中证500 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 南方中 证500ETF
场内简 称 500ETF
基金主 代码 510500
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月6 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,166,093,841.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013-03-15
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 5 00ETF ”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 采 用完 全复 制法 ，按 照成
份 股 在标 的指 数中 的基 准权 重 构建 指数 化投 资组 合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为标 的 指数 。本 基金 标的 指数
为中 证500 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，风 险与 收 益高 于混 合基 金、 债券
基 金 与货 币市 场基 金。 本基 金 采用 完全 复制 法跟 踪标
的 指 数的 表现 ，具 有与 标的 指 数、 以及 标的 指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年
2013 年 2 月 6 日(基 金合 同生
效日)-2013 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 1,062,923,895.73 59,380,293.64
本期利 润 1,743,928,258.76 220,928,749.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4024 0.0539
本期基 金份 额净 值增 长率 39.20% 7.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3018 0.0141
期末基 金资 产净 值 4,723,287,249.13 4,469,145,341.32
期末基 金份 额净 值 1.4918 1.0717
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.95% 1.44% 8.27% 1.45% -0.32% -0.01%
过去六 个月 35.41% 1.21% 35.61% 1.22% -0.20% -0.01%
过去一 年 39.20% 1.23% 39.01% 1.24% 0.19% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
49.18% 1.31% 50.17% 1.34% -0.99% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 基 金合 同中 关于 基金 投资比 例的 约定 ： 本基 金 主要投 资于 标的 指数 成份 股、 备选 成份 股 。 在
建仓完 成后 ， 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股、 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的 95% 。
本基金 的建 仓期 为三 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注： 本基 金成 立于2013 年2 月6 日 ， 基 金合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ， 不 按整个 自然 年度 进
行折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 3,000 亿元 ，旗 下管
理57 只开 放式 基金 ，多 个 全国社 保、 企业 年金 和专 户理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗文杰
本 基 金 基
金经理
2013 年 4 月
22 日
- 9 年
女 ， 美国 南 加州 大学
数 学 金融 硕 士、 美国
加 州 大学 计 算机 科学
硕 士 ，具 有 中国 基金
从 业 资格 。 曾先 后任
职 于 美 国 Open Link
Financial 公 司 、 摩
根 斯 坦利 公 司， 从事
量 化 分 析 工 作。2008
年 9 月 加 入 南 方 基
金 ， 任南 方 基金 数量
化 投 资部 基 金经 理助
理； 2013 年4 月 至今 ，
任 南 方 500 基金经
理； 2013 年4 月 至今 ，
任 南 方 500ETF 基金
经理 ；2013 年5 月至
今，任 南方 300 基金
经理 ；2013 年5 月至
今 ， 任南 方 开元 沪深
300ETF 基金经理；
2013 年5 月至 今， 任
南 方 策略 基 金经 理；
2014 年 10 月 至今 ，
任 500 医 药 基 金 经
理。
注：1. 对 基金的 首任基 金 经理，其 “ 任职日期” 为基 金合同生 效日， “ 离 职日期 ” 为根据公 司决定 确
定的 解聘日期， 除首任基金经 理外， “ 任职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指根据公 司决定 确定的聘任 日
期和解 聘日 期；
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、 勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上， 为基金持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有损害基 金 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例符合
有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 7 次， 其中 6 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 调整 而被 动调 仓所 致，1 次 是由 于指 数
型基金 接受 投资 者申 赎后 被动增 减仓 位所 致。 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 央行 降息 降低 经济融 资成 本， 刺激 经济 回升， 降息 时间 超出 市场 预期， 对股 市形
成利好 ，期 间中 证500 指 数涨 39.01% 。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、 “日 内择 时交易 模型 ” 、 “ 跟踪 误差 归因分 析系 统” 、
“ETF 现金 流精 算系 统” 等，将 本基 金的 跟踪 误差 指标控 制在 较好 水平 ，并 通过严 格的 风险 管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
① 大额申 购赎 回带 来的 成份 股权重 偏差 ，对 此我 们通 过日内 择时 交易 争取 跟踪 误差最
小化；
② 报告期 内指 数成 份股 的长 期停牌 证券 ，引 起的 成份 股权重 偏离 及基 金整 体仓 位的微
小偏离 。
③ 6 月中 和 12 月 中， 我们 根 据指数 每半 年度 成份 股调 整进行 了基 金调 仓， 事前 我们制
定了详 细的 调仓 方案 ，在 实施过 程中 引入 多方 校验 机制防 范风 险发 生， 从实 施结果
来看， 效果 良好 ，跟 踪误 差控制 在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基 金建 仓完 毕至 报告 期末年 化跟 踪误 差 为0.335 ％， 较好 的完 成了 基金 合 同中控 制年 化
跟踪误 差不 超 过2％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.4918 元 ，报 告 期内， 份 额净 值增 长率 为39.20 ％ ，同
期业绩 基准 增长 率 为39.01 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着稳 增长 、 “微 刺激 ” 政 策的持 续出 台 ， 经 济增 长 质量将 得到 明显 改善 ， 短 期经济 数据 反复
并不改 变市 场反 弹走 势 。 随着沪 港通 的开 通 ， 海 外 资金加 大 对A 股 的配 置力 度， 加上 楼市 、 金市 、
实业的 资金 加速 入场 ，A 股 走势更 加强 劲 。 融 资融 券 业务推 出之 后 ，A 股投 资者 有了短 期加 杠杆 的
工具， 目前 融资 余额 已经 突破 8000 亿元 ，对 行情 起 到了推 波助 澜的 作用 。展 望 2015 年 ，经 济改南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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革预期 将深 化， 各路 资金 入场节 奏不 变， 预 计A 股 仍有较 大上 涨空 间。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估 值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益投 资 总监、数量 化投资部
总监 、 风 险管 理部 总监 及 基金会 计负 责人 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程 各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算， 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） ；
本基金以使收益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 进 行 收 益 分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定。 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
注：无 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 过程中 ，本 基金 托管 人 — 中国农 业银 行 股
份有限 公司 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 相关 法律 法规的 规定 以及 《中 证 500 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金基 金合 同》 、 《中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金托 管协 议》的 约定 ，对 中 证
500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 管理 人 — 南方 基金管 理有 限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日 基金 的投 资运 作 ，进 行了 认真 、独 立的 会计核 算和 必要 的投 资监 督，认 真履 行了 托 管
人的义 务， 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 南方 基金 管理有 限公 司在 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，不 存在损害
基金份额持有 人利益的 行 为；在报告期 内，严格 遵 守了《证券投 资基金法 》 等有关法律 法规，在
各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等 内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及 其他 相关 法律 法规 的规定 ，基 金管 理人 所编 制和披 露的 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券 投
资基金年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 信息真实、 准确、完
整，未 发现 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
本基 金2014 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2015) 第20381 号 “标 准无 保留 意见 的审 计 报告” ， 投 资者 可通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 77,911,991.82 20,272,285.67
结算备 付金 2,570,191.63 468,665.14
存出保 证金 454,997.74 210,406.40
交易性 金融 资产 4,723,354,580.49 4,453,216,930.24
其中： 股票 投资 4,723,354,580.49 4,453,216,930.24
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 8,041,085.07 90,892,432.12
应收利 息 7,606.55 3,624.72
应收股 利 9,601.50 9,601.50
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 4,812,350,054.80 4,565,073,945.79
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 62,218,635.31 81,552,851.11
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 2,118,338.23 1,844,488.99
应付托 管费 423,667.61 368,897.78
应付销 售服 务费 - - 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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应付交 易费 用 3,626,092.78 1,248,514.46
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 20,676,071.74 10,913,852.13
负债合计 89,062,805.67 95,928,604.47
所有者权益：
实收基 金 3,166,093,841.00 4,170,093,841.00
未分配 利润 1,557,193,408.13 299,051,500.32
所有者权益合计 4,723,287,249.13 4,469,145,341.32
负债和所有者权益总 计 4,812,350,054.80 4,565,073,945.79
注： 报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.4918 元 ， 基 金份 额总 额3,166,093,841.00
份
7.2 利 润表
会计主 体： 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 2 月 6 日
(基金合同生效日)至
2013 年12 月 31 日
一、收入 1,789,303,850.10 252,182,886.60
1. 利 息收 入 250,905.18 1,008,402.67
其中： 存款 利息 收入 193,650.06 361,936.47
债券利 息收 入 - 629.65
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 57,255.12 645,836.55
其他利 息收 入 - -
2. 投 资收 益(损 失以 “- ” 填列) 1,090,921,080.95 85,832,515.63
其中： 股票 投资 收益 1,043,762,768.54 44,335,764.34
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 60,921.35
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 47,158,312.41 41,435,829.94
3. 公 允价 值变 动收 益(损 失以
“- ” 号填 列) 681,004,363.03 161,548,455.79
4. 汇 兑收 益(损 失以 “- ” 号填列) - - 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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5. 其 他收 入(损 失以 “- ” 号填列) 17,127,500.94 3,793,512.51
减：二、费用 45,375,591.34 31,254,137.17
1. 管 理人 报酬 25,960,915.43 18,645,613.98
2. 托 管费 5,192,182.98 3,729,122.71
3. 销 售服 务费 - -
4. 交 易费 用 12,176,226.48 7,315,886.65
5. 利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6. 其 他费 用 2,046,266.45 1,563,513.83
三、利润总额( 亏损总额以 “- ”
号填列) 1,743,928,258.76 220,928,749.43
减：所 得税 费用 - -
四、净利润( 净亏损以“- ” 号填
列) 1,743,928,258.76 220,928,749.43
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益( 基 金 净
值) 4,170,093,841.00 299,051,500.32
4,469,145,341.32
二、本期经营活动产生的基金
净值变 动数(本 期利 润) - 1,743,928,258.76 1,743,928,258.76
三、本期基金份额交易产生的
基 金 净 值 变 动 数( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列) -1,004,000,000.00 -485,786,350.95 -1,489,786,350.95
其中：1. 基 金申 购款 3,378,000,000.00 684,489,202.12 4,062,489,202.12
2. 基金 赎回 款 -4,382,000,000.00 -1,170,275,553.07 -5,552,275,553.07
四、本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
(净值 减少 以“- ”号 填列) - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益( 基 金 净
值) 3,166,093,841.00 1,557,193,408.13 4,723,287,249.13
项目
上年度可比期间
2013 年 2 月 6 日(基金合同生效日)
至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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一 、 期 初 所 有 者 权 益( 基 金 净
值) 1,147,553,216.00
- 1,147,553,216.00
二、本期经营活动产生的基金
净值变 动数(本 期利 润) - 220,928,749.43
220,928,749.43
三、本期基金份额交易产生的
基 金 净 值 变 动 数( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列) 3,022,540,625.00
78,122,750.89
3,100,663,375.89
其中：1. 基 金申 购款 4,436,540,625.00
104,651,123.05
4,541,191,748.05
2. 基金 赎回 款 -1,414,000,000.00
-26,528,372.16
-1,440,528,372.16
四、本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
(净值 减少 以“- ”号 填列) - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益( 基 金 净
值) 4,170,093,841.00
299,051,500.32
4,469,145,341.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会计政策变更的 说明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《企 业会 计 准则 第40 号—— 合
营安排 》 、 《企 业会 计准 则 第 41 号—— 在 其他 主体 中 权益的 披露 》 和修 订后 的 《企 业会 计准 则第2
号—— 长期 股权 投资 》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《 企业 会计 准 则第 30 号 —— 财务 报
表列报 》 、 《 企业 会计 准则 第 33 号 —— 合并 财务 报表 》以及 《企 业会 计准 则第 37 号—— 金 融工 具
列报》 ， 要求 除 《企 业会 计 准则 第 37 号—— 金 融工 具 列报》 自 2014 年 度财 务报 表起施 行外 ， 其 他
准则 自2014 年7 月1 日 起 施行。 上述 准则 对本 基金 本报告 期无 重大 影响。
7.4.1.2 会计估计变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部 、国家税 务总 局财税[2002]128 号《关于开放式证券 投资基金 有关 税收问题的 通知》 、
财税[2008]1 号《 关于企业 所得税若干优 惠政策的 通 知》 、 财税[2012]85号《关 于实施上市公 司股
息红利差别 化个人所 得税 政策有关问 题的通知 》及 其他相关财 税法规和 实务 操作，主要 税项列 示
如下：
南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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(1) 以发行基金 方式募集 资金 不属于营业 税征收 范 围， 不征收营业 税。基金 买卖 股票、债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股 权的 股息、 红利 收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得 的企业债 券利 息收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金 支付利 息时 代扣代缴 20%的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个月 以 内(含 1 个月) 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，暂 减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。对 基 金持有 的上 市公 司
限售股，解 禁后取得 的股 息、红利收 入，按照 上述 规定计算纳 税，持股 时间 自解禁日起 计算； 解
禁前取 得的 股息 、 红利 收 入继续 暂减 按 50% 计 入应 纳税所 得额 。 上述 所得 统 一适 用20% 的税 率计 征
个人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接
基金(LOF)( “南 方中 证 500ETF 联接 基金 ”) 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.4.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年12月31 日
上年度可比期间
2013 年 2 月 18 日
(基金合同生效日) 至
2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证 券 5,308,368,922.61 67.35% 3,257,065,604.30 64.35%
7.4.4.1.2 权证交易
无。 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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7.4.4.1.3 应支付关联方 的佣金
金 额 单 位：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日 至 2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证 券 4,697,418.12 66.92% 2,170,798.95 59.87%
关联方
名称
上年度可比期间
2013 年 2 月6 日(基金合同生效日) 至2013 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证 券 2,881,761.50 63.69% 801,357.11 64.18%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费后 的净 额列 示。 权证交 易不 计佣 金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日 至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 2 月 6 日
(基金合同生效日) 至
2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 25,960,915.43 18,645,613.98
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日 至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 2 月 6 日
(基金合同生效日) 至
2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,192,182.98 3,729,122.71
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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7.4.4.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年2 月6 日
(基金合同生效日) 至2013
年12 月 31 日
报告期 初持 有的 基金 份额 - -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 38,304,604.00 -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 38,304,604.00 -
报告 期 末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 1.21% -
注：基 金 管 理 人 南 方 基 金 在 本 年 度 申 购 本 基 金 的 交 易 委 托 华 泰 证 券 办 理 ， 适 用 费 率 为 每笔
1,000.00 元。
7.4.4.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方
名称
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的
比例
南方中 证500ETF 联接
基金 2,519,016,211.00 79.56% 3,879,254,954.00 93.03%
华泰证 券 1,216,901.00 0.04% 318,622.00 0.01%
注： 南 方中 证500ETF 联接 基金和 华泰 证券 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 和更新 的招 募说 明 书
的有关 规定 以及 与券 商约 定的席 位佣 金费 率支 付。
7.4.4.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行 77,911,991.82 141,762.30 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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关联方
名称
上年度可比期间
2013 年2 月6 日(基金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行 20,272,285.67 317,647.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行 同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.5 期末(2014 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.5.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300168 万达信息 2014/12/31 重大事项 46.20 2015/01/08 44.50 577,888 22,951,185.38 26,698,425.60
000897 津滨发展 2014/12/26 重大事项 7.55 2015/01/21 7.50 2,286,004 10,517,578.63 17,259,330.20
000977 浪潮信息 2014/12/22 重大事项 41.18 2015/01/19 45.30 417,074 11,665,587.53 17,175,107.32
600759 洲际油气 2014/12/24 重大资产 重组 9.90 未知 未知 1,637,856 14,537,283.09 16,214,774.40
600490 鹏欣资源 2014/12/24 重大事项 10.79 2015/01/12 11.87 1,485,746 12,512,210.32 16,031,199.34
600584 长电科技 2014/11/03 重大资产 重组 11.13 2015/01/14 12.24 1,379,948 10,187,656.83 15,358,821.24
002018 华信国际 2014/11/19 重大资产 重组 13.99 2015/03/06 15.39 1,027,807 8,965,615.97 14,379,019.93
300144 宋城演艺 2014/12/19 重大资产 重组 30.12 2015/03/18 33.13 476,584 13,261,294.21 14,354,710.08
002437 誉衡药业 2014/11/21 重大事项 23.75 2015/01/26 26.13 598,837 8,806,451.76 14,222,378.75
000616 亿城投资 2014/12/01 重大事项 4.77 未知 未知 2,896,736 9,637,650.72 13,817,430.72
000612 焦作万方 2014/12/29 重大事项 10.10 2015/01/16 10.20 1,258,516 9,019,124.13 12,711,011.60
002050 三花股份 2014/10/27 重大资产 重组 13.57 2015/01/27 14.93 850,860 7,831,009.52 11,546,170.20
600761 安徽合力 2014/12/26 重要事项 未公告 15.65 2015/01/06 16.60 728,982 7,042,313.48 11,408,568.30
600428 中远航运 2014/12/22 重大事项 8.00 2015/01/08 8.30 1,377,502 5,642,046.85 11,020,016.00
002168 深圳惠程 2014/11/28 重大资产 重组 10.13 2015/01/28 9.51 1,083,241 8,850,610.23 10,973,231.33
002396 星网锐捷 2014/10/20 重大资产 重组 27.31 2015/02/09 30.04 393,419 8,610,207.58 10,744,272.89
600704 物产中大 2014/10/13 重大资产 重组 10.38 2015/02/13 11.42 1,013,558 9,275,267.38 10,520,732.04
600240 华业地产 2014/10/16 重大资产 重组 7.19 2015/01/22 7.91 1,458,057 7,391,507.47 10,483,429.83
600580 卧龙电气 2014/12/08 重大事项 10.48 2015/01/14 11.12 974,358 6,730,706.63 10,211,271.84
600458 时代新材 2014/10/27 重大事项 12.18 2015/01/05 13.40 814,637 8,417,566.69 9,922,278.66
000627 天茂集团 2014/10/22 重大资产 重组 4.10 2015/01/16 4.51 2,394,555 7,156,056.17 9,817,675.50
000982 中银绒业 2014/08/25 重大事项 4.64 未知 未知 2,103,424 9,707,097.96 9,759,887.36
000506 中润资源 2014/11/04 重大资产 重组 6.97 2015/02/16 6.27 1,227,877 6,113,042.70 8,558,302.69
南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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600754 锦江股份 2014/11/10 重大资产 重组 25.11 2015/01/19 27.00 320,771 5,823,996.63 8,054,559.81
601519 大智慧 2014/07/21 重大资产 重组 5.98 2015/01/23 6.58 1,285,164 6,867,922.23 7,685,280.72
002663 普邦园林 2014/12/09 重大事项 14.40 2015/03/17 15.84 495,968 7,476,191.65 7,141,939.20
000501 鄂武商Ａ 2014/12/24 重大事项 15.82 2015/01/16 17.20 449,608 5,562,685.50 7,112,798.56
600487 亨通光电 2014/10/30 重大事项 18.95 2015/01/19 20.60 374,578 6,067,043.04 7,098,253.10
000426 兴业矿业 2014/12/11 重大资产 重组 11.95 未知 未知 559,054 5,198,665.04 6,680,695.30
002123 荣信股份 2014/12/22 重大资产 重组 9.22 未知 未知 699,344 6,265,311.41 6,447,951.68
002308 威创股份 2014/12/29 重大事项 8.25 2015/02/04 9.08 730,400 6,310,643.49 6,025,800.00
002482 广田股份 2014/12/10 重大事项 15.13 2015/01/06 16.64 391,671 7,178,281.81 5,925,982.23
600844 丹化科技 2014/12/15 重大事项 7.60 2015/01/07 8.25 770,545 6,843,042.85 5,856,142.00
600575 皖江物流 2014/09/09 重大资产 重组 4.11 未知 未知 1,395,289 4,308,123.39 5,734,637.79
000719 大地传媒 2014/12/26 重大事项 16.55 未知 未知 279,085 3,712,782.87 4,618,856.75
002152 广电运通 2014/12/17 重要事项 未公告 22.15 2014/03/11 24.37 98 1,464.50 2,170.70
注： 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 4,723,354,580.49 98.15
其中： 股票 4,723,354,580.49 98.15
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 80,482,183.45 1.67
7 其他各 项资 产 8,513,290.86 0.18
8 合计 4,812,350,054.80 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而8.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值 。
南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 85,095,598.20 1.80
B
采矿业 154,143,898.47 3.26
C
制造业 2,680,129,777.50 56.74
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
143,538,335.82 3.04
E
建筑业 143,323,629.71 3.03
F
批发和 零售 业 315,395,231.64 6.68
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 191,251,387.57 4.05
H
住宿和 餐饮 业 8,054,559.81 0.17
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
256,350,630.20 5.43
J
金融业 124,039,458.40 2.63
K
房地产 业 384,052,970.11 8.13
L
租赁和 商务 服务 业 71,991,641.26 1.52
M
科学研 究和 技术 服务 业 19,290,862.00 0.41
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 33,776,561.16 0.72
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 63,726,158.16 1.35
S
综合 49,195,080.48 1.04
合计 4,723,355,780.49 100.00
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601099 太平洋 4,173,731 59,350,454.82 1.26
2 300059 东方财 富 1,430,597 39,999,492.12 0.85
3 300168 万达信 息 577,888 26,698,425.60 0.57
4 600169 太原重 工 2,871,336 25,038,049.92 0.53
5 600266 北京城 建 1,058,202 25,037,059.32 0.53
6 600881 亚泰集 团 3,201,776 23,917,266.72 0.51
7 600694 大商股 份 496,596 23,801,846.28 0.50
8 000998 隆平高 科 1,178,836 23,211,280.84 0.49
9 600755 厦门国 贸 1,966,987 22,226,953.10 0.47
10 600410 华胜天 成 1,080,083 22,001,290.71 0.47
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059 东方财 富 48,493,319.41 1.09
2 002266 浙富控 股 35,230,127.89 0.79
3 601099 太平洋 31,034,103.00 0.69
4 300168 万达信 息 25,990,503.50 0.58
5 600201 金宇集 团 24,087,329.23 0.54
6 000012 南玻A 22,173,608.75 0.50
7 600398 海澜之 家 22,170,202.74 0.50
8 600694 大商股 份 21,615,883.96 0.48 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
第 23 页 共 29 页
9 600175 美都能 源 21,423,062.12 0.48
10 002022 科华生 物 21,095,444.68 0.47
11 000748 长城信 息 20,031,039.23 0.45
12 000998 隆平高 科 19,559,136.95 0.44
13 002701 奥瑞金 19,379,778.68 0.43
14 002358 森源电 气 19,271,872.23 0.43
15 600499 科达洁 能 19,155,549.97 0.43
16 600967 北方创 业 19,153,619.04 0.43
17 002005 德豪润 达 18,774,340.12 0.42
18 600811 东方集 团 18,723,085.59 0.42
19 600432 吉恩镍 业 18,574,169.90 0.42
20 002405 四维图 新 18,439,407.07 0.41
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600570
恒生电 子 58,484,812.58 1.31
2 000559
万向钱 潮 55,528,271.73 1.24
3 002008
大族激 光 46,981,880.17 1.05
4 002252
上海莱 士 44,918,475.55 1.01
5 002465
海格通 信 38,400,480.11 0.86
6 002400
省广股 份 36,611,775.65 0.82
7 002152
广电运 通 35,481,717.75 0.79
8 002153
石基信 息 33,972,999.95 0.76
9 002410
广联达 32,820,422.76 0.73
10 002405
四维图 新 31,097,703.82 0.70
11 600594
益佰制 药 31,004,208.34 0.69
12 601929
吉视传 媒 28,723,228.84 0.64
13 002022
科华生 物 28,495,532.64 0.64
14 002049
同方国 芯 28,451,517.98 0.64
15 000998
隆平高 科 28,387,772.32 0.64
16 000977
浪潮信 息 27,790,025.68 0.62
17 600499
科达洁 能 26,931,209.71 0.60
18 000712
锦龙股 份 25,534,859.93 0.57 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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19 002190
成飞集 成 24,537,591.81 0.55
20 002292
奥飞动 漫 23,650,346.96 0.53
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,651,420,863.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,232,968,584.39
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
第 25 页 共 29 页
跟踪标 的指 数的 目的 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 454,997.74
2 应收证 券清 算款 8,041,085.07
3 应收股 利 9,601.50
4 应收利 息 7,606.55
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,513,290.86
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 300168 万达信 息 26,698,425.60 0.57 临时停 牌
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 除上 述股 票外 不存在 流通 受限 情况 。 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：无
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,723 1,162,722.67 3,057,257,687.00 96.56% 108,836,154.00 3.44%
9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中国农 业银 行－ 南方 中 证500 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基
金(LOF )”
2,519,016,211.00 79.56%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国农 业 银行－南方中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 (LOF )” 的 “持有 份额 ”和 “占 总份 额比例 ” 数 据。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中央汇 金投 资有 限责 任公 司 372,499,790.00 11.77%
2 中国人 民财 产保 险股 份有 限公司 －
自有资 金
28,000,000.00 0.88%
3 朱小红 18,927,000.00 0.60%
4 南京市 投资 公司 16,000,000.00 0.51%
5 上海世 井国 际贸 易有 限公 司 13,477,100.00 0.43%
6 中信信 托有 限责 任公 司－ 中信 · 融
赢中信 建 投1 号 伞形 结构 化证券 投
资集合 资金 信托
8,370,400.00 0.26%
7 复华证 券投 资信 托股 份有 限公司 －
客户资 金
6,808,000.00 0.22%
8 申银万 国证 券股 份有 限公 司客户 信
用交易 担保 证券 账户
5,332,800.00 0.17%
9 中国银 河证 券股 份有 限公 司 5,029,879.00 0.16% 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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10 湖南省 信托 有限 责任 公司 4,999,773.00 0.16%
中国农 业银 行股 份有 限公 司－南 方
中证 500 指 数证 券投 资基 金(LOF)
2,519,016,211.00 79.56%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本公司 的所有从 业人 员(包含高级 管理人员 、基 金投资和研 究部门负 责人 和本基金基 金经理)
均未持 有本 基金 份额 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年2 月 6 日 ） 基金 份额 总额
1,147,553,216.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,170,093,841.00
本报告 期基 金总 申购 份额 3,378,000,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 4,382,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,166,093,841.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 因中 国农 业 银行股 份有 限公 司工 作需 要， 任命 余晓 晨先 生主 持 中国农 业银 行股
份 有 限公 司托 管业 务部/养老 金 管理 中心 工作 ，余 晓晨 先 生的 基金 行业 高级 管理 人 员任 职资 格已
在中国 基金 业协 会备 案。
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人没 有发 生重 大人 事变动 。
南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用111,000 元 ，该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 5,308,368,922.61 67.35% 4,697,418.12 66.92% -
东兴证券 1 902,575,945.03 11.45% 821,707.57 11.71% -
招商证券 1 800,672,965.09 10.16% 708,529.32 10.09% -
瑞银证券 1 591,275,999.98 7.50% 538,327.03 7.67% -
东方证券 1 278,634,117.63 3.54% 253,671.05 3.61% -
英大证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：为节约 交易单元 资源, 我公司在交 易所交易 系统 升级的基础 上,对同一 银行 托管基金进 行了席
位整合 。
本基金本报告 期租用证 券 公司交易单元 情况如下: 专用交易单元 的选择标 准 和程序：根 据中国证
监会《关于完 善证券投 资 基金交易席位 制度有关 问 题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关
规定， 我公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告； 南方中证 500ETF2014 年年度 报告摘要
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(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比
例
华泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - 108,000,000.00 69.68% - -
招商证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
东方证券 - - 47,000,000.00 30.32% - -
英大证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
