鹏 华 丰 盛 稳固 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ”
的审计 报告 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华丰 盛债 券
场内简 称 -
基金主 代码 206008
基金交 易代 码 206008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 25 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,807,175,866.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 注重风 险控 制， 力争 获取 超越存 款利 率的 绝对 收益 。
投资策 略 本 基 金力 争获 取超 越存 款利 率 的绝 对收 益， 并认 为对
风 险 的敏 感把 握和 精准 控制 是 创造 绝对 收益 的关 键。
在 控 制风 险方 面， 本基 金将 通 过投 资组 合保 险策 略对
系 统 性风 险进 行管 理， 通过 构 建投 资组 合对 非系 统性
风 险 进行 分散 ，在 此基 础上 ， 重视 基金 管理 人自 上而
下投资 能力 的发 挥， 以追 求超越 基准 的绝 对收 益。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）＋1.6 ％
风险收 益特 征 本 基 金属 于债 券型 基金 ，其 预 期风 险和 预期 收益 高于
货 币 市场 基金 ，低 于混 合型 基 金、 股票 型基 金， 为证
券投资 基金 中的 中低 风险 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 蒋松云
联系电 话 0755-82825720 010-66105799
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.phfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股
份有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 94,559,858.13 93,076,116.68 52,452,873.49
本期利 润 250,976,853.95 -23,170,686.16 75,141,122.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0995 -0.0084 0.0749
本期基 金份 额净 值增 长率 10.73% -0.07% 8.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0162 -0.0034 0.0531
期末基 金资 产净 值 1,963,106,965.10 3,112,451,172.98 1,182,424,564.10
期末基 金份 额净 值 1.086 0.999 1.090
注：(1) 本 期已实现 收益 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变动 收益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(2) 所述基 金业绩指 标不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 （例如， 开 放式基金的申 购赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
(3) 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日， 即 12 月 31 日， 无论 该日 是否 为开 放 日或交 易所 的交 易
日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.26% 0.20% 1.45% 0.02% 2.81% 0.18%
过去六 个月 6.67% 0.14% 2.92% 0.02% 3.75% 0.12%
过去一 年 10.73% 0.12% 5.82% 0.02% 4.91% 0.10%
过去三 年 20.49% 0.11% 17.90% 0.02% 2.59% 0.09% 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
20.61% 0.12% 22.38% 0.02% -1.77% 0.10%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为三年 期银 行定 期存 款利 率（税 后） ＋1.6％。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2011 年4 月 25 日 正式 生效 。
2、截 至本 基金 建仓 期结 束 ，本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.2000 18,488,535.63 17,347,847.54 35,836,383.17
2013 0.9100 201,599,768.66 76,923,282.35 278,523,051.01
2012 - - - -
合
计
1.1100 220,088,304.29 94,271,129.89 314,359,434.18
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本8,000 万 元人 民币 ， 后于2001 年 9 月完
成增资 扩股 ， 增 至15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管 理57 只开 放 式基金 和 9 只社 保
组合， 经 过16 年投 资 管 理 基金， 在基 金投 资、 风险 控制等 方面 积累 了丰 富经 验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
初冬
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 定 收 益
部总经 理
2011 年 4 月
25 日
- 18
初 冬 女 士 ， 国 籍 中
国 ， 经 济 学 硕 士 ，
18 年证券从业经
验 。 曾 在 平 安 证 券
研 究 所 、 平 安 保 险
投 资 管 理 中 心 等 公
司 从 事 研 究 与 投 资
工作。2000 年 8 月
至 今 就 职 于 鹏 华 基
金 管 理 有 限 公 司 ，
历 任 研 究 员 、 鹏 华
普 丰 基 金 基 金 经 理
助理等 职，2005 年
4 月至 2013 年 1 月
担 任 鹏 华 货 币 市 场
证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2011 年 4 月
起 至 今 担 任 鹏 华 丰
盛 稳 固 收 益 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2013 年 3 月
起 至 今 兼 任 鹏 华 双
债 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理,2013 年5 月 起至
今 兼 任 鹏 华 双 债 加鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ； 现
同 时 担 任 鹏 华 基 金
总 裁 助 理 、 固 定 收
益投资 总 监 、 固 定
收 益 部 总 经 理 、 投
资决策委 员 会 成 员
及 社 保 基 金 组 合 投
资 经 理 。 初 冬 女 士
具 备 基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期 内 本
基 金 基 金 经 理 未 发
生变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及本基金基 金合同的 约 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 合法合规， 不存在违
反基金 合同 和损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 ， 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户
资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 ， 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ，建立对
公平交 易的 执行 、 监督 及 审核流 程 ， 严 禁在 不同 投 资组合 之间 进行 利益 输送 。 在 投资 研究 环节 ：1 、
公司使用唯一 的研究报 告 发布平台 “ 研 究报告管 理 平台 ” ，确保 各投资组 合 在获得投资 信息、研
究 支 持 、 投 资 建议 和 实 施投 资 决 策 方 面 享有 公 平 的机 会 ；2 、 公 司 严格 按 照 《股 票 库 管 理 规 定》 、
《信用 产品 投资 管理 规定 》 ， 执行 股票 及信 用产 品出 入库及 日常 维护 工作 ， 确 保相关 证券 入库 以内
容严谨 、 观点 明确 的研 究 报告作 为依 据 ；3 、 在公 司 股票库 基础 上 ， 各 涉及 股 票投资 的资 产组 合根
据各自的投资 目标、投 资 风格、投资范 围和防范 关 联交易的原则 分别建立 资 产组合股票 库，基金
经理在 股票 库基 础上 根据 投资授 权以 及基 金合 同择 股方式 构建 具体 的投 资组 合；4、 严格 执行 投 资鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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授权制度，明 确投资决 策 委员会、分管 投资副总 裁 、基金经理等 各主体的 职 责和权限划 分，合理
确定基 金经 理的 投资 权限 ， 超过 投资 权限 的操 作， 应严格 履行 审批 程序 。 在 交易执 行环 节：1、所
有公司管理的 资产组合 的 交易必须通过 集中交易 室 完成，集中交 易室负责 建 立和执行 交 易分配制
度， 确保 各投 资组 合享 有 公平的 交易 执行 机会 ；2 、 针对交 易所 公开 竞价 交易 ， 集 中交 易室 应严 格
启用恒生交易 系统中的 公 平交易程序， 交易系统 则 自动启用公平 交易功能 ， 由系统按照 “未委托
数量” 的比例 对不同资 产 组合进行委托 量的公平 分 配；如果相关 基金经理 坚 持以不同的 价格进行
交易，且当前 市场价格 不 能同时满足多 个资产组 合 的指令价格要 求时，交 易 系统自动按 照 “价格
优先”原则进 行委托； 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指令 价格要求 时 ，则交易系 统自动按
照 “同 一指 令价 格下 的公 平交易 ” 模 式， 进 行公 平 委托和 交易 量分 配；3、 银 行间市 场交 易 、 交易
所大宗交易等 非集中竞 价 交易需依据公 司《股票 投 资交易流程》 和《固定 收 益投资管理 流程》的
规定执行；银 行间市场 交 易、交易所大 宗交易等 以 公司名义进行 的交易， 各 投资组合经 理应在交
易前独立确定 各投资组 合 的交易价格和 数量，公 司 按照价格优先 、比例分 配 的原则对交 易结果进
行分配 ；4、 新股、 新债 申 购及非 公开 定向 增发 交易 需依据 公司 《新 股申 购流 程》 、 《 固定 收益 投资
管理流程》和 《非公开 定 向增发流程》 的规定执 行 ，对新股和新 债申购方 案 和分配过程 进行审核
和监控 。 在 交易 监控、 分 析与评 估环 节：1 、 为 加强 对日常 投资 交易 行为 的监 控和管 理， 杜绝 利益
输送、不公平 交易等违 规 交易行为，防 范日常交 易 风险，公司明 确了关注 类 交易的界定 及对应的
监控和评估措 施机制； 所 监控的交易包 括但不限 于 ：交易所公开 竞价交易 中 同日同向交 易的交易
时机和交易价 差、不同 投 资组合临近交 易日的同 向 交易和反向交 易的交易 时 机和交易价 差、关联
交易、 债券 交易 收益 率偏 离度、 成交 量和 成交 价格 异常、 银行 间债 券交 易对 手交易 等；2 、 将 公平
交易作为投资 组合业绩 归 因分析和交易 绩效评价 的 重要关注内容 ，发现的 异 常情况由投 资监察员
进行分析；3 、监察稽 核部 分别于每季 度和每年 度编 写《公平交 易执行情 况检 查报告》 ，内 容包括
关注类 交易 监控 执行 情况 、 不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异分 析和 同向 交易 价差分 析； 《公 平交 易
执行情 况检 查报 告》 需经 公司基 金经 理、 督察 长和 总经理 签署 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节得到公 平对待。 同 时，根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》的 要求，公
司对所管理组 合的不同 时 间窗的同向交 易进行了 价 差专项分析， 未发现存 在 违反公平交 易原则的
现象。 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 并对 基金 财产 造成损 失的 异常 交易 行为。
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为5 次 ， 主 要原 因在 于指 数成分 股交 易不 活跃
及采用 量化 策略 的基 金调 仓导致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年， 受经 济增 速偏 弱 以及央 行采 取宽 松货 币政 策的影 响， 我国 债券 市场 整体表 现较 好，
中债总 财富 指数 上 涨11.23% 。 分 类属 看， 各类 属均 有较好 表现 ， 信 用债 和利 率品种 收益 率均 显著
回落， 其中 10 年期 国开 债 收益率 下行 近 170bp ，5 年 AA+ 中 票收 益率 下行 150bp 左右 。分 阶段 来
看，全 年基 本维 持上 涨格 局，只 是 在7 月初及 12 月 出现一 定程 度的 调整 。
权益市 场方 面， 上半 年表 现较为 一般 ，自 7 月 后出 现上涨 ，特 别是 四季 度后 ，以沪 深 300 为
代表的 权益 市场 出现 了大 幅上涨 ， 全 年沪 深300 指 数上 涨 51.66% ， 在全 球股 市表现 排名 中居 于 前
列。
本报告期内组 合久期整 体 中性，杠杆一 直保持较 低 水平，券种以 中高等评 级 信用债为主， 同
时少量 参与 了权 益类 市场 的投资 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 基金 份额 净值 增长率 为 10.73% ， 基准 增 长率 为 5.82% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年， 我们 认为 经 济增速 可能 在低 位企 稳 。 从外需 方面 分析 ， 受欧 元 区和日 本经 济放
缓拖累 ， 叠加 新兴 市场 面 临外部 冲击 威胁 ， 预计 外 需难有 显著 改善 ， 我国 出 口增速 仍将 维持 低位 。
经济增 长主 要需 要依 靠内 需的改 善 。 目 前我 们看 到 ， 中 央经 济政 策以 稳增 长 为主基 调 ， 围 绕 “ 一
带一路 ”等出 台了大量 的 配套政策，同 时发改委 也 加快了项目审 批进度， 使 得产能过剩 的情况可
能出现 一定 程度 的缓 解。 同时受 益于 按揭 政策 的调 整，房 地产 投资 的表 现也 可能会 好 于 2014 年。
经济表现的好 转需要央 行 维持较为宽松 的货币政 策 ，因此我们预 计 2015 年 货币政策仍会 较 为宽
松。
鉴于债券市场 收益率已 经 出现了较为显 著的下降 ， 我们认为短期 内再次大 幅 下行的可能性 较
低， 维 持窄 幅震 荡的 格局 较大， 市场 表现 更多 会取 决于未 来经 济发 展趋 势及 货币政 策的 变化 情况 。
权益市 场方 面， 我们 仍认 为目前 存在 一定 的投 资机 会，因 而也 会加 大对 权益 市场的 关注 。
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基于以上判断 ，我们将 保 持对权益类市 场适度参 与 的态度；在债 券配置方 面 ，将坚持中性 久
期；在类属配 置上，以 中 高评级信用债 为主，同 时 将密切跟踪市 场的变化 ， 适时调整各 类资产的
投资比 重， 争取 为投 资者 带来更 好的 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方 面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票、债券不 活跃市场 报 价等投资品种 估值小 组 ， 成员由基金 经理、行
业研究 员、 债券 研究 员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则 和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截 止本 报告 期末 ， 本基金 期末 可供 分配 利润 为 29,267,554.43 元 ，期 末基金 份额 净值鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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1.086 元。
4.7.2 本基 金于2014 年 12 月 24 日对 2014 年 可供 分配利 润进 行分 配， 每 10 份分 配 0.20 元，
分配金 额 为35,836,383.17 元。(详 见本 报告3.3 以及 7.4.11 部分 ）
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对鹏华丰 盛稳固收 益 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 鹏华丰盛 稳 固收益债券型 证券投资 基 金的管理人—— 鹏华基 金 管理有限公司 在
鹏华丰盛稳固 收益债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价 格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 鹏 华丰盛稳固收 益债券型 证 券投资基金 对基金份
额持有 人进 行 了1 次 利润 分配， 分配 金额 为 35,836,383.17 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对鹏华基 金 管理有限公司 编制和披 露 的鹏华丰盛稳 固收益债 券 型证券投资基 金
2014 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙） 注 册 会计师对本基 金出具了 “ 标准无保留 意见”的
审计报 告。 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 丰盛 稳固 收益债 券型 证券 投资 基金 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
第 13 页 共 30 页
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
205,182,322.02 5,661,155.28
结算备 付金
10,459,338.77 74,117,712.19
存出保 证金
104,872.30 40,425.68
交易性 金融 资产
1,699,531,571.60 3,276,160,484.44
其中： 股票 投资
51,037,000.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
1,648,494,571.60 3,276,160,484.44
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
100,300,350.45 357,400,896.10
应收证 券清 算款
- 10,076,254.90
应收利 息
50,256,770.24 96,083,923.35
应收股 利
- -
应收申 购款
126,172.50 51,982.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,065,961,397.88 3,819,592,833.94
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 700,799,670.85
应付证 券清 算款
100,007,083.30 -
应付赎 回款
221,703.08 2,542,243.07
应付管 理人 报酬
1,181,430.79 1,880,444.54
应付托 管费
337,551.66 537,269.87
应付销 售服 务费
675,103.32 1,074,539.73
应付交 易费 用
40,801.43 5,039.24
应交税 费
759.20 759.20
应付利 息
- 11,511.30
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
390,000.00 290,183.16
负债合 计
102,854,432.78 707,141,660.96
所有者权益：
鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
第 14 页 共 30 页
实收基 金
1,807,175,866.20 3,116,359,922.08
未分配 利润
155,931,098.90 -3,908,749.10
所有者 权益 合计
1,963,106,965.10 3,112,451,172.98
负债和 所有 者权 益总 计
2,065,961,397.88 3,819,592,833.94
注：报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.086 元 ，基 金份 额总额 1,807,175,866.20
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 丰盛 稳固 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
一、收入
297,402,184.87 41,474,353.41
1.利息 收入
176,714,482.71 193,742,192.52
其中： 存款 利息 收入
5,795,292.85 1,467,256.86
债券利 息收 入
166,583,848.55 189,078,207.35
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,335,341.31 3,196,728.31
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-35,773,592.39 -36,571,873.37
其中： 股票 投资 收益
436,852.56 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-36,210,444.95 -36,571,873.37
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
156,416,995.82 -116,246,802.84
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
44,298.73 550,837.10
减： 二、费用
46,425,330.92 64,645,039.57
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 18,237,075.77 21,283,663.99
2．托 管费 7.4.8.2.2 5,210,593.10 6,081,046.83
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 10,421,186.05 12,162,093.88
4．交 易费 用
90,313.34 30,314.55
5．利 息支 出
12,029,433.12 24,633,340.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,029,433.12 24,633,340.39
6．其 他费 用
436,729.54 454,579.93 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
第 15 页 共 30 页
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
250,976,853.95 -23,170,686.16
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
250,976,853.95 -23,170,686.16
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 丰盛 稳固 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,116,359,922.08 -3,908,749.10 3,112,451,172.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 250,976,853.95 250,976,853.95
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,309,184,055.88 -55,300,622.78 -1,364,484,678.66
其中：1. 基 金申 购款 165,901,720.65 5,842,669.57 171,744,390.22
2. 基金 赎回 款 -1,475,085,776.53 -61,143,292.35 -1,536,229,068.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -35,836,383.17 -35,836,383.17
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,807,175,866.20 155,931,098.90 1,963,106,965.10
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,084,755,877.40 97,668,686.70 1,182,424,564.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -23,170,686.16 -23,170,686.16 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
第 16 页 共 30 页
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
2,031,604,044.68 200,116,301.37 2,231,720,346.05
其中：1. 基 金申 购款 4,693,732,523.79 499,081,508.35 5,192,814,032.14
2. 基金 赎回 款 -2,662,128,479.11 -298,965,206.98 -2,961,093,686.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -278,523,051.01 -278,523,051.01
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,116,359,922.08 -3,908,749.10 3,112,451,172.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 刘 慧红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2011]338 号 《 关于核准鹏华 丰盛稳固收 益债券型证券 投资
基金募 集的 批复》 核准， 由 鹏华基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《鹏
华丰盛稳固收 益债券型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 基金，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集3,044,901,430.32 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 普华 永道 中天 验字(2011) 第 137 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 鹏华 丰盛 稳 固收益 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2011 年4 月25 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,045,614,067.62 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
712,637.30 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为鹏 华基金 管理 有限 公司 ， 基 金托管 人为 中国 工 商
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 丰盛稳固收益 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 主要投资于固 定收益类 品 种，包括国债 、央行票 据 、金融债、 企业债、
公司债、短期 融资券、 可 转债、分离交 易可转债 、 资产支持证券 、债 券回 购 、银行存款 等；同时
投资 于 A 股 股票(包 含中 小 板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 权证等 权益 类品 种
以及法律、法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具，但 须符合中 国 证监会的相 关规定。
本基金对债券 等固定收 益 类品种的投资 比例不低 于 基金资产的 80%；股 票等 权益类品种的 投资比鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
第 17 页 共 30 页
例不超过基金 资产的 20% ；现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 的投资比 例 不低于基金资 产净值
的5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：三 年期 银行 定期 存款利 率( 税后)+1.6% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《鹏华 丰盛稳固 收 益债券型证 券投资基 金基 金合同》和 在财务 报
表附 注7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 变 更的说 明 、 所采用 的 会 计估计 与最 近一期 年度 报
告 相一 致的说 明
7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.4.2 本 报告 期所采 用的 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司( “ 鹏华基 金公 司” ) 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 基金托 管人 、基 金代 销机 构 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
第 18 页 共 30 页
银行”)
国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东
鹏华资 产管 理( 深圳) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：1 、本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国信证券 62,383,318.81 100.00% - -
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国信证券 1,615,691,423.90 100.00% 1,354,575,116.57 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国信证券 78,252,500,000.00 100.00% 125,133,111,000.00 100.00%
鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 较期 间未 通过 关联方 交易 单元 发生 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 56,794.11 100.00% 38,527.48 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 -2,352.79 100.00% - -
注： （1 ）佣 金的 计算 公式
上海证券交易 所的交易 佣 金=股票买（卖 ）成交金 额 ×1‰-买 （卖）经 手费-买 （卖）证管费 等由
券商承 担的 费用
深圳证券交易 所的交易 佣 金=股票买（卖 ）成交金 额 ×1‰-买 （卖）经 手费-买 （卖）证管费 等由
券商承 担的 费用
债券及回购交 易免费并 不 计交易佣金， 其所计提 的 债券及回购买 卖经手费 、 证管费及证 券结算风
险金均 由基 金资 产承 担。
（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
（2 ） 本基 金与 关联 方已 按 同业统 一的 基金 佣金 计算 方式和 佣金 比例 签订 了 《 证券交 易席 位租 用协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,237,075.77 21,283,663.99
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
241,767.65 850,509.97
注：(1) 支 付基 金管 理人 鹏 华基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬年 费率 为 0.70% ， 逐日 计提 ， 按 月支鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.70 %÷ 当年 天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,210,593.10 6,081,046.83
注: 支付基金托 管人中国 工 商银行的托管 费年费率 为 0.20% ，逐 日计提， 按月支 付。日托管费= 前
一日基 金资 产净 值 × 0.20 % ÷ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华基 金公 司 10,104,373.95
工商银 行 174,760.40
国信证 券 491.31
合计 10,279,625.66
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华基 金公 司 11,022,289.82
工商银 行 568,996.53
国信证 券 1,013.38
合计 11,592,299.73
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值0.4% 的年 费率 计 提， 逐 日计 提， 按月
支付。 日销 售服 务费=前 一 日基金 资产 净值 ×0. 4%÷ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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易的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
工商银行 20,002,827.40 71,208,566.58 - - - -
注：(1) 本 基金 本报 告期 没 有与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
(2) 与 关联 方之 间通 过银 行 间同业 市场 进行 的债 券 （ 含回购 ） 交易 ， 该 类交 易 均在正 常业 务中 按一
般商业 条款 而订 立。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：2014 年及2013 年, 本 基金管 理人 未投 资、 持有 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 205,182,322.02 327,454.06 5,661,155.28 406,367.64
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
国信证 券 1480160 14 梧 州东 泰债 网下申 购 300,000 30,000,000.00
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
国信证 券 1380042 13 南 充发 展债 网下申 购 200,000 20,000,000.00
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
第 22 页 共 30 页
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
110030
格力
转债
2014 年
12 月30
日
2015 年
1 月 13
日
新债未
上市
100.00 100.00 22,320 2,232,000.00 2,232,000.00 -
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金没 有持 有因 认购 新发 或增发 而流 通受 限股 票及 权证。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金没 有持 有暂 时停 牌等 流通受 限的 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 没有 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 没有 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 51,037,000.00 2.47
其中： 股票 51,037,000.00 2.47
2 固定收 益投 资 1,648,494,571.60 79.79
其中： 债券 1,648,494,571.60 79.79
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 100,300,350.45 4.85
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 215,641,660.79 10.44
7 其他各 项资 产 50,487,815.04 2.44 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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8 合计 2,065,961,397.88 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 26,687,500.00 1.36
C
制造业 1,469,430.00 0.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 1,486,800.00 0.08
K
房地产 业 21,393,270.00 1.09
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 51,037,000.00 2.60
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603993 洛阳钼 业 3,050,000 26,687,500.00 1.36 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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2 600048 保利地 产 1,400,000 15,148,000.00 0.77
3 000002 万
科Ａ 449,300 6,245,270.00 0.32
4 601336 新华保 险 30,000 1,486,800.00 0.08
5 000837 秦川机 床 130,500 1,469,430.00 0.07
注：上 述股 票明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603993 洛阳钼 业 23,058,989.00 0.74
2 000001 平安银 行 11,863,552.57 0.38
3 600048 保利地 产 8,275,000.00 0.27
4 000002 万
科Ａ 4,284,667.70 0.14
5 000837 秦川机 床 1,402,272.00 0.05
6 601336 新华保 险 1,123,076.24 0.04
注：(1) 买 入金 额按 买入 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
(2) 以 上为 本报 告期 内买 入 的全部 股票 明细 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 12,280,961.30 0.39
2 603993 洛阳钼 业 94,800.00 0.00
注：(1) 卖 出金 额按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
(2) 以 上为 本报 告期 内卖 出 的全部 股票 明细 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 50,007,557.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 12,375,761.30
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
第 25 页 共 30 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 90,038,000.00 4.59
其中： 政策 性金 融债 90,038,000.00 4.59
4 企业债 券 1,466,806,040.10 74.72
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 91,650,531.50 4.67
8 其他 - -
9 合计 1,648,494,571.60 83.97
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124020 12 辽 城经 645,150 67,224,630.00 3.42
2 122642 12 朝 阳债 550,000 56,265,000.00 2.87
3 122709 12 绵 阳债 516,100 56,022,655.00 2.85
4 124210 13 皋 投债 500,000 52,400,000.00 2.67
5 124125 13 温 经开 500,000 52,125,000.00 2.66
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 104,872.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 50,256,770.24
5 应收申 购款 126,172.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 50,487,815.04
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转 债 33,267,545.50 1.69
2 110015 石化转 债 2,698,400.00 0.14
3 128006 长青转 债 916,279.00 0.05
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末 前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
第 27 页 共 30 页
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,656 494,304.12 1,741,887,571.78 96.39% 65,288,294.42 3.61%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
185.46 0.0000%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人及本基金 的基金经 理 本报告期末 未持有本
基金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 4 月 25 日 ） 基金 份额 总额
3,045,614,067.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,116,359,922.08
本报告 期基 金总 申购 份额 165,901,720.65
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,475,085,776.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,807,175,866.20
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 报 告期 内基 金管 理 人的重 大人 事变 动：
基金管 理人 的重 大人 事变 动： 报告 期内 公司 原副 总 经理毕 国强 先生 因个 人职 业发展 原因 提 出
辞职， 经公 司董 事会 审议 ， 同意 毕国 强先 生提 出的 辞职申 请， 并同 意其 在办 理完工 作交 接手 续 后
正式离 任。 毕国 强先 生 于2014 年7 月10 日 正式 离 任。
报告期 内因 公司 工作 安排 ，经公 司董 事会 审议 通过 ，自 2014 年 12 月 25 日 起，高 鹏先 生 转
任公司 副总 经理 ，不 再担 任公司 督察 长职 务。 在新 任督察 长任 职之 前， 代为 履行督 察长 职务 。
经 公 司 董事 会 审议 通 过, 并 经 中 国证 券 监督 管 理 委员 会 证 监许 可[2015]217 号文核准,公司
聘任高 永杰 先生 担任 公司 督察长 ， 任 职日 期 自2015 年 2 月6 日 起。
本公司 已将 上述 变更 事项 报中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局备 案。
11.2.2 本 报告 期内 托管 人 的专门 基金 托管 部门 的 重 大人事 变动 。
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生 重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。 本年度 应支 付给 普华 永道 中天会 计师 事 务
所(特 殊普 通合 伙)审 计费 用 90,000.00 元 ，该 审计 机构已 提供 审计 服务 的年 限为4 年。
鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 62,383,318.81 100.00% 56,794.11 100.00% -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供 全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2 、 选择 交易 单元 的程 序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 鹏华丰盛债券 2014 年年度报告 摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国信证券 1,615,691,423.90 100.00% 78,252,500,000.00 100.00% - -
鹏华基金管理有限公司
2015 年 3 月26 日
