融通通利系列证券投资基金之
融通深证100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
2014 年 12 月 31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015 年 3 月 26 日
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资
基金（以下简称 “本基金 ”）2014年年度报告。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，
于 2015 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2014年1月1日起至12月 31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通深证100 指数
基金主代码 161604
前端交易代码 161604
后端交易代码 161654
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 9月 30日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,295,056,352.40份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证
100 指数的跟踪误差，力求实现对深证 100 指数的有
效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国
证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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者带来稳定回报。
投资策略 以非债券资产 90%以上的资金对深证 100 指数的成份
股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低
于基金资产的 50%，采用复制法跟踪深证 100 指数，
对于因流动性等原因导致无法完全复制深证 100 指数
的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩
大。
业绩比较基准 深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 蒋松云
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755）
26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11 楼
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年
本期已实现收益 -341,938,082.75 -894,658,484.64 -1,095,504,729.46
本期利润 3,343,755,370.86 -535,914,168.23 250,690,807.23
加权平均基金份额本期利润 0.2630 -0.0361 0.0170
本期基金份额净值增长率 32.60% -4.19% 2.14%
3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1665 -0.1432 -0.0804
期末基金资产净值 12,476,977,601.52 12,528,136,846.02 14,547,973,622.39
期末基金份额净值 1.212 0.914 0.954
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 26.51% 1.44% 26.29% 1.41% 0.22% 0.03%
过去六个月 42.09% 1.20% 41.78% 1.18% 0.31% 0.02%
过去一年 32.60% 1.16% 32.84% 1.15% -0.24% 0.01%
过去三年 29.76% 1.30% 32.96% 1.30% -3.20% 0.00%
过去五年 -12.07% 1.38% -8.27% 1.38% -3.80% 0.00%
自基金合同
生效起至今
258.06% 1.70% 316.05% 1.69% -57.99% 0.01%
注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005 年 8 月 21 日之前（含此日）采用“深
证 100 指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2005 年 8 月 22 日起使用新基准即“深证 100
指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%”。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至2014年12月 31 日，公司管理的基金共有二十六只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；二十五只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）融通易支付货币
基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF） 、融通内需驱动股票基金、融通深
证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、
融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级
债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金和融通健康产业基金。
其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投
资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王建强
本基金的基
金经理、 融通
巨潮 100 指
数基金 （LOF）
基金经理、 融
通深证成份
指数基金基
金经理、 融通
创业板指数
基金基金经
理
2009年5月
15日
- 11
本科学历， 具有证券从业
资格。2001年至 2004年
就职于上海市万得信息
技术股份有限公司； 2004
年至今就职于融通基金
管理有限公司， 历任金融
工程研究员、 基金经理助
理职务。
何天翔
本基金的基
金经理
2014年10
月25日
- 6
硕士，具有基金从业资
格。2008 年 7 月至 2010
年 3 月在华泰联合证券
有限公司工作， 任金融工
程分析师；2010 年 3 月
加入融通基金管理有限
公司， 历任金融工程研究
员、专户投资投资经理。
注：(1).任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业
务相关工作的时间为计算标准。
(2).自2015年1月9 日起，王建强先生不再担任本基金的基金经理，由何天翔先生继续担任
本基金的基金经理。具体内容请参阅2015年1月9日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时
报》和《证券日报》上刊登的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《融通通利系
列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》 ，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证 100 指数
成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深 100指数的一个有效工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为 32.60%，基金业绩比较基准收益率为32.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年，在稳增长和继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策等宏观环境下，以及在
利率水平下行预期和低通胀预期下，宏观经济将逐渐企稳甚至回升，因此我们对宏观经济持相对融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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乐观态度。对于证券市场同样持相对乐观态度，但需要提防指数波动率的上升。行业走势将继续
分化，看好由自上而下的政策和改革驱动，以及由自下而上的业绩驱动的行业和板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至2014年12月 31 日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.1665元，依据基金合同的约
定，不进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对融通深证100指数证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，融通深证 100 指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深
证 100 指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，融通深证100指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证 100 指数证券投资基金 2014
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2014 年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2015)第 20500号） ，投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通深证100指数证券投资基金
报告截止日： 2014年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014年 12 月31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 122,937,154.95 230,936,436.00
结算备付金 1,743,342.59 1,530,832.85
存出保证金 661,216.83 737,471.32
交易性金融资产 12,316,501,479.05 12,357,377,482.34
其中：股票投资 11,815,691,479.05 11,780,611,482.34
基金投资 - -
债券投资 500,810,000.00 576,766,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 43,750,221.88
应收证券清算款 128,839,822.00 -
应收利息 17,381,835.19 13,861,978.32 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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应收股利 - -
应收申购款 9,475,529.10 5,497,856.08
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 12,597,540,379.71 12,653,692,278.79
负债和所有者权益
本期末
2014年 12 月31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 91,103,302.93
应付赎回款 103,042,090.05 15,886,823.09
应付管理人报酬 10,649,833.79 10,914,468.17
应付托管费 2,129,966.78 2,182,893.62
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,000,698.97 3,419,933.65
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,740,188.60 2,048,011.31
负债合计 120,562,778.19 125,555,432.77
所有者权益：
实收基金 10,295,056,352.40 13,700,692,357.66
未分配利润 2,181,921,249.12 -1,172,555,511.64
所有者权益合计 12,476,977,601.52 12,528,136,846.02
负债和所有者权益总计 12,597,540,379.71 12,653,692,278.79
注： 报告截止日2014年12月31日， 基金份额净值1.212元， 基金份额总额10,295,056,352.40
份。
7.2 利润表
会计主体：融通深证100指数证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至 2014年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013年 1 月1 日至2013 年 12
月31 日
一、收入 3,499,291,376.27 -347,783,298.11
1.利息收入 22,538,329.96 20,618,747.97 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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其中：存款利息收入 1,026,945.01 1,261,771.26
债券利息收入 21,507,660.28 19,351,743.67
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,724.67 5,233.04
其他利息收入 - -
2.投资收益 -209,939,132.51 -728,700,531.53
其中：股票投资收益 -388,086,101.75 -917,063,950.31
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,610,805.21 131,900.88
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 176,536,164.03 188,231,517.90
3.公允价值变动收益 3,685,693,453.61 358,744,316.41
4. 汇兑收益 - -
5.其他收入 998,725.21 1,554,169.04
减：二、费用 155,536,005.41 188,130,870.12
1．管理人报酬 115,628,951.38 141,312,129.16
2．托管费 23,125,790.31 28,262,425.77
3．销售服务费 - -
4．交易费用 16,462,140.83 18,230,827.31
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 319,122.89 325,487.88
三、利润总额
3,343,755,370.86 -535,914,168.23
减：所得税费用 - -
四、净利润 3,343,755,370.86 -535,914,168.23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通深证100指数证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至 2014年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
13,700,692,357.66 -1,172,555,511.64 12,528,136,846.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,343,755,370.86 3,343,755,370.86
三、本期基金份额交易 -3,405,636,005.26 10,721,389.90 -3,394,914,615.36 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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产生的基金净值变动数
其中：1.基金申购款 1,619,100,341.16 -75,218,929.30 1,543,881,411.86
2.基金赎回款 -5,024,736,346.42 85,940,319.20 -4,938,796,027.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
10,295,056,352.40 2,181,921,249.12 12,476,977,601.52
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
15,247,940,461.07 -699,966,838.68 14,547,973,622.39
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -535,914,168.23 -535,914,168.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-1,547,248,103.41 63,325,495.27 -1,483,922,608.14
其中：1.基金申购款 2,848,781,636.13 -135,531,676.07 2,713,249,960.06
2.基金赎回款 -4,396,029,739.54 198,857,171.34 -4,197,172,568.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
13,700,692,357.66 -1,172,555,511.64 12,528,136,846.02
注：后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孟朝霞
主管会计工作负责人：颜锡廉
会计机构负责人：刘美丽
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第
2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014年度财务报表起施行外，其
他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计变更，与最近一期年度报告一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年
12月 31 日
上年度可比期间
2013年1月1日至 2013年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 115,628,951.38 141,312,129.16
其中：支付销售机构的客户维护费 14,696,606.34 17,524,705.80
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产
净值×1.00%÷当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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2014年 1月 1日至 2014年
12月 31 日
2013年1月1日至 2013年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 23,125,790.31 28,262,425.77
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷
当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1 日至 2014年 12月 31日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 122,937,154.95 893,400.99 230,936,436.00 1,012,957.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担
任副主承销商或分销商所承销的证券。
2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期承销的证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.5 期末（2014年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
000562 宏源证券 2014-12-10 换股
吸收合并
36.38 - - 10,757,411 119,329,531.15 391,354,612.18
-
000009 中国宝安 2014-12-29 重大事项 12.95 2015-01-07 13.88 7,552,441 63,681,796.13 97,804,110.95 -
300315 掌趣科技 2014-07-14 重大事项 19.59 2015-02-16 17.41 3,196,332 56,118,370.74 62,616,143.88 -
注： 1.根据宏源证券公告， 申银万国将向宏源证券全体股东发行 A 股股票， 以换股比例 2.049：
1取得宏源证券股东持有的宏源证券全部股票，吸收合并宏源证券，2014年12 月9 日为宏源证券
最后一个交易日，合并后的申万宏源于2015年1月26日复牌。
2.本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购， 因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 11,815,691,479.05 93.79
其中：股票 11,815,691,479.05 93.79
2 固定收益投资 500,810,000.00 3.98
其中：债券 500,810,000.00 3.98
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 124,680,497.54 0.99
7 其他各项资产 156,358,403.12 1.24
8 合计 12,597,540,379.71 100.00 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 195,423,581.24 1.57
C
制造业 6,233,616,572.12 49.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 83,778,391.12 0.67
E
建筑业 86,744,868.00 0.70
F
批发和零售业 258,020,560.71 2.07
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 622,933,767.28 4.99
J
金融业 2,286,439,484.74 18.33
K
房地产业 1,205,071,561.64 9.66
L
租赁和商务服务业 184,878,094.65 1.48
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 356,771,558.90 2.86
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 204,208,927.70 1.64
S
综合 97,804,110.95 0.78
合计 11,815,691,479.05 94.70
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%） 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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1 000002 万
科Ａ 53,227,573 739,863,264.70 5.93
2 000651 格力电器 13,585,368 504,288,860.16 4.04
3 000001 平安银行 31,315,894 496,043,760.96 3.98
4 000776 广发证券 18,593,599 482,503,894.05 3.87
5 000562 宏源证券 10,757,411 391,354,612.18 3.14
6 000783 长江证券 21,690,276 364,830,442.32 2.92
7 000333 美的集团 11,151,470 305,996,336.80 2.45
8 000858 五 粮 液 10,511,380 225,994,670.00 1.81
9 002024 苏宁云商 23,993,027 215,937,243.00 1.73
10 000063 中兴通讯 11,136,223 201,120,187.38 1.61
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例 （%）
1 002065 东华软件 132,669,801.34 1.06
2 002465 海格通信 111,764,851.98 0.89
3 002385 大北农 109,176,403.11 0.87
4 300058 蓝色光标 105,595,103.19 0.84
5 300124 汇川技术 97,631,581.37 0.78
6 300017 网宿科技 97,300,788.03 0.78
7 002241 歌尔声学 86,681,947.25 0.69
8 000039 中集集团 81,338,209.55 0.65
9 300002 神州泰岳 78,608,160.57 0.63
10 000831 五矿稀土 78,552,620.30 0.63
11 000625 长安汽车 73,660,412.21 0.59
12 000002 万
科Ａ 69,200,510.90 0.55
13 300024 机器人 68,767,365.47 0.55
14 000069 华侨城Ａ 67,768,191.83 0.54
15 300315 掌趣科技 61,385,505.45 0.49
16 300104 乐视网 60,189,559.42 0.48
17 002292 奥飞动漫 52,086,202.30 0.42 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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18 002230 科大讯飞 49,010,966.74 0.39
19 002142 宁波银行 48,950,002.20 0.39
20 000538 云南白药 45,314,184.05 0.36
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例 （%）
1 000002
万
科Ａ 272,232,352.62 2.17
2 000651
格力电器 237,229,037.52 1.89
3 300104
乐视网 145,192,056.80 1.16
4 000001
平安银行 141,925,042.20 1.13
5 002241
歌尔声学 141,444,724.62 1.13
6 000538
云南白药 141,360,181.40 1.13
7 000776
广发证券 133,240,122.90 1.06
8 300024
机器人 125,124,930.80 1.00
9 000039
中集集团 120,719,919.97 0.96
10 002230
科大讯飞 114,538,585.03 0.91
11 000333
美的集团 107,390,805.10 0.86
12 002024
苏宁云商 106,506,695.45 0.85
13 000625
长安汽车 105,848,495.23 0.84
14 000783
长江证券 104,585,133.61 0.83
15 000069
华侨城Ａ 101,798,941.49 0.81
16 000858
五 粮 液 96,863,805.17 0.77
17 002142
宁波银行 95,517,177.22 0.76
18 002008
大族激光 88,953,449.46 0.71
19 300070
碧水源 84,288,267.76 0.67
20 002415
海康威视 82,134,759.67 0.66
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,313,406,983.71
卖出股票收入（成交）总额 6,573,568,607.77
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 500,810,000.00 4.01
其中：政策性金融债 500,810,000.00 4.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 500,810,000.00 4.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 140429 14 农发 29 2,000,000 200,340,000.00 1.61
2 140207 14 国开 07 2,000,000 200,300,000.00 1.61
3 140430 14 农发 30 1,000,000 100,170,000.00 0.80
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 661,216.83
2 应收证券清算款 128,839,822.00
3 应收股利 -
4 应收利息 17,381,835.19
5 应收申购款 9,475,529.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 156,358,403.12
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 000562 宏源证券 391,354,612.18 3.14 换股吸收合并停牌
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末无积极投资部分股票。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
602,713 17,081.19 201,556,429.08 1.96% 10,093,499,923.32 98.04%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
5,972,146.73 0.0580%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年9月 30 日）基金份额总额
477,689,377.16
本报告期期初基金份额总额 13,700,692,357.66
本报告期基金总申购份额 1,619,100,341.16
减:本报告期基金总赎回份额 5,024,736,346.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,295,056,352.40
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本报告期基金管理人的重大人事变动
1、经公司董事会审议并经中国证监会核准，孟朝霞女士担任公司总经理职务，奚星华先生不
再担任公司总经理职务。
具体内容请参阅2014年9月25日在《证券时报》上刊登的相关公告。
2、 经公司董事会审议通过并报中国证券投资基金业协会和中国证券监督管理委员会深圳监管
局备案，秦玮先生不再担任公司副总经理职务。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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具体内容请参阅2014年12 月 31 日在《证券时报》上刊登的相关公告。
11.2.2 本报告期基金托管人的重大人事变动
本报告期内，因中国工商银行工作需要，周月秋同志不再担任工商银行资产托管部总经理。
在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由
副总经理王立波同志代为行使工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为170,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 2,791,482,026.82 28.23% 2,470,184.79 28.23% -
中信证券 2 1,288,799,804.29 13.04% 1,140,461.26 13.04% -
申银万国 1 1,102,421,571.61 11.15% 975,533.92 11.15% -
长江证券 1 1,032,691,412.23 10.44% 913,829.18 10.44% -
海通证券 1 935,103,212.74 9.46% 827,473.19 9.46% -
华泰证券 1 747,014,659.03 7.56% 661,034.68 7.56% -
安信证券 1 706,293,773.62 7.14% 624,999.95 7.14% -
长城证券 1 477,927,704.87 4.83% 422,919.51 4.83% -
中金公司 1 339,786,081.99 3.44% 300,677.33 3.44% -
平安证券 1 269,797,659.94 2.73% 238,744.03 2.73% -
广州证券 1 195,657,684.34 1.98% 173,137.53 1.98% - 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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中山证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、本报告期内基金租用交易单元无变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
融通基金管理有限公司
二〇一五年三月二十六日
