南 方 稳 健 成长 证 券 投 资基 金2014 年年度报
告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管 业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人 及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§1 2 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方稳 健成 长证 券投 资基 金
基金简 称 南方稳 健成 长混 合
基金主 代码 202001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2001 年 9 月 28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,411,486,966.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 稳健 成长 型基 金， 在 控制 风险 并保 持基 金投
资 组 合良 好流 动性 的前 提下 ， 力求 为投 资者 提 供 长期
稳定的 资本 利得 。
投资策 略 本 基 金秉 承价 值投 资和 稳健 投 资的 理念 ，通 过深 入的
调 查 研究 ，挖 掘上 市公 司的 价 值， 寻求 价值 被低 估的
证 券 ，采 取低 风险 适度 收益 的 配比 原则 ，通 过科 学的
组 合 投资 ，降 低投 资风 险， 以 中长 期投 资为 主， 追求
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 （010 ）66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号免
税商务 大厦 塔 楼31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 544,381,141.50 231,443,218.26 -557,411,485.36
本期利 润 662,890,285.58 207,604,728.60 -29,553,198.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1663 0.0449 -0.0059
本期加 权平 均净 值利 润率 19.24% 5.38% -0.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 21.07% 5.35% -0.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 77,605,253.34 -672,012,767.97 -964,202,078.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0227 -0.1553 -0.1982
期末基 金资 产净 值 3,489,092,219.55 3,654,556,895.53 3,899,885,322.65
期末基 金份 额净 值 1.0227 0.8447 0.8018
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
2013 年末
2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 255.12% 193.31% 178.42%
注： 1.本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 11.78% 1.25% 0.00% 0.00% 11.78% 1.25%
过去六 个月 22.49% 1.00% 0.00% 0.00% 22.49% 1.00%
过去一 年 21.07% 0.96% 0.00% 0.00% 21.07% 0.96%
过去三 年 26.65% 0.96% 0.00% 0.00% 26.65% 0.96%
过去五 年 -6.99% 0.99% 0.00% 0.00% -6.99% 0.99%
自基金 合同
生效起 至今
255.12% 1.21% 0.00% 0.00% 255.12% 1.21%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：过 往三 年本 基金 未有 利润分 配事 项。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 3,000 亿元 ，旗 下管
理57 只开 放式 基金 ，多 个 全国社 保、 企业 年金 和专 户理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日
期
离任日 期
李源海
本 基金
基 金经
理
2010
年 7 月
15 日
- 13 年
管 理 学博 士 ，具 有基 金 从业 资 格。 曾 任
职 于 中国 银 行深 圳分 行 、湘 财 证券 有 限
责 任 公 司 投 资 银 行 部 及 证 券 投 资 部 ；
2002 年起 进入 基金 行业 ， 历任万 家基 金
管 理 有限 公 司（ 原天 同 基金 管 理有 限 公
司 ） 研究 部 高级 经理 、 基金 管 理部 基 金
经理 ；2004 年 9 月至 2005 年 10 月 任万
家 增 强收 益 债券 型证 券 投资 基 金（ 原 天
同 保 本增 值 证券 投资 基 金） 基 金经 理 ；
2006 年 7 月至 2007 年 7 月任申 万巴 黎
收益宝 货币 市场 基金 基金 经理 ；2006 年
2 月至2009 年8 月 ， 任 申 万巴黎 盛利 强
化 配 置混 合 型证 券投 资 基金 基 金经 理 ；
2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任 申万 巴
黎 竞 争优 势 股票 型证 券 投资 基 金基 金 经
理。2009 年8 月 ， 加 入南 方基金 ， 任职
于产品 开发 部 ； 2010 年1 月至 2015 年2
月 ， 担任 南 方基 金投 资 部副 总 监、 南 方
积配基 金经 理 ； 2010 年7 月至 2015 年2
月，任 南方 稳健 、南 稳贰 号基金 经理 。
应帅
本基 金
基 金经
理
2012
年 11
月 23
日
- 13 年
北 大 光华 管 理学 院管 理 学硕 士 ，具 有 基
金 从 业资 格 。曾 担任 长 城基 金 管理 公 司
行业研 究员 ， 2007 年加 入 南方基 金， 2007
年 5 月至 2009 年 2 月， 任 南方宝 元基 金
经理 ；2007 年5 月至 2012 年 11 月 ， 任
南方成 份基 金经 理 ；2010 年 12 月至 今，
任南方 宝元 基金 经理 ；2012 年 11 月至
今 ， 任 南 方 稳健 基 金 经理；2012 年 11
月至今 ，任 南稳 贰号 基金 经理。
马北雁
本 基金
基 金经
理
2008
年 4 月
11 日
2014 年4 月
4 日
14 年
土 壤 学博 士 ，具 有基 金 从业 资 格。 曾 先
后 担 任广 东 省科 学 院 助 理研 究 员、 平 安
证 券 研 究 所 农 业 和 食 品 饮 料 行 业 研 究
员 、 平安 证 券综 合研 究 所行 业 公司 部 副
总经理 等职 务 。2005 年 9 月加入 南方 基
金，2008 年 4 月至 今， 任 南方稳 健基 金南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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经理 ；2008 年4 月 至今 ， 任南稳 贰号 基
金经理 。
蔡望鹏
本 基金
基 金经
理助理
2013
年 6 月
20 日
- 6 年
清 华 大学 固 体力 学专 业 硕士 学 历， 具 有
基金从 业资 格 。 2008 年4 月至 2013 年2
月 ， 担任 博 时基 金管 理 有限 公 司机 械 行
业研究 员；2013 年2 月 加 入南方 基金 ，
担 任 南方 稳 健、 南方 稳 健二 号 的基 金 经
理助理 ；2015 年 1 月至 今 ， 任 南方 积配
基金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
3. 2015 年2 月17 日 ，公司 发布 变更 基金 经理 的公告 ，免 去李 源海 本基 金经理 职务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方 稳 健 成长证券投资 基金合同 》 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基金资 产，在严 格 控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ，基金运
作整体合法合 规，没有 损 害基金持有人 利益。基 金 的投资范围、 投资比例 符 合有关法律 法规及基
金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 7 次， 其中 6 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 调整 而被 动调 仓所 致，1 次 是由 于指 数
型基金 接受 投资 者申 赎后 被动增 减仓 位所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年中 国证 券市 场表 现 非常靓 丽。 上半 年新 兴产 业、 中 小市 值、 重组 板块 、 各种 主题 均出
现迅猛上涨， 且涨幅非 常 巨大。而随着 沪港通的 启 动，市场风格 有所转变 ， 以金融为代 表的大市
值蓝筹板块也 快速上涨 ， 且持续了将近 两个月的 时 间。本基金年 初以来一 直 采取均衡配 置策略，
且仓位维持较 高水平。 年 初组合的传统 蓝筹表现 比 较糟糕，导致 上 半年业 绩 表现一般， 经过二季
度的调 整 ， 本 基金 组合 多 以自下 而上 选股 为主 ， 兼 顾价值 与成 长 ， 因 此下 半 年基金 业绩 表现 尚可 。
随着金融地产 为代表的 大 盘蓝筹大幅度 上涨，本 基 金减少了金融 股的配置 ， 增加了地产股 ，
同时增加了部 分互联网 、 核工业主题的 股票。本 基 金继续保持较 高仓位运 作 ，而个股方 面则采取
均衡配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年沪 深300 指 数增 长 率为 51.66% ， 基金 净值 增 长率 为 21.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计 2015 年宏 观经 济还 将 延续 14 年 的弱 势调 整， 宏 观方面 不会 有大 起大 落 ， 政策方 面维 持
稳定的宽松政 策，经济 转 型将是市场关 注热点。 随 着经济逐渐见 底企稳的 预 期起来，而 政策还处
于宽松 期， 预计 证券 市场 还将会 有非 常好 的表 现。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 内 控自查、基金 从业人员 证 券投资行为自 查
等多项内控 自 查工作, 制 定或修订了关 联交易管 理 、员工证券投 资管理等 内 部制度，进 一步完善
了公司的内控 体系；对 公 司投研交易、 市场销售 、 后台运营等业 务开展了 定 期或专项稽 核，检查
业务开展的合 规性和制 度 执行的有效性 ；采取事 前 防范、事中控 制和事后 监 督等三阶段 工作，加
强对日常投资 运作的管 理 和监控，督促 投研交易 业 务的合规开展 ；针对新 出 台的法律法 规和监管
要求，积极组 织了多项 法 律法规、职业 道德培训 以 及合规考试， 不断提高 从 业人员的合 规素质和
职业道德修养 ；全面参 与 新产品设计、 新业务拓 展 工作；严格审 查基金宣 传 推介材料， 及时检查
基金销售业务 的合 法合 规 情况；完成各 项信息披 露 工作，保证所 披露信息 的 真实性、准 确性和完
整性； 监督 客户 投诉 处理 ，重视 媒体 监督 和投 资者 关系管 理。
本基金 管理 人承 诺将 坚持 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金资 产 ， 顺应 “放 松管 制、
加强监 管 ” 的 监管 形势 ， 积极健 全内 部管 理制 度 ， 不断提 高内 部监 察稽 核工 作的科 学性 和有 效性 ，
努力防 范各 种风 险， 切实 保护基 金资 产的 安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投 资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部
总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定；投资者 可
以选择现金分 红方式或 分 红再投资的分 红方式， 以 投资者在分红 权益登记 日 前的最后一 次选择的
方式为准，投 资者选择 分 红的默认方式 为现金分 红 ；基金投资当 年亏损， 则 不进行收益 分配；基
金当年收益应 先弥补上 一 年度亏损后， 才可进行 当 年收益分配； 在符合有 关 基金分红条 件的前提
下，本 基金 收益 每年 至少 分 配一 次， 但若 成立 不 满 3 个月 则不 进行 收益 分配 ，年度 分配 在基 金会南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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计年度 结束 后 的 4 个 月内 完成； 基金 收益 分配 后基 金单位 资产 净值 不能 低于 面值； 每一 基金 单 位
享有同 等分 配权 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2015 年 1 月 19 日进 行本基 金 的 2014
年年度 收益 分配 （ 每10 份 基金份 额派 发红 利 0.20 元 ） 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方稳 健成长证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法 》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方稳健 成 长证券投资基 金的管理 人 —— 南方基金 管理有限 公 司在南方稳健 成
长证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费 用开支等
问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。 本报 告期 内， 南方稳 健成 长证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方稳健成 长证券投 资 基金2014年 年度
报告中财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容进行 了核查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2015) 第 20345 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方稳 健成 长证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 南 方 稳 健 成 长 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 南
方稳健 成长 基金 ”) 的财 务 报表， 包括 2014 年 12 月 31 日的 资
产负债 表、2014 年 度的 利 润表和 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表
以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是南方稳健成长基金的基 金管理人南
方基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内 部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财 务 报 表 编 制 和公 允 列 报 相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述南方稳健 成长基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会发
布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制，公 允反映了南
方稳健 成长 基金 2014 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2014 年度
的经营 成 果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 汪
棣
陈
熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2015 年3 月24 日
南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 86,773,275.34 35,372,377.20
结算备 付金
10,183,758.80 2,490,260.21
存出保 证金
1,202,192.78 1,049,031.93
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,445,272,365.70 3,579,980,089.02
其中： 股票 投资
2,697,628,397.47 2,712,942,372.56
基金投 资
- -
债券投 资
747,643,968.23 867,037,716.46
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 30,000,000.00
应收证 券清 算款
4,008,158.90 10,454,131.24
应收利 息 7.4.7.5 13,360,155.66 7,736,169.97
应收股 利
- -
应收申 购款
135,723.45 193,347.82
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,560,935,630.63 3,667,275,407.39
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
37,782,930.35 -
应付赎 回款
17,867,828.28 4,360,422.23
应付管 理人 报酬
4,573,791.62 4,651,052.45
应付托 管费
762,298.60 775,175.43
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 10,476,222.16 2,715,428.55
应交税 费
- - 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 380,340.07 216,433.20
负债合 计
71,843,411.08 12,718,511.86
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,411,486,966.21 4,326,569,663.50
未分配 利润 7.4.7.10 77,605,253.34 -672,012,767.97
所有者 权益 合计
3,489,092,219.55 3,654,556,895.53
负债和 所有 者权 益总 计
3,560,935,630.63 3,667,275,407.39
注： 报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0227 元 ， 基 金份 额总 额3,411,486,966.21
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
一、收入
749,388,284.50 289,098,648.87
1.利息 收入
30,431,145.76 31,935,630.07
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,492,810.84 811,851.79
债券利 息收 入
28,193,458.84 30,559,730.24
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
744,876.08 564,048.04
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
599,309,854.74 280,211,449.83
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 574,314,392.72 228,834,326.39
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -8,477,505.79 152,695.22
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 33,472,967.81 51,224,428.22
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 118,509,144.08 -23,838,489.66
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,138,139.92 790,058.63
减： 二、费用
86,497,998.92 81,493,920.27
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 51,732,556.78 57,915,498.90 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 8,622,092.87 9,652,583.08
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 25,303,994.48 13,506,856.87
5．利 息支 出
403,695.39 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
403,695.39 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 435,659.40 418,981.42
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
662,890,285.58 207,604,728.60
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
662,890,285.58 207,604,728.60
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
4,326,569,663.50 -672,012,767.97 3,654,556,895.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 662,890,285.58 662,890,285.58
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-915,082,697.29 86,727,735.73 -828,354,961.56
其中：1. 基 金申 购款 91,852,976.41 -9,766,520.03 82,086,456.38
2. 基金 赎回 款 -1,006,935,673.70 96,494,255.76 -910,441,417.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,411,486,966.21 77,605,253.34 3,489,092,219.55
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
4,864,087,401.57 -964,202,078.92 3,899,885,322.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 207,604,728.60 207,604,728.60
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-537,517,738.07 84,584,582.35 -452,933,155.72
其中：1. 基 金申 购款 115,348,462.67 -19,359,777.24 95,988,685.43
2. 基金 赎回 款 -652,866,200.74 103,944,359.59 -548,921,841.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
4,326,569,663.50 -672,012,767.97 3,654,556,895.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南 方 稳 健 成 长 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2001] 第 38 号《 关于 同 意南方 稳健 成长 证券 投资 基金设 立的 批复 》
核准 ， 由 南方 基金 管理 有 限公司 依照 《 证券 投资 基 金管理 暂行 办法 》 及其 实 施细则 、 《开 放式 证券
投资基 金试 点办 法 》 等 有 关规定 和 《南 方稳 健成 长 证券投 资基 金基 金契 约 》( 后更名 为 《南 方稳 健
成长证 券投 资基 金基 金合 同》) 发起 ，并 于2001 年9 月 28 日 募集 成立 。本 基 金为契 约型 开放 式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 3,488,938,200.00 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字(2001) 第87 号验 资报 告予 以验 证。 本 基金 的基 金管
理人为 南方 基金 管理 有限 公司， 基 金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 稳健成长证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行、 上 市的股票、债 券及中国 证 监会批准的 允许基金南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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投资的其他金 融工具， 主 要投资对象为 业绩优良 并 能稳定增长的 上市公司 的 股票和具有 较大成长
潜力的上市公 司的股票 。 本基金投资于 股票、债 券 的比例不低于 基金资产 总 值的 80% ； 投资于 国
家债券 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2015 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《南 方稳 健成 长证 券 投资基 金基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值 计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产 现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债 的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平 准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际 利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收 益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目 前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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(2) 对于在锁定 期内的非 公 开 发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的 一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场 交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 — — 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收 入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 86,773,275.34 35,372,377.20
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 86,773,275.34 35,372,377.20
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,443,071,142.13 2,697,628,397.47 254,557,255.34
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 131,824,940.76 134,008,968.23 2,184,027.47
银行间 市场 618,572,255.34 613,635,000.00 -4,937,255.34
合计 750,397,196.10 747,643,968.23 -2,753,227.87
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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其他 - - -
合计 3,193,468,338.23 3,445,272,365.70 251,804,027.47
项目
上年度 末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,524,239,821.37 2,712,942,372.56 188,702,551.19
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 71,776,938.92 75,867,716.46 4,090,777.54
银行间 市场 850,668,445.34 791,170,000.00 -59,498,445.34
合计 922,445,384.26 867,037,716.46 -55,407,667.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,446,685,205.63 3,579,980,089.02 133,294,883.39
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券
30,000,000.00 -
合计 30,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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应收活 期存 款利 息 15,836.81 21,611.38
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 4,582.70 1,120.60
应收债 券利 息 13,339,195.15 7,705,215.99
应收买 入返 售证 券利 息 - 7,750.00
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 541.00 472.00
合计 13,360,155.66 7,736,169.97
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 10,476,222.16 2,714,655.00
银行间 市场 应付 交易 费用 - 773.55
合计 10,476,222.16 2,715,428.55
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 67,340.07 16,433.20
预提费 用 313,000.00 200,000.00
合计 380,340.07 216,433.20
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 4,326,569,663.50 4,326,569,663.50
本期申 购 91,852,976.41 91,852,976.41 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,006,935,673.70 -1,006,935,673.70
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,411,486,966.21 3,411,486,966.21
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 77,983,927.99 -749,996,695.96 -672,012,767.97
本期利 润 544,381,141.50 118,509,144.08 662,890,285.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-57,999,029.92 144,726,765.65 86,727,735.73
其中： 基金 申购 款 5,171,234.60 -14,937,754.63 -9,766,520.03
基金赎 回 款 -63,170,264.52 159,664,520.28 96,494,255.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 564,366,039.57 -486,760,786.23 77,605,253.34
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,373,176.61 727,914.20
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利 息 收入 102,309.17 67,941.75
其他 17,325.06 15,995.84
合计 1,492,810.84 811,851.79
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 8,612,775,824.72 4,704,480,121.38
减：卖 出股 票成 本总 额 8,038,461,432.00 4,475,645,794.99 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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买卖股 票差 价收 入 574,314,392.72 228,834,326.39
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 债转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
-8,477,505.79 152,695.22
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -8,477,505.79 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
475,701,862.16 156,634,260.28
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
474,042,169.16 151,910,756.85
减：应 收利 息总 额 10,137,198.79 4,570,808.21
买卖债 券差 价收 入 -8,477,505.79 152,695.22
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
无。 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
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7.4.7.15 衍 生工 具收益
无。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 33,472,967.81 51,224,428.22
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 33,472,967.81 51,224,428.22
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 118,509,144.08 -23,838,489.66
—— 股 票投 资 65,854,704.15 6,660,717.59
—— 债 券投 资 52,654,439.93 -30,499,207.25
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 118,509,144.08 -23,838,489.66
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,090,987.72 660,260.30
基金转换 费 收入 47,152.20 25,973.40
证管费 返还 - 101,824.93
其他 - 2,000.00
合计 1,138,139.92 790,058.63
注： 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 30 页 共 57 页
1. 本 基金 的赎 回费 率为 赎 回金额 的0.5% ，赎 回费 归 入基金 资产 的比 例不 得低 于25% 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费归 入 转出基 金基 金资 产
的比例 不得 低 于25% 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
25,301,969.48 13,505,906.87
银行间 市场 交易 费用 2,025.00 950.00
合计
25,303,994.48 13,506,856.87
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
审计费 用 95,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 4,059.40 5,081.42
账户维 护费 36,600.00 13,500.00
其他 - 400.00
合计 435,659.40 418,981.42
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 1 月 15 日 宣告 分红 ，向截 至 2015 年 1 月 19 日止在 本基 金注
册登记 人南 方基 金管 理有 限公司 登记 在册 的全 体持 有人， 按每10 份 基金 份额 派发红 利 0.2000 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金
销售机 构 - 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 31 页 共 57 页
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 386,542,285.39 2.35% 402,128,629.54 4.59%
7.4.10.1.2 权 证交 易
无。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 342,053.20 2.32% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 355,844.50 4.52% - -
注：
1.上述佣金参 考市场价 格 经本基金的基 金管理人 与 对方协商确定 ，以扣除 由 中国证券登 记结算有南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 32 页 共 57 页
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
51,732,556.78 57,915,498.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
752,549.42 834,166.12
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,622,092.87 9,652,583.08
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 57,513,784.11 - - - -
上年度 可比 期间 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 33 页 共 57 页
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 56,153,280.00 - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 86,773,275.34 1,373,176.61 35,372,377.20 727,914.20
注：注 ：本 基金 的银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承 销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
无。
7.4.12 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 34 页 共 57 页
600703
三安
光电
2014 年1
月 30 日
2015
年 1 月
27 日
非公开
发行流
通受限
21.80 14.22 3,352,200 48,718,640.00 47,668,284.00 -
600703
三安
光电
2014 年7
月 4 日
2015
年 1 月
27 日
非公开
发行转
增流通
受限
- 14.22 1,117,400 - 15,889,428.00 -
002466
天齐
锂业
2014 年3
月 12 日
2015
年 3 月
12 日
非公开
发行流
通受限
28.00 38.16 725,700 20,319,600.00 27,692,712.00 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
110030
格力
转债
2019 年
12 月25
日
2015 年
1 月 13
日
新债未
上市
100.00 100.00 20,350 2,035,000.00 2,035,000.00 -
注： 基金 可使 用以 基金 名 义开设 的股 票账 户 ， 选 择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股/新 债申 购。 其
中基金作为一 般法人或 战 略投资者认购 的新股， 根 据基金与上市 公司所签 订 申购协议的 规定，在
新股上 市后 的约 定期 限内 不能自 由转 让； 基金 作为 个人投 资者 参与 网上 认购 获配的 新股/ 新 债， 从
新股/ 新债获 配日至新 股/ 新债上市日 之间不能 自由 转让。此外 ，基金还 可作 为特定投资 者，认 购
由中国证监会 《上市公 司 证券发行管理 办法》规 范 的非公开发行 股票，所 认 购的股票自 发行结束
之日 起12 个月 内不 得转 让 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600332
白云
山
2014 年12 月4 日
重大事
项
27.11 2015 年1 月13 日 29.82 774 18,743.33 20,983.14 -
600749
西藏
旅游
2014 年9 月26 日
重大资
产重组
12.18 未知 未知 104,900 1,194,628.19 1,277,682.00 -
600754
锦江
股份
2014 年11 月10 日
重大资
产重组
25.11 2015 年1 月19 日 27.00 129 2,286.50 3,239.19 -
600761
安徽
合力
2014 年12 月26 日
重大事
项
15.65 2015 年1 月6 日 16.60 49 529.09 766.85 -
603008
喜临
门
2014 年11 月17 日
重大资
产重组
14.58 2015 年3 月13 日 16.04 56 572.93 816.48 -
002050
三花
股份
2014 年10 月27 日
重大事
项
13.57 2015 年1 月27 日 14.93 73 867.65 990.61 - 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 35 页 共 57 页
002072
凯瑞
德
2014 年12 月31 日
重大资
产重组
13.38 2015 年2 月10 日 14.72 2,986,463 41,392,382.05 39,958,874.94 -
002396
星网
锐捷
2014 年10 月20 日
重大资
产重组
27.31 2015 年2 月9 日 30.04 58 1,596.98 1,583.98 -
300140
启源
装备
2014 年12 月3 日
重大资
产重组
25.01 2015 年2 月16 日 27.51 1,800,051 38,845,681.07 45,019,275.51 -
300144
宋城
演艺
2014 年12 月19 日
重大资
产重组
30.12 2015 年3 月18 日 33.13 81,000 2,174,996.50 2,439,720.00 -
300183
东软
载波
2014 年9 月29 日
重大事
项
54.78 2015 年1 月5 日 47.42 125,350 5,571,598.23 6,866,673.00 -
300248
新开
普
2014 年11 月17 日
重大资
产重组
33.24 2015 年2 月16 日 34.91 878,543 24,161,639.71 29,202,769.32 -
注： 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项 的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资及债券 投 资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管 理人从事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基 金的 基金 管理 人奉 行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立 了以 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 36 页 共 57 页
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基 金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行； 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制 ， 通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险 。 于2014 年12 月 31 日 ， 本基 金
持有的 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券占基 金资 产净 值的 比例 为 0.06%(2013 年 12
月31 日：1.64%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额另一 方 面来自于投 资品种所
处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在市 场出现剧 烈 波动的情况 下以合理
的价格 变现 。
针对 兑付 赎回 资金 的流 动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门 设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 37 页 共 57 页
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在 银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投 资意 图，以合
理的价格适时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
于2014 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及 债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 86,773,275.34 - - - 86,773,275.34
结算备 付金 10,183,758.80 - - - 10,183,758.80
存出保 证金 1,202,192.78 - - - 1,202,192.78
交易性 金融 资
产
229,500,000.00 460,070,790.63 58,073,177.60 2,697,628,397.47 3,445,272,365.70 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 38 页 共 57 页
应收证 券清 算
款
- - - 4,008,158.90 4,008,158.90
应收利 息 - - - 13,360,155.66 13,360,155.66
应收申 购款 99.36 - - 135,624.09 135,723.45
其他资 产 - - - - -
资产总 计 327,659,326.28 460,070,790.63 58,073,177.60 2,715,132,336.12 3,560,935,630.63
负债
应付证 券清 算
款
- - - 37,782,930.35 37,782,930.35
应付赎 回款 - - - 17,867,828.28 17,867,828.28
应付管 理人 报
酬
- - - 4,573,791.62 4,573,791.62
应付托 管费 - - - 762,298.60 762,298.60
应付交 易费 用 - - - 10,476,222.16 10,476,222.16
其他负 债 - - - 380,340.07 380,340.07
负债总 计 - - - 71,843,411.08 71,843,411.08
利率敏 感度 缺
口
327,659,326.28 460,070,790.63 58,073,177.60 2,643,288,925.04 3,489,092,219.55
上年度 末
2013 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 35,372,377.20 - - - 35,372,377.20
结算备 付金 2,490,260.21 - - - 2,490,260.21
存出保 证金 1,049,031.93 - - - 1,049,031.93
交易性 金融 资
产
227,174,000.00 517,064,926.46 122,798,790.00 2,712,942,372.56 3,579,980,089.02
买入返 售金 融
资产
30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
应收证 券清 算
款
- - - 10,454,131.24 10,454,131.24
应收利 息 - - - 7,736,169.97 7,736,169.97
应收申 购款 5,564.58 - - 187,783.24 193,347.82
资产总 计 296,091,233.92 517,064,926.46 122,798,790.00 2,731,320,457.01 3,667,275,407.39
负债
应付赎 回款 - - - 4,360,422.23 4,360,422.23
应付管 理人 报
酬
- - - 4,651,052.45 4,651,052.45
应付托 管费 - - - 775,175.43 775,175.43
应付交 易费 用 - - - 2,715,428.55 2,715,428.55
其他负 债 - - - 216,433.20 216,433.20
负债总 计 - - - 12,718,511.86 12,718,511.86
利率敏 感度 缺 296,091,233.92 517,064,926.46 122,798,790.00 2,718,601,945.15 3,654,556,895.53 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 39 页 共 57 页
口
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2014 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点 增加 约455 增加 约694
市 场 利 率 上 升 25 个
基点 下降 约450 减少 约685
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除 市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ，对 投资 策略 、资产 配置 、投 资组 合进 行修正 ，来 主动 应对 可能 发生的 市场 价格 风险
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票、债 券 的比例不低于 基
金资产 总值 的80% ； 投 资于 国家债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 20% 。 此 外， 本基金 的基 金管 理
人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方法对基 金 进行风险度 量，包括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 40 页 共 57 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,697,628,397.47 77.32 2,712,942,372.56 74.23
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,697,628,397.47 - 2,712,942,372.56 74.23
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升 5 增加 约 10,680 增加 约 11,146
2.沪深 300 指数 下 降 5 下降 约 10,680 减少 约 11,146
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第 二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 2,629,447,994.68 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 815,824,371.02 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2013 年12 月 31 日： 第一 层 次2,709,412,439.02 元， 第 二层 次870,567,650.00
元，无 第三 层次)。 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 41 页 共 57 页
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,697,628,397.47 75.76
其中： 股票 2,697,628,397.47 75.76
2 固定收 益投 资 747,643,968.23 21.00
其中： 债券 747,643,968.23 21.00
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 96,957,034.14 2.72
7 其他各 项资 产 18,706,230.79 0.53
8 合计 3,560,935,630.63 100.00
南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 42 页 共 57 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,975,472.42 0.09
C
制造业 900,915,062.53 25.82
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
144,040,533.62 4.13
E
建筑业 104,120,106.65 2.98
F
批发和 零售 业 171,633,199.52 4.92
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 45,807,185.30 1.31
H
住宿和 餐饮 业 3,239.19 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
281,492,842.73 8.07
J
金融业 673,130,966.82 19.29
K
房地产 业 148,721,436.32 4.26
L
租赁和 商务 服务 业 6,578,404.35 0.19
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,382.22 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 171,491,133.60 4.92
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,439,720.00 0.07
S
综合 44,277,712.20 1.27
合计 2,697,628,397.47 77.32
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,999,998 149,419,850.58 4.28
2 000543 皖能电 力 9,699,829 124,545,804.36 3.57
3 601628 中国人 寿 3,376,772 115,316,763.80 3.31
4 300070 碧水源 2,876,122 100,089,045.60 2.87 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 43 页 共 57 页
5 601166 兴业银 行 5,000,000 82,500,000.00 2.36
6 600446 金证股 份 1,750,388 82,058,189.44 2.35
7 600036 招商银 行 4,700,000 77,973,000.00 2.23
8 000625 长安汽 车 4,695,254 77,143,023.22 2.21
9 000069 华侨城 Ａ 8,499,928 70,124,406.00 2.01
10 601818 光大银 行 13,999,983 68,319,917.04 1.96
11 600015 华夏银 行 4,999,918 67,298,896.28 1.93
12 000652 泰达股 份 8,900,448 64,973,270.40 1.86
13 600697 欧亚集 团 2,397,258 61,729,393.50 1.77
14 600067 冠城大 通 7,499,893 60,749,133.30 1.74
15 600208 新湖中 宝 7,996,197 58,532,162.04 1.68
16 600466 迪康药 业 6,690,500 56,066,390.00 1.61
17 601989 中国重 工 6,000,000 55,260,000.00 1.58
18 601988 中国银 行 13,000,000 53,950,000.00 1.55
19 002325 洪涛股 份 4,899,549 53,160,106.65 1.52
20 300072 三聚环 保 2,119,712 51,254,636.16 1.47
21 601668 中国建 筑 7,000,000 50,960,000.00 1.46
22 002368 太极股 份 1,136,298 49,883,482.20 1.43
23 600703 三安光 电 3,352,200 47,668,284.00 1.37
24 300140 启源装 备 1,800,051 45,019,275.51 1.29
25 600120 浙江东 方 2,399,905 44,926,221.60 1.29
26 600212 江泉实 业 5,399,721 44,277,712.20 1.27
27 600570 恒生电 子 799,998 43,807,890.48 1.26
28 600000 浦发银 行 2,775,100 43,541,319.00 1.25
29 601877 正泰电 器 1,400,353 42,500,713.55 1.22
30 002072 凯瑞德 2,986,463 39,958,874.94 1.15
31 002029 七匹狼 4,299,753 38,310,799.23 1.10
32 002454 松芝股 份 2,649,848 37,150,868.96 1.06
33 000916 华北高 速 6,849,872 35,276,840.80 1.01
34 600894 广日股 份 2,679,031 34,425,548.35 0.99
35 002444 巨星科 技 3,058,497 34,255,166.40 0.98
36 002250 联化科 技 2,300,004 34,040,059.20 0.98
37 600651 飞乐音 响 3,899,856 31,900,822.08 0.91
38 000902 新洋丰 1,999,991 31,479,858.34 0.90
39 600850 华东电 脑 839,748 29,928,618.72 0.86
40 300248 新开普 878,543 29,202,769.32 0.84
41 002466 天齐锂 业 725,700 27,692,712.00 0.79
42 000739 普洛药 业 3,500,104 26,950,800.80 0.77
43 002048 宁波华 翔 1,851,973 26,612,852.01 0.76 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 44 页 共 57 页
44 300010 立思辰 1,252,617 26,279,904.66 0.75
45 600309 万华化 学 1,177,077 25,636,737.06 0.73
46 002236 大华股 份 999,948 21,948,858.60 0.63
47 002568 百润股 份 484,962 19,747,652.64 0.57
48 000031 中粮地 产 2,230,423 18,869,378.58 0.54
49 600741 华域汽 车 1,099,948 17,027,195.04 0.49
50 000791 甘肃电 投 999,984 15,869,746.08 0.45
51 300322 硕贝德 626,409 11,983,204.17 0.34
52 000900 现代投 资 1,499,961 10,529,726.22 0.30
53 600519 贵州茅 台 55,358 10,496,983.96 0.30
54 601288 农业银 行 2,805,000 10,406,550.00 0.30
55 002090 金智科 技 719,189 10,255,635.14 0.29
56 300307 慈星股 份 1,127,119 9,727,036.97 0.28
57 002446 盛路通 信 299,946 8,995,380.54 0.26
58 600048 保利地 产 710,200 7,684,364.00 0.22
59 300183 东软载 波 125,350 6,866,673.00 0.20
60 600258 首旅酒 店 399,903 6,578,404.35 0.19
61 002268 卫士通 99,903 6,154,024.80 0.18
62 002657 中科金 财 99,855 4,742,113.95 0.14
63 002304 洋河股 份 53,351 4,217,396.55 0.12
64 600016 民生银 行 298,100 3,243,328.00 0.09
65 600123 兰花科 创 288,600 2,972,580.00 0.09
66 600266 北京城 建 121,904 2,884,248.64 0.08
67 600323 瀚蓝环 境 198,094 2,866,420.18 0.08
68 002108 沧州明 珠 214,000 2,846,200.00 0.08
69 300144 宋城演 艺 81,000 2,439,720.00 0.07
70 002653 海思科 137,900 2,363,606.00 0.07
71 600587 新华医 疗 74,279 2,327,161.07 0.07
72 002594 比亚迪 60,000 2,289,000.00 0.07
73 600005 武钢股 份 637,440 2,282,035.20 0.07
74 300124 汇川技 术 74,100 2,162,979.00 0.06
75 000878 云南铜 业 142,000 2,027,760.00 0.06
76 000830 鲁西化 工 300,000 1,620,000.00 0.05
77 601003 柳钢股 份 398,100 1,572,495.00 0.05
78 300059 东方财 富 47,378 1,324,688.88 0.04
79 600749 西藏旅 游 104,900 1,277,682.00 0.04
80 601555 东吴证 券 46,800 1,049,256.00 0.03
81 600967 北方创 业 56,900 839,844.00 0.02
82 600187 国中水 务 98,900 758,563.00 0.02 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 45 页 共 57 页
83 300088 长信科 技 41,775 646,259.25 0.02
84 002230 科大讯 飞 20,449 544,965.85 0.02
85 002488 金固股 份 21,800 508,812.00 0.01
86 002035 华帝股 份 41,900 505,314.00 0.01
87 300020 银江股 份 17,623 485,866.11 0.01
88 600535 天士力 9,308 382,558.80 0.01
89 002508 老板电 器 7,300 237,980.00 0.01
90 300212 易华录 7,758 213,655.32 0.01
91 000848 承德露 露 9,255 203,517.45 0.01
92 600837 海通证 券 4,608 110,868.48 0.00
93 300303 聚飞光 电 6,250 106,750.00 0.00
94 002038 双鹭药 业 2,182 86,407.20 0.00
95 002149 西部材 料 3,808 59,138.24 0.00
96 300064 豫金刚 石 8,195 50,399.25 0.00
97 600332 白云山 774 20,983.14 0.00
98 600566 洪城股 份 1,006 19,818.20 0.00
99 000895 双汇发 展 143 4,511.65 0.00
100 000963 华东医 药 82 4,314.02 0.00
101 000538 云南白 药 61 3,852.15 0.00
102 600754 锦江股 份 129 3,239.19 0.00
103 002496 辉丰股 份 133 2,899.40 0.00
104 601633 长城汽 车 62 2,576.10 0.00
105 601808 中海油 服 98 2,035.46 0.00
106 002450 康得新 64 1,854.08 0.00
107 600185 格力地 产 83 1,826.00 0.00
108 002396 星网锐 捷 58 1,583.98 0.00
109 300284 苏交科 126 1,382.22 0.00
110 600079 人福医 药 51 1,308.15 0.00
111 002572 索菲亚 59 1,262.60 0.00
112 002527 新时达 70 1,144.50 0.00
113 002460 赣锋锂 业 66 995.28 0.00
114 002050 三花股 份 73 990.61 0.00
115 600557 康缘药 业 41 946.28 0.00
116 600592 龙溪股 份 88 904.64 0.00
117 000762 西藏矿 业 64 856.96 0.00
118 603008 喜临门 56 816.48 0.00
119 600761 安徽合 力 49 766.85 0.00
120 300001 特锐德 35 650.65 0.00
121 000750 国海证 券 36 626.04 0.00 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 46 页 共 57 页
122 601006 大秦铁 路 58 618.28 0.00
123 601328 交通银 行 87 591.60 0.00
124 600100 同方股 份 50 584.00 0.00
125 300153 科泰电 源 32 427.20 0.00
126 000919 金陵药 业 30 408.00 0.00
127 300198 纳川股 份 52 364.00 0.00
128 600077 宋都股 份 57 323.76 0.00
129 000852 江钻股 份 8 166.72 0.00
130 600699 均胜电 子 7 136.57 0.00
131 600573 惠泉啤 酒 11 100.10 0.00
132 000799 酒鬼酒 2 29.32 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 143,922,839.01 3.94
2 000001 平安银 行 127,478,453.32 3.49
3 601998 中信银 行 120,924,914.35 3.31
4 300070 碧水源 108,053,720.50 2.96
5 600703 三安光 电 98,646,026.52 2.70
6 600519 贵州茅 台 89,289,448.16 2.44
7 600000 浦发银 行 89,110,244.99 2.44
8 600036 招商银 行 86,028,518.49 2.35
9 000543 皖能电 力 83,946,315.82 2.30
10 601939 建设银 行 81,980,341.06 2.24
11 600446 金证股 份 81,611,845.99 2.23
12 601628 中国人 寿 78,676,588.55 2.15
13 601166 兴业银 行 78,362,750.91 2.14
14 002368 太极股 份 77,982,380.56 2.13
15 603167 渤海轮 渡 74,014,996.69 2.03
16 000652 泰达股 份 70,697,559.61 1.93
17 300155 安居宝 70,057,868.65 1.92
18 600212 江泉实 业 69,274,033.40 1.90
19 000625 长安汽 车 68,586,679.00 1.88 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 47 页 共 57 页
20 600323 瀚蓝环 境 68,398,839.83 1.87
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601998 中信银 行 151,003,790.87 4.13
2 000895 双汇发 展 137,329,228.53 3.76
3 000001 平安银 行 133,777,881.99 3.66
4 002415 海 康威 视 132,354,492.65 3.62
5 300059 东方财 富 131,749,453.97 3.61
6 002065 东华软 件 127,933,363.72 3.50
7 601006 大秦铁 路 125,839,798.23 3.44
8 000826 桑德环 境 121,861,668.54 3.33
9 601318 中国平 安 120,829,502.28 3.31
10 600000 浦发银 行 118,056,780.27 3.23
11 300070 碧水源 114,645,644.19 3.14
12 603000 人民网 112,833,871.87 3.09
13 600406 国电南 瑞 105,071,507.36 2.88
14 600887 伊利股 份 104,411,521.00 2.86
15 600999 招商证 券 97,145,171.44 2.66
16 601939 建设银 行 89,899,847.36 2.46
17 300020 银江股 份 87,484,776.73 2.39
18 000939 凯迪电 力 81,340,954.86 2.23
19 600519 贵州茅 台 79,932,257.77 2.19
20 002410 广联达 78,997,541.48 2.16
21 600600 青岛啤 酒 77,460,253.76 2.12
22 603167 渤海轮 渡 75,180,505.72 2.06
23 600867 通化东 宝 73,292,256.64 2.01
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,957,292,752.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,612,775,824.72
南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 48 页 共 57 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 38,164,723.43 1.09
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 707,444,244.80 20.28
其中： 政策 性金 融债 707,444,244.80 20.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,035,000.00 0.06
8 其他
9 合计 747,643,968.23 21.43
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 080220 08 国开 20 3,000,000 294,000,000.00 8.43
2 100401 10 农发 01 800,000 79,960,000.00 2.29
3 018002 国开 1302 616,000 66,096,800.00 1.89
4 140218 14 国开 18 500,000 50,035,000.00 1.43
5 050210 05 国开10 增
发
500,000 49,805,000.00 1.43
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 49 页 共 57 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,202,192.78
2 应收证 券清 算款 4,008,158.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,360,155.66
5 应收申 购款 135,723.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,706,230.79
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 50 页 共 57 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
191,340 17,829.45 17,892,668.25 0.52% 3,393,594,297.96 99.48%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
336,406.04 0.0099%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2001 年 9 月 28 日 ） 基金 份额 总额
3,488,938,200.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,326,569,663.50
本报告 期基 金总 申购 份额 91,852,976.41
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,006,935,673.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,411,486,966.21
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金 份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 51 页 共 57 页
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
除此之 外， 本报 告期 内， 本基金 的基 金管 理人 、 基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门没 有发 生 重
大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉 及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用95,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为 14 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 2,896,028,834.43 17.58% 2,570,970.53 17.41% -
国泰君安 1 2,139,072,802.08 12.99% 1,892,868.61 12.82% -
广发证券 1 1,715,480,269.69 10.42% 1,561,675.12 10.57% -
招商证券 1 1,605,277,787.16 9.75% 1,420,239.15 9.62% -
东兴证券 1 1,466,491,582.54 8.90% 1,297,702.30 8.79% -
方正证券 1 1,375,484,397.23 8.35% 1,252,238.43 8.48% -
财达证券 1 950,831,325.01 5.77% 865,609.26 5.86% -
山西证券 1 862,046,375.30 5.23% 784,807.50 5.31% - 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 52 页 共 57 页
国金证券 1 806,808,061.63 4.90% 734,513.79 4.97% -
长城证券 1 647,326,017.86 3.93% 589,317.29 3.99% -
齐鲁证券 1 617,919,254.58 3.75% 546,796.97 3.70% -
华泰证券 2 386,542,276.72 2.35% 342,053.20 2.32% -
东方证券 1 383,298,926.85 2.33% 348,956.51 2.36% -
海通证券 1 316,502,360.35 1.92% 288,143.77 1.95% -
东海证券 1 300,089,512.23 1.82% 273,201.13 1.85% -
兴业证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 6,989,000.00 4.76% - - - -
国泰君安 - - - - - -
广发证券 93,941,671.50 64.02% 1,337,000,000.00 70.33% - -
招商证券 6,874,500.00 4.68% - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
财达证券 31,383,000.00 21.39% - - - -
山西证券 - - - - - -
国金证券 - - 260,000,000.00 13.68% - -
长城证券 7,552,939.50 5.15% - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - 304,000,000.00 15.99% - -
海通证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - - 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 53 页 共 57 页
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、本 期新增 3 家证 券公 司 的 3 个席位 ：方 正证 券有 限责任 公司 （上 海席 位） 、 招商证 券股 份有 限
公司（ 深圳 席位 ） 、 中信 证 券股份 有限 公司 （上 海席 位） 。
交易单 元的 选择 标准 和程 序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 专用 交易席 位的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司 所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否 准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
· 南方 基金关 于旗 下部分基 金参
加 中国 工商银 行基 金定投优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 12 月 31 日
2
· 南方 基金关 于旗 下部分基 金参
加 邮储 银行个 人网 上银行和 手机
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 12 月 31 日 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 54 页 共 57 页
银 行基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
3
· 南方 基金关 于旗 下部分基 金增
加 诚浩 证券为 代销 机构及开 通定
投和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 12 月 30 日
4
? 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公
司 高级 管理人 员在 子公司兼 职情
况变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 12 月 25 日
5
· 关于 公司旗 下基 金调整停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 12 月 11 日
6
· 关于 公司旗 下基 金调整停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 12 月 5 日
7
· 关于 公司旗 下基 金调整停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 12 月 4 日
8
· 南方 基金关 于旗 下部分基 金增
加 宏信 证券为 代销 机构及开 通定
投和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 11 月 28 日
9
? 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 增 资 公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 11 月 15 日
10
· 南方 基金关 于旗 下部分基 金增
加 太平 洋证券 为代 销机构及 开通
定投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 11 月 3 日
11
· 关于 电子直 销业 务增加 通 联支
付第三 方支 付业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 8 月 28 日
12
· 关于 公司旗 下基 金调整停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 8 月 23 日
13
· 南方 基金关 于旗 下部分基 金增
加 海银 基金为 代销 机构及开 通定
投 和转 换业务 并参 与其费率 优惠
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 8 月 15 日 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 55 页 共 57 页
活动的 公告
14
· 关于 公司旗 下基 金调整停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 8 月 5 日
15
· 南方 基金关 于旗 下部分基 金增
加 创金 启富为 代销 机构及开 通定
投 和转 换业务 并参 与其费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 7 月 16 日
16
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
中 国国 际期货 为代 销机构及 开通
定 投和 转换业 务并 参与其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 25 日
17
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
瑞 丰银 行为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 23 日
18
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
龙 湾农 商银行 为代 销机构及 开通
定投 和 转换业 务并 参与其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 3 日
19
南 方基 金关于 开通 网上交易 机构
版业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 5 月 23 日
20
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
寿 光农 村商业 银行 为代销机 构及
开通定 投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 28 日
21
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 4 月 28 日
22
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
威 海市 商业银 行为 代 销机构 及开
通定投 和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 25 日 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 56 页 共 57 页
23
关 于南 方稳健 成长 证券投资 基金
变更基 金经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 4 月 5 日
24
南 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
中 国工 商银行 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 1 日
25
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 4 月 1 日
26
南 方基 金管理 有限 公司关于 开通
“ 网银 在线 ” 基金 直销支 付 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 31 日
27
南 方基 金关于 开通 京东网上 交易
平台基 金销 售业 务的 通知
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 3 月 31 日
28
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
前 海汇 联为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 20 日
29
南 方基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金 获配 天齐 锂 业（002466 ）非
公开发 行A 股的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 14 日
30
南 方基 金关于 旗 下 部分基金 增加
联 合基 金网为 代销 机构及开 通定
投 和转 换业务 并参 与其费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 12 日
31
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
钱 景财 富为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 26 日
32
南 方基 金关于 电子 直销平台 相关
业务调 整费 率优 惠方 案的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 2 月 24 日 南方稳健成长混合 2014 年年度 报告
第 57 页 共 57 页
33
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
恒 天明 泽为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 24 日
34
南 方基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金 获配 三安 光 电（600703 ）非
公开发 行A 股的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 10 日
35
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
民 族证 券为代 销机 构并开通 转换
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 27 日
36
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
厦 门银 行为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 23 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方稳健 成长 证券 投资 基金 的文件 。
2 、南 方稳 健成 长证 券投 资 基金基 金合 同。
3 、南 方稳 健成 长证 券投 资 基金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深 圳市 福田 中心 区福 华 一路 6 号免 税商 务大 厦 31-33 楼
12.3 查 阅方 式
网站 ：http://www.nffund.com
