.35 二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变 动数( 本期 利润 ) - 1,005,819,821.24 1,005,819,821.24 三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净 值变动 数( 净值 减少 以“- ”号填 列 ) 1,019,335,767.49 123,942,143.95 1,143,277,911.44 其中:1. 基 金申 购款 3,010,246,349.82 356,480,069.88 3,366,726,419.70 2. 基金 赎回 款 -1,990,910,582.33 -232,537,925.93 -2,223,448,508.26 四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润 产生的 基金 净值 变动 ( 净值 减少以 “-” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,201,556,865.12 850,196,556.91 4,051,753,422.03 报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.1 至 7.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟 ,主 管会 计工 作负 责人 : 胡志强 ,会 计机 构负 责 人:张璐


19 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上 投摩 根行业 轮动 股票型证 券投 资基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) 经中 国证 券监督管 理委 员会( 以 下简 称“中 国证 监会 ”) 证 监许 可[2009]1382 号 《关 于核 准上投 摩根 行业 轮动 股票 型证券 投资 基金 募集 的 批 复》 核 准,由 上投 摩根 基金 管理 有限公 司依 照《中华 人民 共和国 证券 投资基金 法》 和《上 投摩 根行业 轮 动股 票型证 券 投 资基金基 金合 同》 负责 公 开募集 。 本基 金为契 约型 开放式, 存续 期限不 定, 首次募 集 期 间 为 2010 年 1 月 6 日至 2010 年 1 月 22 日, 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 3,617,107,465.38 元 , 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2010) 第 013 号验 资 报 告予以 验证 。经 向 中 国证 监会备 案 , 《上 投摩 根行 业 轮动股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2010 年 1 月 28 日正式 生效 , 基金 合同生 效日 的基 金份 额总额 为 3,617,419,271.58 份 基金份 额 , 其中 认购 资 金 利 息折 合 311,806.20 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人为 上 投摩 根 基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为 招 商银行 股份 有限 公司 。 根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法 》 和《上 投摩 根行 业轮 动股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 的有关 规定 ,本 基金 的投 资范围 为国 内依 法发 行上 市的 A 股、 国债 、金 融债 、企业 债、 央行 票据 、 可 转 换债 券、权 证及 国家证券 监管 机构允 许基 金投资的 其它 金融工 具。 本基金投 资组 合中 股 票投 资的比 例范围 为基 金资 产的 60%-95% , 债券 、权 证、 货币 市场工 具及 国家 证券 监管 机构允 许基 金投 资的 其 他 金融工 具占 基金 资产 的比 例范围 为 5%-40% ,并 保 持不低 于基 金资 产净 值 5% 的现金 或者 到期 日在 一年 以内的政府 债券。本 基金 将不低于 80% 的股 票资产 投资于强势 行业中具 有核 心竞争优势 的上市公 司股 票。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深 300 指数 收益 率×80%+ 上证 国债 指数 收 益率×20% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2015 年 03 月 25 日批 准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会 计准则 -基 本准 则》 、 各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以 下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》 、 中国证 券 投 资基 金 业 协会 颁布的 《证 券投 资基 金 会 计 核算业 务指 引》 、 《 上 投摩 根行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明


20 本基金 2014 年度 财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金


2014 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2014 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1) 金融资 产的 分类 金 融资 产于 初始 确认时 分类 为: 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 、应 收款 项、 可 供出 售金融 资产 及持有至 到期 投资。 金融 资产的分 类取 决于本 基金 对金融资 产的 持有意 图和 持有能 力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。 本 基金 目前 以交 易目的 持有 的股 票投 资 和 债券投 资分 类为 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益 的 金融 资产。 以公 允价值计 量且 其公允 价值 变动计入 损益 的金融 资产 在资产负 债表 中以交 易性 金融资 产列示 。 本 基金 持有 的其 他金融 资产 分类 为应 收款 项,包 括银 行存 款、 买入 返售金 融资 产和 其他 各类 应收 款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。 (2) 金融负 债的 分类 金 融负 债于 初始 确认时 分类 为: 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 及其 他金 融负 债 。本 基金目 前暂 无金融负 债分 类为以 公允 价值计量 且其 变动计 入当 期损益的 金融 负债。 本基 金持有 的其他 金融 负债 包括 卖出 回购金 融资 产款 和其他 各 类应付 款 项 等。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金 融资 产或 金融 负债于 本基 金成 为金 融工 具合同 的一 方时 ,按 公允 价值在 资产 负债 表内 确认 。以 公 允价 值计量 且其 变动计入 当期 损益的 金融 资产,取 得时 发生的 相关 交易费用 计入 当期损 益; 对于支 付 的价 款中包 含债券 起息日 或上 次除息 日至 购买日止 的利 息,单 独确 认为应收 项目 。应收 款项 和其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 对于 以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 , 按照 公允 价值进 行后 续计 量; 对于 应收 款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ,以 摊余 成本 进行后 续 计 量。 金融资 产满 足下 列条 件之 一的 , 予 以终 止确 认 : (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ; (2)


21 该金融 资产 已转 移, 且本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ; 或 者(3) 该金 融 资产 已转移 ,虽 然本基金 既没 有转移 也没 有保留金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬, 但是放 弃了对 该金 融资 产控 制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当 金融 负债 的现 时义务 全部 或部 分已 经解 除时, 终止 确认 该金 融负 债或义 务已 解除 的部 分。 终止 确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ,计 入当期 损益。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金 持有 的股 票投 资 和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 其估 值日 的市 场交 易价格 确定 公允 价值 ;估 值日无 交易 ,但 最近 交 易日 后经济 环境 未发生重 大变 化且证 券发 行机构未 发生 影响证 券价 格的重大 事件 的,按 最近 交易日 的市场 交易 价格 确定 公允 价值。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工具, 如估 值日 无交 易且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化, 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃市场 ,采 用市 场参 与者 普遍认 同且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具有 可 靠性 的估值 技术 确定公允 价值 。估值 技术 包括参考 熟悉 情况并 自愿 交易的各 方最 近进行 的市 场交易 中使用 的价 格、 参照 实质 上相同 的其 他金 融工 具的 当前公 允价 值、 现金 流量 折现法 和期 权定 价模 型等 。 采用估 值技 术时 ,尽 可能 最大程 度使 用市 场参 数, 减少使 用与 本基 金特 定相 关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 1) 具 有抵销 已确 认金 额 的 法定权 利且 该种 法定 权利 现在是 可执 行的 ; 且 2) 交 易双方 准备 按净 额 结 算时 , 金 融资 产与 金融 负债 按 抵销后 的净 额在 资产 负债 表中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分 后的 余额 。由 于申 购和 赎 回引 起的实 收基 金变动分 别于 基金申 购确 认日及基 金赎 回确认 日认 列。上述 申购 和赎回 分别 包括基 金转换 所引 起的 转入 基金 的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损 益平 准金 包括 已实现 平准 金和 未实 现平 准金。 已实 现平 准金 指在 申购或 赎回 基金 份额 时, 申购 或 赎回 款项中 包含 的按累计 未分 配的已 实现 损益占基 金净 值比例 计算 的金额。 未实 现平准 金指 在申购 或 赎回 基金份 额时 ,申购或 赎回 款项中 包含 的按累计 未实 现损益 占基 金净值比 例计 算的金 额。 损益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 认列 ,并 于期末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。


22 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股 票投 资在 持有 期间应 取得 的现 金股 利扣 除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所 得税 后的 净额 确认 为投 资 收益 。债券 投资 在持有期 间应 取得的 按票 面利率或 者发 行价计 算的 利息扣除 在适 用情况 下由 债券发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。 以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产在 持有 期间 的公 允 价值 变动 确认 为公 允价 值变 动 损益 ; 于处 置时 ,其处置 价格 与初始 确认 金额之间 的差 额确认 为投 资收益, 其中 包括从 公允 价值变 动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。 应 收款 项在 持有 期间确 认的 利息 收入 按实 际利率 法计 算, 实际 利率 法与直 线法 差异 较小 的 则 按直 线法计 算。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其 他金 融负 债在 持有期 间确 认的 利息 支出 按实际 利率 法计 算, 实际 利率法 与直 线法 差异 较小 的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。 本基 金收 益以现 金形 式分 配, 但基 金份额 持有 人可 选择 现金 红利 或 将现 金红利 按分 红除权日 的基 金份额 净值 自动转为 基金 份额进 行再 投资。若 期末 未分配 利润 中的未 实 现部 分为正 数包 括基金经 营活 动产生 的未 实现损益 以及 基金份 额交 易产生的 未实 现平准 金等 ,则期 末 可供 分配利 润的 金额为期 末未 分配利 润中 的已实现 部分 ;若期 末未 分配利润 的未 实现部 分为 负数, 则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 ,即 已实现 部分 相抵 未实 现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分部报告 本 基金 以内 部组 织 结构 、管 理要 求、 内部 报告制 度为 依据 确定 经营 分部, 以经 营分 部为 基础 确定 报告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内 同时满 足下 列条 件的 组成 部分:(1) 该 组成 部分 能 够 在日常 活动 中产 生收 入、 发生费 用;(2) 本基 金的基金 管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成果 , 以 决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ;(3) 本 基金 能够 取 得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营 成果 和现 金流 量等 有 关会 计信息 。如 果两个或 多个 经营分 部具 有相似的 经济 特征, 并且 满足一定 条件 的,则 合并 为一个 经营分 部。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要 披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计 根 据本 基金 的估 值原则 和中 国证 监会 允许 的基金 行业 估值 实务 操作 ,本基 金确 定以 下类 别股 票投 23 资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 : (1) 对于证券交 易所上市 的股 票 和债券, 若出现重 大事 项停牌或交 易不活跃( 包 括 涨跌停时的 交易 不活跃) , 本基 金根 据中 国 证监会 公告[2008]38 号 《 关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 , 根据具 体情 况采 用 《 关于 发布中 基协(AMAC) 基 金行 业股票 估值 指数 的通 知 》 提供的 指数 收益 法、 市盈 率法等 估值 技术 进行 估值 。 (2) 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《 关于证 券投 资 基 金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计价有关事项的 通知》之附件《非公开发 行有明确锁定 期 股票的 公允 价值 的确 定方 法》 , 若 在证 券交 易所 挂牌 的同一 股票 的市 场交 易收 盘价低 于非 公开 发行 股 票 的 初始 投资成 本, 按估值日 证券 交易所 挂牌 的同一股 票的 市场交 易收 盘价估值 ;若 在证券 交易 所挂牌 的 同一 股票的 市场 交易收盘 价高 于非公 开发 行股票的 初始 投资成 本, 按锁定期 内已 经过交 易天 数占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。 (3) 在 银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《 关于证 券投 资 基 金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计价有关事项的 通知》采用估值技术确定 公允价值。本 基 金 持有 的银行 间同 业市场债 券按 现金流 量折 现法估值 ,具 体估值 模型 、参数及 结果 由中央 国债 登记结 算有限 责任 公司 独立 提供 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 财政部 于 2014 年颁 布 《企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 40 号—— 合 营安排 》 、 《 企业 会计 准则 第 41 号—— 在 其他 主体 中 权益的 披露 》 和 修订 后的 《企业 会计 准则 第 2 号 — —长期 股权 投资 》 、 《 企业 会计准 则 第 9 号 —— 职工 薪酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务 报表 列报》 、 《企业 会计 准则 第 33 号 —— 合并 财务 报表 》 以 及 《 企业会 计准 则 第 37 号——金融工 具列 报》 , 要求 除 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 自 2014 年度财 务报 表起 施行 外, 其他准 则 自 2014 年 7 月 1 日起 施行 。上 述准 则对 本基金 本报 告期 无重 大影 响。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项


24 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上市 公司 股息 红利 差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作 ,主 要税项 列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 基金 买卖股 票、 债券 的差 价收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 , 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得 的企业债 券利 息收入,由 发行债券 的企 业在向基金 支付利息 时代 扣代缴 20% 的个 人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 对基 金从 上市 公司 取得的 股息 红利 所得, 持 股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 , 暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过 1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 对基 金持 有的 上市 公 司 限 售股 ,解禁 后取 得的股息 、红 利收入 ,按 照上述规 定计 算纳税 ,持 股时间自 解 禁 日起计 算; 解禁前 取得的 股息 、红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人 所 得税。 (4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税, 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 活期存 款 98,711,367.60 166,299,341.50 定期存 款 - - 其他存 款 - - 合计 98,711,367.60 166,299,341.50 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,816,375,312.77 1,827,941,774.31 11,566,461.54 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄 金合约 - - -


25 债券 交易所 市场 66,641,367.44 66,866,297.40 224,929.96 银行间 市场 30,029,350.00 30,013,000.00 -16,350.00 合计 96,670,717.44 96,879,297.40 208,579.96 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,913,046,030.21 1,924,821,071.71 11,775,041.50 项目 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 3,241,238,456.99 3,473,678,606.56 232,440,149.57 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 94,886,557.77 93,775,324.80 -1,111,232.97 银行间 市场 99,210,310.00 99,183,000.00 -27,310.00 合计 194,096,867.77 192,958,324.80 -1,138,542.97 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,435,335,324.76 3,666,636,931.36 231,301,606.60 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本 期末 2014 年 12 月 31 日 账 面余 额 其 中; 买断式 逆回 购 交易所市场 - - 合计 - - 项目 上 年度 末 2013 年 12 月 31 日 账 面余 额 其 中; 买断式 逆回 购 交易所市场 110,000,000.00 - 合计 110,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 无余额 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元


26 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度 末 2013 年12 月31 日 应收活期 存 款利 息 18,743.88 37,743.08 应收 定 期存 款利息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 7,876.99 8,156.50 应收债 券利 息 2,015,373.35 2,972,572.98 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 147.15 19,363.12 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 686.40 455.40 合计 2,042,827.77 3,038,291.08 7.4.7.6 其他资产


无余额 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人 民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 8,673,791.66 8,437,831.07 银行间 市场 应付 交易 费用 2,225.00 1,100.00 合计 8,676,016.66 8,438,931.07 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度 末 2013 年12 月31 日 预提费 用 410,000.00 400,000.00 应付赎 回费 44,625.94 29,642.69 合计 454,625.94 429,642.69 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 3,201,556,865.12 3,201,556,865.12 本期申 购 1,374,539,232.01 1,374,539,232.01 本期赎 回 ( 以“- ” 号填 列 ) -3,167,161,510.27 -3,167,161,510.27 本期末 1,408,934,586.86 1,408,934,586.86 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额 。 7.4.7.10 未分配利润


27 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 643,250,281.13 206,946,275.78 850,196,556.91 本期利 润 592,036,812.95 -219,526,565.10 372,510,247.85 本 期 基金 份额 交 易产 生 的变动 数 -627,717,528.52 -29,531,183.13 -657,248,711.65 其中: 基金 申购 款 320,318,233.85 120,700,165.92 441,018,399.77 基金赎 回款 -948,035,762.37 -150,231,349.05 -1,098,267,111.42 本期已 分配 利润 - - - 本期末 607,569,565.56 -42,111,472.45 565,458,093.11 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日


上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 1,275,033.44 1,073,442.59 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 255,019.53 208,803.13 其他 24,242.13 65,097.17 合计 1,554,295.10 1,347,342.89 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 19,326,435,105.18 14,936,075,918.31 减:卖 出股 票成 本总 额 18,651,408,763.25 13,971,870,907.17 买卖股票 差 价收 入 675,026,341.93 964,205,011.14 7.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 卖出债 券 ( 、 债 转股 及债 券 到期 兑付) 成交 总额 500,512,892.82 227,898,538.98 减: 卖出 债券 ( 、 债 转股 及 债券 到期兑 付) 成本 总额 491,055,537.22 223,943,869.55 减:应 收利 息总 额 9,691,172.18 4,629,193.71


28 买卖债 券 ( 、 债 转股 及债 券 到期 兑付) 差价 收入 -233,816.58 -674,524.28 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 26,687,592.87 20,342,200.44 基 金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 26,687,592.87 20,342,200.44 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 1. 交易 性金 融资 产 -219,526,565.10 111,116,124.87 ——股 票投 资 -220,873,688.03 112,256,497.84 ——债 券投 资 1,347,122.93 -1,140,372.97 ——资 产支 持 证 券投 资 - - ——基 金投 资 - - ——贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2. 衍生 工具 - - ——权 证投 资 - - 3. 其他 - - 合计 -219,526,565.10 111,116,124.87 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 3,602,378.30 1,622,374.19 基金转 换费 收入 208,075.98 392,657.58 其他 - 139,298.45 合计 3,810,454.28 2,154,330.22 注: 1. 本基金的赎回费率 按持有期间递减,赎回费总额的 25% 归入基 金资产。


29 2. 本基金的转换费由 申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成, 其中转出基金的赎回费 的 25% 归入转出基金 的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 56,171,191.46 45,882,628.06 银行间 市场 交易 费用 5,450.00 1,850.00 合计 56,176,641.46 45,884,478.06 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 审计费 用 110,000.00 100,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 银行费 用 46,682.97 32,446.70 债券帐 户维 护费 13,500.00 18,000.00 合计 470,182.97 450,446.70 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名 称 与本基金 的关系 上投摩根 基金管 理有限 公 司 基金管理 人、 注册登 记机 构、 基 金销售 机 构 招商 银行 股份有 限公司( “招商银行 ”) 基金托管 人、基 金代销 机 构 上海国际 信托有 限公司( “ 上海信 托 ”) 基金管理 人的股 东 摩根资产 管理( 英国) 有限 公司 基金管理 人的股 东 上信资产 管理有 限公司 基金管理人的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司控制的 公司 上海国利 货币经 纪有限 公 司 基金管理人的股东上海国际信托有限公 司控制的 公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 基金 管理人的 股东摩根资产管 理( 英国) 有 限公司控 制的公 司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金 管理人的 股东摩根资产管 理( 英国) 有 限公司控 制的公 司


30 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 55,036,934.16 43,561,749.89 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,894,468.95 5,047,448.24 注: 支付 基金 管理 人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司 的管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年天数 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 9,172,822.45 7,260,291.58 注:支付基金托管 人 招商 银行的托管费按前 一日基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日累计 至每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 X 0.25% / 当年天 数。 7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 银行间市场 交易的各 关联方名称 债券交易金额 基金 逆回购 基金 正回购 基金 买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 50,801,048.29 - - - - - 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日


31 银行间市场 交易的各 关联方名称 债券交易金额 基金 逆回购 基金 正回购 基金 买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银 行 - - - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行 98,711,367.60 1,275,033.44 166,299,341.50 1,073,442.59 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行 同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2014 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限证券类别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认 购日 可流 通日 流 通受限 类型 认购 价格 期 末估值 单价 数量 ( 单位 :股) 期末 成 本总额 期末 估 值总额 备注 002353 杰瑞股份 14/02/14 15/02/17 非公开发 行 69.98 30.57 974,000 68,160,520.00


29,775,180.00


002353 杰瑞股份 14/06/09 15/02/17 非公开发 行转增 - 30.57 487,000 - 14,887,590.00


002610 爱康科技 14/09/22 15/09/24 非公开发 行 16.00 16.18 1,170,000 18,720,000.00


18,930,600.00


注: 基 金可作 为特 定投资者 ,认 购由中 国证 监会《上 市公 司证券 发行 管理办法 》规 范的非 公开 发行股 票,所 认购 的股 票自 发行 结束之 日 起 12 个月 内不 得 转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票 金额单 位: 人民 币元


32 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌原因 期 末估值 单价 复牌 日期 复 牌开 盘 单价 数量( 股) 期末 成 本总额 期末 估 值总额 备注 600129 太极集团 14/12/17 重大资产 重组


16.98 未复牌 未复牌 2,837,013 40,247,833.78 48,172,480.74 300315 掌趣科技 14/07/14 重大事项


19.58 15/02/16 17.41 1,756,800 20,191,000.00 34,398,144.00 002009 天奇股份 14/10/20 重大资产 重组


17.87 15/01/28 17.93 1,667,615 26,461,303.66 29,800,280.05 300063 天龙集团 14/12/01 重大资产 重组


17.75 未复牌 未复牌 1,527,632 24,833,661.10 27,115,468.00 002509 天广消防 14/08/19 重大资产 重组


12.27 未复牌 未复牌 1,370,479 14,211,897.96 16,815,777.33 600487 亨通光电 14/10/30 重大事项


18.95 15/01/19 20.60


355,836 6,394,024.08 6,743,092.20


300071 华谊嘉信 14/12/29 重大事项


16.40 15/01/30 16.00


393,130 6,871,327.04 6,447,332.00


600061 中纺投资 14/12/30 重大资产 重组


23.04 15/01/07 25.34


274,500 7,095,563.81 6,324,480.00


002184 海得控制 14/11/27 重大事项


21.82 15/01/26 20.00


263,526 5,745,147.50 5,750,137.32


002152 广电运通 14/12/17 重大事项


22.15 未复牌 未复牌


224,186 4,781,465.92 4,965,719.90


000925 众合机电 14/12/31 重大事项


21.40 15/01/12 21.65


94,236 1,988,322.04 2,016,650.40


600761 安徽合力 14/12/26 重大事项


15.65 15/01/06 16.60


78,900 1,195,190.54 1,234,785.00


000591 桐君阁 14/12/17 重大资产 重组


14.30 未复牌 未复牌


63,767 906,115.12 911,868.10


300170 汉得信息 14/12/10 重大事项


13.22 15/01/28 14.54


19,780 272,645.80 261,491.60


002171 精诚铜业 14/11/24 重大资产 重组


13.07 未复牌 未复牌


7,700 98,945.00 100,639.00


002207 准油股份 14/10/10 重大事项


17.80 15/01/07 16.02


663 8,062.33 11,801.40


002335 科华恒盛 14/12/08 重大事项


21.41 15/01/30 22.00


510 9,842.04 10,919.10


002050 三花股份 14/10/27 重大资产 重组


13.57 15/01/27 14.93


635 9,025.99 8,616.95


002439 启明星辰 14/12/08 重大资产 重组


26.24 15/03/12 28.86


248 5,453.25 6,507.52


300081 恒信移动 14/12/05 重大资产 重组


25.45 15/03/05 28.00


198 3,997.90 5,039.10


注:本 基金 截至 2014 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布的 重大 事项 可能 产生 重大影 响而 被暂 时停 牌 的 股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本 基金 是一 只进 行主动 投资 的股 票型 证券 投资基 金, 属于 高风 险品 种。 本 基金 投资 的金 融工 具主 要 包括 股票投 资、 债券投资 及权 证投资 等。 本基金在 日常 经营活 动中 面临的与 这些 金 融工 具相 关的风 险 主要 包括信 用风 险、流动 性风 险及市 场风 险。 本基 金的 基金管 理人 从事风险 管理 的主要 目标 是争取 将 以上 风险控 制在 限定的范 围之 内,使 本基 金在风险 和收 益之间 取得 最佳的平 衡以 实现“ 风险 和收益 33 相匹配 ”的 风险 收益 目标 。 本 基金 的基 金管 理人奉 行全 面风 险管 理体 系的建 设, 董事 会主 要负 责基金 管理 人风 险管 理战 略和 控 制政 策、协 调突 发重大风 险等 事项。 董事 会下设督 察长 ,负责 对基 金管理人 各业 务环节 合法 合规运 作 的监 督检查 和基 金管理人 内部 稽核监 控工 作,并可 向基 金管理 人董 事会和中 国证 监会直 接报 告。经 营 管理 层下设 风险 评估联席 会议 ,进行 各 部 门管理程 序的 风险确 认, 并对各类 风险 予以事 先充 分的评 估 和防 范,并 进行 及时控制 和采 取应急 措施 ;在业务 操作 层面监 察稽 核部负责 基金 管理人 各部 门的风 险 控制 检查, 定期 不定期对 业务 部门内 部控 制制度执 行情 况和遵 循国 家法律, 法规 及其他 规定 的执行 情 况进 行检查 ,并 适时提出 修改 建议; 风险 管理部负 责投 资限制 指标 体系的设 定和 更新, 对于 违反指 标 体系 的投资 进行 监查和风 险控 制的评 估, 并负责协 助各 部门修 正、 修订内部 控制 作业制 度, 并对各 部门的 日常 作业 ,依 据风 险管理 的考 评, 定期 或不 定期对 各项 风险 指标 进行 控管, 并提 出内 控建 议。 本 基金 的基 金管 理 人建 立了 以风 险控 制委 员会为 核心 的、 由督 察长 、风险 控制 委员 会、 风险 管理 部、监 察稽 核部 和相 关业 务部门 构成 的风 险管 理架 构体系 。 本 基金 的基 金管 理人对 于金 融工 具的 风险 管理方 法主 要是 通过 定性 分析和 定量 分析 的方 法去 估测 各 种风 险产生 的可 能损失。 从定 性分析 的角 度出发, 判断 风险损 失的 严重程度 和出 现同类 风险 损失的 频 度。 而从定 量分 析的角度 出发 ,根据 本基 金的投资 目标 ,结合 基金 资产所运 用金 融工具 特征 通过特 定 的风 险量化 指标 、模型, 日常 的量化 报告 ,确定风 险损 失的限 度和 相应置信 程度 ,及时 可靠 地对各 种风险 进行 监督 、检 查和 评估, 并通 过相 应决 策, 将风险 控制 在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信用风险 信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任, 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现 违约、 拒绝 支付 到期 本息 等情况 ,导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风险 。 本 基金 的基 金管 理人在 交易 前对 交易 对手 的资信 状况 进行 了充 分的 评估。 本基 金的 银行 存款 存放 在 本基 金的托 管行 招商 银行 , 与该 银行存 款相关 的信 用风 险不重 大。本 基金在 交易 所进行 的交易 均 以 中国 证券登 记结 算有限责 任公 司为交 易对 手完成证 券交 收和款 项清 算,违约 风险 可能性 很小 ;在银 行 间同 业市场 进行 交易前均 对交 易对手 进 行 信用评估 并对 证券交 割方 式进行限 制以 控制相 应的 信用风 险。


34 本 基金 的基 金管 理人建 立了 信用 风险 管理 流程, 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人 的信用 风险 ,且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产 净 值的比 例 为0.0011%(2013 年 12 月 31 日:0.84%) 。 7.4.13.3 流动性风险 流 动性 风险 是指 基金 在 履行 与金 融负 债有 关的义 务时 遇到 资金 短缺 的风险 。本 基金 的流 动性 风险 一 方面 来自于 基金 份额持有 人可 随时要 求赎 回其持有 的 基 金份额 ,另 一方面来 自于 投资品 种所 处的交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现。 针 对兑 付赎 回资 金的流 动性 风险 ,本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金的申 购赎 回情 况进 行严 密监 控 并预 测流动 性需 求,保持 基金 投资组 合中 的可用现 金头 寸与之 相匹 配。本基 金的 基金管 理人 在基金 合 同中 设计了 巨额 赎回条款 ,约 定在非 常情 况下赎回 申请 的处理 方式 ,控制因 开放 申购赎 回模 式带来 的流动 性风 险, 有效 保障 基金持 有人 利益 。 针 对投 资品 种变 现的流 动性 风险 ,本 基金 的基金 管理 人通 过独 立的 风险管 理部 门设 定流 动 性 比例 要 求, 对流动 性指 标进行持 续的 监测和 分析 ,包括组 合持 仓集中 度指 标、组合 在短 时间内 变现 能力的 综 合指 标、组 合中 变现能力 较差 的投资 品种 比例以及 流通 受限制 的投 资品种比 例等 。 本基 金投 资于一 家公司 发行 的股 票市 值不 超过基 金资 产净 值的 10% ,且本 基金 与由 本基 金的 基金管 理人 管理 的其 他 基 金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 不得 超过 该证 券的 10% 。 本基 金所 持大 部分 证券在 证券 交易 所上 市 , 其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ,因 此除 附 注 7.4.12 中 列示 的部 分基金 资产 流通暂 时受 限制 不能 自 由 转 让的 情况外 ,其 余均能 以 合理 价格适 时 变 现。此外 ,本 基金可 通过 卖出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金应 对流 动性 需求 ,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。 于 2014 年 12 月 31 日, 本基金 所承担 的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不 计 息, 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期 现 金流量 。


35 7.4.13.4 市场风险 市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发 生波动 的风 险, 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率风 险是 指金 融工具 的 公 允价 值或 现金 流量受 市场 利率 变动 而发 生波动 的风 险。 利率 敏感 性金 融 工具 均面临 由于 市场利率 上升 而导致 公允 价值下降 的风 险,其 中浮 动利率类 金融 工具还 面临 每个付 息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。 本 基金 的基 金管 理人定 期对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 ,并通 过调 整投 资组 合的 久期 等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。 本 基金 持有 及承 担 的大 部分 金融 资产 和金 融负债 不计 息, 因此 本基 金的收 入及 经营 活动 的现 金流 量 在很 大程度 上独 立于市场 利率 变化。 本基 金持有的 利率 敏感性 资产 主要为银 行存 款、结 算备 付金 、 存出保 证金 及债 券投 资等 。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2014 年12 月31 日 3 个月以内 3 个月至1 年 1 至5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 98,711,367.60 - - - - 98,711,367.60 结算备付金 15,912,974.32 - - - - 15,912,974.32 存出保证金 1,386,699.57 - - - - 1,386,699.57 交易性金融资产 44,026,320.40 52,852,977.00 - - 1,827,941,774.31 1,924,821,071.71 应收证券清算款 - - - - 3,614,741.36 3,614,741.36 应收利息 - - - - 2,042,827.77 2,042,827.77 应收申购款 12,976.02 - - - 520,358.51 533,334.53 资 产总计 160,050,337.91 52,852,977.00 - - 1,834,119,701.95 2,047,023,016.86 负债











36 应付证券清算款 - - - - 43,335,885.41 43,335,885.41 应付赎回款 - - - - 16,722,971.98 16,722,971.98 应付管理人报酬 - - - - 2,949,288.75 2,949,288.75 应付托管费 - - - - 491,548.15 491,548.15 应付交易费用 - - - - 8,676,016.66 8,676,016.66 其他负债 - - - - 454,625.94 454,625.94 负 债总计 - - - - 72,630,336.89 72,630,336.89 利率 敏感度 缺口 160,050,337.91 52,852,977.00 - - 1,761,489,365.06 1,974,392,679.97 上年度 末 2013 年12 月31 日 3 个月以内 3 个月至1 年 1 至5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 166,299,341.50 - - - - 166,299,341.50 结算备付金 16,477,778.29 - - - - 16,477,778.29 存出保证金 919,870.98 - - - - 919,870.98 交易性金融资产 20,006,000.00 138,987,000.00 33,965,324.80 - 3,473,678,606.56 3,666,636,931.36 买入返售金融资产 110,000,000.00 - - - - 110,000,000.00 应收证券清算款 - - - - 46,468,730.37 46,468,730.37 应收利息 - - - - 3,038,291.08 3,038,291.08 应收申购款 80,193,405.13 - - - 12,529,575.49 92,722,980.62


资 产总计 393,896,395.90 138,987,000.00 33,965,324.80 - 3,535,715,203.50 4,102,563,924.20


负债








应付证券清算款 - - - - 26,519,720.25 26,519,720.25 应付赎回款 - - - - 9,744,216.40 9,744,216.40 应付管理人报酬 - - - - 4,866,850.07 4,866,850.07 应付托管费 - - - - 811,141.69 811,141.69 应付交易费用 - - - - 8,438,931.07 8,438,931.07 其他负债 - - - - 429,642.69 429,642.69 负 债总计 - - - - 50,810,502.17 50,810,502.17


37 利率 敏感度 缺口 393,896,395.90 138,987,000.00 33,965,324.80 - 3,484,904,701.33 4,051,753,422.03 注 :表 中所示 为本 基金资产 及负 债的 账面 价 值,并按 照合 约规定 的利 率重新定 价日 或到期 日孰 早者予 以分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2014 年 12 月 31 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 4.91%(2013 年 12 月 31 日:4.76%), 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2013 年 12 月31 日: 同)。 7.4.13.4.2 外汇 风险 外 汇风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风 险。 本基 金的 所有资 产及 负债 以人 民币 计价, 因此 无重 大外 汇风 险。 7.4.13.4.3 其他 价格风险 其 他价 格风 险是 指基金 所持 金融 工具 的公 允价值 或未 来现 金流 量因 除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的 市 场价 格因素 变动 而发生波 动的 风险。 本基 金主要投 资于 证券交 易所 上市或银 行间 同业市 场交 易的股 票 和债 券,所 面临 的其他价 格风 险来源 于单 个证券发 行主 体自身 经营 情况或特 殊事 项的影 响, 也可能 来源于 证券 市场 整体 波动 的影响 。 本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中, 采 用 “ 自 上而 下 ” 的 策略 , 通过 对宏 观经 济 情 况 及政 策的分 析, 结合证券 市场 运行情 况, 做出资产 配置 及组合 构建 的决定 ; 通过 对单个 证券 的定性 分 析及 定量分 析, 选择符合 基金 合同约 定范 围的投资 品种 进行投 资。 本基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及微 观环境 的变 化,对投 资策 略、资 产配 置、投资 组合 进行修 正, 来主动应 对可 能发生 的市 场价格 风险。 本 基金 通过 投资 组合的 分散 化降 低其 他价 格风险 。本 基金 投资 组合 中股票 投资 的比 例范 围为 基金 资产 的 60%-95% ; 债 券 、 权证 、 货 币市 场工 具及 国 家证券 监管 机构 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 占基 金资产 的比 例范 围 为 5%-40% 。 此外 , 本 基金的 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控 , 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量, 包括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜 在 价格风 险, 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。


38 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 交易性 金融 资产- 股 票投 资 1,827,941,774.31 92.58 3,473,678,606.56 85.73 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,827,941,774.31 92.58 3,473,678,606.56 85.73 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除沪 深 300 指 数以 外的 其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 1. 沪深300 指数 上 升5% 增加约 5,651 增加约 18,656 2. 沪深300 指数 下 降5% 下降约 5,651 下降约 18,656 7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公 允价 值计 量结 果所属 的层 次, 由对 公允 价值计 量整 体而 言具 有重 要意义 的输 入值 所属 的最 低层 次决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价值 于2014 年12 月31 日 , 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第 一层 次 的余 额为 1,640,087,840.72 元, 属于 第二 层 次的余 额为 284,733,230.99 元, 无属于 第三 层 次 的余额(2013 年12 月31 日: 第一 层 次3,438,028,637.67 元, 第二 层 次 228,608,293.69 元, 无第 三 层 39 次)。 (ii) 公允价 值所 属层 次 间 的重 大变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不 活 跃)、 或属 于非 公开发 行等 情况, 本基 金不会 于 停牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易 不活 跃期 间及 限 售 期 间将 相关股 票和 债券的公 允价 值列入 第一 层 次;并 根据 估值调 整 中 采用的不 可观 察输入 值对 于公允 价值的 影响 程度 ,确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层 次 还是 第三 层 次 。 (iii) 第三层 次 公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 于 2014 年 12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31 日: 同)。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具 不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债, 其账 面价 值与 公允 价值 相差很 小。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 §8 投资组合报 告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 1,827,941,774.31 89.30 其中: 股票 1,827,941,774.31 89.30 2 固定收 益投 资 96,879,297.40 4.73 其中: 债券 96,879,297.40 4.73








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 买入返 售金 融资 产 - - 5 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 114,624,341.92 5.60


40 7 其他各 项资 产 7,577,603.23 0.37 8 合计 2,047,023,016.86 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 11,801.40 0.00 C 制造业 888,723,923.04 45.01 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 29,804,629.00 1.51 E 建筑业 42,783,489.84 2.17 F 批发和 零售 业 106,478,628.83 5.39 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,892,800.00 0.10 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 348,624,696.31 17.66 J 金融业 177,028,733.21 8.97 K 房地产 业 114,851,803.68 5.82 L 租赁和 商务 服务 业 26,060,976.62 1.32 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 91,680,292.38 4.64 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,827,941,774.31 92.58 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600571 信雅达 3,098,983 83,455,612.19 4.23 2 000888 峨眉 山 A 4,314,318 82,921,191.96 4.20 3 601318 中国平 安 901,876 67,379,155.96 3.41 4 300075 数字政 通 2,236,242 56,644,009.86 2.87 5 300166 东方国 信 1,840,001 51,630,428.06 2.62 6 600518 康美药 业 3,258,828 51,228,776.16 2.59


41 7 600129 太极集 团 2,837,013 48,172,480.74 2.44 8 300231 银信科 技 2,844,517 44,744,252.41 2.27 9 002353 杰瑞股 份 1,461,000 44,662,770.00 2.26 10 002462 嘉事堂 1,642,466 43,853,842.20 2.22 11 601668 中国建 筑 5,876,853 42,783,489.84 2.17 12 600887 伊利股 份 1,368,247 39,172,911.61 1.98 13 002610 爱康科 技 2,255,810 37,031,052.70 1.88 14 300315 掌趣科 技 1,756,800 34,398,144.00 1.74 15 000002 万科 A 2,458,300 34,170,370.00 1.73 16 300210 森远股 份 2,434,973 33,724,376.05 1.71 17 600500 中化国 际 2,973,400 31,012,562.00 1.57 18 002521 齐峰新 材 2,863,759 30,441,758.17 1.54 19 002009 天奇股 份 1,667,615 29,800,280.05 1.51 20 002241 歌尔声 学 1,198,679 29,403,595.87 1.49 21 600048 保利地 产 2,688,740 29,092,166.80 1.47 22 300063 天龙集 团 1,527,632 27,115,468.00 1.37 23 002390 信邦制 药 1,332,057 26,934,192.54 1.36 24 002303 美盈森 1,998,101 26,814,515.42 1.36 25 601336 新华保 险 532,326 26,382,076.56 1.34 26 600576 万好万 家 1,553,866 25,390,170.44 1.29 27 601328 交通银 行 3,721,425 25,305,690.00 1.28 28 002285 世联行 1,578,636 23,742,685.44 1.20 29 300039 上海凯 宝 1,858,745 23,568,886.60 1.19 30 300047 天源迪 科 1,909,955 22,747,564.05 1.15 31 002701 奥瑞 金 1,107,866 22,678,017.02 1.15 32 002404 嘉欣丝 绸 2,040,921 21,919,491.54 1.11 33 601313 江南嘉 捷 2,136,071 20,185,870.95 1.02 34 600741 华域汽 车 1,290,500 19,976,940.00 1.01 35 600837 海通证 券 755,700 18,182,142.00 0.92 36 600016 民生银 行 1,618,112 17,605,058.56 0.89 37 000901 航天科 技 512,577 17,299,473.75 0.88 38 002441 众业达 758,484 17,172,077.76 0.87 39 002340 格林美 1,322,611 17,088,134.12 0.87 40 002509 天广消 防 1,370,479 16,815,777.33 0.85 41 600804 鹏博士 897,050 16,128,959.00 0.82 42 300367 东方网 力 203,945 15,866,921.00 0.80 43 300242 明家科 技 508,632 15,365,772.72 0.78 44 002444 巨星科 技 1,349,907 15,118,958.40 0.77 45 002191 劲嘉股 份 1,031,732 14,145,045.72 0.72 46 300162 雷曼光 电 230,766 12,922,896.00 0.65 47 300178 腾邦国 际 484,074 12,769,872.12 0.65


42 48 300145 南方泵 业 586,966 12,701,944.24 0.64 49 000685 中山公 用 556,300 12,366,549.00 0.63 50 600643 爱建股 份 829,854 11,385,596.88 0.58 51 002038 双鹭药 业 285,034 11,287,346.40 0.57 52 300031 宝通带 业 1,441,163 11,284,306.29 0.57 53 600329 中新药 业 712,032 10,865,608.32 0.55 54 600109 国金证 券 545,175 10,789,013.25 0.55 55 000915 山大华 特 401,930 10,482,334.40 0.53 56 002642 荣之联 367,700 10,288,246.00 0.52 57 300271 华宇软 件 249,395 9,526,889.00 0.48 58 002672 东江环 保 252,133 8,759,100.42 0.44 59 000608 阳光股 份 1,728,151 8,744,444.06 0.44 60 000402 金融街 647,858 7,988,089.14 0.40 61 600038 哈飞股 份 200,028 7,525,053.36 0.38 62 002538 司尔特 481,900 7,348,975.00 0.37 63 600886 国投电 力 628,800 7,193,472.00 0.36 64 000970 中科三 环 483,196 7,146,468.84 0.36 65 002271 东方雨 虹 203,700 6,791,358.00 0.34 66 600487 亨通光 电 355,836 6,743,092.20 0.34 67 300071 华谊嘉 信 393,130 6,447,332.00 0.33 68 600061 中纺投 资 274,500 6,324,480.00 0.32 69 000028 国药一 致 130,279 6,218,216.67 0.31 70 600962 国投中 鲁 458,077 6,101,585.64 0.31 71 300386 飞天诚 信 51,218 5,985,335.48 0.30 72 600150 中国船 舶 159,600 5,882,856.00 0.30 73 300221 银禧科 技 439,458 5,844,791.40 0.30 74 002184 海得控 制 263,526 5,750,137.32 0.29 75 600027 华电国 际 815,328 5,707,296.00 0.29 76 600521 华海药 业 390,050 5,671,327.00 0.29 77 603077 和邦股 份 552,038 5,354,768.60 0.27 78 600211 西藏药 业 135,420 5,072,833.20 0.26 79 300329 海伦钢 琴 331,858 5,037,604.44 0.26 80 002152 广电运 通 224,186 4,965,719.90 0.25 81 600850 华东电 脑 129,075 4,600,233.00 0.23 82 600168 武汉控 股 335,600 4,537,312.00 0.23 83 600881 亚泰集 团 574,900 4,294,503.00 0.22 84 002707 众信旅 游 30,100 3,618,020.00 0.18 85 300295 三六五 网 47,574 3,606,109.20 0.18 86 600855 航天长 峰 117,545 3,263,049.20 0.17 87 600171 上海贝 岭 305,300 3,227,021.00 0.16 88 002344 海宁皮 城 202,750 3,225,752.50 0.16


43 89 600690 青岛海 尔 170,100 3,157,056.00 0.16 90 000547 闽福 发 A 232,800 3,124,176.00 0.16 91 000540 中天城 投 261,300 3,078,114.00 0.16 92 601607 上海医 药 183,981 3,035,686.50 0.15 93 600118 中国卫 星 102,722 2,925,522.56 0.15 94 601992 金隅股 份 257,001 2,605,990.14 0.13 95 600606 金丰投 资 198,400 2,567,296.00 0.13 96 002470 金正大 90,700 2,439,830.00 0.12 97 300059 东方财 富 82,400 2,303,904.00 0.12 98 300263 隆华节 能 128,900 2,298,287.00 0.12 99 000718 苏宁环 球 334,600 2,251,858.00 0.11 100 000333 美的集 团 79,400 2,178,736.00 0.11 101 000925 众合机 电 94,236 2,016,650.40 0.10 102 603128 华贸物 流 130,000 1,892,800.00 0.10 103 002727 一心堂 44,972 1,848,798.92 0.09 104 600655 豫园商 城 155,833 1,841,946.06 0.09 105 300317 珈伟股 份 71,718 1,770,000.24 0.09 106 600337 美克家 居 180,600 1,722,924.00 0.09 107 002611 东方精 工 125,900 1,700,909.00 0.09 108 000732 泰禾集 团 102,168 1,680,663.60 0.09 109 600104 上汽集 团 75,200 1,614,544.00 0.08 110 000902 新洋丰 99,300 1,562,982.00 0.08 111 600208 新湖中 宝 209,852 1,536,116.64 0.08 112 000100 TCL 集团 389,600 1,480,480.00 0.07 113 600031 三一重 工 147,700 1,474,046.00 0.07 114 000425 徐工机 械 98,300 1,471,551.00 0.07 115 600685 广船国 际 39,178 1,395,520.36 0.07 116 002612 朗姿股 份 57,200 1,315,600.00 0.07 117 600420 现代制 药 62,500 1,306,875.00 0.07 118 600879 航天电 子 80,600 1,257,360.00 0.06 119 600761 安徽合 力 78,900 1,234,785.00 0.06 120 600990 四创电 子 21,200 1,229,176.00 0.06 121 000625 长安汽 车 70,500 1,158,315.00 0.06 122 600055 华润万 东 60,400 1,140,352.00 0.06 123 000785 武汉中 商 131,486 1,128,149.88 0.06 124 300203 聚光科 技 54,400 1,043,392.00 0.05 125 000591 桐君阁 63,767 911,868.10 0.05 126 600446 金证股 份 18,800 881,344.00 0.04 127 002332 仙琚制 药 64,700 705,230.00 0.04 128 300150 世纪瑞 尔 39,706 634,898.94 0.03 129 002013 中航机 电 20,000 496,000.00 0.03


44 130 300104 乐视网 12,200 395,768.00 0.02 131 002078 太阳纸 业 96,200 390,572.00 0.02 132 000555 神州信 息 10,000 385,000.00 0.02 133 300170 汉得信 息 19,780 261,491.60 0.01 134 002171 精诚铜 业 7,700 100,639.00 0.01 135 601299 中国北 车 3,492 25,631.28 0.00 136 002207 准油股 份 663 11,801.40 0.00 137 002335 科华恒 盛 510 10,919.10 0.00 138 002050 三花股 份 635 8,616.95 0.00 139 002439 启明星 辰 248 6,507.52 0.00 140 300081 恒信移 动 198 5,039.10 0.00 8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600028 中国石 化 267,125,918.10 6.59 2 600518 康美药 业 242,744,544.46 5.99 3 600887 伊利股 份 194,550,227.79 4.80 4 600406 国电南 瑞 192,358,505.85 4.75 5 601318 中国平 安 173,091,712.03 4.27 6 000002 万科A 157,339,130.36 3.88 7 600079 人福医 药 154,019,904.47 3.80 8 600998 九州通 138,607,933.73 3.42 9 600150 中国船 舶 134,798,189.37 3.33 10 002191 劲嘉股 份 134,131,520.82 3.31 11 600048 保利地 产 129,001,564.95 3.18 12 002038 双鹭药 业 125,611,909.04 3.10 13 600667 太极实 业 124,120,920.31 3.06 14 300133 华策影 视 114,891,816.23 2.84 15 601166 兴业银 行 108,206,256.08 2.67 16 002241 歌尔声 学 105,603,593.65 2.61 17 000516 国际医 学 102,252,896.65 2.52 18 300075 数字政 通 97,812,943.30 2.41 19 600000 浦发银 行 96,954,996.78 2.39 20 000671 阳光城 95,562,130.10 2.36 21 601607 上海医 药 93,940,293.60 2.32 22 002610 爱康科 技 90,567,752.45 2.24


45 23 002444 巨星科 技 90,018,457.69 2.22 24 600422 昆药集 团 89,456,445.73 2.21 25 300113 顺网科 技 87,828,090.23 2.17 26 002309 中利科 技 87,436,672.14 2.16 27 000656 金科股 份 87,383,209.01 2.16 28 601668 中国建 筑 86,742,347.09 2.14 29 600418 江淮汽 车 85,241,361.34 2.10 30 002353 杰瑞股 份 84,900,648.88 2.10 31 600741 华域汽 车 83,555,713.11 2.06 32 300115 长盈精 密 82,848,574.64 2.04 33 002236 大华股 份 81,988,208.00 2.02 34 600109 国金证 券 81,486,869.86 2.01 35 600588 用友软 件 81,040,319.49 2.00 注: “买 入金 额” ( 或 “买 入 股票成 本” ) 、 “卖 出金 额” (或 “卖 出股 票收 入” ) 均 按买卖 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600406 国电南 瑞 346,962,304.50 8.56 2 002191 劲嘉股 份 280,505,901.28 6.92 3 600028 中国石 化 275,413,663.88 6.80 4 600518 康美药 业 198,802,344.94 4.91 5 601318 中国平 安 198,144,026.86 4.89 6 002038 双鹭药 业 191,996,234.66 4.74 7 002353 杰瑞股 份 177,003,462.51 4.37 8 600079 人福医 药 176,040,849.97 4.34 9 000661 长春高 新 170,583,580.78 4.21 10 002648 卫星石 化 169,644,085.86 4.19 11 600887 伊利股 份 167,715,724.09 4.14 12 300058 蓝色光 标 167,515,875.08 4.13 13 002444 巨星科 技 155,225,337.61 3.83 14 300115 长盈精 密 144,984,934.73 3.58 15 600150 中国船 舶 139,084,334.67 3.43 16 300014 亿纬锂 能 137,947,663.19 3.40 17 000001 平安银 行 137,800,942.32 3.40 18 002241 歌尔声 学 133,602,060.65 3.30 19 000002 万科A 129,049,638.60 3.19 20 600048 保利地 产 128,401,534.57 3.17


46 21 601607 上海医 药 127,859,280.42 3.16 22 601808 中海油 服 123,123,532.11 3.04 23 600667 太极实 业 122,434,767.77 3.02 24 600998 九州通 120,842,428.02 2.98 25 600104 上汽集 团 120,804,760.53 2.98 26 600276 恒瑞医 药 115,039,856.79 2.84 27 002610 爱康科 技 114,249,829.72 2.82 28 300133 华策影 视 113,877,335.08 2.81 29 601166 兴业银 行 111,533,437.57 2.75 30 300263 隆华节 能 111,187,181.04 2.74 31 000516 国际医 学 109,709,722.68 2.71 32 300113 顺网科 技 109,581,614.04 2.70 33 601028 玉龙股 份 109,295,228.52 2.70 34 600000 浦发银 行 108,805,390.80 2.69 35 002390 信邦制 药 107,745,972.94 2.66 36 000656 金科股 份 101,430,524.51 2.50 37 000671 阳光城 101,339,951.88 2.50 38 000895 双汇发 展 96,575,884.27 2.38 39 002309 中利科 技 94,130,361.11 2.32 40 300228 富瑞特 装 94,030,693.74 2.32 41 002236 大华股 份 91,080,084.31 2.25 42 002022 科华生 物 90,510,807.33 2.23 43 000024 招商地 产 88,423,394.95 2.18 44 600418 江淮汽 车 87,097,925.92 2.15 45 002019 亿帆鑫 富 85,966,015.34 2.12 46 002153 石基信 息 84,853,049.42 2.09 47 000961 中南建 设 84,530,313.70 2.09 48 600109 国金证 券 84,095,651.66 2.08 49 600588 用友软 件 83,471,090.49 2.06 50 600893 中航动 力 82,521,193.76 2.04 51 300164 通源石 油 82,410,675.44 2.03 52 002400 省广股 份 82,186,047.30 2.03 53 000768 中航飞 机 82,009,304.28 2.02 注: “买 入金 额” ( 或 “买 入 股票成 本” ) 、 “卖 出金 额” (或 “卖 出股 票收 入” ) 均 按买卖 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 17,226,545,619.03 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 19,326,435,105.18


47 注: “买 入金 额” ( 或 “买 入 股票成 本” ) 、 “卖 出金 额” (或 “卖 出股 票收 入” ) 均 按买卖 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 66,844,647.00 3.39 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,013,000.00 1.52 其中: 政策 性金 融债 30,013,000.00 1.52 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 21,650.40 0.00 8 其他 - - 9 合计 96,879,297.40 4.91 8.6 期末按公允价值占 基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 020067 14 贴债 01 250,000 24,425,000.00 1.24 2 140213 14 国开 13 200,000 20,000,000.00 1.01 3 019407 14 国债 07 127,110 12,799,977.00 0.65 4 019418 14 国债 18 100,000 10,040,000.00 0.51 5 140223 14 国开 23 100,000 10,013,000.00 0.51 8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。


48 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债 期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体本期 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 , 或在 报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,386,699.57 2 应收证 券清 算款 3,614,741.36 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,042,827.77 5 应收申 购款 533,334.53 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,577,603.23 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 113005 平安转 债 21,650.40 0.00 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600129 太极集 团 48,172,480.74 2.44 筹划重 大资 产重 组


49 2 002353 杰瑞股 份 44,662,770.00 2.26 非公开 发行 流通 受限 8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比 例 34,187 41,212.58 575,865,063.83 40.87% 833,069,523.03 59.13% 9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 872,586.14 0.0619% 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况 项目 持有份 额总 数( 万份) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10


开放式基金份额变 动























































































































单 位 : 份 基金合 同生 效日(2010 年1 月 28 日) 基金 份额 总额 3,617,419,271.58 本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,201,556,865.12 本报告 期基 金总 申购 份额 1,374,539,232.01 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,167,161,510.27 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,408,934,586.86


50 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份 额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 基金管 理人 : 本公司 于 2014 年 4 月 9 日发布 公告 :因 工作 需要 ,胡志 强先 生自 2014 年 4 月 3 日 起不 再担 任本 公司副 总经 理。 基金托 管人 : 2014 年 11 月 14 日, 本基 金托管 人发 布《 关于 招商 银行股 份有 限公 司姜 然基 金托管 人高 级管 理 人 员任职 资格 及吴 晓辉 离任 的公告 》 , 吴 晓辉 同志 不再 担任招 商银 行股 份有 限公 司总行 资产 托管 部总 经 理 职务; 聘任 姜然 同志 为招 商银行 股份 有限 公司 总行 资产托 管部 总经 理。 11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉 及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本 报告 期内 ,本 基金未 发生 改聘 为其 审计 的会计 师事 务所 情况 。报 告年度 应支 付给 聘任 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公 司的报 酬 为 110,000 元 , 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为 5 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 报 告期 内, 管理 人、托 管人 未受 稽查 或处 罚,亦 未发 现管 理人 、托 管人的 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚。


51 11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 东方证 券 1 7,841,209,539.26 21.52% 6,938,701.09 21.28% - 国金证 券 1 5,929,596,920.90 16.27% 5,398,295.73 16.55% - 兴业证 券 1 5,373,032,396.55 14.74% 4,754,609.73 14.58% - 华泰证 券 1 4,803,487,022.61 13.18% 4,373,093.05 13.41% - 华创证 券 1 4,884,756,589.37 13.40% 4,322,528.27 13.25% - 中金公 司 1 3,140,290,307.26 8.62% 2,778,847.72 8.52% - 安信证 券 1 2,179,163,557.41 5.98% 1,983,903.74 6.08% - 方正证 券 2 1,453,871,018.85 3.99% 1,303,537.25 4.00% - 中投证 券 1 835,057,578.49 2.29% 760,235.20 2.33% - 东兴证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 国海证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 申银万 国 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 注:1. 上述佣金按市场佣 金率计算,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、经 手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 2. 交 易单 元的 选择 标准 : 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好。 2)财 务状 况良 好, 经 营行 为规范 。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4 )具 备基 金运作 所需 的高效 、安 全的通 讯条 件, 交易设 施符 合代理 本基 金进行证 券交 易的需 要, 并 能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 。 5 )研 究实 力较强, 有固定的 研究 机构和 专门 研究人员, 能及时 、定 期、全 面地为 本基 金提供 宏观 经 济、行 业情 况、 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告及 周到的 信息 服务 。 3. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关 部门 依据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行 评估, 确定 选用 交易 单元 的券商 。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 2014 年度 本基 金新 增中 投证券 、国 海证 券、 方正 证券、 东兴 证券 、申 银万 国 6 个 席位 ,无 注 销 52 席位。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 其它交易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 基金成 交总额 的比例 东方证券 56,773.22 0.01% 0.00 0.00% - - - - 国金证券 231,079,345.40 53.95% 310,000,000.00 34.16% - - - - 兴业证券 3,928,910.98 0.92% 0.00 0.00% - - - - 华泰证券 102,658,727.60 23.97% 495,000,000.00 54.55% - - - - 华创证券 1,264,928.74 0.30% 0.00 0.00% - - - - 中金公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% - - - - 安信证券 51,269,720.90 11.97% 102,400,000.00 11.28% - - - - 方正证券 16,436,261.00 3.84% 0.00 0.00% - - - - 中投证券 21,644,873.30 5.05% 0.00 0.00% - - - - 东兴证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - - - - 国海证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - - - - 申银万国 0.00 0.00% 0.00 0.00% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1.


关 于 限 制 上 投 摩 根 行 业 轮 动 证 券 投 资 基 金 申购及 转换 转入 业务 金额 的公告 基金管 理人 公司 网站 、 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》和 《中 国证 券报 》 2014 年 1 月 15 日 2.


关 于 取 消 旗 下 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 申 购 金额上 限的 公告 同上 2014 年 1 月 28 日 3.


关 于 限 制 上 投 摩 根 行 业 轮 动 证 券 投 资 基 金 申购及 转换 转入 业务 金额 的公告 同上 2014 年 2 月 12 日 4.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投资杰 瑞股 份非 公开 发行 股票的 公告 同上 2014 年 2 月 18 日 5.


关 于 限 制 上 投 摩 根 行 业 轮 动 证 券 投 资 基 金 申购及 转换 转入 业务 金额 的公告 同上 2014 年 2 月 26 日 6.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 同上 2014 年 4 月 9 日


53 人员变 更的 公告 7.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投资爱 康科 技非 公开 发行 股票的 公告 同上 2014 年 9 月 24 日 8.


关 于 调 整 上 投 摩 根 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资基金 申购 、 转换 转入 及 定期定 额投 资业 务 限制金 额的 公告 同上 2014 年 11 月 25 日 9.


上 投 摩 根 行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 变更 公告 同上 2014 年 12 月 20 日 §12


影响投资者决策的其 他重 要信息 无。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件;


2、 《上 投摩 根行 业轮 动股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ;


3、 《上 投摩 根行 业轮 动股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》 ;


4、 《上 投摩 根开 放式 基金 业务规 则》 ;


5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 13.2 存放地点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 13.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 网址:www.cifm.com


54 上投摩根基金管理有限公司 二〇一五年三月二十六日