南方全球精选配置证券投资基金
2014年年度报告
2014年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年3 月26日
南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2014年1月1日起至12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境外资产托管人 .......................................................................................................................... 6
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 42
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 42
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 42
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 46 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 46
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 46
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方全球精选配置证券投资基金
基金简称 南方全球精选配置(QDII-FOF)
基金主代码 202801
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 9月 19日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,423,939,925.42份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球” 。
2.2
基金产品说明
投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降
低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。
投资策略 本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的
配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。
1、战略性资产配置策略（Strategic Asset Allocation）
在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，
确定资产种类 (Asset Class)与权重，并定期进行回顾和动态调整。
2、战术性资产配置策略（Tactical Asset Allocation）
在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变
化对资产进行国家及区域配置，在不同国家的配置比例上采用“全球资产配
置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本
面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基
金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。
本基金的大部分资产将投资于 ETF 基金、股票型基金和在香港市场投资于公
开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，在香港市场的选股
策略的主要标准：
市场及行业地位（market position） 、估值（intrinsic value） 、盈利预期
（earning surprise） 、和良好的趋势（investment trend）。
业绩比较基准 60%×MSCI 世界指数（MSCI World Index）+40%×MSCI 新兴市场指数（MSCI
Emerging Markets Index ）。
风险收益特征 本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品
种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场
基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼31、32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼31、32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅隆银行有限公司
注册地址 One Wall Street New York, NY10286
办公地址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编码 10286
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通
合伙）
上海湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免税
商务大厦塔楼 31、32、33 层整层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年
本期已实现收益 1,133,709,108.99 328,791,741.01 -431,370,839.47
本期利润 717,406,953.37 1,058,830,852.33 1,640,286,957.48
加权平均基金份额本期利润 0.0539 0.0665 0.0932
本期加权平均净值利润率 7.00% 9.26% 14.40%
本期基金份额净值增长率 7.84% 9.76% 15.59%
3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末
期末可供分配利润 -2,535,314,304.02 -4,535,494,742.84 -5,581,647,635.68
期末可供分配基金份额利润 -0.2219 -0.3087 -0.3295
期末基金资产净值 9,421,252,285.00 11,239,241,367.53 11,805,966,914.88
期末基金份额净值 0.825 0.765 0.697
3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末
基金份额累计净值增长率 -17.50% -23.50% -30.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.98% 0.83% -1.73% 0.74% 9.71% 0.09%
过去六个月 5.91% 0.70% -4.37% 0.64% 10.28% 0.06%
过去一年 7.84% 0.65% 4.38% 0.58% 3.46% 0.07%
过去三年 36.82% 0.73% 33.94% 0.70% 2.88% 0.03%
过去五年 11.34% 0.95% 26.72% 0.93% -15.38% 0.02%
自基金合同
生效起至今
-17.50% 1.23% -4.61% 1.39% -12.89% -0.16%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——
南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 3,000 亿元，旗下管
理57只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄亮
本基金
基金经
理
2009 年 6
月25日
- 13 年
北京大学工商管理硕士，具有基金从业
资格。曾任职于招商证券股份有限公司、
天华投资有限责任公司，2005 年加入南
方基金国际业务部，负责 QD II 产品设
计及国际业务开拓工作，2007 年 9 月至
2009 年 5 月，担任南方全球基金经理助
理；2014年12 月至今，担任国际业务部
副总监；2009 年 6 月至今，担任南方全
球基金经理；2010年12 月至今，任南方
金砖基金经理；2011 年 9 月至今，任南
方中国中小盘指数基金基金经理。
曲扬
本基金
基金经
理
2013 年 2
月4日
2014 年 7
月18日
6 年
清华大学工学博士，持有基金从业资格。
2008 年 7 月加入南方基金，曾担任研究
部行业研究员。2009年 10月，派驻南方
基金香港子公司：南方东英资产管理有
限公司工作，担任基金经理助理兼行业
研究员；2012年2 月至 2013年1 月，担
任南方东英资产管理有限公司(香港)中
国新平衡机会基金的基金经理。2013 年
2 月至 2014 年 7月，担任南方全球基金
经理。
朱富林
本基金
基金经
理
2014 年 4
月30日
2014 年 9
月19日
11 年
清华大学土木工程学学士、 美国 Indiana
大学 MBA，曾任瑞士信贷第一波士顿
(Credit Suisse First Boston)证券研
究 部 高 级 经 理 ， 联 博 (Alliance
Bernstein L.P.)资产管理公司高级投资
经理，易方达基金管理有限公司海外市
场投资经理，诺安基金管理有限公司总
裁助理兼诺安国际资产管理有限公司副
总经理及投资总监；2011年 9 月至 2013
年 8 月，任诺安全球收益不动产基金的
基金经理。2013 年 8 月加入南方基金管
理有限公司，2013 年 11 月至 2014 年 9
月任国际业务部总监兼国际投资决策委
员会委员；2014年4 月至 2014年 9月，南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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任南方全球基金经理。
蔡青
本基金
基金经
理助理
2011 年 6
月20日
- 8 年
英国朴茨矛斯大学金融决策分析专业硕
士，2006 年 7 月加入南方基金，担任国
际业务部高级研究员，负责港股汽车及
消费品行业研究；2011 年 6 月至今，担
任南方全球基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法
规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间
单日、 3日、 5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0 的情况不存在，南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 7 次，其中 6 次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致，1 次是由于指数
型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年，在美联储退出量化宽松政策（QE）和欧洲日本继续加码 QE 的大背景下，全球股票
市场整体走出了震荡走高的态势。在美元持续走强和资金回流美国的影响下，美国股票和债券受
到投资者的追捧。新兴市场则遭受了卢布危机和大宗商品价格下跌的影响，股票市场收益落后于
发达市场。全年，美元计价的 MSCI发达市场指数上涨4.94%，MSCI新兴市场指数下跌 1.94%。
正如市场所普遍预期，美联储在 10 月结束了 QE 政策。但对于未来的加息，美联储保持了谨
慎的态度。从美联储2014年 12月的会议纪要来看，美国的加息可能要在2015年年中之后，而且
美国低通胀、强势美元、欧洲和中国经济的放缓可能成为推迟加息的重要因素。从近期公布的数
据来看，美国采购经理人指数（PMI）12 月继续落至 53.9，虽然依然维持在一个较高的区域，但
目前的下行趋势依然令投资者对于美国经济未来的增长产生忧虑。美国就业市场持续好转，失业
率在2014年底下降到5.7%的水平。
相对美国经济而言，欧元区经济体全年的表现差强人意。欧元区 PMI 在一季度触及本轮高点
后开始回落，到年底时回落至荣枯线的附近。欧元区经济复苏的疲弱使得市场对于欧洲未来 QE
的进程有了更高的预期，在此背景下，欧元持续走低，但股票市场已经开始出现了资金的流入。
为了保持稳定的经济增长，国内采取了“微刺激” 、 “定向宽松”等政策，三季度全国各大城
市地产限购政策陆续放松，四季度“沪港通”正式推出，央行宣布降息，所有这些政策的出台在
一定程度上保持了整个经济的稳定。在这些政策的刺激下，中国股票市场在四季度出现了大幅的
上扬，大市值低估值的金融、工业等行业成为了市场追逐的热点。
2014年，本基金在资产配置上维持了较高的权益类资产配置，在国家和地区配置上超配了中
国，同时维持了对于欧洲和其他新兴市场的低配。在股票的行业配置上，下半年增加了中资金融
和工业等行业的配置比例，取得了较好的投资业绩。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金2014年基金净值增长 7.84%，基金基准增长4.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年，美元加息的预期以及美联储资产负债表的调整将会成为扰动市场的重要因素，
预计今年市场的波动要高于过去两年。欧元区的 QE有可能触发该区域的股票估值的修复，一旦其
经济增长出现恢复的迹象，也将会吸引资金的流入。整体新兴市场在经历了股票下跌和汇率贬值
之后，已经具备了相对的估值优势，未来经济增长向好的新兴经济体将会迎来投资良机。
国内经济数据的下行增加了对于政府继续放松和刺激的预期，能源价格的下行也将对中国经
济产生正面的影响，新经济的增长和传统经济的复苏也都将受益。
未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，为投资者追求稳定持
续的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护
基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查
等多项内控自查工作, 制定或修订了关联交易管理、员工证券投资管理等内部制度，进一步完善
了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查
业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加
强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管
要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和
职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查
基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完
整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应“放松管制、
加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，
努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益投资总监、数量化投资部
总监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基
金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 60%，若基金合同生效
不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可
选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分
配条件，未有收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方全球精选配置（QDII-FOF)的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方全球精选配置（QDII-FOF)的管理人——南方基金管理有限公司在南方全球南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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精选配置（QDII-FOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开
支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。本报告期内，南方全球精选配置（QDII-FOF)未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方全球精选配置（QDII-FOF)2014 年
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第20354号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方全球精选配置证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方全球精选配置证券投资基金(以下简称“南
方全球精选配置基金”)的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资
产负债表、2014 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及
财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方全球精选配置基金 的基金管理人
南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注
册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的
合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方全球精选配置基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方全球精
选配置基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2015年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方全球精选配置证券投资基金
报告截止日：2014年12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12月 31日
上年度末
2013年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 261,673,569.18 471,649,938.05
结算备付金
- -
存出保证金
1,774.96 1,769.02
交易性金融资产 7.4.7.2 9,144,550,344.36 10,838,046,550.12
其中：股票投资
3,286,172,631.40 3,627,051,819.10
基金投资
5,858,377,712.96 7,210,994,731.02
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
153,804,625.58 - 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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应收利息 7.4.7.5 24,526.06 19,297.86
应收股利
11,994,553.49 3,876,966.70
应收申购款
251,648.40 61,536.88
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
9,572,301,042.03 11,313,656,058.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12月 31日
上年度末
2013年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
67,138,124.98 24,828,851.91
应付赎回款
66,496,252.69 28,879,901.00
应付管理人报酬
14,660,948.13 17,579,168.12
应付托管费
2,377,451.07 2,850,675.90
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - 141.85
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 375,980.16 275,952.32
负债合计
151,048,757.03 74,414,691.10
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 11,423,939,925.42 14,692,807,362.98
未分配利润 7.4.7.10 -2,002,687,640.42 -3,453,565,995.45
所有者权益合计
9,421,252,285.00 11,239,241,367.53
负债和所有者权益总计
9,572,301,042.03 11,313,656,058.63
注：报告截止日2014年12 月 31 日，基金份额净值0.825元，基金份额总额11,423,939,925.42
份。
7.2 利润表
会计主体：南方全球精选配置证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至 2014年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2014年1月1日至2014
年12 月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013
年12 月 31 日
一、收入
973,989,414.62 1,332,438,630.85
1.利息收入
717,611.24 2,632,391.45 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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其中：存款利息收入 7.4.7.11 717,611.24 812,070.03
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,820,321.42
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,374,644,375.19 643,296,287.74
其中：股票投资收益 7.4.7.12 759,252,808.12 79,805,315.41
基金投资收益 7.4.7.13 361,266,753.05 323,847,110.44
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 9,844,462.37 43,951,000.00
股利收益 7.4.7.15 244,280,351.65 195,692,861.89
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 -416,302,155.62 730,039,111.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
14,916,665.68 -43,554,138.36
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 12,918.13 24,978.70
减：二、费用
256,582,461.25 273,607,778.52
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 189,680,907.51 211,780,139.18
2．托管费 7.4.10.2.2 30,759,066.07 34,342,725.22
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.18 35,502,532.03 26,437,079.70
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 639,955.64 1,047,834.42
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
717,406,953.37 1,058,830,852.33
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
717,406,953.37 1,058,830,852.33
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方全球精选配置证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至 2014年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月 1 日至2014年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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一、 期初所有者权益 （基
金净值）
14,692,807,362.98 -3,453,565,995.45 11,239,241,367.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 717,406,953.37 717,406,953.37
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,268,867,437.56 733,471,401.66 -2,535,396,035.90
其中：1.基金申购款 18,769,462.75 -4,276,135.19 14,493,327.56
2.基金赎回款 -3,287,636,900.31 737,747,536.85 -2,549,889,363.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
11,423,939,925.42 -2,002,687,640.42 9,421,252,285.00
项目
上年度可比期间
2013 年 1月 1 日至2013 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
16,942,012,065.21 -5,136,045,150.33 11,805,966,914.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 1,058,830,852.33 1,058,830,852.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,249,204,702.23 623,648,302.55 -1,625,556,399.68
其中：1.基金申购款 33,362,133.02 -9,810,914.54 23,551,218.48
2.基金赎回款 -2,282,566,835.25 633,459,217.09 -1,649,107,618.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
14,692,807,362.98 -3,453,565,995.45 11,239,241,367.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方全球精选配置证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监基金字[2007]第244号 《关于同意南方全球精选配置证券投资基金募集的
批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方全球精
选配置证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 29,992,251,706.52 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2007)第119号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南方全
球精选配置证券投资基金基金合同》于 2007 年 9 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为29,998,151,206.40 份基金份额，其中认购资金利息折合5,899,499.88份基金份额。本基
金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产
托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在已与中国证
监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数
基金(ETF)，主动管理的股票型公募基金，在香港证券市场公开发行上市的股票、货币市场工具以
及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对基金和股票投资占本基金基
金资产的目标比例为 95%，可能比例为 60%-100%，其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产
净值的 60%，投资于股票的部分(仅限于香港证券市场公开发行、上市的股票)不高于本基金基金
资产净值的 40%；货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产净值的 0%-40%。本基金的业绩
比较基准为：60%×MSCI 世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI 新兴市场指数(MSCI Emerging
Markets Index) (以人民币计价)。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2015年 3月 24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 南方全球精选配置证券投资基金 基金合同》和在财务报表附
注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014年 12
月31日的财务状况以及2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金持有的衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资
产负债表中以衍生金融负债列示。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易所在
地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发
行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 24 页 共 54 页
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第
2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014年度财务报表起施行外，其
他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 25 页 共 54 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月 31 日
上年度末
2013年12月 31 日
活期存款 261,673,569.18 471,649,938.05
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 261,673,569.18 471,649,938.05
(a) 货币资金中包括以下外币余额：
本期末 上年度末
2014年 12月 31 日 2013年 12月 31 日
外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币
港元 139,145,799.31 0.78887 109,767,946.71 450,364,351.10 0.78623 354,089,963.77
美元 5,841,680.38 6.119 35,745,242.25 5,840,819.62 6.0969 35,610,893.14
欧元 755.19 7.4556 5,630.39 25,616.95 8.4189 215,666.54
日元 82.00 0.05137 4.21 82.00 0.05777 4.74
合计
145,518,823.56
389,916,528.19
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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股票 2,935,272,852.52 3,286,172,631.40 350,899,778.88
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债
券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 5,418,152,795.43 5,858,377,712.96 440,224,917.53
其他 - - -
合计 8,353,425,647.95 9,144,550,344.36 791,124,696.41
项目
上年度末
2013年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,922,005,458.68 3,627,051,819.10 705,046,360.42
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 6,712,079,836.18 7,210,994,731.02 498,914,894.84
其他 - - -
合计 9,634,085,294.86 10,838,046,550.12 1,203,961,255.26
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 12月 31 日
上年度末
2013年 12月 31 日
应收活期存款利息 24,526.06 19,297.86
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - - 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 27 页 共 54 页
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 24,526.06 19,297.86
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 12月 31 日
上年度末
2013年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 - 141.85
合计 - 141.85
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月 31 日
上年度末
2013年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 480.16 452.32
预提费用 375,500.00 275,500.00
合计 375,980.16 275,952.32
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 14,692,807,362.98 14,692,807,362.98
本期申购 18,769,462.75 18,769,462.75
本期赎回（以“-”号填列） -3,287,636,900.31 -3,287,636,900.31
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - - 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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本期末 11,423,939,925.42 11,423,939,925.42
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -4,535,494,742.84 1,081,928,747.39 -3,453,565,995.45
本期利润 1,133,709,108.99 -416,302,155.62 717,406,953.37
本期基金份额交易
产生的变动数
866,471,329.83 -132,999,928.17 733,471,401.66
其中：基金申购款 -5,045,952.48 769,817.29 -4,276,135.19
基金赎回款 871,517,282.31 -133,769,745.46 737,747,536.85
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,535,314,304.02 532,626,663.60 -2,002,687,640.42
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31
日
活期存款利息收入 717,590.65 812,027.19
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 20.59 42.84
合计 717,611.24 812,070.03
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 6,934,718,136.75 5,379,791,885.43
减：卖出股票成本总额 6,175,465,328.63 5,299,986,570.02
买卖股票差价收入 759,252,808.12 79,805,315.41
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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2014年1月 1日至 2014年12
月 31日
2013年 1月 1日至 2013年 12
月 31日
卖出基金成交总额 9,518,383,194.56 7,341,626,433.31
减：卖出基金成本总额 9,157,116,441.51 7,017,779,322.87
基金投资收益 361,266,753.05 323,847,110.44
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2014年1月1日至2014年12
月31日
上年度可比期间收益金额
2013年 1月 1日至 2013年
12月 31 日
外汇远期投资收益 - 43,951,000.00
权证行权投资收益 9,844,462.37 -
合计 9,844,462.37 43,951,000.00
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月 31日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益
69,317,034.48 67,402,028.59
基金投资产生的股利收益
174,963,317.17 128,290,833.30
合计 244,280,351.65 195,692,861.89
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014
年 12月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013
年12月31日
1.交易性金融资产 -412,836,558.85 753,130,287.00
——股票投资 -354,146,581.54 534,431,073.12
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 -58,689,977.31 218,699,213.88
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 -3,465,596.77 -23,091,175.68
——权证投资 -3,465,596.77 -
——外汇远期投资 - -23,091,175.68 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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3.其他 - -
合计 -416,302,155.62 730,039,111.32
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年
12 月 31 日
基金赎回费收入 12,918.13 24,978.70
合计 12,918.13 24,978.70
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013年1 月1 日至 2013年
12 月 31 日
交易所市场交易费用
35,502,532.03 26,437,079.70
银行间市场交易费用
- -
合计
35,502,532.03 26,437,079.70
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014
年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013
年12月31日
审计费用 171,000.00 171,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 3,711.31 10,088.29
账户维护费 18,000.00 18,000.00
付现费用 147,244.33 547,746.13
其他 - 1,000.00
合计 639,955.64 1,047,834.42
注：付现费用为香港交易所根据本基金每月持仓股票的净增加数量按照一定比例由境外托管行代
为收取。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰香港 872,434,371.08 6.66% 1,454,853,038.37 14.34%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
华泰香港 2,906,643,343.58 15.79% 3,409,993,169.51 26.10% 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
华泰香港 2,235,552.31 10.63% - -
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
华泰香港 3,387,989.92 22.39% - -
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013年1月1日至 2013年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 189,680,907.51 211,780,139.18
其中：支付销售机构的客户维护费 24,744,263.72 27,546,148.54
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.85%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.85% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013年1月1日至 2013年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 30,759,066.07 34,342,725.22
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年 12月 31
日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 119,823,061.77 717,590.65 94,725,693.98 812,026.69
纽约梅隆银行 141,850,507.41 - 376,924,244.07 0.50
合计 261,673,569.18 717,590.65 471,649,938.05 812,027.19
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按
适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2014 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人纽约梅隆银行，因而与银行存款相关的信
用风险不重大。 本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，
在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2014年 12 月31日，本基金未持有债
券投资(2013年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的
10%。本基金投资于每只境外基金的比例不超过基金资产净值的 20%。本基金所持所有证券和衍生
工具均在境内外证券交易所上市或在场外市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过参
与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不
得超过本基金总资产的 50%。
于2014年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合
约到期现金流量。
于2014年12月31日，本基金未持有衍生工具合约。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出
保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年12月 31 日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 261,673,569.18 - - - 261,673,569.18
结算备付金 - - - - -
存出保证金 1,774.96 - - - 1,774.96
交易性金融资产 - - - 9,144,550,344.36 9,144,550,344.36
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 153,804,625.58 153,804,625.58
应收利息 - - - 24,526.06 24,526.06
应收股利 - - - 11,994,553.49 11,994,553.49
应收申购款 1,192.77 - - 250,455.63 251,648.40
其他资产 - - - - -
资产总计 261,676,536.91 - - 9,310,624,505.12 9,572,301,042.03
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 67,138,124.98 67,138,124.98
应付赎回款 - - - 66,496,252.69 66,496,252.69
应付管理人报酬 - - - 14,660,948.13 14,660,948.13
应付托管费 - - - 2,377,451.07 2,377,451.07
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 375,980.16 375,980.16
负债总计 - - - 151,048,757.03 151,048,757.03
利率敏感度缺口 261,676,536.91 - - 9,159,575,748.09 9,421,252,285.00
上年度末
2013年12月 31 日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 471,649,938.05 - - - 471,649,938.05
结算备付金 - - - - -
存出保证金 1,769.02 - - - 1,769.02 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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交易性金融资产 - - - 10,838,046,550.12 10,838,046,550.12
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 19,297.86 19,297.86
应收股利 - - - 3,876,966.70 3,876,966.70
应收申购款 - - - 61,536.88 61,536.88
其他资产 - - - - -
资产总计 471,651,707.07 - - 10,842,004,351.56 11,313,656,058.63
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 24,828,851.91 24,828,851.91
应付赎回款 - - - 28,879,901.00 28,879,901.00
应付管理人报酬 - - - 17,579,168.12 17,579,168.12
应付托管费 - - - 2,850,675.90 2,850,675.90
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付交易费用 - - - 141.85 141.85
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 275,952.32 275,952.32
负债总计 - - - 74,414,691.10 74,414,691.10
利率敏感度缺口 471,651,707.07 - - 10,767,589,660.46 11,239,241,367.53
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2013 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元
折合人民币
日元
折合人民币
人民币 合计 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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以外币计价的资产
银行存款 35,745,242.25 109,767,946.71 5,630.39 4.21 116,154,745.62 261,673,569.18
存出保证金 - 1,774.96 - - - 1,774.96
交易性金融资产 4,926,797,185.61 4,217,753,158.75 - - - 9,144,550,344.36
应收证券清算款 153,804,625.58 -
- - - 153,804,625.58
应收利息 163.74 - - - 24,362.32 24,526.06
应收股利 9,213,786.74 2,780,766.75 - - - 11,994,553.49
应收申购款 - - - - 251,648.40 251,648.40
资产合计 5,125,561,003.92 4,330,303,647.17 5,630.39 4.21 116,430,756.34 9,572,301,042.03
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 67,138,124.98 - - - 67,138,124.98
应付赎回款 - - - - 66,496,252.69 66,496,252.69
应付管理人报酬 - - - - 14,660,948.13 14,660,948.13
应付托管费 - - - - 2,377,451.07 2,377,451.07
应付交易费用 - - - - - -
其他负债 - - - - 375,980.16 375,980.16
负债合计 - 67,138,124.98 - - 83,910,632.05 151,048,757.03
资产负债表外汇
风险敞净额 5,125,561,003.92 4,263,165,522.19 5,630.39 4.21 32,520,124.29 9,421,252,285.00
项目
上年度末
2013年 12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元
折合人民币
日元
折合人民币
人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 35,610,893.14
354,089,963.77
215,666.54
4.74 81,733,409.86
471,649,938.05
存出保证金 - 1,769.02
- - - 1,769.02
交易性金融资产 6,928,046,284.17
3,715,172,477.50
194,827,788.45
- -
10,838,046,550.12
应收证券清算款 - - - -
-
-
应收利息 163.15
24.04
- - 19,110.67
19,297.86
应收股利 3,567,326.79
309,639.91
- - - 3,876,966.70
应收申购款 - - - - 61,536.88
61,536.88
资产合计 6,967,224,667.25
4,069,573,874.24
195,043,454.99
4.74
81,814,057.41
11,313,656,058.63
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 24,828,851.91
- - - 24,828,851.91
应付赎回款 - - - - 28,879,901.00
28,879,901.00
应付管理人报酬 - - - - 17,579,168.12
17,579,168.12
应付托管费 - - - - 2,850,675.90
2,850,675.90
应付交易费用 - - - - 141.85
141.85
其他负债 - - - - 275,952.32
275,952.32
负债合计 - 24,828,851.91
- - 49,585,839.19
74,414,691.10
资产负债表外汇
风险敞净额 6,967,224,667.25
4,044,745,022.33
195,043,454.99
4.74
32,228,218.22
11,239,241,367.53
南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 39 页 共 54 页
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（2014年12月31
日）
上年度末（2013 年 12 月
31 日）
所有外币均相对人民币升值 5% 增加约 46,944 增加约 56,035
所有外币均相对人民币贬值 5% 减少约 46,944 减少约 56,035
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和基金，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配
置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，
确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴
市场两类，根据全球经济以及区域化经济发展，结合全球范围的资本流动，确定两类市场具体的
资产配置比例并定期进行调整，争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。在成熟市场和新兴市
场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国
家或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一
些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基
金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中基金和股票投资比例为
基金资产的60%-100%，货币市场工具及其他金融工具占基金资产的 0%-40%。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年 12月 31 日
上年度末
2013年 12月 31 日 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,286,172,631.40 34.88 3,627,051,819.10 32.27
交易性金融资产－基金投资 5,858,377,712.96 62.18 7,210,994,731.02 64.16
其他 - - - -
合计 9,144,550,344.36 97.06 10,838,046,550.12 96.43
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2014年12
月 31日 ）
上年度末 （ 2013年12
月31日 ）
1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约41,285 增加约 42,249
2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 减少约 41,285 减少约 42,249
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为9,144,550,344.36元，无属于第二层次与第三层次的余额(2013年 12 月31日：
第一层次10,838,046,550.12，无第二层次和第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年 12 月31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 3,286,172,631.40 34.33
其中：普通股 3,286,172,631.40 34.33
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 5,731,753,069.25 59.88
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 126,624,643.71 1.32
7 银行存款和结算备付金合计 261,673,569.18 2.73
8 其他各项资产 166,077,128.49 1.73
9 合计 9,572,301,042.03 100.00
注：上述货币市场工具均为货币市场基金投资。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港 3,286,172,631.40 34.88
合计 3,286,172,631.40 34.88
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 26,663,806.00 0.28
必需消费品 47,062,406.46 0.50
金融 1,154,094,317.43 12.25
保健 66,028,419.00 0.70
工业 1,137,476,764.88 12.07
材料 692,907,542.03 7.35
公用事业 161,939,375.60 1.72
合计 3,286,172,631.40 34.88
注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名称
(中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量(股) 公允价值
占基
金资
产净
值比
例
(%)
1 China CNR
Corporation
Limited
中国北车股
份有限公司
6199 HK 香港交
易所
中国 57,883,500 507,767,629.89 5.39
2 CITIC Limited 中国中信股
份有限公司
267 HK 香港交
易所
中国 27,221,000 283,884,036.17 3.01
3 Shanghai Electric
Group Company
Limited
上海电气集
团股份有限
公司
2727 HK 香港交
易所
中国 63,122,000 205,653,565.34 2.18
4 Bank Of
Communications
Co.,Ltd.
交通银行股
份有限公司
3328 HK 香港交
易所
中国 35,000,000 199,899,658.00 2.12
5 Anhui Conch
Cement Company
Limited
安徽海螺水
泥股份有限
公司
914 HK 香港交
易所
中国 8,501,500 194,826,099.76 2.07
6 China Guangdong 中国广核电 1816 HK 香港交 中国 60,914,000 161,939,375.60 1.72 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 43 页 共 54 页
Nuclear Power
Co.,Ltd.
力股份有限
公司
易所
7 Chongqing Rural
Commercial Bank
Co., Ltd.
重庆农村商
业银行股份
有限公司
3618 HK 香港交
易所
中国 42,000,000 160,030,168.20 1.70
8 China Taiping
Insurance
Holdings Company
Limited
中国太平保
险控股有限
公司
966 HK 香港交
易所
中国 7,636,758 133,741,886.09 1.42
9 China Shipping
Development
Company Limited
中海发展股
份有限公司
1138 HK 香港交
易所
中国 30,000,000 125,903,652.00 1.34
10 Dongfang Electric
Corporation
Limited
东方电气股
份有限公司
1072 HK 香港交
易所
中国 10,000,000 112,492,862.00 1.19
11 Bank Of China
Limited
中国银行股
份有限公司
3988 HK 香港交
易所
中国 30,000,000 103,420,857.00 1.10
12 China Pacific
Insurance(group)
Co.,Ltd.
中国太平洋
保险(集团)
股份有限公
司
2601 HK 香港交
易所
中国 3,200,000 99,460,729.60 1.06
13 China Vanke
Co.,Ltd.
万科企业股
份有限公司
2202 HK 香港交
易所
中国 7,130,200 97,309,055.12 1.03
14 BOC Hong Kong
(Holdings)
Limited
中银香港
(控股)有限
公司
2388 HK 香港交
易所
中国 4,630,000 94,781,547.20 1.01
15 The Peoples
Insurance
Company(group) Of
China Limited
中国人民保
险集团股份
有限公司
1339 HK 香港交
易所
中国 32,000,000 91,635,139.20 0.97
16 Maanshan Iron &
Steel Company
Limited
马鞍山钢铁
股份有限公
司
323 HK 香港交
易所
中国 49,034,000 89,740,967.67 0.95
17 Dalian Wanda 大连万达商
业地产股份
有限公司
3699 HK 香港交
易所
中国 2,000,000 78,098,130.00 0.83
18 Sinofert Holdings
Limited
中化化肥控
股有限公司
297 HK 香港交
易所
中国 73,592,000 73,729,241.72 0.78
19 Shanghai Fosun
Pharmaceutical
(Group) Co.,Ltd.
上海复星医
药(集团)股
份有限公司
2196 HK 香港交
易所
中国 3,000,000 66,028,419.00 0.70
20 China Railway
Group Limited
中国中铁股
份有限公司
390 HK 香港交
易所
中国 11,854,000 59,661,070.57 0.63
21 Dalian Port (PDA) 大连港股份 2880 HK 香港交 中国 27,500,000 55,319,508.75 0.59 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 44 页 共 54 页
Company Limited 有限公司 易所
22 Guangzhou R And F
Properties
Co.Ltd.
广州富力地
产股份有限
公司
2777 HK 香港交
易所
中国 7,000,000 52,404,634.10 0.56
23 L'Occitane
International
S.A.
欧舒丹 973 HK 香港交
易所
中国 3,050,000 47,062,406.46 0.50
24 China Cinda Asset
Management
Corporation
中国信达资
产管理股份
有限公司
1359 HK 香港交
易所
中国 14,525,000 43,312,512.92 0.46
25 Zhuzhou Csr Times
Electric Co.,
Ltd.
株洲南车时
代电气股份
有限公司
3898 HK 香港交
易所
中国 1,116,000 39,837,146.13 0.42
26 BBMG Corporation 北京金隅股
份有限公司
2009 HK 香港交
易所
中国 6,702,000 34,312,673.74 0.36
27 China Conch
Venture Holdings
Limited
中国海螺创
业控股有限
公司
586 HK 香港交
易所
中国 2,000,000 26,663,806.00 0.28
28 China Railway
Construction
Corporation
Limited
中国铁建股
份有限公司
1186 HK 香港交
易所
中国 2,973,500 23,175,564.86 0.25
29 Aluminum
Corporation Of
China Limited
中国铝业股
份有限公司
2600 HK 香港交
易所
中国 5,796,000 16,414,522.97 0.17
30 China Aluminum
International
Engineering
Corporation
Limited
中铝国际工
程股份有限
公司
2068 HK 香港交
易所
中国 4,417,000 7,665,765.34 0.08
注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码
本期累计
买入金额
占期初
基金资
产净值
比例
（％）
1 Bank Of China Limited 3988 HK 504,930,393.60 4.49
2 China CNR Corporation Limited 6199 HK 433,952,818.52 3.86
3 CITIC Limited 267 HK 322,601,157.68 2.87 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 45 页 共 54 页
4 BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2388 HK 242,166,240.52 2.15
5 Shanghai Electric Group Company Limited 2727 HK 207,888,428.19 1.85
6 Anhui Conch Cement Company Limited 914 HK 183,300,840.57 1.63
7 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 166,006,122.67 1.48
8 Bank Of Communications Co.,Ltd. 3328 HK 161,723,658.21 1.44
9 China Mobile Limited 941 HK 156,712,948.43 1.39
10 Ping An Insurance (Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 153,057,634.20 1.36
11 China Guangdong Nuclear Power Co.,Ltd. 1816 HK 152,802,123.28 1.36
12 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 3618 HK 137,635,017.90 1.22
13 China Citic Bank Corporation Limited 998 HK 130,557,781.08 1.16
14 China Shipping Development Company Limited 1138 HK 130,026,957.50 1.16
15 China Construction Bank Corporation 939 HK 116,514,152.02 1.04
16 CNOOC Limited 883 HK 116,166,139.46 1.03
17 Dongfang Electric Corporation Limited 1072 HK 112,061,667.73 1.00
18 BBMG Corporation 2009 HK 106,413,404.85 0.95
19 China Cinda Asset Management Corporation 1359 HK 104,280,880.98 0.93
20 China Pacific Insurance(group) Co.,Ltd. 2601 HK 100,962,614.26 0.90
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码
本期累计
卖出金额
占期初
基金资
产净值
比例
（％）
1 Tencent Holdings Limited 700 HK 740,984,097.64 6.59
2 Bank Of China Limited 3988 HK 436,136,046.57 3.88
3 Ping An Insurance (Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 295,857,489.39 2.63
4 China Construction Bank Corporation 939 HK 245,460,434.51 2.18
5 Kingsoft Corporation Ltd. 3888 HK 242,667,028.03 2.16
6 PetroChina Company Limited 857 HK 234,717,213.98 2.09
7 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 203,217,610.54 1.81
8 BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2388 HK 198,397,742.17 1.77
9 CNOOC Limited 883 HK 197,885,730.11 1.76
10 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 166,950,370.16 1.49
11 China CNR Corporation Limited 6199 HK 159,938,751.22 1.42
12 China Mobile Limited 941 HK 153,677,508.06 1.37 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 46 页 共 54 页
13 Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd. 2238 HK 152,869,050.29 1.36
14 China Citic Bank Corporation Limited 998 HK 146,198,818.73 1.30
15 BBMG Corporation 2009 HK 117,843,836.89 1.05
16 Beijing Enterprises Holdings Limited 392 HK 117,526,746.64 1.05
17 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 579 HK 108,633,486.13 0.97
18 China Oilfield Services Limited 2883 HK 106,591,355.48 0.95
19 Citic Securities Company Limited 6030 HK 91,596,045.22 0.81
20 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 90,815,676.37 0.81
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖
出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
6,188,732,722.47
卖出收入（成交）总额
6,934,718,136.75
注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1 SPDR S&P 500 ETF
TRUST （SPDR标普500
ETF
基金
开放式 SSgA Funds
Management Inc（道富
628,727,250.00 6.67 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 47 页 共 54 页
ETF信托） 基金管理公司）
2 ISHARES MSCI CHINA
ETF（iShares安硕
MSCI中国ETF）
ETF
基金
开放式 BlackRock Fund
Advisors（贝莱德基金
管理公司）
614,714,740.00 6.52
3 WISDOMTREE EUROPE
HEDGED EQU
（WisdomTree欧洲
对冲股票基金）
ETF
基金
开放式 WisdomTree Asset
Management Inc
（WisdomTree资产管
理公司）
578,575,926.00 6.14
4 ISHARES FTSE A50
CHINA INDEX
（iShares安硕富时
A50 中国指數ETF）
ETF
基金
开放式 BlackRock Asset
Management North
Asia Ltd（贝莱德资产
管理北亚有限公司）
563,174,293.00 5.98
5 HEALTH CARE SELECT
SECTOR（SPDR医疗保
健精选分类基金）
ETF
基金
开放式 SSgA Funds
Management Inc（道富
基金管理公司）
418,417,220.00 4.44
6 ISHARES CORE S&P
500 ETF（iShares安
硕核心标普500 ETF）
ETF
基金
开放式 BlackRock Fund
Advisors（贝莱德基金
管理公司）
379,806,330.00 4.03
7 HANG SENG H-SHARE
INDEX ETF（恒生H
股指数上市基金）
ETF
基金
开放式 Hang Seng Investment
Management Ltd（恒生
投资管理有限公司）
368,406,234.35 3.91
8 ENERGY SELECT
SECTOR SPDR（能源精
选行业SPDR基金）
ETF
基金
开放式 SSgA Funds
Management Inc（道富
基金管理公司）
339,066,028.00 3.60
9 ISHARES MSCI WORLD
UCITS ET（iShares
安硕MSCI全球UCITS
ETF）
ETF
基金
开放式 BlackRock Asset
Management Ireland
Ltd（贝莱德资产管理
爱尔兰有限公司）
268,930,050.00 2.85
10 ISHARES CHINA
LARGE-CAP ETF
（iShares安硕中国
大盘股ETF）
ETF
基金
开放式 BlackRock Fund
Advisors（贝莱德基金
管理公司）
178,270,946.00 1.89
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 48 页 共 54 页
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,774.96
2 应收证券清算款 153,804,625.58
3 应收股利 11,994,553.49
4 应收利息 24,526.06
5 应收申购款 251,648.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 166,077,128.49
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
639,019 17,877.31 38,350,655.71 0.34% 11,385,589,269.71 99.66%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,426,864.06 0.0125%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 49 页 共 54 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007 年9 月 19 日）基金份额总额 29,998,151,206.40
本报告期期初基金份额总额 14,692,807,362.98
本报告期基金总申购份额 18,769,462.75
减:本报告期基金总赎回份额 3,287,636,900.31
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 11,423,939,925.42
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行” ）工作需要，周月秋同志不
再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管
理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授
权职责。
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 50 页 共 54 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)审计费用171,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为8 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 基金交易
应支付该券商的
佣金
备
注
成交金额
占当期
股票
成交总
额的比
例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
Merrill Lynch（Asia Pacific）
Ltd
- 3,303,216,679.37 25.20% 1,000,833,593.38 5.44% 1,291,215.13 6.14%
-
Morgan Stanley Asia Limited - 1,486,703,714.73 11.34% 1,924,227,373.31 10.45% 1,669,946.58 7.94%
-
Goldman Sachs (Asia)L.L.C - 1,372,732,070.37 10.47% 2,920,750,029.69 15.86% 2,082,787.68 9.90%
-
UBS Securities Asia Limited - 1,173,339,488.42 8.95% 4,185,635,922.21 22.73% 3,126,369.29 14.86%
-
China International Capital
Corporation Hong Kong
Securities Limited
- 903,721,498.22 6.90% 19,848,506.79 0.11% 2,637,482.58 12.54%
-
Huatai Financial Holdings
(Hong Kong) Limited
- 872,434,371.08 6.66% 2,906,643,343.58 15.79% 2,235,552.31 10.63%
-
Credit Suisse(Hong Kong)
Limited
- 779,684,528.95 5.95% 2,122,201,913.08 11.53% 1,609,897.36 7.65%
-
First Shanghai Securities
Ltd.
- 723,156,743.28 5.52% 99,679,180.20 0.54% 975,498.27 4.64%
-
BOCI Securities Limited - 626,190,792.39 4.78% 32,409,186.61 0.18% 790,319.98 3.76%
-
Haitong International
Securities Co.,Ltd
- 326,105,266.18 2.49% 83,579,224.11 0.45% 409,731.62 1.95%
-
BNP Paribas Corporate &
Investment Banking
- 308,936,865.18 2.36% 1,268,707,503.70 6.89% 881,158.46 4.19%
-
J.P. Morgan Securities (Asia
Pacific)Limited
- 281,884,075.23 2.15% 785,781,182.91 4.27% 1,023,832.90 4.87%
-
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
- 253,378,960.29 1.93% 726,559,932.67 3.95% 560,863.29 2.67%
-
KGI Asia Limited - 232,572,751.40 1.77% 4,918,921.59 0.03% 285,378.07 1.36%
- 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 51 页 共 54 页
CITI Group Global Markets
Asia Limited
- 186,965,976.51 1.43% 84,218,629.28 0.46% 271,184.60 1.29%
-
ABCI Securities Co.,Ltd - 138,319,002.67 1.06% 13,781,527.20 0.07% 451,604.87 2.15%
-
China Merchants
Securities(HK)Co Ltd
- 96,197,833.94 0.73% - - 96,197.85 0.46%
-
China Construction Bank
International Securities
Limited
- 21,620,374.20 0.16% - - 216,203.74 1.03%
-
Instinet Pacific Limited - 18,309,142.50 0.14% 233,068,790.86 1.27% 409,372.01 1.95%
-
CITIC Securities
International Company
Limited
- 1,223,397.78 0.01% - - 12,233.98 0.06%
-
Standard Chartered Bank
(Hong Kong) Ltd
- 4,236.59 0.00% - - 5.09 0.00%
-
Oriental Patron Securities
Limited
- - - - - - - -
ICBC International
Securities Limited
- - - - - - - -
GuangFa Securities (Hong
Kong)Business Limited
- - - - - - - -
Commerzbank - - - - - - - -
China Everbright Securities
(HK) Limited
- - - - - - - -
Guotai Junan (Hong Kong)
Limitied
- - - - - - - -
SinoPac Securities (Asia)
Limited
- - - - - - - -
Nomura（Hong Kong）Limited - - - - - - - -
Deutsche Bank A.G.London - - - - - - - -
Knight Capital Americas,
L.P.
- - - - - - - -
CSC Securities (Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
Daiwa Capital Markets Hong
Kong Limited
- - - - - - - -
Ping An of China Securities
(HK) Co. Ltd.
- - - - - - - -
Yuanta Securities (Hong
Kong) Company Limited
- - - - - - - -
BOCOM International
Securities Limited
- - - - - - - -
Cantor Fitzgerald - - - - - - - - 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 52 页 共 54 页
CLSA Limited - - - - - - - -
PIPER JAFFRAY ASIA
SECURITIES LIMITED
- - - - - - - -
RBC Dominion Securities Inc. - - - - - - - -
Taifook Securities Co.Ltd. - - - - - - - -
华泰证券 1 - - - - - - -
注：1、本基金本报告期内新增 2 家券商, ABCI Securities Co.,Ltd和Standard Chartered Bank
(Hong Kong) Ltd。
2、券商选择标准和程序：
为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人
明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。
A. 券商的选择
券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分配交易量
最主要的原则和标准，包括以下几个方面：
交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的
成交结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交
的及时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等；
研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走
向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确；
提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座。
其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
B. 券商交易量分仓
公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易
券商进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定投优
惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年12
月 31日
2
南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和
手机银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年12
月 31日
3 南方基金关于旗下部分基金增加诚浩证券为代销机构及开 中国证券报、 上海 2014年12南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
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通定投和转换业务的公告 证券报、 证券时报 月 30日
4
南方全球精选配置基金 2015年境外主要市场节假日暂停
申购赎回安排的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年12
月 29日
5
南方基金管理有限公司关于公司高级管理人员在子公司兼
职情况变更的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年12
月 25日
6
南方基金关于旗下部分基金增加宏信证券为代销机构及开
通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年11
月 28日
7 南方基金管理有限公司增资公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年11
月 15日
8
南方基金关于旗下部分基金增加太平洋证券为代销机构及
开通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年11
月 3 日
9 关于电子直销业务增加通联支付第三方支付业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年8
月 28日
10
南方基金关于旗下部分基金增加海银基金为代销机构及开
通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年8
月 15日
11 关于南方全球精选配置证券投资基金变更基金经理的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年7
月 19日
12
南方基金关于旗下部分基金增加创金启富为代销机构及开
通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年7
月 16日
13
南方基金关于旗下部分基金增加广州农村商业银行为代销
机构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年7
月 10日
14
南方基金关于旗下部分基金增加中国国际期货为代销机构
及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年6
月 25日
15
南方基金关于旗下部分基金增加瑞丰银行为代销机构及开
通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年6
月 23日
16
南方基金关于旗下部分基金增加龙湾农商银行为代销机构
及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年6
月 3 日
17 南方基金关于开通网上交易机构版业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年5
月 23日
18 关于南方全球精选配置证券投资基金变更基金经理的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年4
月 30日
19
南方基金关于旗下部分基金增加寿光农村商业银行为代销
机构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年4
月 28日
20
南方基金关于旗下部分基金增加威海市商业银行为代销机
构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年4
月 25日
21
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年4
月 1 日
22
南方基金管理有限公司关于开通“网银在线”基金直销支
付业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年3
月 31日
23 南方基金关于开通京东网上交易平台基金销售业务的通知
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年3
月 31日
24
南方基金关于旗下部分基金增加前海汇联为代销机构及开
通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年3
月 20日
25 南方基金关于旗下部分基金增加联合基金网为代销机构及 中国证券报、 上海 2014年3南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年年度报告
第 54 页 共 54 页
开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 证券报、 证券时报 月 12日
26
南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率优惠方案的
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年2
月 24日
27
南方基金关于旗下部分基金增加恒天明泽为代销机构及开
通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年2
月 24日
28
南方基金关于旗下部分基金增加民族证券为代销机构并开
通转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年1
月 27日
29
南方基金关于旗下部分基金增加厦门银行为代销机构及开
通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2014年1
月 23日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方全球精选配置证券投资基金的文件。
2、南方全球精选配置证券投资基金基金合同。
3、南方全球精选配置证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华 1路6号免税商务大厦31至 33楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
