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浦银货币A(519509)

浦银货币:2014年年度报告摘要

 
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 
 
 
 
 
 
浦银安盛 货币市场证券投资基金2014年年度报告摘要 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:浦银安盛基金管理 有限公司 
 
基金托管 人:中信银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2015 年3 月26 日


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 §1


重要 提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月24日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。本基金自2014年9月15 日起增加E 级基金份额类别。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正 文。 本报告期自2014 年1月1日起至12月31日止。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 §2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金简称 浦银安盛货币 基金主代码 519509 基金运作方式 开放式契约型 基金合同生效日 2011年3月9日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 913,944,212.79 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币E 下属分级基金的交易代码 519509 519510 519516 报告期末下属分级基金的份 额总额 317,200,484.12 588,334,941.63 8,408,787.04 2.2 基金产品 说明 投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上, 获得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余 期限控制下的主动性投资策略,利用基本分析和数量 化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控 制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期 收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预 期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票 型基金。 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公 中信银行股份有限公司


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 司 信息披露负责 人 姓名 顾佳 方韡 联系电话 021-23212888 010-89936330 电子邮箱 compliance@py-axa.com fangwei@citicib.com.cn 客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95558 传真 021-23212985 010-65550832 2.4 信息披露 方式 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 www.py-axa.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3


主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 浦银 安盛 货币A 浦银 安盛 货币B 浦银 安盛 货币E 浦银 安盛 货币A 浦银 安盛 货币B 浦银 安盛 货币E 浦银 安盛 货币A 浦银 安盛 货币B 浦银 安盛 货币E 本期已实现收益 14,884, 968.26 33,915, 233.46 11,841. 32 10,988, 105.52 22,326, 436.96 - 4,931,6 18.76 7,221,1 14.89 - 本期利润 14,884, 968.26 33,915, 233.46 11,841. 32 10,988, 105.52 22,326, 436.96 - 4,931,6 18.76 7,221,1 14.89 - 本期净值收益率 4.82% 5.07% 1.31% 4.19% 4.44% - 3.62% 3.87% - 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末基金资产净值 317,20 0,484.1 2 588,33 4,941.6 3 8,408,7 87.04 365,10 7,032.0 7 733,50 8,739.5 3 - 146,45 8,708.7 6 998,14 1,573.9 0 - 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 1.0000 - 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 本基 金采 用摊 余 成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 2 、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。 3 、本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。 4 、自2014 年9月15日 起, 本基金 增加E 级 基金 份额 类 别。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 ( 浦银安盛货币A) 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 1.1242 % 0.0085 % 0.0883 % 0.0000 % 1.0359 % 0.0085 % 过去六个月 2.2193 % 0.0071 % 0.1766 % 0.0000 % 2.0427 % 0.0071 % 过去一年 4.8160 % 0.0081 % 0.3506 % 0.0000 % 4.4654 % 0.0081 % 过去三年 13.1614 % 0.0067 % 1.1264 % 0.0001 % 12.0350 % 0.0066 % 自基金合同生效起至 今 16.4314 % 0.0064 % 1.5323 % 0.0002 % 14.8991 % 0.0062 % 注:本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。 阶段 ( 浦银安盛货币B) 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 1.1850 % 0.0085 % 0.0883 % 0.0000 % 1.0967 % 0.0085 % 过去六个月 2.3423 % 0.0071 % 0.1766 % 0.0000 % 2.1657 % 0.0071 % 过去一年 5.0670 % 0.0081 % 0.3506 % 0.0000 % 4.7164 % 0.0081 % 过去三年 13.9762 % 0.0067 % 1.1264 % 0.0000 % 12.8498 % 0.0066 % 自基金合同生效起至 今 17.5006 % 0.0064 % 1.5323 % 0.0000 % 15.9683 % 0.0062 % 注:本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。 阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 ( 浦银安盛货币E) 值收益 率① 值收益 率标准 差② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 过去三个月 1.1260 % 0.0085 % 0.0883 % 0.0000 % 1.0377 % 0.0085 % 自基金合同生效起至 今 1.3134 % 0.0083 % 0.1027 % 0.0000 % 1.2107 % 0.0083 % 注:本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 浦银安盛 货币A 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2011年3 月9 日-2014年12 月31日) 浦银安盛货币A 业绩比较基准 2011-03-09 2011-09-24 2012-04-10 2012-10-26 2013-05-13 2013-11-28 2014-06-15 2014-12-31 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 浦银安盛 货币B 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2011年3 月9 日-2014年12 月31日)


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 浦银安盛货币B 业绩比较基准 2011-03-09 2011-09-24 2012-04-10 2012-10-26 2013-05-13 2013-11-28 2014-06-15 2014-12-31 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 浦银安盛 货币E 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2014年9 月15日-2014年12 月31日) 浦银安盛货币E 业绩比较基准 2014-09-15 2014-09-30 2014-10-15 2014-10-30 2014-11-15 2014-11-30 2014-12-15 2014-12-31 1.3% 1.2% 1.1% 1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 浦银安盛货币A 业绩比较基准 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注:本 基金 合同 于2011 年3 月9日 生效 ,合 同生 效当 年 按实际 存续 期计 算, 不按 整个自 然年 度进 行折 算。 浦银安盛货币B 业绩比较基准 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 5% 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注:本 基金 合同 于2011 年3 月9日 生效 ,合 同生 效当 年 按实际 存续 期计 算, 不按 整个自 然年 度进 行折 算。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 浦银安盛货币E 业绩比较基准 2014 年 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 注:本 基金E 级 基金 份额 类 别自2014 年9 月15 日 起增 加 ,增加 当年 按实 际存 续期 计算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过去三年 基金的利润分配情 况 单位:人民币元 年度 ( 浦银安 盛货币 A) 已按再投资形 式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014 年 11,975,143.14 3,009,092.01 -99,266.89 14,884,968.26


2013 年 7,648,776.75 2,751,122.29 588,206.48 10,988,105.52


2012 年 3,910,830.55 1,124,705.33 -103,917.12 4,931,618.76


合计 23,534,750.44 6,884,919.63 385,022.47 30,804,692.54


单位:人民币元 年度 ( 浦银安 盛货币 B) 已按再投资形 式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014 年 24,829,331.43 8,954,721.50 131,180.53 33,915,233.46


2013 年 16,415,353.06 5,981,231.73 -70,147.83 22,326,436.96


2012 年 4,047,518.37 2,558,902.80 614,693.72 7,221,114.89


合计 45,292,202.86 17,494,856.03 675,726.42 63,462,785.31


单位:人民币元


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 年度 ( 浦银安 盛货币 E) 已按再投资形 式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014 年 1,872.65 108.87 9,859.80 11,841.32


合计 1,872.65 108.87 9,859.80 11,841.32


§4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验





浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,股东为 上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海国盛集团资产 有限公司,公司总部设在上海,注册资本为人民币2.8亿元,股东持股比例分别为51% 、 39% 和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。





截至2014年12 月31日止, 浦银安盛旗下共管理17只基金, 即浦银安盛价值成长股票 型证券投资基金、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、 浦银安盛精致生活灵活配置 混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300 指数 增强型证券投资基金、 浦银安盛 货币市场证券投资基金、 浦银安盛增利分级债券型证券 投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开 放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月 定期开放债券型证券投资基金、 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、 浦银 安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场证券投资基金、 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型 证券投资基金及浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金。





公司信息 技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。 信息 技术系统基础设施系统包括机房工程系统、 网络集成系统, 这些系统在公司筹建之初由 专业的系统集成公司负责建成, 之后日常的维护管理由公司负责, 但与第三方服务公司 签订有技术服务合同, 由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。 公司业务应用系 统主要包括开放式基金登记过户子系统、 直销系统、 资金清算系统、 投资交易系统、 估 值核算系统、 网上交易系统、 呼叫中心系统、 外服系统、 营销数据中心系统等。 这些系 统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成, 建成之后在 业务运作 过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成, 升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。 业务应用系统日常的维护管理由 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 公司负责, 但与系统提供商签订有技术服务合同, 由其提供定期的巡检及特殊情况下的 技术支持。 除上述情况外, 我公司未委托服务机构代为办理重要的、 特定的信息技术系 统开发、维护事项。





另外, 本公司可以根据自身发展战略的需要, 委托资质良好的基金服务机构代为办 理基金份额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吕栋 公司旗 下浦银 安盛优 化收益 债券基 金、 浦银 安盛货 币基金 以及浦 银安盛 日日盈 货币基 金基金 经理 2014年1月7 日 - 8 吕栋先生,复旦大学理学 学士、 麻省理工大学- 斯隆 商学院金融学硕士。2006 年8月到2010年6月,先后 在瑞银集团(UBS )旗 下 Dillon Read 对冲基金及 瑞银集团(UBS) 固定收 益 部任分析员。2011年6月, 加盟花旗集团(香港)任 投资银行部分析员。2011 年11月起加盟浦银安盛基 金管理公司担任专户投资 经理助理。2013年7 月起, 调任至公司固定收益投资 部工作。 2013年9月起担任 浦银安盛优化收益债券基 金基金经理。 2014年1月起 兼任浦银安盛货币基金基 金经理。 2014年3月起兼任 浦银安盛日日盈货币基金 基金经理。 康佳燕 公司旗 下浦银 安盛货 币基金 以及浦 2014年6月 19日 - 8 康佳燕女士,香港大学工 商管理硕士。 2005年6月至 2007年5月, 先后就职于金 盛人寿保险公司、泰信基 金管理公司从事基金会计 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 银安盛 日日盈 货币基 金基金 经理 工作。 2007年6月加盟浦银 安盛基金管理有限公司, 先后在基金会计部、交易 部、固定收益部从事基金 估值、债券交易、固定收 益投资工作。2013年12月 起在专户管理部担任固定 收益投资经理。2014 年6 月起担任浦银安盛货币基 金基金经理。2014年7月 起,兼任浦银安盛日日盈 货币基金基金经理。 程鸣 公司旗 下货币 基金基 金经理 助理 2014年7月 25日 - 3 程鸣女士,复旦大学管理 学本科。 2011年6月至2014 年7月, 先后就职于财达证 券有限公司、中银国际证 券有限公司,从事债券交 易工作。 2014年7月加盟浦 银安盛基金管理有限公司 担任货币基金经理助理。 蒋文玲 本基金 前任基 金经理 2012年11月 30日 2014 年1月6 日 8 蒋文玲女士,上海财经大 学数量经济学硕士。2006 年5月至2009年9月,在汇 添富基金管理有限公司任 债券交易员。2009年10月 至2012年10月,在汇添富 基金管理有限公司从事债 券风控研究员工作并兼任 交易员。2012年10月加盟 浦银安盛基金管理有限公 司固定收益投资部工作。 2012年11月30日至2014 年 1月担任本基金基金经理。 丁进 本基金 2012年8月 2014 年7月 9 丁进先生,北京化工大学 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 前任基 金经理 助理 15日 24日 应用数学专业理学硕士。 2005年7月至2010年10月 期间,先后在北京顺泽锋 投资咨询公司、新华信国 际信息咨询公司从事交易 模型开发研究、企业信用 分析等工作,2010年10月 起,在光大证券担任固定 收益分析师,从事债券研 究、信用产品以及可转债 研究。 2012年8月加盟浦银 安盛基金公司,担任固定 收益基金经理助理。 注:1 、此 处的 “任 职日 期 ”和“ 离任 日期 ”分 别指 公司决 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明





本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证 监会规定和基金合同的约定, 以及公司的规章制度, 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告 期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度和控制方法 管理人于2009 年颁布了 《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》 (以下简 称公平交易管理规定) , 并分别于2011 年及2012年进行了两次修订。 现行公平交易管理 规定分为总则、 实现公平交易的具体措施、 公平交易监控与实施效果评估、 公平交易的 报告和信息披露、 隔离及保密、 附则等六部分。 公平交易管理规定从投资决策、 研究支 持、 交易实施、 监控与评估、 报告与披露等各个环节, 预防和发现可能违反公平交易的 异常情况,并予以及时纠正与改进。 管理人用于公平交易控制方法包括: - 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度, 不同投资组合经理之间 的 持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离; - 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台; - 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系;


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 - 证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离, 不 得相互兼任、互为备份; - 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易; - 执行投资交易交易系统中的公平交易程序; - 银行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和 程序规范进行,并对该分配过程进行监控; - 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估; - 对不同时间窗下 (如日 内、3日内、5日内) 管 理人管理的不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析。 分析如发现有涉嫌不公平的交易, 投资组合经理及交易主管对该 情况需提供详细的原因说明, 并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。 同时改进公平 交易管理方法及流程。 - 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。 4.3.2 公平交易 制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 , 建立健全有效 的公平交易执 行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中, 在投资决策流程上, 构建统一的研究平台, 为所有投资组合公平的 提供研究支持。 同时, 在投资决策过程中, 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授 权制度, 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制; 在交易执行环节上, 详细规定 了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定, 以保证投资执行交易过程的 公平性; 从事后监控角度上, 一方面是定期对股票交易情况进行分析, 对不同时间窗口 (同日,3日,5日) 发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析, 并进行统计显著性的检验, 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度; 同时对旗 下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析; 另一方面是公司对公平交易制度的遵 守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。 4.3.3 异常交易 行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相 关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的5% 的情形。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 2014 年中国经济保持低位运行, 通胀长期维持在较低水平, 疲软的基本面为2014年 债券市场的走牛打下了基础。 在基本面、 资金面、 政策面多重利好的刺激下,2014 年债 券市场走出了一轮大牛市, 债券市场收益率大幅下行。 利率债方面, 短端政策性金融债 收益率下行幅度接近150bp。 信用债方面, 短融收益率下行幅度近150BP ,1年期AAA品 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 种收益率从近6.2% 回到4.7% 附近。2014 年债券市场稳步下行, 鲜有波折,11月份受中登 黑天鹅事件的影响, 债券市场出现过短暂调整, 随后又重归下行通道。2014年度, 本基 金全年均衡配置了信用债和同业存款, 信用债以中高等级为主, 同业存款注重期限匹配, 在保持组合流动性的基础上实现了较好的收益。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 本基金本报告期A 类净值收益率为4.8160% ,B 类净值收益率为5.0670%,同期业绩比 较基准收益率为0.3506%;E 类净值收益率为1.3134%,同期业绩比较基准收益率为 0.1027% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望2015年,中国经济难言乐观。从内部看,2015年中国经济增速继续保持低位, 通缩压力开始出现, 短时间内经济难有起色。 从外部看, 受美国货币政策调整影响, 2015 年中国面临资金外流压力, 基础货币存在明显缺口, 需要央行采用结构性货币工具进行 对冲。 我们认为2015 年 基本面将会是" 低增长 、 低通胀、 宽货币" 的 组合, 这无疑有利于 债券市场的继续走牛。 而且从估值的角度来看, 经过近段时间的调整, 债券市场收益率 再次回到了一个具有吸引力的水平。 有利的基本面组合加上有吸引力的收益率 水平将有 助于延续债券市场的牛市行情。 4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定, 确保基金 资产估值的公平、 合理, 有效维护投资人的利益, 设立了浦银安盛基金管理有限公司估 值委员会 (以下简称 “ 估值委员会” ) , 制定 了估值政策和估值程序。 估值委员会成员 由公司分管高管、 金融工程部负责人、 研究部负责人、 合规风控部负责人、 基金运营部 负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜 任能力和独立性。 估值委员会的职责主要包括: 保证基金估值的公平、 合理; 制订健全、 有效的估值政策和程序; 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性; 定期对 估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任, 当存有异议时, 托管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的 相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与 估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了 《中债收益率曲线和中债估 值最终用户服务协议》。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 根据本基金合同及招募说明书等有关约定, 本基金的收益分配采用 “每日分配、 按 月支付” 的方式, 即为投资者每日计算当日收益并分配, 每月支付。 本报告期浦银货币 A 级基金应分配收益14,884,968.26元, 实际分配收益14,884,968.26 元; 浦银货币B 级基金 应分配收益33,915,233.46 元, 实际分配收益33,915,233.46元; 浦银货币E 级基金应分配收 益11,841.32 元,实际分配收益11,841.32 元。 4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 1 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 2014 年, 本基金托管人在对浦银安盛货币市场基金的托管过程中, 严格遵守 《证券 投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 2014 年, 浦银安盛货币市场基金的管理人 ——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安 盛货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基 金费用开支 等问题上, 严格遵循 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛货币市场基金 2014年度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了 核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计 报告 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 对 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛 货币市场证券投资基金2014年12月31日的资产负债表,2014 年度的利润表、 所有者权益 ( 基金净值) 变动表以及 财务报表附注出具了标准无保留意见( 普华永道中天审字(2015) 第 20451 号) 。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 §7


年度 财务报表 7.1 资产负债 表 会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 报告截止日:2014 年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 433,142,423.59 728,599,138.71 结算备付金





存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 439,305,068.73 209,502,768.75 其中:股票投资


- -








基金投资


- -








债券投资


439,305,068.73 209,502,768.75





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 29,800,244.70 119,300,598.95 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 11,156,785.49 6,717,534.00 应收股利


- - 应收申购款


2,654,890.00 36,614,243.90 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


916,059,412.51 1,100,734,284.31 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31 日 负 债:





短期借款


- -


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


29,718.58 - 应付管理人报酬


238,997.30 273,576.38 应付托管费


72,423.44 82,901.94 应付销售服务费


68,707.21 120,680.18 应付交易费用 7.4.7.7 19,796.58 15,926.91 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


1,506,200.74 1,464,427.30 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 179,355.87 161,000.00 负债合计 2,115,199.72 2,118,512.71 所有者权 益:





实收基金 7.4.7.9 913,944,212.79 1,098,615,771.60 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


913,944,212.79 1,098,615,771.60 负债和所有者权益总计


916,059,412.51 1,100,734,284.31 注: 报 告截 止日2014 年12 月31日 , 基 金份 额净 值1.000 元, 基 金份 额总 额为913,944,212.79 份 。 其 中浦 银货币A 级的 基金 份额 为317,200,484.12 份 , 浦银 货币B 级 的基 金份 额为588,334,941.63 份, 浦银 货币E 级的基 金份 额为8,408,787.04 份。 7.2 利润表 会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年01月01 日至 2013年12月31 日


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 一、收入


55,612,378.86 38,662,737.38 1.利息收入


47,229,362.80 36,083,695.94 其中:存款利息收入 7.4.7.11 19,292,782.45 26,518,997.49








债券利息收入


26,639,511.56 7,685,152.52








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 1,297,068.79 1,879,545.93








其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列)


8,383,016.06 2,579,041.44 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -








基金投资收益


- -








债券投资收益 7.4.7.13 8,383,016.06 2,579,041.44








资产支持证券投资收 益 7.4.7.13. 3 - -








贵金属投资收益 7.4.7.14 - -








衍生工具收益 7.4.7.15 - -








股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) 7.4.7.17 - - 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) - - 减:二、 费用


6,800,335.82 5,348,194.90 1.管理人报酬


3,424,619.66 2,548,490.12 2.托管费


1,037,763.57 772,269.66 3.销售服务费


866,829.28 694,668.34 4.交易费用 7.4.7.18 175.00 - 5.利息支出


1,205,981.45 1,094,110.25 其中: 卖出回购金融资产支出


1,205,981.45 1,094,110.25


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 6.其他费用 7.4.7.19 264,966.86 238,656.53 三、 利润总 额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 48,812,043.04 33,314,542.48 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“- ” 号填列) 48,812,043.04 33,314,542.48 7.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 1,098,615,771.60 - 1,098,615,771.60 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) 48,812,043. 04 48,812,043.04 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -184,671,558.81 - -184,671,558.81 其中:1.基金申购款 9,067,373,653.96 - 9,067,373,653.96








2.基金赎回款 -9,252,045,212.77 - -9,252,045,212.77 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - -48,812,043 .04 -48,812,043.04 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 913,944,212.79 - 913,944,212.79 项 目 上年度可比期间2013年01 月01日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 1,144,600,282.66 - 1,144,600,282.66


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 33,314,542. 48 33,314,542.48 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -45,984,511.06 - -45,984,511.06 其中:1.基金申购款 8,648,760,010.51 - 8,648,760,010.51








2.基金赎回款 -8,694,744,521.57 - -8,694,744,521.57 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - -33,314,542 .48 -33,314,542.48 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 1,098,615,771.60 - 1,098,615,771.60 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号, 投资者欲了 解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郁蓓华 ————————— 基金管理人负责人 郁蓓华 ————————— 主管会计工作负责人 钱琨 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本 情况 浦银安盛货币市场证券投资基金( 以下简称" 本 基金") 经中国证券监督 管理委员会 ( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2010]1479 号 文批准, 由浦银安盛基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金 利息共募集3,773,820,436.52 元, 业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 普华 永道中天验字(2011) 第073 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案 , 《浦银安盛货币 市场证券投资基金基金合同》 于2011年3月9日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总 额为3,774,407,616.02 份,其中认购资金利息折合587,179.50份基金份额。本基金的基金 管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据 《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》 和 《浦银安盛货币市场证券投资 基金招募说明书》的规定,本基金自募集期起根据投资者认( 申) 购金 额,对投资者持有 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用, 将基金份额分为不同的类别。 最低申购 金额为1,000.00元且按照0.25% 年费率计提销售服务费的,称为A 类;最低申购金额为 5,000,000.00 元且按照0.01% 年费率计提销售服务 费的, 称为B 类。 本 基金A 类、B 类两种 收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A 类基金份额和B 类基 金份额分别计算每 万份基金净收益和七日年化收益率。 为满足投资者的理财需求, 提供更灵活的投资理财 服务, 本基金管理人自2014 年9月15日起为指定的特定销售渠道增加本基金的 E 类基金 份额, 该类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、 赎回等业务, 该类份额不适用基金 份额自动升降级机制,即若E 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或 超过500 万份时, 本基金 的注册登记机构不会自动将其在该基金账户持有的E 类基金份额 升级为B 类基金份额, 首次申购最低金额为0.01元, 追加申购最低金额为0.01元, 其余业 务规则及基金费率与浦银安盛货币A 的业务规则相同。


根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《浦银安盛货币市场证券投资基金基金 合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为: 现金、 通知存款、 短期融资券、 一年以内( 含 一年) 的银行定期存款、 大额存单、 期限在一 年以内( 含一年) 的债券 回购、 期限在一年以 内( 含一年) 的中央银行 票据、 剩余期限在397天以内( 含397天) 的债券 、 剩余期限在397天 以内( 含397 天) 的资产支 持证券、 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性 的货币市场工具。本基金业绩比较基准为银行活期存款利率( 税后) 。 7.4.2 会计报表 的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛货币市场证券 投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本报告期所采用的会计估计与 2013 年度报告相一致; 本基金本报告期会计政策变更的 说明在 7.4.5.1 会计政策变更的说明 中披露。 7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政 策变更的说明 财政部于2014 年颁布《企业会计准则第39号-- 公允价值计量》、《企业会计准则第 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 40号-- 合营安排》 、 《企业会计准则第41 号-- 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企 业会计准则第2号-- 长期 股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬 》、《企业会计 准则第30号--财务报表 列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报 表》以及《企业会 计准则第37号--金融工 具列报》 , 要求除 《企 业会计准则第37 号-- 金 融工具列报》 自2014 年度财务报表起施行外, 其他准则自2014 年7月1日起施行。 上述准则对本基金本报告期 无重大影响。 7.4.5.2 会计估 计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更 正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买 卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息 收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息 时代扣代缴20% 的个人所得税。 7.4.7 关联方关 系 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司( “中信银行”) 基金托管人、基金代销机构 上海浦东发展银行股份有限公司( “上海 浦东发展银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 上海盛融投资有限公司 基金管理人的原股东 注:1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 ,并 以一 般交 易价格 为定 价基 础。 2 、 本报 告期 内 , 根 据上 海 市政府 的要 求 , 经 上海 国 盛 ( 集团 ) 有限 公司 批准 , 本 基金 管理 人原 股东 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 上海盛 融投 资有 限公 司 ( 以下简 称" 上海 盛融" ) 由 其母公 司上 海国 盛集 团资 产有限 公司 (以 下简 称" 上海国 盛" ) 吸收 合并 , 上 海盛融 持有 的本 基金 管理 人10% 的股 权由 上海 国盛 承继 , 本 基金 管理 人股 东因此 由上 海盛 融变 更为 上海国 盛。 本基 金管 理人 正在就 此事 项履 行相 关工 商变更 手续 。 7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易 7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 7.4.8.1.1 债券交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014 年12月31日 上年度可比期间2013年01月01日 至2013年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 中信银行


- 10,001,413.70 0.28% 注:本 基金 本报 告期 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 交易。 7.4.8.1.2 债券回 购交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方 报酬 7.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月 31 日 上年度可比期间2013年01月 01日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支 付的管理费 3,424,619.66 2,548,490.12 其中: 支付销售机构的 客户维护费 1,189,788.38 693,142.52 注: 支 付基 金管 理人 浦银 安 盛基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净值0.33% 的年 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为:


日基金 管理 人报 酬= 前一 日基金 资产 净值 ×0.33% ÷ 当年天 数 7.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月 31 日 上年度可比期间2013年01月 01日至2013年12月31 日 当期发生的基金应支 付的托管费 1,037,763.57 772,269.66 注:支 付基 金托 管人 中信 银行股 份有 限公 司的 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.10% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.10% ÷ 当年 天数 7.4.8.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014 年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛货 币A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货 币E 合计 中信银行股份有限公 司 372,329.47 5,916.45 - 378,245.92 上海浦东发展银行股 份有限公司 81,656.01 1,494.19 - 83,150.20 浦银安盛基金管理有 限公司 34,776.17 33,185.25 - 67,961.42 合计 488,761.65 40,595.89 - 529,357.54 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2013年01月01 日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛货 币A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货 币E 合计 中信银行股份有限公 253,637.46 2,732.08 - 256,369.54


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 司 上海浦东发展银行股 份有限公司 113,916.25 2,744.72 - 116,660.97 浦银安盛基金管理有 限公司 18,738.95 34,124.20 - 52,863.15 合计 386,292.66 39,601.00 - 425,893.66 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月 底, 按月 支付 给 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司 , 再 由 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司计算 并支 付给 各基 金 销售机 构。 本基 金 A 类基 金份额 的年 销售 服务 费率 为 0.25% , 对于 由B 类降 级为 A 类的 基金 份额 持有人 ,年 销售 服务 费率 应自其 降级 后的 下一 个工 作日起 适用 A 类 基金 份 额的费 率。B 类基 金份 额的年 销售 服务 费率 为 0.01% , 对于 由 A 类 升级 为 B 类的 基金 份额 持有 人, 年销售 服务 费率 应自 其升级 后的 下一 个工 作日 起享受 B 类 基金 份额 的费 率。 本基 金 E 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率为 0.25% , 且 不适 用基 金份 额 的自动 升降 级机 制 。 三 类 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同 , 具 体如下 :





























日A 类基 金份 额销 售服 务 费=前 一日A 类基 金资 产 净值 X 0.25 % / 当年 天数 。 日B 类基 金份 额销 售服 务费 =前一 日B 类 基金 资产 净值 X 0.01 % / 当年 天数 。 日E 类基 金份额 销售 服务 费 =前一 日E 类基 金资 产净 值 X 0.25 % / 当年 天数 。 7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 单位:人民币元 本期 2014年1月1 日至2014年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中信银行 60,675,1 59.86





上年度可比期间 2013年01月01 日至2013年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中信银行 10,001,4 13.70








浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况 7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况 浦银安盛货币A


基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛货币A 。 浦银安盛货币B


基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛货币B 。 浦银安盛货币E


基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛货币E 。 7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况 份额单位:人民币元 关联方名称 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 浦银 安盛 货币 B 0847上海浦银 安盛资产管理 有限公司 16499108.72 2.80% 0 - 7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014 年12月31日 上年度可比期间2013年01月01日 至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行- 活期 642,423.59 65,245.41 599,138.71 224,447.69 中信银行- 定期


1,314,695.50


3,718,795.55 注:本 基金 的活 期银 行存 款及部 分定 期银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ,按约 定利 率计 息。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明 本基金在本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2014年12 月31 日)本 基金持有的流通受限 证券 7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购 截止本报告期末2014 年12月31日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购 截止本报告期末2014 年12月31日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项





((1) 公允价值





(a) 金融工具公允价值计量的方法





公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定:





第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。





第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。





第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。





(b) 持续的以公允价值计量的金融工具





(i) 各层次金融工具公允价值





于2014年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工 具中属于第二层次的余额为439,305,068.73 元,无属于第一或第三层次的余额(2013 年12 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 月31日:第二层次209,502,768.75元,无属于第一或第三层次的余额) 。





(ii) 公允价值所属层次间的重大变动





本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具 的公允价值所属 层次未发生重大变动。





(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额





无。





(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具





于2014年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年12 月31日:同) 。





(d) 不以公允价值计量的金融工具





不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。





(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资 组合报告 8.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 固定收益投资 439,305,068.73 47.96 其中:债券 439,305,068.73 47.96








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 29,800,244.70 3.25 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 433,142,423.59 47.28 4 其他各项资产 13,811,675.49 1.51 5 合计 916,059,412.51 100.00 8.2债券回购 融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(% )


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 1 报告期内债券回购融资余额 4.14 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例(% ) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明 金额单位:人民币元 序号 发生日期 融资余额占基金资 产净值比例(% ) 原因 调整期 1 2014-06-30 28.39 巨额赎回 2 2 2014-07-01 23.09 巨额赎回 1 8.3 基金投资 组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 100 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 127 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限(天数) 原因 调整期 1 2014-06-26 124 巨额赎回 6个交易日 2 2014-06-27 126 巨额赎回 5个交易日 3 2014-06-30 123 巨额赎回 4个交易日 4 2014-07-01 127 巨额赎回 3个交易日 5 2014-07-02 126 巨额赎回 2个交易日 6 2014-07-03 125 巨额赎回 1个交易日 7 2014-10-24 123 巨额赎回 2个交易日


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 8 2014-10-28 121 巨额赎回 1个交易日 注:本 基金 基金 合同 约定 投资组 合的 平均 剩余 期限 不超过120 天。 8.3.2


期末投 资组合平均剩余期 限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30天以内 53.94 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天( 含) —60天 4.39 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天( 含) —90天 1.08 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 1.08 - 4 90天( 含) —180天 13.15 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 180天( 含) —397天(含 ) 26.17 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 98.72 - 8.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,868,154.44 7.64 其中:政策性金融债 69,868,154.44 7.64 4 企业债券 - -


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 5 企业短期融资券 369,436,914.29 40.42 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 439,305,068.73 48.07 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 9,827,806.33 1.08 8.5期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本 占基金资产净 值 比例(%) 1 0414540 24 14宁熊猫 CP001 400,000 40,096,075.35 4.39 2 140204 14国开04 400,000 40,015,241.24 4.38 3 0414560 43 14川高速 CP001 400,000 39,942,800.58 4.37 4 0414680 03 14津保税 CP001 300,000 30,023,995.81 3.29 5 0414560 61 14陕交建 CP003 300,000 29,958,881.59 3.28 6 0414580 81 14山钢CP005 300,000 29,728,151.25 3.25 7 0414650 06 14北营钢铁 CP001 300,000 29,575,325.07 3.24 8 0114930 01 14穗地铁 SCP001 200,000 20,116,898.59 2.20 9 0414570 02 14渝保税 CP001 200,000 20,072,752.36 2.20 10 0414720 14 14蓉城交通 CP001 200,000 20,062,833.69 2.20 8.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况(%)


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 51 报告期内偏离度的最高值 0.4493 报告期内偏离度的最低值 -0.0540 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1887 8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合 报告附注 8.8.1 基金计价 方法说明。 本基金所持有的债券 (包括票据) 采用摊余成本法进行估值, 即估值对象以买入成 本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按实际 利率法进行摊销,每日计提收益。 8.8.2 本报告期 内本基金持有剩 余期限小于397天但剩余 存续期超过397天的浮动 利率债 券,但其 摊余成本无超过当日基 金资产净值20%的情况。 8.8.3 报告期内 本基金投资的前 十名证券的发行主体未 被监管部门立案调查, 在本报告 编制日前 一年内本基金投资的前 十名证券的发行主体未 受到公开谴责、处罚。 8.8.4 期末其他 各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,156,785.49 4 应收申购款 2,654,890.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,811,675.49 §9


基金 份额持有人信息


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 浦银安 盛货币 A 6,445 49,216.52 13,006,783. 04 4.10% 304,193,701 .08 95.90% 浦银安 盛货币 B 22 26,742,497. 35 477,316,571 .93 81.13% 111,018,369 .70 18.87% 浦银安 盛货币 E 1,638 5,133.57 2,350,000.0 0 27.95% 6,058,787.0 4 72.05% - - - - - - 合计 8,105 112,763.01 492,673,354 .97 53.91% 421,270,857 .82 46.09% 9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 浦银安盛货币 A 210,560.39 0.07% 浦银安盛货币 B - - 浦银安盛货币 E - - 合计 210,560.39 0.02% 9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 浦银安盛货 币A 0 浦银安盛货 币B 0 浦银安盛货 币E 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 浦银安盛货 币A 0 浦银安盛货 币B 0 浦银安盛货 币E 0 合计 0 §10 开放式 基金份额变动 单位:份 项目 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E 基金合同生效日(2011 年3月9日) 基金份额总额 2,574,555,555.1 8 1,199,852,060.8 4 - 本报告期期初基金份额总额 365,107,032.07 733,508,739.53 - 本报告期基金总申购份额 2,809,908,841.2 1 6,248,875,234.2 5 8,589,578.50 减:本报告期基金总赎回份额 2,857,815,389.1 6 6,394,049,032.1 5 180,791.46 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 317,200,484.12 588,334,941.63 8,408,787.04 注:申 购含 红利 再投 、分 级份额 调增 和转 换入 份额 ,赎回 含分 级份 额调 减和 转换出 份额 。 §11 重大事 件揭示


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 11.1 基金份额 持有人大会决议





报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动





1 、 经基金管理人2014年第二次股东会会议审议通过, 选举产生第三届董事会成员, 相较第二届董事会成员, 新增霍佳震先生、 董叶顺先生为基金管理人独立董事, 新增汪 素南先生为基金管理人董事,原董事林道峰先生、独立董事谢百三先生不再连任。





2 、经2014年度第三次股东会会议审议通过,章曦先生不再担任基金管理人董事职 务,选举金杰先生接替章曦先生出任基金管理人第三届董事会董事。





3 、2014-2-27 中信 银行股份有限公司关于资产托管部负责人变更的公告:因中信银 行股份有限公司 (以下简称" 本行" ) 工作需要 , 刘勇先生不再担任本行资产托管部总经 理, 任命刘泽云先生为本行资产托管部副总经理, 主持资产托管部相关工作。 刘泽云先 生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券监督管理委员会备案。 11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼





报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资 策略的改变





报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况





本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) , 未有改聘情 况发生。 本报告期内应 支付给会计师事务所的报酬为90,000 元, 截 止本报告期末,普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 已提供审计服务的连续年限 为4年。 11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况





本报告期内, 管理人、 托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、 司法纪检部 门采取强制措施、 被移送司法机关或追究刑事责任、 中国证监会稽查、 中国证监会行政 处罚、 证券市场禁入、 认定为不适当人选、 被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开 谴责的情形。 报告期内中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查, 并于报 告期后提出相应整改意见及监管措施决定书。 公司将以此次现场检查为契机, 进一步提 升公司整体内控水平, 通过构建完善的风险管理和合规管理体系, 推动公司向现代资产 管理机构的转型。


浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关 情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易单 元 数量 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣 金 备 注 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的比 例 成交金 额 占当期 债券回 购 成交总 额的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证 券 1 - - 5,000,00 0.00 100.00 % - -


国泰君 安 1


- - -





注:1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序:


(1) 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准


财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ;


具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件, 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;


具备较 强的 综合 研究 能力 ,能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持;


佣金费 率合 理;


本基金 管理 人要 求的 其他 条件。


(2) 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序


本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构;


基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。


2 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :


本基金 本报 告期 新增 国泰 君安交 易单 元。 11.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5% 的情况。 §12 影响投 资者决策的其他重 要信息





1 、 本基金管理人于2014年1月4日发布 《关于增加注册资本及修改公司章程的公告》 , 披露基金管理人注册资本增至28,000万元人民币并据此修改了公司章程。





2 、 本基金管理人于2015年2月11日发布公告, 本基金基金经理之一吕栋先生因个人 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金2014 年年 度报 告摘 要 原因离职不再担任本基金基金经理,本基金由本基金另一位基金经理薛铮先生继续管 理。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注销手续。 吕栋先 生的免职材料已报送中国证券监督管理委员会上海监管局备案。 浦银安盛 基金管理有限公司 二〇一五 年三月二十六日