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上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告 送出日期：二〇一五年三月二十六日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 25 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根双 息平 衡混 合
基金主 代码 373010
交易代 码
373010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 26 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,152,023,521.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 高股 息 、 高债息 品种 ， 获得 稳定 的 股息与 债息 收入 ，
同时把握 资本 利得机 会以 争取完全 收益 ，力求 为投 资者创 造绝对 回
报。
投资策 略
本基金 兼具 红利 与平 衡基 金特色 ， 在借 鉴 JP 摩 根资 产管理 集团 全球
行之有效 的投 资理念 基础 上，充分 结合 国内资 本市 场的实 际特征 ，
通过严格 的证 券选择 ，深 入挖掘股 息与 债息的 获利 机会， 并积极 运
用战略资 产配 置（SAA ）和 战术资产 配置 （TAA ）策略 ，动态优 化投
资组合， 以实 现进可 攻、 退可守的 投资 布局。 在达 到预期 投资回 报
后，本基 金会 适度锁 定投 资收益， 及时 调整资 产配 置比例 以保证 基
金表现 持续 平稳 。
业绩比 较基 准 中证红利 指数收 益率 ×45 ％＋中 债总指 数收益 率 ×55 ％。
风险收 益特 征
本基金是 混合 型证券 投资 基金，主 要投 资于红 利股 及相似 条件下 到
期收益 率较 高的 优良 债券 品种 ， 风 险高 于债 券基 金和 货币市 场基 金，
低于股 票基 金， 属于 中低 风险的 证券 投资 基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 515,278,654.59 761,225,518.73 -72,045,781.70
本期利 润 416,307,397.32 788,002,993.25 236,728,840.92
加权平均基金份额本期利
润
0.1245 0.2538 0.0775
本期基 金份 额净 值增 长率 13.34% 32.41% 11.04%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.0074 -0.0077 -0.2103
期末基 金资 产净 值 3,128,847,650.78 3,461,862,390.66 2,398,085,757.63
期末基 金份 额净 值 0.9926 0.9923 0.7897
注：1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除
相 关费 用后的 余额 ，本期利 润为 本期已 实现 收益加上 本期 公允价 值变 动收益。 对期 末可供 分配 利润，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回 费 、
红利再 投资 费、 基金 转换 费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长 率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.24% 1.17% 15.37% 0.66% -12.13% 0.51%
过去六 个月 14.55% 0.95% 26.23% 0.54% -11.68% 0.41%
过去一 年 13.34% 0.95% 27.37% 0.52% -14.03% 0.43%
过去三 年 66.63% 0.99% 21.89% 0.54% 44.74% 0.45%
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过去五 年 23.00% 1.04% 8.50% 0.58% 14.50% 0.46%
自基金合同
生效起 至今
203.95% 1.23% 129.58% 0.88% 74.37% 0.35%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准于 2013 年 12 月 7 日 由 原“富 时中 国 150 红利 指 数收益 率×45％ ＋富
时中国 国债 指数 收益 率×45 ％＋ 同业 存款 利率 ×10 ％ ” 变更 为： “ 中证 红利 指数 收益率 ×45 ％＋ 中债 总
指数收 益率 ×55 ％” 。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基金份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比
较
上投摩 根双 息平 衡混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2006 年4 月 26 日至 2014 年 12 月 31 日）
注： 本 基金 建仓 期自2006 年 4 月26 日至2006 年 10 月25 日， 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本 基
金基金 合同 规定 。
本基金 合同 生效 日 为2006 年 4 月 26 日， 图示 时间 段 为2006 年4 月26 日至 2014 年 12 月31 日。
本基金 的业 绩比 较基 准 于 2013 年 12 月 7 日由 原 “ 富时中 国 150 红利 指数 收 益率 × 45 ％ ＋富 时中 国
国 债指 数收 益率 ×4 5 ％＋同 业存 款利 率 ×10％ ”变更 为： “ 中 证红 利指 数收益 率 ×45％ ＋中 债总 指数
收益率 ×55 ％” 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根双 息平 衡混 合型 证券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
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注：本 基金 的业 绩比 较基 准于 2013 年 12 月 7 日由原 “富 时中 国 150 红利 指 数收益 率 × 45 ％ ＋富 时
中 国国 债指 数收 益率 × 45 ％ ＋同 业存 款利 率 ×10％” 变更 为： “中证 红 利指数 收益 率 ×45 ％ ＋中 债总
指数收 益率 ×55 ％ ” 。
3.3
过去三年基金的利 润分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2014年 1.290 221,689,765.15 199,979,485.01 421,669,250.16 -
2013年 0.530 81,606,076.53 81,137,370.25 162,743,446.78 -
2012年 - - - - -
合计 1.820 303,295,841.68 281,116,855.26 584,412,696.94 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立 。 公
司由上 海国 际信 托投 资有 限公司 （2007 年 10 月 8 日更名 为“ 上海 国际 信托 有限公 司” ）与 摩根 资产 管
理（英 国） 有限 公司 合资 设立， 注册 资本 为 2.5 亿 元人民 币， 注册 地上 海。 截至 2014 年 12 月 底， 公
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司 管理 的基金 共有 三十七只 ，均 为开放 式基 金，分别 是： 上投摩 根中 国优势证 券投 资基金 、上 投摩根
货 币市 场基金 、上 投摩根阿 尔法 股票型 证券 投资基金 、上 投摩根 双息 平衡混合 型证 券投资 基金 、上投
摩 根成 长先锋 股票 型证券投 资基 金、上 投摩 根内需动 力股 票型证 券投 资基金、 上投 摩根亚 太优 势股票
型 证券 投资基 金、 上投摩根 双核 平衡混 合型 证券投资 基金 、上投 摩根 中小盘股 票型 证券投 资基 金、上
投 摩根 纯债债 券型 证券投资 基金 、上投 摩根 行业轮动 股票 型证券 投资 基金、上 投摩 根大盘 蓝筹 股票型
证券投 资基 金、 上投 摩根 全球新 兴市 场股 票型 证券 投资基 金、 上投 摩根 新兴 动力股 票型 证券 投资 基金 、
上 投摩 根强化 回报 债券型证 券投 资基金 、上 投摩根健 康品 质股票 型证 券投资基 金、 上投摩 根全 球天然
资 源股 票型证 券投 资基金、 上投 摩根分 红添 利债券型 证券 投资基 金、 上投摩根 中证 消费服 务领 先指数
证 券投 资基金 、上 投摩根核 心优 选股票 型证 券投 资基 金、 上投摩 根轮 动添利债 券型 证券投 资基 金、上
投摩根 智 选 30 股票 型证 券 投资基 金、 上投 摩根 成长 动力混 合型 证券 投资 基金 、 上证180 高贝 塔交 易型
开 放式 指数证 券投 资基金、 上投 摩根天 颐年 丰混合型 证券 投资基 金、 上投摩根 岁岁 盈定期 开放 债券型
证 券投 资基金 、上 投摩根红 利回 报混合 型证 券投资基 金、 上投摩 根转 型动力灵 活配 置混合 型证 券投资
基 金、 上投摩 根双 债增利债 券型 证券投 资基 金、上投 摩根 核心成 长股 票型证券 投资 基金、 上投 摩根民
生 需求 股票型 证券 投资基金 、上 投摩根 优信 增利债券 型证 券投资 基金 、上投摩 根现 金管理 货币 市场基
金 、上 投摩根 纯债 丰利债 券 型证 券投资 基金 、上投摩 根天 添盈货 币市 场基金、 上投 摩根天 添宝 货币市
场基金 和上 投摩 根纯 债添 利债券 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯刚
本基金 基金
经理、 副总
经理 兼 A 股
投资总 监
2011-12-08 2014-12-19 14 年
北 京 大 学 管 理 科 学 硕
士。 2000 年至 2004 年，
先 后 任职 于 长城 证 券、
华 安 基金 和 华泰 联 合证
券 （原 联合 证券 ） ， 从 事
投 资 银行 、 投资 顾 问和
投 资 管理 等 相关 工 作；
2004 年至 2010 年， 任
职 于 华宝 兴 业基 金 ，先
后 任 基金 经 理、 国 内投
资部总 经理 ；2006 年 6
月至 2010 年 7 月， 任 华
宝 兴 业收 益 增长 股 票型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2008 年 10 月至 2010
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年 7 月 ，同 时担 任华 宝
兴 业 大盘 精 选股 票 型证
券 投 资基 金 基金 经 理，
2010 年 8 月 起加 入上 投
摩 根 基 金 管 理 有 限 公
司， 任副 总经 理 兼 A 股
投 资 总 监 。2011 年 12
月 起 同时 担 任上 投 摩根
双 息 平衡 混 合型 证 券投
资 基 金基 金 经理 及 上投
摩 根 行业 轮 动股 票 型证
券投资 基金 基金 经理 。
孙芳
本基金 基金
经理、 投资
二部投 资总
监
2011-12-08 - 12 年
华 东 师范 大 学经 济 学硕
士， 2003 年 7 月至 2006
年 10 月 任华 宝 兴 业基
金行业 研究 员； 自 2006
年 12 月 起加 入 上 投摩
根 基 金管 理 有限 公 司，
先 后 担任 行 业专 家 、基
金 经 理助 理 ，主 要 负责
投 资 研究 方 面的 工 作。
自 2011 年 12 月 起担 任
上 投 摩根 双 息平 衡 混合
型 证 券投 资 基金 基 金经
理，2012 年 11 月起 担
任 上 投摩 根 核心 优 选股
票 型 证券 投 资基 金 基金
经理， 2014 年 2 月起 同
时 担 任上 投 摩根 核 心成
长 股 票型 证 券投 资 基金
基金经 理。
许俊哲
本基金 基金
经理助 理
2014-10-13
5 年
复旦大 学硕 士； CPA
中
国注册会计师会 员;CFA
美 国 特许 金 融分 析 师；
2010 年7 月 起加 入上投
摩 根 公司 ， 先后 担 任助
理研究 员、 研究 员 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报 告期 内， 基金管 理人 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ，勤勉 尽责 地为 基金 份额 持有
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人谋求 利益 。 本基 金管 理 人遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 双 息平 衡混 合
型 证券 投资 基 金基 金合同》 的规 定。基 金经 理对个股 和投 资组合 的比 例遵循了 投资 决策委 员会 的授权
限制， 基金 投资 比例 符合 基金合 同和 法律 法规 的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度 和控制 方法
本公司 按照 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 等 相关 法律 法 规的要 求 ， 制 订了 《 上
投摩根 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 规范 了公 司所管 理的 所有 投资 组合 的股票 、 债 券等 投资 品 种
的 投资 管理活 动， 同时涵盖 了授 权、研 究分 析、投资 决策 、交易 执行 、业绩评 估等 投资管 理活 动相关
的各个 环节 ，以 确保 本公 司管理 的不 同投 资组 合均 得到公 平对 待。
公 司执 行自 上而 下的三 级授 权体 系， 依次 为投资 决策 委员 会、 投资 总监、 经理 人， 经理 人在 其授
权 范围 内自主 决策 ，投资决 策委 员会和 投资 总监均不 得干 预其授 权范 围内的投 资活 动。公 司已 建立客
观 的研 究方法 ，严 禁利用内 幕信 息作为 投资 依据，各 投资 组合享 有公 平的投资 决策 机会。 公司 建立集
中 交易 制度， 执行 公平交易 分配 。对于 交易 所市场投 资活 动，不 同投 资组合在 买卖 同一证 券时 ，按照
时 间优 先、比 例分 配的原则 在各 投资组 合间 公平分配 交易 机会； 对于 银行间市 场投 资活动 ，通 过交易
对 手库 控制和 交易 室询价机 制， 严格防 范交 易对手风 险并 抽检价 格公 允性；对 于一 级市场 申购 投资行
为，遵 循价 格优 先、 比例 分配的 原则 ，根 据事 前独 立申报 的价 格和 数量 对交 易结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ， 通 过系 统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监 控
分 析， 并执行 异常 交易行为 监控 分析记 录工 作机制， 确保 公平交 易可 稽核。公 司分 别于每 季度 和每年
度 对公 司管理 的不 同投资组 合的 收益率 差异 及不同时 间窗 下同向 交易 的交易价 差进 行分析 ，并 留存报
告备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报 告期 内， 公司 严格执 行上 述公 平交 易制 度和控 制方 法， 开展 公平 交易工 作。 通过 对不 同投 资组
合 之间 的收益 率差 异、以及 不同 投资组 合之 间同向交 易和 反向交 易的 交易时机 和交 易价差 等方 面的监
控分析 ，公 司未 发现 整体 公平交 易执 行 出 现异 常的 情况。
其 中， 在同 向交 易的监 控和 分析 方面 ，根 据法规 要求 ，公 司对 不同 投资组 合的 同日 和临 近交 易日
的 同向 交易行 为进 行监控， 通过 定期抽 查前 述的同向 交易 行为， 定性 分析交易 时机 、对比 不同 投资组
合 长期 的交易 趋势 ，重点关 注任 何可能 导致 不公平交 易的 情形。 对于 识别的异 常情 况，由 相关 投资组
合 经理 对异常 交易 情况进行 合理 解释。 同时 ，公司根 据法 规的要 求， 通过系统 模块 定期对 连续 四个季
度内不 同投 资组 合在 不同 时间窗 内 （日 内、3 日内 、5 日 内 ） 的同 向交 易价 差进行 分析 ， 采用 概 率 统 计
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方 法， 主要关 注不 同投资组 合之 间同向 交易 价差均值 为零 的显著 性检 验，以及 同向 交易价 格占 优的交
易次数 占比 分析 。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
报告期 内 ， 通 过对 交易 价 格、 交易 时间 、 交易 方向 等的抽 样分 析 ， 公 司未 发 现存在 异常 交易 行为 。
报 告 期内 ，所 有投 资组 合参 与 的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单边 交 易量 超过 该证券
当日成 交量 的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年是 一个 颇具 转折 意 义的一 年。 上半 年市 场总 体震荡 稳进 ，而 中小 市值 公司涨 幅可 观； 下 半
年 随着 央行“ 降息 ”发令枪 响后 ，市场 风云 突变，以 券商 为代表 的大 市值蓝筹 权重 股异军 突起 、气势
如虹， 带动 沪 深 300 指数 取得 约 50% 的年 度涨 幅。
本 基金 依托 公司 投研平 台， 继续 加强 行业 和公司 研究 ，在 前三 季度 取得了 较好 的收 益。 但是 ，面
对四季 度的 大盘 蓝筹 行情 ，本基 金显 得准 备不 足， 配置比 例不 够高 ，未 能跑 赢基准 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 13.34% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 27.37% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2015 年， 国内宏 观经 济面可 能仍 然是 个筑 底过 程， 但 是， 新一 届中 央政 府对深 化改 革的 决 心
是 异常 坚定的 ，出 台的各项 改革 措施将 有利 于我国经 济结 构的长 期健 康发展， 总之 ，我们 对国 内的各
项 改革 抱以赞 许和 期待。同 时， 我们也 关注 到外围市 场的 各国货 币竞 争有加剧 的态 势，人 民币 贬值是
本基金 在新 的一 年中 构建 投资组 合时 尤其 需要 关注 的不确 定因 素 。 本 基金 将 继续坚 持均 衡配 置的 思路 ，
即 保持 对低估 值的 大盘蓝筹 的关 注，也 会继 续加强对 成长 型公司 的深 入研究， 勤勉 尽责， 努力 为投资
人获取 超额 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本 公司 的基 金估 值和会 计核 算由 基金 会计 部负责 ，根 据相 关的 法律 法规规 定、 基金 合同 的约 定，
制 定了 内部控 制措 施，对基 金估 值和会 计核 算的各个 环节 和整个 流程 进行风险 控制 ，目的 是保 证基金
估 值和 会计核 算的 准确性。 基金 会计部 人员 均具备基 金从 业资格 和相 关工作经 历。 本公司 成立 了估值
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委 员会 ，并制 订有 关议事规 则。 估值委 员会 成员包括 公司 管理层 、督 察长、基 金会 计、风 险管 理等方
面 的负 责人以 及相 关基金经 理， 所有相 关成 员均具有 丰富 的证券 基金 行业从业 经验 。公司 估值 委员会
对 估值 事项发 表意 见，评估 基金 估值的 公允 性和合理 性。 基金经 理是 估值委员 会的 重要成 员， 参加估
值委员 会会 议， 参与 估值 程序和 估值 技术 的讨 论。 估值委 员会 各方 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2014 年 01 月 29 日为 收益 分配 基准 日， 于 2014 年 02 月 21 日
实施收 益分 配， 每 10 份基 金份额 派发 红 利 0.250 元 ，合计 发放 红 利 93,796,757.82 元; 本基 金 以 2014 年
09 月 2 日 为收 益分 配基准 日， 于 2014 年 09 月 15 日实施 收益 分配 ， 每 10 份 基金份 额派 发红 利 0.190
元，合 计发 放红 利 52,611,959.72 元; 本基 金以 2014 年 09 月 17 日为 收益 分配 基准日 ，于 2014 年 09 月
29 日 实施 收益 分配， 每 10 份基金 份额 派发 红 利 0.140 元， 合计 发放 红利 45,893,845.21 元; 本 基金 以 2014
年 9 月 30 日为 收益 分配 基 准日， 于 2014 年 10 月 20 日实施 收益 分配 ， 每 10 份 基金份 额派 发红 利 0.250
元，合 计发 放红 利 81,754,865.57 元; 本基 金以 2014 年 11 月 27 日 为收 益分 配 基准日 ，于 2014 年 12 月
09 日 实施 收益 分配 ， 每 10 份基金 份额 派发 红 利 0.340 元， 合 计发 放红 利 110,076,606.57 元; 本 基金 以 2014
年 12 月 10 日为 收益 分配 基准日 ， 于 2014 年 12 月 23 日实施 收益 分配， 每 10 份基金 份额 派发 红利 0.120
元，合 计发 放红 利 37,535,216.48 元, 符合 法律 法规 的 规定及 《基 金合 同》 的约 定。
4.8 基金持有人数或资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资基 金法 》 、 基金
合 同、 托管协 议和 其他有关 规定 ，不存 在损 害基金份 额持 有人利 益的 行为，完 全尽 职尽责 地履 行了基
金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配等情况的 说明
本 报告 期，本 托管 人按照国 家有 关规定 、基 金合同、 托管 协议和 其他 有关规定 ，对 本基金 的基 金资产
净 值计 算、基 金费 用开支等 方面 进行了 认真 的复核， 对本 基金的 投资 运作方面 进行 了监督 ，未 发现基
12
金管理 人有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分 配 的金 额 为 421,669,250.16 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人复核 审查 了本报告 中的 财务指 标、 净值表现 、利 润分配 情况 、财务会 计报 告、投 资组 合报告
等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
上 投摩 根双 息平衡 混合 型证 券投 资基 金2014 年度 财务 会计 报告 已由普 华永 道中 天会 计师 事务所 审计、
注册会 计师 汪棣 、 王 灵签 字出具 了 “ 无保 留意 见的 审计报 告” （编 号： 普华 永 道中天 审字(2015) 第20474
号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 双息 平衡混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 241,367,821.91 57,912,506.21
结算备 付金
26,324,241.05 12,682,044.77
存出保 证金
1,039,082.18 775,202.62
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,395,713,060.54 3,223,402,660.35
其中： 股票 投资
2,169,712,276.09 2,314,422,416.06
基金投 资
- -
债券投 资
1,226,000,784.45 908,980,244.29
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 53,000,000.00
13
应收证 券清 算款
72,821,799.86 105,437,473.60
应收利 息 7.4.7.5 26,082,200.34 17,372,445.86
应收股 利
- -
应收申 购款
3,115,998.21 17,616,010.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,766,464,204.09 3,488,198,344.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
562,099,301.75 -
应付证 券清 算款
48,834,618.15 6,364,501.08
应付赎 回款
8,034,578.79 3,170,789.62
应付管 理人 报酬
4,222,428.48 4,309,206.56
应付托 管费
703,738.10 718,201.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 7,405,971.44 5,645,173.71
应交税 费
5,474,429.92 5,474,429.92
应付利 息
418,295.51 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 423,191.17 653,651.45
负债合 计
637,616,553.31 26,335,953.46
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,152,023,521.32 3,488,891,943.92
未分配 利润 7.4.7.10 -23,175,870.54 -27,029,553.26
所有者 权益 合计
3,128,847,650.78 3,461,862,390.66
负债和 所有 者权 益总 计
3,766,464,204.09 3,488,198,344.12
注：报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.9926 元， 基金 份额 总 额 3,152,023,521.32 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 双息 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
14
一、收入
519,810,353.85 873,197,637.52
1. 利息 收入
56,540,450.34 36,572,024.27
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,342,357.29 1,012,777.21
债券利 息收 入
55,155,247.42 35,423,664.47
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
42,845.63 135,582.59
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
560,231,772.55 809,413,749.02
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 504,098,599.13 794,309,613.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 39,278,584.02 -791,188.16
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 16,854,589.40 15,895,323.30
3. 公允价值变动收益（损 失以
“-” 号填 列） 7.4.7.16
-98,971,257.27 26,777,474.52
4. 汇兑收益（损失以“－ ”号
填列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “-” 号填
列） 7.4.7.17
2,009,388.23 434,389.71
减：二、费用
103,502,956.53 85,194,644.27
1 ．管 理人 报酬
49,622,552.70 43,442,951.52
2 ．托 管费
8,270,425.44 7,240,491.93
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 37,719,552.77 33,840,162.03
5 ．利 息支 出
7,421,245.27 223,970.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,421,245.27 223,970.46
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 469,180.35 447,068.33
三、 利润总额 （亏 损总额以 “- ”
号填列）
416,307,397.32 788,002,993.25
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
416,307,397.32 788,002,993.25
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 上投 摩根 双息 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期
15
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,488,891,943.92 -27,029,553.26 3,461,862,390.66
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 416,307,397.32 416,307,397.32
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-336,868,422.60 9,215,535.56 -327,652,887.04
其中：1. 基 金申 购款 2,242,113,753.15 22,484,407.58 2,264,598,160.73
2. 基金 赎回 款 -2,578,982,175.75 -13,268,872.02 -2,592,251,047.77
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -421,669,250.16 -421,669,250.16
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,152,023,521.32 -23,175,870.54 3,128,847,650.78
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,036,593,058.68 -638,507,301.05 2,398,085,757.63
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 788,002,993.25 788,002,993.25
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
452,298,885.24 -13,781,798.68 438,517,086.56
其中：1. 基 金申 购款 1,017,618,933.11 -33,889,960.73 983,728,972.38
2. 基金 赎回 款 -565,320,047.87 20,108,162.05 -545,211,885.82
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -162,743,446.78 -162,743,446.78
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,488,891,943.92 -27,029,553.26 3,461,862,390.66
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 胡志 强 ， 会计 机构 负责 人：张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上 投摩 根双息 平衡 混合型证 券投 资基金(以 下简 称“本 基金 ”) 经中国 证券 监督管 理委 员会(以下 简
称“中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2006] 第 50 号《 关 于同意 上投 摩根 双息 平衡 混合型 证券 投资 基金 募集
的 批复 》核准 ，由上 投摩根 富林 明基金 管理有 限公司(后 更名 为“上 投摩根 基金 管理 有限公 司”)依照
《 中华 人民共 和国 证券投资 基金 法》和 《上 投摩根双 息平 衡混合 型证 券投资基 金基 金合同 》负 责公开
募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
16
6,434,951,616.90 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2006) 第41 号验 资
报告予 以验 证 。 经 向中 国 证监会 备案 ， 《 上投 摩根 双 息平衡 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2006 年4
月 26 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 6,435,738,977.50 份基金 份额 ，其 中认 购 资 金
利息折 合 787,360.60 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 上投 摩根 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为
中国建 设银 行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 上投 摩根双 息平 衡混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 的
有 关规 定，本 基金 的投资范 围为 具有良 好流 动性的金 融工 具，包 括国 内依法发 行上 市的股 票、 债券及
法 律、 法规或 中国 证监会允 许基 金投资 的其 他金融工 具。 在正常 市场 情况下， 本基 金投资 组合 中股票
投资比 例为 基金 总资 产 的20%-75% ， 债券 为 20%-75% ， 权 证的 投资 比例 为基 金 净资产 的0-3% ， 并 保持 不
低于基 金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。本 基金 重点 投资对 象为 高股 息、 高 债
息品种 ，80% 以上 的非 现金 基金资 产属 于上 述投 资方 向。 考虑 到国 内股 市发 展 现状 ， 缺 乏有 效避 险工 具，
本基金 的基 金管 理人 保留 在极端 市场 情况 中债 券投 资最高 比例 为 95% ， 股 票投 资最低 比例 为 0% 的 权利 。
本基金 自 2013 年 12 月 7 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由“ 富时 中 国 150 红 利 指数收 益率 ×45%+ 富 时中
国国债 指数 收益 率×45%+ 同业存 款利 率×10% ” 变更 为 “中 证红 利指 数收 益率 ×45%+ 中债 总指 数收 益 率
×55%”。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于2015 年03 月25 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计 准则 、 其 后颁 布的 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定( 以 下合 称 “ 企
业会计 准则 ”) 、中 国证 监 会 颁布 的 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报
告> 》 、中 国证券 投资业 协会 颁布的 《证 券投资 基金会 计核算 业务 指引》 、 《 上投 摩根双 息平 衡混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金 行
业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有 关规定的声明
本基 金2014 年度 财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2014 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
17
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
7.4.4.1 本报告期所采用 的 会计政策与最近一期 年度 报告相一致的说明
本报告 期内 ，财 政部 颁布 了《企 业会 计准 则第 39 号—— 公允 价值 计量 》 、 《 企业会 计准 则第 40 号
—— 合 营安 排》 、 《企 业会 计准则 第 41 号 —— 在其 他 主体中 权益 的披 露》 和修 订后的 《企 业会 计准 则第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《企业 会计 准则 第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《 企业 会计 准则第 30 号 —— 财务 报表
列报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号—— 合并 财务 报表 》 以及《 企业 会计 准则第 37 号—— 金融 工具 列报 》
等准则 ，并 要求 除《 企业 会计准 则第 37 号—— 金 融工具 列报 》自 2014 年 度财务 报表 起施 行外 ， 其 他
准则 自 2014 年 7 月 1 日 起 施行。 本基 金根 据要 求执 行上述 企业 会计 准则 ， 执 行上述 准则 对基 金财 务报
表无影 响。
7.4.4.2 本报告期所采用 的 会计估计与最近一期 年度 报告相一致的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
财政部 于 2014 年颁 布《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准则第 40 号—— 合
营安排 》 、 《 企业 会计 准则 第 41 号—— 在 其他 主体 中 权益的 披露 》 和 修订 后的 《企业 会计 准则 第 2 号 —
— 长期 股权 投资 》 、 《 企业 会计准 则 第9 号 —— 职工 薪酬》 、 《企 业会 计准 则第30 号 —— 财务 报表 列报》 、
《企业 会计 准则 第 33 号 —— 合并 财务 报表 》 以 及 《 企业会 计准 则 第 37 号——金融工 具列 报》 ， 要求 除
《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 自2014 年度财 务报 表起 施行 外， 其他准 则 自 2014 年7 月
1 日起 施行 。上 述准 则对 本基金 本报 告期 无重 大影 响。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财
税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于实 施上 市公 司股 息 红 利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不 征收 营业 税。 基金 买卖股 票、 债券 的差
18
价收入 不予 征收 营业 税
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支付 利 息时 代扣 代缴 20%的个人
所得税 。 自2013 年1 月1 日起 ， 对 基金 从上 市公 司 取得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在1 个月 以内(含1
个月) 的， 其股 息红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂 减按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。对基 金持 有的 上市 公司
限 售股 ，解禁 后取 得的股息 、红 利收入 ，按 照上述规 定计 算纳税 ，持 股时间自 解禁 日起计 算； 解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司( “ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英
国) 有限 公司 控制 的公 司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英
国) 有限 公司 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元 进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
19
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
49,622,552.70 43,442,951.52
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费 5,153,716.73 4,468,290.82
注：支付基 金管理人 上投 摩根基金管 理有限公 司的 管理人报酬 按前一日 基金 资产净值 1.50% 的 年费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
8,270,425.44 7,240,491.93
注 ：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建 设银 行 241,367,821.91 1,091,611.87 57,912,506.21 813,040.14
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
20
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
( 单 位：股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
002353 杰瑞股份 14/02/14 15/02/17 非公开发 行 69.98
30.57
730,000 51,085,400.00
22,316,100.00
002353 杰瑞股份 14/06/09 15/02/17 非公开发 行转增 - 30.57 365,000 - 11,158,050.00
002610 爱康科技 14/09/22 15/09/24 非公开发 行 16.00
16.18
780,000 12,480,000.00
12,620,400.00
注 ： 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认购 由中 国证 监会 《上 市 公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起 12 个月 内 不得转 让。
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.2 受限证 券类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认购
价格
期 末估值
单价
数量
( 单 位： 张)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
110030 格力转债 14/12/30 15/01/13 新债未上 市 100.00 100.00 4,270 427,000.00 427,000.00
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
600061 中纺投资 14/12/30
重大 资产 重组
23.04
15/01/07 25.34
308,400
7,983,162.23
7,105,536.00
600129 太极集团 14/12/17
重大 资产 重组
16.98
未复牌 未复牌
2,727,426
39,182,876.05
46,311,693.48
600399 抚顺特钢 14/12/12
重大事项
28.38
15/01/26 31.22
346
6,609.53
9,819.48
600487 亨通光电 14/10/30
重大事项
18.95
15/01/19 20.60
292,346
5,247,227.84
5,539,956.70
000591 桐君阁 14/12/17
重大资产 重组
14.30
未复牌 未复牌
6
89.84
85.80
000925 众合机电 14/12/31
重大事项
21.40
15/01/12 21.65
99,295
2,095,319.15
2,124,913.00
002009 天奇股份 14/10/20 重大资产 重组
15/01/28 17.93
19,413,284.85
21
17.87
1,225,572
21,900,971.64
002050 三花股份 14/10/27
重大资产 重组
13.57
15/01/27 14.93
202
2,870.78
2,741.14
002152 广电运通 14/12/17
重大事项
22.15
15/03/11 24.37
256,866
5,392,554.45
5,689,581.90
002171 精诚铜业 14/11/24
重大资产 重组
13.07
未复牌 未复牌
6,000
77,100.00
78,420.00
002184 海得控制 14/11/27
重大资产 重组
21.82
15/01/26 20.00
155,300
3,386,775.24
3,388,646.00
002207 准油股份 14/10/10
重大事项
17.80
15/01/07 16.02
413
5,090.06
7,351.40
002335 科华恒盛 14/12/08
重大事项
21.41
15/01/30 22.00
496
9,575.38
10,619.36
002439 启明星辰 14/12/08
重大资产 重组
26.24
15/03/12 28.86
305
6,707.01
8,003.20
002509 天广消防 14/08/19
重大资产 重组
12.27
未复牌 未复牌
858,676
8,927,123.14
10,535,954.52
300011 鼎汉技术 14/11/24
重大资产 重组
17.25
15/02/03 18.98
247
3,258.76
4,260.75
300063 天龙集团 14/12/01
重大资产 重组
17.75
未复牌 未复牌
1,321,307
21,241,175.00
23,453,199.25
300071 华谊嘉信 14/12/29
重大事项
16.40
15/01/30 16.00
417,766
7,291,438.29
6,851,362.40
300081 恒信移动 14/12/05
重大资产 重组
25.45
15/03/05 28.00
338
6,820.91
8,602.10
300126 锐奇股份 14/12/10
重大事项
12.14
未复牌 未复牌
264
3,279.52
3,204.96
300144 宋城演艺 14/12/19
重大资产 重组
30.12
15/03/18 33.13
142
3,735.11
4,277.04
300156 神雾环保 14/11/20
重大资产 重组
23.18
15/01/28 23.17
48
970.71
1,112.64
300315 掌趣科技 14/07/14
重大事项
19.59
15/02/16 17.41
1,255,453
14,428,985.10
24,594,324.27
注：本 基金 截至 2014 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布的 重大 事项 可能 产生 重大影 响而 被暂 时停 牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 期末 2014 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券 款 余
额 119,099,381.35 元 ，是 以如下 债券 作为 抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
22
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
140223
14 国开23
12/01/2015
100.13
300,000.00
30,039,000.00
140352
14 进出52
12/01/2015
96.01
300,000.00
28,803,000.00
140213
14 国开13
12/01/2015
100.00
100,000.00
10,000,000.00
101469008
14 华联MTN001
05/01/2015
101.86
300,000.00
30,558,000.00
140213
14 国开13
19/01/2015
100.00
200,000.00
20,000,000.00
合计
1,200,000.00 11,940,0000.00
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 442,999,920.40 元 ， 于 2015 年 01 月 14 日(先后) 到期。 该类交易要
求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购
交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公 允价 值计 量结 果所属 的层 次， 由对 公允 价值计 量整 体而 言具 有重 要意义 的输 入值 所属 的最 低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属 于
第一层次 的 余额 为 2,822,593,982.61 元 ， 属 于第 二层次 的余 额 为 573,119,077.93 元， 无属 于第 三层次
的余额(2013 年 12 月 31 日： 第 一层次 2,742,970,826.20 元， 第 二层次 480,431,834.15 元， 无第 三 层
次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
23
对于证券交 易所上市 的股 票和债券， 若出现重 大事 项停牌、交 易不活跃( 包 括 涨跌停时的 交易不 活
跃) 、或属于非 公开发行 等 情况，本基 金 不会 于停牌 日至交易恢 复活跃 日期间 、交易不活 跃期间 及限售
期 间将 相关股 票和 债券的公 允价 值列入 第一 层次；并 根据 估值调 整中 采用的不 可观 察输入 值对 于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2014 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2013 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,169,712,276.09 57.61
其中： 股票 2,169,712,276.09 57.61
2 固定收 益投 资 1,226,000,784.45 32.55
其中： 债券 1,226,000,784.45 32.55
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
买入返 售金 融资 产 - -
5 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 267,692,062.96 7.11
7 其他各 项资 产 103,059,080.59 2.74
8 合计 3,766,464,204.09 100.00
24
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 59,664.00 0.00
B 采矿业 11,785.50 0.00
C 制造业 1,006,108,144.51 32.16
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 31,664,747.18 1.01
E 建筑业 43,627,584.00 1.39
F 批发和 零售 业 135,907,683.76 4.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 393,751,092.41 12.58
J 金融业 287,322,123.57 9.18
K 房地产 业 157,898,727.30 5.05
L 租赁和 商务 服务 业 34,727,861.72 1.11
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 78,628,585.10 2.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,277.04 0.00
S 综合 - -
合计 2,169,712,276.09 69.35
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600571 信雅达 3,222,280 86,776,000.40 2.77
2 601318 中国平 安 1,031,495 77,062,991.45 2.46
3 300075 数字政 通 2,843,454 72,024,689.82 2.30
4 000888 峨眉 山 A 3,598,255 69,158,461.10 2.21
5 300166 东方国 信 2,342,335 65,725,920.10 2.10
6 600518 康美药 业 4,070,212 63,983,732.64 2.04
7 600887 伊利股 份 2,214,564 63,402,967.32 2.03
8 601328 交通银 行 7,680,919 52,230,249.20 1.67
9 002462 嘉事堂 1,888,568 50,424,765.60 1.61
25
10 300231 银信科 技 3,068,783 48,271,956.59 1.54
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站的年
度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600518 康美药 业 158,892,109.51 4.59
2 600028 中国石 化 154,482,155.08 4.46
3 600887 伊利股 份 137,796,673.44 3.98
4 601318 中国平 安 133,588,182.96 3.86
5 600406 国电南 瑞 130,377,976.04 3.77
6 600000 浦发银 行 124,451,270.79 3.59
7 000002 万科 A 111,593,824.78 3.22
8 600048 保利地 产 106,826,635.44 3.09
9 300075 数字政 通 98,888,595.62 2.86
10 600079 人福医 药 92,861,023.63 2.68
11 002191 劲嘉股 份 88,747,617.19 2.56
12 600150 中国船 舶 88,587,649.64 2.56
13 600998 九州通 84,723,001.32 2.45
14 600667 太极实 业 80,686,993.95 2.33
15 002038 双鹭药 业 80,227,372.32 2.32
16 601668 中国建 筑 77,647,462.07 2.24
17 002241 歌尔声 学 77,142,748.91 2.23
18 300166 东方国 信 75,648,906.61 2.19
19 002444 巨星科 技 75,325,957.02 2.18
20 600571 信雅达 75,175,023.01 2.17
21 002610 爱康科 技 72,986,848.55 2.11
22 600016 民生银 行 72,241,766.27 2.09
23 601607 上海医 药 70,874,179.86 2.05
注： “买 入金 额” （ 或 “买 入 股票成 本” ） 、 “卖 出金 额” （或 “卖 出股 票收 入” ） 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
26
1 600406 国电南 瑞 241,349,325.87 6.97
2 002191 劲嘉股 份 186,853,731.68 5.40
3 600028 中国石 化 160,493,089.22 4.64
4 002353 杰瑞股 份 133,926,097.22 3.87
5 000661 长春高 新 125,972,103.22 3.64
6 601318 中国平 安 123,637,744.36 3.57
7 600000 浦发银 行 121,466,314.46 3.51
8 002648 卫星石 化 120,490,042.84 3.48
9 002444 巨星科 技 114,831,313.22 3.32
10 002038 双鹭药 业 110,881,875.68 3.20
11 600518 康美药 业 110,250,509.54 3.18
12 300058 蓝色光 标 108,360,287.89 3.13
13 300115 长盈精 密 102,084,231.84 2.95
14 600079 人福医 药 101,423,747.82 2.93
15 300014 亿纬锂 能 98,714,348.35 2.85
16 600104 上汽集 团 90,972,697.07 2.63
17 600048 保利地 产 89,284,946.63 2.58
18 600150 中国船 舶 88,645,771.43 2.56
19 600887 伊利股 份 88,329,819.26 2.55
20 002241 歌尔声 学 85,239,760.03 2.46
21 000001 平安银 行 82,316,492.69 2.38
22 601808 中海油 服 81,061,258.90 2.34
23 600667 太极实 业 80,307,626.22 2.32
24 000002 万科 A 77,973,649.46 2.25
25 002610 爱康科 技 75,849,437.12 2.19
26 601607 上海医 药 75,180,514.28 2.17
27 600998 九州通 74,723,075.94 2.16
28 600276 恒瑞医 药 74,163,818.09 2.14
29 300263 隆华节 能 72,352,319.09 2.09
30 601028 玉龙股 份 69,836,951.64 2.02
注： “买 入金 额” （ 或 “买 入 股票成 本” ） 、 “卖 出金 额” （或 “卖 出股 票收 入” ） 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 12,038,512,845.17
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 12,539,468,573.72
注： “买 入金 额” （ 或 “买 入 股票成 本” ） 、 “卖 出金 额” （或 “卖 出股 票收 入” ） 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
27
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 26,991,900.00 0.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 158,532,000.00 5.07
其中： 政策 性金 融债 158,532,000.00 5.07
4 企业债 券 779,613,353.45 24.92
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 80,548,000.00 2.57
7 可转债 180,315,531.00 5.76
8 其他 - -
9 合计 1,226,000,784.45 39.18
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 127002 徐工转 债 300,000 53,641,800.00 1.71
2 113005 平安转 债 200,800 36,228,336.00 1.16
3 110023 民生转 债 250,000 34,567,500.00 1.10
4 101469008
14 华联
MTN001
300,000 30,558,000.00 0.98
5 140223 14 国开 23 300,000 30,039,000.00 0.96
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
28
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体本期 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,039,082.18
2 应收证 券清 算款 72,821,799.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,082,200.34
5 应收申 购款 3,115,998.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 103,059,080.59
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 127002 徐工转 债 53,641,800.00 1.71
2 113005 平安转 债 36,228,336.00 1.16
3 110023 民生转 债 34,567,500.00 1.10
4 110018 国电转 债 10,307,500.00 0.33
5 113002 工行转 债 7,459,500.00 0.24
6 110017 中海转 债 4,528,800.00 0.14
7 110020 南山转 债 2,404,084.20 0.08
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
29
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
72,388 43,543.45 885,794,059.27 28.10% 2,266,229,462.05 71.90%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 11,867.17 0.0004%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 持有份 额总 数（ 万份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10
开放式基金份额变 动
单 位 ： 份
基金合 同生 效日(2006 年4 月 26 日) 基金 份额 总额 6,435,738,977.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,488,891,943.92
本报告 期基 金总 申购 份额 2,242,113,753.15
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,578,982,175.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,152,023,521.32
30
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2014 年 4 月 9 日发布 公告 ：因 工作 需要 ，胡志 强先 生自 2014 年 4 月 3 日 起不 再担 任本
公司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日 发布 任免 通知 ， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经 理助 理
职务。 本基 金托 管 人 2014 年 11 月 03 日 发布 公告 ， 聘任赵 观甫 为中 国建 设银 行投资 托管 业务 部总 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 报告 期内 ，本 基金未 发生 改聘 为其 审计 的会计 师事 务所 的情 况。 报告年 度应 支付 给聘 任普 华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 105,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 9 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内， 管理 人、托 管人 未受 稽查 或处 罚，亦 未发 现管 理人 、托 管人的 高级 管理 人员 受稽 查或
处罚。
31
11.7 基金租用证券公司交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 7,681,180,095.90 31.36% 6,992,948.41 31.36% -
广发证 券 1 3,878,333,638.73 15.83% 3,530,835.07 15.83% -
国信证 券 1 3,485,544,553.85 14.23% 3,173,233.70 14.23% -
宏源证 券 1 3,268,416,570.56 13.34% 2,975,562.21 13.34% -
银河证 券 1 2,721,070,964.81 11.11% 2,477,259.41 11.11% -
中信建 投 1 1,691,217,522.82 6.90% 1,539,683.44 6.90% -
招商证 券 1 950,356,171.71 3.88% 865,205.60 3.88% -
申银万 国 1 517,486,054.32 2.11% 471,121.01 2.11% -
光大证 券 1 302,340,170.76 1.23% 275,250.56 1.23% -
注：1. 上述佣金按市场佣 金率计算，以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好, 经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4 ）具 备基 金运作 所需 的高效 、安 全的通 讯条 件, 交易设 施符 合代理 本基 金进行证 券交 易的需 要, 并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 。
5 ）研 究实 力较强, 有固定的 研究 机构和 专门 研究人员, 能及时 、定 期、全 面地为 本基 金提供 宏观 经
济、行 业情 况、 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告及 周到的 信息 服务 。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关 部门 依据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2014 年 本基 金无 新增 席 位，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
32
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 其它交易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
国泰君安 310,312,914.06 8.74% 76,454,000.00 1.12% - - - -
广发证券 395,365,463.87 11.13% 149,906,000.00 2.19% - - - -
国信证券 1,199,757,360.70 33.79% 3,791,200,000.00 55.34% - - - -
宏源证券 421,270,211.54 11.86% 635,200,000.00 9.27% - - - -
银河证券 31,542,489.33 0.89% 77,887,000.00 1.14% - - - -
中信建投 820,282,946.09 23.10% 1,589,700,000.00 23.20% - - - -
招商证券 135,164,989.90 3.81% 412,600,000.00 6.02% - - - -
申银万国 228,563,752.77 6.44% 115,000,000.00 1.68% - - - -
光大证券 8,469,448.04 0.24% 3,249,000.00 0.05% - - - -
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一五年三月二十六日
