泰 信 天 天 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2014 年 年度 报 告
摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书 及 其更 新。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰信天 天收 益货 币
基金主 代码 290001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 2 月 10 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,078,354,314.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 确保本 金安 全和 资产 的充 分流动 性， 追求 超过 业绩 比 较
基准的 现金 收益
投资策 略 运用久 期控 制、 类别 配置 和 无风险 套利 等投 资策 略追 求
低风险 稳定 收益 并保 持基 金资产 的最 佳流 动性
业绩比 较基 准 半年期 银行 定期 存款 税后 利率： （1- 利息 税率）*半年期
银行定 期存 款利 率
风险收 益特 征 属于风 险较 低、 预期 收益 率较低 、 流 动性 较强 的证 券投
资基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 胡囡 王永民
联系电 话 021-20899098 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ftfund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 21,754,017.43 16,334,366.33 22,474,550.29
本期利 润 21,754,017.43 16,334,366.33 22,474,550.29
本期净 值收 益率 4.2815% 3.9132% 3.9848%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 - - -
期末基 金资 产净 值 2,078,354,314.15 590,987,205.30 532,774,681.83
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、本 基金 合同 于2004 年2 月 10 日 正式 生效 。 本基金 收益 分配 按月 结转 份额。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 （ 例 如， 开放 式基 金
的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
4 、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0109% 0.0092% 0.6878% 0.0003% 0.3231% 0.0089%
过去六 个月 1.9868% 0.0072% 1.4033% 0.0003% 0.5835% 0.0069%
过去一 年 4.2815% 0.0073% 2.8111% 0.0002% 1.4704% 0.0071%
过去三 年 12.6796% 0.0082% 8.7137% 0.0005% 3.9659% 0.0077%
过去五 年 18.6279% 0.0074% 13.8175% 0.0011% 4.8104% 0.0063%
自基金 合同
生效起 至今
36.4663% 0.0063% 26.4165% 0.0019% 10.0498% 0.0044%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：半 年期 银行 定期 存款 税后利 率
半年期 银行 定期 存款 税后 利率= （1- 利息 税率 ）*半 年期银 行定 期存 款利 率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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注：1 、本 基金 合同 于2004 年2 月 10 正 式生 效。
2、 本 基金 自基 金合 同生 效 起三个 月内 为建 仓期 。 建 仓期满 ， 本基 金的 各项 投 资比例 符合 基金 合同
规定的 比例 。 各种 短期 金 融工具 占基 金财 产总 值的 比重浮 动范 围分 别为 ， 短 期债 券20%-60%，债
券回 购0%-80% ，央 行票 据0%-70% ，现 金 5%-80% 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 收益 率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 18,567,803.69 2,245,385.46 940,828.28 21,754,017.43
2013 14,727,906.82 1,708,103.21 -101,643.70 16,334,366.33
2012 17,697,950.56 4,734,727.75 41,871.98 22,474,550.29
合计 50,993,661.07 8,688,216.42 881,056.56 60,562,934.05
注：上述各年 度的再投 资 形式转实收基 金包括上 年 度最后一个收 益结转日 之 后未结转的 收益，不
包括当 年度 最后 一个 结转 日之后 实现 的收 益。 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 37 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 36-37 层
成立日 期：2003 年 5 月23 日
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：庄 严
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 原山 东 省国际 信托 投
资有限公司( 现更名为 山东 省国际信托 有限公司) 联合 江苏省投资 管理有限 责任 公司、青岛 国信实
业有限 公司 共同 发起 设立 的基金 管理 公司 。公 司 于 2002 年 9 月 24 日 经中 国 证券监 督委 员会 批准
正式筹 建，2003 年5 月8 日获准 开业 ， 是 国内 第一 家以信 托投 资公 司为 主发 起人而 发起 设立 的 基
金管理 公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、营销部（分 华东、华 北 、华南三大营 销
中心） 、理 财顾 问部 、深 圳 分公司 、北 京分 公司 、电 子商务 部、 客服 中心 、基 金投资 部、 研究 部、
专户投资部、 清算会计 部 、集中交易部 、计划财 务 部、信息技术 部、风险 管 理部、监察 稽核部、
综合管 理部 。截 至 2014 年 12 月 底， 公司 有正 式员 工 103 人， 多数 具有 硕士 以上学 历。 所有 人员
在最近 三年 内均 未受 到所 在单位 及有 关管 理部 门的 处罚。
截至2014 年12 月， 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信先行 策略 混合 、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活股票 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 股票、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 股票 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选股 票、 泰 信
保本混合、泰 信中证基 本 面 400 指 数分级、 泰信现 代服务业股票 、泰信鑫 益 定期开放债券 共 15
只开放 式基 金及 泰信 乐利 分级 1 号 、 泰 信乐 利3 号 、 泰 信乐 利分 级 4 号、 泰 信量化 对冲 分 级1 号、
泰信财 富分 级 6 号、 泰信 财富分 级 7 号、 泰信 道简 阿尔法 、泰 信智 慧紫 藤 金 1 号 、泰 信至 尊阿 尔泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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法、泰 信至 尊阿 尔 法3 号 、泰信 至尊 阿尔 法 5 号、 泰信至 尊阿 尔 法 6 号共 12 个资产 管理 计划 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱庆东
先生
本基金 经理
2014 年 9 月 30
日
- 7 年
2007 年7 月至2012 年12 月先后
任职于 国都 证券 、 海 通证 券、 申
万 菱 信 基 金 管 理 公 司 担 任 债 券
研究员 。2012 年 12 月 进 入泰信
基金管 理有 限公 司 ， 在 集 中交易
部 担 任 债 券 交 易 员 ，2013 年 9
月至 2014 年 9 月 担任 研 究部高
级债券 研究 员兼 泰信 天天 收益 、
泰 信 鑫 益 定 期 开 放 基 金 经 理 助
理。
胡哲
先生
本基金 经理
2012 年 9 月 17
日
2014 年 9 月 30
日
7 年
经 济 学 硕 士 。 具 有 基 金 从 业 资
格。 2007 年 5 月加 入泰 信 基金管
理 有 限 公 司 ， 担 任 交 易 室 交 易
员。 自2010 年12 月28 日至2012
年 9 月 16 日 担任 泰信 天 天收益
货币基 金 、 泰 信双 息双 利 债券基
金经理 助理 。已 于 2014 年 9 月
30 日 离职 。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2、基 金经 理的 任职 日期 和 离职日 期以 公司 公告 为准 。
3、 经泰 信基 金管 理有 限公 司总办 会审 议决 定 , 邱庆 东先生 担任 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基 金
经理 ， 胡 哲先 生不 再担 任 本基金 经理 ， 具体 详情 请 见2014 年9 月30 日 刊登 在 《 中国 证券 报》 、 《 上
海证券报》 、 《 证券时报 》 及本公司网 站上的《 泰信 基金管理有 限公司关 于泰 信天天收益 开放式 证
券投资 基金 经理 变更 的公 告》 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
在本报告期内 ，本基金 管 理人严格遵守 《证券投 资 基金法》 、 《公开 募集证券 投资基金运作 管
理办法 》 及 其他 有关 法律 法规、 《 泰信 天天 收益 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 》 的规 定， 本 着 “ 诚
实信用、勤勉 尽责，取 信 于市场、取信 于投资者 ” 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 份额持有
人谋求 最大 利益 。 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号） ， 公司
制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 ， 主 要控制 方法 如下 ：
1 、建 立统 一的 研究 平台 ， 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。
2 、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。
3 、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构， 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投
资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权
限范围 内进 行投 资决 策。
4 、 投 资组 合经 理同 时管 理 多个投 资组 合 时 ， 必须 公 平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合 ， 除 申
购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外，同 一 交易日投资同 一交易品 种 时，应尽可 能使他们
获得相 同或 相近 的交 易价 格。
严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易，严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向 交易 。
5 、 集 中交 易室 负责 所有 投 资指令 的执 行 ， 必 须确 保 所有同 向指 令的 公平 公正 ， 平 等对 待所 有
投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ，交易室应立 即停止执 行 指令，并向 投资总监
和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ，不同投 资 组合也必须公 平对 待， 主 要采取成交 结果按比
例分配 和 轮 侯方 式处 理。
6 、 风 险管 理部 通过 交易 系 统监控 指标 设置 ， 实时 监 控交易 指令 ， 禁止 同一 投 资组合 内部 的同
日反向交易， 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易，严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
7 、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数， 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同
向指令 执行 公平 委托 。
8 、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析， 对 强制 公平
委托的执行过 程与结果 进 行检查；对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机
和交易 价差 进行 分析 ，并 完成定 期分 析报 告。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投 资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，本 基金 无异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年， 市 场整 体呈 现资 金宽松 ， 债 券收益 率下 行 的走势 ， 但 部分时 段仍 有 较为明 显的 波动 。
2014 年末 相比 2013 年 同 期，收益率曲 线有明显 下 降，从货币基 金主要投 资 的短期债券来 看，1
年国开 债 、AAA 短 融及 AA 短融收 益率 分别 为 3.95% 、4.72% 和 5.63%，分 别比 上 年同期 下 降 154BP 、
160BP 和 143BP 。资 金中 枢 也出现 明显 下移 ，银 行间 7 天质押 式回 购利 率中 枢 大约在 3.6% 附近 ，
明显低 于 13 年 的水 平。 我 们认为 2014 年 市场 主要 受 到基本 面因 素影 响： 一方 面，经 济处 于调 结
构阶段 ，增 速稳 步回 落； 另一方 面， 需求 回落 及 大 宗商品 价格 下跌 推动 通胀 下行，CPI 进入 1 时
代。货币政策 逐步开始 放 松，央行通过 下调存款 准 备金率、降息 等多种政 策 工具，向市 场注入流
动性， 降低 企业 融资 成本 。另外 ，新 股IPO 重 启后 ，对资 金面 和债 券市 场也 形成一 定扰 动。
2014 年天 天收 益基 金继 续 保持相 对适 中的 组合 期 限 ， 持有 信用 评级 较高 的短 融， 并 配置 一定
比例高 流动 性的 利率 债， 同时较 好适 应 了IPO 节奏 进行资 产配 置。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ，本 基金 净值收 益率 为4.2815% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为2.8111% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来，以 投资为代 表 的内需对经济 的推动力 较 弱，而实际汇 率上升则 导 致外需不振， 预
计2015 年 经济 仍将 会继 续 小幅下 滑 。 通 胀方 面， 货 币供应 增速 稳步 下滑 ， 而 以原油 为代 表的 大宗
商品价格近半 年大幅走 低 ，输入性压力 不大，预 计 通胀仍将在低 位徘徊。 经 济及通胀出 现下行的
背景下，前期 政策已转 向 宽松但力度不 大，说明 转 型仍在管理层 政策考虑 范 围之内，因 此今年货泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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币政策将仍会 延续去年 的 节奏，即逐步 有节制的 进 行放松，整体 流动性偏 宽 松，个别时点 如 IPO
及季末 等会 出现 暂时 性紧 张。 债券 市场 方面 ， 在资 金面偏 宽松 的背 景下 ， 短 端收益 率存 在下 行的
动力， 且收 益率 曲线 平坦 化，也 对短 端形 成了 保护 。
2015 年投 资思路：1 ）调 整组合配置， 维持短融 等 债券品种较高 的持仓比 例 ，降低回购等 短
期资产 比例 ；2) 适当 拉长 组合的 久期 ；3 ）加 强信 用 甄别， 严控 信用 风险 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
在本报告期内 ，本基金 管 理人内部控制 工作本着 对 基金份额持有 人利益高 度 负责的精神， 以
独立于各业务 部门的风 险 管理部、监察 稽核部为 主 体，对基金销 售、投资 运 作、后台保 障等主要
业务活 动进 行监 督与 控制 ，较好 地保 证了 基金 运作 的合规 性。
1 、进 一步 完善 制度 建设 ， 构建全 面有 效的 内部 控制 体系
本基金管理人 根据最新 出 台的相关法律 法规，及 时 补充及完善了 内部管理 制 度，同时对业务
流程进一步梳 理，严格 按 照监管要求进 行风险控 制 评估，确保风 险控制的 有 效性，不断 提升内部
控制水 平。
2 、进 一步 规范 基金 投资 管 理工作 流程 ，加 强基 金投 资风险 控制 。
（1） 加强 基金 的日 常投 资 交易进 行监 控 ， 及 时提 示 相关风 险 。 公 司风 险管 理 部负责 基金 日常
投资行为的监 控，并与 相 关基金经理沟 通，提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的投资决议 对风险指
标设置进行调 整，不定 期 检查风险监控 指标设置 ， 并根据新的需 求对风险 监 控指标进行 测试和更
新。另 外注 意对 监管 机构 处罚信 息与 市场 负面 信息 搜集， 提示 投研 部门 注意 潜在风 险。
（2 ） 规 范投 资交 易行 为 ， 防范交 易环 节的 操作 风险 。 公 司禁 止基 金内 的同 日 反向交 易 ， 严 格
控制旗下管理 投资组合 间 的同日反向交 易，新增 了 基金间同日同 向交易。 对 于日常的投 资监控，
公司实行的是 事前控 制 、 事中监督、事 后检查的 方 法，在公平交 易的各环 节 建立了责任 追究制，
实行各部门责 任人、分 管 领导责任人负 责制，以 最 大限度地监控 并处置可 能 造成不公平 交易或利
益输送 的行 为。
3 、日 常监 察与 专项 稽核 相 结合， 深入 开展 各项 监察 稽核工 作。 包括 对基 金销 售、宣 传材 料、
客户服务、反 洗钱工作 、 信息披露、应 用系统权 限 管理、基金投 资备选库 管 理、异常交 易监控等
方面进行专项 稽核。通 过 日常监察与专 项稽核的 方 式，保证了内 部监察稽 核 的全面性、 实时性，
强化了 风险 控制 流程 ，提 高了业 务部 门及 人员 的风 险意识 水平 ，从 而较 好地 预防风 险。
4 、 做 好投 研交 易 等 人员 的 合规培 训 ， 提 高合 规意 识 。 公 司组 织投 研人 员开 展 内幕交 易案 例合
规培训，就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报，并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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争议的内幕交 易案例进 行 了说明，要求 投研人员 遵 守投资纪律， 规范决策 流 程，从源头 避免内幕
交易事 件的 发生 ，加 强了 投研人 员的 合规 意识 。
5 、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽， 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时 通 讯做
出进一步规范 。加强投 研 人员的资讯管 理，对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控，对于证 券公司的
网站、网页委 托进行了 屏 蔽，对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理，并对 安装软件
的权限 进行 严格 限制 。
在本报告期内 ，本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ，未出现 异 常交易、操纵 市
场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作，保证基 金运作的
合规性 ，充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
4.7 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩 波先生，本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司
上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司， 现任 公司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。
现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 ：
（1） 本基 金收 益根 据每 日 基金收 益公 告 ， 以 每万 分 基金份 额收 益为 基准 ， 为 投资者 每日 计算
当日收 益并 分配 ， 每 月集 中支付 收益 。 投 资者 当日 收益的 精度 为0.01 元， 第 三位采 用去 尾的 方式 。
因去尾 形成 的余 额进 行再 次分配 。 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 13 页 共 32 页
（2 ） 本 基金 根据 每日 收益 情况 ， 将 当日 收益 全部 分 配， 若当 日净 收益 大于 零 时， 为投 资者 记
正收益；若当 日净收益 小 于零时，为投 资者记负 收 益；若当日净 收益等于 零 时，当日投 资者不记
收益。
（3） 本基 金每 日收 益计 算 并分配 时 ， 以 人民 币元 方 式簿记 ， 每月 累计 收益 支 付方式 只采 用红
利再投资（即 红利 转基 金 份额）方式， 投资者可 通 过赎回基金份 额获得现 金 收益；若投 资者在每
月累计收益支 付时，其 累 计收益恰好为 负值，则 将 缩减投资者基 金份额。 若 投资者全部 赎回基金
份额时 ，其 收益 将立 即结 清，若 收益 恰好 为负 值， 则将从 投资 者赎 回基 金款 中扣除 。
（4）T 日 申购 的基 金份 额 不享有 当日 分红 权益 ，赎 回的基 金份 额享 有当 日分 红权益 。
（5） 本基 金收 益每 月固 定 日期集 中支 付一 次 ， 成 立 不满一 个月 不支 付 。 每 一 基金份 额享 有同
等分配 权。
2 、报 告期 内已 实施 的利 润 分配情 况：
本报告 期内 ， 本 基金 以累 计收益 转份 额的 形式 进行 了 12 次收 益支 付共18,567,803.69 元， 包
括2014 年 最后 一次 收益 结 转份额 之后 未结 转的 收益 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 信天 天收 益开放 式证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ） 的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 14 页 共 32 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告中的财 务指标、 净 值收益表现、 收益分配 情 况、财务会计 报告（注 ： 财务会计报告 中
的 “ 金融 工具 风险 及管 理 ” 部分未 在托 管人 复核 范围 内） 、 投 资组 合报 告等 数据 真实 、 准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2015) 第 20717 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰信天 天收 益开 放式 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 泰 信 天 天 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“泰 信天 天收 益基 金”)的财务 报表 ，包 括 2014 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2014 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务 报表 是泰信天天收益基金 的基 金管理人泰
信基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行 审计 工作的基础上对财务 报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计 准则 要求我们遵守中国注 册会 计师职业道
德守则，计划和执行 审计 工作以对财务报表是 否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审 计 程序 ， 以 获 取 有 关 财 务报 表金 额 和 披 露
的审计证据。选择的 审计 程序取决于注册会计 师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导 致的 财务报表重大错报风 险的 评估。在进
行风险评估时，注册 会计 师考虑与财务报表编 制和 公允列报相
关的内部控制，以设 计恰 当的审计程序，但目 的并 非对内部控
制的有效性发表意见 。审 计工作还包括评价管 理层 选用会计政
策的恰当性和作出会 计估 计的合理性，以及评 价财 务报表的总
体列报 。 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 15 页 共 32 页
我们相信，我们获取 的审 计证据是充分、适当 的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述泰信 天天 收益基金的财务报表 在所 有重大方面
按照企业会计准则和 在财 务报表附注中所列示 的中 国证监会发
布的有关规定及允许 的基 金行业实务操作编制 ，公 允反映了泰
信天天 收益 基金 2014 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2014 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
周祎
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
审计报 告日 期 2015 年3 月26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 822,629,121.25 151,006,107.64
结算备 付金 1,297,500.00 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 751,486,514.05 169,261,838.71
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 751,486,514.05 169,261,838.71
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 472,601,894.90 229,401,306.10
应收证 券清 算款 12,069,222.22 -
应收利 息 21,704,129.35 3,896,263.97
应收股 利 - -
应收申 购款 14,525.98 39,570,460.20
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,081,802,907.75 593,135,976.62 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 46,022.65 -
应付管 理人 报酬 229,675.92 85,382.78
应付托 管费 69,598.77 25,873.55
应付销 售服 务费 173,996.93 64,683.91
应付交 易费 用 26,632.98 11,374.54
应交税 费 628,500.00 628,500.00
应付利 息 - -
应付利 润 1,964,784.82 1,023,956.54
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 309,381.53 309,000.00
负债合 计 3,448,593.60 2,148,771.32
所有者权益：
实收基 金 2,078,354,314.15 590,987,205.30
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 2,078,354,314.15 590,987,205.30
负债和 所有 者权 益总 计 2,081,802,907.75 593,135,976.62
注：报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.000 元 ，基 金份 额总额 2,078,354,314.15
份。
7.2 利润表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014
年12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013
年 12 月 31 日
一、收入 25,989,652.72 19,775,514.97
1.利息 收入 23,231,459.85 17,873,927.25
其中： 存款 利息 收入 7,993,093.95 3,362,702.17
债券利 息收 入 11,495,662.83 9,222,898.53
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,742,703.07 5,288,326.55 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 2,758,192.87 1,901,587.66
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,758,192.87 1,901,587.66
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - 0.06
减：二、费用 4,235,635.29 3,441,148.64
1．管 理人 报酬 1,765,504.79 1,456,764.36
2．托 管费 535,001.55 441,443.75
3．销 售服 务费 1,337,503.78 1,103,609.29
4．交 易费 用 1,000.00 125.00
5．利 息支 出 222,102.83 73,090.81
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 222,102.83 73,090.81
6．其 他费 用 374,522.34 366,115.43
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填列） 21,754,017.43 16,334,366.33
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 21,754,017.43 16,334,366.33
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
590,987,205.30 - 590,987,205.30
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 21,754,017.43 21,754,017.43
三、 本期 基金 份额 交易 产 1,487,367,108.85 - 1,487,367,108.85 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1. 基 金申 购款 4,059,954,152.91 - 4,059,954,152.91
2. 基金 赎回 款 -2,572,587,044.06 - -2,572,587,044.06
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -21,754,017.43 -21,754,017.43
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,078,354,314.15 - 2,078,354,314.15
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
532,774,681.83 - 532,774,681.83
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 16,334,366.33 16,334,366.33
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
58,212,523.47 - 58,212,523.47
其中：1. 基 金申 购款 2,056,583,409.24 - 2,056,583,409.24
2. 基金 赎回 款 -1,998,370,885.77 - -1,998,370,885.77
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -16,334,366.33 -16,334,366.33
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
590,987,205.30 - 590,987,205.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 19 页 共 32 页
泰信天天收益开放式证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2003]147 号 《关 于 同意泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金设 立
的批复 》 核 准， 由 泰信 基 金管理 有限 公司 依照 《证 券投资 基金 管理 暂行 办法 》 及其 实施 细则、 《开
放式证 券投 资基 金试 点办 法》 等有 关规 定和 《泰 信 天天收 益开 放式 证券 投资 基金基 金契 约 》(后更
名为 《泰 信天 天收 益开 放 式证券 投资 基金 基金 合同 》) 发起 ， 并于 2004 年 2 月 10 日募 集成 立 。 本
基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民币
6,020,966,560.32 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2004) 第 004
号验资报告予 以验证。 本 基金的基金管 理人为泰 信 基金管理有限 公司，基 金 托管人为中 国银行股
份有限 公司 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《泰信天 天 收益开放式证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为流动性良 好的短期 金 融工具，包括 到期期限 在 一年以内的 国债、金
融债、央行票 据、AAA 级 企业债、债券 回购、同 业 存款以及中国 证监会、 中 国人民银行等 部门批
准基金投资的 商业票据 及 其他流动性良 好的短期 金 融工具 。本基 金投资组 合 的平均剩余 期限不超
过 180 天。 各种 短期 金融 工具占 基金 财产 总值 的比 重浮动 范围 分别 为： 短期 债券 20%-60% ，债 券
回购 0-80% ， 央行 票 据 0-70%，现金 5%-80% 。本 基 金的业 绩比 较基 准为 半年 期银行 定期 存款 税后
利率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于 2015 年 3 月 26 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 、 各 项
具体会计准则 及相关规 定( 以下合称 “ 企 业会计准 则 ”)、中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 《证 券投 资 基
金会计核算业 务指引》 、 《 泰信天天收益 开放式证 券 投资基金基金 合同》和 在 财务报表附 注 7.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山东省 国际 信托 有限 公司 （ “山 东信 托 ” ） 基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司（ “ 青岛 国信 ”） 基金管 理人 的股 东
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
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7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本期 末及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
中国银行 20,063,020.00 0.75% 20,097,698.63 2.90%
债 券回 购交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 应支 付关 联方 佣金 余额。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,765,504.79 1,456,764.36
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
223,370.70 304,522.68
注：支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.33% 的年费 率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 X
0.33% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 22 页 共 32 页
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
535,001.55 441,443.75
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日 托管 费＝ 前 一日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信基 金管 理有 限公 司 911,035.50
中国银 行 169,554.94
合计 1,080,590.44
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信基 金管 理有 限公 司 519,633.62
中国银 行 161,931.00
合计 681,564.62
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给泰 信 基金管理有限 公司，再 由 泰信基金管理 有限公司 计 算并支付给 各基金销
售机构 。其 计算 公式 为： 日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X0.25% / 当 年天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 20,337,540.55 - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - 20,804,692.60 - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 23 页 共 32 页
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 60,686,466.38 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 45,148,567.52 -
期末持 有的 基金 份额 15,537,898.86 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.7500% -
注：基金管理 人泰信基 金 管理有限公司 在本年度 申 购和赎回本基 金的交易 委 托中国银行 和光大银
行办理 ，无 赎回 费。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
山东国托 100,076,646.58 4.8200% 87,099,822.11 14.7400%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
中国银行 12,629,121.25 43,689.18 1,006,107.64 73,697.25
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未在 承销 期内 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 24 页 共 32 页
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发而 持有 的流 通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层次 的余 额 为
751,486,514.05 元， 无属 于第一 或 第 三层 次的 余额(2013 年12 月31 日： 第 二层 次169,261,838.71
元，无 属于 第一 或第 三层 次的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日：同)。 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 25 页 共 32 页
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 751,486,514.05 36.10
其中： 债券 751,486,514.05 36.10
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 472,601,894.90 22.70
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 823,926,621.25 39.58
4 其他各项 资产 33,787,877.55 1.62
5 合计 2,081,802,907.75 100.00
8.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.28
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：1 、 上表 中报 告期 内债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每个 交易 日的 融资 余额 的合计 数 ， 报 告期 内
债券回购融资 余额占基 金 资产净值的比 例为报告 期 内每个交易日 融资余额 占 基金资产净 值比例的
简单平 均值 。
2、 本 报告 期内 本货 币市 场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 26 页 共 32 页
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 46
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 164
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
注：本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超过 180 天的情 况。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 70.68 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 3.38 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 2.90 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 15.41 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 6.74 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.11 -
8.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 350,239,872.18 16.85
其中： 政策 性金 融债 350,239,872.18 16.85
4 企业债 券 9,841,601.97 0.47
5 企业短 期融 资券 391,405,039.90 18.83
6 中期票 据 - - 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 27 页 共 32 页
7 其他 - -
8 合计 751,486,514.05 36.16
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140207 14 国开 07 1,000,000 100,096,833.86 4.82
2 140223 14 国开 23 700,000 70,053,029.47 3.37
3 140212 14 国开 12 600,000 60,045,688.42 2.89
4 071404013 14 广发 CP013 500,000 50,002,623.75 2.41
5 140213 14 国开 13 500,000 49,999,015.55 2.41
6 041454010 14 洋河 CP001 300,000 30,212,885.11 1.45
7 041453003 14 宁 城建 CP001 300,000 30,156,274.76 1.45
8 041462005 14 天 药集 CP001 300,000 30,036,697.98 1.45
9 140429 14 农发 29 300,000 30,035,244.12 1.45
10 140218 14 国开 18 300,000 30,008,003.44 1.44
8.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 24
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3843%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0224%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1427%
注：偏 离度 情况 统计 只包 含交易 日， 交易 所休 市银 行间有 交易 也统 计在 内。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 28 页 共 32 页
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
（1 ） 本 基金 所持 有的 债券 （包 括票 据 ） 采 用摊 余成 本法进 行估 值 ， 即 估值 对 象以买 入成 本列
示，按票面利 率或商定 利 率并考虑其买 入时的溢 价 与折价，在其 剩余期限 内 按实际利率 法进行摊
销，每 日计 提收 益。
（2）本基金 持有的回 购 以成本列示， 按实际利 率 在回购期间内 逐日计提 应 收或应付利息 ；
合同利 率与 实际 利率 差异 较小的 ，也 可采 用合 同利 率计算 确定 利息 收入 。
（3） 本基 金持 有的 银行 存 款和备 付金 余额 以本 金列 示，按 相 应 利率 逐日 计提 利息。
8.8.2
本报告 期内 无剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 债的 摊余 成本超 过日 基 金
资产净 值20% 的 情况 。
8.8.3 本基金本 期末持有的前 十名证券 中没有出 现被监 管部门立 案调查， 或在报 告编制日 前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 12,069,222.22
3 应收利 息 21,704,129.35
4 应收申 购款 14,525.98
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 33,787,877.55
8.8.5 本报告涉 及合计数相关 比例的， 均以合计 数除以 相关数据 计算，而 不是对 不同比例 进行合
计。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户均持 有的 持有人 结构 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 29 页 共 32 页
户数
(户)
基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
5,992 346,854.86 1,902,598,070.64 91.54% 175,756,243.51 8.46%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
431,709.15 0.0208%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年2 月 10 日） 基金 份额 总
额
6,023,310,189.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 590,987,205.30
本报告 期基 金总 申购 份额 4,059,954,152.91
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,572,587,044.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,078,354,314.15
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 30 页 共 32 页
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、2014 年2 月 14 日 中国 银行股 份有 限公 司公 告， 自 2014 年2 月13 日 起， 陈四清 先生 担任
本行行 长。 报告 期内 本基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
2 、经 泰信 基金 管理 有限 公 司董事 会审 议通 过， 自 2014 年 4 月 2 日 起， 王小 林 先生担 任公 司
董事长 职务 ， 公 司总 经理 葛 航先生 不再 代理 董事 长职 务。 具 体详 情请 见2014 年4 月9 日刊 登在 《中
国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时 报》及本 公司网 站上的《泰 信基金 管理有 限公司关于 基金 行
业高级 管理 人员 变更 的公 告》 。
3 、 经 工商 行政 管理部 门核 准， 泰 信基 金管 理有 限公 司法定 代表 人变 更 为 王小 林先生 。 具 体 详
情请见 2014 年 9 月13 日 刊登在 《中 国证 券报 》 、 《 上海证 券报 》 、 《 证券 时报 》及本 公司 网站 上 的
《泰信 基金 管理 有限 公司 关于变 更法 定代 表人 的公 告》。
4 、 经泰 信基 金管 理有 限公 司总办 会审 议决 定 , 邱庆 东先生 担任 泰信 天天 收益 开放式 证券 投 资
基金经 理 ， 胡 哲先 生不 再 担任本 基金 经理 ， 具体 详 情请 见2014 年9 月30 日 刊登在 《 中国 证券 报》 、
《上海证券 报》 、 《证 券时 报》及本公 司网站 上的《 泰信基金管 理有限 公司关 于泰信天天 收益开 放
式证券 投资 基金 经理 变更 的公告 》 。 本公 司上 述人 事 变动已 按相 关规 定向 监管 机构进 行备 案。
除此以 外无 其他 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。 泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 31 页 共 32 页
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民币 6 万元。 该审 计
机构从 基金 合同 生效 日（2004 年2 月10 日） 开始 为 本基金 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告期内 ，本基 金管理 人、基金托 管人的 托管业 务部门及其 相关高 级管理 人员无受稽 查或
处罚等 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证券 - - 1,795,000,000.00 100.00% - -
东吴证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
泰信天天收益货币 2014 年年度 报告摘要
第 32 页 共 32 页
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
本报告 期本 基金 未发 生偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
本 报告期 内，本 基金托 管人 中国银 行的专 门基金 托管 部门的 名称由 托管及 投资 者服务部更
名为托 管业 务部 。
泰信基金管理有限公司
2015 年 3 月26 日
