融 通 通福 分 级债 券 型证 券 投资 基 金2014 年年 度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2015 年 3 月 26 日
融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通通 福分级 债券 型证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本
基金” ） 基金 合同 规定 ， 于2015 年3 月20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 标
准无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 融通通 福分 级债 券
场内简 称 融通通 福
基金主 代码 161626
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 10 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 218,897,276.32 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2014 年1 月27 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通通 福分 级债 券 A 融通通 福分 级债 券 B
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 通福 A 通福 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 161627 150160
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 60,473,427.76 份 158,423,848.56 份 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 以债 券为 主要 投资 对象， 在 严格 控制 风险 的 基础上， 追求 基金 资产 的 长期
稳定增 值。
投资策 略 本 基 金 将 采 用 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 动 态 的 整 体 资 产 配 置 和 类 属 资 产
配置。 在 认真 研判 宏观 经 济运行 状况 和金 融市 场运 行趋势 的基 础上， 根据 整 体资
产配置 策略 动态 调整 大类 金融资 产的 比例 ； 在 充分 分 析债券 市场 环境 及市 场流 动
性 的 基 础 上 ， 根 据 类 属 资 产 配 置 策 略 对 投 资 组 合 类 属 资 产 进 行 最 优 化 配 置 和 调
整。
业绩比 较基 准 中债综 合（ 全价 ）指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 预 期 收 益 和 预 期 风 险 较 低 的 基 金 品
种，其 风险 收益 预期 高于 货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 和股 票型 基金 。
融通通 福分 级债 券 A 融通通 福分 级债 券 B
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
通福A 份额 具有 低风 险 、 收益相
对稳定 的特 征。
通福 B 份 额具 有较 高风 险 、较高 预期 收益
的特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 蒋松云
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处、 深圳 证券 交易 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2014 年
2013 年 12 月 10 日( 基金 合同
生效日)-2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 37,840,470.09 1,505,030.77
本期利 润 56,796,477.14 1,191,621.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1310 0.0023
本期基 金份 额净 值增 长率 23.43% 0.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1723 0.0023 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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期末基 金资 产净 值 262,502,984.70 528,240,282.44
期末基 金份 额净 值 1.199 1.002
注： （1 ）所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（3）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润 ： 如 果期 末未 分配 利 润的未 实现 部分 为正 数, 则 期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润
的已实现部 分,如果期 末未 分配利润的 未实现部 分为 负数,则期末 可供分配 利润 的金额为期 末 未分
配利润 （已 实现 部分 扣除 未实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.27% 0.98% 1.67% 0.17% 8.60% 0.81%
过去六 个月 13.78% 0.68% 2.38% 0.13% 11.40% 0.55%
过去一 年 23.43% 0.51% 6.54% 0.11% 16.89% 0.40%
自基金 合同
生效起 至今
23.68% 0.49% 6.09% 0.11% 17.59% 0.38% 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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3.3 其 他指 标
其他指 标 报告期 末（2014 年 12 月31 日）
融通通 福A 与融 通通 福B 份额配 比 0.381719219:1
融通通 福A 参考 净值 1.003
融通通 福A 累计 参考 净值 1.053
融通通 福A 份额 60,473,427.76
融通通 福B 参考 净值 1.274
融通通 福B 累计 参考 净值 1.274
融通通 福A 年收 益率 4.75%
注：本 基金 管理 人 于 2014 年 12 月 5 日 发布 公告 《关 于融通 通福 分级 债券 型证 券投资 基金 之
通福A 份额 第二 个开 放日 后约定 年基 准收 益率 的公 告》 ， 通福A 本 次开 放日 （2014 年12 月 10 日）
后的约 定年 基准 收益 率为2014 年12 月10 日中 国人 民 银行公 布并 执行 的金 融机 构人民 币一 年期 银
行定期 存款 利率 （税 后）+2%，即 4.75% 。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
年度
每10 份 基金 份额 分红
数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合
计
备
注
2014 - - - -
-
2013 - - - -
-
合计 - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至2014 年12 月 31 日 ， 公司管 理的 基金 共有 二十 六只 ： 一 只封 闭式 基金 ， 即融通 通乾 封闭
基金； 二十 五只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、
融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气 混 合基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货
币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 股 票基金（LOF） 、融通内 需 驱动股票基 金、融通
深证成 份指 数基 金 、 融 通 四季添 利债 券基 金 、 融 通 创业板 指数 基金 、 融通 医 疗保健 行业 股票 基金 、融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、融通 七天理财债券 基金、
融通标普中 国 可转债指 数 增强基金、融 通通泰保 本 混合基金、融 通通泽混 合 基金、融通 通福分级
债券基 金 、 融 通通 源短 融 债券基 金 、 融 通通 瑞债 券 基金 、 融 通月 月添 利基 金 和融通 健康 产业 基金 。
其中， 融通 债券 基金 、融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝筹 成长 混合 基金 同属 融通通 利系 列证 券 投
资基金 。此 外， 公司 还开 展了特 定客 户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩海
平
本基金、
融通通瑞
债券、融
通债券、
融通通泰
保本混合
的基金经
理
2013 年 12 月 10
日
- 12
韩海平先生，CFA ，FRM ，
中 国 科 学 技 术 大 学 经 济 学
硕 士 、 管 理 科 学 和 计 算 机
科 学 与 技 术 双 学 士 ， 具 有
证券从 业资 格。 2003 年 10
月至2007 年4 月 在招 商基
金 管 理 有 限 公 司 工 作 ， 从
事 数 量 化 投 资 策 略 研 究 工
作；2007 年 5 月至 2012
年 9 月 在国 投瑞 银基 金管
理 有 限 公 司 工 作 ， 历 任 高
级 研 究 员 、 基 金 经 理 、 固
定收益 组副 总监 ；2012 年
9 月 加 入 融 通 基 金 管 理 有
限公司 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 有关 法律 法 规、 《融 通通 福分
级债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的规 定， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持有 人谋求最 大 利益，无损害 基金持有 人 利益的行为 。基金投
资组合 符合 有关 法律 、法 规的规 定及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年全 年经 济增 速相 对 平稳， 通胀 水平 保持 低位 ， 货币 政策 逐季 宽松 ， 央 行通 过 SLF 等创
新性政策工具 向市场注 入 流动性，并且 通过下调 正 回购利率和存 贷款基准 利 率等引导债 券收益率
下行， 降低 实体 经济 融资 成本。2014 年， 无论 利率 债和信 用债 ， 还 是转 债和 股票表 现都 非常 强劲 ，
上半年 债券 收益 率大 幅下 行，下 半年 股票 市场 大幅 上升。 全 年10 年期 金融 债 收益率 下 行 173bp ；
5 年 AAA 中 票收 益率 下行150bp 。
投资运作上， 融通通福 分 级基金全年保 持较高的 杠 杆水平，并积 极投资城 投 债和信用债， 取
得较好 的投 资业 绩。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 23.43% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为6.54% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预 计2015 年经 济增 长 动力仍 然不 足， 去年 四季 度房地 产成 交显 著上 升， 预计房 地产 市场
今年上半年会 持续回暖 ， 房地产投资将 于今年下 半 年企稳。国际 油价和大 宗 商品价格大 幅下跌，
工业品通缩风 险仍在加 剧 ，消费品价格 将保持稳 定 。面对经济下 行压力， 降 低社会融资 成本，央
行货币政策仍 将继续维 持 宽松。去年股 票和债券 市 场收益率惊人 ，预计今 年 资本市场波 动将会上
升，灵 活操 作将 尤为 关键 。本基 金将 保持 较高 杠杆 水平 ， 并调 整信 用债 券组 合。 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、金 融工程小 组 、登记清算部 和监察稽 核 部指定人员 共同组成
的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方机 构估值数 据 等一种或多 种方式的
有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成员 均具备相 应 的专业胜任 能力和相
关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券 价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估 值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通通 福分级债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 融通通福 分 级债券型证券 投资基金 的 管理人 ——融 通基金管 理 有限公司在融 通
通福分级债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为 ，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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本报告 期内 ，融 通通 福分 级债券 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2014 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2014 年 年度 财务 会 计报告 已经 审计 ， 普华 永 道中天 会计 师事 务所 （ 特 殊普通 合伙 ） 为
本基金 出具 了标 准无 保留 意见的 审计 报告 （普 华永 道中天 审字(2015) 第 20517 号） ， 投资 者可 通过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 通福 分级 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,789,956.22 350,551,163.62
结算备 付金 11,361,876.71 -
存出保 证金 22,563.97 -
交易性 金融 资产 438,083,868.16 209,840,040.66
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 438,083,868.16 209,840,040.66
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 867,129.74
应收利 息 10,701,561.93 3,461,253.87
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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资产总 计 463,959,826.99 564,719,587.89
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 200,999,726.50 36,100,000.00
应付证 券清 算款 76,828.13 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 191,136.53 212,418.32
应付托 管费 54,610.44 60,690.97
应付销 售服 务费 50,526.82 106,196.16
应付交 易费 用 5,692.43 -
应交税 费 - -
应付利 息 12,321.44 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 66,000.00 -
负债合 计 201,456,842.29 36,479,305.45
所有者权益：
实收基 金 216,031,989.19 527,048,661.28
未分配 利润 46,470,995.51 1,191,621.16
所有者 权益 合计 262,502,984.70 528,240,282.44
负债和 所有 者权 益总 计 463,959,826.99 564,719,587.89
注：1. 报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日， 融通 通福 分级债 券基 金份 额总 额 218,897,276.32
份； 其 中A 类 基金 份额 净值 为 1.003 元 ， 基金 份额 为60,473,427.76 份； B 类 基金 份额净 值 为 1.274
元，基 金份 额为 158,423,848.56 份 ( 于 2013 年 12 月 31 日， 融通通 福分级债券基 金份 额总 额
527,048,661.28 份 ； 其 中A 类基 金份 额净 值为1.003 元 ， 基 金份 额为 368,624,812.72 份；B 类基
金份额 净值 为1.001 元， 基金份 额 为 158,423,848.56 份) 。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间为 2014 年 度和 2013 年 12 月 10 日( 基金 合同 生 效日)至 2013
年12 月31 日止 期间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 融通 通福 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
上年度可比期间
2013 年 12 月 10 日(基金融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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年 12 月 31 日 合同生效日)至 2013 年 12
月31 日
一、收入 68,294,138.73 1,689,446.98
1.利息 收入 36,829,931.03 2,002,394.12
其中： 存款 利息 收入 7,370,966.17 1,316,869.44
债券利 息收 入 29,435,866.83 354,363.97
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 23,098.03 331,160.71
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 12,508,200.65 462.47
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 12,508,200.65 462.47
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 18,956,007.05 -313,409.61
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 - -
减：二、费用 11,497,661.59 497,825.82
1．管 理人 报酬 3,238,328.47 212,418.32
2．托 管费 925,236.68 60,690.97
3．销 售服 务费 1,403,723.95 106,196.16
4．交 易费 用 5,889.85 99.97
5．利 息支 出 5,436,180.78 114,654.90
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,436,180.78 114,654.90
6．其 他费 用 488,301.86 3,765.50
三、利润总额 56,796,477.14 1,191,621.16
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 56,796,477.14 1,191,621.16
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 通福 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 527,048,661.28 1,191,621.16 528,240,282.44 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 56,796,477.14 56,796,477.14
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值 变动 数
-311,016,672.09 -11,517,102.79 -322,533,774.88
其中：1.基 金申 购款 135,539,886.36 3,502,966.53 139,042,852.89
2.基金 赎回 款 -446,556,558.45 -15,020,069.32 -461,576,627.77
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 216,031,989.19 46,470,995.51 262,502,984.70
项目
上年度可比期间
2013 年12 月10 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 527,048,661.28 - 527,048,661.28
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,191,621.16 1,191,621.16
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值 变动 数
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 527,048,661.28 1,191,621.16 528,240,282.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 孟朝 霞 ___
____ 颜 锡廉_
_
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
融通通 福分 级债 券型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本 基 金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简
称“中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2013] 第 1212 号《 关 于核准 融通 通福 分级 债券 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由融 通 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《融通通
福分级债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型证 券 投资基金， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币526,745,531.83 元 ， 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2013) 第 802 号验 资 报 告予 以验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 融通 通福 分级 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 12 月 10 日 正式生 效， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 527,048,661.28 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 303,129.45 份融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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基金份 额 ， 其 中， 融通 通 福债券 基 金A 类 基金 份额 总额 为 368,624,812.72 份 基金份 额 ， 其 中认 购
资金利 息折 合 147,312.72 份基金 份额 ；融 通通 福债 券基金 B 类基 金份 额总 额 为 158,423,848.56
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合155,816.73 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为融 通基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据《 融通通 福分级债 券 型证券投资基 金 基金合 同 》和《 融通通 福分级债 券 型证券投资基 金
招募说 明书 》 ， 本基 金通 过 基金资 产及 收益 的不 同分 配安排 ， 将 基金 份额 分成 预期收 益与 预期 风险
不同的 两个 类别 ，即 融通 通福债 券基 金 A 类 份额( 以 下简称 “通 福 A”)和 融通 通福债 券基 金 B 类
份额( 以下 简称 “通福 B”) 。通福 A 根据 本基 金基 金 合同的 规定 获取 约定 收益 ，通福 A 自基 金合
同生效 日起 每 满 6 个 月开 放一次 ，在 通 福 A 的 每次 开放日 ，基 金管 理人 将对 通福 A 进行 基金 份额
折算， 通 福 A 的 基金 份额 净值调 整 为 1.000 元 ，基 金份额 持有 人持 有的 通 福 A 份 额数 按折 算比 例
相应增 减； 本基 金在 扣除 通福 A 的应 计收 益后 的全 部剩余 收益 归通 福 B 享有 ，亏损 以通 福 B 的资
产净值 为限 由通 福 B 承担 ，在自 基金 合同 生效 日 起 3 年 内， 通 福 B 封闭 运作 ，封闭 期内 不接 受申
购与赎 回申 请， 在通 福 B 符合法 律法 规和 深圳 证券 交易所 规定 的上 市条 件的 情况下 ，通 福 B 的基
金份额 在深 圳证 券交 易所 上市交 易。 通 福A、 通福B 的份 额配 比原 则上 不超 过 7 : 3 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 通福分级债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流 动 性 的固定收益类 金融工具 ， 包括国内依 法发行、
上市的 国债 、 央 行票 据、 金融债 、 企 业债 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 公 司债 、 可转 换债 券( 含分 离
型可转 换债 券) 、 资 产支 持 证券 、 债 券回 购、 银行 存 款或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 固定 收益
类金融 工具 。 本基 金不 直 接从二 级市 场买 入股 票 、 权证等 权益 类资 产 ， 但 可 以参 与A 股 股票(包含
中小板 、 创 业板 及其 它经 中国证 监会 核准 上市 的股 票)的 新股 申购 或增 发新 股 ， 并可 持有 因可 转换
债券转股所形 成的股票 、 因所持股票所 派发的权 证 以及因投资分 离交易可 转 债而产生的 权证等，
以及法律法规 或中国证 监 会允许投资的 其他非 固 定 收益类品种。 本基金投 资 于债券的比 例不低于
基金资 产 的80% ， 投 资于 权 益类金 融工 具的 资产 占基 金资产 的比 例不 超 过 20% ， 现金或 者到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金业 绩比 较基 准为 中债 综合 （ 全价 ） 指 数收
益率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、《 融通 通福 分级 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 和 在财 务报 表附融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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注7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2014 年 度和2013 年12 月10 日(基 金合 同生 效日)至2013 年12 月31 日止期 间的 财务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月
31 日 的 财务 状况 以及 2014 年度 和 2013 年 12 月 10 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月 31 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2014 年度
和2013 年12 月10 日(基 金合同 生效 日) 至2013 年12 月 31 日 止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前 以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和 其他各类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和 其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的 债 券投 资 按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值 。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算 ，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
根据本 基金 基金 合同 的规 定，自 基金 合同 生效 日 起3 年内 ，本 基金 不进 行收 益分配 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 40 号 —
—合营 安排 》 、 《企 业会 计 准则 第41 号—— 在 其他 主 体中权 益的 披露 》 和修 订 后的 《企 业会 计准 则
第2 号 —— 长期 股权 投资 》 、 《企 业会 计准 则第9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《 企业 会计 准则 第30 号—— 财
务报表 列报 》 、 《 企业 会计 准则第 33 号—— 合 并财 务 报表》 以及 《企 业会 计准 则第 37 号 —— 金融
工具列 报》 ，要 求除 《企 业 会计准 则 第37 号—— 金 融 工具列 报》 自 2014 年度 财 务报表 起施 行外 ，
其他准 则 自2014 年7 月1 日起施 行。 上述 准则 对本 基 金本 报告 期无 重大 影响 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下： 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 有限 责任 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
深圳市 融通 资本 财富 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 未使 用关 联方的 交易 单元 进行 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 12 月 10 日( 基金 合同生 效
日)至2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,238,328.47 212,418.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,099,815.57 94,892.07
注：支付基金 管理人 融通 基金管理有限 公司的管理 人报酬按前一 日基金资产 净值 0.70%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.70% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 12 月 10 日( 基金 合同生 效
日)至2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
925,236.68 60,690.97
注：支付基金 托管人 中国 工商银行的托 管费按前一 日基金资产净 值 0.20%的 年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.20% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通通 福分 级债 券A 融通通 福分 级债 券 B 合计
融通基 金管 理有 限公 司 48,891.27 - 48,891.27
中国工 商银 行 1,182,931.44 - 1,182,931.44
合计 1,231,822.71 - 1,231,822.71
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 12 月 10 日( 基金 合同生 效日)至2013 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通通 福分 级债 券A 融通通 福分 级债 券 B 合计
融通基 金管 理有 限公 司 2,906.72 - 2,906.72
中国工 商银 行 101,939.82 - 101,939.82
合计 104,846.54 - 104,846.54
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 A 类 基金资 产净 值 0.50%的 年 费率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 A 类基金 资产 净值× 0.50% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 12 月 10 日( 基金 合同生
效日) 至 2013 年 12 月 31 日 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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融通通 福分
级债 券A
融通通 福分 级
债券 B
融通通 福分 级
债券 A
融通通 福分 级
债券B
基金合 同生 效日 （ 2013 年 12
月10 日 ） 持有 的基 金份 额
- 10,000,486.00 - 10,000,486.00
期初持 有的 基金 份额 - 10,000,486.00 - 10,000,486.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - - -
期末持 有的 基金 份额 - 10,000,486.00 - 10,000,486.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 4.57% - 1.90%
注：基 金管 理人 投资 本基 金的交 易费 用按 交易 所公 布的基 金交 易费 率计 算并 支付。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 基金管 理人 主要 股东 及其 控制的 机构 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 12 月 10 日( 基金 合同生 效日)
至 2013 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 3,789,956.22 46,932.37 551,163.62 24,672.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期内承 销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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7.4.10 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
7.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 48,999,726.50 元 ，是 以如下 债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101456025 14 合 建投MTN001
2015-1-6
110.56 200,000 22,112,000.00
101463004 14 豫 交投MTN001 2015-1-6
109.55 300,000 32,865,000.00
合计
500,000 54,977,000.00
7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 152,000,000.00 元 ，于 2015 年1 月5 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 438,083,868.16 94.42
其中： 债券 438,083,868.16 94.42
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,151,832.93 3.27
7 其他各 项资 产 10,724,125.90 2.31 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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8 合计 463,959,826.99 100.00
8.2 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,030,000.00 7.63
其中： 政策 性金 融债 20,030,000.00 7.63
4 企业债 券 291,243,868.16 110.95
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 126,810,000.00 48.31
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 438,083,868.16 166.89
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 101463004 14 豫 交投 MTN001 300,000 32,865,000.00 12.52
2 124461 13 清 远债 300,030 32,703,270.00 12.46
3 101456065 14 合 建投 MTN002 300,000 31,191,000.00 11.88
4 122070 11 海航 01 300,000 30,030,000.00 11.44
5 127013 14 乐 山债 300,000 29,992,530.41 11.43
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
8.5 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.7 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.7.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.7.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截止本 报告 期末 ，本 基金 未投资 国债 期货 。 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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8.7.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,563.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,701,561.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,724,125.90
8.8.2 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
融 通 通 福 分
级债 券A
851 71,061.61 0.00 0.00% 60,473,427.76 100.00%
融 通 通 福 分
级债 券B
118 1,342,574.99 156,900,215.12 99.04% 1,523,633.44 0.96%
合计 969 225,900.18 156,900,215.12 71.68% 61,997,061.20 28.32%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 投资人 名 基金份 数余 额 占 上市 总份 额比 例
1 陆家嘴 国际 信托 有限 公司 10,169,751.00
43.49%
2 融通基 金管 理有 限公 司 10,000,486.00
42.76%
3 全国社 保基 金二 零九 组合 1,502,486.00
6.42%
4 姜盼 499,402.00
2.14% 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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5 晏玲芝 294,800.00
1.26%
6 乔红 104,499.00
0.45%
7
中江国 际信 托股 份有 限公 司资金 信托 合同 （金 狮 153
号）
100,000.00
0.43%
8
光 大 证 券 － 光 大 － 光 大 阳 光 避 险 增 值 集 合 资 产 管 理
计划
90,192.00
0.39%
9 阙国雨
55,561.00
0.24%
10 郭凤珍 53,900.00
0.23%
注:上 表中 的持 有人 仅指 上 市份额 的前 十大 持有 人。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
融通通 福分 级债 券 A 0.00 0.0000%
融通通 福分 级债 券 B 0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门 负
责人 持 有本 开放 式基 金
融通通 福分 级债 券A 0
融通通 福分 级债 券B
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
融通通 福分 级债 券A 0
融通通 福分 级债 券B
0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 融通通 福分 级债 券 A 融通通 福分 级债 券 B
基金合 同生 效日 （2013 年 12 月
10 日 ）基 金份 额总 额
368,624,812.72 158,423,848.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 368,624,812.72 158,423,848.56
本报告 期基 金总 申购 份额 139,042,852.89 -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 461,576,627.77 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 14,382,389.92 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 60,473,427.76 158,423,848.56
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 的重 大人事 变动:
1 、 经 公司 董事 会审 议并 经 中国证 监会 核准 ， 孟朝 霞 女士担 任公 司总 经理 职务 ， 奚 星华 先生 不
再担任 公司 总经 理职 务。
具体内 容请 参 阅2014 年9 月25 日在 《证 券时 报》 上 刊登的 相关 公告 。
2 、 经公 司董 事会 审议 通过 并报中 国证 券投 资基 金业 协会和 中国 证券 监督 管理 委员会 深圳 监 管
局备案 ，秦 玮先 生不 再担 任公司 副总 经理 职务 。
具体内 容请 参 阅2014 年12 月 31 日 在《 证券 时报 》 上刊登 的相 关公 告。
本报告 期基 金托 管人 的重 大人事 变动:
本报告 期内 ， 因 中国 工商 银行股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “ 工商 银行” ） 工 作需 要， 周 月秋 同志
不再担任工商 银行资产 托 管部总经理。 在新任资 产 托管部总经理 李勇同志 完 成证券投资 基金行业
高级管理人员 任职资格 备 案手续前，由 副总经理 王 立波同志代为 行使工商 银 行资产托管 部总经理
部分业 务授 权职 责。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 。 本年度 应支 付 的
审计费 为人 民 币66,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基 金管理人 、 托管人的托管 业务部门 及 其相关高级管 理人员无 受 任何稽查或处 罚
等情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ； 融通通福分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本基金 本报 告期 新增 光大 证券交 易单 元一 个 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 10,094,705.48 3.38% 4,000,000.00 0.02% - -
广州证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中信建投 278,850,501.35 93.35% 22,490,700,000.00 99.98% - -
中信证券 9,783,205.48 3.27% - - - -
光大证券 - - - - - -
融通基金管理有限公司
二○一 五年 三月 二十 六 日
