上投摩根中小盘股票型证券投资基金
2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告 送出日期：二〇一五年三月二十六日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 25 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根中 小盘 股票
基金主 代码 379010
交易代 码
379010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 1 月 21 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 386,105,148.71 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于中 国 A 股市场 上的 中小 盘股 票 ， 通过缜 密的 资产
配置原则 和严 格的行 业个 股选择， 分享 中国经 济高 速增长 给优势 中
小市值 上市 公司 带来 的机 遇， 并积 极运 用战 略和 战术 资产配 置策 略，
动态优 化投 资组 合， 力求 实现基 金资 产长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技
术， 运用 “自 下而 上” 精 选个股 与 “自 上而 下” 资 产配置 相结 合的
投资策略 ，重 点投资 于具 有行业优 势、 公司优 势和 估值优 势的中 小
市值上市 公司 股票。 同时 结合市场 研判 ，对相 关资 产类别 的预期 收
益进行 监控 ，动 态调 整股 票、债 券等 大类 资产 配置 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 40% × 天相 中盘 指数 收益 率+40% × 天相
小盘指 数收 益率+ 20% × 上 证国债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金是 股票 型基金 ，在 证券投资 基金 中属于 较高 风险品 种，其 预
期收益 水平 和风 险高 于混 合型基 金和 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管 人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 75,912,644.07 95,482,532.49 -105,153,191.63
本期利 润 180,947,624.11 44,302,888.95 104,207,481.95
加权平均基金份额本期利
润
0.3771 0.0716 0.1322
本期基 金份 额净 值增 长率 33.00% 3.32% 13.67%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利
润
0.4190 0.2344 0.0875
期末基 金资 产净 值 670,678,834.21 696,336,167.98 966,445,898.14
期末基 金份 额净 值 1.737 1.306 1.264
注：1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除
相 关费 用后的 余额 ，本期利 润为 本期已 实现 收益加上 本期 公允价 值变 动收益， 期末 可供分 配利 润采用
期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回 费 、
红利再 投资 费、 基金 转换 费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长 率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 21.81% 1.72% 17.49% 1.08% 4.32% 0.64%
过去六 个月 42.49% 1.36% 37.05% 0.90% 5.44% 0.46%
过去一 年 33.00% 1.29% 35.18% 0.90% -2.18% 0.39%
过去三 年 56.21% 1.36% 51.07% 1.04% 5.14% 0.32%
5
过去五 年 16.95% 1.37% 15.34% 1.12% 1.61% 0.25%
自基金合同
生效起 至今
78.93% 1.46% 97.39% 1.24% -18.46% 0.22%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准为 ： 40% ×天 相中 盘指 数 收益率+40% × 天相 小盘 指 数收益 率+ 20% ×上
证国债 指数 收益 率。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基金份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比
较
上投摩 根中 小盘 股票 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2009 年1 月 21 日至 2014 年 12 月 31 日）
注：1 ． 本基 金建 仓期 自2009 年1 月21 日至2009 年7 月 20 日， 建仓期 结束 时资产 配置 比例 符 合 本
基金基 金合 同规 定。
2． 本基 金合 同生 效日 为2009 年1 月21 日， 图 示时 间段 为 2009 年1 月21 日至 2014 年12 月 31 日。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根中 小盘 股票 型证 券投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
6
3.3
过去三年基金的利 润分配情况
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。 公
司由上 海国 际信 托投 资有 限公司 （2007 年10 月8 日 更名为 “上 海国 际信 托有 限公司 ”） 与摩 根资 产 管
理（英 国） 有限 公司 合资 设立， 注册 资本 为 2.5 亿 元人民 币， 注册 地上 海。 截至 2014 年 12 月 底， 公
司 管理 的基金 共有 三十七 只 ，均 为开放 式基 金，分别 是： 上投摩 根中 国优势证 券投 资基金 、上 投摩根
货 币市 场基金 、上 投摩根阿 尔法 股票型 证券 投资基金 、上 投摩根 双息 平衡混合 型证 券投资 基金 、上投
摩 根成 长先锋 股票 型证券投 资基 金 、上 投摩 根内需动 力股 票型证 券投 资基金、 上投 摩根亚 太优 势股票
型 证券 投资基 金、 上投摩根 双核 平衡混 合型 证券投资 基金 、上投 摩根 中小盘股 票型 证券投 资基 金、上
投 摩根 纯债债 券型 证券投资 基金 、上投 摩根 行业轮动 股票 型证券 投资 基金、上 投摩 根大盘 蓝筹 股票型
证券投 资基 金、 上投 摩根 全球新 兴市 场股 票型 证券 投资基 金、 上投 摩根 新兴 动力股 票型 证券 投资 基金 、
上 投摩 根强化 回报 债券型证 券投 资基金 、上 投摩根健 康品 质股票 型证 券投资基 金、 上投摩 根全 球天然
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资 源股 票型证 券投 资基金、 上投 摩根分 红添 利债券型 证券 投资基 金、 上投摩根 中证 消费服 务领 先指数
证 券投 资基金 、上 投摩根核 心优 选股票 型证 券投资基 金、 上投摩 根轮 动添利债 券型 证券投 资基 金、上
投摩根 智 选 30 股票 型证 券 投资基 金 、 上投 摩根 成长 动力混 合型 证券 投资 基金 、 上证180 高贝 塔交 易型
开 放式 指数证 券投 资基金、 上投 摩根天 颐年 丰混合型 证券 投资基 金、 上投摩根 岁岁 盈定期 开放 债券型
证 券投 资基金 、上 投摩根红 利回 报混合 型证 券投资基 金、 上投摩 根转 型动力灵 活配 置混合 型证 券投资
基 金、 上投摩 根双 债增利债 券型 证券投 资基 金、上投 摩根 核心成 长股 票型证券 投资 基金、 上投 摩根民
生 需求 股票型 证券 投资基金 、上 投摩根 优信 增利债券 型证 券投资 基金 、 上投摩 根现 金管理 货 币 市场基
金 、上 投摩根 纯债 丰利债券 型证 券投资 基金 、上投摩 根天 添盈货 币市 场基金 、 上投 摩根天 添宝 货币市
场基金 和 上 投摩 根纯 债添 利债券 型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董红波 本 基 金 基 金
经理
2009-01-21 - 12 年 管 理 学硕 士 ，曾 任 职于
中 华 全国 供 销合 作 总社
监 察 局及 办 公厅 、 中国
平 安 人寿 上 海分 公 司战
略发展 部， 2004 年进 入
泰 信 基金 管 理公 司 ，先
后 担 任研 究 部副 经 理、
泰 信 先行 策 略基 金 经理
助理，2007 年 1 月至
2008 年 6 月 担任 泰信 先
行 策 略 基 金 经理 ，2008
年 7 月 加入 上投 摩根 基
金 管 理 有 限 公司 。2009
年 1 月 起担 任上 投摩 根
中 小 盘股 票 型证 券 投资
基金基 金经 理， 自 2012
年 2 月 起同 时担 任上 投
摩 根 健康 品 质生 活 股票
型 证 券投 资 基金 基 金经
理， 自 2013 年 5 月起 同
时 担 任上 投 摩根 中 国优
势 证 券投 资 基金 基 金经
理。
乐琪 本 基 金 基 金 2013-7-2 2014-11-16 8 年 乐 琪 先生 ， 美国 克 拉里
8
经理助 理 恩 大 学硕 士 研究 生 ，自
2007 年 3 月至 2010 年 8
月 在 中银 基 金管 理 有限
公 司 担 任 研 究 员 ， 自
2010 年 8 月 起加 入上 投
摩 根 基 金 管 理 有 限 公
司，自 2014 年 11 月起
担 任 上投 摩 根健 康 品质
生 活 股票 型 证券 投 资基
金 基 金 经 理 ， 自 2014
年 12 月 起同 时 担 任上
投 摩 根成 长 动力 混 合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.董红 波先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4. 因 工作 需要， 经上 投摩 根基金 管理 有限 公司 批准 ， 董红 波先 生自2015 年2 月16 日起 不再 担 任
上投摩 根中 小盘 股票 型证 券投资 基金 的基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报 告期内 ，基 金管理人 不存 在损害 基金 份额持有 人利 益的行 为， 勤勉尽责 地为 基金份 额持 有人谋
求利益 。 本基 金管 理人 遵 守了 《证 券投 资基 金法 》 及其他 有关 法律 法规 、 《上 投摩根 中小 盘股 票型 证券
投 资基 金基金 合同 》的规定 。除 以下情 况外 ，基金经 理对 个股和 投资 组合的比 例遵 循了投 资决 策委员
会 的授 权限制 ，基 金投资比 例符 合基金 合同 和法律法 规的 要求： 本基 金曾出现 个别 由于市 场原 因引起
的投资 组合 的投 资指 标被 动偏离 相关 比例 要求 的情 形，但 已在 规定 时间 内调 整完毕 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度 和控制 方法
本公司 按 照 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 等 相关 法律 法 规的要 求 ， 制 订了 《 上
投摩根 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 规范 了公 司所管 理的 所有 投资 组合 的股票 、 债 券等 投资 品 种
的 投资 管理活 动， 同时涵盖 了授 权、研 究分 析、投资 决策 、交易 执行 、业绩评 估等 投资管 理活 动相关
的各个 环节 ，以 确保 本公 司管理 的不 同投 资组 合均 得到公 平对 待。
公 司执 行自 上而 下的三 级授 权体 系， 依次 为投资 决策 委员 会、 投资 总监、 经理 人， 经理 人在 其授
9
权 范围 内自主 决策 ，投资决 策委 员会和 投资 总监均不 得干 预其授 权范 围内的投 资活 动。公 司已 建立客
观 的研 究方法 ，严 禁利用内 幕信 息作为 投资 依据，各 投资 组合享 有公 平的投资 决策 机会。 公司 建立集
中 交易 制度， 执行 公平交易 分配 。对于 交易 所市场投 资活 动，不 同投 资组合在 买卖 同一证 券时 ，按照
时 间优 先、比 例分 配的原则 在各 投资组 合间 公平分配 交易 机会； 对于 银行间市 场投 资活动 ，通 过交易
对 手库 控制和 交易 室询价机 制， 严格防 范交 易对手风 险并 抽检价 格公 允性；对 于一 级市场 申购 投资行
为，遵 循价 格优 先、 比例 分配的 原则 ，根 据事 前独 立申报 的价 格和 数量 对交 易结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ， 通 过系 统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监 控
分 析， 并执行 异常 交易行为 监控 分析记 录工 作机制， 确保 公平交 易可 稽核。公 司分 别于每 季度 和每年
度 对公 司管理 的不 同投资组 合的 收益率 差异 及不同时 间窗 下同向 交易 的交易价 差进 行分析 ，并 留存报
告备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报 告期 内， 公司 严格执 行上 述公 平交 易制 度和控 制方 法， 开展 公平 交易工 作。 通过 对不 同投 资组
合 之间 的收益 率差 异、以及 不同 投资组 合之 间同向交 易和 反向交 易的 交易时机 和交 易价差 等方 面的监
控分析 ，公 司未 发现 整体 公平交 易执 行出 现异 常的 情况。
其 中， 在同 向交 易的监 控和 分析 方面 ，根 据法规 要求 ，公 司对 不同 投资组 合的 同日 和临 近交 易日
的 同向 交易行 为进 行监控， 通过 定期抽 查前 述的同向 交易 行为， 定性 分析交易 时机 、对比 不同 投资组
合 长期 的交易 趋势 ，重点关 注任 何可能 导致 不公平交 易的 情形。 对于 识别的异 常情 况，由 相关 投资组
合 经理 对异常 交易 情况进行 合理 解释。 同时 ，公司根 据法 规的要 求， 通过系统 模块 定期对 连续 四个季
度内不 同投 资组 合在 不同 时间窗 内 （日 内、3 日内 、5 日 内 ） 的同 向交 易价 差进行 分析 ， 采用 概 率 统 计
方 法， 主要关 注不 同投资组 合之 间同向 交易 价差均值 为零 的显著 性检 验，以及 同向 交易价 格占 优的交
易次数 占比 分析 。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
报告期 内 ， 通 过对 交易 价 格、 交易 时间 、 交易 方向 等的抽 样分 析 ， 公 司未 发 现存在 异常 交易 行为 。
报 告 期内 ，所 有投 资组 合参 与 的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较 少的 单边 交 易量 超过 该证券
当日成 交量 的 5% 的 情形 ： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年国 内宏 观经 济基 本 企稳 ， 财 政政 策和 货币 政 策相对 稳定 ， 全年 大盘 蓝 筹股和 中小 市值 成长
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类个股 都表 现较 好。 特别 是在 11 月 21 日 央行 宣布 降息后 ， 在 大类 资产 配置 趋势性 转向 资本 市场 的情
况下 ， 以券 商、 银行 、保 险等金 融股 为龙 头 的 大盘 蓝筹股 更是 带动 市场 出现 大幅 上 涨行 情。
针 对市 场 风 格变 化 ，基金 组合 配 置思 路总 体采取 了均 衡配 置、 重点 兼顾的 方针 。上 半年 结合 市场
变 化及 时对组 合结 构做了调 整， 将中小 市值 个股及蓝 筹股 配置比 例做 了相应调 整， 全年超 额收 益主要
是 年中 选择买 入钢 铁、建筑 、地 产等周 期性 见底的板 块公 司；下 半年 重点增持 券商 、保险 和银 行等 大
盘 蓝筹 股 ， 以及 相关 主题 性机会 如国 企改 革、 “一 带 一路” 等的 机会 把握 上 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 33.00% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 35.18% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
进入2015 年， 我 们预 计1 季度资 本市 场 流 动性 仍 将 较为充 裕、 场外 投资 者 增 配股票 意愿 仍然 较 强 。
行 业公 司 基本 面 将 更加注重 在财 报预期 及变 化上 ，同时 年初 也是 宏观 政策频出 的时 点，因 此市 场行情
将以 估值 切换 和主 题性行情 为主 。 我们 认为 目前大盘 蓝筹 股行情 仍将 持续 ，而 前期 滞涨的 白马 成长股
会有 因 价值重 估带 来的较大 估值 切换或 估值 修复 空间 。随 着宏观 经济 企稳， 估 值相 对较低 的中 游制造
业及 地 产、汽车 和 家电等周 期性 消费行 业 公 司会有因 基本 面持续 改善 带来的一 定估 值提升 空间 。主题
投资方 面 ， 相对 看好 “一 带一路 ” 、 互联 网应 用、 农业 现代 化、 国企 改革 、 体 育等方 向 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本 公司 的基 金估 值和会 计核 算由 基金 会计 部负责 ，根 据相 关的 法律 法规规 定、 基金 合同 的约 定，
制 定了 内部控 制措 施，对基 金估 值和会 计核 算的各个 环节 和整个 流程 进行风险 控制 ，目的 是保 证基金
估 值和 会计核 算的 准确性。 基金 会计部 人员 均具备基 金从 业资格 和相 关工作经 历。 本公司 成立 了估值
委 员会 ，并制 订有 关议事规 则。 估值委 员会 成员包括 公司 管理层 、督 察长、基 金会 计、风 险管 理等方
面 的负 责人以 及相 关基金经 理， 所有相 关成 员均具有 丰富 的证券 基金 行业从业 经验 。公司 估值 委员会
对 估值 事项发 表意 见，评估 基金 估值的 公允 性和合理 性。 基金经 理是 估值委员 会的 重要成 员， 参加估
值委员 会会 议， 参与 估值 程序和 估值 技术 的讨 论。 估值委 员会 各方 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
11
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 基金持有人数或资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本 报告 期， 中国 建设 银行股 份有 限公 司在 本基 金的托 管过 程中 ，严 格遵 守了《 证券 投资 基金 法 》 、
基 金合 同、托 管协 议和其他 有关 规定， 不存 在损害基 金份 额持有 人利 益的行为 ，完 全尽职 尽责 地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配等情况的 说明
本报 告 期， 本托 管人 按照国 家有 关规 定、 基金 合同、 托管 协议 和其 他有 关规定 ，对 本基
金 的基 金资产 净值 计算、基 金费 用开支 等方 面进行了 认真 的复核 ，对 本基金的 投资 运作方 面进 行了监
督 ，发 现个别 监督 指标不符 合基 金合同 约定 并及时通 知了 基金管 理人 ，基金管 理人 在合理 期限 内进行
了调整 ，对 基金 份额 持有 人利益 未造 成损 害。
报 告期 内， 本基 金未 实施利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人复 核审 查了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、利 润分 配情况 、财 务会 计报 告、 投资组 合
报告等 内容 ，保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
上 投摩 根中 小盘股 票型 证券 投资 基金2014年 度财 务会 计报 告已 由普华 永道 中天 会计 师事 务所审 计、注
册 会计 师汪 棣、 王灵 签字出 具了 “无 保留 意见 的审计 报告 ” （编 号： 普 华永 道中 天审 字(2015) 第20464
号）。
12
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7
年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2014 年12月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 46,279,894.73 52,685,883.93
结算备 付金
3,291,129.51 941,169.88
存出保 证金
381,888.17 296,707.38
交易性 金融 资产 7.4.7.2 624,053,558.19 645,987,700.59
其中： 股票 投资
624,053,558.19 645,987,700.59
基金投 资
- -
债券投资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,733,811.61 -
应收利 息 7.4.7.5 11,571.35 12,178.59
应收股 利
- -
应收申 购款
2,476,961.46 520,186.28
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
680,228,815.02 700,443,826.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 749,079.36
13
应付赎 回款
6,448,724.72 895,470.91
应付管 理人 报酬
840,861.23 895,417.48
应付托 管费
140,143.53 149,236.24
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,739,562.52 1,026,998.50
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 380,688.81 391,456.18
负债合 计
9,549,980.81 4,107,658.67
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 386,105,148.71 533,030,204.46
未分配 利润 7.4.7.10 284,573,685.50 163,305,963.52
所有者 权益 合计
670,678,834.21 696,336,167.98
负债和 所有 者权 益总 计
680,228,815.02 700,443,826.65
注：报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.737 元， 基金 份额 总额 386,105,148.71 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期 ：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
一、收入
200,432,293.19 68,087,056.00
1. 利息 收入
523,447.81 693,238.43
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 523,447.81 693,238.43
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
94,741,170.90 118,203,104.85
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 91,137,063.56 113,335,834.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 3,604,107.34 4,867,270.29
14
3. 公允价值 变动收益 （损失 以
“-” 号填 列）
7.4.7.16
105,034,980.04 -51,179,643.54
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “-” 号填
列）
7.4.7.17
132,694.44 370,356.26
减：二、费用
19,484,669.08 23,784,167.05
1 ．管 理人 报酬
9,445,501.02 12,617,773.27
2 ．托 管费
1,574,250.21 2,102,962.09
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 8,070,812.25 8,654,308.06
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 394,105.60 409,123.63
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
180,947,624.11 44,302,888.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
180,947,624.11 44,302,888.95
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 533,030,204.46 163,305,963.52 696,336,167.98
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 180,947,624.11 180,947,624.11
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-146,925,055.75 -59,679,902.13 -206,604,957.88
其中：1. 基 金申 购款 96,123,578.76 39,602,451.02 135,726,029.78
2. 基金 赎回 款 -243,048,634.51 -99,282,353.15 -342,330,987.66
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 386,105,148.71 284,573,685.50 670,678,834.21
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
15
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 764,566,270.32 201,879,627.82 966,445,898.14
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 44,302,888.95 44,302,888.95
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-231,536,065.86 -82,876,553.25 -314,412,619.11
其中：1. 基 金申 购款 108,627,464.53 39,429,757.61 148,057,222.14
2. 基金 赎回 款 -340,163,530.39 -122,306,310.86 -462,469,841.25
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 533,030,204.46 163,305,963.52 696,336,167.98
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 胡志 强 ， 会计 机构 负责 人：张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根中 小盘 股票 型证 券投资 基金( 以 下简 称 “本 基金”) 经中 国证 券监 督管 理委员 会( 以下 简 称
“中国 证监 会”)证 监许 可[2008]1316 号 《关 于核 准 上投摩 根中 小盘 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》
核 准， 由上投 摩根 基金管理 有限 公司依 照《 中华人民 共和 国证券 投资 基金法》 和《 上投摩 根中 小盘股
票 型证 券投资 基金 基金合同 》负 责公开 募集 。本基金 为契 约型开 放式 ，存续期 限不 定，首 次募 集期间
为 2008 年12 月22 日至2009 年1 月16 日， 首次 设 立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集825,940,005.46
元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2009) 第 015 号验 资报 告予 以验 证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《上 投摩根 中小 盘股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2009 年 1 月 21 日 正式 生效 ，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 826,057,598.05 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 117,592.59
份 基金 份额。 本基 金的基金 管理 人为上 投摩 根基金管 理有 限公司 ，基 金托管人 为中 国建设 银行 股份有
限公司 。
根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 和《上 投摩 根中 小盘 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》的
有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 国内 依法 发行 上市 的 A 股 、国 债、 金融 债、 企业债 、央 行票 据、 可 转
换 债券 、权证 及国 家证券监 管机 构允许 基金 投资的其 它金 融工具 。本 基金投资 组合 中股票 投资 的比例
范围为 基金 资产 的 60%-95% ， 债 券、 权证 、 货 币市 场 工具及 国家 证券 监管 机构 允许基 金投 资的 其他 金融
工具占 基金 资产 的比 例范 围为 5%-40% ， 并保 持不 低 于基金 资产 净 值5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的
16
政府债 券 。 本 基金 将不 低 于80% 的股 票资 产投 资于 中小盘 股票 。 本 基 金的 业 绩比较 基准 为 ： 天 相中 盘 指
数收益 率 X 40% ＋天 相小 盘指数 收益 率 X 40% ＋上 证国债 指数 收益 率 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于2015 年03 月25 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会 计准则 －基 本准 则》 、
各 项具 体会计 准则及 相关规 定( 以下 合称“ 企业会 计准 则”)、 中国证 监会颁 布的 《证 券投资 基金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 《证 券投 资基 金 会
计核算 业务 指引 》 、 《 上投 摩根中 小盘 股票 型证 券投 资基金 基 金合 同》 和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列示
的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金2014 年12 月31
日的财 务状 况以 及 2014 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
7.4.4.1 本报告期所采用 的 会计政策与最近一期 年度 报告相一致的说明
本报告 期内 ，财 政部 颁布 了《企 业会 计准 则第 39 号—— 公允 价值 计量 》 、 《 企业会 计准 则第 40 号
—— 合 营安 排》 、 《企 业会 计准则 第 41 号 —— 在其 他 主体中 权益 的披 露》 和修 订后的 《企 业会 计准 则第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《企业 会计 准则 第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《 企业 会计 准则第 30 号 —— 财务 报表
列报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号—— 合并 财务 报表 》 以及《 企业 会计 准则第 37 号—— 金融 工具 列报 》
等准则 ，并 要求 除《 企业 会计准 则第 37 号—— 金 融工具 列报 》自 2014 年 度财务 报表 起施 行外 ， 其 他
准则 自 2014 年 7 月 1 日 起 施行。 本基 金根 据要 求执 行上述 企业 会计 准则 ， 执 行上述 准则 对基 金财 务报
表无影 响。
7.4.4.2 本报告期所采用 的 会计估计与最近一期 年度 报告相一致的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
17
财政部 于2014 年颁 布 《企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 40 号—— 合
营安排 》 、 《 企业 会计 准则 第 41 号—— 在 其他 主体 中 权益的 披露 》 和 修订 后的 《企业 会计 准则 第 2 号 —
— 长期 股权 投资 》 、 《 企业 会计准 则 第9 号 —— 职工 薪酬》 、 《企 业会 计准 则第30 号 —— 财务 报表 列报》 、
《企业 会计 准则 第 33 号 —— 合并 财务 报表 》 以 及 《 企业会 计准 则 第 37 号——金融工 具列 报》 ， 要求 除
《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 自2014 年度财 务报 表起 施行 外， 其他准 则 自 2014 年7 月
1 日起 施行 。上 述准 则对 本基金 本报 告期 无重 大影 响。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。 基金 买卖股 票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付利 息时 代扣 代缴 20%的个人
所得税 。 自 2013 年1 月1 日起 ， 对 基金 从上 市公 司 取得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以内(含1
个月) 的， 其股 息红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的， 暂 减按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。对基 金持 有的 上市 公司
限 售股 ，解禁 后取 得的股息 、红 利收入 ，按 照上述规 定计 算纳税 ，持 股时间自 解禁 日起计 算； 解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所 得
税。
(4) 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
18
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管理人、注册登记机 构、基金销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司( “ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司 基金管理人的股东上海国 际信托有限公
司控制 的公 司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管理人的股东上海国 际信托有限公
司控制 的公 司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元 进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
9,445,501.02 12,617,773.27
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费 1,346,632.09 1,755,728.77
注： 支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的 年费 率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
1,574,250.21 2,102,962.09
19
注：支付基 金托管人 中国 建设银行的 托管费按 前一 日基金资产 净值 0.25% 的 年费率计提 ，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建 设银 行 46,279,894.73 486,192.84 52,685,883.93 645,846.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限证 券类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认购
价格
期 末估值
单价
数量
( 单 位：股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
002353 杰瑞股份 14/02/14 15/02/17 非公开发 行 69.98 30.57 150,000
10,497,000.00
4,585,500.00
002353 杰瑞股份 14/06/09 15/02/17
非公开发 行
转增 -
30.57 75,000 - 2,292,750.00
注：本基金 截至 2014 年 12 月 31 日 止持 有以 上因公 布的 重大 事项 可能 产生重 大影 响而 被暂 时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原
因
期 末估值
单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
000558 莱茵置业 14/11/17
重大资产
重组 8.15 15/01/14 5.37 3,267,667 15,585,154.42 26,631,486.05
300168 万达信息 14/12/31 重大事项 46.20 15/01/08 44.50 369,803 14,082,433.44 17,084,898.60
20
300063 天龙集团 14/12/01
重大资产
重组 17.75 未复牌 - 626,731 10,242,909.96 11,124,475.25
600749 西藏旅游 14/09/26
重大资产
重组 13.36 15/03/25 13.40 784,300 8,473,942.38 10,478,248.00
002070 众和股份 14/09/05 重大事项 9.49 15/03/11 10.00 586,900 5,751,384.60 5,569,681.00
600061 中纺投资 14/12/30
重大资产
重组 23.04 15/01/07 25.34 92,300 2,351,226.27 2,126,592.00
600399 抚顺特钢 14/12/12 重大 事项 28.38 15/01/26 31.22 100 1,318.23 2,838.00
300126 锐奇股份 14/12/10 重大事项 12.14 未复牌 - 21 258.00 254.94
注：本 基金 截至 2014 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布的 重大 事项 可能 产生 重大影 响而 被暂 时停 牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
无。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公 允价 值计 量结 果所属 的层 次， 由对 公允 价值计 量整 体而 言具 有重 要意义 的输 入值 所属 的最 低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属 于
第一层次 的 余额 为 532,850,298.35 元， 属于 第二 层次 的余 额 为 91,203,259.84 元， 无属 于第 三层次 的
余额(2013 年 12 月 31 日 ：第一 层次 631,002,747.03 元， 第二 层次 14,984,953.56 元 ，无 第三 层次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次 间 的重 大变动
21
对于证券交 易所上市 的股 票和债券， 若出现重 大事 项停牌、交 易不活跃( 包 括 涨跌停时的 交易不 活
跃) 、或属于非 公开发行 等 情况，本基 金 不会 于停牌 日至交易恢 复活跃 日期间 、交易不活 跃期间 及限售
期 间将 相关股 票和 债券的公 允价 值列入 第一 层 次；并 根据 估值调 整中 采用的不 可观 察输入 值对 于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属 第二 层 次 还是 第三 层 次 。
(iii) 第三层 次 公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2014 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2013 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 624,053,558.19 91.74
其中： 股票 624,053,558.19 91.74
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
买入返 售金 融资 产 - -
5 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,571,024.24 7.29
22
7 其他各 项资 产 6,604,232.59 0.97
8 合计 680,228,815.02 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 26,891,144.33 4.01
C 制造业 207,820,372.57 30.99
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 16,827.50 0.00
E 建筑业 20,642,226.40 3.08
F 批发和 零售 业 535,765.15 0.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,466,296.52 0.96
H 住宿和 餐饮 业 1,092.96 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 43,597,651.24 6.50
J 金融业 242,464,207.65 36.15
K 房地产 业 61,696,188.87 9.20
L 租赁和 商务 服务 业 3,441,333.00 0.51
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,479,632.00 1.56
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 820.00 0.00
合计 624,053,558.19 93.05
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601555 东吴证 券 2,572,484 57,675,091.28 8.60
2 601318 中国平 安 548,045 40,944,441.95 6.10
3 000975 银泰资 源 1,754,641 26,828,460.89 4.00
4 000558 莱茵置 业 3,267,667 26,631,486.05 3.97
5 000555 神州信 息 680,704 26,207,104.00 3.91
6 600000 浦发银 行 1,635,548 25,661,748.12 3.83
23
7 000024 招商地 产 933,734 24,641,240.26 3.67
8 600016 民生银 行 2,203,158 23,970,359.04 3.57
9 600019 宝钢股 份 2,877,879 20,173,931.79 3.01
10 002646 青青稞 酒 930,844 19,966,603.80 2.98
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.cifm.com 网站的年
度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 81,006,612.49 11.63
2 601555 东吴证 券 42,342,742.90 6.08
3 600019 宝钢股 份 42,198,659.68 6.06
4 601318 中国平 安 41,487,969.56 5.96
5 000768 中航飞 机 38,318,963.30 5.50
6 600372 中航电 子 34,881,948.68 5.01
7 600518 康美药 业 33,367,617.28 4.79
8 600893 中航动 力 32,673,759.97 4.69
9 600999 招商证 券 31,206,724.07 4.48
10 601288 农业银 行 30,439,629.20 4.37
11 000024 招商地 产 29,355,400.62 4.22
12 600837 海通证 券 28,809,880.91 4.14
13 000975 银泰资 源 28,275,527.06 4.06
14 600158 中体产 业 28,160,608.44 4.04
15 000555 神州信 息 27,065,658.84 3.89
16 002108 沧州明 珠 25,704,726.28 3.69
17 000937 冀中能 源 25,528,029.46 3.67
18 600016 民生银 行 23,498,017.93 3.37
19 600150 中国船 舶 22,637,428.16 3.25
20 300168 万达信 息 22,591,601.77 3.24
21 600109 国金证 券 22,294,284.95 3.20
22 000800 一汽轿 车 20,783,670.88 2.98
23 000958 东方能 源 20,725,871.68 2.98
24 601377 兴业证 券 20,632,989.10 2.96
25 600030 中信证 券 20,495,641.02 2.94
26 000776 广发证 券 19,168,019.64 2.75
27 000153 丰原药 业 18,829,122.35 2.70
24
28 000558 莱茵置 业 18,352,056.76 2.64
29 600000 浦发银 行 18,327,679.82 2.63
30 002646 青青稞 酒 18,115,665.95 2.60
31 600859 王府井 17,950,036.64 2.58
32 000541 佛山照 明 17,338,318.87 2.49
33 600436 片仔癀 17,325,039.96 2.49
34 600266 北京城 建 16,770,944.77 2.41
35 601800 中国交 建 16,373,960.44 2.35
36 601901 方正证 券 16,373,379.00 2.35
37 601088 中国神 华 16,229,100.24 2.33
38 600118 中国卫 星 15,943,825.19 2.29
39 000709 河北钢 铁 15,547,014.06 2.23
40 002111 威海广 泰 14,513,827.12 2.08
41 002538 司尔特 14,467,729.43 2.08
注： “买 入金 额” （ 或 “买 入 股票成 本” ） 、 “卖 出金 额” （或 “卖 出股 票收 入” ） 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 114,308,830.05 16.42
2 002038 双鹭药 业 66,406,786.68 9.54
3 600518 康美药 业 55,052,011.24 7.91
4 600893 中航动 力 51,017,109.99 7.33
5 000800 一汽轿 车 49,125,156.80 7.05
6 000768 中航飞 机 45,517,248.30 6.54
7 600372 中航电 子 41,357,203.08 5.94
8 600999 招商证 券 35,140,994.67 5.05
9 600158 中体产 业 32,794,143.34 4.71
10 601288 农业银 行 31,128,608.81 4.47
11 002108 沧州明 珠 30,323,380.13 4.35
12 600019 宝钢股 份 28,972,851.32 4.16
13 601901 方正证 券 27,350,393.05 3.93
14 600185 格力地 产 26,521,350.31 3.81
15 002610 爱康科 技 26,419,126.31 3.79
16 000937 冀中能 源 25,623,327.54 3.68
17 000958 东方能 源 24,893,753.13 3.57
18 600109 国金证 券 24,748,140.03 3.55
19 000848 承德露 露 24,639,429.90 3.54
25
20 600406 国电南 瑞 24,596,873.04 3.53
21 600837 海通证 券 24,118,280.91 3.46
22 600150 中国船 舶 24,043,332.72 3.45
23 000581 威孚高 科 23,415,250.88 3.36
24 002309 中利科 技 23,223,106.65 3.34
25 600705 中航资 本 22,341,823.79 3.21
26 600089 特变电 工 22,022,885.25 3.16
27 000541 佛山照 明 19,822,229.10 2.85
28 600832 东方明 珠 19,553,278.35 2.81
29 002415 海康威 视 19,180,785.25 2.75
30 600859 王府井 19,005,200.11 2.73
31 300168 万达信 息 18,905,404.37 2.71
32 601555 东吴证 券 16,779,663.85 2.41
33 002310 东方园 林 16,051,509.28 2.31
34 601088 中国神 华 15,986,658.03 2.30
35 600436 片仔癀 15,928,707.83 2.29
36 002241 歌尔声 学 15,868,090.66 2.28
37 600010 包钢股 份 15,668,650.23 2.25
38 000917 电广传 媒 15,650,807.54 2.25
39 600399 抚顺特 钢 15,522,235.93 2.23
40 300115 长盈精 密 15,223,951.90 2.19
41 000776 广发证 券 15,177,257.57 2.18
42 002104 恒宝股 份 15,063,127.66 2.16
43 002584 西陇化 工 14,148,851.42 2.03
注： “买 入金 额” （ 或 “买 入 股票成 本” ） 、 “卖 出金 额” （或 “卖 出股 票收 入” ） 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,500,185,125.89
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,718,291,311.89
注： “买 入金 额” （ 或 “买 入 股票成 本” ） 、 “卖 出金 额” （或 “卖 出股 票收 入” ） 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
26
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体本期 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 381,888.17
2 应收证 券清 算款 3,733,811.61
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,571.35
5 应收申 购款 2,476,961.46
27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,604,232.59
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000558 莱茵置 业 26,631,486.05 3.97 筹划重 大资 产重 组
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
29,046 13,292.89 1,444,888.72 0.37% 384,660,259.99 99.63%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 207,541.99 0.0538%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 持有份 额总 数（ 万份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
28
§10
开放式基金份额变 动
单 位 ： 份
基金合 同生 效日(2009 年1 月 21 日) 基金 份额 总额 826,057,598.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 533,030,204.46
本报告 期基 金总 申购 份额 96,123,578.76
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 243,048,634.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 386,105,148.71
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2014 年 4 月 9 日发布 公告 ：因 工作 需要 ，胡志 强先 生自 2014 年 4 月 3 日 起不 再担 任本
公司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日 发布 任免 通知 ， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经 理助 理
职务。 本基 金托 管 人 2014 年 11 月 03 日 发布 公告 ， 聘任赵 观甫 为中 国建 设银 行投资 托管 业务 部总 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
29
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 报告 期内 ，本 基金未 发生 改聘 为其 审计 的会计 师事 务所 情况 。报 告年度 应支 付给 聘任 普华 永道
中天会 计师 事务 所有 限公 司的报 酬 为 75,000 元， 目 前该审 计机 构已 提供 审计 服务的 连续 年限 为 6 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内， 管理 人、托 管人 未受 稽查 或处 罚，亦 未发 现管 理人 、托 管人的 高级 管理 人员 受稽 查或
处罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 2,217,659,384.98 42.60% 2,018,951.35 42.60% -
平安证 券 1 2,014,753,017.98 38.70% 1,834,232.24 38.70% -
华泰证 券 1 567,392,427.52 10.90% 516,553.28 10.90% -
中投证 券 1 406,469,699.53 7.81% 370,050.18 7.81% -
注：1. 上述佣金按市场佣 金率计算，以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好, 经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4 ）具 备基 金运作 所需 的高效 、安 全的通 讯条 件, 交易设 施符 合代理 本基 金进行证 券交 易的需 要, 并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 。
5 ）研 究实 力较强, 有固定的 研究 机构和 专门 研究人员, 能及时 、定 期、全 面地为 本基 金提供 宏观 经
济、行 业情 况、 市场 走向 、个股 分析 的研 究报 告及 周到的 信息 服务 。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
30
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关 部门 依据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2014 年 度本 基金 无新 增 席位， 无注 销席 位。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一五年三月二十六日
