南方上证380 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2014 年年 度 报 告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 45
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基
金
基金简 称 南方上 证380ETF 联接
基金主 代码 202025
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 207,334,716.07 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 3 80” 。
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证380 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金主 代码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011年11月8日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注： 上 证380 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金在 交易 所行情 系统 净值 揭示 等其 他信息 披露 场合 下，
可简称 为 “ 380E TF” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于380ETF ， 紧密 跟踪业 绩比 较基 准， 追求 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 以380ETF 作为 其主 要
投资标 的， 方便特 定的 客户 群通过 本基 金投 资 380ETF 。
本基金 并不 参 与 380ETF 的 管理。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为上 证380 指数 收益 率 ×9 5%＋银
行活期 存款 利率 （税 后） ×5%。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，预 期风 险 与收 益水 平高 于混 合基
金 、 债券 基金 与货 币市 场基 金 。同 时本 基金 为指 数型
基 金 ，具 有与 标的 指数 、以 及 标的 指数 所代 表的 股票
市场相 似的 风险 收益 特征 。
南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资 目标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 380ETF 为 完全 被动 式指 数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照成 份股 在标 的指 数中 的
基准权 重构 建指 数化 投资 组合， 并 根据 标的 指数 成 份股及 其权 重的 变化 进 行 相
应调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 或因 基 金 的
申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时， 或 因某 些 特 殊 情
况导致 流动 性不 足时 ， 或 其他原 因导 致无 法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 ， 基 金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 从而使 得投 资组 合紧 密 地 跟
踪标的 指数 。
380ETF 可 投资 股指 期货 和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。380ETF 投
资股指 期货 将根 据风 险管 理的原 则 ， 以 套期 保值 为 目的 ， 对 冲系 统性 风险 和 某
些特殊 情况 下的 流动 性风 险等 ， 主 要采 用流 动性 好、 交易活 跃的 股指 期货 合约 ，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作 。 380ETF 力争 利用 股 指 期 货
的杠杆 作用 ， 降低 股票 仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差 ， 达 到有 效跟 踪 标
的指数 的目 的。
业绩比较基
准
380ETF 业 绩比 较基 准为 标 的指数 。380ETF 标 的指 数 为上 证380 指数 ， 简称 380
指数。
风险收益特
征
380ETF 属股 票 基 金 ， 风 险与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债券 基 金 与 货 币 市 场 基 金。
380ETF 为 指数 型基 金， 主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具 有与 标 的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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登载基金年度报告正文的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年
2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 15,287,654.86 -2,235,731.00 -7,878,092.42
本期利 润 57,891,785.10 15,817,170.19 -3,656,860.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3539 0.1106 -0.0229
本期加 权平 均净 值利 润率 34.83% 12.62% -2.71%
本期基 金份 额净 值增 长率 41.10% 13.32% -1.33%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 1,453,894.07 -13,312,804.90 -28,775,142.80
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0070 -0.0901 -0.1897
期末基 金资 产净 值 268,624,663.92 135,716,583.23 122,904,634.21
期末基 金份 额净 值 1.2956 0.9182 0.8103
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 29.56% -8.18% -18.97%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息 收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费用后 的余额, 本期利 润为本期已 实现收 益加上 本期公允价 值变动 收益。
2、期末
可供分配利润 ，采用期 末 资产负债表中 未分配利 润 与未分配利润 中已实现 部 分的孰低数 （为期末
余额，不是 当期发 生数） 。
3、所述基 金业 绩指标不包 括持有 人认购 或交易基金 的各项
费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 14.50% 1.37% 15.33% 1.39% -0.83% -0.02%
过去六 个月 40.25% 1.13% 41.94% 1.14% -1.69% -0.01%
过去一 年 41.10% 1.11% 42.63% 1.13% -1.53% -0.02%
过去三 年 57.77% 1.25% 60.00% 1.26% -2.22% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
29.56% 1.24% 31.28% 1.29% -1.71% -0.05%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：上 证 380 指 数收 益率 ×95% ＋银 行活 期存 款利 率 （税后 ） × 5% 。,业
绩比较 基准 在每 个估 值日 实现再 平衡 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：过 往三 年本 基金 未有 利润分 配事 项。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公 司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理 有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 3,000 亿元 ，旗 下管
理57 只开 放式 基金 ，多 个 全国社 保、 企业 年金 和专 户理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯
晓
本基金
基金经
理
2013 年5 月
17 日
- 17 年
美国纽 约大 学工 商管 理硕 士，具 有基 金从 业
资格。 曾先 后担 任美 国美 林证券 公司 助理 副
总裁、 招商 证券 首席 产品 策略师 。2006 年加
入南方 基金 ，任 首席 产品 设计师 ；2010 年8
月至今 ，任 小康ETF 及南 方小康 基 金 经理 ；
2013 年4 月 至今， 任南 方深 成及南 方深 成ETF
的基金 经理 ；2013 年5 月 至今， 任南 方上 证
380ETF 及 联接 基金 的基 金 经理。
杨
德
龙
本基金
基金经
理
2011 年9 月
20 日
- 8 年
北京大 学经 济学 硕士 、清 华大学 工学 学士 ，
具有基 金从 业资 格。2006 年加入 南方 基金 ，
担任研 究部 高级 行业 研究 员、首 席策 略分 析
师；2010 年8 月至 2013 年 4 月 ， 任 小康 ETF
及南方 小康 基金 经理 ；2011 年9 月至 今， 任
南方上 证 380ETF 及 联接 基 金基金 经理 ； 2013
年3 月 至今 ， 任 南方 策略 基金经 理；2013 年
4 月至今 ，任 南方 300 基 金经理 ；2013 年 4
月至今 ，任 南方 开元 沪 深300ETF 基 金经 理；
2014 年 12 月 至今 ，任 南 方恒生 ETF 基 金经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2 、 证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券 投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方上 证380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金合同 》 和 其他 有关
法律法规的规 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的基础
上，为基金持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 持有人利南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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益。基 金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 7 次， 其中 6 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 调整 而被 动调 仓所 致，1 次 是由 于指 数
型基金 接受 投资 者申 赎后 被动增 减仓 位所 致
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。我 们专 门针 对 ETF 及 联接基 金的 投资 管理 制定 了科学 、严 谨的 操作 流程 ，使得 流程 中的 每 位
人员，都清楚 的知道自 己 在什么时点需 要完成什 么 工作。ETF 及联接基 金管 理团队除基金 经理之
外，还 由数 量投 资分 析师 、交易 管理 人员 、IT 人 员 等组成 ，为 基金 的投 资管 理提供 研究 、交 易、南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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系统及 其相 关工 作的 快速 支持响 应。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①本基金 自身接受 的 申购赎回所带 来
的股票仓位偏 离，对此 我 们通过日内择 时交易争 取 跟踪误差最小 化；②本 基 金大额换购目 标 ETF
所带来的成份 股权重偏 离 ，对 此我们采 取了优化 的 “再平衡 ”操 作进行应 对 ； ③指数成 份股调整
所带来 的跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 基 金 自 建 仓 结 束 至 本 报 告 期 末 的 指 数 跟 踪 期 间 ， 相 对 于 业 绩 基 准 的 年 化 跟 踪 误 差 为
0.451 ％， 较好 的完 成了 基 金合同 中控 制年 化跟 踪误 差不超 过 4 ％的 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.2956 元 。 报 告 期内， 份额 净值 增长 率 为41.10 ％， 同期
业绩基 准增 长率 为42.93 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年， 中国 经济 处于 改 革转型 中的 增速 下降 时期 。 针对 当前 经济 状况 ， 中 央提出 经济 “新
常态” 的概念 ，我国政 府 主导的一系列 国策，如 国 企改革、土地 改革、一 带 一路等，将 给经济结
构带来深层次 的改变， 同 时创造出众多 的投资机 会 。随着稳增长 政策的持 续 出台，经济 增长质量
将得到明显改 善，短期 经 济数据反复并 不改变市 场 反弹走势。随 着沪港通 、 深港通的陆 续开通，
海外资 金将 加大 对A 股的 配置力 度 。 展 望 2015 年 ， 经济改 革预 期将 深化 ， 各 路资金 持续 入场 ， 预
计A 股 震荡 走势 将更 加强 劲。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪 ，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 内 控自查、基金 从业人员 证 券投资行为自 查
等多项内控自 查工作, 制 定或修订了关 联交易管 理 、员工 证券投 资管理等 内 部制度，进 一步完善
了公司的内控 体系；对 公 司投研交易、 市场销售 、 后台运营等业 务开展了 定 期或专项稽 核，检查
业务开展的合 规性和制 度 执行的有效性 ；采取事 前 防范、事中控 制和事后 监 督等三阶段 工作，加
强对日常投资 运作的管 理 和监控，督促 投研交易 业 务的合规开展 ；针对新 出 台的法律法 规和监管南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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要求，积极组 织了多项 法 律法规、职业 道德培训 以 及合规考试， 不断提高 从 业人员的合 规素质和
职业道德修养 ；全面参 与 新产品设计、 新业务拓 展 工作；严格审 查基金宣 传 推介材料， 及时检查
基金销售业务 的合法合 规 情况；完成各 项信息披 露 工作，保证所 披 露信息 的 真实性、准 确性和完
整性； 监督 客户 投诉 处理 ，重视 媒体 监督 和投 资者 关系管 理。
本基金 管理 人承 诺将 坚持 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金资 产 ， 顺应 “放 松管 制、
加强监 管 ” 的 监管 形势 ， 积极健 全内 部管 理制 度 ， 不断提 高内 部监 察稽 核工 作的科 学性 和有 效性 ，
努力防 范各 种风 险， 切实 保护基 金资 产的 安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要 求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部
总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金的每份基金 份额享有 同 等分配权；本 基
金收益 每年 最多 分 配12 次 ， 每份 基金 份额 每次 基金 收 益分配 比例 不得 低于 基金 收益分 配基 准日 每
份基金 份额 可供 分配 利润 的 10% ； 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 则可 不进 行收 益分配 ；本 基金 收益
分配方式分为 两种：现 金 分红与红利再 投资，投 资 人可选择现金 红利或将 现 金红利按除 权后的单
位净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 人不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ；
基金收益分配 后每一基 金 份额净值不能 低于面值 ， 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净 值减去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值； 法律 法规或 监管 机构 另有 规定 的从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金 份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况 、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2015) 第20370 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方上 证 380 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金全 体基
金份额 持有 人
引言段 我们审 计了 后附 的南 方上 证 380 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基
金联接 基金(以 下简 称 “ 南 方上证380ETF 联接 基金 ”) 的财 务报
表， 包 括2014 年12 月 31 日的资 产负 债表 、2014 年 度的利 润表
和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是南方 上证 380ETF 联 接 基金 的基 金
管理人 南 方基 金管 理有 限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发 表 意 见 。 审计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层选 用 会 计 政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述南 方上 证 380ETF 联接 基金 的财 务报 表在所 有重
大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列 示的中国证
监会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编 制，公允反
映了南 方上 证 380ETF 联 接 基金 2014 年 12 月 31 日 的财务 状况
以及2014 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 汪
棣
陈
熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2015 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 18,596,545.29 8,001,467.79
结算备 付金
509,788.34 49,905.03 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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存出保 证金
80,497.37 10,292.31
交易性 金融 资产 7.4.7.2 252,102,301.33 127,852,750.76
其中： 股票 投资
1,191,259.91 607,845.00
基金 投资
250,911,041.42 127,244,905.76
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 3,998.58 1,679.16
应收股 利
- -
应收申 购款
2,667,361.88 135,450.91
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 98,195.95 7,593.10
资产总 计
274,058,688.74 136,059,139.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
30,933.40 -
应付赎 回款
4,699,068.49 165,193.22
应付管 理人 报酬
6,951.20 3,367.99
应付托 管费
1,390.25 673.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 410,760.88 17,588.30
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 284,920.60 155,732.73
负债合 计
5,434,024.82 342,555.83
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 207,334,716.07 147,810,013.54
未分配 利润 7.4.7.10 61,289,947.85 -12,093,430.31
所有者 权益 合计
268,624,663.92 135,716,583.23
负债和 所有 者权 益总 计
274,058,688.74 136,059,139.06
注：报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.2956 元， 基金 份额 总 额 207,334,716.07
份。
南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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7.2 利 润表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
58,993,380.83 16,346,499.81
1.利息 收入
88,239.03 52,451.23
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 88,239.03 52,450.52
债券利 息收 入
- 0.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
15,850,710.80 -1,840,713.59
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,399,604.48 432,058.66
基金 投资 收益
7.4.7.13 14,432,535.6
6
-2,295,003.73
债券投 资收 益 7.4.7.14 - 62.29
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 18,570.66 22,169.19
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
7.4.7.18 42,604,130.24 18,052,901.19
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.19 450,300.76 81,860.98
减： 二、费用
1,101,595.73 529,329.62
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 54,862.45 40,642.04
2．托 管费 7.4.10.2.2 10,972.52 8,128.43
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.20 672,261.75 121,588.26
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 363,499.01 358,970.89
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
57,891,785.10 15,817,170.19
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
57,891,785.10 15,817,170.19
南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
147,810,013.54 -12,093,430.31 135,716,583.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 57,891,785.10 57,891,785.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
59,524,702.53 15,491,593.06 75,016,295.59
其中：1.基 金申 购款 467,751,424.29 53,475,356.09 521,226,780.38
2. 基金 赎回 款 -408,226,721.76 -37,983,763.03 -446,210,484.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
207,334,716.07 61,289,947.85 268,624,663.92
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
151,679,777.01 -28,775,142.80 122,904,634.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 15,817,170.19 15,817,170.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-3,869,763.47 864,542.30 -3,005,221.17
其中：1.基 金申 购款 89,963,737.46 -7,850,278.41 82,113,459.05
2. 基金 赎回 款 -93,833,500.93 8,714,820.71 -85,118,680.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
147,810,013.54 -12,093,430.31 135,716,583.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金( 以下 简称 “本 基金 ”) 经中 国证 券监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2011] 第1096 号 《 关于 核准 南方上 证 380 交易
型开放式指数 证券投资 基 金及其联接基 金募集的 批 复》核准，由 南方基金 管 理有限公司 依照《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和《 南方 上 证 380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基 金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式基 金 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共募 集人 民 币324,062,176.29 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事 务 所有 限公司 普华 永道 中天
验字(2011) 第390 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 南方 上证 380 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金基 金合同 》 于 2011 年 9 月 20 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为324,134,578.45 份 基 金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 72,402.16 份 基金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为南 方基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。
本基金 为上 证 380 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 目标 ET F”) 的 联接基 金。 目
标 ETF 是采 用完 全复 制法 实现对 上证 380 指数 紧密 跟踪的 全被 动指 数基 金， 本基金 主要 通过 投 资
于目 标 ETF 实现 对业 绩比 较基准 的紧 密跟 踪， 力 争 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 均跟 踪 偏
离度不 超 过0.3% ， 年跟 踪 误差不 超 过 4% 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 南方 上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金
联接基 金基 金合 同》 的有 关规定 ，本 基金 的投 资范 围为目 标 ETF 、上 证 380 指数成 份股 和备 选 成
份股，本基金 可少量投 资 于非成份股、 新股、债 券 、股指期货及 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工 具。 本基 金投 资于 目标 ETF 的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% ，基 金 保留 的 现金 或者 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权证、 股指 期货及 其他 金融 工 具
的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：上 证 380 指数 收 益
率×95 % ＋ 银行 活期 存款 利 率(税后 )× 5% 。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2015 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本本基 金的 财务 报表 按照 财政部 于 2006 年 2 月 15 日及以 后期 间颁 布的 《企 业会计 准则 － 基
本准则 》 、 各项 具体 会计 准 则及相 关规 定( 以下 合称 “ 企业会 计准 则”) 、 中国 证 监会颁 布的 《 证券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的
《证券 投资 基 金 会计 核算 业务指 引》 、 《南 方上 证 380 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务 操
作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、基金投资和 衍生工具( 主 要为权证投资)
分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产。以公 允价值计 量 且其公允价 值变动计
入损益 的金 融资 产在 资产 负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
本基金持有的 其他金 融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且 其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转 移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 基金投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分 别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认为投资 收 益。债券投 资在持有
期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个
人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现 损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理 人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利 息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 - 8,001,467.79
定期存 款 - - 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 18,596,545.29 -
合计： 18,596,545.29 8,001,467.79
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,143,216.52 1,191,259.91 48,043.39
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 213,466,481.88 250,911,041.42 37,444,559.54
其他 - - -
合计 214,609,698.40 252,102,301.33 37,492,602.93
项目
上年度 末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价 值变 动
股票 606,970.39 607,845.00 874.61
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 132,357,307.68 127,244,905.76 -5,112,401.92
其他 - - -
合计 132,964,278.07 127,852,750.76 -5,111,527.31
注：基 金投 资均 为本 基金 持有的 目标 ETF 的份 额， 按估值 日目 标 ETF 的 份额 净值确 定公 允价 值 。
本基金 可采 用股 票组 合申 赎的方 式或 证券 二级 市场 交易的 方式 进行 目 标ETF 份额的 买卖 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
无。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,706.42 1,649.35
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 252.34 24.75
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 39.82 5.06
合计 3,998.58 1,679.16
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
其他应 收款 76,852.25 7,593.10
待摊费 用 - -
应收替 代款 21,343.70 -
合计 98,195.95 7,593.10
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 410,760.88 17,588.30
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 410,760.88 17,588.30
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 29,920.60 732.73
预提费 用 255,000.00 155,000.00 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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- - -
合计 284,920.60 155,732.73
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 147,810,013.54 147,810,013.54
本期申 购 467,751,424.29 467,751,424.29
本期赎 回( 以"-" 号填列) -408,226,721.76 -408,226,721.76
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 207,334,716.07 207,334,716.07
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出 份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -13,312,804.90 1,219,374.59 -12,093,430.31
本期利 润 15,287,654.86 42,604,130.24 57,891,785.10
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-520,955.89 16,012,548.95 15,491,593.06
其中： 基金 申购 款 -23,135,543.10 76,610,899.19 53,475,356.09
基金赎 回款 22,614,587.21 -60,598,350.24 -37,983,763.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,453,894.07 59,836,053.78 61,289,947.85
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 82,025.97 51,906.55
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 3,127.35 338.98
其他 3,085.71 204.99 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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合计 88,239.03 52,450.52
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
779,835.35 366,355.53
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 619,769.13
65,703.13
合计 1,399,604.48
432,058.66
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 200,329,527.39 42,724,919.52
减：卖 出股 票成 本总 额 199,549,692.04 42,358,563.99
买卖股 票差 价收 入 779,835.35 366,355.53
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
申购基 金份 额总 额 266,915,200.00 31,653,795.69
减：现 金支 付申 购款 总额 13,067,156.73
2,704,743.01
减：申 购股 票成 本总 额 253,228,274.14 28,883,349.55
申购差 价收 入 619,769.13 65,703.13
7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 29 页 共 53 页
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 200,392,750.72 38,105,894.01
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 185,960,215.06 40,400,897.74
基金投 资收 益 14,432,535.66 -2,295,003.73
7.4.7.14 债 券投 资收益
7.4.7.14.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013
年12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股 及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
- 3,063.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
- 3,000.00
减：应 收利 息总 额 - 0.71
买卖债 券差 价收 入 - 62.29
7.4.7.14.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.16 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 18,570.66 22,169.19
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 18,570.66 22,169.19
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 30 页 共 53 页
2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 42,604,130.24 18,052,901.19
—— 股 票投 资 47,168.78 -36,608.76
—— 债 券投 资 - -
—— 基 金投 资 42,556,961.46 18,089,509.95
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
—— 其 他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 42,604,130.24 18,052,901.19
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 364,932.48 49,828.47
转换费 收入 85,368.28 30,205.69
配债手 续费 - 1,826.82
合计 450,300.76 81,860.98
注：
1.本基 金的 赎回 费率 按持 有期间 递减 ，不 低于 赎回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产。
2.本基金的转 换费由申 购 费补差和赎回 费两部分 构 成，其中不低 于赎回费 部 分的 25% 归 入转出 基
金的基 金资 产。
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
672,261.75 121,588.26
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
672,261.75 121,588.26
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 31 页 共 53 页
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
审计费 用 55,000.00 55,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 8,499.01 3,610.89
其他 - 360.00
合计 363,499.01 358,970.89
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理 有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管 人、基 金 销售 机构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管理 人的股 东、基 金 销售机构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管理 人的股 东、基 金 销售机构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
(“目标 ET F”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 32 页 共 53 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
54,862.45 40,642.04
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
230,483.64 153,365.92
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费 ， 支付 基金 管理 人南方 基金 的管 理 人
报酬按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.5% 年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产) X 0.5%
/ 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,972.52 8,128.43
注： 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人 中 国建 设银 行的 托
管费按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.1% 年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托管费＝(前 一日基金 资 产净值 –前一 日所持有 目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产) X 0.1% /
当年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 33 页 共 53 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 18,596,545.29 82,025.97 8,001,467.79 51,906.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联 方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 2014 年12 月 31 日， 本 基金持 有 188,399,941.00 份目 标 ETF 基金 份额 ，占 其总份 额的 比
例为85.46%(2013 年12 月 31 日：138,399,941.00 份， 占其 总份 额的 比例 为 80.26%) 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
7.4.12 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停 牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600552 方兴科技
2014 年9 月
29 日
重大资产
重组
19.01 未知 未知 2,000 38,020.00 38,020.00 -
600584 长电科技
2014 年11
月 3 日
重大资产
重组
11.13
2015 年1 月
14 日
12.24 2,000 22,260.00 22,260.00 -
600777 新潮实业
2014 年11
月25 日
重大资产
重组
11.92 未知 未知 1,600 19,072.00 19,072.00 -
600761 安徽合力
2014 年12
月26 日
重大事项 15.65
2015 年1 月6
日
16.60 1,200 18,780.00 18,780.00 -
600428 中远航运 2014 年12 重大事项 8.00 2015 年1 月8 8.30 2,200 17,600.00 17,600.00 - 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 34 页 共 53 页
月22 日 日
600704 物产中大
2014 年10
月13 日
重大资产
重组
10.38
2015 年2 月
13 日
11.42 1,600 16,608.00 16,608.00 -
600754 锦江股份
2014 年11
月10 日
重大资产
重组
25.11
2015 年1 月
19 日
27.00 600 15,066.00 15,066.00 -
600580 卧龙电气
2014 年12
月 8 日
重大事项 10.48
2015 年1 月
14 日
11.12 1,400 14,672.00 14,672.00 -
600458 时代新材
2014 年10
月27 日
重大资产
重组
12.18
2015 年1 月5
日
13.40 1,200 14,616.00 14,616.00 -
600677 航天通信
2014 年12
月17 日
重大资产
重组
18.02 未知 未知 800 14,416.00 14,416.00 -
600238 海南椰岛
2014 年11
月28 日
重大事项 11.19 未知 未知 1,200 13,428.00 13,428.00 -
600487 亨通光电
2014 年10
月30 日
重大事项 18.95
2015 年1 月
19 日
20.60 600 11,370.00 11,370.00 -
600236 桂冠电力
2014 年12
月 4 日
重大资产
重组
4.70
2015 年1 月
30 日
5.17 2,400 11,280.00 11,280.00 -
600575 皖江物流
2014 年9 月
9 日
重大资产
重组
4.11 未知 未知 2,400 9,864.00 9,864.00 -
600318 巢东股份
2014 年9 月
29 日
重大资产
重组
11.20
2015 年2 月6
日
12.32 600 6,720.00 6,720.00 -
600845 宝信软件
2014 年12
月29 日
重要事项
未公告
33.50
2015 年1 月
12 日
36.00 200 6,700.00 6,700.00 -
600623 双钱股份
2014 年12
月 1 日
重大资产
重组
14.52
2015 年3 月
24 日
15.97 200 2,904.00 2,904.00 -
注： 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属于交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金，风险与收 益高于混 合 基金、债券基 金
与货币市场基 金。本 基 金 为完全被动式 指数型基 金 ，紧密跟踪标 的指数， 具 有和标的指 数以及标
的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 ， 属 于证券 投资 基金 中风 险较 高、 收 益较 高的 品种 。
本基金投资的 金融工具 主 要包括基金投 资和股票 投 资。本基金在 日常经营 活 动中面临的 与这些金
融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从 事风险管
理的主要目标 是争取将 以 上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取 得最佳的南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 35 页 共 53 页
平衡以 实现 “紧 密跟 踪业 绩比较 基准 ，追 求跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 最小 化” 的风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全 面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基 金的托管 行 中 国建设银行 ，因而与 银行 存款相关的 信用风险 不重 大。本基金 在交易
所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险。
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金 未持 有 除 国债 、 央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债券(2013 年 12
月 31 日： 同) 。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 36 页 共 53 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金 在履行与金融 负债有关 的 义务时遇到资 金短缺的 风 险。本基金的 流动性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自 于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进 行严密监
控并预测流动 性需求， 保 持基金投资组 合中的可 用 现金头寸与之 相匹配。 本 基金的基金 管理人在
基金合同中设 计了巨额 赎 回条款，约定 在非常情 况 下赎回申请的 处理方式 ， 控制因开放 申购赎回
模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流 动性比例
要求，对流动 性指标 进 行 持续的监测和 分析，包 括 组合持仓集中 度指标、 组 合在短时间 内变现能
力的综合指标 、组合中 变 现能力较差的 投资品种 比 例以及流通受 限制的投 资 品种比例等 。本基金
所持目 标 ETF 份 额能 通过 股票组 合赎 回或 二级 市场 交易卖 出， 所持 股票 均在 证券交 易所 上市 ， 均
能根据 本基 金的 基金 管理 人的投 资意 图， 以合 理的 价格适 时变 现。
于2014 年12 月31 日 ， 本 基 金所承 担的 全部 金融 负债 的合约 约定 到期 日均 为一 个月以 内且 不计 息，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期
现金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基 金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资 产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 37 页 共 53 页
备付金 及存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
18,596,545.29 - - - 18,596,545.29
结算备 付金
509,788.34 - - - 509,788.34
存出保 证金
80,497.37 - - - 80,497.37
交易性 金融 资产
- - - 252,102,301.33 252,102,301.33
应收证 券清 算款
- - - - -
应收利 息
- - - 3,998.58 3,998.58
应收申 购款
39,251.69 - - 2,628,110.19 2,667,361.88
其他资 产
- - - 98,195.95 98,195.95
资产总 计 19,226,082.69 - - 254,832,606.05 274,058,688.74
负债
应付证 券清 算款 - - - 30,933.40 30,933.40
应付赎 回款 - - - 4,699,068.49 4,699,068.49
应付管 理人 报酬 - - - 6,951.20 6,951.20
应付托 管费 - - - 1,390.25 1,390.25
应付交 易费 用 - - - 410,760.88 410,760.88
其他负 债 - - - 284,920.60 284,920.60
负债总 计 - - - 5,434,024.82 5,434,024.82
利率敏 感度 缺口 19,226,082.69 - - 249,398,581.23 268,624,663.92
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 8,001,467.79 - - - 8,001,467.79
结算备 付金 49,905.03 - - - 49,905.03
存出保 证金 10,292.31 - - - 10,292.31
交易性 金融 资产 - - - 127,852,750.76 127,852,750.76
应收利 息 - - - 1,679.16 1,679.16
应收申 购款 1,697.02 - - 133,753.89 135,450.91
其他资 产 - - - 7,593.10 7,593.10
资产总 计 8,063,362.15 - - 127,995,776.91 136,059,139.06
负债
应付赎 回款 - - - 165,193.22 165,193.22
应付管 理人 报酬 - - - 3,367.99 3,367.99
应付托 管费 - - - 673.59 673.59
应付交 易费 用 - - - 17,588.30 17,588.30
其他负 债 - - - 155,732.73 155,732.73 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 38 页 共 53 页
负债总 计 - - - 342,555.83 342,555.83
利率敏 感度 缺口 8,063,362.15 - - 127,653,221.08 135,716,583.23
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2014 年 12 月 31 日，本 基金 未持 有交 易性 债券投 资， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金 资
产净值 无重 大影 响(2013 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于能 通过股票 组 合赎回或二 级市场交
易卖出 的目 标 ETF 份 额， 所面临 的其 他价 格风 险来 源于单 个证 券发 行主 体自 身经营 情况 或特 殊 事
项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标 ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金进 行风险度 量 ，来测试本 基金面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他 价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,191,259.91 0.44 607,845.00 0.45
交易性 金融 资产 －基金 投资 250,911,041.42 93.41 127,244,905.76 93.76 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 39 页 共 53 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 252,102,301.33 93.85 127,852,750.76 94.21
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除上 证380 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
1.上证 380 指数 上 升 5% 增加 约 1,250 增加 约659
2.上证 380 指数 下 降 5% 下降 约 1,250 下降 约659
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金融 工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 251,848,925.33 元， 属于 第二 层次的 余额 为 253,376.00 元，无 属于 第三 层
次的余 额(2013 年 12 月 31 日： 第一 层次127,852,750.76 元， 无第 二层 次和 第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 40 页 共 53 页
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,191,259.91 0.43
其中： 股票 1,191,259.91 0.43
2 基金投 资 250,911,041.42 91.55
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,106,333.63 6.97
8 其他各 项资 产 2,850,053.78 1.043
9 合计 274,058,688.74 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,063.10 0.00
B
采矿业 16,866.00 0.01 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 41 页 共 53 页
C
制造业 590,704.49 0.22
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
187,212.00 0.07
E
建筑业 32,263.24 0.01
F
批发和 零售 业 31,059.31 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 79,876.00 0.03
H
住宿和 餐饮 业 15,066.00 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
154,159.00 0.06
J
金融业 - -
K
房地产 业 42,161.86 0.02
L
租赁和 商务 服务 业 16,450.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,458.91 0.00
S
综合 20,920.00 0.01
合计 1,191,259.91 0.44
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600571 信雅达 5,400 145,422.00 0.05
2 600396 金山股 份 21,000 140,910.00 0.05
3 600112 天成控 股 7,700 86,394.00 0.03
4 600227 赤天化 10,000 60,800.00 0.02
5 600517 置信电 气 4,000 42,560.00 0.02
6 600566 洪城股 份 2,000 39,400.00 0.01
7 600552 方兴科 技 2,000 38,020.00 0.01
8 600572 康恩贝 2,400 36,216.00 0.01
9 600528 中铁二 局 2,000 30,100.00 0.01
10 600525 长园集 团 2,600 29,874.00 0.01 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 42 页 共 53 页
11 600510 黑牡丹 3,600 27,756.00 0.01
12 601700 风范股 份 2,000 27,400.00 0.01
13 600029 南方航 空 4,700 24,252.00 0.01
14 600611 大众交 通 2,000 23,940.00 0.01
15 600584 长电科 技 2,000 22,260.00 0.01
16 600582 天地科 技 1,800 21,942.00 0.01
17 600169 太原重 工 2,300 20,056.00 0.01
18 600005 武钢股 份 5,400 19,332.00 0.01
19 600777 新潮实 业 1,600 19,072.00 0.01
20 600761 安徽合 力 1,200 18,780.00 0.01
21 600863 内蒙华 电 3,900 17,784.00 0.01
22 600428 中远航 运 2,200 17,600.00 0.01
23 600704 物产中 大 1,600 16,608.00 0.01
23 601898 中煤能 源 2,400 16,608.00 0.01
24 600258 首旅酒 店 1,000 16,450.00 0.01
25 600754 锦江股 份 600 15,066.00 0.01
26 601567 三星电 气 800 14,992.00 0.01
27 600580 卧龙电 气 1,400 14,672.00 0.01
28 600458 时代新 材 1,200 14,616.00 0.01
29 600677 航天通 信 800 14,416.00 0.01
30 600238 海南椰 岛 1,200 13,428.00 0.00
31 600487 亨通光 电 600 11,370.00 0.00
32 600236 桂冠电 力 2,400 11,280.00 0.00
33 601908 京运通 900 10,125.00 0.00
34 600575 皖江物 流 2,400 9,864.00 0.00
35 600618 氯碱化 工 900 8,955.00 0.00
36 600116 三峡水 利 600 8,676.00 0.00
37 600687 刚泰控 股 400 7,908.00 0.00
38 601608 中信重 工 1,100 7,733.00 0.00
39 600096 云天化 600 7,254.00 0.00
40 600318 巢东股 份 600 6,720.00 0.00
41 600845 宝信软 件 200 6,700.00 0.00
42 601231 环旭电 子 200 6,006.00 0.00
43 600864 哈投股 份 400 5,940.00 0.00
44 600623 双钱股 份 200 2,904.00 0.00
45 600389 江山股 份 100 2,658.00 0.00
46 600167 联美控 股 200 2,622.00 0.00
47 600088 中视传 媒 139 2,458.91 0.00
48 600495 晋西车 轴 100 2,390.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 43 页 共 53 页
49 600965 福成五 丰 230 2,063.10 0.00
50 600410 华胜天 成 100 2,037.00 0.00
51 600784 鲁银投 资 200 1,848.00 0.00
52 600867 通化东 宝 100 1,560.00 0.00
53 600794 保税科 技 100 1,427.00 0.00
54 600594 益佰制 药 36 1,201.32 0.00
55 600502 安徽水 利 100 1,164.00 0.00
56 600004 白云机 场 100 1,093.00 0.00
57 600654 飞乐股 份 100 1,043.00 0.00
58 601789 宁波建 工 100 929.00 0.00
59 600351 亚宝药 业 100 873.00 0.00
60 600676 交运股 份 100 829.00 0.00
61 600621 华鑫股 份 100 815.00 0.00
62 600776 东方通 信 100 813.00 0.00
63 600873 梅花生 物 100 716.00 0.00
64 600132 重庆啤 酒 39 631.02 0.00
65 600963 岳阳林 纸 100 527.00 0.00
66 600439 瑞贝卡 100 478.00 0.00
67 600017 日照港 100 465.00 0.00
68 600218 全柴动 力 39 431.73 0.00
69 600020 中原高 速 100 406.00 0.00
70 600612 老凤祥 8 258.64 0.00
71 601101 昊华能 源 30 258.00 0.00
72 601222 林洋电 子 11 249.04 0.00
73 600329 中新药 业 15 228.90 0.00
74 601588 北辰实 业 34 162.86 0.00
75 600587 新华医 疗 4 125.32 0.00
76 600078 澄星股 份 16 109.28 0.00
77 601777 力帆股 份 12 106.32 0.00
78 600248 延长化 建 8 70.24 0.00
79 601258 庞大集 团 3 17.85 0.00
80 600058 五矿发 展 1 17.46 0.00
81 601058 赛轮金 宇 1 15.92 0.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 44 页 共 53 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600660 福耀玻 璃 2,419,858.06 1.78
2 601991 大唐发 电 2,011,729.91 1.48
3 600570 恒生电 子 2,007,243.78 1.48
4 600153 建发股 份 1,963,355.58 1.45
5 600642 申能股 份 1,793,580.91 1.32
6 600594 益佰制 药 1,790,201.69 1.32
7 600867 通化东 宝 1,753,643.69 1.29
8 601333 广深铁 路 1,686,476.00 1.24
9 600005 武钢股 份 1,645,132.48 1.21
10 600388 龙净环 保 1,638,557.29 1.21
11 600029 南方航 空 1,624,752.00 1.20
12 600312 平高电 气 1,547,910.64 1.14
13 600694 大商股 份 1,535,286.40 1.13
14 600587 新华医 疗 1,533,149.57 1.13
15 601727 上海电 气 1,532,493.18 1.13
16 600879 航天电 子 1,525,622.00 1.12
17 600811 东方集 团 1,519,731.84 1.12
18 601018 宁波港 1,506,867.00 1.11
19 600967 北方创 业 1,501,131.01 1.11
20 600655 豫园商 城 1,500,685.90 1.11
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600570 恒生电 子 2,117,290.07 1.56
2 600660 福耀玻 璃 1,838,185.63 1.35
3 601991 大唐发 电 1,577,971.59 1.16
4 600153 建发股 份 1,439,895.00 1.06
5 600594 益佰制 药 1,439,026.53 1.06
6 600879 航天电 子 1,409,268.00 1.04
7 600068 葛洲坝 1,369,253.00 1.01
8 600642 申能股 份 1,354,551.31 1.00
9 600967 北方创 业 1,339,002.71 0.99 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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10 600867 通化东 宝 1,334,675.46 0.98
11 601018 宁波港 1,325,424.00 0.98
12 601929 吉视传 媒 1,323,259.00 0.98
13 601333 广深铁 路 1,292,746.98 0.95
14 601618 中国中 冶 1,283,223.00 0.95
15 600587 新华医 疗 1,270,495.31 0.94
16 600388 龙净环 保 1,258,322.00 0.93
17 600557 康缘药 业 1,254,053.48 0.92
18 600201 金宇集 团 1,252,266.96 0.92
19 600029 南方航 空 1,232,991.00 0.91
20 600005 武钢股 份 1,220,918.00 0.90
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 254,113,401.21
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 200,329,527.39
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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净值比 例
（%）
1 380ETF 股票型 交易型 开
放式
南方基 金
管理有 限
公司
250,911,041.42 93.41
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 主要 采用 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过对 现货 和期 货市 场运 行趋 势 的研 究， 结合
股指期 货定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平， 与现 货资 产进行 匹配 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作。
本基金 管理 人对 股指 期货 及其他 金融 衍生 品的 运用 将进行 充分 的论 证， 运用 股指期 货的 情形
主要包 括： 对冲 系统 性风 险；对 冲特 殊情 况下 的流 动性风 险， 如大 额申 购赎 回等； 对冲 因其 他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 ；利 用金 融衍 生品的 杠杆 作用 ，降 低股 票和目 标 ETF 仓 位频
繁调整 的交 易成 本， 达到 有效跟 踪对 标的 指数 的目 的。
基金管 理人 建立 股指 期货 交易决 策部 门或 小组 ，授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的投 资审
批事项 ，同 时针 对股 指期 货交易 制定 投资 决策 流程 和风险 控制 等制 度并 报董 事会批 准。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 47 页 共 53 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 80,497.37
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,998.58
5 应收申 购款 2,667,361.88
6 其他应 收款 76,852.25
7 待摊费 用 -
8 其他 21,343.70
9 合计 2,850,053.78
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600552 方兴科 技 38,020.00 0.01 临时停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,385 18,211.22 8,327,337.54 4.02% 199,007,378.53 95.98%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,349,502.93 1.1332%
南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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9.3 期 末基 金 管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 20 日 ）基 金份 额总 额
324,134,578.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 147,810,013.54
本报告 期基 金总 申购 份额 467,751,424.29
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 408,226,721.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 207,334,716.07
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 基金托 管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免 通
知，解 聘尹 东中 国建 设银 行投资 托管 部总 经理 助理 职务。
除此之 外， 本报 告期 内， 本基金 的基 金管 理人 、 基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门没 有发 生 重
大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基 金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 49 页 共 53 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所， 本 年度 支 付给普 华永 道中 天会 计师 事务所 (特殊普
通合伙)审 计费 用55,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证 券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 454,442,928.60 100.00% 396,278.23 100.00% -
中金公司 1 - - - - -
注：1. 本基 金本 报告 期内 交易单 元未 变更 。
2.交易 单元 的选 择标 准和 程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的 通 知》 （ 证监 基 金 字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确 的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ； 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
海通证券 - - - - - - 467,302,551.35 100%
中金公司 - - - - - - - -
注 ： 基 金 交 易 额 中 包 括 基 金 申 购 赎 回 和 买 入 卖 出 成 交 金 额 ， 其 中 基 金 申 购 赎 回 金 额
467,302,551.35 元 ，基 金 买入卖 出金 额 0.00 元。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金参
加中国 工商 银行 基金 定投 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年12 月 31 日
2 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金参
加邮储 银行 个人 网上 银行 和手机
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年12 月 31 日
3 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加诚浩 证券 为代 销机 构及 开通定
投和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年12 月 30 日
4 · 南方 基金 管理 有限 公司 关于公
司高级 管理 人员 在子 公司 兼职情
况变更 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年12 月 25 日
5 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加华兴 银行 为代 销机 构及 开通定
投和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年12 月 12 日
6 · 关于 公司 旗下 基金 调整 停牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 12 月 3 日
7 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 中国证 券报 、 上 海证 2014 年11 月 28 日 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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加宏信 证券 为代 销机 构及 开通定
投和转 换业 务的 公告
券报、 证券 时报
8 · 南方 基金 管理 有限 公司 增资公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年11 月 15 日
9 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加太平 洋证 券为 代销 机构 及开通
定投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 11 月 3 日
10 · 关于 电子 直销 业务 增加 通联支
付第三 方支 付业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 8 月 28 日
11 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加海银 基金 为代 销机 构及 开通定
投和转 换业 务并 参与 其费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 8 月 15 日
12 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加创金 启富 为代 销机 构及 开通定
投和转 换业 务并 参与 其费 率优惠
活动的 公告
中国证 券 报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 7 月 16 日
13 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加广州 农村 商业 银行 为代 销机构
及开通 定投 和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 7 月 10 日
14 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加中国 国际 期货 为代 销机 构及开
通定投 和转 换业 务并 参与 其费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 25 日
15 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加瑞丰 银行 为代 销机 构及 开通定
投和转 换业 务并 参与 其费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 23 日
16 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加龙湾 农商 银行 为代 销机 构及开
通定投 和转 换业 务并 参与 其费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年6 月 3 日
17 · 南方 基金 关于 开通 网上 交易机
构版业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 5 月 23 日
18 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加寿光 农村 商业 银行 为代 销机构
及开通 定投 和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 28 日
19 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加威海 市商 业银 行为 代销 机构及
开通定 投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 25 日
20 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金参
加中国 工商 银行 个人 电子 银行基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年4 月 1 日
21 · 关于 公司 旗下 基金 调整 停牌股 中国证 券报 、 上 海证 2014 年4 月 1 日 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
第 52 页 共 53 页
票估值 方法 的提 示性 公告 券报、 证券 时报
22 · 南方 基金 管理 有限 公司 关于开
通 “ 网 银在 线 ” 基金 直销 支付业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 31 日
23 · 南方 基金 关于 开通 京东 网上交
易平台 基金 销售 业务 的通 知
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 31 日
24 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加前海 汇联 为代 销机 构及 开通定
投和转 换业 务并 参与 其费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 20 日
25 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加联合 基金 网为 代销 机构 及开通
定投和 转换 业务 并参 与其 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 12 日
26 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加钱景 财富 为代 销机 构及 开通定
投和转 换业 务并 参与 其费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 26 日
27 · 南方 基金 关于 电子 直销 平台相
关业务 调整 费率 优惠 方案 的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 24 日
28 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加恒天 明泽 为代 销机 构及 开通定
投和转 换业 务并 参与 其费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 24 日
29 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加民族 证券 为代 销机 构并 开通转
换业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 27 日
30 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加厦门 银行 为代 销机 构及 开通定
投和转 换 业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 23 日
31 · 南方 基金 关于 旗下 部分 基金增
加同花 顺为 代销 机构 及开 通定投
业务并 参与 其费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 10 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方上 证 380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的文 件。
2 、南 方上 证380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 。
3 、南 方上 证380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 托管 协议 。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 年度报告
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4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
