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普天收益(160603)

普天收益:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
鹏 华 普 天 收益 证 券 投 资基 金2014 年年度报
告 摘要 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年3 月26 日 
 
 
 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 3 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度报告摘 要摘自年 度 报告正文,投 资者欲了 解 详细内容,应 阅读年度 报 告正文 。普华 永 道中天会计师 事务所( 特 殊普通合伙) 注册会计 师 对本基金出具 了“标准 无 保留意见” 的审计报 告。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 鹏华普 天收 益混 合 场内简 称 鹏华收 益 基金主 代码 160603 交易代 码 160603 系列基 金名 称 鹏华普 天系 列基 金 系列其 他子 基金 名称 鹏华普 天债 券 A(160602) ,鹏华 普天 债 券B(160608) 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 7 月 12 日 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,395,846,616.10 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 以 分 享中 国经 济成 长和 资本 长 期稳 健增 值为 宗旨 ,主 要 投 资于 连续 现金 分红 股票 及 债券 ,通 过组 合投 资, 在 充 分控 制风 险的 前提 下实 现 基金 财产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 (1) 债券 投资 方法: 本基 金债券 投资 的目 的是 降低 组 合 总 体波 动性 从而 改善 组合 风 险构 成。 在债 券的 投资 上 , 采取 积极 主动 的投 资策 略 ,不 对持 续期 作限 制。 持 续 期、 期限 结构 、类 属配 置 以及 个券 选择 的动 态调 整都将 是我 们获 得超 额收 益的重 要来 源。 (2) 股票 投资 方法: 本基 金主要 采用 积极 管理 的投 资 方 式 。以 鹏华 股票 池中 连续 两 年分 红股 票以 及三 年内 有两年 分红 记录 的公 司作 为投资 对象 , 适 当集 中投 资。 所有重 点投 资股 票必 须经 过基金 经理/研 究员 的调 研 , 就 企 业经 营、 融资 计划 、分 红 能力 、绝 对价 值、 相对 价值给 出全 面评 估报 告。 业绩比 较基 准 中信标 普A 股综 合指 数涨 跌幅 × 70% +中 信标 普国 债 指 数涨跌 幅 × 25% +金 融同 业 存款利 率 × 5% 风险收 益特 征 本 基 金属 平衡 型证 券投 资基 金 ,为 证券 投资 基金 中的 中 等 风险 品种 。长 期平 均的 风 险和 预期 收益 低于 成长 型基金 ,高 于指 数型 基金 、纯债 券基 金和 国债 。 注:中 信综 合指 数更 名为 中信标 普 A 股综 合指 数 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 4 页 共 30 页


名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 张戈 汤嵩彥 联系电 话 0755-82825720 95559 电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话


4006788999 95559 传真 0755-82021126 021-62701216


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.phfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第 43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司 上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 交通 银行 股份 有限 公司


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 233,722,153.82 150,597,541.58 -494,019,547.76 本期利 润 347,092,457.55 118,648,682.58 59,493,155.90 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2030 0.0508 0.0183 本期基 金份 额净 值增 长率 27.58% 6.15% 2.47% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1287 -0.2786 -0.3385 期末基 金资 产净 值 1,413,563,256.06 1,537,331,544.75 2,280,421,588.03 期末基 金份 额净 值 1.013 0.794 0.748 注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2)所述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 (例如, 开 放式基金的申 购 赎回费 、基 金转 换费 等) , 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 (3) 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日, 即 12 月 31 日, 无论 该日 是否 为开 放 日或交 易所 的 交易日 。 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 5 页 共 30 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 10.35% 1.06% 17.71% 0.96% -7.36% 0.10% 过去六 个月 26.78% 0.87% 34.51% 0.79% -7.73% 0.08% 过去一 年 27.58% 0.90% 34.12% 0.78% -6.54% 0.12% 过去三 年 38.77% 0.98% 44.77% 0.88% -6.00% 0.10% 过去五 年 17.52% 1.03% 15.36% 0.94% 2.16% 0.09% 自基金 合同 生效起 至今 443.74% 1.29% 171.03% 1.21% 272.71% 0.08% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为中信 标 普 A 股 综合 指数 涨跌幅 ×70 % + 中信 标普 国 债指数 涨跌 幅 × 25% +金融 同业 存款 利率 ×5% 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 合同 于2003 年7 月 12 日 生效 。 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 6 页 共 30 页


2、截 至本 基金 建仓 期结 束 ,本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。 3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 注:合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算, 不按 整个 自然年 度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:过 去三 年本 基金 未进 行利润 分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意 大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限 公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本8,000 万 元人 民币 , 后于2001 年 9 月完 成增资 扩股 , 增 至15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末, 公司 管 理57 只开 放 式基金 和 9 只社 保鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 7 页 共 30 页


组合, 经 过16 年投 资 管 理 基金, 在基 金投 资、 风险 控制等 方面 积累 了丰 富经 验。


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 张卓 本 基 金 基 金经理 2009 年 1 月 17 日 - 10 张卓先 生 , 国 籍 中 国 , 管 理学硕 士,10 年 证 券 从 业 经验。 2004 年 6 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事 行 业 研 究 工 作 , 历 任 行 业 研 究 员 、 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) 基 金 经 理 助理, 2007 年 8 月至 2009 年 1 月担 任 鹏 华 优 质 治 理 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)基 金 经 理 , 2011 年 1 月至 2013 年 3 月担 任 鹏 华 行 业 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2009鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 8 页 共 30 页


年 1 月起 担 任 鹏 华 普 天 收 益 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 张 卓 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定 以及本基金基 金合同的 约 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在 严格控制 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内, 本基金运 作 合法合规, 不存在违 反基金 合同 和损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管 理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 , 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户 资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活 动均纳入公平 交易管理 , 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ,建立对 公平交 易的 执行 、 监督 及 审核流 程 , 严 禁在 不同 投 资组合 之间 进行 利益 输送 。 在 投资 研究 环节 :1 、 公司使用唯一 的研究报 告 发布平台 “ 研 究报告管 理 平台 ” ,确保 各投资组 合 在获得投资 信息、研 究 支 持 、 投 资 建议 和 实 施投 资 决 策 方 面 享有 公 平 的机 会 ;2 、 公 司 严格 按 照 《股 票 库 管 理 规 定》 、 《信用 产品 投资 管理 规定 》 , 执行 股票 及信 用产 品出 入库及 日常 维护 工作 , 确 保相关 证券 入库 以内 容严谨 、 观点 明确 的研 究 报告作 为依 据 ;3 、 在公 司 股票库 基础 上 , 各 涉及 股 票投资 的资 产组 合根 据各自的投资 目标、投 资 风格、投资范 围和防范 关 联交易的原则 分别建立 资 产组合股票 库,基金鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 9 页 共 30 页


经理在 股票 库基 础上 根据 投资授 权以 及基 金合 同择 股方式 构建 具体 的投 资组 合;4、 严格 执行 投 资 授权制度,明 确投资决 策 委员会、分管 投资副总 裁 、基金经理等 各主体的 职 责和权限划 分,合理 确定基 金经 理的 投资 权限 , 超过 投资 权限 的操 作, 应严格 履行 审批 程序 。 在 交易执 行环 节:1、所 有公司管理的 资产组合 的 交易必须通过 集中交易 室 完成,集中交 易室负责 建 立和执行交 易分配制 度, 确保 各投 资组 合享 有 公平的 交易 执行 机会 ;2 、 针对交 易所 公开 竞价 交易 , 集 中交 易室 应严 格 启用恒生交易 系统中的 公 平交易程序, 交易系统 则 自动启用公平 交易功能 , 由系统按照 “未委托 数量” 的比例 对不同资 产 组合进行委托 量的公平 分 配;如果相关 基金经理 坚 持以不同的 价格进行 交易,且当前 市场价格 不 能 同时满足多 个资产组 合 的指令价格要 求时,交 易 系统自动按 照 “价格 优先”原则进 行委托; 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指令 价格要求 时 ,则交易系 统自动按 照 “同 一指 令价 格下 的公 平交易 ” 模 式, 进 行公 平 委托和 交易 量分 配;3、 银 行间市 场交 易、 交易 所大宗交易等 非集中竞 价 交易需依据公 司《股票 投 资交易流程》 和《固定 收 益投资管理 流程》的 规定执行;银 行间市场 交 易、交易所大 宗交易等 以 公司名义进行 的交易, 各 投资组合经 理应在交 易前独立确定 各投资组 合 的交易价格和 数量,公 司 按照价格优先 、比例分 配 的原则对交 易结果进 行分配 ;4、 新股、 新债 申 购及非 公开 定向 增发 交易 需依据 公司 《新 股申 购流 程》 、 《 固定 收益 投资 管理流程》和 《非公开 定 向增发流程》 的规定执 行 ,对新股和新 债申购方 案 和分配过程 进行审核 和监控 。 在 交易 监控、 分 析与评 估环 节:1 、 为 加强 对日常 投资 交易 行为 的监 控和管 理, 杜绝 利益 输送、不公平 交易等违 规 交易行为,防 范日常交 易 风险,公司明 确了关注 类 交易的界定 及对应的 监控和评估措 施机制; 所 监控的交易包 括但不限 于 :交易所公开 竞价交易 中 同日同向交 易的交易 时机和交易价 差、不同 投 资组合临近交 易日的同 向 交易和反向交 易的交易 时 机和交易价 差、关联 交易、 债券 交易 收益 率偏 离度、 成交 量和 成交 价格 异常、 银行 间债 券交 易对 手交易 等;2 、 将 公平 交易作为投资 组合业绩 归 因分析和交易 绩效评价 的 重要关注内容 ,发现的 异 常情况由投 资监察员 进行分析;3 、监察稽 核部 分别于每季 度和每年 度编 写《公平交 易执行情 况检 查报告》 ,内 容包括 关注类 交易 监控 执行 情况 、 不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异分 析和 同向 交易 价差分 析; 《公 平交 易 执行情 况检 查报 告》 需经 公司基 金经 理、 督察 长和 总经理 签署 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等 各环节得到公 平对待。 同 时,根据《证 券投资 基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》的 要求,公 司对所管理组 合的不同 时 间窗的同向交 易进行了 价 差专项分析, 未发现存 在 违反公平交 易原则的 现象。 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 10 页 共 30 页


4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 并对 基金 财产 造成损 失的 异常 交易 行为 。 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为5 次 , 主 要原 因在 于指 数成分 股交 易不 活跃 及采用 量化 策略 的基 金调 仓导致 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 对于2014 年, 本基 金认 为 经济基 本面 难有 起色 , 自 年初起 , 主要 布局 投资 于 成长类 型的 中小 市值股票,在 第一季度 主 要配置于传媒 类、通用 航 空、蓝宝石产 业、电子 信 息等新兴产 业;在二 季度, 将基 金保 持较 低仓 位; 约 在 6、7 月 份开 始对 市场相 对乐 观, 逐步 增加 仓位至 上限 , 对 大市 值和低估值股 票相对增 加 较多,但三季 度中小市 值 的股票表现较 好;但在 四 季度后半期 的中大市 值股票 大行 情中 ,配 置不 足,比 较遗 憾。 总体来 看,2014 年对 中小 市值的 成长 股把 握较 好, 但是对 于蓝 筹股 行情 估计 不足, 耐心 不足, 虽获取 高收 益, 但策 略上 略显保 守。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现 报告期 内, 本基 金净 值增 长率 为 27.58% , 同 期上 证 综指上 涨52.87% , 深证 成 指上 涨 35.62% , 沪深300 指 数上 涨51.66% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 国际经 济上 ,2015 年 1 月 欧央行 推 QE, 欧 元贬值 , 美元升 值 ; 并 且美 国经 济 系统内 的正 反馈 效应仍在续在 通胀水平 尚 低情况下,周 期前景依 然 处于较为乐观 的攀升阶 段 ,有利于全 球资金向 美国流动。而 欧、日经 济 再陷低迷除了 外需疲弱 的 直接原因之外 ,皆面临 结 构性体制的 制约,短 期来看 景气 前景 改善 的手 段与空 间都 比较 有限 。 在一段时间内 与美元挂 钩 的人民币 将会 被带动相 对 欧元升值,不 利于中国 对 欧洲的出口; 国 内可能 有流 动性 溢出 ,但 是将取 决于 我国 经济 基本 面和政 策稳 定性 。 国内 自2014 年4 月 以来 , 中央政 府新 领导 层政 权稳 定,控 制力 逐步 加强 ,大 老虎打 击有 力, 自13 年发 布全 面改 革决 定 后,各 项政 策得 以顺 利推 进,政 策重 心开 始落 实在 经济建 设和 推动 上。 中国仍 处于 “三 期叠 加+ 地 产周期 大拐 点 ” 的调 整期 , 景气 仍将 承受 持续 压力 , 但是政 策上 托底 思 路明确 ,政 府也 向全 球表 明对中 国经 济发 展的 信心 和决心 。 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 11 页 共 30 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 : 4.6.1.1 日 常估 值流 程 基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建 账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。 基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及 帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司 与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金 估值等 与托管银 行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会 计核算岗外, 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值 核算无 误。 配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和 经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。 4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相 关规定,本公 司成立停 牌 股票、债券不 活跃市场 报 价等投资品种 估值小 组 , 成员由 基金 经理、行 业研究 员、 债券 研究 员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度: 基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同 商定估 值原 则和 政策 。 4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 4.7.1 截止 本报 告期 末, 本 基金期 末可 供分 配利 润为-179,601,050.38 元, 期末 基金份 额净 值 1.013 元, 不符 合利 润分 配条件 ,本 基金 本期 将不 进行利 润分 配。 4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 12 页 共 30 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2014 年度 , 基 金托 管人 在 鹏华普 天收 益证 券投 资基 金的托 管过 程中 , 严格 遵 守了 《证 券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同、托管 协 议,尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的 义务,不 存在任 何损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2014 年度 , 鹏华 基金管 理 有限公 司在 鹏华 普天 收益 证券投 资基 金投 资运 作 、 基金资 产净 值的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等问题上, 托管人未 发 现损害基金 持有人利 益的行 为。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等 内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 2014 年度, 由鹏 华基 金管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关鹏 华普 天收益 证券 投 资 基金的年度报 告中财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告相 关 内容、投资 组合报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。 §6 审计报 告 普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通 合伙) 注 册 会计师对本基 金出具了 “ 标准无保留 意见”的 审计报 告。 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 鹏华 普天 收益 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 13,291,815.86 104,884,309.50 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 13 页 共 30 页


结算备 付金 50,200,373.20 100,946,910.00 存出保 证金 478,258.66 669,427.76 交易性 金融 资产 1,359,701,751.34 1,347,080,167.66 其中: 股票 投资 1,053,407,751.34 1,018,595,425.56 基金投 资 - - 债券投 资 306,294,000.00 328,484,742.10 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 13,686,721.34 - 应收利 息 6,342,534.44 6,789,370.84 应收股 利 - - 应收申 购款 116,521.73 46,097.09 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,443,817,976.57 1,560,416,282.85 负债和所有者权益 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 19,243,736.42 17,470,597.99 应付赎 回款 6,897,401.80 1,457,327.40 应付管 理人 报酬 1,815,818.18 1,962,684.48 应付托 管费 242,109.09 261,691.23 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,804,510.40 1,720,196.94 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 251,144.62 212,240.06 负债合 计 30,254,720.51 23,084,738.10 所有者权益:


实收基 金 1,395,846,616.10 1,935,340,964.01 未分配 利润 17,716,639.96 -398,009,419.26 所有者 权益 合计 1,413,563,256.06 1,537,331,544.75 负债和 所有 者权 益总 计 1,443,817,976.57 1,560,416,282.85 注:报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 1.013 元 ,基 金份 额总额 1,395,846,616.10 份。


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7.2 利 润表 会计主 体: 鹏华 普天 收益 证券投 资基 金 本报告 期: 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 一、收入


379,454,301.31 164,087,222.07 1.利息 收入


15,067,309.35 15,141,058.62 其中: 存款 利息 收入


1,385,725.57 2,219,884.52 债券利 息收 入


13,681,583.78 12,868,807.84 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 52,366.26 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


250,774,359.71 180,402,196.78 其中: 股票 投资 收益


240,085,620.64 159,369,076.72 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


1,474,850.52 3,630,037.44 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


9,213,888.55 17,403,082.62 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 113,370,303.73 -31,948,859.00 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )


242,328.52 492,825.67 减: 二、费用


32,361,843.76 45,438,539.49 1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 21,539,096.32 26,916,451.75 2.托 管费 7.4.8.2.2 2,871,879.45 3,588,860.16 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


7,678,559.78 14,433,154.09 5.利 息支 出


- 227,164.62 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 227,164.62 6.其 他费 用


272,308.21 272,908.87 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 347,092,457.55 118,648,682.58 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 347,092,457.55 118,648,682.58


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7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 鹏华 普天 收益 证券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,935,340,964.01 -398,009,419.26 1,537,331,544.75 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 347,092,457.55 347,092,457.55 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -539,494,347.91 68,633,601.67 -470,860,746.24 其中:1. 基 金申 购款 46,504,040.87 -5,194,898.42 41,309,142.45 2. 基金 赎回 款 -585,998,388.78 73,828,500.09 -512,169,888.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,395,846,616.10 17,716,639.96 1,413,563,256.06 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 3,050,021,159.62 -769,599,571.59 2,280,421,588.03 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 118,648,682.58 118,648,682.58 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -1,114,680,195.61 252,941,469.75 -861,738,725.86 其中:1. 基 金申 购款 123,725,033.52 -29,932,489.78 93,792,543.74 2. 基金 赎回 款 -1,238,405,229.13 282,873,959.53 -955,531,269.60 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 16 页 共 30 页


值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,935,340,964.01 -398,009,419.26 1,537,331,544.75


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 邓召 明______














______高鹏______














____ 刘 慧红____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 鹏 华 普 天 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本系列基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金字 2003 第 61 号 《关于 同意 鹏华 普天 系列 开放式 证券 投资 基 金设立的批复 》核准, 由 鹏华基金管理 有限公司 依 照《证券投资 基金管理 暂 行办法》及 其实施细 则、 《 开放 式证 券投 资基 金 试点办 法》 等有 关规 定和 《 鹏华普 天系 列开 放式 证券 投资基 金基 金契 约》 (后更 名为 《鹏 华普 天系 列 开放式 证券 投资 基金 基金 合同》)发 起, 并 于 2003 年 7 月 12 日 募集 成 立。本系列基 金为契约 型 开放式,存续 期限不定 , 目前下设两个 子基金, 分 别为普天收 益 证券投 资基金(以下简 称 “本基 金 ”)和普天债 券投资基 金。 本系列基金首 次设立募 集 不包括认购 资金利 息 共 募 集 1,140,717,155.06 元 , 其 中 包 括 本 基 金 343,227,588.04 元 和 普 天 债 券 投 资 基 金 797,489,567.02 元 , 业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 普 华 永道验 字(2003) 第 78 号验资报告予 以验证。 本 基金的基金管 理人为鹏 华 基金管理有限 公司,基 金 托管人为交 通银行股 份有限公司。 本基金已 按 规定将《鹏华 普天系列 开 放式证券投资 基金基金 合 同》等法定 文件报中 国证监 会备 案。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 普天系列开放 式证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围仅限于 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法公开 发行上市 的股票、债券 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具;具体 投资于连 续 分红的股票 和债券, 对连续分红企 业的投资 不 少于股票资产 的 80% 。在 正常市场状况 下,股票 投 资比例一般情 况下为 70% , 国债 投资 比例 不低 于 20% ,现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 投资 不低于 基金 资产 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中信 标 普 A 股 综合 指数 涨跌幅 ×70 % + 中信 标普 国 债指数 涨跌 幅 × 25% +金融 同业 存款 利率×5% 。 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 17 页 共 30 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基 金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《鹏华 普天系列 开 放式证券投 资基金基 金合 同》和在财 务报表 附 注7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真 实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 变 更的说 明 、 所采用 的 会 计估计 与最 近一期 年度 报 告 相一 致的说 明 7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明 财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 —— 合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第 2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务 报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工 具列报 》 , 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 , 其 他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。 7.4.4.2 本 报告 期所采 用的 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致。 7.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。 7.4.6 税项 本报告 期税 项未 发生 变化 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 鹏华基 金管 理有 限公 司 ( “ 鹏华基 金公 司” ) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 国信证 券股 份有 限公 司( “ 国信 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 18 页 共 30 页


鹏华资 产管 理( 深圳 )有 限公司 基金管 理人 的子 公司 注:1 、本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。 2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金本报告 期内及上 年 度可比较期间 未通过关 联 方交易单元发 生股票交 易 、权证交易、 债 券交易 、债 券回 购交 易, 也没有 发生 应支 付关 联方 的佣金 业务 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 21,539,096.32 26,916,451.75 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,498,051.70 6,003,978.44 注: (1 ) 支 付基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 年费 率 为1.5% , 逐日 计提 , 按 月支 付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% ÷ 当 年天 数。 (2 )根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ,基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有 量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用, 客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,871,879.45 3,588,860.16 注:支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的托 管 费年费率为 0.20% ,逐日 计提,按月支 付。日 托管费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 20% ÷ 当 年天 数。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本年 度及 上年 度没有 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交 易。 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 19 页 共 30 页


7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日 ( 2003 年 7 月 12 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 19,138,751.92 19,138,751.92 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 19,138,751.92 19,138,751.92 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 1.3711% 0.9889% 注:本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行 13,291,815.86 405,902.00 104,884,309.50 444,823.42


7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 参与 关联 方承销 的证 券。 7.4.9 期 末( 2014 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:截至本报 告期末, 本 基金没有持有 因认购新 发 或增发而流通 受限股票 , 也没有持有 因认购新 发或增 发而 流通 受限 的债 券及权 证。 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 20 页 共 30 页


7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300244 迪安诊断 2014 年10 月 13 日 重大事项 42.51 2015 年1 月9 日 44.00 1,157,767 36,040,844.24 49,216,675.17 - 603008 喜临门 2014 年11 月 17 日 重大事项 15.27 2015 年3 月13 日 16.04 2,699,925 26,406,748.10 41,227,854.75 - 300081 恒信移动 2014 年12 月5 日 重大事项 25.45 2015 年3 月5 日 28.00 1,383,300 23,236,704.41 35,204,985.00 - 300143 星河生物 2014 年11 月 27 日 重大事项 12.76 2015 年1 月7 日 11.48 1,449,928 19,388,503.51 18,501,081.28 - 600761 安徽合力 2014 年12 月 26 日 重大事项 15.65 2015 年1 月6 日 16.60 999,990 14,155,501.66 15,649,843.50 - 300063 天龙集团 2014 年12 月1 日 重大事项 17.75 - - 500,000 8,159,576.00 8,875,000.00 - 300269 联建光电 2014 年12 月 30 日 重大事项 36.13 2015 年1 月7 日 35.00 580 16,907.85 20,955.40 - 002386 天原集团 2014 年12 月 19 日 重大事项 9.38 2015 年1 月7 日 10.00 600 7,680.00 5,628.00 - 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,053,407,751.34 72.96 其中: 股票 1,053,407,751.34 72.96 2 固定收 益投 资 306,294,000.00 21.21 其中: 债券 306,294,000.00 21.21








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 63,492,189.06 4.40 7 其他各 项资 产 20,624,036.17 1.43 8 合计 1,443,817,976.57 100.00


鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 21 页 共 30 页


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 18,689,130.74 1.32 B 采矿业 255,120.00 0.02 C 制造业 469,085,942.85 33.18 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 7,198,783.70 0.51 E 建筑业 1,222,937.20 0.09 F 批发和 零售 业 40,761,090.99 2.88 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,363,375.36 0.66 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 25,489,114.43 1.80 J 金融业 203,910,810.40 14.43 K 房地产 业 85,172,898.30 6.03 L 租赁和 商务 服务 业 167,950.00 0.01 M 科学研 究和 技术 服务 业 17,529.05 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 89,502,942.15 6.33 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 49,216,675.17 3.48 R 文化、 体育 和娱 乐业 53,353,451.00 3.77 S 综合 - - 合计 1,053,407,751.34 74.52


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 1,499,983 55,679,368.96 3.94 2 300070 碧水源 1,449,896 50,456,380.80 3.57 3 300244 迪安诊 断 1,157,767 49,216,675.17 3.48 4 601208 东材科 技 5,599,906 47,879,196.30 3.39 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 22 页 共 30 页


5 002452 长高集 团 2,599,715 47,574,784.50 3.37 6 601318 中国平 安 630,000 47,067,300.00 3.33 7 603008 喜临门 2,699,925 41,227,854.75 2.92 8 000024 招商地 产 1,500,000 39,585,000.00 2.80 9 601098 中南传 媒 2,299,914 38,178,572.40 2.70 10 300081 恒信移 动 1,383,300 35,204,985.00 2.49 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限 公司 网 站http://www.phfund.com 的年 度报 告正 文。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300291 华录百 纳 67,298,162.03 4.38 2 000069 华侨城 A 67,002,213.51 4.36 3 601208 东材科 技 55,177,197.40 3.59 4 002470 金正大 54,835,532.90 3.57 5 600704 物产中 大 49,986,426.89 3.25 6 600880 博瑞传 播 49,870,168.72 3.24 7 000001 平安银 行 47,875,998.90 3.11 8 002452 长高集 团 46,685,662.98 3.04 9 300070 碧水源 46,512,667.58 3.03 10 600030 中信证 券 45,214,883.94 2.94 11 002369 卓翼科 技 44,339,457.38 2.88 12 300316 晶盛机 电 43,184,636.85 2.81 13 600651 飞乐音 响 42,973,811.75 2.80 14 002495 佳隆股 份 39,521,431.26 2.57 15 300149 量子高 科 38,894,906.35 2.53 16 300269 联建光 电 37,890,484.86 2.46 17 002266 浙富控 股 36,271,200.37 2.36 18 600198 大唐电 信 35,917,347.85 2.34 19 601989 中国重 工 34,895,356.09 2.27 20 000415 渤海租 赁 32,890,754.96 2.14 21 002662 京威股 份 31,482,892.39 2.05 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 23 页 共 30 页


8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601908 京运通 78,018,317.48 5.07 2 002544 杰赛科 技 73,998,482.04 4.81 3 000069 华侨城 A 68,850,425.08 4.48 4 002470 金正大 68,558,319.80 4.46 5 300316 晶盛机 电 63,566,428.09 4.13 6 000061 农 产 品 58,748,930.20 3.82 7 300291 华录百 纳 55,341,413.92 3.60 8 600704 物产中 大 53,779,117.21 3.50 9 600651 飞乐音 响 52,361,612.19 3.41 10 600880 博瑞传 播 51,952,175.46 3.38 11 002662 京威股 份 46,716,188.91 3.04 12 600978 宜华木 业 46,708,076.37 3.04 13 300269 联建光 电 40,182,472.66 2.61 14 600894 广日股 份 38,105,640.95 2.48 15 601318 中国平 安 37,552,816.56 2.44 16 002266 浙富控 股 37,421,269.09 2.43 17 600757 长江传 媒 37,294,982.54 2.43 18 300202 聚龙股 份 36,016,737.67 2.34 19 600887 伊利股 份 35,927,879.06 2.34 20 601989 中国重 工 35,851,946.94 2.33 21 300149 量子高 科 35,750,726.84 2.33 22 000415 渤海租 赁 35,200,314.63 2.29 23 601928 凤凰传 媒 34,429,280.86 2.24 24 002369 卓翼科 技 34,330,197.67 2.23 25 600519 贵州茅 台 31,724,061.55 2.06 26 002023 海特高 新 30,799,402.57 2.00 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,333,372,793.86 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,651,723,661.21 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 24 页 共 30 页


关交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 306,294,000.00 21.67 其中: 政策 性金 融债 306,294,000.00 21.67 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 306,294,000.00 21.67


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140443 14 农发 43 1,200,000 120,168,000.00 8.50 2 140352 14 进出 52 1,000,000 96,010,000.00 6.79 3 140429 14 农发 29 300,000 30,051,000.00 2.13 4 140430 14 农发 30 200,000 20,034,000.00 1.42 5 140218 14 国开 18 200,000 20,014,000.00 1.42


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 25 页 共 30 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


根据中国证监会[2014]103 号文,本基金 投资的前 十名证券之一的 中国平安 的发行主体中 国 平安保险( 集团) 股份有限公司( 简称“ 中国平安 ”) 的控股子公司平安证券有限责任公司( 简称 “平安 证券 ”) 于 2014 年 12 月 08 日 收到 《中 国证 监会行 政处 罚决 定书 》, 称平安 证券 在深 圳海 联讯科技股份 有限公司 ( 简称 “海联讯 ”)首次 公 开发行股票并 在创业板 上 市项目中作 为海联讯 的保荐机构和 主承 销商 , 因未勤勉尽责 ,未能发 现 海联讯在会计 期末虚构 收 回应收账款 ,同时在 相关会计期间 虚增营业 收 入的事实,致 使其所出 具 的保荐书中关 于海联讯 应 收账款项目 的 财务数 据和财务指标 的陈述、 海 联讯最近三年 财务会计 文 件无虚假记载 的陈述、 海 联讯符合发 行上市条 件的结 论意 见存 在虚 假记 载, 中 国证 监会 决定 对平 安证券 给予 警告 , 没 收保 荐业务 收 入 400 万元 , 没收承 销股 票违 法所 得2,867 万 元, 并处 以440 万 元罚款 。 对该股票的投 资决策程 序 的说明:本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票,认 为 中国平安作为 国 内最大的保险 机构之一 将 长期受益于我 国保险行 业 的 发展,平安 证券投行 业 务对中国平 安的财务 状况及经营成 果并不产 生 实质性影响。 本次行政 处 罚对该股票的 投资价值 不 产生重大影 响。该证 券的投 资已 执行 内部 严格 的投资 决策 流程 ,符 合法 律法规 和公 司制 度的 规定 。 本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 26 页 共 30 页


8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 478,258.66 2 应收证 券清 算款 13,686,721.34 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,342,534.44 5 应收申 购款 116,521.73 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 20,624,036.17


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300244 迪安诊 断 49,216,675.17 3.48 重大事 项 2 603008 喜临门 41,227,854.75 2.92 资产重 组 3 300081 恒信移 动 35,204,985.00 2.49 资产重 组


8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 80,730 17,290.31 77,098,884.79 5.52% 1,318,747,731.31 94.48%


鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 27 页 共 30 页


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 14,830.94 0.0011% 注:截止本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会 规定及 相关 管理 制度 的规 定。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注:本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人及本基金 的基金经 理 本报告期末 未持有本 基金份 额。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2003 年 7 月 12 日 ) 基金 份额 总额 343,260,931.46 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,935,340,964.01 本报告 期基 金总 申购 份额 46,504,040.87 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 585,998,388.78 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,395,846,616.10 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 报 告期 内基 金管 理 人的重 大人 事变 动: 报告期 内公 司原 副总 经理 毕国强 先生 因个 人职 业发 展原因 提出 辞职 , 经公 司 董事会 审议 , 同 意毕国 强先 生提 出的 辞职 申请 , 并 同意 其在 办理 完 工作交 接手 续后 正式 离任 。 毕 国强 先生 于2014 年7 月10 日正 式离 任。 报告期 内因 公司 工作 安排 ,经公 司董 事会 审议 通过 ,自 2014 年 12 月 25 日 起,高 鹏先 生 转 任公司 副总 经理 ,不 再担 任公司 督察 长职 务。 在新 任督察 长任 职之 前, 代为 履行督 察长 职务 。 经 公 司 董事 会 审议 通 过, 并 经 中 国证 券 监督 管 理 委员 会 证 监许 可[2015]217 号文核准,公司鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 28 页 共 30 页


聘任高 永杰 先生 担任 公司 督察长 ,任 职日 期 自2015 年 2 月6 日 起。 本公司 已将 上述 变更 事项 报中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局备 案。 11.2.2 基 金托 管人 的重 大 人事变 动 : 报 告期 内基 金 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事变 动。











11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。 本年度 支付 给普 华永 道中 天会计 师事 务 所 (特殊 普通 合伙 )审 计费 用 100,000.00 元, 该审 计机构 已提 供审 计服 务的 连续年 限 为 12 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查 或处罚 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券 1 1,855,552,714.17 37.30% 1,689,276.21 37.95% - 长江证券 1 1,646,526,235.60 33.09% 1,457,013.44 32.73% - 国泰君安 1 1,179,767,488.43 23.71% 1,043,977.34 23.45% - 海通证券 1 225,123,148.57 4.52% 199,212.02 4.47% 本报告期内 新增 华西证券 1 68,352,857.75 1.37% 62,229.03 1.40% - 第一创业 1 - - - - 本报告期内 撤销 信达证券 1 - - - - - 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 29 页 共 30 页


华林证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - 本报告期内 新增 国元证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注:交 易单 元选 择的 标准 和程序 1) 、基金管理 人负责选 择 代理本基金 证券买卖 的证 券经营机构 ,使用其 交易 单元作为基 金的专 用 交易单 元, 选择 的标 准是 : (1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ; (2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ; (4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供 全 面的 信息服 务; (6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服 务。 2) 、选 择交 易单 元的 程序 :


我公司根 据上述标 准, 选定符合条件 的证券公 司 作为租用交易 单元的对 象 。我公司投研 部门定 期对所选定证 券公司的 服 务进行综合评 比,评比 内 容包括:提供 研究报告 质 量、数量、 及时性及 提供研究服务 主动性和 质 量等情况,并 依据评比 结 果确定交易单 元交易的 具 体情况。我 公司在比 较了多家证券 经营机 构 的 财务状况 、经 营状况、 研 究水平后,向 券商租用 交 易单元作为 基金专用 交易单 元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 兴业证券 14,046,043.80 95.00% - - - - 长江证券 738,745.00 5.00% - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 鹏华普天收益混合 2014 年年度 报告 摘要 第 30 页 共 30 页


华西证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - -


鹏华基金管理有限公司 2015 年 3 月26 日