上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
上 投 摩根 岁 岁盈 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年三 月二十 六日上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券
基金主 代码 000257
交易代 码 000257
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 28 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 519,433,822.22 份
下属分 级基 金的 基金 简称
上投摩 根岁
岁盈定 期开
放债 券 A
上投摩 根岁
岁盈定 期开
放债 券 B
上投摩 根岁
岁盈定 期开
放债 券 C
上投摩 根岁
岁盈定 期开
放债 券 D
下属分 级基 金的 交易 代码 000257 000765 000258 000766
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
212,006,347.
18 份
294,699,417.
73 份
2,466,076.91
份
10,261,980.4
0 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在合理 充分的 定量 分析 及 定性研 究基础 上， 在风 险 可控的 原则下 ，通 过
参与固 定收 益类 资产 的投 资封闭 运作 ，力 争获 取超 越基准 的稳 健回 报。
投资策 略
1、债 券类 属配 置策 略
本基金 将对 不同 类型 固定 收益品 种的 信用 风险 、 税 赋水平 、 市 场流 动性、
市场风 险等 因素 进行 分析 ，评估 不同 债券 板块 之间 的相对 投资 价值 ，确
定债券 类属 配置 策略 ，并 根据市 场变 化及 时进 行调 整。
2、久 期管 理策 略
本基金 通过 对影 响债 券投 资的宏 观经 济变 量和 宏观 经济政 策等 因素 的综
合分析 ，预 测未 来的 市场 利率的 变动 趋势 ，判 断债 券市场 对上 述因 素及
其变化 的反 应， 并据 此积 极调整 债券 组合 的久 期。
3、收 益率 曲线 策略
本基金 在确 定固 定收 益资 产组合 平均 久期 的基 础上 ，将结 合收 益率 曲线
变化的 预测 ，适 时采 用跟 踪收益 率曲 线的 骑乘 策略 或者基 于收 益率 曲线
变化的 子弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合， 并进 行动 态调整 。 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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4、信 用策 略
本基金 将利 用内 部信 用评 级体系 对债 券发 行人 及其 发行的 债券 进行 信用
评估， 并结 合外 部评 级机 构的信 用评 级， 分析 违约 风险以 及合 理信 用利
差水平 ，判 断债 券的 投资 价值， 谨慎 选择 债券 发行 人基本 面良 好、 债券
条款优 惠的 信用 债进 行投 资。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+0.5%
风险收 益特 征
本基金 为债券 型基 金， 属 于证券 投资基 金中 的较 低 风险品 种，预 期风 险
和预期 收益 高于 货币 市场 基金， 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 汤嵩彥
联系电 话 021-38794888 95559
电子邮 箱 services@cifm.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95559
传真 021-20628400 021-58798398
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
1．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券A ：
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2014 年
2013 年 8 月 28 日（基金 合同生
效日）至 2013 年 12 月 31 日
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 A 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债 券 A 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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本期已 实现 收益 37,247,730.16 9,150,179.06
本期利 润 52,289,679.75 -6,459,039.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1024 -0.0098
本期基 金份 额净 值增 长率 9.63% -1.00%
3.1.2 期末数据和指标
2014 年末 2013 年末
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 A 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 A
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0303 -0.0098
期末基 金资 产净 值 218,424,714.57 650,146,777.58
期末基 金份 额净 值 1.030 0.990
2．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 B ：
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2014 年 8 月 29 日（基金 合同生效日）至 2014 年 12 月 31 日
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 B
本期已 实现 收益 6,130,478.85
本期利 润 5,659,581.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0219
本期基 金份 额净 值增 长率 2.18%
3.1.2 期末数据和指标
2014 年末
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 B
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0298
期末基 金资 产净 值 303,473,923.59
期末基 金份 额净 值 1.030
3．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 C ：
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2014 年
2013 年 8 月 28 日（基金 合同生
效日）至 2013 年 12 月 31 日
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 C 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债 券 C 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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本期已 实现 收益 980,669.86 249,969.34
本期利 润 1,441,210.36 -222,755.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1015 -0.0112
本期基 金份 额净 值增 长率 9.32% -1.10%
3.1.2 期末数据和指标
2014 年末 2013 年末
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 C 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0296 -0.0112
期末基 金资 产净 值 2,539,185.74 19,679,331.99
期末基 金份 额净 值 1.030 0.989
4．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 D ：
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2014 年 8 月 29 日（基金 合同生效日）至 2014 年 12 月 31 日
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 D
本期已 实现 收益 200,943.78
本期利 润 185,426.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0194
本期基 金份 额净 值增 长率 1.99%
3.1.2 期末数据和指标
2014 年末
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 D
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0274
期末基 金资 产净 值 10,543,273.09
期末基 金份 额净 值 1.027
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.本基 金 B 类和 D 类份 额 生效日 为 2014 年 8 月 29 日， 截 至报 告期 末本 基金 合 同生效 未满 一年 。 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.28% 0.27% 0.89% 0.01% 0.39% 0.26%
过去六 个月 3.36% 0.19% 1.79% 0.01% 1.57% 0.18%
过去一 年 9.63% 0.16% 3.55% 0.01% 6.08% 0.15%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
8.53% 0.15% 4.77% 0.01% 3.76% 0.14%
2．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 B ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.28% 0.27% 0.89% 0.01% 0.39% 0.26%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
2.18% 0.24% 1.22% 0.01% 0.96% 0.23%
3．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.28% 0.27% 0.89% 0.01% 0.39% 0.26%
过去六 个月 3.36% 0.19% 1.79% 0.01% 1.57% 0.18%
过去一 年 9.32% 0.16% 3.55% 0.01% 5.77% 0.15%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
8.12% 0.15% 4.77% 0.01% 3.35% 0.14%
4．上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 D ： 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.08% 0.27% 0.89% 0.01% 0.19% 0.26%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
1.99% 0.23% 1.22% 0.01% 0.77% 0.22%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期银 行定 期存 款利率 （税 后）+0.5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 8 月 28 日至 2014 年 12 月 31 日)
1、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 A
2、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 B 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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3、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 C
4、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 D 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 8 月 28 日至 2014 年 2 月 27 日, 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本
基金基 金合 同规 定。
本基 金 AC 类份 额生 效日 为 2013 年 8 月 28 日 ，图 示时间 段 为 2013 年 8 月 28 日至 2014 年 12
月 31 日。
本基 金 BD 类份 额生 效日 为 2014 年 8 月 29 日 ，图 示时间 段 为 2014 年 8 月 29 日至 2014 年 12
月 31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 A 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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2、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 B
3、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 C 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
第 12 页共 38 页
4、上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 D
注： 1.本基金 AC 类份 额生 效日 为 2013 年 8 月 28 日， 图示的 时间 段 为 2013 年 8 月 28 日至 2014
年 12 月 31 日。
本基 金 BD 类份 额生 效日 为 2014 年 8 月 29 日 ， 图示 的时间 段 为 2014 年 8 月 29 日至 2014 年 12
月 31 日。
2.合同 生效 当年 按实 际存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3
过去三年基金的利 润分配情况
1、上 投摩 根岁 岁盈 债券 A 类
单位： 人民 币元
年度 每10份 基金 份 现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配 备注 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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额分红 数 合计
2014 0.540 33,730,810.13 1,725,904.27 35,456,714.40 -
2013 - - - - -
合计 0.540 33,730,810.13 1,725,904.27 35,456,714.40 -
2、上 投摩 根岁 岁盈 债券 C 类
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额
年度利 润分 配
合计
备注
2014 0.500 973,343.88 21,760.51 995,104.39 -
2013 - - - - -
合计 0.500 973,343.88 21,760.51 995,104.39 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公 司
由上海 国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10月8日 更名 为 “上 海国 际信 托有 限公 司 ” ） 与摩 根资产 管 理
（英国 ） 有限 公司 合资 设 立， 注册 资本 为2.5 亿 元人 民币 ， 注 册地 上海 。 截至2014年12 月 底 ， 公 司管
理的基 金共 有 三 十七 只， 均为开 放式 基金 ，分 别是 ：上投 摩根 中国 优势 证券 投资基 金、 上投 摩根 货
币市场 基金 、上 投摩 根阿 尔法股 票型 证券 投资 基金 、上投 摩根 双息 平衡 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根成 长先 锋股 票型 证券 投资基 金、 上投 摩根 内需 动力股 票型 证券 投 资 基金 、上投 摩根 亚太 优势 股
票型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根双核 平衡 混合 型证 券投 资基金 、 上投 摩根 中小 盘股 票型证 券投 资基 金 、
上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 行业 轮动股 票型 证券 投资 基金 、上投 摩根 大盘 蓝筹 股
票型证 券投 资基 金、 上投 摩根全 球新 兴市 场股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩根 新兴动 力股 票型 证券 投
资基金 、上 投摩 根强 化回 报债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根健 康品 质股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩
根全球 天然 资源 股票 型证 券投资 基金 、上 投摩 根分 红添利 债券 型证 券投 资基 金、上 投摩 根中 证消 费
服务领 先指 数证 券投 资基 金、上 投摩 根核 心优 选股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根轮 动添 利债 券型 证
券投资 基金 、上 投摩 根智 选30 股 票型 证券 投资 基金 、上投 摩根 成长 动力 混合 型证券 投资 基金 、上证
180高 贝塔 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金、 上投 摩 根天颐 年丰 混合 型证 券投 资基金 、 上 投摩根 岁岁
盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根红 利回 报混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根转 型动 力灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 双债 增利 债券 型证券 投资 基金 、上 投摩 根核心 成长 股票 型证 券
投资基 金、 上投 摩根 民生 需求股 票型 证券 投资 基金 、上投 摩根 优信 增利 债券 型证券 投资 基金 、上投上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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摩根现 金管 理货 币市 场基 金 、 上 投摩 根纯 债丰 利债 券型证 券投 资基 金 、 上投 摩根天 添盈 货币 市场 基
金、 上 投摩 根天 添宝 货币 市场基 金 和 上投 摩根 纯债 添利债 券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵峰
本基金 基金 经
理、债 券投 资
部总监
2013-08-2
8
- 12 年
上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 。
2003 年4 月至2006 年5 月在
申 银 万 国 证 券 研 究 所 担 任 研
究 员 负 责 债 券 研 究 方 面 的 工
作；2006 年 6 月至 2011 年3
月 在 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
担 任 投 资 经 理 负 责 债 券 投 资
方面的 工作 ；2011 年 4 月加
入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公
司，2011 年 9 月至 2014 年
12 月 担任 上投 摩根 强化 回 报
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2012 年 6 月起 任上 投 摩
根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理，2013 年 7 月
至 2014 年 12 月担 任上 投 摩
根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理，2013 年 8 月
起 担 任 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 自2014 年6 月起任
上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2014 年12 月起 同时 担任 上 投
摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
唐瑭
本基金 基金 经
理助理
2014-10-1
5
7 年
英国爱 丁堡 大学 硕士 ，2008 年2
月至2010 年4 月任
JPMorgan(EMEA) 分析 师，2010 年
6 月至2011 年3 月 ，任 交 银施罗
德基金 管理 有限 公司 分析 师，
2011 年 3 月加 入上 投摩 根 基金管
理有限 公司 ，先 后担 任分 析师及
基金经 理助 理。 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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注：1. 任职日期和离任日期均 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 赵峰先生为本基金首任基金 经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3. 证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根岁 岁盈 定
期开放债券型证券投资基 金基金合同》的规定。基 金经理对个股和投资组合 的比例遵循了投资决策
委员会 的授 权限 制， 基金 投资比 例符 合基 金合 同和 法律法 规的 要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 等 相关 法律 法规 的 要求， 制订 了 《上
投摩根 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 规范 了公 司所管 理的 所有 投资 组合 的股票 、 债 券等投 资 品
种的投 资管 理活 动， 同时 涵盖了 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动
相关的 各个 环节 ，以 确保 本公司 管理 的不 同投 资组 合均得 到公 平对 待。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监、 经 理人， 经理 人在 其授
权范围 内自 主决 策， 投资 决策委 员会 和投 资总 监均 不得干 预其 授权 范围 内的 投资活 动。 公司 已建 立
客观的 研究 方法 ，严 禁利 用内幕 信息 作为 投资 依据 ，各投 资组 合享 有公 平的 投资决 策机 会。 公司 建
立集中 交易 制度 ， 执 行公 平交易 分配 。 对 于交 易所 市场投 资活 动， 不同 投资 组合在 买卖 同一 证券 时，
按照时 间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 机会 ；对 于银 行间市 场投 资活 动， 通
过交易 对手 库控 制和 交易 室询价 机制 ，严 格防 范交 易对手 风险 并抽 检价 格公 允性； 对于 一级 市场 申
购投资 行为 ，遵 循价 格优 先、比 例分 配的 原则 ，根 据事前 独立 申报 的价 格和 数量对 交易 结果 进行 公
平分配 。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ，通 过系 统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析 ，并 执行 异常 交易 行为监 控分 析记 录工 作机 制，确 保公 平交 易可 稽核 。公司 分别 于每 季度 和
每年度 对公 司管 理的 不同 投资组 合的 收益 率差 异及 不同时 间窗 下同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法 ， 开展 公平 交易 工作 。 通 过对不 同投 资 组上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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合之间 的收 益率 差异 、以 及不同 投资 组合 之间 同向 交易和 反向 交易 的交 易时 机和交 易价 差等 方面 的
监控分 析， 公司 未发 现整 体公平 交易 执行 出现 异常 的情况 。
其中 ， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ， 根 据法 规要 求， 公司对 不同 投资 组合 的同 日 和临 近交 易 日
的同向 交易 行为 进行 监控 ，通过 定期 抽查 前述 的同 向交易 行为 ，定 性分 析交 易时机 、对 比不 同投 资
组合长 期的 交易 趋势 ，重 点关注 任何 可能 导致 不公 平交易 的情 形。 对于 识别 的异常 情况 ，由 相关 投
资组合 经理 对异 常交 易情 况进行 合理 解释 。同 时， 公司根 据法 规的 要求 ，通 过系统 模块 定期 对连 续
四个季 度内 不同 投资 组合 在不同 时间 窗内 （日 内、3 日内、5日 内） 的同 向交 易 价差进 行分 析， 采用
概率统 计方 法， 主要 关注 不同投 资组 合之 间同 向交 易价差 均值 为零 的显 著性 检验， 以及 同向 交易 价
格占优 的交 易次 数占 比分 析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同 投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证
券当日 成交 量的5%的 情形 ：无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年 债券 市场 整体 走牛 ，在摆 脱 2013 年 的非 基 本面冲 击后 ，债 市重 回基 本面驱 动， 在宽 松
资金面助推之下，收益率 从高点一路下行。全年来 看，债市行情经历了四个 阶段：开年牛市启动，
债券估值修复，城投债表 现尤其突出，利率债也从 短端下行逐渐蔓延至中长 期品种，一季度过后在
定向降 准等 系列 政策 提振 下，收 益率 更是 步入 快速 下行通 道；7 月 收益 率阶 段性反 弹， 主要 受 6 月
信贷超预期和利率供给高 峰影响，市场获利回吐压 力上升；8 月起，债券重 回强势，融资需求回暖
被证伪，经济下滑压力再 次凸显，加之央行主动下 调正回购利率，引导社会 融资成本下行，债券牛
市重启 ， 利 率深 度下 探，11 月底 央行 意 外 降息 ， 收 益 率下降 至年 内低 点；12 月 债券遭 受权 益市 场上
涨和政策层面的双重冲击 ，城投债出现大幅调整， 并波及至利率和转债品种 ，市场震荡调整，年底
资金面 重归 充裕 ，流 动性 推动债 市小 幅回 暖。
本基金 在 2014 年初 准确 把 握了市 场上 涨的 趋势 ，通 过较高 杠杆 分享 了信 用债 市场的 上涨 收益 ，
三季度开始大幅提高组合 流动性，对年度开放时点 进行了较好的平滑，四季 度开始逐步增加组合仓上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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位，进 一步 加强 对个 券的 筛选， 完善 组合 的行 业配 置结构 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 9.63%, 本基 金 C 类基 金份 额净 值 增 长 率为 9.32% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为 3.55% 。
本报告 期本 基 金 B 类份 额 净值增 长率 为 2.18%, 本基 金 D 类 基金 份额 净值增 长 率为 1.99% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为 1.22% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2015 年， 稳增 长 、 调 结构 、 促 改革 预计 仍将 是 政府新 一年 的调 控思 路 ， 以大规 模投 资拉 动
增长的可能性不高，实体 融资需求确定性改善仍待 时日，而物价压力将处于 偏低水平，货币政策仍
有必要维持宽松充裕。经 过一年的牛市发酵，债市 收益率整体水平已经降至 相对低位，策略操作上
更应加 强对 波段 机会 的把 握。 同 时， 市 场结 构性 的 变化需 要重 点加 以关 注，2015 年 地方 政府 债务 管
理工作将从甄别进入实质 性清理的阶段，部分城投 债存在资质恶化和估值冲 击的风险，在经济下行
压力依 然突 出的 背景 下， 产业债 爆发 风险 事件 的概 率同样 在上 升。
在此背景下，本基金的操 作将在坚持稳健基础上， 重点关注宏观政策方向变 动、地方债务清 理
等系列问题，加强监测， 严控风险，同时紧密跟踪 市场流动性环境变化可能 带来的交易性机会，并
积极关 注货 币政 策持 续宽 松可能 带来 的趋 势性 投资 机会。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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冲突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2014 年 08 月 08 日为收 益分 配基 准日 ，于 2014 年 08 月 19 日实
施收益 分配， A 类份 额每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.540 元， C 类 份额 每 10 份 基 金份额 派发 红 利 0.500
元，合 计发 放红 利 36,451,818.79 元。
4.8 基 金持 有人 数或 资产 净 值预警 情形 的说 明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2014 年度， 基金 托管 人在 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严格 遵
守了《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基 金合同、托管协议，尽职 尽责地履行了托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
2014 年度 ， 上 投摩 根基 金 管理有 限公 司在 上投 摩根 岁岁盈 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 投资 运
作、基金资产净值的计算 、基金份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等 问题上，托管人未发现
损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 本 基 金进 行了 1 次 收益 分配 ，分 配金 额为 36,451,818.79 元， 符合基 金 合同 的规 定。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2014 年度 ， 由 上投 摩根 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关上 投摩根 岁岁 盈定 期
开放债券型证券投资基金 的年度报告中财务指标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。
§ 6
审计报告
上投摩根岁岁盈定期开放 债券型证券投资基金2014 年度财务会计报告已由普 华永道中天会计师
事务所 审计 、 注册 会计 师 汪棣 、 王 灵签 字 出 具了 “ 无保留 意见 的审 计报 告” （ 编号 ： 普 华永 道中 天审上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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字(2015) 第20484 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
-
银行存 款 7.4.7.1 10,281,020.62 182,235,995.90
结算备 付金
7,920,943.60 467,576.64
存出保 证金
67,843.00 38,552.38
交易性 金融 资产 7.4.7.2 760,133,237.60 723,661,891.01
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
760,133,237.60 723,661,891.01
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 15,940,211.81 14,442,110.27
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
794,343,256.63 920,846,126.20 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
-
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
253,300,000.00 246,200,000.00
应付证 券清 算款
5,254,542.56 3,671,775.23
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
235,159.91 341,312.44
应付托 管费
90,900.94 113,770.81
应付销 售服 务费
4,446.66 6,686.27
应付交 易费 用 7.4.7.7 58,434.37 128,980.44
应交税 费
- -
应付利 息
144,559.60 193,375.84
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 274,115.60 364,115.60
负债合计
259,362,159.64 251,020,016.63
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 519,433,822.22 676,507,904.92
未分配 利润
7.4.7.1
0
15,547,274.77
-6,681,795.35
所有者权益合计
534,981,096.99 669,826,109.57
负债和所有者权益总 计
794,343,256.63 920,846,126.20
注：1. 报告截止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额总额 519,433,822.22 份， 其中 A 类
份额 212,006,347.18 份，B 类份额 294,699,417.73 份，C 类份额 2,466,076.91 份，D
类份额 10,261,980.40 份。A 类份额净值 1.030 元，B 类份额净值 1.030 元，C 类份额
净值 1.030 元，D 类份额净值 1.027 元。 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
第 21 页共 38 页
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 8 月 28 日 （基
金合同 生效 日） 至 2013
年 12 月 31 日
一、收入
78,207,304.54 -3,612,490.53
1.利息 收入
53,654,945.71 13,659,631.86
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.1
1
2,264,405.32
1,106,781.72
债券利 息收 入
49,995,016.35 11,044,047.49
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,395,524.04 1,508,802.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
9,536,283.12 -1,203,708.80
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.1
2
-
-
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.1
3
9,536,283.12
-1,203,708.80
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.1
4
-
-
股利收 益
7.4.7.1
5
-
-
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 7.4.7.1 15,016,075.71 -16,081,943.75 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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填列） 6
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
7.4.7.1
7
-
13,530.16
减：二、费用
18,631,406.18 3,069,304.82
1．管 理人 报酬
3,642,356.69 1,386,404.35
2．托 管费
1,267,768.07 462,134.79
3．销 售服 务费
71,142.83 27,173.08
4．交 易费 用
7.4.7.1
8
246,673.53
130,028.88
5．利 息支 出
13,150,805.61 759,899.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
13,150,805.61 759,899.72
6．其 他费 用
7.4.7.1
9
252,659.45
303,664.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
59,575,898.36
-6,681,795.35
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
59,575,898.36 -6,681,795.35
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
676,507,904.92 -6,681,795.35 669,826,109.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 59,575,898.36 59,575,898.36 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
第 23 页共 38 页
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-157,074,082.70 -895,009.45 -157,969,092.15
其中：1.基 金申 购款 306,814,548.95 3,222,458.91 310,037,007.86
2.基金 赎回 款 -463,888,631.65 -4,117,468.36 -468,006,100.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -36,451,818.79 -36,451,818.79
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
519,433,822.22 15,547,274.77 534,981,096.99
项目
上年度可比期间
2013 年 8 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ） 676,507,904.92 - 676,507,904.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ） - -6,681,795.35 -6,681,795.35
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列） - - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少 - - - 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
第 24 页共 38 页
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
676,507,904.92 -6,681,795.35 669,826,109.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 人 负责 人：章硕麟 主管会 计工作 负责人 ： 胡志强 会 计机构 负责人 ： 张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本 情况
上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债
券型基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2013]800
号 《关于核准上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由上投
摩根基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上投摩根岁岁盈定
期开放债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期
限不定， 每年定期开放一次申购和赎回， 首次募集期间为 2013 年 7 月 29 日至 2013 年
8 月 23 日， 首次设立 募集不包括认购资金利息共募集 676,366,727.12 元， 业经普华永
道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2013) 第 517 号验资报告予以验
证 。 经 向 中 国证 监 会 备案 ， 《 上 投 摩根 岁 岁 盈定 期 开 放 债 券型 证 券 投资 基 金 基 金 合同 》
于 2013 年 8 月 28 日 正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 676,507,904.92 份
基金份额，其中认购资金利息折合 141,177.80 份基金份额。本基金的基金管理人为上
投摩根基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据 《上 投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 和 《上投摩根岁岁盈
定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》 的规定， 根据认购费、 申购费、 销售
服 务 费 收取 方式 的 不同， 基 金 份额 分为 不 同的类 别 。 在投 资人 认 购/ 申 购 时 ，收 取认 购/
申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购/ 申购费用，但从本类别基金资产中计提
销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于
基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并分
别公告， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类 别基金份额
总数。 投资人可自行选择认购/ 申购的基金份额类别。 本基金不同基金份额类别之间不得
互相转换。
根据 《关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金增设两类基金份额、 调低管理
费率并修改基金合同的公告》 的规定， 上投摩 根岁岁盈定期开放债券型基金根据投资人
持有基金份额的时间，增设两类基金份额 B 类和 D 类基金份额。每类基金份额按照不
同的费率计提管理费和销售服务费。上投摩根基金管理有限公司将现有的 A 类和 C 类
基金份额的管理费调低至 0.4% ，并调整其申 购赎回规则，A 类和 C 类基金份额仅能从
B 类和 D 类份额升级 而来，不开放申 购业务，只开放赎回业务。新增的 B 类和 D 类基上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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金份额开放申购和赎回业务。 上投摩根岁岁盈定期开放债券型基金的四类基金份额分别
设置代码。 由于基金费用的不同， 上投摩根岁岁盈定期开放债券型基金的四类基金份额
将分别计算基金份额净值并分别公告。上投摩根岁岁盈定期开放债券型基金 B 类和 D
类基金份额开放申购业务，A 类和 C 类基金 份额则是根据投资者持有 B 类和 D 类类基
金份额的时间，在满足一定条件后由系统自动升级生成。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资
基 金 基 金 合 同 》的 有 关规 定 ， 本 基 金 主要 投 资 于 固 定 收 益 类 金融 工 具， 具 体 包 括 国 债 、
央 行 票 据 、 金 融债 、 企业 债 、 公 司 债 、地 方 政府 债 、 次 级 债 、短 期 融资 券 、 中 期 票 据 、
中小企业私募债、 可分离交易可转债的纯债部分、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款
等固定收益品种及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 本基金不直接从二
级市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场的新股申购或增发新股， 可转
换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为： 本基金
的债 券投 资比 例不 低于 基金 资产的 80％， 但 在每 次开 放期 前三 个月 、开 放期 及开 放期
结束后三个月的期间内 ， 基金投资不受上述比例限制； 开放期内现金及到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% 。本基金的业绩比较基准为：一年期银
行定期存款利率（税后）+0.5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2015 年 3 月 25 日批
准报出。
7.4.2 会计 报表 的编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁 布的《企业会计准则
－基本准则》 、各 项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计准 则”) 、 中国证监会 颁
布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金 业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《上投摩根岁岁盈定期开放
债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业 会计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年度财务 报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2014
年 12 月 31 日的财 务 状况 以 及 2014 年度的 经营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
7.4.4.1 本 报告 期所 采用 的会 计政策 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本报告期内，财政部颁布了《企业会计准则第 39 号——公允价值 计量》 、 《企业会
计准则第 40 号——合 营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他 主体中权益的披露》
和修订后的 《企业会计准则第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工
薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 ——合并财
务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金 融工具列报》等准则，并要求除《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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年 7 月 1 日起施行。 本基金根据要求执行上述企业会计准则， 执行上述准则对基金财务
报表无影响。
7.4.4.2 本 报告 期所 采用 的会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本基金本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策 和会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业会计准则第
40 号—— 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修订后
的《企业会计准则第 2 号 ——长期股权投资 》 、 《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、
《企业会计准则第30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 ——合并财务报表》
以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》 自 2014 年度财务报表起施行外， 其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。
上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题
的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示 如下：
(1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围，不征收营业税。基 金买卖股票、
债券的差价收入 不予征收 营业税。
(2) 对基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入， 应由发行债 券的企业在向基金 支付 利息时代扣代
缴 20% 的个人所得税 。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根 基金管 理有限 公 司 基金管理 人、 注 册登记 机 构、 基金 销上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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售机构
交通银行 股份有 限公司( “交通银 行”) 基金托管 人、基 金代销 机 构
上海国际 信托有 限公司( “ 上海信 托 ”) 基金管理 人的股 东
摩根资产 管理( 英国) 有限 公司 基金管理 人的股 东
上信资产 管理有 限公司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有
限公司控 制的公 司
上海国利 货币经 纪有限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有
限公司控 制的公 司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管理人的股东摩根资产管理( 英
国) 有限 公司控 制的公 司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理( 英
国) 有限 公司控 制的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 8 月 28 日
(基金合同生效日)至
2013 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费 3,642,356.69 1,386,404.35
其中：支付销售机构的
客户维 护费 990,927.69 412,202.81
注：支付基金管理人上投 摩根基金管理有限公司的 管理人报酬按前一日 基金 资产净值约定的年费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。2014 年 1 月 1 日至 2014 年 8 月 28 日及上 年度 可比 期间
A 类基 金份 额 和 C 类 基金 份额约 定的 年费 率为 0.6% ，自 2014 年 8 月 29 日起 A 类基 金份 额 和 C
类基金 份额 约定 的年 费率 为 0.4% ，B 类 基金 份额 和 D 类 基金 份额 约定 的年 费 率为 0.6% 。 其计 算公
式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定的 年费 率/ 当年 天数 。
上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 8 月 28 日
( 基金合同生效日) 至
2013 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费 1,267,768.07 462,134.79
注： 支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.2% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服
务费的 各关
联方名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根岁 岁
盈定期 开放 债
券 A
上投摩 根岁 岁
盈定期 开放 债
券 B
上投摩 根岁 岁
盈定期 开放 债
券 C
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券 D
合计
上投摩 根基
金管理 有限
公司
- -
547.21 330.79 878.00
交通银 行 - - 42,526.79 10,519.07 53,045.86
合计 - - 43,074.00 10,849.86 53,923.86
获得销 售服
务费的 各关
联方名 称
上年度 可比 期间
2013 年8 月28 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根岁 岁
盈定期 开放 债
券A
上投摩 根岁 岁
盈定期 开放 债
券B
上投摩 根岁 岁
盈定期 开放 债
券C
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券D
合计
上投摩 根基
金管理 有限
公司
- -
223.34
-
223.34
交通银 行 - - 20,258.54 - 20,258.54
合计 - - 20,481.88 - 20,481.88
注：
1. 基金销售 服务 费 对 C 类 基金份 额 和 D 类 基金份 额 收取 。
2. 支付基金 销售 机构 的销 售服务 费按 前一 日 C 类基 金份额 和 D 类基 金份 额 资 产净 值 0.4% 的年 费率
计提，逐日累计至每月月 底，按月支付给上投摩根 基金管理有限公司，再由 上投摩根基金管理有限上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额/D 类基 金份 额 资产净 值 X 0.4%/ 当年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 8 月 28 日( 基金合同生效日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银 行 10,281,020.62 261,253.23 12,235,995.90 155,579.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末(2014 年 12 月 31 日) 本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2014 年 12 月 31 日止 ，基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购
证券款 余 额 253,300,000.00 元， 于 2015 年 1 月 28 日( 先后) 到期 。 该 类交 易要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的 以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中属
于第一 层次 的余 额 为 462,838,037.60 元， 属于 第二 层次余额为 297,295,200.00 ， 无属 于 第 三层次 的
余额(2013 年 12 月 31 日 ：第一 层次 617,375,091.01 元，第 二层 次 106,286,800.00 元 ，无 第三 层
次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的 以 公允 价值 计量 的金融 工具 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
第 31 页共 38 页
于 2014 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2013 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负 债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 760,133,237.60 95.69
其中： 债券 760,133,237.60 95.69
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,201,964.22 2.29
7 其他各 项资 产 16,008,054.81 2.02
8 合计 794,343,256.63 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
本资产 管理 计划 本报 告期 末未持 有股 票。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 51,653,000.00 9.66
其中： 政策 性金 融债 31,617,000.00 5.91
4 企业债 券 546,738,237.60 102.20
5 企业短 期融 资 券 30,079,000.00 5.62
6 中期票 据 131,663,000.00 24.61
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 760,133,237.60 142.09
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1480556 14 铁道 11 300,000 29,400,000.00 5.50
2 140222 14 国开 22 200,000 21,516,000.00 4.02 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
第 33 页共 38 页
3 101458025
14 陕 延油
MTN003
200,000 20,896,000.00 3.91
4 101454051
14 兵器
MTN002
200,000 20,216,000.00 3.78
5 101451038
14 浙 小商
MTN001
200,000 20,074,000.00 3.75
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本资产 管理 计划 本报 告期 末未持 有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本资产 管理 计划 本报 告期 末未持 有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
67,843.00
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
15,940,211.81 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
16,008,054.81
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券 A
500 424,012.69 167,068,190.85 78.80% 44,938,156.33 21.20%
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券 B
844 349,169.93 118,732,937.70 40.29% 175,966,480.03 59.71%
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券 C
55 44,837.76 50,007.00 2.03% 2,416,069.91 97.97%
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券 D
107 95,906.36 - - 10,261,980.40 100.00% 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
第 35 页共 38 页
合计 1,506 344,909.58 285,851,135.55 55.03% 233,582,686.67 44.97%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放债 券 A
- -
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放债 券 B
- -
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放债 券 C
- -
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放债 券 D
- -
合计 - -
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放债 券 A
0
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放债 券 B
0
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放债 券 C
0
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放债 券 D
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放债 券 A
0
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放债 券 B
0
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放债 券 C
0
上投摩 根岁 岁盈 定期 开
放债 券 D
0
合计 0 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券 A
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券 B
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券 C
上投摩 根岁 岁盈
定期开 放债 券 D
基 金 合 同 生 效 日
（2013 年 8 月 28
日）基 金份 额总 额
656,605,817.08 - 19,902,087.84 -
本报告期期初基金
份额总 额
656,605,817.08 - 19,902,087.84 -
本报告期基金总申
购份额
1,715,610.64 294,785,535.72 21,630.73 10,291,771.86
减：本报告期基金
总赎回 份额
446,315,080.54 86,117.99 17,457,641.66 29,791.46
本报告期基金拆分
变动份 额
- - - -
本报告期期末基金
份额总 额
212,006,347.18 294,699,417.73 2,466,076.91 10,261,980.40
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ： 本 公司 于 2014 年 4 月 9 日发 布公 告： 因工作 需要 ，胡 志强 先生 自 2014 年 4 月 3
日起不 再担 任本 公司 副总 经理。
基金托 管人: 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 60,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 2
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受 稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 1 - - 211,665.44 89.78% -
中信建 投 1 - - 24,098.36 10.22% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 本报 告期 无新 增 席位， 无注 销席 位。 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2014 年年度报 告 摘要
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11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东方证 券 1,036,365,592.12 89.31% 9,492,700,000.00 99.31% - -
中信建 投 124,006,117.65 10.69% 65,839,000.00 0.69% - -
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一五年三月二十 六日
