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泰信优质(290004)

泰信优质:2014年年度报告摘要

 
 
泰 信 优 质 生活 股 票 型 证券 投 资 基 金 
2014 年 年度 报 告


摘要 2014 年12 月31 日 基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 送出日 期:2015 年3 月26 日 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 2 页 共 37 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 , 并 对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 3 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 3 页 共 37 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 泰信优 质生 活股 票 基金主 代码 290004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日 基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,048,240,054.24 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 分 享 中 国 经 济 可 持 续 发 展 过 程 中 那 些 最 能 够 满 足 人 们 优 质生 活需 求的 上市 公司 的 长期 稳定 增长 ,在 严格 控 制 投资 风险 的基 础上 ,谋 求 基金 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 、 以核 心- 卫 星 策 略为 基础 的优 质生 活行 业 配置 和 “ 自下 而上 ”的 证券精 选相 结合 的投 资 策 略。 业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 指数+ 25% × 富 时中 国国 债指 数 风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 的中 高风 险 品 种, 其预 期风 险收 益水 平 高于 混合 型基 金、 债券 基金及 货币 市场 基金 。 适 合于能 够承 担一 定股 市风 险, 追求资 本长 期增 值的 个人 和机构 投资 者。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 胡囡 王永民 联系电 话 021-20899098 010-66594896 电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942


泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 4 页 共 37 页


2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.ftfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 188,859,252.68 136,536,308.56 -496,725,550.87 本期利 润 219,473,424.36 187,591,926.92 -47,989,231.62 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1715 0.1222 -0.0257 本期基 金份 额净 值增 长率 24.93% 16.79% -3.30% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2264 -0.3873 -0.4761 期末基 金资 产净 值 1,085,811,975.46 1,231,024,709.59 1,154,390,476.30 期末基 金份 额净 值 1.0358 0.8291 0.7099 注:1 、本 基金 合同 于2006 年 12 月 15 日 正式 生效 。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 ( 例 如, 开放 式基 金的 申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ) , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。





3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 19.65% 1.52% 25.43% 1.14% -5.78% 0.38% 过去六 个月 33.43% 1.27% 39.12% 0.92% -5.69% 0.35% 过去一 年 24.93% 1.32% 33.68% 0.87% -8.75% 0.45% 过去三 年 41.10% 1.36% 35.06% 0.96% 6.04% 0.40% 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 5 页 共 37 页


过去五 年 -6.50% 1.49% 1.72% 1.01% -8.22% 0.48% 自基金 合同 生效起 至今 58.71% 1.80% 73.48% 1.41% -14.77% 0.39% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为: 75 %× 富时 中国A600 指数+ 25% × 富 时中 国国 债 指数 1、 富 时中 国A600 指数是 富时中 国指 数公 司编 制的 包含上 海、 深圳 两个 证券 交易所 流通 市值 最 大 的 600 只 股票 并以 流通 股 本加权 的股 票指 数。 2、 富 时中 国国 债指 数涵 盖 了在上 海及 深圳 交易 所交 易的到 期日 至少 在一 年以 上的纯 定息 债券 , 是 目前中 国证 券市 场中 与本 基金投 资范 围比 较适 配同 时公信 力较 好的 股票 指数 和债券 指数 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年12 月15 日 正 式生效 。


2、本基金的建 仓期为六 个 月。建仓期满 ,基金投 资 组合各项比例 符合基金 合 同的约定: 股 票资产 60%-95%, , 债券 资 产 0%-35% ,基 金保 留的 现 金以及 投资 于剩 余期 限 在 1 年以 内的 政府 债 券的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 6 页 共 37 页





3.3 过去三年基金的利润 分配情况 过往三 年本 基金 未进 行利 润分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人 :泰 信基 金管 理有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 37 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 36-37 层 成立日 期:2003 年 5 月23 日 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 7 页 共 37 页


法定代 表人 :王 小林 总经理 :葛 航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人 :庄 严 发展沿 革: 泰信基 金管 理有 限公 司(First-Trust Fund Management Co. ,Ltd. )是 原山 东 省国际 信托 投 资有限公司( 现更名为 山东 省国际信托 有限公司) 联合 江苏省投资 管理有限 责任 公司、青岛 国信实 业有限 公司 共同 发起 设立 的基金 管理 公司 。公 司 于 2002 年 9 月 24 日 经中 国 证券监 督委 员会 批准 正式筹 建,2003 年5 月8 日获准 开业 , 是 国内 第一 家以信 托投 资公 司为 主发 起人而 发起 设立 的 基 金管理 公司 。 公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、营销部(分 华东、华 北 、华南三大营 销 中心) 、理 财顾 问部 、深 圳 分公司 、北 京分 公司 、电 子商务 部、 客服 中心 、基 金投资 部、 研究 部、 专户投资部、 清算会计 部 、集中交易 部 、计划财 务 部、信息技术 部、风险 管 理部、监察 稽核部、 综合管 理部 。截 至 2014 年 12 月 底, 公司 有正 式员 工 103 人, 多数 具有 硕士 以上学 历。 所有 人员 在最近 三年 内均 未受 到所 在单位 及有 关管 理部 门的 处罚。


截至2014 年12 月, 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信先行 策略 混合 、 泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活股票 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 股票、泰信 债券增强 收益、 泰信 发展 主题 股票 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选股 票、 泰 信 保本混合、泰 信中证基 本 面 400 指 数分级、 泰信现 代服务业股票 、 泰信鑫 益 定期开放债券 共 15 只开放 式基 金及 泰信 乐利 分级 1 号 、 泰 信乐 利3 号 、 泰 信乐 利分 级 4 号、 泰 信量化 对冲 分 级1 号、 泰信财 富分 级 6 号、 泰信 财富分 级 7 号、 泰信 道简 阿尔法 、泰 信智 慧紫 藤 金 1 号 、泰 信至 尊阿 尔 法、泰 信至 尊阿 尔 法3 号 、泰信 至尊 阿尔 法 5 号、 泰信至 尊阿 尔 法 6 号共 12 个资产 管理 计划 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 戴宇虹 女士 本 基 金 基 金 经 理 兼 泰 信 现 代 服 务 业 股 票 基 金 经 理 2012 年3 月1 日 - 7 年 金融学 硕士 。 具有 基金 从 业资格 。 曾 先 后 任 职 于 国 药 控 股 有 限 公 司、 群益 证券 股份 有限 公 司。2008 年 10 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司,先后担任研究部高级研究、 泰 信 发 展 主 题 股 票 基 金 经 理 助泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 8 页 共 37 页


理。 自2013 年 2 月 7 日起 任泰信 现代服 务业 股票 基金 经理 。 刘毅先 生 基 金 投 资 部 副 总 监 兼 投 资 副 总 监 兼 首 席 策 略 分 析 师 、 本 基 金 基 金 经 理 兼 泰 信 发 展 主 题 股 票 基 金经理 2012 年 12 月 28 日 2014 年 6 月 21 日 11 年 管理学 博士 , 具有 基金 从 业资格 。 曾任中国建设银行程序员、业务 经理;天安保险资产管理总部投 资经理 ;2008 年 加入 泰信 基金管 理有限公司,曾先后担任理财顾 问部投资经理、蓝筹精选基金经 理助理 。 自2011 年6 月9 日至2012 年 12 月 28 日但 任泰 信中 证 200 指数基 金经 理; 自 2010 年 12 月 15 日至 2014 年 6 月 21 日 担任泰 信发展主题股票基金经理,并担 任基金投资部副总监兼投资副总 监、首 席策 略分 析师 。已 于 2014 年 6 月 30 日离 职。 注:1 、 经泰 信基 金管 理有 限公司 总办 会审 议决 定 , 刘毅先 生不 再担 任本 基金 经理职 务 , 具 体详 情 请见2014 年6 月21 日刊 登在 《中 国证 券报 》 、 《上 海 证券报 》 、 《证 券时 报》 及 本 公司网 站上 的 《泰 信基金 管理 有限 公司 关于 泰信优 质生 活股 票型 证券 投资基 金经 理变 更的 公告 》 。


2、以 上日 期均 是指 公司 公 告的日 期。


3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 在本报告期内 ,本基金 管 理人严格遵守 《证券投 资 基金法》 、 《公开 募集证券 投资基金运作 管 理办法 》 及 其他 有关 法律 法规、 《 泰信 优质 生活 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的规 定, 本 着 “ 诚 实信用、勤勉 尽责,取 信 于市场、取信 于投资者 ” 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 份额持有 人谋求最大利 益。本报 告 期内基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的约 定,未 发生 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ( 中国 证监 会公 告[2011]18 号) , 公司 制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 , 主 要控制 方法 如下 : 1 、建 立统 一的 研究 平台 , 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。 2 、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 9 页 共 37 页


3 、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构, 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投 资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权 限范围 内进 行投 资决 策。 4 、 投 资组 合经 理同 时管 理 多个投 资组 合 时 , 必须 公 平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合 , 除 申 购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外,同 一 交易日投资同 一交易品 种 时,应尽可 能使他们 获得相 同或 相近 的交 易价 格。 严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易,严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和 利益输送的 同 日反向 交易 。 5 、 集 中交 易室 负责 所有 投 资指令 的执 行 , 必 须确 保 所有同 向指 令的 公平 公正 , 平 等对 待所 有 投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ,交易室应立 即停止执 行 指令,并向 投资总监 和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ,不同投 资 组合也必须公 平对待, 主 要采取成交 结果按比 例分配 和 轮 侯方 式处 理。 6 、 风 险管 理部 通过 交易 系 统监控 指标 设置 , 实时 监 控交易 指令 , 禁止 同一 投 资组合 内部 的同 日反向交易, 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易,严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 7 、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数, 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同 向指令 执行 公平 委托 。 8 、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析, 对 强制 公平 委托的执行过 程与结果 进 行检查;对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机 和交易 价差 进行 分析 ,并 完成定 期分 析报 告。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ,以及所 有 投资管理活动 ,涵盖授 权 、研究分析、 投 资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节,从研究、 投资、交 易 合规性监控 ,发现可 疑交易 立即 报告 ,并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。 公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放,投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立 的原则下达投 资指令, 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行,投 资交易过 程 公平公正, 投资交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告期内, 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 , 公平交易制度 整 体执行 情况 良好 。 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 10 页 共 37 页


4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输 送的同日反向 交易。本 报 告期内,本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易,未出现 成交较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 回顾2014 年,A 股 市场 走 出了一 轮波 澜壮 阔的 行情 , 从主 要市 场指 数来 看, 上证综 指、 沪深 300 指数和深 成指分别大 幅上涨 52.87% 、51.66% 和 35.62% ,而中小 板和创 业板指数仅分别 上涨 9.67% 和 12.88% 。市场 走 势再次呈现出 明显的结构 性特征,上半 年市场风格 偏向中小市值 的成长 股,各种主题 投资机会 十 分活跃,下半 年市场对 新 一届政府推动 的改革充 满 期待,随着 四中全会 结束 , 改 革红 利不 断释 放 , 稳 增长 政策 大力 推出 , 尤其 是11 月底 降息 政策 的 推出 , 流 动性 持续 宽 松,增量资金 大量入市 , 各低估值权重 板块的估 值 修复行情交替 演绎 ,推 动 指数不断创 出新高。 本基 金2014 年 基本 保持 中 性灵活 的仓 位, 配置 相对 均衡, 重点 投资 了医 药生 物、传 媒、 计算 机、 公用事 业、 金融 ,地 产、 消费等 行业 ,参 与了 新能 源汽车 、国 企改 革、 智能 制造等 主题 投资 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至本 报告 期末 ,本 基金 单位净 值 为 1.0358 元 , 基金净 值增 长率 为 24.93% ,同期 业绩 比较 基准收 益率 为33.68% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望2015 年, 总体 上我 们 认为面 临较 好的 投资 机遇 , 市 场整 体将 以震 荡走 势 为主 , 指 数向 上 向下空间都较 为有限, 但 结构性的投资 机会将不 断 涌现。虽然宏 观经济的 复 苏短期难言 乐观,但 政府稳增长政 策仍将持 续 出台,流动性 宽松趋势 不 改,我们更加 关注各领 域 改革的进度 。我们将 维持中性灵 活 的仓位, 认 为结构比仓位 更重要, 在 价值和成长中 寻求平衡 , 注重自上而 下和自下 而上研究相结 合,我们 全 年看好经济转 型下的新 兴 行业和传统行 业升级改 造 的投资机会 ,重点投 资环保、智能 制造、信 息 安全、医疗服 务、移动 互 联网相关行业 ,我们也 将 重点关注深 化改革和 政策大 力扶 持行 业的 投资 机会, 另外 低估 值蓝 筹股 调整后 的投 资机 会也 将重 视。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 在本报告期内 ,本基金 管 理人内部控制 工作本着 对 基金份额持有 人利益高 度 负责的精神, 以泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 11 页 共 37 页


独立于各业务 部门的风 险 管理部、监察 稽核部为 主 体,对基金销 售、投资 运 作、后台保 障等主要 业务活 动进 行监 督与 控制 ,较好 地保 证了 基金 运作 的合规 性。 1 、进 一步 完善 制度 建设 , 构建全 面有 效的 内部 控制 体系 本基金管理人 根据最新 出 台的相关法律 法规,及 时 补充及完善了 内部管理 制 度,同时对业 务 流程进一步梳 理,严格 按 照监管要求进 行风险控 制 评估,确保风 险控制的 有 效性,不断 提升内部 控制水 平。 2 、进 一步 规范 基金 投资 管 理工作 流程 ,加 强基 金投 资风险 控制 。 (1) 加强 基金 的日 常投 资 交易进 行监 控 , 及 时提 示 相关风 险 。 公 司风 险管 理 部负责 基金 日常 投资行为的监 控,并与 相 关基金经理沟 通,提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的投资决议 对风险指 标设置进行调 整,不定 期 检查风险监控 指标设置 , 并根据新的需 求对风险 监 控指标进行 测试和更 新。另 外注 意对 监管 机构 处罚信 息与 市场 负面 信息 搜集, 提示 投研 部门 注意 潜在风 险。 (2 ) 规 范投 资交 易行 为 , 防范交 易环 节的 操作 风险 。 公 司禁 止基 金内 的同 日 反向交 易 , 严 格 控制旗下管理 投资组合 间 的同日反向交 易,新增 了 基金间同日同 向交易、 所 有投资组合 对单只股 票成交量占其 市场总成交异常等指标预 警。对于 日 常的投资监控 ,公司实 行 的是事前控 制、事中 监督、事后检 查的方法 , 在公平交易的 各环节建 立 了责任追究制 ,实行各 部 门责任人、 分管领导 责任人 负责 制, 以最 大限 度地监 控并 处置 可能 造成 不公平 交易 或利 益输 送的 行为。 3 、日 常监 察与 专项 稽核 相 结合, 深入 开展 各项 监察 稽核工 作。 包括 对基 金销 售、宣 传材 料、 客户服务、反 洗钱工作 、 信息披露、应 用系统权 限 管理、基金投 资备选库 管 理、异常交 易监控等 方面进行专项 稽核。通 过 日常监察与专 项稽核的 方 式,保证了内 部监察稽 核 的全面性、 实时性, 强化了 风险 控制 流程 ,提 高了业 务部 门及 人员 的 风 险意识 水平 ,从 而较 好地 预防风 险。 4 、 做 好投 研交 易等 人员 的 合规培 训 , 提 高合 规意 识 。 公 司组 织投 研人 员开 展 内幕交 易案 例合 规培训,就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报,并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有 争议的内幕交 易案例进 行 了说明,要求 投研人员 遵 守投资纪律, 规范决策 流 程,从源头 避免内幕 交易事 件的 发生 ,加 强了 投研人 员的 合规 意识 。 5 、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽, 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时通 讯做 出进一步规范 。加强投 研 人员的资讯管 理,对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控,对于证 券公司的 网站、网 页委 托进 行了 屏 蔽,对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理,并对 安装软件 的权限 进行 严格 限制 。 在本报告期内 ,本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ,未出现 异 常交易、操纵 市 场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作,保证基 金运作的泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 12 页 共 37 页


合规性 ,充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明 委员会 主席 韩波先生,本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司 上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有 限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司, 现任 公司副 总经 理。 委员会 成员 : 唐国培 先生 ,硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 风险 管理 部总监 。 蔡海成 先生 ,硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 清算 会计 部总监 。 朱志权 先生 , 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司, 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总 监,泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。 梁剑先 生, 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 , 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。 现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。 2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 : (1) 基金 收益 分配 采用 现 金方式 , 投 资者 可选 择将 获取的 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再 投资; 基 金份 额持 有人 事 先未做 出选 择的 ,默 认的 分红方 式为 现金 红利 ; (2) 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权; (3) 基金 当期 收益 先弥 补 前期亏 损后 ,方 可进 行当 期收益 分配 ; (4) 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 面值; (5) 如果 基金 当期 出现 亏 损,则 不进 行收 益分 配; (6) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 基金 收益 分配每 年至 少 1 次; (7) 全年 基金 收益 分配 比 例不得 低于 年度 基金 已实 现净收 益 的 50% 。 基 金合 同 生效不 满三 个 月, 收益 可不 分配 ; (8) 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 ,从 其规 定。 2 、本 报告 期内 本基 金未 进 行利润 分配 。 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 13 页 共 37 页


§5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 信优 质生 活股票 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 本报告 中的 财 务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2015) 第 20714 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 泰信优 质生 活股 票型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 引言段 我们审计了后附的 泰 信 优质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基金( 以下简泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 14 页 共 37 页


称“泰 信优 质生 活基 金”) 的财务 报表 ,包 括 2014 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2014 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰信优质生活基金的基 金管理人泰 信基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 : (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表 不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述泰信优质 生活基金的财务报 表 在 所有 重 大 方 面 按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制,公 允反映了泰 信优质 生活 基金 2014 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2014 年度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 注册会 计师 的姓 名 单峰


周祎 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼 审计报 告日 期 2015 年3 月26 日


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 15 页 共 37 页


单位: 人民 币元 资 产 本期末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 114,143,160.18 86,146,501.82 结算备 付金 7,345,333.23 4,243,136.92 存出保 证金 365,537.87 570,725.09 交易性 金融 资产 991,665,475.05 1,025,856,211.93 其中: 股票 投资 991,665,475.05 1,025,856,211.93 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 128,000,192.00 应收证 券清 算款 - 23,967,843.88 应收利 息 30,499.49 56,725.83 应收股 利 - - 应收申 购款 29,203.21 68,522.39 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,113,579,209.03 1,268,909,859.86 负债和所有者权益 本期末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 20,648,839.77 32,693,654.76 应付赎 回款 1,615,929.44 337,227.40 应付管 理人 报酬 1,391,207.42 1,559,337.40 应付托 管费 231,867.92 259,889.56 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 2,721,416.96 1,630,442.93 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 1,157,972.06 1,404,598.22 负债合 计 27,767,233.57 37,885,150.27 所有者权益:


实收基 金 1,048,240,054.24 1,484,686,009.63 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 16 页 共 37 页


未分配 利润 37,571,921.22 -253,661,300.04 所有者 权益 合计 1,085,811,975.46 1,231,024,709.59 负债和 所有 者权 益总 计 1,113,579,209.03 1,268,909,859.86 注: 报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.0358 元 , 基 金份 额总 额1,048,240,054.24 份。


7.2 利润表 会计主 体: 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金 本报告 期: 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 一、收入 249,806,966.92 219,287,084.56 1.利息 收入 2,178,779.11 2,794,010.78 其中: 存款 利息 收入 1,218,000.44 1,341,342.52 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 960,778.67 1,452,668.26 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 216,800,946.28 165,072,352.11 其中: 股票 投资 收益 213,180,762.01 155,217,632.52 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 3,620,184.27 9,854,719.59 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) 30,614,171.68 51,055,618.36 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 213,069.85 365,103.31 减:二、费用 30,333,542.56 31,695,157.64 1.管 理人 报酬 15,763,025.57 18,696,018.32 2.托 管费 2,627,170.88 3,116,003.14 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 11,508,343.44 9,449,761.53 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 435,002.67 433,374.65 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 17 页 共 37 页


三、 利润总额 (亏损 总额 以 “-” 号填列) 219,473,424.36 187,591,926.92 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 219,473,424.36 187,591,926.92


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,484,686,009.63 -253,661,300.04 1,231,024,709.59 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 219,473,424.36 219,473,424.36 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -436,445,955.39 71,759,796.90 -364,686,158.49 其中:1. 基 金申 购款 76,054,936.06 -12,882,614.43 63,172,321.63 2. 基金 赎回 款 -512,500,891.45 84,642,411.33 -427,858,480.12 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,048,240,054.24 37,571,921.22 1,085,811,975.46 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,626,107,911.01 -471,717,434.71 1,154,390,476.30 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 187,591,926.92 187,591,926.92 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -141,421,901.38 30,464,207.75 -110,957,693.63 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 18 页 共 37 页


生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 其中:1. 基 金申 购款 362,372,542.42 -73,796,387.36 288,576,155.06 2. 基金 赎回 款 -503,794,443.80 104,260,595.11 -399,533,848.69 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,484,686,009.63 -253,661,300.04 1,231,024,709.59


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 葛航______














______ 韩波______














____ 蔡海 成____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 泰信优质生活股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2006] 第 229 号 《 关 于同意 泰信 优质 生活 股票 型证券 投资 基金 设 立的批复》核 准,由泰 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰信优 质生活股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式,存续期 限不定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,591,255,543.43 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务所 有 限 公司 普华 永道 中天验 字(2006) 第191 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 泰 信优质 生活 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2006 年12 月 15 日正 式生 效, 基金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,591,662,103.09 份基 金份 额, 其中 认购资 金利 息折 合 406,559.66 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理人 为泰 信基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优质生活股票 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公 开发行 上市的各 类股票、债券 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金组合 投 资的范围为 :股票资 产60%-95% , 债 券资 产0-35% , 基 金保 留的 现金 以及 投资于 剩余 期限 在1 年以 内的政 府债 券的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金的 业绩 比较 基准 为 : 75%× 富时 中 国A600 指数(原新 华富 时 A600 指数)+ 25% × 富 时中 国国 债 指数( 原新 华富 时国 债指 数)。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于 2015 年 3 月 26 日批准 报出 。 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 19 页 共 37 页


7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰信优 质生活 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业 会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 —— 合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第 2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务 报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工 具列报 》 , 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 , 其 他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利 个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 20 页 共 37 页


知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年 的, 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 对基金持有的 上市公司 限 售股, 解禁 后 取得的股 息 、红利收入, 按照上述 规 定计算纳税 ,持股时 间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得 统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 山东省 国际 信托 有限 公司 (“ 山东 国托 ”) 基金管 理人 的股 东 江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东 上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。 债 券交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。 债 券回 购交易 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 21 页 共 37 页


本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。 7.4.8.1.2 权 证交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金


本期 及上 年度 可比 期间 本基金 无应 支付 关联 方佣 金余额 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 15,763,025.57 18,696,018.32 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,905,795.78 2,199,035.67 注:支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率 计提,逐日 累计至每 月月 底,按月支 付。其计 算公 式为:日管 理人报酬 =前 一日基金资 产净值 X 1.50% / 当 年天 数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,627,170.88 3,116,003.14 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 本报告 期本 基金 未发 生销 售服务 费。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未发 生与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券( 含回购 )的 交 易 。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 22 页 共 37 页


7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 114,143,160.18 1,135,349.31 86,146,501.82 1,245,848.14 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 持有关 联方 承销 的证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 7.4.9 期 末( 2014 年12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 002168 深圳 惠程 2014 年11 月28 日 重大事 项公告 10.13 2015 年1 月 28 日 9.14 2,200,992 20,402,993.07 22,296,048.96 - 002170 芭田 股份 2014 年12 月25 日 重大事 项公告 9.00 2015 年1 月 5 日 8.99 2,299,740 20,566,395.06 20,697,660.00 - 002157 正邦 科技 2014 年11 月19 日 重大事 项公告 10.03 2015 年3 月 16 日 11.03 1,399,797 13,494,610.97 14,039,963.91 - 002645 华宏 科技 2014 年12 月11 日 重大事 项公告 17.91 - - 750,939 11,552,697.78 13,449,317.49 - 002009 天奇 股份 2014 年10 月20 日 重大事 项公告 17.85 2015 年1 月 28 日 17.93 900,000 12,892,054.98 16,065,000.00 - 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 23 页 共 37 页


注: 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 843,492,312.79 元, 属于 第二 层次的 余额 为 148,173,162.26 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额(2013 年 12 月 31 日 :第 一层 次 901,274,615.66 元 ,第 二层次 :124,581,596.27 元,无 第三 层次)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2014 年 12 月 31 日 ,本 基金 未持 有 非持续 的以 公泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 24 页 共 37 页


允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月31 日: 同)。 (d) 不 以公 允 价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 991,665,475.05 89.05 其中: 股票 991,665,475.05 89.05 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 121,488,493.41 10.91 7 其他各 项资 产 425,240.57 0.04 8 合计 1,113,579,209.03 100.00


8.2 期末按行业分类的股 票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 347,535,515.43 32.01 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 25 页 共 37 页


F 批发和 零售 业 12,447,200.32 1.15 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 151,163,106.44 13.92 J 金融业 299,542,280.00 27.59 K 房地产 业 149,283,265.38 13.75 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 31,694,107.48 2.92 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 991,665,475.05 91.33


8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 002184 海得控 制 2,820,374 61,625,171.90 5.68 2 300059 东方财 富 2,077,815 58,095,707.40 5.35 3 000002 万


科A 4,000,000 55,600,000.00 5.12 4 600048 保利地 产 4,999,947 54,099,426.54 4.98 5 601318 中国平 安 700,000 52,297,000.00 4.82 6 600030 中信证 券 1,500,000 50,850,000.00 4.68 7 600000 浦发银 行 3,000,000 47,070,000.00 4.34 8 002568 百润股 份 1,074,076 43,736,374.72 4.03 9 600837 海通证 券 1,700,000 40,902,000.00 3.77 10 000024 招商地 产 1,499,956 39,583,838.84 3.65


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8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600000 浦发银 行 67,379,829.37 5.47 2 000559 万向钱 潮 57,621,483.59 4.68 3 002334 英威腾 57,271,471.02 4.65 4 002008 大族激 光 55,322,051.57 4.49 5 002184 海得控 制 50,804,363.73 4.13 6 600030 中信证 券 49,783,781.34 4.04 7 000002 万


科A 48,650,624.05 3.95 8 002176 江特电 机 46,950,255.59 3.81 9 600837 海通证 券 44,526,895.42 3.62 10 002568 百润股 份 43,856,258.15 3.56 11 300226 上海钢 联 42,903,693.14 3.49 12 300254 仟源医 药 42,416,210.06 3.45 13 002665 首航节 能 42,223,428.96 3.43 14 600446 金证股 份 42,089,900.16 3.42 15 002214 大立科 技 41,433,875.64 3.37 16 002535 林州重 机 40,527,978.22 3.29 17 000887 中鼎股 份 39,378,071.43 3.20 18 000562 宏源证 券 39,192,710.82 3.18 19 600048 保利地 产 38,652,601.70 3.14 20 300016 北陆药 业 38,588,411.09 3.13 21 600584 长电科 技 38,308,575.71 3.11 22 600406 国电南 瑞 38,044,956.67 3.09 23 300059 东方财 富 37,668,151.03 3.06 24 600080 金花股 份 37,609,002.42 3.06 25 600818 中路股 份 37,328,560.99 3.03 26 601222 林洋电 子 37,174,371.63 3.02 27 300049 福瑞股 份 37,112,106.82 3.01 28 300030 阳普医 疗 36,078,253.18 2.93 29 000069 华侨城 A 35,990,946.84 2.92 30 600388 龙净环 保 35,900,245.86 2.92 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 27 页 共 37 页


31 000988 华工科 技 35,767,995.63 2.91 32 300090 盛运股 份 35,419,537.06 2.88 33 601318 中国平 安 35,377,275.02 2.87 34 601628 中国人 寿 34,668,300.11 2.82 35 600900 长江电 力 34,411,007.91 2.80 36 000402 金 融 街 33,629,405.97 2.73 37 002570 贝因美 33,621,774.05 2.73 38 600330 天通股 份 33,483,539.38 2.72 39 002645 华宏科 技 33,007,846.39 2.68 40 600588 用友软 件 32,980,536.42 2.68 41 603000 人民网 32,945,746.66 2.68 42 600488 天药股 份 32,771,425.33 2.66 43 002152 广电运 通 32,640,339.42 2.65 44 000511 烯碳新 材 30,954,297.95 2.51 45 300145 南方泵 业 30,953,835.62 2.51 46 002104 恒宝股 份 30,574,483.09 2.48 47 600999 招商证 券 30,272,513.00 2.46 48 002318 久立特 材 30,228,600.95 2.46 49 600571 信雅达 30,005,538.41 2.44 50 600418 江淮汽 车 29,108,126.74 2.36 51 002475 立讯精 密 28,551,820.76 2.32 52 002514 宝馨科 技 28,074,597.83 2.28 53 002068 黑猫股 份 27,934,958.01 2.27 54 002031 巨轮股 份 27,154,653.50 2.21 55 600644 乐山电 力 26,689,172.22 2.17 56 002170 芭田股 份 26,379,294.26 2.14 57 002080 中材科 技 26,084,688.08 2.12 58 000024 招商地 产 26,084,018.23 2.12 59 300086 康芝药 业 26,067,498.13 2.12 60 002278 神开股 份 25,994,058.95 2.11 61 300072 三聚环 保 25,446,947.94 2.07 62 600175 美都能 源 25,429,891.17 2.07 63 002638 勤上光 电 24,766,499.70 2.01 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 28 页 共 37 页


8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300115 长盈精 密 71,085,685.52 5.77 2 002653 海思科 63,495,119.27 5.16 3 000559 万向钱 潮 57,672,440.25 4.68 4 300090 盛运股 份 56,637,346.43 4.60 5 002665 首航节 能 52,807,083.64 4.29 6 000562 宏源证 券 52,675,000.00 4.28 7 002550 千红制 药 52,048,339.25 4.23 8 300016 北陆药 业 52,047,269.85 4.23 9 600261 阳光照 明 51,967,790.64 4.22 10 002008 大族激 光 50,652,979.07 4.11 11 300254 仟源医 药 50,526,287.46 4.10 12 601117 中国化 学 49,687,639.05 4.04 13 000402 金 融 街 49,317,185.18 4.01 14 600180 瑞茂通 49,097,044.47 3.99 15 600584 长电科 技 48,690,504.24 3.96 16 600080 金花股 份 46,277,499.91 3.76 17 002176 江特电 机 44,882,842.29 3.65 18 600572 康恩贝 44,422,572.88 3.61 19 600418 江淮汽 车 44,186,594.22 3.59 20 600597 光明乳 业 43,843,650.00 3.56 21 300226 上海钢 联 43,175,209.45 3.51 22 300030 阳普医 疗 43,117,710.64 3.50 23 002214 大立科 技 42,759,272.84 3.47 24 600703 三安光 电 42,615,359.53 3.46 25 600571 信雅达 42,178,564.57 3.43 26 601222 林洋电 子 41,674,825.01 3.39 27 600818 中路股 份 40,953,124.52 3.33 28 002064 华峰氨 纶 39,161,744.11 3.18 29 600330 天通股 份 39,089,495.18 3.18 30 600900 长江电 力 38,847,119.53 3.16 31 000887 中鼎股 份 38,628,196.80 3.14 32 002318 久立特 材 38,236,808.54 3.11 33 300049 福瑞股 份 37,846,858.50 3.07 34 300070 碧水源 37,779,014.28 3.07 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 29 页 共 37 页


35 600406 国电南 瑞 36,926,600.64 3.00 36 002152 广电运 通 36,614,759.51 2.97 37 600649 城投控 股 36,099,504.45 2.93 38 002104 恒宝股 份 36,098,379.21 2.93 39 002429 兆驰股 份 35,973,437.09 2.92 40 300149 量子高 科 35,484,017.72 2.88 41 600488 天药股 份 34,099,241.56 2.77 42 000581 威孚高 科 33,143,996.02 2.69 43 000651 格力电 器 33,062,656.70 2.69 44 002535 林州重 机 31,639,662.31 2.57 45 002068 黑猫股 份 30,959,468.52 2.51 46 002570 贝因美 30,587,913.48 2.48 47 002019 亿帆鑫 富 29,174,550.54 2.37 48 600000 浦发银 行 29,041,936.00 2.36 49 600887 伊利股 份 28,929,204.13 2.35 50 002475 立讯精 密 27,380,515.67 2.22 51 002080 中材科 技 26,993,348.30 2.19 52 603000 人民网 26,891,239.98 2.18 53 002514 宝馨科 技 26,807,865.64 2.18 54 002278 神开股 份 26,429,420.59 2.15 55 600872 中炬高 新 26,212,653.46 2.13 56 300086 康芝药 业 26,187,793.87 2.13 57 000511 烯碳新 材 25,911,591.98 2.10 58 300074 华平股 份 25,846,607.18 2.10 59 000547 闽福发 A 25,707,489.51 2.09 60 002031 巨轮股 份 25,446,920.76 2.07 注: 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,634,422,975.80 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,912,408,646.37 注: 本 项 “买 入股 票成 本” 、 “卖出 股票 收入” 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 30 页 共 37 页


8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细 报告期 末本 基金 未持 有权 证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 31 页 共 37 页


8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 365,537.87 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 30,499.49 5 应收申 购款 29,203.21 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 425,240.57


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002184 海得控 制 61,625,171.90 5.68 重大事 项公 告


8.12.6 本 报告 涉及 合计 数 相关比 例的 , 均 以合 计数 除以相 关数 据计 算, 而不 是对不 同比 例进 行合 计。 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 32 页 共 37 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 49,011 21,387.85 6,875,553.60 0.66% 1,041,364,500.64 99.34%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 19,346.12 0.0018%


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 12 月15 日 )基 金份 额 总额 1,591,662,103.09 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,484,686,009.63 本报告 期基 金总 申购 份额 76,054,936.06 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 512,500,891.45 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,048,240,054.24 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额; 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 33 页 共 37 页


§11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1 、2014 年2 月14 日中 国 银行股 份有 限公 司公 告 , 自 2014 年2 月13 日 起 , 陈四清 先生 担任 本行行 长。 报告 期内 本基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。 2 、 经 泰信 基金 管理 有限 公 司董事 会审 议通 过, 自2014 年4 月2 日 起, 王 小林 先生担 任公 司 董事长 职务 ,公 司总 经理 葛航先 生不 再代 理董 事长 职务。 具体 详情 请 见 2014 年 4 月 9 日刊 登 在 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 及 本 公司网 站上 的 《 泰信 基金 管理有 限公 司关 于基 金行业 高级 管理 人员 变更 的公告 》 。 3 、 经 工商 行政 管理 部门 核准 , 泰信 基金 管 理有 限公司 法 定代 表人 变 更 为 王小林 先 生。 具体 详情请 见2014 年9 月13 日刊登 在 《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 及 本公 司网 站上 的《泰 信基 金管 理有 限公 司关于 变更 法定 代表 人的 公告》。 4 、 经泰 信基 金 管理 有限 公司 总 办会 审议 决定 ,刘 毅先 生 不再 担任 本基 金经 理职 务 ,具 体详 情请 见2014 年6 月21 日 刊登在 《中 国证 券报》 、 《 上海证 券报 》 、 《 证券 时报 》 及本 公司 网站 上的 《泰信 基金 管理 有限 公司 关于泰 信优 质生 活股 票型 证券投 资基 金经 理变 更的 公告》 。 本公 司 上 述 人事变 动已 按相 关规 定向 监管机 构进 行备 案。 除此 以外无 其他 重大 人事 变动 。





11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投资策略的改变 报告期 内基 金 投 资策 略未 发生改 变。





泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 34 页 共 37 页


11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币 10 万 元。 该 审 计机构 从基 金合 同生 效日 (2006 年 12 月15 日) 开 始为本 基金 提供 审计 服务 。





11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人、 基金 托管 人的 托管 业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚等 情况 。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国金证券 2 1,294,424,743.83 17.15% 1,145,439.95 17.05% - 招商证券 1 723,503,038.22 9.59% 640,229.06 9.53% - 东方证券 1 706,921,603.06 9.37% 625,556.47 9.31% - 海通证券 2 674,168,322.95 8.93% 601,094.93 8.95% - 中信证券 2 623,065,481.27 8.26% 567,236.87 8.44% - 方正证券 1 618,596,143.54 8.20% 547,397.09 8.15% - 中国建银投资 证券 2 526,281,421.19 6.97% 465,706.93 6.93% - 国信证券 1 417,860,689.56 5.54% 380,417.42 5.66% - 申银万国 1 318,808,948.47 4.22% 290,241.44 4.32% - 中信建投 2 311,094,523.83 4.12% 283,220.40 4.22% - 浙商证券 1 298,879,554.71 3.96% 266,121.38 3.96% - 国联证券 1 257,571,167.48 3.41% 234,495.24 3.49% - 广州证券 1 251,046,213.89 3.33% 227,530.57 3.39% - 国海证券 1 171,866,596.63 2.28% 152,084.66 2.26% - 安信证券 1 157,020,383.76 2.08% 142,950.65 2.13% - 广发证券 2 128,247,090.42 1.70% 87,836.75 1.31% - 中银国际 2 67,422,659.36 0.89% 61,380.77 0.91% - 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 35 页 共 37 页


中航证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注:1 、根据 中国证监 会《 关于完善证 券投资基 金交 易席位有关 问题的通 知》 ( 证监基金字 【20 07】48 号) 中 关于 “一 家基金 公司 通过 一家 证券 经营机 构买 卖证 券的 年交 易佣金 , 不 得超 过 其 当年所有基金 买卖证券 交 易佣金 30 %” 的要 求,本 基金管理人在 选择租用 交 易单元时,注 重所选 证券公 司的 综合 实力 、 市 场声誉 。 对证 券公 司的 研 究能力 , 由公 司研 究人 员 对其提 供的 研究 报告 、 研究成果的质 量进行定 期 评估。公司将 根据内部 评 估报告,对席 位租用情 况 进行总体评 价,决定 是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。


2 、本基金与公司旗下在 中 国银行托管的泰信蓝筹 精 选基金、泰信增强收 益基 金、泰信中证 200 指数、 泰信 中小 盘精 选基 金共用 交易 单元 。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国金证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 海通证券 - - 60,000,000.00 1.35% - - 中信证券 - - 360,000,000.00 8.13% - - 泰信优质生活股票 2014 年年度 报告摘要 第 36 页 共 37 页


方正证券 - - - - - - 中国建银投资 证券 - - - - - - 国信证券 - - 2,620,000,000.00 59.14% - - 申银万国 - - 650,000,000.00 14.67% - - 中信建投 - - - - - - 浙商证券 - - 320,000,000.00 7.22% - - 国联证券 - - 200,000,000.00 4.51% - - 广州证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 安信证券 - - 220,000,000.00 4.97% - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - -


§12 影响投资者决策的其 他重要信息 本 报告期 内,本 基金托 管人 中国银 行的专 门基金 托管 部门的 名称由 托管及 投资 者服务部更 名为托 管业 务部 。





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2015 年 3 月26 日