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新 蓝 筹(161601)

新 蓝 筹:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
融 通 新蓝 筹 证券 投 资基 金 2014 年年 度 报告 摘要 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 融通基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年3 月26 日 
 
 
 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 28 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 新 蓝 筹 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本基 金” ) 基金 合同 规定 , 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容,保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大 遗漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告中的财 务资料已 经 审计。普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了 标准无 保留 意见 的审 计报 告,请 投资 者注 意阅 读。


本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月31 日止 。 §2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 融通新 蓝筹 混合 基金主 代码 161601 前端交 易代 码 161601 后端交 易代 码 161602 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2002 年 9 月 13 日 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 10,189,850,415.04 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 主要投 资于 处于 成长 阶段 和成熟 阶段 早期 的 “ 新蓝 筹” 上 市 公司 。通 过组 合投 资, 在 充分 控制 风险 的前 提下 实 现 基金 净值 的稳 定增 长, 为 基金 持有 人获 取长 期稳 定的投 资收 益。 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 3 页 共 28 页


投资策 略 在 对 市场 趋势 判断 的前 提下 , 重视 仓位 选择 和行 业配 置 , 同时 更重 视基 本面 分析 , 强调 通过 基本 面分 析挖 掘个股 。 在 正常 市场 状况 下, 股 票投 资比 例浮 动范 围: 30-75%; 债 券 投资 比 例 浮动 范 围 :20-55%, 现 金 留存 比例浮 动范 围: 不低 于 5%。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×75 %+ 中信 标普 全债 指数 收益 率 ×25% ” 风险收 益特 征 在适度 风险 下追 求较 高收 益。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 涂卫东 田青 联系电 话 (0755 )26948666 (010 )67595096 电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-883-8088、( 0755 ) 26948088 (010 )67595096 传真 (0755 )26935005 (010 )66275853 2.4 信 息披 露方式


登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.rtfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 563,424,432.22 811,025,802.00 -1,204,115,079.60 本期利 润 1,486,408,752.08 675,817,178.75 446,111,458.93 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1260 0.0490 0.0296 本期基 金份 额净 值增 长率 19.20% 6.40% 4.44% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2572 -0.3086 -0.3664 期末基 金资 产净 值 9,083,517,353.67 9,606,585,586.10 10,269,560,926.77 期末基 金份 额净 值 0.8914 0.7478 0.7028 注: (1 )所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用,计 入 费用后实际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 (2) 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。


融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 4 页 共 28 页


(3)期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分 配利润:如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ,则期末可供 分配利润 的 金额为期末 未分配利 润的已实现部 分,如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数,则 期末可供 分 配利润的金 额为期 末 未分配 利润 (已 实现 部分 扣除未 实现 部分 ) 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 19.96% 1.41% 32.94% 1.26% -12.98% 0.15% 过去六 个月 25.32% 1.06% 46.58% 1.01% -21.26% 0.05% 过去一 年 19.20% 1.01% 40.22% 0.92% -21.02% 0.09% 过去三 年 32.47% 1.00% 42.65% 0.98% -10.18% 0.02% 过去五 年 0.67% 1.01% 6.49% 1.02% -5.82% -0.01% 自基金 合同 生效起 至今 363.19% 1.19% 111.27% 1.28% 251.92% -0.09% 注: 本基 金业 绩比 较基 准 项目分 段计 算 , 其 中2009 年 12 月 31 日之 前 (含 此 日) 采用 “国泰 君安指 数 × 75%+ 银行 间债 券综合 指数 ×25 %” ,2010 年 1 月 1 日起使 用新 基 准即 “ 沪深 300 指数 收益率 ×75 %+ 中 信标 普全 债指数 收益 率 × 25% ” 。 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 5 页 共 28 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 6 页 共 28 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 年度 每10份 基金 份额 分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备 注 2014 - - - -


2013 - - - -


2012 - - - -


合计 - - - -


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 融通基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 本公 司” ) 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 , 于 2001 年 5 月 22 日 成立 , 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为: 新时 代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 (Nikko Asset Management Co., Ltd. )40% 。 截至2014 年12 月 31 日 , 公司管 理的 基金 共有 二十 六只 : 一 只封 闭式 基金 , 即融通 通乾 封闭融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 7 页 共 28 页


基金; 二十 五只 开放 式基 金,即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、 融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通 行 业景 气混 合基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金(LOF ) 、 融通 易支 付货 币基金、 融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 股 票基金(LOF) 、融通内 需 驱动股票基 金、融通 深证成 份指 数基 金 、 融 通 四季添 利债 券基 金 、 融 通 创业板 指数 基金 、 融通 医 疗保健 行业 股票 基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 (QDII-FOF)基 金、融通 七天理财债券 基金、 融通标普中国 可转债指 数 增强基金、融 通通泰保 本 混合基金、融 通通泽混 合 基金、融通 通福分级 债券基 金 、 融 通通 源短 融 债券基 金 、 融 通通 瑞债 券 基金 、 融 通月 月添 利基 金 和融通 健康 产业 基金 。 其中, 融通 债券 基金 、融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝筹 成长 混合 基金 同属 融通通 利系 列证 券 投 资基金 。此 外, 公司 还开 展了特 定客 户资 产管 理业 务。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 姚昆 本 基 金 的 基金经 理 2012 年 7 月 25 日 - 10 经济学 硕士 ,具 有证 券从 业资格。 硕士毕业后即加入广发证券股份 有限公司,任发展研究中心研究 员, 从事 装备 制造 业上 市 公司研 究 工作 。 2007 年 加入 融通 基 金管理 有 限公司 ,历 任研 究部 行业 研究员、 行业组 长、 部门 总监 助理 。 汪忠远 本 基 金 的 基金经 理、 融 通 通 乾 封 闭 基 金 的 基 金 经 理 2010 年 4 月 23 日 2014 年 10 月 30 日 19 毕业于 曼彻 斯特 大学 商学 院, 研究 生学历 , 具有 证券 从业 资 格。1993 年至 1997 年 ,任 职君 安 证券武 汉 营业部 投资 经理 ;1997 年至 1999 年, 任职 延宁 发展 有限 公 司证券 投 资部经 理;2001 年至 2005 年,任 职深圳林奇投资顾问有限公司投 资经理 ; 2006 年加 入融 通 基金管 理 有限公 司, 历 任机 构理 财 部投资 经 理助理 。 吴巍 本 基 金 的 基金经 理、 融 通 医 疗 保 健 行 业 股票基 金、 融 通 通 祥 一 年 目 标 触 发 式 混 合 基 金 经 2011 年 4 月 6 日 2014 年 10 月 30 日 22 硕士学 位,21 年证 券从 业 经验 , 具 有证券 从业 资格 。自 1993 年 7 月 起, 先后 任职 珠海 丽珠 医 药集团 公 司药品 开发 工程 师、 中 旅 信证券 深 圳研究 所行 业研 究员、 深 圳市至 善 投资有 限公 司行 业研 究员 、 宝盈基 金管理 有限 公司 行业 研究 员,2003 年 12 月 进入 融通 基金 管 理有限 公 司, 先后 任行 业研 究员 、 研究部 总融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 8 页 共 28 页


理, 基 金管 理部总 监 监、基 金管 理部 总监 。 注:任职日期 和离任日 期 均根据基金管 理人对外 披 露的任免日期 填写;证 券 从业年限以从 事 证券业 务相 关工 作的 时间 为计算 标准 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基 金持有人 谋求最大利益 ,无损害 基 金持有人利益 的行为, 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金 合同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待,本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司 公平交 易制 度》 , 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场 交易等所有投 资管理 活 动 ,并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理 活动相 关的 各个 环节 。 本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系,加 强 交易执行环节 的内部控 制 ,并通过工作 制 度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时,本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监 控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则,在授 权、研究 分 析、投资决策 、 交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。 本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 (日 内 、3 日 内、5 日 内 ) 公 司管 理的 不 同投资 组合 同 向交易 的交 易价 差进 行了 分析, 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年的 中国 经济 整体 下 行压力 依然 较大 , 全 年GDP 增长 只有7.4% , 工 业企 业利润 更是 下滑融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 9 页 共 28 页


至3.3% , 但是 在政 策预 期 和流动 性的 双重 驱动 下 ,2014 年 资本 市场 出现 了较 大幅度 的反 弹 , 沪 深 300 指 数全 年上 涨51.66% , 创业 板指 数上 涨 12.83% , 新兴 产业 在领 涨了 三个 季度后 出现 了一 定 程 度的回 调, 而以 金融 为代 表的大 蓝筹 资产 在四 季度 全面逆 袭, 尤其 是在 11 月 22 日央 行意 外降 息 后,市场做多 的热情被 彻 底点燃,市场 出现了加 速 上扬,上证 50 指数 在 2014 年四季度 上涨了 59.39% 。 分 行业 看, 金 融 、 地产 和建 筑行 业领 涨市 场, 而 电 子、 传媒 和医 药 行业则 大幅 跑输 市场 。 新蓝筹 基金 在2014 年, 始 终对宏 观经 济的 复苏 的质 量保持 谨慎 的心 态, 因此 上半年 的组 合整 体偏成 长, 医药 和 TMT 等 相关资 产在 组合 中的 比重 相对较 高。 随着 下半 年市 场预期 的好 转和 流 动 性宽松带来的 成交量的 活 跃,新增资金 的不断涌 入 ,新蓝筹在下 半年尤其 是 四季度果断 增加了蓝 筹资产,尤其 是金融行 业 的配置比例, 同时在成 长 股中清除了一 批业绩不 达 预期的个股 ,优选有 核心竞争力、 能见度高 的 优质成长股, 重点布局 了 互联网和环保 两个子行 业 。总体配置 策略还是 “核心 周期 龙头 和优 质成 长股 ” ,组 合结 构适 度均 衡。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 19.20% ,同 期业 绩 比较基 准收 益率 为40.22% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年, 流动 性的 相 对宽松 已经 成为 市场 较为 一致的 预期 , 政策 上以 自 贸区 、 一 带一 路 和国企改革作 为抓手来 不 断深化改革的 思路也逐 步 清晰;尽管经 济数据相 对 疲软,但经 过过去几 年的调整,企 业部门也 在 适应经济增速 逐渐放缓 的 “新常态 ”, 部分行业 的 供给收缩使 得行业的 供求关 系更 为合 理。 市场 风格方 面, IPO 释 放节 奏 的加快 、 新 三板 的加 速发 展以及 注册 制推 出的 预期,使得一 二级市场 之 间的博弈不断 加剧。海 外 局势会更加错 综复杂一 些 ,油价的剧 烈波动、 美国加 息周 期何 时开 启以 及日欧 经济 的复 苏情 况, 都可能 会影 响市 场的 走势 。 基于上 述判 断, 我们 认为 在 目前强 烈的 政策 预期 下, 以 蓝筹资 产为 代表 的沪 深300 指数 在2015 年仍有机会; 而作为中 国 经济转型代表 的创业板 指 数受制于估值 和供给的 增 加,短期内 将会比较 纠结。 但中 国经 济的 转型 是必由 之路 ,未 来的 优势 行业和 强势 个股 也将 更多 的在成 长股 中产 生。 综上所 述 , 融 通新 蓝筹 基 金将会 继续 坚持 “ 核心 周 期龙头+优 质成 长股 ”的 组 合构建 思路 , 在 传统周 期行 业中 , 相 对看 好能够 在改 革预 期和 供给 收缩中 充分 受益 的行 业; 对于新 兴战 略产 业中 , 坚持寻 找具 有核 心商 业模 式和充 分受 益政 策推 动的 公司, 重点 关注 互联 网、 环保等 行业 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则 和程序》进行 ,公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 10 页 共 28 页


稽核部共同组 成的估值 委 员会,通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方机构估值 数据等一 种或多种方式 的有效结 合 ,减少或避免 估值偏差 的 发生。估值委 员会的相 关 成员均具备 相应的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历,估 值委 员会 成员 不包 含基金 经理 。 估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大 事件以 及估值 政策和程 序 进行评价,在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及 时修订估值方 法,以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方 可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 , 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研 究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以 及估值政策和 程序进行 评 价,金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核, 登记清算 部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值,每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值 方法的法规等 进 行搜集 并 整理汇总,供 估值委员 会 参考,监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、 事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ,参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利 益冲突 ,截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 截至2014 年12 月 31 日 , 本基金 每基 金份 额可 供分 配利润 为-0.2572 元 , 根 据 基金合 同的 约 定,本 报告 期不 进行 利润 分配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,发现个别 监督指标 受 市场影响被动 超出监督 比 例,未发现基 金管理人 有 损害基金份 额持有人 利益的 行为 。 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 11 页 共 28 页


报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 本基 金2014 年 年度 财务 会 计报告 已经 审计 , 普华 永 道中天 会计 师事 务所 ( 特 殊普通 合伙 ) 为 本基金 出具 了标 准无 保留 意见的 审计 报告 ( 普 华永 道 中天 审字(2015) 第 20504 号) , 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 融通 新蓝 筹证 券投资 基金 报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 444,271,609.45 578,226,917.15 结算备 付金 37,057,786.41 19,501,136.23 存出保 证金 1,539,103.55 2,293,918.95 交易性 金融 资产 8,609,848,029.84 8,914,233,301.86 其中: 股票 投资 6,764,347,029.84 6,879,297,216.86 基金投 资 - - 债券投 资 1,845,501,000.00 2,034,936,085.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 116,346,076.67 应收证 券清 算款 - 5,925,474.59 应收利 息 48,341,119.60 40,948,017.27 应收股 利 - - 应收申 购款 992,749.17 147,292.30 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 9,142,050,398.02 9,677,622,135.02 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 12 页 共 28 页


负债和所有者权益 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 34,747,184.78 应付赎 回款 32,405,705.48 9,606,065.62 应付管 理人 报酬 11,411,186.95 12,199,133.43 应付托 管费 1,901,864.50 2,033,188.91 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 9,090,751.26 8,443,938.71 应交税 费 1,967,377.38 1,967,377.38 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 1,756,158.78 2,039,660.09 负债合 计 58,533,044.35 71,036,548.92 所有者权益:


实收基 金 10,189,850,415.04 12,847,169,380.12 未分配 利润 -1,106,333,061.37 -3,240,583,794.02 所有者 权益 合计 9,083,517,353.67 9,606,585,586.10 负债和 所有 者权 益总 计 9,142,050,398.02 9,677,622,135.02 注 : 报 告 截 止 日 2014 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 0.8914 元 , 基 金 份 额 总 额 10,189,850,415.04 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 融通 新蓝 筹证 券投资 基金 本报告 期: 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 一、收入 1,687,654,784.81 919,039,630.66 1.利息 收入 97,060,315.32 88,351,908.08 其中: 存款 利息 收入 6,358,736.95 5,862,210.35 债券利 息收 入 89,175,784.93 81,476,494.98 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 1,525,793.44 1,013,202.75 其他利 息收 入 - - 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 13 页 共 28 页


2.投资 收益 663,513,106.26 962,676,991.02 其中: 股票 投资 收益 616,161,538.10 895,639,951.04 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -172,232.78 -1,326,725.30 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 47,523,800.94 68,363,765.28 3.公允 价值 变动 收益 922,984,319.86 -135,208,623.25 4.汇兑 收益 - - 5.其他 收入 4,097,043.37 3,219,354.81 减:二、费用 201,246,032.73 243,222,451.91 1.管 理人 报酬 130,684,120.17 155,665,837.80 2.托 管费 21,780,686.64 25,944,306.34 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 48,185,292.40 61,018,080.72 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 595,933.52 594,227.05 三、利润总额 1,486,408,752.08 675,817,178.75 减:所 得税 费用 - - 四、净利润 1,486,408,752.08 675,817,178.75 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 融通 新蓝 筹证 券投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 12,847,169,380.12 -3,240,583,794.02 9,606,585,586.10 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,486,408,752.08 1,486,408,752.08 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 -2,657,318,965.08 647,841,980.57 -2,009,476,984.51 其中:1. 基 金申 购款 60,786,816.52 -13,808,236.70 46,978,579.82 2. 基金 赎回 款 -2,718,105,781.60 661,650,217.27 -2,056,455,564.33 四、本期向基金份额持有 - - - 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 14 页 共 28 页


人分配利润产生的基金净 值变动 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 10,189,850,415.04 -1,106,333,061.37 9,083,517,353.67 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 14,611,992,343.03 -4,342,431,416.26 10,269,560,926.77 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 675,817,178.75 675,817,178.75 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 -1,764,822,962.91 426,030,443.49 -1,338,792,519.42 其中:1. 基 金申 购款 74,294,227.96 -18,955,750.96 55,338,477.00 2. 基金 赎回 款 -1,839,117,190.87 444,986,194.45 -1,394,130,996.42 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 12,847,169,380.12 -3,240,583,794.02 9,606,585,586.10 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孟朝 霞______














______ 颜 锡廉______














____ 刘美 丽____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明 财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 —— 合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第 2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务 报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工 具列报 》 , 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 , 其 他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 15 页 共 28 页


7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更, 与最 近一 期年 度报告 一致 。 7.4.1.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.2 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 新 时 代 证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 深圳市 融通 资本 财富 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.3 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.3.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.3.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 新时代 证券 - - 745,832,713.97 1.87% 7.4.3.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.3.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 新时代 证券 - - - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 16 页 共 28 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 新时代 证券 679,004.00 1.90% - - 注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。权 证交易 不计 佣金 。 2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信 息服务 等。 7.4.3.2 关 联方 报酬 7.4.3.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 130,684,120.17 155,665,837.80 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 27,903,813.71 33,323,474.33 注:1 、支付基 金管理人 融通基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.5% 的年费 率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。 2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定 比例的费用, 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用,该费用 从基金管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支, 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。 7.4.3.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 21,780,686.64 25,944,306.34 注:支付基金 托管人 中国 建设银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 7.4.3.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 单位 :人 民币 元 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 17 页 共 28 页


本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国建 设银 行 - 50,018,556.85 - - - - 上年度 可比 期间 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国建 设银 行 - 112,552,430.96 - - - - 7.4.3.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.3.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 7.4.3.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末, 基金管 理人 主要 股东 及其 控制的 机构 均未 持有 本基 金份额 。 7.4.3.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 444,271,609.45 6,072,134.13 578,226,917.15 5,569,090.31 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国建 设银 行 保管 ,按 银行 同业 利率 计 息。 7.4.3.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 1 、 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副 主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ;


2 、 本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 ( 非控股 ) 在承 销 期内承 销的 证券 。 7.4.3.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 18 页 共 28 页


7.4.4 期 末( 2014 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.4.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 7.4.4.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000612 焦作 万方 2014 年12 月29 日 重大事 项 10.10 2015 年1 月16 日 10.20 9,999,956 102,063,524.96 100,999,555.60 - 600584 长电 科技 2014 年11 月3 日 重大事 项 11.13 2015 年1 月14 日 12.24 6,000,055 69,207,424.25 66,780,612.15 - 300168 万达 信息 2014 年12 月31 日 重大事 项 46.20 2015 年1 月8 日 44.50 1,200,053 47,296,131.37 55,442,448.60 - 002050 三花 股份 2014 年10 月27 日 重大事 项 15.19 2015 年1 月27 日 14.93 10,000,058 118,238,464.61 151,900,881.02 - 注: 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.4.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.4.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 7.4.4.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 6,764,347,029.84 73.99 其中: 股票 6,764,347,029.84 73.99 2 固定收 益投 资 1,845,501,000.00 20.19 其中: 债券 1,845,501,000.00 20.19








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 19 页 共 28 页


5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 481,329,395.86 5.27 7 其他各 项资 产 50,872,972.32 0.56 8 合计 9,142,050,398.02 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,406,228,447.30 15.48 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 455,473,190.50 5.01 E 建筑业 109,200,269.36 1.20 F 批发和 零售 业 90,350,867.36 0.99 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 65,399,460.45 0.72 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 982,156,681.75 10.81 J 金融业 2,783,938,566.55 30.65 K 房地产 业 645,488,191.71 7.11 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 226,111,354.86 2.49 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 6,764,347,029.84 74.47 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 20 页 共 28 页


1 601318 中国平 安 7,999,949 597,676,189.79 6.58 2 600030 中信证 券 12,000,037 406,801,254.30 4.48 3 600016 民生银 行 35,000,005 380,800,054.40 4.19 4 300059 东方财 富 13,000,000 363,480,000.00 4.00 5 600340 华夏幸 福 8,000,000 348,800,000.00 3.84 6 601628 中国人 寿 10,000,000 341,500,000.00 3.76 7 000712 锦龙股 份 10,000,000 272,000,000.00 2.99 8 601555 东吴证 券 12,000,000 269,040,000.00 2.96 9 600000 浦发银 行 15,000,040 235,350,627.60 2.59 10 600008 首创股 份 18,000,000 212,400,000.00 2.34 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人融通基 金 管理有 限公 司网 站(http://www.rtfund.com)的 年度 报告正 文。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 448,390,053.98 4.67 2 600016 民生银 行 322,927,938.29 3.36 3 600340 华夏幸 福 278,393,417.27 2.90 4 600446 金证股 份 259,773,913.10 2.70 5 300104 乐视网 233,887,336.82 2.43 6 300058 蓝色光 标 232,302,738.12 2.42 7 000712 锦龙股 份 228,053,710.03 2.37 8 000728 国元证 券 224,827,010.84 2.34 9 601555 东吴证 券 216,025,130.80 2.25 10 601628 中国人 寿 204,271,684.63 2.13 11 300059 东方财 富 199,236,968.75 2.07 12 600196 复星医 药 190,081,501.17 1.98 13 600535 天士力 189,844,917.22 1.98 14 600030 中信证 券 187,837,374.94 1.96 15 600594 益佰制 药 182,141,704.35 1.90 16 000503 海虹控 股 167,386,197.45 1.74 17 600000 浦发银 行 165,049,880.23 1.72 18 300307 慈星股 份 164,441,174.60 1.71 19 002285 世联行 159,920,528.53 1.66 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 21 页 共 28 页


20 300070 碧水源 159,264,242.28 1.66 注: “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 , 即 成交 单价乘 以成 交数 量, 相关 交易费 用不 考虑 。 8.4.2


累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 600535 天士力 421,282,552.33 4.39 2 000651 格力电 器 376,275,834.67 3.92 3 600587 新华医 疗 349,488,811.76 3.64 4 600196 复星医 药 344,315,372.58 3.58 5 000002 万


科A 343,262,847.65 3.57 6 300058 蓝色光 标 336,972,862.69 3.51 7 600633 浙报传 媒 300,061,805.63 3.12 8 000728 国元证 券 280,720,596.57 2.92 9 000001 平安银 行 271,056,409.53 2.82 10 000895 双汇发 展 267,725,650.28 2.79 11 002415 海康威 视 265,013,035.72 2.76 12 300104 乐视网 261,863,072.06 2.73 13 002241 歌尔声 学 242,177,917.12 2.52 14 300070 碧水源 233,561,094.03 2.43 15 300003 乐普医 疗 202,304,789.28 2.11 16 002219 恒康医 疗 193,671,705.05 2.02 17 601318 中国平 安 179,146,142.05 1.86 18 000538 云南白 药 177,371,380.82 1.85 19 600585 海螺水 泥 176,611,839.13 1.84 20 600276 恒瑞医 药 167,364,113.40 1.74 注: “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额, 即成 交单 价乘以 成交 数量 ,相 关交 易费用 不考 虑 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 14,919,582,468.26 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 16,521,796,442.06 注:表中“买 入股票成 本 (成交)总额 ”及“卖 出 股票收入(成 交)总额 ” 均指成交金额 , 即成交 单价 乘以 成交 数量 ,相关 交易 费用 不考 虑。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 22 页 共 28 页


序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,845,501,000.00 20.32 其中: 政策 性金 融债 1,845,501,000.00 20.32 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,845,501,000.00 20.32 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 140207 14 国开 07 2,600,000 260,390,000.00 2.87 2 140429 14 农发 29 2,500,000 250,425,000.00 2.76 3 120219 12 国开 19 2,100,000 209,874,000.00 2.31 4 140212 14 国开 12 1,700,000 170,221,000.00 1.87 5 130238 13 国开 38 1,400,000 142,282,000.00 1.57 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 23 页 共 28 页


8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内被 监管 部门立 案调 查,或 在报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情况。 2014 年 5 月 26 日, 东吴 证券公 告称 公司 收到 中国 证券监 督管 理委 员会 《关 于对东 吴证 券 股 份有限 公司 采取 出具 警示 函监管 措施 的决 定》 ([2014]17 号) (以 下简 称 “ 决定” ) , 因公 司在 承销上海良信 电器项目 过 程中,资本市 场部的杨 庆 林、池梁在询 价敏感时 间 段与某个人 投资者电 话联系,该投 资者实际 控 制的投资产品 参与报价 并 获得配售。根 据《证券 公 司监督管理 条例》、 《证券 发行 与承 销管 理办 法》的 有关 规定 ,中 国证 监会对 公司 采取 出具 警示 函的监 管措 施。 收到上述《决 定》后, 公 司高度重视, 并将进一 步 加强内部管理 ,严肃问 责 ,完善相关工 作 程序, 有效 防范 风险 。 8.12.2


本 基金投 资的 前十名股 票中 ,无投 资于 基金合 同规 定备选 股票 库之处 的股 票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,539,103.55 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 48,341,119.60 5 应收申 购款 992,749.17 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 50,872,972.32 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 24 页 共 28 页


8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 514,352 19,811.04 33,796,824.65 0.33% 10,156,053,590.39 99.67% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 43,778.12 0.0004% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2002 年 9 月 13 日 ) 基金 份额 总额 2,218,864,742.31 本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,847,169,380.12 本报告 期基 金总 申购 份额 60,786,816.52 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,718,105,781.60 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,189,850,415.04 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 (1) 基金 管理 人的 重大 变 动 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 25 页 共 28 页


1) 经公司董事 会审议并 经 中国证监会核 准,孟朝 霞 女士担任公司 总经理职 务 ,奚星华先生 不 再担任 公司 总经 理职 务。 具体内 容请 参 阅2014 年9 月25 日在 《证 券时 报》 上 刊登的 相关 公告 。 2) 经公司董事 会审议通 过 并报中国证券 投资基金 业 协会和中国证 券监督管 理 委员会深圳监 管 局备案 ,秦 玮先 生不 再担 任公司 副总 经理 职务 。 3) 自2014 年10 月 30 日 起 , 吴 巍、 汪忠 远离 任 , 姚 昆 继续任 融通 新蓝 筹证 券投 资基金 基金 经 理。 具 体内 容请 参阅2014 年 10 月 30 日在 《中 国证 券报》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券时 报》 和 《证 券 日报》 上刊 登的 相关 公告 。 (2) 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 本基金 的基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司2014 年2 月7 日 发布 任免 通 知, 解 聘尹 东中 国建设 银行 投资 托管 业务 部总经 理助 理职 务。2014 年 11 月 3 日 发布 公告 , 聘任赵 观甫 为中 国建 设银行 投资 托管 业务 部总 经理。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期, 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,本 基金 投资 策略未 发生 改变 。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金聘任的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙), 本年度应支付 的 审计费 用为 人民 币155,000.00 元。


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内, 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处 罚等情 况。


11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 恒泰证 券 2 9,518,043,327.00 30.28


8,422,566.22 29.97% - 中信建 投 1 3,685,942,714.93 11.73


3,261,739.01 11.61% - 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 26 页 共 28 页


华创证 券 1 2,321,645,516.83 7.39


2,113,622.93 7.52% - 中信证 券 1 2,153,195,921.12 6.85


1,905,411.20 6.78% - 广发证 券 1 1,839,835,188.10 5.85


1,674,982.01 5.96% - 中金公 司 2 1,759,833,296.32 5.60


1,600,971.33 5.70% - 东北证 券 1 1,741,448,692.05 5.54


1,541,008.55 5.48% - 国海证 券 2 1,544,028,840.49 4.91


1,370,328.49 4.88% - 兴业证 券 1 1,385,258,877.41 4.41


1,261,134.76 4.49% - 财达证 券 1 1,373,764,472.39 4.37


1,250,676.00 4.45% - 民生证 券 1 1,290,133,139.03 4.10


1,174,536.93 4.18% - 长江证 券 1 1,072,809,883.69 3.41


949,326.46 3.38% - 上海证 券 1 380,207,953.03 1.21


336,457.59 1.20% - 国泰君 安 1 316,152,337.35 1.01


287,823.76 1.02% - 东吴证 券 1 278,308,827.61 0.89


253,371.71 0.90% - 中银国 际 1 218,935,940.19 0.70


199,319.56 0.71% - 国金证 券 1 165,220,722.38 0.53


150,416.39 0.54% - 东方证 券 1 156,885,199.23 0.50


142,826.92 0.51% - 华泰证 券 1 71,227,750.64 0.23


63,029.51 0.22% - 招商证 券 1 47,601,789.04 0.15


43,336.33 0.15% - 国信证 券 1 46,236,356.92 0.15


40,915.57 0.15% - 安信证 券 2 41,982,314.04 0.13


37,150.77 0.13% - 平安证 券 2 21,987,740.93 0.07


19,456.84 0.07% - 高华证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 第一创 业 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 宏源证 券 1 - - - - - 信达证 券 1 - - - - - 申银万 国 1 - - - - - 中投证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 注:1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以 下六个 方面 : (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ; 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 27 页 共 28 页


(2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的 需要, 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ; (6) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 , 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服务,包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告, 并能根据 基金投 资的 特定 要求 ,提 供专门 研究 报告 。 2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步 骤: (1) 券商 服务 评价 ; (2) 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商; (3) 上报 批准 。 研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ; (4) 签约 。在 获得 批准 后 ,按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。 3 、交 易单 元变 更情 况 本报告期内,新增 上海证 券 股 交易单元一 个,终止财 富 证券、东海证 券、世纪 证 券交易单元 各 一个。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 恒泰证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 华创证 券 - - 1,530,000,000.00 22.40% - - 中信证 券 - - - - - - 广发证 券 36,482,771.90 100.00% 400,000,000.00 5.86% - - 中金公 司 - - 950,000,000.00 13.91% - - 东北证 券 - - - - - - 国海证 券 - - 300,000,000.00 4.39% - - 财达证 券 - - 1,450,000,000.00 21.23% - - 融通新蓝筹证券投资基金 2014 年年度报告 摘要 第 28 页 共 28 页


兴业证 券 - - 600,000,000.00 8.78% - - 民生证 券 - - 1,000,000,000.00 14.64% - - 长江证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 招商证 券 - - 300,000,000.00 4.39% - - 国信证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 第一创 业 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 新时代 证券 - - 300,000,000.00 4.39% - - 华宝证 券 - - - - - - 宏源证 券 - - - - - - 信达证 券 - - - - - - 申银万 国 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 融通基金管理有限公司 二○一 五年 三月 二十 六日