鹏 华 丰 泰 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2015 年3 月26 日
鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 2 页 共 26 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 3 月 24 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ”
的审计 报告 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年12 月 31 日 止。 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 3 页 共 26 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华丰 泰定 期开 放债 券
场内简 称 -
基金主 代码 000289
交易代 码 000289
基金运 作方 式 契约型，本基金采取在 封 闭期内封闭运作、封闭 期 与
封闭期 之间 定期 开放 的运 作方式 。
本基金自基金合同生效 之 日（含）起或自每一开 放 期
结束之日次日（含）起 一 年的期间封闭运作，不 办 理
申购与 赎回 业务 ，也 不上 市交易 。
本基金自封闭期结束之 后 第一个工作日（含）起 进 入
开放期，每个开放期原 则 上不少于五个工作日、 不 超
过二十个工作日，开放 期 的具体时间以基金管理 人 届
时公告为准。如发生不 可 抗力或其他情形致使基 金 无
法 按 时 开 放 或 需 依 据 基 金 合 同 暂 停 申 购 与 赎 回 业 务
的，基金管理人有权合 理 调整申购或赎回业务的 办 理
期间并 予以 公告 。
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 24 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 125,639,401.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 有 效控 制风 险的 基础 上， 通 过每 年定 期开 放的 形式
保 持 适度 流动 性， 力求 取得 超 越基 金业 绩比 较基 准的
收益。
投资策 略 本 基 金债 券投 资将 主要 采取 久 期策 略， 同时 辅之 以信
用 利 差策 略、 收益 率曲 线策 略 、收 益率 利差 策略 、息
差 策 略、 债券 选择 策略 等积 极 投资 策略 ，在 有效 控制
风 险 的基 础上 ，通 过每 年定 期 开放 的形 式保 持适 度流
动性， 力求 取得 超越 基金 业绩比 较基 准的 收益 。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 利率 ＋0.5 ％
风险收 益特 征 本 基 金属 于债 券型 基金 ，其 预 期的 收益 与风 险低 于股
票 型 基金 、混 合型 基金 ，高 于 货币 市场 基金 ，为 证券
投资基 金中 具有 较低 风险 收益特 征的 品种 。
鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 4 页 共 26 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 廖原
联系电 话 0755-82825720 021-61618888
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95528
传真 0755-82021126 021-63602540
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.phfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
上海市 中山 东一 路 12 号 上 海浦东 发展 银行 股份 有
限公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2014 年
2013 年 9 月 24 日( 基金 合
同生效 日)-2013 年 12 月
31 日
本期已 实现 收益 18,084,483.68 1,531,079.02
本期利 润 24,059,188.78 -4,087,323.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1300 -0.0196
本期基 金份 额净 值增 长率 14.71% -2.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0481 -0.0196
期末基 金资 产净 值 131,766,864.90 204,002,693.24
期末基 金份 额净 值 1.049 0.980
注:(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
(2) 所述基 金业绩指 标不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 （例如， 开 放式基金的申 购赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
(3) 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日， 即 12 月 31 日， 无论 该日 是否 为开 放 日或交 易所 的交 易
日。 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 5 页 共 26 页
(4) 本 基金 合同 于2013 年9 月 24 日 生效， 至 2013 年12 月 31 日未 满1 年， 故 2013 年 的数 据和 指
标为非 完整 会计 年度 数据 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.99% 0.30% 0.85% 0.01% 4.14% 0.29%
过去六 个月 9.25% 0.23% 1.74% 0.01% 7.51% 0.22%
过去一 年 14.71% 0.20% 3.47% 0.01% 11.24% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
12.41% 0.20% 4.42% 0.01% 7.99% 0.19%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 定存款 税后 利率+0.5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年9 月24 日 生效 。 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 6 页 共 26 页
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.7200 12,055,785.38 867,524.26 12,923,309.64
2013 - - - -
合计 0.7200 12,055,785.38 867,524.26 12,923,309.64
注： 本基 金合 同生 效日2013 年9 月24 日 。 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 7 页 共 26 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本8,000 万 元人 民币 ， 后于2001 年 9 月完
成增资 扩股 ， 增 至15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管 理57 只开 放 式基金 和 9 只社 保
组合， 经 过16 年投 资 管 理 基金， 在基 金投 资、 风险 控制等 方面 积累 了丰 富经 验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从 业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
戴钢
本基金
基金经
理
2013 年
9 月 24
日
- 12
戴钢先 生， 国籍 中国， 厦门 大学经 济学 硕士 ，
12 年证券从 业经验。 曾就 职于广东民安 证
券研究 发展 部， 担任 研究 员；2005 年 9 月
加盟鹏 华基 金管 理有 限公 司， 从 事研 究分 析
工作， 历任 债券 研究 员、 专 户投资 经理 等职 ；
2011 年12 月起 担任 鹏华 丰 泽分级 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 ，2012 年 6 月起 兼任
鹏 华 金 刚 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2012 年11 月起 兼任 鹏 华中小 企业 纯债
债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 经理 ， 2013
年 9 月起兼 任鹏华丰 实定 期开放债券型 证
券投资 基金 基金 经理 ，2013 年 9 月起 兼任
鹏 华 丰 泰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2013 年10 月起 兼 任鹏华 丰信 分级
债券型 证券 投资 基金 基金 经理。 戴钢 先生 具
备基金 从业 资格 。 本 报告 期 内本基 金基 金经
理未发 生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 8 页 共 26 页
以及本基金基 金合同的 约 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 合法合规， 不存在违
反基金 合同 和损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 ， 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户
资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 ， 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ，建立对
公平交 易的 执行 、 监督 及 审核流 程 ， 严 禁在 不同 投 资组合 之间 进行 利益 输送 。 在 投资 研究 环节 ：1 、
公司使 用唯 一的 研究 报告 发布平 台 “研 究报 告管 理 平台” ， 确 保各 投资 组合 在 获得投 资信 息 、 研 究
支持、 投资 建议 和实 施投 资决策 方面 享有 公平 的机 会；2 、 公司 严格 按照 《 股 票库管 理规 定》 、 《信
用产品 投资 管理 规定 》 ， 执 行股票 及信 用产 品出 入库 及日常 维护 工作 ， 确 保相 关 证券 入库 以内 容严
谨、 观点 明确 的研 究报 告 作为依 据 ；3 、 在公 司股 票 库基础 上 ， 各 涉及 股票 投 资的资 产组 合根 据各
自的投资目标 、投资风 格 、投资范围和 防范关联 交 易的原则分别 建立资产 组 合股票库， 基金经理
在股票 库基 础上 根据 投资 授权以 及基 金合 同择 股方 式构建 具体 的投 资组 合；4 、 严格 执行 投资 授权
制度，明确投 资决策委 员 会、分管投资 副总裁、 基 金经理等各主 体的职责 和 权限划分， 合理确定
基金经 理的 投资 权限 ， 超 过投资 权限 的操 作， 应严 格履行 审批 程序 。 在 交易 执行环 节：1 、 所 有公
司管理的资产 组合的交 易 必须通过集中 交易室完 成 ，集中交易室 负责建立 和 执行 交易分 配制度，
确保各 投资 组合 享有 公平 的交易 执行 机会 ；2 、 针对 交易所 公开 竞价 交易 ， 集 中交易 室应 严格 启用
恒生交 易系 统中 的公 平交 易程序 ， 交易 系统 则自 动 启用公 平交 易功 能 ， 由 系 统按照 “ 未委 托数 量”
的比例对不同 资产组合 进 行委托量的公 平分配； 如 果相关基金经 理坚持以 不 同的价格进 行交易，
且当前市场价 格不能同 时 满足多个资产 组合的指 令 价格要求时， 交易系统 自 动按照“价 格优先”
原则进行委托 ；当市场 价 格同时满足多 个资产组 合 的指令价格要 求时，则 交 易系统自动 按照“同
一指令 价格 下的 公平 交易 ” 模式， 进行 公平 委托 和 交易量 分配 ；3、 银行 间市 场交易 、 交 易所 大宗
交易等非集中 竞价交易 需 依据公司《股 票投资交 易 流程》和《固 定收益投 资 管理流程》 的规定执
行；银行间市 场交易、 交 易所大宗交易 等以公司 名 义进行的交易 ，各投资 组 合经理应在 交易前独
立确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
4、 新股 、 新 债申 购及 非公 开定向 增发 交易 需依 据公 司 《 新股 申购 流程 》 、 《固 定 收益投 资管 理流 程》
和《非公开定 向增发流 程 》的规定执行 ，对新股 和 新债申购方案 和分配过 程 进行审核和 监控。在鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 9 页 共 26 页
交易监 控、 分析 与评 估环 节：1、 为加 强对 日常 投资 交易行 为的 监控 和管 理， 杜绝 利 益输 送、 不公
平交易等违规 交易行为 ， 防范日常交易 风险，公 司 明确了关注类 交易的界 定 及对应的监 控和评估
措施机制；所 监控的交 易 包括但不限于 ：交易所 公 开竞价交易中 同日同向 交 易的交易时 机和交易
价差、不同投 资组合临 近 交易日的同向 交易和反 向 交易的交易时 机和交易 价 差、关联交 易、债券
交易收 益率 偏离 度 、 成 交 量和成 交价 格异 常 、 银 行 间债券 交易 对手 交易 等 ；2 、 将 公平 交易 作为 投
资组合 业绩 归因 分析 和交 易绩效 评价 的重 要关 注内 容， 发 现的 异常 情况 由投 资 监察员 进行 分析 ； 3、
监察稽 核部 分别 于每 季度 和每年 度编 写 《 公平 交易 执行情 况检 查报 告》 ， 内 容 包括 关 注类 交易 监控
执行情 况、 不同 投资 组合 的整体 收益 率差 异分 析和 同向交 易价 差分 析； 《 公 平 交易执 行情 况检 查报
告》需 经公 司基 金经 理、 督察长 和总 经理 签署 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节得到公 平对待。 同 时，根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》的 要求，公
司对所管理组 合的不同 时 间窗的同向交 易进行了 价 差专项分析， 未发现存 在 违反公平交 易原则的
现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 并对 基金 财产 造成损 失的 异常 交易 行为 。
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为5 次 ， 主 要原 因在 于指 数成分 股交 易不 活跃
及采用 量化 策略 的基 金调 仓导致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年债 券市 场整 体上 涨 ，中债 总财 富指 数上 涨 了 11.23% 。2014 年的 宏观 经 济整体 走势 较
为疲弱，这成 为支持债 市 上涨的基本面 因素。受 此 影响，央行保 持了较为 宽 松的货币政 策，定向
降准、PSL 、MLF 乃 至降息 等措施 使得 资金 面较 为稳 定， 市 场利 率水 平从 年初 逐步回 落。 不过 进 入
12 月 ， 债 券市 场出 现了 一 波幅度 较大 的调 整。 这主 要是由 于临 近年 末， 资金 面趋于 紧张 ， 加 之中
登收紧 城投 债质 押资 格的 通知也 加剧 了市 场波 动。
在组合 的资 产配 置上 ， 我 们 对债券 资产 仍然 维持 了以 中短期 债券 品种 为主 的投 资策略,并 保持
了较高 的杠 杆水 平。 对于 权益类 资 产 ，我 们关 注可 转债波 段性 机会 ，因 此进 行了适 度配 置。 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 10 页 共 26 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年本 基金 的净 值增 长 率为 14.71% ， 同期 业绩 基 准增长 率 为3.47% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从央行的降息 ，到调整 贷 存比的计算口 径，再到 发 改委加快项目 审批力度 ， 这些举措体现 了
政府稳定经济 增长的态 度 。就目前的情 况而言， 要 维持宏观经济 的平稳增 长 ，货币政策 需要进一
步放松 。因 此在 宏观 经济 出现企 稳的 信号 之前 ，预 计货币 政策 将维 持较 为宽 松的局 面。
对于债 券市 场而 言， 我们 认为央 行在 货币 政策 上仍 将会维 持偏 松的 态度 ， 资 金面 将 保持 平稳 ，
因此短 期内 债券 市场 的风 险不大 ， 中 等评 级的 信用 债仍有 较好 的配 置价 值。 在债券 资产 的配 置上 ，
我们将以中短 期品种为 主 ，维持组合的 基本稳定 ， 并保持适度的 杠杆水平 。 对于转债资 产，我们
仍将关 注其 中的 结构 性和 波段性 机会 ，积 极参 与。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设 置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票、债券不 活跃市场 报 价等投资品种 估值小 组 ， 成员由基金 经理、行
业研究 员、 债券 研究 员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 11 页 共 26 页
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成 员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截止 本报告期末 ， 本基金期末可供分 配利润 为 6,040,121.77 元 ，期 末基金份额净 值
1.049 元。
4.7.2 本基 金 于 2014 年 8 月 25 日对2014 年年 度可 供分配 利润 进行 第一 次分 配， 每 10 份基
金份额 分 配0.2100 元， 分 配金额 为 4,369,890.78 元 。 本基 金于2014 年9 月 10 日对2014 年 年度
可供分 配利 润进 行第 二次 分配， 每 10 份 基金 份额 分 配0.2600 元， 分配 金额 为5,417,298.70 元。
本基金 于2014 年11 月 17 日对 2014 年年 度可 供分 配 利润进 行第 三次 分配 ， 每10 份基 金份 额分 配
0.2500 元 ，分 配金 额为3,136,120.16 元。
本基金 于 2015 年 3 月 17 日对可 供分 配利 润进 行分 配， 每 10 份分配 0.40 元 ，分配 金额 为
5,025,575.92 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 鹏华丰 泰定 期开
放债券型证券 投资基金 的 托管过程中， 严格遵守 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》及 其他有关
法律法规、基 金合同、 托 管协议的规定 ，不存在 损 害基金 份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对 鹏华丰泰定 期开放债 券 型证券投资基 金 的投资 运 作进行了监 督 ，对基
金资产 净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 以及基金费用 开支等方 面 进行了认真 的复核，
未发现 基金 管理 人存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 该基 金本 报告 期内 进 行了三 次 利 润分 配 ，
分配金 额分 别 为 4,369,890.78 元、5,417,298.70 元、3,136,120.16 元。 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 12 页 共 26 页
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 期内 ， 由 鹏华 基金 管理有 限公 司 编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、 财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整 。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙） 注 册 会计师对本基 金出具了 “ 标准无保留 意见”的
审计报 告。 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 丰泰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,009,667.67 1,038,234.61
结算备 付金
12,567,865.09 29,013,193.64
存出保 证金
61,474.17 73,050.40
交易性 金融 资产
239,814,548.00 387,123,545.50
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
239,814,548.00 387,123,545.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 47,513.44
应收利 息
4,866,777.16 7,341,875.03
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
258,320,332.09 424,637,412.62 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 13 页 共 26 页
负债和所有者权益
本期 末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
126,099,961.70 220,400,000.00
应付证 券清 算款
10,514.31 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
66,516.58 104,789.54
应付托 管费
22,172.22 34,929.84
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,302.38 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
350,000.00 95,000.00
负债合 计
126,553,467.19 220,634,719.38
所有者权益：
实收基 金
125,639,401.58 208,090,016.74
未分配 利润
6,127,463.32 -4,087,323.50
所有者 权益 合计
131,766,864.90 204,002,693.24
负债和 所有 者权 益总 计
258,320,332.09 424,637,412.62
注： 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.049 元 ， 基 金份 额总 额125,639,401.58 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 丰泰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年9 月24 日(基
金合同生效日)至
2013 年12 月31 日
一、收入
31,613,421.10 -901,860.75
1.利息 收入
17,167,993.57 4,751,331.65
其中： 存款 利息 收入
348,569.04 1,419,461.83
债券利 息收 入
16,596,882.65 3,323,129.25
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
222,541.88 8,740.57
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
8,424,818.46 -34,789.88 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 26 页
其中： 股票 投资 收益
-302,856.23 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
8,727,674.69 -34,789.88
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
5,974,705.10 -5,618,402.52
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
45,903.97 -
减： 二、费用
7,554,232.32 3,185,462.75
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 1,123,778.67 333,631.15
2．托 管费 7.4.8.2.2 374,592.93 111,210.41
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
11,452.20 837.05
5．利 息支 出
5,675,728.53 2,618,019.14
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,675,728.53 2,618,019.14
6．其 他费 用
368,679.99 121,765.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
24,059,188.78 -4,087,323.50
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
24,059,188.78 -4,087,323.50
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 丰泰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
208,090,016.74 -4,087,323.50 204,002,693.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 24,059,188.78 24,059,188.78
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-82,450,615.16 -921,092.32 -83,371,707.48 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 15 页 共 26 页
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 98,830,364.08 2,817,352.77 101,647,716.85
2. 基金 赎回 款 -181,280,979.24 -3,738,445.09 -185,019,424.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -12,923,309.64 -12,923,309.64
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
125,639,401.58 6,127,463.32 131,766,864.90
项目
上年度可比期间
2013 年 9 月 24 日(基金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
208,090,016.74 - 208,090,016.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,087,323.50 -4,087,323.50
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
208,090,016.74 -4,087,323.50 204,002,693.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 刘 慧红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏 华 丰 泰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2013]901 号 《 关于核准鹏华 丰泰定期开 放债券型证券 投资
基金募 集的 批复》 核准， 由 鹏华基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《鹏鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 26 页
华丰泰定期开 放债券型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型，采取 在封闭期
内封闭运作， 封闭期与 封 闭期定期开放 的运作方 式 。存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共募 集207,844,132.75 元， 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所 （ 特殊 普 通 合伙 ） 普华 永道 中
天验字(2013) 第579 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《鹏 华丰 泰 定期开 放债 券型 证券
投资基金基金合同》于 2013 年 9 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
208,090,016.74 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 245,883.99 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 鹏华 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司。
本基金自基金合同生效之日( 含) 起或自每一开放期结束之日次日( 含) 起一年的期间封闭运
作。 自 封闭 期结 束之 后第 一 个工 作日(含) 起进 入开 放期， 每个 开放 期原 则上 不超过 二十 个工 作日 ，
开放期 的具 体时 间以 基金 管理人 届时 公告 为准 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 丰泰定期开放 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围主 要为依法 发 行的固定收益 类品种， 包 括国内依法 发行交易
的国债、金融 债、企业 债 、公司债、央 行票据、 地 方政府债、中 期票据、 短 期融资券、 可转换债
券 （含 分离 交易 可转 债） 、 资产支 持证 券、 中小 企业 私募债 、 次 级债、 债券 回 购、 银 行存 款以 及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定） 。 本 基金 不
直接买入股票 、权证等 权 益类金融工具 ，因所持 可 转换公司债券 转股形成 的 股票、因投 资于分离
交易可 转 债 而产 生的 权证 ， 在其 可上 市交 易后 不超 过10 个交 易日 的时 间内 卖 出。 基 金的 投资 组合
比例为 ： 本 基金 对债 券的 投资比 例不 低于 基金 资产 的80 ％， 但在 每次 开放 期 前三个 月、 开放 期内
及开放期结束 后三个月 的 期间内，基金 投资不受 上 述比例限制； 开放期内 现 金或到期日 在一年以
内的政府债券 的投资比 例 不低于基金资 产净值 的 5 ％。本基金的 业绩比较 基 准为：一年 期定期存
款税后 利率+0.5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会 计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《鹏华 丰泰定期 开 放债券型证 券投资基 金基 金合同》和 在财务 报
表附 注7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 17 页 共 26 页
月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 变 更的说 明 、 所采用 的 会 计估计 与最 近一期 年度 报
告 相一 致的说 明
7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.4.2 本 报告 期所采 用的 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司( “ 鹏华基 金公 司” ) 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 浦发
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东
鹏华资 产管 理（ 深圳 ）有 限公司 基金管 理人 的子 公司
注：1. 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告 期内及上 年 度可比较期间 未通过关 联 方交易单元发 生股票交 易 、权证交易、 债
券交易 、债 券回 购交 易， 也没有 发生 应支 付关 联方 的佣金 业务 。 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 18 页 共 26 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月24 日( 基金 合同 生效日)
至 2013 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,123,778.67 333,631.15
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
378,263.64 112,496.96
注：(1) 支 付基 金管 理人 鹏 华基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬年 费率 为 0.60% ， 逐日 计提 ， 按 月支
付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.60 %÷ 当年 天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月24 日( 基金 合同 生效日)
至 2013 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
374,592.93 111,210.41
注：支付基金 托管人上 海 浦东发展银行 股份有限 公 司的托管费年 费率为 0.20% ，逐日计提， 按月
支付。 日托 管费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 20% ÷ 当 年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 未发 生与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 债券( 含回 购)交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间管 理人 未投 资、持 有本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 19 页 共 26 页
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年9 月24 日(基 金合 同生效 日)至2013 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展
银行
1,009,667.67 80,334.39 1,038,234.61 27,707.66
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浦发 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 参与 关联 方承销 的证 券。
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：截至本报 告期末， 本 基金没有持有 因认购新 发 或增发而流通 受限股票 ， 也没有持有 因认购新
发或增 发而 流通 受限 的债 券及权 证。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金没 有持 有暂 时停 牌的 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期期 末2014 年12 月31 日止 ， 基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 126,099,961.70 元 ，于 2015 年1 月5 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 成标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 239,814,548.00 92.84
其中： 债券 239,814,548.00 92.84 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 20 页 共 26 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,577,532.76 5.26
7 其他各 项资 产 4,928,251.33 1.91
8 合计 258,320,332.09 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601988 中国银 行 4,809,158.55 2.36
注：(1) 买 入金 额按 买入 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
(2) 以 上为 本报 告期 内买 入 的全部 股票 明细 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601988 中国银 行 4,506,302.32 2.21
注：(1) 卖 出金 额按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
(2) 以 上为 本报 告期 内卖 出 的全部 股票 明细 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 21 页 共 26 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,809,158.55
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,506,302.32
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 190,880,521.30 144.86
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 20,038,000.00 15.21
7 可转债 28,896,026.70 21.93
8 其他 - -
9 合计 239,814,548.00 182.00
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122814 11 东 营债 292,000 30,426,400.00 23.09
2 122805 11 大 同债 284,440 28,725,595.60 21.80
3 112080 12 万 向债 284,000 28,681,160.00 21.77
4 122340 14 武控 01 240,000 23,760,000.00 18.03
5 122895 10 德 州债 230,000 23,230,000.00 17.63
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 26 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中 14 武控 01（ 发行 主体 ：武汉 控股 ）存 在如 下情 况：2014 年 4 月
23 日至4 月30 日湖 北证 监 局对公 司进 行了 资产 重组 后的现 场检 查并 于6 月10 日向公 司下 发了 《监
管关注 函 》 （鄂 证监 公司 字[2014]14 号 ） 。 该 监管 关注函 主要 涉及 的问 题有 ： 规 范运 作方 面有 待
完善、《内幕 知情人登 记 制度》存在瑕 疵、公司 内 部控制实施有 待提高、 控 股股东承诺 履行公司
管理层 股权 激励 计划 没有 明确承 诺履 行的 时间 。 根 据公司 公告,公 司收 悉 《监 管关注 函 》 后 ， 已于
6 月 11 日 将该 函件 告知 公 司董事 、 监 事、 高级 管理 人员及 控股 股东 ， 并 于2014 年6 月 27 日 向湖
北证监局上报 《武汉控 股 关于湖北证监 局现场检 查 的整改方案》 ，针对《 监 管关注函》 所涉及的
问题提 出了 切实 可行 的整 改方法 。2014 年 6 月 20 日，公 司收 到控 股股 东关 于公司 管理 层股 权 激
励计划 承诺 履行 期限 的承 诺函， 控股 股东 承诺在2019 年6 月份之 前实 施公 司管 理层股 权激 励计 划。
针对在公司资 产重组时 控 股股东作出的 瑕疵土地 房 产价值保障承 诺，公司 正 在积极与控 股股东就
相关补偿款的 支付问题 进 行沟通。湖北 证监局未 就 公司提交的《 整改方案 》 提出异议或 提出进一
步整改 要求 。
对该债券的决 策程序的 说 明：本基金管 理人在跟 踪 评估该债 券的 过程中， 认 为上述整改方 案
并不会对本债 券的资质 构 成实质性影响 ，因此不 影 响该债券的投 资。该证 券 的投资已执 行内部严
格的投 资决 策流 程， 符合 法律法 规和 公司 制度 的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其他证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查、或在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 61,474.17
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,866,777.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 26 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,928,251.33
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110023 民生转 债 13,647,249.00 10.36
2 113002 工行转 债 6,310,737.00 4.79
3 110020 南山转 债 1,539,898.30 1.17
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,152 109,061.98 1,246,633.54 0.99% 124,392,768.04 99.01%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金管 理人 所有 从业 人员 未持有 本基 金份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人及本基金 的基金经 理 本报告期末 未持有本
基金份 额。
鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 26 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 9 月 24 日 ） 基金 份额 总额
208,090,016.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 208,090,016.74
本报告 期基 金总 申购 份额 98,830,364.08
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 181,280,979.24
本报告 期期 末基 金份 额总 额 125,639,401.58
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 报 告期 内基 金管 理 人的重 大人 事变 动：
报告期 内公 司原 副总 经理 毕国强 先生 因个 人职 业发 展原因 提出 辞职 ， 经公 司 董事会 审议 ， 同
意毕国 强先 生提 出的 辞职 申请 ， 并 同意 其在 办理 完 工作交 接手 续后 正式 离任 。 毕 国强 先生 于2014
年7 月10 日正 式离 任。
报告期 内因 公司 工作 安排 ，经公 司董 事会 审议 通过 ，自 2014 年 12 月 25 日 起，高 鹏先 生 转
任公司 副总 经理 ，不 再担 任公司 督察 长职 务。 在新 任督察 长任 职之 前， 代为 履行督 察长 职务 。
经 公 司 董事 会 审议 通 过, 并 经 中 国证 券 监督 管 理 委员 会 证 监许 可[2015]217 号文核准,公司
聘任高 永杰 先生 担任 公司 督察长 ，任 职日 期 自2015 年 2 月6 日 起。
本公司 已将 上述 变更 事项 报中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局备 案 。
11.2.2 报 告期 内基 金托 管 人的重 大人 事变 动：
经上海 浦东 发展 银行 股份 有限公 司决 定， 其资 产托 管与养 老金 业务 部原 总经 理李桦 同志 自
2014 年4月 起不 再担 任其 资 产托管 与养 老金 业务 部总 经理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 26 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所 。 本年度 应支 付给 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 审计 费用 50,000.00 元。 该审 计机构 为本 基金 提供 审计 服务的 期间 为 两 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 4,506,302.32 100.00% 4,102.38 100.00% -
注：1 、交 易单 元选 择的 标 准和程 序
1） 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供 全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2）选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提鹏华丰泰定期开放债券 2014 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 26 页
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国泰君安 1,110,125,675.87 100.00% 36,365,203,000.00 100.00% - -
鹏华基金管理有限公司
2015 年 3 月26 日
