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中证500A(150028)

中证500A/B:更新招募说明书(2015年第1次)查看PDF公告







信 诚 中证 500 指 数 分级 证 券投 资 基金 招 募 说明 书 (2015 年第 1 次更 新) 重 要提 示 本基金 的募 集申 请经 中 国 证监会2010 年12 月21 日证 监许可2010[1877]号 文核 准。 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《基金法》、 基金合同和其 他 有 关 法 律法 规 规 定 募集 , 并 经 中 国证 监 会 核 准。 中 国 证 监会 对 本 基 金 募 集的 核 准 , 并不 表 明 其 对 本基 金 的 价 值和 收 益 做 出 实质 性 判 断 或保 证 , 也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 本基金投资于证券市 场, 基金份额净值会因为 证券 市场波动等因素产生 波动 ,投资人 在投 资 本 基 金前 , 需 充 分了 解 本 基 金 的产 品 特 性 ,并 承 担 基 金 投资 中 出 现 的各 类 风 险 ,包 括 : 因 政 治 、经 济 、 社 会等 环 境 因 素 对证 券 价 格 产生 影 响 而 形 成的 系 统 性 风险 , 个 别 证券 特 有 的 非 系 统性 风 险 , 由于 基 金 投 资 人连 续 大 量 赎回 基 金 产 生 的流 动 性 风 险, 基 金 管 理人 在基金 管理实 施过程 中产 生的基 金管理 风险, 本基 金的 指 数投资 风险、 杠杆 机制风 险、 折/ 溢 价 交 易 风 险、 以 及 份 额配 对 转 换 及 基金 份 额 折 算等 业 务 办 理 过程 中 的 特 定风 险 等 。 投资 人在进 行投 资决 策前 ,请 仔细阅 读本 基金 的《 招募 说明书 》及 《基 金合 同》 。 基金管理人建议投资 人根 据自身的风险收益偏 好, 选择适合自 己 的 基 金产 品, 并 且 中 长期持 有。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ,但不保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 本更新招 募说 明书所 载内 容截止日 若无 特别说 明为2015年2 月11 日 ,有关 财务 数据和 净 值表现 截止 日为2014 年12 月31日 (未 经审 计) 。 基金管 理人:信诚基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新)





录 第一 部分


绪言 ............................................................................................................................ 1 第二部分


释义 ............................................................................................................................ 1 第三部分


基金管理人 ................................................................................................................ 5 第四部分


基金托管人 .............................................................................................................. 10 第五部分


相关服务机构 .......................................................................................................... 13 第六部分


基金份额分级 .......................................................................................................... 22 第七部分


基金的募集 .............................................................................................................. 24 第八部分


基金合同的生 效 ...................................................................................................... 25 第九部分


信诚中证500 份额的申购与赎回........................................................................... 25 第十部分


信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额的上市交易 ................................... 33 第十一部分


基金份额的 登记、系统内转托管 和跨 系统转登 记等其他相 关业 务 ............... 34 第十二部分


基金的份额 配对转换........................................................................................... 35 第十三部分


基金的投资 .......................................................................................................... 36 第十四部分


基金的业绩 .......................................................................................................... 46 第十五部分


基金的财产 .......................................................................................................... 47 第十六部分


基金资产估 值 ...................................................................................................... 48 第十七部分


基金的收益 与分配 ................................................................................................ 52 第十八部分


基金费用与 税收 .................................................................................................. 53 第十九部分


基金份额折 算 ...................................................................................................... 54 第二十部分 信诚中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额的终止运作 ................................... 60 第二十一部分 基金的会 计 与审计............................................................................................... 61 第二十二部分


基金的信 息披露 .............................................................................................. 62 第二十三部分


风险揭示 .......................................................................................................... 65 第二十四部分


基金合同 的变更、终止与基金 财产 清算 ....................................................... 70 第二十五部分


基金合同 的内容 摘要....................................................................................... 73 第二十六部分


基金托管 协议的内容摘要............................................................................... 84 第二十七部分


对基金份 额持有人的服务............................................................................... 94 第二十八部分


其他应披 露事项 .............................................................................................. 95 第二十九部分


招募说明 书的存放及查阅方式....................................................................... 96 第三十部分


备查文件 .............................................................................................................. 97


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 1 第一部 分


绪言 本 招募说 明书 依据《 中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》(以 下简 称“《 基 金法 》”) 、《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以下简 称“《 销售办 法》 ”)、 《证券 投资基 金信 息披露 管理办 法》( 以下 简称“ 《信息 披露 办 法 》 ” ) 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 以 及 《 信 诚 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 (以下 简称 “基 金合 同”) 编写。 本 基金管 理人 承诺本 招募说 明书不 存在 任何虚 假记载 、误导 性陈 述或重 大遗漏 ,并对 其真 实 性、准 确性 、完 整性 承担 法律责 任。 本 基金是 根据 本招募 说明书 所载明 的资 料申请 募集的 。本招 募说 明书由 本基金 管理人 解释 。 本 基金管 理人没 有委 托 或授 权任何 其他人 提供未 在本 招募说 明书中 载明的 信息 ,或对 本招募 说明 书做出 任何 解释 或者 说明 。 本 招募说 明书 根据本 基金的 基金合 同编 写,并 经中国 证监会 核准 。基金 合同是 约定基 金当 事 人 之间权 利、义 务的法 律文 件。基 金 投资 人 自依 基金 合同取 得基金 份额, 即成 为基金 份额持 有人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基金法 》、基 金合同 及其 他有关 规定享 有权利 、承 担义务 。基金 投资人 欲了 解基金 份额持 有人 的权利 和义 务, 应详 细查 阅基金 合同 。 第二部 分


释义 本招募 说明 书中 除非 文意 另有所 指, 下 列 词语 或简 称具有 如下 含义 : 1. 基金 或本 基金 :指 信诚 中证500 指 数分 级证 券投 资 基金 2. 基金 管理 人: 指信 诚基 金管理 有限 公司 3. 基金 托管 人: 指中 国建 设银行 股份 有限 公司 4. 基 金 合 同 或 本 基 金 合 同 : 指 《 信 诚 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 对 本 基 金 合同的 任何 有效 修订 和补 充 5. 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 信 诚 中 证500 指 数 分 级 证 券 投 资 基金托 管协 议》 及对 该托 管协议 的任 何有 效修 订和 补充 6. 招募 说明 书: 指《 信诚 中证500 指 数分 级证 券投 资 基金招 募说 明书 》及 其定 期的更 新 7. 基金 份额 发售 公 告 :指 《信诚 中证500 指数 分级 证 券投资 基金 份额 发售 公告 》 8. 上市 交易公 告书 :指《信 诚中 证500指 数分级 证券投 资基 金之信 诚中 证500 A 份 额与 信诚中 证500 B 份 额上 市交 易公 告 书》 9. 法律法 规: 指中国 现行有 效并公 布实 施的法 律、行 政法规 、规 范性文 件、司 法解释 、行 政 规章以 及其 他对 基金 合同 当事人 有约 束力 的决 定、 决议、 通知 等


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 2 10. 《基金法》:指2003 年10 月28 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过 ,自2004 年6 月1日起 实施 的《中 华人民 共和国 证券 投资基 金法》 及颁布 机关 对其不 时做出 的修 订 11. 《销售 办法》 : 指中 国证 监会2011年6月9日 颁布、 同年10 月1 日实 施的 《 证券 投资基 金 销 售管理 办法 》 及 颁布 机关 对其不 时做 出的 修订 12. 《 信 息 披 露 办 法 》 : 指 中 国 证 监 会2004 年6 月8 日 颁 布 、 同 年7 月1 日 实 施 的 《 证 券 投 资 基 金信息 披露 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 13. 《运作 办法》 :指中 国证 监会2004 年6月29日颁 布、 同年7月1日实 施的 《证券 投资基 金运 作管理 办法 》及 颁布 机关 对其不 时做 出的 修订 14. 中 国证 监会 :指 中国 证 券监督 管理 委员 会 15. 银 行业 监督 管理 机构 : 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会 16. 中证500 指 数 : 指 由 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取500 只A 股 作 为 样 本 编 制 而 成 的 成 份 股 指 数 , 以 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 小 市 值 公 司 的 整 体 状 况 。 中 证500 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 并发布 17. 基金份 额分 级:指 本基金 的基 金份额 包括 信诚中证500指数 证券 投资基 金之基 础份 额、信 诚 中证500 指 数证券 投资基金 之A 份额与 信诚中 证500指 数证券 投资基 金之B份额。 其中, 信诚中 证 500 指 数证券 投资基 金之A份 额与信 诚中证500 指数证券 投资基 金之B份额 的基金份 额配比 始终保 持 4∶6的 比例 不变


18.信 诚中 证500 份额 :指 信诚中 证500 指 数证 券投 资 基金之 基础 份额


19. 信诚中 证500 A 份额:指 本基 金份额 按《 基金合同 》约 定规则 所分 离的稳健 收益 类基金 份 额 20. 信诚中 证500 B 份额:指 本基 金份额 按《 基金合同 》约 定规则 所分 离的积极 收益 类基金 份 额 21. 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束 , 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体 , 包括基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人 22. 个 人 投 资 者 : 指 年 满18 周 岁 , 合 法 持 有 现 时 有 效 的 中 华 人 民 共 和 国 居 民 身 份 证 、 军 人 证 件等有 效身 份证 件的 中国 公民, 以及 中国 证监 会批 准的其 他可 投资 于证 券投 资基金 的自 然人 23. 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 注 册 登记并 存续 或经 有关 政府 部门批 准设 立并 存续 的企 业法人 、事 业法 人、 社会 团体或 其他 组织 24. 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 中 国 证 券 市 场 并 取 得 国 家 外 汇管理 局外 汇额 度批 准的 中国境 外的 机构 投资 者 25. 投 资 人 : 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允许购 买证 券投 资基 金的 其他投 资人 的合 称 26. 基 金份 额持 有人 :指 依 基金合 同和 招募 说明 书合 法取得 基金 份额 的投 资人


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 3 27. 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 代 销 机 构 宣 传 推 介 基 金 , 发 售 基 金 份 额 , 办 理 基 金 份 额 的申购 、赎 回、 转换 、非 交易过 户、 转托 管及 定期 定额投 资等 业务 28. 销 售机 构: 指直 销机 构 和代销 机构 29. 直 销机 构: 指信 诚基 金 管理有 限公 司 30. 代 销 机 构 : 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 , 取 得 基 金 代 销 业 务 资 格 并 与基金 管理人 签订了 基金 销售服 务代理 协议, 代为 办理基 金销售 业务的 机构 ,其中 可通过 深圳 证 券交易 所交易 系统办 理本 基金销 售业务 的机构 必须 是具有 基金代 销业务 资格 、并经 深圳证 券交 易 所和中 国证券 登记结 算有 限责任 公司认 可的、 可通 过深圳 证券交 易所交 易系 统 办理 本基金 销售 业务的 深圳 证券 交易 所会 员单位 31. 基 金销 售网 点: 指直 销 机构的 直销 中心 及代 销机 构的代 销网 点 32. 场 外 : 指 以 交 易 所 开 放 式 基 金 交 易 系 统 以 外 的 方 式 、 通 过 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 场所 33. 场 内: 指以 交易 所开 放 式基金 交易 系统 的方 式、 通过销 售机 构办 理基 金销 售业务 的场 所 34. 注 册 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 , 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基 金 账 户的建 立和管 理、基 金份 额注册 登记、 基金销 售业 务的确 认、清 算和结 算、 代理发 放红利 、建 立并保 管基 金份 额持 有人 名册等 35. 注 册 登 记 机 构 : 指 办 理 注 册 登 记 业 务 的 机 构 。 基 金 的 注 册 登 记 机 构 为 信 诚 基 金 管 理 有 限 公司或 接受 信诚 基金 管理 有限公 司委 托代 为办 理注 册登记 业务 的机 构 36. 注 册登 记系 统: 指中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司开放 式基 金注 册登 记系 统 37. 证 券登 记结 算系 统: 指 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 深圳 分公 司证 券登 记结算 系统 38. 基 金 账 户 : 指 注 册 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份额余 额及 其变 动情 况的 账户 39. 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 买 卖 本 基 金 的 基金份 额变 动及 结余 情况 的账户 40. 深 圳 证 券 账 户 : 指 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 设 的 深 圳 证 券 交 易 所 人民币 普通 股票 账户 或证 券投资 基金 账户 41. 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 , 基 金 管 理 人 向 中国证 监会 办理 基金 备案 手续完 毕, 并获 得中 国证 监会书 面确 认的 日期 42. 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 , 基 金 财 产 清 算 完 毕 , 清 算结果 报中 国证 监会 备案 并予以 公告 的日 期 43. 基 金募 集期 :指 自基 金 份额发 售之 日起 至发 售结 束之日 止的 期间 ,最 长不 得超过3个月 44. 存 续期 :指 基金 合同 生 效后合 法存 续的 期限 。本 基金的 存续 期间 为不 定 期 45. 日/ 天: 指公 历日 46. 月 :指 公历 月 47. 工 作日 :指 上海 证券 交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 4 48.T 日 :指 销售 机构 在规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 49.T+n 日: 指自T日 起第n 个工作 日( 不包 含T日) 50. 开 放日 :指 为投 资人 办 理基金 份额 申购 、赎 回或 其他业 务的 工作 日 51. 交 易时 间: 指开 放日 基 金接受 申购 、赎 回或 其他 交易的 时间 段 52. 发 售: 指在 基金 募集 期 内,销 售机 构向 投资 人销 售信诚 中证500 份额 的行 为 53. 认 购: 指在 基金 募集 期 内,投 资人 通过 场外 或场 内申请 购买 信诚 中证500 份 额的行 为 54. 申 购 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 通 过 场 外 或 场 内 申 请购买 信诚 中证500 份额 的 行为 55. 赎 回 : 指 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 规 定 的 条 件 要 求 通 过 场 外 或 场 内 将信诚 中证500 份额 兑换 为 现金的 行为 56. 份 额 配 对 转 换 : 指 根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 本 基 金 的 信 诚 中 证500 份 额 与 信 诚 中 证500 A 份 额、信 诚中 证500 B 份额 之 间的配 对转 换, 包括 分拆 与合并 两个 方面


57. 分拆: 指根 据基金 合同的 约定 ,基金 份额 持有人将 其持 有的每 十份 信诚中证500 份额 的场 内份额 申请 转换 成四 份 信 诚中证500 A 份 额与 六份 信 诚中证500 B 份 额的 行为


58. 合并: 指根 据基金 合同的 约定 ,基金 份额 持有人将 其持 有的每 四份 信诚中证500 A 份 额与 六份信 诚中 证500 B 份额 进 行配对 申请 转换 成十 份信 诚中证500 份额 的场 内份 额 的行为


59. 会 员单 位: 指具 有基 金 代销业 务资 格的 深圳 证券 交易所 会员 单位 60. 上 市 交 易 : 指 基 金 合 同 生 效 后 投 资 人 通 过 场 内 会 员 单 位 以 集 中 竞 价 的 方 式 买 卖 信 诚 中 证 500 A 份额 、信 诚中 证500 B 份额 的行 为 61. 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机构的 操作 。转 托管 包括 系统内 转托 管和 跨系 统转 登记 62. 系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 (网点 )之 间或 证券 登记 结算系 统内 不同 会员 单位 (交易 单元 )之 间进 行转 托管的 行为 63. 跨 系 统 转 登 记 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 和 证 券 登 记 结 算 系 统间进 行转 登记 的行 为 64. 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件 , 申 请将其 持有基 金管理 人管 理的、 某一基 金的基 金份 额转换 为基金 管理人 管理 的、且 由同一 注册 登记机 构办 理注 册登 记的 其他基 金基 金份 额 的 行为 65. 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 , 约 定 每 期 扣 款 日 、 扣 款 金 额 及 扣款方 式,由 销售机 构于 每期约 定扣款 日在投 资人 指定银 行账户 内自动 完成 扣款及 基金申 购申 请的一 种投 资方 式 66. 巨额赎 回:指 本基金 单个 开放日 ,基 金净赎 回申请(赎 回申请 份额 总数加 上基 金转换 中转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 开 放日基 金总 份额 的10% 67. 元 :指 人民 币元


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 5 68. 基 金 利 润 : 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 损 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的余额 69. 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及 其 他 资 产的价 值总 和 70. 基 金资 产净 值: 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 71. 基 金份 额净 值: 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 72. 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 , 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值的过 程 73. 指 定媒 体: 指中 国证 监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其他媒 体 74. 不 可抗 力: 指本 基金 合 同当事 人 不 能预 见、 不能 避免并 不能 克服 的客 观情 况 第三部 分


基金管 理人 一 、基 金管理 人概 况 基金管 理人 :信 诚基 金 管 理有限 公司 住所:








上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层 办公地 址:


上 海市 浦东 新区 世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层 法定代 表人 :张 翔燕 成立日 期:


2005 年9月30日 批准设 立机 关 及 批准 设立 文号: 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号 注册资 本:


2 亿元 人民 币 电话:





(021 )6864 9788 联系人 :





林军 股权结 构: 股 东 出资额


(万元 人民 币)


出资比 例 (%)


中信信 托有 限责 任公 司


9800


49


英国保 诚集 团股 份有 限公 司


9800


49


中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司


400


2


合 计


20000


100


二 、主 要人员 情况 1. 董事 会成 员 张 翔燕女 士, 董事长 ,硕士 学位。 历任 中信银 行总行 营业部 副总 经理、 综合计 划部总 经理 , 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 , 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 济 师 ,中信 控股有 限责任 公司 风险管 理部总 经理 、 中信 控股有 限责任 公司副 总裁 。现任 中国中 信集


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 6 团 有限公 司业务 协同部 主任 、 中信 信托有 限责任 公司 董事、 中信信 诚资产 管理 有限公 司(信 诚基 金管理 有限 公司 之子 公司 )监事 、代 任信 诚基 金管 理有限 公司 总经 理。 陈 一松先 生, 董事, 金融学 硕士。 历任 中信实 业银行 资金部 科长 、中信 证券股 份有限 公司 总 裁 办主任 、长城 科技股 份有 限公司 董事会 秘书、 中国 建设银 行股份 有限公 司行 长秘书 兼行长 办公 室副主 任 、 中信 信托 有限 责任公 司总 经理 。现 任中 信信托 有限 责任 公司 董事 长。 包 学勤先 生, 董事, 研究生 。历任 招商 银行证 券业务 部出市 代表 、南方 证券有 限公司 投资 银 行 部总经 理助理 、国信 证券 有限公 司投资 银行二 部总 经理、 中信证 券股份 有限 公司深 圳投资 银行 部总经 理、 中信 信托 有限 责任公 司投 资银 行二 部总 经理。 现任 中信 信托 有限 责任公 司副 总经 理。 Graham David Mason先 生, 董 事, 南非 籍, 保险 精算 专 业学 士。 历任 南非 公募 基 金投 资分 析 师、南非Norwich 公司基金经理、英国保诚集团(南非)执行总裁。现任瀚亚投资执行副董事 长。 黄慧敏 女士 ,董 事, 新加 坡籍, 经济 学学 士。 历任 花旗银 行消 费金 融事 业部 业务副 理、 新加 坡大华 银行 业务 开发 副理 、大华 资产 管理 公司 营销 企划经 理、 瀚亚 投资 (新 加坡) 有限 公司 营销 部主管 、瀚 亚投 资( 台湾 )有限 公司 市场 总监 。现 任瀚亚 投资 (台 湾) 有限 公司总 经理 。 魏秀彬 女士 ,董 事, 新加 坡籍, 工商 管理 硕士 。历 任施 罗 德国 际商 业银 行东 南亚区 域合 规经 理、施 罗德 投资 管理(新加坡)有 限公 司亚 太地 区风 险 及合规 总监 。现 任瀚 亚投 资首席 风险 官。 何德旭 先生 ,独 立董 事, 经济学 博士 。历 任中 国社 会科学 院财 贸经 济研 究所 副所长 、研 究 员,中 国社 会科 学院 数量 经济与 技术 经济 研究 所副 所长、 金融 研究 中心 副主 任等职 。现 任中 国社 会科学 院金 融研 究所 副所 长、研 究员 、博 士生 导师 。 夏 执东先 生, 独立董 事,经 济学硕 士。 历任财 政部财 政科学 研究 所副主 任、中 国建设 银行 总 行 国际部 副处长 、安永 华明 会计师 事务所 副总经 理、 北京天 华会计 师事务 所首 席合伙 人 。现 任 致 同会计 师事 务所 管委 会 副 主席 。 杨 思群先 生, 独立董 事,经 济学博 士。 历任中 国社会 科学院 财贸 经济研 究所副 研究员 ,现 任 清华大 学经 济管 理学 院经 济系副 教授 。 注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012 年2 月14 日 起 正 式 更 名 为 瀚 亚 投 资,其 旗下 各公 司名 称自 该日起 进行 相应 变更 。瀚 亚投资 为英 国保 诚集 团成 员。 2. 监事 李 莹女士 ,监 事会主 席,金 融学硕 士。 历任中 国建设 银行沧 浪办 事处信 贷科长 、中国 建设 银 行 苏州分 行中间 业务部 总经 理助理 、北京 证券投 行华 东部一 级项目 经理、 中新 苏州工 业园区 创业 投 资有限 公司投 资银行 部总 经理、 苏州工 业园区 银杏 投资管 理有 限 公司副 总经 理 、苏 州元禾 控股 有限公 司财 务总 监。 现任 苏州元 禾控 股有 限公 司副 总裁。 於 乐女士 ,监 事,经 济学硕 士。历 任日 本兴业 银行上 海分行 营业 管理部 主管、 通用电 气金 融 财务( 中国 )有 限公 司人 力资源 经理 。 现任 信诚 基 金管理 有限 公司 首席 人力 资源官 。 解 晓然女 士, 监事, 双学位 ,历任 上海 市共青 团闸北 区委员 会宣 传部副 部长、 天治基 金管 理 有限公 司监 察稽 核部 总监 助理。 现任 信诚 基金 管理 有限公 司 监 察稽 核 总 监。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 7 3. 经营 管理 层人 员情 况 张 翔燕 女士, 董事 长,代任 公司 总经理 。张 翔燕女士 代为 履行总 经理 职务的时 间自2014 年11 月5 日 起, 不超 过90 日。 桂 思毅先 生, 副总经 理,工 商管理 硕士 。历任 安达信 咨询管 理有 限公司 高级审 计员, 中乔 智 威 汤逊广 告有限 公司财 务主 管,德 国德累 斯登银 行上 海分行 财务经 理,信 诚基 金管理 有限公 司风 险 控制总 监、财 务总监 、首 席财务 官 、首 席运营 官 。 现任信 诚基金 管理有 限公 司副总 经理、 首席 财务官。 林 军女士 ,副 总经理 ,经济 学硕士 。历 任浙江 省证券 公司投 资银 行部副 总经理 、市场 总监 , 西 南证券 有限责 任公司 国际 业务部 总经理 ,招商 基金 管理有 限公司 总经理 助理 、营销 总监, 汇添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 、 副 总 经 理 , 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 、 市 场 总 监。现 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理 、首 席市 场官。 隋 晓炜先 生, 副总经 理,经 济学硕 士, 注册会 计师。 历任中 信证 券股份 有限公 司高级 经理 、 中 信控股 有限责 任公司 高级 经理、 信诚基 金管理 有限 公司市 场总监 、首席 市场 官、首 席运营 官。 现任信 诚基 金管 理公 司副 总经理 、兼 任中 信信 诚资 产管理 有限 公司 董事 、 总 经理。 4. 督察 长 唐世春 先生 ,督 察长 ,法 学硕士 ,历 任北 京天 平律 师事务 所律 师 、 国泰 基金 管理有 限公 司监 察稽核 部法 务主 管 、 友邦 华泰基 金管 理有 限公 司法 律监察 部总 监、 总经 理助 理兼董 事会 秘书 。现 任信诚 基金 管理 有限 公司 督察长 ,兼 任中 信信 诚资 产管理 有限 公司 董事 。 5. 基金 经理 吴雅楠 先生 ,统 计物 理学 博士,CFA ,历 任加 拿大Greydanus, Boeckh & Associates 公司 交 易员/ 编程 员、 加拿 大道 明 资产管 理公 司(TD Asset Management) 副总 裁/ 高级 投 资经理 。现 任信 诚基金 管理 有限 公司 投资 管理部 数量 分析 总监 、信 诚中证500 指数 分级 证券 投 资基金 、信 诚沪 深 300 指 数分 级证 券投 资基 金 、信诚 中证800 医药 指数 分 级证券 投资 基金 、信 诚中 证800 有色 指数 分 级证券 投资 基金 、信 诚中 证800 金融 指数 分级 证券 投 资基金 及信 诚中 证TMT 产 业 主题指 数分 级基 金 的基金 经理 。 杨旭先 生, 数学 金融 硕士 、运筹 管理 学硕 士、 纽约 大学化 学硕 士。 曾担 任美 国对冲 基金 Robust methods 公司 数量 分析师 ,华 尔街 对冲 基金WSFA Group 公司 助理 基金 经 理,该 基金 为股 票 多空型 对冲 基金 。2012 年8 月加入 信诚 基金 ,曾 分别 担任助 理投 资经 理、 专户 投资经 理。 现任 信 诚中证500 指数 分级 基金 、 信诚沪 深300 指 数分 级基 金 、信诚 中证800 医药 指数 分 级基金 、信 诚中 证800 有色 指数 分级 基金 、 信诚中 证800 金 融指 数分 级 基金、 信诚 中证TMT 产业 主 题指数 分级 基金 的基金 经理 。 6. 投资 决策 委员 会成员 胡喆女 士, 副首 席投 资官 、特定 资产 投资 管理 总监 ; 王旭巍 先生 ,副 首席 投资 官; 董越先 生, 交易 总监 ;





信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 8 张光成 先生 ,股 票投 资副 总监; 王睿先 生, 研究 副总 监、 投资经 理。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 三 、基 金管理 人的 职责 1. 依法募 集基 金,办 理或者 委托经 中国 证监会 认定的 其他机 构代 为办理 基金份 额的发 售、 申 购、赎 回和 登记 事宜 ; 2. 办理 基金 备案 手续 ; 3. 对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4. 按照 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5. 进行 基金 会计 核算 并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 6. 编制 季度 、半 年度 和年 度基金 报告 ; 7. 计算 并公 告基 金资 产净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 8. 办理 与基 金财 产管 理业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9. 召集 基金 份额 持有 人大 会; 10. 保 存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ; 11. 以 基金 管理 人名 义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为; 12. 有 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 职责 。 四 、基 金管理 人的 承诺 1. 基金管 理人 将遵守 《证券 法》、 《基 金法》 、《运 作办法 》、 《销售 办法》 、《信 息披 露 办 法》等 法 律法 规的相 关规 定,并 建立健 全内部 控制 制度, 采取有 效措施 ,防 止违法 违规行 为的 发生。 2. 基 金管 理人 不从 事下 列 行为: (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 3 、基 金经 理承 诺 (1 ) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利益 ; (3 )不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基 金投 资计 划等 信息 ; (4) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 五 、基 金管理 人内 部控制 制度


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 9 1.内部 控制 的总 体目 标和 原则 公 司内部 控制 制度, 是指公 司为了 保障 业务正 常运作 、实现 既定 的经营 目标、 防范经 营风 险 而 设立的 各种内 控机制 和一 系列内 部运作 程序、 措施 和方法 等文本 制度的 总称 。内部 控制的 总体 目 标是: 建立一 个决策 科学 、营运 高效、 稳健发 展的 机制, 使公司 的决策 和运 营尽可 能免受 各种 不确定 因素 或风 险的 影响 。内部 控制 遵循 以下 原则 : 全 面 性 原 则 : 内 部 控 制 渗 透 到 公 司 的 决 策 、 执 行 和 监 督 层 次 , 贯 穿 了 各 业 务 流 程 的 所 有 环 节,覆 盖了 公司 所有 的部 门、岗 位和 各级 人员 。 有 效性原 则: 各项内 部控制 制度必 须符 合国家 和主管 机关所 制定 的法律 法规和 规章, 不得 与 之相抵 触; 具有 高度 的权 威性, 是所 有员 工严 格遵 守的行 动指 南。 相 互制约 原则 :在公 司的各 个部门 之间 、各业 务环节 及重要 岗位 体现相 互监督 、相互 制约 , 做 到公司 决策、 执行、 监督 体系的 分离以 及公司 各职 能部门 中关键 部门、 岗位 的设置 分离( 如交 易 执行部 门和基 金清算 部 门 的分离 、直接 操作人 员和 控制人 员的分 离等) ,形 成权责 分明、 相互 牵制的 局面 ,并 通过 切实 可行的 相互 制衡 措施 来降 低各种 内控 风险 的发 生。 及 时性原 则: 内部控 制应随 着公司 经营 战略、 经营方 针、经 营理 念等内 部环境 的变化 而不 断 修正, 并随 国家 法律 、法 规、政 策等 外部 环境 因素 的改变 及时 进行 相应 的修 改和完 善; 成 本效益 原则 :公司 将充分 发挥各 机构 、各部 门及广 大员工 的工 作积极 性,尽 量降低 经营 运 作成本 ,保 证以 合理 的控 制成本 达到 最佳 的内 部控 制效果 。 防 火墙原 则: 公司基 金投资 、基金 交易 、投资 研究、 市场开 发、 绩效评 估等相 关部门 ,应 当 在 空间和 制 度上 适当分 离, 以达到 防范风 险的目 的。 对因业 务需要 知悉内 幕信 息的人 员,应 制定 严格的 审批 程序 和监 管措 施。 2.风险 防范 体系 公 司根据 基金 管理的 业务特 点设置 内部 机构, 并在此 基础上 建立 层层递 进、严 密有效 的多 级 风险防 范体 系: (1) 一级 风险 防范 一级风 险防 范是 指在 公司 董事会 层面 对公 司的 风险 进行的 预防 和控 制。 董 事会下 设风控 与审 计委员 会,对 公司 经营管 理与基 金运作 的合 规性进 行全面 和重点 的分 析 检查, 发现 其中 存在 的和 可能出 现的 风险 ,并 提出 改进方 案。 公 司设督 察长 。 督察 长对董 事会负 责, 组织、 指导公 司监察 稽核 和风险 管理工 作,监 督 检查 基 金及公 司运作 的合法 合规 情况和 公司的 内部风 险控 制情况 ,并定 期或不 定期 地向董 事会或 者董 事会下 设的 相关 专门 委员 会报告 工作 。 (2) 二级 风险 防范 二 级风险 防范 是指在 公司风 险管理 委员 会、投 资决策 委员会 、监 察稽核 部 和风 险管理 部层次 对公司 的风 险进 行的 预防 和控制 。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 10 总 经 理 下 设 风 险 管 理 委 员 会 , 对 公 司 在 经 营 管 理 和 基 金 运 作 中 的 风 险 进 行 全 面 的 研 究 、 分 析 、评估 ,制定 相应的 风险 管理 制 度并监 督制度 的执 行,全 面、及 时、有 效地 防范公 司经营 过程 中可能 面临 的各 种风 险。 总 经理下 设 投 资决策 委员会 , 研究 并制 定公司 基金资 产的投 资战 略和投 资策略 , 对基 金的 总 体投资 情况 提出 指导 性意 见,从 而达 到分 散投 资风 险,提 高基 金资 产的 安全 性的目 的。 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 在 督 察 长 指 导 下 , 独 立 于 公 司 各 业 务 部 门 和 各 分 支 机 构 , 对 各 岗 位、各 部门 、各 机构 、各 项业务 中的 风险 控制 情况 实施监 督。 (3) 三级 风险 防范 三级风 险防 范是 指公 司各 部门对 自身 业务 工作 中的 风险进 行的 自我 检查 和控 制。 公 司各部 门根 据经营 计划、 业务规 则及 本部门 具体情 况制定 本部 门的工 作流程 及风险 控制 措 施 ,达到 :一线 岗位双 人双 职双责 ,互相 监督; 直接 与交易 、资金 、电脑 系统 、重要 空白支 票、 业 务用章 接触的 岗位, 实行 双人负 责; 属 于单人 、单 岗处理 的业务 ,强化 后续 的监督 机制; 相关 部门、 相关 岗位 之间 相互 监督制 衡。 3.基金 管理 人关 于风 险管 理和内 部控 制的 声明 本 公司确 知建 立内部 控制系 统、维 持其 有效性 以及有 效执行 内部 控制制 度是本 公司董 事会 及 管 理 层 的 责 任 , 董 事 会 承 担 最 终 责 任 ; 本 公 司 特 别 声 明 以 上 关 于 风 险 管 理 和 内 部 控 制 的 披 露 真 实、准 确, 并承 诺根 据市 场的变 化和 公司 的发 展不 断完善 风险 管理 和内 部控 制制度 。 第四部 分


基金托 管人 一 、基 金托管 人情 况 (一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行拥 有悠 久的 经营历 史, 其前 身“ 中国 人民建 设银 行” 于1954 年 成立,1996 年易 名为“ 中国 建设 银行 ”。 中国建 设银 行是 中国 四大 商业银 行之 一。 中国 建设 银行股 份有 限公 司由


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 11 原中国 建设 银行 于2004 年9 月分立 而成 立, 承继 了原 中国建 设银 行的 商业 银行 业务及 相关 的资 产 和负债 。中 国建 设银 行( 股 票代码 :939) 于2005 年10 月27 日 在香 港联 合交 易所 主板上 市, 是中 国 四大商 业银 行中 首家 在海 外公开 上市 的银 行。2006 年9月11 日 ,中 国建 设银 行 又作为 第一 家H 股公 司晋身 恒生 指数 。2007 年9 月25日 中国 建设 银行A股 在 上海证 券交 易所 上市 并开 始交易 。A 股发 行 后中国 建设 银行 的已 发行 股份总 数为 :250,010,977,486 股(包括240,417,319,880 股H 股及 9,593,657,606 股A股)。 2014 年 上半 年, 本集 团实 现利润 总额1,695.16 亿元 ,较上 年同 期增 长9.23% ; 净利润 1,309.70 亿 元, 较上 年同 期增长9.17% 。 营业 收入2,870.97 亿元 ,较 上年 同期 增长14.20% ;其 中,利 息净 收入 增长12.59% ,净 利息 收益 率(NIM)2.80%;手 续费 及佣 金净 收入 增长8.39% ,在 营 业收入 中的 占比 达20.96% 。成本 收入 比24.17% ,同 比下降0.45 个百 分点 。资 本充足 率与 核心 一级 资本充 足率 分别 为13.89% 和11.21%, 同业 领先 。 截至2014 年6月 末, 本集 团 资产总 额163,997.90 亿元 ,较上 年 末 增长6.75% , 其 中,客 户贷 款 和垫款 总额91,906.01 亿 元 ,增长6.99%; 负债 总额152,527.78 亿 元, 较上 年末 增长6.75% ,其 中,客 户存 款总 额129,569.56亿 元, 增长6.00% 。 截至2014 年6月 末, 中国 建 设银行 公司 机构 客户326.89 万户 ,较 上年 末增 加20.35 万户 ,增 长 6.64% ;个 人客 户近3 亿户 ,较上 年末 增加921 万户 , 增长3.17% ;网 上银 行客 户1.67亿 户, 较上 年 末增长9.23% , 手机 银行 客 户数1.31 亿 户, 增长12.56% 。 截至2014 年6月 末, 中国 建 设银行 境内 营业 机构 总量14,707 个, 服务 覆盖 面进 一 步扩大 ;自 助设备72,128 台 ,较 上年 末增加3,115 台 。电 子银 行 和自助 渠道 账务 性交 易量 占比达86.55%,较 上年末 提高1.15 个百 分点 。 2014年 上半 年, 本集 团各 方面良 好表 现, 得到 市场 与业界 广泛 认可 ,先 后荣 获国内 外知 名机 构授予 的40 余个 重要 奖项 。在英 国《 银行 家》 杂志2014 年 “世 界银 行1000 强 排 名”中 ,以 一级 资 本总额 位列 全球 第2 ,较 上 年上升3位 ;在 美国 《福 布 斯》杂 志2014年 全球 上市 公司2000 强 排名 中 位列第2; 在美 国《 财富 》 杂志世 界500 强 排名 第38 位 ,较上 年上 升12 位。 中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ,下 设综 合处 、基金 市场 处、 证券 保险 资产市 场处 、理 财信托 股权 市场 处、QFII 托管处 、养 老金 托管 处、 清算处 、核 算处 、监 督稽 核处等9个 职能 处 室,在 上海 设有 投资 托管 服务上 海备 份中 心, 共有 员工240 余 人。 自2007 年 起 ,托管 部连 续聘 请 外部会 计师 事务 所对 托管 业务进 行内 部控 制审 计, 并已经 成为 常规 化的 内控 工作手 段。 (二) 主要 人员 情况 赵观甫 ,投 资托 管业 务部 总经理 ,曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、总 行信 贷二部 、行 长办 公室 工作 ,并在 中国 建设 银行 河北 省分行 营业 部、 总行 个人 银行 业 务部 、总 行审 计部担 任领 导职 务, 长期 从事信 贷业 务、 个人 银行 业务和 内部 审计 等工 作, 具有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 12 纪伟, 投资 托管 业务 部副 总经理 ,曾 就职 于中 国建 设银行 南通 分行 、中 国建 设银行 总行 计划 财务部 、信 贷经 营部 、公 司业务 部, 长期 从事 大客 户的客 户管 理及 服务 工作 ,具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 张军红 ,投 资托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行总 行零 售业务 部、 个人 银行 业务 部、行 长办 公室 ,长 期从 事零售 业务 和个 人存 款业 务管理 等工 作, 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 张力铮 ,投 资托 管 业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、信贷 二部 、信 贷部、 信贷 管理 部、 信贷 经营部 、公 司业 务部 ,并 在总行 集团 客户 部和 中国 建设银 行北 京市 分行 担任领 导职 务, 长期 从事 信贷业 务和 集团 客户 业务 等工作 ,具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经 验。 黄秀莲 ,投 资托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ,长 期从事 托管 业务 管理等 工作 ,具 有丰 富的 客户服 务和 业务 管理 经验 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行,中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客户 为中 心”的 经营 理念 ,不 断加 强风险 管理 和内 部控 制, 严格履 行托 管人 的各 项职 责,切 实维 护资 产持 有人的 合法 权益 ,为 资产 委托人 提供 高质 量的 托管 服务。 经过 多年 稳步 发展 ,中国 建设 银行 托管 资产规 模不 断扩 大, 托管 业务品 种不 断增 加, 已形 成包括 证券 投资 基金 、社 保基金 、保 险资 金、 基本养 老个 人账 户、QFII 、企业 年金 等产 品在 内的 托管业 务体 系, 是目 前国 内托管 业务 品种 最齐 全的商 业银 行之 一。 截至2014 年9 月末 ,中 国建 设银 行已托 管389 只 证券 投资 基 金。中 国建 设银 行 专业高 效的 托管 服务 能力 和业务 水平 ,赢 得了 业内 的高度 认同 。中 国建 设银 行自2009 年 至今 连续 五年被 国际 权威 杂志 《全 球托管 人》 评为 “中 国最 佳托管 银行 ”; 获和 讯网 的中国 “最 佳资 产托 管银行 ”奖 ; 境 内权 威经 济媒体 《每 日经 济观 察》 的“最 佳基 金托 管银 行 ” 奖;中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 的“ 优秀 托管机 构” 奖。 二 、基 金托管 人的 内部控 制制 度 (一) 内部 控制 目标 作为基 金托 管人 ,中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、行 业监管 规章 和本 行内有 关管 理规 定, 守法 经营、 规范 运作 、严 格监 察,确 保业 务的 稳健 运行 ,保证 基金 财产 的安 全完整 ,确 保有 关信 息的 真实、 准确 、完 整、 及时 ,保护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 (二) 内部 控制 组织 结构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ,负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作,对 托管 业务 风险控 制工 作进 行检 查指 导。投 资托 管业 务部 专门 设置了 监督 稽核 处, 配备 了专职 内控 监督 人员 负责托 管业 务的 内控 监督 工作, 具有 独立 行使 监督 稽核工 作职 权和 能力 。 (三) 内部 控制 制度 及措 施 投资托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位职 责、 业务操 作流 程, 可以 保证 托管业 务的 规范 操作 和顺 利进行 ;业 务人 员具 备从 业资格 ;业 务管 理严


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 13 格实行 复核 、审 核、 检查 制度, 授权 工作 实行 集中 控制, 业务 印章 按规 程保 管、存 放、 使用 ,账 户资料 严格 保管 ,制 约机 制严格 有 效 ;业 务操 作区 专门设 置, 封闭 管理 ,实 施音像 监控 ;业 务信 息由专 职信 息披 露人 负责 ,防止 泄密 ;业 务实 现自 动化操 作, 防止 人为 事故 的发生 ,技 术系 统完 整、独 立。 三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 (一) 监督 方法 依照《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用自 行开 发的“ 托管 业务 综合 系统 —— 基 金监 督子 系统 ”, 严格按 照现 行法 律法 规以 及基金 合同 规定 ,对 基金管 理人 运作 基金 的投 资比例 、投 资范 围、 投资 组合等 情况 进行 监督 ,并 定期编 写基 金投 资运 作监督 报告 ,报 送中 国证 监会。 在日 常为 基金 投 资 运作所 提供 的基 金清 算和 核算服 务环 节中 ,对 基金管 理人 发送 的投 资指 令、基 金管 理人 对各 基金 费用的 提取 与开 支情 况进 行检查 监督 。 (二) 监督 流程 1. 每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 ,对 各基 金投 资运作 比例 控制 指标 进行 例行监 控, 发现 投资比 例超 标等 异常 情况 ,向基 金管 理人 发出 书面 通知, 与基 金管 理人 进行 情况核 实, 督促 其纠 正,并 及时 报告 中国 证监 会。 2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ,对 涉及 各基 金的 投资范 围、 投资 对象 及交 易对手 等内 容进 行合法 合规 性监 督。 3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况, 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告, 对各 基金 投资运 作的 合法 合规性 、投 资独 立性 和风 格显著 性等 方面 进行 评价 ,报送 中国 证监 会。 4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易, 电话或 书面 要求 基金 管理 人进行 解释 或举 证,并 及时 报告 中国 证监 会。 第五部 分


相关服 务机构 一 、基 金份额 发售 机构 1.场外 发售 机构 (1) 直销 机构 信诚基 金管 理有 限公 司 及 本公司 的网 上交 易平 台 住所: 上海 市 浦 东新 区 世 纪大道8号 上海 国金 中心 汇 丰银行 大楼9层 办公地 址: 上海 市 浦 东新 区 世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 法定代 表人 :张 翔燕 电话: (021 )6864 9788 联系人 :钱慧


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 14 投资人可以通过本公司 网 上交易系统办理本基金 的 开户、认购、申购及赎 回 等业务, 具体交 易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.citicprufunds.com.cn.或www.xcfunds.com. (2) 代销 机构 1)中 国建 设银 行股 份有 限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号 楼长 安兴融 中心 法定代 表人 : 王 洪章 客服电 话:95533 公司网 站:www.ccb.com 2)中 国农 业银 行股 份有 限 公司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号


法定代 表人 : 蒋 超良


客户服 务电 话:95599


网址: www.95599.cn 3)中 信银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座


法定代 表人 : 常 振明 客服电 话:95558


网址:http://bank.ecitic.com 4)招 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 法定代 表人 : 李 建红 电话:0755 -83198888 传真:0755 -83195049 联系人 :邓 炯鹏 客服电 话:95555 网址:www.cmbchina.com 5)交 通银 行 股 份有 限公 司 住所 : 上海 市浦 东新 区 银 城中路188 号


法定代 表人 : 牛 锡明 电话: (021 )58781234


传真: (021 )58408483 联系人 :曹榕 客户服 务电 话 :95559


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 15 网址:www.bankcomm.com 6)宁 波银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号 办公地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号 法定代 表人 :陆 华裕


客户服 务统 一咨 询电 话:96528 , 上海 地区 :962528


网址: www.nbcb.com.cn 联系人 :胡 技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 7)华 夏银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市东 城区 建国 门内大 街22 号 法定代 表人 :吴 建 联系人 :马旭 客户服 务电 话:95577 网址:www.hxb.com.cn 8)东 莞银 行股 份有 限公 司


注册地 址: 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦 办公地 址: 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦 法定代 表人 :廖 玉林


联系人 :胡 昱


电话:0769-22119061


传真:0769-22117730


统一客 户服 务电 话:0769-96228


公司网 站:www.dongguanbank.cn


9)中 国银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大街1号 办公地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大街1号 法定代 表人 : 田 国立 客服电 话:95566 传真:010-66594946 电话:010-66594977 网址:www.boc.cn 10)中 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 中信 证 券大厦


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 16 法定代 表人 :王 东明 联系人 :顾凌 电话:0755-23835888 、010-60838888 传真:0755-23835861 、010-60836029 网址 :http ://www.cs.ecitic.com 11)中 信建 投证 券有 限责 任公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大街188 号 法定代 表人 : 王 常青 联系人 : 许 梦园 联系电 话: (010 )85130588 开放式 基金 咨询 电话 :4008888108 网址:www.csc108.com 12)中 信证 券( 浙江 )有 限责任 公司


注册地 址: 浙江 省杭 州市 解放东 路29 号迪 凯银 座22 层 办公地 址: 浙江 省杭 州市 解放东 路29 号迪 凯银 座22 层 法定代 表人 :沈强 开放式 基金 咨询 电话 :0571-95548 开放式 基金 业务 传真 :0571-85106383 联系人 :周妍 网址:www.bigsun.com.cn 13)中 信证 券( 山东 )有 限责任 公司 注册地 址: 青岛 市崂 山苗 岭路29 号澳 柯玛 大厦15层(1507-1510室) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场20 层(266061 ) 法定代 表人 : 杨 宝林 联系人 :吴 忠超 联系电 话:0532-85022326 14) 中 国中 投证 券有 限责 任公司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层至21 层及第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第4、18层至21 层


法定代 表人 : 龙 增来


统一客 户服 务电 话:400-600-8008 、95532 公司网 站:www.china-invs.cn


15)招 商证 券股 份有 限公 司


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 17 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 -45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 电话: (0755 )82960223 传真: (0755 )82943636 网址:www.newone.com.cn 客服 电 话:95565 、4008888111 16) 国 信证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层


法人代 表人 :何 如


联系电 话:0755 -82130833


基金业 务联 系人 :齐 晓燕


联系电 话:0755-82130833


传真:0755 -82133952 全国统 一客 户服 务电 话:95536


公司网 址: www.guosen.com.cn


17) 海 通证 券股 份有 限公 司


地址: 上海 市广 东路689 号 海通证 券大 厦


法定代 表人 :王 开国


客户服 务电 话:95553 或 拨 打各城 市营 业网 点咨 询电 话 联系人 :李 笑鸣


网址:www.htsec.com


18)申 万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场40楼 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场40楼 法定代 表人 :李 梅 联系人 :黄 莹 联系电 话:021-33389888 传真:021-33388224 19)中 国银 河证 券股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 法定代 表人 : 陈 有安 联系人 :宋明 联系电 话 :010-66568450


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 18 客户服 务电 话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn 20)国 泰君 安证 券股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 法定代 表人 : 万 建华 联系人 :芮 敏祺 电话:021-38676666 客户服 务热 线:4008888666 21) 广 发证 券股 份有 限公 司 法定代 表人 :孙 树明 注册地 址: 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44楼 联系人 :黄 岚 统一客 户服 务热 线:95575 或致电 各地 营业 网点 公司网 站: 广发 证券 网http://www.gf.com.cn 22) 华 福证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 、8层





办公地 址: 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 至10层


法定代 表人 :黄 金琳





联系人 :张 腾





联系电 话:0591-87383623





业务传 真:0591-87383610





统一客 户服 务电 话:96326(福建 省外 请先 拨0591)。





公司网 址:www.hfzq.com.cn





23) 西 藏同 信证 券股 份有 限公司 注册地 址: 拉萨 市北 京中 路101 号


办公地 址: 上海 市永 和路118 弄24 号


法定代 表人 :贾 绍君


统一客 户服 务电 话:4008811177


24) 光 大证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 上海 市静 安区 新闸路1508 号(200040 )


法定代 表人 :薛峰


联系人 :刘 晨


电话: 021-22169999





信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 19 传真: 021-22169134


客户服 务电 话: 4008888788 、10108998


公司网 址: www.ebscn.com


25) 安 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈 剑虹 联系电 话:0755-82825551 客服电 话:4008001001 公司网 站:www.essence.com.cn 26) 齐 鲁证 券有 限公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 经十路20518 号


办公地 址: 山东 省济 南市 经七路86号


法定代 表人 :李 玮


联系人 :吴阳


电话:0531-81283938


传真:0531-81283900


客服电 话:95538


网址:www.qlzq.com.cn


27) 长 江证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦


法定代 表人 :胡 运钊


客户服 务热 线:95579 或4008-888-999


联系人 :李 良


电话:027-65799999


传真:027-85481900


长江证 券客 户服 务网 站:www.95579.com


28) 东 方证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层-29 层 办公地 址: 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :吴 宇 联系电 话:021-63325888 客服电 话:95503


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 20 公司网 站:www.dfzq.com.cn 29) 平 安证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼


办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼(518048 )


法定代 表人 :杨 宇翔


全国免 费业 务咨 询电 话:95511-8


开放式 基金 业务 传真 :0755-82400862


全国统 一总 机:95511-8 网址: www.pingan.com


30)华 泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦 办公地 址: 江苏 省南 京市 建邺区 江东 中路228 号华 泰 证券1 号楼6 层2 区 法定代 表人 :吴 万善 客服电 话:95597 31)天 相投 资顾 问有 限公 司 (简称 “天 相投 顾” ) 注册地 址: 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座5层





邮 编:100088 法定代 表人 :林 义相 客服电 话: 010-66045678 联系人 :尹伶 联系电 话:010-66045608 传真:010-66045521 天相投 顾网 址: http://www.txsec.com


天相基 金网 网址 :http://jijin.txsec.com 32)信 达证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 法定代 表人 : 高 冠江 联系人 : 鹿 馨方 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com 33)红 塔证 券证 券有 限责 任公司


注册地 址: 云南 省昆 明市 北京路155 号附1 号红 塔大 厦9楼


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 21 法定代 表人 :况 雨林 传





真:0871-3578827 客服电 话:4008718880 网址:www.hongtastock.com 34)世 纪证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦40/42 层 法定代 表人 :卢 长才 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 网址 :www.csco.com.cn 35)长 城证 券有 限责 任公 司


注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 客服电 话: 400-6666-888


网址: www.cgws.com 36)上 海天 天基 金销 售有 限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层 办公地 址: 徐汇 区龙 田路195 号3C 座10 楼 法定代 表人 :其 实 电





话:021-54509998 传





真:021-64385308 37)和 讯信 息科 技有 限公 司、 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路18 号保 利广 场E 座18F 法定代 表人 :王 莉 联系人 :吴 卫东 电话:021-20835787 传真:021-20835879 基金管理人 可根据有 关法 律法规要求 ,根据实 情, 选择其他符 合要求的 机构 代理销售本 基金 或变更 上述 代销 机构 ,并 及时公 告。 2.场内发售 机构: 深 圳证 券交易所内 具有基金 代销 业务资格的 会员单位 ,具 体名单见本 基金 份额发 售公 告 。 二 、注 册登记 机构


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 22 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 西城 区金 融大 街27号 投资 广场23 层 法定代 表人 :金颖 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大街17号 联系电 话:010-66210988 传真:010-66210938 联系人 :朱 立元 三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 名称: 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市 银 城中 路68 号时代 金融 中心19楼 办公地 址: 上海 市 银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼 负责人 :韩炯 联系电 话: (021 )31358666 传真: (021 )31358600 联系人 :安冬 经办律 师: 吕红 、安冬 四、 审 计基金 财产 的会计 师事 务所 名称: 毕 马威 华振 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 住所: 北 京市 东长 安街1 号东方 广场 东二 办公 楼八 层 办公地 址: 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层 法定代 表人 : 姚 建华 电话:8621 2212 2888 传真:8621 6288 1889 联系人 : 王国 蓓 经办注 册会 计师 :王 国蓓 、黄小 熠 第六部 分


基金份 额分级 本基金 的基 金份 额分 级及 其基本 运作 如下 。


一、 基 金份额 结构


本 基金的 基金 份额包 括 “信 诚中证500份额 ”、 “信 诚中证500 A份额 ”与 “ 信诚中 证500 B 份额 ” 。 其 中 , 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 配 比 始 终 保 持4 ∶6 的 比 例 不变。





信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 23 二 、 基 金的基 本运 作概要


1. 本基金 通过 场外、 场内两 种方式 公开 发售。 基金发 售结束 后, 场外认 购的全 部份额 将确 认 为 信诚中 证500 份额 ;场内认 购的全 部份额 将按4∶6的 比例确 认为信 诚中证500 A份 额与信 诚中 证 500 B 份额 。( 具体 认购 方 法参见 发售 公告 )


2. 本基 金合同 生效 后,信诚 中证500 份额 接受场 外与场 内申 购和赎 回; 信诚中证500 A份 额、 信诚中 证500 B 份额 只上 市 交易, 不接 受申 购和 赎回 。


3. 本 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 办 理 信 诚 中 证500 份 额 与 信 诚 中 证 500 A 份额 、信 诚中 证500 B 份额 之间 的份 额配 对转 换 业务。


4. 本 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 按 照 基 金 合 同 规 定 在 基 金 份 额 折 算 日 对 基 金 份 额 进 行 折 算。折 算后 基金 运作 方式 及信诚 中证500 A份 额与 信 诚中证500 B份 额配 比不 变 。


三、 信 诚中证 500 A 份额 、信 诚中证 500 B 份额 概要


1.存续 期限


自基金 合同 生效 之日 起存 续。


2.基金 份额 配比


信诚中 证500 A 份额 与信 诚 中证500 B 份额 的基 金份 额 配比始 终保 持4 ∶6的比 例 不变。


3.信诚 中证500 A份 额与 信 诚中证500 B份 额的 基金 份 额净值 计算 信 诚 中 证500 A 份 额 和 信 诚 中 证500 B 份 额 具 有 不 同 的 净 值 计 算 规 则 , 即 信 诚 中 证500 A份额 和信诚 中证500 B份 额的 风 险和收 益特 征不 同。 在 本基金 的存 续期内 ,本基 金将在 每个 工作日 按照基 金合同 约定 的净值 计算规 则对信 诚中 证 500 A 份额 和信 诚中 证500 B 份额 分别 进行 基金 份额 净 值计算 。 本 基金 净资产 优先 分配信诚 中证500 A份 额的本 金及信 诚中 证500 A 份额的 约定收 益, 本基金 在 优先分 配信诚 中证500 A份 额的本 金及信 诚中 证500 A 份额的 约定收 益后的 剩余 净资产 分配予 信 诚中证500 B份 额。 信 诚 中 证500 A 份 额 的 约 定 年 收 益 率 为 一 年 期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 ( 税 后 ) 加 上3.2% 。 其 中 计 算 信 诚 中 证500 A 份 额 约 定 年 收 益 率 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 是 指 基 金 合 同 生 效 日 或 生 效 后每 个运 作周 年 的最后 一 个 工作 日 中国人 民银行 公布 并执行 的金融 机构人 民币 一年期 整存整 取基 准年利 率。 例 如: 若本基 金合 同生效日 为2011 年1月21日, 则以2011年1月21日 中国人 民银行 公布 并执行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 年 利 率 ( 税 后 ) 加 计3.2% 作 为 第 一 个 运 作 周 年 (2011 年1 月21日至2012 年1 月20日 )的 约定年 收益率 。若 第一个 运作周 年的最 后一 个工作 日为2012 年1月20 日 , 则 以2012 年1 月20 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 年 利 率 (税后 )加 计3.2% 作 为下 一个运 作周 年的 约定 年收 益率, 依此 类推 。 信 诚中 证500 A 份额的 约定年 收益 率 除以 运作 周年实际 天数 得到信 诚中 证500 A份额 的 约定 日 收益率 。 信 诚 中 证500 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以1.000 元 为 基 础 , 采 用 信 诚 中 证500 A 份额的 约 定


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 24 日 收益率 乘以应 计约定 收益 的天数 进行单 利计算 。其 中,运 作周 年 指自基 金合 同生效 日或最 近一 个 定期份 额折算 日次日 起每 满一周 年的运 作期间 ,运 作周年 实际天 数为该 期间 内的实 际天数 。信 诚 中 证500 A 份 额 在 净 值 计 算 日 应 计 约 定 收 益 的 天 数 为 自 基 金 合 同 生 效 日 或 最 近 一 个 份 额 折 算 日 次日至 净值 计算 日的 实际 天数。 基 金 管 理 人 并 不 承 诺 或 保 证 信 诚 中 证500 A 份 额 的 约 定 收 益 , 如 在 本 基 金 存 续 期 内 基 金 资 产 出 现 极 端 损 失 的 情 况 下 , 信 诚 中 证500 A 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 可 能 会 面 临 无 法 取 得 约 定 收 益 甚 至损失 本金 的风 险。 (1) 信诚 中证500 份 额的 基金份 额净 值计 算公 式 T 日 信 诚 中 证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 =T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值/T 日 本 基 金 ( 包 括 信 诚 中 证500 份额 、信 诚中 证500 A 份额 、信 诚中 证500 B份 额)的 基金 份额 余额 总数 (2) 信诚 中证500 A 份额 与信诚 中证500 B份 额的 基 金份额 净值 计算 公式 假设T 日 为 基 金 份 额 净 值 计 算 日 ,t =min( 自 基 金 合 同 生 效 日 至T 日 , 自 最近 一 个 份 额 折 算 日 次日至T 日) ,NAV 500 t 为T日信诚中证500 份 额 的 基 金份 额 净 值 ,NAV A t 为T 日 信诚 中 证500 A 份额的 基金份额 净值,NAV B t 为T 日信诚中 证500 B 份额 的基 金份额净 值,R 年 为 信诚中 证500 A 份额的 约定 年收益 率 。 NAV A t =1+R 年 × t 运 作周年 实际天 数


NAV B t =(NAV 500 t -0.4 ×NAV A t )/0.6 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 均 保 留 到小数 点后3位 ,小 数点 后 第4位 四舍 五入 。 (3) 信诚 中证500 A 份额 与信诚 中证500 B份 额的 基 金份额 净值 公告


信 诚中 证500 A 份额和 信诚中 证500 B 份额 的基金 份额净 值在 当天收 市后 计算,并 在下 一日内 与 信 诚 中 证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 一 同 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同 意 , 可 以 适 当 延 迟计算 或公 告。 4.信诚 中证500 A份 额与 信 诚中证500 B份 额的 终止 运 作


经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 , 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 可 申 请 终 止 运 作 。该基 金份额 持有人 大会 决议须 经本基 金所有 份额 以特别 决议的 形式表 决通 过,即 须经参 加基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 各 自 所 持 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 表 决 权的2/3 以 上( 含2/3 )通 过方为 有效 。 第 七部分


基金的 募集 本基金由基 金管理人 依照 《基金法》 、《运作 办法 》、《销售 办法》、 《信 息披露办法 》等 有关法 律法 规及 基金 合同 ,经中 国证 监会 证监 许可[2010]1877 号文 件核 准募 集 。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 25 本 基 金 的 实 际 募 集 期 为2011 年1 月6 日至2011 年1 月28 日 。 本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为 374,118,554.71 元 人民 币, 认 购款 项 在基 金验 资 确认 日 之前 产 生的 银行 利 息共 计135,745.39元人 民币。 本次募集有效认购总户数为3,763 户。按照每份基金 份额面值1.00 元 人 民 币 计算 , 募 集 发 售 期 募 集 的 有 效 份 额 为374,118,554.71 份基 金 份 额 , 利 息 结 转 的 基 金 份 额 为135,745.39 份 基 金 份 额。两 项合 计共374,254,300.10 份基 金份 额, 已全 部 计入投 资者 基金 账户 ,归 投资者 所有 。 第八部 分


基金合 同的生 效 根 据 有 关 规 定 , 本 基 金 满 足 基 金 合 同 生 效 条 件 , 基 金 合 同 已 于2011 年2 月11 日 正 式 生 效 。 自 基 金合同 生效之 日起, 本基 金管理 人正式 开始管 理本 基金。 基金合 同生效 后的 存续期 内,基 金份 额 持 有 人 数 量 不 满200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于5,000 万 元 , 基 金 管 理 人 应 当 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ; 基 金 份 额 持 有 人 数 量 连 续20 个 工 作 日 达 不 到200 人,或连续20 个工作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5,000 万元 ,基 金管 理人 应 当向中 国证 监会 说明 出现 上述情 况的 原因 并提 出解 决方案 。 第九部分


信诚中 证500 份额的 申购 与赎回 本基金合同生效后,投资人可通过场外或场内两种方式对信诚中证500 份 额 进 行 申 购 与 赎 回。信 诚中 证500 A 份额 、 信诚中 证500 B 份额 只上 市 交易, 不接 受申 购与 赎回 。 一、 信 诚中证 500 份 额申 购和 赎回场 所 投 资 人 办 理 信 诚 中 证500份额场 外 申 购 与 赎 回 业 务 的 场 所 包 括 基 金 管 理 人 和 基 金 管 理 人 委 托 的场外 代销 机构 。 投 资 人 办 理 信 诚 中 证500份额场 内 申 购 与 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 深 圳 证 券交易 所会 员单 位。 投 资人需 使用 中国证 券登记 结算有 限责 任公司 开放式 基金账 户办 理场外 申购、 赎回业 务 ; 需 使 用深圳 证券账 户办理 场内 申购、 赎回业 务,其 中, 深圳证 券账户 是指投 资人 在中国 证券登 记结 算有限 责任 公司 深圳 分公 司开立 的深 圳证 券交 易所 人民币 普通 股票 账户 或证 券投资 基金 账户 。 本 基金场 外、 场内 代 销机构 名单将 由基 金管理 人在发 售公告 或其 他相关 公告中 列明。 基金 管 理人可 根据 情况 变更 或增 减代销 机构 ,并 予以 公告 。 投 资人应 当在 销售机 构办理 基金销 售业 务的营 业场所 或按销 售机 构提供 的其他 方式办 理 信诚 中证500 份 额 的 申 购 与 赎 回 。 若 基 金 管 理 人 或 其 委 托 的 代 销 机 构 开 通 电 话 、 传 真 或 网 上 等 交 易 方 式 , 投 资 人 可 以 通 过 上 述 方 式 进 行 信 诚 中 证500 份 额 的 申 购 与 赎 回 , 具 体 办 法 由 基 金 管 理 人 另 行 公告。 二 、 申 购和赎 回的 开放日 及时 间 1. 开放 日及 开放 时间


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 26 申 购与 赎回的 开放 日是指为 投资 人或 信 诚中 证500份额 持有 人办理 信诚 中证500份额 申 购、赎 回 等业务 的上海 证券交 易所 、深圳 证券交 易所的 交易 日(基 金管理 人根据 相关 法律法 规及 基 金合 同 的 规 定 公 告 暂 停 信 诚 中 证500份额 申 购 、 赎 回 时 除 外 ) 。 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 在 届 时 相 关公告 中载 明。 基 金合同 生效 后,若 出现新 的证 券 交易 市场、 证券交 易所交 易时 间变更 或其他 特殊情 况, 基 金 管理人 将视情 况对前 述开 放日及 开放时 间进行 相应 的调整 ,但应 在实施 日前 依照《 信息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 2. 信诚 中证500 份额 申购 、 赎回开 始日 及业 务办 理时 间 本基金 于2011年3月14 日 开 始办理 基金 日常 申购 赎回 业务 。 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 信 诚 中 证500 份 额 的 申 购 、 赎 回 或 者 转换。 投资人 在基金 合同 约定之 外的日 期和时 间提 出申购 、赎回 或转换 申请 并被受 理的, 其信 诚中证500 份额 申购 、赎 回 价格为 下一 开放 日信 诚中 证500 份额 申 购 、赎 回的 价 格。 三、 信 诚中证 500 份 额申 购与 赎回的 原则 1. “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 信 诚 中 证500 份额 的 基 金 份 额净值 为基 准进 行计 算; 2. “金额申购、份额赎回”原则,即信诚中证500 份额的 申购以金额申请,赎回以份额申 请; 3. 信诚中证500 份 额 持 有 人 在 场 外 销 售 机 构 赎 回 信 诚 中 证500 份 额 时 , 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则,即 按照 投资 人认 购、 申购的 先后 次序 进行 顺序 赎回; 4. 当 日 信 诚 中 证500 份 额 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 当 日 业 务 办 理 时 间 结 束 前 撤 销 , 在 当 日 业 务办理 时间 结束 后不 得撤 销; 5. 投资 人办理 信诚 中证500份 额场 外申购 、赎 回应使用 基金 账户, 办理 信诚中证500份额 场内 申购、 赎回 应使 用深 圳证 券账户 ; 6. 投 资 人 办 理 信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 时 , 需 遵 守 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登记结 算有限 责任公 司的 相关业 务规则 。若相 关法 律法规 、中国 证监会 、深 圳证券 交易所 或中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司对 场内 申购 、赎 回业 务规则 有新 的规 定, 按新 规定执 行; 基 金管理 人在 不损害 基金份 额持有 人权 益的情 况下可 依法更 改上 述原则 ,但应 在新原 则开 始 实施前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 四、 信 诚中证 500 份 额申 购与 赎回的 程序 1. 申购 和赎 回的 申请 方式 投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序 , 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 信 诚 中 证500 份 额申购 或赎 回的 申请 。 投 资人在 提交 申购申 请时须 按销售 机构 和深圳 证券交 易所规 定的 方式备 足申购 资金, 投资 人 在提交 赎回 申请 时须 持有 足够的 信诚 中证500 份额 余 额,否 则所 提交 的申 购、 赎回申 请无 效。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 27 2. 申购 和赎 回申 请的 确认 基 金管理 人委 托中国 证券登 记结算 有限 责任公 司作为 注册登 记机 构代为 办理注 册登记 业务 。 注 册 登 记 机 构 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日(T 日),在 正 常情况 下,注 册登记 机构 在T+1日内 对该交 易的有效 性进行 确认。T日 提交的有 效申请 ,投资 人 应在T+2日后( 包 括 该 日) 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 , 如 投 资人未 进行前 述查询 ,因 申请未 得到注 册登记 机构 的确认 而造成 的损失 ,由 投资人 自行承 担。 基 金销售 机构对 申购申 请的 受理并 不代表 申请一 定成 功,而 仅代表 销售机 构确 实接收 到申请 。申 购的确 认以 注册 登记 机构 的确认 结果 为准 。 在 法律法 规允 许的范 围内, 本基金 注册 登记机 构可根 据业务 规则 ,对上 述业务 办理时 间进 行 调整, 本基 金管 理人 将于 开始实 施前 按照 有关 规定 予以公 告。 3. 申购 和赎 回的 款项 支付 申 购采用 全额 缴款方 式,若 申购资 金在 规定时 间内未 全额到 账则 申购不 成功。 若申购 不成 功 或无效 ,基 金管 理人 或基 金管理 人委 托的 代销 机构 将投资 人已 缴付 的申 购款 项退还 给投 资人 。 投 资人赎 回申请 成功后 ,基 金管理 人将在T+7日(包括 该日)内支 付赎回 款项。在 发生巨 额赎 回时, 款项 的支 付办 法参 照本基 金合 同有 关条 款处 理。 五、 信 诚中证 500 份 额申 购和 赎回的 数额 和价格 1.申购 金额 、赎 回份 额及 余额的 处理 方式 (1 ) 投 资 人 在 办 理 信 诚 中 证500 份额 场 内 申 购 时 , 单 笔 申 购 的 最 低 金 额 为1,000 元 人 民 币 。 投 资人办 理信 诚中证500 份额 场外申 购时 , 单笔 申购的 最低金 额为1,000 元 人民币 (含申 购费 )。 通 过 直 销 中 心 首 次 申 购 的 最 低 金 额 为10 万 元 人 民 币 ( 含 申 购 费 ) , 追 加 申 购 最 低 金 额 为1,000 元 人 民币( 含申购 费)。 已有 认购本 基金记 录的投 资人 不受首 次申购 最低金 额的 限制, 但受追 加申 购 最 低 金 额 的 限 制 。 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 信 诚 中 证500份额 申 购 业 务 的 不 受 直 销 网 点 单 笔 申 购 最 低 金 额 的 限 制 , 申 购 最 低 金 额 为 单 笔1,000 元 。 本 基 金 直 销 中 心 单 笔 申 购 最 低 金 额 可 由 基金管 理人 酌情 调整 。 代 销网点 的投 资人欲 转入直 销网点 进行 交易要 受直销 网点最 低金 额 的限 制。基 金管理 人可 根 据市场 情况 ,调 整首 次申 购的最 低金 额。 投 资人可 多次 申购, 对单个 投资人 累计 持有份 额不设 上限限 制。 法律法 规、中 国证监 会另 有 规定的 除外 。 (2 ) 信诚中证500 份额 持 有 人 在 销 售 机 构 赎 回 时 , 每 笔 赎 回 申 请 不 得 低 于100 份 信 诚 中 证 500 份额 , 且 通 过 场 内 单 笔 申 请 赎 回 的 信 诚 中 证500 份额 必 须 是 整 数 份 ; 信 诚 中 证500 份额 持 有 人 赎 回 时 或 赎 回 后 将 导 致 其 在 销 售 机 构( 网点) 保 留 的 信 诚 中 证500 份额 余 额 不 足100 份 的 , 需 一 并 全部赎 回。 (3 ) 信 诚 中 证500份额 持 有 人 每 个 交 易 账 户 的 最 低 份 额 余 额 为100 份。 信 诚 中 证500份额 持 有 人 因 赎 回 、 转 换 等 原 因 导 致 其 单 个 基 金 账 户 内 剩 余 的 信 诚 中 证500 份额 低于100 份 时 , 注 册 登 记系统 可对 该剩 余的 基金 份额自 动进 行强 制赎 回处 理。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 28 2. 基金管 理人 可根据 市场情 况,在 法律 法规允 许的情 况下, 调整 上述规 定申购 金额和 赎回 份 额 的 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前2 日 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 中 国 证 监 会 指 定媒体 上公 告并 报中 国证 监会备 案。 3.信诚 中证500 份额 的申 购 份额计算 信 诚 中 证500 份额 的 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申 购 金 额 。 注 册 登 记 机 构 根 据 单 次 申 购 的 实 际确认 金额 确定 每次 申购 所适用 的费 率并 分 别 计算 。计算 公式 如下 : 当 申购 费用 适用 比例 费率 时,申 购份 额的 计算 方法 如下: 净申购 金额 =申 购金 额/(1 +申购 费率) 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 当 申购 费用 为固 定金 额时 ,申购 份 额 的计 算方 法如 下: 申购费 用= 固定 金额 净申购 金额=申 购金 额- 申 购费用 申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 申 购费 用 以四 舍五入 方式保 留到小 数点 后两位 。 通过 场外方 式进 行申购 的,申 购份额 计算 结 果 按四舍 五入方 法,保 留到 小数点 后两位 ,由此 产生 的收益 或损失 由基金 财产 享有或 承担; 通过 场 内 方 式 进 行 申 购 的 , 申 购 份 额 计 算 结 果 采 用 截 尾 法 保 留 至 整 数 位 , 不 足1 份 部 分 对 应 的 申 购 资 金将返 还给 投资 人。 例一 : 某 投 资 人 通 过 场 外 投 资5,000 元 申 购 信 诚 中 证500 份额,对 应 费 率 为1.2% , 假 设 申 购 当日信 诚中 证500 份额 的 基 金份额 净值 为1.128 元, 则其可 得到 的申 购份 额为 : 净申购 金额=5,000/(1+1.2%)=4,940.71 元 申购费 用=5,000-4,940.71=59.29 元 申购份 数=4,940.71/1.128=4,380.06 份 即: 该 投资 人通 过场外 投资5,000 元 申购 信诚 中证500 份额 ,假 设申 购当 日 信诚 中证500份额 的基金 份额 净值 为1.128 元,则 可得 到4,380.06 份 信诚中 证500 份额 。 例 二: 某投 资 人 通过 场内投 资10,000 元申 购 信 诚中证500份额 , 对应 的申购 费率 为1.2%,假 设 申 购 当 日 信 诚 中 证500份额 的 基 金 份 额 净 值 为1.025 元 , 则 其 申 购 手 续 费 、 可 得 到 的 申 购 份 额 及返还 的资 金余 额为 : 净申购 金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元 申购手 续费=10,000-9,881.42=118.58 元 申购份 额=9,881.42/1.025=9,640.41 份 因 场内 申购 份 额计 算结 果采 用截 尾法 保留至 整数 份, 故投 资 人 申购所 得份 额为9,640 份, 不 足1 份 部分 对应 的申 购资 金 将返还 给投 资人 。具 体计 算公式 为: 实际净 申购 金额=9,640 ×1.025=9,881 元 退款金 额=10,000-9,881-118.58=0.42 元


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 29 即: 该 投资 人 投资10,000 元 从 场 内 申 购 信 诚 中 证500 份额, 假 设 申 购 当 日 信 诚 中 证500份额 的基金 份额 净值 为1.025 元,则 其可 得到 信诚 中证500份额9,640 份 ,退 款0.42 元。 4.信诚 中证500 份额 的赎 回 金额计算 投资 人 在赎 回 信 诚中 证500份额时 需缴 纳一 定的 赎回 费用。 计算 公式 如下 : 赎回 总 金额 =赎 回份 额×T 日基 金份 额净 值 赎回费 =赎 回份 额×T 日 基金份 额净 值× 赎回 费率 净赎回 金额 =赎 回金 额- 赎回费 赎 回金额 单位 为元, 计算结 果按四 舍五 入方法 ,保留 到小数 点后 两位, 由此产 生的收 益或 损 失由基 金财 产享 有或 承担 。 例三:某 信 诚 中 证500 份额 持 有 人 持 有10,000 份 信诚中证500 份额 一 年 后(未满2 年) 决定 从 场外赎 回 , 对 应 的 赎 回费率为0.25% ,假设赎回当日信诚中证500 份额 的 基 金 份 额 净 值 是1.148 元,则 可得 到的 净赎 回金 额为: 赎回总 金额=10,000 ×1.148=11,480 元 赎回费 用=11,480 ×0.25%=28.70 元 净赎回 金额=11,480-28.70=11,451.30 元 即: 该 信 诚 中 证500 份额 持 有 人 持 有10,000 份 信 诚 中 证500 份额一年后( 未满2 年) 从 场 外 赎 回 , 假 设 赎 回 当 日 信 诚 中 证500 份额 的 基 金 份 额 净 值 是1.148 元 , 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 11,451.30 元。 例 四 : 某 信诚中证500 份额持 有 人 从 场 内 赎 回10,000 份 信诚中证500 份额, 赎 回 费 率 为 0.5%, 假设 赎回 当日 信诚 中证500 份额 的 基金 份额 净 值为1.148 元, 则可得 到的 净赎 回金 额为 : 赎回总 金额=10,000 ×1.148=11,480 元 赎回费 用=11,480 ×0.5%=57.40 元 净赎回 金额=11,480-57.40=11,422.60 元 即: 该 信 诚 中 证500 份额 持 有 人 从 深 圳 证 券 交 易 所 场 内 赎 回10,000 份 信 诚 中 证500 份额,假 设赎回当日 信 诚 中 证500 份额 的 基 金 份 额 净 值 为1.148 元,则可得到的净赎回金额为11,422.60 元。 5.信诚 中证500 份额 的基 金 份额净 值计算 信 诚 中 证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 保 留 到 小 数 点 后3 位 , 小 数 点 后 第4 位 四 舍 五 入 , 由 此产生 的收益 或损失 由基 金财产 享有或 承担。T日的 基金份 额净值 在当天 收市 后计算 ,并在T+1 日内公 告。 遇特 殊情 况, 经中国 证监 会同 意, 可以 适当延 迟计 算或 公告 。 六、 信 诚中证 500 份 额申 购与 赎回的 费用 1. 信 诚 中 证500 份额 的 申 购 费 用 由 投资 人 承 担 , 不 列 入 基 金 资 产 , 主要用于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 注 册 登 记 等 各 项 费 用 。 信 诚 中 证500 份额 的 赎 回 费 用 由 赎 回 基金份额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的25% 应 归 基 金 财 产 , 其 余 用于支 付注 册登 记费 和其 他必要 的手 续费 。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 30 2. 根据基 金合 同 的规 定, 信 诚中证500份额 的申购 费率 不超过 申购 金额的5% ,赎 回费率 不超 过赎回 金额 的5% 。 3.信诚 中证500 份额 的场 外 申购费 率如 下: 单笔申 购金 额 场外申购 费率 M<100 万 1.2% 100万≤M<200 万 0.8% 200万≤M<500 万


0.4% M≥500 万 1000元/笔 (注:M: 申购 金额 ;单 位 :元) 信诚中 证500 份额 的 场内 申 购费率 由基 金代 销机 构参 照场外 申购 费率 执行 。 4. 信 诚 中 证500 份额 的 场 外 赎 回 费 率 按 照 基 金 份 额 持 有 时 间 逐 级 递减 , 场 外 赎 回 的 实 际 执 行 的费率 如下 : 持有时 间 场外赎 回费 率 Y <1年 0.5% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y ≥2年 0 (注:Y : 持有 时间 ,其 中1 年为365日,2 年为730日) 信诚中 证500 份额 的 场内 赎 回费率 为固 定值0.5% ,不 按份额 持有 时间 分段 设置 赎回费 率。 从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 信 诚 中 证500份额, 从 场 外 赎 回 时 , 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入 确 认 日 开始计 算。 5. 基金管 理人 可以在 不违反 法律法 规规 定及基 金合同 约定的 情形 下根据 市场情 况制定 基金 促 销 计划, 针对以特 定交易方 式(如 网上交 易、电 话交易 等)等 进行基 金交易 的投资 人定期 或不定 期 地 开展基 金促销 活动。 在基 金促 销 活动期 间,按 相关 监管部 门要求 履行必 要手 续后, 基金管 理人 可以适 当调 低 信 诚中 证500份额 的 申购 费率 和 赎 回费 率。 6. 基金管 理人 可以在 基金合 同约定 的范 围内调 整费率 或收费 方式 ,并最 迟应于 新的费 率或 收 费方式 实施 日前2日 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上 公告 。 七、 拒 绝或暂 停申 购的情 形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人 对 信诚 中证500 份额 的 申购申 请: 1. 因不可 抗力 导致基 金无法 正常运 作或 者因不 可抗力 导致基 金管 理人无 法接受 投资人 的申 购 申请。 2. 证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计 算 当日 基金 资产 净值。 3. 发生 本基 金合 同 规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况。 4. 基金管 理人 合理判 断认为 接受某 笔或 某些申 购申请 可能会 影响 或损害 现有基 金份额 持有 人 利益时 。 5. 基金资 产规 模过大 ,使基 金管理 人无 法找到 合适的 投资品 种, 或其他 可能对 基金业 绩产 生 负面影 响, 从而 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 的情 形。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 31 6. 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 发 生上述 情形 ,并且 基金管 理人决 定拒 绝或暂 停申购 的,基 金管 理人应 当根据 有关规 定在 指 定 媒 体 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人。在 暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及时 恢复申 购业 务的 办理 。 八、 暂 停赎回 或延 缓支付 赎回 款项的 情形 发 生 下 列 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 信 诚 中 证500 份 额 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回款项 : 1. 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 或者 因不 可抗 力导致 基金 管理 人不 能支 付赎回 款项 。 2. 证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 3. 连续 两个 或两 个以 上开 放日发 生巨 额赎 回。 4. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况。 5. 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 发 生上述 情形 时且基 金管理 人决定 暂停 接受投 资人的 赎回申 请或 延缓支 付赎回 款项的 ,基 金 管 理人应 在当日 报中国 证监 会备案 ,已接 受的赎 回申 请,基 金管理 人应足 额支 付;如 暂时不 能足 额 支付, 应将可 支付部 分按 单个账 户申请 量占申 请总 量的比 例支付 给赎回 申请 人,未 支付部 分可 延 期支付 ,并以 后续开 放日 的基金 份额净 值为依 据计 算赎回 金额。 若连续 两个 或两个 以上开 放日 发 生巨额 赎回, 延期支 付最 长不得 超过20 个工作 日, 并在指 定媒体 上公告 。投 资人在 场外申 请赎 回 时可事 先选择 将当日 可能 未获受 理部分 予以延 期赎 回或取 消赎回 。在暂 停赎 回的情 况消除 后, 基 金管理 人应及 时恢复 赎回 业务的 办理并 予以 公 告。 对于场 内赎回 部分, 当日 未获受 理的赎 回申 请将不 会延 至下 一开 放日 而自动 撤消 。 九、 巨 额赎回 的情 形及处 理方 式 1. 巨额 赎回 的认 定 若 本基金 单个 开放日 内的信 诚中证500份额 净赎回 申请(赎 回申请 份额 总数加 上基 金转换 中转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 前 一 开 放 日的基 金总 份额( 包括信 诚中证500 份额 、信诚 中证500 A份 额和信 诚中证500 B份 额)的10%, 即为巨 额赎 回。 2. 巨额 赎回 的处 理方 式 当 基金出 现巨 额赎回 时,基 金管理 人可 以根据 基金当 时的资 产组 合状况 决定全 额赎回 或部 分 延期赎 回。 对于 场内 赎回 部分, 当日 未获 受理 的赎 回申请 将不 会延 至下 一开 放日而 自动 撤销 。 (1) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 , 按 正 常 赎 回 程 序 执 行。 (2) 部 分 延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资 人 的全部 赎回申 请而进 行的 财产变 现可能 会对基 金资 产净值 造成较 大波动 时, 基金管 理人在 当日 接 受赎回 比例不 低于上 一开 放日基 金总份 额的10 %的 前提下 ,可对 其余赎 回申 请延期 办理。 对于


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 32 当 日 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 , 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分 , 按 照 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 事 先 选 择 的 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 区 别 处 理 , 选 择 延 期 赎 回 的 , 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择 取 消 赎 回 的 ,当日 未获受 理的部 分赎 回申请 将被撤 销。延 期的 赎回申 请与下 一开放 日赎 回申请 一并处 理, 无 优先权 并以下 一开放 日的 基金份 额净值 为基础 计算 赎回金 额,以 此类推 ,直 到全部 赎回为 止。 如投资 人在 提交 赎回 申请 时未作 明确 选择 ,投 资人 未能赎 回部 分作 自动 延期 赎回处 理。 (3) 暂 停 赎 回 : 信 诚 中 证500 份 额 连 续2 日 以 上( 含本数) 发 生 巨 额 赎 回 , 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要 , 可 暂 停 接 受 信 诚 中 证500 份 额 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项 , 但不得 超过20个 工作 日, 并应当 在指 定媒 体上 进行 公告。 3. 巨额 赎回 的公 告 当 发生上 述延 期赎回 并延期 办理时 ,基 金管理 人应当 通过邮 寄、 传真或 者招募 说明书 规定 的 其 他 方 式 在3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人 , 说 明 有 关 处 理 方 法 , 同 时 在 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告。 十、 暂 停申购 或赎 回的公 告和 重新开 放申 购或赎 回的 公告 1. 发生上 述暂 停申购 或赎回 情况的 ,基 金管理 人当日 应立即 向中 国证监 会备案 ,并在 规定 期 限内在 指定 媒体 上刊 登暂 停公告 。 2. 如发生 暂停 的时间 为1 日, 基金 管 理人 应于重 新开放 日,在 指定 媒体上 刊登信 诚中证500份 额重新 开放 申购 或赎 回公 告,并 公布 最近1个 开放 日 的基金 份额 净值 。 3. 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过1 日 但 少 于2 周 ( 包 括2 周 ) , 暂 停 结 束 , 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时 ,基金 管理人 应提前2日在 指定媒 体上刊 登信诚 中证500 份额重 新开放 申购或赎 回公告 ,并公 告 最近1 个开 放日 的基 金份 额 净值。 4. 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过2 周 , 暂 停 期 间 , 基 金 管 理 人 应 每2 周 至 少 刊 登 暂 停 公 告1 次 。 暂 停 结 束,基 金重新 开放申 购或 赎回时 ,基金 管理人 应提 前2 日在指 定媒体 上连续刊 登信诚 中证500 份 额重新 开放 申购 或赎 回公 告,并 公告 最近1个 开放 日 的信诚 中证500 份额 的基 金 份额净 值。 十 一、 基金转 换 在 法律法 规及 监管机 构允许 且相关 注册 登记机 构业务 规则允 许的 情况下 ,本基 金管理 人可 以 开 展 信 诚 中 证500 份 额 与 其 它 基 金 之 间 的 转 换 业 务 , 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 , 相 关 规 则 由 基金管 理人届 时根据 相关 法律法 规及本 基金合 同的 规定制 定并公 告,并 提前 告知基 金托管 人与 相关机 构。 十 二、 定期定 额投 资计划 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 信 诚 中 证500 份 额 定 期 定 额 投 资 计 划 , 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 在 届 时 发 布 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 确 定 。 投 资 人 在 办 理 信 诚 中 证500 份 额 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可自行 约定每 期扣款 金额 ,每期 扣款金 额必须 不低 于基金 管理人 在相关 公告 或更新 的招募 说明 书中所 规定 的定 期定 额投 资计划 最低 申购 金额 。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 33 第十部 分


信诚中 证500 A 份额与信诚中 证500 B 份额 的上市 交易 一、 上 市交易 的基 金份额 本 基金 合同生 效后 ,基金管 理人 将根据 有关 规定,申 请 信 诚中证500 A份额 与信 诚中 证500 B 份额的 上市 交易 。 二 、 上 市交易 的地 点 深圳证 券交 易所 三、 上 市交易 的时 间 2011 年3 月14 日 四 、 上 市交易 的规 则 1. 信诚 中证500 A 份 额、 信 诚中证500 B 份 额分 别采 用 不同的 交易 代码 上市 交易 ; 2. 信诚 中证500 A 份额 、信诚 中证500 B 份 额上市 首日的 开盘 参考价 分别 为各自前 一交 易日的 基金份 额净 值; 3. 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 实 行 价 格 涨 跌 幅 限 制 , 涨 跌 幅 比 例 为10% , 自 上 市首日 起实 行; 4. 信诚 中证500 A 份 额、 信 诚中证500 B 份 额买 入申 报 数量为100 份或 其整 数倍 ; 5. 信诚 中证500 A 份 额、 信 诚中证500 B 份 额申 报价 格 最小变 动单 位为0.001 元 人 民币; 6. 信诚中证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 上 市 交 易 遵 循 《 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 规 则 》 及 《深圳 证券 交易 所证 券投 资基金 上市 规则 》等 其他 有关规 定。 五 、上 市交易 的费 用 信 诚中 证500 A 份额、 信诚中 证500 B 份额 上市交 易的费 用按 照深圳 证券 交易所的 有关 规定办 理。 六 、 上 市交易 的行 情揭示 信 诚中 证500 A 份额、 信诚中 证500 B 份额 在深圳 证券交 易所 挂牌交 易, 交易行情 通过 行情发 布系统 揭示 。行 情发 布系 统同时 揭示 基金 前一 交易 日的基 金份 额净 值。 七 、 上 市交易 的注 册登记 投 资人T日买 入成功 后,注册 登记机 构在T日自 动为投资 人登记 权益并 办理 注册登 记手续 ,投 资人自T+1 日( 含该 日) 后有权 卖出 该部 分基 金; 投资人T 日 卖出 成功 后, 注册登 记机 构在T 日 自动 为投资 人办 理扣 除权 益的 注册登 记手 续。 八 、 上 市交易 的停 复牌、 暂停 上市、 恢复 上市和 终止 上市 信诚中证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 的 停 复 牌 、 暂 停 上 市 、 恢 复 上 市 和 终 止 上 市 按 照 《基金 法》 相关 规定 和深 圳证券 交易 所的 相关 业务 规则执 行。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 34 九 、 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规 定 内 容 进 行 调 整 的 , 本 基 金 合 同 相 应 予 以 修 改 , 并 按 照 新 规 定 执 行 , 且 此 项 修 改 无 须 召开 基金份 额持 有人大 会, 但应在 本基 金更新 的招 募说明 书中 列示。 十、 若 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新 功 能, 基金管 理人 可以在 履行 适当的 程序 后增加 相应 功能。 第十一 部分


基金 份额的 登记 、系统内转托 管和跨系统转登记 等其他相 关业务 一、 基 金份额 的登 记 1. 本基金 的份 额采用 分系统 登记的 原则 。场外 认购、 申购或 通过 跨系统 转登记 从场内 转入 的 信 诚中证500份额 登记在 注册 登记系 统基金 份额 持有人 开放式 基金账 户下 ;信诚 中证500 A 份额 、 信 诚中证500 B 份 额以及 场内 认购、 申购或 通过 跨系统 转登记 从场外 转入 的信诚 中证500 份 额登 记 在证券 登记 结算 系统 基金 份额持 有人 的深 圳证 券账 户下。 2. 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 信 诚 中 证500 份 额 可 以 申 请 场 内 赎 回 ; 登 记 在 注 册 登 记 系 统 中的信 诚中 证500 份 额可 以 申请场 外赎 回。


3. 登记 在证券 登记 结算系统 中的 信诚中 证500 A 份额、 信诚 中证500 B 份额 只能在 深圳 证券交 易所上 市交 易, 不能 直接 申请场 内赎 回。 二 、 系 统内转 托管 1. 系统内 转托 管是指 基金份 额持有 人将 持有的 基金份 额在注 册登 记系统 内不同 销售机 构( 网 点)之 间或 证券 登记 结算 系统内 不同 会员 单位 (交 易单元 )之 间进 行转 托管 的行为 。 2. 基 金 份 额 登 记 在 注 册 登 记 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 信 诚 中 证500 份 额 赎 回 业 务 的 销售机 构( 网点 )时 ,须 办理已 持有 信诚 中证500 份 额的系 统内 转托 管。 3. 基 金 份 额 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中证500 B 份额 上市交 易或 信诚中 证500 份 额场内 赎回 的会员 单位( 交易 单元) 时,须 办理已 持 有基金 份额 的系 统内 转托 管。 4. 募集 期内 不得 办理 系统 内转托 管。 5. 基金 销售 机构 可以 按照 规定的 标准 收取 转托 管费 。 三、 跨 系统转 登记 1. 跨 系 统 转 登 记 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 信 诚 中 证500 份 额 在 注 册 登 记 系 统 和 证 券 登 记 结算系 统之 间进 行转 登记 的行为 。 2. 信 诚 中 证500 份 额 跨 系 统 转 登 记 的 具 体 业 务 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规 定办理 。 3. 募集 期内 不得 办理 跨系 统转登 记。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 35 4. 基金 销售 机构 可以 按照 规定的 标准 收取 转托 管费 。 四 、基 金的非 交易 过户 基 金的非 交易 过户是 指基金 注册登 记机 构受理 继承、 捐赠和 司法 强制执 行而产 生的非 交易 过 户 以及注 册登记 机构认 可、 符合法 律法规 的其它 非交 易过户 。无论 在上述 何种 情况下 ,接受 划转 的主体 必须 是依 法可 以持 有本基 金基 金份 额的 投资 人。 继 承是指 基金 份额持 有人死 亡,其 持有 的基金 份额由 其合法 的继 承人继 承;捐 赠指基 金份 额 持 有人将 其合法 持有的 基金 份额 捐 赠给福 利性质 的基 金会或 社会团 体;司 法强 制执行 是指司 法机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 、 法 人 或 其 他 组 织 。办理 非交易 过户必 须提 供基金 注册登 记机构 要求 提供的 相关资 料,对 于符 合条件 的非交 易过 户申请 按基 金注 册登 记机 构的规 定办 理, 并按 基金 注册登 记机 构规 定的 标准 收费。 五、 基 金的冻 结和 解冻 基 金注册 登记 机构只 受理国 家有权 机关 依法要 求的基 金份额 的冻 结与解 冻,以 及注册 登记 机 构认可 、符 合法 律法 规的 其他情 况下 的冻 结与 解冻 。 第十二 部分


基金 的份额 配对转换 本基金 合同 生效 后, 基金 管理人 将 为 基金 份额 持有 人办理 份额 配对 转换 业务 。


一、 份 额配对 转换 是指本 基金 的信诚 中 证 500 份 额与信 诚中 证 500 A 份额、 信诚 中 证 500 B 份额 之间 的配对 转换 ,包括 分拆 和合并 两个 方面。


1. 分 拆 。 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 每 十 份 信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 份 额 申 请 转 换 成 四 份 信 诚中证500 A份 额与 六份 信 诚中证500 B份 额的 行为 。


2. 合并 。基金 份额 持有人将 其持 有的每 四份 信诚中证500 A份 额与 六份信 诚中证500 B份 额进 行配对 申请 转换 成十 份信 诚中证500 份额 的场 内份 额 的行为 。


二 、 份 额配对 转换 的业务 办理 机构


份 额配 对转 换的 业务 办理 机构见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。


投 资人应 当在 份额配 对转换 业务办 理机 构的营 业场所 或按其 提供 的其他 方式办 理份额 配对 转 换 。深圳 证券交 易所、 注册 机构或 基金管 理人可 根据 情况变 更或增 减份额 配对 转换的 业务办 理机 构,并 予以 公告 。


三、 份 额配对 转换 的业务 办理 时间


份 额 配 对 转 换 自 基金 合 同 生 效 后 不 超 过6 个 月 的 时 间 内 开 始 办 理 , 基 金 管 理 人 将 在 开 始 办 理 份额配 对转 换前2日 在至 少 一家指 定媒 体及 基金 管理 人网站 公告 。


份 额配对 转换 的业务 办理日 为深圳 证券 交易所 交易日 (基金 管理 人公告 暂停份 额配对 转换 时 除 外), 具体 业 务办理 时间 见招募 说明书 ,在招 募说 明书规 定的上 述时间 之外 不办理 份额配 对转 换业务 。





信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 36 若 深圳证 券交 易所交 易时间 、交易 规则 或注册 登记机 构规则 更改 或实际 情况需 要,基 金管 理 人可对 份额 配对 转换 业务 的办理 时间 进行 调整 并公 告。


四、 份 额配对 转换 的原则


1.份额 配对 转换 以份 额申 请。


2.申请 进行 “分拆 ” 的信 诚中证500 份额 的场 内份 额 必须是10的 整数 倍。


3. 申请 进行 “ 合并 ” 的信诚 中证500 A份 额与信 诚中证500 B份 额必 须同时 配对申 请, 且基金 份额数 必须 同为 整数 且两 者的比 例为4:6 。


4. 信诚 中证500 份额的 场外 份 额如 需申请 进行 “分拆 ” ,须 跨系统 转登 记为信诚 中证500 份额 的场内 份额 后方 可进 行。


5.份额 配对 转换 应遵 循届 时相关 机构 发布 的相 关业 务规则 。


基 金管理 人、 基金注 册登记 机构或 深圳 证券交 易所可 视情况 对上 述规定 作出调 整,并 在正 式 实施前2日 在至 少一 家指 定 媒体和 基金 管理 人网 站公 告。


五、 份 额配对 转换 的程序


份额配 对转 换的 程序 遵循 届时相 关机 构发 布的 最新 业务规 则, 具体 见相 关业 务公告 。


六、 暂 停份额 配对 转换的 情形


1. 基金管 理人 认为继 续接受 份额配 对转 换可能 损害基 金份额 持有 人利益 时决定 暂停份 额配 对 转换的 情形 。


2.其他 基金 管理 人出 于保 护投资 人利 益的 角度 ,决 定暂停 份额 配对 转换 的情 形。


3. 深圳证 券交 易所、 注册登 记机构 、份 额配对 转换业 务办理 机构 因异常 情况无 法办理 份额 配 对转换 业务 的情 形 。


4. 法律 法规 、深 圳证 券交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 发生前 述情 形的 ,基 金管 理人应 当在 至少 一家 指定 媒体刊 登暂 停份 额配 对转 换业务 的公 告。


在 暂停份 额配 对转换 的情况 消除时 ,基 金管理 人应及 时恢复 份额 配对转 换业务 的办理 ,并 依 照有关 规定 在至 少一 家指 定媒体 公告 。


七、 份 额配对 转换 的业务 办理 费用


投 资人 申请办 理份 额配对转 换业 务时, 份额 配对转换 业务 办理机 构可 按照不高 于0.3% 的标 准 收取佣 金, 其中 包含 证券 交易所 、注 册登 记机 构等 收取的 相关 费用 ,具 体见 相关业 务公 告。 第十三 部分


基金 的投资 一 、投 资目标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约 束 , 实 现 对 中 证500指数 的有效 跟踪 , 为 投资 者提 供一个 投资 中证500 指数 的 有效工 具。 二 、投 资范围


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 37 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 中 证500 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 、新股 (一级 市场初 次发 行或增 发)、 债券、 权证 、股指 期货以 及中国 证监 会允许 基金投 资的 其 它 金 融 工 具 。 其 中 , 中 证500 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% , 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% , 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值的比 例为0-3% ,其 它金 融工具 的投 资比 例符 合法 律法规 和监 管机 构的 规定 。 如 法律法 规或 监管机 构以后 允许基 金投 资的其 他品种 ,基金 管理 人在履 行适当 程序后 ,可 以 将其纳 入投 资范 围。 三 、投 资策略 本 基金 采用数 量化 指数投资 方法 ,按照 成份 股在中证500 指数中 的基 准权重为 基础 ,以抽 样 复 制的策 略构建 指数化 投资 组合, 并根据 标的指 数成 份股及 其权重 的变化 进行 相应调 整,力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过0.35% , 年 跟 踪 误 差 不 超过4% 。 当 预期成 份股 发生调 整和成 份股发 生配 股、增 发、分 红等行 为时 ,或因 基金的 申购和 赎回 等 对 本基金 跟踪标 的指数 的效 果可能 带来影 响时, 或因 某些特 殊情况 导致流 动性 不足时 ,或法 律法 规 禁止投 资等其 他原因 导致 无法有 效复制 和跟踪 标的 指数时 ,基金 管理人 可以 对投资 组合管 理进 行适当 变通 和调 整, 力求 降低跟 踪误 差。 基 金管理 人将 对成份 股的流 动性进 行分 析,如 发现流 动性欠 佳的 个股将 可能采 用合理 方法 寻 求替代 。基 金管 理人 运用 以下策 略构 造替 代股 组合 : (1) 基 本 面 替 代 : 按 照 与 被 替 代 股 票 所 属 行 业 , 基 本 面 及 规 模 相 似 的 原 则 , 选 取 一 揽 子 标 的 指数成 份股 票作 为替 代股 备选库 ; (2) 相 关 性 检 验 : 计 算 备 选 库 中 各 股 票 与 被 替 代 股 票 日 收 益 率 的 相 关 系 数 并 选 取 与 被 替 代 股 票 相关性 较高的 股票组 成模 拟组合 ,以组 合与被 替代 股票的 日收益 率序列 的相 关系数 最大化 为优 化目标 ,求 解组 合中 替代 股票的 权重 ,并 构建 替代 股组合 。 基 金管理 人可 运用股 指期货 ,以提 高投 资效率 更好地 达到本 基金 的投资 目标。 本基金 在股 指 期 货投资 中将 根 据风险 管理 的原则 ,以套 期保值 为目 的,在 风险可 控的前 提下 ,本着 谨慎原 则, 参 与股指 期 货的 投资, 以管 理投资 组合的 系统性 风险 ,改善 组合的 风险收 益特 性 。此 外,本 基金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 如 预 期 大 额 申 购 赎 回、大 量分 红等 ,以 及对 冲因其 他原 因导 致无 法有 效跟踪 标的 指数 的风 险。 基 金管理 人将 建立股 指期货 交易决 策部 门或小 组,授 权特定 的管 理人员 负责股 指期货 的投 资 审 批事项 ,同时 针对股 指期 货交易 制定投 资决策 流程 和风险 控制等 制度并 报董 事会批 准。此 外, 基金管 理人 还将 做好 培训 和准备 工作 。 四 、标 的指数 与业 绩比较 基准 1. 标的 指数 本基金 股票 资产 的标 的指 数为中 证500 指 数。





信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 38 中证500 指 数 是 由 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取500 只A 股 作 为 样 本 编 制 而 成 的 成 份 股 指 数 , 以 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 小 市 值 公 司 的 整 体 状 况 。 中 证 系 列 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 和 计 算。关 于指 数值 和成 分股 名单的 所有 版权 归属 中证 指数有 限公 司。 如 果中 证500指 数被停 止编制 及发 布,或 中证500 指数由 其他 指数替 代( 单纯更名 除外 ),或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 中 证500 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数 , 或 证 券 市 场 上 有 代 表 性 更 强、更 合适投 资的指 数推 出,本 基金管 理人可 以依 据审慎 性原则 ,在充 分考 虑持有 人利益 并履 行 适当程 序的前 提下, 更换 本基 金 的标的 指数和 投资 对象, 并依据 市场代 表性 、流动 性、与 原指 数的相 关性 等诸 多因 素选 择确定 新的 标的 指数 。


2. 业绩 比较 基准 本基金 业绩 比较 基准 为:95 %× 中证500指 数收 益率+5 %× 金融 同业 存款 利率 。


如 果今后 法律 法规发 生变化 ,或者 有更 权威的 、更能 为市场 普遍 接受的 业绩比 较基准 推出 , 或 者是市 场上出 现更加 适合 用于本 基金的 业绩基 准的 股票指 数时, 本基金 可以 在与本 基金托 管人 协商同 意后 变更 业绩 比较 基准并 及时 公告 。


本 基金由 于上 述原因 变更标 的指数 和业 绩比较 基准, 基金管 理人 应于变 更前在 中国证 监会 指 定的媒 体上 公告 。 五、 风 险收益 特征 本 基金为 跟踪 指数的 股票型 基金, 具有 较高风 险、较 高预期 收益 的特征 ,其预 期风险 和预 期 收 益高于 货币市 场基金 、债 券型基 金和混 合型基 金。 从本基 金所分 离的两 类基 金份额 来看, 信诚 中证500 A 份额具 有低风 险、 收益相 对稳定 的特 征;信 诚中证500 B 份 额具有 高风 险、高 预期收 益 的特征 。 六 、投 资决策 与投 资管理 流程 1. 投资 决策 依据 以 《基金 法》 和本基 金基金 合同等 有关 法律法 规为决 策依据 ,并 以维护 基金份 额持有 人利 益 作为最 高准 则。 2. 投资 决策 机制 本 基金实 行投 资决策 委员会 领导下 的基 金经理 负责制 。投资 决策 委员会 负责制 定基 金 投资 的 整 体策略 和原则 ,审定 基金 定期投 资检讨 报告及 决定 基金禁 止的投 资事项 等。 基金经 理负责 投资 组合的 构建 、调 整和 日常 管理等 工作 。 3. 投资 管理 流程 (1 ) 每 日 跟 踪 分 析 : 本 基 金 跟 踪 指 数 , 因 此 指 数 跟 踪 的 偏 离 度 和 风 险 分 析 尤 为 重 要 。 数 量 分 析组对 指数化 投资的 偏差 风险和 流动性 风险进 行每 日跟踪 测算, 并提供 数量 风险分 析报告 。投 研 部行业 研究员 对基准 指数 成份股 中基本 面变化 、流 动性变 化的企 业情况 提供 及时的 风险分 析报 告。运 营部 每日 提供 基金 申购赎 回的 数据 分析 ,供 基金经 理投 资决 策参 考。 (2 ) 基 金 经 理 根 据 数 量 风 险 分 析 和 申 购 赎 回 分 析 报 告 , 在 追 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 目 标 下 , 控制股 票组 合与 指数 的偏 差风险 、流 动性 风险 ,降 低交易 成本 。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 39 (3 ) 交 易 部 依 据 基 金 经 理 指 令 , 制 定 交 易 策 略 , 通 过 组 合 交 易 系 统 执 行 指 数 投 资 组 合 的 交 易。 (4 ) 风 险 管 理 部 根 据 市 场 变 化 对 指 数 化 投 资 组 合 的 资 产 配 置 和 调 整 提 出 风 险 防 范 建 议 。 监 察 稽核部 对指数 化抽样 复制 的执行 过程进 行合规 监控 。基金 经理依 据申购 赎回 和 成份 股停牌 等情 况控制 投资 组合 的流 动性 风险。 投资管 理流 程图 如下 所示 : 七 、投 资限制 1.组合 限制 本 基金在 投资 策略上 兼顾投 资原则 以及 开放式 基金的 固有特 点, 通过分 散投资 降低基 金财 产 的非系 统性 风险 ,保 持基 金组合 良好 的流 动性 。基 金的投 资组 合将 遵循 以下 限制: (1) 本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的3 %; (2)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的10 %; (3) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; (4)本 基金 投资 于标 的指 数 成份股 及其 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净值 的90% ; (5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (6)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值 不 得超 过基金 资产 净值 的20 %; (7) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模的10 %; (8) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 , 不 得 超 过 其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的10 %;


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 40 (9) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为BBB 以上( 含BBB) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起3 个 月 内 予 以 全 部 卖出; (10)本 基金财 产参 与股票发 行申 购,本 基金 所申报的 金额 不超过 本基 金的总资 产, 本基金 所 申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量; (11)本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额, 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的0.5 %; (12)保 持不 低于 基金 资产 净值5 %的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券; (13) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; (14) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的100% ; 其 中 , 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 ( 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ) 、 权 证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融 资 产( 不含 质押 式回购 )等 ; (15)本 基金在 任何 交易日日 终, 持有的 卖出 期货合约 价值 不得超 过基 金持有的 股票 总市值 的 20% ; (16)本 基金所 持有 的股票市 值和 买入、 卖出 股指期货 合约 价值, 合计 (轧差计 算) 不低于 基 金资产 净值 的90% , 且不 得 超过基 金资 产净 值的95% ; (17)本 基金在 任何 交易日内 交易 (不包 括平 仓)的股 指期 货合约 的成 交金额不 得超 过上一 交 易日基 金资 产净 值的20% ; (18)本 基金每 个交 易日日终 在扣 除股指 期货 合约需缴 纳的 交易保 证金 后,应当 保持 不低于 基 金资产 净值5%的 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券; 如果 法律 法规 对本基 金合同 约定投 资组 合比例 限制进 行变更 的, 以变更 后的规 定为准 。法 律 法规或 监管 部门 取消 上述 限制, 如适 用于 本基 金, 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 因 证券期 货市 场波动 、上市 公司合 并、 基金规 模变动 、股权 分置 改革中 支付对 价等基 金管 理 人 之外的 因素致 使基金 投资 比例不 符合上 述规定 投资 比例的 ,基金 管理人 应当 在10个 交易日 内进 行调整 。法 律法 规另 有规 定的从 其规 定。 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起6 个 月 内 使 基 金 的 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约定。 基金 托管 人对 基金 的投资 的监 督与 检查 自本 基金合 同生 效之 日起 开始 。 2.禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承 销证 券; (2) 向 他人 贷款 或者 提供 担 保; (3) 从 事承 担无 限责 任的 投 资; (4) 买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ; (5) 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 发 行 的 股 票 或 者 债券;


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 41 (6) 买 卖 与 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券; (7) 从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; (8) 依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ; (9) 法 律法 规或 监管 部门 取 消上述 限制 ,如 适用 于本 基金, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 。 八 、基 金管理 人代 表基金 行使 股东权 利的 处理原 则及 方法 1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利, 保护 基金 份额 持有人 的利 益; 2. 不谋 求对 上市 公司 的控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ; 4. 不通过 关联 交易为 自身、 雇员、 授权 代理人 或任何 存在利 害关 系的第 三人牟 取任何 不当 利 益。 九 、基 金的融 资 、 融券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进 行 融资 、融 券。 十 、基 金投资 组合 报告( 未经 审计) 本基金管理 人董事会 及董 事保证本报 告所载资 料不 存在虚假记 载、误导 性陈 述或重大遗 漏, 并对本 报告 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 基金托管人中国建设银行 股份有限公司根据基金合 同的约定,于2015 年1 月16 日 复核了本招 募说明 书中 的投 资组 合报 告,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 的 财 务数 据截止 至2014 年12月31日 。 1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序 号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,083,308,964.23 93.07 其中: 股票 1,083,308,964.23 93.07 2 固定收 益投 资 51,492,243.57 4.42 其中: 债券 51,492,243.57 4.42 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,349,215.57 1.40 7 其他资 产 12,779,276.77 1.10 8 合计 1,163,929,700.14 100.00 2. 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 1)


指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% )


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 42 A 农、林 、牧 、渔 业 16,708,250.81 1.46 B 采矿业 26,749,587.41 2.34 C 制造业 614,210,432.76 53.65 D


电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 34,102,141.31 2.98 E 建筑业 33,638,829.80 2.94 F 批发和 零售 业 74,889,026.67 6.54 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 38,676,290.67 3.38 H 住宿和 餐饮 业 3,923,236.62 0.34 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 39,438,680.74 3.45 J 金融业 26,407,083.14 2.31 K 房地产 业 87,715,433.99 7.66 L 租赁和 商务 服务 业 17,270,090.63 1.51 M 科学研 究和 技术 服务 业 3,361,843.88 0.29 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,634,260.36 0.67 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 10,621,522.80 0.93 S 综合 5,223,226.23 0.46 合计 1,040,569,937.82 90.90 2)


积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 3,397,659.28 0.30 C 制造业 22,799,837.28 1.99 D


电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,628,244.00 0.14 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,457,037.32 0.65 J 金融业 - - K 房地产 业 7,089,956.50 0.62 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 366,292.03 0.03 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 42,739,026.41 3.73 3. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的股票 投资 明细 1)


报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 43 值比例 (% ) 1 601099 太平洋 1,093,700 15,552,414.00 1.36 2 002028 思源电 气 1,098,008 13,670,199.60 1.19 3 000543 皖能电 力 1,019,845 13,094,809.80 1.14 4 600755 厦门国 贸 1,060,991 11,989,198.30 1.05 5 000726 鲁泰A 946,667 11,350,537.33 0.99 6 002064 华峰氨 纶 943,010 10,090,207.00 0.88 7 600004 白云机 场 918,643 10,040,767.99 0.88 8 600183 生益科 技 1,201,525 9,588,169.50 0.84 9 002092 中泰化 学 1,173,477 9,094,446.75 0.79 10 600720 祁连山 813,299 8,921,890.03 0.78


2)


报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000559 万向钱 潮 452,621 5,372,611.27 0.47 2 600570 恒生电 子 94,077 5,151,656.52 0.45 3 002152 广电运 通 206,255 4,568,548.25 0.40 4 600398 海澜之 家 423,865 4,281,036.50 0.37 5 000518 四环生 物 707,574 3,884,581.26 0.34 4. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 50,019,000.00 4.37 其中: 政策 性金 融债 50,019,000.00 4.37 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,473,243.57 0.13 8 其他 - - 9 合计 51,492,243.57 4.50 5. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(% ) 1 140204 14 国开 04 300,000 30,006,000.00 2.62 2 140212 14 国开 12 100,000 10,013,000.00 0.87 3 140213 14 国开 13 100,000 10,000,000.00 0.87 4 110015 石化转 债 9,750 1,315,470.00 0.11 5 128005 齐翔转 债 1,216 157,773.57 0.01 6. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。 7. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 8. 报告期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 44 本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。 9. 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 1)


报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变动 (元) 风险说 明 - - - - - 在本报 告期 内, 基 金利用 股指 期货 作 为工具 进行 套保, 以配合 现货 投资 复 制标的 指数 减小 跟 踪误差,及 应付 大 额申购 赎回 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 股指期 货投 资本 期收 益( 元) 838,920.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -167,400.00 注:按 照股 指期 货每 日无 负债结 算的 结算 规则 、《 基金股 指期 货投 资会 计业 务核算 细则 (试行) 》及 《企 业会 计准 则-金 融工 具列 报》 的相 关 规定,“ 其 他衍 生工 具-股 指期货 投资 ”与 “证券 清算 款- 股指 期货 每 日无负 债结 算暂 收暂 付款 ”,符 合金 融资 产与 金融 负 债相抵 销的 条件, 故将“ 其他 衍生 工具-股 指 期货投 资 ” 的期 末公 允价 值以抵 销后 的净 额列 报, 净 额为零 。 2)


本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策 基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指 期货投 资中 将根 据风 险管 理的原 则, 以套 期保 值为 目 的,在 风险 可控 的 前 提下, 本着谨 慎原 则, 参与 股指期 货的 投资,以 管理 投 资组合 的系 统性 风险,改 善 组合的 风险 收益 特性 。此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况下的 流动 性风 险以 进行 有效的 现金 管理,以 及对 冲 因其他 原因 导致 无 法有效 跟踪 标的 指数 的风 险。 本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。 10. 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 1) 本期国 债期 货投 资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 2) 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资. 3) 本期国 债期 货投 资评 价 本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。 11. 投资组 合报 告附 注 1)


中国 石油 化工 股份 有限 公 司分别 于 2014 年 1 月 12 日和 2013 年 11 月 24 日 对中石 化青 岛 的重大 事故 进行 了公 告披 露:2013 年 11 月 22 日凌晨,中 国石 油化 工股 份有 限 公司( 以下 简称 “公 司 ”) 位于青 岛经济 技术开 发 区的原 油管道发 生破裂,导 致原油 泄漏, 部分原 油漏入 市政排 水暗渠, 流 入 海 岔 。 事 故 发 生 后, 公 司 立 即 关 闭 输 油, 并 开 始 抢 险 处 置 。 根 据 国 务 院 事 故 调 查 组 的 统 计, 本 次事故 造成 直接 经济 损失 人民 币 75,172 万元,公 司 将承担 其相 应赔 偿责 任。 相关资 金主 要来 自中 国 石 化 在 以 前 年 度 积 累 的 安 全 生 产 保 险 基 金( 指 经 国 家 有 关 部 门 批 准 由 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 面 向 公 司 所 属 企 事 业 单 位 设 立 的 企 业 安 全 生 产 保 险 基 金) 和 公 司 向 商 业 保 险 公 司 投 保 的 商 业 巨 灾 保


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 45 险的保 险理 赔资 金。 目前 公司的 生产 经营 稳定,成 品 油市场 供应 稳定 。 对石化 转债 的投 资决 策程 序的说 明: 本基 金管 理人 长 期跟踪 研究 该债 券, 其信 用等级 长期 稳 定为AAA 。 该公 司近 年来 生产、 销售 和利 润保 持稳 定增长,此 次事 故并 未对 其 长期企 业经 营和 投资 价值产 生重 大实 质性 影响 。该债 券投 资已 严格 执行 内部投 资决 策流 程, 符合 法 律法规 和公 司制 度 的规定 。 除此之 外, 其余 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查, 或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。 2)


本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。 3)


其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 158,456.83 2 应收证 券清 算款 10,405,683.67 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,965,153.13 5 应收申 购款 249,983.14 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,779,276.77 4)


报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110015 石化转 债 1,315,470.00 0.11 2 128005 齐翔转 债 157,773.57 0.01 5)


报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明 i. 报告期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 ii. 报告期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值(元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况 说明 1 002152 广电运 通 4,568,548.25 0.40 重大事 项 6)


投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 46 第十四 部分


基金 的业绩 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决 策前应 仔细 阅读 本 招募说 明书 。 基 金业 绩数 据截 至 2014 年12 月31 日。 (一) 基金 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率比 较表 阶段 份额净 值 增 长率① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2011 年2 月11 日至 2011 年12 月31 日 -30.00% 1.29% -29.59% 1.41% -0.41% -0.12% 2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日 -0.55% 1.43% 0.44% 1.46% -0.99% -0.03% 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 17.17% 1.31% 16.16% 1.37% 1.01% -0.06% 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 39.66% 1.16% 36.91% 1.18% 2.75% -0.02% 2011 年2 月11 日至 2014 年12 月31 日 13.91% 1.30% 12.46% 1.36% 1.45% -0.06% (二) 基金 累计 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 47 注: 本基 金建 仓期 自 2011 年 2 月 11 日至 2011 年 8 月 10 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符 合本基 金基 金合 同规 定。 第十五 部分


基金 的财产 一 、基 金资产 总值 基 金资产 总值 是指基 金拥有 的各类 有价 证券、 银行存 款本息 、基 金应收 申购 款 以及其 他资 产 的价值 总和 。 二 、基 金资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 三 、基 金财产 的账 户 本 基金的 基金 财产以 基金名 义开立 银行 存款账 户,以 基金托 管人 的名义 开立证 券交易 清算 资 金 的结算 备付金 账户, 以基 金托管 人和本 基金联 名的 方式开 立基金 证券账 户, 以本基 金的名 义开 立 银行间 债券托 管账户 。开 立的基 金专用 账户与 基金 管理人 、基金 托管人 、基 金销售 机构和 注册 登记机 构自 有的 财产 账户 以及其 他基 金财 产账 户相 独立。 四 、基 金财产 的处 分 基 金财产 独立 于基金 管理人 、基金 托管 人和代 销机构 的固有 财产 ,并由 基金托 管人保 管。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 者 其 他 情 形 而 取 得 的 财 产 和 收 益 归 入 基 金 财 产 。基金 管理人 、基金 托管 人可以 按基金 合同的 约定 收取管 理费、 托管费 以及 其他基 金合同 约定 的 费用。 基金财 产的债 权不 得与基 金管理 人、基 金托 管人固 有财产 的债务 相抵 销,不 同基金 财产 的 债权债 务,不 得相互 抵销 。基金 管理人 、基金 托管 人以其 自有资 产承担 法律 责任, 其债权 人不 得对基 金财 产行 使请 求冻 结、扣 押和 其他 权利 。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 48 基 金管理 人、 基金托 管人因 依法解 散、 被依法 撤销或 者被依 法宣 告破产 等原因 进行清 算的 , 基金财 产不 属于 其清 算财 产。 除 依据《 基金 法》、 基金合 同及其 他有 关规定 处分外 ,基金 财产 不得被 处分。 非因基 金财 产 本身承 担的 债务 ,不 得对 基金财 产强 制执 行。 第十六 部分


基金 资产估 值 一 、估 值日 本 基金的 估值 日为本 基金相 关的证 券交 易场所 的正常 营业日 以及 国家法 律法规 规定需 要对 外 披露基 金净 值的 非营 业日 。 二 、估 值方法 1. 证券 交易 所上 市的 有价 证券的 估值 (1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 ;估值 日无交 易的, 且最 近交易 日后经 济环境 未发 生重大 变化, 以最近 交易 日的收 盘价估 值; 如 最近交 易日后 经济环 境发 生了重 大变化 的,可 参考 类似投 资品种 的现行 市价 及重大 变化因 素, 调整最 近交 易市 价, 确定 估值价 ; (2 ) 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 , 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日后经 济环境 未发生 重大 变化, 按最近 交易日 的收 盘价估 值。如 最近交 易日 后经济 环境发 生了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 确 定 估 值 价; (3 ) 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息得到 的净价 进行估 值; 估值日 没有交 易的, 且最 近交易 日后经 济环境 未发 生重大 变化, 按最 近 交易日 债券收 盘价减 去债 券收盘 价 中所 含的债 券应 收利息 得到的 净价进 行估 值。如 最近交 易日 后 经济环 境发生 了重大 变化 的,可 参考类 似投资 品种 的现行 市价及 重大变 化因 素,调 整最近 交易 市价, 确定 估值 价; (4) 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 2. 处于 未上 市期 间的 有价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1 ) 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 收 盘 价 估 值 ; 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 在 估 值 日 无 交 易 的 , 以 根 据1. (1 ) 确 定 的 同 一 股 票 的 估值价 估值 ; (2 ) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ,按 成本 估值 ; (3 ) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 , 按 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票的估 值价估 值;非 公开 发行有 明确锁 定期的 股票 ,按监 管机构 或行业 协会 有关规 定确定 公允 价值。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 49 3. 全国银 行间 债券市 场交易 的债券 、资 产支持 证券等 固定收 益品 种,采 用估值 技术确 定公 允 价值。 4. 同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5. 如有确 凿证 据表明 按上述 方法进 行估 值不能 客观反 映其公 允价 值的, 基金管 理人可 根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 6. 相关法 律法 规以及 监管部 门有强 制规 定的, 从其规 定。如 有新 增事项 ,按国 家最新 规定 估 值。 如 基金管 理人 或基金 托管人 发现基 金估 值违反 基金合 同订明 的估 值方法 、程序 及相关 法律 法 规 的规定 或者未 能充分 维护 基金份 额持有 人利益 时, 应立即 通知对 方,共 同查 明原因 ,双方 协商 解决。 根 据有关 法律 法规, 基金资 产净值 计算 和基金 会计核 算的义 务由 基金管 理 人承 担。本 基金 的 基 金会计 责任方 由基金 管理 人担任 ,因此 ,就与 本基 金有关 的会计 问题, 如经 相关各 方在平 等基 础 上充分 讨论后 ,仍无 法达 成一致 的意见 ,按照 基金 管理人 对基金 资产净 值的 计算结 果对外 予以 公布。 三 、估 值对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 四 、 基 金份额 净值 的计算 本 基 金 分 别 计 算 并 公 告 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份额净 值。


1.信诚 中证500 份额 的基 金 份额净 值计 算


T 日 信 诚 中 证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 =T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值/T 日 本 基 金 ( 包 括 信 诚 中 证500 份额 、信 诚中 证500 A 份额 、信 诚中 证500 B份 额)的 基金 份额 余额 总数


2.信诚 中证500 A份 额与 信 诚中证500 B份 额的 基金 份 额净值 计算


假设T 日 为 基 金 份 额 净 值 计 算 日 ,t =min( 自 基 金 合 同 生 效 日 至T 日 , 自 最近 一 个 份 额 折 算 日 次日至T 日) ,NAV 500 t 为T日信诚中证500 份 额 的 基 金份 额 净 值 ,NAV A t 为T 日 信诚 中 证500 A 份额的 基金份额 净值,NAV B t 为T 日信诚中 证500 B 份额 的基 金份额净 值,R 年 为 信诚中 证500 A 份额的 约定 年收益 率。 NAV A t =1+R 年 × t 运 作周年 实际天 数


NAV B t =(NAV 500 t -0.4 ×NAV A t )/0.6 例: 假设t=99 , 运 作 周 年 实 际 天 数 为365 天,R 年=5.95% ,NAVA 0=1.000,NAV500 99=1.400 : NAV A 99 =1.000+5.95% ×99/365=1.016


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 50 NAV B 99 = (1.400-0.4 ×1.016)/0.6=1.656 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 均 保 留 到小数 点后3位 ,小 数点 后 第4位 四舍 五入 。


T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在T+1 日 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同 意,可 以适 当延 迟计 算或 公告。 五、 估 值程序 1. 基金份 额净 值是按 照每个 工作日 闭市 后, 按 照前 述 的计算 方式 确定, 基金资 产净值 除以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数 量 计 算 , 精 确 到0.001 元 , 小 数 点 后 第 四 位 四 舍 五 入 。 国 家 另 有 规 定 的 , 从 其规定 。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2. 基金管 理人 应每个 工作日 对基金 资产 估值。 基金管 理人每 个工 作日对 基金资 产估值 后, 将 基 金份额 净值结 果发送 基金 托管人 ,经基 金托管 人复 核无误 后, 由 基金管 理人 对外公 布。月 末、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。 六、 估 值错误 的处 理 基 金管理 人和 基金托 管人将 采取必 要、 适当、 合理的 措施确 保基 金资产 估值的 准确性 、及 时 性。当 基金 份额 净值 小数 点后3 位以 内(含第3 位)发 生差错 时, 视为 基金 份额 净值错 误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1. 差错 类型 本 基金运 作过 程中, 如果由 于基金 管理 人或基 金托管 人、或 注册 登记机 构、或 代销机 构、 或 投 资人自 身的过 错造成 差错 ,导致 其他当 事人遭 受损 失的, 过错的 责任人 应当 对由于 该差错 遭受 损失当 事人(“ 受损 方”) 的直接 损失 按下 述“ 差错 处理原 则” 给予 赔偿 ,承 担赔偿 责任 。 上 述差错 的主 要类型 包括但 不限于 :资 料申报 差错、 数据传 输差 错、数 据计算 差错、 系统 故 障 差错、 下达指 令差错 等; 对于因 技术原 因引起 的差 错,若 系同行 业现有 技术 水平不 能预见 、不 能避免 、不 能克 服, 则属 不可抗 力, 按照 下述 规定 执行。 由 于不可 抗力 原因造 成投资 人的交 易资 料灭失 或被错 误处理 或造 成其他 差错, 因不可 抗力 原 因 出现差 错的当 事人不 对其 他当事 人承担 赔偿责 任, 但因该 差错取 得不当 得利 的当事 人仍应 负有 返还不 当得 利的 义务 。 2. 差错 处理 原则 (1) 差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更 正 ,因更 正差错 发生的 费用 由差错 责任方 承担; 由于 差错责 任方未 及时更 正已 产生的 差错, 给当 事 人造成 损失的 ,由差 错责 任方对 直接损 失承担 赔偿 责任; 若差错 责任方 已经 积极协 调,并 且有 协 助义务 的当事 人有足 够的 时间进 行更正 而未更 正, 则有协 助义务 的当事 人应 当承担 相应赔 偿责 任。差 错责 任方 应对 更正 的情况 向有 关当 事人 进行 确认, 确保 差错 已得 到更 正。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 51 (2) 差 错 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失 负 责 , 并 且 仅 对 差 错 的 有 关 直接当 事人 负责 ,不 对第 三方负 责。 (3) 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 差 错 责 任 方 仍 应 对 差 错 负责。 如果由 于获得 不当 得利的 当事人 不返还 或不 全部返 还不当 得利造 成其 他当事 人的利 益损 失(“受 损方”), 则差错责 任方应 赔偿受损 方的损失 ,并在 其支付的 赔偿金额 的范围 内对获得 不 当 得利的 当事人 享有要 求交 付不当 得利的 权利; 如果 获得不 当得利 的当事 人已 经将此 部分不 当得 利 返还给 受损方 ,则受 损方 应当将 其已经 获得的 赔偿 额加上 已经获 得的不 当得 利返还 的总和 超过 其实际 损失 的差 额部 分支 付给差 错责 任方 。 (4) 差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 (5) 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 托 管 人 应 为基金 的利益 向基金 管理 人追偿 ,如果 因基金 托管 人过错 造成基 金财产 损失 时,基 金管理 人应 为 基金的 利益向 基金托 管人 追偿。 基金管 理人和 托管 人之外 的第三 方造成 基金 财产的 损失, 并拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 由 基 金 管 理 人 负 责 向 差 错 方 追 偿 ; 追 偿 过 程 中 产 生 的 有 关 费 用 , 应 列 入 基 金 费 用,从 基金 资产 中支 付。 (6) 如 果 出 现 差 错 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 , 并 且 依 据 法 律 法 规 、 基 金 合 同 或 其 他 规定, 基金管 理人自 行或 依据法 院判决 、仲裁 裁决 对受损 方承担 了赔偿 责任 ,则基 金管理 人有 权向出 现过 错的 当 事 人进 行追索 ,并 有权 要求 其赔 偿或补 偿由 此发 生的 费用 和遭受 的直 接损 失。 (7) 按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 3. 差错 处理 程序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1) 查 明差 错发 生的 原因 , 列明所 有的 当事 人, 并根 据差错 发生 的原 因确 定差 错的责 任方 ; (2) 根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ; (3) 根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失; (4) 根 据 差 错 处 理 的 方 法 , 需 要 修 改 基 金 注 册 登 记 机 构 交 易 数 据 的 , 由 基 金 注 册 登 记 机 构 进 行更正 , 并 就差 错的 更正 向有关 当事 人进 行确 认。 4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下: (1) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 , 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 , 通 报 基 金 托 管 人 , 并 采 取合理 的措 施防 止损 失进 一步扩 大。 (2) 错误偏 差达 到基 金份额净 值的0.25% 时 ,基 金管理人 应当 通报 基金托 管人 并报 中国 证监 会 备案; 错误 偏差 达到 基金 份额净 值的0.5% 时, 基金 管理人 应当 公告 。 (3) 因 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 , 给 基 金 或 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 的 , 应 由 基 金 管 理 人 先 行 赔付, 基金 管理 人按 差错 情形, 有权 向其 他当 事人 追偿。 (4) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 由 于 各 自 技 术 系 统 设 置 而 产 生 的 净 值 计 算 尾 差 , 以 基 金 管 理 人 计算结 果为 准。 (5) 前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ,从 其规定 处理 。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 52 七、 暂 停估值 的情 形 1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2.因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时; 3. 占基金 相当 比例的 投资品 种的估 值出 现重大 转变, 而基金 管理 人为保 障投资 人的利 益, 已 决定延 迟估 值; 4. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 八、 基 金净值 的确 认 用 于基金 信息 披露的 基金资 产净值 和基 金份额 净值由 基 金管 理人 负责计 算,基 金托管 人负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。基金 托管人 对净值 计算 结果复 核确认 后发送 给基 金管理 人,由 基金管 理人 对基金 净值予 以公 布。 九、 特 殊情况 的处 理 1. 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第5 项 进 行 估 值 时 , 所 造 成 的 误 差 不 作 为 基 金 资 产 估值错 误处 理。 2. 由于不 可抗 力原因 ,或由 于证券 交易 所及登 记结算 公司发 送的 数据错 误,或 国家会 计政 策 变 更、市 场规则 变更等 ,基 金管理 人和基 金托管 人虽 然已经 采取必 要、适 当、 合理的 措施进 行检 查 , 但 未 能 发 现 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任。但 基金 管理 人应 当积 极采取 必要 的措 施消 除由 此造成 的影 响。 第十七 部分


基金的收益 与分配 一 、基 金利润 的构 成 基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 损 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额;基 金已 实现 收益 指基 金利润 减去 公允 价值 变动 损益后 的余 额。 二、 基 金可供 分配 利润 基 金可供 分配 利润指 截至收 益分配 基准 日基金 未分配 利润与 未分 配利润 中已实 现收益 的孰 低 数。 三 、收 益分配 原则 本 基 金 ( 包 括 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B份额 ) 不 进 行 收 益 分 配。


经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 后 , 如 果 终 止 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 运 作 , 本 基 金 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 调 整 基 金 的 收 益 分 配 。 具 体 见基金 管理 人届 时发 布的 相关公 告。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 53 第十八 部分


基金 费用与 税收 一 、基 金费用 的种 类 1. 基金 管理 人的 管理 费; 2. 基金 托管 人的 托管 费; 3. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ; 4. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用; 5. 基金 份额 持有 人大 会费 用; 6. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ; 7. 基金 的证 券交 易费 用; 8. 基金 上市 初费 和上 市月 费; 9. 账户 开户 费和 账户 维护 费; 10. 基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 ; 11. 依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。 上 述基金 费用 由基金 管理人 在法律 规定 的范围 内参照 公允的 市场 价格确 定,法 律法规 另有 规 定时从 其规 定。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1.基金 管理 人的 管理 费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1.0% 年费 率计 提。 计算 方法如 下: H =E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基 金管理 费每 日计提 ,按月 支付。 由基 金管 理 人向基 金托管 人发 送基金 管理费 划付指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 , 若 遇 法 定 节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的, 支付日 期顺 延。 2. 基金 托管 人的 托管 费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.22%年 费率 计提 。计 算 方法如 下: H =E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基 金托管 费每 日计提 ,按月 支付。 由基 金管理 人向基 金托管 人发 送基金 托管费 划付指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 , 若 遇 法 定 节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的, 支付日 期顺 延。 3. 基金 合同 生效 后的 标的 指数许 可使 用费





信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 54 标的 指数 许可 使用费 即标的 指数许 可使 用基点 费,标的 指数 许可 使用基 点费的 计费时 间从 基 金 合同生 效日 开始计 算;标的 指数 许可 使用基 点费的 收取标 准为 本基金 的资产 净值的0.02%/年, 标的指 数 许 可使 用基 点费 的收取 下限 为每 季人 民币5 万元( 即不 足5 万元 部分 按 照5万 元收 取) 。


在 通 常 情 况 下 , 标的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 按 照 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.02% 的 年 费 率 与 收 取 下限的 日均 摊销 数额 两者 孰高的 原则 进行 计提。 标的 指数 许可 使用 基点 费每 日计算 ,逐 日累 计。


计算方 法如 下:


收取下 限的 日均 摊销 数额=5 万/季度*4 季度/年 ÷当 年 天数(365 天或366 天 )≈550 元/ 天 H =Max (E ×0.02%/ 当年 天 数,550 )


H 为每 日应 计提 的标的 指 数许可 使用 基点 费,E 为 前一日 的基 金资 产净 值


标的 指数 许可 使用基 点费的 支付方 式为 每季支 付一次 ,自基 金合 同生效 日起, 由基金 管理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 , 经 基 金 托 管 人 复 核 后 , 于 每 年1 月、4月、7 月、10 月的 最 后一个 工作日 前从基 金财 产中一 次性支 付给中 证指 数有限 公司上 一 季度 的标的 指数 许可使 用基 点费。


4. 除管理 费、 托管费 、标的 指数许 可使 用费和 前述所 列之外 的基 金费用 ,由基 金托管 人与 基 金 管理人 协商后 ,根据 其他 有关法 规及相 应协议 的规 定,按 费用支 出金额 支付 ,列入 或摊入 当期 基金费 用。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 基 金管理 人和 基金托 管人因 未履行 或未 完全履 行义务 导致的 费用 支出或 基金财 产的损 失, 以 及 处理与 基金运 作无关 的事 项发生 的费用 等不列 入基 金费用 。基金 合同生 效前 所发生 的信息 披露 费、律 师费 和会 计师 费以 及其他 费用 不从 基金 财产 中支付 。 四 、 费 率调整 基 金管理 人和 基金托 管人可 根据基 金发 展情况 调 整基 金管理 费率 、基金 托管费 率。基 金管 理 人必须 最迟 于新 的费 率实 施日2 日前 在指 定媒 体上 刊 登公告 。 五 、基 金税收 基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 第十九 部分


基金 份额折 算 一 、定 期份额 折算 1. 定期 份额 折算 的 折 算日 每个基 金运 作周 年的 最后 一个工 作日 。 运 作周年 指自 基金合 同生效 日或最 近一 个定期 份额折 算日次 日起 每满一 周年的 运作期 间。 若 该 运作期 间的最 后一日 为工 作日, 则定期 份额折 算日 为该日 ;若该 运作期 间的 最后一 日为非 工作 日,则 定期 份额 折算 日为 该日之 前的 最后 一个 工作 日。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 55 如,假设本基金成立于2011 年1 月21 日,则本基金成立后的第一个运作周年的运作期间为 2011 年1 月21 日至2012 年1 月20 日 , 假 设2012 年1 月20 日 ( 周 五 ) 为 工 作 日 , 则 第 一 个 定 期 份 额 折 算日为2012 年1 月20 日 ; 第 二 个 运 作 周 年 的 运 作 期 间 为2012 年1 月21 日至2013 年1 月20 日,假设 2013年1 月20日( 周日) 为非 工作日 ,在其 之前 的最后 一个工 作日为2013 年1 月18 日(周 五), 则 第 二个定 期份 额折算 日为2013 年1月18 日 ;第三 个运作 周年的 运作 期间为2013 年1月19 日至2014 年 1 月18 日 , 假 设2014 年1 月18 日 ( 周 六 ) 为 非 工 作 日 , 在 其 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 为2014 年1 月17 日 ( 周 五 ) , 则 第 三 个 定 期 份 额 折 算 日 为2014 年1 月17 日 ; 其 他 运 作 周 年 和 定 期 份 额 折 算 日 的 计 算类同 。 2. 定期 份额 折算 的 折 算对 象 基 金 份 额 定 期 折 算 日 登 记 在 册 的 信 诚 中 证500 份 额 和 信 诚 中 证500 A 份 额 , 信 诚 中 证500 B 份 额不参 与定 期折 算, 除非 定期折 算时 同时 满足 不定 期折算 的条 件 。 3. 定期 份额 折算 的 折 算频 率 每年折 算一 次。 4. 定期 份额 折算 的 折 算方 式 定 期份 额折 算后信 诚中 证500 A 份 额的 基金份 额净 值调 整为1.000 元 ,基 金份额折 算日 折算 前 信 诚 中 证500 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 超 出1.000 元 的 部 分 将 折 算 为 信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 份 额 分 配 给 信 诚 中 证500 A 份 额 持 有 人 。 信 诚 中 证500 份 额 持 有 人 持 有 的 每 十 份 信 诚 中 证500 份 额 将 按 四 份 信 诚 中 证500 A 份 额 获 得 新 增 信 诚 中 证500 份 额 的 分 配 , 经 过 上 述 份 额 折 算 后 , 信 诚 中 证500 份 额的基 金份 额净 值将 相应 调整。 1) 信诚 中证500 份额 折算 NAV 后 500 =NAV 前 500 -0.4×(NAV 前 A -1.000) 信诚中 证500 份 额持 有人 新增的 信诚 中 证 500 份额 数 =0.4×NUM 前 500 ×(NAV 前 A -1.000)/ NAV 后 500 其中: NAV 前 500 :定期 份额 折算 前 信诚中 证 500 份 额的 基金 份额净 值, 下同 NAV 后 500 :定期 份额 折算 后 信诚中 证 500 份 额的 基金 份额净 值, 下同 NAV 前 A :定期 份额 折算 前 信诚中 证 500 A 份额 的基 金份额 净值 ,下 同 NUM 前 500 :定期 份额 折算 前 信诚中 证 500 份 额的 份额 数,下 同 持有信 诚中 证500 份 额的 场外份 额的 持有 人将 按上 述折算 方式 获得 新增 信诚 中证 500 份 额的 场外份 额的 分配 ;持 有信 诚中 证 500 份额 的场 内份 额的持 有人 将按 上述 折算 方式获 得新 增信 诚中 证500 份额 的场 内份 额的 分配。 信诚中 证500 份 额的 场外 份额经 折算 后的 份额 数采 用四舍 五入 的方 式保 留到 小数点 后两 位, 由此产 生的 误差 计入 基金 财产; 信诚 中 证500 份额 的场内 份额 经折 算后 的份 额数取 整计 算( 最小 单位 为1 份 ), 余额 计入 基金财 产。 2)信诚 中 证500 A 份 额折 算


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 56 定期份 额折 算后 信诚 中 证500 A 份额 的基 金份 额净 值=1.000 元 定期份 额折 算后 信诚 中 证500 A 份额 的份 额数 =定 期份额 折算 前信 诚中 证 500 A 份 额的 份额 数 信诚中 证500 A 份额 持有 人新增 的信 诚中 证 500 份 额数 =[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000)] / NAV 后 500 其中: NUM 前 A :定期 份额 折算 前 信诚中 证 500 A 份额 的份 额数, 下同 信诚中 证500 A 份额 折算 成信诚 中 证 500 份额 的场 内份额 取整 计算 (最 小单 位为 1 份) ,余 额计入 基金 财产 。 3)信诚 中 证500 B 份 额折 算 信诚中 证500 B 份额 不进 行份额 折算 ,其 基金 份额 净值和 份额 数保 持不 变。 4)折算 后信 诚中 证500 份 额的总 份额 数 折算后 信诚 中 证500 份额 的总份 额数 =定 期份 额折 算前信 诚中 证 500 份 额的 份额数 +信 诚中 证500 份额 持有 人新 增的 信诚中 证 500 份 额数 +信 诚中 证 500 A 份 额持 有人 新增的 信诚 中 证 500 份额数 。 例一: 假设 基金 份额 折算 日折算 前信 诚中 证 500 份 额的基 金份 额净 值 为 0.850 元, 信诚 中证 500 A 份额 的基 金份 额净 值为 1.058 元, 信诚 中 证500 B 份额 的基 金份 额净 值为 0.711 元, 投资 人甲持 有 信 诚中 证500 份额 的场 内份 额10000 份, 投资人 乙持 有 信 诚中 证 500 A 份额 5000 份, 投资人 丙持 有 信 诚中 证 500 B 份额 8000 份, 则: 份额折 算后 信诚 中 证500 份额的 基金 份额 净值 =0.850-0.4 ×(1.058-1.000) =0.827 元, 信 诚中 证500 A 份额 的 基金 份额净 值 =1.000 元 投资人 甲 新 增的 信诚 中 证500 份 额数 =[0.4 ×10000 ×(1.058-1.000)]/0.827 =280 份( 场 内份额 取整 计算 ,最 小单 位为 1 份, 余额 计入 基金 财产 ) 投资人 乙 新 增的 信诚 中 证500 份 额数 =[5000 ×(1.058-1.000)] /0.827 =350 份(场 内份 额 取整计 算 , 最小 单位 为1 份,余 额计 入基 金财 产 ) 即:份 额折 算后 ,投 资人 甲共持 有 信 诚中 证500 份 额的场 内份 额 10280 份, 投资人 乙共 持有 信诚中 证500 A 份额 5000 份及 信 诚中 证500 份额 的 场内份 额 350 份 ,投 资人 丙仍持 有 信 诚中 证 500 B 份额8000 份。 5. 基金 份额 折算 期间 的基 金业务 办理 为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作, 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关业 务规 定暂 停信 诚中 证500 A 份 额与 信诚 中 证500 B 份额 的上 市交 易和信 诚中 证500 份 额的 申购或 赎回 等相 关业 务, 具体见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 6. 基金 份额 折算 结果 的公 告 基金份 额折 算结 束后 ,基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》在 至少 一家 指定 媒体和 基金 管理 人网站 公告 ,并 报中 国证 监会备 案。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 57 7.特殊 情形 的处 理 若在定 期份 额折 算日 发生 《基金 合同 》约 定的 本基 金不定 期份 额折 算的 情形 时,将 按照 不定 期份额 折算 的规 则进 行份 额折算 。 二 、 不 定期份 额折 算 除以上 定期 份额 折算 外, 本基金 还将 在以 下两 种情 况进行 份额 折算 ,即 :当 信诚中 证 500 份 额的基 金份 额净 值大 于或 等于 2.000 元; 当信 诚中 证500 B 份 额的 基金 份额 净值小 于或 等于 0.250 元。 (1) 当信 诚中 证500 份 额 的基金 份额 净值 大于 或等 于 2.000 元时 1.不定 期份 额折 算的 折算 日 信诚中 证500 份 额的 基金 份额净 值大 于或 等 于 2.000 元, 基金 管理 人 即 可确 定基金 份额 折算 日。 2.不定 期份 额折 算的 折算 对象 基金份 额折 算日 登记 在册 的信诚 中 证 500 份额 、信 诚中 证 500 A 份 额和 信诚 中证 500 B 份 额。 3.不定 期份 额折 算的 折算 频率 不定期 。 4.不定 期份 额折 算的 折算 方式 当信诚 中 证500 份额 的基 金份额 净值 大于 或等 于 2.000 元 时, 本基 金将 在基 金份额 折算 日分 别对信 诚中 证500 份 额、 信诚中 证 500 A 份额 和信 诚中 证 500 B 份 额进 行份 额折算 ,份 额折 算后 信诚中 证500 A 份额 和信 诚中 证 500 B 份 额的 比例 仍保 持 4:6 不 变。 份额 折 算后信 诚中 证 500 份额、 信诚 中 证500 A 份 额和信 诚中 证 500 B 份额 的基金 份额 净值 均调 整 为1.000 元, 基金 份额 折算日 折算 前信 诚中 证 500 份额 、信 诚中 证 500 A 份额和 信诚 中 证 500 B 份 额的基 金份 额净 值超 出1.000 元 的部 分均 将折 算为信 诚中 证 500 份 额分 别分配 给信 诚中 证 500 份 额、信 诚中 证 500 A 份额和 信诚 中 证500 B 份 额的持 有人 。 1)信诚 中 证500 份额 折算 信诚中 证500 份 额持 有人 新增的 信诚 中 证 500 份额 数 =[NUM 前 500 ×(NAV 前 500 -1.000)] / 1.000 信诚中 证500 份 额的 场外 份额经 折算 后的 份额 数采 用四舍 五入 的方 式保 留到 小数点 后两 位, 由此产 生的 误差 计入 基金 财产; 信诚 中 证500 份额 的场内 份额 经折 算后 的份 额数取 整计 算( 最小 单位 为1 份 ), 余额 计入 基金财 产。 2)信诚 中 证500 A 份 额折 算 折算后 信诚 中 证500 A 份 额的份 额数 保持 不变 ,即 :NUM 后 A =NUM 前 A 信诚中 证500 A 份额 持有 人新增 的信 诚中 证 500 份 额数 =[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000)] / 1.000 其中,


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 58 NUM 后 A :折算 后信 诚中 证 500 A 份额 的份 额数 ,下 同 信诚中 证500 A 份额 折算 成信诚 中 证 500 份额 的场 内份额 取整 计算 (最 小单 位为 1 份) ,余 额计入 基金 财产 。 3)信诚 中 证500 B 份 额折 算 折算后 信诚 中 证500 B 份 额的份 额数 保持 不变 ,即 :NUM 后 B =NUM 前 B 信诚中 证500 B 份额 持有 人新增 的信 诚中 证 500 份 额数 =[NUM 前 B ×(NAV 前 B -1.000)] / 1.000 其中, NUM 前 B :折算 前信 诚中 证 500 B 份额 的份 额数 ,下 同 NUM 后 B :折算 后信 诚中 证 500 B 份额 的份 额数 ,下 同 信诚中 证500 B 份额 折算 成信诚 中 证 500 份额 的场 内份额 取整 计算 (最 小单 位为 1 份) ,余 额计入 基金 财产 。 4)折算 后信 诚中 证500 份 额的总 份额 数 折算后 信诚 中 证500 份额 的总份 额数 =不 定期 份额 折算前 信诚 中 证 500 份额 的份额 数+ 信诚 中证500 份 额持 有人 新增 的信诚 中 证 500 份额 数+ 信诚中 证 500 A 份额 持有 人新增 的信 诚中 证 500 份 额数 +信 诚中 证500 B 份 额持 有人 新增 的信 诚 中证500 份 额数 例 二:假设 T 日 信诚 中 证500 份 额的 基金 份额 净值 为 2.035 元 ,信 诚中 证500 A 份 额的 基金 份额净 值 为1.029 元 ,信 诚中 证 500 B 份 额的 基金 份额净 值 为 2.706 元, 投 资人甲 持有 信诚 中证 500 份额 的 场内 份额10000 份, 投资 人乙 持有 信诚 中证500 A 份额 5000 份 , 投资人 丙持 有 信 诚中 证500 B 份额 8000 份, 若 基金管 理人 决定 以该 日为 份额折 算日 ,则 : 份额折 算后 信诚 中 证500 份额、 信诚 中 证500 A 份 额和信 诚中 证 500 B 份额 的基金 份额 净值 均调整 为1.000 元, 投资人 甲 新 增的 信诚 中 证500 份 额数 =[10000 ×(2.035-1.000)] /1.000 =10350 份 投资人 乙 新 增的 信诚 中 证500 份 额数 =[5000 ×(1.029-1.000)] /1.000 =145 份 投资人 丙 新 增的 信诚 中 证500 份 额数 =[8000 ×(2.706-1.000)] /1.000 =13648 份 即:份 额折 算后 ,投 资人 甲共持 有 信 诚中 证500 份 额的场 内份 额 20350 份, 投资人 乙共 持有 信诚中 证500 A 份 额5000 份及 信 诚中 证500 份额 的 场内份 额 145 份 ,投 资人 丙共持 有 信 诚中 证 500 B 份额8000 份及 信 诚 中证 500 份额 的 场内 份 额13648 份。 5. 基金 份额 折算 期间 的基 金业务 办理 为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作, 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关业 务规 定暂 停信 诚中 证500 A 份 额与 信诚 中 证500 B 份额 的上 市交 易和信 诚中 证500 份 额的 申购或 赎回 等相 关业 务, 具体见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 6. 基金 份额 折算 结果 的公 告


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 59 基金份 额实 施折 算前 ,基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办 法 》在 至少 一家 指定 媒体和 基金 管理 人网站 公告 ,并 报中 国证 监会备 案。 基金 份额 折算 结束后 ,基 金管 理人 应按 照《信 息披 露办 法》 在至少 一家 指定 媒体 和基 金管理 人网 站公 告, 并报 中国证 监会 备案 (2) 当信 诚中 证500 B 份 额的基 金份 额净 值小 于或 等于 0.250 元时 1.不定 期份 额折 算的 折算 日 信诚中 证500 B 份额 的基 金份额 净值 小于 或等 于 0.250 元 ,基 金管 理人 即可 确定基 金份 额折 算日。 2.不定 期份 额折 算的 折算 对象 基金份 额折 算日 登记 在册 的信诚 中 证 500 份额 、信 诚中 证 500 A 份 额和 信诚 中证 500 B 份 额。 3.不定 期份 额折 算 的 折算 频率 不定期 。 4.不定 期份 额折 算的 折算 方式 当信诚 中 证500 B 份 额的 基金份 额净 值小 于或 等 于0.250 元时 ,本 基金 将在 基金份 额折 算日 分别对 信诚 中 证500 份额 、信诚 中 证 500 A 份 额和 信诚中 证 500 B 份额 进行 份额折 算, 份额 折算 后信诚 中 证500 A 份 额和 信诚中 证 500 B 份额 的比 例仍保 持 4 :6 不变 。份 额 折算后 信诚 中 证 500 份额、 信诚 中 证500 A 份 额和信 诚中 证 500 B 份额 的基金 份额 净值 均调 整 为1.000 元, 信诚 中证 500 份 额、 信诚 中证500 A 份额 和信 诚中 证500 B 份额的 份额 数将 得到 相应 的缩减 。 1)信诚 中 证500 份额 折算 NUM 后 500 =(NUM 前 500 ×NAV 前 500 )/1.000 信诚中 证500 份 额的 场外 份额经 折算 后的 份额 数采 用四舍 五入 的方 式保 留到 小数点 后两 位, 由此产 生的 误差 计入 基金 财产; 信诚 中 证500 份额 的场内 份额 经折 算后 的份 额数取 整计 算( 最小 单位 为1 份 ), 余额 计入 基金财 产。 2)信诚 中 证500 A 份 额折 算 折算后 信诚 中 证500 A 份 额和信 诚中 证500 B 份额 的份额 配比 保 持 4:6 不 变 ,即:NUM 后 A = 2 3 ×NUM 后 B 信诚中 证500 A 份额 持有 人新增 的信 诚中 证500 份 额数 =(NUM 前 A ×NAV 前 A - NUM 后 A × 1.000) /1.000 信诚中 证500 A 份额 经折 算后的 份额 数取 整计 算( 最小单 位 为 1 份 ), 余额 计入基 金财 产。 信诚中 证500 A 份额 折算 成信诚 中 证 500 份额 的场 内份额 取整 计算 (最 小单 位为1 份) ,余 额计 入基金 财产 。 3)信诚 中 证500 B 份 额折 算 NUM 后 B =(NUM 前 B ×NAV 前 B )/1.000 信诚中 证500 B 份额 经折 算后的 份额 数取 整计 算( 最小单 位 为 1 份 ), 余额 计入基 金财 产。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 60 4)折算 后信 诚中 证500 份 额的总 份额 数 折算后 信诚 中 证500 份额 的总份 额数 =不 定期 份额 折算后 信诚 中 证 500 份额 的份额 数+ 信诚 中证500 A 份额 持有 人新 增的信 诚中 证 500 份 额数 例三: 假设 T 日 信诚 中 证500 份 额的 基金 份额 净值 为 0.557 元 ,信 诚中 证500 A 份 额的 基金 份额净 值 为1.025 元 ,信 诚中 证 500 B 份 额的 基金 份额净 值 为 0.245 元, 投 资人甲 持有 信诚 中证 500 份额 的 场内 份额10000 份, 投资 人乙 持有 信诚 中证500 A 份额 5000 份 , 投资人 丙持 有 信 诚中 证500 B 份额 8000 份, 则 : 份额折 算后 信诚 中 证500 份额、 信诚 中 证500 A 份 额和信 诚中 证 500 B 份额 的 基金 份额 净值 均调整 为1.000 元, 折算后 投资 人甲 持有 的信 诚中 证 500 份额 数=(0.557 ×10000) /1.000 =5570 份 折算后 投资 人乙 持有 的信 诚中 证 500 A 份 额数 = 2 3 ×[0.245 ×(5000× 3 2 )]/1.000 =1225 份,新 增的 信诚 中 证500 份额数 =(1.025 ×5000-1225 ×1.000) /1.000 =3900 份 折算后 投资 人丙 持有 的信 诚中 证 500 B 份 额数 =(0.245×8000) /1.000 =1960 份 即:份 额折 算后 ,投 资人 甲共持有 信 诚中 证500 份 额的场 内份 额 5570 份, 投 资人乙 共持 有 信诚中 证500 A 份额 1225 份及 信 诚中 证500 份额 的 场内份 额 3900 份, 投资 人 丙持有 信诚 中证 500 B 份额1960 份。 5. 基金 份额 折算 期间 的基 金业务 办理 为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作, 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关业 务规 定暂 停信 诚中 证500 A 份 额与 信诚 中 证500 B 份额 的上 市交 易和信 诚中 证500 份 额的 申购或 赎回 等相 关业 务, 具体见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 6. 基金 份额 折算 结果 的公 告 基金份 额实 施 折 算前 ,基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》在 至少 一家 指定 媒体和 基金 管理 人网站 公告 ,并 报中 国证 监会备 案。 基金 份额 折算 结束后 ,基 金管 理人 应按 照《信 息披 露办 法》 在至少 一家 指定 媒体 和基 金管理 人网 站公 告, 并报 中国证 监会 备案 。 第 二十 部分 信诚中证500 A 份额与信诚中 证500 B 份额 的终止 运作 一、经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 ,信 诚中 证500 A 份 额与 信诚 中证500 B 份额 可申 请终 止运 作。该 基金 份额 持有 人大 会决议 须经 本基 金所 有份 额以特 别决 议的 形式 表决 通过, 即须 经参 加基 金份额 持有 人大 会的 信诚 中证 500 份 额、 信诚 中 证500 A 份额 与信 诚中 证500 B 份 额各 自的 基金 份额持 有人 或其 代理 人所 持信诚 中 证500 份额 、信 诚中 证 500 A 份 额与 信诚 中证500 B 份额 各自 表决权 的2/3 以 上( 含 2/3 )通 过方 为有 效。


二、信 诚中 证500 A 份额 与信诚 中 证 500 B 份 额终 止运作 后的 份额 转换


信 诚中 证500 A 份额与 信诚中 证500 B 份额 终止运 作后, 除非 基金份 额持 有人大会 决议 另有规 定的, 信诚 中证500 A 份 额 、信诚 中证500 B 份 额将 全 部转换 成信 诚中 证500 份 额 的场内 份额 。





信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 61 1.份额 转换 基准 日


信 诚中 证500 A 份额与 信诚中 证500 B 份额 终止运 作日( 如该 日为非 工作 日,则顺 延至 下一个 工作日 )。


2.份额 转换 方式


在 份额 转换基 准日 日终,以 信诚 中证500 份额的 基金份 额净 值为基 准, 信诚中证500 A 份 额、 信 诚 中 证500 B 份 额 按 照 各 自 的 基 金 份 额 净 值 转 换 成 信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 份 额 。 信 诚 中 证500 A 份 额 ( 或 信 诚 中 证500 B 份 额 ) 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 转 换 后 信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 份 额 取 整 计算( 最小 单位 为1 份) , 余额计 入基 金财 产。


份额转 换计 算公 式:


信 诚 中 证500 A 份 额 ( 或 信 诚 中 证500 B 份 额 ) 的 转 换 比 例 = 份 额 转 换 基 准 日 信 诚 中 证500 A 份 额 ( 或 信 诚 中 证500 B 份 额 ) 的 基 金 份 额 净 值/ 份 额 转 换 基 准 日 信 诚 中 证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值


信 诚 中 证500 A 份 额 ( 或 信 诚 中 证500 B 份 额 ) 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 转 换 后 信 诚 中 证500 份 额 的场内 份额= 基金 份额持 有人持 有的转 换前 信诚中 证500 A 份额( 或信诚 中证500 B 份额 )的 份 额数× 信诚 中证500 A 份 额 (或信 诚中 证500 B 份额 ) 的转换 比例


3.份额 转换 后的 基金 运作


信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 全 部 转 换 为 信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 份 额 后 , 本 基 金接受 场外 与场 内申 购和 赎回。


4.份额 转换 的公 告


信 诚中 证500 A 份额与 信诚中 证500 B 份额 进行份 额转换 结束 后,基 金管 理人应在 至少 一家指 定媒体 和基 金管 理人 网站 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 第二十 一 部分 基金的会计 与审计 一 、基 金的会 计政 策 1. 基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ; 2. 本基金 的会计 年度 为公历 每年的1月1日至12月31日 ,如果 基金募 集所 在的会 计年度 ,基 金 合同生 效少 于2 个月 ,可 以 并入下 一个 会计 年度 ; 3. 本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币, 以人 民币元 为记 账单 位; 4. 会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ; 5. 本基 金独 立建 账、 独 立 核算; 6. 基金管 理人 保留完 整的会 计账目 、凭 证并进 行日常 的会计 核算 ,按照 有关规 定编制 基金 会 计报表 ; 7. 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 书面确 认。 二 、基 金的审 计


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 62 1. 基金管 理人 聘请具 有从事 证券相 关业 务资格 的会计 师事务 所及 其注册 会计师 对本基 金年 度 财 务报表 及其他 规定事 项进 行审计 。会计 师事务 所及 其注册 会计师 与基金 管理 人、基 金托管 人相 互独立 。 2. 会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时, 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 3. 基 金 管 理 人( 或 基 金 托 管 人) 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 , 经 基 金 托 管 人( 或 基 金 管 理人) 同 意 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 可 以 更 换 。 就 更 换 会 计 师 事 务 所 , 基 金 管 理 人 应 当 依 照 《 信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。 第二十 二 部分


基 金的信 息披露 基 金的信 息披 露应符 合《基 金法》 、《 运作办 法》、 《信息 披露 办法》 、基金 合同及 其他 有 关 规定。 基金管 理人、 基金 托管人 和其他 基金信 息披 露义务 人应当 依法披 露基 金信息 ,并保 证所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。 本 基金信 息披 露义务 人包括 基金管 理人 、基金 托管人 、召集 基金 份额持 有人大 会的基 金份 额 持 有人等 法律法 规和中 国证 监会规 定的自 然人、 法人 和其他 组织。 基 金管 理人 、基金 托管人 和其 他 基金信 息披露 义务人 应按 规定将 应予披 露的基 金信 息披露 事项在 规定时 间内 通过中 国证监 会指 定 的 全 国 性 报 刊( 以 下 简 称 “ 指 定 报 刊 ”) 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站( 以 下 简 称 “网站 ”) 等媒 介披 露。 本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息, 不得有 下列 行为 : 1. 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏; 2. 对证 券投 资业 绩进 行预 测; 3. 违规 承诺 收益 或者 承担 损失; 4. 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 销售机 构; 5. 登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6. 中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 本 基金公 开披 露的信 息应采 用中文 文本 。如同 时采用 外文文 本的 ,基金 信息披 露义务 人应 保 证两种 文本 的内 容一 致。 两种文 本发 生不 一致 或有 歧义的 ,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 公开披 露的 基金 信息 包括 : ( 一)招 募说 明书 招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3 日 前 , 将 基 金 招 募 说 明 书 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 。 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 应 当 在 每6个月 结 束之日 起45日 内,更 新招 募说明 书并登 载在网 站上 ,将更 新的招 募说明 书摘 要登载 在指定 报刊 上 。基金 管理人 将在公 告的15 日前 向中国 证监会 报送 更新的 招募说 明书, 并就 有关更 新内容 提供 书面说 明。 更新 后的 招募 说明书 公告 内容 的截 止日 为每6 个月 的最 后1日。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 63 ( 二)基 金合 同、 托管 协议 基 金 管 理 人 应 在 基 金 份 额 发 售 的3 日 前 , 将 基 金 合 同 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 ; 基 金 管 理人、 基金 托管 人应 将基 金合同 、托 管协 议登 载在 各自网 站上 。 ( 三)基 金份 额发 售公 告 基 金管理 人将 按照《 基金法 》、《 信息 披露办 法》的 有关规 定, 就基金 份额发 售的具 体 事宜 编制基 金份 额发 售公 告, 并在披 露招 募说 明书 的当 日登载 于指 定报 刊和 网站 上。 ( 四)基 金合 同生 效公 告 基 金管理 人将 在基金 合同生 效的次 日在 指定报 刊和网 站上登 载基 金合同 生效公 告。基 金合 同 生效公 告中 将说 明基 金募 集情况 。 ( 五)基 金份 额上 市交 易公 告书 信 诚中 证500 A 份额和 信诚中 证500 B 份额 获准在 证券交 易所 上市交 易的 ,基金管 理人 应当在 基金份 额上 市交 易3 个工 作 日前, 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 报刊 和网站 上。 ( 六)基 金资 产净 值公 告、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告 1. 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 后 , 在 开 始 办 理 信 诚 中 证500 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 将 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份额 的基金 份额 净值 ; 2. 在 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 上 市 交 易 或 开 始 办 理 信 诚 中 证500 份 额 申 购 或 者 赎回后 ,基金 管理人 将在 每个开 放日的 次日, 通过 网站、 基金份 额发售 网点 以及其 他媒介 ,披 露 开 放 日 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金份额 累计 净值 ; 3. 基金管 理人 将公告 半年度 和年度 最后 一个市 场交易 日(或 自然 日)基 金资产 净值和 信诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 上 述 市 场交易 日(或 自然 日)的 次日, 将基金 资产 净值、 以及信 诚中证500份额 、信 诚中证500 A份额 与信诚 中证500 B 份 额各 自 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 ( 七)信 诚中 证500份额 申 购 、赎回 价格 公告 基 金 管 理 人 应 当 在 本 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 信 诚 中 证500份额 申 购、赎 回价格 的计算 方式 及有关 申购、 赎回费 率, 并保证 投资人 能够在 基金 份额销 售网点 查阅 或者复 制前 述信 息资 料。 ( 八)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告(合 称“ 基金 定期 报告 ”) 1. 基金管 理人 应当在 每年结 束之日 起90 日内, 编制完 成基金 年度 报告, 并将年 度报告 正文 登 载 于网站 上,将 年度报 告摘 要登载 在指定 报刊上 。基 金年度 报告需 经具有 从事 证券相 关业务 资格 的会计 师事 务所 审计 后, 方可披 露; 2. 基金管 理人 应当在 上半年 结束之 日起60日内 ,编制 完成基 金半 年度报 告,并 将半年 度报 告 正文登 载在 网站 上, 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 ;


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 64 3. 基金管 理人 应当在 每个季 度结束 之日 起15个 工作日 内,编 制完 成基金 季度报 告,并 将季 度 报告登 载在 指定 报刊 和网 站上; 4. 基 金 合 同 生 效 不 足2 个 月 的 , 本 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或 者 年 度报告 。 5. 基金定 期报 告应当 按有关 规定分 别报 中国证 监会和 基金管 理人 主要办 公场所 所在地 中国 证 监会派 出机 构备 案。 ( 九)临 时报 告与 公告 在 基金运 作过 程中发 生如下 可能对 基金 份额持 有人权 益或者 基金 份额的 价格产 生重大 影响 的 事 件 时 , 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在2 日 内 编 制 临 时 报 告 书 , 予 以 公 告 , 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所所 在地 中国 证监会 派出 机构 备案 : 1.基金 份额 持有 人大 会的 召开及 决议 ; 2.终止 基金 合同 ; 3.转换 基金 运作 方式 ; 4.更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ; 5.基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6.基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ; 7. 基金 募集 期延 长; 8. 基金管 理人 的董事 长、总 经理及 其他 高级管 理人员 、基金 经理 和基金 托管人 基金托 管部 门 负责人 发生 变动 ; 9.基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过50% ; 10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过30% ; 11. 涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼; 12.基 金管 理人 、基 金托 管 人 受到 监管 部门 的调 查; 13. 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 , 基 金 托管人 及其 基金 托管 部门 负责人 受到 严重 行政 处罚 ; 14.重 大关 联交 易事 项; 15.基 金收 益分 配事 项; 16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ; 17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净值0.5% ; 18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ; 19.基 金变 更、 增加 或减 少 代销机 构; 20.基 金更 换注 册登 记机 构 ; 21.信 诚中 证500 份额 开始 办理申 购、 赎回 ; 22.信 诚中 证500 份额 申购 、赎回 费率 及其 收费 方式 发生变 更; 23.本 基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付;


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 65 24.本 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请; 25.本 基金 暂停 接受 信诚 中 证500 份额 申购 、赎 回申 请 后重新 接受 申购 、赎 回; 26. 本 基金 开始 接受 或暂 停 接受份 额配 对转 换申 请; 27. 本 基金 暂停 接受 份额 配 对转换 后恢 复办 理份 额配 对转换 业务 ; 28. 本 基金 实施 基金 份额 折 算; 29. 信 诚中 证500 A 份 额与 信诚中 证500 B 份额 终止 运 作; 30. 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 终 止 运 作 后 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B份额 的份 额转 换; 31. 中 国证 监会 或本 基金 合 同规定 的其 他事 项。 ( 十)澄 清公 告 在 基金合 同 存 续期限 内,任 何公共 媒体 中出现 的或者 在市场 上流 传的消 息可能 对基金 份额 价 格 产生误 导性影 响或者 引起 较大波 动的, 相关信 息披 露义务 人知悉 后应当 立即 对该消 息进行 公开 澄清, 并将 有关 情况 立即 报告中 国证 监会 。 ( 十一) 基金 份额 持有 人大 会决议 ( 十二) 中国 证监 会规 定的 其他信 息 ( 十三) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 基 金合同 、托 管协议 、招募 说明书 或更 新后的 招募说 明书、 年度 报告、 半年度 报告、 季度 报 告 和基金 份额净 值公告 等文 本文件 在编制 完成后 ,将 存放于 基金管 理人所 在地 、基 金 托管人 所在 地,供 公众 查阅 。投 资人 在支付 工本 费后 ,可 在合 理时间 内取 得上 述文 件复 制件或 复印 件。 基 金 定 期 报 告 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 , 以 及 信 诚 中 证500 A 份额 与信诚 中证500 B 份额 上市交 易的证 券交易 所, 以供公 众查阅 、复制 。本 基金的 上市交 易公 告 书公布 后,应 当分 别置备 于基金 管理人 和信 诚中证500 A 份 额与信 诚中证500 B 份 额上市 交易 的 证券交 易所 ,以 供公 众查 阅、复 制。 投 资人也 可在 基金管 理人指 定的网 站上 进行查 阅。本 基金的 信息 披露事 项将在 指定媒 体上 公 告。 本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律 法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 第二十 三 部分


风 险揭示 一 、投 资于本 基金 的风险 1.市场 风险 本 基 金 为 证 券 投 资 基 金 , 证 券 市 场 的 变 化 将 影 响 到 基 金 的 业 绩 。 因 此 , 宏 观 和 微 观 经 济 因 素 、国家 政策、 市场变 动、 行业与 个股业 绩的变 化、 投资人 风险收 益偏好 和市 场流动 程度等 影响 证券市 场的 各种 因素 将影 响到本 基金 业绩 ,从 而产 生市场 风险 ,这 种风 险主 要包括 : (1) 经济 周期 风险


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 66 随 着经济 运行 的周期 性变化 ,国家 经济 、微观 经济、 行业及 上市 公司的 盈利水 平也可 能呈 周 期性变 化, 从而 影响 到证 券市场 及行 业的 走势 。 (2) 政策 风险 因 国家的 各项 政策, 如 财政 政策、 货币 政策、 产业政 策、地 区发 展政策 等发生 变化, 导致 证 券市场 波动 而影 响基 金投 资收益 ,产 生风 险。 (3) 利率 风险 由于利 率发 生变 化和 波动 使得证 券价 格和 证券 利息 产生波 动, 从而 影响 到基 金业绩 。 (4) 信用 风险 当 证券发 行人 不能够 实现发 行时所 做出 的承诺 ,按时 足额还 本付 息的时 候,就 会产生 信用 风 险 。信用 风险主 要来自 于发 行人和 担保人 。一般 认为 :国债 的信用 风险可 以视 为零, 而其他 债券 的 信用风 险可根 据专业 机构 的信用 评级确 定。当 证券 的信用 等级发 生变化 时, 可能会 产生证 券的 价格变 动, 从而 影响 到基 金资产 。 (5) 再投 资风 险 再投 资获 得的 收益又 被称做 利息的 利息 ,这一 收益取 决于再 投资 时的市 场利率 水平和 再投 资 的 策略。 未来市 场利率 的变 化可能 会引起 再投资 收益 的不确 定性并 可能影 响到 基金投 资策略 的顺 利实施 。 (6) 购买 力风 险 基 金份额 持有 人收益 将主要 通过现 金形 式来分 配,而 现金可 能因 为通货 膨胀因 素而使 其购 买 力下降 。 (7) 上市 公司 经营 风险 上 市公司 的经 营状况 受多种 因素的 影响 ,如经 营决策 、技术 变革 、新产 品研发 、竞争 加剧 等 风 险。如 果基金 所投资 的上 市公司 基本面 或发展 前景 产生变 化,可 能导致 其股 价的下 跌,或 者可 分 配利润 的降低 ,使基 金预 期收益 产生波 动。虽 然基 金可以 通过分 散化投 资来 减少风 险,但 不能 完全规 避。 2.管理 风险 (1) 管理 风险 本 基金可 能因 为基金 管理人 的管理 水平 、手段 和技术 等因素 ,而 影响基 金收益 水平。 这种 风 险 可能表 现在基 金整体 的投 资组合 管理上 ,例如 资产 配置、 类属配 置不能 达到 预期收 益目标 ;也 可能表 现在 个券 个股 的选 择不能 符合 本基 金的 投资 风格和 投资 目标 等。 (2) 新产 品创 新带 来的 风 险 随 着中国 证券 市场不 断发展 ,各种 国外 的投资 工具也 将被逐 步引 入,这 些新的 投资工 具在 为 基 金 资 产 提 供 保 值 增 值 功 能 的 同 时 , 也 会 产 生 一 些 新 的 风 险 , 例 如 利 率 期 货 带 来 的 期 货 投 资 风 险 ,期权 产品带 来的定 价风 险等。 同时, 基金管 理人 也可能 因为对 这些新 的投 资产品 的不熟 悉而 发生投 资错 误, 产生 投资 风险。 3.估值 风险


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 67 本 基金采 用的 估值方 法有可 能不能 充分 反映和 揭示利 率风险 ,或 经济环 境发生 重大变 化时 , 在 一定时 期内可 能高估 或低 估基金 资产净 值。基 金管 理人和 基金托 管人将 共同 协商, 参考类 似投 资 品种的 现行市 价及重 大变 化因素 ,调整 最近交 易市 价,使 调整后 的基金 资产 净值更 公允地 反映 基金资 产价 值。 4.流动 性风 险 本 基金面 临的 流动性 风险主 要表现 在几 个方面 :建仓 成本控 制不 力,建 仓时效 不高; 基金 资 产 变现能 力差, 或变现 成本 高;在 投资人 大 额赎 回时 缺乏应 对手段 ;证券 投资 中个券 和个股 的流 动性风 险等 。这 些风 险的 主要形 成原 因是 : (1) 市场 整体 流动 性问 题 。 证 券市场 的流 动性受 到价格 、投资 群体 等诸多 因素的 影响, 在不 同状况 下,其 流动性 表现 是 不 均衡的 ,具体 表现为 :在 某些时 期成交 活跃, 流动 性非常 好,而 在另一 些时 期,则 可能成 交稀 少 ,流动 性差。 在市场 流动 性出现 问题时 ,本基 金的 操作有 可能发 生建仓 成本 增加或 变现困 难的 情况。 这种 风险 在发 生大 额申购 和大 额赎 回时 表现 尤为突 出。 (2) 市场 中流 动性 不均 匀 ,存在 个股 和个 券流 动性 风险。 由 于不同 投资 品种受 到市场 影响的 程度 不同, 即使在 整体市 场流 动性较 好的情 况下, 一些 单 一 投资品 种仍可 能出现 流动 性问题 ,这种 情况的 存在 使得本 基金在 进行投 资操 作时, 可能难 以按 计 划买入 或卖出 相应数 量的 证券, 或买入 卖出行 为对 证券价 格产生 比较大 的影 响,增 加基金 投资 成本。 这种 风险 在出 现个 股和个 券停 牌和 涨跌 停板 等情况 时表 现得 尤为 突出 。 5.指数 投资 的特 有风 险 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 标 的 指数 为 中 证500 指 数 , 在 基 金 的 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面临指 数基 金特 有的 风险 : (1) 系统 性风 险 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 基 金 资 产 主 要 投 资 于 中 证500 指 数 的 成 份 股 及其 备 选 成 份 股 ,因此 中证500 指数的 市场 表现将 影响到 基金 业绩的 表现, 当中证500指数 出现 收益变 动、波 动 提高时 ,本 基金 的收 益可 能会受 到影 响。 (2) 指数 复制 风险 本 基 金 采 用 分 层 抽 样 的 方 式 来 复 制 中 证500 指 数 , 能 否 有 效 地 复 制 指 数 并 将 跟 踪 误 差 控 制 在 可 接受范 围内, 对本基 金的 收益将 产生影 响。当 复制 方法由 于市场 条件受 到限 制或者 替代股 的选 择存在 错误 时, 本基 金的 收益可 能会 受到 影响 。 (3) 标的 指数 回报 与股 票 市场平 均回 报偏 离风 险 标 的指数 并不 能完全 代表整 个股票 市场 ,标的 指数的 回报率 与整 个股票 市场的 回报率 可能 存 在偏离 。 (4) 标的 指数 变更 风 险


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 68 根 据基金 合同 的规定 ,因标 的指数 的编 制与发 布等原 因,导 致原 标的指 数不宜 继续作 为本 基 金 的投资 标的指 数及业 绩比 较基准 ,本基 金可能 变更 标的指 数,基 金的投 资组 合将随 之调整 ,基 金的收 益风 险特 征可 能发 生变化 ,投 资者 还须 承担 投资组 合调 整所 带来 的风 险与成 本。 6 .投 资于 股指 期货 可能 引 致的特 定风 险 除 投资于 一般 金融工 具所普 遍面临 的市 场风险 、流动 性风险 等, 在股指 期货的 投资过 程 中, 基金资 产 将 可能 面临 如下 特定风 险。 (1) 基差 风险 基 金资产 可能 因为所 持有股 指 期货 合约 与标的 指数价 格波动 方向 不一致 而承受 基差风 险。 因 存 在基差 风险, 在进行 股指 期货合 约展期 的过程 中, 基金资 产可能 因股指 期货 合约之 间价差 的异 常变动 而遭 受展 期风 险。 (2) 盯市 结算 风险 股 指 期 货 采 取 保 证 金 交 易 制 度 , 保 证 金 账 户 实 行 当 日 无 负 债 结 算 制 度 , 对 资 金 管 理 要 求 较 高 。如出 现极端 行情, 市场 持续向 不利方 向波动 导致 期货保 证金不 足,又 未能 在规定 的时间 内补 足,按 规定 期货 保证 金账 户将被 强制 平仓 ,从 而导 致超出 预期 的损 失。 7.分级 结构 运作 的特 有风 险 本 基金 为分级 基金 , 信诚中证500 A 份额 和信诚 中证500 B份额 的运 作有别 于普通 的开 放式基 金和封 闭式 基金 ,投 资于 本基金 还将 面临 以下 基金 运作特 有的 风险 : (1) 上市 交易 的风 险 本 基金 在基金 合同 生效后, 信诚 中证500 A份额 和信诚 中证500 B份额 在深 圳证券 交易 所挂牌 上 市交易 。由于 上市期 间可 能因信 息披露 导致基 金停 牌,投 资人在 停牌期 间不 能买卖 基金, 产生 风 险;同 时,可 能因上 市后 交易对 手不足 导致基 金流 动性风 险;另 外,当 基金 份额持 有人将 份额 转 向场外 交易后 导致场 内的 基金份 额或持 有人数 不满 足上市 条件时 ,本基 金存 在暂停 上市或 终止 上市的 可能 。 (2) 杠杆 机制 风险 本 基金为 跟踪 指数的 股票型 基金, 具有 较高风 险、较 高预期 收益 的特征 ,其预 期风险 和预 期 收 益高于 货币市 场基金 、债 券型基 金和混 合型基 金。 从本基 金所分 离的两 类基 金份额 来看, 信诚 中证500 A 份额 具 有低风 险、 收益相 对稳定 的特 征; 信诚 中证500 B份额 具有 高风 险、高 预期收 益 的特征 。 由于 信诚 中证500 B份额 内含 杠杆 机制的 设计 , 信诚中证500 B 份额 的净值 变动幅 度将 大于 信 诚 中证500 份 额 和 信诚 中证500 A 份额 的 净 值 变 动 幅 度 , 即 信诚 中证500 B 份额 的 净 值 波 动 性 将 高 于其他 两类 基金 份额 。 (3)折/溢 价交 易风 险 信诚 中证500 A 份额和 信诚中证500 B 份额 上市交 易后, 由于 受市场 供求 关系的影 响, 基金份 额 的 交 易 价 格 与 基 金 份 额 净 值 可 能 发 生 偏 离 而 出 现 折/ 溢 价 交 易 风 险 。 尽 管 份 额 配 对 转 换 机 制 有 助 于 将 折/ 溢 价 交 易 风 险 降 低 至 较 低 水 平 , 但 信诚 中证500 A 份额 和信诚 中证500 B 份额 的 某 一 级


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 69 份 额仍有 可能处 于折/溢价交 易状态 。此外 ,由于 份额 配对转 换机制 的影响 , 信诚 中证500 A份额 和信诚 中证500 B份额 的 交 易价格 可能 会相 互影 响。 (4) 风险 收益 特征 变化 风 险 根 据本基 金份 额折算 的设计 ,本基 金将 进行定 期份额 折算 和 不定 期 份额 折算。 在实施 基金 份 额 折 算 后 , 信诚 中证500 A 份额 持 有 人 或 信诚中证500 B 份额 持 有 人 将 会 获 得 一 定 比 例 的 中 证500 份额的 场内 份额 ,因 此 其 所持有 的基 金份 额将 面临 风险收 益特 征出 现变 化的 风险。 当 信诚 中证500 A 份 额和信诚 中证500 B 份 额终 止运作后 ,信 诚中 证500 A 份额和信 诚中 证500 B 份额 将全部 转换成 信诚中证500 份额的 场内份 额,基金 份额持 有人所 持有的 基金 份额也 将面临 风 险收益 特征 出现 变化 的风 险。 (5) 份额 转换 的风 险 在 实施 基金份 额折 算后, 信诚 中证500 A 份额和 信诚中证500 B 份额 的净值 增长 将 全部 折算成 信诚中证500 份 额 的 场 内 份 额 ; 当 信诚 中证500 A份额 和 信诚 中证500 B 份额 终 止 运 作 后 , 信诚 中 证500 A 份额 和 信诚 中证500 B份额 将 全 部 转 换 成 信诚 中证500 份 额 的 场 内 份 额 。 由 于 在 二 级 市 场 可 以做交 易的证 券公司 并不 全部具 备中国 证券监 督管 理委员 会颁发 的基金 代销 资格, 而只有 具备 基 金代销 资格的 证券公 司才 可以 办理 投资 人赎回 基金 份额 的 业务 。 因此, 基金 份额持 有人可 能面 临 会 员 单 位 不 具 备 基 金 代 销 业 务 资 格 而 导 致 的 不 能 直 接 赎 回 信诚中证500 份 额 的 场 内 份 额 的 风 险 。 此 风 险 需 要 引 起 投 资 者 注 意 , 投 资 人 可 以 选 择 在 份 额 折 算 前 将 信诚中证500 A份额 或信诚 中 证500 B份额 卖出 ,或者 将新 增的 信诚 中证500份额 的场 内份额 通过转 托管 业务转 入具有 基金代 销 资格的 证券 公司 后赎 回基 金份额 。 8.其他 风险 (1) 技术 风险 当 计算机 、通 讯系统 、交易 网络等 技术 保障系 统或信 息网络 支持 出现异 常情况 ,可能 导致 基 金 日常的 申购赎 回无法 按正 常时限 完成、 注册登 记系 统瘫痪 、核算 系统无 法按 正常时 限显示 产生 净值、 基金 的投 资交 易指 令无法 及时 传输 等风 险。 (2) 大额 申购/ 赎回 风险 本 基金是 开放 式基金 ,基金 规模将 随着 投资人 对基金 单位的 申购 与赎回 而不断 变化, 若是 由 于 投资人 的连续 大量申 购而 导致基 金管理 人在短 期内 被迫持 有大量 现金; 或由 于投资 人的连 续大 量 赎回而 导致基 金管理 人被 迫抛售 所持有 的证券 以应 付基金 赎回的 现金需 要, 则可能 使基金 资产 净值受 到不 利影 响。 (3) 顺延 或暂 停赎 回风 险 因 为 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 连 续 出 现 巨 额 赎 回 , 并 导 致 基 金 管 理 人 的 现 金 支 付 出 现 困 难,基 金投 资人 在赎 回基 金单位 时, 可能 会遇 到部 分顺延 赎回 或暂 停赎 回等 风险。 (4) 其他 风险


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 70 战 争、自 然灾 害等不 可抗力 可能导 致基 金资产 有遭受 损失的 风险 ,以及 证券市 场、基 金管 理 人 及基金 代销机 构可能 因不 可抗力 无法正 常工作 ,从 而产生 影响基 金的申 购和 赎回按 正常时 限完 成的风 险。 二 、声 明 本 基金由 基金 管理人 依照《 基金法 》、 基金合 同和其 他有关 法律 法规规 定募集 ,并经 中国 证 监 会核准 。中国 证监会 对本 基金募 集的核 准,并 不表 明其对 本基金 的价值 和收 益做出 实质性 判断 或保证 ,也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 本 基金投 资于 证券市 场,基 金份额 净值 会因为 证券市 场波动 等因 素产生 波动, 投资人 在投 资 本 基金前 ,需充 分了解 本基 金的产 品特性 ,并承 担基 金投资 中出现 的各类 风险 ,包括 :因政 治、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 ,由于 基金投 资人连 续大 量赎回 基金产 生的流 动性 风险, 基金管 理人在 基金 管理实 施过程 中产 生 的 基 金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 指 数 投 资 风 险 、 杠 杆 机 制 风 险 、 折/ 溢 价 交 易 风 险 、 以 及 份 额 配 对 转 换及基 金份额 折算等 业务 办理过 程中的 特定风 险等 。投资 人在进 行投资 决策 前,请 仔细阅 读本 基金的 《招 募说 明书 》及 《基金 合同 》。 基 金管理 人建 议投资 人根据 自身的 风险 收益偏 好,选 择适合 自己 的基金 产品, 并且中 长期 持 有。 本 基金未 经任 何一级 政府、 机构及 部门 担保。 基金投 资人自 愿投 资于本 基金, 须自行 承担 投 资风险 。 除 基金管 理人 直接办 理本基 金的销 售外 ,本基 金还通 过基金 代销 机构代 理销售 ,但是 ,基 金 资 产并不 是代销 机构的 存款 或负债 ,也没 有经基 金代 销机构 担保收 益,代 销机 构并不 能保证 其收 益或本 金安 全。 第二十 四部分


基金 合同 的变更、终止与基 金财产清算 一 、基 金合同 的变 更 1. 基金合 同变 更内容 对基金 合同当 事人 权利、 义务产 生重大 影响 的,应 召开基 金份额 持有 人 大会, 基金 合同 变更 的内 容应经 基金 份额 持有 人大 会决议 同意 。 (1) 转 换基 金运 作方 式; (2) 变 更基 金类 别; (3) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 投 资 范 围 或 投 资 策 略 ( 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 《 基 金 合 同 》 另 有 规定的 除外 ); (4) 变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; (5) 更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ;


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 71 (6) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 。 但 根 据 适 用 的 相 关 规 定 提 高 该 等 报 酬 标 准 的 除外; (7) 本 基金 与其 他基 金的 合 并; (8) 终 止信 诚中 证500 A 份 额与信 诚中 证500 B 份额 的 运作; (9) 对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (10) 法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 但 出现下 列情 况时, 可不经 基金份 额持 有人大 会决议 ,由基 金管 理人和 基金托 管人同 意变 更 后公布 ,并 报中 国证 监会 备案: (1) 调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; (2) 在法律 法规 和本基 金合同 规定 的范围 内调 整信诚中 证500 份 额的 申购费 率、收 费方 式或调 低赎回 费率 ; (3) 因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合 同 进行 修改; (4) 对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化; (5) 基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; (6) 按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 2. 关于变 更基 金合同 的基金 份额持 有人 大会决 议应报 中国证 监会 核准或 备案, 并于中 国证 监 会核准 或出 具无 异议 意见 后生效 执行 ,并 自生 效之 日起2 日内 在至 少一 种指 定 媒体公 告。 二 、基 金合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止: 1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的; 2. 基 金 管 理 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 管 理 人 的 职 务 , 而 在6 个 月 内 无其他 适当 的基 金管 理公 司承接 其原 有权 利义 务; 3. 基 金 托 管 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 托 管 人 的 职 务 , 而 在6 个 月 内 无其他 适当 的托 管机 构承 接其原 有权 利义 务; 4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。 三 、基 金财产 的清 算 1. 基金 财产 清算 组 (1) 基 金 合 同 终 止 之 日 起30 个 工 作 日 内 , 成 立 基 金 财 产 清 算 组 , 基 金 财 产 清 算 组 在 中 国 证 监 会的监 督下 进行 基金 清算 。 (2) 基 金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 (3) 基 金 财 产 清 算 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 组 可 以 依法进 行必 要的 民事 活动 。 2. 基金 财产 清算 程序


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 72 基 金合同 终止 ,应当 按法律 法规和 本基 金合同 的有关 规定对 基金 财产进 行清算 。基金 财产 清 算程序 主要 包括 : (1) 基 金合 同终 止后 ,发 布 基金财 产清 算公 告; (2) 基 金合 同终 止时 ,由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3) 对 基金 财产 进行 清理 和 确认; (4) 对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (5) 聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (6) 聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书; (7) 将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会; (8) 参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼或 仲裁 ; (9) 公 布基 金财 产清 算结 果 ; (10) 对 基金 剩余 财产 进行 分配。 3. 清算 费用 清 算费用 是指 基金财 产清算 组在进 行基 金财产 清算过 程中发 生的 所有合 理费用 ,清算 费用 由 基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿: (1) 支 付清 算费 用; (2) 交 纳所 欠税 款; (3) 清 偿基 金债 务; (4) 根据基 金合 同终 止日信诚 中证500 份额 、信 诚中证500 A份额 与信 诚中 证500 B 份 额各自 的 基 金 份 额 净 值 分 别 计 算 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 三 类 份 额 各 自 的 应 计 分 配 比 例 , 在 此 基 础 上 , 在 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额各自 类别 内按 其基 金份 额持有 人持 有的 该类 别基 金份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3) 项规 定清 偿前 ,不 得分 配 给基金 份额 持有 人。 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 , 在 本 基 金 的 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 终 止 运 作 后 , 如 果 本 基 金 进 行 基 金 财 产 清 算 , 则 依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后,按 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 5. 基金 财产 清算 的公 告 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 合 同 终 止 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 组 公 告 ;清算 过程中 的有关 重大 事项须 及时公 告;基 金财 产清算 结果经 会计师 事务 所审计 ,律师 事务 所出具 法律 意见 书后 ,由 基金财 产清 算组 报中 国证 监会备 案并 公告 。 6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 73 第二十 五部分


基 金合同 的内容摘要 一 、基 金份额 持有 人 、基 金管 理人和 基金 托管人 的 权利 、义 务 ( 一)基 金份 额持 有人 的权 利 投 资人购 买本 基金基 金份额 的行为 即视 为对《 基金合 同》的 承认 和接受 ,投资 人自取 得依 据 《 基金合 同》募 集的基 金份 额,即 成为本 基金份 额持 有人和 《基金 合同》 当事 人,直 至其不 再持 有 本基金 的基金 份额。 基金 份额持 有人作 为《基 金合 同》当 事人并 不以在 《基 金合同 》上书 面签 章或签 字为 必要 条件 。 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金份 额持 有人的 权利 为: 1. 分享 基金 财产 收益 ; 2. 参与 分配 清算 后的 剩余 基金财 产; 3. 依法 转让其 持有 的信诚中 证500 A 份额 与信诚 中证500 B 份额 ,依 法申请 赎回其 持有 的信诚 中证500 份 额; 4. 按照 规定 要求 召开 基金 份额持 有人 大会 ; 5. 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行 使 表 决 权; 6. 查阅 或者 复制 公开 披露 的基金 信息 资料 ; 7. 监督 基金 管理 人的 投资 运作; 8. 对基金 管理 人、基 金托管 人、基 金份 额发售 机构损 害其合 法权 益的行 为依法 提起诉 讼或 仲 裁; 9. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。 ( 二)基 金份 额持 有人 的义 务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金份 额持 有人的 义务 为: 1. 遵守 法律 法规 、基 金合 同及其 他有 关规 定 ; 2. 提供 基金 管理 人和 监管 机构要 求提 供的 信息 ,以 及不时 的更 新和 补充 ,并 保证其 真实 性; 3. 交纳 基金 认购 、申 购款 项及法 律法 规和 基金 合同 所规定 的费 用; 4. 在持 有的 基金 份额 范围 内,承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任; 5. 不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ; 6. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议; 7. 返还在 基金 交易过 程中因 任何原 因, 自基金 管理人 及基金 管理 人的代 理人、 基金托 管人 、 代销机 构、 其他 基金 份额 持有人 处获 得的 不当 得利 ; 8. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他义 务。 ( 三)基 金管 理人 的权 利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的权利 为: 1. 自本 基金 合同 生效 之日 起,依 照有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规 定独 立运 用基金 财产 ;


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 74 2. 依照 基金 合同 获得 基金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入; 3. 发售 基金 份额 ; 4. 依照 有关 规定 行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ; 5. 在符合 有关 法律法 规的前 提下, 制订 和调整 有关基 金认购 、申 购、赎 回、转 换、非 交易 过 户 、转托 管等业 务的规 则, 在法律 法规和 本基金 合同 规定的 范围内 决定和 调整 基金的 除调高 托管 费率和 管理 费率 之外 的相 关费率 结构 和收 费方 式; 6. 根据本 基金 合同及 有关规 定监督 基金 托管人 ,对于 基金托 管人 违反了 本基金 合同或 有关 法 律 法规规 定的行 为,对 基金 财产、 其他当 事人的 利益 造成重 大损失 的情形 ,应 及时呈 报中国 证监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金及 相关 当事 人的 利益 ; 7. 在基 金合 同约 定的 范围 内,拒 绝或 暂停 受理 信诚 中证500 份 额的 申购 和赎 回 申请; 8. 在法 律法 规允 许的 前提 下,为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ; 9. 自行担 任或 选择、 更换注 册登记 机构 ,获取 基金份 额持有 人名 册,并 对注册 登记机 构的 代 理行为 进行 必要 的监 督和 检查; 10. 选 择 、 更 换 代 销 机 构 , 并 依 据 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议 和 有 关 法 律 法 规 , 对 其 行 为 进 行 必 要的监 督和 检查 ; 11. 选 择、 更换 律师 、审 计 师、证 券经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务的 外部 机构 ; 12. 在 基金 托管 人更 换时 , 提名新 的基 金托 管人 ; 13. 依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ; 14. 法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 ( 四)基 金管 理人 的义 务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金管 理人 的义务 为: 1. 依法募 集基 金,办 理或者 委托经 中国 证监会 认定的 其他机 构代 为办理 基金份 额的发 售、 申 购、赎 回和 登记 事宜 ; 2. 办理 基金 备案 手续 ; 3. 自基 金合 同生 效之 日起 ,以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4. 配备足 够的 具有专 业资格 的人员 进行 基金投 资分析 、决策 ,以 专业化 的经营 方式管 理和 运 作基金 财产 ; 5. 建立健 全内 部风险 控制、 监察与 稽核 、财务 管理及 人事管 理等 制度, 确保所 管理的 基金 财 产和管 理人 的财 产相 互独 立,对 所管 理的 不同 基金 分别管 理, 分别 记账 ,进 行证券 投资 ; 6. 除依据 《基 金法》 、基金 合同及 其他 有关规 定外, 不得为 自己 及任何 第三人 谋取利 益, 不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; 7. 依法 接受 基金 托管 人的 监督; 8. 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 、 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份额 的 基金份 额净值 、信 诚中证500 A 份 额与信 诚中证500 B 份 额终止 运作后 的份额转 换比例 和信诚 中 证500 份额 的申 购、 赎回 价 格;


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 75 9. 采取适 当合 理的措 施使计 算基金 份额 认购、 申购、 赎回和 注销 价格的 方法符 合基金 合同 等 法律文 件的 规定 ; 10. 按 规定 受理 信诚 中证500 份额 的申 购和 赎回 申请 , 及时、 足额 支付 赎回 款项 ; 11. 进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 12. 编 制中 期和 年度 基金 报 告; 13. 严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务; 14. 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 得 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 , 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其他有 关规 定另 有规 定外 ,在基 金信 息公 开披 露前 应予保 密, 不得 向他 人泄 露; 15. 按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 16. 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管 人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ; 17. 依 据 《 基 金 法 》 等 的 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料; 18. 以 基金 管理 人名 义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为; 19. 组 织并 参加 基金 财产 清 算小 组 ,参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ; 20. 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 , 应 当 承 担 赔 偿 责 任,其 赔偿 责任 不因 其退 任而免 除; 21. 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管 人 追偿; 22. 按 规定 向基 金托 管人 提 供基金 份额 持有 人名 册资 料; 23. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管 人; 24. 执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议; 25. 不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动; 26. 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基 金 财 产 投资于 证券 所产 生的 权利 ,不谋 求对 上市 公司 的控 股和直 接管 理; 27. 法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 ( 五)基 金托 管人 的权 利 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金托 管人 的权利 为: 1. 依基 金合 同约 定获 得基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入; 2. 监督 基金 管理 人对 本基 金的投 资运 作; 3. 自本 基金 合同 生效 之日 起,依 法保 管基 金资 产; 4. 在基 金管 理人 更换 时, 提名新 任基 金管 理人 ;


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 76 5. 根据本 基金 合同及 有关规 定监督 基金 管理人 ,对 于 基金管 理人 违反本 基金合 同或有 关法 律 法 规 规 定 的 行 为 , 对 基 金 资 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 , 应 及 时 呈 报 中 国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金及 相关 当事 人的 利益 ; 6. 依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; 7. 按规 定取 得基 金份 额持 有人名 册资 料; 8. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。 ( 六)基 金托 管人 的义 务 根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ,基 金托 管人 的义务 为: 1. 安全 保管 基金 财产 ; 2. 设立专 门的 基金托 管部, 具有符 合要 求的营 业场所 ,配备 足够 的、合 格的熟 悉基金 托管 业 务的专 职人 员, 负责 基金 财产托 管事 宜; 3. 对所 托管 的不 同基 金财 产分别 设置 账户 ,确 保基 金财产 的完 整与 独立 ; 4. 除依据 《基 金法》 、基金 合同及 其他 有关规 定外, 不得为 自己 及任何 第三人 谋取利 益, 不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; 5. 保管 由基 金管 理人 代表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ; 6. 按规 定开 设基 金财 产的 资金账 户和 证券 账户 ; 7. 保守基 金商 业秘密 ,除《 基金法 》、 基金合 同及其 他有关 规定 另有规 定外, 在基金 信息 公 开披露 前应 予保 密, 不得 向他人 泄露 ; 8. 对基金 财务 会计报 告、中 期和年 度基 金报告 出具意 见,说 明基 金管理 人在各 重要方 面的 运 作 是否严 格按照 基金合 同的 规定 进 行;如 果基金 管理 人有未 执行基 金合同 规定 的行为 ,还应 当说 明基金 托管 人是 否采 取了 适当的 措施 ; 9. 保存 基金 托管 业务 活动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ; 10. 按 照基 金合 同的 约定 , 根据基 金管 理人 的投 资指 令,及 时办 理清 算、 交割 事宜; 11. 办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项; 12. 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 终 止 运 作 后 的 份 额转换 比例 和信 诚中 证500 份额的 申购 、赎 回价 格; 13. 按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作; 14. 按 规定 制作 相关 账册 并 与基金 管理 人核 对; 15. 依 据基 金管 理人 的指 令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 款项; 16. 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大会; 17. 因 违反 基金 合同 导致 基 金财产 损失 ,应 承担 赔偿 责任, 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免除 ; 18. 基 金管 理人 因违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ,应为 基金 向基 金管 理人 追偿; 19. 参 加基 金财 产清 算小 组 ,参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ;


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 77 20. 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 业 监 督 管 理 机构, 并通 知基 金管 理人 ; 21. 执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议; 22. 不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动; 23. 建 立并 保存 基金 份额 持 有人名 册; 24. 法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 ( 七) 基 金 合 同 当 事 各 方 的 权 利 义 务 以 基 金 合 同 为 依 据 , 不 因 基 金 财 产 账 户 名 称 变更 而 有 所 改变。 二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 ( 一)基金 份额持 有人大 会由 基金份 额持有 人组 成,基 金份额 持有人 的授 权代表 在授权 范围 内 有 权代 表 基金份 额持有 人在 基金份 额持有 人大会 中行 使权利 。基金 份额持 有人 大会的 审议事 项应 分 别 由 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 独 立 进 行 表决。 基金 份额 持有 人持 有的每 一基 金份 额在 其对 应的份 额级 别内 拥有 平等 的投票 权。 ( 二)召 开事 由 1. 当出现 或需 要决定 下列事 由之一 的, 经基金 管理人 、基金 托管 人、单 独或合 计持有 信诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 基 金 份 额10% 以 上 ( 含10% , 下 同 ) 的 基 金份额 持有人 (以基 金管 理人收 到提议 当日的 基金 份额计 算,下 同 )提 议时 ,应当 召开基 金份 额持有 人大 会: (1) 终 止基 金合 同; (2) 转 换基 金运 作方 式; (3) 变 更基 金类 别; (4) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 投 资 范 围 或 投 资 策 略 ( 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 和 《 基 金 合 同 》 另 有 规定的 除外 ); (5) 变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; (6) 更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; (7) 提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准, 但法 律法规 要求 提高 该等 报酬 标准的 除外 ; (8) 本 基金 与其 他基 金的 合 并; (9) 终 止信 诚中 证500 A 份 额与信 诚中 证500 B 份额 的 运作; (10) 对 基金 合同 当事 人权 利、义 务产 生重 大影 响的 其 他事 项; (11) 法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 2. 出现以 下情 形之一 的,可 由基金 管理 人和基 金托管 人协商 后修 改基金 合同或 其他相 关法 律 文件, 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 : (1) 调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; (2) 在法律 法规 和本基 金合同 规定 的范围 内调 整信诚中 证500份 额的 申购费 率、收 费方 式或调 低赎回 费率 ;


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 78 (3) 因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改; (4) 对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化; (5) 基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; (6) 按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 ( 三)召 集人 和召 集方 式 1. 除法律 法规 或本基 金合同 另有约 定外 ,基金 份额持 有人大 会由 基金管 理人召 集。基 金管 理 人未按 规定 召集 或者 不能 召集时 ,由 基金 托管 人召 集。 2. 基金托 管人 认为有 必要召 开基金 份额 持有人 大会的 ,应当 向基 金管理 人提出 书面提 议。 基 金 管理人 应当自 收到书 面提 议之日 起10日 内决定 是否 召集, 并书面 告知基 金托 管人。 基金管 理人 决 定召集 的,应 当自出 具书 面决定 之日起60日内 召开 ;基金 管理人 决定不 召集 ,基金 托管人 仍认 为有必 要召 开 的 ,应 当自 行召集 。 3. 单 独 或 合 计 持 有 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 基 金 份 额10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人提出 书面提 议。基 金管 理人应 当自收 到书面 提议 之日起10日内 决定是 否召 集,并 书面告 知提 出 提议的 基金份 额持有 人代 表和基 金托管 人。基 金管 理人决 定召集 的,应 当自 出具书 面决定 之日 起60日内 召开; 基金 管理人 决定不 召集, 单独 或合计 持有信 诚中证500份额 、信 诚中证500 A份额 与 信诚中 证500 B 份额各 自基 金份额10%以上 的 基金 份额 持有人 仍认为 有必 要召开 的,应 当向基 金 托 管人提 出书面 提议。 基金 托管人 应当自 收到书 面提 议之日 起10日 内决定 是否 召集, 并书面 告知 提 出提议 的基金 份额持 有人 代表和 基金管 理人; 基金 托管人 决定召 集的, 应当 自出具 书面决 定之 日起60 日内 召开 。 4. 单 独 或 合 计 持 有 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 基 金 份 额10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 , 单 独 或 合 计 持 有 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份额 各 自 基 金 份 额10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 但 应 当 至 少 提 前30 日向中 国证 监会 备案 。 5. 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配 合,不 得阻 碍、 干扰 。 ( 四)召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 1. 基金份 额持有 人大 会的召 集人(以下 简称“ 召集人”)负责 选择 确定开 会时间、 地点、 方式 和 权益登 记日。 召开基 金份 额持有 人大会 ,召集 人必 须于会 议召开 日前30 日在 指定媒 体公告 。基 金份额 持有 人大 会通 知须 至少载 明以 下内 容: (1) 会 议召 开的 时间 、地 点 和出 席 方式 ; (2) 会 议拟 审议 的主 要事 项 ; (3) 会 议形 式; (4) 议 事程 序;


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 79 (5) 有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ; (6) 代理投 票的授 权委托 书的 内容要 求( 包括 但不限 于代 理人身 份、 代理权 限和代 理有效 期限 等) 、 送达 时间 和地 点; (7) 表 决方 式; (8) 会 务常 设联 系人 姓名 、 电话; (9) 出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续; (10) 召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 2. 采用通 讯方 式开会 并进行 表决的 情况 下,由 召集人 决定通 讯方 式和书 面表决 方式, 并在 会 议 通知中 说明本 次基金 份额 持有人 大会所 采取的 具体 通讯方 式、委 托的公 证机 关及其 联系方 式和 联 系人、 书面表 决意见 寄交 的截止 时间和 收取方 式。 在法律 法规和 监管机 关允 许的情 况下, 表决 方式亦 可采 用网 上表 决、 电话表 决等 其他 表决 方式 。 3. 如召集 人为 基金管 理人, 还应另 行书 面通知 基金托 管人到 指定 地点对 书面表 决意见 的计 票 进 行监督 ;如召 集人为 基金 托管人 ,则应 另行书 面通 知基金 管理人 到指定 地点 对书面 表决意 见的 计 票进行 监督; 如召集 人为 基金份 额持有 人,则 应另 行书面 通知基 金管理 人和 基金托 管人到 指定 地 点对书 面表决 意见的 计票 进行监 督。基 金管理 人或 基金托 管人经 有效通 知而 拒不派 代表对 书面 表决意 见 的 计票 进行 监督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 ( 五)基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 1. 会议 方式 (1) 基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会。 (2) 现 场 开 会 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 通 过 授 权 委 托 书 委 派 其 代 理 人 出 席 , 现 场 开 会 时 基 金管理 人和基 金托管 人的 授权代 表应当 出席, 如基 金管理 人或基 金托管 人拒 不派代 表出席 的, 不影响 表决 效力 。 (3) 通 讯 方 式 开 会 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 召 集 人 通 知 的 非 现 场 方 式 在 表 决 截止日 以前提 交至召 集人 指定的 地址或 系统。 通讯 方式开 会应按 照本基 金合 同的相 关规定 以召 集人通 知的 非现 场方 式进 行表决 。 (4) 会 议 的 召 开 方 式 由 召 集 人 确 定 , 但 更 换 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 必 须 以 现 场 开 会 方 式 召 开。 2. 召开 基金 份额 持有 人大 会的条 件 (1) 现 场开 会方 式 在同时 符合 以下 条件 时, 现场会 议方 可举 行: 1) 对 到 会 者 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 统 计 显 示 , 全 部 有 效 凭 证 所 对 应 的 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 应 占 权 益 登 记 日 各 自 基 金 份 额 的50% 以上( 含50% , 下同) ;


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 80 2) 到会的 基金 份额持 有人身 份证明 及持 有基金 份额的 凭证、 代理 人身份 证明、 委托人 持有 基 金 份额的 凭证及 授权委 托代 理 手续 完备, 到会者 出具 的相关 文件符 合有关 法律 法规和 基金合 同及 会议通 知的 规定 ,并 且持 有基金 份额 的凭 证与 基金 管理人 持有 的注 册登 记资 料相符 。 (2) 通 讯开 会方 式 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯会 议方 可举 行: 1) 召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后, 在2 个 工作日 内连 续公 布相 关提 示性公 告; 2) 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 或/ 和 基 金 管 理 人( 分 别 或 共 同 称 为 “ 监 督 人 ”) 到 指定地 点对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 3) 召集人 在监 督人和 公证机 关的监 督下 按照会 议通知 规定的 方式 收取和 统计基 金份额 持有 人 的书面 表决 意见 ,如 基金 管理人 或基 金托 管人 经有 效通知 拒不 到场 监督 的, 不影响 表决 效力 ; 4) 本人直 接出 具书面 意见和 授权他 人代 表出具 书面意 见的基 金份 额持有 人所代 表的信 诚中 证 500 份 额、 信诚 中证500 A 份额与 信诚 中证500 B份 额 占权益 登记 日各 自基 金份 额的50% 以 上; 5) 直接出 具书 面意见 的基金 份额持 有人 或受托 代表他 人出具 书面 意见的 代理人 提交的 持有 基 金 份额的 凭证、 授权委 托书 等文件 符合法 律法规 、基 金合同 和会议 通知的 规定 ,并与 注册登 记机 构记录 相符 。 ( 六)议 事内 容与 程序 1. 议事 内容 及提 案权 (1) 议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大 会 事由 所涉 及的 内容 。 (2) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 基 金 份 额10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通知前 就召 开事 由向 大会 召集人 提交 需由 基金 份额 持有人 大会 审议 表决 的提 案。 (3) 对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案, 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 : 关 联性。 大会 召集人 对于基 金份额 持有 人提案 涉及事 项与基 金有 直接关 系,并 且不超 出法 律 法 规和基 金合同 规定的 基金 份额持 有人大 会职权 范围 的,应 提交大 会审议 ;对 于不符 合 上述 要求 的 ,不提 交基金 份额持 有人 大会审 议。如 果召集 人决 定不将 基金份 额持有 人提 案提交 大会表 决, 应当在 该次 基金 份额 持有 人大会 上进 行解 释和 说明 。 程 序性。 大会 召集人 可以对 基金份 额持 有人的 提案涉 及的程 序性 问题做 出决定 。如将 其提 案 进 行分拆 或合并 表决, 需征 得原提 案人同 意;原 提案 人不同 意变更 的,大 会主 持人可 以就程 序性 问题提 请基 金份 额持 有人 大会做 出决 定, 并按 照基 金份额 持有 人大 会决 定的 程序进 行审 议。 (4) 单独或 合并 持有 权益登记 日信 诚中 证500份 额、信诚 中证500 A份 额与 信诚中证500 B份额 各 自基金 份额10 %以上 的基 金份 额 持有人 提交基 金份 额持有 人大会 审议表 决的 提案, 基金管 理人 或 基金托 管人提 交基金 份额 持有人 大会审 议表决 的提 案,未 获基金 份额持 有人 大会审 议通过 ,就 同 一 提 案 再 次 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 , 其 时 间 间 隔 不 少 于6 个 月 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除 外。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 81 (5) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 开 会 议 的 通 知 后 , 如 果 需 要 对 原 有 提 案 进 行 修 改 , 应 当在基 金份额 持有人 大会 召开前30日及 时公告 。否 则,会 议的召 开日期 应当 顺延并 保证至 少与 公告日 期有30日 的间 隔期 。 2. 议事 程序 (1) 现 场开 会 在 现场开 会的 方式下 ,首先 由大会 主持 人按照 规定程 序宣布 会议 议事程 序及注 意事项 ,确 定 和 公布监 票人, 然后由 大会 主持人 宣读提 案,经 讨论 后进行 表决, 经合法 执业 的律师 见证后 形成 大会决 议。 大 会由召 集人 授权代 表主持 。基金 管理 人为召 集人的 ,其授 权代 表未能 主持大 会的情 况下 , 由 基金托 管人授 权代表 主持 ;如果 基金管 理人和 基金 托管人 授权代 表均未 能主 持大会 ,则由 出席 大 会 的 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 各 自 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人以所 代表 的基 金份 额50% 以上多 数选 举产 生一 名代 表作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。 召 集人应 当制作 出席 会议人 员的签 名册。 签名 册载 明 参加会 议人员 姓名(或单位 名称)、身 份 证号码 、持 有或 代表 有表 决权的 基金 份额 数量 、委 托人姓 名( 或单 位名 称)等 事项。 (2) 通 讯方 式开 会 在 通讯表 决开 会的方 式下, 首先由 召集 人提前30日公 布提案 ,在 所通知 的表决 截止日 期后 第 2 个 工 作 日 在 公 证 机 关 及 监 督 人 的 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 并 形 成 决 议 。 如 监 督 人 经 通 知但拒 绝到 场监 督, 则在 公证机 关监 督下 形成 的决 议有效 。 3. 基金 份额 持有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 ( 七)决 议形 成的 条件 、表 决方式 、程 序 1. 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 每 一 基金份 额在 其对 应的 份额 级别内 享有 平等 的表 决权 。 2. 基金 份额 持有 人大 会决 议分为 一般 决议 和特 别决 议: (1) 一 般决 议 一 般 决 议 须 经 出 席 会 议 的 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人( 或 其 代 理 人) 各 自 所 持 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 表决权 的50% 以 上通过 方为 有效, 除下列(2)所规 定的 须以特 别决议 通过 事项以 外的其 他事项 均 以一般 决议 的方 式通 过; (2) 特 别决 议 特 别 决 议 须 经 出 席 会 议 的 信 诚 中 证500份额、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人( 或 其 代 理 人) 各 自 所 持 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 表决权 的三分之 二以上(含 三分之 二)通 过方为 有效; 涉及更 换基金管 理人、更 换基金 托管人 、 转 换基金 运作方 式、 终止信 诚中证500 A份 额与信 诚中 证500 B 份额的 运作、 终止 基金合 同必须 以 特别决 议通 过方 为有 效。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 82 3. 基金份 额持 有人大 会决定 的事项 ,应 当在五 日内依 法报中 国证 监会核 准或者 备案, 并予 以 公告。 4. 采取通 讯方 式进行 表决时 ,除非 在计 票时有 充分的 相反证 据证 明,否 则表面 符合法 律法 规 和 会议通 知规定 的书面 表决 意见即 视为有 效的表 决, 表决意 见模糊 不清或 相互 矛盾的 视为弃 权表 决,但 应当 计入 出具 书面 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基金 份额 总数 。 5. 基金 份额 持有 人大 会采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 6. 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议 、 逐 项 表 决。 ( 八)计票 1. 现场 开会 (1) 如 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 则 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应当在 会议开 始后宣 布在 出席会 议的基 金份额 持有 人和代 理人中 推举两 名基 金份额 持有人 代表 与 大会召 集人授 权的一 名 监 督员共 同担任 监票人 ;如 大会由 基金份 额持有 人自 行召集 ,基金 份额 持 有人大 会的主 持人应 当在 会议开 始后宣 布在出 席会 议的基 金份额 持有人 和代 理人中 推举两 名基 金 份额持 有人代 表与基 金管 理人、 基金托 管人授 权的 一名监 督员共 同担任 监票 人;但 如果基 金管 理 人和基 金托管 人的授 权代 表未出 席,则 大会主 持人 可自行 选举三 名基金 份额 持有人 代表担 任监 票人。 (2) 监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点,由 大会 主持 人当 场公 布计票 结果 。 (3) 如 大 会 主 持 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 异 议 , 可 以 对 投 票 数 进 行 重 新 清 点 ; 如 大 会 主 持 人 未 进行重 新清点 ,而出 席大 会的基 金份额 持有人 或代 理人对 大会主 持人宣 布的 表决结 果有异 议, 其 有 权 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 要 求 重 新 清 点 , 大 会 主 持 人 应 当 立 即 重 新 清 点 并 公 布 重 新 清 点 结 果。重 新清 点仅 限一 次。 2. 通讯 方式 开会 在 通讯方 式开 会的情 况下, 计票方 式为 :由大 会召集 人授权 的两 名监票 人在监 督人派 出的 授 权 代表的 监督下 进行计 票, 并由公 证机关 对其计 票过 程予以 公证; 如监督 人经 通知但 拒绝到 场监 督,则 大会 召集 人可 自行 授权3 名监 票人 进行 计票 , 并由公 证机 关对 其计 票过 程予以 公证 。 ( 九)基 金份 额持 有人 大会 决议报 中国 证监 会核 准或 备案后 的公 告时 间、 方式 1. 基 金 份 额 持 有 人 大 会 通 过 的 一 般 决 议 和 特 别 决 议 , 召 集 人 应 当 自 通 过 之 日 起5 日 内 报 中 国 证 监会核 准或者 备案。 基金 份额持 有人大 会决定 的事 项自中 国证监 会依法 核准 或者出 具无异 议意 见之日 起生 效。 2. 生效的 基金 份额持 有人大 会决议 对全 体基金 份额持 有人、 基金 管理人 、基金 托管人 均有 约 束力。 基金 管理 人、 基金 托管人 和基 金份 额持 有人 应当执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 。 3. 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 应 自 生 效 之 日 起2 日 内 在 指 定 媒 体 公 告 。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决,在 公告基 金份额 持有 人大会 决议时 ,必须 将公 证书全 文、公 证机构 、公 证员姓 名等一 同公 告。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 83 ( 十)法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的, 从其 规定 。 三 、基 金合同 解除 和终止 的事 由、程 序 ( 一)本 基金 合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止: 1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的; 2. 基 金 管 理 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 管 理 人 的 职 务 , 而 在6 个 月 内 无其他 适当 的基 金管 理公 司承接 其原 有权 利义 务; 3. 基 金 托 管 人 因 解 散 、 破 产 、 撤 销 等 事 由 , 不 能 继 续 担 任 基 金 托 管 人 的 职 务 , 而 在6 个 月 内 无其他 适当 的托 管机 构承 接其原 有权 利义 务; 4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。 ( 二)基 金财 产的 清算 1. 基金 财产 清算 组 (1) 基 金 合 同 终 止 之 日 起30 个 工 作 日 内 , 成 立 基 金 财 产 清 算 组 , 基 金 财 产 清 算 组 在 中 国 证 监 会的监 督下 进行 基金 清算 。 (2) 基 金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 (3) 基 金 财 产 清 算 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 组 可 以 依法进 行必 要的 民事 活动 。 2. 基金 财产 清算 程序 基 金合同 终止 ,应当 按法律 法规和 本基 金合同 的有关 规定对 基金 财产进 行清算 。基金 财产 清 算程序 主要 包括 : (1) 基 金合 同终 止后 ,发 布 基金财 产清 算公 告; (2) 基 金合 同终 止时 ,由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3) 对 基金 财产 进行 清理 和 确认; (4) 对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (5) 聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (6) 聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书; (7) 将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会; (8) 参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼或 仲裁 ; (9) 公 布基 金财 产清 算结 果 ; (10) 对 基金 剩余 财产 进行 分配。 3. 清算 费用 清 算费用 是指 基金财 产清算 组在进 行基 金财产 清算过 程中发 生的 所有合 理费用 ,清算 费 用由 基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿:


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 84 (1) 支 付清 算费 用; (2) 交 纳所 欠税 款; (3) 清 偿基 金债 务; (4) 根据基 金合 同终 止日信诚 中证500 份额 、信 诚中证500 A份额 与信 诚中 证500 B 份 额各自 的 基 金 份 额 净 值 分 别 计 算 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 三 类 份 额 各 自 的 应 计 分 配 比 例 , 在 此 基 础 上 , 在 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额各自 类别 内按 其基 金份 额持有 人持 有的 该类 别基 金份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1)-(3) 项规 定清 偿前 ,不 得分 配 给基金 份额 持有 人。 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 , 在 本 基 金 的 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 终 止 运 作 后 , 如 果 本 基 金 进 行 基 金 财 产 清 算 , 则 依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后,按 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 5. 基金 财产 清算 的公 告 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 合 同 终 止 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 组 公 告 ;清算 过程中 的有关 重大 事项须 及时公 告;基 金财 产清算 结果经 会计师 事务 所审计 ,律师 事务 所出具 法律 意见 书后 ,由 基金财 产清 算组 报中 国证 监会备 案并 公告 。 6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 四 、争 议解决 方式 对 于因基 金合 同的订 立、内 容、履 行和 解释或 与基金 合同有 关的 争议, 基金合 同当事 人应 尽 量 通过协 商、调 解途径 解决 。不愿 或者不 能通过 协商 、调解 解决的 ,任何 一方 均有权 将争议 提交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 北 京 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 , 对 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 , 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承 担。 争 议处理 期间 ,基金 合同当 事人应 恪守 各自的 职责, 继续忠 实、 勤勉、 尽责地 履行基 金合 同 规定的 义务 ,维 护基 金份 额持有 人的 合法 权益 。 基金合 同 受 中国 法律 管辖 。 五 、基 金合同 存放 地和投 资人 取得基 金合 同的方 式 基 金合同 可印 制成册 ,供 投 资人 在 基金 管理人 、基金 托管人 、代 销机构 和注册 登记机 构办 公 场所查 阅, 但其 效力 应以 基金合 同正 本为 准。 第二十 六 部分


基 金托管 协议的内容摘要 一 、托 管协议 当事 人 (一) 基金 管理 人 ( 或简 称“管 理人 ”)


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 85 名称: 信诚 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国 金 中 心汇丰 银行 大楼9层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层 邮政编 码:200120 法定代 表人 :张 翔燕 成立日 期:2005 年9 月30 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 字[2005]142 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 贰亿 元 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理和 中国 证监会 许可 的其 他业 务。 (二) 基金 托管 人 ( 或简 称“托 管人 ”) 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 邮政编 码:100033 法定代 表人 : 王 洪章 成立日 期:2004 年09 月17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 存续期 间: 持续 经营 经 营范围 :吸 收公众 存款; 发放短 期、 中期、 长期贷 款;办 理国 内外结 算;办 理票据 承兑 与 贴 现;发 行金融 债券; 代理 发行、 代理兑 付、承 销政 府债券 ;买卖 政府债 券、 金融债 券;从 事同 业 拆借; 买卖、 代理买 卖外 汇;从 事银行 卡业务 ;提 供信用 证服务 及担保 ;代 理收付 款项及 代理 保险业 务; 提供 保管 箱服 务;经 中国 银行 业监 督管 理机构 等监 管部 门批 准的 其他业 务。 二 、基 金托管 人与 基金管 理人 之间的 业务 监督、 核查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督 和 核查 1 . 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 范 围 、 投 资 对 象 进 行 监督。 基金合 同明确 约定 基金投 资风格 或证券 选择 标准的 ,基金 管理人 应按 照基金 托管人 要求 的 格式提 供投资 品种池 和交 易对手 库,以 便基金 托管 人运用 相关技 术系统 ,对 基金实 际投资 是否 符合基 金合 同关 于证 券选 择标准 的约 定进 行监 督, 对存在 疑义 的事 项进 行核 查。 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 中 证500 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 、新股 (一级 市场初 次发 行或增 发)、 债券、 权证 、股指 期货以 及中国 证监 会允许 基金投 资的 其 它 金 融 工 具 。 其 中 , 中 证500 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 86 90% , 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5% , 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值的比 例为0-3% ,其 它金 融工具 的投 资比 例符 合法 律法规 和监 管机 构的 规定 。 如 法律法 规或 监管机 构以后 允许基 金投 资的其 他品种 ,基金 管理 人在履 行适当 程序后 ,可 以 将其纳 入投 资范 围。 2 . 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 、 融 资 比 例 进 行 监 督。基 金托 管人 按下 述比 例和调 整期 限进 行监 督: (1) 本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的3 %; (2) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; (3)本 基金 投资 于标 的指 数 成份股 及其 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净值 的90% ; (4) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (56)本 基金 持有 的全 部资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值的20%; (6) 本基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模的10 %; (7) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为BBB 以上( 含BBB) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起3 个 月 内 予 以 全 部 卖出; (8) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本 基 金 所 申 报的股 票数 量不 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ; (9)本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ,不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的0.5%; (10)保 持不 低于 基 金 资产 净值5 %的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券; (11) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; (12) 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产净值 的100% ;其 中,有 价证券 指股票 、债 券(不 含到期 日在一 年以 内的政 府债券 )、权 证、 资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产( 不含 质押 式回 购)等 ; (13) 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 20% ; (14)基 金所持 有的 股票市值 和买 入、卖 出股 指期货 合 约价 值,合 计( 轧差计算 ) 不 低于基 金 资产净 值的90% ,且 不得 超 过基金 资产 净值 的95% ; (15)基 金在任 何交 易日内交 易( 不包括 平仓 )的股指 期货 合约的 成交 金额不得 超过 上一交 易 日基金 资产 净值 的20% ; (16)基 金每个 交易 日日终在 扣除 股指期 货合 约需缴纳 的交 易保证 金后 ,应当保 持不 低于基 金 资产净 值5% 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ;


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 87 (17) 本 基 金 持 有 的 所 有 流 通 受 限 证 券 , 其 公 允 价 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的20% ; 本 基 金 持 有的同 一流通 受限证 券, 其公允 价值不 得超过 本基 金资产 净值的8%;本 基金 可变更 或 根据 相关 的法律 法 规 取消 本条 限制 ,而无 需召 开持 有人 大会 。 如 果法律 法规 对上述 投资组 合比例 限制 进行变 更的, 以变更 后的 规定为 准。法 律法规 或监 管 部门取 消上 述限 制, 如适 用于本 基金 ,则 本基 金投 资不再 受相 关限 制。 因 证券期 货市 场波动 、上市 公司合 并、 基金规 模变动 、股权 分置 改革中 支付对 价等基 金管 理 人 之外的 因素致 使基金 投资 比例不 符合上 述规定 投资 比例的 ,基金 管理人 应当 在10个 交易日 内进 行调整 。法 律法 规另 有规 定的从 其规 定。 本 基金在 开始 进行股 指期货 投资之 前, 应与基 金托管 人就股 指期 货清算 、估值 、交割 等事 宜 另行具 体协 商。 3 . 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 本 托 管 协 议 第 十 五 条 第 九 款 基 金投资 禁止行 为进行 监督 。基金 托管人 通过事 后监 督方式 对基金 管理人 基金 投资禁 止行为 和关 联 交易进 行监督 。根据 法律 法规有 关基金 禁止从 事关 联交易 的规定 ,基金 管理 人和基 金托管 人应 事 先相互 提供与 本机构 有控 股关系 的股东 、与本 机构 有其他 重大利 害关系 的公 司名单 及有关 关联 方 发行的 证券名 单。基 金管 理人和 基金托 管人有 责任 确保关 联交易 名单的 真实 性、准 确性、 完整 性,并 负责 及时 将更 新后 的名单 发送 给对 方。 若 基金托 管人 发现基 金管理 人与关 联交 易名单 中列示 的关联 方进 行法律 法规禁 止基金 从事 的 关 联交易 时,基 金托管 人应 及时提 醒基金 管理人 采取 必要措 施阻止 该关联 交易 的发生 ,如基 金托 管 人采取 必要措 施后仍 无法 阻止关 联交易 发生时 ,基 金托管 人有权 向中国 证监 会报告 。对于 基金 管 理人已 成交的 关联交 易, 基金托 管人事 前无法 阻止 该关联 交易的 发生, 只能 进行事 后结算 ,基 金托管 人不 承担 由此 造成 的损失 ,并 向中 国证 监会 报告。 4 . 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 债 券 市 场 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 投 资 运 作 之 前 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 、经慎 重选择 的、本 基金 适用的 银行间 债券市 场交 易 对手 名单, 并约定 各交 易对手 所适用 的交 易 结算方 式。基 金管理 人应 严格按 照交易 对手名 单的 范围在 银行间 债券市 场选 择交易 对手。 基金 托 管人监 督基金 管理人 是否 按事前 提供的 银行间 债券 市场交 易对手 名单进 行交 易。基 金管理 人可 以 每半年 对银行 间债券 市场 交易对 手名单 及结算 方式 进行更 新,新 名单确 定前 已与本 次剔除 的交 易 对手所 进行但 尚未结 算的 交易, 仍应按 照协议 进行 结算。 如基金 管理人 根据 市场情 况需要 临时 调 整银行 间债券 市场交 易对 手名单 及结算 方式的 ,应 向基金 托管人 说明理 由, 并在与 交易对 手发 生交易 前3 个工 作日 内与 基 金托管 人协 商解 决。 基 金管理 人负 责对交 易对手 的资信 控制 ,按银 行间债 券市场 的交 易规则 进行交 易,并 负责 解 决 因交易 对手不 履行合 同而 造成的 纠纷及 损失, 基金 托管人 不承担 由此造 成的 任何法 律责任 及损 失 。若未 履约的 交易对 手在 基金托 管人与 基金管 理人 确定的 时间前 仍未承 担违 约责任 及其他 相关 法 律责任 的,基 金管理 人可 以对相 应损失 先行予 以承 担,然 后再向 相关交 易对 手追偿 。基金 托管 人 则根据 银行间 债券市 场成 交单对 合同履 行情况 进行 监督。 如基金 托管人 事后 发现基 金管理 人没


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 88 有 按照事 先约定 的交易 对手 或交易 方式进 行交易 时, 基金托 管人应 及时提 醒基 金管理 人,基 金托 管人不 承担 由此 造成 的任 何 损失 和责 任。 5 . 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 投 资 流 通 受 限 证 券进行 监督 。 基 金管理 人投 资流通 受限证 券(指 经中 国证监 会批准 的非公 开发 行股票 、公开 发行股 票网 下 配 售部分 等在发 行时明 确一 定期限 锁定期 的可交 易证 券,不 包括由 于发布 重大 消息或 其他原 因而 临 时停牌 的证券 、已发 行未 上市证 券、回 购交易 中的 质押券 等流通 受限证 券) ,应事 先根据 中国 证 监 会 相 关 规 定 , 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 比 例 , 制 订 严 格 的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度 ,防范 流动性 风险、 法律 风险和 操作风 险等各 种风 险。基 金托管 人对基 金管 理人是 否遵守 相关 制度、 流动 性风 险处 置预 案以及 相关 投资 额度 和比 例等的 情况 进行 监督 。 1 ) 本 基 金 投 资 的 受 限 证 券 限 于 可 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限责任 公司 负责 登记 和存 管,并 可在 证券 交易 所或 全国银 行间 债券 市场 交易 的证券 。 本基金 不投 资有 锁定 期但 锁定期 不明 确的 证券 。 本 基金投 资的 受限证 券应保 证登记 存管 在本基 金名下 ,基金 管理 人负责 相关工 作的落 实和 协 调 ,并确 保基金 托管人 能够 正常查 询。因 基金管 理人 原因产 生的受 限证券 登记 存管问 题,造 成基 金 托管人 无法安 全保管 本基 金资产 的责任 与损失 ,及 因受限 证券存 管直接 影响 本基 金 安全的 责任 及损失 ,由 基金 管理 人承 担。 本基金 不得 投资 未经 中国 证监会 批准 的非 公开 发行 证券, 也不 得预 付任 何形 式的保 证金 。 2 ) 基 金 管 理 人 投 资 非 公 开 发 行 股 票 , 应 制 订 流 动 性 风 险 处 置 预 案 并 经 其 董 事 会 批 准 。 风 险 处 置预案 应包括 但不限 于因 投资受 限证券 需要解 决的 基金投 资比例 限制失 调、 基金流 动性困 难以 及 相关损 失的应 对解决 措施 ,以及 有关异 常情况 的处 置。基 金管理 人应在 首次 投资流 通受限 证券 前向基 金托 管人 提供 基金 投资非 公开 发行 股票 相关 流动性 风险 处置 预案 。 基 金 管 理 人 对 本 基 金 投 资 受 限 证 券 的 流 动 性 风 险 负 责 , 确 保 对 相 关 风 险 采 取 积 极 有 效 的 措 施 ,在合 理的时 间内有 效解 决基金 运作的 流动性 问题 。如因 基金巨 额赎回 或市 场发生 剧烈变 动等 原 因而导 致基金 现金周 转困 难时, 基金管 理人应 保证 提供足 额现金 确保基 金的 支付结 算,并 承担 所 有损失 。对本 基金因 投资 受限证 券导致 的流动 性风 险,基 金托管 人不承 担任 何责任 。如因 基金 管 理人原 因导致 本基金 出现 损失致 使基金 托管人 承担 连带赔 偿责任 的,基 金管 理人应 赔偿基 金托 管人由 此遭 受的 损失 。 3 ) 本 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 , 基 金 管 理 人 应 至 少 于 投 资 前 三 个 工 作 日 向 基 金 托 管 人 提 交 有 关书面 资料, 并保证 向基 金托管 人提供 的有关 资料 真实、 准确、 完整。 有关 资料如 有调整 ,基 金管理 人应 及时 提供 调整 后的资 料。 上述 书面 资料 包括但 不限 于: (1) 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 (2) 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 (3 ) 非 公 开 发 行 股 票 发 行 人 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任公司 签订 的证 券登 记及 服务协 议。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 89 (4) 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 4 ) 基 金 管 理 人 应 在 本 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 后 两 个 交 易 日 内 , 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 披 露 所投资 非公开 发行股 票的 名称、 数量、 总成本 、账 面价值 ,以及 总成本 和账 面价值 占基金 资 产 净值的 比例 、锁 定期 等信 息。 本 基金有 关投 资受限 证券比 例如违 反有 关限制 规定, 在合理 期限 内未能 进行及 时调整 ,基 金 管理人 应在 两个 工作 日内 编制临 时报 告书 ,予 以公 告。 5 )基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督: (1) 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 (2 )在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情 况。 (3) 有关 比例 限制 的执 行 情况。 (4) 信息 披露 情况 。 6 )相 关法 律法 规对 基金 投 资受限 证券 有新 规定 的, 从其规 定。 6 . 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 资 产 净 值 计 算 、 信 诚 中 证500 份额 、信诚 中证500 A 份额 与信诚 中证500 B 份额 的基金 份额 净值、 信诚中 证500 A 份额与 信 诚 中 证500 B 份 额 终 止 运 作 后 的 份 额 转 换 比 例 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收益分 配、 相关 信息 披露 、基金 宣传 推介 材料 中登 载基金 业绩 表现 数据 等进 行监督 和核 查。 7 . 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 违 反 法 律 法 规 、 基 金 合 同和本 托管协 议的规 定, 应及时 以电话 提醒或 书面 提示等 方式通 知基金 管理 人限期 纠正。 基金 管 理人应 积极配 合和协 助基 金托管 人的监 督和核 查。 基金管 理人收 到书面 通知 后应在 下一工 作日 前 及时核 对并以 书面形 式给 基金托 管人发 出回函 ,就 基金托 管人的 疑义进 行解 释或举 证,说 明违 规 原因及 纠正期 限,并 保证 在规定 期限内 及时改 正。 在上述 规定期 限内, 基金 托管人 有权随 时对 通 知事项 进行复 查,督 促基 金管理 人改正 。基金 管理 人对基 金托管 人通知 的违 规事项 未能在 限期 内纠正 的, 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。 8 . 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 对 基 金 业 务执行 核查。 对基金 托管 人发出 的书面 提示, 基金 管理人 应在规 定时间 内答 复并改 正,或 就基 金 托管人 的疑义 进行解 释或 举证; 对基金 托管人 按照 法律法 规、基 金合同 和本 托管协 议的要 求需 向中国 证监 会报 送基 金监 督报告 的事 项, 基金 管理 人应积 极配 合提 供相 关数 据资料 和制 度等 。 9 . 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关规定 ,或者 违反基 金合 同约定 的,应 当立即 通知 基金管 理人, 由此造 成的 损失由 基金管 理人 承担。 10 .基金 托管 人发现 基金管 理人有 重大 违规行 为,应 及时报 告中 国证监 会,同 时通知 基金 管 理 人限期 纠正, 并将纠 正结 果报告 中国证 监会。 基金 管理人 无正当 理由, 拒绝 、阻挠 对方根 据本 托 管协议 规定行 使监督 权, 或采取 拖延、 欺诈等 手段 妨碍对 方进行 有效监 督, 情节严 重或经 基金 托管人 提出 警告 仍不 改正 的,基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 90 (二) 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 1 . 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 , 核 查 事 项 包 括 基 金 托 管 人 安 全 保 管 基金财 产、开 设基金 财产 的资金 账户和 证券账 户、 复核基 金管理 人计算 的基 金资产 净值、 信诚 中证500 份 额、信 诚中证500 A 份 额与信 诚中 证500 B 份 额的基 金份 额净值 、信诚 中证500 A 份额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 终 止 运 作 后 的 份 额 转 换 比 例 、 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 、 相 关 信 息 披露和 监督 基金 投资 运作 等行为 。 2 . 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管 理 、 未 执 行 或 无 故延迟 执行基 金管理 人资 金划拨 指令、 泄露基 金投 资信息 等违反 《基金 法》 、基金 合同、 托管 协 议及其 他有关 规定时 ,应 及时以 书面形 式通知 基金 托管人 限期纠 正。基 金托 管人收 到通知 后应 及 时核对 并以书 面形式 给基 金管理 人发出 回函, 说明 违规原 因及纠 正期限 ,并 保证在 规定期 限内 及 时 改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内 , 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 托 管 人 改 正 。基金 托管人 应积极 配合 基金管 理人的 核查行 为, 包括但 不限于 :提交 相关 资料以 供基金 管理 人核查 托管 财产 的完 整性 和真实 性, 在规 定时 间内 答复基 金管 理人 并改 正。 3 . 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知 基 金 托 管 人限期 纠正, 并将纠 正结 果报告 中国证 监会。 基金 托管人 无正当 理由, 拒绝 、阻挠 对方根 据 托 管 协议规 定行使 监督权 ,或 采取拖 延、欺 诈等手 段妨 碍对方 进行有 效监督 ,情 节严重 或经基 金管 理人提 出警 告仍 不改 正的 ,基金 管理 人应 报告 中国 证监会 。 三 、基 金财产 的保 管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5. 基金托 管人 根据基 金管理 人的指 令, 按照基 金合同 和 托管 协议 的约定 保管基 金财产 ,如 有 特殊情 况双 方可 另行 协商 解决。 6. 对于因 为基 金投资 产生的 应收资 产, 应由基 金管理 人负责 与有 关当事 人确定 到账日 期并 通 知 基金托 管人, 到账日 基金 财产没 有到达 基金账 户的 ,基金 托管人 应及时 通知 基金管 理人采 取措 施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 财 产 造 成 损 失 的 , 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金 财 产 的 损 失,基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 7. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1. 基金募 集期 间募集 的资金 应存于 基金 管理人 在基金 托管人 的营 业机构 开立的 “基金 募集 专 户”。 该账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。 2. 基金募 集期 满或基 金停止 募集时 ,募 集的基 金份额 总额、 基金 募集金 额、基 金份额 持有 人 人 数符合 《基金 法》、 《运 作办法 》等有 关规定 后, 基金管 理人应 将属于 基金 财产的 全部资 金划


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 91 入 基金托 管人开 立的基 金银 行账户 ,同时 在规定 时间 内,聘 请具有 从事证 券相 关业务 资 格的 会计 师 事务所 进行验资 ,出具验 资报告 。出具的 验资报告 由参加 验资的2名或2名以 上中国 注册会计 师 签字方 为有 效。 3. 若基金 募集 期限届 满,未 能达到 基金 合同生 效的条 件,由 基金 管理人 按规定 办理退 款等 事 宜。 (三) 基金 银行 账户 的开 立和管 理 1. 基金托 管人 可以基 金的名 义在其 营业 机构开 立基金 的银行 账户 ,并根 据基金 管理人 合法 合 规的指 令办 理资 金收 付。 本基金 的银 行预 留印 鉴由 基金托 管人 保管 和使 用。 2. 基金银 行账 户的开 立和使 用,限 于满 足开展 本基金 业务的 需要 。基金 托管人 和基金 管理 人 不 得假借 本基金 的名义 开立 任何其 他银行 账户; 亦不 得使 用 基金的 任何账 户进 行本基 金业务 以外 的活动 。 3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 4. 在符合 法律 法规规 定的条 件下, 基金 托管人 可以通 过基金 托管 人专用 账户办 理基金 资产 的 支付。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 1. 基金托 管人 在中国 证券登 记结算 有限 责任公 司上海 分公司 、深 圳分公 司为基 金开立 基金 托 管人与 基金 联名 的证 券账 户。 2. 基金证 券账 户的开 立和使 用,仅 限于 满足开 展本基 金业务 的需 要。基 金托管 人和基 金管 理 人 不得出 借或未 经对方 同意 擅自转 让基金 的任何 证券 账户, 亦不得 使用基 金的 任何 账 户进行 本基 金业务 以外 的活 动。 3. 基金证 券账 户的开 立和证 券账户 卡的 保管由 基金托 管人负 责, 账户资 产的管 理和运 用由 基 金管理 人负 责。 4. 基金托 管人 以基金 托管人 的名义 在中 国证券 登记结 算有限 责任 公司开 立结算 备付金 账户 , 并 代表所 托管的 基金完 成与 中国证 券登记 结算有 限责 任公司 的一级 法人清 算工 作,基 金管理 人应 予 以积极 协助。 结算备 付金 、结算 互保基 金、交 收价 差资金 等的收 取按照 中国 证券登 记结算 有限 责任公 司的 规定 执行 。 5. 若中国 证监 会或其 他监管 机构在 本托 管协议 订立日 之后允 许基 金从事 其他投 资品种 的投 资 业 务,涉 及相关 账户的 开立 、使 用 的,若 无相关 规定 ,则基 金托管 人比照 上述 关于账 户开立 、使 用的规 定执 行。 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 基 金合同 生效 后,基 金托管 人根据 中国 人民银 行、中 央国债 登记 结算有 限责任 公司的 有关 规 定 ,在中 央国债 登记结 算有 限责任 公司开 立债券 托管 账户, 并代表 基金进 行银 行间市 场债券 的结 算。基 金管 理人 和基 金托 管人共 同代 表基 金签 订全 国银行 间债 券市 场债 券回 购主协 议。 基 金参与 认购 未上市 债券时 ,基金 管理 人应代 表本基 金与对 手方 签署相 关合同 或协议 ,明 确 约定债 券过 户具 体事 宜。 否则, 基金 管理 人需 对所 认购债 券的 过户 事宜 承担 相应责 任。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 92 (六) 其 他 账户 的开 立和 管理 1. 因业务 发展 需要而 开立的 其他账 户, 可以根 据法律 法规和 基金 合同的 规定, 由基金 托管 人 负责开 立。 新账 户按 有关 规定使 用并 管理 。 2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基 金财产 投资 的有关 实物证 券等有 价凭 证由基 金托管 人存放 于基 金托管 人的保 管库, 也可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据营业 中心的 代保管 库, 保管凭 证由基 金托管 人持 有。实 物证券 等有价 凭证 的购买 和转让 ,由 基 金管理 人和基 金托管 人共 同办理 。基金 托管人 对由 基金托 管人以 外机构 实际 有效控 制的证 券不 承担保 管责 任。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 与 基金财 产有 关的重 大合同 的签署 ,由 基金管 理人负 责。由 基金 管理人 代表基 金签署 的、 与 基 金财产 有关的 重大合 同的 原件分 别由基 金管理 人、 基金托 管人保 管。除 托管 协议另 有规定 外, 基 金管理 人代表 基金签 署的 与基金 财产有 关的重 大合 同包括 但不限 于基金 年度 审计合 同、基 金信 息 披露协 议及基 金投资 业务 中产生 的重大 合同, 基金 管理人 应保证 基金管 理人 和基金 托管人 至少 各 持有一 份正本 的原件 。基 金管理 人应在 重大合 同签 署后 及 时以加 密方式 将重 大合同 传真给 基金 托 管人, 并在三 十个工 作日 内将正 本送达 基金托 管人 处。重 大合同 的保管 期限 为基金 合同终 止后 15年。 四 、基 金资产 净值 计算与 复核 (一) 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 本 基 金 分 别 计 算 并 公 告 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份额净 值。 1. 信诚 中证500 份额 的基 金 份额净 值计 算 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 T 日 信 诚 中 证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 =T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值/T 日 本 基 金 ( 包 括 信 诚 中 证500 份额 、信 诚中 证500 A 份额 、信 诚中 证500 B份 额)的 基金 份额 余额 总数 2. 信诚 中证500 A份 额与 信 诚中证500 B份 额的 基金 份 额净值 计算 信 诚 中 证500 A 份 额 的 约 定 年 收 益 率 为 一 年 期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 ( 税 后 ) 加 上3.2% 。 其中 计算 信 诚 中 证500 A 份额约 定 年 收 益 率 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 年 利 率 是 指 基 金 合 同 生 效 日 或 生效 后 每个运 作周年 的最后 一个 工作日 中国人 民银行 公布 并执行 的金融 机构人 民币 一年期 整存整 取基 准年利 率。 例 如: 若本基 金合 同生效日 为2011 年1月21日, 则以2011年1月21日 中国人 民银行 公布 并执行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 年 利 率 ( 税 后 ) 加 计3.2% 作 为 第 一 个 运 作 周 年 (2011 年1 月21日至2012 年1 月20日 )的 约定年 收益率 。若 第一个 运作周 年的最 后一 个工作 日为2012 年1月20


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 93 日 , 则 以2012 年1 月20 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 年 利 率 (税后 )加 计3.2% 作 为下 一个运 作周 年的 约定 年收 益率, 依此 类推 。 信 诚中 证500 A 份额的 约定年 收益 率 除以 运作 周年实际 天数 得到信 诚中 证500 A份额 的 约定 日 收益率 。 信 诚 中 证500 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以1.000 元 为 基 础 , 采 用 信 诚 中 证500 A 份额的约定 日 收益率 乘以应 计约定 收益 的天数 进行单 利计算 。其 中,运 作周年 指自基 金合 同生效 日或最 近一 个 定期份 额折算 日次日 起每 满一周 年的运 作期间 ,运 作周年 实际天 数为该 期间 内的实 际天数 。信 诚 中 证500 A 份 额 在 净 值 计 算 日 应 计 约 定 收 益 的 天 数 为 自 基 金 合 同 生 效 日 或 最 近 一 个 份 额 折 算 日 次日至 净值 计算 日的 实际 天数。 假设T 日 为 基 金 份 额 净 值 计 算 日 ,t =min( 自 基 金 合 同 生 效 日 至T 日 , 自 最近 一 个 份 额 折 算 日 次日至T 日) ,NAV 500 t 为T日信诚中证500 份 额 的 基 金份 额 净 值 ,NAV A t 为T 日 信诚 中 证500 A 份额的 基金份额 净值,NAV B t 为T 日信诚中 证500 B 份额 的基 金份额净 值,R 年 为 信诚中 证500 A 份额的 约定 年收益 率。 NAV A t =1+R 年 × t 运 作周年 实际天 数


NAV B t =(NAV 500 t -0.4 ×NAV A t )/0.6 信 诚 中 证500 份 额 、 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 均 保 留 到小数 点后3位 ,小 数点 后 第4位 四舍 五入 。国 家另 有 规定的 ,从 其规 定。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 , 经 基 金 托 管 人 复 核 , 按 规 定 公 告。 2. 复核 程序 基 金管 理人每 工作 日对基金 资 产 进行估 值后 ,将信诚 中证500 份额 、信诚 中证500 A份额 与信 诚 中 证500 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人对外 公布 。 3. 根据有 关法 律法规 ,基金 资产净 值计 算和基 金会计 核算的 义务 由基金 管理人 承担。 本基 金 的 基金会 计责任 方由基 金管 理人担 任,因 此,就 与本 基金有 关的会 计问题 ,如 经相关 各方在 平等 基 础上充 分讨论 后,仍 无法 达成一 致意见 的,按 照基 金管理 人对基 金资产 净值 的计算 结果对 外予 以公布 。 五 、基 金份额 持有 人名册 的登 记与保 管 基 金份额 持有 人名册 至少应 包括基 金份 额持有 人的名 称和持 有的 基金份 额。基 金份额 持有 人 名 册由基 金注册 登记机 构根 据基金 管理人 的指令 编制 和保管 ,基金 管理人 和基 金托管 人应分 别保 管基金 份额 持有 人名 册, 保存期 不少 于15 年。 如不 能妥善 保管 ,则 按相 关法 规承担 责任 。 在 基金托 管人 要求或 编制半 年报和 年报 前,基 金管理 人应将 有关 资料送 交基金 托管人 ,不 得 无 故拒绝 或延误 提供, 并保 证其的 真实性 、准确 性和 完整性 。基金 托管人 不得 将所保 管的基 金份 额 持有人 名册用 于基金 托管 业务以 外的其 他用途 ,并 应遵守 保密义 务,除 非法 律、法 规、规 章另 有规定 ,有 权机 关另 有要 求。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 94 六 、争 议解决 方式 因 托管协 议产 生或与 之相关 的争议 ,双 方当事 人应通 过协商 、调 解解决 ,协商 、调解 不能 解 决 的,任 何一方 均有权 将争 议提交 中国国 际经济 贸易 仲裁委 员会, 仲裁地 点为 北京市 ,按照 中国 国 际经济 贸易仲 裁委员 会届 时有效 的仲裁 规则进 行仲 裁。仲 裁裁决 是终局 的, 对当事 人均有 约束 力,仲 裁费 用由 败诉 方承 担。 争 议处理 期间 ,双方 当事人 应恪守 基金 管理人 和基金 托管人 职责 ,各自 继续忠 实、勤 勉、 尽 责地履 行基 金合 同和 本托 管协议 规定 的义 务, 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 托管 协 议受 中国 法律 管辖 。 七 、托 管协议 的变 更与终 止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 托管 协议 双方 当事人 经协商 一致, 可以 对协议 进行修 改。修 改后 的新协 议,其 内容不 得与 基 金合同 的规 定有 任何 冲突 。基金 托管 协议 的变 更报 中国证 监会 核准 或备 案后 生效。 (二) 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 1. 基金 合同 终止 ; 2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4. 发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。 第二十 七 部分


对 基金份 额持有人的服务 基 金管理 人承 诺为基 金份额 持有人 提供 一系列 的服务 。基金 管理 人有权 根据基 金份额 持有 人 的需要 和市 场的 变化 ,增 加或 变 更服 务项 目及 内容 。主要 服务 内容 如下 : (一) 资料 寄送 投 资人更 改个 人信息 资料, 请 利用 以下 方式进 行修改 : 到原 开立 基金账 户的销 售网 点, 登录 信 诚基金 网站进 行或投 资者 本人致 电客服 中心。 在从 销售机 构获取 准确的 客户 地址和 邮编的 前提 下,基 金管 理人 将负 责寄 送基金 投资 人对 账单 : 基金管理人每年(1 月 份 ) 向 所 有 的 基 金 份 额 持 有 人 以 书 面 或 电 子 文 件 形 式 寄 送 一 次 对 账 单。对 账单 在每 年(12月 份)结 束后 的7 个工 作日 内 寄出 。 (二) 网上 交易 服务 投 资人可 通过 信诚基 金网站 办理基 金份 额的基 金开户 、认购 、申 购、赎 回、撤 单、转 换、 修 改分红 方式 等 业 务。


本 公司与 中国 建设银 行、农 业银行 、 招 商银行 等合作 ,面向 中国 建设银 行龙卡 持卡人 、农 业 银 行金穗 卡(借 记卡、 准贷 记卡) 持卡人 和招商 银行 一卡通 持卡人 、 在上 海汇 付数据 服务有 限公 司 开通天 天盈账 户的投 资者 , 以及 在支付 宝(中 国) 网络技 术有限 公司开 通支 付宝基 金投资 账户 的投资者, 推 出 基 金 网 上 交 易 业 务 。 持 有 以 上 银 行 卡 或 账 户 的 投 资 人 , 通 过 本 公 司 网 站


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 95 (www.xcfunds.com 或www.citicprufunds.com.cn ) 登 陆 网 上 交 易 , 按 照 网 上 交 易 栏 目 的 相 关 提 示即可 办理 开放 式基 金的 开户、 交易 及查 询等 业务 。有关 详情 可 参 见相 关公 告。 在 条件成 熟的时 候, 本基金管 理人将 根据基 金网 上交易 业务的 发展状 况, 适时扩大 可用于 基金 网上交 易平 台或 用于 交易 支付的 银行 卡种 类, 敬请 投资人 留意 相关 公告 。 ( 三) 定期 定额 投资 计划 本 基金可 通过 销售机 构为投 资人提 供定 期定额 投资的 服务, 即投 资人可 通过固 定的渠 道, 采 用 定期定 额的方 式申购 基金 份额。 定期定 额投资 不受 最低申 购金额 限制, 具体 实施时 间和业 务规 则将在 本基 金开 放申 购赎 回后 公 告。 ( 四) 基金 转换 基 金管理 人可 以根据 相关法 律法规 以及 基金合 同的规 定,在 条件 成熟的 情况下 提供本 基金 与 基 金管理 人管理 的其他 基金 之间的 转换服 务。 基 金转 换可以 收取一 定的转 换费 ,相关 规则由 基金 管理人 届时 根据 相关 法律 法规及 基金 合同 的规 定制 定并 公 告。 (五 ) 电话 查询 服务 信诚基金免长途 费 客 服 专 线400-6660066 , 为 客 户 提 供 安 全 高 效 的 电 话 自 助 语 音 或 人 工 查询 服务。 ( 六) 在线 服务 基 金 管 理 人 利 用 自 己 的 网 站 (www.xcfunds.com 或www.citicprufunds.com.cn ) 为 基 金 投 资 人提供 网上 查询 、网 上资 讯 、网 上留 言 等 服务 。 ( 七) 资讯 服务 基金管 理人 将为 持有 人 不 定期寄 送资 讯刊 物。 (八) 客户 投诉 和建 议处 理 投 资人可 以通 过基金 管理 人 提供的 网上 留言、 呼叫中 心人工 座席 、书信 、传真 等渠道 对基 金 管 理人和 销售机 构所提 供的 服务进 行投诉 或提出 建议 。投资 人还可 以通过 代销 机构的 服务电 话对 该代销 机构 提供 的服 务进 行投诉 。 第二十 八部分


其 他应披 露事项 在本基 金存 续期 内, 本基 金管理 人的 内部 机构 设置 、职能 划分 可能 会发 生变 化,但 不会 影响 本基金 的投 资理 念、 投资 目标、 投资 范围 和投 资运 作。 自2014 年8 月12 日 以来 ,涉及 本基 金的 相关 公告 如下( 信息 披露 报纸 为: 中国证 券报 、上 海证券 报、 证券 时报 ): 1 . 信诚基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 基金 所持 有停牌 股票 估值 方法 的提 示性公 告 ,2014 年 8 月 22 日; 2 . 信诚基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 基金 所持 有停牌 股票 估值 方法 的提 示性公 告 ,2014 年 8 月 23 日; 3 . 信诚中 证500 指 数分 级证 券投资 基 金 2014 年 半年 度 报告 ,2014 年8 月 27 日 ;


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 96 4 . 信诚中 证500 指 数分 级证 券投资 基 金 2014 年 半年 度 报告摘 要 ,2014 年8 月 27 日; 5 . 信诚中 证500 指 数分 级证 券投资 基金 招募 说明 书(2014 年第 2 次更 新) ,2014 年9 月 24 日 ; 6 . 信诚中 证500 指 数分 级证 券投资 基金 招募 说明 书摘 要(2014 年第2 次 更新 ) ,2014 年 9 月 24 日 ; 7 . 信诚基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在信 诚基 金淘宝 官方 旗舰 店开 展基 金申购 费 率优惠 活动 的公 告 ,2014 年9 月30 日; 8 . 信诚基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加 天天 基金网 上申 购费 率优 惠活 动的公 告 ,2014 年 10 月 17 日 ; 9 . 信诚中 证500 指 数分 级证 券投资 基 金 2014 年 第三 季 度报告 ,2014 年 10 月 25 日; 10 . 信诚基 金管 理有 限公 司旗 下证券 投资 基 金2014 年12 月 31 日 基金 资产 净值 和 基金份 额 净值公 告 ,2015 年1 月5 日; 11 . 信诚基 金管 理有 限公 司基 金经理 变更 公告 ,2015 年1 月 19 日 ; 12 . 信诚中 证500 指 数分 级证 券投资 基 金 2014 年 第四 季 度报告 ,2015 年 1 月 20 日; 13 . 信诚基 金关 于旗 下部 分指 数基金 变更 场内 简称 的公 告 ,2015 年 1 月 21 日; 14 . 关于信 诚中 证500 指 数分 级证券 投资 基金 办理 定期 份额折 算业 务的 公告 ,2015 年 2 月 3 日 ; 15 . 信诚基 金关 于信 诚中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金 办理定 期份 额折 算业 务期 间中证 500A 份额 停复 牌的 公告 ,2015 年 2 月 9 日; 16 . 信诚基 金关 于信 诚中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金 之中 证500A 份 额第 五个 运 作周年 约 定年收 益率 的公 告 ,2015 年2 月9 日; 17 . 信诚基 金管 理有 限公 司关 于调整 开放 式基 金转 换业 务规则 的公 告 ,2015 年2 月 9 日; 18 . 信诚基 金管 理有 限公 司关 于旗下 指数 分级 基金 开通 转换业 务的 公告 ,2015 年2 月 9 日; 19 . 关于信 诚中 证500 指 数分 级证券 投资 基金 定期 份额 折算结 果及 恢复 交易 的公 告 ,2015 年2 月 10 日; 20 . 关于中 证500A 定期 份额 折 算后次 日前 收盘 价调 整的 公告 ,2015 年2 月 10 日。 第二十 九 部分


招 募说明 书的存放及查阅方 式 本 招募说 明书 存放在 基金管 理人和 基金 代销机 构的办 公场所 和营 业场所 ,基金 投资人 可免 费 查 阅。在 支付工 本费后 ,可 在合理 时间内 取得上 述文 件的复 制件或 复印件 。投 资人也 可在基 金管 理人指 定的 网站 上进 行查 阅。


基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致 。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 招募说明书(2015 年第 1 次更新) 97 第 三十 部分


备查 文件 (一) 中国 证监 会核 准 信 诚中证500 指数 分级 证券 投 资基金 募集 的文 件 (二) 《 信 诚中 证500 指 数 分级证 券投 资基 金 基 金合 同》 (三) 《 信 诚中 证500 指 数 分级证 券投 资基 金 托 管协 议》 (四) 关于 申请 募集 信诚 中证500 指 数分 级证 券投 资 基金 之 法律 意见 书 (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 《信 诚基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ( 八) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 上 述 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 代 销 机 构 的 办 公 场 所 和 营 业 场 所, 基 金 投 资 人 可 免 费 查阅。 在支 付工 本费 后, 可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件。 信诚基 金管 理有 限公 司 2015年3月26日